【環球網科技綜合報導】12月11日報導，近日，微軟亞洲研究院正式發布了業內首個 AI 量化投資開源平臺「微礦 Qlib」。
據了解，與傳統量化投資工具不同，Qlib 涵蓋了量化投資的全過程，而且從底層構造開始就專為 AI 而打造。從數據處理到計算力支撐，再到模型的訓練與驗證，都為基於 AI 的量化投資提供了全方位的框架支持。用戶可以通過 Qlib 平臺提供的多個工具模塊，更加輕鬆地應用 AI 算法來輔助解決量化投資的各個關鍵問題（例如 Alpha 預測、風險預測及市場動態性建模）。
此外， Qlib聚齊AI三大要素：數據、算法和算力。由於 AI 技術是最近幾年才開始進入投資研究領域的，傳統的量化投資幾乎沒有採用 AI 技術，只需應對傳統算法，所以基於 AI 的量化投資平臺自然需要提供更強大的底層架構和接口支持。因此，Qlib 提供了一個高性能的基礎平臺，從算力支撐到數據存取，都能夠滿足金融 AI 對於性能的高級別要求。
其中，在數據層面，Qlib 提供了基於領域知識設計的多個跨市場的數據集，其數據服務模塊中內含了為金融數據專門設計的表達式計算引擎，可對金融數據和運算進行了存儲和計算優化；在算法與模型層面，Qlib 目前內置了常見的金融 AI 模型(例如 LightGBM、GRU、GATs 等十幾個模型)，用戶可以基於平臺和自己的數據甚至是引用的最新的外部論文去創建全新的模型；此外，模型管理也是 Qlib 特有的部分，Qlib 提供了專門的模型管理器模塊（Model Manager）幫助用戶更加系統化地管理自己的 AI 模型。
值得注意的是，Qlib所有模塊均可靈活配置。據介紹，微軟亞洲研究院在框架構建之初就考慮到了研究過程的靈活性：「不能將流程固化，框架中的各個模塊分則各具特點，合則渾然一體，這樣研究人員就可以根據自己的工作流將不同的模塊組合，靈活配置架構。」
微軟亞洲研究院表示：「Qlib是微軟亞洲研究院成立『創新匯』三年以來，在與金融行業的成員企業合作研究的基礎之上打造的 AI+金融跨界創新的階段性重要成果，我們正通過創建一個通用的技術平臺來幫助實現量化投資流程的 AI 閉環。」