梁小牧祖籍廣東，外公是留美歸國的高材生，重視子女教育，當他發現自己的女兒——梁小牧的母親有運動天賦時，就傾心著力培養。在上個世紀30年代，梁小牧的母親就成了當地有名的運動員。1937年，梁小牧的外祖父帶著女兒——梁小牧的母親出走印尼，希望在那裡謀求一片立錐之地。
1943年，梁小牧出生在印尼，她的童年過著無憂無慮地生活。60年代初，很多移民印尼的華僑選擇回國，梁小牧便是在這個時期和母親一起回到了廣東佛山。那一年，梁小牧15歲。
梁小牧從小學習成績就不錯，雖然她是從印尼回來的，但是完全沒有打羽毛球的經驗，1958年，廣東要舉辦一次省級羽毛球大賽，各個地區開始招選運動員。梁小牧被老師推選出來，這並非是由於她的羽毛球打得好，僅僅因為她來自印尼，沒有基礎的梁小牧最終拿到了倒數第二名的壞成績，但是她身體素質和不服輸的勁頭，卻給教練留下了深刻的印象，儘管沒有獲得好成績，她還是被留在了省隊。
梁小牧從此成為了一名真正的運動員，對於女兒的選擇，身為過來人的母親也同意了，雖然基礎不是最好的，但憑著一股不服輸的勁，在第二年的汕頭羽毛球賽上，梁小牧取得了第一名的好成績，接力了母親的夢想。
在梁小牧的回憶中，周總理的面孔時時浮現在她腦海中，「每次一回想起我的羽毛球生涯，周總理的笑容就浮現在眼前。」 三次與周總理的見面，也是梁小牧職業生涯中的三個重要節點。
1963年，梁小牧代表廣東隊參加全國羽毛球大賽，一路殺到了決賽，並奪得女子單打的冠軍，頒獎大會上，周總理笑著對她說：「你是梁小牧，你的打球風格很好，你要勤學苦練，為國爭光。」當時，梁小牧激動得熱淚盈眶。
1963年11月，梁小牧代表中國隊參加在印尼舉辦的新興力量運動會，在這個匯聚了51個國家參與的體育盛事中，中國羽毛球隊獲得了女子團體冠軍與男子單打冠軍，梁小牧獲得了女子單打亞軍。這一次比賽，她接到了讓球的任務，要給印尼讓球，梁小牧讓球讓得沒有水平，都打到界外了。從印尼回來，梁小牧在昆明再次見到了周總理，周總理走到梁小牧的面前，微笑著說：「梁小牧，你輸球，我聽匯報了，做一個運動員不容易，當黨和人民需要你輸時，你要輸得漂亮；當黨和人民需要你贏時，即使遭遇天大的困難，你也一定要贏。」梁小牧也從此知道了，做一個運動員，政治素質的重要性。
1966年， 「文化大革命」 席捲全國，梁小牧受到嚴重衝擊，雖然已經為國贏得了多項榮譽，但由於梁小牧的印尼華僑身份，她受到了嚴重的迫害和審查， 1972年，周總理去廣州視察，梁小牧所在的省隊是周總理視察的一個點，周總理特地面見了她，並詢問了羽毛球發展中的一些問題，梁小牧如實反映了沒有場地的問題，當時周總理就命令隨行的人員打個報告，領取資金，這時廣州的領導趕緊說，這個費用我們出，當年年底，廣州體育館就修好了。這是她和周總理的第三次見面。
從國家隊退役後，梁小牧到河北體科所工作，在工作中一直謹記周總理的期望，讓新手趕上和超過自己。梁小牧說：「與羽毛球事業一起經歷過這樣一個時代，又受到了周總理的親切關心，我覺得，我這輩子，挺值的。」