中證500B : 更新招募說明書

中證500B : 更新招募說明書

時間：2020年11月20日 20:41:01&nbsp中財網

原標題:

中證500

B : 更新招募說明書

信誠

中證500

指數分級證券投資基金

更新招募說明書

重要提示

信誠基金管理有限公司經中國證監會批准於2005年9月30日註冊成立。因業務發展需

要，經國家工商總局核准，公司名稱由「信誠基金管理有限公司」變更為「中信保誠基金管理

有限公司」（以下簡稱「我司」），並由上海市工商行政管理局於2017年12月18日核發新的營

業執照。

根據《中華人民共和國合同法》第七十六條的規定，合同當事人名稱變動不影響合同

義務的履行。本次我司名稱變更後，以「信誠基金管理有限公司」或「中信保誠基金管理有限

公司」籤署的的法律文件（包括但不限於公司合同、公告等，以下簡稱「原法律文件」）不受

任何影響，我司將按照約定履行權利義務。如原法律文件件對生效條件、有效期限進行特

別說明的，以原法律文件的說明為準。

本基金的募集申請經中國證監會2010年12月21日證監許可2010[1877]號文核准。

基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本基金由基金管理人依照

《基金法》、基金合同和其他有關法律法規規定募集，並經中國證監會核准。中國證監會

對本基金募集的核准，並不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保證，也不表

明投資於本基金沒有風險。

本基金投資於證券市場，基金份額淨值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資人

在投資本基金前，需充分了解本基金的產品特性，並承擔基金投資中出現的各類風險，包

括：因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險，個別證券

特有的非系統性風險，由於基金投資人連續大量贖回基金產生的流動性風險，基金管理人

在基金管理實施過程中產生的基金管理風險，本基金的指數投資風險、槓桿機制風險、折/

溢價交易風險、以及份額配對轉換及基金份額折算等業務辦理過程中的特定風險等。投資

人在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》、《基金合同》及《基金產品

資料概要》。

基金產品資料概要的編制、披露及更新要求，自《信息披露辦法》實施之日起一年後

開始執行。

基金管理人建議投資人根據自身的風險收益偏好，選擇適合自己的基金產品，並且中

長期持有。

基金的過往業績並不預示其未來表現。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保

證基金一定盈利，也不保證最低收益。

本招募說明書根據本基金管理人於2020年11月18日披露的《關於信誠

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指數分級

證券投資基金修訂基金合同的公告》及基金合同修訂了相關章節，相關修訂內容自2020年

11月19日起生效，其餘所載內容截止日若無特別說明為2020年2月20日，有關財務數據和淨

值表現截止日為2019年12月31日（未經審計）。

基金管理人：中信保誠基金管理有限公司

基金託管人：中國

建設銀行

股份有限公司

目 錄

第一部分 緒言 ........................................................................................................ 1

第二部分 釋義 ........................................................................................................ 1

第三部分 基金管理人 .............................................................................................. 7

第四部分 基金託管人 .............................................................................................14

第五部分 相關服務機構 ..........................................................................................17

第六部分 基金份額分級 ..........................................................................................19

第七部分 基金的募集 .............................................................................................22

第八部分 基金合同的生效.......................................................................................22

第九部分 信誠

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份額的申購與贖回 ...............................................................23

第十部分 信誠

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A份額與信誠

中證500

B份額的上市交易 .............................34

第十一部分 基金份額的登記、系統內轉託管和跨系統轉登記等其他相關業務.............36

第十二部分 基金的份額配對轉換 ............................................................................37

第十三部分 基金的投資 ..........................................................................................39

第十四部分 基金的業績 ..........................................................................................53

第十五部分 基金的財產 ..........................................................................................55

第十六部分 基金資產估值.......................................................................................56

第十七部分 基金的收益與分配..................................................................................62

第十八部分 基金費用與稅收 ...................................................................................63

第十九部分 基金份額折算.......................................................................................65

第二十部分 信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額的終止運作 .............................71

第二十一部分 基金的會計與審計 ................................................................................74

第二十二部分 基金的信息披露 ................................................................................74

第二十三部分 風險揭示 ..........................................................................................80

第二十四部分 基金合同的變更、終止與基金財產清算 ..............................................88

第二十五部分 基金合同的內容摘要 .........................................................................91

第二十六部分 基金託管協議的內容摘要 ................................................................ 107

第二十七部分 對基金份額持有人的服務 ................................................................ 120

第二十八部分 其他應披露事項 .............................................................................. 122

第二十九部分 招募說明書的存放及查閱方式 .......................................................... 125

第三十部分 備查文件 ........................................................................................... 125

第一部分 緒言

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱「《基金法》」）、《公開

募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱「《運作辦法》」）、《證券投資基金銷售管理辦

法》（以下簡稱「《銷售辦法》」）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱

「《信息披露辦法》」）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱「《流

動性風險管理規定》」）和其他有關法律法規的規定，以及《信誠

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指數分級證券投資基金

基金合同》(以下簡稱「基金合同」)編寫。

本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實

性、準確性、完整性承擔法律責任。

本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集的。本招募說明書由本基金管理人解釋。

本基金管理人沒有委託或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本招募說明

書做出任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，並經中國證監會核准。基金合同是約定基金當事

人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人

和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，並按照

《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人慾了解基金份額持有人

的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

第二部分 釋義

本招募說明書中除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1.基金或本基金：指信誠

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指數分級證券投資基金

2.基金管理人：指中信保誠基金管理有限公司

3.基金託管人：指中國

建設銀行

股份有限公司

4.基金合同或本基金合同：指《信誠

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指數分級證券投資基金基金合同》及對本基金

合同的任何有效修訂和補充

5.託管協議：指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之《信誠

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指數分級證券投資

基金託管協議》及對該託管協議的任何有效修訂和補充

6.招募說明書：指《信誠

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指數分級證券投資基金招募說明書》及其更新

7.基金份額發售公告：指《信誠

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指數分級證券投資基金份額發售公告》

8.上市交易公告書：指《信誠

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指數分級證券投資基金之信誠

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A份額與信誠中

證500 B份額上市交易公告書》

9.法律法規：指中國現行有效並公布實施的法律、行政法規、規範性文件、司法解釋、行政

規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

10.《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次會議通

過，2012年12月28日經第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修訂，自2013年6月1

日起實施，並經2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民

代表大會常務委員會關於修改等七部法律的決定》修改的《中華人民共

和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

11.《銷售辦法》：指中國證監會2013年3月15日頒布、同年6月1日實施的《證券投資基金銷

售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

12.《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的《公開募集證

券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

13.《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開募集證券投

資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

14.《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日發布、同年10月1日實施的《公

開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及發布機關對其不時做出的修訂

15.流動性受限資產：指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格予以

變現的資產，包括但不限於到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協議約定有條

件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發

行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等

16.中國證監會：指中國證券監督管理委員會

17.銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或

中國銀行

業監督管理委員會

18.

中證500

指數：指由上海和深圳證券市場中選取500隻A股作為樣本編制而成的成份股指

數，以綜合反映滬深證券市場內小市值公司的整體狀況。

中證500

指數由中證指數有限公司編制

並發布

19.基金份額分級：指本基金的基金份額包括信誠

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指數證券投資基金之基礎份額、信

誠

中證500

指數證券投資基金之A份額與信誠

中證500

指數證券投資基金之B份額。其中，信誠中證

500指數證券投資基金之A份額與信誠

中證500

指數證券投資基金之B份額的基金份額配比始終保持

4∶6的比例不變

20.信誠

中證500

份額：指信誠

中證500

指數證券投資基金之基礎份額

21.信誠

中證500

A份額：指本基金份額按《基金合同》約定規則所分離的穩健收益類基金份

額

22.信誠

中證500

B份額：指本基金份額按《基金合同》約定規則所分離的積極收益類基金份

額

23.基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔義務的法律主體，

包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人

24.個人投資者：指年滿18周歲，合法持有現時有效的中華人民共和國居民身份證、軍人證

件等有效身份證件的中國公民，以及中國證監會批准的其他可投資於證券投資基金的自然人

25.機構投資者：指依法可以投資開放式證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法註冊

登記並存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織

26.合格境外機構投資者：指符合相關法律法規規定可以投資於中國證券市場並取得國家外

匯管理局外匯額度批准的中國境外的機構投資者

27.投資人：指個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會

允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

28.基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人

29.基金銷售業務：指基金管理人或代銷機構宣傳推介基金，發售基金份額，辦理基金份額

的申購、贖回、轉換、非交易過戶、轉託管及定期定額投資等業務

30.銷售機構：指直銷機構和代銷機構

31.直銷機構：指中信保誠基金管理有限公司

32.代銷機構：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，取得基金代銷業務資格

並與基金管理人籤訂了基金銷售服務代理協議，代為辦理基金銷售業務的機構，其中可通過深圳

證券交易所交易系統辦理本基金銷售業務的機構必須是具有基金代銷業務資格、並經深圳證券交

易所和中國證券登記結算有限責任公司認可的、可通過深圳證券交易所交易系統辦理本基金銷售

業務的深圳證券交易所會員單位

33.基金銷售網點：指直銷機構的直銷中心及代銷機構的代銷網點

34.場外：指以交易所開放式基金交易系統以外的方式、通過銷售機構辦理基金銷售業務的

場所

35.場內：指以交易所開放式基金交易系統的方式、通過銷售機構辦理基金銷售業務的場所

36.註冊登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括投資人基金

帳戶的建立和管理、基金份額註冊登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、代理發放紅利、建

立並保管基金份額持有人名冊等

37.註冊登記機構：指辦理註冊登記業務的機構。基金的註冊登記機構為中信保誠基金管理

有限公司或接受中信保誠基金管理有限公司委託代為辦理註冊登記業務的機構

38.註冊登記系統：指中國證券登記結算有限責任公司開放式基金註冊登記系統

39.證券登記結算系統：指中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券登記結算系統

40.基金帳戶：指註冊登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金

份額餘額及其變動情況的帳戶

41.基金交易帳戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構買賣本基金的

基金份額變動及結餘情況的帳戶

42.深圳證券帳戶：指在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開設的深圳證券交易所

人民幣普通股票帳戶或證券投資基金帳戶

43.基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，基金管理人向

中國證監會辦理基金備案手續完畢，並獲得中國證監會書面確認的日期

44.基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後，基金財產清算完畢，清

算結果報中國證監會備案並予以公告的日期

45.基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不得超過3個月

46.存續期：指基金合同生效後合法存續的期限。本基金的存續期間為不定期

47.日/天：指公曆日

48.月：指公曆月

49.工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

50.T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的工作日

51.T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)

52.開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

53.交易時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

54.發售：指在基金募集期內，銷售機構向投資人銷售信誠

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份額的行為

55.認購：指在基金募集期內，投資人通過場外或場內申請購買信誠

中證500

份額的行為

56.申購：指基金合同生效後，投資人根據基金合同和招募說明書的規定通過場外或場內申

請購買信誠

中證500

份額的行為

57.贖回：指基金合同生效後，基金份額持有人按基金合同規定的條件要求通過場外或場內

將信誠

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份額兌換為現金的行為

58.份額配對轉換：指根據基金合同的約定，本基金的信誠

中證500

份額與信誠

中證500

A份

額、信誠

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B份額之間的配對轉換，包括分拆與合併兩個方面

59.分拆：指根據基金合同的約定，基金份額持有人將其持有的每十份信誠

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份額的場

內份額申請轉換成四份信誠

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A份額與六份信誠

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B份額的行為

60.合併：指根據基金合同的約定，基金份額持有人將其持有的每四份信誠

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A份額與

六份信誠

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B份額進行配對申請轉換成十份信誠

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份額的場內份額的行為

61.會員單位：指具有基金代銷業務資格的深圳證券交易所會員單位

62.上市交易：指基金合同生效後投資人通過場內會員單位以集中競價的方式買賣信誠中證

500 A份額、信誠

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B份額的行為

63.轉託管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所持基金份額銷售

機構的操作。轉託管包括系統內轉託管和跨系統轉登記

64.系統內轉託管：指基金份額持有人將持有的基金份額在註冊登記系統內不同銷售機構

（網點）之間或證券登記結算系統內不同會員單位（交易單元）之間進行轉託管的行為

65.跨系統轉登記：指基金份額持有人將持有的基金份額在註冊登記系統和證券登記結算系

統間進行轉登記的行為

66.基金轉換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的條件，

申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的、且由同一註冊

登記機構辦理註冊登記的其他基金基金份額的行為

67.定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期扣款日、扣款金額

及扣款方式，由銷售機構於每期約定扣款日在投資人指定銀行帳戶內自動完成扣款及基金申購申

請的一種投資方式

68.巨額贖回：指本基金單個開放日，基金淨贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉

出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數後的餘額)超過上一開

放日基金總份額的10%

69.元：指人民幣元

70.基金利潤：指基金利息收入、投資收益、公允價值變動損益和其他收入扣除相關費用後

的餘額

71.基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款及其他資

產的價值總和

72.基金資產淨值：指基金資產總值減去基金負債後的價值

73.基金份額淨值：指計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數

74.基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產淨值和基金份額淨

值的過程

75.指定媒介：指中國證監會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定網際網路網站（包

括基金管理人網站、基金託管人網站、中國證監會基金電子披露網站）等媒介

76.不可抗力：指本基金合同當事人不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況

77.基金產品資料概要：指《信誠

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指數分級證券投資基金基金產品資料概要》及其更

新

第三部分 基金管理人

一、基金管理人概況

基金管理人：中信保誠基金管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道8號上海國金中心滙豐銀行大樓9層

辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道8號上海國金中心滙豐銀行大樓9層

法定代表人：張翔燕

成立日期： 2005年9月30日

批准設立機關及批准設立文號：中國證券監督管理委員會證監基金字【2005】142號

註冊資本： 2億元人民幣

電話：[phone]

聯繫人：唐世春

股權結構：

股 東

出資額

（萬元人民幣）

出資比例

（%）

中信信託有限責任公司

9800

49

英國保誠集團股份有限公司

9800

49

中新

蘇州工業

園區創業投資有限公司

400

2

合 計

20000

100

二、主要人員情況

1．董事會成員

張翔燕女士，董事長，工商管理碩士。歷任

中信銀行

總行綜合計劃部總經理，

中信銀行

北京

分行副行長、

中信銀行

總行營業部副總經理，

中信證券

股份有限公司副總經濟師，中信控股有限

責任公司副總裁，中國中信集團有限公司業務協同部主任，中信信託有限責任公司副董事長。現

任中信保誠基金管理有限公司董事長。

王道遠先生，董事，工商管理碩士。歷任中信信託有限責任公司綜合管理部總經理、信託管

理部總經理、總經理助理、董事會秘書、副總經理。現任中信信託有限責任公司副總經理、董事

會秘書、固有業務審查委員會主任兼天津信唐貨幣經紀有限責任公司董事長。

Wai Kwong SECK（石懷光）先生，董事，新加坡籍，工商管理碩士。歷任新加坡星展銀行常

務董事、美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院資深院士、新加坡交易所執行副總裁兼財務長、道

