深成長 : 更新招募說明書

2020-12-06 中國財經信息網

深成長 : 更新招募說明書

 時間：2020年12月02日 07:25:27&nbsp中財網

原標題:深成長 : 更新招募說明書

深證

成長40

交易型開放式指數

證券投資基金更新招募說明書

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金託管人：中國

農業銀行

股份有限公司

二〇二〇年十二月

重 要 提 示

深證

成長40

交易型開放式指數證券投資基金經中國證監會2010年10月27日證監許可

【2010】1478號文核准募集，本基金的基金合同於2010年12月21日正式生效。

基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核

準，但中國證監會對本基金募集的核准，並不表明中國證監會對本基金的價值和收益做出實

質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。

本基金的投資範圍包括存託憑證，可能面臨存託憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的

風險，以及與存託憑證發行機制相關的風險。

基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產，但不

保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。

投資有風險，投資者申購本基金時應認真閱讀本更新的招募說明書。

基金的過往業績並不預示其未來表現。

本更新招募說明書已經基金託管人覆核。本更新招募說明書所載內容截止日為2019年

6月21日（其中人員變動信息以公告日為準），有關基金投資組合及財務數據截止日為2019

年3月31日（財務數據未經審計）。

目 錄

重 要 提 示 .................................................................................................................... 1

一、緒 言 ...................................................................................................................... 3

二、釋 義 ...................................................................................................................... 3

三、基金管理人 ............................................................................................................... 7

四、基金託管人 ..............................................................................................................21

五、相關服務機構...........................................................................................................23

六、基金的合同生效 .......................................................................................................27

七、基金份額的交易 .......................................................................................................28

八、基金份額的申購與贖回 ............................................................................................29

九、基金的投資 ..............................................................................................................38

十、基金的業績 ..............................................................................................................48

十一、基金的財產...........................................................................................................49

十二、基金資產的估值 ...................................................................................................50

十三、基金的費用與稅收 ................................................................................................56

十四、基金收益與分配 ...................................................................................................58

十五、基金的會計與審計 ................................................................................................59

十六、基金的信息披露 ...................................................................................................59

十七、風險揭示 ..............................................................................................................65

十八、基金合同的變更、終止與基金財產清算 ................................................................68

十九、基金合同內容摘要 ................................................................................................71

二十、基金託管協議內容摘要 .........................................................................................86

二十一、對基金份額持有人的服務 ..................................................................................98

二十二、其他應披露的事項 .......................................................................................... 100

二十三、招募說明書的存放及查閱方式 ......................................................................... 100

二十四、備查文件......................................................................................................... 101

一、緒 言

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、《公開募

集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱《運作辦法》）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以

下簡稱《銷售辦法》）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦

法》）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱「《流動性風險管理

規定》」）、《深證

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交易型開放式指數證券投資基金基金合同》（以下簡稱基金合同）和

其他有關法律法規編寫。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其

真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集

的。本基金管理人沒有委託或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本

招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據《深證

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交易型開放式指數證券投資基金基金合同》編寫，並

經中國證監會核准。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。投資者取得依

基金合同所發行的基金份額，即成為基金份額持有人和本基金基金合同的當事人，其持有基

金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，並按照《基金法》、《運作辦法》、《信

息披露辦法》、《銷售辦法》、《流動性風險管理規定》、基金合同及其他有關規定享有權利、

承擔義務；基金投資者欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱《深證

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交

易型開放式指數證券投資基金基金合同》。

二、釋 義

在本基金招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指深證

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交易型開放式指數證券投資基金

2、基金管理人或本基金管理人：指大成基金管理有限公司

3、基金託管人或本基金託管人：指中國

農業銀行

股份有限公司

4、基金合同或本基金合同：指《深證

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交易型開放式指數證券投資基金基金合同》

及對本基金合同的任何有效修訂和補充

5、託管協議或本託管協議：指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之《深證

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交易型開放式指數證券投資基金託管協議》及對該託管協議的任何有效修訂和補充

6、招募說明書：指《深證

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交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》，及其

定期的更新

7、基金產品資料概要：指《深證

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交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料

概要》及其更新

8、基金份額發售公告：指《深證

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交易型開放式指數證券投資基金份額發售公告》

9、法律法規：指中國現行有效並公布實施的法律、行政法規、司法解釋、部門規章、

地方性法規、地方政府規章及其他對基金合同當事人有約束力的規範性文件及對該等法律法

規不時作出的修訂

10、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次會

議通過，自2004年6月1日起實施的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其

不時作出的修訂

11、《銷售辦法》：指中國證監會2004年6月25日頒布、同年7月1日實施的《證券投

資基金銷售管理辦法》及對其不時作出的修訂

12、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的《公

開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

13、《運作辦法》：指中國證監會2004年6月29日頒布、同年7月1日實施的《證券

投資基金運作管理辦法》及對其不時作出的修訂

14、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10月1日實

施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的修訂

15、中國：指中華人民共和國，就本基金合同而言，不包括香港特別行政區、澳門特別

行政區和臺灣地區

16、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

17、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或

中國銀行

保險監督管理委員會

18、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔義務的法律主

體，包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人

19、個人投資者：指符合法律法規規定的條件可以投資證券投資基金的自然人

20、機構投資者：指符合法律法規規定可以投資證券投資基金的在中華人民共和國註冊

登記或經政府有關部門批准設立的機構

21、合格境外機構投資者：指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法》及其

他相關法律法規規定的條件，經中國證監會批准可投資於中國證券市場，並取得國家外匯管

理局額度批准的中國境外的機構投資者

22、基金投資者：指個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者，以及法律法規或

中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者

23、基金份額持有人：指依招募說明書和基金合同合法取得基金份額的基金投資者

24、銷售機構：指直銷機構和代銷機構

25、直銷機構：指大成基金管理有限公司

26、代銷機構：指發售代理機構及申購贖回代理券商

27、基金銷售網點：指直銷機構的直銷中心及代銷機構的代銷網點

28、發售代理機構：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，由基金管理人

指定的代理本基金髮售業務的機構

29、申購贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，由基金管

理人指定的辦理本基金申購、贖回業務的

證券公司

，又稱為代辦

證券公司

30、註冊登記業務：指根據《中國證券登記結算有限責任公司關於深圳證券交易所上市

的交易型開放式指數基金登記結算業務實施細則》以及相關業務規則定義的基金份額的登

記、託管和結算業務

31、登記結算機構：指中國證券登記結算有限責任公司

32、深圳證券帳戶：指在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開設的深圳證券交

易所人民幣普通股票帳戶（簡稱「A股帳戶」）或證券投資基金帳戶（簡稱「基金帳戶」）

33、基金合同生效日：指基金募集期結束後達到法律法規規定及基金合同約定的備案條

件，基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，並收到其書面確認的日期

34、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後，按照基金合同規定

的程序終止基金合同的日期

35、基金募集期限：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不得超過

3個月

36、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

37、工作日：指深圳證券交易所的正常交易日

38、日：指公曆日

39、月：指公曆月

40、T日：指銷售機構在規定時間受理基金投資者有效申請工作日

41、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日）

42、開放日：指為基金投資者辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

43、認購：指在基金募集期間，基金投資者申請購買基金份額的行為

44、申購：指在基金存續期內，基金投資者申請購買基金份額的行為

45、贖回：指在基金存續期內基金份額持有人按基金合同規定的條件賣出基金份額的行

為

46、交易型開放式指數基金：指《深圳證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》

定義的「交易型開放式指數基金」，即指經依法募集的，以跟蹤特定證券指數為目標的開放

式基金，其基金份額用組合證券進行申購、贖回，並在深圳證券交易所上市交易

47、ETF聯接基金：指將其絕大部分基金財產投資於跟蹤同一標的指數的ETF（以下簡

稱「目標ETF」），緊密跟蹤標的指數表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，採用開放式

運作方式的基金，簡稱聯接基金

48、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息的文件

49、申購對價：指投資者申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規定應交付的組合

證券、現金替代、現金差額及其他對價

50、贖回對價：指投資者贖回基金份額時，基金管理人按基金合同和招募說明書規定應

交付給贖回人的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價

51、標的指數：指深證

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價格指數及其未來可能發生的變更

52、完全複製法：指一種構建跟蹤指數的投資組合的方法。通過購買標的指數中的所有

成份證券，並且按照每種成份證券在標的指數中的權重確定購買的比例，以達到複製指數的

目的

53、最小申購贖回單位：指本基金申購份額、贖回份額的最低數量，投資者申購或贖回

的基金份額應為最小申購贖回單位的整數倍

54、現金替代：指申購或贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規定，用於替

代組合證券中部分證券的一定數量的現金

55、現金差額：指最小申購贖回單位的資產淨值與按當日收盤價計算的最小申購贖回單

位中的組合證券市值和現金替代之差；投資者申購或贖回時應支付或應獲得的現金差額根據

最小申購贖回單位對應的現金差額、申購或贖回的基金份額數計算

56、預估現金差額：指由基金管理人估計並在T日申購贖回清單中公布的當日現金差

額的估計值，預估現金差額由申購贖回代理券商預先凍結

57、基金份額參考淨值：指在交易時間內根據基金管理人提供的計算依據及計算方法計

算並在深圳證券交易所發布的基金份額參考淨值，簡稱IOPV

58、基金份額折算：基金管理人根據本基金合同規定將投資者的基金份額進行變更登記

的行為

59、元：指人民幣元

60、基金利潤：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、

已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約

61、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款及其

他資產的價值總和

62、基金資產淨值：指基金資產總值減去基金負債後的價值

63、基金份額淨值：指計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數的數值

64、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產淨值和基金份

額淨值的過程

65、流動性受限資產：指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格

予以變現的資產，包括但不限於到期日在 10 個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協

議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、資產

支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等

66、指定媒介：指中國證監會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定網際網路網站

（包括基金管理人網站、基金託管人網站、中國證監會基金電子披露網站）等媒介

67、不可抗力：指本基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服，且在本基金合同

由基金管理人、基金託管人籤署之日後發生的，使本基金合同當事人無法全部或部分履行本

基金合同的任何事件，包括但不限於洪水、地震及其他自然災害、戰爭、騷亂、火災、政府

徵用、沒收、法律法規變化、突發停電或其他突發事件、證券交易所非正常暫停或停止交易

三、基金管理人

（一）基金管理人概況

名稱：大成基金管理有限公司

住所：深圳市福田區深南大道7088號

招商銀行

大廈32層

辦公地址：深圳市福田區深南大道7088號

招商銀行

大廈32層

設立日期：1999年4月12日

註冊資本：貳億元人民幣

股權結構：公司股東為中泰信託有限責任公司（持股比例50%）、

中國銀河

投資管理有

限公司（持股比例25%）、

光大證券

股份有限公司（持股比例25%）三家公司。

法定代表人：吳慶斌

電話：0755-83183388

傳真：0755-83199588

聯繫人：肖劍

（二）主要人員情況

1．董事會成員

吳慶斌先生，董事長，清華大學法學及工學雙學士。先後任職於

西南證券

飛虎網、北京

國際信託有限責任公司、廣聯（南寧）投資股份有限公司等機構。2012年7月至今，任廣

聯（南寧）投資股份有限公司董事長；2012年任職於中泰信託有限責任公司，2013年6月

至今，任中泰信託有限責任公司董事長。2019年11月3日起任大成基金管理有限公司董事

長。

譚曉岡先生，董事、總經理，哈佛大學公共管理碩士。曾在財政部、世界銀行、全國社

保基金理事會任職。2016年7月加入大成基金管理有限公司，2016年12月至2019年8月

任大成國際資產管理有限公司總經理， 2017年2月至2019年6月任大成基金管理有限公

司副總經理，2019年7月起任大成基金管理有限公司總經理，2019年8月起任大成國際資

產管理有限公司董事長。

李超女士，董事，華中科技大學管理學學士。2007年6月至2008年5月，任職於深圳

晨星諮詢有限責任公司；2008年7月至2011年8月，任德勤華永會計師事務所高級審計員；

2011年8月至2018年5月，任平安信託有限責任公司稽核監察部模型團隊團隊經理；2018

年5月至今，任中泰信託有限責任公司稽核審計部總經理。

郭向東先生，董事，中國人民大學金融學在職研究生。1996年至1998年在中國新技術

創業投資公司負責法律事務；1998年至2000年在

中國華融

信託投資公司負責法律事務；2000

年至2006年任職於

中國銀河

證券有限責任公司法律部；2007年1月加入

中國銀河

投資管理

有限公司，任職於負債處置部；2007年7月至2013年2月，歷任人力資源部負責人、風險

控制部總經理、監事會辦公室主任、審計部負責人，曾兼任北京銀河吉星創業投資有限責任

公司監事；2013年2月起任資產管理部總經理兼行政負責人。

楊曉帆先生，獨立董事，香港浸會大學工商管理學士。2006年至2011年，任惠理集團

有限公司高級投資分析師兼投資組合經理；2012年至2016年，任FALCON EDGE CAPITAL

LP 合伙人和大中華區負責人；2016年至今，任晨曦投資管理公司(ANATOLE INVESTMENT

MANAGEMENT) 主要創始人。

胡維翊先生，獨立董事，波士頓大學國際銀行與金融法碩士。1991年7月至1994年4

月，任全國人大常委會辦公廳研究室政治組主任科員；1994年5月至1998年8月，任北京

乾坤律師事務所合伙人；2000年2月至2001年4月任北京市中凱律師事務所律師；2001

年5月至今，歷任北京市天鐸律師事務所副主任、主任，現任北京市天鐸律師事務所合伙人。

金李先生，獨立董事，美國麻省理工學院金融學博士。現任北京大學光華管理學院副院

長，九三學社中央常委，全國政協委員，經濟委員會委員。曾在美國哈佛大學商學院任教十

多年，併兼任哈佛大學費正清東亞研究中心執行理事。

黃雋女士，獨立董事，中國人民大學經濟學博士。現任中國人民大學應用經濟學院教授、

副院長。研究方向為貨幣政策、商議銀行理論與政策、藝術品金融，出版多本專著，在經濟、

金融類學術核心期刊上發票多篇學術論文，具有豐富的教學和科研經驗。

2. 監事會成員

許國平先生，監事會主席，中國人民大學國民經濟學博士。1987年至2004年先後任中

國人民銀行國際司處長，東京代表處代表，研究局調研員，金融穩定局體改處處長；2005

年6月至2008年1月任中央匯金投資有限責任公司建行股權管理部主任；2005年8月至2016

年11月任

中國銀河

金融控股有限責任公司董事、副總經理、黨委委員；2007年2月至2016

年11月任

中國銀河

投資管理有限公司董事長、總裁、黨委書記；2010年6月至2014年3

月兼任北京銀河吉星創業投資有限責任公司董事長；2007年1月至2015年6月任

中國銀河

證券股份有限公司董事；2014年1月至2017年6月任銀河基金管理有限公司黨委書記；2014

年3月至2018年1月任銀河基金管理有限公司董事長（至2017年11月）及法定代表人；

2018年3月加入大成基金管理有限公司，任監事會主席。

鄧金煌先生，職工監事，上海財經大學管理學碩士。2001年9月至2003年9月任職於

株洲電力局；2003年9月至2006年1月攻讀碩士學位；2006年4月至2010年5月任華為

三康技術有限公司人力資源專員；2010年5月至2011年9月任

招商證券

人力資源部高級經

理；2011年9月至2016年8月任融通基金管理有限公司綜合管理部總監助理；2016年8

月加入大成基金管理有限公司，任人力資源部副總監；現任大成基金管理有限公司人力資源

部總監。

陳焓女士，職工監事，吉林大學法學碩士。2005年8月至2008年3月任金杜律師事務

所深圳分所公司證券部律師；2008年3月加入大成基金管理有限公司，歷任監察稽核部律

師、總監助理；現任大成基金管理有限公司監察稽核部副總監。

3. 高級管理人員情況

吳慶斌先生，董事長。簡歷同上。

譚曉岡先生，總經理。簡歷同上。

肖劍先生，副總經理，哈佛大學公共管理碩士。曾任深圳市南山區委（政府）辦公室副

主任，深圳市

廣聚能源

股份有限公司副總經理兼廣聚投資控股公司執行董事、總經理，深圳

市人民政府國有資產監督管理委員會副處長、處長。2014年11月加入大成基金管理有限公

司，2015年1月起任公司副總經理，2019年8月起任大成國際資產管理有限公司總經理。

溫智敏先生，副總經理，哈佛大學法學博士。曾任職於美國Hunton & Williams國際律

師事務所紐約州執業律師。中銀國際投行業務副總裁，香港三山投資公司董事總經理，標準

銀行亞洲有限公司董事總經理兼中國投行業務主管。2015年4月加入大成基金管理有限公

司，任首席戰略官，2015年8月起任公司副總經理。

周立新先生，副總經理兼首席信息官，中央黨校經濟管理本科。曾任新疆精河縣黨委辦

公室機要員、新疆精河縣團委副書記、新疆精河縣人民政府體改委副主任、新疆精河縣八家

戶農場黨委書記、新疆博爾塔拉蒙古自治州團委副書記及少工委主任、江蘇省鐵路發展股份

有限公司辦公室主任、江蘇省鐵路發展股份有限公司控股企業及江蘇省鐵路實業集團有限公

司控股企業負責人、中國華聞投資控股有限公司燃氣戰略管理部項目經理。2005年1月加

入大成基金管理有限公司，歷任客戶服務中心總監助理、市場部副總經理、上海分公司副總

經理、客戶服務部總監兼上海分公司總經理、公司助理總經理，2015年8月起任公司副總

經理，2019年5月起兼任首席信息官。

姚餘棟先生，副總經理，英國劍橋大學經濟學博士。曾任職於原國家經貿委企業司、美

國花旗銀行倫敦分行。曾任世界銀行諮詢顧問，國際貨幣基金組織國際資本市場部和非洲部

經濟學家，原黑龍江省招商局副局長，黑龍江省商務廳副廳長，中國人民銀行貨幣政策二司

副巡視員，中國人民銀行貨幣政策司副司長，中國人民銀行金融研究所所長。2016年9月

加入大成基金管理有限公司，任首席經濟學家，2017年2月起任公司副總經理。

趙冰女士，督察長，清華大學工商管理碩士。曾供職於中國證券業協會資格管理部、專

業聯絡部、基金公司會員部，曾任中國證券業協會分析師委員會委員、基金銷售專業委員會

委員。曾參與基金業協會籌備組的籌備工作。曾先後任中國證券投資基金業協會投教與媒介

公關部負責人、理財及服務機構部負責人。2017年7月加入大成基金管理有限公司，2017

年8月起任公司督察長。

4．基金經理

（1）現任基金經理

張鍾玉：會計學碩士。證券從業年限9年。2010年7月加入大成基金管理有限公司，

曾擔任研究部研究員、數量與指數投資部數量分析師、

大成優選

股票型證券投資基金（LOF）

和大成

滬深300

指數證券投資基金基金經理助理。2015年2月28日起任

大成核心

雙動力混

合型證券投資基金基金經理（更名前為

大成核心

雙動力股票型證券投資基金）。2015年5月

23日起任深證

成長40

交易型開放式指數證券投資基金、大成深證

成長40

交易型開放式指

數證券投資基金聯接基金及大成

中證500

深市交易型開放式指數證券投資基金基金經理。

2015年8月26日起任大成

滬深300

指數證券投資基金基金經理。2019年9月26日起任大

成MSCI中國A股質優價值100交易型開放式指數證券投資基金 、大成MSCI中國A股質

優價值100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。具有基金從業資格。國籍：

中國

劉淼：工商管理碩士。證券從業年限12年。2008年4月至2011年5月就職於招商基

金管理有限公司，任基金核算部基金會計。2011年5月加入大成基金管理有限公司，曾擔

任基金運營部基金會計、股票投資部投委會秘書兼風控員、數量與指數投資部數量分析師、

深證

成長40

交易型開放式指數證券投資基金、大成深證

成長40

交易型開放式指數聯接基金、

大成

中證500

深市交易型開放式指數證券投資基金、大成MSCI中國A股質優價值100交

易型開放式指數證券投資基金、大成MSCI中國A股質優價值100交易型開放式指數證券

投資基金聯接基金基金經理助理。2017年9月14日起任大成

中證100

交易型開放式指數證

券投資基金、中證

500滬市

交易型開放式指數證券投資基金、大成深證成份交易型開放式指

數證券投資基金基金經理助理。2020年6月29日起任深證

成長40

交易型開放式指數證券

投資基金、大成深證

成長40

交易型開放式指數聯接基金、大成

中證500

深市交易型開放式

指數證券投資基金、大成MSCI中國A股質優價值100交易型開放式指數證券投資基金、

大成MSCI中國A股質優價值100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。具

備基金從業資格。國籍：中國

（2）歷任基金經理

姓名

任職日期

離任日期

何光明

2010年12月21日

2012年2月8日

蘇秉毅

2012年2月9日

2014年9月11日

諶湛

2014年9月12日

2015年5月23日

5. 公司投資決策委員會（量化投資）

公司量化投資決策委員會由6名成員組成，設量化投資決策委員會主席1名，其他委員

5名。名單如下：

溫智敏，公司副總經理，量化投資決策員會主席；李紹，期貨投資部總監，量化投資決

策委員會委員；蘇秉毅，基金經理，數量與指數投資部副總監，量化投資決策委員會委員；

劉淼，基金經理，量化投資決策委員會委員；夏高，基金經理，現任數量與指數投資部總監

助理，量化投資決策委員會委員，張鍾玉，基金經理，量化投資決策委員會委員。

上述人員之間不存在親屬關係。

（三）基金管理人的職責

1、依法募集基金，辦理或者委託經由證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發售、

申購、贖回和註冊登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、自基金合同生效之日起，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產；

