...國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

AH300ETF : 國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

時間：2021年01月15日 13:06:03&nbsp中財網

原標題:AH300ETF : 國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

國壽安保基金管理有限公司

國壽安保中證滬港深300交易型開放式

指數證券投資基金招募說明書

基金管理人：國壽安保基金管理有限公司

基金託管人：

招商銀行

股份有限公司

二零二一年一月

【重要提示】

國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱「本基

金」）經中國證券監督管理委員會2020年12月18日《關於準予國壽安保中證滬

港深300交易型開放式指數證券投資基金註冊的批覆》（證監許可【2020】3525

號）註冊募集。

基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中

國證監會註冊，但中國證監會對本基金募集的註冊，並不表明其對本基金的投資

價值、市場前景和收益做出實質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，

但不保證投資本基金一定盈利，也不保證基金份額持有人的最低收益。

基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金等不同類型，

投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。

一般來說，基金的收益預期越高，投資人承擔的風險也越大。本基金屬於股票型

基金，其預期收益及預期風險水平高於混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。

本基金投資於證券市場，基金份額淨值會因為證券市場波動等因素產生波

動。本基金為被動式投資的指數型基金，主要採用組合複製策略及適當的替代性

策略，緊密跟蹤中證滬港深300指數，其風險收益特徵與標的指數所表徵的市

場組合的風險收益特徵相似。投資人在投資本基金前，需充分了解本基金的產品

特性，並承擔基金投資中出現的各類風險。投資本基金可能遇到的特有風險包括：

標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數波動的風險、基金投資

組合回報與標的指數回報偏離的風險、標的指數變更的風險、基金份額二級市場

交易價格折溢價的風險、基金份額參考淨值（IOPV）計算錯誤的風險、退市風

險、投資人申購、贖回失敗的風險、基金份額贖回對價的變現風險、第三方機構

服務的風險等等。

本基金資產所投成份股包含港股，會面臨港股通機制下因投資環境、投資標

的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，包括港股交易失敗風險（港

股通業務試點期間存在每日額度和總額度限制，本基金將面臨不能通過港股通進

行買入交易的風險）、港股市場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0迴轉交

國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現出比A股更為劇烈的股價波

動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易

日不連貫可能帶來的風險（在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，

港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）、其他境外市場的風險等。本

基金投資港股的具體風險請參見招募說明書「第十八部分風險揭示」。

投資有風險，投資人在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的基金招募說明

書、基金合同、基金產品資料概要等信息披露文件，了解基金的風險收益特徵，

並根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷本基金是否和自

身的風險承受能力相適應。

基金的過往業績並不代表其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績不

構成新基金業績表現的保證。基金管理人提醒投資人基金投資的「買者自負」原

則，在投資人作出投資決策後，基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險，

由投資人自行負責。

2

目 錄

第一部分 前言............................................................................................................................. 1

第二部分 釋義............................................................................................................................. 2

第三部分 基金管理人.................................................................................................................. 8

第四部分 基金託管人 ................................................................................................................ 18

第五部分 相關服務機構 ............................................................................................................ 24

第六部分 基金份額的發售 ........................................................................................................ 27

第七部分 基金合同的生效 ........................................................................................................ 37

第八部分 基金份額折算與變更登記 ........................................................................................ 38

第九部分 基金份額的上市交易 ................................................................................................ 39

第十部分 基金份額的申購與贖回 ............................................................................................ 42

第十一部分 基金的投資 ............................................................................................................ 57

第十二部分 基金的財產 ............................................................................................................ 65

第十三部分 基金資產估值 ........................................................................................................ 66

第十四部分 基金的收益與分配 ................................................................................................ 72

第十五部分 基金費用與稅收 .................................................................................................... 74

第十六部分 基金的會計與審計 ................................................................................................ 77

第十七部分 基金的信息披露 .................................................................................................... 78

第十八部分 風險揭示 ................................................................................................................ 85

第十九部分 基金合同的變更、終止與基金財產的清算 ........................................................ 93

第二十部分 《基金合同》的內容摘要 .................................................................................... 95

第二十一部分 《託管協議》的內容摘要 .............................................................................. 112

第二十二部分 對基金份額持有人的服務 .............................................................................. 131

第二十三部分 招募說明書的存放及查閱方式 ...................................................................... 133

第二十四部分 備查文件 .......................................................................................................... 134

第一部分 前言

《國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》

（以下簡稱「本招募說明書」）依據《中華人民共和國合同法》（以下簡稱「《合

同法》」）、《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱「《基金法》」）、《公開

募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱「《運作辦法》」）、《公開募集證券

投資基金銷售機構監督管理辦》（以下簡稱「《銷售辦法》」）、《公開募集證券投

資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱「《信息披露辦法》」）、《公開募集開放式

證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱「《流動性風險管理規定》」）和其

他有關法律法規的規定以及《國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證券投

資基金基金合同》（以下簡稱「基金合同」或「《基金合同》」）編寫。

本招募說明書闡述了國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證券投資

基金的投資目標、策略、風險、費率等與投資人投資決策有關的全部必要事項，

投資人在作出投資決策前應仔細閱讀本招募說明書。

本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明

書所載明的資料申請募集的。本招募說明書由國壽安保基金管理有限公司負責解

釋。本基金管理人沒有委託或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信

息，或對本招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，並經中國證監會註冊。基金合同

是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人依據基金合同取得基

金份額，即成為基金份額持有人和本基金基金合同的當事人，其持有基金份額的

行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，並按照《基金法》、基金合同及其

他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人慾了解基金份額持有人的權利和義

務，應詳細查閱基金合同。

第二部分 釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證券投資

基金

2、基金管理人：指國壽安保基金管理有限公司

3、基金託管人：指

招商銀行

股份有限公司

4、基金合同或本基金基金合同：指《國壽安保中證滬港深300交易型開放

式指數證券投資基金基金合同》及對本基金基金合同的任何有效修訂和補充

5、託管協議：指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之《國壽安保中證

滬港深300交易型開放式指數證券投資基金託管協議》及對該託管協議的任何

有效修訂和補充

6、招募說明書：指《國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證券投資

基金招募說明書》及其更新

7、基金產品資料概要：指《國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證

券投資基金基金產品資料概要》及其更新

8、基金份額發售公告：指《國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證

券投資基金基金份額發售公告》

9、上市交易公告書：指《國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證券

投資基金基金份額上市交易公告書》

10、法律法規：指中國現行有效並公布實施的法律、行政法規、規範性文

件、司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通

知等

11、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員

會第五次會議通過，經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員

會第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實施，並經2015年4月24日第

十二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員

會關於修改等七部法律的決定》修正的《中華人民共

和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

12、《銷售辦法》：指中國證監會2020年8月28日頒布、同年10月1日

實施的《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做

出的修訂

13、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1

日實施的，並經2020年3月20日中國證監會《關於修改部分證券期貨規章的決

定》修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做

出的修訂

14、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施

的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

15、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年

10月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布

機關對其不時做出的修訂

16、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

17、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或

中國銀行

保險監督管理委

員會

18、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔

義務的法律主體，包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人

19、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資於證券投資基金的自然

人

20、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境

內合法登記並存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社

會團體或其他組織

21、特定投資者：指《中國證券登記結算有限責任公司關於交易所交易型

開放式證券投資基金登記結算業務實施細則》規定的通過基金管理人直銷辦理

ETF申購、贖回申請的保險產品、社保基金、聯接基金等特殊投資者

22、合格境外機構投資者：指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管

理辦法》及相關法律法規規定可以投資於在中國境內依法募集的證券投資基金的

中國境外的機構投資者

23、人民幣合格境外機構投資者：指按照《人民幣合格境外機構投資者境

內證券投資試點辦法》及相關法律法規規定，運用來自境外的人民幣資金進行境

內證券投資的境外法人

24、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者

和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基

金的其他投資人的合稱

25、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投

資人

26、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份

額，辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉託管等業務

27、銷售機構：指直銷機構、發售代理機構及申購贖回代理機構

28、發售代理機構：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，

由基金管理人指定的代理本基金髮售業務的機構

29、發售協調人：指基金管理人指定的協調本基金髮售等工作的代理機構

30、申購贖回代理機構：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條

件，由基金管理人指定的辦理本基金申購、贖回業務的機構

31、登記業務：指《中國證券登記結算有限責任公司關於交易所交易型開

放式證券投資基金登記結算業務實施細則》定義的基金份額的登記、存管、結算

及相關業務

32、登記機構：指辦理登記結算業務的機構。本基金的登記機構為中國證

券登記結算有限責任公司

33、指定交易：《上海證券交易所指定交易實施細則》中定義的「指定交易」

34、上海證券帳戶：指上海證券交易所人民幣普通股票帳戶（即A股帳戶）

或上海證券投資基金帳戶

35、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條

件，基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，並獲得中國證監會書面確

認的日期

36、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後，基金

財產清算完畢，清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期

37、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最

長不得超過3個月

38、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

39、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

40、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的

開放日

41、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日）

42、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日（若

該工作日為非港股通交易日，則本基金不開放）

43、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

44、業務細則：指上海證券交易所發布實施的《上海證券交易所交易型開

放式指數基金業務實施細則》、中國證券登記結算有限責任公司發布實施的《中

國證券登記結算有限責任公司關於交易所交易型開放式證券投資基金登記結算

業務實施細則》及中國證券登記結算有限責任公司、上海證券交易所發布的其他

相關規則和規定

45、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定

申請購買基金份額的行為

46、申購：指基金合同生效後，投資人根據基金合同和招募說明書的規定，

以申購贖回清單規定的申購對價向基金管理人申請購買基金份額的行為

47、贖回：指基金合同生效後，基金份額持有人按基金合同和招募說明書

規定的條件，將基金份額兌換為申購贖回清單規定的贖回對價的行為

48、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價

等信息的文件；

49、申購對價：指投資者申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規定

應交付的組合證券、現金替代、現金差額和/或其他對價

50、贖回對價：指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人按基金合

同和招募說明書規定應交付給贖回人的組合證券、現金替代、現金差額和/或其

他對價

51、標的指數：指中證滬港深300指數及其未來可能發生的變更

52、組合證券：指本基金標的指數所包含的全部或部分證券

53、最小申購贖回單位：指本基金申購份額、贖回份額的最低數量，投資

者申購或贖回的基金份額數應為最小申購贖回單位的整數倍

54、現金替代：指申購或贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的

規定，用於替代組合證券中全部或部分證券的一定數量的現金

55、現金差額：指最小申購贖回單位的資產淨值與按當日收盤價計算的最

小申購贖回單位中的組合證券市值和現金替代之差；投資者申購或贖回時應支付

或應獲得的現金差額根據最小申購贖回單位對應的現金差額、申購或贖回的基金

份額數計算

56、基金份額參考淨值：指基金管理人或基金管理人委託中證指數有限公

司在交易時間內根據申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據計算

並由上海證券交易所發布的基金份額參考淨值，簡稱IOPV

57、預估現金差額：指為便於計算基金份額參考淨值及申購贖回代理券商

預先凍結申請申購、贖回的投資人的相應資金，由基金管理人計算並公布的現金

差額的預估值

58、轉託管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更

所持基金份額銷售機構的操作

59、元：指人民幣元

60、基金利潤：指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收

入扣除相關費用後的餘額

61、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應

收款項及其他資產的價值總和

62、基金資產淨值：指基金資產總值減去基金負債後的價值

63、基金份額淨值：指計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數

64、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產

淨值和基金份額淨值的過程

65、港股通：指內地投資者委託內地

證券公司

，經由上海證券交易所、深

圳證券交易所設立的證券交易服務公司，向香港聯合交易所進行申報，買賣滬港

通、深港通規定範圍內的香港聯合交易所上市的股票

66、轉融通證券出借業務：指本基金以一定費率通過證券交易所綜合業務

平臺向中國證券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸

還所借證券及相應權益補償並支付費用的業務

67、流動性受限資產：指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無

法以合理價格予以變現的資產，包括但不限於到期日在10個交易日以上的逆回

國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

購與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通

受限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓

或交易的債券等

68、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性

報刊及《信息披露辦法》規定的網際網路網站（包括基金管理人網站、基金託管人

網站、中國證監會基金電子披露網站）等媒介

69、不可抗力：指本基金基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服

的客觀事件

7

第三部分 基金管理人

一、基金管理人概況

名稱：國壽安保基金管理有限公司

住所：上海市虹口區豐鎮路806號3幢306號

辦公地址：北京市西城區金融大街28號院盈泰商務中心2號樓11、12層

法定代表人：王軍輝

設立日期：2013年10月29日

註冊資本：12.88億元人民幣

存續期間：持續經營

客戶服務電話：4009-258-258

聯繫人：耿馨雅

國壽安保基金管理有限公司經中國證監會證監許可[2013]1308號文核准設

立。基金管理人股東為

中國人壽

資產管理有限公司，持有股份85.03%；AMP

CAPITAL INVESTORS LIMITED（安保資本投資有限公司），持有股份14.97%。

二、主要人員情況

1、基金管理人董事會成員

王軍輝先生，董事長，博士。曾任嘉實基金管理有限公司基金經理、總經

理助理兼投資部總監、投資決策委員會執行委員，

中國人壽

資產管理有限公司總

裁助理、副總裁、黨委委員，國壽投資控股有限公司總裁、黨委書記。現任中國

人壽保險（集團）公司首席投資官，

中國人壽

資產管理有限公司總裁、黨委書記，

國壽安保基金管理有限公司董事長，

中國人壽

富蘭克林資產管理有限公司董事

長。

劉凡先生，碩士研究生，現任

中國人壽

資產管理有限公司總裁助理。曾任

中國人壽

資產管理有限公司投資總監、SMD，

中信證券

股份有限公司投資銀行

委員會委員、董事總經理、債務資本市場部行政負責人等。

左季慶先生，董事，碩士。曾任

中國人壽

資金運用中心債券投資部總經理

助理，

中國人壽

資產管理有限

公司債

券投資部總經理助理、總經理，

中國人壽

資

產管理有限公司固定收益部總經理，並擔任中國交易商協會債券專家委員會副主

國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

任委員；現任國壽安保基金管理有限公司總經理、國壽財富管理有限公司董事長。

葉蕾女士，董事，碩士。曾任中華全國工商業聯合會國際聯絡部副處長；

現任澳大利亞安保集團北京代表處首席代表、

中國人壽

養老保險股份有限公司董

事、國壽財富管理有限公司董事。

羅琦先生，獨立董事，博士。曾任武漢造船專用設備廠助理經濟師，華中

科技大學管理學院講師、博士後，武漢大學經濟與管理學院金融系副教授。現任

武漢大學經濟與管理學院金融系教授、博士生導師，《經濟評論》副主編，教育

部新世紀優秀人才支持計劃入選者，南昌農商銀行獨立董事，深圳

財富趨勢

科技

股份有限公司獨立董事。

楊金觀先生，獨立董事，碩士。曾任中央財經大學教務處處長、會計學院

黨總支書記兼副院長；現任中央財經大學會計學院教授。

周黎安先生，獨立董事，博士。曾任北京大學光華管理學院副教授；現任

北京大學光華管理學院應用經濟系主任、教授。

2、基金管理人監事會成員

楊建海先生，監事長。曾任

中國人壽

保險公司辦公室綜合處副處長，中國

人壽保險（集團）公司辦公室總務處處長，

中國人壽

資產管理有限公司辦公室副

主任、監審部副總經理（主持工作），

中國人壽

資產管理有限公司紀委副書記、

股東代表監事、監審部總經理、辦公室主任、風險管理及合規部總經理。

張彬女士，監事，碩士。曾任畢馬威華振會計師事務所審計員、助理經理、

經理、高級經理及部門負責人；現任國壽安保基金管理有限公司合規管理部總經

理。

馬勝強先生，監事，碩士。曾任

中國人壽

資產管理有限公司人力資源部助

理、業務主辦；現任國壽安保基金管理有限公司綜合管理部二級部副總監。

3、高級管理人員

王軍輝先生，董事長，博士。簡歷同上。

左季慶先生，總經理，碩士。簡歷同上。

申夢玉先生，督察長，碩士。曾任

中國人壽

保險公司資金運用中心基金投

資部副總監，

中國人壽

資產管理有限公司交易管理部高級經理，

中國人壽

資產管

理有限公司風險管理及合規部副總經理（主持工作）；現任國壽安保基金管理有

9

國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

限公司督察長，國壽財富管理有限公司董事。

石偉先生，資產配置總監，學士。曾任興全基金公司固定收益首席投資官

兼固收總監、

中國人壽

資產管理有限公司固定收益部副總經理（主持工作）；現

任國壽安保基金管理有限公司資產配置總監及投資管理二部總經理。

張琦先生，股票投資總監，碩士。曾任中銀基金管理有限公司基金經理、

基金經理助理；現任國壽安保基金管理有限公司股票投資總監、股票投資部總監

及基金經理。

董瑞倩女士，固定收益投資總監，碩士。曾任工銀瑞信基金管理有限公司

專戶投資部基金經理，中銀國際證券有限責任公司定息收益部副總經理、執行總

經理；現任國壽安保基金管理有限公司固定收益投資總監、投資管理部總經理及

基金經理。

王文英女士，總經理助理，碩士。曾任

中國人壽

保險股份有限公司財務主

管，

中國人壽

資產管理有限公司財務會計經理，國壽安保基金管理有限公司綜合

管理部副總經理、總經理；現任國壽安保基金管理有限公司總經理助理、首席信

息官、綜合管理部總經理。

王福新先生，總經理助理，博士後。曾任中國海洋大學教師、大公國際資

信評估有限公司金融機構部副總經理、中國人民財產保險股份有限公司博士後工

作站研究員，

中國人壽

保險股份有限公司內控合規部高級主管、投資管理部評估

分析處經理、人民幣投資管理處高級經理、委託投資管理一處資深經理；現任國

壽安保基金管理有限公司總經理助理。

王大朋先生，總經理助理，碩士MBA。曾任華安基金管理有限公司零售業

務總部總經理、上海豐佳集團羅馬尼亞EVERFRESH公司總經理、巨田證券有

限公司客戶部職員。現任國壽安保基金管理有限公司總經理助理。

4、本基金基金經理

李康先生，基金經理，博士研究生。曾任中國國際金融有限公司量化投資研

究員、長盛基金管理有限公司金融工程研究員。2015年3月起任國壽安保滬深

300指數型證券投資基金(2018年8月13日轉型為國壽安保

滬深300

交易型開放

式指數證券投資基金聯接基金)基金經理，2015年5月起任國壽安保

中證500

交

易型開放式指數證券投資基金和國壽安保

中證500

交易型開放式指數證券投資

基金聯接基金基金經理，2018年1月起任國壽安保中證

養老產業

指數分級證券

10

國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

投資基金（2019年4月1日轉型為國壽安保中證

養老產業

指數增強型證券投資

基金）基金經理。2020年3月起擔任國壽安保國證創業板中盤精選88交易型開

放式指數證券投資基金及其聯接基金基金經理。

5、投資決策委員會成員

張琦先生：國壽安保基金管理有限公司股票投資總監、股票投資部總監。

董瑞倩女士：國壽安保基金管理有限公司固定收益投資總監、投資管理部總

經理。

段辰菊女士：國壽安保基金管理有限公司研究部總經理。

黃力先生：國壽安保基金管理有限公司基金經理。

桑迎先生：國壽安保基金管理有限公司基金經理。

6、上述人員之間均不存在近親屬關係。

三、基金管理人的職責

1、依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基

金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用

基金財產；

4、配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的

經營方式管理和運作基金財產；

5、建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保

證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管

理，分別記帳，進行證券投資；

6、除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產

為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；

7、依法接受基金託管人的監督；

8、採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回對價的方法符合

《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值信息，編制申

購贖回清單；

9、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

10、編制季度報告、中期報告和年度報告；

11

11、嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報

告義務；

12、保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不

向他人洩露；

13、按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人

分配基金收益；

14、按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；

15、依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會

或配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

16、按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相關

資料15年以上；

17、確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且保

證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公

開資料，並在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件；

18、組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配；

19、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會並

通知基金託管人；

20、因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權

益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

21、監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金

託管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人

利益向基金託管人追償；

22、當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基金

事務的行為承擔責任；

23、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他

法律行為；

24、基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生

效，基金管理人承擔因募集行為而產生的債務和費用，將已募集資金並加計銀行

國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

同期活期存款利息在基金募集期結束後30日內退還基金認購人；

25、執行生效的基金份額持有人大會的決議；

26、建立並保存基金份額持有人名冊；

27、法律法規及中國證監會規定和基金合同約定的其他義務。

四、基金管理人的承諾

1、基金管理人將嚴格遵守基金合同，按照招募說明書列明的投資目標、策

略及限制全權處理本基金的投資；

2、基金管理人承諾不從事違反《基金法》的行為，並承諾建立健全內部風

險控制制度，採取有效措施，防止下列行為的發生：

（1）將基金管理人固有財產或者他人財產混同於基金財產從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）侵佔、挪用基金財產；

