永贏500 : 更新招募說明書

永贏500 : 更新招募說明書

時間：2020年11月30日 00:16:18&nbsp中財網

原標題:永贏500 : 更新招募說明書

永贏基金管理有限公司

永贏中證500交易型開放式指數證券

投資基金更新招募說明書

（2020年第1號）

基金管理人：永贏基金管理有限公司

基金託管人：

中國銀行

股份有限公司

二零二零年十一月

重要提示

永贏中證500交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱「本基金」）於2019

年12月10日獲中國證券監督管理委員會證監許可〔2019〕2771號文準予註冊募集。

本基金的《基金合同》和《招募說明書》已通過中國證監會指定媒介進行了公開

披露。本基金的基金合同於2020年7月14日正式生效。

本招募說明書是對原《永贏中證500交易型開放式指數證券投資基金招募說

明書》的更新，原招募說明書與本招募說明書內容不一致的，以本招募說明書為

準。基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中

國證監會註冊，但中國證監會對本基金募集的註冊，並不表明其對本基金的投資

價值、市場前景和收益做出實質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。

本基金投資於證券市場，基金淨值會因為證券市場波動等因素產生波動，投

資人在投資本基金前，應全面了解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承受

能力，理性判斷市場，並承擔基金投資中出現的各類風險，包括但不限於：系統

性風險、非系統性風險、管理風險、流動性風險、本基金特定風險及其他風險等。

本基金特有風險包括：標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指

數波動的風險、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險、標的指數變更

的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯

誤的風險、退市風險、投資者申購失敗的風險、投資者贖回失敗的風險、基金

份額贖回對價的變現風險、退補現金替代方式的風險、投資資產支持證券的風

險、投資金融衍生品的風險、參與融資業務及轉融通證券出借交易的風險、投

資存託憑證的風險等。本基金屬於股票型基金，其預期的風險和收益高於貨幣市

場基金、債券型基金、混合型基金。同時本基金為交易型開放式指數基金，具有

與標的指數以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特徵。

基金的過往業績並不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績並

不構成對本基金表現的保證。

本基金為交易型開放式指數證券投資基金（ETF），將在深圳證券交易所上

市。由於本基金的標的指數組合證券橫跨深圳及上海兩個證券交易所，其申購、

贖回流程與組合證券與僅在深圳或上海交易所上市的ETF 產品有所差異。通常

情況下，投資者的申購、贖回申請在T日確認，申購所得ETF份額及贖回所得組

合證券在T日可以賣出。

本基金將股指期貨納入到投資範圍當中，股指期貨採用保證金交易制度，由

於保證金交易具有槓桿性，當出現不利行情時，股價、指數微小的變動就可能會

使投資者權益遭受較大損失。股指期貨採用每日無負債結算制度，如果沒有在規

定的時間內補足保證金，按規定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。

本基金將國債期貨納入到投資範圍當中，國債期貨是一種金融合約。投資於

國債期貨需承受市場風險、基差風險、流動性風險等。國債期貨採用保證金交易

制度，當相應期限國債收益率出現不利變動時，可能會導致投資人權益遭受較大

損失。國債期貨採用每日無負債結算制度，如果沒有在規定的時間內補足保證金，

按規定將被強制平倉，可能給投資帶來較大損失。

本基金投資資產支持證券，資產支持證券（ABS）是一種債券性質的金融工

具，其向投資者支付的本息來自於基礎資產池產生的現金流或剩餘權益。與股票

和一般債券不同，資產支持證券不是對某一經營實體的利益要求權，而是對基礎

資產池所產生的現金流和剩餘權益的要求權，是一種以資產信用為支持的證券，

所面臨的風險主要包括交易結構風險、各種原因導致的基礎資產池現金流與對應

證券現金流不匹配產生的信用風險、市場交易不活躍導致的流動性風險等，由此

可能造成基金財產損失。

本基金可投資存託憑證，基金淨值可能受到存託憑證的境外基礎證券價格波

動影響，存託憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風

險。

投資者購買本基金並不等於將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構，

基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者應當認真閱讀基金

合同、招募說明書、基金產品資料概要等基金法律文件，了解基金的風險收益特

徵，根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和自

身的風險承受能力相適應，理性判斷市場，謹慎做出投資決策，並通過基金管理

人或基金管理人委託的具有基金銷售業務資格的其他機構購買基金。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，

但不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績及其淨值高

低並不預示其未來業績表現。基金管理人提醒投資者基金投資的「買者自負」原

則，在投資者做出投資決策後，基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險，

由投資者自行負責。

本次招募說明書已經本基金託管人覆核。基金管理人根據2020年11月30日發

布的《永贏基金管理有限公司關於旗下部分基金投資範圍新增存託憑證並相應修

訂基金合同及託管協議的公告》對本招募說明書進行更新。

本招募說明書披露的基金產品資料概要編制、披露與更新要求，自《公開募

集證券投資基金信息披露管理辦法》實施之日起一年後開始執行。

目錄

重要提示 ........................................................... 1

第一部分 緒言...................................................... 5

第二部分 釋義...................................................... 6

第三部分 基金管理人............................................... 12

第四部分 基金託管人............................................... 21

第五部分 相關服務機構............................................. 23

第六部分 基金的募集............................................... 25

第七部分 基金合同的生效........................................... 35

第八部分 基金份額折算與變更登記................................... 37

第九部分 基金份額的上市交易....................................... 38

第十部分 基金份額的申購與贖回..................................... 40

第十一部分 基金的投資............................................. 55

第十二部分 基金的財產.............................................. 64

第十三部分 基金資產的估值......................................... 65

第十四部分 基金的收益與分配....................................... 71

第十五部分 基金的費用與稅收....................................... 73

第十六部分 基金的會計與審計....................................... 76

第十七部分 基金的信息披露......................................... 77

第十八部分 風險提示............................................... 85

第十九部分 基金合同的變更、終止與基金財產的清算................... 93

第二十部分 基金合同的內容摘要..................................... 95

第二十一部分 基金託管協議的內容摘要.............................. 112

第二十二部分 對基金份額持有人的服務.............................. 126

第二十三部分 其他應披露事項...................................... 127

第二十四部分 招募說明書的存放和查閱方式.......................... 128

第二十五部分 備查文件............................................ 129

第一部分 緒言

《永贏中證500交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》（以下簡稱「招

募說明書」或「本招募說明書」）依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下

簡稱「《基金法》」）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱「《銷售辦法》」）、

《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱「《運作辦法》」）、《公開募集

證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱「《信息披露辦法》」）、《公開募集開

放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱「《流動性風險管理規定》」）

及其他有關規定以及《永贏中證500交易型開放式指數證券投資基金基金合同》

（以下簡稱「基金合同」）編寫。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書

所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委託或授權任何其他人提供未在本

招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，並經中國證監會註冊。基金合同

是約定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資者自依基金合同取

得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行

為本身即表明其對基金合同的承認和接受，並按照《基金法》、基金合同及其他

有關規定享有權利、承擔義務。基金投資者欲了解基金份額持有人的權利和義務，

應詳細查閱基金合同。

第二部分 釋義

本招募說明書中除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指永贏中證500交易型開放式指數證券投資基金

2、基金管理人：指永贏基金管理有限公司

3、基金託管人：指

中國銀行

股份有限公司

4、基金合同：指《永贏中證500交易型開放式指數證券投資基金基金合同》

及對基金合同的任何有效修訂和補充

5、託管協議：指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之《永贏中證500

交易型開放式指數證券投資基金託管協議》及對該託管協議的任何有效修訂和補

充

6、招募說明書或本招募說明書：指《永贏中證500交易型開放式指數證券

投資基金招募說明書》及其更新

7、基金產品資料概要：指《永贏中證500交易型開放式指數證券投資基金

基金產品資料概要》及其更新

8、基金份額發售公告：指《永贏中證500交易型開放式指數證券投資基金

基金份額發售公告》

9、上市交易公告書：指《永贏中證500交易型開放式指數證券投資基金上

市交易公告書》

10、法律法規：指中國現行有效並公布實施的法律、行政法規、規範性文件、

司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

11、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員

會第五次會議通過，經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員

會第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實施，並經2015年4月24日第十

二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會

關於修改等七部法律的決定》修正的《中華人民共和

國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

12、《銷售辦法》：指中國證監會2013年3月15日頒布、同年6月1日實施

的《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

13、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1

日實施的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出

的修訂

14、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施

的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

15、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年

10月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布

機關對其不時做出的修訂

16、《登記結算業務實施細則》：指《中國證券登記結算有限責任公司關於深

圳證券交易所交易型開放式基金登記結算業務實施細則》及其不時修訂

17、交易型開放式指數證券投資基金或ETF：指《深圳證券交易所證券投資

基金交易和申購贖回實施細則》定義的「 交易型開放式基金」

18、ETF 聯接基金、聯接基金：指將絕大多數基金財產投資於本基金，與

本基金的投資目標類似，緊密跟蹤標的指數表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的

最小化，採用開放式運作方式的基金

19、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

20、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或

中國銀行

保險監督管理委

員會

21、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔義

務的法律主體，包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人

22、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資於證券投資基金的自然人

23、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內

合法登記並存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會

團體或其他組織

24、合格境外機構投資者：指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理

辦法》及相關法律法規規定可以投資於在中國境內依法募集的證券投資基金的中

國境外的機構投資者

25、人民幣合格境外機構投資者：指按照《人民幣合格境外機構投資者境內

證券投資試點辦法》及相關法律法規規定，運用來自境外的人民幣資金進行境內

證券投資的境外法人

26、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和

人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金

的其他投資人的合稱

27、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資

人

28、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，

辦理基金份額的申購、贖回、轉託管等業務

29、銷售機構：指永贏基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監

會規定的其他條件，取得基金銷售業務資格並與基金管理人籤訂了基金銷售服務

協議，辦理基金銷售業務的機構，包括發售代理機構和申購贖回代理機構

30、發售代理機構：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，由

基金管理人指定的、在募集期間代理本基金髮售業務的機構

31、申購贖回代理機構：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，

由基金管理人指定的、在基金合同生效後辦理本基金申購、贖回業務的證券公司，

又稱代辦證券公司

32、登記業務：指《中國證券登記結算有限責任公司關於深圳證券交易所交

易型開放式基金登記結算業務實施細則》定義的基金份額的登記、存管、結算及

相關業務

33、登記機構或基金登記機構：指辦理登記業務的機構。本基金的登記機構

為中國證券登記結算有限責任公司

34、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，

基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，並獲得中國證監會書面確認的

日期

35、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後，基金財

產清算完畢，清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期

36、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長

不得超過3個月

37、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

38、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所及相關金融期貨交易所的

正常交易日

39、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的

開放日

40、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)，n為自然數

41、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

42、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

43、《業務規則》：指深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司及永

贏基金管理有限公司發布的相關規則、規定、通知及指南等

44、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申

請購買基金份額的行為

45、申購：指基金合同生效後，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申

請購買基金份額的行為

46、贖回：指基金合同生效後，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規

定的條件要求將基金份額兌換為基金合同約定的贖回對價的行為

47、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等

信息的文件

48、申購對價：指投資人申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規定應

交付的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價

49、贖回對價：指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人按基金合同

和招募說明書規定應交付給贖回人的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價

50、標的指數：指中證500指數及其未來可能發生的變更

51、組合證券：指本基金標的指數所包含的全部或部分證券

52、完全複製法：指一種構建跟蹤指數的投資組合的方法。通過購買標的指

數中的所有成份證券，並且按照每種成份證券在標的指數中的權重確定購買的比

例以構建指數組合，以達到複製指數的目的

53、最小申購、贖回單位：指本基金申購份額、贖回份額的最低數量、投資

人申購、贖回的基金份額數應為最小申購、贖回單位的整數倍

54、現金替代：指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規

定，用於替代組合證券中部分證券的一定數量的現金

55、現金差額：指最小申購、贖回單位的資產淨值與按當日收盤價計算的最

小申購、贖回單位中的組合證券市值和現金替代之差；投資人申購、贖回時應支

付或應獲得的現金差額根據最小申購、贖回單位對應的現金差額和申購或贖回的

最小申購、贖回單位數量計算

56、現金替代退補款：指投資者支付的現金替代與基金購入被替代成份證券

的成本及相關費用的差額。若現金替代大於本基金購入被替代成份證券的成本及

相關費用，則本基金需向投資者退還差額，若現金替代小於本基金購入被替代成

份證券的成本及相關費用，則投資者需向本基金補繳差額

57、基金份額參考淨值：指基金管理人或者基金管理人委託的機構根據申購

贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據計算並由深圳證券交易所在交

易時間內發布的基金份額參考淨值，簡稱IOPV

58、預估現金差額：指由基金管理人計算並在T日申購贖回清單中公布的

當日現金差額的預估值，預估現金差額部分由申購贖回代理機構預先凍結

59、基金份額折算：指基金管理人根據基金運作的需要，在基金資產淨值不

變的前提下，按照一定比例調整基金份額總額及基金份額淨值，並根據基金合同

規定將基金份額持有人的基金份額進行變更登記的行為

60、元：指人民幣元

61、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀

行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約

62、收益評價日：指基金管理人計算本基金份額淨值增長率與標的指數同期

增長率差額之日

63、基金份額淨值增長率：指收益評價日基金份額淨值與基金上市前一日基

金份額淨值之比減去1乘以100%（期間如發生基金份額折算，則以基金份額折

算日為初始日重新計算，如本基金實施份額拆分、合併，將按經過拆分、合併調

整後的基金份額折算日各類別的基金份額淨值來計算相應基金份額的淨值增長

率）

64、標的指數同期增長率：指收益評價日標的指數收盤值與基金上市前一日

標的指數收盤值之比減去1乘以100%（期間如發生基金份額折算或拆分、合併，

則以基金份額折算或拆分、合併日為初始日重新計算）

65、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券及票據價值、銀行存款本息、

基金應收申購款及其他資產的價值總和

66、基金資產淨值：指基金資產總值減去基金負債後的價值

67、基金份額淨值：指計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數

68、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產淨

值和基金份額淨值的過程

69、指定媒介：指中國證監會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定

網際網路網站（包括基金管理人網站、基金託管人網站、中國證監會基金電子披露

網站）等媒介

70、流動性受限資產：指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法

以合理價格予以變現的資產，包括但不限於到期日在10個交易日以上的逆回購

與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或

交易的債券等

71、轉融通證券出借業務：指本基金以一定費率通過證券交易所綜合業務平

臺向中國證券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還

所借證券及相應權益補償並支付費用的業務

72、不可抗力：指本基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀

事件

第三部分 基金管理人

一、基金管理人概況

名稱：永贏基金管理有限公司

住所：浙江省寧波市鄞州區中山東路466號

辦公地址：上海市浦東新區世紀大道210號21世紀中心大廈27樓

法定代表人：馬宇暉

設立日期：2013年11月7日

聯繫電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：周良子

永贏基金管理有限公司是經中國證監會證監許可[2013]1280號文件批准，於

2013年11月7日成立的合資基金管理公司，初始註冊資本為人民幣1.5億元，經

工商變更登記，公司於2014年8月21日公告註冊資本增加至人民幣2億元；2018

年1月25日，公司註冊資本由人民幣2億元增加至人民幣9億元。

目前，公司的股權結構為：

寧波銀行

股份有限公司出資人民幣643,410,000元，佔公司註冊資本的

71.49%；

利安資金管理公司（Lion Global Investors Limited）出資人民幣256,590,000元，

佔公司註冊資本的28.51%。

基金管理人無任何受處罰記錄。

二、主要人員情況

1、基金管理人董事會成員

馬宇暉先生，董事長，碩士。13年證券相關從業經驗，曾任

寧波銀行

股份

有限公司金融市場部產品開發副經理、經理、金融市場部總經理助理、總經理。

現任

寧波銀行

副行長，兼永贏資產管理有限公司董事長。

章寧寧女士，董事，碩士。曾任

寧波銀行

股份有限公司金融市場部總經理助

理、副總經理、金融市場部兼資產管理部副總經理（主持工作）、

寧波銀行

金融

市場部兼資產管理部總經理。現任

寧波銀行

資金營運中心總經理。

鄒忠良先生，董事，碩士。曾任

寧波銀行

信用卡中心銷售部副經理、市場部

高級副經理、業務發展部高級副經理；

寧波銀行

餘姚支行行長助理（零售公司）、

餘姚支行副行長（零售公司）、餘姚支行副行長（個人銀行）；

寧波銀行

個人銀行

部總經理助理；

寧波銀行

北京分行副行長；

寧波銀行

個人銀行部副總經理（主持

工作）。現任

寧波銀行

個人銀行部總經理。

陳首平先生，董事，學士，新加坡籍。曾任新加坡政府投資公司投資經理、

貨幣市場主管；華僑銀行有限公司資產負債管理部總經理。現任華僑銀行有限公

司執行副總裁、財務總監、利安資金管理公司董事。

陳友良先生，董事，碩士，馬來西亞籍。曾任職新加坡華僑銀行集團風險部

風險分析師；巴克萊資本操作風險管理部經理；新加坡華僑銀行集團風險部業務

經理；新加坡華僑銀行集團主席辦公室主席特別助理；新加坡華僑銀行集團資金

部副總裁；新加坡華僑銀行集團風險部資產負債管理總經理。現任職於華僑永亨

銀行有限公司。

蘆特爾先生，董事，碩士。16年證券相關從業經驗，曾任

寧波銀行

股份有

限公司金融市場部高級經理、總經理助理、副總經理。現任永贏基金管理有限公

司總經理，兼永贏資產管理有限公司董事。

陳巍女士，獨立董事，碩士。曾任職於

中國外運

大連公司、美國飛馳集團無

錫公司。現任北京市通商律師事務所合伙人律師、華北高速股份有限公司獨立董

事。

胡建軍先生，獨立董事，碩士，中國註冊會計師、中國註冊資產評估師。現

任上海市註冊會計師協會理事，天職國際會計師事務所管理合伙人、上海分所兼

上海自貿試驗區分所所長，

愛柯迪

股份有限公司獨立董事，青島徵和工業股份有

限公司獨立董事，晶科電力科技股份有限公司董事。

張學勇先生，獨立董事，博士。曾在清華大學經濟管理學院從事博士後研究

工作。現任中央財經大學金融學院教授、博士生導師。

2、監事會成員

施道明先生，監事長，碩士，經濟師。曾任寧波銀監局主任科員、副處長；

寧波銀行

總行零售公司部（小企業部）副總經理；

寧波銀行

上海分行行長；寧波

銀行總行個人公司部、信用卡部、風險管理部總經理。現任

寧波銀行

總行風險管

理部總經理。

虞俏依女士，監事，學士。15年證券相關從業經驗，曾任光大保德信基金

管理有限公司運營部註冊登記崗，諾德基金管理有限公司清算登記部總監，圓信

永豐基金管理有限公司清算登記部總監，現任永贏基金管理有限公司基金運營部

總監。

王妙如女士，監事，碩士，7年證券相關從業經驗，曾任安永華明會計師事

務所高級審計員，國聯安基金管理有限公司高級風控經理。現任永贏基金管理有

限公司風險管理部總監助理（主持工作）。

3、管理層成員

蘆特爾先生，總經理，碩士。16年證券相關從業經驗，曾任

寧波銀行

股份

有限公司金融市場部高級經理、總經理助理、副總經理。現任永贏基金管理有限

公司總經理，兼永贏資產管理有限公司董事。

毛慧女士，督察長，碩士。14年相關行業從業經驗，曾任職錦天城律師事

務所；源泰律師事務所律師；申萬菱信基金管理有限公司高級監察經理；永贏基

金管理有限公司監察稽核總監。現任永贏基金管理有限公司督察長，兼永贏資產

管理有限公司監事。

徐翔先生，副總經理，碩士。13年證券相關從業經驗，曾擔任國家開發銀

行總行資金局交易中心交易員；德意志銀行（中國）有限公司環球市場部交易員；

澳新銀行（中國）有限公司全球金融市場部交易總監；德意志銀行（中國）有限

公司環球市場部交易主管；永贏基金管理有限公司總經理助理。現擔任永贏基金

管理有限公司副總經理。

李永興先生，副總經理，碩士。13年證券相關從業經驗，曾擔任交銀施羅

德基金管理有限公司研究員、基金經理；九泰基金管理有限公司投資總監；永贏

基金管理有限公司總經理助理。現擔任永贏基金管理有限公司副總經理。

黃慶先生，首席信息官，碩士，16年證券相關從業年限，曾任國聯安基金

管理有限公司信息技術部網絡管理員、高級經理，浦銀安盛基金管理有限公司信

息技術部總經理。現任永贏基金管理有限公司首席信息官。

4、本基金基金經理

萬純先生，北京大學碩士，5年證券相關行業從業經驗，曾任中國結算技術

部基金業務組經理助理；平安基金管理有限公司基金經理助理，現任永贏基金管

理有限公司權益投資部基金經理。2019年5月31日至今，擔任永贏雙利債券型

證券投資基金的基金經理、2019年7月1日至今，擔任永贏惠澤一年定期開放靈

活配置混合型發起式證券投資基金的基金經理、2019年7月17日至今，擔任永

贏滬深300指數型發起式證券投資基金的基金經理、2019年9月16日至今，擔

任永贏創業板指數型發起式證券投資基金的基金經理、2020年4月13日至今，

擔任永贏滬深300交易型開放式指數證券投資基金的基金經理。

5、投資決策委員會成員

投資決策委員會由下述委員組成：公司總經理蘆特爾先生擔任主任委員，副

總經理徐翔先生、副總經理李永興先生、固定收益投資總監吳瑋先生擔任執行委

員。督察長、風險管理部負責人、合規部負責人、交易部負責人、各基金經理、

各投資經理、研究人員可列席，但不具有投票權。

總經理為投資決策委員會主任委員，負責召集、協調統籌投資決策委員會會

議並檢查投資決策委員會決議的執行情況。議案通過需經2/3以上委員同意，主

任委員有一票否決權。

上述人員之間均不存在近親屬關係。

三、基金管理人的職責

1、依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基

金份額的發售、申購、贖回和註冊登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記帳，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分