4、配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式管

理和運作基金財產；

5、建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的

基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金財產分別管理，分別記帳，進

行證券投資；

6、除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得為自己及任何第三人謀取利益，

不得委託第三人運作基金財產；

7、依法接受基金託管人的監督；

8、計算並公告基金資產淨值，確定基金份額申購、贖回對價；

9、採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回對價的方法符合基金合同等

法律文件的規定；

10、按規定受理基金份額的申購和贖回申請，及時、足額支付贖回對價；

11、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

12、編制季度報告、中期報告和年度報告；

13、嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；

14、保守基金商業秘密，不得洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、基金合

同及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不得向他人洩露；

15、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；

16、依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基金託

管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

17、保存基金財產管理業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料；

18、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為；

19、組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

20、因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益，應當承擔賠

償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

21、基金託管人違反基金合同造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金託

管人追償；

22、按規定向基金託管人提供基金份額持有人名冊資料；

23、建立並保存基金份額持有人名冊；

24、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會並通知基金託

管人；

25、執行生效的基金份額持有人大會的決定；

26、不從事任何有損基金及其他基金合同當事人合法權益的活動；

27、依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因基金

財產投資於證券所產生的權利，不謀求對上市公司的控股和直接管理；

28、法律法規、基金合同規定的以及中國證監會要求的其他義務。

（四）基金管理人承諾

1、基金管理人承諾嚴格遵守《證券法》，並建立健全的內部控制制度，採取有效措施，

防止違反《證券法》行為的發生；

2、基金管理人承諾嚴格遵守《基金法》、《運作辦法》，建立健全的內部控制制度，採取

有效措施，防止以下《基金法》、《運作辦法》禁止的行為發生：

（1）將基金管理人固有財產或者他人財產混同於基金財產從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）法律法規和中國證監會禁止的其他行為。

3、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家有關法律

法規及行業規範，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：

（1）越權或違規經營；

（2）違反基金合同或託管協議；

（3）損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法利益；

（4）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；

（5）拒絕、幹擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；

（6）玩忽職守、濫用職權；

（7）洩漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資內

容、基金投資計劃等信息；

（8）除按本公司制度進行基金投資外，直接或間接進行其他股票交易；

（9）協助、接受委託或以其他任何形式為其他組織或個人進行證券交易；

（10）違反證券交易場所業務規則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，擾亂市場秩

序；

（11）故意損害基金投資者及其他同業機構、人員的合法權益；

（12）以不正當手段謀求業務發展；

（13）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；

（14）信息披露不真實，有誤導、欺詐成分；

（15）法律法規和中國證監會禁止的其他行為。

4、本基金管理人將根據基金合同的規定，按照招募說明書列明的投資目標、策略及限

制等全權處理本基金的投資。

5、本基金管理人不從事違反《基金法》的行為，並建立健全內部控制制度，採取有效

措施，保證基金財產不用於下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違規向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是國務院證券監督管理機構另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金託管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和國務院證券監督管理機構規定禁止的其他活動。

