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海富通中證500指數增強A : 海富通中證500指數增強型證券投資基金(海富通中證500增強A)基金產品資料概要更新

時間：2020年12月04日 10:11:01&nbsp中財網

原標題:海富通

中證500

指數增強A : 海富通

中證500

指數增強型證券投資基金(海富通

中證500

增強A)基金產品資料概要更新

海富通

中證500

指數增強型證券投資基金（海富通中證

500增強A）基金產品資料概要更新

編制日期：

2020

年

12

月

1

日

送出日期：

2020

年

12

月

4

日

本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、產品概況

基金簡稱

海富通中證

500

增強

基金代碼

519034

下屬基金簡稱

海富通中證

500

增強

A

下屬基金代碼

519034

基金管理人

海富通基金管理有限公

司

基金託管人

中國

建設銀行

股份有限

公司

基金合同生效日

2020

-

03

-

05

基金類型

股票型

交易幣種

人民幣

運作方式

普通開放式

開放頻率

每個開放日

基金經理

杜曉海

開始擔任本基金

基金經理的日期

2020

-

03

-

05

證券從業日期

1998

-

04

-

01

紀君凱

開始擔任本基金

基金經理的日期

2020

-

07

-

03

證券從業日期

2016

-

07

-

01

註：

海富通中證

500

指數增強型證券投資基金於

2020

年

3

月

5

日由海富通中證

內地低碳

經

濟主題指數證券投資基金轉型而來，海富通中證

內地低碳

經濟主題指數證券投資基金經中國

證券監督管理委員會證監許可

[2011]1801

號文核准募集。海富通中證

內地低碳

經濟主題指

數證券投資基金的基金合同於

2012

年

5

月

25

日生效。

二、基金投資與淨值表現

(一) 投資目標與投資策略

投資者可閱讀本基金《招募說明書》

「九、基金的投資」了解詳細情況。

投資目標

本基金為增強型股票指數基金，在力求對標的指數進行有效跟蹤的基

礎上，通過數量化的投資策略模型進行積極的指數組合管理與風險控

制，力求實現超越業績比較基準的投資收益，謀求基金資產的長期增

值。

投資範圍

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，以標的指數（中證

500指數）的成份股及其備選成份股為主要投資對象。為更好地實現

投資目標，本基金也可投資於國內依法發行上市的股票(包括主板、

創業板、中小板以及其他經中國證監會允許基金投資的股票)、存託

憑證、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、

公司債

、次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債

券(包含可分離交易可轉換債)、可交換債券等)、資產支持證券、債

數據截止日期：2020-09-30

0.95% 其他資產

12.91% 銀行存款和結

算備付金合計

86.13% 權益投資

券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業

存單、股指期貨、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的

其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履

行適當程序後，可以將其納入投資範圍。

基金的投資組合比例為：本基金持有的股票資產及存託憑證佔基金資

產的比例為不低於80%，其中，投資標的指數成份股及其備選成份股

的比例不低於非現金基金資產的 80%；每個交易日日終在扣除股指期

貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金後，保持不低於基金資產

淨值 5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結

算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如果法律法規對該比例要求有變更的，以變更後的比例為準，本基金