配收益；

5、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

6、編制季度報告、中期報告和年度報告；

7、計算並公告基金淨值信息，確定基金份額申購、贖回價格；

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

9、按照規定召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其

他法律行為；

12、法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他職責。

四、基金管理人的承諾

1、基金管理人承諾嚴格遵守相關法律法規、基金合同和中國證監會的有關

規定，建立健全內部控制制度，採取有效措施，防止違反有關法律法規、基金合

同和中國證監會有關規定的行為發生。

2、基金管理人承諾嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《基金法》及相關

法律法規，建立健全的內部控制制度，採取有效措施，防止下列行為發生：

（1）將其固有財產或者他人財產混同於基金財產從事證券投資；

（2）不公平地對待基金管理人管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）侵佔、挪用基金財產；

（6）洩露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示

他人從事相關的交易活動；

（7）玩忽職守，不按照規定履行職責；

（8）法律法規或中國證監會禁止的其他行為。

3、本基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守

國家有關法律法規及行業規範，誠實信用、勤勉盡責，不得將基金資產用於以下

投資或活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向基金管理人、基金託管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

法律法規或監管部門變更或取消上述禁止性規定的，如適用於本基金，基金

管理人在履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或以變更後的規定為

準。

4、基金經理承諾

（1）依照有關法律、法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額

持有人謀取最大利益；

（2）不利用基金財產或職務之便為自己、受僱人或任何第三者謀取利益；

（3）不違反現行有效的有關法律法規、規章、基金合同和中國證監會的有

關規定，不洩露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的

基金投資內容、基金投資計劃等信息；

（4）不協助、接受委託或以其它任何形式為其它組織或個人進行證券交易；

（5）不從事損害基金資產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

五、基金管理人的內部控制制度

基金管理人根據全面性原則、有效性原則、獨立性原則、相互制約原則、防

火牆原則和成本收益原則建立了一套比較完整的內部控制體系。該內部控制體系

由一系列業務管理制度及相應的業務處理、控制程序組成，具體包括控制環境、

風險評估、控制活動、信息溝通、內部監控等要素。

1、控制環境

良好的控制環境包括科學的公司治理、有效的監督管理、合理的組織結構和

有力的控制文化。

（1）公司引入了獨立董事制度，目前有獨立董事3名。董事會下設資格審

查與薪酬委員會、審計及風險管理委員會等專業委員會，其中審計及風險管理委

員會負責評價與完善公司內部控制體系。公司管理層設立了投資決策委員會、風

險控制委員會、IT治理委員會、產品委員會、估值委員會等專業委員會。

（2）公司各部門之間有明確的授權分工，既互相合作，又互相核對和制衡，

形成了合理的組織結構。

（3）公司堅持穩健經營和規範運作，重視員工的職業道德的培養，制定和

頒布了《員工合規守則》，並進行持續教育。

2、風險評估

公司各層面和各業務部門在確定各自的目標後，對影響目標實現的風險因素

進行分析。對於不可控風險，風險評估的目的是決定是否承擔該風險或減少相關

業務；對於可控風險，風險評估的目的是分析如何通過制度安排來控制風險程度。

風險評估還包括各業務部門對日常工作中新出現的風險進行再評估並完善相應

的制度，以及新業務設計過程中評估相關風險並制定風險控制制度。

3、控制活動

公司對投資、會計、技術系統和人力資源等主要業務制定了嚴格的控制制度。

在業務管理制度上，做到了業務操作流程的科學、合理和標準化，並要求完整的

記錄、保存和嚴格的檢查、覆核；在崗位責任制度上，內部崗位分工合理、職責

明確，不相容的職務、崗位分離設置，相互檢查、相互制約。

（1）投資控制制度

①投資決策與執行相分離。投資管理決策職能和交易執行職能嚴格隔離，實

行集中交易制度，建立和完善公平的交易分配製度，確保各投資組合享有公平的

交易執行機會。

②投資授權控制。建立明確的投資決策授權制度，防止越權決策。投資決策

委員會負責制定投資原則並審定資產配置比例；基金經理在投資決策委員會確定

的範圍內，負責確定與實施投資策略、建立和調整投資組合併下達投資指令，對

於超過投資權限的操作需要經過嚴格的審批程序；交易部負責交易執行。

③警示性控制。按照法規或公司規定設置各類資產投資比例的預警線，交易

系統在投資比例達到接近限制比例前的某一數值時自動預警。

④禁止性控制。根據法律、法規和公司相關規定，基金禁止投資受限制的證

券並禁止從事受限制的行為。交易系統通過預先的設定，對上述禁止進行自動提

示和限制。

⑤多重監控和反饋。交易部對投資行為進行一線監控；風險管理部進行事中

及事後的監控。在監控中如發現異常情況將及時反饋並督促調整。

（2）會計控制制度

①建立了基金會計的工作制度及相應的操作和控制規程，確保會計業務有章

可循。

②按照相互制約原則，建立了基金會計業務的覆核制度以及與託管人相關業

務的相互核查監督制度。

③為了防範基金會計在資金頭寸管理上出現透支風險，制定了資金頭寸管理

制度。

④制定了完善的檔案保管和財務交接制度。

（3）技術系統控制制度

為保證技術系統的安全穩定運行，公司對硬體設備的安全運行、數據傳輸與

網絡安全管理、軟硬體的維護、數據的備份、信息技術人員操作管理、危機處理

等方面都制定了完善的制度。

（4）人力資源管理制度

公司建立了涵蓋科學的招聘解聘、培訓、考核、薪酬等內容的人事管理制度，

確保人力資源的有效管理。

（5）監察制度

公司設立了審計部，負責公司的監察工作。監察制度包括違規行為的調查程

序和處理制度，以及對員工行為的監察。

（6）反洗錢制度

公司設立了反洗錢工作小組作為反洗錢工作的專門機構，指定專門人員負責

反洗錢和反恐融資合規管理工作；各相關部門設立了反洗錢崗位，配備反洗錢負

責人員。除建立健全反洗錢組織體系外，公司還制定了《反洗錢內部控制制度》

及相關業務操作規程，確保依法切實履行金融機構反洗錢義務。

4、信息溝通

公司建立了內部辦公自動化信息系統與業務匯報體系，通過建立有效的信息

交流渠道，公司員工及各級管理人員可以充分了解與其職責相關的信息，信息及

時送交適當的人員進行處理。目前公司業務均已做到了辦公自動化，不同的人員

根據其業務性質及層級具有不同的權限。

5、內部監控

公司設立了獨立於各業務部門的審計部，通過定期或不定期檢查，評價公司

內部控制制度合理性、完備性和有效性，監督公司各項內部控制制度的執行情況，

確保公司各項經營管理活動的有效運行。

6、基金管理人關於內部控制的聲明

（1）本公司確知建立、實施和維持內部控制制度是本公司董事會及管理層

的責任。

（2）上述關於內部控制的披露真實、準確。

（3）本公司承諾將根據市場環境的變化及公司的發展不斷完善內部控制制

度。

第四部分 基金託管人

一、基本情況

名稱：

中國銀行

股份有限公司（簡稱「

中國銀行

」）

住所及辦公地址：北京市西城區復興門內大街1號

首次註冊登記日期：1983年10月31日

註冊資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叄億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整

法定代表人：劉連舸

基金託管業務批准文號：中國證監會證監基字【1998】24 號

託管部門信息披露聯繫人：許俊

傳真：[phone]

中國銀行

客服電話：95566

二、基金託管部門及主要人員情況

中國銀行

託管業務部設立於1998年，現有員工110餘人，大部分員工具有

豐富的銀行、證券、基金、信託從業經驗，且具有海外工作、學習或培訓經歷，

60％以上的員工具有碩士以上學位或高級職稱。為給客戶提供專業化的託管服

務，

中國銀行

已在境內、外分行開展託管業務。

作為國內首批開展證券投資基金託管業務的商業銀行，

中國銀行

擁有證券投

資基金、基金（一對多、一對一）、社保基金、保險資金、QFII、RQFII、QDII、境

外三類機構、券商資產管理計劃、信託計劃、企業年金、銀行理財產品、股權基

金、私募基金、資金託管等門類齊全、產品豐富的託管業務體系。在國內，中國

銀行首家開展績效評估、風險分析等增值服務，為各類客戶提供個性化的託管增

值服務，是國內領先的大型中資託管銀行。

三、證券投資基金託管情況

截至2020年3月31日，

中國銀行

已託管780隻證券投資基金，其中境內基

金735隻，QDII基金45隻，覆蓋了股票型、債券型、混合型、貨幣型、指數型、

FOF等多種類型的基金，滿足了不同客戶多元化的投資理財需求，基金託管規模

位居同業前列。

四、託管業務的內部控制制度

中國銀行

託管業務部風險管理與控制工作是

中國銀行

全面風險控制工作的

組成部分，秉承

中國銀行

風險控制理念，堅持「規範運作、穩健經營」的原則。

中國銀行

託管業務部風險控制工作貫穿業務各環節，通過風險識別與評估、風險

控制措施設定及制度建設、內外部檢查及審計等措施強化託管業務全員、全面、

全程的風險管控。

2007年起，

中國銀行

連續聘請外部會計會計師事務所開展託管業務內部控制

審閱工作。先後獲得基於 「SAS70」、「AAF01/06」 「ISAE3402」和「SSAE16」等

國際主流內控審閱準則的無保留意見的審閱報告。2017年，

中國銀行

繼續獲得了

基於「ISAE3402」和「SSAE16」雙準則的內部控制審計報告。

中國銀行

託管業務

內控制度完善，內控措施嚴密，能夠有效保證託管資產的安全。

五、基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理

辦法》的相關規定，基金託管人發現基金管理人的投資指令違反法律、行政法規

和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當拒絕執行，及時通知基金管理

人，並及時向國務院證券監督管理機構報告。基金託管人如發現基金管理人依據

交易程序已經生效的投資指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或者違反基

金合同約定的,應當及時通知基金管理人，並及時向國務院證券監督管理機構報

告。

第五部分 相關服務機構

一、銷售機構

（一）網上現金髮售代理機構

網上現金髮售通過具有基金銷售業務資格的深圳證券交易所會員單位辦理，

具體名單可在深圳證券交易所網站查詢。

（二）網下現金、網下股票發售直銷機構

永贏基金管理有限公司

住所：浙江省寧波市鄞州區中山東路466號

辦公地址：上海市浦東新區世紀大道210號21世紀中心大廈27樓

法定代表人：馬宇暉

聯繫電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：施筱程

客服熱線：[phone]

網址：www.maxwealthfund.com

（三）網下現金、網下股票發售代理機構

詳見本基金基金份額發售公告及基金管理人網站披露的發售代理機構名單。

（四）本公司可以根據情況變化增加或者減少基金銷售機構。基金銷售機構

可以根據情況增加或者減少其銷售城市、網點。

二、登記機構

名稱：中國證券登記結算有限責任公司

註冊地址：北京市西城區太平橋大街17號

辦公地址：北京市西城區太平橋大街17號

法定代表人：周明

聯繫人：廖文琳

電話：[phone]

傳真：[phone]

三、出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海市通力律師事務所

住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責人：俞衛鋒

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：丁媛

經辦律師：安冬、丁媛

四、審計基金財產的會計師事務所

名稱：安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)

住所：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓16層

辦公地址：上海市世紀大道100號環球金融中心50樓

法定代表人：毛鞍寧

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：蔣燕華

經辦會計師：蔣燕華，費澤旭

第六部分 基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同

及其他有關規定募集。

基金募集申請於2019年12月10日經中國證監會證監許可〔2019〕2771號文

準予募集註冊。

一、基金名稱

永贏中證500交易型開放式指數證券投資基金

二、基金類型

股票型證券投資基金

三、基金運作方式

交易型開放式

四、基金存續期限

不定期

五、募集對象和募集期

本基金募集對象為符合法律法規規定的可投資於證券投資基金的個人投資

者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法

規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。

募集期自基金份額發售之日起最長不得超過3個月，具體發售時間見基金份

額發售公告。

六、募集方式及場所

投資人可選擇網上現金認購、網下現金認購和網下股票認購三種方式。

網上現金認購是指投資人通過基金管理人指定的發售代理機構利用深圳證

券交易所網上系統以現金進行認購。

網下現金認購是指投資人通過基金管理人及其指定的發售代理機構以現金

進行認購。

網下股票認購是指投資人通過基金管理人指定的發售代理機構以股票進行

認購。

投資人應當在基金管理人及其指定發售代理機構辦理基金髮售業務的營業

場所，或者按基金管理人或發售代理機構提供的方式辦理基金份額的認購。基金

管理人、發售代理機構接受的認購方式、辦理基金髮售業務的具體情況和聯繫方

式參見基金份額發售公告。

發售代理機構的具體名單見基金份額發售公告及基金管理人網站，基金管理

人可依據實際情況增減、變更發售代理機構。

銷售機構對認購申請的受理並不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確

實收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對於認購申請及認購

份額的確認情況，投資人應及時查詢並妥善行使合法權利。

七、基金的面值、認購價格和認購費用

1、本基金的基金份額發售面值為人民幣1.00元，認購價格為人民幣1.00元。

2、認購費用

認購費用由投資人承擔，具體的認購費率如下：

認購份額（M）

認購費率

M＜100萬份

0.5%

100萬份≤M＜300萬份

0.3%

300萬份≤M＜500萬份

0.1%

M≥500萬份

100元/筆

基金管理人辦理網下現金認購時按照上表所示費率收取認購費用。發售代理

機構辦理網上現金認購、網下現金認購、網下股票認購時可參照上述費率結構收

取一定的佣金。投資人可以多次認購本基金，認購費率按每筆認購申請單獨計算。

八、投資人對基金份額的認購

（一）本基金的認購時間安排

投資人可在募集期內前往本基金銷售網點辦理基金份額認購手續，具體的業

務辦理時間詳見本基金的基金份額發售公告或各銷售機構相關業務辦理規則。

（二）認購開戶

（1）投資人認購本基金時需具有深圳證券交易所A股帳戶（以下簡稱「深

圳A 股帳戶」）或深圳證券交易所證券投資基金帳戶（以下簡稱「深圳證券投資

基金帳戶」）。

①已有深圳A股帳戶或深圳證券投資基金帳戶的投資人不必再辦理開戶手

續。

②尚無深圳A股帳戶或深圳證券投資基金帳戶的投資者人，需在認購前持本

人身份證到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的開戶代理機構辦理深

圳A股帳戶或深圳證券投資基金帳戶的開戶手續。有關開設深圳A股帳戶和深圳

證券投資基金帳戶的具體程序和辦法，請到各開戶網點詳細諮詢有關規定。

（2）帳戶使用注意事項

①如投資人需要參與網下現金或網上現金認購，應使用深圳A股帳戶或深圳

證券投資基金帳戶；深圳證券投資基金帳戶只能進行本基金的現金認購和二級市

場交易。

②如投資人以深圳證券交易所上市交易的本基金成份股或備選成份股進行

網下股票認購的，應開立並使用深圳A股帳戶。

③如投資人以上海證券交易所股票進行網下股票認購的，除了持有深圳A

股帳戶或深圳證券投資基金帳戶外，還應持有上海證券交易所A股帳戶（以下簡

稱「上海A股帳戶」），且該兩個帳戶的證件號碼及名稱屬於同一投資人所有，並

注意投資人認購基金份額的託管證券公司和上海A股帳戶指定交易證券公司應

為同一發售代理機構。

④已購買過由永贏基金管理有限公司擔任登記機構的基金的投資人，其所持

有的永贏基金管理有限公司開放式基金帳戶不能用於認購本基金。

九、網上現金認購

1、認購時間：詳見基金份額發售公告。

2、認購金額的計算：通過發售代理機構進行網上現金認購的投資人，認購

以基金份額申請，認購佣金和認購金額的計算公式為：

認購佣金＝認購價格×認購份額×佣金比率

（或若適用於固定費用的，認購佣金=固定費用）

認購金額＝認購價格×認購份額×(1＋佣金比率)