若法律法規或監管部門取消上述禁止性規定，履行適當程序後，本基金投資可不受上述

規定限制。

（五）基金經理的承諾

1、依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最大

利益；

2、不利用職務之便為自己及其代理人、受僱人或任何第三人謀取利益；

3、不違反現行有效的有關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定，洩漏在任職

期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內容、基金投資計劃等信

息；

4、不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

（六）基金管理人的內部控制制度

本基金管理人為加強內部控制，促進公司誠信、合法、有效經營，保障基金份額持有人

利益，維護公司及公司股東的合法權益，依據《證券法》、《證券投資基金公司管理辦法》、

《證券投資基金管理公司內部控制指導意見》等法律法規，並結合公司實際情況，制定《大

成基金管理有限公司內部控制大綱》。

公司內部控制是指公司為防範和化解風險，保證經營運作符合公司的發展規劃，在充分

考慮內外部環境的基礎上，通過建立組織機制、運用管理方法、實施操作程序與控制措施而

形成的系統。公司建立科學合理、控制嚴密、運行高效的內部控制體系，制定科學完善的內

部控制制度。

公司內部控制制度由內部控制大綱、基本管理制度、部門業務規章等部分組成。

公司董事會對公司建立內部控制系統和維持其有效性承擔最終責任，公司管理層對內部

控制制度的有效執行承擔責任。

1、公司內部控制的總體目標

（1）保證公司經營運作嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規則，自覺形成守法經

營、規範運作的經營思想和經營理念。

（2）防範和化解經營風險，提高經營管理效益，確保經營業務的穩健運行和受託資產

的安全完整，實現公司的持續、穩定、健康發展。

（3）確保基金、公司財務和其他信息真實、準確、完整、及時。

2、公司內部控制遵循以下原則

（1）健全性原則。內部控制涵蓋公司的各項業務、各個部門或機構和各級人員，並包

括決策、執行、監督、反饋等各個環節。

（2）有效性原則。通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控程序，維護內控制度

的有效執行。

（3）獨立性原則。公司各機構、部門和崗位職責的設置保持相對獨立，公司基金財產、

自有資產與其他資產的運作相互分離。

（4）相互制約原則。公司設置的各部門、各崗位權責分明、相互制衡。

（5）成本效益原則。公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高經濟效益，

以合理的成本控制達到最佳的內部控制效果。

3、公司制定內部控制制度遵循以下原則

（1）合法合規性原則。公司內控制度符合國家法律法規、規章和各項規定。

（2）全面性原則。內部控制制度涵蓋公司經營管理的各個環節，不得留有制度上的空

白或漏洞。

（3）審慎性原則。制定內部控制制度以審慎經營、防範和化解風險為出發點。

（4）適時性原則。隨著有關法律法規的調整和公司經營戰略、經營方針、經營理念等

內外部環境的變化進行及時的修改或完善內部控制制度。

4、內部控制的基本要素

內部控制的基本要素包括控制環境、風險評估、控制活動、信息溝通和內部監控。

（1）控制環境構成公司內部控制的基礎，控制環境包括經營理念和內控文化、公司治

理結構、組織結構、員工道德素質等內容。

（2）公司管理層牢固樹立內控優先和風險管理理念，培養全體員工的風險防範意識，

營造一個濃厚的內控文化氛圍，保證全體員工及時了解國家法律法規和公司規章制度，使風

險意識貫穿到公司各個部門、各個崗位和各個環節。

（3）健全公司法人治理結構，充分發揮獨立董事和監事會的監督職能，禁止不正當關

聯交易、利益輸送和內部人控制現象的發生，保護投資者利益和公司合法權益。

（4）公司的組織結構體現職責明確、相互制約的原則，各部門有明確的授權分工，操

作相互獨立。公司建立決策科學、運營規範、管理高效的運行機制，包括民主、透明的決策

程序和管理議事規則，高效、嚴謹的業務執行系統，以及健全、有效的內部監督和反饋系統。

（5）依據公司自身經營特點設立順序遞進、權責統一、嚴密有效的內控防線：

1）各崗位職責明確，有詳細的崗位說明書和業務流程，各崗位人員在上崗前均應知悉

並以書面方式承諾遵守，在授權範圍內承擔責任。

2）建立重要業務處理憑據傳遞和信息溝通制度，相關部門和崗位之間相互監督制衡。

3）公司督察長和內部監察稽核部門獨立於其他部門，對內部控制制度的執行情況實行

嚴格的檢查和反饋。

4）風險管理部主要負責對投資組合的市場風險、流動性風險和信用風險等進行風險測

量，並提出風險調整的建議；對投資業績進行評價，包括整體表現分析、業績構成分析以及

業績短期和長期持續性檢驗；對將要展開的新業務和創新性產品的投資做全面的風險評估，

提出風險預警等工作。

（6）建立有效的人力資源管理制度，健全激勵約束機制，確保公司各級人員具備與其

崗位要求相適應的職業操守和專業勝任能力。

（7）建立科學嚴密的風險評估體系，對公司內外部風險進行識別、評估和分析，及時

防範和化解風險。

（8）建立嚴謹、有效的授權管理制度，授權控制貫穿於公司經營活動的始終。

1）確保股東會、董事會、監事會和管理層充分了解和履行各自的職權，建立健全公司

授權標準和程序，保證授權制度的貫徹執行。

2）公司各業務部門、分支機構和各級人員在規定授權範圍內行使相應的職責。

3）公司重大業務的授權採取書面形式，明確授權書的授權內容和時效。

4）公司適當授權，建立授權評價和反饋機制，包括已獲授權的部門和人員的反饋和評

價，對已不適用的授權及時修改或取消授權。

（9）建立完善的資產分離制度，公司資產與基金財產、不同基金的資產之間和其他委

託資產，實行獨立運作，分別核算。

（10）建立科學、嚴格的崗位分離制度，明確劃分各崗位職責，投資和交易、交易和清

算、基金會計和公司會計等重要崗位不得有人員的重疊。重要業務部門和崗位進行物理隔離。

（11）制訂切實有效的應急應變措施，建立危機處理機制和程序。

（12）維護信息溝通渠道的暢通，建立清晰的報告系統。

（13）建立有效的內部監控制度，設置督察長和獨立的監察稽核部門，對公司內部控制

制度的執行情況進行持續的監督，保證內部控制制度落實。公司定期評價內部控制的有效性，

並根據市場環境、新的金融工具、新的技術應用和新的法律法規等情況進行適時改進。

5、內部控制的主要內容

（1）公司自覺遵守國家有關法律法規，按照投資管理業務的性質和特點嚴格制定管理

規章、操作流程和崗位手冊，明確揭示不同業務可能存在的風險點並採取控制措施。

（2）研究業務控制主要內容包括：

1）研究工作保持獨立、客觀。

2）建立嚴密的研究工作業務流程，形成科學、有效的研究方法。

3）建立投資對象備選庫制度，根據基金合同要求，在充分研究的基礎上建立和維護備

選庫。

4）建立研究與投資的業務交流制度，保持通暢的交流渠道。

5）建立研究報告質量評價體系。

（3）投資決策業務控制主要內容包括：

1）嚴格遵守法律法規的有關規定，符合基金合同所規定的投資目標、投資範圍、投資

策略、投資組合和投資限制等要求。

2）健全投資決策授權制度，明確界定投資權限，嚴格遵守投資限制，防止越權決策。

3）投資決策有充分的投資依據，重要投資有詳細的研究報告和風險分析支持，並有決

策記錄。

4）建立投資風險評估與管理制度，在設定的風險權限額度內進行投資決策。

5）建立科學的投資管理業績評價體系，包括投資組合情況、是否符合基金產品特徵和

決策程序、基金績效歸屬分析等內容。

（4）基金交易業務控制主要內容包括：

1）基金交易實行集中交易制度，基金經理不得直接向交易員下達投資指令或者直接進

行交易。

2）建立交易監測系統、預警系統和交易反饋系統，完善相關的安全設施。

3）交易管理部門審核投資指令，確認其合法、合規與完整後方可執行，如出現指令違

法違規或者其他異常情況，應當及時報告相應部門與人員。

4）公司執行公平的交易分配製度，確保不同投資者的利益能夠得到公平對待。

5）建立完善的交易記錄製度，及時核對並存檔保管每日投資組合列表等。

6）建立科學的交易績效評價體系。

根據內部控制的原則，制定場外交易、網下申購等特殊交易的流程和規則。

（5）建立嚴格有效的制度，防止不正當關聯交易損害基金份額持有人利益。基金投資

涉及關聯交易的，在相關投資研究報告中特別說明，並報公司風險控制委員會審議批准。

（6）公司在審慎經營和合法規範的基礎上力求金融創新。在充分論證的前提下周密考

慮金融創新品種或業務的法律性質、操作程序、經濟後果等，嚴格控制金融新品種、新業務

的法律風險和運行風險。

（7）建立和完善客戶服務標準、銷售渠道管理、廣告宣傳行為規範，建立廣告宣傳、

銷售行為法律審查制度，制定銷售人員準則，嚴格獎懲措施。

（8）制定詳細的登記過戶工作流程，建立登記過戶電腦系統、數據定期核對、備份制

度，建立客戶資料的保密保管制度。

（9）公司按照法律法規和中國證監會有關規定，建立完善的信息披露制度，保證公開

披露的信息真實、準確、完整、及時。

（10）公司配備專人負責信息披露工作，進行信息的組織、審核和發布。

（11）加強對公司及基金信息披露的檢查和評價，對存在的問題及時提出改進辦法，對

出現的失誤提出處理意見，並追究相關人員的責任。

（12）掌握內幕信息的人員在信息公開披露前不得洩露其內容。

（13）根據國家法律法規的要求，遵循安全性、實用性、可操作性原則，嚴格制定信息

系統的管理制度。

信息技術系統的設計開發符合國家、金融行業軟體工程標準的要求，編寫完整的技術資

料；在實現業務電子化時，設置保密系統和相應控制機制，並保證計算機系統的可稽性，信

息技術系統投入運行前，經過業務、運營、監察稽核等部門的聯合驗收。

（14）通過嚴格的授權制度、崗位責任制度、門禁制度、內外網分離制度等管理措施，

確保系統安全運行。

（15）計算機機房、設備、網絡等硬體要求符合有關標準，設備運行和維護整個過程實

施明確的責任管理，嚴格劃分業務操作、技術維護等方面的職責。

（16）公司軟體的使用充分考慮到軟體的安全性、可靠性、穩定性和可擴展性，具備身

份驗證、訪問控制、故障恢復、安全保護、分權制約等功能。信息技術系統設計、軟體開發

等技術人員不得介入實際的業務操作。用戶使用的密碼口令定期更換，不得向他人透露。數

據庫和作業系統的密碼口令分別由不同人員保管。

（17）對信息數據實行嚴格的管理，保證信息數據的安全、真實和完整，並能及時、準

確地傳遞到會計等各職能部門；嚴格計算機交易數據的授權修改程序，並堅持電子信息數據

的定期查驗制度。

建立電子信息數據的即時保存和備份制度，重要數據異地備份並且長期保存。

（18）信息技術系統定期稽核檢查，完善業務數據保管等安全措施，進行排除故障、災

難恢復的演習，確保系統可靠、穩定、安全地運行。

（19）依據《中華人民共和國會計法》、《金融企業會計制度》、《證券投資基金會計核算

辦法》、《企業財務通則》等國家有關法律法規制訂基金會計制度、公司財務制度、會計工作

操作流程和會計崗位工作手冊，並針對各個風險控制點建立嚴密的會計系統控制。

（20）明確職責劃分，在崗位分工的基礎上明確各會計崗位職責，禁止需要相互監督的

崗位由一人獨自操作全過程。

（21）以基金為會計核算主體，獨立建帳、獨立核算，保證不同基金之間在名冊登記、

帳戶設置、資金劃撥、帳簿記錄等方面相互獨立。基金會計核算與公司會計核算相互獨立。

（22）採取適當的會計控制措施，以確保會計核算系統的正常運轉。

1）建立憑證制度，通過憑證設計、登錄、傳遞、歸檔等一系列憑證管理制度，確保正

確記載經濟業務，明確經濟責任。

2）建立帳務組織和帳務處理體系，正確設置會計帳簿，有效控制會計記帳程序。

3）建立覆核制度，通過會計覆核和業務覆核防止會計差錯的產生。

（23）採取合理的估值方法和科學的估值程序，公允反映基金所投資的有價證券在估值

時點的價值。

（24）規範基金清算交割工作，在授權範圍內，及時準確地完成基金清算，確保基金財

產的安全。

（25）建立嚴格的成本控制和業績考核制度，強化會計的事前、事中和事後監督。

（26）制訂完善的會計檔案保管和財務交接制度，財會部門妥善保管密押、業務用章、

支票等重要憑據和會計檔案，嚴格會計資料的調閱手續，防止會計數據的毀損、散失和洩密。

（27）嚴格制定財務收支審批制度和費用報銷運作管理辦法，自覺遵守國家財稅制度和

財經紀律。

（28）公司設立督察長，經董事會聘任，對董事會負責。督察長應當經中國證監會相關

派出機構認可後方可任職。根據公司監察稽核工作的需要和董事會授權，督察長可以列席公

司相關會議，調閱公司相關檔案，就內部控制制度的執行情況獨立地履行檢查、評價、報告、

建議職能。督察長定期和不定期向董事會報告公司內部控制執行情況，董事會對督察長的報

告進行審議。

（29）公司設立監察稽核部門，對公司管理層負責，開展監察稽核工作，公司保證監察

稽核部門的獨立性和權威性。

（30）明確監察稽核部門及內部各崗位的具體職責，配備充足的監察稽核人員，嚴格監

察稽核人員的專業任職條件，嚴格監察稽核的操作程序和組織紀律。

（31）強化內部檢查制度，通過定期或不定期檢查內部控制制度的執行情況，確保公司

各項經營管理活動的有效運行。

（32）公司董事會和管理層重視和支持監察稽核工作，對違反法律法規和公司內部控制

制度的，追究有關部門和人員的責任。

6、基金管理人關於內部控制制度的聲明

（1）本公司承諾以上關於內部控制制度的披露真實、準確。

（2）本公司承諾根據市場變化和公司業務發展不斷完善內部控制制度。

四、基金託管人

（一）基金託管人情況

1、基本情況

名稱：中國

農業銀行

股份有限公司（簡稱中國

農業銀行

）

住所：北京市東城區建國門內大街69號

辦公地址：北京市西城區復興門內大街28號凱晨世貿中心東座

法定代表人：周慕冰

成立日期：2009年1月15日

批准設立機關和批准設立文號：中國銀監會銀監復[2009]13號

基金託管業務批准文號：中國證監會證監基字[1998]23號

註冊資本：32,479,411.7萬元人民幣

存續期間：持續經營

聯繫電話：010-66060069

傳真：010-68121816

聯繫人：賀倩

中國

農業銀行

股份有限公司是中國金融體系的重要組成部分,總行設在北京。經國務院

批准，中國

農業銀行

整體改制為中國

農業銀行

股份有限公司並於2009年1月15日依法成立。

中國

農業銀行

股份有限公司承繼原中國

農業銀行

全部資產、負債、業務、機構網點和員工。

中國

農業銀行

網點遍布中國城鄉，成為國內網點最多、業務輻射範圍最廣，服務領域最廣，

服務對象最多，業務功能齊全的大型國有商業銀行之一。在海外，中國

農業銀行

同樣通過自

己的努力贏得了良好的信譽，每年位居《財富》世界500強企業之列。作為一家城鄉並舉、

聯通國際、功能齊備的大型國有商業銀行，中國

農業銀行

一貫秉承以客戶為中心的經營理念，

堅持審慎穩健經營、可持續發展，立足縣域和城市兩大市場，實施差異化競爭策略，著力打

造「伴你成長」服務品牌，依託覆蓋全國的分支機構、龐大的電子化網絡和多元化的金融產

品，致力為廣大客戶提供優質的金融服務，與廣大客戶共創價值、共同成長。

中國

農業銀行

是中國第一批開展託管業務的國內商業銀行，經驗豐富，服務優質，業績

突出，2004年被英國《全球託管人》評為中國「最佳託管銀行」。2007年中國

農業銀行

通過

了美國SAS70內部控制審計，並獲得無保留意見的SAS70審計報告。自2010年起中國農業銀

行連續通過託管業務國際內控標準（ISAE3402）認證，表明了獨立公正第三方對中國農業

銀行託管服務運作流程的風險管理、內部控制的健全有效性的全面認可。中國

農業銀行

著力

加強能力建設，品牌聲譽進一步提升，在2010年首屆「『金牌理財』TOP10頒獎盛典」中成

績突出，獲「最佳託管銀行」獎。2010年再次榮獲《財務長》雜誌頒發的「最佳資產託

管獎」。2012年榮獲第十屆中國財經風雲榜「最佳資產託管銀行」稱號；2013年至2017年連

續榮獲上海清算所授予的「託管銀行優秀獎」和中央國債登記結算有限責任公司授予的「優

秀託管機構獎」稱號；2015年、2016年榮獲

中國銀行

業協會授予的「養老金業務最佳發展獎」

稱號；2018年榮獲中國基金報授予的公募基金20年「最佳基金託管銀行」獎。

中國

農業銀行

證券投資基金託管部於1998年5月經中國證監會和中國人民銀行批准成

立，2014年更名為託管業務部/養老金管理中心，內設綜合管理部、業務管理部、客戶一部、

客戶二部、客戶三部、客戶四部、風險合規部、產品研發與信息技術部、營運一部、營運二

部、市場營銷部、內控監管部、帳戶管理部，擁有先進的安全防範設施和基金託管業務系統。

2、主要人員情況

中國

農業銀行

託管業務部現有員工近240名，其中具有高級職稱的專家30餘名，服務團

隊成員專業水平高、業務素質好、服務能力強，高級管理層均有20年以上金融從業經驗和高

級技術職稱，精通國內外證券市場的運作。

3、基金託管業務經營情況

截止到2019年3月31日，中國

農業銀行

託管的封閉式證券投資基金和開放式證券投資基

金共440隻。

（二）基金託管人的內部風險控制制度說明

1、內部控制目標

嚴格遵守國家有關託管業務的法律法規、行業監管規章和行內有關管理規定,守法經營、

規範運作、嚴格監察,確保業務的穩健運行,保證基金財產的安全完整,確保有關信息的真實、

準確、完整、及時,保護基金份額持有人的合法權益。

2、內部控制組織結構

風險管理委員會總體負責中國

農業銀行

的風險管理與內部控制工作,對託管業務風險管

理和內部控制工作進行監督和評價。託管業務部專門設置了風險管理處,配備了專職內控監

督人員負責託管業務的內控監督工作,獨立行使監督稽核職權。

3、內部控制制度及措施

具備系統、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位職責、業務操作流

程，可以保證託管業務的規範操作和順利進行；業務人員具備從業資格；業務管理實行嚴格

的覆核、審核、檢查制度，授權工作實行集中控制，業務印章按規程保管、存放、使用，帳

戶資料嚴格保管，制約機制嚴格有效；業務操作區專門設置，封閉管理,實施音像監控；業

務信息由專職信息披露人負責,防止洩密；業務實現自動化操作，防止人為事故的發生，技

術系統完整、獨立。

（三）基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

基金託管人通過參數設置將《基金法》、《運作辦法》、基金合同、託管協議規定的投

資比例和禁止投資品種輸入監控系統，每日登錄監控系統監督基金管理人的投資運作，並通

過基金資金帳戶、基金管理人的投資指令等監督基金管理人的其他行為。

當基金出現異常交易行為時，基金託管人應當針對不同情況進行以下方式的處理：

1、電話提示。對媒介和輿論反映集中的問題，電話提示基金管理人；

2、書面警示。對本基金投資比例接近超標、資金頭寸不足等問題，以書面方式對基金

管理人進行提示；

3、書面報告。對投資比例超標、清算資金透支以及其他涉嫌違規交易等行為，書面提

示有關基金管理人並報中國證監會。

五、相關服務機構

（一）場外代銷機構

1、廣州證券股份有限公司

註冊地址：廣州市先烈中路69號東山廣場主樓十七樓

法定代表人：邱三發

客服電話：95396

聯繫人：林潔茹

聯繫電話：020-87322668

傳真：020-87325036

網址：www.gzs.com.cn

2、渤海證券股份有限公司

註冊地址：天津市經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室

法定代表人：王春峰

聯繫人：蔡霆

電話：022-28451991

傳真：022-28451892

客服電話：4006515988

網址：WWW.EWWW.COM.CN

3、

中泰證券

股份有限公司

辦公地址：山東省濟南市經十路20518號

法定代表人：李瑋

客服電話：95538

聯繫人：吳陽

電話：0531-81283938

傳真：0531-81283900

網址：www.qlzq.com.cn

4、

中國銀河

證券股份有限公司

註冊地址：北京市西城區金融大街35號2-6層

法定代表人：陳共炎

客服電話：4008-888-888

聯繫人：辛國政

聯繫電話：010-83574507

傳真：010-83574807

網址：www.chinastock.com.cn

5、中航證券有限公司

註冊地址：南昌市紅谷灘新區紅谷中大道1619號國際金融大廈A座41樓

辦公地址：南昌市紅谷灘新區紅谷中大道1619號國際金融大廈A座41樓

法人代表：王宜四

客戶服務熱線：4008866567

聯繫人：戴蕾

電話：0791-86768681

傳真：0791-86770178

網址：www.avicsec.com

6、

海通證券

股份有限公司

註冊地址：上海市廣東路689號

法定代表人：周杰

客服電話：95553、400-888-8001

聯繫人：李笑鳴

電話：021－23219000

傳真：021-63602722

網址：www.htsec.com

7、

招商證券

股份有限公司

註冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38-45層

法定代表人：宮少林

客服電話： 95565

聯繫人：黃嬋君

電話：0755-82960167

傳真：0755-82943636

網址：www.newone.com.cn

8、

光大證券

股份有限公司

辦公地址：上海市靜安區新閘路1508號

法定代表人：周健男

客服電話： 95525

聯繫人：龔俊濤

電話：021-22169999

傳真：021-22169134

網址：www.ebscn.com

9、

申萬宏源

證券有限公司

通訊地址：上海市徐匯區長樂路989號40層

法定代表人：李梅

客服電話：95523、4008895523

聯繫人：曹曄

電話：021-54033888

傳真：021-54038844

網址：www.sywg.com

10、

紅塔證券

股份有限公司

註冊地址： 雲南省昆明市北京路155號附1號紅塔大廈7-11樓

辦公地址： 雲南省昆明市北京路155號附1號紅塔大廈9樓

法人： 況雨林

聯繫人：高國澤

聯繫電話：0871-3577398

傳真： 0871-3578827

客服電話：0871-3577942

公司網址：www.hongtastock.com

11、

平安證券

股份有限公司

辦註冊地址：深圳市福田區益田路5033號平安金融中心61層-64層

法定代表人：何之江

客戶服務熱線：95511-8

聯繫人： 王陽

電話：021-38632136

傳真：021-58991896

網址：http://stock.pingan.com

基金管理人可根據有關法律法規，選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金，並及時公

告。

（二）場內代銷機構

投資者可直接通過具有基金代銷業務資格及深圳證券交易所會員資格的

證券公司

辦理

網上現金認購業務。詳見基金份額發售公告。

（三）登記結算機構

名稱：中國證券登記結算有限責任公司

地址：北京市西城區太平橋大街17號

法定代表人：周明

聯繫人：趙亦清

電話：（010）50938782

傳真：（010）50938907

（四）律師事務所和經辦律師

名稱：北京市金杜律師事務所

註冊地址：北京市朝陽區東三環中路7號財富中心寫字樓A座40層

辦公地址：北京市朝陽區東三環中路7號財富中心寫字樓A座40層

負責人：王玲

電話：0755-22163333

傳真：0755-22163390

經辦律師：沈娜、馮艾

聯繫人：馮艾

（五）會計師事務所和經辦註冊會計師

名稱：普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）

住所：中國(上海)自由貿易試驗區

陸家嘴

環路1318號星展銀行大廈6樓

辦公地址：上海市黃浦區湖濱路202號企業天地2號樓普華永道中心11樓

執行事務合伙人：李丹

電話：021-23238888

傳真：021-23238800

聯繫人：陳薇瑤

經辦註冊會計師：張振波、陳薇瑤

六、基金合同的生效

（一）基金合同的生效

根據相關法規和《深證

成長40

交易型開放式指數證券投資基金基金合同》的有關規定，

基金合同已於2010年12月21日正式生效，自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管

理本基金。

（二）基金存續期內基金份額持有人數量和資金額的限制

基金存續期內，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產淨

值低於5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作日出現前

述情形的，基金管理人應當向中國證監會報告並提出解決方案，如轉換運作方式或與其他基

金合併等，並召開基金份額持有人大會進行表決。

法律法規或監管機構另有規定的，按其規定辦理。

（三）基金類型及存續期限

基金類型：股票型指數基金

基金運作方式：契約型開放式

基金存續期限：不定期

七、基金份額的交易

（一）基金份額的上市

本基金合同生效後，具備上市條件，於2011年2月23日開始在深圳證券交易所上市交

易。

（二）基金份額的上市交易

本基金基金份額在深圳證券交易所的上市交易需遵照《深圳證券交易所交易規則》、《深

圳證券交易所證券投資基金上市規則》、《深圳證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細

則》等有關規定。

（三）暫停上市交易

基金份額上市交易期間出現下列情形之一的，深圳證券交易所可暫停基金的上市交易，

並報中國證監會備案：

1、不再具備本章第一款規定的上市條件；

2、違反法律、行政法規，中國證監會決定暫停其上市；

3、嚴重違反深圳證券交易所有關規則的；

4、深圳證券交易所認為應當暫停上市的其他情形。

當暫停上市情形消除後，基金管理人應向深圳證券交易所提出恢復上市申請，經深圳證

券交易所核准後可恢復本基金上市，並在至少一種指定媒介發布基金恢復上市公告。

（四）終止上市交易

基金份額上市交易後，有下列情形之一的，深圳證券交易所可終止基金的上市交易，並

報中國證監會備案：

1、自暫停上市之日起半年內未能消除暫停上市原因的；

2、基金合同終止；

3、基金份額持有人大會決定終止上市；

4、深圳證券交易所認為應當終止上市的其他情形。

基金管理人應當在收到深圳證券交易所終止基金上市的決定之日起2個工作日內發布

基金終止上市公告。

（五）基金份額參考淨值（IOPV）的計算與公告

基金管理人在每一交易日開市前向深圳證券交易所提供當日的申購贖回清單，深圳證券

交易所在開市後根據申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據，計算並發布基金

份額參考淨值（IOPV），供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。

1、基金份額參考淨值計算公式為：

基金份額參考淨值＝（申購贖回清單中必須用現金替代的替代金額＋申購贖回清單中可

以用現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和+申購贖回清單中禁止用現金替代成份

證券的數量與最新成交價相乘之和＋申購、贖回清單中的預估現金部分）/最小申購贖回單

位對應的基金份額。

2、基金份額參考淨值的計算以四捨五入的方法保留小數點後3位。

3、基金管理人可以調整基金份額參考淨值計算公式，並予以公告。

八、基金份額的申購與贖回

（一）申購與贖回場所

基金投資者應當在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業務的營業場所或按申購贖回

代理券商提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。

基金管理人將在開始申購、贖回業務前公告申購贖回代理券商等代銷機構的名單，基金

管理人可根據情況變更或增減申購、贖回代理券商，並在基金管理人網站公示。

（二）申購和贖回的開放日及開放時間

1、開放日及開放時間

投資者可辦理申購、贖回等業務的開放日為深圳證券交易所的交易日（基金管理人公告

暫停申購或贖回時除外），開放時間為深圳證券交易所的交易時間。在此時間之外不辦理基

金份額的申購、贖回。

若深圳證券交易所變更交易時間或實際情況需要，基金管理人可對申購、贖回時間進行

調整，但此項調整應在實施日前3個工作日在至少一家指定媒介公告。

2、申購、贖回開始日

自2011年2月23日起，本基金開始辦理申購、贖回。

（三）申購與贖回的原則

1、本基金採用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請。

2、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。

3、申購、贖回申請提交後不得撤銷。

4、申購、贖回應遵守《深圳證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》的規定。

5、基金管理人在不損害基金份額持有人權益的情況下可更改上述原則，但應在新的原

則實施前依照有關規定在指定媒介上予以公告。

（四）申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請

基金投資者必須根據申購、贖回代理券商規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內

提出申購或贖回的申請。

投資者在申購本基金時須按申購、贖回清單的規定備足申購對價，投資者在提交贖回申

請時，必須有足夠的基金份額餘額和現金。

2、申購和贖回申請的確認

基金投資者申購、贖回申請在受理當日進行確認。如投資者未能提供符合要求的申購對

價，則申購申請失敗。如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未能根據要求準備足額的

現金，或本基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖回對價，則贖回申請失敗。

投資者可在申請當日通過其辦理申購、贖回的銷售網點查詢有關申請的確認情況。

3、申購和贖回的對價支付

本基金申購贖回過程中涉及的股票和基金份額交收適用深圳證券交易所的結算規則。

投資者T日申購、贖回成功後，登記結算機構在T日收市後為投資者辦理組合證券、

基金份額的清算交收以及現金替代的清算，在T+1日辦理現金替代的交收以及現金差額的

清算，在T+2日辦理現金差額的交收，並將結果發送給申購贖回代理機構、基金管理人和

基金託管人。如果登記結算機構在清算交收時發現不能正常履約的情形，則依據《中國證券

登記結算有限責任公司關於深圳證券交易所上市的交易型開放式指數基金登記結算業務實

施細則》的有關規定進行處理。

登記結算機構可在法律法規允許的範圍內，對清算交收和登記的辦理時間、方式進行調

整，並按照相關規定在至少一種指定媒介公告。

（五）申購與贖回的數額

1、投資者申購、贖回的基金份額需為最小申購、贖回單位的整數倍。本基金最小申購、

贖回單位為100萬份基金份額。基金管理人可以根據市場情況，調整上述規定的數量或比例

限制。基金管理人必須在調整前依照有關規定在指定媒介上公告。

2、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人

應當採取暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。具體請參見相關

公告。

（六）申購和贖回的對價、費用

1、申購對價、贖回對價根據申購贖回清單和投資者申購、贖回的基金份額數額確定。

申購對價是指投資者申購基金份額時應交付的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。

贖回對價是指投資者贖回基金份額時，基金管理人應交付給贖回人的組合證券、現金替代、

現金差額及其他對價。

2、T日的基金份額淨值在當日收市後計算，並在T+1日公告，計算公式為計算日基金

資產淨值除以計算日發售在外的基金份額總數。申購、贖回清單由基金管理人編制。T日的

申購、贖回清單在當日深圳證券交易所開市前公告。如遇特殊情況，可以適當延遲計算或公

告，並報中國證監會備案。

3、投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不高於0.5%的標準收取

費用，其中包含證券交易所、登記結算機構等收取的相關費用。

（七）申購、贖回清單的內容與格式

1、申購、贖回清單的內容

T日申購、贖回清單公告內容包括最小申購、贖回單位所對應的組合證券、現金替代、

T日預估現金差額、T-1日現金差額、基金份額淨值及其他相關內容。

2、組合證券相關內容

組合證券是指本基金標的指數所包含的全部或部分證券。申購、贖回清單將公告最小申

購、贖回單位所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數量。

3、現金替代相關內容

現金替代是指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規定，用於替代組

合證券中部分證券的一定數量的現金。

採用現金替代是為了在相關成份股停牌等情況下便利投資者的申購、提高基金運作的效

率，基金管理人在制定具體的現金替代方法時遵循公平及公開的原則，以保護基金份額持有

人利益為出發點，並進行及時充分的信息披露。

（1）現金替代分為3種類型：禁止現金替代（標誌為「禁止」）、可以現金替代（標誌為

「允許」）和必須現金替代（標誌為「必須」）。

禁止現金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現金作為替代。

可以現金替代是指在申購基金份額時，允許使用現金作為全部或部分該成份證券的替

代，但在贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現金作為替代。

必須現金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使用現金作為替代。

（2）可以現金替代

①適用情形：可以現金替代的證券一般是由於停牌等原因導致投資者無法在申購時買入

的證券。

②替代金額：對於可以現金替代的證券，替代金額的計算公式為：

替代金額＝替代證券數量×該證券經除權調整的T-1日收盤價×（1＋現金替代保證金率）

對於使用現金替代的證券，基金管理人需在證券恢復交易後買入，而實際買入價格加上

相關交易費用後與申購時的最新價格可能有所差異。為便於操作，基金管理人在申購贖回清

單中預先確定現金替代保證金率，並據此收取替代金額。如果預先收取的金額高於基金購入

該部分證券的實際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預先收取的金額低於基金

購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。

③替代金額的處理程序

T日，基金管理人在申購、贖回清單中公布現金替代保證金率，並據此收取替代金額。

在T日後被替代的成份證券有正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內，基金管理人將

以收到的替代金額買入被替代的部分證券。T＋2日日終，若已購入全部被替代的證券，則

以替代金額與被替代證券的實際購入成本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應

退還投資者或投資者應補交的款項；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入

的部分被替代證券實際購入成本加上按照T+2日收盤價計算的未購入的部分被替代證券價

值的差額，確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項。

特例情況：若自T日起，深圳證券交易所正常交易日已達到20日而該證券正常交易日

低於2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本加上按照最近一次收盤價

計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還投資者或投資者應補交的款

項。

T+2日後第1個工作日（若在特例情況下，則為T日起第21個交易日），基金管理人將

應退款和補款的明細數據發送給登記結算機構，登記結算機構辦理現金替代多退少補資金的

清算；T＋2日後第2個工作日（若在特例情況下，則為T日起第22個交易日），登記結算

機構辦理現金替代多退少補資金的交收。

④替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規定投資者使用

可以現金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產淨值的一定比例。現金替代比例的計算

公式為：

..

日基金份額淨值申購基金份額

日收盤價該證券經除權調整的只替代證券數量第

現金替代比例

1-T1-Ti%1

.

.

.

..

ni

說明：假設當天可以現金替代的股票只數為n。

（3）必須現金替代

①適用情形：必須現金替代的證券一般是由於標的指數調整將被剔除，或基金管理人出

於保護持有人利益原則等原因認為有必要實行必須現金替代的成份證券。

②替代金額：對於必須現金替代的證券，基金管理人將在申購、贖回清單中公告替代的

一定數量的現金，即「固定替代金額」。固定替代金額的計算方法為申購、贖回清單中該證券

的數量乘以其經除權調整的T-1日收盤價。

4、預估現金差額相關內容

預估現金差額是指由基金管理人估計並在T日申購贖回清單中公布的當日現金差額的

估計值，預估現金差額由申購贖回代理券商預先凍結。

預估現金差額的計算公式為：

T日預估現金差額＝T-1日最小申購贖回單位的基金資產淨值－（申購贖回清單中必須

用現金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中可以用現金替代成份證券的數量與T日經除

權調整的前收盤價乘積之和＋申購贖回清單中禁止用現金替代成份證券的數量與T日經除

權調整的前收盤價乘積之和）

其中，T日經除權調整的前收盤價由深圳證券交易所提供。另外，若T日為基金分紅除

息日，則計算公式中的「T-1日最小申購贖回單位的基金資產淨值」需扣減相應的收益分配數

額。預估現金差額的數值可能為正、為負或為零。

5、現金差額相關內容

T日現金差額在T+1日的申購、贖回清單中公告，其計算公式為：

T日現金差額＝T日最小申購、贖回單位的基金資產淨值－（申購、贖回清單中必須用

現金替代的固定替代金額＋申購、贖回清單中可以用現金替代成份證券的數量與T日收盤

價相乘之和+申購、贖回清單中禁止用現金替代成份證券的數量與T日收盤價相乘之和）

T日投資者申購、贖回基金份額時，需按T+1日公告的T日現金差額進行資金的清算

交收。

現金差額的數值可能為正、為負或為零。在投資者申購時，如現金差額為正數，則投資

者應根據其申購的基金份額支付相應的現金，如現金差額為負數，則投資者將根據其申購的

基金份額獲得相應的現金；在投資者贖回時，如現金差額為正數，則投資者將根據其贖回的

基金份額獲得相應的現金，如現金差額為負數，則投資者應根據其贖回的基金份額支付相應

的現金。

6、申購、贖回清單的格式

申購、贖回清單的格式舉例如下：

基本信息

最新公告日期： 2011-2-22

基金名稱：深證

成長40

交易型開放式指數證券投資基金

基金管理公司名稱：大成基金管理有限公司

基金代碼：159906

標的指數代碼：399326

T-1日信息內容

現金差額（單位：元） 241.9

最小申購贖回單位資產淨值（單位：元） 1258369.7

基金份額淨值（單位：元） 1.258

T日信息內容

預估現金差額（單位：元） -360.1

最小申購贖回單位（單位：份） 1,000,000

T日最小申購贖回單位分紅金額（單位：元） 無

是否需要公布IOPV 是

是否允許申購 是

是否允許贖回 是

可以現金替代比例上限 40%

成份股信息內容

股票代碼

股票名稱

股票數量

現金替代標

志

可以現金替

代保證金率

固定替

代金額

000009

中國寶安

1100

允許

21%

000063

中興通訊

3300

允許

21%

000417

合肥百貨

700

允許

21%

000418

小天鵝Ａ

500

允許

21%

000423

東阿阿膠

1200

允許

21%

000501

鄂武商Ａ

700

允許

21%

000521

美菱電器

500

允許

21%

000527

美的電器

4200

允許

21%

000538

雲南白藥

600

允許

21%

000566

海南海藥

400

允許

21%

000581

威孚高科

900

允許

21%

000650

仁和藥業

600

允許

21%

000661

長春高新

200

允許

21%

000826

桑德環境

500

允許

21%

000848

承德露露

400

允許

21%

000858

五 糧 液

4100

允許

21%

000869

張 裕Ａ

200

允許

21%

000880

濰柴重機

300

允許

21%

000887

中鼎股份

500

允許

21%

000888

峨眉山Ａ

300

允許

21%

000895

雙匯發展

700

允許

21%

000961

中南建設

800

允許

21%

000963

華東醫藥

500

允許

21%

000987

廣州友誼

400

允許

21%

000988

華工科技

600

允許

21%

000997

新 大 陸

600

允許

21%

002003

偉星股份

300

允許

21%

002007

華蘭生物

700

允許

21%

002028

思源電氣

600

允許

21%

002029

七 匹 狼

300

允許

21%

002048

寧波華翔

800

允許

21%

002080

中材科技

200

允許

21%

002123

榮信股份

500

允許

21%

002142

寧波銀行

2600

允許

21%

002146

榮盛發展

1000

允許

21%

002152

廣電運通

400

允許

21%

002153

石基信息

200

允許

21%

002154

報 喜 鳥

300

允許

21%

002165

紅 寶 麗

400

允許

21%

002202

金風科技

2900

允許

21%

（八）拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受基金投資者的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作；