富銀行和信託公司亞太區執行長。現任瀚亞投資執行長、瀚亞投資管理(上海)有限公司

董事、瀚亞海外投資基金管理(上海)有限公司董事。

魏秀彬女士，董事，新加坡籍，工商管理碩士。歷任施洛德國際商業銀行東南亞區域合規經

理、施洛德投資管理(新加坡)有限公司亞太地區風險及合規總監。現任瀚亞投資首席風險官、瀚

亞投資管理(上海)有限公司監事、瀚亞海外投資基金管理(上海)有限公司監事。

唐世春先生，董事，總經理，法學碩士。歷任北京天平律師事務所律師，國泰基金管理有限

公司監察稽核部法務主管，友邦華泰基金管理有限公司總經理助理兼董事會秘書，中信保誠基金

管理有限公司督察長兼董事會秘書、副總經理兼首席市場官。現任中信保誠基金管理有限公司總

經理。

金光輝先生，獨立董事，澳大利亞籍，商科碩士。歷任滙豐銀行資本市場總監，香港機場管

理局財務總經理、戰略規劃與發展總經理、航空物流總經理，南華早報集團財務長，信和置

業集團集團財務和家庭辦公室主任。現任中信保誠基金管理有限公司獨立董事。

夏執東先生，獨立董事，經濟學碩士。歷任財政部財政科學研究所副主任、中國

建設銀行

總

行國際部副處長、安永華明會計師事務所副總經理、北京天華會計師事務所首席合伙人。現任致

同會計師事務所管委會副主席。

楊思群先生，獨立董事，經濟學博士。歷任中國社會科學院財貿經濟研究所副研究員，現任

清華大學經濟管理學院經濟系副教授。

註：原「英國保誠集團亞洲區總部基金管理業務」自2012年2月14日起正式更名為瀚亞投資，其

旗下各公司名稱自該日起進行相應變更。瀚亞投資為英國保誠集團成員。

2、監事

於樂女士，執行監事，經濟學碩士。歷任日本

興業銀行

上海分行營業管理部主管、通用電氣

金融財務（中國）有限公司人力資源經理。 現任中信保誠基金管理有限公司首席人力資源官。

3、經營管理層人員情況

張翔燕女士，董事長，工商管理碩士。歷任

中信銀行

總行綜合計劃部總經理，

中信銀行

北京

分行副行長，

中信銀行

總行營業部副總經理，

中信證券

股份有限公司副總經濟師，中信控股有限

責任公司副總裁，中國中信集團有限公司業務協同部主任，中信信託有限責任公司副董事長。現

任中信保誠基金管理有限公司董事長。

唐世春先生，董事，總經理，法學碩士。歷任北京天平律師事務所律師，國泰基金管理有限

公司監察稽核部法務主管，友邦華泰基金管理有限公司總經理助理兼董事會秘書，中信保誠基金

管理有限公司督察長兼董事會秘書、副總經理兼首席市場官。現任中信保誠基金管理有限公司總

經理。

桂思毅先生，副總經理，工商管理碩士。歷任安達信諮詢管理有限公司高級審計員，中喬智

威湯遜廣告有限公司財務主管，德國德累斯登銀行上海分行財務經理，中信保誠基金管理有限公

司風險控制總監、財務總監、財務長、營運長。現任中信保誠基金管理有限公司副總經

理兼董事會秘書、財務長，中信信誠資產管理有限公司董事。

潘穎女士，副總經理，理學碩士。歷任

中信銀行

零售銀行資產管理部負責人，中信集團業務

協同部二處處長，中信保誠基金管理有限公司總經理助理。現任中信保誠基金管理有限公司副總

經理。

陳逸辛先生，首席信息官，工學碩士。歷任上海致達

信息產業

股份有限公司軟體事業部總經

理，上海眾城聚合信息技術有限公司總經理，中信保誠基金管理有限公司信息技術總監、信息技

術總監兼電子商務總監、副營運長、營運長。現任中信保誠基金管理有限公司首席信息

官、營運長。

4、督察長

周浩先生，督察長，法學碩士。歷任中國證券監督管理委員會公職律師、副調研員，上海航

運產業基金管理有限公司合規總監，國聯安基金管理有限公司督察長。現任中信保誠基金管理有

限公司督察長，中信信誠資產管理有限公司董事。

5.基金經理

黃稚女士，理學碩士。曾任職於中國國際金融有限公司，擔任資產管理部產品經理；於平安

證券有限責任公司，擔任產品經理。2015年6月加入中信保誠基金管理有限公司，歷任金融工程

師、基金經理助理。現任信誠

中證500

指數分級證券投資基金、信誠中證

基建工程

指數型證券投

資基金（LOF）、信誠中證

800醫藥

指數分級證券投資基金、信誠中證

800有色

指數分級證券投資

基金、信誠

中證TMT

產業主題指數分級證券投資基金、信誠

中證信息

安全指數分級證券投資基

金、信誠中證

智能家居

指數分級證券投資基金的基金經理。

歷任基金經理：

吳雅楠先生，自2011年2月11日至2015年3月27日擔任本基金基金經理。

楊旭先生，自2015年1月15日至2018年9月28日擔任本基金基金經理。

6.投資決策委員會成員

胡喆女士，總經理助理、首席投資官、特定資產投資總監；

韓海平先生，總經理助理、固定收益負責人、基金經理；

範楷先生，總經理助理、多策略與組合投資部總監；

殷孝東先生，投行部董事總經理、基金經理；

提雲濤先生，量化投資總監、基金經理；

王睿先生，權益投資部副總監、基金經理；

吳昊先生，研究部副總監、基金經理；

董越先生，交易總監。

上述人員之間不存在近親屬關係。

三、基金管理人的職責

1.依法募集基金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發售、申

購、贖回和登記事宜；

2.辦理基金備案手續；

3.對所管理的不同基金財產分別管理、分別記帳，進行證券投資；

4.按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；

5.進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

6.編制季度報告、中期報告和年度報告；

7.計算並公告基金淨值信息，確定基金份額申購、贖回價格；

8.辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

9.召集基金份額持有人大會；

10.保存基金財產管理業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料；

11.以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為；

12.有關法律法規和中國證監會規定的其他職責。

四、基金管理人的承諾

1.基金管理人將遵守《證券法》、《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露

辦法》等法律法規的相關規定，並建立健全內部控制制度，採取有效措施，防止違法違規行為的

發生。

2. 基金管理人不從事下列行為：

（1）將其固有財產或者他人財產混同於基金財產從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）依照法律、行政法規有關規定，由中國證監會規定禁止的其他行為。

3、基金經理承諾

（1）依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最大利

益；

（2）不利用職務之便為自己、代理人、代表人、受僱人或任何其他第三人牟取不當利益；

（3）不洩漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內

容、基金投資計劃等信息；

（4）不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。

五、基金管理人內部控制制度

1.內部控制的總體目標和原則

公司內部控制制度，是指公司為了保障業務正常運作、實現既定的經營目標、防範經營風險

而設立的各種內控機制和一系列內部運作程序、措施和方法等文本制度的總稱。內部控制的總體

目標是：建立一個決策科學、營運高效、穩健發展的機制，使公司的決策和運營儘可能免受各種

不確定因素或風險的影響。內部控制遵循以下原則：

全面性原則：內部控制滲透到公司的決策、執行和監督層次，貫穿了各業務流程的所有環

節，覆蓋了公司所有的部門、崗位和各級人員。

有效性原則：各項內部控制制度必須符合國家和主管機關所制定的法律法規和規章，不得與

之相牴觸；具有高度的權威性，是所有員工嚴格遵守的行動指南。

相互制約原則：在公司的各個部門之間、各業務環節及重要崗位體現相互監督、相互制約，

做到公司決策、執行、監督體系的分離以及公司各職能部門中關鍵部門、崗位的設置分離（如交

易執行部門和基金清算部門的分離、直接操作人員和控制人員的分離等），形成權責分明、相互

牽制的局面，並通過切實可行的相互制衡措施來降低各種內控風險的發生。

及時性原則：內部控制應隨著公司經營戰略、經營方針、經營理念等內部環境的變化而不斷

修正，並隨國家法律、法規、政策等外部環境因素的改變及時進行相應的修改和完善；

成本效益原則：公司將充分發揮各機構、各部門及廣大員工的工作積極性，儘量降低經營運

作成本，保證以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。

防火牆原則：公司基金投資、基金交易、投資研究、市場開發、績效評估等相關部門，應當

在空間和制度上適當分離，以達到防範風險的目的。對因業務需要知悉內幕信息的人員，應制定

嚴格的審批程序和監管措施。

2.風險防範體系

公司根據基金管理的業務特點設置內部機構，並在此基礎上建立層層遞進、嚴密有效的多級

風險防範體系：

（1）一級風險防範

一級風險防範是指在公司董事會層面對公司的風險進行的預防和控制。

董事會下設風控與審計委員會，對公司經營管理與基金運作的合規性進行全面和重點的分析

檢查，發現其中存在的和可能出現的風險，並提出改進方案。

公司設督察長。督察長對董事會負責，組織、指導公司監察稽核和風險管理工作，監督檢查

基金及公司運作的合法合規情況和公司的內部風險控制情況，並定期或不定期地向董事會或者董

事會下設的相關專門委員會報告工作。

（2）二級風險防範

二級風險防範是指在公司風險管理委員會、投資決策委員會、監察稽核部和風險管理部層次

對公司的風險進行的預防和控制。

總經理下設風險管理委員會，對公司在經營管理和基金運作中的風險進行全面的研究、分

析、評估，制定相應的風險管理制度並監督制度的執行，全面、及時、有效地防範公司經營過程

中可能面臨的各種風險。

總經理下設投資決策委員會，研究並制定公司基金資產的投資戰略和投資策略，對基金的總

體投資情況提出指導性意見，從而達到分散投資風險，提高基金資產的安全性的目的。

監察稽核部和風險管理部在督察長指導下，獨立於公司各業務部門和各分支機構，對各崗

位、各部門、各機構、各項業務中的風險控制情況實施監督。

（3）三級風險防範

三級風險防範是指公司各部門對自身業務工作中的風險進行的自我檢查和控制。

公司各部門根據經營計劃、業務規則及本部門具體情況制定本部門的工作流程及風險控制措

施，達到：一線崗位雙人雙職雙責，互相監督；直接與交易、資金、電腦系統、重要空白支票、

業務用章接觸的崗位，實行雙人負責；屬於單人、單崗處理的業務，強化後續的監督機制；相關

部門、相關崗位之間相互監督制衡。

3.基金管理人關於風險管理和內部控制的聲明

本公司確知建立內部控制系統、維持其有效性以及有效執行內部控制制度是本公司董事會及

管理層的責任，董事會承擔最終責任；本公司特別聲明以上關於風險管理和內部控制的披露真

實、準確，並承諾根據市場的變化和公司的發展不斷完善風險管理和內部控制制度。

第四部分 基金託管人

一、基金託管人情況

（一）基本情況

名稱：中國

建設銀行

股份有限公司(簡稱：中國

建設銀行

)

住所：北京市西城區金融大街25號

辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓

法定代表人：田國立

成立時間：2004年09月17日

組織形式：股份有限公司

註冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續期間：持續經營

基金託管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]12號

聯繫人：田 青

聯繫電話：[phone]

中國

建設銀行

成立於1954年10月，是一家國內領先、國際知名的大型股份制商業銀行，總

部設在北京。本行於2005年10月在香港聯合交易所掛牌上市(股票代碼939)，於2007年9月在

上海證券交易所掛牌上市(股票代碼601939)。

2018年末，集團資產規模23.22萬億元，較上年增長4.96%。2018年度，集團實現淨利

潤2,556.26億元，較上年增長4.93%；平均資產回報率和加權平均淨資產收益率分別為1.13%和

14.04%；不良貸款率1.46%，保持穩中有降；資本充足率17.19%，保持領先同業。

2018年，本集團先後榮獲新加坡《亞洲銀行家》「2018年中國最佳大型零售銀行獎」、

「2018年中國全面風險管理成就獎」；美國《環球金融》「全球貿易金融最具創新力銀行」、《銀行

家》「2018最佳金融創新獎」、《金融時報》「2018年金龍獎—年度最佳普惠金融服務銀行」等多項

重要獎項。本集團同時獲得英國《銀行家》、香港《亞洲貨幣》雜誌「2018年中國最佳銀行」稱

號，並在

中國銀行

業協會2018年「陀螺」評價中排名全國性商業銀行第一。

中國

建設銀行

總行設資產託管業務部，下設綜合與合規管理處、基金市場處、證券保險資產

市場處、理財信託股權市場處、養老金託管處、全球託管處、新興業務處、運營管理處、託管應

用系統支持處、跨境託管運營處、合規監督處等11個職能處室，在安徽合肥設有託管運營中心，

在上海設有託管運營中心上海分中心，共有員工300餘人。自2007年起，託管部連續聘請外部會

計師事務所對託管業務進行內部控制審計，並已經成為常規化的內控工作手段。

（二）主要人員情況

蔡亞蓉，資產託管業務部總經理，曾先後在中國

建設銀行

總行資金計劃部、信貸經營部、公

司業務部以及中國

建設銀行

重組改制辦公室任職，並在總行公司業務部擔任領導職務。長期從事

公司業務，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

龔毅，資產託管業務部資深經理（專業技術一級），曾就職於中國

建設銀行

北京市分行國際

部、營業部並擔任副行長，長期從事信貸業務和集團客戶業務等工作，具有豐富的客戶服務和業

務管理經驗。

黃秀蓮，資產託管業務部資深經理（專業技術一級），曾就職於中國

建設銀行

總行會計部，

長期從事託管業務管理等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

鄭紹平，資產託管業務部副總經理，曾就職於中國

建設銀行

總行投資部、委託代理部、戰略

客戶部，長期從事客戶服務、信貸業務管理等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

原玎，資產託管業務部副總經理，曾就職於中國

建設銀行

總行國際業務部，長期從事海外機

構及海外業務管理、境內外匯業務管理、國外金融機構客戶營銷拓展等工作，具有豐富的客戶服

務和業務管理經驗。

（三）基金託管業務經營情況

作為國內首批開辦證券投資基金託管業務的商業銀行，中國

建設銀行

一直秉持「以客戶為中

心」的經營理念，不斷加強風險管理和內部控制，嚴格履行託管人的各項職責，切實維護資產持有

人的合法權益，為資產委託人提供高質量的託管服務。經過多年穩步發展，中國

建設銀行

託管資

產規模不斷擴大，託管業務品種不斷增加，已形成包括證券投資基金、社保基金、保險資金、基

本養老個人帳戶、(R)QFII、(R)QDII、企業年金、存託業務等產品在內的託管業務體系，是目前

國內託管業務品種最齊全的商業銀行之一。截至2019年二季度末，中國

建設銀行

已託管924隻

證券投資基金。中國

建設銀行

專業高效的託管服務能力和業務水平，贏得了業內的高度認同。中

國

建設銀行

先後9次獲得《全球託管人》「中國最佳託管銀行」、4次獲得《財資》「中國最佳次託

管銀行」、連續5年獲得中債登「優秀資產託管機構」等獎項，並在2016年被《環球金融》評為中

國市場唯一一家「最佳託管銀行」、在2017年榮獲《亞洲銀行家》「最佳託管系統實施獎」。

二、基金託管人的內部控制制度

（一）內部控制目標

作為基金託管人，中國

建設銀行

嚴格遵守國家有關託管業務的法律法規、行業監管規章和本

行內有關管理規定，守法經營、規範運作、嚴格監察，確保業務的穩健運行，保證基金財產的安

全完整，確保有關信息的真實、準確、完整、及時，保護基金份額持有人的合法權益。

（二）內部控制組織結構

中國

建設銀行

設有風險與內控管理委員會，負責全行風險管理與內部控制工作，對託管業務

風險控制工作進行檢查指導。資產託管業務部配備了專職內控合規人員負責託管業務的內控合規

工作，具有獨立行使內控合規工作職權和能力。

（三）內部控制制度及措施

資產託管業務部具備系統、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位職責、

業務操作流程，可以保證託管業務的規範操作和順利進行；業務人員具備從業資格；業務管理嚴

格實行覆核、審核、檢查制度，授權工作實行集中控制，業務印章按規程保管、存放、使用，帳

戶資料嚴格保管，制約機制嚴格有效；業務操作區專門設置，封閉管理，實施音像監控；業務信

息由專職信息披露人負責，防止洩密；業務實現自動化操作，防止人為事故的發生，技術系統完

整、獨立。

三、基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

（一）監督方法

依照《基金法》及其配套法規和基金合同的約定，監督所託管基金的投資運作。利用自行開

發的「新一代託管應用監督子系統」，嚴格按照現行法律法規以及基金合同規定，對基金管理人運

作基金的投資比例、投資範圍、投資組合等情況進行監督。在日常為基金投資運作所提供的基金

清算和核算服務環節中，對基金管理人發送的投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與開支

情況進行檢查監督。

（二）監督流程

1.每工作日按時通過新一代託管應用監督子系統，對各基金投資運作比例控制等情況進行監

控，如發現投資異常情況，向基金管理人進行風險提示，與基金管理人進行情況核實，督促其糾

正，如有重大異常事項及時報告中國證監會。

2.收到基金管理人的劃款指令後，對指令要素等內容進行核查。

3.通過技術或非技術手段發現基金涉嫌違規交易，電話或書面要求基金管理人進行解釋或舉

證，如有必要將及時報告中國證監會。

第五部分 相關服務機構

一、基金份額發售機構

1.場外發售機構

（1）直銷機構

中信保誠基金管理有限公司及本公司的網上交易平臺

住所：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道8號上海國金中心滙豐銀行大樓9層

辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道8號上海國金中心滙豐銀行大樓9層

法定代表人：張翔燕

電話： [phone]

聯繫人：蔣焱

投資人可以通過本公司網上交易系統辦理本基金的贖回業務,具體交易細則請參閱本公司網

站公告。網上交易網址：www. citicprufunds.com.cn

（2）銷售機構

本基金的其他銷售機構請詳見基金管理人官網公示。

基金管理人可根據有關法律法規要求，根據實情，選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金

或變更上述代銷機構，並在基金管理人網站公示。

2.場內發售機構：深圳證券交易所內具有基金代銷業務資格的會員單位，具體名單見本基金

份額發售公告。

二、登記機構

名稱：中國證券登記結算有限責任公司

住所：北京市西城區太平橋大街17號

辦公地址：北京市西城區太平橋大街17號

法定代表人：周明

聯繫電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：朱立元

三、出具法律意見書的律師事務所

名稱：通力律師事務所

住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責人：俞衛鋒

聯繫電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：安冬

經辦律師：呂紅、安冬

四、審計基金財產的會計師事務所

名稱：畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)