（6）洩露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示

他人從事相關的交易活動；

（7）玩忽職守，不按照規定履行職責；

（8）法律、行政法規或中國證監會規定禁止的和基金合同約定的其他行為。

3、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國

家有關法律法規及行業規範，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：

（1）越權或違規經營；

（2）違反基金合同或託管協議；

（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法權益；

（4）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；

（5）拒絕、幹擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；

（6）玩忽職守、濫用職權，不按照規定履行職責；

（7）違法現行有效的有關法律法規基金合同和中國證監會的有關規定，洩

漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資內容、

基金投資計劃等信息，或洩露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或

者明示、暗示他人從事相關的交易活動；

13

（8）違反證券交易場所業務規則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，

擾亂市場秩序；

（9）貶損同行，以抬高自己；

（10）以不正當手段謀求業務發展；

（11）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；

（12）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；

（13）其他法律、行政法規以及中國證監會禁止的行為。

4、基金管理人承諾不從事其他法規規定禁止從事的行為。

五、基金經理承諾

1、依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有

人謀取最大利益；

2、不利用職務之便為自己、受僱人或任何第三者牟取利益；

3、不違反現行有效的有關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定，

洩露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資內

容、基金投資計劃等信息，洩露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事

或者明示、暗示他人從事相關的交易活動；

4、不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。

六、基金管理人的內部控制制度

1、公司內部控制原則

（1）健全性原則

內部控制包括公司的各項業務、各個部門或機構和各級人員，並涵蓋到決策、

執行、監督、反饋等各個環節。

（2）有效性原則

通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控程序，維護內控制度的有效執

行。

（3）獨立性原則

公司各機構、部門和崗位職責保持相對獨立，公司基金資產、自有資產、其

它資產的運作分離。

（4）相互制約原則

公司內部部門和崗位的設置權責分明、相互制衡。

（5）成本效益原則

公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高經濟效益，以合理的控

製成本達到最佳的內部控制效果。

2、公司制定內部控制制度原則

（1）合法合規性原則：公司內控制度符合國家法律法規、規章和各項規定。

（2）全面性原則：內部控制制度涵蓋公司經營管理的各個環節，不得留有

制度上的空白或漏洞。

（3）審慎性原則：制定內部控制制度以審慎經營、防範和化解風險為出發

點。

（4）適時性原則：內部控制制度的制定隨著有關法律法規的調整和公司經

營戰略、經營方針、經營理念等內外部環境的變化進行及時的修改或完善。

3、公司內部控制制度主要內容

（1）控制環境

控制環境構成公司內部控制的基礎，控制環境包括經營理念和內控文化、公

司治理結構、組織結構、員工道德素質等內容。

公司管理層貫徹內控優先和風險管理理念，培養全體員工的風險防範意識，

營造一個濃厚的內控文化氛圍，確保全體員工及時了解國家法律法規和公司規章

制度，使風險意識貫穿到公司各個部門、各個崗位和各個環節。公司全體職工必

須忠於職守勤勉盡責，嚴格遵守國家法規和公司各項規章制度。

公司完善法人治理結構，充分發揮獨立董事和監事職能，嚴禁不正當關聯交

易、利益輸送和內部人控制現象的發生，保護投資者利益和公司合法權益。

公司的組織結構體現職責明確、相互制約的原則，各部門有明確的授權分工，

操作相互獨立。公司建立決策科學、運營規範、管理高效的運行機制，包括民主、

透明的決策程序和管理議事規則，高效、嚴謹的業務執行系統，以及健全、有效

的內部監督和反饋系統。

內部組織結構監控防線。公司依據自身經營特點設立順序遞進、權責統一、

嚴密有效的三道監控防線。

人力資源政策和措施。公司建立有效的人力資源管理制度，健全激勵約束機

制，確保公司人員具備與崗位要求相適應的職業操守和專業勝任能力。

（2）風險評估

風險評估的前提條件是設立目標。只有先確立了目標，管理層才能針對目標

確定風險並採取必要的行動來管理風險。設立目標是管理過程中重要的一部分。

儘管其並非內部控制要素，但它是內部控制得以實施的先決條件。

公司建立科學嚴密的風險評估體系，對公司內外部風險進行識別、評估和分

析，及時防範和化解風險。

（3）控制活動

授權控制。股東會、董事會、監事會和管理層充分了解和履行各自的職權，

建立健全公司授權標準和程序，確保授權制度的貫徹執行。公司各業務部門、分

支機構和公司員工應當在規定授權範圍內行使相應的職責。公司授權要適當，對

已獲授權的部門和人員應建立有效的評價和反饋機制，對已不適用的授權應及時

修改或取消授權。

與控股股東之間的風險隔離。公司與控股股東之間經營業務和經營場地有效

隔離，經營管理人員不得相互兼職。公司與控股股東之間的財務管理嚴格隔離，

保證帳簿分設，會計核算獨立。公司與控股股東之間的投資運作和信息傳遞嚴格

隔離，不得提供有關投資、研究等非公開信息和資料，防範不正當關聯交易，禁

止任何形式的利益輸送。

資產分離控制。基金資產與公司資產、不同基金的資產和其他委託資產要實

行獨立運作，分別核算。

業務隔離控制。基金資產的運作管理與公司自有資金實行獨立隔離運作，在

人員配置、崗位職責及其內部管理制度、業務規則與流程、有關銀行存款帳號、

證券帳號等分開設置，並分開核算。

崗位隔離制度。公司推行內部工作的目標管理和制定規範的崗位責任制，各

崗位人員各司其職、嚴格遵守操作程序和工作標準，限制越權、穿插、代理等行

為，以便於各部門明確分工、各崗位相互監督；包括貨幣、有價證券的保管與帳

務相分離，重要空白憑證的保管與使用相分離，投資決策與具體交易操作相分離，

前臺交易與後臺結算相分離，損失的確認與核銷相分離，風險評定人員與業務辦

理崗位相分離等。

物理隔離制度。對於不同工作區劃分不同的保密級別，基金投資、交易、研

究、公司自有資金管理等相關部門，在空間上和制度上適當隔離。強調中央交易

室和綜合管理部門的一級保密性，實行嚴格的門禁制度，並相應建立安全保障設

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施；對因業務需要知悉內幕信息的人員，制定嚴格的批准程序、保密守則和監督

處罰措施。

危機處理機制。公司制訂了切實有效的緊急情況處理制度，建立危機處理機

制和程序。

（4）信息與溝通

維護信息溝通渠道的暢通，建立清晰的報告系統。公司制定管理和業務報告

制度。包括定期報告制度和臨時報告制度。定期報告按照每日、每周、每月、每

季度等不同的時間、頻次進行報告。臨時報告是指一旦出現報告事由後的及時報

告。

（5）內部監督

公司建立有效的內部監控制度，設置督察長和獨立的合規管理部和監察稽核

部，對公司內部控制制度的執行情況進行持續的監督，保證內部控制制度落實。

（6）法律法規指引

公司將嚴格貫徹基金管理相關的法律法規，嚴格依法經營。

各部門規章制度及對外提交材料在實施或提交前，均需經合規管理部進行合

法合規審核。

督察長和合規管理部負責監察各部門對法律法規、公司規章制度、基金合同

的執行情況，著重於因違反法律法規等而產生的風險。

合規管理部負責跟蹤法律法規的變化和更新，對業務部門的運作提供合規建

議和諮詢及政策等方面的諮詢及指引，提供合規方面的培訓。

17

第四部分 基金託管人

一、基金託管人的基本情況

1、基本情況

名稱：

招商銀行

股份有限公司（以下簡稱「

招商銀行

」）

設立日期：1987年4月8日

註冊地址：深圳市深南大道7088號

招商銀行

大廈

辦公地址：深圳市深南大道7088號

招商銀行

大廈

註冊資本：252.20億元

法定代表人：繆建民

基金託管業務批准文號：證監基金字[2002]83號

電話：[phone]

傳真：[phone]

資產託管部信息披露負責人：張燕

2、發展概況

招商銀行

成立於1987年4月8日，是我國第一家完全由企業法人持股的股

份制商業銀行，總行設在深圳。自成立以來，

招商銀行

先後進行了三次增資擴股，

並於2002年3月成功地發行了15億A股，4月9日在上交所掛牌（股票代碼：

600036），是國內第一家採用國際會計標準上市的公司。2006年9月又成功發

行了22億H股，9月22日在香港聯交所掛牌交易（股票代碼：3968），10月5

日行使H股超額配售，共發行了24.2億H股。截至2019年9月30日，本集

團總資產73,059.25億元人民幣，高級法下資本充足率15.44%，權重法下資本

充足率12.86%。

2002年8月，

招商銀行

成立基金託管部；2005年8月，經報中國證監會

同意，更名為資產託管部，現下設業務管理團隊、產品管理團隊、項目管理團隊、

稽核監察團隊、基金外包業務團隊、養老金團隊、系統與數據團隊7個職能團隊，

現有員工87人。2002年11月，經中國人民銀行和中國證監會批准獲得證券投

資基金託管業務資格，成為國內第一家獲得該項業務資格上市銀行；2003年4

月，正式辦理基金託管業務。

招商銀行

作為託管業務資質最全的商業銀行，擁有

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證券投資基金託管、受託投資管理託管、合格境外機構投資者託管（QFII）、合

格境內機構投資者託管（QDII）、全國社會保障基金託管、保險資金託管、企業

年金基金託管、存託憑證試點存託人等業務資格。

招商銀行

確立「因勢而變、先您所想」的託管理念和「財富所託、信守承

諾」的託管核心價值，獨創「6S託管銀行」品牌體系，以「保護您的業務、保

護您的財富」為歷史使命，不斷創新託管系統、服務和產品：在業內率先推出「網

上託管銀行系統」、託管業務綜合系統和「6心」託管服務標準，首家發布私募

基金績效分析報告，開辦國內首個託管銀行網站，推出國內首個託管大數據平臺，

成功托管國內第一隻券商集合資產管理計劃、第一隻FOF、第一隻信託資金計

劃、第一隻股權私募基金、第一家實現貨幣市場基金贖回資金T+1到帳、第一

只境外銀行QDII基金、第一隻紅利ETF基金、第一隻「1+N」基金專戶理財、

第一家大小非解禁資產、第一單TOT保管，實現從單一託管服務商向全面投資

者服務機構的轉變，得到了同業認可。

招商銀行

資產託管業務持續穩健發展，社會影響力不斷提升,四度蟬聯獲《財

資》「中國最佳託管專業銀行」。2016年6月

招商銀行

榮膺《財資》「中國最佳託

管銀行獎」，成為國內唯一獲得該獎項的託管銀行；「託管通」獲得國內《銀行家》

2016中國金融創新「十佳金融產品創新獎」；7月榮膺2016年中國資產管理「金

貝獎」「最佳資產託管銀行」。2017年6月

招商銀行

再度榮膺《財資》「中國最佳

託管銀行獎」；「全功能網上託管銀行2.0」榮獲《銀行家》2017中國金融創

新「十佳金融產品創新獎」；8月榮膺國際財經權威媒體《亞洲銀行家》「中國年

度託管銀行獎」。2018年1月

招商銀行

榮膺中央國債登記結算有限責任公司

「2017年度優秀資產託管機構」獎項；同月，

招商銀行

託管大數據平颱風險管

理系統榮獲2016-2017年度銀監會系統「金點子」方案一等獎，以及中央金融

團工委、全國金融青聯第五屆「雙提升」金點子方案二等獎；3月榮膺公募基金

20年「最佳基金託管銀行」獎；5月榮膺國際財經權威媒體《亞洲銀行家》「中

國年度託管銀行獎」；12月榮膺2018

東方財富

風雲榜「2018年度最佳託管銀行」、

「20年最值得信賴託管銀行」獎。《中國基金報》

2019年3月

招商銀行

榮獲「2018

年度最佳基金託管銀行」獎；6月榮獲《財資》「中國最佳託管機構」「中國最佳

養老金託管機構」「中國最佳零售基金行政外包」三項大獎。

（二）主要人員情況

19

繆建民先生，本行董事長、非執行董事，2014年7月起擔任本行董事、董

事長。英國東倫敦大學工商管理碩士、吉林大學經濟管理專業碩士，高級經濟師。

招商局集團有限公司董事長，兼任招商局國際有限公司董事會主席、招商局能源

運輸股份有限公司董事長、中國國際海運貨櫃（集團）股份有限公司董事長、

招商局華建公路投資有限公司董事長和招商局資本投資有限責任公司董事長。曾

任中國遠洋運輸（集團）總公司總裁助理、總經濟師、副總裁，招商局集團有限

公司董事、總裁。

田惠宇先生，本行行長、執行董事，2013年5月起擔任本行行長、本行執

行董事。美國哥倫比亞大學公共管理碩士學位，高級經濟師。曾於2003 年7 月

至2013年5月曆任

上海銀行

副行長、中國

建設銀行

上海市分行副行長、深圳市

分行行長、中國

建設銀行

零售業務總監兼北京市分行行長。

汪建中先生，本行副行長。1991年加入本行；2002年10月至2013年12

月曆任本行長沙分行行長，總行公司銀行部副總經理，佛山分行籌備組組長，佛

山分行行長，武漢分行行長；2013年12月至2016年10月任本行業務總監兼

公司金融總部總裁，期間先後兼任公司金融綜合管理部總經理、戰略客戶部總經

理；2016年10月至2017年4月任本行業務總監兼北京分行行長；2017年4

月起任本行黨委委員兼北京分行行長。2019年4月起任本行副行長。

姜然女士，

招商銀行

資產託管部總經理，大學本科畢業，具有基金託管人高

級管理人員任職資格。先後供職於中國

農業銀行

黑龍江省分行，華商銀行，中國

農業銀行

深圳市分行，從事信貸管理、託管工作。2002年9月加盟

招商銀行

至

今，歷任

招商銀行

總行資產託管部經理、高級經理、總經理助理等職。是國內首

家推出的網上託管銀行的主要設計、開發者之一，具有20餘年銀行信貸及託管

專業從業經驗。在託管產品創新、服務流程優化、市場營銷及客戶關係管理等領

域具有深入的研究和豐富的實務經驗。

（三）基金託管業務經營情況

截至2019年12月31日，

招商銀行

股份有限公司累計託管545隻證券投

資基金。

二、基金託管人的內部控制制度

（一）內部控制目標

招商銀行

確保託管業務嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管制度，自覺

國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

形成守法經營、規範運作的經營思想和經營理念；形成科學合理的決策機制、執

行機制和監督機制，防範和化解經營風險，確保託管業務的穩健運行和託管資產

的安全；建立有利於查錯防弊、堵塞漏洞、消除隱患，保證業務穩健運行的風險

控制制度，確保託管業務信息真實、準確、完整、及時；確保內控機制、體制的

不斷改進和各項業務制度、流程的不斷完善。

（二）內部控制組織結構

招商銀行

資產託管業務建立三級內控風險防範體系：

一級風險防範是在

招商銀行

總行風險管控層面對風險進行預防和控制；

二級風險防範是

招商銀行

資產託管部設立稽核監察團隊，負責部門內部風

險預防和控制；

三級風險防範是

招商銀行

資產託管部在設置專業崗位時，遵循內控制衡原

則，視業務的風險程度制定相應監督制衡機制。

（三）內部控制原則

1、全面性原則。內部控制覆蓋各項業務過程和操作環節、覆蓋所有團隊和

崗位。

2、審慎性原則。託管組織體系的構成、內部管理制度的建立均以防範風險、

審慎經營為出發點，以有效防範各種風險作為內部控制的核心，體現「內控優先」

的要求。

3、獨立性原則。

招商銀行

資產託管部各團隊、各崗位職責保持相對獨立，

不同託管資產之間、託管資產和自有資產之間相互分離。內部控制的檢查、評價

部門獨立於內部控制的建立和執行部門。

4、有效性原則。內部控制具有高度的權威性，任何人不得擁有不受內部控

制約束的權利，內部控制存在的問題能夠得到及時的反饋和糾正。

5、適應性原則。內部控制適應

招商銀行

託管業務風險管理的需要，並能夠

隨著託管業務經營戰略、經營方針、經營理念等內部環境的變化和國家法律、法

規、政策制度等外部環境的改變及時進行修訂和完善。

6、防火牆原則。

招商銀行

資產託管部配備獨立的託管業務技術系統，包括

網絡系統、應用系統、安全防護系統、數據備份系統。

7、重要性原則。內部控制在實現全面控制的基礎上，關注重要託管業務事

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項和高風險領域。

8、制衡性原則。內部控制能夠實現在託管組織體系、機構設置及權責分配、

業務流程等方面形成相互制約、相互監督，同時兼顧運營效率。

（四）內部控制措施

1、完善的制度建設。

招商銀行

資產託管部從資產託管業務內控管理、產品

受理、會計核算、資金清算、崗位管理、檔案管理和信息管理等方面制定一系列

規章制度，保證資產託管業務科學化、制度化、規範化運作。

2、經營風險控制。

招商銀行

資產託管部制定託管項目審批、資金清算與會

計核算雙人雙崗、大額資金專人跟蹤、憑證管理等一系列完整的操作規程，有效

地控制業務運作過程中的風險。

3、業務信息風險控制。

招商銀行

資產託管部在數據傳輸和保存方面有嚴格

的加密和備份措施，採用加密、直連方式傳輸數據，數據執行異地實時備份，所

有的業務信息須經過嚴格的授權方能進行訪問。

4、客戶資料風險控制。

招商銀行

資產託管部對業務辦理過程中形成的客戶

資料，視同會計資料保管。客戶資料不得洩露，有關人員如需調用，須經總經理

室成員審批，並做好調用登記。

5、信息技術系統風險控制。

招商銀行

對信息技術系統管理實行雙人雙崗雙

責、機房24小時值班並設置門禁管理、電腦密碼設置及權限管理、業務網和辦

公網、託管業務網與全行業務網雙分離制度，與外部業務機構實行防火牆保護，

對信息技術系統採取兩地三中心的應急備份管理措施等，保證信息技術系統的安

全。

6、人力資源控制。

招商銀行

資產託管部通過建立良好的企業文化和員工培

訓、激勵機制、加強人力資源管理及建立人才梯級隊伍及人才儲備機制，有效的

進行人力資源管理。

三、基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

根據《基金法》、《運作辦法》等有關法律法規的規定及基金合同、託管協

議的約定，對基金投資範圍、投資比例、投資組合等情況的合法性、合規性進行

監督和核查。

在為基金投資運作所提供的基金清算和核算服務環節中，基金託管人對基

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國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

金管理人發送的投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與支付情況進行檢查

監督，對違反法律法規、基金合同的指令拒絕執行，並立即通知基金管理人。

基金託管人如發現基金管理人依據交易程序已經生效的投資指令違反法

律、行政法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定，及時以書面形式通知基

金管理人進行整改，整改的時限應符合法律法規及基金合同允許的調整期限。基

金管理人收到通知後應及時核對確認並以書面形式向基金託管人發出回函並改

正。基金管理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人

應報告中國證監會。

23

第五部分 相關服務機構

一、基金份額發售機構

（一）發售協調人

詳見基金份額發售公告。

（二）網下現金認購

1、直銷機構

本基金直銷機構為基金管理人直銷中心。

名稱：國壽安保基金管理有限公司

住所：上海市虹口區豐鎮路806號3幢306號

辦公地址：北京市西城區金融大街28號院盈泰商務中心2號樓11、12層

法定代表人：王軍輝

客戶服務電話：4009-258-258

傳真：[phone]

聯繫人：孫瑤

2、發售代理機構

網下現金認購的發售代理機構具體名單詳見基金份額發售公告。

（二）網下股票認購

1、直銷機構

本基金直銷機構為基金管理人直銷櫃檯。

名稱：國壽安保基金管理有限公司

住所：上海市虹口區豐鎮路806號3幢306號

辦公地址：北京市西城區金融大街28號院盈泰商務中心2號樓11、12層

法定代表人：王軍輝

客戶服務電話：4009-258-258

傳真：[phone]

聯繫人：孫瑤

2、發售代理機構

網下股票認購的發售代理機構具體名單詳見基金份額發售公告。

（三）網上現金認購

網上現金認購的發售代理機構具體名單詳見基金份額發售公告。

（四）基金管理人、發售代理機構接受的認購方式、辦理基金髮售業務的具

體情況和聯繫方式，請參見基金份額發售公告。基金管理人可依據實際情況增減、

變更發售代理機構。

二、基金份額登記機構

名稱：中國證券登記結算有限責任公司

住所：北京市西城區太平橋大街17號

辦公地址：北京市西城區太平橋大街17號

法定代表人：周明

聯繫人：陳文祥

電話：[phone]

傳真：[phone]