的投資範圍會做相應調整。

主要投資策略

本基金為增強型指數基金，在採用指數化被動投資以追求有效跟蹤標

的指數基礎上通過數量化模型進行投資組合優化，力爭在控制跟蹤誤

差的基礎上獲取超越標的指數的投資收益。

本基金投資策略：

1、資產配置策略；2、股票投資策略；3、股指期貨投資策略；4、債

券投資策略；5、國債期貨投資策略；6、資產支持證券投資策略。

業績比較基準

95%×

中證500

指數收益率+5%×銀行活期存款利率（稅後）

風險收益特徵

本基金為股票型基金，其預期收益及預期風險水平高於混合型基金、

債券型基金和貨幣市場基金。同時本基金為指數基金，通過跟蹤標的

指數表現，具有與標的指數以及標的指數所代表的公司相似的風險收

益特徵。

(二) 投資組合資產配置圖表

/

區域配置圖表

投資組合資產配置圖表

(三) 自基金合同生效以來基金每年的淨值增長率及與同期業績比較基準的比較

圖

原海富通中證

內地低碳

經濟主題指數證券投資基金於

2020

年

3

月

5

日轉型為海富通中證

500

指

數增強型證券投資基金。轉型後尚未披露過年報，故無數據。

三、投資本基金涉及的費用

（一） 基金銷售相關費用

以下費用在認購

/

申購

/

贖回基金過程中收取：

費用類型

份額（

S

）或金額（

M

）

/

持有期限（

N

）

收費方式

/

費率

備註

申購費（前收費）

M < 100

萬元

1.20%

非養老

金客戶

100

萬元

≤

M < 200

萬元

0.80%

非養老

金客戶

200

萬元

≤

M < 500

萬元

0.40%

非養老

金客戶

M

≥

500

萬元

1000

元

/

筆

非養老

金客戶

M < 100

萬元

0.30%

養老金

客戶

100

萬元

≤

M < 200

萬元

0.24%

養老金

客戶

200

萬元

≤

M < 500

萬元

0.16%

養老金

客戶

M

≥

500

萬元

1000

元

/

筆

養老金

客戶

贖回費

N < 7

天

1.50%

7

天

≤

N < 30

天

0.75%

30

天

≤

N < 180

天

0.50%

N

≥

180

天

-

（二）基金運作相關費用

以下

費用將從基金資產中扣除：

費用類別

收費方式

/

年費率

管理費

固定費率

0.80%

託管費

固定費率

0.20%

基金標的指數許可使用

費

固定費率

0.016%

其他費用

主要包括《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費用；《基

金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁

費；基金份額持有人大會費用；基金的證券、期貨交易費用；基

金的銀行匯劃費用；基金的帳戶開戶費用、帳戶維護費用及按照

國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其

他費用。該等費用根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支

出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。

註：指數許可使用費：指數許可使用費的收取下限為每自然季度

5

萬元（大寫：伍萬元），計

費期間不足一季度的，根據實際天數按比例

計算。

本基金費用的種類、計提標準和支付方式詳見本基金的《招募說明書》。本基金交易證券、

基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。

四、風險揭示與重要提示

（一）風險揭示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

投資於本基金的主要風險：

（一）

本基金特有的風險

1

、基金組合回報與標的指數回報偏離的風險

以下因素可能導致基金投資組合的收益率無法緊密跟蹤標的指數的收益率：

①由於基

金投資過程中會產生證券交易成本，以及基金管理費和託管費等費用和稅收的存在，而標的

指數編制過程中不考慮上述成本，這將導致基金投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤

誤差。

②指數成份股派發現金紅利、新股市值配售收益等因素將導致基金收益率超過標的指數

收益率，產生正的跟蹤偏離度。

③當標的指數調整成份股構成，或成份股公司發生配股、增發等行為導致該成份股在指

數中的權重發生變化，或標的指數變更編制方法時，基金在相應的組合調整中可能暫時擴大

與標的

指數的構成差異，而且會產生相應的交易成本，導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。

④投資者申購、贖回可能帶來一定的現金流或變現需求，在遭遇標的指數成份股停牌、

摘牌或流動性差等情形時，基金可能無法及時調整投資組合或承擔衝擊成本，導致跟蹤偏離

度和跟蹤誤差擴大。

⑤在本

基金指數

化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數的水平、技術手

段、買入賣出的時機選擇等，都會對基金收益產生影響，從而影響基金跟蹤偏離度和跟蹤誤

差。

⑥其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合中個別股票的持

有比例與標的指數中該股票

的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、對衝機制及其他工具造成

的指數跟蹤成本較大；因指數發布機構指數編制錯誤等產生的跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

2

、標的指數變更的風險

如出現變更標的指數的情形，本基金將變更標的指數。基於原標的指數的投資政策將會

改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險特徵將與新的標的指數保持一致，投資者須承

擔此項調整帶來的風險與成本。

3

、指數增強型策略風險

根據本基金的投資策略，為了獲得超越指數的投資回報，本基金可在參考標的指數成份

股在指數中的權重比例構建基本投資組合，在基於數量化投資分析及基本面研

究等方法對投

資組合進行優化，以爭取實現指數增強型的目標；存在因分析方法或主觀判斷失誤，而不能

達成指數增強型的風險。

4

、標的指數波動的風險

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心理

和交易

制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而可能使得基金收益水平發生變

化，產生風險。

5

、基金投資存託憑證的風險

本基金投資存託憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外，還將承擔與存託憑證、

創新企業發行、境外發行人以及交易機制相關的特有風險。

（二）市場風險：

1.

政策風險。

2.

經濟周

期風險。

3.

利率風險。

4.

上市公司經營風險。

5.

購買力風險。

（三）信用風險；（四）

管理風險；（五）

流動性風險；（六）

操作和技

術風險；（七）

合規性風險；（八）

收益率曲線風險；（九）

槓桿放大風險；（十）

資產支

持證券風險；（十一）

股指期貨風險；（十二）

投資流通受限證券的風險；（十三）

國債期

貨風險；（十四）

本基金法律文件風險收益特徵表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的

風險；（十五）

其他風險。

（二）重要提示

中國證監會對本基的變更註冊，並不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保

證，也不表明投資於本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益。

基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

與本基金

/

基金合同相關的爭議解決方式為仲裁。因本基金產生的或與基金合同有關的

一切爭議，如經友好協商未能解決的，任何一方有權根據基金合同的約定提交至仲裁機構進

行仲裁。具體仲裁機構和仲裁地點詳見本基金合同的具體約定。

基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息

發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一

定的滯後，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時

公告等。

五、其他資料查詢方式

以下資料詳見海富通基金管理有限公司網站（

http://www.hftfund.com

）（客服電話：

40088

-

40099

）。

●

本基金基金合同、託管協議、招募說明書

●

本基金定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告

●

本基金基金份額

淨值

●

本基金基金銷售機構及聯繫方式

●

其他重要資料

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