住所：北京市東長安街1號東方廣場畢馬威大樓八層

辦公地址：北京市東長安街1號東方廣場畢馬威大樓八層

法定代表人：鄒俊

電話：8621 2212 2888

傳真：8621 6288 1889

聯繫人：黃小熠

經辦註冊會計師：黃小熠、葉凱韻

第六部分 基金份額分級

本基金的基金份額分級及其基本運作如下。

一、基金份額結構

本基金的基金份額包括 「信誠

中證500

份額」、 「信誠

中證500

A份額」與 「信誠

中證500

B份

額」。其中，信誠

中證500

A份額、信誠

中證500

B份額的基金份額配比始終保持4∶6的比例不變。

二、基金的基本運作概要

1.本基金通過場外、場內兩種方式公開發售。基金髮售結束後，場外認購的全部份額將確認

為信誠

中證500

份額；場內認購的全部份額將按4∶6的比例確認為信誠

中證500

A份額與信誠中證

500 B份額。（具體認購方法參見發售公告）

2.本基金合同生效後，信誠

中證500

份額接受場外與場內申購和贖回；信誠

中證500

A份額、

信誠

中證500

B份額只上市交易，不接受申購和贖回。

3.本基金合同生效後，基金管理人將根據基金合同的約定辦理信誠

中證500

份額與信誠中證

500 A份額、信誠

中證500

B份額之間的份額配對轉換業務。

4.本基金合同生效後，基金管理人按照基金合同規定在基金份額折算日對基金份額進行折

算。折算後基金運作方式及信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額配比不變。

三、信誠

中證500

A份額、信誠

中證500

B份額概要

1.存續期限

自基金合同生效之日起存續。

2.基金份額配比

信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額的基金份額配比始終保持4∶6的比例不變。

3.信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額的基金份額淨值計算

信誠

中證500

A份額和信誠

中證500

B份額具有不同的淨值計算規則，即信誠

中證500

A份額

和信誠

中證500

B份額的風險和收益特徵不同。

在本基金的存續期內，本基金將在每個工作日按照基金合同約定的淨值計算規則對信誠中證

500 A份額和信誠

中證500

B份額分別進行基金份額淨值計算。

本基金淨資產優先分配信誠

中證500

A份額的本金及信誠

中證500

A份額的約定收益，本基金

在優先分配信誠

中證500

A份額的本金及信誠

中證500

A份額的約定收益後的剩餘淨資產分配予信

誠

中證500

B份額。

信誠

中證500

A份額的約定年收益率為一年期銀行定期存款年利率（稅後）加上3.2%。其中

計算信誠

中證500

A份額約定年收益率的一年期銀行定期存款年利率是指基金合同生效日或生效

後每個運作周年的最後一個工作日中國人民銀行公布並執行的金融機構人民幣一年期整存整取基

準年利率。

例如：若本基金合同生效日為2011年1月21日，則以2011年1月21日中國人民銀行公布並執行

的金融機構人民幣一年期整存整取基準年利率（稅後）加計3.2%作為第一個運作周年（2011年1

月21日至2012年1月20日）的約定年收益率。若第一個運作周年的最後一個工作日為2012年1月20

日，則以2012年1月20日中國人民銀行公布並執行的金融機構人民幣一年期整存整取基準年利率

（稅後）加計3.2%作為下一個運作周年的約定年收益率，依此類推。

信誠

中證500

A份額的約定年收益率除以運作周年實際天數得到信誠

中證500

A份額的約定日

收益率。信誠

中證500

A份額的基金份額淨值以1.000元為基礎，採用信誠

中證500

A份額的約定

日收益率乘以應計約定收益的天數進行單利計算。其中，運作周年指自基金合同生效日或最近一

個定期份額折算日次日起每滿一周年的運作期間，運作周年實際天數為該期間內的實際天數。信

誠

中證500

A份額在淨值計算日應計約定收益的天數為自基金合同生效日或最近一個份額折算日

次日至淨值計算日的實際天數。

基金管理人並不承諾或保證信誠

中證500

A份額的約定收益，如在本基金存續期內基金資產

出現極端損失的情況下，信誠

中證500

A份額的基金份額持有人可能會面臨無法取得約定收益甚

至損失本金的風險。

（1）信誠

中證500

份額的基金份額淨值計算公式

T日信誠

中證500

份額的基金份額淨值＝T日閉市後的基金資產淨值/T日本基金（包括信誠中

證500份額、信誠

中證500

A份額、信誠

中證500

B份額）的基金份額餘額總數

（2）信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額的基金份額淨值計算公式

假設T日為基金份額淨值計算日，t＝min(自基金合同生效日至T日，自最近一個份額折算日

次日至T日)，NAV500 t為T日信誠

中證500

份額的基金份額淨值，NAVA t為T日信誠

中證500

A份額

的基金份額淨值，NAVB t為T日信誠

中證500

B份額的基金份額淨值，R年為信誠

中證500

A份額的

約定年收益率。

NAVA t＝1+R年×t

運作周年實際天數

NAVB t＝(NAV500 t-0.4×NAVA t)/0.6

信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額的基金份額淨值的計算均保留

到小數點後3位，小數點後第4位四捨五入。

（3）信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額的基金份額淨值公告

信誠

中證500

A份額和信誠

中證500

B份額的基金份額淨值在當天收市後計算，並在下一日內

與信誠

中證500

份額的基金份額淨值一同公告。如遇特殊情況，經中國證監會同意，可以適當延

遲計算或公告。

4.信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額的終止運作

經基金份額持有人大會決議通過，信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額可申請終止運

作。該基金份額持有人大會決議須經本基金所有份額以特別決議的形式表決通過，即須經參加基

金份額持有人大會的信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額各自的基金份

額持有人或其代理人各自所持信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額表決

權的2/3以上（含2/3）通過方為有效。

第七部分 基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》等

有關法律法規及基金合同，經中國證監會證監許可[2010]1877號文件核准募集。

本基金的實際募集期為2011年1月6日至2011年1月28日。本次募集的淨認購金額為

374,118,554.71元人民幣，認購款項在基金驗資確認日之前產生的銀行利息共計135,745.39元人

民幣。

本次募集有效認購總戶數為3,763戶。按照每份基金份額面值1.00元人民幣計算，募集發售

期募集的有效份額為374,118,554.71份基金份額，利息結轉的基金份額為135,745.39份基金份

額。兩項合計共374,254,300.10份基金份額，已全部計入投資者基金帳戶，歸投資者所有。

第八部分 基金合同的生效

根據有關規定，本基金滿足基金合同生效條件，基金合同已於2011年2月11日正式生效。

基金合同生效後，連續二十個工作日出現基金份額持有人數量不滿二百人或者基金資產淨值

低於五千萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續六十個工作日出現前述情形

的，基金管理人應當向中國證監會報告並提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合併或者

終止基金合同等，並召開基金份額持有人大會進行表決。

法律另有規定的，從其規定。

第九部分 信誠

中證500

份額的申購與贖回

本基金合同生效後，投資人可通過場外或場內兩種方式對信誠

中證500

份額進行申購與贖

回。信誠

中證500

A份額、信誠

中證500

B份額只上市交易，不接受申購與贖回。

一、信誠

中證500

份額申購和贖回場所

投資人辦理信誠

中證500

份額場外申購與贖回業務的場所包括基金管理人和基金管理人委託

的場外代銷機構。

投資人辦理信誠

中證500

份額場內申購與贖回業務的場所為具有基金代銷業務資格的深圳證

券交易所會員單位。

投資人需使用中國證券登記結算有限責任公司開放式基金帳戶辦理場外申購、贖回業務；需

使用深圳證券帳戶辦理場內申購、贖回業務，其中，深圳證券帳戶是指投資人在中國證券登記結

算有限責任公司深圳分公司開立的深圳證券交易所人民幣普通股票帳戶或證券投資基金帳戶。

本基金場外、場內代銷機構名單將由基金管理人在發售公告或其他相關公告中列明。基金管

理人可根據情況變更或增減代銷機構，並在基金管理人網站公示。

投資人應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其他方式辦理信誠

中證500

份額的申購與贖回。若基金管理人或其委託的代銷機構開通電話、傳真或網上等交易方

式，投資人可以通過上述方式進行信誠

中證500

份額的申購與贖回，具體辦法由基金管理人另行

公告。

二、申購和贖回的開放日及時間

1.開放日及開放時間

申購與贖回的開放日是指為投資人或信誠

中證500

份額持有人辦理信誠

中證500

份額申購、贖

回等業務的上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日（基金管理人根據相關法律法規及基金合

同的規定公告暫停信誠

中證500

份額申購、贖回時除外）。開放日的具體業務辦理時間在屆時相

關公告中載明。

基金合同生效後，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基

金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦

法》的有關規定在指定媒介上公告。

2.信誠

中證500

份額申購、贖回開始日及業務辦理時間

本基金於2011年3月14日開始辦理基金日常申購贖回業務。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理信誠

中證500

份額的申購、贖回或

者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請並被受理的，其信

誠

中證500

份額申購、贖回價格為下一開放日信誠

中證500

份額申購、贖回的價格。

三、信誠

中證500

份額申購與贖回的原則

1.「未知價」原則，即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的信誠

中證500

份額的基金份額淨

值為基準進行計算；

2.「金額申購、份額贖回」原則，即信誠

中證500

份額的申購以金額申請，贖回以份額申請；

3.信誠

中證500

份額持有人在場外銷售機構贖回信誠

中證500

份額時，遵循「先進先出」原則，

即按照投資人認購、申購的先後次序進行順序贖回；

4.當日信誠

中證500

份額的申購與贖回申請可以在當日業務辦理時間結束前撤銷，在當日業

務辦理時間結束後不得撤銷；

5.投資人辦理信誠

中證500

份額場外申購、贖回應使用基金帳戶，辦理信誠

中證500

份額場內

申購、贖回應使用深圳證券帳戶；

6.投資人辦理信誠

中證500

份額的場內申購、贖回業務時，需遵守深圳證券交易所、中國證

券登記結算有限責任公司的相關業務規則。若相關法律法規、中國證監會、深圳證券交易所或中

國證券登記結算有限責任公司對場內申購、贖回業務規則有新的規定，按新規定執行；

基金管理人在不損害基金份額持有人權益的情況下可依法更改上述原則，但應在新原則開始

實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

四、信誠

中證500

份額申購與贖回的程序

1.申購和贖回的申請方式

投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出信誠

中證500

份

額申購或贖回的申請。

投資人在提交申購申請時須按銷售機構和深圳證券交易所規定的方式備足申購資金，投資人

在提交贖回申請時須持有足夠的信誠

中證500

份額餘額，否則所提交的申購、贖回申請無效。

2.申購和贖回申請的確認

基金管理人委託中國證券登記結算有限責任公司作為註冊登記機構代為辦理註冊登記業務。

註冊登記機構應以交易時間結束前受理申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請日(T日)，在

正常情況下，註冊登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人

應在T+2日後(包括該日)到銷售網點櫃檯或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況，如

投資人未進行前述查詢，因申請未得到註冊登記機構的確認而造成的損失，由投資人自行承擔。

基金銷售機構對申購申請的受理並不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到申請。申

購的確認以註冊登記機構的確認結果為準。

在法律法規允許的範圍內，本基金註冊登記機構可根據業務規則，對上述業務辦理時間進行

調整，本基金管理人將於開始實施前按照有關規定予以公告。

3.申購和贖回的款項支付

申購採用全額繳款方式，若申購資金在規定時間內未全額到帳則申購不成功。若申購不成功

或無效，基金管理人或基金管理人委託的代銷機構將投資人已繳付的申購款項退還給投資人。

投資人贖回申請成功後，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內支付贖回款項。在發生巨額贖

回時，款項的支付辦法參照本基金合同有關條款處理。

五、信誠

中證500

份額申購和贖回的數額和價格

1.申購金額、贖回份額及餘額的處理方式

（1）投資人在辦理信誠

中證500

份額場內申購時，單筆申購的最低金額為1,000元人民幣。

投資人辦理信誠

中證500

份額場外申購時，單筆最低金額調整為1元人民幣（含申購費），追加申

購最低金額調整為1元人民幣（含申購費）。通過直銷中心首次申購的最低金額為10萬元人民幣

（含申購費），追加申購最低金額為1000元人民幣（含申購費）。已有認購本基金記錄的投資人

不受首次申購最低金額的限制，但受追加申購最低金額的限制。本基金直銷中心單筆申購最低金

額可由基金管理人酌情調整。

代銷網點的投資人慾轉入直銷網點進行交易要受直銷網點最低金額的限制。基金管理人可根

據市場情況，調整首次申購的最低金額。

投資人可多次申購，對單個投資人累計持有份額不設上限限制，但單一投資者持有基金份額

數不得達到或超過基金份額總數的50%（在基金運作過程中因基金份額贖回、基金份額上市交

易、基金管理人委託的登記機構技術條件不允許等情形導致被動達到或超過50%的除外）。法律

法規、中國證監會另有規定的除外。

（2）基金份額持有人在辦理場外贖回時，贖回最低份額為1份，基金份額持有人在銷售機構

(網點)保留的基金份額不足1份的，登記系統有權將全部剩餘份額自動進行強制贖回處理。

2.基金管理人可根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回份

額的數量限制。基金管理人必須在調整前2日依照《信息披露辦法》的有關規定在中國證監會指

定媒介上公告。

3.當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當採

取設定單一投資者申購金額上限或信誠

中證500

份額單日淨申購比例上限、拒絕大額申購、暫停

基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。具體請參見相關公告。

4.信誠

中證500

份額的申購份額計算

信誠

中證500

份額的申購金額包括申購費用和淨申購金額。註冊登記機構根據單次申購的實

際確認金額確定每次申購所適用的費率並分別計算。計算公式如下：

當申購費用適用比例費率時，申購份額的計算方法如下：

淨申購金額＝申購金額/(1＋申購費率)