三、出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海市通力律師事務所

住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責人：俞衛鋒

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：陸奇

經辦律師：安冬、陸奇

四、審計基金資產的會計師事務所

名稱：普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）

註冊地址：上海市浦東新區

陸家嘴

環路 1318 號星展銀行大廈 6樓

辦公地址：上海市黃浦區湖濱路 202 號領展企業廣場二座普華永道中心11

樓

執行事務合伙人：李丹

電話：021 - 23238888

傳真：021 - 23238800

聯繫人：周禕

經辦註冊會計師：張勇、周禕、蔡曉慧

第六部分 基金份額的發售

一、基金募集的依據

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《基金合同》

及其他法律法規的有關規定募集。

本基金募集申請已經中國證監會2020年12月18日證監許可【2020】3525

號文註冊。

二、基金類型、運作方式及存續期間

基金類型：股票型證券投資基金

運作方式：交易型開放式

存續期間：不定期

三、發售方式

投資人可選擇網上現金認購、網下現金認購和網下股票認購三種方式。

網上現金認購是指投資人通過基金管理人指定的發售代理機構利用上海證

券交易所網上系統以現金進行認購。

網下現金認購是指投資人通過基金管理人和/或其指定的發售代理機構以現

金進行認購。

網下股票認購是指投資人通過基金管理人和/或其指定的發售代理機構以標

的指數成份股或備選成份股中的滬深交易所股票進行認購，本基金不接受以港股

認購。

發售代理機構的具體名單見基金份額發售公告，基金管理人可依據實際情況

增減、變更發售代理機構。

投資人應當在基金管理人及其指定發售代理機構辦理基金髮售業務的營業

場所，或者按基金管理人或發售代理機構提供的方式辦理基金份額的認購。

基金管理人、發售代理機構接受的認購方式、辦理基金髮售業務的具體情況

和聯繫方式，請參見基金份額發售公告。

四、發售對象

符合法律法規規定的可投資於證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合

格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允

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許購買證券投資基金的其他投資人。

五、認購時間

自基金份額發售之日起最長不得超過3個月，具體發售時間見基金份額發售

公告。

六、發售價格

本基金基金份額發售面值為人民幣1.00元，認購價格為1.00元。

七、投資人的認購帳戶開立及使用

1、如投資者需新開立證券帳戶，則應注意：

（1）上海證券交易所基金帳戶只能進行現金認購和二級市場交易；如投資

者需要使用中證滬港深300指數成份股中的上海證券交易所上市股票進行網下

股票認購或者進行基金的申購、贖回，則應開立上海證券交易所A股帳戶；如

投資者需要使用中證滬港深300成份股中的深圳證券交易所上市股票參與網下

股票認購，則應同時開立上海證券帳戶和深圳證券交易所A股帳戶。本基金不

接受港股認購申報。

（2）開戶當日無法辦理指定交易，建議投資者在進行認購前至少2個工作

日辦理開戶手續。

2、如投資者已開立證券帳戶，則應注意：

（1）如投資者未辦理指定交易或指定交易在不辦理本基金髮售業務的證券

公司，需要指定交易或轉指定交易在可辦理本基金髮售業務的

證券公司

。

（2）當日辦理指定交易或轉指定交易的投資者當日無法進行認購，建議投

資者在進行認購的1個工作日前辦理指定交易或轉指定交易手續。

八、認購費用

認購費用由投資人承擔，認購費率如下表所示：

認購份額（M）認購費率

M＜50萬份0.80%

M≥50萬份按筆收取，每筆500元

基金管理人辦理網下現金認購及網下股票認購時按照上表所示費率收取認

購費用。發售代理機構辦理網上現金認購、網下現金認購及網下股票認購時可參

照上述費率結構收取一定的佣金。

28

九、網上現金認購

1、認購時間：詳見基金份額發售公告。

2、認購方式與認購限額：網上現金認購以基金份額申請。單一帳戶每筆認

購份額需為1,000份或其整數倍。投資人在認購時間內可以多次認購，累計認購

份額不設上限。

3、認購佣金、認購金額的計算

認購佣金＝認購價格×認購份額×佣金比率

（或若適用固定費用的，認購佣金=固定費用）

認購金額＝認購價格×認購份額×（1＋佣金比率）

（或若適用固定費用的，認購金額＝認購價格×認購份額+固定費用）

認購佣金由發售代理機構收取，投資人需以現金方式交納認購佣金。

通過發售代理機構進行網上現金認購的有效認購資金在登記機構清算交收

後至劃入基金託管專戶前產生的利息，計入基金財產，不折算為投資者基金份額。

例：某投資人通過某發售代理機構採用網上現金認購的方式認購100,000份

本基金，假設該發售代理機構確認的佣金比率為0.80%，則需準備的認購資金金

額計算如下：

認購佣金＝1.00×100,000×0.80%＝800.00元

認購金額＝1.00×100,000×（1+0.80%）＝100,800.00元

即：某投資人通過某發售代理機構採用現金方式認購100,000份本基金，假

設該發售代理機構確認的佣金比率為0.80%，則該投資人需準備100,800.00元資

金。

4、認購手續：投資人在認購本基金時，需按發售代理機構的規定，備足認

購資金，辦理認購手續。網上現金認購申請提交後，投資人可以在當日交易時間

內撤銷指定的認購申請。

5、清算交收：T日通過發售代理機構提交的網上現金認購申請，由該發售

代理機構凍結相應的認購資金，註冊登記機構進行清算交收，並將有效認購數據

發送發售協調人，發售協調人於網上現金認購結束後的第4個工作日將實際到位

的認購資金劃往預先開設的基金募集專戶。

6、認購的確認：在基金合同生效後，投資者應通過其辦理認購的銷售網點

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或以其提供的其他方式查詢認購確認情況。

十、網下現金認購

1、認購時間：詳見基金份額發售公告。

2、認購方式與認購限額：網下現金認購以基金份額申請。投資人通過發售

代理機構辦理網下現金認購的，每筆認購份額需為1,000份或其整數倍；投資人

通過基金管理人辦理網下現金認購的，每筆認購份額須在5 萬份以上（含5萬

份），超過部分須為1 萬份的整數倍。投資人在認購時間內可以多次認購，累計

認購份額不設上限。

3、認購費用、認購金額的計算

（1）通過基金管理人進行網下現金認購的投資人，認購以基金份額申請，

認購費用、認購金額的計算公式為：

認購費用＝認購價格×認購份額×認購費率

（或若適用固定費用的，認購費用=固定費用）

認購金額＝認購價格×認購份額×（1＋認購費率）

（或若適用固定費用的，認購金額＝認購價格×認購份額+固定費用）

通過基金管理人進行網下現金認購的有效認購金額在基金募集期間產生的

利息，將折算為基金份額歸基金份額持有人所有。

利息折算的份額=利息/認購價格

認購總份額＝認購份額＋利息折算的份額

認購費用由基金管理人收取，投資人需以現金方式交納認購費用。

例：某投資人通過基金管理人認購100,000份基金份額，認購費率為0. 80%。

假定認購金額產生的利息為1.00元，則需準備的資金金額計算如下：

認購費用＝1.00×100,000×0.80%＝800.00元

認購金額＝1.00×100,000×（1＋0.80%）＝100,800.00元

總認購份額＝100,000＋1.00/1.00＝100,001份

即投資人若通過基金管理人認購本基金100,000份，需準備100,800.00元資

金，假定該筆認購金額產生利息1.00元，則投資人可得到100,001份本基金基金

份額。

（2）通過發售代理機構進行網下現金認購的認購金額計算，同通過發售代

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理機構進行網上現金認購的認購金額計算。認購佣金由發售代理機構向投資人收

取，投資人需以現金方式交納認購佣金。通過發售代理機構進行網下現金認購的

有效認購資金在登記機構清算交收後至劃入基金託管專戶前產生的利息，計入基

金財產，不折算為投資者基金份額。

例：某投資人通過某發售代理機構網點採用網下現金認購的方式認購50,000

份本基金，假設該發售代理機構確認的佣金比率為0.80%，則需準備的認購資金

金額計算如下：

認購費用＝1.00×50,000×0.80%＝400.00元

認購金額＝1.00×50,000×（1+0.80%）＝50,400.00元

即：某投資人通過該發售代理機構網點採用網下現金認購的方式認購50,000

份本基金，該投資人需準備50,400.00元資金，方可認購到50,000份本基金基金

份額。

4、認購手續：投資人在認購本基金時，需按基金管理人或其指定的發售代

理機構的規定，備足認購資金，辦理認購手續。網下股票認購申請提交後如需撤

銷以銷售機構的規定為準。

5、清算交收：T日通過基金管理人提交的網下現金認購申請，由基金管理

人於T＋2日內進行有效認購款項的清算交收，將認購資金劃入基金管理人預先

開設的基金募集專戶。T日通過發售代理機構提交的網下現金認購申請，由該發

售代理機構凍結相應的認購資金。在網下現金認購的最後一個工作日，各發售代

理機構將每一個投資人帳戶提交的網下現金認購申請匯總後，通過上海證券交易

所上網定價發行系統代該投資人提交網上現金認購申請。之後，註冊登記機構進

行清算交收，並將有效認購數據發送發售協調人，發售協調人將實際到位的認購

資金劃往基金管理人預先開設的基金募集專戶。

6、認購確認：基金合同生效後，投資人可通過其辦理認購的銷售網點或以

其提供的其他方式查詢認購確認情況。

十一、網下股票認購

1、認購時間：詳見基金份額發售公告。

2、認購方式與認購限額：網下股票認購以單只股票股數申報，用以認購的

股票必須是中證滬港深300指數成份股和已公告的備選成份股（詳見基金份額發

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售公告），且本基金不接受港股認購申報。單只股票最低認購申報股數為1000

股，超過1000股的部分須為100股的整數倍。投資者可以多次提交認購申請，

累計申報股數不設上限，法律法規、中國證監會另有規定的除外。

3、認購份額的計算

通過基金管理人或發售代理機構進行網下股票認購的投資人，認購以單只股

票股數申請，認購份額的計算方式為：

其中：

（1）i代表投資人提交認購申請的第i只股票，n代表投資人提交的股票總

只數，如投資人僅提交了1隻股票的申請，則n＝1。

（2）「第i只股票在網下股票認購期最後一日的均價」由基金管理人根據證

券交易所的當日行情數據，以該股票的

總成交

金額除以

總成交

股數計算。若該股

票在當日停牌或無成交，則以同樣方法計算最近一個交易日的均價作為計算價

格。

若某隻股票在網下股票認購期最後一日至登記機構進行股票過戶日的凍結

期間發生了除息、送股（轉增）、配股等權益變動，由於投資人獲得了相應的權

益，基金管理人將按如下方式對該股票在網下股票認購期最後一日的均價進行調

整：

1）除息：調整後價格＝網下股票認購期最後一日均價－每股現金股利或股

息

2）送股：調整後價格＝網下股票認購期最後一日均價/（1＋每股送股比例）

3）配股：調整後價格＝（網下股票認購期最後一日均價＋配股價×配股比例）

/（1＋每股配股比例）

4）送股且配股：調整後價格＝（網下股票認購期最後一日均價＋配股價×

配股比例）/（1＋每股送股比例＋每股配股比例）

5）除息且送股：調整後價格=（網下股票認購期最後一日均價－每股現金股

利或股息）/（1+每股送股比例）

6）除息且配股：調整後價格=（網下股票認購期最後一日均價+配股價×配

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股比例－每股現金股利或股息）/（1+每股配股比例）

7）除息、送股且配股：調整後價格＝（網下股票認購期最後一日均價＋配

股價×配股比例－每股現金股利或股息）/（1＋每股送股比例＋每股配股比例）

（3）「有效認購數量」是指由基金管理人確認的並由登記機構完成清算交收

的股票股數。其中：

1）對於經公告限制認購規模的個股，基金管理人可確認的認購數量上限的

計算方式詳見屆時相關公告。如果投資人申報的個股認購數量總額大於基金管理

人可確認的認購數量上限，則按照各投資人的認購申報數量同比例收取。對於基

金管理人未確認的認購股票，登記機構將不辦理股票的過戶業務。

2）若某一股票在網下股票認購期最後一日至登記機構進行股票過戶日的凍

結期間發生司法執行，基金管理人將根據登記機構發送的解凍數據對投資人的有

效認購數量進行相應調整。

（4）認購費用由基金管理人指定的發售代理機構收取，在發售代理機構允

許的條件下，投資人可選擇以現金或基金份額的方式支付認購佣金。

1）投資者選擇以現金方式支付認購費用（或佣金），則需支付的認購費用（或

佣金）按以下公式計算：

認購費用（或佣金）＝認購價格×認購份額×認購費率（或佣金比率）

2）投資者選擇以基金份額方式支付佣金的，基金管理人根據發售代理機構

提供的數據計算投資者應以基金份額方式支付的佣金，並從投資者的認購份額中

扣除，為發售代理機構增加相應的基金份額。認購佣金和投資者獲得的基金份額

按以下公式計算，計算結果以四捨五入的方法保留至整數位：

認購佣金＝認購價格×認購份額/（1+佣金比率）×佣金比率

投資者獲得的認購份額＝認購份額－認購佣金/基金份額發售面值

例：某投資人持有中證滬港深300指數成份股中股票A和股票B分別為5,000

股和10,000股，至某發售代理機構網點認購本基金，選擇以現金支付認購佣金。

假設認購期最後一日股票A和股票B的均價分別17.50元和8.00元，基金管理

人確認的有效認購數量為5,000股股票A和10,000股股票B，發售代理機構確

認的認購費率為0.80%，則其可得到的基金份額和需支付的認購佣金如下：

認購份額=（5,000×17.50）/1.00＋（10,000×8.00）/1.00＝167,500份

33

認購佣金=1.00×167,500×0.80%＝1,340元

即投資人可認購到167,500份本基金基金份額，並需另行支付1,340元的認

購佣金。

例：某投資人持有中證滬港深300指數成份股中股票A和股票B分別為5,000

股和10,000股，至某發售代理機構網點認購本基金，選擇以基金份額的方式交

納認購佣金，假設認購期最後一日股票A和股票B的均價分別17.50元和8.00

元，基金管理人確認的有效認購數量為5,000股股票A和10,000股股票B，發

售代理機構確認的認購費率為0.80%，則其可得到的基金淨份額和需支付的認購

佣金如下：

認購份額=（5,000×17.50）/1.00＋（10,000×8.00）/1.00＝167,500份

認購佣金=1.00×167,500/（1+0.80%）×0.80%=1,329份

投資者獲得的認購份額＝167,500－1,329＝166,171份

即投資人最終可獲得166,171份本基金基金份額，並需另行支付1,329份的

基金份額作為認購佣金。

4、特殊情形

（1）已公告的將被調出中證滬港深300指數的成份股不得用於認購本基金。

（2）限制個股認購規模：基金管理人可根據市場情況、價格波動及其他異

常情況，決定是否對個股認購規模進行限制，並在網下股票認購開始前公告限制

認購規模的個股名單。

（3）臨時拒絕個股認購：對於在網下股票認購期間價格波動異常或認購申

報數量異常的個股，基金管理人可不經公告，全部或部分拒絕該股票的認購申報。

（4）根據法律法規本基金不得持有的標的指數成份股，將不能用於認購本

基金。

5、認購手續：投資人在認購本基金時，需按基金管理人及其指定的發售代

理機構的規定，備足認購股票，辦理認購手續。網下股票認購申請提交後如需撤

銷以各銷售機構的規定為準。

6、清算交收

（1）投資者通過發售代理機構辦理網下股票認購的，網下股票認購最後一

日，將股票認購數據按投資人證券帳戶匯總發送給基金管理人，基金管理人收到

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股票認購數據後初步確認各成份股的有效認購數量。以基金份額方式支付佣金

的，基金管理人根據發售代理機構提供的數據計算投資者應以基金份額方式支付

的認購佣金，並從投資者的認購份額中扣除，為發售代理機構增加相應的基金份

額。登記機構根據基金管理人提供的投資人淨認購份額明細數據進行投資者認購

份額的初始登記，並根據基金管理人確認的認購申請股票數據，按照交易所和登

記機構的規則和流程辦理網下認購股票的凍結與過戶，最終將投資者申請認購的

股票過戶至基金證券帳戶。

（2）投資者通過基金管理人辦理網下股票認購的，登記機構根據基金管理

人提供的認購數據對投資者帳戶內相應的股票進行檢查並凍結，並將檢查凍結股

票的情況發回給基金管理人。基金管理人根據登記機構的檢查凍結投資者股票帳

戶的情況，初步確認各個投資者的有效股票認購數量。基金管理人根據投資者有

效股票認購數據計算投資者應以現金方式支付的認購費，並由投資者在認購時支

付。登記機構根據基金管理人提供的投資者淨認購份額明細數據進行投資者認購

份額的初始登記在投資者指定的證券帳戶上，並根據基金管理人報上海證券交易

所確認的有效認購申請股票數據，將投資者申請認購的股票過戶到基金的證券帳

戶。

若證券交易所、登記結算機構對網下股票認購業務的清算交收流程有所修訂

或調整的，本基金將進行相應調整。

7、認購的確認

基金合同生效後，投資者可通過其辦理網下股票認購的銷售網點或以其提供

的其他方式查詢認購確認情況。

8、特別提示：投資人應根據法律法規及相關證券交易所相關規定進行股票

認購，並及時履行因股票認購導致的股份減持所涉及的信息披露等義務。

十二、募集期認購資金與股票的處理方式

基金募集期間募集的資金應當存入專門帳戶，在基金募集行為結束前，任何

人不得動用。

通過基金管理人進行網下現金認購的有效認購資金在募集期間產生的利息，

將折算為基金份額歸投資者所有，其中利息轉份額以基金管理人的記錄為準；網

上現金認購和通過發售代理機構進行網下現金認購的有效認購資金在登記機構

清算交收後至劃入基金託管專戶前產生的利息，計入基金財產，不折算為投資者

35

國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

基金份額。

募集的股票按照交易所和登記機構的規則和流程辦理股票的凍結與過戶，最

終將投資者用於申請認購的股票過戶至基金證券帳戶。股票從投資人的證券帳戶

劃出前產生的孳息歸投資者所有。但股票從投資人證券帳戶劃出前遇司法執行、

質押或非交易過戶的，認購無效。

十三、募集期間的費用

基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金

財產中列支。

36

第七部分 基金合同的生效

一、基金備案的條件

本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少於2億份，

基金募集金額（含網下股票認購所募集的股票市值）不少於2億元人民幣且基金

認購人數不少於200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據法律法規及

招募說明書可以決定停止基金髮售，並在10日內聘請法定驗資機構驗資，自收

到驗資報告之日起10日內，向中國證監會辦理基金備案手續。

基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續並取得

中國證監會書面確認之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效。基金管理人

在收到中國證監會確認文件的次日對基金合同生效事宜予以公告。基金管理人應

將基金募集期間募集的資金存入專門帳戶，募集期間募集的股票按照交易所和登

記機構的規則和流程辦理凍結，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。

二、基金合同不能生效時募集資金的處理方式

如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：

1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用。

2、在基金募集期限屆滿後30日內返還投資人已繳納的款項，並加計銀行同

期活期存款利息。對於基金募集期間網下股票認購所募集的股票應予以解凍，登

記機構及發售代理機構將協助基金管理人完成相關資金和股票的退還工作。

3、如基金募集失敗，基金管理人、基金託管人及發售代理機構不得請求報

酬。基金管理人、基金託管人和發售代理機構為基金募集支付之一切費用應由各

方各自承擔。

三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

基金合同生效後，若連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人

或者基金資產淨值低於5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披

露；連續60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國

證監會報告並提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合併或者終止基金合

同等，並在6個月內召開基金份額持有人大會進行表決。

法律法規另有規定時，從其規定。

第八部分 基金份額折算與變更登記

一、基金份額折算的時間

為了更好的跟蹤標的指數，基金管理人在本基金基金份額上市前可進行基金

份額折算並提前公告。在本基金基金份額上市後，基金管理人也可以根據運作情

況決定是否對基金份額進行折算並提前公告，無需召開份額持有人大會。

二、基金份額折算的原則

基金份額折算由基金管理人向登記機構申請辦理，並由登記機構進行基金份

額的變更登記。基金份額折算的比例和具體安排本基金管理人將另行公告。

基金份額折算後，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額

數額將發生調整，但調整後的基金份額持有人持有的基金份額佔基金份額總額的

比例不發生變化。基金份額折算對基金份額持有人的權益無實質性影響。基金份

額折算後，基金份額持有人將按照折算後的基金份額享有權利並承擔義務。

三、基金份額折算的方法

對基金份額折算後的基金份額持有人持有的基金份額計算至整數位，加總得

到折算後的基金總份額。基金份額折算的比例和具體安排由基金管理人另行公

告。本基金管理人可根據折算比例調整最小申購贖回單位等安排。按照上述折算

方法，可能會給基金份額持有人的資產淨值造成微小誤差，視為未改變基金份額

持有人的資產淨值。

第九部分 基金份額的上市交易

一、基金份額的上市

基金合同生效後，具備下列條件的，基金管理人可依據《上海證券交易所證

券投資基金上市規則》，向上海證券交易所申請上市：

（1）基金募集金額（含網下股票認購所募集的股票市值）不低於 2 億元；

（2）基金份額持有人不少於 1000 人；

（3）《上海證券交易所證券投資基金上市規則》規定的其他條件。

基金上市前，基金管理人應與上海證券交易所籤訂上市協議書。基金獲準在

上海證券交易所上市的，基金管理人應在基金上市日前至少 3 個工作日發布基

金上市交易公告書。

二、基金份額的上市交易

本基金基金份額在上海證券交易所的上市交易需遵照《上海證券交易所交易

規則》、《上海證券交易所證券投資基金上市規則》、《上海證券交易所交易型開放

式指數基金業務實施細則》等有關規定。

三、停復牌、終止上市交易

本基金的停復牌等按照《上海證券交易所交易規則》、《上海證券交易所證券

投資基金上市規則》、《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》等

有關規定執行。

基金份額上市交易後，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止基金的上

市交易：

1、不再具備本部分第一款規定的上市條件；

2、基金合同終止；

3、基金份額持有人大會決定終止上市；

4、基金合同約定的終止上市的其他情形；

5、上海證券交易所認為應當終止上市的其他情形。

基金管理人應當在收到上海證券交易所終止基金上市的決定之日起 2 個工

作日內發布基金終止上市公告。

若因上述1、4、5項等原因使本基金不再具備上市條件而被上海證券交易

所終止上市的，本基金將由交易型開放式基金變更為跟蹤標的指數的非上市的契

國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

約型開放式指數基金，屆時基金管理人可變更本基金的登記機構、申購與贖回的

安排等條款並根據變更為非上市指數基金的情況相應調整基金合同，無需召開基

金份額持有人大會。若屆時本基金管理人已有以該指數作為標的指數的指數基

金，則本基金將本著維護投資者合法權益的原則，履行適當的程序後選取其他合

適的指數作為標的指數。具體事項見基金管理人屆時相關公告。

四、基金份額參考淨值（IOPV）的計算與公告

基金管理人或者基金管理人委託中證指數有限公司在相關證券交易所開市

後根據申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據計算基金份額參考

淨值（IOPV）並由上海證券交易所在交易時間內發布，供投資人交易、申購、

贖回基金份額時參考。基金份額參考淨值的具體計算方法如下：

1、基金份額參考淨值計算公式為：

基金份額參考淨值＝（申購贖回清單中必須用現金替代的成份證券的固定替

代金額+申購贖回清單中可以用現金替代的成份證券的數量與最新成交價乘積之

和+申購贖回清單中禁止用現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和＋申

購贖回清單中的預估現金部分）/最小申購、贖回單位對應的基金份額。

其中港股最新成交價需進行匯率調整。如果當日上海證券交易所和深圳證券

交易所開市而香港聯合交易所不開市，則港股最新成交價取最近經除權後的收盤

價。

2、基金份額參考淨值的計算以四捨五入的方法保留小數點後3位。

基金管理人可以調整基金份額參考淨值計算公式，並予以公告。如上海證券

交易所對基金份額參考淨值的計算方法另有規定的，從其規定。

五、相關法律法規、中國證監會、登記機構及相關證券交易所對基金上市交

易的規則等相關規定內容進行調整的，本基金按照新規定執行，由此對基金合同

進行修訂的，無須召開基金份額持有人大會。

六、在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，

若上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司增加了基金上市交易的新功

能，基金管理人可以在履行適當的程序後增加相應功能。

七、在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下，

本基金可以申請在包括境外交易所在內的其他證券交易所上市交易，而無需召開

基金份額持有人大會。

40

第十部分 基金份額的申購與贖回

基金合同生效後，本基金的申購贖回採用滬市組合證券及深圳、香港市場全

現金替代，對於全現金替代部分採取基金管理人代買代賣模式，申購對價、贖回

對價包括組合證券、現金替代、現金差額和/或其他對價。

一、申購和贖回場所

投資者應當通過申購贖回代理機構辦理基金申購、贖回業務的營業場所或按

申購贖回代理機構提供的其他方式辦理基金的申購和贖回。

基金管理人可根據情況變更或增減基金申購贖回代理機構。

二、申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在港股通、上海證券交易所和深圳證券交易所同時正常交易的開放日