2、證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產淨值；

3、發生本基金合同規定的暫停基金資產估值情況；

4、深圳證券交易所、申購贖回代理券商、登記結算機構因異常情況無法辦理申購；

5、基金管理人認為會損害已有基金份額持有人利益的某筆申購；

6、當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應當

採取暫停接受基金申購申請的措施。

7、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述除第5項暫停申購情形時，基金管理人應當根據有關規定在指定媒介上刊登暫

停申購公告。如果基金投資者的申購申請被拒絕，被拒絕的申購款項將退還給投資者。在暫

停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理並公告，並報中國證監會備案。

（九）暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受基金投資者的贖回申請或延緩支付贖回對價：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回對價。

2、證券交易所交易時間依法決定臨時停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產淨

值。

3、深圳證券交易所、申購贖回代理機構、登記結算機構因異常情況無法辦理贖回。

4、發生本基金合同規定的暫停基金資產估值情況。

5、當前一估值日基金資產淨值 50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應當

採取暫停接受基金贖回申請的措施。

6、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述情形時，基金管理人應及時在至少一家指定媒介刊登暫停贖回公告。在暫停贖

回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理並公告，並報中國證監會備案。

（十）集合申購與其他服務

在條件許可時，基金管理人可開放集合申購，即允許多個投資者集合其持有的組合證券，

共同構成最小申購、贖回單位或其整數倍，進行申購。在不損害基金份額持有人利益的前提

下，基金管理人有權制定集合申購業務的相關規則。

基金管理人指定的代理機構可依據本基金合同開展其他服務，雙方需籤訂書面委託代理

協議，並報中國證監會備案。

（十一）基金的非交易過戶等其他業務

登記結算機構可依據其業務規則，受理基金份額的非交易過戶、凍結與解凍等業務，並

收取一定的手續費用。

（十二）基金的份額折算

基金合同生效後，為提高交易便利，本基金可以進行份額折算。

1、基金份額折算的時間

基金管理人應事先確定基金份額折算日，並依照《信息披露辦法》的有關規定提前公告。

2、基金份額折算的原則

基金份額折算由基金管理人向登記結算機構申請辦理，並由登記結算機構進行基金份額

的變更登記。

基金份額折算後，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數額將發生

調整，但調整後的基金份額持有人持有的基金份額佔基金份額總額的比例不發生變化。基金

份額折算對基金份額持有人的權益無實質性影響。基金份額折算後，基金份額持有人將按照

折算後的基金份額享有權利並承擔義務。

如果基金份額折算過程中發生不可抗力，基金管理人可延遲辦理基金份額折算。

3、基金份額折算的方法

基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。

九、基金的投資

（一）投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求與標的指數相似的投資回報。

（二）投資理念

中國經濟和資本市場將長期快速增長。指數化投資可以在有效分散風險的基礎上，以最

低的成本和較低的風險獲得市場平均回報，有助於投資者實現財富與中國經濟及資本市場同

步增長的目標。基金的標的指數具有良好的代表性、流動性與成長性，通過完全複製法跟蹤

標的指數，可以滿足投資者多種投資需求。

（三）投資範圍

本基金投資於標的指數成份股（含存託憑證）、備選成份股（含存託憑證）以跟蹤標的

指數，投資於標的指數成份股（含存託憑證）或備選成份股（含存託憑證）的投資組合資產

不低於基金資產淨值的90%。為更好地實現投資目標，本基金還可投資於新股、存託憑證、

債券、回購、權證及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以後

允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資範圍。

（四）投資策略

本基金主要採取完全複製法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建投資組

合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。

當預期指數成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，或因基金的申購

和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足

時，或其他原因導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行

適當變通和調整，從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數。

在控制風險的前提下，本基金將根據本基金的投資目標和股票投資策略，基於對基礎證

券投資價值的深入研究判斷，進行存託憑證的投資。

1、決策依據

有關法律法規、基金合同和標的指數的相關規定是基金管理人運用基金財產的決策依

據。

2、投資管理體制

本基金實行投資決策委員會領導下的基金經理負責制。投資決策委員會負責決定有關指

數重大調整的應對決策、其他重大組合調整決策以及重大的單項投資決策；基金經理負責決

定日常指數跟蹤維護過程中的組合構建、調整決策以及每日申購、贖回清單的編制決策。

3、投資程序

研究支持、投資決策、組合構建、交易執行、投資績效評估、組合維護的有機配合共同

構成了本基金的投資管理程序。嚴格的投資管理程序可以保證投資理念的正確執行，避免重

大風險的發生。

（1）研究支持：風險管理部依託公司整體研究平臺，整合外部信息以及券商等外部研

究力量的研究成果開展指數跟蹤、成份股公司行為等相關信息的搜集與分析、流動性分析、

跟蹤誤差及其歸因分析等工作，作為基金投資決策的重要依據。

（2）投資決策：投資決策委員會依據風險管理部提供的研究報告，定期召開或遇重大

事項時召開投資決策會議，決策相關事項。基金經理根據投資決策委員會的決議，每日進行

基金投資管理的日常決策。

（3）組合構建：根據標的指數情況，結合研究支持，基金經理以完全複製標的指數成

份股及其權重的方法構建組合。在追求實現基金投資目標的前提下，基金經理將採取適當的

方法，以降低買入成本、控制投資風險。

（4）交易執行：交易管理部負責具體的交易執行，同時履行一線監控的職責。

（5）投資績效評估：風險管理部定期和不定期對基金進行投資績效評估，並提供相關

報告。績效評估能夠確認組合是否實現了投資預期、組合跟蹤誤差的來源及投資策略成功與

否，基金經理可以據此檢討投資策略，進而調整投資組合。

（6）組合監控與調整：基金經理將跟蹤標的指數變動，結合成份股基本面情況、成份

股公司行為、流動性狀況、基金申購和贖回的現金流量情況以及組合投資績效評估的結果等，

採取適當的跟蹤技術對投資組合進行監控和調整，密切跟蹤標的指數。

基金管理人在確保基金份額持有人利益的前提下有權根據環境變化和實際需要對上述

投資管理程序做出調整，並在更新的招募說明書中公告。

（五）投資管理程序

1、投資組合的建立

基金管理人構建投資組合的過程主要分為三步：確定目標組合、確定建倉策略和逐步調

整。

（1）確定目標組合：基金管理人根據完全複製標的指數成份股及其權重的方法確定目

標組合。

（2）確定建倉策略：基金經理根據對成份股流動性、公司行為等因素的分析，確定合

理的建倉策略。

（3）逐步調整：根據完全複製法確定目標組合之後，基金經理在規定時間內採用適當

的手段調整實際組合直至達到跟蹤指數要求。

本基金跟蹤標的指數的投資組合資產不低於基金資產淨值的90%。本基金將在基金合同

生效之日起3個月的時間內達到這一投資比例。此後，如因標的指數成份股調整、基金申購

或贖回帶來現金等因素導致基金不符合這一投資比例的，基金管理人將在10個交易日內進

行調整。

2、日常投資組合管理

（1）成份股公司行為信息的跟蹤與分析：跟蹤標的指數成份股公司行為（如：股本變

化、分紅、停牌、復牌等）信息，以及成份股公司其他重大信息，分析這些信息對指數的影

響，進而進行組合調整分析，為投資決策提供依據。

（2）標的指數的跟蹤與分析：跟蹤標的指數編制方法的變化，確定指數變化是否與預

期一致，分析是否存在差異及差異產生的原因，為投資決策提供依據。

（3）每日申購贖回情況的跟蹤與分析：跟蹤本基金申購和贖回信息，分析其對組合的

影響。

（4）組合持有證券、現金頭寸及流動性分析：基金經理分析實際組合與目標組合的差

異及其原因，並進行成份股調整的流動性分析。

（5）組合調整：

1）利用數量化分析模型，找出將實際組合調整到目標組合的最優方案，確定組合調整

及交易策略。

2）如發生成份股變動、成份股公司合併及其他重大事項，可提請投資決策委員會召開

會議，決定基金的操作策略。

3）調整組合，達到目標組合的持倉結構。

（6）複製標的指數並核對，同時根據最新的公司行為信息預測下一交易日指數結構。

（7）對比指數與組合的每日及累計的績效數據，檢測跟蹤誤差及其趨勢。分析由於組

合每隻股票構成與指數構成的差異導致的跟蹤誤差的程度與趨勢以找出跟蹤誤差的來源，進

而決定需要對組合調整的部分及調整方法。

（8）根據指數跟蹤研究結果及當日最新組合情況進行指數分析及組合分析並進行組合

調整計算，進而制定下一個交易日的交易內容與策略。

（9）以T-1日指數成份股構成及其權重為基礎，考慮T日將會發生的上市公司變動等

情況，設計T日申購、贖回清單並公告。

3、定期投資組合管理

（1）每月

每月末，根據基金合同中基金管理費、基金託管費等的支付要求，及時檢查組合中現金

的比例，進行支付現金的準備。

每月末，在基金經理會議上對投資操作、組合、跟蹤誤差等進行分析。分析最近基金組

合與標的指數間的跟蹤偏離度情況，找出未能有效控制較大偏離的原因。

每月末，投資決策委員會可對基金的操作進行指導與決策。基金經理根據公司投資決策

委員會的決策開展下一階段的工作。

（2）標的指數調整

根據標的指數的編制規則及調整公告，基金經理依據投資決策委員會的決策，在指數成

份股調整生效前，分析並確定組合調整策略，儘量減少成份股變更帶來的跟蹤偏離度和跟蹤

誤差。

4、投資績效評估

（1）每日，基金經理分析基金的跟蹤偏離度。

（2）每月末，風險管理部對本基金的運行情況進行量化評估。

（3）每月末，基金經理根據評估報告分析當月的投資操作、組合狀況和跟蹤誤差等情

況，重點分析基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差產生原因、現金控制情況、標的指數成份股調整

前後的操作以及成份股未來可能發生的變化等。

在正常市場情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.1%，年跟蹤誤差不超過

2%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管

理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。

（六）業績比較基準

本基金的業績比較基準為標的指數。

本基金標的指數為深證

成長40

價格指數（代碼：399326）。深證

成長40

指數由深圳證

券信息公司編制，由深市具有良好成長性和行業代表性的40隻股票構成，選股關注公司業

績成長的可持續性，為追求長期投資收益的投資者提供參考。

如果指數編制單位變更或停止深證

成長40

價格指數的編制及發布，或深證

成長40

價格

指數由其他指數替代，或由於指數編制方法等重大變更導致深證

成長40

價格指數不宜繼續

作為標的指數，或證券市場有其他代表性更強、更適合投資的指數推出時，本基金管理人可

以依據維護基金份額持有人合法權益的原則，在履行適當的程序後，變更本基金的標的指數。

標的指數更換後，業績比較基準隨之變更，基金管理人可根據需要替換或刪除基金名稱

中與原標的指數相關的商號或字樣。

（七）風險收益特徵

本基金屬股票基金，預期風險與預期收益高於混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本

基金為指數型基金，主要採用完全複製法跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數、以及標的

指數所代表的股票市場相似的風險收益特徵。

（八）投資限制

本基金的投資組合將遵循以下限制：

1、進入全國銀行間同業市場的債券回購融入的資金餘額不得超過基金資產淨值的40%，

在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為1年，債券回購到期後不展期；

2、本基金參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基金所

申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

3、本基金投資權證，在任何交易日買入的總金額，不超過上一交易日基金資產淨值的

0.5%，基金持有的全部權證的市值不超過基金資產淨值的 3％，本基金管理人管理的全部基

金持有同一權證的比例不超過該權證的10％。投資於其他權證的投資比例，遵從法律法規

或監管部門的相關規定。

4、本基金不得違反基金合同中有關投資範圍、投資策略、投資比例的規定；

5、本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值的15%；因證

券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合前

款所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資。

6、本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回購

交易的，可接受質押品的資質要求應當與本基金合同約定的投資範圍保持一致；

7、本基金投資存託憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內上市交易的

股票合併計算；

8、法律法規或監管部門對上述比例限制另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起3個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的約定。在符合相關法律法規規定的前提下，除上述第5、6項外，因證券市場波動、上

市公司合併、基金規模變動、標的指數成份股調整、基金申購或贖回帶來現金等非本基金管

理人的因素致使基金的投資組合不符合上述規定的投資比例的，基金管理人應當在10個交

易日內進行調整。法律法規或監管部門另有規定的，從其規定。

若法律法規或監管部門取消上述限制，履行適當程序後，本基金投資可不受上述規定限

制。

（九）禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，本基金禁止從事下列行為：

1、承銷證券；

2、違反規定向他人貸款或者提供擔保；

3、從事承擔無限責任的投資；

4、買賣其他基金份額，但是國務院證券監督管理機構另有規定的除外；

5、向其基金管理人、基金託管人出資；

6、從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

7、法律、行政法規和國務院證券監督管理機構規定禁止的其他活動。

（十）基金管理人代表基金行使股東權利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東權利，保護基金份額持有人的

利益；

2、不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經營管理；

3、有利於基金財產的安全與增值；

4、不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三人牟取任何

不當利益。

（十一）基金的融資、融券

本基金可以根據有關法律法規和政策的規定進行融資、融券。

（十二）基金投資組合報告

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺

漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金託管人中國

農業銀行

根據基金合同規定，於2019年7月22日覆核了本報告中的財

務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，保證覆核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏。

本投資組合報告所載數據截至2019年3月31日，本報告中所列財務數據未經審計。

1、報告期末基金資產組合情況

序號

項目

金額（元）

佔基金總資產的比

例（%）

1

權益投資

128,618,542.71

98.40

其中：股票

128,618,542.71

98.40

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-

其中：債券

-

-

資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

其中：買斷式回購的買入返

售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

1,957,749.14

1.50

8

其他資產

134,776.88

0.10

9

合計

130,711,068.73

100.00

2、報告期末按行業分類的股票投資組合

2.1報告期末指數投資按行業分類的股票投資組合

代碼

行業類別

公允價值（元）

佔基金資產淨值比

例(%)

A

農、林、牧、漁業

6,605,765.40

5.07

B

採礦業

-

-

C

製造業

72,319,924.28

55.46

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供

應業

-

-

E

建築業

637,233.40

0.49

F

批發和零售業

2,310,212.08

1.77

G

交通運輸、倉儲和郵政業

982,408.00

0.75

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟體和信息技術服務

業

32,931,845.68

25.25

J

金融業

-

-

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

10,866,278.08

8.33

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

1,074,774.00

0.82

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

615,030.00

0.47

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

合計

128,343,470.92

98.41

2.2報告期末積極投資按行業分類的股票投資組合

代碼

行業類別

公允價值（元）

佔基金資產淨值比例

(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

採礦業

-

-

C

製造業

107,825.85

0.08

D

電力、熱力、燃氣及水生產

和供應業

-

-

E

建築業

-

-

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟體和信息技術

服務業

32,902.94

0.03

J

金融業

134,343.00

0.10

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理

業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務

業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

合計

275,071.79

0.21

2.3報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

無。

3、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票明細

3.1報告期末指數投資按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號

股票代碼

股票名稱

數量（股）

公允價值（元）

佔基金資

產淨值比

例（%）

1

300059

東方財富

687,267

13,319,234.46

10.21

2

002415

海康威視

339,424

11,903,599.68

9.13

3

002475

立訊精密

421,999

10,465,575.20

8.03

4

002027

分眾傳媒

1,322,904

8,294,608.08

6.36

5

002202

金風科技

465,076

6,766,855.80

5.19

6

002714

牧原股份

104,340

6,605,765.40

5.07

7

002236

大華股份

291,170

4,781,011.40

3.67

8

002466

天齊鋰業

126,800

4,458,288.00

3.42

9

000413

東旭光電

730,664

4,413,210.56

3.38

10

300136

信維通信

147,700

4,256,714.00

3.26

3.2、報告期末積極投資按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名股票投資明

細

序號

股票代碼

股票名稱

數量（股）

公允價值（元）

佔基金資產淨值比例（%）

1

002958

青農商行

17,700

134,343.00

0.10

2

300762

上海瀚訊

1,233

82,475.37

0.06

3

300766

每日互動

1,193

32,902.94

0.03

4

002952

亞世光電

514

25,350.48

0.02

4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合

無。

5、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排名的前五名債券投資明細

無。

6、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

無。

7、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

無。

8、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排名的前五名權證投資明細

無。

9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

（1）報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

無。

（2）本基金投資股指期貨的投資政策

無。

10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

（1）本期國債期貨投資政策

無。

（2）報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

無。

（3）本期國債期貨投資評價

無。

11、投資組合報告附註

（1）本基金投資的前十名證券的發行未出現本期被監管部門立案調查，或在報告編制

日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

（2）本基金投資的前十名股票中，沒有投資於超出基金合同規定的備選股票庫之外的

股票。

（3）其他資產構成

序號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

1,297.26

2

應收證券清算款

133,086.16

3

應收股利

-

4

應收利息

393.46

5

應收申購款

-

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

134,776.88

（4）報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

（5）報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

（5.1）報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

無。

（5.2）報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

無。

（6）投資組合報告附註的其他文字描述部分

由於四捨五入原因，分項之和與合計可能有尾差。

十、基金的業績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投

資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

（一）自基金合同生效日（為2010年12月21日）至2019年3月31日基金合同生效

以來完整會計年度的基金份額淨值增長率投資業績以及與同期業績比較基準收益率的比較：

階段

淨值增長

率

①

淨值增長

率標準差

②

業績比較

基準收益

率

③

業績比

較基準

收益率

標準差

④

①－③

②－④

2010.12.21-2010.12.31

0.50%

0.50%

-0.81%

1.53%

1.31%

-1.03%

2011.01.01-2011.12.31

-27.96%

1.19%

-28.82%

1.28%

0.86%

-0.09%

2012.01.01-2012.12.31

0.83%

1.30%

-0.07%

1.32%

0.90%

-0.02%

2013.01.01-2013.12.31

4.11%

1.34%

2.11%

1.37%

2.00%

-0.03%

2014.01.01-2014.12.31

1.86%

1.20%

1.32%

1.22%

0.54%

-0.02%

2015.01.01-2015.12.31

47.78%

2.36%

53.94%

2.60%

-6.16%

-0.24%

2016.01.01-2016.12.31

-18.99%

1.73%

-21.35%

1.82%

2.36%

-0.09%

2017.01.01-2017.12.31

13.52%

0.97%

11.45%

0.98%

2.07%

-0.01%

2018.01.01-2018.12.31

-41.31%

1.63%

-39.77%

1.73%

-1.54%

-0.10%

2019.01.01-2019.03.31

44.52%

1.94%

44.96%

1.99%

-0.44%

-0.05%

2010.12.21-2019.03.31

-11.70%

1.54%

-14.77%

1.62%

3.07%

-0.08%

（二）自基金合同生效以來基金份額增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的

比較：

深證

成長40

ETF基金累計份額淨值增長率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比

圖

（2010年12月21日至2019年3月31日）

說明: CN_50090000_159906_FB030010_20190003_02.sub_zjjhtsxyljjljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj_fhb_qr.20190331.jpg