申購費用＝申購金額－淨申購金額

申購份額＝淨申購金額/T日基金份額淨值

當申購費用為固定金額時，申購份額的計算方法如下：

申購費用＝固定金額

淨申購金額=申購金額－申購費用

申購份額＝淨申購金額/T日基金份額淨值

申購費用以四捨五入方式保留到小數點後兩位。通過場外方式進行申購的，申購份額計算結

果按四捨五入方法，保留到小數點後兩位，由此產生的收益或損失由基金財產享有或承擔；通過

場內方式進行申購的，申購份額計算結果採用截尾法保留至整數位，不足1份部分對應的申購資

金將返還給投資人。

例一：某投資人通過場外投資5,000 元申購信誠

中證500

份額，對應費率為1.2%，假設申購

當日信誠

中證500

份額的基金份額淨值為1.128 元，則其可得到的申購份額為：

淨申購金額=5,000/(1+1.2%)=4,940.71 元

申購費用=5,000-4,940.71=59.29 元

申購份數=4,940.71/1.128=4,380.06 份

即：該投資人通過場外投資5,000 元申購信誠

中證500

份額，假設申購當日信誠

中證500

份額

的基金份額淨值為1.128 元，則可得到4,380.06 份信誠

中證500

份額。

例二：某投資人通過場內投資10,000 元申購信誠

中證500

份額，對應的申購費率為1.2%，假

設申購當日信誠

中證500

份額的基金份額淨值為1.025 元，則其申購手續費、可得到的申購份額

及返還的資金餘額為：

淨申購金額=10,000/(1+1.2%)=9,881.42 元

申購手續費=10,000-9,881.42=118.58 元

申購份額=9,881.42/1.025=9,640.41 份

因場內申購份額計算結果採用截尾法保留至整數份，故投資人申購所得份額為9,640 份，不

足1份部分對應的申購資金將返還給投資人。具體計算公式為：

實際淨申購金額=9,640×1.025=9,881 元

退款金額=10,000-9,881-118.58=0.42 元

即：該投資人投資10,000 元從場內申購信誠

中證500

份額，假設申購當日信誠

中證500

份額

的基金份額淨值為1.025 元，則其可得到信誠

中證500

份額9,640 份，退款0.42 元。

5.信誠

中證500

份額的贖回金額計算

投資人在贖回信誠

中證500

份額時需繳納一定的贖回費用。計算公式如下：

贖回總金額＝贖回份額×T 日基金份額淨值

贖回費＝贖回份額×T 日基金份額淨值×贖回費率

淨贖回金額＝贖回金額－贖回費

贖回金額單位為元，計算結果按四捨五入方法，保留到小數點後兩位，由此產生的收益或損

失由基金財產享有或承擔。

例三：某信誠

中證500

份額持有人持有10,000 份信誠

中證500

份額一年後(未滿2 年)決定從

場外贖回，對應的贖回費率為0.25%，假設贖回當日信誠

中證500

份額的基金份額淨值是1.148

元，則可得到的淨贖回金額為：

贖回總金額=10,000×1.148=11,480 元

贖回費用=11,480×0.25%=28.70 元

淨贖回金額=11,480-28.70=11,451.30 元

即：該信誠

中證500

份額持有人持有10,000 份信誠

中證500

份額一年後(未滿2 年)從場外贖

回，假設贖回當日信誠

中證500

份額的基金份額淨值是1.148 元，則可得到的淨贖回金額為

11,451.30元。

例四：某信誠

中證500

份額持有人從場內贖回10,000 份信誠

中證500

份額，贖回費率為

0.5%，假設贖回當日信誠

中證500

份額的基金份額淨值為1.148 元，則可得到的淨贖回金額為：

贖回總金額=10,000×1.148=11,480 元

贖回費用=11,480×0.5%=57.40 元

淨贖回金額=11,480-57.40=11,422.60 元

即：該信誠

中證500

份額持有人從深圳證券交易所場內贖回10,000 份信誠

中證500

份額，假

設贖回當日信誠

中證500

份額的基金份額淨值為1.148 元，則可得到的淨贖回金額為11,422.60

元。

6.信誠

中證500

份額的基金份額淨值計算

信誠

中證500

份額的基金份額淨值的計算，保留到小數點後3位，小數點後第4位四捨五入，

由此產生的收益或損失由基金財產享有或承擔。T日的基金份額淨值在當天收市後計算，並在T+1

日內公告。遇特殊情況，經中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。

六、信誠

中證500

份額申購與贖回的費用

1.信誠

中證500

份額的申購費用由投資人承擔，不列入基金資產，主要用於本基金的市場推

廣、銷售、註冊登記等各項費用。信誠

中證500

份額的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有

人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持續持有期少於7日的投資者收取的贖回費

將全額計入基金資產，對持續持有期不少於7日的投資者收取的贖回費，其中不低於贖回費總額

的25%應歸基金財產，其餘用於支付註冊登記費和其他必要的手續費。

2.根據基金合同的規定，信誠

中證500

份額的申購費率不超過申購金額的5％，贖回費率不超

過贖回金額的5%，其中對持續持有期少於7日的投資者收取不低於1.5%的贖回費。

3.信誠

中證500

份額的場外申購費率如下：

單筆申購金額

場外申購費率

M<100萬

1.2%

100萬≤M<200萬

0.8%

200萬≤M<500萬

0.4%

M≥500萬

1000元/筆

（註：M：申購金額；單位：元）

信誠

中證500

份額的場內申購費率由基金代銷機構參照場外申購費率執行。

為更好地滿足投資者的理財需求，根據相關基金基金合同、招募說明書的有關規定，本公司

決定自2015年12月1日起，針對旗下現有所有指數分級證券投資基金基礎份額的場內申購費率實

施費率優惠，優惠活動截止日期另行公告。

調整後信誠

中證500

指數分級證券投資基金場內申購費率如下：

單筆申購金額

申購費率

M＜100萬

0

100萬≤M＜200萬

0

200萬≤M＜500萬

0

M≥500萬

0

4.信誠

中證500

份額的場外贖回費率按照基金份額持有時間逐級遞減，場外贖回的實際執行

的費率如下：

持有時間

場外贖回費率

Y＜7天

1.5%

7天≤Y＜1年

0.5%

1年≤Y＜2年

0.25%

Y≥2年

0

（註：Y：持有時間，其中1年為365日，2年為730日）

信誠

中證500

份額的場內贖回費率為固定值0.5%，對持續持有期少於7日的贖回費率為1.5%。

從場內轉託管至場外的信誠

中證500

份額，從場外贖回時，其持有期限從註冊登記機構登記

的原場內份額登記確認日開始計算。

5.基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促

銷計劃，針對以特定交易方式(如網上交易、電話交易等)等進行基金交易的投資人定期或不定期

地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監管部門要求履行必要手續後，基金管理人

可以適當調低信誠

中證500

份額的申購費率和贖回費率。

6.基金管理人可以在基金合同約定的範圍內調整費率或收費方式，並最遲應於新的費率或收

費方式實施日前2日依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

七、拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人對信誠

中證500

份額的申購申請：

1.因不可抗力導致基金無法正常運作或者因不可抗力導致基金管理人無法接受投資人的申購

申請。

2.證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產淨值。

3.發生本基金合同規定的暫停基金資產估值情況。

4.基金管理人合理判斷認為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人

利益或對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時。

5.基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業績產生

負面影響，從而損害現有基金份額持有人利益的情形。

6.當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估值技術

仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應當暫停接受信

誠

中證500

份額的申購申請。

7.基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例達到或

者超過50%，或者變相規避50%集中度的情形時。

8.法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述1、2、3、5、6、8項情形之一，並且基金管理人決定暫停申購的，基金管理人應當

根據有關規定在指定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被

拒絕的申購款項將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的

辦理。

八、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的信誠

中證500

份額贖回申請或延緩支付贖

回款項：

1.因不可抗力導致基金無法正常運作或者因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

2.證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產淨值。

3.連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。

4.發生本基金合同規定的暫停基金資產估值情況。

5.當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估值技術

仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應當延緩支付贖

回款項或暫停接受信誠

中證500

份額的贖回申請。

6.法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述情形時且基金管理人決定暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項的，基金

管理人應在當日報中國證監會備案，已接受的贖回申請，基金管理人應足額支付；如暫時不能足

額支付，應將可支付部分按單個帳戶申請量佔申請總量的比例支付給贖回申請人，未支付部分可

延期支付，並以後續開放日的基金份額淨值為依據計算贖回金額。若連續兩個或兩個以上開放日

發生巨額贖回，延期支付最長不得超過20個工作日，並在指定媒介上公告。投資人在場外申請贖

回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以延期贖回或取消贖回。在暫停贖回的情況消除後，

基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理並予以公告。對於場內贖回部分，當日未獲受理的贖回申

請將不會延至下一開放日而自動撤消。

九、巨額贖回的情形及處理方式

1.巨額贖回的認定

若本基金單個開放日內的信誠

中證500

份額淨贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉

出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數後的餘額)超過前一開

放日的基金總份額（包括信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額和信誠

中證500

B份額）的10%，

即為巨額贖回。

2.巨額贖回的處理方式

當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全額贖回或部分

延期贖回。對於場內贖回部分，當日未獲受理的贖回申請將不會延至下一開放日而自動撤銷。

(1)全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回程序執

行。

(2)部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的全部贖回申請有困難或認為因支付投資

人的全部贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產淨值造成較大波動時，基金管理人在當日

接受贖回比例不低於上一開放日基金總份額的10％的前提下，可對其餘贖回申請延期辦理。對於

當日的贖回申請，應當按單個帳戶贖回申請量佔贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份

額；對於未能贖回部分，按照投資人在提交贖回申請時事先選擇的延期贖回或取消贖回區別處

理，選擇延期贖回的，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回

的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一併處理，

無優先權並以下一開放日的基金份額淨值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。

如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。

當基金髮生巨額贖回時，在單個基金份額持有人超過上一開放日基金總份額（包括信誠中證

500份額、信誠

中證500

A份額、信誠

中證500

B份額，下同）10%以上的贖回申請的情形下，基金管

理人可以延期辦理贖回申請：對於該基金份額持有人當日超過上一開放日基金總份額10%以上的

那部分贖回申請，基金管理人可以進行延期辦理；對於該基金份額持有人未超過上述比例的部

分，基金管理人根據前段「（1）全額贖回」或「（2）部分延期贖回」的約定方式與其他基金份額持有

人的贖回申請一併辦理。但是，如該基金份額持有人在提交贖回申請時選擇取消贖回，則其當日

未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。

(3)暫停贖回：信誠

中證500

份額連續2日以上(含本數)發生巨額贖回，如基金管理人認為有

必要，可暫停接受信誠

中證500

份額的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，

但不得超過20個工作日，並應當在指定媒介上進行公告。

3.巨額贖回的公告

當發生上述延期贖回並延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招募說明書規定的

其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方法，並在2日內在指定媒介上刊登

公告。

十、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1.發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在指定媒介上刊登暫停公

告。

2.如發生暫停的時間為1日，基金管理人應於重新開放日，在指定媒介上刊登信誠

中證500

份

額重新開放申購或贖回公告，並公布最近1個開放日的基金份額淨值。

3.如發生暫停的時間超過1日但少於2周（包括2周），暫停結束，基金重新開放申購或贖回

時，基金管理人應提前2日在指定媒介上刊登信誠

中證500

份額重新開放申購或贖回公告，並公告

最近1個開放日的基金份額淨值。

4.如發生暫停的時間超過2周，暫停期間，基金管理人應每2周至少刊登暫停公告1次。暫停

結束，基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應提前2日在指定媒介上連續刊登信誠

中證500

份

額重新開放申購或贖回公告，並公告最近1個開放日的信誠

中證500

份額的基金份額淨值。

十一、基金轉換

在法律法規及監管機構允許且相關註冊登記機構業務規則允許的情況下，本基金管理人可以

開展信誠

中證500

份額與其它基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規則

由基金管理人屆時根據相關法律法規及本基金合同的規定製定並公告，並提前告知基金託管人與

相關機構。

十二、定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資人辦理信誠

中證500

份額定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人

在屆時發布公告或更新的招募說明書中確定。投資人在辦理信誠

中證500

份額定期定額投資計劃

時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低於基金管理人在相關公告或更新的招募說明

書中所規定的定期定額投資計劃最低申購金額。

第十部分 信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額的上市交易

一、上市交易的基金份額

本基金合同生效後，基金管理人將根據有關規定，申請信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B

份額的上市交易。

二、上市交易的地點

深圳證券交易所

三、上市交易的時間

2011年3月14日

四、上市交易的規則

1.信誠

中證500

A份額、信誠

中證500

B份額分別採用不同的交易代碼上市交易；

2.信誠

中證500

A份額、信誠

中證500

B份額上市首日的開盤參考價分別為各自前一交易日的

基金份額淨值；

3.信誠

中證500

A份額、信誠

中證500

B份額實行價格漲跌幅限制，漲跌幅比例為10%，自上

市首日起實行；

4.信誠

中證500

A份額、信誠

中證500

B份額買入申報數量為100份或其整數倍；

5.信誠

中證500

A份額、信誠

中證500

B份額申報價格最小變動單位為0.001元人民幣；

6.信誠

中證500

A份額、信誠

中證500

B份額上市交易遵循《深圳證券交易所交易規則》及

《深圳證券交易所證券投資基金上市規則》等其他有關規定。

五、上市交易的費用

信誠

中證500

A份額、信誠

中證500

B份額上市交易的費用按照深圳證券交易所的有關規定辦

理。

六、上市交易的行情揭示

信誠

中證500

A份額、信誠

中證500

B份額在深圳證券交易所掛牌交易，交易行情通過行情發

布系統揭示。行情發布系統同時揭示基金前一交易日的基金份額淨值。

七、上市交易的註冊登記

投資人T日買入成功後，註冊登記機構在T日自動為投資人登記權益並辦理註冊登記手續，投

資人自T＋1日（含該日）後有權賣出該部分基金；

投資人T 日賣出成功後，註冊登記機構在T 日自動為投資人辦理扣除權益的註冊登記手續。

八、上市交易的停復牌、暫停上市、恢復上市和終止上市

信誠

中證500

A份額、信誠

中證500

B份額的停復牌、暫停上市、恢復上市和終止上市按照

《基金法》相關規定和深圳證券交易所的相關業務規則執行。

九、相關法律法規、中國證監會及深圳證券交易所對基金上市交易的規則等相關規定

內容進行調整的，本基金合同相應予以修改，並按照新規定執行，且此項修改無須召

開基金份額持有人大會，但應在本基金更新的招募說明書中列示。

十、若深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司增加了基金上市交易的新功

能，基金管理人可以在履行適當的程序後增加相應功能。

第十一部分 基金份額的登記、系統內轉託管和跨系統轉登記等其他相

關業務

一、基金份額的登記

1.本基金的份額採用分系統登記的原則。場外認購、申購或通過跨系統轉登記從場內轉入的

信誠

中證500

份額登記在註冊登記系統基金份額持有人開放式基金帳戶下；信誠

中證500

A份額、

信誠

中證500

B份額以及場內認購、申購或通過跨系統轉登記從場外轉入的信誠

中證500

份額登記

在證券登記結算系統基金份額持有人的深圳證券帳戶下。

2.登記在證券登記結算系統中的信誠

中證500

份額可以申請場內贖回；登記在註冊登記系統

中的信誠

中證500

份額可以申請場外贖回。

3.登記在證券登記結算系統中的信誠

中證500

A份額、信誠

中證500

B份額只能在深圳證券交

易所上市交易，不能直接申請場內贖回。

二、系統內轉託管

1.系統內轉託管是指基金份額持有人將持有的基金份額在註冊登記系統內不同銷售機構（網

點）之間或證券登記結算系統內不同會員單位（交易單元）之間進行轉託管的行為。

2.基金份額登記在註冊登記系統的基金份額持有人在變更辦理信誠

中證500

份額贖回業務的

銷售機構（網點）時，須辦理已持有信誠

中證500

份額的系統內轉託管。

3.基金份額登記在證券登記結算系統的基金份額持有人在變更辦理信誠

中證500

A份額、信

誠

中證500

B份額上市交易或信誠

中證500

份額場內贖回的會員單位（交易單元）時，須辦理已持

有基金份額的系統內轉託管。

4.募集期內不得辦理系統內轉託管。

5.基金銷售機構可以按照規定的標準收取轉託管費。

三、跨系統轉登記

1.跨系統轉登記是指基金份額持有人將持有的信誠

中證500

份額在註冊登記系統和證券登記

結算系統之間進行轉登記的行為。

2.信誠

中證500

份額跨系統轉登記的具體業務按照中國證券登記結算有限責任公司的相關規

定辦理。

3.募集期內不得辦理跨系統轉登記。

4.基金銷售機構可以按照規定的標準收取轉託管費。

四、基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金註冊登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行而產生的非交易過