辦理基金份額的申購和贖回（若該工作日為非港股通交易日時，則本基金不開

放），具體辦理時間為開放日的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律

法規、中國證監會的要求或本基金基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效後，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間、港股通

規則變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相

應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購，具體業務辦

理時間在申購開始公告中規定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦

理時間在贖回開始公告中規定。

在確定申購開始與贖回開始時間後，基金管理人應在申購、贖回開放日前依

照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。本基

金可在基金上市交易之前開始辦理申購、贖回，但若其後基金申請上市，上市期

間基金可暫停辦理申購、贖回。

三、申購與贖回的原則

1、基金採用「份額申購，份額贖回」原則，即申購、贖回均以份額申請。

國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

2、基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額及其他

對價，其中滬市採用組合證券模式，深市和香港市場採用現金替代、基金管理人

代買代賣模式。

3、申購、贖回申請提交後不得撤銷。

4、申購、贖回應遵守《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細

則》、《中國證券登記結算有限責任公司關於交易所交易型開放式基金登記結算業

務實施細則》的規定及上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司發布的

其他相關規則和規定；如上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司修改

或更新上述規則並適用於本基金的，則按照新的規則執行，並在招募說明書中進

行更新。基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管

理人必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公

告。

四、申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資者須按申購贖回代理機構規定的手續，在開放日的開放時間提出申購、

贖回的申請。投資者申購本基金時，須根據申購、贖回清單備足申購對價。投資

者提交贖回申請時，必須持有足夠的基金份額餘額和現金，否則所提交的贖回的

申請不成立而不予成交。

2、申購和贖回申請的確認與通知

基金投資者申購、贖回申請在受理當日進行確認。如投資者未能提供符合要

求的申購對價，則申購申請失敗。如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未

能根據要求準備足額的現金，或本基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖回

對價，則贖回申請失敗。投資者可在申請當日通過其辦理申購、贖回的銷售網點

查詢確認情況。

投資者申購的基金份額當日起可賣出，投資者贖回獲得的股票當日起可賣

出。

投資者應按照本基金基金合同的約定和申購贖回代理機構的規定按時足額

支付應付的現金差額和現金替代補款。因投資者原因導致現金差額或現金替代補

款未能按時足額交收的，基金管理人有權為基金的利益向該投資者追償，並要求

其承擔由此導致的其他基金份額持有人或基金資產的損失。

43

國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

3、申購和贖回的清算交收與登記

本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現金替代、現金差額及

其他對價的清算交收適用相關業務規則和參與各方相關協議的有關規定。對於本

基金的申購、贖回業務採用淨額結算和代收代付等相結合的方式。

對於申購、贖回涉及的基金份額、滬市組合證券及其現金替代、深市組合證

券的現金替代，以及申購涉及的港市組合證券的現金替代採用淨額結算的方式。

對於贖回涉及的港市組合證券的現金替代、申購贖回涉及的現金差額和現金替代

退補款採用代收代付方式。

投資者T日申購成功後，登記機構在T日收市後辦理上交所上市的成份股

交收與基金份額的交收登記以及現金替代的清算；在T+1日辦理現金替代的交

收以及現金差額的清算；在T+2日辦理現金差額的交收，並將結果發送給申購

贖回代理機構、基金管理人和基金託管人。

投資者T日贖回成功後，登記機構在T日收市後辦理上交所上市的成份股

交收與基金份額的註銷以及滬深組合證券現金替代的清算；在T+1日辦理滬深

組合證券現金替代的交收以及現金差額的清算；在T+2日辦理現金差額的交收，

並將結果發送給申購贖回代理機構、基金管理人和基金託管人；港市組合證券現

金替代在港股通開放的5個交易日內辦理。

如果登記機構和基金管理人在清算交收時發現不能正常履約的情形，則依據

《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》、《中國證券登記結算有

限責任公司關於交易所交易型開放式證券投資基金登記結算業務實施細則》和參

與各方相關協議的有關規定進行處理。

若上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司針對交易型開放式證

券投資基金推出新的清算交收與登記模式並引入新的申購、贖回方式，基金管理

人可以調整本基金的清算交收與登記模式及申購、贖回方式，或新增清算交收與

登記模式並引入新的申購、贖回方式，具體規則見基金管理人屆時提前發布的相

關公告，而無須召開基金份額持有人大會審議。

4、登記機構和基金管理人可在法律法規允許的範圍內，對申購與贖回的程

序進行調整，並在開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公

告。

44

國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

五、申購和贖回的數量限制

1、投資者申購、贖回的基金份額需為最小申購贖回單位的整數倍。本基金

的最小申購贖回單位為300萬份。

基金管理人可根據基金運作情況、市場變化以及投資者需求等因素對基金的

最小申購、贖回單位進行調整並提前公告。

2、基金管理人可以在申購贖回清單中規定本基金當日申購份額上限及贖回

份額上限，具體規定詳見申購贖回清單。

3、基金管理人可以規定投資人每個基金交易帳戶的最低基金份額餘額，具

體規定請參見相關公告。

4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，

基金管理人應當採取設定單一投資者申購份額上限或基金單日淨申購比例上限、

拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。

基金管理人基於投資運作與風險控制的需要，可採取上述措施對基金規模予以控

制。具體請參見相關公告。

5、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購份額和贖回

份額等數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規

定在規定媒介上公告（其中上述第2條基金管理人於前一交易日設定並在當日申

購贖回清單上公布，而不必在規定媒介上公告）。

六、申購對價和贖回對價及費用

1、本基金份額淨值的計算，保留到小數點後4位，小數點後第5位四舍五

入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的基金份額淨值在當天收市後

計算，並在T+1日內公告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算

或公告。

2、申購對價是指投資者申購基金份額時應交付的組合證券、現金替代、現

金差額和/或其他對價。贖回對價是指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管

理人應交付的組合證券、現金替代、現金差額和/或其他對價。申購對價、贖回

對價根據申購贖回清單和投資者申購、贖回的基金份額數額確定。

3、投資人在申購或贖回本基金份額時，申購贖回代理機構可按照不超過

0.5%的標準收取佣金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。

4、申購、贖回清單由基金管理人編制。T日的申購、贖回清單在當日上海

45

國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

證券交易所開市前公告。申購贖回清單的內容與格式詳見下文「七、申購贖回清

單的內容與格式」。

5、基金管理人可以在不違反相關法律法規的情況下對基金份額淨值、申購

贖回清單計算和公告時間進行調整並提前公告。

七、申購贖回清單的內容與格式

1、申購贖回清單的內容

T日申購、贖回清單公告內容包括最小申購、贖回單位所對應的組合證券內

各成份證券數據、現金替代、T日預估現金部分、T-1日現金差額、基金份額淨

值及其他相關內容。

2、組合證券相關內容

組合證券是指本基金標的指數所包含的全部或部分證券。申購、贖回清單將

公告最小申購、贖回單位所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數量。

3、現金替代相關內容

現金替代是指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規定，

用於替代組合證券中部分證券的一定數量的現金。

（1）現金替代分為4種類型：禁止現金替代（標誌為「禁止」）、可以現金

替代（標誌為「允許」）、必須現金替代（標誌為「必須」）和退補現金替代（標

志為「退補」）。

禁止現金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現金作

為替代。

可以現金替代是指在申購基金份額時，允許使用現金作為全部或部分該成份

證券的替代，但在贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現金作為替代。

必須現金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使用現金作為

替代。

退補現金替代適用於深圳證券交易所、香港聯合交易所上市的成份股是指在

申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使用現金作為替代，根據基金管理人買

賣情況，與投資者進行退款或補款。

（2）可以現金替代

1）適用情形：一般由於證券停牌等原因導致投資人無法在申購時買入證券

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國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

或基金管理人認為可以適用的其他情形。目前僅適用於標的指數中的上交所股

票。

2）替代金額：

對於可以現金替代的證券，替代金額的計算公式為：

替代金額＝替代證券數量×該證券前一交易日除權除息後的收盤價×（1＋

現金替代溢價比例）

如果上海證券交易所參考價格確定原則發生變化，以上海證券交易所調整後

的規定為準。

收取現金替代溢價的原因是，對於使用現金替代的證券，基金管理人代投資

者買入，而實際買入價格加上相關交易費用後與申購時的參考價格可能有所差

異。為便於操作，基金管理人在申購、贖回清單中預先確定現金替代溢價比例，

並據此收取替代金額。如果預先收取的金額高於基金購入該部分證券的實際成

本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預先收取的金額低於基金購入該部

分證券的實際成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。

3）替代金額的處理程序

T日，基金管理人在申購、贖回清單中公布現金替代溢價比例，並據此收取

替代金額。

在T日後被替代的成份證券有正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內，

基金管理人將以收到的替代金額買入被替代的部分證券。

T+2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實

際購入成本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還投資者或投資

者應補交的款項；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分

被替代證券實際購入成本（包括買入價格與交易費用）加上按照T+2日收盤價

計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還投資者或投資者應

補交的款項。

特例情況：若自T日起，上海證券交易所正常交易日已達到20日而該證券

正常交易日低於2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本

（包括買入價格與交易費用）加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替

代證券價值的差額，確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項。

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若T日至T+2日（若在特例情況下，則為T日起第20個交易日）期間發生

除息、送股（轉增）、配股等權益變動，則進行相應調整。

T+2日後第1個工作日（若在特例情況下，則為T日起第21個交易日），基

金管理人將應退款和補款的明細及匯總數據發送給相關申購贖回代理券商和基

金託管人，相關款項的清算交收將於此後3個工作日內完成。

4）替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規

定投資者使用可以現金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產淨值的一定

比例。現金替代比例的計算公式為：

()=

Σn

第i只替代證券數量×該證券前一交易日除權除息後的收盤價

現金替代比例%i=1

申購基金份額×T-1日基金份額參考淨值

如果上海證券交易所對現金替代比例計算公式作出調整，以上海證券交易所

調整後的規定為準。

（3）必須現金替代

1）適用情形：必須現金替代的證券一般是由於標的指數調整，即將被剔除

的成份證券；或處於停牌的成份證券；或法律法規限制投資的成份證券；或基金

管理人出於保護基金份額持有人利益等目的認為有必要實行必須現金替代的成

份證券。

2）替代金額：對於必須現金替代的證券，基金管理人將在申購、贖回清單

中公告替代的一定數量的現金，即「固定替代金額」。固定替代金額的計算方法

為申購贖回清單中該證券的數量乘以其調整後T日開盤參考價以及T-1日估值匯

率（如需）的相乘之和或基金管理人認為合理的其他方法。

（4）退補現金替代

1）適用情形：退補現金替代的證券目前僅適用於標的指數中深圳證券交易

所、香港聯合交易所上市的股票。

2）替代金額：對於退補現金替代的證券，替代金額的計算公式為：

申購的替代金額＝替代證券數量×該證券調整後T 日開盤參考價×（1+申

購現金替代溢價比例）×T-1日估值匯率（如需）；

贖回的替代金額＝替代證券數量×該證券調整後T 日開盤參考價×（1-贖

回現金替代折價比例）×T-1日估值匯率（如需）。

48

×100%

國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

其中，調整後T日開盤參考價主要根據中證指數公司提供的標的指數成份

證券的調整後開盤參考價確定。

如果上海證券交易所調整上述替代金額計算公式，以上海證券交易所通知規

定的為準。

3）替代金額的處理程序

對退補現金替代而言，申購時收取現金替代折價的原因是，對於使用退補現

金替代的證券，基金管理人將買入該證券，實際買入價格加上相關交易費用後與

該證券調整後T日開盤參考價可能有所差異。為便於操作，基金管理人在申購、

贖回清單中預先確定現金替代溢價比例，並據此收取替代金額。如果預先收取的

金額高於基金購入該部分證券的實際成本（包括買入價格與交易費用），則基金

管理人將退還多收取的差額；如果預先收取的金額低於基金購入該部分證券的實

際成本（包括買入價格與交易費用），則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。

對退補現金替代而言，贖回時扣除現金替代溢價的原因是，對於使用退補現

金替代的證券，基金管理人將賣出該證券，實際賣出價格扣除相關交易費用後與

該證券調整後T日開盤參考價可能有所差異。為便於操作，基金管理人在申購、

贖回清單中預先確定贖回現金替代折價比例，並據此支付替代金額。如果預先支

付的金額低於基金賣出該部分證券的實際收入（包括買入價格與交易費用），則

基金管理人將退還少支付的差額；如果預先支付的金額高於基金賣出該部分證券

的實際收入（包括買入價格與交易費用），則基金管理人將向投資者收取多支付

的差額。

對於在上海證券交易所或深圳證券交易所上市的證券，基金管理人在T+2

日內根據申購規模買入組合證券。T+2日日終，若已購入全部被替代的證券，則

以替代金額與被替代證券的實際購入成本（包括買入價格與交易費用）的差額，

確定基金應退還申購投資人或申購投資人應補交的款項；若未能購入全部被替代

的證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本（包括買入價格

與交易費用）加上按照T+2日收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差

額，確定基金應退還申購投資人或申購投資人應補交的款項。

對於港股通標的股票，基金管理人在T日（指開放日）內根據申購規模買

入組合證券。T日（指開放日）日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金

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額與被替代證券的實際購入成本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金

應退還申購投資人或申購投資人應補交的款項；若未能購入全部被替代的證券，

則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本（包括買入價格與交易費

用）加上按照T日（指開放日）收盤價（折算為人民幣，折算匯率採用當天的

估值匯率；T日（指開放日）在證券交易所無交易的，取最近交易日的收盤價）

計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還申購投資人或申購

投資人應補交的款項。

對於在上海證券交易所或深圳證券交易所上市的證券，基金管理人在T+2

日內根據贖回規模賣出組合證券。T+2日日終，若已賣出全部被替代的證券，則

以替代金額與被替代證券的實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）的差額，確

定基金應退還贖回投資人或贖回投資人應補交的款項；若未能賣出全部被替代的

證券，以替代金額與所賣出的部分被替代證券實際賣出收入（賣出價格扣除交易

費用）加上按照T+2日收盤價計算的未賣出的部分被替代證券價值的差額，確

定基金應退還贖回投資人或贖回投資人應補交的款項。

對於港股通標的股票，基金管理人在T日（指開放日）內根據贖回規模賣

出組合證券。T日（指開放日）日終，若已賣出全部被替代的證券，則以替代金

額與被替代證券的實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）的差額，確定基金應

退還贖回投資人或贖回投資人應補交的款項；若未能賣出全部被替代的證券，以

替代金額與所賣出的部分被替代證券實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）加

上按照T日（指開放日）收盤價（折算為人民幣，折算匯率採用當天的估值匯

率；T日（指開放日）在證券交易所無交易的，取最近交易日的收盤價）計算的

未賣出的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還贖回投資人或贖回投資人

應補交的款項。

特例情況：若自T日起，滬深證券交易所正常交易日已達到20日而該證券

正常交易日低於2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本

（包括買入價格與交易費用）加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替

代證券價值的差額，確定基金應退還申購投資人或申購投資人應補交的款項；以

替代金額與所賣出的部分被替代證券實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）加

上按照最近一次收盤價計算的未賣出的部分被替代證券價值的差額，確定基金應

50

退還贖回投資人或贖回投資人應補交的款項。

在此期間發生除息、送股（轉增）、配股等權益變動，則進行相應調整。

正常情況下，T+7日（指開放日）內基金管理人將應退款和補款的明細及匯

總數據發送給相關申購贖回代理券商和基金託管人，並進行相關款項的清算交

收。

④特殊情形

申購產生的港股通應退款項、贖回現金替代款涉及交收日為港股通交收日，

若發生特殊情況，基金管理人可以對以上交收日期進行相應調整。具體港股通交

收日安排以中國證券登記結算有限責任公司為準。

如遇港股通臨時停市、港股通交易每日額度或總額度不足等特殊情況，組合

證券的代理買入及結算價格可依次順延至下一港股通交易日直至交易正常，款項

交收的日期也順延。若發生特殊情況，基金管理人可以對以上交收日期進行相應

調整。

如遇證券長期停牌、流動性不足等可能導致收盤價或最後成交價不公允的特

殊情況，可參照證券的估值價格，對結算價格進行調整，如果基金管理人認為該

證券復牌後的價格可能存在較大波動，且可能對基金資產淨值產生較大影響，為

了更好的維護持有人利益，該證券對應的現金替代款的清算交收可在其復牌後按

照實際交易成本辦理。在此期間若該證券發生除息、送股（轉增）、配股等重要

權益變動，則進行相應調整。

未來如港股通的交易、結算規則發生改變，或上海證券交易所、登記機構

ETF 申購贖回交易結算規則發生改變，或基金管理人與基金託管人之間的結算

相關安排發生改變，基金管理人可對現金替代處理規則進行調整，並按規定公告。

4、預估現金部分相關內容

預估現金部分是指為便於計算基金份額參考淨值及申購贖回代理券商預先

凍結申請申購、贖回的投資者的相應資金，由基金管理人計算的現金數額。

T日預估現金部分在T日申購、贖回清單中公告，其計算公式為：

T日預估現金部分＝T-1日最小申購、贖回單位的基金資產淨值－（申購、

贖回清單中必須現金替代的固定替代金額＋申購、贖回清單中退補現金替代成份

證券的數量與該證券調整後T 日開盤參考價相乘之和＋申購、贖回清單中可以

國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證券投資基金招募說明書

現金替代成份證券的數量與該證券調整後T 日開盤參考價相乘之和+申購、贖回

清單中禁止現金替代成份證券的數量與該證券調整後T 日開盤參考價相乘之

和）

其中，「該證券調整後T 日開盤參考價」主要根據中證指數公司提供的標的

指數成份證券的調整後開盤參考價確定。另外，若T日為基金分紅除息日，則

計算公式中的「T-1日最小申購、贖回單位的基金資產淨值」需扣減相應的收益

分配數額。預估現金部分的數值可能為正、為負或為零。

5、現金差額相關內容

T日現金差額在T+1日的申購、贖回清單中公告，其計算公式為：

T日現金差額＝T日最小申購、贖回單位的基金資產淨值－（申購、贖回清

單中必須現金替代的固定替代金額＋申購、贖回清單中退補現金替代成份證券的

數量與該證券T日收盤價相乘之和＋申購、贖回清單中可以現金替代成份證券

的數量與該證券T日收盤價相乘之和+申購、贖回清單中禁止現金替代成份證券

的數量與該證券T日收盤價相乘之和）

T日投資者申購、贖回的基金份額時，需按T+1日公告的T日現金差額進

行資金的清算交收。

現金差額的數值可能為正、為負或為零。在投資者申購時，如現金差額為正

數，則投資者應根據其申購的基金份額支付相應的現金，如現金差額為負數，則

投資者將根據其申購的基金份額獲得相應的現金；在投資者贖回時，如現金差額

為正數，則投資者將根據其贖回的基金份額獲得相應的現金，如現金差額為負數，

則投資者應根據其贖回的基金份額支付相應的現金。

6、申購贖回清單的格式

T日申購贖回清單的格式舉例如下：

基本信息：

最新公告日期

基金名稱

基金管理公司名稱

一級市場基金代碼

T-1日信息內容：

52

現金差額（單位：元）

最小申購贖回單位資產淨值（單位：元）

基金份額淨值（單位：元）

T日信息內容：

預估現金部分（單位：元）

最小申購贖回單位（單位：份）

現金替代比例上限

是否需要公布IOPV

申購、贖回的允許情況

申購上限

贖回上限

成份股信息內容：

股票代碼

股票簡稱

股票數量

現金替代標誌

現金替代溢

價比例

固定替代

金額

說明：此表僅為示例。

申購贖回清單的格式可根據上海證券交易所的實際情況相應調整，具體內容

以基金管理人屆時在網站上公布的實際內容為準。

八、拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的申購申請。

3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，或港股通臨時停市或遇公眾節

假日，導致基金管理人無法計算當日基金資產淨值。

4、接受某筆或某些申購申請會損害現有基金份額持有人利益時。

5、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可

能對基金業績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。

6、相關證券交易所、申購贖回代理機構、登記機構等因異常情況無法辦理

申購。

7、上海證券交易所、申購贖回代理券商、登記機構等因異常情況無法辦理

申購，或者指數編制單位、上海證券交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編

制或編制不當。上述異常情況指基金管理人無法預見並不可控制的情形，包括但

不限於系統故障、網絡故障、通訊故障、電力故障、數據錯誤等。

8、當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確

認後，基金管理人應當採取暫停接受基金申購申請的措施。

9、港股通交易每日額度或總額度不足。

10、如果一筆新的申購申請被確認成功，會使當日申購申請達到基金管理人

設定的申購份額上限或基金單日淨申購比例上限等限制情形，則該筆申購申請將

被拒絕。

11、法律法規規定或中國證監會、上海證券交易所認定的其他情形。

發生上述第1、2、3、5、6、7、8、9、11項暫停申購情形之一且基金管理

人決定暫停接受投資人的申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介

上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購對價將退還

給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。

在發生暫停申購或贖回的情形之一時，本基金的申購和贖回可能同時暫停。

九、暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回

對價：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回對價。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的贖回申請或延緩支付贖回對價。

3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，或港股通臨時停市或遇公眾節

假日，導致基金管理人無法計算當日基金資產淨值或者無法辦理贖回業務。

4、繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，可暫停接

受投資人的贖回申請。

5、上海證券交易所、申購贖回代理機構、登記機構等因異常情況無法辦理

贖回。

6、基金管理人開市前因異常情況未能公布申購贖回清單，基金份額淨值或

者IOPV計算錯誤，或者指數編制單位、上海證券交易所等因異常情況使申購贖

回清單無法編制或編制不當。前述異常情況指基金管理人無法預見並不可控制的

情形，包括但不限於系統故障、網絡故障、通訊故障、電力故障、數據錯誤等。

7、當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確

認後，基金管理人應當採取延緩支付贖回對價或暫停接受基金贖回申請的措施。

8、如果一筆新的贖回申請被確認成功，會使當日贖回申請達到基金管理人

設定的贖回份額上限等限制情形。

9、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述情形之一且基金管理人決定暫停接受贖回申請或延緩支付贖回對