註：本基金合同規定，基金管理人應當自基金合同生效之日起三個月內使基金的投資組

合比例符合基金合同的約定。建倉期結束時，本基金的投資組合比例符合基金合同的約定。

十一、基金的財產

（一）基金資產總值

基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項以及其他資

產的價值總和。

（二）基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的金額。

（三）基金財產的帳戶

本基金以基金名義開立銀行存款帳戶，以基金託管人的名義開立證券交易清算資金的結

算備付金帳戶，以基金託管人和本基金聯名的方式開立基金證券帳戶，以本基金的名義開立

銀行間債券託管帳戶。開立的基金專用帳戶與基金管理人、基金託管人、基金銷售機構和登

記結算機構自有的財產帳戶以及其他基金財產帳戶相獨立。

（四）基金財產的處分

基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和代銷機構的固有財產，並由基金託管人保管。

基金管理人、基金託管人因基金財產的管理、運用或者其他情形而取得的財產和收益歸入基

金財產。基金管理人、基金託管人可以按基金合同的約定收取管理費、託管費以及基金合同

約定的其他費用。基金管理人、基金託管人以其自有財產承擔法律責任，其債權人不得對基

金財產行使請求凍結、扣押和其他權利。

基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算

的，基金財產不屬於其清算財產。

基金財產的債權，不得與基金管理人、基金託管人固有財產的債務相抵銷；不同基金財

產的債權債務，不得相互抵銷。

除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定處分外，基金財產不得被處分。非因基金

財產本身承擔的債務，不得對基金財產強制執行。

十二、基金資產的估值

（一）估值目的

基金資產估值的目的是客觀、準確地反映基金相關金融資產的公允價值，並為基金份額

提供計價依據。

（二）估值日

本基金的估值日為相關的證券交易場所的正常交易日，以及國家法律法規規定需要對外

披露基金淨值的非交易日。

（三）估值對象

基金依法擁有的股票、存託憑證、債券、權證及其他基金資產和負債。

（四）估值原則

1、對存在活躍市場的投資品種，如估值日有市價的，應採用市價確定公允價值；估值

日無市價，但最近交易日後經濟環境未發生重大變化且證券發行機構未發生影響證券價格的

重大事件的，應採用最近交易市價確定公允價值。

2、對存在活躍市場的投資品種，如估值日無市價，且最近交易日後經濟環境發生了重

大變化或證券發行機構發生了影響證券價格的重大事件，使潛在估值調整對前一估值日的基

金資產淨值的影響在0.25％以上的，應參考類似投資品種的現行市價及重大變化等因素，調

整最近交易市價，確定公允價值。

3、當投資品種不再存在活躍市場，且其潛在估值調整對前一估值日的基金資產淨值的

影響在0.25％以上的,應採用市場參與者普遍認同，且被以往市場實際交易價格驗證具有可

靠性的估值技術，確定投資品種的公允價值。

（五）估值方法

1、股票估值方法：

（1）上市股票的估值：

上市流通股票按估值日其所在證券交易所的收盤價估值；估值日無交易的，且最近交易

日後經濟環境未發生重大變化，以最近交易日的收盤價估值；如果估值日無交易，且最近交

易日後經濟環境發生了重大變化的，將參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整

最近交易日收盤價，確定公允價值進行估值。

（2）未上市股票的估值：

① 首次發行未上市的股票，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公

允價值的情況下，按成本價估值；

② 送股、轉增股、配股和公開增發新股等發行未上市的股票，按估值日在證券交易所

上市的同一股票的估值價格進行估值；

③ 首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市後，按估值日在證券交

易所上市的同一股票的估值價格進行估值；

④ 非公開發行的且在發行時明確一定期限鎖定期的股票，按監管機構或行業協會有關

規定確定公允價值。

（3）在任何情況下，基金管理人如採用本項第（1）－（2）小項規定的方法對股票進

行估值，均應被認為採用了適當的估值方法。但是，如果基金管理人認為按本項第（1）－

（2）小項規定的方法對股票進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可根據具體

情況，並與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。

（4）國家有最新規定的，按其規定進行估值。

2、債券估值方法：

（1）在證券交易所市場掛牌交易且實行淨價交易的債券按估值日收盤價估值；估值日

沒有交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化，按最近交易日的收盤價估值；如果

估值日無交易，且最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，將參考類似投資品種的現行市

價及重大變化因素，調整最近交易日收盤價，確定公允價值進行估值。

（2）在證券交易所市場掛牌交易且未實行淨價交易的債券按估值日收盤價減去債券收

盤價中所含的債券應收利息得到的淨價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日後經濟

環境未發生重大變化，按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息得到

的淨價估值；如果估值日無交易，且最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，將參考類似

投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易日收盤價，確定公允價值進行估值。

（3）首次發行未上市債券採用估值技術確定的公允價值進行估值，在估值技術難以可

靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

（4）交易所以大宗交易方式轉讓的資產支持證券，採用估值技術確定公允價值，在估

值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本進行後續計量。

（5）在全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，採用估值技

術確定公允價值。

（6）同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。

（7）在任何情況下，基金管理人如採用本項第（1）－（6）小項規定的方法對債券進

行估值，均應被認為採用了適當的估值方法。但是，如果基金管理人認為按本項第（1）－

（6）小項規定的方法對債券進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人在綜合考慮

市場成交價、市場報價、流動性、收益率曲線等多種因素基礎上形成的債券估值，基金管理

人可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。

（8）國家有最新規定的，按其規定進行估值。

3、權證估值方法：

（1）基金持有的權證，從持有確認日起到賣出日或行權日止，上市交易的權證按估值

日在證券交易所掛牌的該權證的收盤價估值；估值日沒有交易的，且最近交易日後經濟環境

未發生重大變化，按最近交易日的收盤價估值；如最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，

可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。

（2）首次發行未上市的權證，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量

公允價值的情況下，按成本估值。

（3）因持有股票而享有的配股權，以及停止交易、但未行權的權證，採用估值技術確

定公允價值進行估值。

（4）在任何情況下，基金管理人如採用本項第（1）－（3）項規定的方法對權證進行

估值，均應被認為採用了適當的估值方法。但是，如果基金管理人認為按本項第（1）－（3）

項規定的方法對權證進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可根據具體情況，並

與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。

（5）國家有最新規定的，按其規定進行估值。

4、本基金投資存託憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。

5、衍生品等其他有價證券等資產按國家有關規定進行估值。

（六）估值程序

基金日常估值由基金管理人進行。基金份額淨值由基金管理人完成估值後，將估值結果

以書面形式或其他約定的形式報給基金託管人，基金託管人按基金合同規定的估值方法、時

間、程序進行覆核，基金託管人覆核無誤後籤章返回給基金管理人，由基金管理人依據本基

金合同和有關法律法規的規定予以公布。月末、年中和年末估值覆核與基金會計帳目的核對

同時進行。

（七）估值錯誤的處理

基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、

及時性。

本基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、差錯類型

本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人或登記結算機構或代銷機構或投

資者自身的過錯造成差錯，導致其他當事人遭受損失的，差錯的責任人應當對由於該差錯遭

受損失的當事人（「受損方」）按下述「差錯處理原則」給予賠償，承擔賠償責任。

上述差錯的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、系

統故障差錯、下達指令差錯等；對於因技術原因引起的差錯，若系同行業現有技術水平不能

預見、不能避免、不能克服，則屬不可抗力，按照下述規定執行。

由於不可抗力原因造成投資者的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差錯，因不可抗

力原因出現差錯的當事人不對其他當事人承擔賠償責任，但因該差錯取得不當得利的當事人

仍應負有返還不當得利的義務。

2、差錯處理原則

（1）差錯已發生，但尚未給當事人造成損失時，差錯責任方應及時協調各方，及時進

行更正，因更正差錯發生的費用由差錯責任方承擔；由於差錯責任方未及時更正已產生的差

錯，給當事人造成損失的，由差錯責任方承擔；若差錯責任方已經積極協調，並且有協助義

務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責任。差錯責任方應對

更正的情況向有關當事人進行確認，確保差錯已得到更正；

（2）差錯的責任方對可能導致有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，並且

僅對差錯的有關直接當事人負責，不對第三方負責；

（3）因差錯而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但差錯責任方仍

應對差錯負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利造成其他當事

人的利益損失，則差錯責任方應賠償受損方的損失，並在其支付的賠償金額的範圍內對獲得

不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分

不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當得利返還

的總和超過其實際損失的差額部分支付給差錯責任方；

（4）差錯調整採用儘量恢復至假設未發生差錯的正確情形的方式；

（5）差錯責任方拒絕進行賠償時，如果因基金管理人的行為造成基金財產損失時，基

金託管人應為基金的利益向基金管理人追償，如果因基金託管人的行為造成基金財產損失

時，基金管理人應為基金的利益向基金託管人追償。基金管理人和託管人之外的第三方造成

基金財產的損失，並拒絕進行賠償時，由基金管理人負責向差錯方追償；

（6）如果出現差錯的當事人未按規定對受損方進行賠償，並且依據法律法規、基金合

同或其他規定，基金管理人自行或依據法院判決、仲裁裁決對受損方承擔了賠償責任，則基

金管理人有權向有責任的當事人進行追索，並有權要求其賠償或補償由此發生的費用和遭受

的損失；

（7）按法律法規規定的其他原則處理差錯。

3、差錯處理程序

差錯被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明差錯發生的原因，列明所有的當事人，並根據差錯發生的原因確定差錯的責

任方；

（2）根據差錯處理原則或當事人協商的方法對因差錯造成的損失進行評估；

（3）根據差錯處理原則或當事人協商的方法由差錯的責任方進行更正和賠償損失；

（4）根據差錯處理的方法，需要修改基金登記結算機構交易數據的，由基金登記結算

機構進行更正，並就差錯的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額淨值差錯處理的原則和方法

（1）當基金份額淨值小數點後3位以內（含第3位）發生差錯時，視為基金份額淨值

錯誤；基金份額淨值出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金託管人，並採取

合理的措施防止損失進一步擴大；當錯誤達到或超過基金資產淨值的0.25%時，基金管理公

司應當及時通知基金託管人並報中國證監會；當錯誤偏差達到基金份額淨值的0.5%時，基

金管理人應當公告、通報基金託管人並報中國證監會備案；當發生淨值計算錯誤時，由基金

管理人負責處理，由此給基金份額持有人和基金造成損失的，應由基金管理人先行賠付，基

金管理人按差錯情形，有權向其他當事人追償。

（2）當基金份額淨值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行賠償時，基

金管理人和基金託管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任，經確認後按以下條款進行賠

償：

① 本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關的會計問題，如經雙方

在平等基礎上充分討論後，尚不能達成一致時，按基金會計責任方的建議執行，由此給基金

份額持有人和基金造成的損失，由基金管理人負責賠付；

② 若基金管理人計算的基金份額淨值已由基金託管人覆核確認後公告，而且基金託管

人未對計算過程提出疑義或要求基金管理人書面說明，份額淨值出錯且造成基金份額持有人

損失的，應根據法律法規的規定對投資者或基金支付賠償金，就實際向投資者或基金支付的

賠償金額，其中基金管理人承擔50%，基金託管人承擔50%；

③ 如基金管理人和基金託管人對基金份額淨值的計算結果，雖然多次重新計算和核對，

尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額淨值的情形，以基金管理人的計算結果對

外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基金管理人負責賠付；

④ 由於基金管理人提供的信息錯誤，進而導致基金份額淨值計算錯誤而引起的基金份

額持有人和基金的損失，由基金管理人負責賠付。

（3）基金管理人和基金託管人由於各自技術系統設置而產生的淨值計算尾差，以基金

管理人計算結果為準。

（4）前述內容如法律法規或者監管部門另有規定的，從其規定。如果行業有通行做法，

雙方當事人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。

（八）暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；

3、佔基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變，而基金管理人為保障基金份額持

有人的利益，已決定延遲估值時；

4、當前一估值日基金資產淨值 50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商一致的；

5、中國證監會和基金合同認定的其他情形。

（九）基金淨值的確認

用於基金信息披露的基金資產淨值和基金份額淨值由基金管理人負責計算，基金託管人

負責進行覆核。基金管理人應於每個工作日交易結束後將當日的淨值計算結果發送給基金託

管人。基金託管人對淨值計算結果覆核確認後發送給基金管理人，由基金管理人依據本基金

合同和有關法律法規的規定對基金淨值予以公布。

基金份額淨值的計算精確到0.001元，小數點後第四位四捨五入。國家另有規定的，從

其規定。

（十）特殊情形的處理

1、基金管理人或基金託管人按股票估值方法的第（3）項、債券估值方法的第（7）項、

權證估值方法的第（4）項進行估值時，所造成的誤差不作為基金資產估值錯誤處理。

2、由於證券交易所及登記結算公司發送的數據錯誤，有關會計制度變化或由於其他不

可抗力原因，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措施進行檢查，但

是未能發現該錯誤而造成的基金份額淨值計算錯誤，基金管理人、基金託管人可以免除賠償

責任。但基金管理人、基金託管人應積極採取必要的措施消除由此造成的影響。

十三、基金的費用與稅收

（一）基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金託管人的託管費；

3、基金合同生效後的信息披露費用；

4、基金份額持有人大會費用；

5、基金合同生效後與基金有關的會計師費和律師費；

6、基金的證券交易費用；

7、基金財產撥劃支付的銀行費用；

8、基金上市費及年費；

9、基金收益分配中發生的費用；

10、基金的指數使用費；

11、按照國家有關規定可以在基金財產中列支的其他費用。

（二）上述基金費用由基金管理人在法律法規規定的範圍內按照合理價格確定，法律法

規和基金合同另有規定時從其規定。

（三）基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產淨值的年費率計提。計算方法如下：

H＝E×年管理費率÷當年天數，本基金年管理費率為0.5%

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日基金資產淨值

基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃付指令，

經基金託管人覆核後於次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人，若

遇法定節假日、休息日，支付日期順延。

2、基金託管人的託管費

在通常情況下，基金託管費按前一日基金資產淨值的年費率計提。計算方法如下：

H＝E×年託管費率÷當年天數，本基金年託管費率為0.1%

H為每日應計提的基金託管費

E為前一日基金資產淨值

基金託管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金託管費劃付指令，

經基金託管人覆核後於次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金託管人，若

遇法定節假日、休息日，支付日期順延。

3、標的指數使用許可費

基金標的指數使用許可費按前一日基金資產淨值的年費率計提。計算方法如下：

H＝E×標的指數使用許可費年費率÷當年天數，根據基金管理人與標的指數供應商籤訂

的相應指數許可協議的規定，本基金標的指數使用許可費年費率為0.03%。

H為每日應計提的基金標的指數使用許可費

E為前一日基金資產淨值

自基金合同生效之日起，指數使用許可費每日計算，逐日累計，按季支付。若本基金當

季日均基金資產淨值大於人民幣 5000 萬元時，許可使用費的收取下限為每季度人民幣 3.5

萬元， 不足3.5萬元時按照3.5萬元收取；若本基金當季日均基金資產淨值小於或等於人民

幣5000萬元時，無許可使用費的收取下限。若計費期間不足一季度的，則根據實際天數按

比例計算該計費期間的收取下限。

4、上述（一）中3到11項費用根據其他有關法律法規及相應協議的規定，按費用支出

金額列入或攤入當期基金費用，由基金託管人從基金財產中支付。

（四）不列入基金費用的項目

基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損

失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。基金募集期間所發生的

信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產中支付，基金收取認購費的，可

以從認購費中列支。

（五）基金管理人和基金託管人可根據基金髮展情況調整基金管理費率和基金託管費

率。降低基金管理費率和基金託管費率，無須召開基金份額持有人大會。基金管理人必須依

照有關規定最遲於新的費率實施日前在指定媒介上刊登公告。

（六）基金稅收

基金和基金份額持有人根據國家法律法規的規定，履行納稅義務。

十四、基金收益與分配

（一） 基金利潤的構成

基金利潤包括：基金投資所得紅利、股息、債券利息、票據投資收益、買賣證券差價、

銀行存款利息以及其他收入等。因運用基金財產帶來的成本或費用的節約計入利潤。

（二）基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益

的孰低數。

（三）收益分配原則

本基金收益分配應遵循下列原則：

1、本基金的每份基金份額享有同等分配權；

2、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為4次，每次分

配比例不得低於收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的10%；若基金合同生效不滿3

個月，可不進行收益分配；

3、當基金份額淨值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上時，可進行收益分配。

在收益評價日，基金管理人計算基金份額淨值增長率和標的指數同期增長率。基金份額淨值

增長率為收益評價日基金份額淨值與基金上市前一日基金份額淨值之比減去1乘以100%

（期間如發生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算）；標的指數同期增長

率為收益評價日標的指數收盤值與基金上市前一日標的指數收盤值之比減去1乘以100%

（期間如發生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算）。

4、本基金收益分配採取現金分紅方式；

5、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截至基金收益分配基準日可供分配利潤、基金收益分配對

象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

（五）收益分配方案的確定、公告與實施

1、本基金收益分配方案由基金管理人擬定、由基金託管人覆核後確定，依照《信息披

露辦法》的有關規定在指定媒介公告。

2、本基金收益分配的發放日距離收益分配基準日的時間不超過15個工作日。在分配方

案公布後（依據具體方案的規定），基金管理人就支付的現金紅利向基金託管人發送劃款指

令，基金託管人按照基金管理人的指令及時進行分紅資金的劃付。

3、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

（六）收益分配中發生的費用

收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資者自行承擔。

十五、基金的會計與審計

（一）基金的會計政策

1、基金管理人為本基金的會計責任方；

2、本基金的會計年度為公曆每年的1月1日至12月31日，如果基金合同生效所在的

會計年度，基金合同生效少於2個月，可以併入下一個會計年度；

3、本基金的會計核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；

4、會計制度執行國家有關的會計制度；

5、本基金獨立建帳、獨立核算；

6、基金管理人及基金託管人分別保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的會計核算，

按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金託管人定期與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對並書面確認。

（二）基金的審計

1、基金管理人聘請具有從事證券、期貨相關業務資格的會計師事務所及其註冊會計師

對本基金年度財務報表及其他規定事項進行審計。會計師事務所及其註冊會計師與基金管理

人、基金託管人相互獨立。

2、會計師事務所更換經辦註冊會計師時，應事先徵得基金管理人和基金託管人同意。

3、基金管理人（或基金託管人）認為有充足理由更換會計師事務所，經基金託管人（或

基金管理人）同意，更換會計師事務所需按照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告。

十六、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、基金合同

及其他有關規定。

（二）信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人大會的基金

份額持有人及其日常機構等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律法規和中國

證監會的規定披露基金信息，並保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡明

性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過中國

證監會指定的全國性報刊（以下簡稱「指定報刊」）及指定網際網路網站（以下簡稱「指定網

站」）等媒介披露，並保證基金投資人能夠按照基金合同約定的時間和方式查閱或者複製公

開披露的信息資料。

（三）本基金信息披露義務人在承諾公開披露的基金信息時，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金份額銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

（四）本基金公開披露的信息應採用中文文本。如同時採用外文文本的，基金信息披露

義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文本為準。

本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。

（五）公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

1、招募說明書、基金合同、託管協議、基金產品資料概要

基金募集申請經中國證監會核准後，基金管理人在基金份額發售3日前，將招募說明書、

基金合同摘要登載在指定媒介和基金管理人網站上；基金管理人、基金託管人應當將基金合

同、託管協議登載在網站上。

（1）基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資人決策的全部事項，說明基金

認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人

服務等內容。《基金合同》生效後，基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人應

當在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載在指定網站上；基金招募說明書其他信息發

生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募

說明書。

（2）基金合同是界定基金合同當事人的各項權利、義務關係，明確基金份額持有人大

會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的法律文

件。

（3）託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等活動

中的權利、義務關係的法律文件。

（4）基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用於向投資者提供簡明的基金

概要信息。《基金合同》生效後，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理人應

當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，並登載在指定網站及基金銷售機構網站或營業

網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運

作的，基金管理人不再更新基金產品資料概要。

2、發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制發售公告，並在披露招募說明書的當日

登載於指定媒介上。

3、基金合同生效公告

基金管理人應當在本基金合同生效的次日在指定媒介上登載基金合同生效公告。

4、基金份額折算日公告、基金份額折算結果公告

基金管理人確定基金份額折算日，並至少提前3個工作日將基金份額折算日公告登載於

指定媒介上。

基金份額進行折算並由登記結算機構完成基金份額的變更登記後，基金管理人將在3

個工作日內將基金份額折算結果公告登載於指定媒介上。

5、基金開始申購、贖回公告

基金管理人應於申購開始日、贖回開始日前2日在指定媒介上公告。

6、基金份額上市交易公告書

基金份額獲準在證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上市交易前至少3

個工作日，將基金份額上市交易公告書登載在指定媒介上。

7、基金淨值信息

《基金合同》生效後，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周

在指定網站披露一次基金份額淨值和基金份額累計淨值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回後，基金管理人應當在不晚於每個開放日的次日，通

過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的基金份額淨值和基金份額累計淨

值。

基金管理人應當在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在指定網站披露半年度和年度

最後一日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

8、申購、贖回清單

在開始辦理基金份額申購或者贖回之後，基金管理人應當在每個開放日，通過網站、基

金份額發售網點以及其他媒介公告當日的申購、贖回清單。

9、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登載

在指定網站上，並將年度報告提示性公告登載在指定報刊上。基金年度報告中的財務會計報

告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告登

載在指定網站上，並將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報

告登載在指定網站上，並將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者

年度報告。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形, 為保障

其他投資者利益, 基金管理人至少應當在定期報告「影響投資者決策的其他重要信息」項下

披露該投資者的類別、報告期末持有份額及佔比、報告期內持有份額變化情況及本基金的特

有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

本基金持續運作過程中, 應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及

其流動性風險分析等。

10、臨時報告

本基金髮生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，並登載在指

定報刊和指定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響

的下列事件：

（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

（2）《基金合同》終止、基金清算；

（3）轉換基金運作方式、基金合併；

（4）更換基金管理人、基金託管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所；

（5）基金管理人委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基

金託管人委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事項；

（6）基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；

（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人變更；

（8）基金募集期延長或提前結束募集；

（9）基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金託管人專門基金託管部門負責人發

生變動；

（10）基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、基金託

管人專門基金託管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之三十；

（11）涉及基金財產、基金管理業務、基金託管業務的訴訟或仲裁；

（12）基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行政

處罰、刑事處罰，基金託管人或其專門基金託管部門負責人因基金託管業務相關行為受到重

大行政處罰、刑事處罰；

（13）基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制

人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大

關聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外；

（14）基金收益分配事項；

（15）管理費、託管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更；

（16）基金份額淨值計價錯誤達基金份額淨值百分之零點五；

（17）本基金開始辦理申購、贖回；

（18）本基金申購、贖回費率及其收費方式發生變更；

（19）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

（20）基金變更標的指數；

（21）基金份額停牌、復牌、暫停上市、恢復上市或終止上市；

（22）調整最小申購贖回單位、申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；

（23）基金推出新業務或服務；

（24）發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等其他重大事項；

（25）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重

大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。

11、澄清公告

在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基

金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權益的，相關

信息披露義務人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，並將有關情況立即報告中國證監

會、基金上市交易的證券交易所。

12、基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會核准或者備案，並予以公告。

召開基金份額持有人大會的，召集人應當至少提前30日公告基金份額持有人大會的召開時

間、會議形式、審議事項、議事程序和表決方式等事項。

基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會，基金管理人、基金託管人對基金份

額持有人大會決定的事項不依法履行信息披露義務的，召集人應當履行相關信息披露義務。

13、清算報告

基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進行清算並作

出清算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，並將清算報告提示性公

告登載在指定報刊上。

14、本基金投資存託憑證的信息披露依照境內上市交易的股票執行。

15、中國證監會規定的其他信息。

（六）信息披露事務管理

基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人

員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容與

格式準則等法律法規的規定。

基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定，對基金

管理人編制的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份額申購贖回對價、基金定期報告、更新

的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行覆核、審

查，並向基金管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金託管人應當在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。基金管理人、