戶以及註冊登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，接受劃轉

的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金份額

持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團體；司法強制執行是指司法機

構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組

織。辦理非交易過戶必須提供基金註冊登記機構要求提供的相關資料，對於符合條件的非交易過

戶申請按基金註冊登記機構的規定辦理，並按基金註冊登記機構規定的標準收費。

五、基金的凍結和解凍

基金註冊登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及註冊登記機

構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。

第十二部分 基金的份額配對轉換

本基金合同生效後，基金管理人將為基金份額持有人辦理份額配對轉換業務。

一、份額配對轉換是指本基金的信誠

中證500

份額與信誠

中證500

A份額、信誠中證

500 B份額之間的配對轉換，包括分拆和合併兩個方面。

1.分拆。基金份額持有人將其持有的每十份信誠

中證500

份額的場內份額申請轉換成四份信

誠

中證500

A份額與六份信誠

中證500

B份額的行為。

2.合併。基金份額持有人將其持有的每四份信誠

中證500

A份額與六份信誠

中證500

B份額進

行配對申請轉換成十份信誠

中證500

份額的場內份額的行為。

二、份額配對轉換的業務辦理機構

份額配對轉換的業務辦理機構見基金管理人屆時發布的相關公告。

投資人應當在份額配對轉換業務辦理機構的營業場所或按其提供的其他方式辦理份額配對轉

換。深圳證券交易所、註冊機構或基金管理人可根據情況變更或增減份額配對轉換的業務辦理機

構，並予以公告。

三、份額配對轉換的業務辦理時間

份額配對轉換自基金合同生效後不超過6個月的時間內開始辦理，基金管理人將在開始辦理

份額配對轉換前2日在指定媒介公告。

份額配對轉換的業務辦理日為深圳證券交易所交易日（基金管理人公告暫停份額配對轉換時

除外），具體業務辦理時間見招募說明書，在招募說明書規定的上述時間之外不辦理份額配對轉

換業務。

若深圳證券交易所交易時間、交易規則或註冊登記機構規則更改或實際情況需要，基金管理

人可對份額配對轉換業務的辦理時間進行調整並公告。

四、份額配對轉換的原則

1.份額配對轉換以份額申請。

2.申請進行「分拆」的信誠

中證500

份額的場內份額必須是10的整數倍。

3.申請進行「合併」的信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額必須同時配對申請，且基金份

額數必須同為整數且兩者的比例為4：6。

4.信誠

中證500

份額的場外份額如需申請進行「分拆」，須跨系統轉登記為信誠

中證500

份額的

場內份額後方可進行。

5.份額配對轉換應遵循屆時相關機構發布的相關業務規則。

基金管理人、基金註冊登記機構或深圳證券交易所可視情況對上述規定作出調整，並在正式

實施前2日在指定媒介公告。

五、份額配對轉換的程序

份額配對轉換的程序遵循屆時相關機構發布的最新業務規則，具體見相關業務公告。

六、暫停份額配對轉換的情形

1.基金管理人認為繼續接受份額配對轉換可能損害基金份額持有人利益時決定暫停份額配對

轉換的情形。

2.其他基金管理人出於保護投資人利益的角度，決定暫停份額配對轉換的情形。

3.深圳證券交易所、註冊登記機構、份額配對轉換業務辦理機構因異常情況無法辦理份額配

對轉換業務的情形。

4.法律法規、深圳證券交易所規定或經中國證監會認定的其他情形。

發生前述情形的，基金管理人應當在指定媒介刊登暫停份額配對轉換業務的公告。

在暫停份額配對轉換的情況消除時，基金管理人應及時恢復份額配對轉換業務的辦理，並依

照有關規定在指定媒介公告。

七、份額配對轉換的業務辦理費用

投資人申請辦理份額配對轉換業務時，份額配對轉換業務辦理機構可按照不高於0.3%的標準

收取佣金，其中包含證券交易所、註冊登記機構等收取的相關費用，具體見相關業務公告。

第十三部分 基金的投資

一、投資目標

本基金進行數量化指數投資，通過嚴謹的數量化管理和投資紀律約束，實現對

中證500

指數

的有效跟蹤，為投資者提供一個投資

中證500

指數的有效工具。

二、投資範圍

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括

中證500

指數的成份股及其備選成份

股、新股（一級市場初次發行或增發）、債券、權證、股指期貨以及中國證監會允許基金投資的

其它金融工具。其中，

中證500

指數的成份股及其備選成份股的投資比例不低於基金資產淨值的

90%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%，其中現金不包括結算備

付金、存出保證金、應收申購款等，權證投資佔基金資產淨值的比例為0-3%，其它金融工具的投

資比例符合法律法規和監管機構的規定。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可以

將其納入投資範圍。

三、投資策略

本基金採用數量化指數投資方法，按照成份股在

中證500

指數中的基準權重為基礎，以抽樣

複製的策略構建指數化投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整，力爭保

持基金淨值收益率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不

超過4%。

當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等

對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或法律法

規禁止投資等其他原因導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進

行適當變通和調整，力求降低跟蹤誤差。

基金管理人將對成份股的流動性進行分析，如發現流動性欠佳的個股將可能採用合理方法尋

求替代。基金管理人運用以下策略構造替代股組合：

(1)基本面替代：按照與被替代股票所屬行業，基本面及規模相似的原則，選取一攬子標的

指數成份股票作為替代股備選庫；

(2)相關性檢驗：計算備選庫中各股票與被替代股票日收益率的相關係數並選取與被替代股

票相關性較高的股票組成模擬組合，以組合與被替代股票的日收益率序列的相關係數最大化為優

化目標，求解組合中替代股票的權重，並構建替代股組合。

基金管理人可運用股指期貨，以提高投資效率更好地達到本基金的投資目標。本基金在股指

期貨投資中將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，在風險可控的前提下，本著謹慎原則，

參與股指期貨的投資，以管理投資組合的系統性風險，改善組合的風險收益特性。此外，本基金

還將運用股指期貨來對衝特殊情況下的流動性風險以進行有效的現金管理，如預期大額申購贖

回、大量分紅等，以及對衝因其他原因導致無法有效跟蹤標的指數的風險。

基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組，授權特定的管理人員負責股指期貨的投資

審批事項，同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風險控制等制度並報董事會批准。此外，

基金管理人還將做好培訓和準備工作。

四、標的指數與業績比較基準

1.標的指數

本基金股票資產的標的指數為

中證500

指數。

中證500

指數是由上海和深圳證券市場中選取500隻A股作為樣本編制而成的成份股指數，以

綜合反映滬深證券市場內小市值公司的整體狀況。中證系列指數由中證指數有限公司編制和計

算。關於指數值和成分股名單的所有版權歸屬中證指數有限公司。

如果

中證500

指數被停止編制及發布，或

中證500

指數由其他指數替代（單純更名除外），或

由於指數編制方法等重大變更導致

中證500

指數不宜繼續作為標的指數，或證券市場上有代表性

更強、更合適投資的指數推出，本基金管理人可以依據審慎性原則，在充分考慮持有人利益並履

行適當程序的前提下，更換本基金的標的指數和投資對象，並依據市場代表性、流動性、與原指

數的相關性等諸多因素選擇確定新的標的指數。

2.業績比較基準

本基金業績比較基準為：95％×

中證500

指數收益率+5％×金融同業存款利率。

如果今後法律法規發生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出，

或者是市場上出現更加適合用於本基金的業績基準的股票指數時，本基金可以在與本基金託管人

協商同意後變更業績比較基準並及時公告。

本基金由於上述原因變更標的指數和業績比較基準，基金管理人應於變更前在中國證監會指

定媒介上公告。

五、 風險收益特徵

本基金為跟蹤指數的股票型基金，具有較高風險、較高預期收益的特徵，其預期風險和預期

收益高於貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。從本基金所分離的兩類基金份額來看，信誠

中證500

A份額具有低風險、收益相對穩定的特徵；信誠

中證500

B份額具有高風險、高預期收益

的特徵。

六、投資決策與投資管理流程

1.投資決策依據

以《基金法》和本基金基金合同等有關法律法規為決策依據，並以維護基金份額持有人利益

作為最高準則。

2.投資決策機制

本基金實行投資決策委員會領導下的基金經理負責制。投資決策委員會負責制定基金投資的

整體策略和原則，審定基金定期投資檢討報告及決定基金禁止的投資事項等。基金經理負責投資

組合的構建、調整和日常管理等工作。

3.投資管理流程

（1）每日跟蹤分析：本基金跟蹤指數，因此指數跟蹤的偏離度和風險分析尤為重要。數量

分析組對指數化投資的偏差風險和流動性風險進行每日跟蹤測算，並提供數量風險分析報告。投

研部行業研究員對基準指數成份股中基本面變化、流動性變化的企業情況提供及時的風險分析報

告。運營部每日提供基金申購贖回的數據分析，供基金經理投資決策參考。

（2）基金經理根據數量風險分析和申購贖回分析報告，在追求跟蹤誤差最小化的目標下，

控制股票組合與指數的偏差風險、流動性風險，降低交易成本。

（3）交易部依據基金經理指令，制定交易策略，通過組合交易系統執行指數投資組合的交

易。

（4）風險管理部根據市場變化對指數化投資組合的資產配置和調整提出風險防範建議。監

察稽核部對指數化抽樣複製的執行過程進行合規監控。基金經理依據申購贖回和成份股停牌等情

況控制投資組合的流動性風險。

投資管理流程圖如下所示：

七、投資限制

1.組合限制

本基金在投資策略上兼顧投資原則以及開放式基金的固有特點，通過分散投資降低基金財產

的非系統性風險，保持基金組合良好的流動性。基金的投資組合將遵循以下限制：

(1)本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的3％；

(2)本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的10％；

(3)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值的

40％；

(4)本基金投資於標的指數成份股及其備選成份股的比例不低於基金資產淨值的90%；

(5)本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨值的

10％；

(6)本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的20％；

(7)本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證券規

模的10％；

(8)本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券，不得超過其

各類資產支持證券合計規模的10％；

(9)本基金應投資於信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。基金持有資產支持

證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3個月內予以全

部賣出；

(10)本基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基金所

申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

(11)本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產淨值的0.5％；

(12)保持不低於基金資產淨值5％的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包

括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

(13)本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產淨值的

10%；

(14)本基金在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和,不得超過基

金資產淨值的100%；其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、權

證、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；

(15)本基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的

20%；

(16)本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）不低於基

金資產淨值的90%，且不得超過基金資產淨值的95%；

(17)本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交

易日基金資產淨值的20%；

(18)本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於基

金資產淨值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證

金、應收申購款等；

（19）本基金總資產不得超過基金淨資產的140%；

（20）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值的15%；因證券

市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合本條所規

定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（21）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回購交

易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持一致；

（22）本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過

該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流

通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%；但完全按照有關指數的構成比例進行的投資不

計入受此限。

如果法律法規對本基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以變更後的規定為準。法律

法規或監管部門取消上述限制，如適用於本基金，則本基金投資不再受相關限制。

除上述第（9）、（12）、（18）、（19）、（20）項以外，因證券期貨市場波動、上市公

司合併、基金規模變動、股權分置改革中支付對價等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不

符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整。法律法規另有規定的從其

規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的資產配置比例符合基金合同的有關

約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。

2.禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：

(1)承銷證券；

(2)向他人貸款或者提供擔保；

(3)從事承擔無限責任的投資；

(4)買賣其他基金份額，但是國務院另有規定的除外；

(5)向其基金管理人、基金託管人出資或者買賣其基金管理人、基金託管人發行的股票或者

債券；

(6)買賣與其基金管理人、基金託管人有控股關係的股東或者與其基金管理人、基金託管人

有其他重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券；

(7)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

(8)依照法律法規有關規定，由中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或者與其

有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交易的，應

當符合基金的投資目標和投資策略，遵循持有人利益優先原則，防範利益衝突，建立健全內部審

批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並

按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三分之二以上的獨立

董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

法律法規或監管部門取消上述限制，如適用於本基金，則本基金投資不再受相關限制。

八、基金管理人代表基金行使股東權利的處理原則及方法

1.基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東權利，保護基金份額持有人的利益；

2.不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經營管理；

3.有利於基金財產的安全與增值；

4.不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三人牟取任何不當利

益。

九、基金的融資、融券

本基金可以按照國家的有關規定進行融資、融券。

十、基金投資組合報告（未經審計）

本基金管理人董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，

並對本報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金託管人中國

建設銀行

股份有限公司根據基金合同的約定，於2020年1月16日覆核了本招

募說明書中的投資組合報告，保證覆核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本投資組合報告的財務數據截止至2019年12月31日。

1.1 報告期末基金資產組合情況

序號

項目

金額（元）

佔基金總資產的比

例(%)

1

權益投資

224,861,586.52

91.94

其中：股票

224,861,586.52

91.94

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

446,300.00

0.18

其中：債券

446,300.00

0.18

資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

其中：買斷式回購的買入返售金融資

產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

18,061,673.01

7.39

8

其他資產

1,197,628.88

0.49

9

合計

244,567,188.41

100.00

1.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

1.2.1 指數投資按行業分類的境內股票投資組合

代碼

行業類別

公允價值（元）

佔基金資產淨值比例（％）

A

農、林、牧、漁業

861,768.88

0.35

B

採礦業

6,890,730.40

2.84

C

製造業

126,998,596.90

52.30

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

6,503,700.80

2.68

E

建築業

3,018,248.00

1.24

F

批發和零售業

10,714,924.90

4.41

G

交通運輸、倉儲和郵政業

7,744,346.90

3.19

H

住宿和餐飲業

891,873.00

0.37

I

信息傳輸、軟體和信息技術服務業

23,047,859.05

9.49

J

金融業

12,986,578.42

5.35

K

房地產業

9,023,254.30

3.72

L

租賃和商務服務業

3,308,965.00

1.36

M

科學研究和技術服務業

1,326,989.00

0.55

N

水利、環境和公共設施管理業

1,392,806.16

0.57

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

202,686.00

0.08

Q

衛生和社會工作

1,763,003.00

0.73

R

文化、體育和娛樂業

4,938,594.44

2.03

S

綜合

2,545,534.00

1.05

合計

224,160,459.15

92.31

1.2.2 積極投資按行業分類的境內股票投資組合

代碼

行業類別

公允價值（元）

佔基金資產淨值比例（％）

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

採礦業

-

-

C

製造業

694,549.33

0.29

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建築業

-

-

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟體和信息技術服務業

-

-

J

金融業

-

-

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

6,578.04

0.00

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

合計

701,127.37

0.29

1.2.3 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期末未持有港股通投資的股票。

1.3 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的股票投資明細

1.3.1 報告期末指數投資按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號

股票代碼

股票名稱

數量（股）

公允價值（元）

佔基金資產淨值比例

（％）

1

600745

聞泰科技

21,000

1,942,500.00

0.80

2

002463

滬電股份

63,900

1,419,219.00

0.58

3

000066

中國長城

90,900

1,414,404.00

0.58

4

002384

東山精密

57,900

1,340,385.00

0.55

5

601099

太平洋

329,300

1,248,047.00

0.51

6

002129

中環股份

104,600

1,235,326.00

0.51

7

600584

長電科技

55,500

1,219,890.00

0.50

8

601128

常熟銀行

133,800

1,218,918.00

0.50

9

300014

億緯鋰能

23,700

1,188,792.00

0.49

10

002465

海格通信

107,600

1,165,308.00

0.48

1.3.2 報告期末積極投資按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名股票投資明細

序號

股票代碼

股票名稱

數量（股）

公允價值（元）

佔基金資產淨值比例

（％）

1

688025

傑普特

4,655

178,565.80

0.07

2

688138

清溢光電

10,066

139,816.74

0.06

3

688399

碩世生物

2,290

124,827.90

0.05

4

688089

嘉必優

2,607

82,563.69

0.03

5

688181

八億申購

1,554

68,344.92

0.03

1.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號

債券品種

公允價值（元）

佔基金資產淨值比例（％）

1

國家債券

-

-

2

央行票據

-

-

3

金融債券

-

-

其中：政策性金融債

-

-

4

企業債券

-

-

5

企業短期融資券

-

-

6

中期票據

-

-

7

可轉債

（可交換債）

446,300.00

0.18

8

同業存單

-

-

9

其他

-

-

10

合計

446,300.00

0.18

1.5 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細

序號

債券代碼

債券名稱

數量（張）

公允價值

（元）

佔基金資產淨值比

例（％）

1

128085

鴻達轉債

1,671

167,100.00

0.07

2

128086

國軒轉債

1,015

101,500.00

0.04

3

128084

木森轉債

477

47,700.00

0.02

4

110063

鷹19轉債

440

44,000.00

0.02

5

123036

先導轉債

330

33,000.00

0.01

1.6 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券投資。

1.7 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期內未進行貴金屬投資。

1.8 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證投資。

1.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

1.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

代碼

名稱

持倉量（買/

賣）

合約市值(元)

公允價值變動

（元）

風險說明

IC2006

IC2006

1

1,032,880.00

9,480.00

-

IC2003

IC2003

3

3,138,960.00

114,840.00

-

公允價值變動總額合計（元）

124,320.00

股指期貨投資本期收益（元）

404,076.50

股指期貨投資本期公允價值變動（元）

58,160.00

註：按照股指期貨每日無負債結算的結算規則、《基金股指期貨投資會計業務核算細則(試行)》

及《企業會計準則-金融工具列報》的相關規定，「其他衍生工具-股指期貨投資」與「證券清算款-

股指期貨每日無負債結算暫收暫付款」，符合金融資產與金融負債相抵銷的條件，故將「其他衍生

工具-股指期貨投資」的期末公允價值以抵銷後的淨額列報，淨額為零。

1.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策

基金管理人可運用股指期貨,以提高投資效率更好地達到本基金的投資目標。本基金在

股指期貨投資中將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,

參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統性風險,改善組合的風險收益特性。此外,本基金還

將運用股指期貨來對衝特殊情況下的流動性風險以進行有效的現金管理,以及對衝因其他原因導

致無法有效跟蹤標的指數的風險。

基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組，授權特定的管理人員負責股指期貨的投資

審批事項，同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風險控制等制度並報董事會批准。此外，

基金管理人還將做好培訓和準備工作。

本基金本報告期內,股指期貨投資符合既定的投資政策和投資目標。

1.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

1.10.1 本期國債期貨投資政策

本基金投資範圍不包括國債期貨投資。

1.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期內未進行國債期貨投資.

1.10.3 本期國債期貨投資評價

本基金投資範圍不包括國債期貨投資。

1.11 投資組合報告附註

1.11.1 基金投資前十名證券的發行主體被監管部門立案調查或編制日前一年內受到公開譴責、

處罰說明

太平洋

證券股份有限公司於2019年6月28日收到雲南證監局《限制業務活動事先告知書》

（雲證監函〔2019〕160號），於2019年7月12日收到雲南證監局《關於對

太平洋

證券股份有

限公司採取限制業務活動措施的決定》（〔2019〕9號），

太平洋

證券因對下屬全資另類投資子

公司太證非凡投資有限公司管控不到位，未有效督促太證非凡強化合規風險管理及審慎開展業務

等問題被雲南證監局暫停另類投資子公司業務3個月。

對「

太平洋

」的投資決策程序的說明: 本基金跟蹤的標的指數為

中證500

指數，

太平洋

屬於該

指數成分股，本基金對於該證券是按照標的指數成分股進行相應投資的。

除此之外，本

基金指數

投資的前十名證券的發行主體及積極投資的前五名證券的發行主體均

沒有被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

1.11.2 聲明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫

本基金投資的前十名股票中,沒有超出基金合同規定備選庫之外的股票。

1.11.3 其他資產構成

序號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

607,352.05

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

3,728.22

5

應收申購款

586,548.61

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

1,197,628.88

1.11.4 報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

1.11.5 報告期末股票中存在流通受限情況的說明

1.11.5.1 報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末持有的指數投資前十名股票中不存在流通受限情況。

1.11.5.2 報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

序號

股票代碼

股票名稱

流通受限部分的公允

價值

佔基金資產淨值比

例

（%

）

流通受限情況說明

1

688025

傑普特

178,565.80

0.07

非公開發行股票

2

688138

清溢光電

139,816.74

0.06

非公開發行股票

3

688399

碩世生物

124,827.90

0.05

非公開發行股票

4

688089

嘉必優

82,563.69

0.03

非公開發行股票

5

688181

八億申購

68,344.92

0.03

新股流通受限

1.11.6 投資組合報告附註的其他文字描述部分

因四捨五入原因,投資組合報告中市值佔淨值比例的分項之和與合計可能存在尾差。

第十四部分 基金的業績

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈

利。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本

招募說明書。基金業績數據截至2019年12月31日。

（一）基金份額淨值增長率與同期業績比較基準收益率比較表

階段

份額淨值

增長率①

份額淨值增

長率標準差

②

業績比較基

準收益率③

業績比較基

準收益率標

準差④

①－③

②－④

2011年2月11

日至2011年12

月31日

-30.00%

1.29%

-29.59%

1.41%

-0.41%

-0.12%

2012年1月1日

至2012年12月

31日

-0.55%

1.43%

0.44%

1.46%

-0.99%

-0.03%

2013年1月1日

至2013年12月

31日

17.17%

1.31%

16.16%

1.37%

1.01%

-0.06%

2014年1月1日

至2014年12月

31日

39.66%

1.16%

36.91%

1.18%

2.75%

-0.02%

2015年1月1日

至2015年12月

31日

46.97%

2.83%

41.29%

2.68%

5.68%

0.15%

2016年1月1

日至2016年12

月31日

-11.17%

1.80%

-16.75%

1.81%

5.58%

-0.01%

2017年1月1

日至2017年12

月31日

4.74%

0.88%

-0.11%

0.88%

4.85%

0.00%

2018年1月1

日至2018年12

月31日

-29.48%

1.39%

-31.84%

1.43%

2.36%

-0.04%

2019年1月1

日至2019年12

月31日

30.50%

1.33%

25.11%

1.39%

5.39%

-0.06%

2011年2月11

日至2019年12

月31日

43.33%

1.58%

12.68%

1.59%

30.65%

-0.01%

（二）基金累計淨值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

注:本基金建倉期自2011年2月11日至2011年8月10日,建倉期結束時資產配置比例符合本基金

基金合同規定。

第十五部分 基金的財產

一、基金資產總值

基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款以及其他資產

的價值總和。

二、基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去負債後的價值。

三、基金財產的帳戶

本基金的基金財產以基金名義開立銀行存款帳戶，以基金託管人的名義開立證券交易清算資

金的結算備付金帳戶，以基金託管人和本基金聯名的方式開立基金證券帳戶，以本基金的名義開

立銀行間債券託管帳戶。開立的基金專用帳戶與基金管理人、基金託管人、基金銷售機構和註冊

登記機構自有的財產帳戶以及其他基金財產帳戶相獨立。

四、基金財產的處分

基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和代銷機構的固有財產，並由基金託管人保管。基

金管理人、基金託管人因基金財產的管理、運用或者其他情形而取得的財產和收益歸入基金財

產。基金管理人、基金託管人可以按基金合同的約定收取管理費、託管費以及其他基金合同約定

的費用。基金財產的債權不得與基金管理人、基金託管人固有財產的債務相抵銷，不同基金財產

的債權債務，不得相互抵銷。基金管理人、基金託管人以其自有資產承擔法律責任，其債權人不

得對基金財產行使請求凍結、扣押和其他權利。

基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算的，

基金財產不屬於其清算財產。

除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定處分外，基金財產不得被處分。非因基金財產

本身承擔的債務，不得對基金財產強制執行。

第十六部分 基金資產估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的正常營業日以及國家法律法規規定需要對外