（或若適用於固定費用的，認購金額=認購價格×認購份額+固定費用）

總認購份額=認購份額+認購金額產生的利息/認購價格

網上現金認購款項在基金募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份

額持有人所有。網上現金認購的利息和具體份額以登記機構的記錄為準。利息折

算的基金份額保留至整數位，小數部分捨去，捨去部分計入基金財產。

認購佣金由發售代理機構向投資人收取，投資人需以現金方式交納認購傭

金。

例一：某投資人通過某發售代理機構以網上現金認購方式認購1,000 份本

基金基金份額，假設該發售代理機構確認的佣金比率為0.5%，假設認購金額產

生的利息為10元，則投資人需支付的認購佣金和需準備的認購金額計算如下：

認購佣金＝1.00×1,000×0.5%＝5元

認購金額＝1.00×1,000×(1+0.5%)＝1,005元

總認購份額＝1,000+10/1.00＝1,010份

即，若該投資人通過發售代理機構以網上現金認購方式認購本基金份額

1,000份，則需繳納認購金額1,005元，其中認購佣金5元；假設該筆認購金額

產生的利息為10元，加上認購資金的募集期間產生的利息折算的份額後，則可

得到1,010份基金份額。

3、認購限額：網上現金認購以基金份額申請。單一帳戶每筆認購份額須為

1000份或其整數倍。投資人可多次認購，累計認購份額不設上限。

4、認購手續：投資人在認購本基金時，需按發售代理機構的規定，備足認

購資金，辦理認購手續。投資者可多次申報，不可撤單，申報一經確認，認購資

金即被凍結。

5、認購確認：在基金合同生效後，投資人可通過其辦理認購的銷售網點查

詢認購確認情況。

十、網下現金認購

1、認購時間：詳見基金份額發售公告。

2、認購金額的計算：通過基金管理人進行網下現金認購的投資人，認購以

基金份額申請，認購費用和認購金額的計算公式為：

認購費用＝認購份額×認購價格×認購費率

（或若適用於固定費用的，認購費用=固定費用）

認購金額＝認購份額×認購價格×（1＋認購費率）

（或若適用於固定費用的，認購金額＝認購價格×認購份額＋固定費用）

總認購份額＝認購份額+認購金額產生的利息/認購價格

認購費用由基金管理人向投資人收取，投資人需以現金方式交納認購費用。

網下現金認購款項在基金募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持

有人所有。網下現金認購的利息和具體份額以登記機構的記錄為準。利息折算的

基金份額保留至整數位，小數部分捨去，捨去部分計入基金財產。

例二：某投資人通過基金管理人以網下現金認購方式認購100,000份本基金，

認購費率為0.5%，假設認購資金募集期間產生的利息為50元，則投資人需支付

的認購費用和需準備的認購資金金額計算如下：

認購費用＝1.00×100,000×0.5%＝500元

認購金額＝1.00×100,000×(1+0.5%)＝100,500元

總認購份額＝100,000+50/1.00＝100,050份

即，若該投資人通過基金管理人採用網下現金認購方式認購本基金份額

100,000份，則需繳納100,500元認購資金，其中認購費用500元；假設該筆認

購金額產生的利息為50元，加上募集期間利息折算的份額後一共可以得到

100,050份基金份額。

通過發售代理機構進行網下現金認購的認購金額的計算同通過發售代理機

構進行網上現金認購的認購金額的計算。

3、認購限額：網下現金認購以基金份額申請。投資人通過發售代理機構辦

理網下現金認購的，每筆認購份額須為1000份或其整數倍；投資人通過基金管

理人辦理網下現金認購的，每筆認購份額須在5萬份以上（含5萬份），投資人

可多次認購，累計認購份額不設上限，法律法規、中國證監會或基金合同另有規

定的除外。

4、認購手續：投資人在認購本基金時，需按銷售機構的規定，到銷售網點

辦理相關認購手續，並備足認購資金。網下現金認購申請提交後在銷售機構規定

的時間之後不得撤銷。

5、認購確認：在基金合同生效後，投資人可通過其辦理認購的銷售網點查

詢認購確認情況。

十一、網下股票認購

1、認購時間：詳見基金份額發售公告。

2、認購限額：網下股票認購以單只股票股數申報，用於認購的股票必須是

標的指數的成份股和已經公告的備選成份股（具體名單以基金份額發售公告為

準）。單只股票最低認購申報股數為1,000股，超過1,000股的部分須為100股

的整數倍。投資人可多次提交認購申請，累計申報數不設上限。

3、認購手續：投資人在認購本基金時，需按銷售機構的規定，到銷售網點

辦理認購手續，並備足認購股票。網下股票認購申請提交後在銷售機構規定的時

間之後不得撤銷。

4、特殊情形包括但不限於以下幾種情況：

（1）已經公告的即將被調出標的指數的成份股不得用於認購本基金。

（2）限制個股認購規模：基金管理人可根據網下股票認購日前3個月的個

股的交易量、價格波動及其他異常情況，決定是否對個股認購規模進行限制，並

在網下股票認購日前至少3個工作日公告限制認購規模的個股名單。

（3）臨時拒絕個股認購：對於在網下股票認購期間價格波動異常、認購申

報數量異常或長期停牌的個股，基金管理人可不經公告，全部或部分拒絕該股票

的認購申報。

5、清算交收

T日日終（T日為本基金髮售期最後一日），發售代理機構將股票認購數據按

投資者證券帳戶匯總發送給基金管理人，基金管理人收到股票認購數據後初步確

認各成份股的有效認購數量。T+1日起，登記機構根據基金管理人提供的確認數

據將投資者上海市場網下認購股票進行凍結，並將投資者深圳市場網下認購股票

劃轉至中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的ETF證券認購專戶。以基金

份額方式支付認購費用/佣金的，基金管理人根據發售代理機構提供的數據計算

投資者應以基金份額方式支付的認購費用/佣金，並從投資者的認購份額中扣除，

為發售代理機構增加相應的基金份額。登記機構根據基金管理人提供的有效認購

申請股票數據，將上海和深圳的股票分別過戶至本基金在上海、深圳開立的證券

帳戶。基金合同生效後，登記機構根據基金管理人提供的投資者淨認購份額明細

數據進行投資者認購份額的初始登記。

6、網下股票認購份額的計算公式

認購份額＝（第i 只股票在網下股票認購期最後一日的均價×有效認購

數量）／認購價格

其中：（1）i 代表投資人提交認購申請的第i 只股票，如投資人僅提交了1

只股票的申請，則 i＝1。

（2）「第i 只股票在網下股票認購期最後一日的均價」由基金管理人根據

證券交易所的當日行情數據，以該股票的總成交金額除以總成交股數計算，以四

舍五入的方法保留小數點後兩位。若該股票在當日停牌或無成交，則以同樣方法

計算最近一個交易日的均價作為計算價格。

若某隻股票在網下股票認購期最後一日至登記機構進行股票過戶日的凍結

期間發生了除息、送股（轉增）、配股等權益變動，由於投資人獲得了相應的權

益，基金管理人將按如下方式對該股票在網下股票認購期最後一日的均價進行調

整：

1）除息：調整後價格＝網下股票認購期最後一日均價－每股現金股利或股

息

2）送股：調整後價格＝網下股票認購期最後一日均價／（1＋每股送股比例）

3）配股：調整後價格＝（網下股票認購期最後一日均價＋配股價×配股比

例）／（1＋每股配股比例）

4）送股且配股：調整後價格＝（網下股票認購期最後一日均價＋配股價×

配股比例）／（1＋每股送股比例＋每股配股比例）

5）除息且送股：調整後價格＝（網下股票認購期最後一日均價－每股現金

股利或股息）／（1＋每股送股比例）

6）除息且配股：調整後價格＝（網下股票認購期最後一日均價＋配股價×

配股比例－每股現金股利或股息）／（1＋每股配股比例）

7）除息、送股且配股：調整後價格＝（網下股票認購期最後一日均價＋配

股價×配股比例－每股現金股利或股息）／（1＋每股送股比例＋每股配股比例）

（3）「有效認購數量」是指由基金管理人確認的並由登記機構完成清算交

收的股票股數。

其中：①對於經公告限制認購規模的個股，基金管理人可確認的認購數量上

限為：

為限制認購規模的單只個股最高可確認的認購數量； maxq

Cash 為網上現金認購和網下現金認購的合計申請數額；

為除限制認購規模的個股和基金管理人全部或部分臨時拒絕的個股以

外的其他個股在網下股票認購期最後一日均價和認購申報數量乘積；

jjqp

w 為該股按均價計算的其在網下股票認購期最後一日標的指數中的權重。

認購期間，如標的指數發布指數調整公告，則基金管理人根據公告調整後的成

份股名單及標的指數編制規則計算調整後的標的指數構成權重，作為計算依據；

p 為該股在網下股票認購期最後一日的均價。

如果投資者申報的個股認購數量總額大於基金管理人可確認的認購數量上

限，則根據認購日期的先後按照先到先得的方式確認。如同一天申報的個股認

購數量全部確認將突破基金管理人可確認上限的，則按比例分配確認。

② 若某一股票在股票認購日至登記機構進行股票過戶日的凍結期間發生司

法執行，則基金管理人將根據登記機構確認的實際過戶數據對投資者的有效認

購數量進行相應調整。

（4）在基金管理人及發售代理機構允許的條件下，投資人可選擇以現金或

基金份額的方式支付認購費用/佣金。投資人如以基金份額方式支付認購費用/

佣金的，其最終確認得到的淨認購份額將小於上述計算公式中的認購份額。

認購佣金由發售代理機構在投資者認購確認時收取，在發售代理機構允許的

條件下，投資者可選擇以現金或基金份額的方式支付認購佣金。認購份額和認購

佣金的計算公式為：

（1）投資者選擇以現金方式支付認購佣金，則需支付的認購佣金按以下公

式計算：

認購佣金＝認購價格×認購份額×佣金比率

（2）投資者選擇以基金份額方式支付佣金的，基金管理人根據發售代理機

構提供的數據計算投資者應以基金份額方式支付的佣金，並從投資者的認購份額

中扣除，為發售代理機構增加相應的基金份額。以基金份額支付佣金，則認購傭

金和可得到的基金份額按以下公式計算：

認購佣金＝認購價格×認購份額/（1+佣金比率）×佣金比率

淨認購份額＝認購份額－認購佣金/認購價格

例三：某投資者持有本基金標的指數成份股中股票A和股票B各10,000股

和20,000股，至某發售代理機構網點認購本基金，選擇以現金支付認購佣金。

假設網下股票認購期最後一日股票A和股票B的均價分別為14.94元和4.50元，

基金管理人確認的有效認購數量為10,000股股票A和20,000股股票B，發售代

理機構確認的佣金比率為0.5%，則其可得到的基金份額和需支付的認購佣金如

下：

認購份額＝（10,000×14.94）/1.00+（20,000×4.50）/1.00＝239,400份

認購佣金＝1.00×239,400×0.5%＝1,197元

即，該投資者可認購到239,400份本基金基金份額，並需另行支付1,197

元的認購佣金。

例四：續例三，假設該投資者選擇以基金份額的方式交納認購佣金，則投資

者最終可得的淨認購份額計算如下：

認購佣金＝1.00×239,400/（1+0.5%）×0.5%＝1,191元

淨認購份額＝239,400–1,191/1.00=238,209份。

即，該投資者可認購到238,209份本基金基金份額，並已通過基金份額方

式支付1,191元的認購佣金。

7、認購確認：在基金合同生效後，投資者可通過其辦理認購的銷售網點查

詢認購確認情況。

8、特別提示

投資者應根據法律法規及證券交易所相關規定進行股票認購，並及時履行

因股票認購導致的股份減持所涉及的信息披露等義務。

十二、 募集資金認購資金與股票的處理方式

基金合同生效前，投資人的認購款項只能存入專用帳戶，任何人不得動用。

網上現金認購、網下現金認購的有效認購資金在募集期間產生的利息將折算為基

金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額以登記機構的記錄為準。

投資人進行網下股票認購的，認購股票由發售代理機構予以凍結，該股票自

認購日至登記機構進行股票過戶日的凍結期間所產生的權益歸認購投資人本人

所有。

第七部分 基金合同的生效

一、基金備案的條件

本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少於2億份，

基金募集金額（含網下股票認購所募集的股票市值）不少於2億元人民幣且基金

份額持有人的人數不少於200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據法

律法規及招募說明書可以決定停止基金髮售，並在10日內聘請法定驗資機構驗

資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會辦理基金備案手續。

基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續並取得

中國證監會書面確認之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效。基金管理人

在收到中國證監會確認文件的次日對基金合同生效事宜予以公告。基金管理人應

將基金募集期間募集的資金存入專門帳戶，網下股票認購募集的股票由發售代理

機構予以凍結，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。

二、基金合同不能生效時募集資金的處理方式

如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：

1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；

2、在基金募集期限屆滿後30日內返還投資者已繳納的款項，並加計銀行同

期活期存款利息。對於基金募集期間網下股票認購所募集的股票，發售代理機構

應予以解凍，基金管理人不承擔相關股票凍結期間交易價格波動的責任。登記機

構及發售代理機構將協助基金管理人完成相關資金和證券的退還工作；

3、如基金募集失敗，基金管理人、基金託管人及發售代理機構不得請求報

酬。基金管理人、基金託管人和發售代理機構為基金募集支付之一切費用應由各

方各自承擔。

三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

基金合同生效後，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或

者基金資產淨值低於5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；

連續60個工作日出現前述情形的，基金管理人應當於十個工作日內向中國證監

會報告並提出解決方案，如持續運作、轉換運作方式、與其他基金合併或者終止

基金合同等，並於六個月內召開基金份額持有人大會進行表決。

法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。

第八部分 基金份額折算與變更登記

基金合同生效後，本基金可以進行份額折算。

一、基金份額折算的時間

基金管理人應事先確定基金份額折算基準日，並依照《信息披露辦法》的有

關規定進行公告。

二、基金份額折算的原則

基金份額折算由基金管理人向登記機構申請辦理，並由登記機構進行基金份

額的變更登記。

基金份額折算後，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額

數額將發生調整，但調整後的基金份額持有人持有的基金份額佔基金份額總額的

比例不發生變化。除因尾數處理而產生的損益外，基金份額折算對基金份額持有

人的權益無實質性影響。基金份額折算後，基金份額持有人將按照折算後的基金

份額享有權利並承擔義務。

如果基金份額折算過程中發生不可抗力或遇特殊情況無法辦理，基金管理人

可延遲辦理基金份額折算。

三、基金份額折算的方法

基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。

第九部分 基金份額的上市交易

一、基金上市

基金合同生效後，具備下列條件的，基金管理人可依據《深圳證券交易所證

券投資基金上市規則》，向深圳證券交易所申請基金份額上市：

1、基金募集金額（含網下股票認購所募集的股票市值）不低於2億元；

2、基金份額持有人不少於1000人；

3、《深圳證券交易所證券投資基金上市規則》規定的其他條件。

基金份額上市前，基金管理人應與深圳證券交易所籤訂上市協議書。基金獲

準在深圳證券交易所上市的，基金管理人應在本基金基金份額上市日前按照相關

規定發布基金上市交易公告書。

二、基金份額的上市交易

基金份額在深圳證券交易所的上市交易，應遵照《深圳證券交易所交易規

則》、《深圳證券交易所證券投資基金上市規則》、《深圳證券交易所證券投資基金

交易和申購贖回實施細則》等有關規定。

三、停復牌、暫停上市、恢復上市和終止上市交易

上市基金份額的停復牌、暫停上市、恢復上市和終止上市按照《深圳證券交

易所證券投資基金上市規則》的相關規定執行。

當本基金髮生深圳證券交易所相關規定所規定的因不再具備上市條件而應

當終止上市的情形時，本基金可由交易型開放式指數證券投資基金變更為跟蹤標

的指數的非上市的開放式指數基金，而無需召開基金份額持有人大會審議。屆時，

基金管理人需按照非上市的開放式指數基金調整相應的業務規則，並提前公告。

四、基金份額參考淨值的計算與公告

基金管理人或基金管理人委託中證指數有限公司在深圳證券交易所開市後

根據申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據計算基金份額參考淨

值（IOPV）並由深圳證券交易所在交易時間內發布，供投資人交易、申購、贖回

基金份額時參考。

1、基金份額參考淨值計算公式為：

基金份額參考淨值＝（申購贖回清單中必須現金替代的替代金額+申購贖回

清單中可以用現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和+申購贖回清單中

禁止用現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘之和+申購贖回清單中的預估

現金部分）/最小申購贖回單位對應的基金份額

2、基金份額參考淨值的計算以四捨五入的方法保留小數點後4位。若深圳

證券交易所調整有關基金份額參考淨值保留位數，本基金將相應調整。

3、基金管理人可以調整基金份額參考淨值計算公式，並予以公告。

五、相關法律法規、中國證監會及深圳證券交易所對基金上市交易的規則等

相關規定內容進行調整的，本基金合同相應予以修改，並按照新規定執行，且此

項修改無須召開基金份額持有人大會。

六、若深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司增加了基金上市交

易的新功能，基金管理人可以在履行適當的程序後增加相應功能。

七、在不違反法律法規及不損害基金份額持有人利益的前提下，本基金可以

申請在包括境外交易所在內的其他證券交易所上市交易，且無需召開基金份額持

有人大會。

第十部分 基金份額的申購與贖回

一、申購和贖回場所

基金投資者應當在申購贖回代理機構辦理基金申購、贖回業務的營業場所或

按申購贖回代理機構提供的其他方式辦理本基金的申購和贖回。基金管理人在開

始申購、贖回業務前公告申購贖回代理機構的名單，並可根據情況變更或增減基

金申購贖回代理機構。

二、申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人辦理基金份額的申購和贖回等業務的開放日為深圳證券交易所及上

海證券交易所的交易日，具體辦理時間為深圳證券交易所及上海證券交易所的正

常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合

同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效後，若出現新的證券、期貨交易市場，證券、期貨交易所交易

時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相

應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購，具體業務辦

理時間在申購開始公告中規定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦

理時間在贖回開始公告中規定。

本基金可在基金上市交易之前開始辦理申購、贖回，但在基金申請上市期間，

可暫停辦理申購、贖回。

在確定申購開始與贖回開始時間後，基金管理人應在申購、贖回開放日前依

照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

三、申購與贖回的原則

1、「份額申購、份額贖回」的原則，即本基金的申購、贖回均以份額申請；

2、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額及其

他對價；

3、申購、贖回申請提交後不得撤銷；

4、申購、贖回應遵守《業務規則》及其他相關規定；

5、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保

投資者的合法權益不受損害並得到公平對待。

基金管理人在法律法規允許且在不損害基金份額持有人利益的情況下，可對

上述原則進行調整，或依據《業務規則》調整上述規則。基金管理人必須在新規

則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

四、申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據申購贖回代理機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時