價時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫停贖回公告。在暫停贖

回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理並公告。

十、基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形

而產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論

在上述何種情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資

人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；

捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社

會團體；司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的

基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基

金登記機構要求提供的相關資料，對於符合條件的非交易過戶申請按基金登記機

構的規定辦理，並按基金登記機構規定的標準收費。

十一、基金的轉託管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉託管，基金

銷售機構可以按照規定的標準收取轉託管費。

十二、基金份額的凍結和解凍

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及

登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。

十三、其他申購贖回方式及服務

1、在條件允許時，在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不

利影響的情況下，經履行相關程序後，基金管理人可開放集合申購，即允許多個

投資者集合其持有的組合證券，共同構成最小申購贖回單位或其整數倍，進行申

購。基金管理人有權制定集合申購業務的相關規則，集合申購業務的相關規則在

開始執行前將予以公告。

2、在條件允許時且對基金份額持有人無實質性不利影響的情況下，基金管

理人可以根據具體情況開通本基金的場外申購贖回等業務，具體辦理方式等相關

事項屆時將另行公告。基金管理人也可採取其他合理的申購方式，並於新的申購

方式開始執行前予以公告。

3、基金管理人可以在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不

利影響的情況下，調整基金申購贖回方式或申購贖回對價組成，並提前公告。

4、對於符合《中國證券登記結算有限責任公司關於交易所交易型開放式證

券投資基金登記結算業務實施細則》要求的特殊投資者，基金管理人可在不違反

法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，安排專門的申購

方式，並於新的申購方式開始執行前另行公告。本基金在開放日常申購之前，有

權向本基金聯接基金開通特殊申購。

5、基金管理人指定的代理機構可依據法律法規和本基金基金合同開展其他

服務，雙方需籤訂書面委託代理協議，並根據法律法規要求履行程序並公告。

第十一部分 基金的投資

一、投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

二、投資範圍

本基金主要投資於標的指數成分股、備選成分股。為更好地實現投資目標，

本基金還可投資於其他股票（包含港股通標的股票、中小板、創業板及其他經中

國證監會核准發行的股票）、國債、金融債、企業債、

公司債

、公開發行的次級

債、可轉換債券、分離交易

可轉債

、央行票據、中期票據、短期融資券（含超短

期融資券）、

證券公司

短期

公司債

券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、股

指期貨、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須

符合中國證監會的相關規定）。

本基金投資於標的指數成份股、備選成份股的資產比例不低於基金資產淨值

的90%，且不低於非現金基金資產的80%。本基金每個交易日日終在扣除股指

期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金一

倍的現金，其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。其他金融

工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

本基金通過港股通投資標的指數的成份股、備選成份股，未來如果港股通業

務規則發生變化或出現法律法規或監管部門允許投資的其他模式，基金管理人可

在履行適當程序後相應調整。

本基金將根據法律法規參與轉融通證券出借業務，以提高投資效率及進行風

險管理。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序後，可以將其納入投資範圍。

三、標的指數

中證滬港深300指數

中證滬港深300指數由中證指數有限公司編制並發布，反映滬港深三地上市

公司股票的整體表現。

四、投資策略

本基金主要採用組合複製策略及適當的替代性策略以更好地跟蹤標的指數，

實現基金投資目標。

1、組合複製策略

本基金主要採取複製法，即按照標的指數成份股及其權重構建基金的股票投

資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調

整。

在正常市場情況下，力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，

年跟蹤誤差不超過2%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟

蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進

一步擴大。

2、替代性策略

對於出現市場流動性不足、因法律法規原因個別成份股被限制投資等情況，

導致本基金無法獲得足夠數量的股票時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤

標的指數的效果可能帶來影響時，或其他原因導致無法有效複製和跟蹤標的指數

時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，從而使得投資組合緊

密地跟蹤標的指數。

3、衍生品投資策略

為了更好地實現投資目標，本基金還可以投資於股指期貨、國債期貨和其他

經中國證監會允許的衍生品。

（1）股指期貨投資策略

本基金投資股指期貨，將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選

擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約，以降低股票倉位調整的交易成本，提高

投資效率，從而更好地實現投資目標。

（2）國債期貨投資策略

本基金投資國債期貨，將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，充分考

慮國債期貨的流動性和風險收益特徵，在風險可控的前提下，本著謹慎原則，適

度參與國債期貨投資。

（3）本基金可投資其他經中國證監會允許的衍生金融產品，如其他與標的

指數或標的指數成份股、備選成份股相關的衍生工具等。

4、債券投資策略

結合對未來市場利率預期運用久期調整策略、收益率曲線配置策略、債券類

屬配置策略、利差輪動策略等多種積極管理策略，通過嚴謹的研究發現價值被低

估的債券和市場投資機會，構建收益穩定、流動性良好的債券組合。

5、可轉換債券投資策略

本基金投資於可轉換債券（含可分離交易

可轉債

）等含權債券品種，該類債

券賦予債券投資者某種期權，比普通債券投資更加靈活。本基金將綜合研究此類

含權債券的債券價值和權益價值，債券價值方面綜合考慮票面利率、久期、信用

資質、發行主體財務狀況及公司治理等因素；權益價值方面仔細開展對含權債券

所對應個股的價值分析，包括估值水平、盈利能力及未來盈利預期，此外還需結

合對含權條款的研究綜合判斷內含期權的價值。本基金力爭在市場低估該類債券

價值時買入並持有，以期在未來獲取超額收益。

6、

證券公司

短期

公司債

券投資策略

基於控制風險需求，本基金將綜合研究及跟蹤

證券公司

短期

公司債

券的信用

風險、流動性風險等方面的因素，適當投資

證券公司

短期

公司債

券。在期限匹配

的前提下，選擇風險與收益匹配的品種優化配置。

7、資產支持證券投資策略

本基金在參與資產支持證券投資時，將深入分析包括市場利率、發行條款、

支持資產的構成及質量、提前償還率等基本面因素，並輔助採用蒙特卡洛方法等

數量化定價模型，評估其內在價值，同時嚴格控制信用風險暴露程度，通過信用

研究和流動性管理，以期獲得長期穩定收益。

8、轉融通證券出借業務

本基金基於策略性投資的需要，將依據謹慎原則參與轉融通證券出借業務，

提高基金資產投資收益。本基金作為被動投資的指數型基金，堅持以降低跟蹤誤

差為首要投資目標，在此基礎上通過轉融通證券出借業務，力爭取得穩定的增強

收益。基金管理人將逐日監控出借證券對基金資產流動性和指數跟蹤偏離的影

響，合理控制出借證券在基金資產中的佔比、證券出借平均剩餘期限，並及時優

化證券出借方案。

9、港股通投資標的股票投資策略

本基金將僅通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資於香港股票市

場，不使用合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。

本基金所投資港股通投資標的股票除適用上述投資策略外，還需關注：

（1）香港股票市場制度與大陸股票市場存在的差異對股票投資價值的影響，

比如行業分布、交易制度、市場流動性、投資者結構、市場波動性、漲跌停限制、

估值與盈利回報等方面；

（2）港股通每日額度應用情況；

（3）人民幣與港幣間的匯兌比率變化。

未來，隨著證券市場投資工具的發展和豐富，本基金在不違反法律法規並對

基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下可相應調整和更新相關投資策略，

並在招募說明書更新中公告。

五、投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金投資於標的指數成份股及備選成份股的比例不低於基金資產淨

值的90%，且不低於非現金基金資產的80%；

（2）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產淨值的10%；

（3）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的

20%；

（4）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超

過該資產支持證券規模的10%；

（5）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

（6）本基金應投資於信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證

券。基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應

在評級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；

（7）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（8）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基

金資產淨值的40%；進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年，

債券回購到期後不展期；

（9）每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需交納的交易保證金

後，本基金應當保持不低於交易保證金一倍的現金，其中，現金不包括結算備付

金、存出保證金、應收申購款等；

（10）本基金持有的單只

證券公司

短期

公司債

券，其市值不得超過本基金資

產淨值的10%；

（11）本基金參與股指期貨、國債期貨交易，遵守下列投資比例限制：

1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基

金資產淨值的10%；

2）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨、國債期貨合約價值與

有價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的100%。其中，有價證券指股票、

債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產

（不含質押式回購）等；

3）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金

持有的股票總市值的20%；

4）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額

不得超過上一交易日基金資產淨值的20%；

5）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差

計算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定；

6）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基

金資產淨值的15%；

7）本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金

持有的債券總市值的30%；

8）本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、

賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關於債券投資比例

的有關約定；

9）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額

不得超過上一交易日基金資產淨值的30%；

（12）本基金參與轉融通證券出借業務，需遵守下列規定：

1）出借證券資產不得超過基金資產淨值的30%；

2）參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；

3）最近6個月內日均基金資產淨值不得低於2億元；

4）證券出借的平均剩餘期限不得超過30天，平均剩餘期限按照市值加權平

均計算；

因證券、期貨市場波動、上市公司合併、基金規模變動等基金管理人之外的

因素致使基金投資不符合上述規定的，基金管理人不得新增出借業務；

（13）本基金的基金資產總值不得超過基金資產淨值的140%；

（14）本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發行的可流通

股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組

合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的

30%，但完全按照標的指數的構成比例進行投資的部分不受此限制；

（15）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值

的15%，因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外

的因素致使基金不符合前述比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資

產的投資；

（16）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍

保持一致；

（17）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（6）、（12）、（15）、（16）項外，因證券、期貨市場波動、上市公

司合併、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基

金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人

應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規

另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合

基金合同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自本基金基金合同生效

之日起開始。

如果法律法規或監管部門對本基金基金合同約定投資組合比例限制進行變

更的，以變更後的規定為準。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用於本基

金，基金管理人在履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金託管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優先原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按

照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並按法律

法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三分之二以

上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

如法律、行政法規或監管部門取消上述禁止性規定，基金管理人在履行適當

程序後，本基金可不受上述規定的限制。

六、業績比較基準

本基金的業績比較基準為中證滬港深300指數。

如果指數編制單位變更或停止中證滬港深300指數的編制、發布或授權，或

中證滬港深300指數由其他指數替代、或由於指數編制方法的重大變更等事項導

致本基金管理人認為中證滬港深300指數不宜繼續作為標的指數，或證券市場有

其他代表性更強、更適合投資的指數推出時，本基金管理人可以依據維護投資人

合法權益的原則，在按監管部門要求履行適當程序後變更本基金的標的指數、業

績比較基準和基金名稱。若變更標的指數、業績比較基準對基金投資範圍和投資

策略無實質性影響（包括但不限於指數編制單位變更、指數更名等事項），則無

需召開基金份額持有人大會，基金管理人應與基金託管人協商一致後，報中國證

監會備案並及時公告。若變更業績比較基準、標的指數涉及本基金投資範圍或投

資策略的實質性變更，則基金管理人應就變更業績比較基準、標的指數召開基金

份額持有人大會，報中國證監會備案並及時公告。

七、風險收益特徵

本基金為股票型指數基金，其預期風險和預期收益高於貨幣市場基金、債券

型基金和混合型基金。

本基金主要投資於標的指數成份股及備選成份股，具有與標的指數、標的指

數所代表的股票市場相似的風險收益特徵。本基金投資標的包括港股通投資標的

股票，還需承擔匯率風險和港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及

交易規則等差異帶來的特有風險。

八、基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保

護基金份額持有人的利益；

2、不謀求對上市公司的控股；

3、有利於基金財產的安全與增值；

4、不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三

人牟取任何不當利益。

第十二部分 基金的財產

一、基金資產總值

基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項

及其他資產的價值總和。

二、基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。

三、基金財產的帳戶

基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金帳戶、證券帳

戶以及投資所需的其他專用帳戶。開立的基金專用帳戶與基金管理人、基金託管

人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產帳戶以及其他基金財產帳戶相獨

立。

四、基金財產的保管和處分

本基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的財產，並由基

金託管人保管。基金管理人、基金託管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自

有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣

押或其他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外，基金財產不得被處

分。

基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原

因進行清算的，基金財產不屬於其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產

生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基

金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。

第十三部分 基金資產估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規

規定需要對外披露基金淨值的非交易日。

二、估值對象

基金所擁有的股票、債券、股指期貨合約、國債期貨合約和銀行存款本息、

應收款項、其它投資等資產及負債。

三、估值原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會

計準則》、監管部門有關規定。

（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值

日有報價的，除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用於該資

產或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日後未發生影響公允價值計

量的重大事件的，應採用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值

日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確定公允

價值。

與上述投資品種相同，但具有不同特徵的，應以相同資產或負債的公允價值

為基礎，並在估值技術中考慮不同特徵因素的影響。特徵是指對資產出售或使用

的限制等，如果該限制是針對資產持有者的，那麼在估值技術中不應將該限制作

為特徵考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的

溢價或折價。

（二）對不存在活躍市場的投資品種，應採用在當前情況下適用並且有足夠

可利用數據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。採用估值技術確定公允價

值時，應優先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值

或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。

（三）如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事

件，使潛在估值調整對前一估值日的基金資產淨值的影響在0.25%以上的，應對

估值進行調整並確定公允價值。

四、估值方法

1、證券交易所上市的有價證券的估值

除本部分另有規定的有價證券外，交易所上市的其他有價證券（包括股票

等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，

且最近交易日後經濟環境未發生重大變化或證券發行機構未發生影響證券價格

的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日後經濟環境

發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投

資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。

2、交易所市場交易的固定收益品種的估值

（1）交易所上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種（本基金基金合同另有規

定的除外），選取估值日第三方估值機構提供的相應品種對應的估值淨價估值；

（2）交易所上市並實行全價交易的可轉換債券（含可交換債券）按估值日

收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息得到的淨價進行估值；估值日沒有

交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化，按最近交易日債券收盤價減

去債券收盤價中所含的債券應收利息得到的淨價進行估值；交易所上市並實行淨

價交易的可交換債券按估值日收盤價進行估值，估值日沒有交易的，且最近交易

日後經濟環境未發生重大變化，按最近交易日債券收盤價進行估值；如最近交易

日後經濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因

素，調整最近交易市價，確定公允價格；

（3）對在交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券，採用估值技術確定公允價

值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；

（4）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的固定收益品種，採用估值

技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

3、銀行間市場交易的固定收益品種的估值

（1）銀行間市場交易的固定收益品種，選取第三方估值機構提供的相應品

種當日的估值淨價進行估值；

（2）對銀行間市場未上市，且第三方估值機構未提供估值價格的固定收益

品種，按成本估值。

4、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估

值。

5、本基金參與轉融通證券出借業務的，應參照行業協會的相關規定進行估

值，確保估值的公允性。

6、本基金投資股指期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日

無結算價的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結算

價估值。

7、本基金投資國債期貨合約，一般以估值當日結算價格進行估值，估值當

日無結算價的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結

算價估值。

8、人民幣對主要外匯的匯率應當以估值日中國人民銀行或其授權機構公布

的人民幣匯率中間價為準。

9、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基

金管理人可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估

值。

10、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。

如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知

對方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人

承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會

計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照

基金管理人對基金淨值的計算結果對外予以公布。

五、估值程序

1、基金份額淨值是按照每個工作日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份

額的餘額數量計算，精確到0.0001元，小數點後第五位四捨五入。國家另有規

定的，從其規定。

基金管理人每個工作日計算基金資產淨值及基金份額淨值，並按規定公告。

2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規

或本基金基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估

值後，將基金份額淨值結果發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金

管理人按約定對外公布。

六、估值錯誤的處理

基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值

的準確性、及時性。當基金份額淨值小數點後4位以內（含第4位）發生估值錯

誤時，視為基金份額淨值錯誤。

本基金基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或銷

售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯

的責任人應當對由於該估值錯誤遭受損失當事人（「受損方」）的直接損失按下述

「估值錯誤處理原則」給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數

據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及

時協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；

由於估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估

值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且

有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責

任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得

到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

並且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還

或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失（「受損方」），則估值錯誤責

任方應賠償受損方的損失，並在其支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當

事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不

當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當

得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生

的原因確定估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失

進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行

更正和賠償損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基

金登記機構進行更正，並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報

基金託管人，並採取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到基金份額淨值的0.25%時，基金管理人應當通報基金託

管人並報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的0.5%時，基金管理人

應當公告。

（3）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。

七、暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停

營業時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；

3、當前一估值日基金資產淨值 50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性，經與基金託管人協商確認

後，基金管理人應當暫停估值；

4、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

八、基金淨值的確認

用於基金信息披露的基金資產淨值和基金份額淨值由基金管理人負責計算，

基金託管人負責進行覆核。基金管理人應於每個開放日交易結束後計算當日的基

金資產淨值和基金份額淨值並發送給基金託管人。基金託管人對淨值計算結果復

核確認後發送給基金管理人，由基金管理人對基金淨值按約定予以公布。

九、特殊情況的處理

1、基金管理人或基金託管人按估值方法的第9項進行估值時，所造成的誤

差不作為基金資產估值錯誤處理。

2、由於不可抗力，或證券、期貨交易所、指數編制機構、登記結算公司等

機構發送的數據錯誤等原因，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、

合理的措施進行檢查，但是未能發現該錯誤而造成的基金估值錯誤，基金管理人、

基金託管人可以免除賠償責任。但基金管理人、基金託管人應積極採取必要的措

施減輕或消除由此造成的影響。

第十四部分 基金的收益與分配

一、基金收益分配原則

1、當基金累計報酬率超過同期標的指數累計報酬率達到1%以上，可進行

收益分配；在收益評價日，基金管理人對基金累計報酬率和標的指數累計報酬率

進行計算，其中：基金累計報酬率指收益評價日基金份額淨值與基金上市前一日

基金份額淨值之比減去1 乘以100%（期間如發生基金份額折算，則以基金份額

折算日為初始日重新計算）；標的指數累計報酬率指收益評價日標的指數收盤值

與基金上市前一日標的指數收盤值之比減去1 乘以100%（期間如發生基金份額

折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算）；

2、在符合有關基金收益分配條件的前提下，本基金收益每年最多分配12

次，每次基金收益分配數額由基金管理人根據實際情況確定。基於本基金的性質

和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配後有可能使基金

份額淨值低於面值；

3、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配；

4、本基金的收益分配方式是現金分紅；

5、本基金每一基金份額享有同等分配權；

6、法律法規、監管機構、登記機構、上海證券交易所另有規定的，從其規

定。

在不違反法律法規且對現有基金份額持有人利益無實質不利影響的情況

下，基金管理人、登記機構可對基金收益分配原則進行調整，不需召開基金份額

持有人大會。

二、收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截至收益分配基準日的可供分配利潤、基金收

益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

三、收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，依據《信

息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

四、基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資者自行承擔。

第十五部分 基金費用與稅收

一、基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金託管人的託管費；

3、基金的指數許可使用費；

4、《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費用；

5、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的證券、期貨交易費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、基金上市費及年費；

10、因投資港股通標的股票而產生的各項合理費用；

11、基金的開戶費用、帳戶維護費用；

12、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他

費用。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產淨值的0.50%年費率計提。管理費的計算

方法如下：

H＝E×0.50%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產淨值

基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基

金託管人發送基金管理費劃款指令，基金託管人覆核後於次月前5個工作日內從

基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順

延。

2、基金託管人的託管費

本基金的託管費按前一日基金資產淨值的0.10%的年費率計提。託管費的計

算方法如下：

H＝E×0.10%÷當年天數

H為每日應計提的基金託管費

E為前一日的基金資產淨值

基金託管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基

金託管人發送基金託管費劃款指令，基金託管人覆核後於次月前5個工作日內從

基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。

3、基金合同生效後的指數許可使用費

本基金按照基金管理人與標的指數許可方所籤訂的指數使用許可協議中所

規定的指數許可使用費計提方法支付指數許可使用費。

（1）指數許可使用費

本基金的指數許可使用費按前一日基金資產淨值的0.03%的年費率計提。指

數許可使用費每日計提，逐日累計。計算公式如下：

H=E×0.03%/當年天數

H為每日應計提的指數許可使用費，E為前一日的基金資產淨值

（2）具體計費方式

就每個計費季度而言，應支付的指數許可使用費為下述(a)、 (b)兩項金額中

的較高者：

(a) 根據上述第（1）條計費公式按照基金當季存續天數所計算的許可使用基

點費；

(b) 下限金額/當季天數×基金當季存續天數。（下限金額為人民幣50000元）

基金合同生效後的標的指數許可使用費按照基金管理人與指數許可方籤署

的指數使用許可協議的約定從基金財產中支付。標的指數許可使用費每日計算，

按季支付。

如果指數許可協議約定的指數許可使用費的計算方法、費率和支付方式等發

生調整，本基金將採用調整後的方法或費率計算指數許可使用費。基金管理人將

在招募說明書更新或在其他公告中披露基金最新適用的方法，此項調整無需召開

基金份額持有人大會審議。

上述「一、基金費用的種類」中第4－12項費用，根據有關法規及相應協議

規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。

三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或

基金財產的損失；

2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項

目。

四、基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執

行。基金財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣

繳義務人按照國家有關稅收徵收的規定代扣代繳。

第十六部分 基金的會計與審計

一、基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公曆年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

會計年度按如下原則：如果《基金合同》生效少於2個月，可以併入下一個會計

年度披露；

3、基金核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建帳、獨立核算；

6、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的

會計核算，按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對

並以書面方式確認。

二、基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互獨立的符合《中華人民

共和國證券法》規定的會計師事務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進

行審計。

2、會計師事務所更換經辦註冊會計師，應事先徵得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金託管人。更

換會計師事務所需按照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

第十七部分 基金的信息披露

一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、

《流動性風險管理規定》、《基金合同》及其他有關規定。相關法律法規關於信息

披露的規定發生變化時，本基金從其最新規定。

二、信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人

大會的基金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組

織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律

法規和中國證監會的規定披露基金信息，並保證所披露信息的真實性、準確性、

完整性、及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信

息通過符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報刊（以下簡稱

「規定報刊」）及《信息披露辦法》規定的網際網路網站（以下簡稱「規定網站」）

等媒介披露，並保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或

者複製公開披露的信息資料。

三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應採用中文文本。如同時採用外文文本的，基金

信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文

文本為準。

本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣

元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金託管協議、基金產品資料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關係，明確基