披露基金淨值的非營業日。

二、估值方法

1.證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交易所的收盤價估

值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化，以最近交易日的收盤價估值；

如最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，

調整最近交易市價，確定估值價；

（2）交易所上市實行淨價交易的債券按估值日收盤價估值，估值日沒有交易的，且最近交

易日後經濟環境未發生重大變化，按最近交易日的收盤價估值。如最近交易日後經濟環境發生了

重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定估值

價；

（3）交易所上市未實行淨價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收

利息得到的淨價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化，按最

近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息得到的淨價進行估值。如最近交易日

後經濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易

市價，確定估值價；

（4）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，採用估值技術確定公允價值。

2.處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的收

盤價估值；在證券交易所掛牌的同一股票在估值日無交易的，以根據1.（1）確定的同一股票的

估值價估值；

（2）首次公開發行未上市的股票、債券和權證，採用估值技術確定公允價值，在估值技術

難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；

（3）首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市後，按交易所上市的同一

股票的估值價估值；非公開發行有明確鎖定期的股票，按監管機構或行業協會有關規定確定公允

價值。

3.全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，採用估值技術確定公允

價值。

4.同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。

5.如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可根據具

體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。

6.相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最新規定估

值。

如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法律法

規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，雙方協商

解決。

根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基金的

基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方在平等基

礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金淨值信息的計算結果對外予以

公布。

三、估值對象

基金所擁有的股票、權證、債券和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產。

四、基金份額淨值的計算

本基金分別計算並公告信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額的基金

份額淨值。

1.信誠

中證500

份額的基金份額淨值計算

T日信誠

中證500

份額的基金份額淨值＝T日閉市後的基金資產淨值/T日本基金（包括信誠中

證500份額、信誠

中證500

A份額、信誠

中證500

B份額）的基金份額餘額總數

2.信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額的基金份額淨值計算

假設T日為基金份額淨值計算日，t＝min(自基金合同生效日至T日，自最近一個份額折算日

次日至T日)，NAV500 t為T日信誠

中證500

份額的基金份額淨值，NAVA t為T日信誠

中證500

A份額

的基金份額淨值，NAVB t為T日信誠

中證500

B份額的基金份額淨值，R年為信誠

中證500

A份額的

約定年收益率。

NAVA t＝1+R年×t

運作周年實際天數

NAVB t＝(NAV500 t-0.4×NAVA t)/0.6

例： 假設t=99，運作周年實際天數為365天，R年=5.95%，NAVA 0=1.000,NAV500

99=1.400：

NAVA 99＝1.000+5.95%×99/365＝1.016

NAVB 99＝ (1.400-0.4×1.016)/0.6＝1.656

信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額的基金份額淨值的計算均保留

到小數點後3位，小數點後第4位四捨五入。

T日的基金份額淨值在當天收市後計算，並在T+1日公告。如遇特殊情況，經中國證監會同

意，可以適當延遲計算或公告。

五、估值程序

1.基金份額淨值是按照每個工作日閉市後，按照前述的計算方式確定，基金資產淨值除以當

日基金份額的餘額數量計算，精確到0.001元，小數點後第四位四捨五入。國家另有規定的，從

其規定。

每個工作日計算基金資產淨值及基金份額淨值，並按規定公告。

2.基金管理人應每個工作日對基金資產估值。基金管理人每個工作日對基金資產估值後，將

基金份額淨值結果發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人對外公布。月末、

年中和年末估值覆核與基金會計帳目的核對同時進行。

六、估值錯誤的處理

基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、及時

性。當基金份額淨值小數點後3位以內(含第3位)發生差錯時，視為基金份額淨值錯誤。

本基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1.差錯類型

本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或註冊登記機構、或代銷機構、或

投資人自身的過錯造成差錯，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由於該差錯遭受

損失當事人(「受損方」)的直接損失按下述「差錯處理原則」給予賠償，承擔賠償責任。

上述差錯的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、系統故

障差錯、下達指令差錯等；對於因技術原因引起的差錯，若系同行業現有技術水平不能預見、不

能避免、不能克服，則屬不可抗力，按照下述規定執行。

由於不可抗力原因造成投資人的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差錯，因不可抗力原

因出現差錯的當事人不對其他當事人承擔賠償責任，但因該差錯取得不當得利的當事人仍應負有

返還不當得利的義務。

2.差錯處理原則

(1)差錯已發生，但尚未給當事人造成損失時，差錯責任方應及時協調各方，及時進行更

正，因更正差錯發生的費用由差錯責任方承擔；由於差錯責任方未及時更正已產生的差錯，給當

事人造成損失的，由差錯責任方對直接損失承擔賠償責任；若差錯責任方已經積極協調，並且有

協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則有協助義務的當事人應當承擔相應賠償責

任。差錯責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保差錯已得到更正。

(2)差錯的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，並且僅對差錯的有關

直接當事人負責，不對第三方負責。

(3)因差錯而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但差錯責任方仍應對差

錯負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損

失(「受損方」)，則差錯責任方應賠償受損方的損失，並在其支付的賠償金額的範圍內對獲得不當

得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當得利

返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其

實際損失的差額部分支付給差錯責任方。

(4)差錯調整採用儘量恢復至假設未發生差錯的正確情形的方式。

(5)差錯責任方拒絕進行賠償時，如果因基金管理人過錯造成基金財產損失時，基金託管人

應為基金的利益向基金管理人追償，如果因基金託管人過錯造成基金財產損失時，基金管理人應

為基金的利益向基金託管人追償。基金管理人和託管人之外的第三方造成基金財產的損失，並拒

絕進行賠償時，由基金管理人負責向差錯方追償；追償過程中產生的有關費用，應列入基金費

用，從基金資產中支付。

(6)如果出現差錯的當事人未按規定對受損方進行賠償，並且依據法律法規、基金合同或其

他規定，基金管理人自行或依據法院判決、仲裁裁決對受損方承擔了賠償責任，則基金管理人有

權向出現過錯的當事人進行追索，並有權要求其賠償或補償由此發生的費用和遭受的直接損失。

(7)按法律法規規定的其他原則處理差錯。

3.差錯處理程序

差錯被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

(1)查明差錯發生的原因，列明所有的當事人，並根據差錯發生的原因確定差錯的責任方；

(2)根據差錯處理原則或當事人協商的方法對因差錯造成的損失進行評估；

(3)根據差錯處理原則或當事人協商的方法由差錯的責任方進行更正和賠償損失；

(4)根據差錯處理的方法，需要修改基金註冊登記機構交易數據的，由基金註冊登記機構進

行更正，並就差錯的更正向有關當事人進行確認。

4.基金份額淨值差錯處理的原則和方法如下：

(1)基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金託管人，並採

取合理的措施防止損失進一步擴大。

(2)錯誤偏差達到基金份額淨值的0.25%時，基金管理人應當通報基金託管人並報中國證監會

備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的0.5%時，基金管理人應當公告。

(3)因基金份額淨值計算錯誤，給基金或基金份額持有人造成損失的，應由基金管理人先行

賠付，基金管理人按差錯情形，有權向其他當事人追償。

(4)基金管理人和基金託管人由於各自技術系統設置而產生的淨值計算尾差，以基金管理人

計算結果為準。

(5)前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。

七、暫停估值的情形

1.基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；

2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；

3.佔基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變，而基金管理人為保障投資人的利益，已

決定延遲估值；

4.當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估值技術

仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應當暫停估值；

5.法律法規、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

八、基金淨值的確認

用於基金信息披露的基金淨值信息由基金管理人負責計算，基金託管人負責進行覆核。基金

管理人應於每個開放日交易結束後計算當日的基金資產淨值並發送給基金託管人。基金託管人對

淨值計算結果覆核確認後發送給基金管理人，由基金管理人對基金淨值予以公布。

九、特殊情況的處理

1.基金管理人或基金託管人按估值方法的第5項進行估值時，所造成的誤差不作為基金資產

估值錯誤處理。

2.由於不可抗力原因，或由於證券交易所及登記結算公司發送的數據錯誤，或國家會計政策

變更、市場規則變更等，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措施進行檢

查，但未能發現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金託管人免除賠償責

任。但基金管理人應當積極採取必要的措施消除由此造成的影響。

第十七部分 基金的收益與分配

一、基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動損益和其他收入扣除相關費用後的餘

額；基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動損益後的餘額。

二、基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低

數。

三、收益分配原則

本基金（包括信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額、信誠

中證500

B份額）不進行收益分

配。

經基金份額持有人大會決議通過，並經中國證監會核准後，如果終止信誠

中證500

A份額與

信誠

中證500

B份額的運作，本基金將根據基金份額持有人大會決議調整基金的收益分配。具體

見基金管理人屆時發布的相關公告。

第十八部分 基金費用與稅收

一、基金費用的種類

1.基金管理人的管理費；

2.基金託管人的託管費；

3.基金財產撥劃支付的銀行費用；

4.基金合同生效後的基金信息披露費用；

5.基金份額持有人大會費用；

6.基金合同生效後與基金有關的會計師費和律師費；

7.基金的證券交易費用；

8.基金上市初費和上市月費；

9.帳戶開戶費和帳戶維護費；

10.基金合同生效後的標的指數許可使用費；

11.依法可以在基金財產中列支的其他費用。

上述基金費用由基金管理人在法律規定的範圍內參照公允的市場價格確定，法律法規另有規

定時從其規定。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1.基金管理人的管理費

在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產淨值的1.0%年費率計提。計算方法如下：

H＝E×年管理費率÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日基金資產淨值

基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃付指令，經

基金託管人覆核後於次月首日起5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人，若遇法定

節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，支付日期順延。

2.基金託管人的託管費

在通常情況下，基金託管費按前一日基金資產淨值的0.22%年費率計提。計算方法如下：

H＝E×年託管費率÷當年天數

H為每日應計提的基金託管費

E為前一日基金資產淨值

基金託管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金託管費劃付指令，經

基金託管人覆核後於次月首日起5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金託管人，若遇法定

節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，支付日期順延。

3.基金合同生效後的標的指數許可使用費

標的指數許可使用費即標的指數許可使用基點費，標的指數許可使用基點費的計費時間從基

金合同生效日開始計算；標的指數許可使用基點費的收取標準為本基金的資產淨值的0.02%/年，

標的指數許可使用基點費的收取下限為每季人民幣5萬元（即不足5萬元部分按照5萬元收取）。

在通常情況下，標的指數許可使用基點費按照前一日基金資產淨值的0.02%的年費率與收取

下限的日均攤銷數額兩者孰高的原則進行計提。標的指數許可使用基點費每日計算，逐日累計。

計算方法如下：

收取下限的日均攤銷數額=5萬/季度*4季度/年÷當年天數（365天或366天）≈550元/天

H＝Max（E×0.02%/當年天數，550）

H 為每日應計提的標的指數許可使用基點費，E 為前一日的基金資產淨值

標的指數許可使用基點費的支付方式為每季支付一次，自基金合同生效日起，由基金管理人

向基金託管人發送基金託管費劃付指令，經基金託管人覆核後，於每年1月、4月、7月、10月的

最後一個工作日前從基金財產中一次性支付給中證指數有限公司上一季度的標的指數許可使用基

點費。

4.除管理費、託管費、標的指數許可使用費和前述所列之外的基金費用，由基金託管人與基

金管理人協商後，根據其他有關法規及相應協議的規定，按費用支出金額支付，列入或攤入當期

基金費用。

三、不列入基金費用的項目

基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失，以

及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。基金合同生效前所發生的信息披露

費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產中支付。

四、費率調整

基金管理人和基金託管人可根據基金髮展情況調整基金管理費率、基金託管費率。基金管理

人必須最遲於新的費率實施日2日前在指定媒介上刊登公告。

五、基金稅收

基金和基金份額持有人根據國家法律法規的規定，履行納稅義務。

第十九部分 基金份額折算

一、定期份額折算

1.定期份額折算的折算日

每個基金運作周年的最後一個工作日。

運作周年指自基金合同生效日或最近一個定期份額折算日次日起每滿一周年的運作期間。若

該運作期間的最後一日為工作日，則定期份額折算日為該日；若該運作期間的最後一日為非工作

日，則定期份額折算日為該日之前的最後一個工作日。

如，假設本基金成立於2011年1月21日，則本基金成立後的第一個運作周年的運作期間為

2011年1月21日至2012年1月20日，假設2012年1月20日（周五）為工作日，則第一個定期份額折

算日為2012年1月20日；第二個運作周年的運作期間為2012年1月21日至2013年1月20日，假設

2013年1月20日（周日）為非工作日，在其之前的最後一個工作日為2013年1月18日（周五），則

第二個定期份額折算日為2013年1月18日；第三個運作周年的運作期間為2013年1月19日至2014年

1月18日，假設2014年1月18日（周六）為非工作日，在其之前的最後一個工作日為2014年1月17

日（周五），則第三個定期份額折算日為2014年1月17日；其他運作周年和定期份額折算日的計

算類同。

2.定期份額折算的折算對象

基金份額定期折算日登記在冊的信誠

中證500

份額和信誠

中證500

A份額，信誠

中證500

B份

額不參與定期折算，除非定期折算時同時滿足不定期折算的條件。

3.定期份額折算的折算頻率

每年折算一次。

4.定期份額折算的折算方式

定期份額折算後信誠

中證500

A份額的基金份額淨值調整為1.000元，基金份額折算日折算前

信誠

中證500

A份額的基金份額淨值超出1.000元的部分將折算為信誠

中證500

份額的場內份額分

配給信誠

中證500

A份額持有人。信誠

中證500

份額持有人持有的每十份信誠

中證500

份額將按四

份信誠

中證500

A份額獲得新增信誠

中證500

份額的分配，經過上述份額折算後，信誠

中證500

份

額的基金份額淨值將相應調整。

1)信誠

中證500

份額折算

NAV後500＝NAV前500-0.4×(NAV前 A-1.000)