間內提出申購或贖回的申請。

投資人交付申購對價，申購成立；登記機構確認申請時，申購生效。投資人

在提交贖回申請時有足夠的贖回對價，則贖回成立，登記機構確認贖回時，贖回

生效。投資人在提交申購申請時須按申購贖回清單的規定備足申購對價，投資人

在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額餘額和現金，否則所提交的申購、贖回

申請不成立。投資人辦理申購、贖回等業務時應提交的文件和辦理手續、辦理時

間、處理規則等在遵守基金合同和招募說明書規定的前提下，以各申購贖回代理

機構的具體規定為準。

2、申購和贖回申請的確認

基金投資者申購、贖回申請在受理當日進行確認。如投資者未能提供符合要

求的申購對價，則申購申請失敗。如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未

能根據要求準備足額的現金，或基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖回對

價，則贖回申請失敗。

投資者申購的基金份額當日起可賣出；投資者贖回獲得的股票當日起可賣

出。

銷售機構對申購、贖回申請的受理並不代表該申請一定成功，而僅代表銷售

機構確實接收到該申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對於申

購、贖回申請的確認情況，投資人應及時查詢並妥善行使合法權利。

3、申購與贖回的清算交收與登記

本基金申購贖回過程中涉及的組合證券和基金份額的清算交收適用《業務規

則》的相關規定。

投資者 T 日申購成功後，登記機構在 T日收市後為投資者辦理基金份額的

登記與深圳證券交易所上市的成份股的交收以及現金替代的清算；在 T+1日辦

理現金替代的交收以及現金差額的清算，在 T+2日辦理現金差額的交收，並將

結果發送給申購贖回代理機構、基金管理人和基金託管人。

投資者 T 日贖回成功後，登記機構在 T日收市後為投資者辦理基金份額的

註銷與深圳證券交易所上市的成份股的交收以及現金替代的清算；在 T+1日辦

理現金替代的交收以及現金差額的清算，在 T+2日辦理現金差額的交收，並將

結果發送給申購贖回代理機構、基金管理人和基金託管人。

如果登記機構和基金管理人在清算交收時發現不能正常履約的情形，則依據

業務規則和參與各方相關協議的有關規定進行處理。

在法律法規允許的範圍內，基金管理人在不損害基金份額持有人權益並不違

背交易所和登記機構相關規則的情況下可更改上述程序。基金管理人必須在新規

則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

五、申購和贖回的數量限制

1、 投資人申購、贖回的基金份額需為最小申購、贖回單位的整數倍。本基

金最小申購、贖回單位為200萬份。

2、基金管理人可以規定本基金當日申購份額及當日贖回份額上限，具體規

定詳見申購贖回清單。

3、基金管理人可以規定投資人每個基金交易帳戶的最低基金份額餘額，具

體規定請參見招募說明書或相關公告。

4、基金管理人可以規定單個投資人累計持有的基金份額上限，具體規定請

參見招募說明書或相關公告。

5、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，

基金管理人應當採取設定單一投資者申購份額上限或基金單日淨申購比例上限、

拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益，

基金管理人基於投資運作與風險控制的需要，可採取上述措施對基金規模予以控

制。具體請參見相關公告。

6、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購份額和贖回

份額等數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規

定在指定媒介上公告。

六、申購和贖回的對價、費用及其用途

1、申購對價是指投資人申購基金份額時應交付的組合證券、現金替代、現

金差額及其他對價。贖回對價是指投資人贖回基金份額時，基金管理人應交付給

贖回人的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。申購對價、贖回對價根據

申購贖回清單和投資者申購、贖回的基金份額數額確定。

2、申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當日深圳證券交

易所開市前通知深圳證券交易所及登記機構，並在深圳證券交易所及基金管理人

網站公告。本基金基金份額淨值的計算，均保留到小數點後 4 位，小數點後第 5

位四捨五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的基金份額淨值在當

天收市後計算，並在 T+1日（包括該日）內公告。遇特殊情況，經履行適當程序，

可以適當延遲計算或公告。

申購贖回清單的內容與格式詳見下文「七、申購贖回清單的內容與格式」。

3、 投資人在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理機構可按照不超過0.8%

的標準收取佣金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。

基金管理人可以在不違反相關法律法規且不影響基金份額持有人實質性利

益的情況下對基金份額淨值、申購贖回清單計算和公告時間進行調整並提前公

告。

七、申購贖回清單的內容與格式

1、申購贖回清單的內容

T日申購贖回清單公告內容包括最小申購贖回單位所對應的申贖現金、組合

證券內各成份證券數據、現金替代、T日預估現金差額、T-1日現金差額、基金份

額淨值及其他相關內容。

2、申贖現金

「申贖現金」不屬於組合成份證券，是為了便於登記結算機構的清算交收安

排，在申購贖回清單中增加的虛擬證券。「申贖現金」的現金替代標誌為「必須」，

但含義與組合成份證券的必須現金替代不同，「申贖現金」的申購替代金額為最

小申購單位所對應的現金替代標誌為「必須」的非深市成份證券的必須現金替代

與現金替代標誌為「允許」的非深市成份證券的申購替代金額之和，贖回替代金

額為最小贖回單位所對應的現金替代標誌為「必須」的非深市成份證券的必須現

金替代與現金替代標誌為「允許」的非深市成份證券的贖回替代金額之和。

3、組合證券相關內容

組合證券是指基金標的指數所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公告

最小申購贖回單位所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數量。

4、現金替代相關內容

現金替代是指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規定，

用於替代組合證券中部分證券的一定數量的現金。

A.現金替代分為3種類型：禁止現金替代（標誌為「禁止」）、可以現金替代

（標誌為「允許」）和必須現金替代（標誌為「必須」）。

對於深市成份證券，現金替代的類型可以設為：「禁止」、「允許」和「必須」。

對於滬市成份證券，可以設為：「允許」和「必須」。

禁止現金替代適用於深圳證券交易所上市的成份股，是指在申購贖回基金份

額時，該成份證券不允許使用現金作為替代。

可以現金替代適用於所有成份股。

當可以現金替代適用於深圳證券交易所上市的成份股時，可以現金替代是指

在申購基金份額時，允許使用現金作為全部或部分該成份證券的替代，但在贖回

基金份額時，該成份證券不允許使用現金作為替代。

當可以現金替代適用於上交所上市的成份股，是指在申購贖回基金份額時，

該成份證券必須使用現金作為替代，根據基金管理人買賣情況，與投資者進行退

款或補款。

必須現金替代適用於所有成份股，是指在申購贖回基金份額時，該成份證券

必須使用固定現金作為替代。

B.可以現金替代

可以現金替代的組合證券分為：深市成份證券和滬市成份證券。

【1】對於深市成份證券

①適用情形：投資者申購時持倉不足的深市成份證券。登記機構先用深市成

份證券，不足時差額部分用現金替代。

②替代金額：對於可以現金替代的證券，替代金額的計算公式為：

替代金額＝替代證券數量×該證券參考價格×（1＋現金替代溢價比例）

其中，「該證券參考價格」為該證券經除權調整的T-1日收盤價。如果深圳證

券交易所參考價格確定原則發生變化，以深圳證券交易所通知規定的參考價格為

準。

「現金替代溢價比例」也稱「現金替代保證金率」。收取現金替代溢價的原

因是，對於使用現金替代的證券，基金管理人需在證券正常交易後買入，而實際

買入價格加上相關交易費用後與申購時的參考價格可能有所差異。為便於操作，

基金管理人在申購贖回清單中預先確定現金替代溢價比例，並據此收取替代金

額。如果預先收取的金額高於基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將

退還多收取的差額；如果預先收取的金額低於基金購入該部分證券的實際成本，

則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。

③替代金額的處理程序

T 日，基金管理人在申購贖回清單中公布現金替代溢價比例，並據此收取替

代金額。

在 T 日後被替代的成份證券有正常交易的 2 個交易日（簡稱為 T+2 日）

內，基金管理人將以收到的替代金額買入被替代的部分證券。T＋2日日終，若已

購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實際購入成本（包括買入

價格與交易費用）的差額，確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項；若未

能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成

本加上按照 T+2 日收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基

金應退還投資者或投資者應補交的款項。

特例情況：若自 T 日起，深圳證券交易所正常交易日已達到 20 日而該證

券正常交易日低於 2 日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成

本加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基

金應退還投資者或投資者應補交的款項。

若現金替代日（T 日）後至 T+2 日（若在特例情況下，則為 T 日起第 20 個

交易日）期 間發生除息、送股（轉增）、配股等權益變動，則進行相應調整。

T+2 日後第 1 個工作日（若在特例情況下，則為 T 日起第 21 個交易日），

基金管理人將應退款和補款的明細及匯總數據發送給相關申購贖回代理機構和

基金託管人，相關款項的清算交收將於此後 3 個工作日內完成。

④替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規定

投資者使用可以現金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產淨值的一定比

例。現金替代比例的計算公式為：

如果深圳證券交易所現金替代比例計算公式發生變化，以深圳證券交易所通

知規定的為準。

【2】對於滬市成份證券

①適用情形：投資者申購和贖回時的滬市成份證券。登記機構對設置可以現

金替代的滬市成份證券全部用現金替代。

②替代金額：對於可以現金替代的滬市成份證券，替代金額的計算公式為：

申購替代金額＝替代證券數量×該證券參考價格×（1+現金替代溢價比例）

贖回替代金額＝替代證券數量×該證券參考價格×（1-現金替代折價比例）

其中，「該證券參考價格」為該證券經除權調整的 T-1 日收盤價。如果上海

證券交易所參考價格確定原則發生變化，以上海證券交易所通知規定的參考價格

為準。

「現金替代溢價比例」也稱「申購現金替代保證金率」。申購時收取現金替

代溢價的原因是，對於使用現金替代的證券，基金管理人將買入該證券，實際買

入價格加上相關交易費用後與申購時的參考價格可能有所差異。為便於操作，基

金管理人在申購贖回清單中預先確定現金替代溢價比例，並據此收取申購替代金

額。如果預先收取的金額高於基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將

退還多收取的差額；如果預先收取的金額低於基金購入該部分證券的實際成本，

則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。

「現金替代折價比例」也稱「贖回現金替代保證金率」。贖回時扣除現金替

代折價的原因是，對於使用現金替代的證券，基金管理人將賣出該證券，實際賣

出價格扣除相關交易費用後與贖回時的參考價格可能有所差異。為便於操作，基

金管理人在申購贖回清單中預先確定現金替代折價比例，並據此支付贖回替代金

額。如果預先支付的金額低於基金賣出該部分證券的實際收入，則基金管理人將

退還少支付的差額；如果預先支付的金額高於基金賣出該部分證券的實際收入，

則基金管理人將向投資者收取多支付的差額。

③替代金額的處理程序

T 日，基金管理人在申購贖回清單中公布現金替代溢價比例和現金替代折價

比例，並據此收取申購替代金額和支付贖回替代金額。

基金管理人將自 T 日起在收到申購交易確認後按照「時間優先、實時申報」

的原則依次買入申購被替代的部分證券，在收到贖回交易確認後按照「時間優先、

實時申報」的原則依次賣出贖回被替代的部分證券。T 日未完成的交易，基金管

理人在 T 日後被替代的成份證券有正常交易的 2 個交易日（簡稱為 T+2 日）

內完成上述交易。

時間優先的原則為：申購贖回方向相同的，先確認成交者優先於後確認成交

者。先後順序按照深圳證券交易所確認申購贖回的時間確定。

實時申報的原則為：基金管理人在上交所連續競價期間，根據收到的深圳證

券交易所申購贖回確認記錄，在技術系統允許的情況下實時向上交所申報被替代

證券的交易指令。

基金管理人按照「時間優先」的原則依次與申購投資者確定基金應退還投資

者或投資者應補交的款項，即按照申購確認時間順序，以替代金額與被替代證券

的依次實際購入成本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還申購

投資者或申購投資者應補交的款項；按照「時間優先」的原則依次與贖回投資者

確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項，即按照贖回確認時間順序，以替

代金額與被替代證券的依次實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）的差額，確

定基金應退還贖回投資者或贖回投資者應補交的款項。 對於 T 日因停牌或流動

性不足等原因未購入和未賣出的被替代部分證券，T 日後基金管理人可以繼續進

行被替代證券的買入和賣出，按照前述原則確定基金應退還投資者或投資者應補

交的款項。

T+2 日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實

際購入成本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還申購投資者或

申購投資者應補交的款項；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購

入的部分被替代證券實際購入成本（包括買入價格與交易費用）加上按照 T+2 日

收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還申購投資者

或申購投資者應補交的款項。

T+2 日日終，若已賣出全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實

際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）的差額，確定基金應退還贖回投資者或贖

回投資者應補交的款項；若未能賣出全部被替代的證券，以替代金額與所賣出的

部分被替代證券實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）加上按照 T+2 日收盤

價計算的未賣出的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還贖回投資者或贖

回投資者應補交的款項。

特例情況：若自 T 日起，上海證券交易所正常交易日已達到 20 日而該證

券正常交易日低於 2 日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成

本（包括買入價格與交易費用）加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被

替代證券價值的差額，確定基金應退還申購投資者或申購投資者應補交的款項，

以替代金額與所賣出的部分被替代證券實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）

加上按照最近一次收盤價計算的未賣出的部分被替代證券價值的差額，確定基金

應退還贖回投資者或贖回投資者應補交的款項。若現金替代日（T 日）後至 T+2

日（若在特例情況下，則為T 日起第 20 個交易日）期間發生除息、送股（轉增）、

配股等權益變動，則進行相應調整。

T+2 日後第 1 個工作日（若在特例情況下，則為 T 日起第 21 個交易日），

基金管理人將應退款和補款的明細及匯總數據發送給相關申購贖回代理機構和

基金託管人，相關款項的清算交收將於此後 3 個工作日內完成。

C.必須現金替代

①適用情形：必須現金替代的證券一般是由於標的指數調整，即將被剔除的

成份證券；或處於停牌的成份證券；或因法律法規限制投資的成份證券；或基金

管理人出於保護持有人利益等原因認為有必要設置必須現金替代的成份證券。

②替代金額：對於必須現金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中公

告替代的一定數量的現金，即「固定替代金額」。固定替代金額的計算方法為申

購贖回清單中該證券的數量乘以該證券參考價格。

5、預估現金差額相關內容

預估現金差額是指為便於計算基金份額參考淨值及申購贖回代理機構預先

凍結申請申購贖回的投資者的相應資金，由基金管理人計算的現金數額。

T 日申購贖回清單中公告 T 日預估現金差額。其計算公式為：

T 日預估現金差額＝T-1 日最小申購贖回單位的基金資產淨值－（申購贖回

清單中必須現金替代的固定替代金額之和＋申購贖回清單中各可以現金替代成

份證券的數量與相應證券調整後 T 日開盤參考價相乘之和+申購贖回清單中各

禁止現金替代成份證券的數量與相應證券調整後 T 日開盤參考價相乘之和）

其中，該證券調整後 T 日開盤參考價主要根據中證指數有限公司提供的標

的指數成份證券的調整後開盤參考價確定。另外，若 T 日為基金分紅除息日，

則計算公式中的「T-1日最小申購贖回單位的基金資產淨值」需扣減相應的收益

分配數額。預估現金差額的數值可能為正、為負或為零。

6、現金差額相關內容

T 日現金差額在 T+1 日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：

T 日現金差額＝T 日最小申購贖回單位的基金資產淨值－（申購贖回清單中

必須現金替代的固定替代金額之和＋申購贖回清單中各可以現金替代成份證券

的數量與相應證券 T 日收盤價相乘之和+申購贖回清單中各禁止現金替代成份

證券的數量與相應證券 T 日收盤價相乘之和）

T 日投資者申購贖回基金份額時，需按 T+1 日公告的 T 日現金差額進行資

金的清算交收。

現金差額的數值可能為正、為負或為零。在投資者申購時，如現金差額為正

數，則投資者應根據其申購的基金份額支付相應的現金，如現金差額為負數，則

投資者將根據其申購的基金份額獲得相應的現金；在投資者贖回時，如現金差額

為正數，則投資者將根據其贖回的基金份額獲得相應的現金，如現金差額為負數，

則投資者應根據其贖回的基金份額支付相應的現金。

7、申購贖回清單的格式

申購贖回清單的格式舉例如下：

基本信息

最新公告日期

2019-10-05

基金名稱

永贏中證500交易型開放式指數

證券投資基金

基金管理公司名稱

永贏基金管理有限公司

基金代碼

******

目標指數代碼

399905

目標基金類型

跨市場ETF

T-1 日信息內容

現金差額（單位:元）

0.00

最小申購、贖回單位資產淨值（單位:元）

2408600.00

基金份額淨值（單位:元）

1.2043

T 日信息內容

預估現金差額（單位:元）

3879.00

可以現金替代比例上限

50%

是否需要公布 IOPV

是

最小申購、贖回單位（單位:份）

2000000 份

最小申購贖回單位現金紅利（單位:元）

0.00

本市場申購贖回組合證券只數

255隻

全部申購贖回組合證券只數

501隻（含

「159900」證券）

是否開放申購

允許

是否開放贖回

允許

當天淨申購的基金份額上限

不設上限

當天淨贖回的基金份額上限

不設上限

單個證券帳戶當天淨申購的基金份額上限

不設上限

單個證券帳戶當天淨贖回的基金份額上限

不設上限

當天累計可申購的基金份額上限

不設上限

當天累計可贖回的基金份額上限

54000000份

單個證券帳戶當天累計可申購的基金份額上限

不設上限

單個證券帳戶當天累計可贖回的基金份額上限

不設上限

成份股信息內容

證券代碼

證券簡稱

股份數量

現金替代標

志

申購現金

替代保證

金率 （%）

贖回現

金替代

保證金

率（%）

申購替

代金額

(單位:

元)

贖回

替代

金額

(單

位:

元)

掛牌市場

……

159900

申贖現金

0

必須

說明：此表僅為示意，以實際公布的為準

八、拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的申購申請。

3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日

基金資產淨值或無法進行證券交易。

4、相關證券交易所、期貨交易所、申購贖回代理機構、登記機構、基金管

理人等因異常情況致使本基金無法辦理申購，上述異常情況指基金管理人無法預

見並不可控制的情形，包括但不限於系統故障、網絡故障、通訊故障、電力故障、

數據錯誤等。

5、基金管理人在開市前未能公布申購贖回清單，或申購贖回清單無法編制

或編制不當或錯誤。

6、基金管理人無法按時公布基金份額淨值，或 IOPV 計算錯誤。

7、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。

8、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可

能對基金業績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。

9、當日申購申請達到基金管理人設定的申購份額上限的情形。

10、當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確

認後，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。

11、法律法規規定、深圳證券交易所規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述第1、2、3、4、5、6、8、10、11項暫停申購情形之一且基金管理人

決定暫停接受投資人申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在指定媒介上刊

登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購對價將退還給投

資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。

九、暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回

對價：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回對價。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的贖回申請或延緩支付贖回對價。

3、上海證券交易所、深圳證券交易所、期貨交易所交易時間非正常停市，

導致基金管理人無法計算當日基金資產淨值或無法進行證券交易。

4、基金管理人在開市前未能公布申購贖回清單，或申購贖回清單無法編制

或編制不當或錯誤。

5、基金管理人無法按時公布基金份額淨值，或 IOPV 計算錯誤。

6、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金

管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。

7、當日贖回申請達到基金管理人設定的贖回份額上限的情形。

8、當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確

認後，基金管理人應當延緩支付贖回對價或暫停接受基金贖回申請。

9、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回對價時，基金

管理人應在當日報中國證監會備案，並根據有關規定在指定媒介上刊登相關公

告。已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付。在暫停贖回的情況消除時，基

金管理人應及時恢復贖回業務的辦理並公告。

十、其他申購贖回方式

1、若基金管理人推出以本基金為目標 ETF 的聯接基金，本基金可根據實際

情況需要向本基金的聯接基金開通特殊申購，不收取申購費用。

2、在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，

基金管理人可開放集合申購，即允許多個投資人集合其持有的組合證券共同構成

最小申購、贖回單位或其整數倍進行申購。基金管理人有權制定集合申購業務的

相關規則。

3、基金管理人可以在不違反法律法規規定且對基金份額持有人利益無實質

性不利影響的情況下，調整申購贖回方式、增加其他申購贖回方式或調整申購贖

回對價組成，並提前公告，無需召開基金份額持有人大會。

4、基金管理人指定的代理機構可依據本基金合同開展其他服務，雙方需籤

訂書面委託代理協議，報中國證監會備案並公告。

十一、基金的轉託管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉託管，基金

銷售機構可以按照規定的標準收取轉託管費。

十二、基金的非交易過戶、凍結及解凍等其他業務

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形

而產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶等情

形。登記機構可依據其業務規則，受理基金份額的非交易過戶、凍結與解凍等業

務，並收取一定的手續費用。

十三、基金份額拆分與合併

基金合同生效後，在法律法規規定的範圍內，在基金管理人與基金託管人協

商一致的情況下，本基金可實施基金份額拆分或合併。

基金份額拆分或合併是在保持現有基金份額持有人資產總值不變的前提下，

改變基金份額淨值和持有基金份額的對應關係，是重新列示基金資產的一種方

式。基金份額拆分或合併對基金份額持有人的權益無實質性影響。

十四、在不違反法律法規及中國證監會規定的前提下，基金管理人可在對基

金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，根據基金合同對申購與贖回的安

排進行補充和調整，並依照《信息披露辦法》的有關規定進行公告。

第十一部分 基金的投資

一、投資目標

緊密跟蹤標的指數表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

二、投資範圍

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，主要投資於標的指數成份

股及其備選成份股。為更好地實現投資目標，本基金還可以投資於國內依法發行

上市的非成份股（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准或註冊上市的股

票、存託憑證）、債券（包括國債、央行票據、企業債、公司債、次級債、地方

政府債、金融債、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、中期票據、短

期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、

股指期貨、國債期貨、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許本基金投資

的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

本基金可參與融資業務和轉融通證券出借交易。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序後，可以將其納入投資範圍。