基金託管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，並保證相關報送信

息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金託管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據需要在其他公共

媒介披露信息，但是其他公共媒介、基金上市交易的證券交易所網站不得早於指定媒介披露

信息，並且在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

基金管理人、基金託管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼於為投資者決策提供

有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者。不影響基金正常投資操作的前提

下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中國證監會及自律規則的相關規定。

前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不得從基金財產中列支。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構，應

當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到《基金合同》終止後10年。

（七）信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法規規定將信

息置備於各自住所、基金上市交易的證券交易所、供社會公眾查閱、複製。

（八）本基金信息披露事項以法律法規規定及本章節約定的內容為準。

十七、風險揭示

（一）市場風險

本基金主要投資於證券市場，而證券市場價格受政治、經濟、投資心理和交易制度等各

種因素的影響會產生波動，從而對本基金投資產生潛在風險，導致基金收益水平發生波動。

1、政策風險

貨幣政策、財政政策、產業政策等國家宏觀經濟政策的變化對證券市場產生一定影響，

從而導致投資對象價格波動，影響基金收益而產生的風險。

2、經濟周期風險

證券市場是國民經濟的晴雨表，而經濟運行則具有周期性的特點。隨宏觀經濟運行的周

期性變化，基金所投資於證券的收益水平也會隨之變化，從而產生風險。

3、利率風險

金融市場利率的變化直接影響著債券的價格和收益率，也會影響企業的融資成本和利

潤，進而影響基金持倉證券的收益水平。

4、購買力風險

基金收益的一部分將通過現金形式來分配，而現金可能因為通貨膨脹的影響而使購買力

下降，從而使基金的實際投資收益下降。

5、國際競爭風險

隨著中國市場開放程度的提高，上市公司的發展必然要受到國際市場同類技術或同類產

品公司的強有力競爭，部分上市公司有可能不能適用新的行業形勢而業績下滑。尤其是中國

加入WTO以後，中國境內公司將面臨前所未有的市場競爭，上市公司在這些因素的影響下

將存在更大不確定性。

6、上市公司經營風險

上市公司的經營狀況受多種因素的影響，如管理能力、行業競爭、市場前景、技術更新、

財務狀況、新產品研究開發等都會導致公司盈利發生變化。如果基金所投資的上市公司經營

不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用於分配的利潤減少，使基金投資收益下降。

（二）本基金特有的風險

1、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數並不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市場

的平均回報率可能存在偏離。

2、標的指數波動的風險

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心理

和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，產生

風險。

3、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險

由於標的指數調整成份股或變更編制方法、標的指數成份股發生配股或增發等行為導致

成份股在標的指數中的權重發生變化、成份股派發現金紅利、新股市值配售、成份股停牌或

摘牌、流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組合以及與基金運作相關的費用等因素使

本基金產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

4、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險

儘管本基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定

範圍內，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同於基金份額淨值的

情形，即存在價格折溢價的風險。

5、IOPV計算錯誤的風險

證券交易所計算並發布基金份額參考淨值（IOPV），供投資者交易、申購、贖回基金份

額時參考。IOPV與實時的基金份額淨值可能存在差異，IOPV計算也可能出現錯誤。投資

者若參考IOPV進行投資決策可能導致損失，需投資者自行承擔後果。

6、投資者贖回失敗的風險

基金管理人可能根據成份股市值規模變化等因素調整最小申購、贖回單位，由此可能導

致投資者按原最小申購、贖回單位申購併持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購、贖

回單位全部贖回。

7、基金份額贖回對價的變現風險

本基金贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額等。在組合證券變現過程中，由於

市場變化、部分成份股流動性差等因素，導致投資者變現後的價值與贖回時贖回對價的價值

有差異，存在變現風險。

8、單一投資者集中度較高的風險

由於投資者的申購贖回行為可能導致本基金的單一投資者持有的份額佔本基金總份額

的比例較高，該單一投資者的申購贖回行為可能影響本基金的投資運作，從而對基金收益產

生不利影響。

（三）流動性風險

流動性風險是指基金管理人未能以合理價格及時變現基金資產以支付投資者贖回款項

的風險，流動性風險管理的目標則是確保基金組合資產的變現能力與投資者贖回需求的匹配

與平衡。

（1）基金申購、贖回安排

本基金的申購、贖回安排詳見本招募說明書「八、基金份額的申購、贖回與轉換」章節。

（2）擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

本基金的投資市場主要為證券交易所、全國銀行間債券市場等流動性較好的規範交易場

所，主要投資於具有良好流動性的金融工具，同時本基金基於分散投資的原則在行業和個券

方面進行合理配置，綜合評估在正常市場環境下本基金的流動性風險適中。

（33）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

在市場大幅波動、流動性枯竭等極端情況下發生無法應對投資者巨額贖回的情形時，基

金管理人將以保障投資者合法權益為前提，嚴格按照法律法規及基金合同的規定，謹慎選取

流動性風險管理工具作為輔助措施。對於各類流動性風險管理工具的使用，基金管理人將依

照嚴格審批、審慎決策的原則，及時有效地對風險進行監測和評估，使用前經過內部審批程

序並與基金託管人協商一致。在實際運用各類流動性風險管理工具時，投資者的贖回申請、

贖回款項支付等可能受到相應影響，基金管理人將嚴格依照法律法規及基金合同的約定進行

操作，全面保障投資者的合法權益。

（四）本基金的投資範圍包括存託憑證，除與其他僅投資於滬深市場股票的基金所面臨

的共同風險外，本基金還可能面臨存託憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與

存託憑證發行機制相關的風險，包括存託憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地

位、享有權利等方面存在差異可能引發的風險；存託憑證持有人在分紅派息、行使表決權等

方面的特殊安排可能引發的風險；存託協議自動約束存託憑證持有人的風險；因多地上市造

成存託憑證價格差異以及波動的風險；存託憑證持有人權益被攤薄的風險；存託憑證退市的

風險；已在境外上市的基礎證券發行人，在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的風

險；境內外法律制度、監管環境差異可能導致的其他風險。

（五）操作或技術風險

相關當事人在業務各環節操作過程中，因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤

或違反操作規程等原因可能引致風險，例如，越權違規交易、會計部門欺詐、交易錯誤、IT

系統故障等風險。

在交易型開放式基金的各種交易行為或者後臺運作中，可能因為技術系統的故障或者差

錯而影響交易的正常進行或者導致投資者的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理

人、基金託管人、銷售機構、證券交易所、證券登記結算機構等。

（六）不可抗力風險

戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現，將會嚴重影響證券市場的運行，可能導致基金

資產遭受損失。基金管理人、基金託管人、證券交易所、證券登記結算機構和銷售代理機構

等可能因不可抗力無法正常工作，從而影響基金的各項業務按正常時限完成；金融市場危機、

行業競爭、代理機構違約等超出基金管理人自身直接控制能力之外的風險，可能導致基金或

者基金份額持有人利益受損。

十八、基金合同的變更、終止與基金財產清算

（一）基金合同的變更

1、按照法律法規或本基金合同的規定，基金合同變更內容對基金合同當事人權利、義

務產生重大影響的，應當召開基金份額持有人大會，基金合同變更的內容應經基金份額持有

人大會決議通過，並依法報中國證監會核准，自中國證監會核准之日起生效。

下列涉及到基金合同內容變更的事項應召開基金份額持有人大會並經基金份額持有人

大會決議同意：

（1）終止基金合同；

（2）轉換基金運作方式；

（3）變更基金類別；

（4）變更基金投資目標、投資範圍或投資策略；

（5）變更基金份額持有人大會議事程序；

（6）更換基金管理人、基金託管人；

（7）提高基金管理人、基金託管人的報酬標準。但根據法律法規的要求提高該等報酬

標準的除外；

（8）本基金與其他基金的合併；

（9）對基金合同當事人權利、義務產生重大影響，需召開基金份額持有人大會的變更

基金合同等其他事項；

（10） 終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被深圳證券交易所終止上市的情

形除外；

（11）法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他情形。

2、但出現下列情況時，可不經基金份額持有人大會決議，由基金管理人和基金託管人

同意變更後公布經修訂的基金合同，並報中國證監會備案：

（1）調低基金管理費、基金託管費、其他應由基金或基金份額持有人承擔的費用；

（2）在法律法規和本基金合同規定的範圍內調整基金的申購費率、調低贖回費率或變

更、增加收費方式；

（3）因相應的法律法規發生變動必須對基金合同進行修改；

（4）基金合同的修改不涉及本基金合同當事人權利義務關係發生重大變化；

（5）基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響；

（6）按照法律法規或本基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

3、關於變更基金合同的基金份額持有人大會決議經中國證監會核准或備案，並經中國

證監會核准或出具無異議意見之日起生效。基金管理人應在上述基金份額持有人大會決議生

效後2日內在指定媒介上公告。

（二）本基金合同的終止

有下列情形之一的，本基金合同經中國證監會核准後將終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人職責終止，而在6個月內沒有新的基金管理人承接的；

3、基金託管人職責終止，而在6個月內沒有新的基金託管人承接的；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組

（1）基金合同終止後，成立基金清算小組，基金清算小組在中國證監會的監督下進行

基金清算。

（2）基金清算小組成員由基金管理人、基金託管人、具有從事證券相關業務資格的注

冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金清算小組可以聘用必要的工作人員。

（3）基金清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。基金清算小組可

以依法進行必要的民事活動。

2、基金財產清算程序

（1）基金合同終止時，由基金清算小組統一接管基金財產；

（2）對基金財產進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估價和變現；

（4）製作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行審計；

（6）聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；

（7）將基金清算結果報告中國證監會；

（8）公布基金清算報告；

（9）對基金剩餘財產進行分配。

3、清算費用

清算費用是指基金清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用由基

金清算小組優先從基金財產中支付。

4、基金財產按下列順序清償：

（1）支付清算費用；

（2）交納所欠稅款；

（3）清償基金債務；

（4）按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

基金財產未按前款（1）－（3）項規定清償前，不分配給基金份額持有人。

5、基金財產清算的公告

基金財產清算報告於基金合同終止並報中國證監會備案後5個工作日內由基金清算小

組公告；清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算結果經會計師事務所審計，

律師事務所出具法律意見書後，由基金財產清算小組報中國證監會備案並公告。

6、基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。

十九、基金合同內容摘要

一、基金合同當事人及權利義務

（一）基金管理人

1、基金管理人的權利

（1）自本基金合同生效之日起，依照有關法律法規和本基金合同的規定獨立運用基金

財產；

（2）依照本基金合同獲得基金管理人報酬以及法律法規規定或中國證監會批准的其他

費用；

（3）根據法律法規和基金合同之規定銷售基金份額；

（4）根據法律法規和基金合同的規定製定基金收益分配方案；

（5）依照有關規定為基金的利益行使因基金財產投資於證券所產生的權利；

（6）在符合有關法律法規和本基金合同的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、

贖回、轉換、非交易過戶、轉託管等業務的規則，決定基金的除調高託管費和管理費之外的

費率結構和收費方式；

（7）根據本基金合同及有關規定監督基金託管人，對於基金託管人違反了本基金合同

或有關法律法規規定的行為，對基金財產、其他基金當事人的利益造成重大損失的情形，應

及時呈報中國證監會和銀行業監督管理機構，並採取必要措施保護基金及相關基金當事人的

利益；

（8）在基金合同約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購、贖回和轉換申請；

（9）自行擔任基金登記結算機構或選擇、更換登記結算機構，對登記結算機構的代理

行為進行必要的監督和檢查，並從登記結算機構獲取基金份額持有人名冊；

（10）選擇、更換代銷機構，並依據銷售代理協議和有關法律法規，對其行為進行必要

的監督和檢查；

（11）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；

（12）依法召集基金份額持有人大會；

（13）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提供服務的外

部機構；

（14）根據國家有關規定，在法律法規允許的前提下，以基金的名義依法為基金融資、

融券；

（15）法律法規規定的其他權利。

2、基金管理人的義務

（1）依法募集基金，辦理或者委託經由證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發

售、申購、贖回和註冊登記事宜；

（2）辦理基金備案手續；

（3）自基金合同生效之日起，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產；

（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式

管理和運作基金財產；

（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理

的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金財產分別管理，分別記帳，

進行證券投資；

（6）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得為自己及任何第三人謀取利

益，不得委託第三人運作基金財產；

（7）依法接受基金託管人的監督；

（8）計算並公告基金資產淨值，確定基金份額申購、贖回對價；

（9）採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回對價的方法符合基金合同

等法律文件的規定；

（10）按規定受理基金份額的申購和贖回申請，及時、足額支付贖回對價；

（11）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

（12）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（13）嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；

（14）保守基金商業秘密，不得洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、基金

合同及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不得向他人洩露；

（15）按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；

（16）依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基金

託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（17）保存基金財產管理業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料；

（18）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行

為；

（19）組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

（20）因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益，應當承擔

賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）基金託管人違反基金合同造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金

託管人追償；

（22）按規定向基金託管人提供基金份額持有人名冊資料；

（23）建立並保存基金份額持有人名冊；

（24）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會並通知基金

託管人；

（25）執行生效的基金份額持有人大會的決定；

（26）不從事任何有損基金及其他基金合同當事人合法權益的活動；

（27）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因基

金財產投資於證券所產生的權利，不謀求對上市公司的控股和直接管理；

（28）法律法規、基金合同規定的以及中國證監會要求的其他義務。

（二）基金託管人

1、基金託管人的權利

（1）獲得基金託管費；

（2）監督基金管理人對本基金的投資運作；

（3）自本基金合同生效之日起，依法保管基金財產；

（4）在基金管理人更換時，提名新任基金管理人；

（5）根據本基金合同及有關規定監督基金管理人，對於基金管理人違反本基金合同或

有關法律法規規定的行為，對基金財產、其他基金合同當事人的利益造成重大損失的情形，

應及時呈報中國證監會，並採取必要措施保護基金及相關基金合同當事人的利益；

（6）依法召集基金份額持有人大會；

（7）按規定取得基金份額持有人名冊；

（8）法律法規規定的其他權利。

2、基金託管人的義務

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產；

（2）設立專門的基金託管部，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉基

金託管業務的專職人員，負責基金財產託管事宜；

（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確保基金財

產的安全，保證其託管的基金財產與基金託管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立；對

所託管的不同基金財產分別設置帳戶，獨立核算，分帳管理，保證不同基金之間在名冊登記、

帳戶設置、資金劃撥、帳冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得為自己及任何第三人謀取利

益，不得委託第三人託管基金財產；

（5）保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（6）按規定開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶；

（7）保守基金商業秘密。除《基金法》、基金合同及其他有關規定另有規定外，在基金

信息公開披露前應予保密，不得向他人洩露；

（8）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理

人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規定進行；如果基金管理人有未執行基金合

同規定的行為，還應當說明基金託管人是否採取了適當的措施；

（9）保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料不少於15年；

（10）按照基金合同的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（11）辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；

（12）覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值、基金份額淨值、和基金份額申購、

贖回對價；

（13）按照規定監督基金管理人的投資運作；

（14）按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；

（15）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和交付贖回對

價；

（16）按照規定召集基金份額持有人大會或配合基金份額持有人依法自行召集基金份額

持有人大會；

（17）因違反基金合同導致基金財產損失，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而

免除；

（18）按規定監督基金管理人按照法律法規規定和基金合同履行其義務，基金管理人因

違反基金合同造成基金財產損失時，應為基金向基金管理人追償；

（19）根據本基金合同和託管協議規定建立並保存基金份額持有人名冊；

（20）參加基金財產清算組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

（21）面臨解散、依法被撤銷、破產或者由接管人接管其資產時，及時報告中國證監會

和中國銀監會，並通知基金管理人；

（22）執行生效的基金份額持有人大會的決定；

（23）法律法規、基金合同規定的以及中國證監會要求的其他義務。

（三）基金份額持有人

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關法律法規的規定，基金份額持有人的權利

包括但不限於：

（1）分享基金財產收益；

（2）參與分配清算後的剩餘基金財產；

（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；

（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行

使表決權；

（6）查閱或者複製公開披露的基金信息資料；

（7）監督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金託管人、代銷機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟；

（9）法律法規和基金合同規定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關法律法規的規定，基金份額持有人的義務

包括但不限於：

（1）遵守法律法規、基金合同及其他有關規定；

（2）交付基金申購、贖回對價及繳納法律法規、基金合同和招募說明書規定的費用；

（3）在持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者基金合同終止的有限責任；

（4）不從事任何有損基金及其他基金份額持有人合法權益的活動；

（5）執行生效的基金份額持有人大會決議；

（6）返還在基金交易過程中因任何原因，自基金管理人、基金託管人及代銷機構以及

其他基金份額持有人處獲得的不當得利；

（7）法律法規和基金合同規定的其他義務。

二、基金份額持有人大會

（一）基金份額持有人大會由基金份額持有人或其合法授權代表共同組成。基金份額持

有人持有的每一基金份額具有同等的投票權。

本基金聯接基金的基金份額持有人可以憑所持有的聯接基金份額出席或者委派代表出

席本基金的份額持有人大會並參與表決。聯接基金的基金份額持有人或其合法授權代表參加

本基金的基金份額持有人大會時，其參會份額和票數按權益登記日聯接基金所持有的本基金

基金份額佔聯接基金基金資產的比例折算，計算結果按照四捨五入的方法，保留到整數位。

折算為本基金後的每一基金份額和本基金的每一基金份額擁有平等的投票權。

本基金聯接基金的基金管理人不應以聯接基金的名義代表聯接基金的全體基金份額持

有人，以本基金的基金份額持有人的身份行使本基金份額持有人大會的表決權，但可接受聯

接基金的特定基金份額持有人的委託以聯接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基

金份額持有人大會並參與表決。

本基金聯接基金的基金管理人代表聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金

份額持有人大會的，須先遵照聯接基金基金合同的約定召開聯接基金的基金份額持有人大

會，聯接基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份額持有人大會的，由聯接

基金基金管理人代表聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人大會。

（二）召開事由

1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：

（1）終止基金合同；

（2）轉換基金運作方式；

（3）變更基金類別；

（4）變更基金投資目標、投資範圍或投資策略；

（5）變更基金份額持有人大會議事程序；

（6）更換基金管理人、基金託管人；

（7）提高基金管理人、基金託管人的報酬標準。但根據法律法規的要求提高該等報酬

標準的除外；

（8）本基金與其他基金的合併；

（9）對基金合同當事人權利、義務產生重大影響，需召開基金份額持有人大會的變更

基金合同等其他事項；

（10）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被深圳證券交易所終止上市的情形

除外；

（11）法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他情形。

2、出現以下情形之一的，可由基金管理人和基金託管人協商後修改，不需召開基金份

額持有人大會：

（1）調低基金管理費、基金託管費、其他應由基金或基金份額持有人承擔的費用；

（2）在法律法規和本基金合同規定的範圍內調整基金的申購費率、調低贖回費率或變

更、增加收費方式；

（3）因相應的法律法規發生變動必須對基金合同進行修改；

（4）基金合同的修改不涉及本基金合同當事人權利義務關係發生重大變化；

（5）基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響；

（6）按照法律法規或本基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

（三）召集人和召集方式

1、除法律法規或本基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召集。基

金管理人未按規定召集或者不能召集時，由基金託管人召集。

2、基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提

議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，並書面告知基金託管人。

基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，

基金託管人仍認為有必要召開的，應當自行召集。

3、代表基金份額10%以上（以上含本數，下同）的基金份額持有人認為有必要召開基

金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之

日起10日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金託管人。基

金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，

代表基金份額10%以上的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金託管人提出書面

提議。基金託管人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，並書面告知提出提議

的基金份額持有人代表和基金管理人；基金託管人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內召開。

4、代表基金份額10%以上的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持有人大會，

而基金管理人、基金託管人都不召集的，代表基金份額10%以上的基金份額持有人有權自行

召集基金份額持有人大會，但應當至少提前30日向中國證監會備案。

5、基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金託管人應

當配合，不得阻礙、幹擾。

（四）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1、基金份額持有人大會的召集人（以下簡稱「召集人」）負責選擇確定開會時間、地點、