金份額持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資

者重大利益的事項的法律文件。

2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，

說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披

露及基金份額持有人服務等內容。《基金合同》生效後，基金招募說明書的信息

發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載

在規定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新

一次。基金合同終止的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

3、基金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財產保管及基金運

作監督等活動中的權利、義務關係的法律文件。

4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用於向投資者提供簡

明的基金概要信息。《基金合同》生效後，基金產品資料概要的信息發生重大變

更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，並登載在規定

網站及基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金合同終止的，基金管理人不再更新基金產品

資料概要。

基金募集申請經中國證監會註冊後，基金管理人在基金份額發售的三日前，

將基金份額發售公告、基金招募說明書提示性公告和《基金合同》提示性公告登

載在規定報刊上，將基金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、

《基金合同》和基金託管協議登載在規定網站上，並將基金產品資料概要登載在

基金銷售機構網站或營業網點；基金託管人應當同時將《基金合同》、基金託管

協議登載在網站上。

（二）基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，並在披

露招募說明書的當日登載於規定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在規定媒介上登載《基金

合同》生效公告。

（四）基金份額折算日公告、基金份額折算結果公告

基金管理人確定基金份額折算日，並提前將基金份額折算日公告登載於規定

媒介上。

基金份額進行折算並由登記機構完成基金份額的變更登記後，基金管理人將

基金份額折算結果公告登載於規定媒介上。

（五）基金淨值信息

《基金合同》生效後，在開始辦理基金份額申購或者贖回前且基金份額未上

市交易，基金管理人應當至少每周在規定網站披露一次基金份額淨值和基金份額

累計淨值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回，或基金份額上市交易後，基金管理人應

當在不晚於每個開放日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點

披露開放日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

基金管理人應當在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在規定網站披露半

年度和年度最後一日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

（六）基金份額上市交易公告書

基金份額獲準在證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上市交

易前3個工作日將基金份額上市交易公告書登載在規定網站上，並將上市交易公

告書提示性公告登載在規定報刊上。

（七）申購贖回清單

在開始辦理基金份額申購或者贖回之後，基金管理人應當在每個開放日，通

過網站以及其他媒介公告當日的申購贖回清單。

（八）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年

度報告登載在規定網站上，並將年度報告提示性公告登載在規定報刊上。基金年

度報告中的財務會計報告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師

事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將

中期報告登載在規定網站上，並將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，

將季度報告登載在規定網站上，並將季度報告提示性公告登載在規定報刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中

期報告或者年度報告。

報告期內出現單一投資者持有基金份額比例超過基金總份額20%的的情形，

為保障其他投資者利益，基金管理人至少應當在定期報告「影響投資者決策的其

他重要信息」項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及佔比、報告期內持

有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其

流動性風險分析等。

（九）臨時報告

本基金髮生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，

並登載在規定報刊和規定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產

生重大影響的下列事件：

1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

2、《基金合同》終止、基金清算；

3、轉換基金運作方式、基金合併；

4、更換基金管理人、基金託管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事

務所；

5、基金管理人委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等

事項，基金託管人委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事項；

6、基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制

人變更；

8、基金募集期延長或提前結束募集；

9、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金託管人專門基金託管部門

負責人發生變動；

10、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、

基金託管人專門基金託管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之

三十；

11、涉及基金管理業務、基金財產、基金託管業務的訴訟或者仲裁；

12、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到

重大行政處罰、刑事處罰，基金託管人或其專門基金託管部門負責人因基金託管

業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

13、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、

實際控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證

券，或者從事其他重大關聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外；

14、基金收益分配事項，基金合同另有約定的除外；

15、基金管理費、基金託管費、指數許可使用費、申購費、贖回費等費用計

提標準、計提方式和費率發生變更；

16、基金份額淨值計價錯誤達基金份額淨值百分之零點五；

17、本基金開始辦理申購、贖回；

18、本基金暫停接受申購、贖回申請後重新接受申購、贖回申請；

19、調整最小申購贖回單位、申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；

20、基金推出新業務或服務；

21、本基金停復牌或終止上市；

22、基金份額折算；

23、發生涉及本基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項

時；

24、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價

格產生重大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。

（十）澄清公告

在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消

息可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份

額持有人權益的，相關信息披露義務人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，

並將有關情況立即報告中國證監會、基金上市交易的證券交易所。

（十一）基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，並予以公告。

基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會，基金管理人、基金託管

人對基金份額持有人大會決定的事項不依法履行信息披露義務的，召集人應當履

行相關信息披露義務。

（十二）資產支持證券投資情況的信息披露

本基金投資資產支持證券，基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露

其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期內

所有的資產支持證券明細。基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支

持證券總額、資產支持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期末按市值佔基金淨

資產比例大小排序的前10名資產支持證券明細。

（十三）

證券公司

短期

公司債

投資情況的信息披露

基金管理人應當根據相關法律法規規定披露投資

證券公司

發行的短期債券

的情況。

（十四）股指期貨、國債期貨投資情況的信息披露

基金管理人應當在基金季度報告、基金中期報告、基金年度報告等定期報告

和招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨、國債期貨交易情況，包括投資政

策、持倉情況、損益情況、風險指標等，並充分揭示股指期貨、國債期貨交易對

基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。

（十五）參與轉融通證券出借業務情況的信息披露

本基金參與轉融通證券出借業務的，基金管理人應當在基金定期報告等文件

中披露基金參與出借業務的情況，並就報告期內發生重大關聯交易事項做詳細說

明。

（十六）投資港股通標的股票的信息披露

基金管理人應當在基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告等定期報告

和招募說明書（更新）等文件中披露本基金參與港股通交易的相關情況。

（十七）中國證監會規定的其他信息。

六、信息披露事務管理

基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及

高級管理人員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息

披露內容與格式準則等法規的規定。

基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約

定，對基金管理人編制的基金資產淨值、基金份額淨值、基金定期報告、更新的

招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行

覆核、審查，並向基金管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金託管人應當在規定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。

基金管理人、基金託管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金

信息，並保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金託管人除依法在規定媒介上披露信息外，還可以根據需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早於規定媒介和基金上市交易

的證券交易所網站披露信息，並且在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專

業機構，應當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到《基金合同》終止後10

年。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法

規規定將信息置備於各自住所和基金上市交易的證券交易所網站，供社會公眾查

閱、複製。

八、暫停或延遲信息披露的情形

當出現下述情況時，基金管理人和基金託管人可暫停或延遲披露基金相關信

息：

1、不可抗力；

2、發生暫停估值的情形；

3、法律法規規定、中國證監會或基金合同認定的其他情形。

第十八部分 風險揭示

一、市場風險

本基金投資於證券市場，由於整體政治、經濟、社會等環境因素對證券價格

產生影響從而形成風險，主要包括：

1、政策風險

貨幣政策、財政政策、產業政策等國家宏觀經濟政策和法律法規的變化對證

券市場產生一定影響，從而導致市場價格波動，影響基金收益而產生的風險。

2、經濟周期風險

經濟運行具有周期性的特點，經濟運行周期性的變化會對基金所投資的證券

的基本面產生影響，從而影響證券的價格而產生風險。

3、利率風險

金融市場利率的波動會直接導致債券市場的價格和收益率變動，同時也影響

到證券市場資金供求狀況，以及擬投資債券的融資成本和收益率水平。上述變化

將直接影響證券價格和本基金的收益。

4、購買力風險

基金收益的一部分將通過現金形式來分配，而現金的購買力可能因為通貨膨

脹的影響而下降，從而使基金的實際投資收益下降。

二、信用風險

信用風險指基金在交易過程發生交收違約，或者基金所投資債券之發行人出

現違約、拒絕支付到期本息，導致基金資產損失。

三、債券收益率曲線變動風險。

債券收益率曲線變動風險是指與收益率曲線非平行移動有關的風險，單一的

久期指標並不能充分反映這一風險的存在。

四、

證券公司

短期

公司債

投資風險

本基金可投資於

證券公司

短期

公司債

，由於

證券公司

短期

公司債

非公開發行

和交易，且限制投資者數量上限，潛在流動性風險相對較大。若發行主體信用質

量惡化或投資者大量贖回需要變現資產時，受流動性所限，本基金可能無法賣出

所持有的

證券公司

短期

公司債

，由此可能給基金淨值帶來不利影響或損失。

五、資產支持證券投資風險

本基金的投資範圍包括資產支持證券，這類證券的風險主要與資產質量有

關，比如債務人違約可能性的高低、債務人行使抵銷權可能性的高低，資產收益

受自然災害、戰爭、罷工的影響程度，資產收益與外部經濟環境變化的相關性等。

如果資產支持證券受上述因素的影響程度低，則資產風險小，反之則風險高。

六、股指期貨投資風險

本基金可以投資股指期貨，可能面臨基差風險、合約品種差異造成的風險和

標的物風險。標的股票指數價格與股指期貨價格之間的價差被稱為基差。在股指

期貨交易中因基差波動的不確定性而導致的風險被稱為基差風險。合約品種差異

造成的風險，是指類似的合約品種，在相同因素的影響下，價格變動不同。表現

為兩種情況：（1）價格變動的方向相反；（2）價格變動的幅度不同。類似合約品

種的價格，在相同因素作用下變動幅度上的差異，也構成了合約品種差異的風險。

標的物風險是由於投資組合與股指期貨的標的指數的結構不完全一致，導致投資

組合特定風險無法完全鎖定所帶來的風險。

七、國債期貨投資風險

本基金可以投資國債期貨，可能面臨市場風險、基差風險和流動性風險。市

場風險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發生變化的風險。基差風

險是期貨市場的特有風險之一，是指由於期貨與現貨間的價差的波動，影響套期

保值或套利效果，使之發生意外損益的風險。流動性風險可分為兩類：一類為流

通量風險，是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了結頭寸的風險，此類

風險往往是由市場缺乏廣度或深度導致的；另一類為資金量風險，是指資金量無

法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強制平倉的風險。

八、參與轉融通證券出借業務的的風險

本基金可參與轉融通證券出借業務，面臨的風險包括但不限於流動性風險、

信用風險和市場風險。

首先，流動性風險方面，本基金面臨大額贖回時可能因轉融通證券出借的原

因，發生無法及時變現並支付贖回款項的風險；

其次，信用風險方面，轉融通證券出借的對手方可能無法及時歸還出借證券、

無法及時支付權益補償及相關費用的風險；

最後，市場風險方面，證券出借後，可能面臨出借期間無法及時處置證券的

市場風險。

九、投資流通受限證券的風險

本基金投資流動受限證券將面臨證券市場流動性風險，主要表現在幾個方

面：基金建倉困難，或建倉成本很高；基金資產不能迅速轉變成現金，或變現成

本很高；不能應付可能出現的投資者大額贖回的風險；證券投資中個券和個股的

流動性風險等。

十、再投資風險

再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投資收益的影響，這

與利率上升所帶來的價格風險（即前面所提到的利率風險）互為消長。具體為當

利率下降時，基金從投資的固定收益證券所得的利息收入進行再投資時，將獲得

較少的收益率。

十一、流動性風險

流動性風險指基金資產不能迅速轉變成現金，或者不能應付可能出現的投資

者大額贖回的風險。

（一）擬投資市場及資產的流動性風險評估

本基金主要投資於標的指數成分股、備選成分股。為更好地實現投資目標，

本基金還可投資於其他股票（包含港股通標的股票、中小板、創業板及其他經中

國證監會核准發行的股票）、國債、金融債、企業債、

公司債

、公開發行的次級

債、可轉換債券、分離交易

可轉債

、央行票據、中期票據、短期融資券（含超短

期融資券）、

證券公司

短期

公司債

券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、股

指期貨、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須

符合中國證監會的相關規定）。本基金投資於標的指數成份股、備選成份股的資

產比例不低於基金資產淨值的90%，且不低於非現金基金資產的80%。一般情

況下本基金擬投資的資產類別具有較好的流動性，但在特殊市場環境下本基金仍

有可能出現流動性不足的情形，基金管理人將根據實際情況採取相應的流動性風

險管理措施，在保障持有人利益的基礎上，防範流動性風險。

（二）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

基金管理人經與基金託管人協商一致，在確保投資者得到公平對待的前提

下，可依照法律法規及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對

贖回申請進行適度調整。基金管理人可以採取備用的流動性風險管理應對措施，

包括但不限於：（1）暫停贖回；（2）延緩支付贖回對價；（3）暫停基金估值。

當基金管理人實施流動性風險管理工具時，可能對投資者具有一定的潛在影

響，包括但不限於贖回申請不能確認或者贖回對價延遲到帳和無法及時獲得基金

的淨值數據等。提示投資者了解自身的流動性偏好、合理做好投資安排。

十二、管理風險

在基金管理運作過程中，可能因基金管理人對經濟形勢和證券市場等判斷有

誤、獲取的信息不全等影響基金的收益水平。基金管理人和基金託管人的管理水

平、管理手段和管理技術等對基金收益水平存在影響。

十三、操作或技術風險

相關當事人在業務各環節操作過程中，因內部控制存在缺陷或者人為因素造

成操作失誤或違反操作規程等引致的風險，例如，越權違規交易、會計部門欺詐、

交易錯誤、IT系統故障等風險。

在本基金的各種交易行為或者後臺運作中，可能因為技術系統的故障或者差

錯而影響交易的正常進行或者導致投資者的利益受到影響。這種技術風險可能來

自基金管理公司、登記機構、銷售機構、證券交易所、證券登記結算機構等等。

十四、合規性風險

指基金管理或運作過程中，違反國家法律、法規的規定，或者基金投資違反

法規及基金合同有關規定的風險。

十五、基金估值風險

指每日基金估值可能發生錯誤的風險。

十六、本基金特有的風險

1、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數並不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整

個股票市場的平均回報率可能存在偏離。

2、標的指數波動的風險

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、

投資人心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收

益水平發生變化，產生風險。

3、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險

以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離：

（1）由於標的指數調整成份股或變更編制方法，使本基金在相應的組合調

整中產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（2）由於標的指數成份股發生送配股、增發等行為導致成份股在標的指數

中的權重發生變化，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（3）成份股派發現金紅利、成份股增發、送配等所獲收益可能導致基金收

益率偏離標的指數收益率，從而產生跟蹤偏離度。

（4）由於成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調整投資

組合或承擔衝擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（5）由於基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和託管費等費

的存在，使基金投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（6）在本

基金指數

化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數

的水平、技術手段、買入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產生影響，從

而影響本基金對標的指數的跟蹤程度。

（7）其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合

中個別股票的持有比例與標的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣

空、對衝機制及其他工具造成的指數跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現

金變動；因指數發布機構指數編制錯誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

4、標的指數變更的風險

儘管可能性很小，但根據基金合同規定，如出現變更標的指數的情形，本基

金將變更指標的數。基於原標的指數的投資政策將會改變，投資組合將隨之調整，

基金的收益風險特徵將與新的標的指數保持一致，投資人須承擔此項調整帶來的

風險與成本。

5、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險

基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，可能存在不同於基金份

額淨值的情形，即存在價格折溢價的風險。

6、基金份額參考淨值（IOPV）計算錯誤的風險

證券交易所發布參考基金份額淨值（IOPV），供投資人交易、申購、贖回基

金份額時參考。IOPV與實時的基金份額淨值可能存在差異，IOPV計算可能出

現錯誤，投資人若參考IOPV進行投資決策可能導致損失，需投資人自行承擔。

7、申購贖回清單差錯風險

如果基金管理人提供的當日申購贖回清單內容出現差錯，包括組合證券名

單、數量、現金替代標誌、現金替代比率、替代金額等出錯，將會使投資人利益

受損或影響申購贖回的正常進行。

8、退市風險

因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大

會決議提前終止上市，導致基金份額不能繼續進行二級市場交易的風險。

9、投資人申購失敗的風險

本基金的申購贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現金替代，且設置

現金替代比例上限，因此，投資人在進行申購時，可能存在因個別成份股漲停、

臨時停牌等原因而無法買入申購所需的足夠的成份股，導致申購失敗的風險。

10、投資人贖回失敗的風險

投資者在提出贖回申請時，如基金組合中不具備足額的符合要求的贖回對

價，可能導致贖回失敗。

基金管理人可能根據成份股市值規模變化等因素調整最小申購贖回單位，由

此可能導致投資人按原最小申購贖回單位申購併持有的基金份額，可能無法按照

新的最小申購贖回單位全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或部分基金份額。

11、基金份額贖回對價的變現風險

本基金贖回對價主要為組合證券，在組合證券變現過程中，由於市場變化、

部分成份股流動性差等因素，導致投資人變現後的價值與贖回時贖回對價的價值

有差異，存在變現風險。

12、第三方機構服務的風險

本基金的多項服務委託第三方機構辦理，存在以下風險：

（1）申購贖回代理機構因多種原因，導致代理申購、贖回業務受到限制、

暫停或終止，由此影響對投資人申購贖回服務的風險。

（2）登記機構可能調整結算制度，如實施貨銀對付制度，對投資人基金份

額、組合證券及資金的結算方式發生變化，制度調整可能給投資人帶來風險。同

樣的風險還可能來自於證券交易所及其他代理機構。

（3）證券、期貨交易所、登記機構、基金託管人及其他代理機構可能違約，

導致基金或投資人利益受損的風險。

13、操作風險

相關當事人在業務各環節操作過程中，可能因內部控制存在缺陷或者人為因

素造成操作失誤或違反操作規程等引致風險，例如，申購贖回清單編制錯誤、越

權違規交易、欺詐行為及交易錯誤等風險。

14、港股投資風險

本基金將會投資香港市場股票，投資將受到香港市場宏觀經濟運行情況、貨

幣政策、財政政策、產業政策、交易規則、結算、託管以及其他運作風險等多種

因素的影響，上述因素的波動和變化可能會使基金資產面臨潛在風險。

（1）港股通機制相關風險

港股通在市場準入、投資額度、可投資對象、交易稅費等方面都有一定的限

制，而且此類限制可能會不斷調整，這些限制因素及其變化可能對本基金進入或

退出當地市場造成障礙，從而對投資收益以及正常的申購贖回產生直接或間接的

影響。例如，港股通業務試點期間存在每日額度限制，在額度不足的情況下，本

基金將面臨不能通過港股通進行買入交易或交易失敗的風險。

（2）匯率風險

本基金以人民幣募集和計價，但會投資香港股票。港幣相對於人民幣的匯率

變化將會影響本基金以人民幣計價的基金資產價值，從而導致基金資產面臨潛在

風險。人民幣對港幣的匯率的波動也可能加大基金淨值的波動，從而對基金業績

產生影響。

此外，由於基金運作中的匯率取自匯率發布機構，如果匯率發布機構出現匯

率發布時間延遲或是匯率數據錯誤等情況，可能會對基金運作或者投資人的決策

產生不利影響。

（3）港股市場股價波動較大的風險

港股市場實行T+0迴轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表

現出比A股更為劇烈的股價波動。

（4）港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險

只有內地與香港兩地均為交易日且能夠滿足結算安排的交易日才為港股通

交易日。港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險，包括在內地開市香港休市

的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風

險。

（5）稅務風險

香港市場在稅務方面的法律法規可能與境內存在一定差異，可能會要求基金

就股息、利息、資本利得等收益向當地稅務機構繳納稅金，該行為會使基金收益

受到一定影響。此外，香港市場的稅收規定可能發生變化，或者實施具有追溯力

的修訂，從而導致基金向該市場所在地繳納在基金銷售、估值或者出售投資當日

並未預計的額外稅項。

十七、不可抗力

戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資產有遭受損失的風險。基金管理

人、基金託管人、證券交易所、登記機構和銷售代理機構等可能因不可抗力無法

正常工作，從而影響基金的各項業務按正常時限完成。

第十九部分 基金合同的變更、終止與基金財產的清算

一、《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大

會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於可不經基金份

額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，

並報中國證監會備案。

2、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，

並自決議生效後2日內在規定媒介公告。

二、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序後，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金託管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新

基金託管人承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

三、基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內

成立基金財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監

督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託

管人、符合《中華人民共和國證券法》規定的註冊會計師、律師以及中國證監會

指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）製作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（7）對基金剩餘財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現的，清算期限相應順延。

四、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合

理費用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

五、基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

六、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人

民共和國證券法》規定的會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報

中國證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備

案後5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算

報告登載在規定網站上，並將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

七、基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。

第二十部分 《基金合同》的內容摘要

一、基金份額持有人、基金管理人和基金託管人的權利、義務

（一）基金份額持有人的權利與義務

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，

基金投資者自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基

金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基

金合同》當事人並不以在《基金合同》上書面籤章或籤字為必要條件。

每份基金份額具有同等的合法權益。

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利

包括但不限於：

（1）分享基金財產收益；

（2）參與分配清算後的剩餘基金財產；

（3）依法並按照基金合同和招募說明書的規定申請贖回其持有的基金份額；

（4）按照規定要求召集或召開基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會

審議事項行使表決權；

（6）查閱或者複製公開披露的基金信息資料；

（7）監督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金託管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依

法提起訴訟或仲裁；

（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務

包括但不限於：

（1）認真閱讀並遵守《基金合同》、招募說明書和基金產品資料概要等信息

披露文件；

（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資

價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；

（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（4）繳納基金認購款項和認購股票、申購對價、贖回對價及法律法規和《基

金合同》所規定的費用；

（5）在其持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的

有限責任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（9）遵守基金管理人、基金託管人、銷售機構和登記機構的相關交易及業

務規則；

（10）提供基金管理人和監管機構依法要求提供的信息，以及不時的更新

和補充，並保證其真實性；

（11）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（二）基金管理人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括

但不限於：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用

並管理基金財產；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批

準的其他費用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規定召集基金份額持有人大會；

（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金託管人，如認為基金託管

人違反了《基金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，

並採取必要措施保護基金投資者的利益；

（7）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；

（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處

理；

（9）擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務

並獲得《基金合同》規定的費用；

（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的

利益行使因基金財產投資於證券所產生的權利；

（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資、融

券；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或

者實施其他法律行為；

（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金

提供服務的外部機構；

（16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、

贖回、轉換等業務規則；

（17）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括

但不限於：

（1）依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理

基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運

用基金財產；

（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化

的經營方式管理和運作基金財產；

（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別

管理，分別記帳，進行證券投資；

（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財產

為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；

（7）依法接受基金託管人的監督；

（8）採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回對價的方法符

合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值信息，編制

申購贖回清單；

（9）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及

報告義務；

（12）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金

法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，

不向他人洩露；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持

有人分配基金收益；

（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人

大會或配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他

相關資料15年以上；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並

且保證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關

的公開資料，並在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件；

（18）組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監

會並通知基金託管人；

（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合

法權益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，

基金託管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持

有人利益向基金託管人追償；

（22）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關

基金事務的行為承擔責任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施

其他法律行為；

（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承擔因募集行為而產生的債務和費用，將已募集資金並加計銀