基金的投資組合比例為：投資於標的指數成份股和備選成份股的比例不得低

於基金資產淨值的90%。股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法

律法規或監管機構的規定執行。

如法律法規或監管機構對該比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序

後，可以對該比例做相應調整。

三、投資策略

本基金主要採用完全複製法進行投資，力爭將年化跟蹤誤差控制在2%以內，

日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內。

1、股票投資策略

通常情形下，本基金主要採取完全複製法進行投資，即完全按照標的指數的

成份股組成及其權重分配投資於每隻股票的具體金額，進而形成股票投資組合，

並根據標的指數的成份股組成及權重變動對股票投資組合進行相應調整。同時，

本基金還將根據法律法規和基金合同中的投資比例限制、申購贖回變動情況、股

票發生增發或配股、成份股停牌或因法律法規原因被限制投資、市場流動性不足

等情況，對股票投資組合進行實時調整，從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數。

（1）定期調整：根據標的指數的調整規則和備選股票的預期，對股票投資

組合及時進行調整。

（2）不定期調整

①當標的指數成份股發生增發、配股等股權變動而影響成份股在指數中權重

的行為時，本基金將根據各成份股的權重變化及時調整股票投資組合；

②根據基金申購贖回情況，調整股票投資組合，以有效跟蹤標的指數；

③根據法律法規規定，成份股在標的指數中的權重因其他原因發生相應變化

的，本基金可以對投資組合管理進行適當的調整，力爭降低跟蹤誤差。

2、債券投資策略

（1）本基金債券投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上，降低跟蹤

誤差。本基金將採用宏觀環境分析和微觀市場定價分析兩個方面進行債券資產的

投資，通過主要採取組合久期配置策略，同時輔之以收益率曲線策略、騎乘策略、

息差策略等積極投資策略構建債券投資組合。

（2）可轉換債券投資策略

本基金將著重對可轉債對應的基礎股票的分析與研究，對那些有著較好盈利

能力或成長前景的上市公司的可轉債進行重點選擇，並在對應可轉債估值合理的

前提下集中投資，以分享正股上漲帶來的收益。同時，本基金還將密切跟蹤上市

公司的經營狀況，從財務壓力、融資安排、未來的投資計劃等方面推測、並通過

實地調研等方式確認上市公司對轉股價的修正和轉股意願。

3、資產支持證券投資策略

資產支持證券主要包括資產抵押貸款支持證券、住房抵押貸款支持證券等證

券品種。本基金將重點對市場利率、發行條款、支持資產的構成及質量、提前償

還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析，並

輔助採用蒙特卡洛方法等數量化定價模型，評估資產支持證券的相對投資價值並

做出相應的投資決策。

4、股指期貨投資策略

本基金將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，參與股指期貨交易。本

基金參與股指期貨投資時機和數量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和

組合風險收益分析的基礎上。基金管理人將根據宏觀經濟因素、政策及法規因素

和資本市場因素，結合定性和定量方法，確定投資時機。基金管理人將結合股票

投資的總體規模，以及中國證監會的相關限定和要求，確定參與股指期貨交易的

投資比例。

基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險性特徵，運用股指

期貨對衝系統性風險、對衝特殊情況下的流動性風險，如大額申購贖回等；利用

金融衍生品的槓桿作用，以達到降低投資組合的整體風險的目的。若相關法律法

規發生變化時，基金管理人期貨投資管理從其最新規定，以符合上述法律法規和

監管要求的變化。

5、國債期貨投資策略

本基金根據風險管理的原則，以套期保值為目的，參與國債期貨交易。國債

期貨作為利率衍生品的一種，有助於管理債券組合的久期、流動性和風險水平。

基金管理人將按照相關法律法規的規定，結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判

斷、對債券市場進行定性和定量分析。構建量化分析體系，對國債期貨和現貨的

基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監控，

在最大限度保證基金資產安全的基礎上，力求實現資產的長期穩定增值。

6、融資及轉融通證券出借業務投資策略

本基金在參與融資、轉融通證券出借業務時將根據風險管理的原則，在法律

法規允許的範圍和比例內、風險可控的前提下，本著謹慎原則，參與融資和轉融

通證券出借業務。參與融資業務時，本基金將力爭利用融資的槓桿作用，降低因

申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。參與轉

融通證券出借業務時，本基金將從基金持有的融券標的股票中選擇流動性好、交

易活躍的股票作為轉融通出借交易對象，力爭為本基金份額持有人增厚投資收

益。

7、存託憑證投資策略

本基金可投資存託憑證，本基金將結合對宏觀經濟狀況、行業景氣度、公司

競爭優勢、公司治理結構、估值水平等因素的分析判斷，選擇投資價值高的存託

憑證進行投資。

四、投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金投資於標的指數成份股和備選成份股的比例不低於基金資產淨

值的90%；

（2）本基金參與融資業務後，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與

其他有價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的95%；

（3）本基金參與轉融通證券出借業務應當符合以下要求：

（3.1）出借證券資產不得超過基金資產淨值的30%，出借期限在10個交易

日以上的出借證券應納入以下第（13）條所述流動性受限證券的範圍；

（3.2）參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；

（3.3）最近6個月內日均基金資產淨值不得低於2億元；

（3.4）證券出借的平均剩餘期限不得超過30天，平均剩餘期限按照市值加

權平均計算；

因證券市場波動、上市公司合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致

使基金投資不符合上述規定的，基金管理人不得新增出借業務；

（4）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產淨值的10%；

（5）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的

20%；

（6）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過

該資產支持證券規模的10%；

（7）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

（8）本基金應投資於信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評

級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；

（9）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（10）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基

金資產淨值的40%，進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年，

債券回購到期後不得展期；

（11）本基金參與股指期貨交易，應當遵守下列要求：

（11.1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超

過基金資產淨值的 10%；

（11.2）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值

之和,不得超過基金資產淨值的100%；其中，有價證券指股票、債券（不含到期

日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回

購）等；

（11.3）在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持

有的股票總市值的 20%；

（11.4）在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不

得超過上一交易日基金資產淨值的 20%；

（11.5）基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋

差計算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定；

（11.6）每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，應當

保持不低於交易保證金一倍的現金；

（12）本基金參與國債期貨交易，應當遵守下列要求：

（12.1）基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過

基金資產淨值的 15%；

（12.2）基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基

金持有的債券總市值的 30%；

（12.3）基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金

額不得超過上一交易日基金資產淨值的 30%；

（12.4）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國債期貨合約價值與有

價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的 100%；其中，有價證券指股票、債

券(不含到期日在一年以內的政府債券)、資產支持證券、買入返售金融資產(不含

質押式回購)等；

（12.5）每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨需繳納的交易保證金後，

應當保持不低於交易保證金一倍的現金；

（13）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產淨

值的15%。因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之

外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資

產的投資；

（14）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與本基金合同約定的投資範

圍保持一致；

（15）本基金資產總值不超過基金資產淨值的140%；

（16）本基金投資存託憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境

內上市交易的股票合併計算；

（17）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他投資限制。

除上述（3）、（8）、（13）、（14）情形之外，因證券、期貨市場波動、證券發

行人合併、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等

基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理

人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法

規另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合

基金合同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日

起開始。

如果法律法規對本基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以變更後的

規定為準。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用於本基金，基金管理人在

履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制，但須根據《信息披露辦法》進

行公告，不需要經基金份額持有人大會審議。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金託管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優先原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按

照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並按法律

法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三分之二以

上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

五、業績比較基準

本基金的業績比較基準為標的指數收益率，即中證 500 指數收益率。

中證500指數由全部A股中剔除滬深300指數成份股及總市值排名前300

名的股票後，總市值排名靠前的500隻股票組成，綜合反映中國A股市場中一

批中小市值公司的股票價格表現。

如果指數編制單位變更或停止中證 500 指數的編制、發布或授權，或中證

500 指數由其他指數替代、或由於指數編制方法的重大變更等事項導致本基金管

理人認為中證 500 指數不宜繼續作為標的指數，或證券市場有其他代表性更強、

更適合投資的指數推出時，本基金管理人可以依據維護投資人合法權益的原則，

在按監管部門要求履行適當程序後變更本基金的標的指數、業績比較基準和基金

名稱。若變更標的指數、業績比較基準對基金投資範圍和投資策略無實質性影響

（包括但不限於指數編制單位變更、指數更名等事項），則無需召開基金份額持

有人大會，基金管理人應與基金託管人協商一致後，報中國證監會備案並及時公

告。

六、風險收益特徵

本基金為股票型基金，預期風險與預期收益高於混合型基金、債券型基金與

貨幣市場基金。本基金為指數型基金，主要採用完全複製法跟蹤標的指數的表現，

具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特徵。

七、基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保

護基金份額持有人的利益；

2、不謀求對上市公司的控股；

3、有利於基金財產的安全與增值；

4、不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三

人牟取任何不當利益。

八、投資決策依據和決策程序

1、投資決策依據

（1）法律法規和基金合同。本基金的投資將嚴格遵守國家有關法律、法規

和基金的有關規定。

（2）宏觀經濟和上市公司的基本面數據。

（3）投資對象的預期收益和預期風險的匹配關係。

2、投資決策程序

（1）通過內部獨立研究，並借鑑其他研究機構的研究成果，形成宏觀、政

策、投資策略、行業和上市公司等分析報告，為投資決策委員會和基金經理提供

決策依據。

（2）投資決策委員會定期和不定期召開會議，根據本基金投資目標和對市

場的判斷決定本計劃的總體投資策略，審核並批准基金經理提出的資產配置方案

或重大投資決定。

（3）在既定的投資目標與原則下，由基金經理選擇符合投資策略的品種進

行投資。

（4）基金經理下達交易指令到交易室進行交易。

（5）動態的組合管理：基金經理將跟蹤證券市場和上市公司的發展變化，

結合本基金的現金流量情況，以及組合風險和流動性的評估結果，對投資組合進

行動態的調整，使之不斷得到優化。

（6）權益投資部根據市場變化對本基金投資組合進行風險評估與監控，並

授權指定專員進行日常跟蹤，出具風險分析報告。同時，風險管理部對本基金投

資過程進行日常監督。

第十二部分 基金的財產

一、基金資產總值

基金資產總值是指基金擁有的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應

收申購款及其他資產的價值總和。

二、基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。

三、基金財產的帳戶

基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金帳戶、證券帳

戶、期貨帳戶以及投資所需的其他專用帳戶。開立的基金專用帳戶與基金管理人、

基金託管人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產帳戶以及其他基金財產帳

戶相獨立。

四、基金財產的保管和處分

本基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的財產，並由基

金託管人保管。基金管理人、基金託管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自

有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣

押或其他權利。除依法律法規和基金合同的規定處分外，基金財產不得被處分。

基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原

因進行清算的，基金財產不屬於其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產

生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基

金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，

不得對基金財產強制執行。

第十三部分 基金資產的估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規

規定需要對外披露基金淨值的非交易日。

二、估值對象

基金所擁有的股票、期貨合約、債券和銀行存款本息、應收款項、其它投資

等資產及負債。

三、估值原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會

計準則》、監管部門有關規定。

（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值

日有報價的，除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用於該資

產或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日後未發生影響公允價值計

量的重大事件的，應採用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值

日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確定公允

價值。

與上述投資品種相同，但具有不同特徵的，應以相同資產或負債的公允價值

為基礎，並在估值技術中考慮不同特徵因素的影響。特徵是指對資產出售或使用

的限制等，如果該限制是針對資產持有者的，那麼在估值技術中不應將該限制作

為特徵考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的

溢價或折價。

（二）對不存在活躍市場的投資品種，應採用在當前情況下適用並且有足夠

可利用數據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。採用估值技術確定公允價

值時，應優先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值

或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。

（三）如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事

件，使潛在估值調整對前一估值日的基金資產淨值的影響在0.25%以上的，應對

估值進行調整並確定公允價值。

四、估值方法

1、證券交易所上市的權益類證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌

的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大

變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價

（收盤價）估值；如最近交易日後經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生

影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，

調整最近交易市價，確定公允價格。

（2）交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三

方估值機構提供的相應品種當日的估值淨價進行估值。

（3）交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方

估值機構提供的相應品種當日的唯一估值淨價或推薦估值淨價進行估值。

（4）交易所上市交易的可轉換債券以每日收盤價作為估值全價。

（5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，採用估值技術確定公允價值。

交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券，採用估值技術確定公允價值。

（6）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的

情況下，應以活躍市場上未經調整的報價作為估值日的公允價值；對於活躍市場

報價未能代表估值日公允價值的情況下，應對市場報價進行調整以確認估值日的

公允價值；對於不存在市場活動或市場活動很少的情況下，應採用估值技術確定

其公允價值。

2、處於未上市期間的權益類證券應區分如下情況處理

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌

的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（2）首次公開發行未上市的股票，採用估值技術確定公允價值，在估值技

術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；

（3）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限於非公開發行股票、

首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股

票等，不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監

管機構或行業協會有關規定確定公允價值。

3、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供

的相應品種當日的估值淨價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第

三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估值淨價或推薦估值淨價估值。對於含

投資人回售權的固定收益品種，回售登記截止日（含當日）後未行使回售權的按

照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機構未

提供估值價格的債券，在發行利率與二級市場利率不存在明顯差異，未上市期間

市場利率沒有發生大的變動的情況下，按成本估值。

4、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估

值。

5、本基金投資股指期貨合約、國債期貨合約，一般以估值當日結算價進行

估值，估值當日無結算價的，且最近交易日後未發生影響公允價值計量的重大事

件的，採用最近交易日結算價估值。

6、本基金參與轉融通證券出借業務的，按照相關法律法規和行業協會的相

關規定進行估值。

7、本基金投資存託憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。

8、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基

金管理人可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的方法估

值。

9、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。

如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知

對方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人

承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會

計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照

基金管理人對基金資產淨值的計算結果對外予以公布。

五、估值程序

1、基金份額淨值是按照每個工作日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份

額的餘額數量計算，精確到0.0001元，小數點後第5位四捨五入。基金管理人可

以設立大額贖回情形下的淨值精度應急調整機制。國家另有規定的，從其規定。

基金管理人每個工作日計算基金資產淨值及基金份額淨值，並按規定公告。

2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規

或本基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值

後，將基金份額淨值結果發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管

理人按規定對外公布。

六、估值錯誤的處理

基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值

的準確性、及時性。當基金份額淨值小數點後4位以內(含第4位)發生估值錯誤

時，視為基金份額淨值錯誤。

本基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或銷

售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯

的責任人應當對由於該估值錯誤遭受損失當事人(「受損方」)的直接損失按下述

「估值錯誤處理原則」給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數

據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及

時協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；

由於估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估

值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且

有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責

任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得

到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

並且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還

或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失(「受損方」)，則估值錯誤責

任方應賠償受損方的損失，並在其支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當

事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不

當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當

得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

（5）按法律法規規定的其他原則處理估值錯誤。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生

的原因確定估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失

進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行

更正和賠償損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基

金登記機構進行更正，並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報

基金託管人，並採取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到基金份額淨值的0.25%時，基金管理人應當通報基金託管

人並報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的0.5%時，基金管理人應

當公告，並報中國證監會備案。

（3）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。

七、暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停

營業時；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；

3、當前一估值日基金資產淨值 50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確

認後，基金管理人應當暫停估值；

4、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

八、基金淨值的確認

用於基金信息披露的基金資產淨值和基金份額淨值由基金管理人負責計算，

基金託管人負責進行覆核。基金管理人應於每個開放日交易結束後計算當日的基

金資產淨值和基金份額淨值並發送給基金託管人。基金託管人對淨值計算結果復

核確認後發送給基金管理人，由基金管理人對基金淨值予以公布。

九、特殊情況的處理方法

1、基金管理人或基金託管人按估值方法的第8項進行估值時，所造成的誤

差不作為基金資產估值錯誤處理。

2、由於不可抗力，或證券、期貨交易所、存款銀行或基金份額登記機構等

機構發送的數據錯誤等原因，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、

合理的措施進行檢查，但未能發現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金

管理人和基金託管人免除賠償責任，但基金管理人、基金託管人應當積極採取必

要的措施消除或減輕由此造成的影響。

第十四部分 基金的收益與分配

一、基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除

相關費用後的餘額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘

額。

二、基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中

已實現收益的孰低數。

三、基金收益分配原則

1、每一基金份額享有同等分配權；

2、本基金收益分配方式為現金分紅；

3、當基金份額淨值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上時，可進

行收益分配；在收益評價日，基金管理人計算基金份額淨值增長率和標的指數同

期增長率。基金份額淨值增長率為收益評價日基金份額淨值與基金上市前一日基

金份額淨值之比減去1乘以100%（期間如發生基金份額折算，則以基金份額折

算日為初始日重新計算，如本基金實施份額拆分、合併，將按經過拆分、合併調

整後的基金份額折算日各類別的基金份額淨值來計算相應基金份額的淨值增長

率）；標的指數同期增長率為收益評價日標的指數收盤值與基金上市前一日標的

指數收盤值之比減去1乘以100%（期間如發生基金份額折算或拆分、合併，則

以基金份額折算或拆分、合併日為初始日重新計算）；

4、本基金以使收益分配後基金份額淨值增長率儘可能貼近標的指數同期增

長率為原則進行收益分配。基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌

補浮動虧損為前提，收益分配後有可能使除息後的基金份額淨值低於面值；

5、若基金合同生效不滿 3 個月可不進行收益分配；

6、法律法規、監管機構、登記機構、證券交易所另有規定的，從其規定。

在對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下，基金管理人可在法律

法規允許的前提下酌情調整以上基金收益分配原則，此項調整不需要召開基金份

額持有人大會，但應於變更實施日前在指定媒介公告。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收

益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

五、收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，在2日內

在指定媒介公告。

基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時

間不得超過15個工作日。

六、基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資者自行承擔。

第十五部分 基金的費用與稅收

一、基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金託管人的託管費；

3、基金合同生效後的標的指數許可使用費；

4、基金合同生效後與基金相關的信息披露費用；

5、基金合同生效後與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費、仲裁費等；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的證券、期貨交易費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、基金的開戶費用、帳戶維護費用；

10、基金上市費及年費；

11、按照國家有關規定和基金合同約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產淨值的0.15%年費率計提。管理費的計算

方法如下：

H＝E×0.15%÷當年實際天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產淨值

基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基

金託管人雙方核對無誤後，基金託管人按照與基金管理人協商一致的方式於次月

前5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休

日等，支付日期順延。

2、基金託管人的託管費

本基金的託管費按前一日基金資產淨值的0.05%的年費率計提。託管費的計

算方法如下：

H＝E×0.05%÷當年實際天數

H為每日應計提的基金託管費

E為前一日的基金資產淨值

基金託管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人與基

金託管人雙方核對無誤後，基金託管人按照與基金管理人協商一致的方式於次月

前5個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等，支付日

期順延。

3、基金合同生效後的標的指數許可使用費

基金合同生效後的標的指數許可使用費按照基金管理人與標的指數許可方

籤署的指數使用許可協議的約定從基金財產中支付。標的指數許可使用費的計算

方法如下：

3.1計費公式

指數許可使用費按前一日基金資產淨值0.03%的年費率計提。指數許可使用

費每日計提，逐日累計，按季支付。計費公式如下：

H=E×0.03%÷當年天數

H為每日應計提的標的指數許可使用費

E為前一日的基金資產淨值

3.2具體計費方式

3.2.1就每個計費季度而言，如當季度日均基金資產淨值（日均基金資產淨

值=基金當季存續日的基金資產淨值之和/基金當季存續天數，下同）大於人民幣

5000萬元的：

（i）本基金應支付的許可使用基點費為下述（a）、（b）兩項金額中的較高

者：

（a）根據上述指數許可使用費的計費公式按照基金當季存續天數所計算的

指數許可使用費；

（b）下限金額/當季天數×基金當季存續天數。

（ii）指數許可使用費的收取下限金額為每季度3.5萬元。

3.2.2 就每個計費季度而言，如該季度日均基金資產淨值小於或等於人民幣

5000萬元的，每個計費季度的指數許可使用費應按照上述列述的計費公式按照

基金當季存續天數計算。

指數許可使用費將按照指數許可協議的約定進行支付。如果指數使用許可協

議約定的標的指數使用相關費用的計算方法、費率和支付方式等發生調整，本基

金將採用調整後的方法或費率計算標的指數使用相關費用，此項調整無需召開基

金份額持有人大會。基金管理人將在招募說明書更新或其他公告中披露本基金最

新適用的方法。

上述「一、基金費用的種類」中第4－11項費用，根據有關法規及相應協議

規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。

三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或

基金財產的損失；

2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、基金合同生效前的相關費用；

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項

目。

四、基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執

行。基金財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣

繳義務人按照國家有關稅收徵收的規定代扣代繳。

本基金支付給管理人、託管人的各項費用均為含稅價格，具體稅率適用中國

稅務主管機關的規定。

第十六部分 基金的會計與審計

一、基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公曆年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

會計年度按如下原則：如果基金合同生效少於2個月，可以併入下一個會計年度

披露；

3、基金核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建帳、獨立核算；

6、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的

會計核算，按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對

並以雙方約定的方式確認。

二、基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互獨立的具有證券、期貨

相關業務資格的會計師事務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進行審

計。

2、會計師事務所更換經辦註冊會計師，應事先徵得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金託管人。更