方式和權益登記日。召開基金份額持有人大會，召集人必須於會議召開日前30日在指定媒

介公告。基金份額持有人大會通知須至少載明以下內容：

（1）會議召開的時間、地點和出席方式；

（2）會議擬審議的主要事項；

（3）會議形式；

（4）議事程序；

（5）有權出席基金份額持有人大會的權益登記日；

（6）授權委託書的內容要求（包括但不限於代理人身份、代理權限和代理有效期限等）、

送達時間和地點；

（7）表決方式；

（8）會務常設聯繫人姓名、電話；

（9）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（10）召集人需要通知的其他事項。

2、採用通訊方式開會並進行表決的情況下，由召集人決定通訊方式和書面表決方式，

並在會議通知中說明本次基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其

聯繫方式和聯繫人、書面表達意見的寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金託管人到指定地點對書面表決意見

的計票進行監督；如召集人為基金託管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對書面

表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基

金託管人到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。基金管理人或基金託管人拒不派代表

對書面表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。

（五）基金份額持有人出席會議的方式

1、會議方式

（1）基金份額持有人大會的召開方式包括現場開會和通訊方式開會。

（2）現場開會由基金份額持有人本人出席或通過授權委託書委派其代理人出席，現場

開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當出席，基金管理人或基金託管人拒不派代表

出席的，不影響表決效力。

（3）通訊方式開會指按照本基金合同的相關規定以通訊的書面方式進行表決。

（4）會議的召開方式由召集人確定，但決定基金管理人更換或基金託管人更換、終止

基金合同的事宜必須以現場開會方式召開基金份額持有人大會。

2、召開基金份額持有人大會的條件

（1）現場開會方式

在同時符合以下條件時，現場會議方可舉行：

1） 經核對、匯總，到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，全部有效憑

證所對應的基金份額應佔權益登記日基金總份額的50%以上（含50%，下同）；

2） 親自出席會議者持有基金份額持有人憑證和受託出席會議者出具的委託人持有基金

份額的憑證及授權委託等文件符合有關法律法規和基金合同及會議通知的規定，並且持有基

金份額的憑證與登記結算機構持有的登記資料相符。

未能滿足上述條件的情況下，則召集人可另行確定並公告重新開會的時間（至少應在

25個工作日後）和地點，但確定有權出席會議的基金份額持有人資格的權益登記日不變。

（2）通訊開會方式

在同時符合以下條件時，通訊會議方可舉行：

1）召集人按本基金合同規定公布會議通知後，在表決截止日前公布2次相關提示性公

告；

2）召集人在基金託管人（如果基金託管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的

監督下按照會議通知規定的方式收取和統計基金份額持有人的書面表決意見，基金管理人或

基金託管人經通知拒不參加收取和統計書面表決意見的，不影響表決效力；

3）本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的基金份額持有人所代表的基

金份額應佔權益登記日基金總份額的50%以上；

4）直接出具書面意見的基金份額持有人或受託代表他人出具書面意見的代表，同時提

交的持有基金份額的憑證和受託出席會議者出具的委託人持有基金份額的憑證和授權委託

書等文件符合法律法規、基金合同和會議通知的規定，並與登記結算機構記錄相符。

如果開會條件達不到上述的條件，則召集人可另行確定並公告重新表決的時間（至少應

在25個工作日後），且確定有權出席會議的基金份額持有人資格的權益登記日不變。

（六）議事內容與程序

1、議事內容及提案權

（1）議事內容為本基金合同規定的召開基金份額持有人大會事由所涉及的內容以及會

議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。

（2）基金管理人、基金託管人、單獨或合併持有權益登記日本基金總份額10%以上的

基金份額持有人可以在大會召集人發出會議通知前就召開事由向大會召集人提交需由基金

份額持有人大會審議表決的提案；也可以在會議通知發出後向大會召集人提交臨時提案，臨

時提案應當在大會召開日前35日提交召集人。召集人對於臨時提案應當在大會召開日前30

日公告。否則，會議的召開日期應當順延並保證至少與臨時提案公告日期有30日的間隔期。

（3）對於基金份額持有人提交的提案（包括臨時提案），大會召集人應當按照以下原則

對提案進行審核：

關聯性。大會召集人對於基金份額持有人提案涉及事項與基金有直接關係，並且不超出

法律法規和基金合同規定的基金份額持有人大會職權範圍的，應提交大會審議；對於不符合

上述要求的，不提交基金份額持有人大會審議。如果召集人決定不將基金份額持有人提案提

交大會表決，應當在該次基金份額持有人大會上進行解釋和說明。

程序性。大會召集人可以對基金份額持有人的提案涉及的程序性問題作出決定。如將其

提案進行分拆或合併表決，需徵得原提案人同意；原提案人不同意變更的，大會主持人可以

就程序性問題提請基金份額持有人大會作出決定，並按照基金份額持有人大會決定的程序進

行審議。

（4）單獨或合併持有權益登記日基金總份額10%以上的基金份額持有人提交基金份額

持有人大會審議表決的提案、基金管理人或基金託管人提交基金份額持有人大會審議表決的

提案，未獲基金份額持有人大會審議通過，就同一提案再次提請基金份額持有人大會審議，

其時間間隔不少於6個月。法律法規另有規定的除外。

（5）基金份額持有人大會的召集人發出召開會議的通知後，如果需要對原有提案進行

修改，應當最遲在基金份額持有人大會召開日前30日公告。否則，會議的召開日期應當順

延並保證至少與公告日期有30日的間隔期。

2、議事程序

（1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照規定程序宣布會議議事程序及注意事項，

確定和公布監票人，然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，經合法執業的律師見

證後形成大會決議。

大會由基金管理人授權代表主持。在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基

金託管人授權代表主持；如果基金管理人和基金託管人授權代表均未能主持大會，則由出席

大會的基金份額持有人和代理人以所代表的基金份額50%以上多數選舉產生一名代表作為

該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管人不出席或主持基金份額持有人

大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、

身份證號碼、住所地址、持有或代表有表決權的基金份額、委託人姓名（或單位名稱）等事

項。

（2）通訊方式開會

在通訊表決開會的方式下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日

期第2個工作日在公證機構監督下由召集人統計全部有效表決並形成決議。

3、基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

（七）決議形成的條件、表決方式、程序

1、基金份額持有人所持每一基金份額享有平等的表決權。

2、基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

（1）一般決議

一般決議須經出席會議的基金份額持有人及其代理人所持表決權的50%以上通過方為

有效，除下列（2）所規定的須以特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通

過；

（2）特別決議

特別決議須經出席會議的基金份額持有人及代理人所持表決權的三分之二以上通過方

為有效；更換基金管理人、更換基金託管人、轉換基金運作方式、提前終止基金合同必須以

特別決議通過方為有效。

3、基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會核准，或者備案，並予以

公告。

4、採取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則表面符合法

律法規和會議通知規定的書面表決意見即視為有效的表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的

視為棄權表決，但應當計入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

5、基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。

6、基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開審議、逐

項表決。

（八）計票

1、現場開會

（1）如基金份額持有人大會由基金管理人或基金託管人召集，則基金份額持有人大會

的主持人應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中推舉兩名基金份

額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額持有人自

行召集或大會雖然由基金管理人或基金託管人召集，但是基金管理人或基金託管人未出席大

會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和

代理人中推舉3名基金份額持有人擔任監票人。基金管理人或基金託管人不出席大會的，不

影響計票的效力及表決結果。

（2）監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點，由大會主持人當場公布計票

結果。

（3）如會議主持人對於提交的表決結果有懷疑，可以對投票數進行重新清點；如會議

主持人未進行重新清點，而出席會議的基金份額持有人或代理人對會議主持人宣布的表決結

果有異議，其有權在宣布表決結果後立即要求重新清點，會議主持人應當立即重新清點並公

布重新清點結果。重新清點僅限一次。

（4）計票過程應由公證機關予以公證。

2、通訊方式開會

在通訊方式開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金託管人

授權代表（如果基金託管人為召集人，則為基金管理人授權代表）的監督下進行計票，並由

公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人不派代表監督計票的，不影響計

票效力及表決結果。但基金管理人或基金託管人應當至少提前兩個工作日通知召集人，由召

集人邀請無直接利害關係的第三方擔任監督計票人員。

（九）基金份額持有人大會決議報中國證監會核准或備案後的公告時間、方式

1、基金份額持有人大會通過的一般決議和特別決議，召集人應當自通過之日起5日內

報中國證監會核准或者備案。基金份額持有人大會決定的事項自中國證監會依法核准或者出

具無異議意見之日起生效，並在生效後方可執行。

2、生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金託管人

均有約束力。基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大

會的決定。

3、基金份額持有人大會決議應自生效之日起2個工作日內在指定媒介公告。

4、如果採用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全

文、公證機關、公證員姓名等一同公告。

三、基金合同的變更、終止與基金財產的清算

（一）基金合同的變更

1、按照法律法規或本基金合同的規定，基金合同變更內容對基金合同當事人權利、義

務產生重大影響的，應當召開基金份額持有人大會，基金合同變更的內容應經基金份額持有

人大會決議通過，並依法報中國證監會核准，自中國證監會核准之日起生效。

下列涉及到基金合同內容變更的事項應召開基金份額持有人大會並經基金份額持有人

大會決議同意：

（1）終止基金合同；

（2）轉換基金運作方式；

（3）變更基金類別；

（4）變更基金投資目標、投資範圍或投資策略；

（5）變更基金份額持有人大會議事程序；

（6）更換基金管理人、基金託管人；

（7）提高基金管理人、基金託管人的報酬標準。但根據法律法規的要求提高該等報酬

標準的除外；

（8）本基金與其他基金的合併；

（9）對基金合同當事人權利、義務產生重大影響，需召開基金份額持有人大會的變更

基金合同等其他事項；

（10） 終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被深圳證券交易所終止上市的情

形除外；

（11）法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他情形。

2、但出現下列情況時，可不經基金份額持有人大會決議，由基金管理人和基金託管人

同意變更後公布經修訂的基金合同，並報中國證監會備案：

（1）調低基金管理費、基金託管費、其他應由基金或基金份額持有人承擔的費用；

（2）在法律法規和本基金合同規定的範圍內調整基金的申購費率、調低贖回費率或變

更、增加收費方式；

（3）因相應的法律法規發生變動必須對基金合同進行修改；

（4）基金合同的修改不涉及本基金合同當事人權利義務關係發生重大變化；

（5）基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響；

（6）按照法律法規或本基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

3、關於變更基金合同的基金份額持有人大會決議經中國證監會核准或備案，並經中國

證監會核准或出具無異議意見之日起生效。基金管理人應在上述基金份額持有人大會決議生

效後2日內在指定媒介上公告。

（二）本基金合同的終止

有下列情形之一的，本基金合同經中國證監會核准後將終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人職責終止，而在6個月內沒有新的基金管理人承接的；

3、基金託管人職責終止，而在6個月內沒有新的基金託管人承接的；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組

（1）基金合同終止後，成立基金清算小組，基金清算小組在中國證監會的監督下進行

基金清算。

（2）基金清算小組成員由基金管理人、基金託管人、具有從事證券相關業務資格的注

冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金清算小組可以聘用必要的工作人員。

（3）基金清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。基金清算小組可

以依法進行必要的民事活動。

2、基金財產清算程序

（1）基金合同終止時，由基金清算小組統一接管基金財產；

（2）對基金財產進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估價和變現；

（4）製作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行審計；

（6）聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；

（7）將基金清算結果報告中國證監會；

（8）公布基金清算報告；

（9）對基金剩餘財產進行分配。

3、清算費用

清算費用是指基金清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用由基

金清算小組優先從基金財產中支付。

4、基金財產按下列順序清償：

（1）支付清算費用；

（2）交納所欠稅款；

（3）清償基金債務；

（4）按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

基金財產未按前款（1）－（3）項規定清償前，不分配給基金份額持有人。

5、基金財產清算的公告

基金財產清算報告於基金合同終止並報中國證監會備案後5個工作日內由基金清算小

組公告；清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算結果經會計師事務所審計，

律師事務所出具法律意見書後，由基金財產清算小組報中國證監會備案並公告。

6、基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。

四、爭議的處理和適用的法律

對於因本基金合同產生或與本基金合同有關的爭議，基金合同當事人應儘量通過協商、

調解途徑解決。不願或者不能通過協商、調解解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際

經濟貿易仲裁委員會，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲

裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對當事人均有約束力。

爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金

合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

本基金合同適用中華人民共和國法律並從其解釋。

五、基金合同的效力

基金合同是約定基金當事人之間、基金與基金當事人之間權利義務關係的法律文件。

（一）本基金合同經基金管理人和基金託管人加蓋公章以及雙方法定代表人或法定代表

人授權的代理人籤字，在基金募集結束，基金備案手續辦理完畢，並獲中國證監會書面確認

後生效。基金合同的有效期自其生效之日起至該基金財產清算結果報中國證監會批准並公告

之日止。

（二）本基金合同自生效之日起對包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人在內

的基金合同各方當事人具有同等的法律約束力。

（三）本基金合同正本一式六份，除上報相關監管部門兩份外，基金管理人和基金託管

人各持有兩份。每份均具有同等的法律效力。

（四）本基金合同可印製成冊，供基金投資者在基金管理人、基金託管人辦公場所查閱。

基金合同條款及內容應以基金合同正本為準。

二十、基金託管協議內容摘要

一、基金託管協議當事人

（一）基金管理人

名稱：大成基金管理有限公司

註冊地址：深圳市福田區深南大道7088號

招商銀行

大廈32層

辦公地址：深圳市福田區深南大道7088號

招商銀行

大廈32層

郵政編碼：518040

法定代表人：吳慶斌

成立日期：1999年4月12日

批准設立機關及批准設立文號：中國證監會證監基金字[1999]10號

組織形式：有限責任公司

註冊資本：貳億元人民幣

存續期間：持續經營

經營範圍：基金管理業務、發起設立基金及中國證券監督管理委員會批准的其他業務。

（二）基金託管人

名稱：中國

農業銀行

股份有限公司

註冊地址：北京市東城區建國門內大街69號

辦公地址：北京市西城區復興門內大街28號凱晨世貿中心東座9層

郵政編碼：100031

法定代表人：周慕冰

成立時間：2009年1月15日

基金託管資格批准文號：中國證監會證監基字[1998]23號

註冊資金：32,479,411.7萬元人民幣

存續期間：持續經營

經營範圍：吸收公眾存款；發放短期、中期、長期貸款；辦理國內外結 算；辦理票據

承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債

券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；結匯、售匯；從事銀行卡業務；提供信用證服務

及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；代理資金清算；各類匯兌業務；

代理政策性銀行、外國政府和國際金融機構貸款業務；貸款承諾；組織或參加銀團貸款；外

匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外匯借款；發行、代理發行、買賣或代理買賣股票以外的外

幣有價證券；外匯票據承兌和貼現；自營、代客外匯買賣；外幣兌換；外匯擔保；資信調查、

諮詢、見證業務；企業、個人財務顧問服務；

證券公司

客戶交易結算資金存管業務；證券投

資基金託管業務；企業年金託管業務；產業投資基金託管業務；合格境外機構投資者境內證

券投資託管業務；代理開放式基金業務；電話銀行、手機銀行、網上銀行業務；金融衍生產

品交易業務；經國務院銀行業監督管理機構等監管部門批准的其他業務。

二、基金託管人對基金管理人的業務監督和核查

（一）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資範圍、投資

對象進行監督。基金合同明確約定基金投資風格或證券選擇標準的，基金管理人應按照基金

託管人要求的格式提供投資品種池和交易對手庫，以便基金託管人運用相關技術系統，對基

金實際投資是否符合基金合同關於證券選擇標準的約定進行監督，對存在疑義的事項進行核

查。

本基金投資於標的指數成份股（含存託憑證）、備選成份股（含存託憑證）以跟蹤標的

指數，跟蹤標的指數的投資組合資產不低於基金資產淨值的90%。為更好地實現投資目標，

本基金還可投資於新股、存託憑證、債券、回購、權證及中國證監會允許基金投資的其他金

融工具。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，

可以將其納入投資範圍。

（二）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資、融資、融

券比例進行監督。基金託管人按下述比例和調整期限進行監督：

1、進入全國銀行間同業市場的債券回購融入的資金餘額不得超過基金資產淨值的40%，

在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為1年，債券回購到期後不展期；

2、本基金參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基金所

申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

3、本基金投資權證，在任何交易日買入的總金額，不超過上一交易日基金資產淨值的

0.5%，基金持有的全部權證的市值不超過基金資產淨值的 3％，本基金管理人管理的全部基

金持有同一權證的比例不超過該權證的10％。投資於其他權證的投資比例，遵從法律法規

或監管部門的相關規定。

4、本基金不得違反基金合同中有關投資範圍、投資策略、投資比例的規定；

5、不得投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券；

6、本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值的15%；因證

券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合前

款所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資。

7、本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回購

交易的，可接受質押品的資質要求應當與本基金合同約定的投資範圍保持一致；

8、本基金投資存託憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內上市交易的

股票合併計算；

9、法律法規或監管部門對上述比例限制另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起3個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的約定。在符合相關法律法規規定的前提下，除上述第5、6項外，因證券市場波動、上市