信誠

中證500

份額持有人新增的信誠

中證500

份額數＝0.4×NUM前500×(NAV前 A-1.000)／

NAV後500

其中：

NAV前500：定期份額折算前信誠

中證500

份額的基金份額淨值，下同

NAV後500：定期份額折算後信誠

中證500

份額的基金份額淨值，下同

NAV前 A：定期份額折算前信誠

中證500

A份額的基金份額淨值，下同

NUM前500：定期份額折算前信誠

中證500

份額的份額數，下同

持有信誠

中證500

份額的場外份額的持有人將按上述折算方式獲得新增信誠

中證500

份額的

場外份額的分配；持有信誠

中證500

份額的場內份額的持有人將按上述折算方式獲得新增信誠中

證500份額的場內份額的分配。

信誠

中證500

份額的場外份額經折算後的份額數採用四捨五入的方式保留到小數點後兩位，

由此產生的誤差計入基金財產；信誠

中證500

份額的場內份額經折算後的份額數取整計算（最小

單位為1份），餘額計入基金財產。

2)信誠

中證500

A份額折算

定期份額折算後信誠

中證500

A份額的基金份額淨值=1.000元

定期份額折算後信誠

中證500

A份額的份額數＝定期份額折算前信誠

中證500

A份額的份額

數

信誠

中證500

A份額持有人新增的信誠

中證500

份額數＝[NUM前 A×(NAV前 A-1.000)]／

NAV後500

其中：

NUM前 A：定期份額折算前信誠

中證500

A份額的份額數，下同

信誠

中證500

A份額折算成信誠

中證500

份額的場內份額取整計算（最小單位為1份），餘

額計入基金財產。

3)信誠

中證500

B份額折算

信誠

中證500

B份額不進行份額折算，其基金份額淨值和份額數保持不變。

4)折算後信誠

中證500

份額的總份額數

折算後信誠

中證500

份額的總份額數＝定期份額折算前信誠

中證500

份額的份額數＋信誠中

證500份額持有人新增的信誠

中證500

份額數＋信誠

中證500

A份額持有人新增的信誠

中證500

份額數。

例一：假設基金份額折算日折算前信誠

中證500

份額的基金份額淨值為0.850元，信誠中證

500 A份額的基金份額淨值為1.058元，信誠

中證500

B份額的基金份額淨值為0.711元，投資

人甲持有信誠

中證500

份額的場內份額10000份，投資人乙持有信誠

中證500

A份額5000份，

投資人丙持有信誠

中證500

B份額8000份，則：

份額折算後信誠

中證500

份額的基金份額淨值＝0.850-0.4×(1.058-1.000)＝0.827元，信誠

中證500

A份額的基金份額淨值＝1.000元

投資人甲新增的信誠

中證500

份額數＝[0.4×10000×(1.058-1.000)]／0.827＝280份（場內

份額取整計算，最小單位為1份，餘額計入基金財產）

投資人乙新增的信誠

中證500

份額數＝[5000×(1.058-1.000)]／0.827＝350份（場內份額取

整計算，最小單位為1份，餘額計入基金財產）

即：份額折算後，投資人甲共持有信誠

中證500

份額的場內份額10280份，投資人乙共持有

信誠

中證500

A份額5000份及信誠

中證500

份額的場內份額350份，投資人丙仍持有信誠中證

500 B份額8000份。

5.基金份額折算期間的基金業務辦理

為保證基金份額折算期間本基金的平穩運作，基金管理人可根據深圳證券交易所、中國證券

登記結算有限責任公司的相關業務規定暫停信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額的上市交

易和信誠

中證500

份額的申購或贖回等相關業務，具體見基金管理人屆時發布的相關公告。

6.基金份額折算結果的公告

基金份額折算結束後，基金管理人應按照《信息披露辦法》在指定媒介公告。

7.特殊情形的處理

若在定期份額折算日發生《基金合同》約定的本基金不定期份額折算的情形時，將按照不定

期份額折算的規則進行份額折算。

二、不定期份額折算

除以上定期份額折算外，本基金還將在以下兩種情況進行份額折算，即：當信誠

中證500

份

額的基金份額淨值大於或等於2.000元；當信誠

中證500

B份額的基金份額淨值小於或等於

0.250元。

（1）當信誠

中證500

份額的基金份額淨值大於或等於2.000元時

1.不定期份額折算的折算日

信誠

中證500

份額的基金份額淨值大於或等於2.000元，基金管理人即可確定基金份額折算

日。

2.不定期份額折算的折算對象

基金份額折算日登記在冊的信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額和信誠

中證500

B份

額。

3.不定期份額折算的折算頻率

不定期。

4.不定期份額折算的折算方式

當信誠

中證500

份額的基金份額淨值大於或等於2.000元時，本基金將在基金份額折算日分

別對信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額和信誠

中證500

B份額進行份額折算，份額折算後

信誠

中證500

A份額和信誠

中證500

B份額的比例仍保持4：6不變。份額折算後信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額和信誠

中證500

B份額的基金份額淨值均調整為1.000元，基金份額

折算日折算前信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額和信誠

中證500

B份額的基金份額淨值超

出1.000元的部分均將折算為信誠

中證500

份額分別分配給信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A

份額和信誠

中證500

B份額的持有人。

1)信誠

中證500

份額折算

信誠

中證500

份額持有人新增的信誠

中證500

份額數＝[NUM前 500×(NAV前 500-1.000)]／

1.000

信誠

中證500

份額的場外份額經折算後的份額數採用四捨五入的方式保留到小數點後兩位，

由此產生的誤差計入基金財產；信誠

中證500

份額的場內份額經折算後的份額數取整計算（最小

單位為1份），餘額計入基金財產。

2)信誠

中證500

A份額折算

折算後信誠

中證500

A份額的份額數保持不變，即：NUM後 A＝NUM前 A

信誠

中證500

A份額持有人新增的信誠

中證500

份額數＝[NUM前 A×(NAV前 A-1.000)]／

1.000

其中，

NUM後 A：折算後信誠

中證500

A份額的份額數，下同

信誠

中證500

A份額折算成信誠

中證500

份額的場內份額取整計算（最小單位為1份），餘

額計入基金財產。

3)信誠

中證500

B份額折算

折算後信誠

中證500

B份額的份額數保持不變，即：NUM後 B＝NUM前 B

信誠

中證500

B份額持有人新增的信誠

中證500

份額數＝[NUM前 B×(NAV前 B-1.000)]／

1.000

其中，

NUM前 B：折算前信誠

中證500

B份額的份額數，下同

NUM後 B：折算後信誠

中證500

B份額的份額數，下同

信誠

中證500

B份額折算成信誠

中證500

份額的場內份額取整計算（最小單位為1份），餘

額計入基金財產。

4)折算後信誠

中證500

份額的總份額數

折算後信誠

中證500

份額的總份額數＝不定期份額折算前信誠

中證500

份額的份額數＋信誠

中證500

份額持有人新增的信誠

中證500

份額數＋信誠

中證500

A份額持有人新增的信誠中證

500份額數＋信誠

中證500

B份額持有人新增的信誠

中證500

份額數

例二：假設T日信誠

中證500

份額的基金份額淨值為2.035元，信誠

中證500

A份額的基金

份額淨值為1.029元，信誠

中證500

B份額的基金份額淨值為2.706元，投資人甲持有信誠中證

500份額的場內份額10000份，投資人乙持有信誠

中證500

A份額5000份，投資人丙持有信誠中

證500 B份額8000份，若基金管理人決定以該日為份額折算日，則：

份額折算後信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額和信誠

中證500

B份額的基金份額淨值

均調整為1.000元，

投資人甲新增的信誠

中證500

份額數＝[10000×(2.035-1.000)]／1.000＝10350份

投資人乙新增的信誠

中證500

份額數＝[5000×(1.029-1.000)]／1.000＝145份

投資人丙新增的信誠

中證500

份額數＝[8000×(2.706-1.000)]／1.000＝13648份

即：份額折算後，投資人甲共持有信誠

中證500

份額的場內份額20350份，投資人乙共持有

信誠

中證500

A份額5000份及信誠

中證500

份額的場內份額145份，投資人丙共持有信誠中證

500 B份額8000份及信誠

中證500

份額的場內份額13648份。

5.基金份額折算期間的基金業務辦理

為保證基金份額折算期間本基金的平穩運作，基金管理人可根據深圳證券交易所、中國證券

登記結算有限責任公司的相關業務規定暫停信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額的上市交

易和信誠

中證500

份額的申購或贖回等相關業務，具體見基金管理人屆時發布的相關公告。

6.基金份額折算結果的公告

基金份額實施折算前，基金管理人應按照《信息披露辦法》在指定媒介公告。基金份額折算

結束後，基金管理人應按照《信息披露辦法》在指定媒介公告。

（2）當信誠

中證500

B份額的基金份額淨值小於或等於0.250元時

1.不定期份額折算的折算日

信誠

中證500

B份額的基金份額淨值小於或等於0.250元，基金管理人即可確定基金份額折

算日。

2.不定期份額折算的折算對象

基金份額折算日登記在冊的信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額和信誠

中證500

B份

額。

3.不定期份額折算的折算頻率

不定期。

4.不定期份額折算的折算方式

當信誠

中證500

B份額的基金份額淨值小於或等於0.250元時，本基金將在基金份額折算日

分別對信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額和信誠

中證500

B份額進行份額折算，份額折算

後信誠

中證500

A份額和信誠

中證500

B份額的比例仍保持4：6不變。份額折算後信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額和信誠

中證500

B份額的基金份額淨值均調整為1.000元，信誠中證

500份額、信誠

中證500

A份額和信誠

中證500

B份額的份額數將得到相應的縮減。

1)信誠

中證500

份額折算

NUM後 500＝(NUM前 500×NAV前 500)／1.000

信誠

中證500

份額的場外份額經折算後的份額數採用四捨五入的方式保留到小數點後兩位，

由此產生的誤差計入基金財產；信誠

中證500

份額的場內份額經折算後的份額數取整計算（最小

單位為1份），餘額計入基金財產。

2)信誠

中證500

A份額折算

折算後信誠

中證500

A份額和信誠

中證500

B份額的份額配比保持4：6不變，即：NUM後

A＝

23

×NUM後 B

信誠

中證500

A份額持有人新增的信誠

中證500

份額數＝(NUM前 A×NAV前 A- NUM後 A×1.000)／1.000

信誠

中證500

A份額經折算後的份額數取整計算（最小單位為1份），餘額計入基金財產。

信誠

中證500

A份額折算成信誠

中證500

份額的場內份額取整計算（最小單位為1份），餘額計

入基金財產。

3)信誠

中證500

B份額折算

NUM後 B＝(NUM前 B×NAV前 B)／1.000

信誠

中證500

B份額經折算後的份額數取整計算（最小單位為1份），餘額計入基金財產。

4)折算後信誠

中證500

份額的總份額數

折算後信誠

中證500

份額的總份額數＝不定期份額折算後信誠

中證500

份額的份額數＋信誠

中證500

A份額持有人新增的信誠

中證500

份額數

例三：假設T日信誠

中證500

份額的基金份額淨值為0.557元，信誠

中證500

A份額的基金

份額淨值為1.025元，信誠

中證500

B份額的基金份額淨值為0.245元，投資人甲持有信誠中證

500份額的場內份額10000份，投資人乙持有信誠

中證500

A份額5000份，投資人丙持有信誠中

證500 B份額8000份，則：

份額折算後信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額和信誠

中證500

B份額的基金份額淨值

均調整為1.000元，

折算後投資人甲持有的信誠

中證500

份額數＝(0.557×10000)／1.000＝5570份

折算後投資人乙持有的信誠

中證500

A份額數＝

23

×[0.245×(5000×32

)]／1.000＝1225份，

新增的信誠

中證500

份額數＝(1.025×5000-1225×1.000)／1.000＝3900份

折算後投資人丙持有的信誠

中證500

B份額數＝(0.245×8000)／1.000＝1960份

即：份額折算後，投資人甲共持有信誠

中證500

份額的場內份額5570份，投資人乙共持有

信誠

中證500

A份額1225份及信誠

中證500

份額的場內份額3900份，投資人丙持有信誠中證

500 B份額1960份。

5.基金份額折算期間的基金業務辦理

為保證基金份額折算期間本基金的平穩運作，基金管理人可根據深圳證券交易所、中國證券

登記結算有限責任公司的相關業務規定暫停信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額的上市交

易和信誠

中證500

份額的申購或贖回等相關業務，具體見基金管理人屆時發布的相關公告。

6.基金份額折算結果的公告

基金份額實施折算前，基金管理人應按照《信息披露辦法》在指定媒介公告。基金份額折算

結束後，基金管理人應按照《信息披露辦法》在指定媒介公告。

第二十部分 信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額的終止運作

一、根據《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》終止分級運作

1、本基金應根據《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》等法律法規規定終止信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額的運作，無需召開基金份額持有人大會。為此，基金管理人將

向深圳證券交易所申請基金份額終止上市，並辦理信誠

中證500

A份額和信誠

中證500

B份額的份額

折算。具體終止運作的時間安排見基金管理人屆時發布的公告。基金管理人應將基金合同根據前

述法律法規做相應修改並公告。

2、信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額的份額折算

份額折算基準日，信誠

中證500

A份額、信誠

中證500

B份額將全部折算成場內信誠

中證500

份

額。

（1）份額折算基準日

份額折算基準日為信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額終止上市日的前一交易日，具體日

期見基金管理人屆時發布的公告。

（2）份額折算方式

在份額折算基準日日終，以信誠

中證500

份額的基金份額淨值為基準，信誠

中證500

A份額、

信誠

中證500

B份額按照各自的基金份額淨值折算成場內信誠

中證500

份額。信誠

中證500

A份額

（或信誠

中證500

B份額）基金份額持有人持有的折算後場內信誠

中證500

份額取整計算（最小單

位為1份），餘額計入基金資產。

份額折算計算公式：

信誠

中證500

A份額（或信誠

中證500

B份額）的折算比例＝份額折算基準日信誠

中證500

A份額

（或信誠

中證500

B份額）的基金份額淨值/份額折算基準日信誠

中證500

份額的基金份額淨值

信誠

中證500

A份額（或信誠

中證500

B份額）基金份額持有人持有的折算後場內信誠

中證500

份額＝基金份額持有人持有的折算前信誠

中證500

A份額（或信誠

中證500

B份額）的份額數×信誠

中證500

A份額（或信誠

中證500

B份額）的折算比例

（3）份額折算後的基金運作

信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額全部折算為場內信誠

中證500

份額後，本基金接受場

外與場內申購和贖回，開始申購、贖回的時間及具體操作以基金管理人的公告為準。

（4）份額折算的公告

信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額的份額折算結束後，基金管理人應在指定媒介公告。

3、基金份額折算期間的基金業務辦理

為保證基金份額折算期間本基金的平穩運作，基金管理人可暫停相關份額的交易和申購或贖

回等相關業務，具體見基金管理人屆時發布的相關公告。

二、經基金份額持有人大會決議通過，信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額可申請終止運

作。該基金份額持有人大會決議須經本基金所有份額以特別決議的形式表決通過，即須經參加基

金份額持有人大會的信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額各自的基金

份額持有人或其代理人所持信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額各自

表決權的2/3以上（含2/3）通過方為有效。

三、信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額終止運作後的份額轉換

信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額終止運作後，除非基金份額持有人大會決議另有規

定的，信誠

中證500

A份額、信誠

中證500

B份額將全部轉換成信誠

中證500

份額的場內份額。

1.份額轉換基準日

信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額終止運作日（如該日為非工作日，則順延至下一個

工作日）。

2.份額轉換方式

在份額轉換基準日日終，以信誠

中證500

份額的基金份額淨值為基準，信誠

中證500

A份額、

信誠

中證500

B份額按照各自的基金份額淨值轉換成信誠

中證500

份額的場內份額。信誠

中證500

A份額（或信誠

中證500

B份額）基金份額持有人持有的轉換後信誠

中證500

份額的場內份額取整

計算（最小單位為1份），餘額計入基金財產。

份額轉換計算公式：

信誠

中證500

A份額（或信誠

中證500

B份額）的轉換比例＝份額轉換基準日信誠

中證500

A

份額（或信誠

中證500

B份額）的基金份額淨值/份額轉換基準日信誠

中證500

份額的基金份額淨

值

信誠

中證500

A份額（或信誠

中證500

B份額）基金份額持有人持有的轉換後信誠

中證500

份

額的場內份額＝基金份額持有人持有的轉換前信誠

中證500

A份額（或信誠

中證500

B份額）的份

額數×信誠

中證500

A份額（或信誠

中證500

B份額）的轉換比例

3.份額轉換後的基金運作

信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額全部轉換為信誠

中證500

份額的場內份額後，本基

金接受場外與場內申購和贖回。

4.份額轉換的公告

信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額進行份額轉換結束後，基金管理人應在指定媒介公

告。

第二十一部分 基金的會計與審計

一、基金的會計政策

1.基金管理人為本基金的會計責任方；

2.本基金的會計年度為公曆每年的1月1日至12月31日，如果基金募集所在的會計年度，基金

合同生效少於2個月，可以併入下一個會計年度；

3.本基金的會計核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；

4.會計制度執行國家有關的會計制度；

5.本基金獨立建帳、獨立核算；

6.基金管理人保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的會計核算，按照有關規定編制基金會

計報表；

7.基金託管人定期與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對並書面確認。

二、基金的審計

1.基金管理人聘請具有從事證券、期貨相關業務資格的會計師事務所及其註冊會計師對本基

金年度財務報表及其他規定事項進行審計。會計師事務所及其註冊會計師與基金管理人、基金託

管人相互獨立。

2.會計師事務所更換經辦註冊會計師時，應事先徵得基金管理人同意。

3.基金管理人(或基金託管人)認為有充足理由更換會計師事務所，經基金託管人(或基金管

理人)同意後可以更換。就更換會計師事務所，基金管理人應當依照《信息披露辦法》的有關規

定在指定媒介上公告。

第二十二部分 基金的信息披露

一、基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、基金合同及其

他有關規定。

二、信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人大會的基金份額

持有人及其日常機構（如有）等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組

織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律法規和中國證監

會的規定披露基金信息，並保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡明性和易得

性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過中國證監

會指定的全國性報刊(以下簡稱「指定報刊」)及指定網際網路網站(以下簡稱「指定網站」)等媒介披露，

並保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者複製公開披露的信息資料。

三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1.虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2.對證券投資業績進行預測；

3.違規承諾收益或者承擔損失；

4.詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金份額銷售機構；

5.登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6.中國證監會禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應採用中文文本。同時採用外文文本的，基金信息披露義務人應