換會計師事務所需在2日內在指定媒介公告。

第十七部分 基金的信息披露

一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、

《流動性風險管理規定》、基金合同及其他有關規定。相關法律法規關於信息披

露的規定發生變化時，本基金從其最新規定。

二、信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人

大會的基金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組

織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律

法規和中國證監會的規定、以及證券交易所的自律管理規則披露基金信息，並保

證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信

息通過中國證監會指定的全國性報刊（以下簡稱「指定報刊」）及指定網際網路網

站（以下簡稱「指定網站」）等媒介披露，並保證基金投資者能夠按照基金合同

約定的時間和方式查閱或者複製公開披露的信息資料。

三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人或者非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文

字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應採用中文文本。如同時採用外文文本的，基金

信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文

文本為準。

本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣

元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）基金招募說明書、基金合同、基金託管協議、基金產品資料概要

1、基金合同是界定基金合同當事人的各項權利、義務關係，明確基金份額

持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大

利益的事項的法律文件。

2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，

說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披

露及基金份額持有人服務等內容。基金合同生效後，基金招募說明書的信息發生

重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載在指

定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。

基金合同終止的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

3、託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監

督等活動中的權利、義務關係的法律文件。

4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用於向投資者提供簡

明的基金概要信息。基金合同生效後，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，

基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，並登載在指定網站及

基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管

理人至少每年更新一次。基金合同終止的，基金管理人不再更新基金產品資料概

要。

基金募集申請經中國證監會註冊後，基金管理人在基金份額發售的三日前，

將基金份額發售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登載在

指定報刊上，將基金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、基金

合同和基金託管協議登載在指定網站上，並將基金產品資料概要登載在基金銷售

機構網站或營業網點；基金託管人應當同時將基金合同、基金託管協議登載在指

定網站上。

（二）基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，並在披

露招募說明書的當日登載於指定媒介上。

（三）基金合同生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在指定媒介上登載基金

合同生效公告。

（四）基金淨值信息

基金合同生效後，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至

少每周在指定網站披露一次基金份額淨值和基金份額累計淨值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回後，基金管理人應當在不晚於每個開放日

的次日，通過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的基金份額

淨值和基金份額累計淨值。

基金管理人應當在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在指定網站披露半

年度和年度最後一日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。

（五）基金份額申購、贖回對價

基金管理人應當在基金合同、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申

購、贖回對價的計算方式及有關申購、贖回費率，並保證投資者能夠在基金銷售

機構網站或營業網點查閱或者複製前述信息資料。

（六） 基金開始申購、贖回公告

基金管理人應在申購開始日、贖回開始日前在指定媒介上公告。

（七） 申購贖回清單

在開始辦理基金份額申購或者贖回之後，基金管理人應當在每個開放日，通

過網站、申購贖回代理機構或其他媒介公告當日的申購贖回清單。

（八） 基金份額折算日公告、基金份額折算結果公告

基金管理人確定基金份額折算日後應至少提前兩個工作日將基金份額折算

日公告登載於指定媒介上。

基金份額進行折算並由登記機構完成基金份額的變更登記後，基金管理人應

將基金份額折算結果公告登載於指定媒介上。

（九） 基金份額上市交易公告書

基金份額獲準在證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上市交

易的三個工作日前，將基金份額上市交易公告書登載在指定網站上，並將上市交

易公告書提示性公告登載在指定報刊上。

（十）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年

度報告登載在指定網站上，並將年度報告提示性公告登載在指定報刊上。基金年

度報告中的財務會計報告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所

審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將

中期報告登載在指定網站上，並將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，

將季度報告登載在指定網站上，並將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。

基金合同生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報

告或者年度報告。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情

形，為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告「影響投資者決

策的其他重要信息」項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及佔比、報告

期內持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其

流動性風險分析等。

（十一）臨時報告

本基金髮生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，

並登載在指定報刊和指定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產

生重大影響的下列事件：

1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

2、基金終止上市、基金合同終止、基金清算；

3、轉換基金運作方式、基金合併；

4、更換基金管理人、基金託管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事

務所；

5、基金管理人委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等

事項，基金託管人委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事項；

6、基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制

人變更；

8、基金募集期延長或提前結束募集；

9、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金託管人專門基金託管部門

負責人發生變動；

10、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、

基金託管人專門基金託管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之

三十；

11、涉及基金財產、基金管理業務、基金託管業務的訴訟或仲裁；

12、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到

重大行政處罰、刑事處罰，基金託管人或其專門基金託管部門負責人因基金託管

業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

13、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、

實際控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證

券，或者從事其他重大關聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外；

14、基金收益分配事項；

15、管理費、託管費、標的指數許可使用費、申購費、贖回費等費用計提標

準、計提方式和費率發生變更；

16、基金份額淨值計價錯誤達基金份額淨值百分之零點五；

17、本基金開始辦理申購、贖回；

18、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

19、基金推出新業務或服務；

20、增加或調整本基金份額類別設置；

21、本基金變更標的指數；

22、本基金停復牌、暫停上市、恢復上市或終止上市；

23、本基金調整最小申購贖回單位、申購贖回方式及申購對價、贖回對價組

成；

24、本基金髮生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大

事項時；

25、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價

格產生重大影響的其他事項或中國證監會或本基金合同規定的其他事項。

（十二）澄清公告

在基金合同存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可

能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持

有人權益的，相關信息披露義務人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，並將

有關情況立即報告中國證監會、基金上市交易的證券交易所。

（十三）基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，並予以公告。

（十四）投資股指期貨的信息披露

基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書

（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、

風險指標等，並充分揭示股指期貨對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投

資政策和投資目標等。

（十五）投資國債期貨的信息披露

基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書

（更新）等文件中披露的國債期貨交易情況，應當包括投資政策、持倉情況、損

益情況、風險指標等，並充分揭示國債期貨交易對本基金總體風險的影響以及是

否符合既定的投資政策和投資目標。

（十六）投資資產支持證券的信息披露

基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露其持有的資產支持證券總

額、資產支持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明

細。

基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持

證券市值佔基金淨資產的比例和報告期末按市值佔基金淨資產比例大小排序的

前10名資產支持證券明細。

（十七）參與融資及轉融通證券出借交易信息披露

基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書

（更新）等文件中披露參與融資和轉融通證券出借交易情況，包括投資策略、業

務開展情況、損益情況、風險及其管理情況等，並按規定就報告期內發生的基金

參與轉融通證券出借交易的重大關聯交易事項做詳細說明。

（十八）中國證監會規定的其他信息。

六、信息披露事務管理

基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及

高級管理人員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息

披露內容與格式準則等法律法規的規定。

基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和基金合同的約定，

對基金管理人編制的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份額申購贖回對價、基

金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露

的相關基金信息進行覆核、審查，並向基金管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金託管人應當在指定報刊中選擇披露信息的報刊。基金管理

人、基金託管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，並

保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金託管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早於指定媒介和基金上市交易

的證券交易所網站披露信息，並且在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專

業機構，應當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到基金合同終止後10年。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法

規規定將信息置備於各自住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、

複製。

八、暫停或延遲信息披露的情形

當出現下述情況時，基金管理人和基金託管人可暫停或延遲披露基金信息：

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營

業時；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金

資產價值時或無法進行信息披露時；

3、當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商一

致決定暫停估值的；

4、法律法規規定、中國證監會或基金合同認定的其他情形。

第十八部分 風險提示

一、投資於本基金的主要風險

（一）市場風險

證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的

影響，導致基金收益水平變化而產生風險，主要包括：

1、政策風險。

貨幣政策、財政政策、產業政策、區域發展政策等國家政策的變化對證券市

場產生一定的影響，導致市場價格波動，影響基金收益而產生風險。

2、經濟周期風險。

資本市場是國民經濟的重要組成部分，在宏觀經濟運行中發揮著重要的功

能。證券市場是國民經濟的晴雨表，而經濟增長具有周期性特徵。對經濟增長和

經濟周期的預期變化，以及宏觀經濟運行的實際狀況將對證券市場的資產價值產

生重要影響，從而對基金投資形成風險。

3、利率風險。

利率直接影響著債券的價格和收益率，影響著企業的融資成本和利潤。基金

投資於債券，其收益水平會受到利率變化的影響。在利率上升時，基金持有的債

券價格下降，如基金組合久期較長，則將造成基金資產的損失。

4、上市公司經營風險。

上市公司的經營好壞受多種因素影響，如管理能力、財務狀況、市場前景、

行業競爭、人員素質等，這些都會導致企業的盈利發生變化。如果基金所投資的

上市公司經營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用於分配的利潤減少，使基

金投資收益下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統風險，但不能

完全規避。

5、購買力風險。

購買力風險又稱通貨膨脹風險，是由於通貨膨脹、貨幣貶值造成投資者實際

收益水平下降的風險。

6、再投資風險。

再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投資收益的影響，這

與利率上升所帶來的價格風險（即利率風險）互為消長。具體為當利率下降時，

基金從投資的固定收益證券所得的利息收入進行再投資時，將獲得比以前較少的

收益率，這將對基金的淨值增長率產生影響。

7、債券回購風險。

債券回購為提升整體基金組合收益提供了可能，但也存在一定的風險。債券

回購的主要風險包括信用風險、投資風險及波動性加大的風險，其中，信用風險

指回購交易中交易對手在回購到期時，不能償還全部或部分證券或價款，造成基

金淨值損失的風險；投資風險是指在進行回購操作時，回購利率大於債券投資收

益而導致的風險以及由於回購操作導致投資總量放大，致使整個組合風險放大的

風險；而波動性加大的風險是指在進行回購操作時，在對基金組合收益進行放大

的同時，也對基金組合的波動性（標準差）進行了放大，即基金組合的風險將會

加大。回購比例越高，風險暴露程度也就越高，對基金淨值造成損失的可能性也

就越大。

（二）信用風險

信用風險主要指債券發行人因經營情況惡化等因素發生違約，或債券發行人

拒絕履行還本付息義務，或由於債券發行人或債券本身信用等級降低導致債券價

格波動等風險。信用風險也包括證券交易對手因違約而產生的證券交割風險。

（三）流動性風險

（1）擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

本基金為跟蹤中證500指數的ETF，主要投資於標的指數成份股及備選成份

股，一般情況下，上述投資標的流動性較好，但不排除在特定階段、特定市場環

境下特定投資標的出現流動性較差的情況，如因成份股流動性嚴重不足等特殊情

形導致基金無法完全投資於成份股時，基金管理人將根據市場情況，並結合經驗

判斷，採取包括成份股替代策略等在內的其他指數投資技術適當調整基金投資組

合，以期有效控制本基金的流動性風險。

（2）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

本基金備用流動性風險管理工具包括但不限於暫停接受贖回申請、延緩支付

贖回對價、暫停基金估值以及證監會認定的其他措施。

暫停接受贖回申請、延緩支付贖回對價等工具的情形、程序見招募說明書「第

十部分 基金份額的申購與贖回」之「九、暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形」

的相關規定。若本基金暫停贖回申請，投資者在暫停贖回期間將無法贖回其持有

的基金份額。若本基金延緩支付贖回對價，贖回對價支付時間將後延，可能對投

資者的資金安排帶來不利影響。

暫停基金估值的情形、程序見招募說明書「第十三部分 基金資產的估值」

之 「七、暫停估值的情形」的相關規定。若本基金暫停基金估值，一方面投資

者將無法知曉本基金的基金份額淨值，另一方面基金將暫停接受申購贖回申請或

延緩支付贖回對價，將導致投資者無法申購或贖回本基金，或贖回對價支付時間

將後延，可能對投資者的資金安排帶來不利影響。

（3）對本基金基金份額持有人而言，本基金可在二級市場進行買賣，因此

也可能面臨因市場交易量不足而造成的流動性問題，帶來基金在二級市場的流動

性風險。

（四）管理風險

在基金管理運作過程中基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能等，會

影響其對信息的佔有和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水

平。因此，本基金可能因為基金管理人的管理水平、管理手段和管理技術等因素

影響基金收益水平。

（五）操作風險

基金運作過程中，因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤或違反操

作規程等引致的風險，例如，越權違規交易、會計部門欺詐、交易錯誤、IT系統

故障等風險。

（六）合規性風險

基金管理或運作過程中，因違反國家法律、法規、監管部門的規定以及基金

合同有關規定而給基金財產帶來損失的風險。

二、投資於本基金的特有風險

1、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數並不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整

個股票市場的平均回報率可能存在偏離。

2、標的指數波動的風險

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、

投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收

益水平發生變化，產生風險。

3、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險

以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離：

（1）由於標的指數調整成份股或變更編制方法，使基金在相應的組合調整

中產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（2）由於標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中

的權重發生變化，使基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（3）成份股派發現金紅利、新股市值配售收益將導致基金收益率超過標的

指數收益率，產生正的跟蹤偏離度。

（4）由於成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使基金無法及時調整投資組

合或承擔衝擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（5）由於基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和託管費的存

在，使基金投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（6）在基金指數化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數的

水平、技術手段、買入賣出的時機選擇等，都會對基金的收益產生影響，從而影

響基金對標的指數的跟蹤程度。

（7）其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合

中個別股票的持有比例與標的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣

空、對衝機制及其他工具造成的指數跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現

金變動；因指數發布機構指數編制錯誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

4、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險

儘管本基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價

控制在一定範圍內，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在

不同於基金份額淨值的情形，即存在價格折溢價的風險。

5、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險

基金管理人或基金管理人委託中證指數有限公司在深圳證券交易所開市後

根據申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據計算基金份額參考淨

值（IOPV）並由深圳證券交易所在交易時間內發布，供投資人交易、申購、贖回

基金份額時參考。IOPV與實時的基金份額淨值可能存在差異，IOPV計算可能出

現錯誤，投資人若參考IOPV進行投資決策可能導致損失，需投資人自行承擔後

果。

6、退市風險

因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大

會決議提前終止上市，導致基金份額不能繼續進行二級市場交易的風險。

7、標的指數變更的風險

儘管可能性很小，但根據基金合同規定，如出現變更標的指數的情形，基金

將變更標的指數。基於原標的指數的投資政策將會改變，投資組合將隨之調整，

基金的收益風險特徵將與新的標的指數保持一致，投資者須承擔此項調整帶來的

風險與成本。

8、投資人申購失敗的風險

如投資人提交實物申購申請，由於本基金的申購贖回清單中，可能僅允許對

部分成份股使用現金替代，且設置現金替代比例上限，因此，投資人在進行申購

時，可能存在因個別成份股漲停、臨時停牌等原因而無法買入申購所需的足夠的

成份股，導致申購失敗的風險。

9、投資人贖回失敗的風險

投資人在提出贖回申請時，如基金組合中不具備足額的符合條件的贖回對

價，可能導致贖回失敗的情形。

基金管理人可能根據成份股市值規模變化等因素調整最小申購贖回單位，由

此可能導致投資人按原最小申購贖回單位申購併持有的基金份額，可能無法按照

新的最小申購贖回單位全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或部分基金份額。

影響。

10、退補現金替代方式的風險

在申購贖迴環節，對於使用現金替代的證券，基金管理人需在證券恢復交易

後買入，而實際買入價格加上相關交易費用後與申購時的參考價格可能有所差

異。為便於操作，基金管理人在申購贖回清單中預先確定現金替代保證金率，並

據此收取替代金額。如果預先收取的金額高於基金購入該部分證券的實際成本，

則基金管理人將退還多收取的差額；如果預先收取的金額低於基金購入該部分證

券的實際成本，則基金管理人將向投資人收取欠缺的差額。

退補現金替代方式可能給申購和贖回的投資者帶來申購、贖回價格的不確定

性，從而間接影響本基金二級市場價格的折溢價水平。極端情況下，如果採用退

補現金替代方式的證券的權重增加，該方式帶來的不確定性可能導致本基金的二

級市場價格折溢價處於相對較高水平。

11、基金場內份額贖回對價的變現風險

本基金贖回對價主要為組合證券，在組合證券變現過程中，由於市場變化、

部分成份股流動性差等因素，導致投資人變現後的價值與贖回時贖回對價的價值

有差異，存在變現風險。

12、第三方機構服務的風險

本基金的多項服務委託第三方機構辦理，存在以下風險：

1、申購贖回代理機構因多種原因，導致代理申購、贖回業務受到限制、暫

停或終止，由此影響對投資人申購贖回服務的風險。

2、登記機構可能調整結算制度，如實施貨銀對付制度，對投資人基金份額、

組合證券及資金的結算方式發生變化，制度調整可能給投資人帶來風險。同樣的

風險還可能來自於證券交易所及其他代理機構。

3、證券交易所、登記機構、基金託管人及其他代理機構可能違約，導致基

金或投資人利益受損的風險。

13、股指期貨、國債期貨等金融衍生品投資風險

金融衍生品是一種金融合約，其價值取決於一種或多種基礎資產或指數，其

評價主要源自於對掛鈎資產的價格與價格波動的預期。投資於衍生品需承受市場

風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。由於衍生品通常具有槓

杆效應，價格波動比標的工具更為劇烈，有時候比投資標的資產要承擔更高的風

險。並且由於衍生品定價相當複雜，不適當的估值有可能使基金資產面臨損失風

險。

股指期貨採用保證金交易制度，由於保證金交易具有槓桿性，當出現不利行

情時，股價、指數微小的變動就可能會使投資者權益遭受較大損失。股指期貨採

用每日無負債結算制度，如果沒有在規定的時間內補足保證金，按規定將被強制

平倉，可能給投資帶來重大損失。

國債期貨是一種金融合約。投資於國債期貨需承受市場風險、基差風險、流

動性風險等。國債期貨採用保證金交易制度，當相應期限國債收益率出現不利變

動時，可能會導致投資人權益遭受較大損失。國債期貨採用每日無負債結算制度，

如果沒有在規定的時間內補足保證金，按規定將被強制平倉，可能給投資帶來較

大損失。

14、本基金投資資產支持證券，資產支持證券（ABS）是一種債券性質的金

融工具，其向投資者支付的本息來自於基礎資產池產生的現金流或剩餘權益。與

股票和一般債券不同，資產支持證券不是對某一經營實體的利益要求權，而是對

基礎資產池所產生的現金流和剩餘權益的要求權，是一種以資產信用為支持的證

券，所面臨的風險主要包括交易結構風險、各種原因導致的基礎資產池現金流與

對應證券現金流不匹配產生的信用風險、市場交易不活躍導致的流動性風險等，

由此可能造成基金財產損失。

15、參與轉融通證券出借業務的風險

本基金可參與轉融通證券出借業務，面臨的風險包括但不限於：（1）流動性

風險：面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發生無法及時變現支付贖回款項的

風險；（2）信用風險：證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應權

益補償及借券費用的風險；（3）市場風險：證券出借後可能面臨出借期間無法及

時處置證券的市場風險。

16、參與融資交易的風險

本基金通過融資交易可以擴大交易額度，利用較少資本來獲取較大利潤，這

必然也放大了風險。本基金將所持股票作為擔保品進行融資時，既需要承擔原有

的股票價格變化帶來的風險，又得承擔新投資股票帶來的風險，還得支付相應的

利息或費用，如判斷失誤或操作不當，會加大虧損，本基金投資者需承擔由此導

致的風險。

17、存託憑證投資風險

本基金可投資存託憑證，基金淨值可能受到存託憑證的境外基礎證券價格波

動影響，存託憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風

險。

三、其他風險

1、技術風險

在開放式基金的各種交易行為或者後臺運作中，可能因為技術系統的故障或

者差錯而影響交易的正常進行或者導致投資者的利益受到影響。這種技術風險可

能來自基金管理公司、登記機構、銷售機構、證券交易所、期貨交易所、證券登

記結算機構等等。

2、法律風險

由於法律法規方面的原因，某些市場行為受到限制或合同不能正常執行，導

致基金資產的損失。

3、其他風險

戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現，將會嚴重影響證券市場的運行，可

能導致基金資產的損失。金融市場危機、行業競爭、代理商違約、託管行違約等

超出基金管理人自身直接控制能力之外的風險，可能導致基金或者基金份額持有

人利益受損。

四、聲明

1、本基金未經任何一級政府、機構及部門擔保。基金投資者自願投資於本

基金，須自行承擔投資風險。

2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還可通過基金管理人指

定的其他基金銷售機構銷售，但是，基金資產並不是銷售機構的存款或負債，也

沒有經基金銷售機構擔保收益，銷售機構並不能保證其收益或本金安全。

第十九部分 基金合同的變更、終止與基金財產的清算

一、基金合同的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人

大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律法規規

定和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和

基金託管人同意後變更並公告，並報中國證監會備案。

2、關於基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，自決

議生效後兩日內在指定媒介公告。

二、基金合同的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序後，基金合同應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金託管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新