行同期活期存款利息在基金募集期結束後30日內退還基金認購人；

（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立並保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（三）基金託管人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的權利包括

但不限於：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全

保管基金財產；

（2）依《基金合同》約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批

準的其他費用；

（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基

金合同》及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的

情形，應呈報中國證監會，並採取必要措施保護基金投資者的利益；

（4）根據相關市場規則，為基金開設資金帳戶、證券帳戶等投資所需帳戶，

為基金辦理證券交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的義務包括

但不限於：

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產；

（2）設立專門的基金託管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、

合格的熟悉基金託管業務的專職人員，負責基金財產託管事宜；

（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

確保基金財產的安全，保證其託管的基金財產與基金託管人自有財產以及不同的

基金財產相互獨立；對所託管的不同的基金分別設置帳戶，獨立核算，分帳管理，

保證不同基金之間在帳戶設置、資金劃撥、帳冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財

產為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人託管基金財產；

（5）保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（6）按規定開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶等投資所需帳戶，按照《基

金合同》的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有

規定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人洩露；

（8）覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份

額申購、贖回對價的現金部分；

（9）辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；

（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，

說明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如

果基金管理人有未執行《基金合同》規定的行為，還應當說明基金託管人是否採

取了適當的措施；

（11）保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料15年以

上；

（12）保存基金份額持有人名冊；

（13）按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；

（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益

和贖回對價的現金部分；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有

人大會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現

和分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監

會，並通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠

償責任不因其退任而免除；

（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的

義務，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有

人利益向基金管理人追償；

（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代

表有權代表基金份額持有人出席會議並表決。基金份額持有人持有的每一基金份

額擁有平等的投票權。

若以本基金為目標基金且基金管理人和基金託管人與本基金相同的聯接基

金的基金合同生效，鑑於本基金和聯接基金的相關性，聯接基金的基金份額持有

人可以憑所持有的聯接基金的基金份額直接出席本基金的基金份額持有人大會

並參與表決。在計算參會份額和票數時，聯接基金持有人持有的享有表決權的參

會份額數和表決票數為：在本基金基金份額持有人大會的權益登記日，聯接基金

持有本基金份額的總數乘以該持有人所持有的聯接基金份額佔聯接基金總份額

的比例，計算結果按照四捨五入的方法，保留到整數位。聯接基金折算為本基金

後的每一參會份額和本基金的每一參會份額擁有平等的投票權。

聯接基金的基金管理人不應以聯接基金的名義代表聯接基金的全體基金份

額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權，但可接受聯接基金的特

定基金份額持有人的委託以聯接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基

金的基金份額持有人大會並參與表決。

聯接基金的基金管理人代表聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本

基金份額持有人大會的，須先遵照聯接基金基金合同的約定召開聯接基金的基金

份額持有人大會，聯接基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份

額持有人大會的，由聯接基金的基金管理人代表聯接基金的基金份額持有人提議

召開或召集本基金份額持有人大會。

本基金份額持有人大會不設日常機構。

（一）召開事由

1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，但

法律法規和中國證監會另有規定的除外：

（1）終止《基金合同》；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金託管人；

（4）轉換基金運作方式；

（5）調整基金管理人、基金託管人的報酬標準（根據法律法規的要求調整

該等報酬標準的除外）；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合併；

（8）變更基金投資目標、範圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終

止上市的除外；

（11）基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會；

（12）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金

份額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書

面要求召開基金份額持有人大會；

（13）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（14）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額

持有人大會的事項。

2、在法律法規規定和《基金合同》約定的範圍內且對基金份額持有人利益

無實質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金託管人協商後修

改，不需召開基金份額持有人大會：

（1）法律法規要求增加的基金費用的收取；

（2）調整本基金的申購費率、調低贖回費率、變更收費方式；

（3）因相應的法律法規、上海證券交易所或者登記機構的相關業務規則發

生變動而應當對《基金合同》進行修改；

（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修

改不涉及《基金合同》當事人權利義務關係發生重大變化；

（5）基金推出新業務或服務；

（6）基金管理人、登記機構、基金銷售機構調整有關認購、申購、贖回、

轉換、基金交易、非交易過戶、轉託管等業務規則；

（7）調整基金份額類別的設置或費率水平、停止現有基金份額類別的銷售、

調整基金份額分類辦法和規則等；

（8）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其

他情形。

（二）會議召集人及召集方式

1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金託管人召集。

3、基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人

提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，

並書面告知基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內召開；基金管理人決定不召集，基金託管人仍認為有必要召開的，應當

由基金託管人自行召集，並自出具書面決定之日起60日內召開並告知基金管理

人，基金管理人應當配合。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要

求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當

自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額

持有人代表和基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基

金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金託管人提出書面提議。基金託管

人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基

金份額持有人代表和基金管理人；基金託管人決定召集的，應當自出具書面決定

之日起60日內召開並告知基金管理人，基金管理人應當配合。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召

開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金託管人都不召集的，單獨或合計代

表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，並至少提前

30日報中國證監會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，

基金管理人、基金託管人應當配合，不得阻礙、幹擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權

益登記日。

（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應於會議召開前30日，在規定媒介

公告。基金份額持有人大會通知應至少載明以下內容：

（1）會議召開的時間、地點和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（4）授權委託證明的內容要求（包括但不限於代理人身份，代理權限和代

理有效期限等）、送達時間和地點；

（5）會務常設聯繫人姓名及聯繫電話；

（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（7）召集人需要通知的其他事項。

2、採取通訊開會方式並進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知

中說明本次基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其聯

系方式和聯繫人、書面表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金託管人到指定地點對表

決意見的計票進行監督；如召集人為基金託管人，則應另行書面通知基金管理人

到指定地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行

書面通知基金管理人和基金託管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金

管理人或基金託管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見

的計票效力。

（四）基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規和監管

機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委託證明委派

代表出席，現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額持

有人大會，基金管理人或基金託管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開

會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人

持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合

同》和會議通知的規定，並且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料

相符；

（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，

有效的基金份額不少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少於本基金在權益登記日基

金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3

個月以後、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召

集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少於

本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）

2、通訊開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面

形式或基金合同約定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通

訊開會應以書面方式或基金合同約定的其他方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知後，在2個工作日內連

續公布相關提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金託管人（如果基金託管人為召集人，

則為基金管理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基

金託管人（如果基金託管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按

照會議通知規定的方式收取基金份額持有人的書面表決意見；基金託管人或基金

管理人經通知不參加收取書面表決意見的，不影響表決效力；

（3）本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的，基金份額持

有人所持有的基金份額不小於在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所

持有的基金份額小於在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份額持有人大會召開時間的3個月以後、6個月以內，就原定審議事項重

新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之

一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代表出具

表決意見；

（4）上述第（3）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受託代表他

人出具書面意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具書面意見

的代理人出具的委託人持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明

符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，並與基金登記機構記錄相符。

3、在法律法規或監管機構允許的情況下，經會議通知載明，基金份額持有

人也可以採用網絡、電話或其他方式進行表決，或者採用網絡、電話或其他方式

授權他人代為出席會議並表決，具體方式由會議召集人確定並在會議通知中列

明。在會議召開方式上，本基金亦可採用其他非現場方式或者以現場方式與非現

場方式相結合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現場開會和通訊方

式開會的程序進行。

（五）議事內容與程序

1、議事內容及提案權

議事內容為關係基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修

改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金託管人、與其他基金合

並、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份

額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後，對原有提案的修改應

當在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2、議事程序

（1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公

布監票人，然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，並形成大會決議。

大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持

大會的情況下，由基金託管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權

代表和基金託管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和

代理人所持表決權的二分之一以上（含二分之一）選舉產生一名基金份額持有人

作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管人拒不出席或主

持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓名

（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委託人

姓名（或單位名稱）和聯繫方式等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決

截止日期後2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證

機關監督下形成決議。

（六）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表

決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以

特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。轉換基金運作方式（基金

合同另有約定的除外）、更換基金管理人或者基金託管人、終止《基金合同》、本

基金與其他基金合併以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。

採取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交

符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面

符合會議通知規定的書面表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾

的視為棄權表決，但應當計入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額

總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開

審議、逐項表決。

（七）計票

1、現場開會

（1）如大會由基金管理人或基金託管人召集，基金份額持有人大會的主持

人應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基

金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基

金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金託管人召集，但是基金管

理人或基金託管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始

後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉三名基金份額持有人代表

擔任監票人。基金管理人或基金託管人不出席大會的，不影響計票的效力。

（2）監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點並由大會主持人當

場公布計票結果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有懷

疑，可以在宣布表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行

重新清點，重新清點以一次為限。重新清點後，大會主持人應噹噹場公布重新清

點結果。

（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金託管人拒不出席

大會的，不影響計票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金

託管人授權代表（若由基金託管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進

行計票，並由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代

表對書面表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。

（八）生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會

備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在規定媒介上公告。如果採用

通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公

證機構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人

大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理

人、基金託管人均有約束力。

（九）本部分對基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決

條件等規定，凡是直接引用法律法規的部分，如將來法律法規修改導致相關內容

被取消或變更的，基金管理人提前公告後，可直接對本部分內容進行修改和調整，

無需召開基金份額持有人大會審議。

三、基金合同解除和終止的事由、程序

（一）基金合同的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人

大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於可不經基金

份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公

告，並報中國證監會備案。

2、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，

並自決議生效後2日內在規定媒介公告。

（二）基金合同的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序後，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金託管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新

基金託管人承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日

內成立基金財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的

監督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託

管人、符合《中華人民共和國證券法》規定的註冊會計師、律師以及中國證監會

指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）製作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（7）對基金剩餘財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現的，清算期限相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合

理費用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

（五）基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人

民共和國證券法》規定的會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報

中國證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備

案後5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算

報告登載在規定網站上，並將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

（七）基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。

四、爭議的處理和適用的法律

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭

議，如經友好協商未能解決的任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁

委員會，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁

地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對當事人均有約束力。

爭議處理期間，基金管理人、基金託管人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤

勉、盡責地履行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

《基金合同》受中國法律管轄。

五、基金合同存放地和投資人取得基金合同的方式

《基金合同》是約定基金合同當事人之間權利義務關係的法律文件。

1、《基金合同》經基金管理人、基金託管人雙方蓋章以及雙方法定代表人或

授權代表籤字或蓋章並在募集結束後經基金管理人向中國證監會辦理基金備案

手續，並經中國證監會書面確認後生效。

2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金財產清算結果報中國證監會

備案並公告之日止。

3、《基金合同》自生效之日起對包括基金管理人、基金託管人和基金份額持

有人在內的《基金合同》各方當事人具有同等的法律約束力。

4、《基金合同》正本一式三份，除上報有關監管機構一式一份外，基金管理

人、基金託管人各持有一份，每份具有同等的法律效力。

5、《基金合同》可印製成冊，供投資者在基金管理人、基金託管人、銷售機

構的辦公場所和營業場所查閱。

第二十一部分 《託管協議》的內容摘要

一、託管協議當事人

（一）基金管理人

名稱：國壽安保基金管理有限公司

住所：上海市虹口區豐鎮路806號3幢306號

辦公地址：北京市西城區金融大街28號盈泰商務中心2號樓11層

郵政編碼：100033

法定代表人：王軍輝

成立時間：2013年10月29日

批准設立機關：中國證券監督管理委員會

批准設立文號：中國證監會證監許可[2013]1308號

組織形式：有限責任公司

註冊資本：12.88億元人民幣

存續期間：持續經營

經營範圍：基金募集；基金銷售；資產管理以及中國證監會許可的其它業務。

（二）基金託管人

名稱：

招商銀行

股份有限公司(簡稱：

招商銀行

)

住所：深圳市深南大道7088號

招商銀行

大廈

辦公地址：深圳市深南大道7088號

招商銀行

大廈

郵政編碼：518040

法定代表人：繆建民

成立時間：1987年4月8日

基金託管業務批准文號：證監基金字[2002]83號

組織形式：股份有限公司

註冊資本：人民幣252.20億元

存續期間：持續經營

二、基金託管人對基金管理人的業務監督和核查

（一）基金託管人根據有關法律法規的規定以及《基金合同》的約定，對基

金投資範圍、投資比例、投資限制、關聯方交易等進行監督。《基金合同》明確

約定基金投資證券選擇標準的，基金管理人應事先或定期向基金託管人提供投資

品種池，以便基金託管人對基金實際投資是否符合基金合同關於證券選擇標準的

約定進行監督。

1.本基金的投資範圍為：

本基金主要投資於標的指數成分股、備選成分股。為更好地實現投資目標，

本基金還可投資於其他股票（包含港股通標的股票、中小板、創業板及其他經中

國證監會核准發行的股票）、國債、金融債、企業債、

公司債

、公開發行的次級

債、可轉換債券、分離交易

可轉債

的純債部分、央行票據、中期票據、短期融資

券（含超短期融資券）、

證券公司

短期

公司債

券、資產支持證券、債券回購、銀

行存款、股指期貨、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融

工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

本基金投資於標的指數成份股、備選成份股的資產比例不低於基金資產淨值

的90%，且不低於非現金基金資產的80%。本基金每個交易日日終在扣除股指

期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金一

倍的現金，其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。其他金融

工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

本基金通過港股通投資標的指數的成份股、備選成份股，未來如果港股通業

務規則發生變化或出現法律法規或監管部門允許投資的其他模式，基金管理人可

在履行適當程序後相應調整。

本基金將根據法律法規參與轉融通證券出借業務，以提高投資效率及進行風

險管理。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序後，可以將其納入投資範圍。

2.本基金各類品種的投資比例、投資限制為：

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金投資於標的指數成份股及備選成份股的比例不低於基金資產淨

值的90%，且不低於非現金基金資產的80%；

（2）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產淨值的10%；

（3）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的

20%；

（4）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超

過該資產支持證券規模的10%；

（5）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

（6）本基金應投資於信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證

券。基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應

在評級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；

（7）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（8）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基

金資產淨值的40%；進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年，

債券回購到期後不展期；

（9）每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需交納的交易保證金

後，本基金應當保持不低於交易保證金一倍的現金，其中，現金不包括結算備付

金、存出保證金、應收申購款等；

（10）本基金持有的單只

證券公司

短期

公司債

券，其市值不得超過本基金資

產淨值的10%；

（11）本基金參與股指期貨、國債期貨交易，遵守下列投資比例限制：

1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基

金資產淨值的10%；

2）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨、國債期貨合約價值與

有價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的100%。其中，有價證券指股票、

債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產

（不含質押式回購）等；

3）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金

持有的股票總市值的20%；

4）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額

不得超過上一交易日基金資產淨值的20%；

5）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差

計算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定；

6）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基

金資產淨值的15%；

7）本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金

持有的債券總市值的30%；

8）本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、

賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關於債券投資比例

的有關約定；

9）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額

不得超過上一交易日基金資產淨值的30%；

（12）本基金參與轉融通證券出借業務，需遵守下列規定：

1）出借證券資產不得超過基金資產淨值的30%；

2）參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；

3）最近6個月內日均基金資產淨值不得低於2億元；

4）證券出借的平均剩餘期限不得超過30天，平均剩餘期限按照市值加權平

均計算；

因證券、期貨市場波動、上市公司合併、基金規模變動等基金管理人之外的

因素致使基金投資不符合上述規定的，基金管理人不得新增出借業務；

（13）本基金的基金資產總值不得超過基金資產淨值的140%；

（14）本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發行的可流通

股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組

合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的

30%，但完全按照標的指數的構成比例進行投資的部分不受此限制；

（15）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值

的15%，因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外

的因素致使基金不符合前述比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資

產的投資；

（16）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍

保持一致；

（17）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（6）、（12）、（15）、（16）項外，因證券、期貨市場波動、上市公

司合併、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基

金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人

應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規

另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合

基金合同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起

開始。

如果法律法規或監管部門對基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以

變更後的規定為準。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用於本基金，基金

管理人在履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制。

3.本基金財產不得用於以下投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向基金管理人、基金託管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