公司合併、基金規模變動、標的指數成份股調整、基金申購或贖回帶來現金等非本基金管理

人的因素致使基金的投資組合不符合上述規定的投資比例的，基金管理人應當在10個交易

日內進行調整。法律法規或監管部門另有規定的，從其規定。

若法律法規或監管部門取消上述限制，履行適當程序後，本基金投資可不受上述規定限

制。

基金託管人對基金投資的監督和檢查自基金合同生效之日起開始。

（三）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對本協議第十五條第九

項基金投資禁止行為進行監督。基金託管人通過事後監督方式對基金管理人基金投資禁止行

為和關聯交易進行監督。根據法律法規有關基金禁止從事關聯交易的規定，基金管理人和基

金託管人相互提供與本機構有控股關係的股東、與本機構有其他重大利害關係的公司名單及

有關關聯方交易證券名單。基金管理人和基金託管人有責任確保關聯交易名單的真實性、準

確性、完整性，並負責及時將更新後的名單發送給對方。

若基金託管人發現基金管理人與關聯交易名單中列示的關聯方進行法律法規禁止基金

從事的關聯交易時，基金託管人應及時提醒並協助基金管理人採取必要措施阻止該關聯交易

的發生，如基金託管人採取必要措施後仍無法阻止關聯交易發生時，基金託管人有權向中國

證監會報告。對於基金管理人已成交的關聯交易，如基金託管人事前已嚴格遵循了監督流程

仍無法阻止該關聯交易的發生，而只能按相關法律法規和交易所規則進行事後結算，則基金

託管人不承擔由此造成的損失，並應向中國證監會報告。

（四）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管理人參與銀行

間債券市場進行監督。基金管理人應在基金投資運作之前向基金託管人提供經慎重選擇的、

本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，並約定各交易對手所適用的交易結算方式。基

金託管人監督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進行交易。基金管

理人可以每半年對銀行間債券市場交易對手名單進行更新，如基金管理人根據市場情況需要

臨時調整銀行間債券市場交易對手名單，應向基金託管人說明理由，在與交易對手發生交易

前3個工作日內與基金託管人協商解決。基金管理人收到基金託管人書面確認後，被確認調

整的名單開始生效，新名單生效前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應

按照協議進行結算。基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規則

進行交易，基金託管人則根據銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監督，但不承擔交

易對手不履行合同造成的損失。如基金託管人事後發現基金管理人沒有按照事先約定的交易

對手或交易方式進行交易時，基金託管人應及時提醒基金管理人，基金託管人不承擔由此造

成的任何損失和責任。

（五）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金資產淨值計算、

基金份額淨值計算、應收資金到帳、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披

露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。

如果基金管理人未經基金託管人的審核擅自將不實的業績表現數據印製在宣傳推介材

料上，則基金託管人對此不承擔任何責任，並將在發現後立即報告中國證監會。

（六）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資流通受限證

券進行監督。

1、基金投資流通受限證券，應遵守《關於規範基金投資非公開發行證券行為的緊急通

知》、《關於基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有關法律法規規定。

2、流通受限證券，包括由《上市公司證券發行管理辦法》規範的非公開發行股票、公

開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由於發布重

大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限

證券。

3、在首次投資流通受限證券之前，基金管理人應當制定相關投資決策流程、風險控制

制度、流動性風險控制預案等規章制度。基金管理人應當根據基金流動性的需要合理安排流

通受限證券的投資比例，並在風險控制制度中明確具體比例，避免基金出現流動性風險。上

述規章制度須經基金管理人董事會批准。上述規章制度經董事會通過之後，基金管理人應當

將上述規章制度以及董事會批准上述規章制度的決議提交給基金託管人。

4、在投資流通受限證券之前，基金管理人應至少提前一個交易日向基金託管人提供有

關流通受限證券的相關信息，具體應當包括但不限於如下文件（如有）：

擬發行數量、定價依據、監管機構的批准證明文件複印件、基金管理人與承銷商籤訂的

銷售協議複印件、繳款通知書、基金擬認購的數量、價格、總成本、劃款帳號、劃款金額、

劃款時間文件等。基金管理人應保證上述信息的真實、完整。

5、基金託管人在監督基金管理人投資流通受限證券的過程中，如認為因市場出現劇烈

變化導致基金管理人的具體投資行為可能對基金財產造成較大風險，基金託管人有權要求基

金管理人對該風險的消除或防範措施進行補充和整改，並做出書面說明。否則，基金託管人

經事先書面告知基金管理人，有權報告中國證監會。

6、基金管理人應保證基金投資的受限證券登記存管在本基金名下，並確保基金託管人

能夠正常查詢。因基金管理人原因產生的受限證券登記存管問題，造成基金財產的損失或基

金託管人無法安全保管基金財產的責任與損失，由基金管理人承擔。

7、如果基金管理人未按照本協議的約定向基金託管人報送相關數據或者報送了虛假的

數據，導致基金託管人不能履行託管人職責的，基金管理人應依法承擔相應法律後果。除基

金託管人未能依據基金合同及本協議履行職責外，因投資流通受限證券產生的損失，基金託

管人按照本協議履行監督職責後不承擔上述損失。

（七）基金託管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作中違反法律法

規和基金合同的規定，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正。基金管理人應積極配合

和協助基金託管人的監督和核查。基金管理人收到通知後應在下一工作日前及時核對並以書

面形式給基金託管人發出回函，就基金託管人的疑義進行解釋或舉證，說明違規原因及糾正

期限，並保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內，基金託管人有權隨時對通知事項

進行複查，督促基金管理人改正。基金管理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾

正的，基金託管人應報告中國證監會。基金託管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的

投資指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基

金管理人，並報告中國證監會。

（八）基金管理人有義務配合和協助基金託管人依照法律法規、基金合同和本託管協議

對基金業務執行核查。對基金託管人發出的書面提示，基金管理人應在規定時間內答覆並改

正，或就基金託管人的疑義進行解釋或舉證；對基金託管人按照法規要求需向中國證監會報

送基金監督報告的事項，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。

（九）基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通知

基金管理人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓

對方根據本協議規定行使監督權，或採取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監督，情節嚴

重或經基金託管人提出警告仍不改正的，基金託管人應報告中國證監會。

三、基金管理人對基金託管人的業務核查

（一）基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查，核查事項包括基金託管人

安全保管基金財產、開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶、覆核基金管理人計算的基金資產

淨值和基金份額淨值、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運

作等行為。

（二）基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分帳管理、未

執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資信息等違反《基金法》、基金

合同、本協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知基金託管人限期糾正。基金託管人

收到通知後應在下一工作日前及時核對並以書面形式給基金管理人發出回函，說明違規原因

及糾正期限，並保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內，基金管理人有權隨時對通

知事項進行複查，督促基金託管人改正。基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為，包

括但不限於：提交相關資料以供基金管理人核查託管財產的完整性和真實性，在規定時間內

答覆基金管理人並改正。

（三）基金管理人發現基金託管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通知

基金託管人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。基金託管人無正當理由，拒絕、阻撓

對方根據本協議規定行使監督權，或採取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監督，情節嚴

重或經基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監會。

四、基金財產保管

（一）基金財產保管的原則

1、基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。

2、基金託管人應安全保管基金財產。未經基金管理人依據合法程序作出的合法合規指

令，基金託管人不得自行運用、處分、分配基金的任何財產。

3、基金託管人按照規定開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶。

4、基金託管人對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，確保基金財產的完整與獨立。

5、基金託管人根據基金管理人的指令，按照基金合同和本協議的約定保管基金財產，

如有特殊情況雙方可另行協商解決。

6、對於因為基金申購、贖回、投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事

人確定到帳日期並通知基金託管人，到帳日基金財產沒有到達基金帳戶的，基金託管人應及

時通知基金管理人採取措施進行催收。由此給基金財產造成損失的，基金託管人對此不承擔

任何責任。

7、除依據法律法規和基金合同的規定外，基金託管人不得委託第三人託管基金財產。

（二）基金募集期間及募集資金的驗資

1、基金募集期間的資金應存於基金管理人在具有託管資格的商業銀行開設的基金認購

專戶。該帳戶由基金管理人開立並管理。網下股票認購所募集的股票予以凍結。

2、基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額（含募集股

票市值）、基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定後，基金管理人應

將募集到的全部資金劃入基金託管人為基金開立的基金資金帳戶，網下股票認購所募集到的

股票劃入以基金託管人和基金聯名方式開立的證券帳戶下。基金管理人應聘請具有從事證券

相關業務資格的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的2

名或2名以上中國註冊會計師籤字方為有效。

3、若基金募集期限屆滿，未能達到基金合同生效的條件，由基金管理人按規定辦理退

款和募集股票解凍等事宜，基金託管人應提供充分協助。

（三）基金資金帳戶的開立和管理

1、基金託管人應負責本基金的資金帳戶的開設和管理。

2、 基金託管人可以本基金的名義在其營業機構開設本基金的資金帳戶，並根據基金管

理人合法合規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑑由基金託管人保管和使用。本基

金的一切貨幣收支活動，包括但不限於投資、支付或收取現金差額、支付或收取現金替代款、

支付或收取現金替代款的多退少補、支付基金收益，均需通過本基金的資金帳戶進行。

3、基金資金帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人和基金

管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行帳戶；亦不得使用基金的任何帳戶進行本基

金業務以外的活動。

4、基金資金帳戶的開立和管理應符合相關法律法規的有關規定。

5、在符合法律法規規定的條件下，基金託管人可以通過基金託管人專用帳戶辦理基金

資產的支付。

（四）基金證券帳戶的開立和管理

1、基金託管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司為基金開立

基金託管人與基金聯名的證券帳戶。

2、基金證券帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人和基金

管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券帳戶，亦不得使用基金的任何帳戶

進行本基金業務以外的活動。

3、基金託管人以自身法人名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算備付金帳戶，

並代表所託管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的一級法人清算工作，基金管理

人應予以積極協助。結算備付金的收取按照中國證券登記結算有限責任公司的規定執行。

4、基金證券帳戶的開立和證券帳戶卡的保管由基金託管人負責，帳戶資產的管理和運

用由基金管理人負責。

5、在本託管協議生效日之後，本基金被允許從事其他投資品種的投資業務，涉及相關

帳戶的開設、使用的，按有關規定開設、使用並管理；若無相關規定，則基金託管人應當比

照並遵守上述關於帳戶開設、使用的規定。

（五）投資人申購或贖回時現金替代、現金差額的查收與劃付

基金託管人應根據登記結算機構的交收指令辦理本基金因申購、贖回產生的現金替代、

現金差額的結算。

（六）債券託管專戶的開設和管理

基金合同生效後，基金管理人負責以基金的名義申請並取得進入全國銀行間同業拆借市

場的交易資格，並代表基金進行交易；基金託管人根據中國人民銀行、中央國債登記結算有

限責任公司的有關規定，在中央國債登記結算有限責任公司開立債券託管與結算帳戶，並代

表基金進行銀行間市場債券的結算。基金管理人和基金託管人同時代表基金籤訂全國銀行間

債券市場債券回購主協議。

（七）其他帳戶的開立和管理

1、因業務發展需要而開立的其他帳戶，可以根據法律法規和基金合同的規定，在基金

管理人和基金託管人商議後由基金託管人負責開立、變更。新帳戶按有關規則使用並管理。

2、法律法規等有關規定對相關帳戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦理。

（八）基金財產投資的有關有價憑證等的保管

基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金託管人負責妥善保

管，保管憑證由基金託管人持有。實物證券的購買和轉讓，由基金託管人根據基金管理人的

指令辦理。屬於基金託管人實際有效控制下的實物證券在基金託管人保管期間的損壞、滅失，

由此產生的責任應由基金託管人承擔。託管人對託管人以外機構實際有效控制的證券不承擔

保管責任。

（九）與基金財產有關的重大合同的保管

由基金管理人代表基金籤署的、與基金有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基金

託管人保管。除協議另有規定外，基金管理人在代表基金籤署與基金有關的重大合同時應保

證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金託管人至少各持有一份正本的原

件。基金管理人應在重大合同籤署後及時以加密方式將重大合同傳真給基金託管人，並在

30個工作日內將正本送達基金託管人處。重大合同的保管期限為基金合同終止後15年。

五、基金資產淨值計算和會計核算

（一）基金資產淨值的計算及覆核程序

1、基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去負債後的金額。

基金份額淨值是指基金資產淨值除以基金份額總數。基金份額淨值的計算，精確到0.001

元，小數點後第四位四捨五入，由此產生的誤差計入基金財產。國家另有規定的，從其規定。

每工作日計算基金資產淨值及基金份額淨值，並按規定公告。

2、覆核程序

基金管理人每工作日對基金資產進行估值後，將基金份額淨值結果發送基金託管人，經

基金託管人覆核無誤後，由基金管理人對外公布。

（二）基金資產估值方法和特殊情形的處理

1、估值對象

基金依法擁有的股票、存託憑證、債券、權證及其他基金資產和負債。

2、估值方法

（1）股票估值方法：

1）上市股票的估值：

上市流通股票按估值日其所在證券交易所的收盤價估值；估值日無交易的，且最近交易

日後經濟環境未發生重大變化，以最近交易日的收盤價估值；如果估值日無交易，且最近交

易日後經濟環境發生了重大變化的，將參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整

最近交易日收盤價，確定公允價值進行估值。

2）未上市股票的估值。

① 首次發行未上市的股票，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公

允價值的情況下，按成本價估值；

② 送股、轉增股、配股和公開增發新股等發行未上市的股票，按估值日在證券交易所

上市的同一股票的估值價格進行估值；

③ 首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市後，按估值日在證券交

易所上市的同一股票的估值價格進行估值；

④ 非公開發行的且在發行時明確一定期限鎖定期的股票，按監管機構或行業協會有關

規定確定公允價值。

3）在任何情況下，基金管理人如採用本項第1）－2）小項規定的方法對股票進行估值，

均應被認為採用了適當的估值方法。但是，如果基金管理人認為按本項第1）－2）小項規

定的方法對股票進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可根據具體情況，並與基

金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值；

4）國家有最新規定的，按其規定進行估值。

（2）債券估值方法：

1）在證券交易所市場掛牌交易且實行淨價交易的債券按估值日收盤價估值；估值日沒

有交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化，按最近交易日的收盤價估值；如果估

值日無交易，且最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，將參考類似投資品種的現行市價

及重大變化因素，調整最近交易日收盤價，確定公允價值進行估值。

2）在證券交易所市場掛牌交易且未實行淨價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤

價中所含的債券應收利息得到的淨價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日後經濟環

境未發生重大變化，按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息得到的

淨價估值；如果估值日無交易，且最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，將參考類似投

資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易日收盤價，確定公允價值進行估值。

3）首次發行未上市債券採用估值技術確定的公允價值進行估值，在估值技術難以可靠

計量公允價值的情況下，按成本估值。

4）交易所以大宗交易方式轉讓的資產支持證券，採用估值技術確定公允價值，在估值

技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本進行後續計量。

5）在全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，採用估值技術

確定公允價值。

6）同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。

7）在任何情況下，基金管理人如採用本項第1）－6）小項規定的方法對債券進行估值，

均應被認為採用了適當的估值方法。但是，如果基金管理人認為按本項第1）－6）小項規

定的方法對債券進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人在綜合考慮市場成交價、

市場報價、流動性、收益率曲線等多種因素基礎上形成的債券估值，基金管理人可根據具體

情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。

8）國家有最新規定的，按其規定進行估值。

（3）權證估值方法：

1）基金持有的權證，從持有確認日起到賣出日或行權日止，上市交易的權證按估值日

在證券交易所掛牌的該權證的收盤價估值；估值日沒有交易的，且最近交易日後經濟環境未

發生重大變化，按最近交易日的收盤價估值；如最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，

可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。

2）首次發行未上市的權證，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公

允價值的情況下，按成本估值。

3） 因持有股票而享有的配股權，以及停止交易、但未行權的權證，採用估值技術確定

公允價值進行估值。

4）在任何情況下，基金管理人如採用本項第1）－3）項規定的方法對權證進行估值，

均應被認為採用了適當的估值方法。但是，如果基金管理人認為按本項第1）－3）項規定

的方法對權證進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可根據具體情況，並與基金

託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。

5）國家有最新規定的，按其規定進行估值。

（4）本基金投資存託憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。

（5）衍生品等其他有價證券等資產按國家有關規定進行估值。

如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法

律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，

雙方協商解決。

3、特殊情形的處理

基金管理人、基金託管人按股票估值方法的第3）項、債券估值方法的第7）項、權證

估值方法的第4）項進行估值時，所造成的誤差不作為基金份額淨值錯誤處理。

六、基金份額持有人名冊的的登記與保管

本基金的基金管理人和基金託管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊，包括基金合

同生效日、基金合同終止日、基金權益登記日、基金份額持有人大會權益登記日、每年6

月30日、12月31日的基金份額持有人名冊。基金份額持有人名冊的內容至少應包括持有

人的名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊由登記結算機構編制，由基金管理人審核並提交基金託管人保管。

基金託管人有權要求基金管理人提供任意一個交易日或全部交易日的基金份額持有人名冊，

基金管理人應及時提供，不得拖延或拒絕提供。

基金管理人應及時向基金託管人提交基金份額持有人名冊。每年6月30日和12月31

日的基金份額持有人名冊應於下月前十個工作日內提交；基金合同生效日、基金合同終止日

等涉及到基金重要事項日期的基金份額持有人名冊應於發生日後十個工作日內提交。

基金管理人和基金託管人應妥善保管基金份額持有人名冊，保存期限為15年。基金託

管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用於基金託管業務以外的其他用途，並應遵守保密

義務。若基金管理人或基金託管人由於自身原因無法妥善保管基金份額持有人名冊，應按有

關法規規定各自承擔相應的責任。

七、爭議解決方式

因本協議產生或與之相關的爭議，雙方當事人應通過協商、調解解決，協商、調解不能

解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁地點為北京市，按

照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對當事

人均有約束力。

爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金託管人職責，各自繼續忠實、勤勉、

盡責地履行基金合同和本託管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

本協議適用中華人民共和國法律並從其解釋。

八、託管協議的變更、終止與基金財產的清算

（一）託管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改後的新協議，其內容不得與

基金合同的規定有任何衝突。基金託管協議的變更報中國證監會核准後生效。

（二）基金託管協議終止的情形

1、基金合同終止；

2、基金託管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金託管人接管基金資產；

3、基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理權；

4、發生法律法規或基金合同規定的終止事項。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組

（1）基金合同終止後，成立基金清算小組，基金清算小組在中國證監會的監督下進行

基金清算。

（2）基金清算小組成員由基金管理人、基金託管人、具有從事證券相關業務資格的注

冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金清算小組可以聘用必要的工作人員。

（3）在基金財產清算過程中，基金管理人和基金託管人應各自履行職責，繼續忠實、

勤勉、盡責地履行基金合同和本託管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

（4）基金清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。基金清算小組可

以依法進行必要的民事活動。

2、基金財產清算程序

（1）基金合同終止時，由基金清算小組統一接管基金財產；

（2）對基金財產進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估價和變現；

（4）編制清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行審計；

（6）聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；

（7）將基金清算結果報告中國證監會；

（8）公布基金清算報告；

（9）對基金剩餘財產進行分配。

3、清算費用

清算費用是指基金清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用由基

金清算小組優先從基金財產中支付。

4、基金財產按下列順序清償：

（1）支付清算費用；

（2）交納所欠稅款；

（3）清償基金債務；

（4）按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

基金財產未按前款（1）－（3）項規定清償前，不分配給基金份額持有人。

二十一、對基金份額持有人的服務

對於基金份額持有人和潛在投資者，基金管理人將根據具體情況提供一系列的服務，並

將根據基金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務項目。主要服務內容如下：

（一）客服中心電話服務 投資者撥打基金管理人客服熱線400-888-5558（國內免長途

話費）可享有如下服務： A、自助語音服務：提供7×24小時電話自助語音的服務，可進行

帳戶查詢、基金淨值、基金產品等自助查詢服務。 B、人工坐席服務：提供每周五天,每天

不少於8小時的人工坐席服務（法定節假日除外）。投資者可以通過該熱線獲得業務諮詢、基

金帳戶查詢、交易情況查詢、服務投訴及建議、信息定製、資料修改等專項服務。

（二）綜合對帳單服務 大成基金按季度和年度為基金份額持有人提供綜合對帳單服

務，服務形式包括網站自助查詢、電子郵件帳單、手機簡訊帳單、客服熱線查詢、紙質對帳

單郵寄等。其中，紙質對帳單郵寄僅限70歲以上持有人、或確有需要並已訂製紙質對帳單的

持有人。

（三）財經匯資訊服務 大成財經匯是專為大成旗下持有人提供的資訊服務平臺，財經

匯提供專業、獨家、一手的理財資訊。投資者可登錄基金管理人網站（www.dcfund.com.cn）

財經匯平臺免費使用。

（四）網站自助服務 基金管理人網站（www.dcfund.com.cn）為投資者提供基金帳戶

及交易情況查詢、個人資料修改、手機簡訊和電子郵件信息定製等自助服務，提供理財刊物

查閱、公司公告、熱點問答、市場點評等信息資訊服務。同時，網站還設有電子郵箱服務（客

戶服務郵箱：callcenter@dcfund.com.cn）和網上在線答疑服務。

（五）網上交易服務 本基金管理人已開通個人投資者網上交易業務。個人投資者通過

基金管理人網站www.dcfund.com.cn 可以辦理基金認購、申購、贖回、轉換、撤單、基金定

投、分紅方式修改、帳戶資料修改、交易密碼修改、交易情況查詢和帳戶信息查詢等各類業

務。其中，基金定投、轉換等業務的開通時間，已另行公告為準。

（六）財富俱樂部 財富俱樂部是為基金份額持有人中的高端（VIP）客戶專門設立的

服務體系，將為高端（VIP）客戶提供專項的個性化服務。

（七）投資理財中心 大成基金深圳投資理財中心負責所轄區域高端（VIP）客戶的櫃

臺式服務工作。

（八）客戶投訴建議受理服務 投資者可以通過基金管理人或銷售機構的櫃檯、投資理

財中心、客服熱線、網站在線欄目、電子郵件及信函等渠道進行投訴或提出建議。對於受理

的投訴或建議，基金管理人承諾最遲T+1日內給予回復；不能及時回復的，在約定的最晚主

動聯繫客戶時間內告知客戶。

二十二、其他應披露的事項

（一）本基金管理人、基金託管人的託管業務部門目前無重大訴訟事項。

（二）最近3年本基金管理人、基金託管人的託管業務部門及高級管理人員沒有受到任

何處罰。

（三）2018年12月22日至2019年6月21日發布的公告

1.2019年1月19日《深證

成長40

交易型開放式指數證券投資基金2018年第4季度報

告》。

2.2019年2月1日《深證

成長40

交易型開放是指數證券投資基金更新招募說明書及摘

要（2018年2期）》。

3. 2019年3月19日《關於提請投資者及時更新已過期身份證件及其他身份基本信息的

公告》。

4. 2019年3月29日《深證

成長40

交易型開放式指數證券投資基金2018年年度報告及

摘要》。

5.2019年4月19日《深證

成長40

交易型開放式指數證券投資基金2019年第1季度報

告》。

6. 2020年12月1日《大成基金管理有限公司關於調整旗下部分基金投資範圍、增加側

袋機制並相應修改法律文件的公告》。

（四）《招募說明書》及以前公布的更新的招募說明書與本更新的招募說明書內容若有

不一致之處，以本更新的招募說明書為準。

二十三、招募說明書的存放及查閱方式

（一）招募說明書的存放地點

本招募說明書存放在基金管理人、基金託管人、代銷機構和登記結算機構的辦公場所，

並刊登在基金管理人、基金託管人的網站上。

（二）招募說明書的查閱方式

投資者可在辦公時間免費查閱本基金的招募說明書，也可按工本費購買本招募說明書的

複印件，但應以本基金招募說明書的正本為準。

二十四、備查文件

備查文件等文本存放在基金管理人、基金託管人和銷售機構的辦公場所和營業場所，在

辦公時間內可供免費查閱。

（一）中國證監會核准深證

成長40

交易型開放式指數證券投資基金募集的文件

（二）《深證

成長40

交易型開放式指數證券投資基金基金合同》

（三）《深證

成長40

交易型開放式指數證券投資基金註冊登記業務規則》

（四）《深證

成長40

交易型開放式指數證券投資基金託管協議》

（五）法律意見書

（六）基金管理人業務資格批件和營業執照

（七）基金託管人業務資格批件和營業執照

（八）中國證監會要求的其他文件

大成基金管理有限公司

2020年12月2日

　 中財網

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