基金託管人承接的；

3、基金合同約定的其他情形；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

三、基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現基金合同終止事由之日起30個工作日內成立

清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金

清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託

管人、具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人

員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）基金合同終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）製作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（7）對基金剩餘財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現的，清算期限可相應順延。

四、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費

用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

五、基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

六、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經具有證券、期

貨相關業務資格的會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國

證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後

5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算報告

登載在指定網站上，並將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。

七、基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。

第二十部分 基金合同的內容摘要

一、基金份額持有人、基金管理人和基金託管人的權利、義務

（一） 基金管理人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括

但不限於：

（1）依法募集資金；

（2）自基金合同生效之日起，根據法律法規和基金合同獨立運用並管理基

金財產；

（3）依照基金合同收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批准的

其他費用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規定召集基金份額持有人大會；

（6）依據基金合同及有關法律規定監督基金託管人，如認為基金託管人違

反了基金合同及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，並採取

必要措施保護基金投資者的利益；

（7）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；

（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處

理；

（9）擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務

並獲得基金合同規定的費用；

（10）依據基金合同及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（11）在基金合同約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利

益行使因基金財產投資於證券所產生的權利；

（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資及轉融

通證券出借；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者

實施其他法律行為；

（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商、期貨經紀機構

或其他為基金提供服務的外部機構；

（16）選擇、更換基金申購贖回代理機構，對基金申購贖回代理機構的相關

行為進行監督和處理；

（17）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、

贖回、轉換和非交易過戶的業務規則；

（18）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括

但不限於：

（1）依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理

基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續；

（3）自基金合同生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基

金財產；

（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化

的經營方式管理和運作基金財產；

（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別

管理，分別記帳，進行證券投資；

（6）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得利用基金財產為

自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；

（7）依法接受基金託管人的監督；

（8）採取適當合理的措施使計算基金份額認購價格、申購對價、贖回對價

的方法符合基金合同等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值信息，

確定基金份額申購、贖回的對價，編制申購贖回清單；

（9）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定，履行信息披露及報

告義務；

（12）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、

基金合同及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他

人洩露；

（13）按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分

配基金收益；

（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付投資者贖回之基金份額

的對價；

（15）依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會

或配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相

關資料15年以上；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且

保證投資者能夠按照基金合同規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開

資料，並在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件；

（18）組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

並通知基金託管人；

（20）因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益

時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監督基金託管人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務，基金託

管人違反基金合同造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向

基金託管人追償；

（22）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基

金事務的行為承擔責任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其

他法律行為；

（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，基金合同不能生效，

基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金並加計銀行同期活期存款利息在基

金募集期結束後 30 日內退還基金認購人，對於基金募集期間網下股票認購所募

集的股票，發售代理機構應予以解凍；

（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立並保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

（二）基金託管人的權利和義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的權利包括

但不限於：

（1）自基金合同生效之日起，依法律法規和基金合同的規定安全保管基金

財產；

（2）依基金合同約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批准的

其他費用；

（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反基金

合同及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，

應呈報中國證監會，並採取必要措施保護基金投資者的利益；

（4）根據相關市場規則，為基金開設證券帳戶、期貨帳戶等投資所需帳戶，

為基金辦理證券、期貨交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的義務包括

但不限於：

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產；

（2）設立專門的基金託管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、

合格的熟悉基金託管業務的專職人員，負責基金財產託管事宜；

（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

確保基金財產的安全，保證其託管的基金財產與基金託管人自有財產以及不同的

基金財產相互獨立；對所託管的不同的基金分別設置帳戶，獨立核算，分帳管理，

保證不同基金之間在帳戶設置、資金劃撥、帳冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據《基金法》、基金合同、託管協議及其他有關規定外，不得利用

基金財產為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人託管基金財產；

（5）保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（6）按規定開設基金財產的託管資金專門帳戶、證券帳戶、期貨帳戶等投

資所需其他帳戶，按照基金合同、託管協議的約定，根據基金管理人的投資指令，

及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、基金合同、託管協議及其他有關規

定另有規定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人洩露，因審計、法

律等外部專業顧問提供的情況除外；

（8）覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份

額申購、贖回對價；

（9）辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；

（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說

明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規定進行；如果基金

管理人有未執行基金合同規定的行為，還應當說明基金託管人是否採取了適當的

措施；

（11）保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料15年以

上；

（12）從基金管理人或其委託的登記機構處接收並保存基金份額持有人名

冊；

（13）按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；

（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和

贖回對價的現金部分；

（15）依據《基金法》、基金合同及其他有關規定，召集基金份額持有人大

會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規和基金合同的規定監督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和

分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

和銀行業監督管理機構，並通知基金管理人；

（19）因違反基金合同及託管協議導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，

其賠償責任不因其退任而免除；

（20）按規定監督基金管理人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務，

基金管理人因違反基金合同造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基

金管理人追償；

（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

（三）基金份額持有人的權利與義務

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對基金合同的承認和接受，基

金投資者自依據基金合同取得基金份額，即成為本基金份額持有人和基金合同的

當事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為基金合同當事

人並不以在基金合同上書面籤章或籤字為必要條件。

每份基金份額具有同等的合法權益。

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利

包括但不限於：

（1）分享基金財產收益；

（2）參與分配清算後的剩餘基金財產；

（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；

（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會

審議事項行使表決權；

（6）查閱或者複製公開披露的基金信息資料；

（7）監督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金託管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依

法提起訴訟或仲裁；

（9）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務

包括但不限於：

（1）認真閱讀並遵守基金合同、招募說明書等信息披露文件；

（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資

價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；

（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（4）交納基金認購款項或股票、申購對價及基金合同規定的費用；

（5）在其持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者基金合同終止的有限

責任；

（6）不從事任何有損基金及其他基金合同當事人合法權益的活動；

（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（9）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代

表有權代表基金份額持有人出席會議並表決。基金份額持有人持有的每一基金份

額擁有平等的投票權。

本基金份額持有人大會未設日常機構。在本基金存續期內，根據本基金的運

作需要，基金份額持有人大會可以設立日常機構，日常機構的設立與運作應當根

據相關法律法規和中國證監會的規定進行。

若以本基金為目標基金，且基金管理人和基金託管人與本基金基金管理人和

基金託管人一致的聯接基金的基金合同生效，鑑於本基金和本基金的聯接基金的

相關性，聯接基金的基金份額持有人可以憑所持有的聯接基金的份額直接參加或

者委派代表參加本基金的基金份額持有人大會表決。在計算參會份額和計票時，

聯接基金基金份額持有人持有的享有表決權的基金份額數和表決票數為：在本基

金基金份額持有人大會的權益登記日，聯接基金持有本基金份額的總數乘以該基

金份額持有人所持有的聯接基金份額佔聯接基金總份額的比例，計算結果按照四

舍五入的方法，保留到整數位。聯接基金折算為本基金後的每一參會份額和本基

金的每一參會份額擁有平等的投票權。

聯接基金的基金管理人不應以聯接基金的名義代表聯接基金的全體基金份

額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權，但可接受聯接基金的特

定基金份額持有人的委託以聯接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基

金的基金份額持有人大會並參與表決。

聯接基金的基金管理人代表聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本

基金份額持有人大會的，須先遵照聯接基金基金合同的約定召開聯接基金的基金

份額持有人大會，聯接基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份

額持有人大會的，由聯接基金的基金管理人代表聯接基金的基金份額持有人提議

召開或召集本基金份額持有人大會。

（一）召開事由

1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，但

法律法規、中國證監會另有規定或基金合同另有約定的除外：

（1）終止基金合同；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金託管人；

（4）轉換基金運作方式；

（5）調整基金管理人、基金託管人的報酬標準，但法律法規要求調整該等

報酬標準的除外；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合併；

（8）變更基金投資目標、範圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金

份額持有人（以基金管理人或基金託管人收到提議當日的基金份額計算，下同）

就同一事項書面要求召開基金份額持有人大會；

（12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（13） 終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被深圳證券交易所終

止上市的情形除外；

（14）法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有

人大會的事項。

2、在法律法規規定和基金合同約定的範圍內且對基金份額持有人利益無實

質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金託管人協商後修改，不

需召開基金份額持有人大會：

（1）法律法規要求增加的基金費用的收取；

（2）調整本基金的申購費率、調低贖回費率、變更收費方式、增加、減少

或調整本基金的基金份額類別、調整基金份額分類辦法及規則；

（3）因相應的法律法規、深圳證券交易所或者登記機構的相關業務規則發

生變動而應當對基金合同進行修改；

（4）對基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不

涉及基金合同當事人權利義務關係發生變化；

（5）基金管理人、相關證券交易所、基金登記機構、基金銷售機構調整有

關基金認購、申購、贖回、交易、轉換、非交易過戶、轉託管等業務的規則；

（6）基金推出新業務或服務；

（7）標的指數更名或標的指數編制公司調整指數編制方法，以及變更業績

比較基準；

（8）調整基金的申購贖回方式，調整申購贖回清單計算和公告時間或頻率；

（9）按照指數編制公司的要求，根據指數使用許可協議的約定，變更標的

指數許可使用費費率、計算方法或支付方法等；

（10）在不違反法律法規的情況下，本基金的聯接基金採取其他方式參與本

基金的申購贖回；

（11） 按照法律法規和基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的其他

情形。

（二）會議召集人及召集方式

1、除法律法規規定或基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管

理人召集；

2、基金管理人未按規定召集或不能召開時，由基金託管人召集；

3、基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人

提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起 10日內決定是否召集，

並書面告知基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起 60

日內召開；基金管理人決定不召集，基金託管人仍認為有必要召開的，應當由基

金託管人自行召集，並自出具書面決定之日起60日內召開並告知基金管理人，基

金管理人應當配合。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要

求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當

自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額持

有人代表和基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的

基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金託管人提出書面提議。基金託

管人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基

金份額持有人代表和基金管理人；基金託管人決定召集的，應當自出具書面決定

之日起60日內召開並告知基金管理人，基金管理人應當配合。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召

開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金託管人都不召集的，單獨或合計代

表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，並至少提前30

日報中國證監會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基

金管理人、基金託管人應當配合，不得阻礙、幹擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權

益登記日。

（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應於會議召開前30日，在指定媒介公

告。基金份額持有人大會通知應至少載明以下內容：

（1）會議召開的時間、地點和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（4）授權委託證明的內容要求（包括但不限於代理人身份，代理權限和代

理有效期限等）、送達時間和地點;

（5）會務常設聯繫人姓名及聯繫電話；

（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（7）召集人需要通知的其他事項。

2、採取通訊開會方式並進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知

中說明本次基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其聯

系方式和聯繫人、書面表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金託管人到指定地點對表

決意見的計票進行監督；如召集人為基金託管人，則應另行書面通知基金管理人

到指定地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行

書面通知基金管理人和基金託管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金

管理人或基金託管人拒不派代表對書面表決意見的計票進行監督的，不影響表決

意見的計票效力。

（四）基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管

機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委託證明委派

代表出席，現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額持

有人大會，基金管理人或基金託管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開

會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人

持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、基金合同

和會議通知的規定，並且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相

符；

（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，

有效的基金份額不少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少於本基金在權益登記日基

金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3

個月以後、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召

集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少於

本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面

形式或大會公告載明的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通

訊開會應以書面方式或大會公告載明的其他方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按基金合同約定公布會議通知後，在2個工作日內連續公布

相關提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金託管人（如果基金託管人為召集人，

則為基金管理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基

金託管人（如果基金託管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按

照會議通知規定的方式收取基金份額持有人的書面表決意見；基金託管人或基金

管理人經通知不參加收取書面表決意見的，不影響表決效力；

（3）本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的，基金份額持

有人所持有的基金份額不小於在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見基金份額持有人所

持有的基金份額小於在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份額持有人大會召開時間的3個月以後、6個月以內，就原定審議事項重新

召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一

以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意見或授權他人代表出具書

面意見；

（4）上述第（3）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受託代表他人

出具書面意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具書面意見的

代理人出具的委託人持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符

合法律法規、基金合同和會議通知的規定，並與基金登記機構記錄相符。

3、在法律法規和監管機關允許的情況下，經會議通知載明，本基金的基金

份額持有人亦可採用其他非書面方式授權其代理人出席基金份額持有人大會。在

會議召開方式上，本基金亦可採用其他非現場方式或者以現場方式與非現場方式

相結合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現場開會和通訊方式開會

的程序進行。基金份額持有人或其代理人可以採用書面、網絡、電話或其他方式

進行表決，具體方式由會議召集人確定並在會議通知中列明。

（五）議事內容與程序

1、議事內容及提案權

議事內容為關係基金份額持有人利益的重大事項，如基金合同的重大修改、

決定終止基金合同、更換基金管理人、更換基金託管人、與其他基金合併、法律

法規及基金合同規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大

會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後，對原有提案的修改應

當在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2、議事程序

（1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公

布監票人，然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，並形成大會決議。

大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持

大會的情況下，由基金託管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權

代表和基金託管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和

代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產生一名基金份額持有人作為該次

基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管人拒不出席或主持基金份

額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓名

（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委託人

姓名（或單位名稱）和聯繫方式等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決

截止日期後2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證

機關監督下形成決議。

（六）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表

決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以

特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，

轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金託管人、終止基金合同、本基金與

其他基金合併以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。

採取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交

符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面

符合會議通知規定的書面表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾

的視為棄權表決，但應當計入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額

總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開

審議、逐項表決。

（七）計票

1、現場開會

（1）如大會由基金管理人或基金託管人召集，基金份額持有人大會的主持

人應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基

金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基

金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金託管人召集，但是基金管

理人或基金託管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始

後宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票

人。基金管理人或基金託管人不出席大會的，不影響計票的效力。

（2）監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點並由大會主持人當

場公布計票結果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有懷

疑，可以在宣布表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行

重新清點，重新清點以一次為限。重新清點後，大會主持人應噹噹場公布重新清

點結果。

（4）計票過程應由公證機關予以公證,基金管理人或基金託管人拒不出席大

會的，不影響計票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金

託管人授權代表（若由基金託管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進

行計票，並由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代

表對書面表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。

（八）生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會

備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在指定媒介上公告。如果採用

通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公

證機構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人

大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理

人、基金託管人均有約束力。

（九）本部分關於基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表

決條件等規定，凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如將來法律法規或監

管規則修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理人提前公告後，可直接對本

部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。

三、基金合同的變更、終止與基金財產的清算

（一）基金合同的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人

大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律法規規

定和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和

基金託管人同意後變更並公告，並報中國證監會備案。

2、關於基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，自決

議生效後兩日內在指定媒介公告。

（二）基金合同的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序後，基金合同應當終止：

有下列情形之一的，經履行相關程序後，基金合同應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金託管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新

基金託管人承接的；

3、基金合同約定的其他情形；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現基金合同終止事由之日起30個工作日內成立

清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金

清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託

管人、具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人

員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）基金合同終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）製作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（7）對基金剩餘財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現的，清算期限可相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費

用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

（五）基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經具有證券、期

貨相關業務資格的會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國

證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後

5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算報告

登載在指定網站上，並將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。

（七）基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。

四、爭議解決方式

各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如

經友好協商未能解決的，應提交上海國際經濟貿易仲裁委員會（上海國際仲裁

中心），根據提交仲裁時該會的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為上海市。仲裁裁

決是終局的，對仲裁各方當事人均具有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁

費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責

地履行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

基金合同受中國（為基金合同之目的，在此不包括香港、澳門特別行政區和

臺灣地區法律）法律管轄。

五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

基金合同正本一式六份，除上報有關監管機構一式二份外，基金管理人、基

金託管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。基金合同可印製成冊，供投資

者在基金管理人、基金託管人、銷售機構的辦公場所和營業場所查閱。

第二十一部分 基金託管協議的內容摘要

一、基金託管協議當事人

（一）基金管理人（或簡稱「管理人」）

名稱：永贏基金管理有限公司

住所：浙江省寧波市鄞州區中山東路466號

法定代表人：馬宇暉

成立時間：2013年11月7日

批准設立機關：中國證券監督管理委員會

批准設立文號：證監許可[2013]1280號

組織形式: 有限責任公司

註冊資本：玖億元人民幣

經營範圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理和中國證監

會許可的業務。

存續期間：持續經營

（二）基金託管人（或簡稱「託管人」）

名稱：

中國銀行

股份有限公司

住所：北京市西城區復興門內大街1號

法定代表人：劉連舸

成立時間：1983年10月31日

批准設立機關和批准設立文號：國務院批准中國人民銀行《關於改革中國銀

行體制的請示報告》（國發[1979]72號）

基金託管業務批准文號：中國證監會證監基字【1998】24號

組織形式：股份有限公司

註冊資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叄億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整

經營範圍：吸收人民幣存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理結算；辦理

票據貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；

從事同業拆借；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保

險箱服務；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外匯兌換；國際結算；同業外匯拆

借；外匯票據的承兌和貼現；外匯借款；外匯擔保；結匯、售匯；發行和代理髮

行股票以外的外幣有價證券；買賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券；自營外

匯買賣；代客外匯買賣；外匯信用卡的發行和代理國外信用卡的發行及付款；資

信調查、諮詢、見證業務；組織或參加銀團貸款；國際貴金屬買賣；海外分支機

構經營與當地法律許可的一切銀行業務；在港澳地區的分行依據當地法令可發行

或參與代理發行當地貨幣；經中國人民銀行批准的其他業務。

存續期間：持續經營

二、基金託管人對基金管理人的業務監督和核查

（一）基金託管人根據有關法律法規的規定對基金管理人的下列投資運作進

行監督：

1、對基金的投資範圍、投資對象進行監督。

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，主要投資於標的指數成份

股及其備選成份股。為更好地實現投資目標，本基金還可以投資於國內依法發行

上市的非成份股（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准或註冊上市的股

票、存託憑證）、債券（包括國債、央行票據、企業債、公司債、次級債、地方

政府債、金融債、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、中期票據、短

期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、

股指期貨、國債期貨、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許本基金投資

的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

本基金可參與融資業務和轉融通證券出借交易。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序後，可以將其納入投資範圍。

基金的投資組合比例為：投資於標的指數成份股和備選成份股的比例不得低

於基金資產淨值的90%。股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法

律法規或監管機構的規定執行。

如法律法規或監管機構對該比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序

後，可以對該比例做相應調整。

基金管理人應將擬投資的中證500股票庫等各投資品種的具體範圍及時提

供給基金託管人。基金管理人可以根據實際情況的變化，對各投資品種的具體範

圍予以更新和調整，並及時通知基金託管人。基金託管人根據上述投資範圍對基

金的投資進行監督。

2、對基金投融資比例進行監督:

（1）本基金投資於標的指數成份股和備選成份股的比例不低於基金資產淨

值的90%；

（2）本基金參與融資業務後，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與

其他有價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的95%；

（3）本基金參與轉融通證券出借業務應當符合以下要求：

（3.1）出借證券資產不得超過基金資產淨值的30%，出借期限在10個交易

日以上的出借證券應納入以下第（13）條所述流動性受限證券的範圍；

（3.2）參與出借業務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；

（3.3）最近6個月內日均基金資產淨值不得低於2億元；

（3.4）證券出借的平均剩餘期限不得超過30天，平均剩餘期限按照市值加

權平均計算；

因證券市場波動、上市公司合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致

使基金投資不符合上述規定的，基金管理人不得新增出借業務。

（4）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產淨值的10%；

（5）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的

20%；

（6）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過

該資產支持證券規模的10%；

（7）本基金管理人管理的且在本託管人處託管的全部基金投資於同一原始

權益人的各類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

（8）本基金應投資於信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評

級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；

（9）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（10）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基