4.基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實

際控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，

或者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金

份額持有人利益優先原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，

按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並按法

律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三分之二

以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審

查。

如法律、行政法規或監管部門取消上述禁止性規定，基金管理人在履行適當

程序後，本基金可不受上述規定的限制。

（二）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金

管理人選擇存款銀行進行監督。基金投資銀行定期存款的，基金管理人應根據法

律法規的規定及《基金合同》的約定，確定符合條件的所有存款銀行的名單，並

及時提供給基金託管人，基金託管人應據以對基金投資銀行存款的交易對手是否

符合有關規定進行監督。對於不符合規定的銀行存款，基金託管人可以拒絕執行，

並通知基金管理人。

本基金投資銀行存款應符合如下規定：

1.本基金投資於有固定期限銀行存款的比例，不得超過基金資產淨值的

30%，但投資於有存款期限，根據協議可提前支取的銀行存款不受上述比例限制；

本基金投資於具有基金託管人資格的同一商業銀行的銀行存款、同業存單佔基金

資產淨值的比例合計不得超過20%，投資於不具有基金託管人資格的同一商業銀

行的銀行存款、同業存單佔基金資產淨值的比例合計不得超過5%。

有關法律法規或監管部門制定或修改新的定期存款投資政策，基金管理人履

行適當程序後，可相應調整投資組合限制的規定。

2.基金管理人負責對本基金存款銀行的評估與研究，建立健全銀行存款的業

務流程、崗位職責、風險控制措施和監察稽核制度，切實防範有關風險。基金託

管人負責對本基金銀行定期存款業務的監督與核查，審查、覆核相關協議、帳戶

資料、投資指令、存款證實書等有關文件，切實履行託管職責。

（1）基金管理人負責控制信用風險。信用風險主要包括存款銀行的信用等

級、存款銀行的支付能力等涉及到存款銀行選擇方面的風險。因選擇存款銀行不

當造成基金財產損失的，由基金管理人承擔責任。

（2）基金管理人負責控制流動性風險，並承擔因控制不力而造成的損失。

流動性風險主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而

存款銀行未能及時兌付的風險、基金投資銀行存款不能滿足基金正常結算業務的

風險、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息損失影響估值等涉及到基金

流動性方面的風險。

（3）基金管理人須加強內部風險控制制度的建設。如因基金管理人員工職

務行為導致基金財產受到損失的，需由基金管理人承擔由此造成的損失。

（4）基金管理人與基金託管人在開展基金存款業務時，應嚴格遵守《基金

法》、《運作辦法》等有關法律法規，以及國家有關帳戶管理、利率管理、支付結

算等的各項規定。

（三）基金投資銀行存款協議的籤訂、帳戶開設與管理、投資指令與資金劃

付、帳目核對、到期兌付、提前支取

1.基金投資銀行存款協議的籤訂

（1）基金管理人應與符合資格的存款銀行總行或其授權分行籤訂《基金存

款業務總體合作協議》（以下簡稱《總體合作協議》），確定《存款協議書》的格

式範本。《總體合作協議》和《存款協議書》的格式範本由基金託管人與基金管

理人共同商定。

（2）基金託管人依據相關法規對《總體合作協議》和《存款協議書》的內

容進行覆核，審查存款銀行資格等。

（3）基金管理人應在《存款協議書》中明確存款證實書或其他有效存款憑

證的辦理方式、郵寄地址、聯繫人和聯繫電話，以及存款證實書或其他有效憑證

在郵寄過程中遺失後，存款餘額的確認及兌付辦法等。

（4）由存款銀行指定的存放存款的分支機構（以下簡稱「存款分支機構」）

寄送或上門交付存款證實書或其他有效存款憑證的，基金託管人可向存款分支機

構的上級行發出存款餘額詢證函，存款分支機構及其上級行應予配合。

（5）基金管理人應在《存款協議書》中規定，基金存放到期或提前兌付的

資金應全部劃轉到指定的基金託管帳戶，並在《存款協議書》寫明帳戶名稱和帳

號，未劃入指定帳戶的，由存款銀行承擔一切責任。

（6）基金管理人應在《存款協議書》中規定，在存期內，如本基金銀行帳

戶、預留印鑑發生變更，管理人應及時書面通知存款行，書面通知應加蓋基金託

管人預留印鑑。存款分支機構應及時就變更事項向基金管理人、基金託管人出具

正式書面確認書。變更通知的送達方式同開戶手續。在存期內，存款分支機構和

基金託管人的指定聯繫人變更，應及時加蓋公章書面通知對方。

（7）基金管理人應在《存款協議書》中規定，因定期存款產生的存單不得

被質押或以任何方式被抵押，不得用於轉讓和背書。

2.基金投資銀行存款時的帳戶開設與管理

（1）基金投資於銀行存款時，基金管理人應當依據基金管理人與存款銀行

籤訂的《總體合作協議》、《存款協議書》等，以基金的名義在存款銀行總行或授

權分行指定的分支機構開立銀行帳戶。

（2）基金投資於銀行存款時的預留印鑑由基金託管人保管和使用。

3.存款憑證傳遞、帳目核對及到期兌付

（1）存款證實書等存款憑證傳遞

存款資金只能存放於存款銀行總行或者其授權分行指定的分支機構。基金管

理人應在《存款協議書》中規定，存款銀行分支機構應為基金開具存款證實書或

其他有效存款憑證（下稱「存款憑證」），該存款憑證為基金存款確認或到期提款

的有效憑證，且對應每筆存款僅能開具唯一存款憑證。資金到帳當日，由存款銀

行分支機構指定的會計主管傳真一份存款憑證複印件並與基金託管人電話確認

收妥後，將存款憑證原件通過快遞寄送或上門交付至基金託管人指定聯繫人；若

存款銀行分支機構代為保管存款憑證的，由存款銀行分支機構指定會計主管傳真

一份存款憑證複印件並與基金託管人電話確認收妥。

（2）存款憑證的遺失補辦

存款憑證在郵寄過程中遺失的，由基金管理人向存款銀行提出補辦申請，基

金管理人應督促存款銀行儘快補辦存款憑證，並按以上（1）的方式快遞或上門

交付至託管人，原存款憑證自動作廢。

（3）帳目核對

每個工作日，基金管理人應與基金託管人核對各項銀行存款投資餘額及應計

利息。

基金管理人應在《存款協議書》中規定，對於存期超過3個月的定期存款，

存款銀行應於每季末後5個工作日內向基金託管人指定人員寄送對帳單。因存款

銀行未寄送對帳單造成的資金被挪用、盜取的責任由存款銀行承擔。

存款銀行應配合基金託管人對存款憑證的詢證，並在詢證函上加蓋存款銀行

公章寄送至基金託管人指定聯繫人。

（4）到期兌付

基金管理人提前通知基金託管人通過快遞將存款憑證原件寄給存款銀行分

支機構指定的會計主管。存款銀行未收到存款憑證原件的，應與基金託管人電話

詢問。存款到期前基金管理人與存款銀行確認存款憑證收到並於到期日兌付存款

本息事宜。

基金託管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金額不符時，通知基金

管理人與存款銀行接洽存款到帳時間及利息補付事宜。基金管理人應將接洽結果

告知基金託管人，基金託管人收妥存款本息的當日通知基金管理人。

基金管理人應在《存款協議書》中規定，存款憑證在郵寄過程中遺失的，存

款銀行應立即通知基金託管人，基金託管人在原存款憑證複印件上加蓋公章並出

具相關證明文件後，與存款銀行指定會計主管電話確認後，存款銀行應在到期日

將存款本息劃至指定的基金資金帳戶。如果存款到期日為法定節假日，存款銀行

順延至到期後第一個工作日支付，存款銀行需按原協議約定利率和實際延期天數

支付延期利息。

4.提前支取

如果在存款期限內，由於基金規模發生縮減的原因或者出於流動性管理的需

要等原因，基金管理人可以提前支取全部或部分資金。

提前支取的具體事項按照基金管理人與存款銀行籤訂的《存款協議書》執行。

5.基金投資銀行存款的監督

基金託管人發現基金管理人在進行存款投資時有違反有關法律法規的規定

及《基金合同》的約定的行為，應及時以書面形式通知基金管理人在10 個工作

日內糾正。基金管理人對基金託管人通知的違規事項未能在10 個工作日內糾正

的，基金託管人應報告中國證監會。基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，

應立即報告中國證監會，同時通知基金管理人在10 個工作日內糾正或拒絕結

算，若因基金管理人拒不執行造成基金財產損失的，相關損失由基金管理人承擔，

基金託管人不承擔任何責任。

（四）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金

管理人參與銀行間債券市場進行監督。基金管理人應在基金投資運作之前向基金

託管人提供符合法律法規及行業標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債

券市場交易對手名單並約定各交易對手所適用的交易結算方式。基金管理人有責

任確保及時將更新後的交易對手名單發送給基金託管人，否則由此造成的損失應

由基金管理人承擔。基金管理人應嚴格按照交易對手名單的範圍在銀行間債券市

場選擇交易對手。基金託管人監督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場

交易對手名單進行交易。在基金存續期間基金管理人可以調整交易對手名單，但

應將調整結果至少提前一個工作日書面通知基金託管人。新名單確定時已與本次

剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協議進行結算，但不得再發

生新的交易。如基金管理人根據市場需要臨時調整銀行間債券交易對手名單及結

算方式的，應向基金託管人說明理由，並在與交易對手發生交易前3個交易日內

與基金託管人協商解決。

基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規則進行

交易，並負責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失。若未履約的交易

對手在基金管理人確定的時間內仍未承擔違約責任及其他相關法律責任的，基金

管理人可以對相應損失先行予以承擔，然後再向相關交易對手追償。基金託管人

則根據銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監督。如基金託管人事後發現

基金管理人沒有按照事先約定的交易對手進行交易時，基金託管人應及時提醒基

金管理人，基金託管人不承擔由此造成的任何損失和責任。

（五）本基金投資流通受限證券，應遵守《關於基金投資非公開發行股票等

流通受限證券有關問題的通知》等有關監管規定。

1.流通受限證券包括由《上市公司證券發行管理辦法》規範的非公開發行股

票、公開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，

不包括由於發布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回

購交易中的質押券等流通受限證券。

本基金可以投資經中國證監會批准的非公開發行證券，且限於由中國證券登

記結算有限責任公司、中央國債登記結算有限責任公司或銀行間市場清算所股份

有限公司負責登記和存管的，並可在證券交易所或全國銀行間債券市場交易的證

券。

本基金不得投資未經中國證監會批准的非公開發行證券。

本基金不得投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。

2. 基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前，向基金託管人提供經基

金管理人董事會批准的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制制

度。基金投資非公開發行股票，基金管理人還應提供基金管理人董事會批准的流

動性風險處置預案。上述資料應包括但不限於基金投資流通受限證券的投資額度

和投資比例控制情況。

基金管理人應至少於首次執行投資指令之前兩個工作日將上述資料書面發

至基金託管人，保證基金託管人有足夠的時間進行審核。基金託管人應在收到上

述資料後兩個工作日內，以書面或其他雙方認可的方式確認收到上述資料。

基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風險負責，確保對相關風險

採取積極有效的措施，在合理的時間內有效解決基金運作的流動性問題。如因基

金巨額贖回或市場發生劇烈變動等原因而導致基金現金周轉困難時，基金管理人

應保證提供足額現金確保基金的支付結算，並承擔所有損失。對本基金因投資流

通受限證券導致的流動性風險，基金託管人不承擔任何責任。

3.基金投資流通受限證券前，基金管理人應向基金託管人提供符合法律法規

要求的有關書面信息，包括但不限於擬發行證券主體的中國證監會批准文件、發

行證券數量、發行價格、鎖定期，基金擬認購的數量、價格、總成本、應劃付的

認購款、資金劃付時間等。基金管理人應保證上述信息的真實、完整，並應至少

於擬執行投資指令前兩個工作日將上述信息書面發至基金託管人，保證基金託管

人有足夠的時間進行審核。

由於基金管理人未及時提供有關證券的具體的必要的信息，致使託管人無法

審核認購指令而影響認購款項劃撥的，基金託管人免於承擔責任。

4.基金託管人依照法律法規、《基金合同》、《託管協議》審核基金管理人投

資流通受限證券的行為。如發現基金管理人違反了《基金合同》、《託管協議》以

及其他相關法律法規的有關規定，應及時通知基金管理人，並呈報中國證監會，

同時採取合理措施保護基金投資人的利益。基金託管人有權對基金管理人的違

法、違規以及違反《基金合同》、《託管協議》的投資指令不予執行，並立即通知

基金管理人糾正，基金管理人不予糾正或已代表基金籤署合同不得不執行時，基

金託管人應向中國證監會報告。

5. 基金管理人應在基金投資非公開發行股票後兩個交易日內,在中國證監會

規定媒介披露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、帳面價值,以及總

成本和帳面價值佔基金資產淨值的比例、鎖定期等信息。

（六）基金管理人應當對投資中期票據業務進行研究，認真評估中期票據投

資業務的風險，本著審慎、勤勉盡責的原則進行中期票據的投資業務，並應符合

法律法規及監管機構的相關規定。

（七）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金

資產淨值計算、基金份額淨值計算、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、

相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。

（八）基金託管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違

反法律法規、《基金合同》和本託管協議的規定，應及時以電話、郵件或書面提

示等方式通知基金管理人限期糾正。基金管理人應積極配合和協助基金託管人的

監督和核查。基金管理人收到通知後應及時核對並回復基金託管人，對於收到的

書面通知，基金管理人應以書面形式給基金託管人發出回函，就基金託管人的疑

義進行解釋或舉證，說明違規原因及糾正期限。在上述規定期限內，基金託管人

有權隨時對通知事項進行複查，督促基金管理人改正。基金管理人對基金託管人

通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人應報告中國證監會。

（九）基金參與轉融通證券出借業務，基金管理人應當遵守審慎經營原則，

配備技術系統和專業人員，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，完善業務

流程，有效防範和控制風險。基金託管人將對基金參與出借業務進行監督和覆核。

（十）基金管理人有義務配合和協助基金託管人依照法律法規、《基金合同》

和本託管協議對基金業務執行核查。包括但不限於：對基金託管人發出的提示，

基金管理人應在規定時間內答覆並改正，或就基金託管人的疑義進行解釋或舉

證；對基金託管人按照法律法規、基金合同和本託管協議的要求需向中國證監會

報送基金監督報告的事項，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。

（十一）若基金託管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法

律、行政法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管

理人及時糾正，由此造成的損失由基金管理人承擔，託管人在履行其通知義務後，

予以免責。

（十二）基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監

會，同時通知基金管理人限期糾正。

三、基金管理人對基金託管人的業務核查

（一）基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查，核查事項包括

基金託管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶等投資所需

帳戶、覆核基金管理人計算的基金資產淨值和基金份額淨值、根據基金管理人指

令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。

（二）基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分

帳管理、未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資信息等

違反《基金法》、基金合同、託管協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通

知基金託管人限期糾正。基金託管人收到書面通知後應在下一工作日前及時核對

並以書面形式給基金管理人發出回函，說明違規原因及糾正期限，並保證在規定

期限內及時改正。在上述規定期限內，基金管理人有權隨時對通知事項進行複查，

督促基金託管人改正。

（三）基金託管人有義務配合和協助基金管理人依照法律法規、基金合同和

本託管協議對基金業務執行核查，包括但不限於：對基金管理人發出的書面提示，

基金託管人應在規定時間內答覆並改正，或就基金管理人的疑義進行解釋或舉

證；基金託管人應積極配合提供相關資料以供基金管理人核查託管財產的完整性

和真實性。

（四）基金管理人發現基金託管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，

同時通知基金託管人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。

四、基金財產的保管

（一）基金財產保管的原則

1.基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。

2.基金託管人應安全保管基金財產。

3.基金託管人按照規定開設基金財產投資所需的相關帳戶。

4.基金託管人對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，確保基金財產的完整

與獨立。

5.基金託管人根據基金管理人的指令，按照基金合同和本協議的約定保管基

金財產。未經基金管理人的正當指令，不得自行運用、處分、分配基金的任何資

產。不屬於基金託管人實際有效控制下的資產及實物證券等在基金託管人保管期

間的損壞、滅失，基金託管人不承擔由此產生的責任。

6.對於因為基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人確

定到帳日期並通知基金託管人，到帳日基金財產沒有到達基金資金帳戶的，基金

託管人應及時通知基金管理人採取措施進行催收，基金管理人應負責向有關當事

人追償基金財產的損失。

7.基金託管人對因為基金管理人投資產生的存放或存管在基金託管人以外

機構的基金資產，或交由期貨公司或

證券公司

負責清算交收的基金資產（包括但

不限於期貨保證金帳戶內的資金、期貨合約等）及其收益，由於該等機構或該機

構會員單位等本協議當事人外第三方的欺詐、疏忽、過失或破產等原因給基金資

產造成的損失等不承擔責任。

8.除依據法律法規和基金合同的規定外，基金託管人不得委託第三人託管基

金財產。

（二）基金募集期間及募集資金的驗資

1.基金募集期間募集的資金應開立「基金募集專戶」。該帳戶由基金管理人

開立並管理。

2.基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額（含

網下股票認購所募集的股票按基金合同約定的估值方法計算的價值）、基金份額

持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定後，基金管理人應將屬於基

金財產的全部資金劃入基金託管人為基金開立的基金資金帳戶，同時在規定時間

內，基金管理人應聘請具有從事證券、期貨相關業務資格的會計師事務所進行驗

資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的2名或2名以上中國註冊會計

師籤字方為有效。

3.若基金募集期限屆滿，未能達到基金合同生效的條件，由基金管理人按規

定辦理退款、股票解凍及返還等事宜。

（三）基金資金帳戶的開立和管理

1.基金託管人以本基金的名義在其營業機構開立基金的資金帳戶（也可稱為

「託管帳戶」），保管基金的銀行存款，並根據基金管理人的指令辦理資金收付。

託管帳戶名稱應為「國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證券投資基金」，

預留印鑑為基金託管人印章。

2.基金資金帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管

人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行帳戶；亦不得使用基金

的任何帳戶進行本基金業務以外的活動。

3.基金資金帳戶的開立和管理應符合法律法規及銀行業監督管理機構的有

關規定。

（四）基金證券帳戶和結算備付金帳戶的開立和管理

1.基金託管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司為

基金開立基金託管人與基金聯名的證券帳戶。

2.基金證券帳戶的開立和使用，僅限於滿足開展本基金業務的需要。基金託

管人和基金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券帳戶，亦不

得使用基金的任何帳戶進行本基金業務以外的活動。

3.基金證券帳戶的開立和證券帳戶卡的保管由基金託管人負責，帳戶資產的

管理和運用由基金管理人負責。

4.基金託管人以基金託管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立

結算備付金帳戶，並代表所託管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的

一級法人清算工作，基金管理人應予以積極協助。結算備付金、結算保證金等的

收取按照中國證券登記結算有限責任公司的規定執行。

5.若中國證監會或其他監管機構在本託管協議訂立日之後允許基金從事其

他投資品種的投資業務，涉及相關帳戶的開立、使用的，按有關規定開立、使用

並管理；若無相關規定，則基金託管人比照上述關於帳戶開立、使用的規定執行。

（五）債券託管帳戶的開設和管理

基金合同生效後，基金託管人根據中國人民銀行、中央國債登記結算有限責

任公司和銀行間市場清算所股份有限公司的有關規定，以基金的名義在銀行間市

場登記結算機構開立債券託管帳戶，並代表基金進行銀行間市場債券的結算。

（六）其他帳戶的開立和管理

1.基金管理人根據投資需要按照規定開立期貨保證金帳戶及期貨交易編碼

等，基金託管人按照規定開立期貨結算帳戶等投資所需帳戶。完成上述帳戶開立

後，基金管理人應以書面形式將期貨公司提供的期貨保證金帳戶的初始資金密碼

和市場監控中心的登錄用戶名及密碼告知基金託管人。資金密碼和市場監控中心

登錄密碼重置由基金管理人進行，重置後務必及時通知基金託管人。

基金託管人和基金管理人應當在開戶過程中相互配合，並提供所需資料。基

金管理人保證所提供的帳戶開戶材料的真實性和有效性，且在相關資料變更後及

時將變更的資料提供給基金託管人。

2.因業務發展需要而開立的其他帳戶，可以根據法律法規和基金合同的規

定，由基金管理人協助基金託管人按照有關法律法規和本協議的約定協商後開

立。新帳戶按有關規定使用並管理。

3.法律法規等有關規定對相關帳戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦

理。

（七）基金財產投資的有關有價憑證等的保管

基金財產投資的有關實物證券等有價憑證按約定由基金託管人存放於基金

託管人的保管庫，或存入中央國債登記結算有限責任公司、銀行間市場清算所股

份有限公司、中國證券登記結算有限責任公司或票據營業中心的代保管庫，實物

保管憑證由基金託管人持有。實物證券等有價憑證的購買和轉讓，由基金託管人

根據基金管理人的指令辦理。基金託管人對由上述存放機構及基金託管人以外機

構實際有效控制的有價憑證不承擔保管責任。

（八）與基金財產有關的重大合同的保管

由基金管理人代表基金籤署的、與基金財產有關的重大合同的原件分別由基

金管理人、基金託管人保管。除本協議另有規定外，基金管理人代表基金籤署的

與基金財產有關的重大合同應保證基金管理人和基金託管人至少各持有一份正

本的原件。基金管理人應在重大合同籤署後及時將重大合同傳真給基金託管人，

並在三十個工作日內將正本送達基金託管人處。因基金管理人發送的合同傳真件

與事後送達的合同原件不一致所造成的後果，由基金管理人負責。重大合同的保

管期限為基金合同終止後不少於15年。

對於無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金託管人提供加蓋公章

的合同傳真件，未經雙方協商一致，合同原件不得轉移。基金管理人向基金託管

人提供的合同傳真件與基金管理人留存原件不一致的，以傳真件為準。

五、基金資產淨值計算、估值和會計核算

（一）基金資產淨值的計算、覆核與完成的時間及程序

1.基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。

基金份額淨值是指估值日基金資產淨值除以估值日基金份額總數，基金份額

淨值的計算，精確到0.0001元，小數點後第五位四捨五入，國家另有規定的，

從其規定。

基金管理人每個工作日計算基金資產淨值、基金份額淨值、經基金託管人復

核，按規定公告。

2.覆核程序

基金管理人每個工作日對基金資產進行估值後，將基金資產淨值、基金份額

淨值發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人對外公布。

3.根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理

人承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的

會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致意見的，按

照基金管理人對基金資產淨值的計算結果對外予以公布。

（二）基金資產的估值

基金管理人及基金託管人應當按照《基金合同》的約定進行估值。

（三）基金份額淨值錯誤的處理方式

基金管理人及基金託管人應當按照《基金合同》的約定處理份額淨值錯誤。

（四）基金會計制度

按國家有關部門規定的會計制度執行。

（五）基金帳冊的建立

基金管理人和基金託管人在基金合同生效後，應按照雙方約定的同一記帳方

法和會計處理原則，分別獨立地設置、記錄和保管本基金的全套帳冊，對相關各

方各自的帳冊定期進行核對，互相監督，以保證基金資產的安全。

（六）基金財務報表與報告的編制和覆核

1.財務報表的編制

基金財務報表由基金管理人編制，基金託管人覆核。

2.報表覆核

基金託管人在收到基金管理人編制的基金財務報表後，進行獨立的覆核。核

對不符時，應及時通知基金管理人共同查出原因，進行調整，直至雙方數據完全

一致。

3.財務報表的編制與覆核時間安排

基金管理人、基金託管人應當在每月結束後5個工作日內完成月度報表的編

制及覆核；在每個季度結束之日起15個工作日內完成基金季度報告的編制及復

核；在上半年結束之日起2個月日內完成基金中期報告的編制及覆核；在每年結

束之日起三個月內完成基金年度報告的編制及覆核。基金託管人在覆核過程中，

發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金託管人應共同查明原因，進行調

整，調整以國家有關規定為準。基金年度報告的財務會計報告應當經過符合《中

華人民共和國證券法》規定的會計師事務所審計。基金合同生效不足兩個月的，

基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。

（七）在有需要時，基金管理人應每季度向基金託管人提供基金業績比較基

準的基礎數據和編制結果。

六、基金份額持有人名冊的保管

基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱、證件號碼和持有的

基金份額。基金份額持有人名冊由基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保

管，基金管理人和基金託管人應分別保管基金份額持有人名冊，保存期不少於

15年。如不能妥善保管，則按相關法律法規承擔責任。

在基金託管人要求或編制中期報告和年度報告前，基金管理人應將有關資料

送交基金託管人，不得無故拒絕或延誤提供，並保證其的真實性、準確性和完整

性。基金管理人和託管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用於基金託管業務

以外的其他用途，並應遵守保密義務。

七、爭議解決方式

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭

議，如經友好協商未能解決的任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁

委員會，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁

地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對當事人均有約束力。

爭議處理期間，基金管理人、基金託管人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤

勉、盡責地履行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

本協議受中華人民共和國法律（不含港澳臺立法）管轄。

八、託管協議的變更、終止與基金財產的清算

（一）託管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改後的新協議，其

內容不得與基金合同的規定有任何衝突。基金託管協議的變更應報中國證監會備

案。

（二）基金託管協議終止的情形

1、《基金合同》終止；

2、基金託管人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金託管人的職

務，而在6個月內無其他適當的託管機構承接其原有權利義務；

3、基金管理人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金管理人的職

務，而在6個月內無其他適當的基金管理公司承接其原有權利義務；

4、發生法律法規或《基金合同》規定的其他終止事項。

（三）基金財產的清算

基金管理人與基金託管人按照《基金合同》的約定處理基金財產的清算。

第二十二部分 對基金份額持有人的服務

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。基金管理人根據基金

份額持有人的需要和市場的變化，有權增加或變更服務項目。主要服務內容如下：

一、客服電話服務

1、自動語音服務

提供每周7天、每天24小時的自動語音服務，基金份額持有人可通過電話

查詢基金產品信息、基金份額淨值等信息。

2、人工電話服務

人工電話服務時間為周一至周五的9：00~17：00（法定節假日除外）。

客戶服務電話：4009-258-258

客戶服務傳真：[phone]

二、在線諮詢服務

投資人可登錄基金管理人網站（http://www.gsfunds.com.cn）通過「在線客服」

或通過基金管理人官方微信(國壽安保基金，微信號gsfunds）「在線客服」欄目

進行業務諮詢或留言。在線客服提供基金產品信息查詢、基金業務諮詢、服務投

訴和建議等服務。

在線諮詢服務時間為周一至周五的9：00~17：00（法定節假日除外）。

三、資訊服務

基金份額持有人可通過基金管理人網站、微信等途徑獲取基金和基金管理人

各類信息，包括基金基本信息、基金法律文件、基金管理人最新動態、熱點問題

等。

公司網址：www.gsfunds.com.cn

電子信箱：[e-mail]

四、客戶投訴和建議處理

投資者可以通過基金管理人提供的客服電話語音留言、人工電話、書信、電

子郵件、傳真等渠道對基金管理人和銷售機構所提供的服務進行投訴或提出建

議。投資者還可以通過銷售機構的服務電話對該銷售機構提供的服務進行投訴或

提出建議。

五、如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，請通過上述客戶

服務電話或其他方式聯繫基金管理人。請確保投資前，您/貴機構已經全面理解

了本招募說明書。

第二十三部分 招募說明書的存放及查閱方式

招募說明書公布後，應當分別置備於基金管理人、基金託管人和基金銷售機

構的住所，投資者可在辦公時間查閱；投資者在支付工本費後，可在合理時間內

取得上述文件複製件或複印件。對投資者按此種方式所獲得的文件及其複印件，

基金管理人保證文本的內容與所公告的內容完全一致。

投資者還可以直接登錄基金管理人的網站（www.gsfunds.com.cn）查閱和下

載招募說明書。

第二十四部分 備查文件

以下備查文件存放在基金管理人的辦公場所，在辦公時間可供免費查閱。

（一）中國證監會準予國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證券投資

基金註冊的文件

（二）《國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證券投資基金基金合同》

（三）《國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證券投資基金託管協議》

（四）基金管理人業務資格批件、營業執照

（五）基金託管人業務資格批件、營業執照

（六）關於申請募集註冊國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數證券投

資基金之法律意見書

（七）登記結算服務協議

（八）中國證監會要求的其他文件

查閱方式：投資者可在營業時間免費查閱，也可按工本費購買複印件。

國壽安保基金管理有限公司

2021年1月15日

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