金資產淨值的40%，進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年，

債券回購到期後不得展期；

（11）本基金參與股指期貨交易，應當遵守下列要求：

（11.1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超

過基金資產淨值的 10%；

（11.2）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值

之和,不得超過基金資產淨值的100%；其中，有價證券指股票、債券（不含到期

日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回

購）等；

（11.3）在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持

有的股票總市值的 20%；

（11.4）在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不

得超過上一交易日基金資產淨值的 20%；

（11.5）基金所持有的標的指數成份股、備選成份股市值和買入、賣出股指

期貨合約價值，合計（軋差計算）應當不低於基金資產淨值的90%；

（11.6）每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，應當

保持不低於交易保證金一倍的現金；

（12）本基金參與國債期貨交易，應當遵守下列要求：

（12.1）基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過

基金資產淨值的 15%；

（12.2）基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基

金持有的債券總市值的 30%；

（12.3）基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金

額不得超過上一交易日基金資產淨值的 30%；

（12.4）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國債期貨合約價值與有

價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的 100%；其中，有價證券指股票、債

券(不含到期日在一年以內的政府債券)、資產支持證券、買入返售金融資產(不

含質押式回購)等；

（12.5）每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨需繳納的交易保證金後，

應當保持不低於交易保證金一倍的現金；

（13）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產淨

值的15%。因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之

外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資

產的投資；

（14）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍

保持一致；

（15）本基金資產總值不超過基金資產淨值的140%；

（16）本基金投資存託憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境

內上市交易的股票合併計算。

（17）法律法規及中國證監會規定的其他投資比例限制。

除上述（3）、（8）、（13）、（14）情形之外，因證券、期貨市場波動、證券發

行人合併、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等

基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理

人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規

另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合

基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合基

金合同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開

始。

如果法律法規對本基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以變更後的

規定為準。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用於本基金，基金管理人在

履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制，但須根據《信息披露辦法》進

行公告，不需要經基金份額持有人大會審議。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優先原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按

照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人同意，並按法律法

規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三分之二以上

的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

法律、行政法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用於本基金，則本基

金投資不再受相關限制，或以變更後的規定為準，不需要經基金份額持有人大會

審議，但需提前公告。

（二）基金託管人應根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基

金資產淨值計算、基金份額淨值計算、應收資金到帳、基金費用開支及收入確定、

基金收益分配、相關信息披露登載基金業績表現數據等進行覆核。

（三）基金託管人在上述第（一）、（二）款的監督和核查中發現基金管理人

違反上述第（一）、（二）款約定，應及時提示基金管理人，基金管理人收到提示

後應及時核對確認並以書面形式對基金託管人發出回函並改正。在限期內，基金

託管人有權隨時對提示事項進行複查。基金管理人對基金託管人提示的違規事項

未能在限期內糾正的，基金託管人應及時向中國證監會報告。

（四）基金託管人發現基金管理人的投資指令違反法律法規、本協議的規定，

應當拒絕執行，及時提示基金管理人，並依照法律法規的規定及時向中國證監會

報告。基金託管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律法規、

本協議規定的，應當及時提示基金管理人，並依照法律法規的規定及時向中國證

監會報告。

（五）基金管理人應積極配合和協助基金託管人的監督和核查，包括但不限

於：在規定時間內答覆基金託管人並改正，就基金託管人的疑義進行解釋或舉證，

提供相關數據資料和制度等。

三、基金管理人對基金託管人的業務核查

1、在本協議的有效期內，在不違反公平、合理原則以及不妨礙基金託管人

遵守相關法律法規及其行業監管要求的基礎上，基金管理人有權對基金託管人履

行本協議的情況進行必要的核查，核查事項包括但不限於基金託管人安全保管基

金財產、開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶、期貨結算帳戶等投資所需帳戶、

覆核基金管理人計算的基金資產淨值和基金份額淨值、根據基金管理人指令辦理

清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。

2、基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分帳

管理、無正當理由未執行或延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資信

息等違反法律法規、《基金合同》及本協議有關規定時，應及時以書面形式通知

基金託管人限期糾正，基金託管人收到通知後應及時核對並以書面形式對基金管

理人發出回函。在限期內，基金管理人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金

託管人改正。基金託管人對基金管理人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基

金管理人應依照法律法規的規定報告中國證監會。

3、基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限於：提交相

關資料以供基金管理人核查託管財產的完整性和真實性，在規定時間內答覆基金

管理人並改正。

四、基金財產的保管

（一）基金財產保管的原則

1、基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。

2、基金託管人應安全保管基金財產，未經基金管理人的合法合規指令或法

律法規、《基金合同》及本協議另有規定，不得自行運用、處分、分配基金的任

何財產。

3、基金託管人按照規定開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶、期貨結算帳

戶等投資所需帳戶。

4、基金託管人對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，確保基金財產的完

整與獨立。

5、除依據《基金法》、《運作辦法》及其他有關法律法規另有規定、或者《基

金合同》及本協議另有約定外，基金託管人不得委託第三人託管基金財產。

（二）基金合同生效前募集資金的驗資和入帳

1、基金募集期滿或基金管理人宣布停止募集時，募集的基金份額總額、基

金募集金額（含網下股票認購所募集的股票市值）、基金份額持有人人數符合《基

金法》、《運作辦法》等有關規定的，由基金管理人在法定期限內聘請具有從事相

關業務資格的會計師事務所對基金進行驗資，並出具驗資報告，出具的驗資報告

應由參加驗資的2名以上（含2名）中國註冊會計師籤字方為有效。

2、基金管理人應將屬於本基金財產的全部資金劃入在基金託管人處為本基

金開立的基金銀行帳戶中，並確保劃入的資金與驗資確認金額相一致。募集的股

票按照交易所和登記機構的規則和流程辦理股票的凍結與過戶，最終將投資者申

請認購的股票過戶至基金證券帳戶。

（三）基金的銀行帳戶的開設和管理

1、基金託管人應負責本基金的銀行帳戶的開設和管理。

2、基金託管人以本基金的名義開設本基金的銀行帳戶。本基金的銀行預留

印鑑由基金託管人保管和使用。本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限於投資、

支付贖回對價的現金部分、支付基金收益、收取申購對價的現金部分，均需通過

本基金的銀行帳戶進行。

3、本基金銀行帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金

託管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行帳戶；亦不得使用

本基金的銀行帳戶進行本基金業務以外的活動。

4、基金銀行帳戶的管理應符合法律法規的有關規定。

（四）基金進行定期存款投資的帳戶開設和管理

基金管理人以基金名義在基金託管人認可的存款銀行的指定營業網點開立

存款帳戶，基金託管人負責該帳戶銀行預留印鑑的保管和使用。在上述帳戶開立

和帳戶相關信息變更過程中，基金管理人應提前向基金託管人提供開戶或帳戶變

更所需的相關資料。

（五）基金證券帳戶、結算備付金帳戶及其他投資帳戶的開設和管理

1、基金託管人應當代表本基金，以基金託管人和本基金聯名的方式在中國

證券登記結算有限責任公司開設證券帳戶。

2、本基金證券帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金

託管人和基金管理人不得出借或轉讓本基金的證券帳戶，亦不得使用本基金的證

券帳戶進行本基金業務以外的活動。

3、基金託管人以自身法人名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算

備付金帳戶，用於辦理基金託管人所託管的包括本基金在內的全部基金在證券交

易所進行證券投資所涉及的資金結算業務。結算備付金的收取按照中國證券登記

結算有限責任公司的規定執行。

4、在本託管協議生效日之後，本基金被允許從事其他投資品種的投資業務

的，涉及相關帳戶的開設、使用的，若無相關規定，則基金託管人應當比照並遵

守上述關於帳戶開設、使用的規定。

（六）債券託管帳戶的開設和管理

基金合同生效後，基金管理人負責以基金的名義向中國人民銀行報備，申請

並取得進入全國銀行間同業拆借市場的交易資格，並代表基金進行交易；在上述

手續辦理完畢之後，基金託管人負責以基金的名義在中央國債登記結算有限責任

公司和銀行間市場清算所股份有限公司開設銀行間債券市場債券託管帳戶，並代

表基金進行銀行間債券市場債券和資金的清算。

（七）基金財產投資的有關有價憑證的保管

基金財產投資的實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金託管人負責

妥善保管。基金託管人對其以外機構實際有效控制的有價憑證不承擔責任。

（八）與基金財產有關的重大合同及有關憑證的保管

基金託管人按照法律法規保管由基金管理人代表基金籤署的與基金有關的

重大合同及有關憑證。基金管理人代表基金籤署有關重大合同後應在收到合同正

本後30日內將一份正本的原件提交給基金託管人。除本協議另有規定外，基金管

理人在代表基金籤署與基金有關的重大合同時應保證基金一方持有兩份以上的

正本，以便基金管理人和基金託管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由基

金管理人與基金託管人按規定各自保管至少15年。

五、基金資產淨值計算和會計核算

（一）基金資產淨值的計算和覆核

1、基金資產淨值是指基金資產總值減去負債後的價值。基金份額淨值是指

計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數後的價值，精確到0.0001元，小數

點後第5位四捨五入。基金管理人可以設立大額贖回情形下的淨值精度應急調整

機制。國家另有規定的，從其規定。

2、基金管理人應每工作日對基金財產估值，但基金管理人根據法律法規或

《基金合同》的規定暫停估值時除外。估值原則應符合《基金合同》、《證券投資

基金會計核算業務指引》及其他法律法規的規定。用於基金信息披露的基金資產

淨值和基金份額淨值由基金管理人負責計算，基金託管人覆核。基金管理人應於

每個估值日結束後計算得出當日的基金份額淨值，並在蓋章後以雙方約定的方式

發送給基金託管人。基金託管人應對淨值計算結果進行覆核，並以雙方約定的方

式將覆核結果傳送給基金管理人，由基金管理人按規定對外公布。月末、年中和

年末估值覆核與基金會計帳目的核對同時進行。

3、當相關法律法規或《基金合同》規定的估值方法不能客觀反映基金財產

公允價值時，基金管理人可根據具體情況，並與基金託管人商定後，按最能反映

公允價值的方法估值。

4、基金管理人、基金託管人發現基金估值違反《基金合同》訂明的估值方

法、程序以及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，雙

方應及時進行協商和糾正。

5、當基金資產的估值導致基金份額淨值小數點後四位內發生差錯時，視為

基金份額淨值估值錯誤。當基金份額淨值出現錯誤時，基金管理人應當立即予以

糾正，並採取合理的措施防止損失進一步擴大；當估值錯誤達到基金份額淨值的

0.25%時，基金管理人應當通知基金託管人並報中國證監會備案；當估值錯誤達

到基金份額淨值的0.5%時，基金管理人應當通知基金託管人，在報中國證監會備

案的同時並及時進行公告。如法律法規或監管機關對前述內容另有規定的，按其

規定處理。

6、由於基金管理人對外公布的任何基金淨值數據錯誤，導致該基金財產或

基金份額持有人的實際損失，基金管理人應對此承擔責任。若基金託管人計算的

淨值數據正確，則基金託管人對該損失不承擔責任；若基金託管人計算的淨值數

據也不正確，則基金託管人也應承擔部分未正確履行覆核義務的責任。如果上述

錯誤造成了基金財產或基金份額持有人的不當得利，且基金管理人及基金託管人

已各自承擔了賠償責任，則基金管理人應負責向不當得利之主體主張返還不當得

利。如果返還金額不足以彌補基金管理人和基金託管人已承擔的賠償金額，則雙

方按照各自賠償金額的比例對返還金額進行分配。

7、由於不可抗力原因，或由於證券交易所、期貨交易所、存款銀行、登記

結算機構、第三方估值機構等發送的數據錯誤等原因，基金管理人和基金託管人

雖然已經採取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能發現錯誤的，由此造成

的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金託管人免除賠償責任。但基金管理人和

基金託管人應當積極採取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。

8、如果基金託管人的覆核結果與基金管理人的計算結果存在差異，且雙方

經協商未能達成一致，基金管理人可以按照其對基金份額淨值的計算結果對外予

以公布，基金託管人可以將相關情況報中國證監會備案。

（二）基金會計核算

1、基金帳冊的建立

基金管理人和基金託管人在《基金合同》生效後，應按照雙方約定的同一記

帳方法和會計處理原則，分別獨立地設置、登記和保管基金的全套帳冊，對雙方

各自的帳冊定期進行核對，互相監督，以保證基金財產的安全。若雙方對會計處

理方法存在分歧，應以基金管理人的處理方法為準。

2、會計數據和財務指標的核對

基金管理人和基金託管人應定期就會計數據和財務指標進行核對。如發現存

在不符，雙方應及時查明原因並糾正。

3、基金財務報表和定期報告的編制和覆核

基金財務報表由基金管理人和基金託管人每月分別獨立編制。月度報表的編

制，應於每月終了後5個工作日內完成；《基金合同》生效後，基金招募說明書、

基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更

新基金招募說明書和基金產品資料概要並登載在指定網站上，基金招募說明書、

基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次，《基金

合同》終止的，基金管理人不再更新基金招募說明書和基金產品資料概要；季度

報告應在季度結束之日起15個工作日內編制完畢，基金管理人應將季度報告登載

在指定網站上，並將季度報告提示性公告登載在指定報刊上；中期報告在會計年

度半年終了後兩個月內編制完畢，基金管理人應將中期報告登載在指定網站上，

並將中期報告提示性公告登載在指定報刊上；年度報告在會計年度結束後三個月

內編制完畢，基金管理人應將年度報告登載在指定網站上，並將年度報告提示性

公告登載在指定報刊上。基金合同生效不足兩個月的，基金管理人可以不編制當

期季度報告、中期報告或者年度報告。

基金管理人在月度報表完成當日，將報表蓋章後提供給基金託管人覆核；基

金託管人在收到後應3個工作日內進行覆核，並將覆核結果書面通知基金管理人。

基金管理人在季度報告完成當日，將有關報告提供給基金託管人覆核，基金託管

人應在收到後5個工作日內完成覆核，並將覆核結果書面通知基金管理人。基金

管理人在中期報告完成當日，將有關報告提供給基金託管人覆核，基金託管人應

在收到後10個工作日內完成覆核，並將覆核結果書面通知基金管理人。基金管理

人在年度報告完成當日，將有關報告提供基金託管人覆核，基金託管人應在收到

後15個工作日內完成覆核，並將覆核結果書面通知基金管理人。基金管理人和基

金託管人之間的上述文件往來均以傳真的方式或雙方商定的其他方式進行。

基金託管人在覆核過程中，發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金

託管人應共同查明原因，進行調整，調整以雙方認可的帳務處理方式為準；若雙

方無法達成一致，以基金管理人的帳務處理為準。核對無誤後，基金託管人在基

金管理人提供的報告上加蓋託管業務部門公章或者出具加蓋託管業務部門公章

的覆核意見書，雙方各自留存一份，或通過電子方式（包括郵件方式）進行覆核

確認。如果基金管理人與基金託管人不能於應當發布公告之日之前就相關報表達

成一致，基金管理人有權按照其編制的報表對外發布公告，基金託管人有權就相

關情況報中國證監會備案。

六、基金份額持有人名冊的保管

（一）基金份額持有人名冊的內容

基金份額持有人名冊的內容包括但不限於基金份額持有人的名稱和持有的

基金份額。

基金份額持有人名冊包括以下幾類：

1、基金募集期結束時的基金份額持有人名冊；

2、基金權益登記日的基金份額持有人名冊；

3、基金份額持有人大會權益登記日的基金份額持有人名冊；

4、每半年度最後一個交易日的基金份額持有人名冊。

（二）基金份額持有人名冊的提供

對於每半年度最後一個交易日的基金份額持有人名冊，基金管理人應在每半

年度結束後5個工作日內定期根據基金託管人的要求向基金託管人提供。對於基

金募集期結束時的基金份額持有人名冊、基金權益登記日的基金份額持有人名冊

以及基金份額持有人大會權益登記日的基金份額持有人名冊，基金管理人應在相

關的名冊生成後5個工作日內根據基金託管人的要求向基金託管人提供。

（三）基金份額持有人名冊的保管

基金份額持有人名冊由基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，基

金管理人和基金託管人應分別保管基金份額持有人名冊，基金登記機構保存期不

少於20年，法律法規另有規定或有權機關另有要求的除外。如不能妥善保管，則

按相關法規承擔責任。

在基金託管人要求或編制半年報和年報前，基金管理人應將有關資料送交基

金託管人，不得無故拒絕或延誤提供，並保證其的真實性、準確性和完整性。基

金託管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用於基金託管業務以外的其他用

途，並應遵守保密義務。

七、適用法律與爭議解決方式

（一）本協議適用中華人民共和國法律（為本協議之目的，不包括香港特別

行政區、澳門特別行政區和臺灣地區法律）並從其解釋。

（二）基金管理人與基金託管人之間因本協議產生的或與本協議有關的爭議

可通過友好協商解決。但若自一方書面提出協商解決爭議之日起60日內爭議未能

以協商方式解決的，則任何一方有權將爭議提交位於上海的上海國際經濟貿易仲

裁委員會（上海國際仲裁中心），並按其時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點

為上海市。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人均具有約束力。除非仲裁裁決

另有規定，仲裁費用由敗訴方承擔。

（三）除爭議所涉的內容之外，本協議的當事人仍應履行本協議的其他規定。

八、基金託管協議的變更、終止與基金財產的清算

（一）託管協議的變更

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行變更。變更後的新協議，其

內容不得與《基金合同》的規定有任何衝突。變更後的新協議應當報中國證監會

備案。

（二）託管協議的終止

發生以下情況，本託管協議應當終止：

1、《基金合同》終止；

2、本基金更換基金託管人；

3、本基金更換基金管理人；

4、發生《基金法》、《運作辦法》或其他法律法規及中國證監會規定的或《基

金合同》約定的終止事項。

（三）基金財產的清算

基金管理人和基金託管人應按照《基金合同》及有關法律法規的規定對本基

金的財產進行清算。

第二十二部分 對基金份額持有人的服務

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。以下是主要的服務內

容，基金管理人將根據基金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務項

目。主要服務內容如下：

（一）客戶服務熱線

致電客服熱線暨自動語音查詢系統（021-5169 0111），該系統提供全天候的7×24 小時自動查詢服務和工作日 09:00 至 17:30 的人工諮詢服務。

（二）郵件訂閱服務

投資者可撥打客服熱線、網站申請訂製（退訂）免費的電子郵件服務。

（三）簡訊訂閱服務

投資者可撥打客服熱線、網站申請訂製（退訂）免費的手機簡訊服務。

（四）客戶投訴及建議受理服務

投資人可以通過客服熱線、信函、電郵、傳真等方式提出諮詢、建議、投訴

等需求，基金管理人將儘快給予回復，並在處理進程中隨時給予跟蹤反饋。

（五）投資者交流活動

基金管理人將定期或不定期舉辦專業研討會、投資者見面會或其他形式的交

流活動，為投資者提供與基金管理人進行直接交流的機會。

客服熱線：[phone]（該電話可轉人工服務）

傳 真：[phone]、6887 8773

公司網址：http://www.maxwealthfund.com

服務信箱：[e-mail]

第二十三部分 其他應披露事項

基金合同如有未盡事宜，由基金合同當事人各方按有關法律法規協商解決。

第二十四部分 招募說明書的存放和查閱方式

本招募說明書分別存放在基金管理人、基金託管人的住所，投資者可在辦公

時間免費查閱。投資人也可以直接登錄基金管理人的網站www.maxwealthfund.com

和基金上市交易的證券交易所網站進行查閱。

基金管理人和基金託管人保證文本的內容與所公告的內容完全一致。

第二十五部分 備查文件

投資者如果需要了解更詳細的信息，可向基金管理人、基金託管人或銷售機

構申請查閱以下文件：

1、中國證監會準予註冊本基金募集的文件；

2、《永贏中證500交易型開放式指數證券投資基金基金合同》；

3、《永贏中證500交易型開放式指數證券投資基金託管協議》；

4、上海市通力律師事務所關於申請募集註冊永贏中證500交易型開放式指數

證券投資基金的法律意見；

5、基金管理人業務資格批件、營業執照；

6、基金託管人業務資格批件、營業執照；

7、中國證監會要求的其它文件。

存放地點：上述備查文件存放在基金管理人、基金託管人的住所。

查閱方式：投資者可在辦公時間免費查閱。

永贏基金管理有限公司

2020年11月30日

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