保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生不一致或有歧義的，以中文文本為準。

本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

(一)招募說明書、基金產品資料概要

招募說明書是基金向社會公開發售時對基金情況進行說明的法律文件。

基金管理人按照《基金法》、《信息披露辦法》、基金合同編制並在基金份額發售的3日

前，將基金招募說明書登載在指定報刊和網站上。《基金合同》生效後，基金招募說明書的信息

發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載在指定網站上；

基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管

理人不再更新基金招募說明書。

基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用於向投資者提供簡明的基金概要信息。

《基金合同》生效後，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日

內，更新基金產品資料概要，並登載在指定網站及基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料

概要其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更

新基金產品資料概要。

(二)基金合同、託管協議

基金管理人應在基金份額發售的3日前，將基金合同摘要登載在指定報刊和網站上；基金管

理人、基金託管人應將基金合同、託管協議登載在各自網站上。

(三)基金份額發售公告

基金管理人將按照《基金法》、《信息披露辦法》的有關規定，就基金份額發售的具體事宜

編制基金份額發售公告，並在披露招募說明書的當日登載於指定報刊和網站上。

(四)基金合同生效公告

基金管理人將在基金合同生效的次日在指定報刊和網站上登載基金合同生效公告。基金合同

生效公告中將說明基金募集情況。

(五)基金份額上市交易公告書

信誠

中證500

A份額和信誠

中證500

B份額獲準在證券交易所上市交易的，基金管理人應當在

基金份額上市交易3個工作日前，將基金份額上市交易公告書登載在指定報刊和網站上。

(六) 基金淨值信息

1.本基金的基金合同生效後，在開始辦理信誠

中證500

份額申購或者贖回前，基金管理人將

至少每周在指定網站披露一次信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額的基

金份額淨值和基金份額累計淨值；

2.在信誠

中證500

A份額、信誠

中證500

B份額上市交易或開始辦理信誠

中證500

份額申購或

者贖回後，基金管理人將在不晚於每個開放日的次日，通過指定網站、基金銷售機構網站或者營

業網點披露開放日信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額各自的基金份額

淨值和基金份額累計淨值；

3.基金管理人應當在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在指定網站披露半年度和年度最

後一日信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額的基金份額淨值和基金份額

累計淨值。

(七)信誠

中證500

份額申購、贖回價格公告

基金管理人應當在本基金的基金合同、招募說明書等信息披露文件上載明信誠

中證500

份額

申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，並保證投資人能夠在基金銷售機構網站或營

業網點查閱或者複製前述信息資料。

(八)基金年度報告、基金中期報告、基金季度報告（合稱「基金定期報告」）

1.基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登載在

指定網站上，並將年度報告提示性公告登載在指定報刊上。基金年度報告中的財務會計報告應當

經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計。

2.基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告登載

在指定網站上，並將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。

3.基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報告登

載在指定網站上，並將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。

4.基金合同生效不足2個月的，本基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度

報告。

5.報告期內出現單一投資者持有基金份額比例達到或超過基金總份額（包括信誠

中證500

份

額、信誠

中證500

A份額、信誠

中證500

B份額）20%的情形，為保障其他投資者的權益，基金管理

人至少應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告文件中「影響投資者決策的其他重要信

息」項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及佔比、報告期內持有份額變化情況及本基金的

特有風險。中國證監會認定的特殊情形除外。

本基金持續運作過程中，應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流動

性風險分析等。

(九)臨時報告與公告

在基金運作過程中發生如下可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響的

事件時，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，並登載在指定報刊和指定網站上：

1.基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

2.基金終止上市交易、基金合同終止、基金清算；

3.轉換基金運作方式、基金合併；

4.更換基金管理人、基金託管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所；

5.基金管理人委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金託管人

委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事項；

6.基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；

7.基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人變更；

8.基金募集期延長；

9.基金管理人高級管理人員、基金經理和基金託管人專門基金託管部門負責人發生變動；

10.基金管理人的董事在最近12個月內變更超過50%，基金管理人、基金託管人專門基金託管

部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過30%；

11.涉及基金管理業務、基金財產、基金託管業務的訴訟或仲裁；

12.基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行政處罰、

刑事處罰，基金託管人或其專門基金託管部門負責人因基金託管業務相關行為受到重大行政處

罰、刑事處罰；

13.基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交易事

項，但中國證監會另有規定的除外；

14.基金收益分配事項；

15.管理費、託管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更；

16.基金份額淨值計價錯誤達基金份額淨值0.5%；

17.信誠

中證500

份額開始辦理申購、贖回；

18.本基金髮生巨額贖回並延期辦理；

19.本基金連續發生巨額贖回並暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；

20.本基金暫停接受信誠

中證500

份額申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

21.本基金開始接受或暫停接受份額配對轉換申請；

22.本基金暫停接受份額配對轉換後恢復辦理份額配對轉換業務；

23.本基金實施基金份額折算；

24.信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額終止運作；

25.信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額終止運作後信誠

中證500

A份額、信誠

中證500

B份額的份額轉換；

26.發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資人贖回等重大事項時；

27.基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響

的其他事項或中國證監會或本基金合同規定的其他事項。

(十)澄清公告

在基金合同存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基金份額價

格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權益的，相關信息披露義務

人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，並將有關情況立即報告中國證監會、基金上市交易的

證券交易所。

(十一)基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，並予以公告。

（十二）清算報告

基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進行清算並製作清

算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，並將清算報告提示性公告登載在

指定報刊上。

(十三)中國證監會規定的其他信息

六、信息披露事務管理

基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人員負

責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容與格式

準則等法律法規以及證券交易所的自律管理規則的規定。

基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定，對基金管理

人編制的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說

明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行覆核、審查，並向基金

管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金託管人應當在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。基金管理人、基

金託管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，並保證相關報送信息的真

實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金託管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據需要在其他公共媒介

披露信息，但是其他公共媒介不得早於指定媒介和基金上市交易的證券交易所網站披露信息，並

且在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

基金管理人、基金託管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼於為投資者決策提供有用

信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正常投資操作的前提下，自主

提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中國證監會及自律規則相關規定。前述自主披露如

產生信息披露費用，該費用不得從基金財產中列支。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構，應當制

作工作底稿，並將相關檔案至少保存到《基金合同》終止後10年。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法規規定將信息置

備於公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、複製。

本基金的信息披露將嚴格按照法律法規和基金合同的規定進行。

第二十三部分 風險揭示

一、投資於本基金的風險

1.市場風險

本基金為證券投資基金，證券市場的變化將影響到基金的業績。因此，宏觀和微觀經濟因

素、國家政策、市場變動、行業與個股業績的變化、投資人風險收益偏好和市場流動程度等影響

證券市場的各種因素將影響到本基金業績，從而產生市場風險，這種風險主要包括：

（1）經濟周期風險

隨著經濟運行的周期性變化，國家經濟、微觀經濟、行業及上市公司的盈利水平也可能呈周

期性變化，從而影響到證券市場及行業的走勢。

（2）政策風險

因國家的各項政策，如財政政策、貨幣政策、產業政策、地區發展政策等發生變化，導致證

券市場波動而影響基金投資收益，產生風險。

（3）利率風險

由於利率發生變化和波動使得證券價格和證券利息產生波動，從而影響到基金業績。

（4）信用風險

當證券發行人不能夠實現發行時所做出的承諾，按時足額還本付息的時候，就會產生信用風

險。信用風險主要來自於發行人和擔保人。一般認為：國債的信用風險可以視為零，而其他債券

的信用風險可根據專業機構的信用評級確定。當證券的信用等級發生變化時，可能會產生證券的

價格變動，從而影響到基金資產。

（5）再投資風險

再投資獲得的收益又被稱做利息的利息，這一收益取決於再投資時的市場利率水平和再投資

的策略。未來市場利率的變化可能會引起再投資收益的不確定性並可能影響到基金投資策略的順

利實施。

（6）購買力風險

基金份額持有人收益將主要通過現金形式來分配，而現金可能因為通貨膨脹因素而使其購買

力下降。

（7）上市公司經營風險

上市公司的經營狀況受多種因素的影響，如經營決策、技術變革、新產品研發、競爭加劇等

風險。如果基金所投資的上市公司基本面或發展前景產生變化，可能導致其股價的下跌，或者可

分配利潤的降低，使基金預期收益產生波動。雖然基金可以通過分散化投資來減少風險，但不能

完全規避。

2.管理風險

（1）管理風險

本基金可能因為基金管理人的管理水平、手段和技術等因素，而影響基金收益水平。這種風

險可能表現在基金整體的投資組合管理上，例如資產配置、類屬配置不能達到預期收益目標；也

可能表現在個券個股的選擇不能符合本基金的投資風格和投資目標等。

（2）新產品創新帶來的風險

隨著中國證券市場不斷發展，各種國外的投資工具也將被逐步引入，這些新的投資工具在為

基金資產提供保值增值功能的同時，也會產生一些新的風險，例如利率期貨帶來的期貨投資風

險，期權產品帶來的定價風險等。同時，基金管理人也可能因為對這些新的投資產品的不熟悉而

發生投資錯誤，產生投資風險。

3.估值風險

本基金採用的估值方法有可能不能充分反映和揭示利率風險，或經濟環境發生重大變化時，

在一定時期內可能高估或低估基金資產淨值。基金管理人和基金託管人將共同協商，參考類似投

資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，使調整後的基金資產淨值更公允地反映

基金資產價值。

4.流動性風險評估及流動性風險管理工具

a. 流動性風險

本基金面臨的流動性風險主要表現在幾個方面：建倉成本控制不力，建倉時效不高；基金資

產變現能力差，或變現成本高；在投資人大額贖回時缺乏應對手段；證券投資中個券和個股的流

動性風險等。這些風險的主要形成原因是：

（1）市場整體流動性問題。

證券市場的流動性受到價格、投資群體等諸多因素的影響，在不同狀況下，其流動性表現是

不均衡的，具體表現為：在某些時期成交活躍，流動性非常好，而在另一些時期，則可能成交稀

少，流動性差。在市場流動性出現問題時，本基金的操作有可能發生建倉成本增加或變現困難的

情況。這種風險在發生大額申購和大額贖回時表現尤為突出。

（2）市場中流動性不均勻，存在個股和個券流動性風險。

由於不同投資品種受到市場影響的程度不同，即使在整體市場流動性較好的情況下，一些單

一投資品種仍可能出現流動性問題，這種情況的存在使得本基金在進行投資操作時，可能難以按

計劃買入或賣出相應數量的證券，或買入賣出行為對證券價格產生比較大的影響，增加基金投資

成本。這種風險在出現個股和個券停牌和漲跌停板等情況時表現得尤為突出。

b.基金申購、贖回安排

本基金的申購、贖回安排詳見本招募說明書「第九部分 信誠

中證500

份額的申購與贖回」章

節。

c.巨額贖回情形下的流動性風險管理措施

在本基金出現巨額贖回情形下，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況或巨額贖回份

額佔比情況決定全額贖回、部分延期贖回或暫停贖回。同時，如本基金單個基金份額持有人在單

個開放日申請贖回基金份額超過基金總份額（包括信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額、信誠

中證500

B份額）一定比例以上的，基金管理人可以對其採取延期辦理贖回申請的措施。詳細規則

可見《招募說明書》的「第九部分 信誠

滬深300

份額的申購與贖回」中「九、巨額贖回的情形及處

理方式」的內容。

d.實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

本基金可能實施備用的流動性風險管理工具，以更好地應對流動性風險。基金管理人經與基

金託管人協商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法律法規及基金合同的約定，綜合

運用各類流動性風險管理工具，對贖回申請等進行適度調整，作為特定情形下基金管理人流動性

風險管理的輔助措施，包括但不限於：1）延期辦理巨額贖回申請；2）暫停接受贖回申請；3）

延緩支付贖回款項；4）收取短期贖回費；5）暫停基金估值等；對於各類流動性風險管理工具的

使用，基金管理人將依照嚴格審批、審慎決策的原則，及時有效地對風險進行監測和評估，使用

前經過內部審批程序並與基金託管人協商一致。在實際運用各類流動性風險管理工具時，投資者

的贖回申請、贖回款項支付等可能受到相應影響，基金管理人將嚴格依照法律法規及基金合同的

約定進行操作，全面保障投資者的合法權益。

5.指數投資的特有風險

本基金為跟蹤指數的股票型基金，標的指數為

中證500

指數，在基金的投資運作過程中可能

面臨指數基金特有的風險：

（1）系統性風險

本基金為跟蹤指數的股票型基金，基金資產主要投資於

中證500

指數的成份股及其備選成份

股，因此

中證500

指數的市場表現將影響到基金業績的表現，當

中證500

指數出現收益變動、波動

提高時，本基金的收益可能會受到影響。

（2）指數複製風險

本基金採用分層抽樣的方式來複製

中證500

指數，能否有效地複製指數並將跟蹤誤差控制在

可接受範圍內，對本基金的收益將產生影響。當複製方法由於市場條件受到限制或者替代股的選

擇存在錯誤時，本基金的收益可能會受到影響。

（3）標的指數回報與股票市場平均回報偏離風險

標的指數並不能完全代表整個股票市場，標的指數的回報率與整個股票市場的回報率可能存

在偏離。

（4）標的指數變更風險

根據基金合同的規定，因標的指數的編制與發布等原因，導致原標的指數不宜繼續作為本基

金的投資標的指數及業績比較基準，本基金可能變更標的指數，基金的投資組合將隨之調整，基

金的收益風險特徵可能發生變化，投資者還須承擔投資組合調整所帶來的風險與成本。

6．投資於股指期貨可能引致的特定風險

除投資於一般金融工具所普遍面臨的市場風險、流動性風險等，在股指期貨的投資過程中，

基金資產將可能面臨如下特定風險。

（1）基差風險

基金資產可能因為所持有股指期貨合約與標的指數價格波動方向不一致而承受基差風險。因

存在基差風險，在進行股指期貨合約展期的過程中，基金資產可能因股指期貨合約之間價差的異

常變動而遭受展期風險。

（2）盯市結算風險

股指期貨採取保證金交易制度，保證金帳戶實行當日無負債結算制度，對資金管理要求較

高。如出現極端行情，市場持續向不利方向波動導致期貨保證金不足，又未能在規定的時間內補

足，按規定期貨保證金帳戶將被強制平倉，從而導致超出預期的損失。

7.分級結構運作的特有風險

本基金為分級基金，信誠

中證500

A份額和信誠

中證500

B份額的運作有別於普通的開放式基

金和封閉式基金，投資於本基金還將面臨以下基金運作特有的風險：

（1）上市交易的風險

本基金在基金合同生效後，信誠

中證500

A份額和信誠

中證500

B份額在深圳證券交易所掛牌

上市交易。由於上市期間可能因信息披露導致基金停牌，投資人在停牌期間不能買賣基金，產生

風險；同時，可能因上市後交易對手不足導致基金流動性風險；另外，當基金份額持有人將份額

轉向場外交易後導致場內的基金份額或持有人數不滿足上市條件時，本基金存在暫停上市或終止

上市的可能。

（2）槓桿機制風險

本基金為跟蹤指數的股票型基金，具有較高風險、較高預期收益的特徵，其預期風險和預期

收益高於貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。從本基金所分離的兩類基金份額來看，信誠

中證500

A份額具有低風險、收益相對穩定的特徵；信誠

中證500

B份額具有高風險、高預期收益

的特徵。

由於信誠

中證500

B份額內含槓桿機制的設計，信誠

中證500

B份額的淨值變動幅度將大於信

誠

中證500

份額和信誠

中證500

A份額的淨值變動幅度，即信誠

中證500

B份額的淨值波動性將高

於其他兩類基金份額。

（3）折/溢價交易風險

信誠

中證500

A份額和信誠

中證500

B份額上市交易後，由於受市場供求關係的影響，基金份

額的交易價格與基金份額淨值可能發生偏離而出現折/溢價交易風險。儘管份額配對轉換機制有

助於將折/溢價交易風險降低至較低水平，但信誠

中證500

A份額和信誠

中證500

B份額的某一級

份額仍有可能處於折/溢價交易狀態。此外，由於份額配對轉換機制的影響，信誠

中證500

A份額

和信誠

中證500

B份額的交易價格可能會相互影響。

（4）風險收益特徵變化風險

根據本基金份額折算的設計，本基金將進行定期份額折算和不定期份額折算。在實施基金份

額折算後，信誠

中證500

A份額持有人或信誠

中證500

B份額持有人將會獲得一定比例的

中證500

份額的場內份額，因此其所持有的基金份額將面臨風險收益特徵出現變化的風險。

當信誠

中證500

A份額和信誠

中證500

B份額終止運作後，信誠

中證500

A份額和信誠

中證500

B份額將全部轉換成信誠

中證500

份額的場內份額，基金份額持有人所持有的基金份額也將面臨風

險收益特徵出現變化的風險。

（5）份額轉換的風險

在實施基金份額折算後，信誠

中證500

A份額和信誠

中證500

B份額的淨值增長將全部折算成

信誠

中證500

份額的場內份額；當信誠

中證500

A份額和信誠

中證500

B份額終止運作後，信誠中

證500 A份額和信誠

中證500

B份額將全部轉換成信誠

中證500

份額的場內份額。由於在二級市場

可以做交易的

證券公司

並不全部具備中國證券監督管理委員會頒發的基金代銷資格，而只有具備

基金代銷資格的

證券公司

才可以辦理投資人贖回基金份額的業務。因此，基金份額持有人可能面

臨會員單位不具備基金代銷業務資格而導致的不能直接贖回信誠

中證500

份額的場內份額的風

險。此風險需要引起投資者注意，投資人可以選擇在份額折算前將信誠

中證500

A份額或信誠中

證500 B份額賣出，或者將新增的信誠

中證500

份額的場內份額通過轉託管業務轉入具有基金代銷

資格的

證券公司

後贖回基金份額。

8.其他風險

（1）技術風險

當計算機、通訊系統、交易網絡等技術保障系統或信息網絡支持出現異常情況，可能導致基

金日常的申購贖回無法按正常時限完成、註冊登記系統癱瘓、核算系統無法按正常時限顯示產生

淨值、基金的投資交易指令無法及時傳輸等風險。

（2）大額申購/贖迴風險

本基金是開放式基金，基金規模將隨著投資人對基金單位的申購與贖回而不斷變化，若是由

於投資人的連續大量申購而導致基金管理人在短期內被迫持有大量現金；或由於投資人的連續大

量贖回而導致基金管理人被迫拋售所持有的證券以應付基金贖回的現金需要，則可能使基金資產

淨值受到不利影響。

（3）順延或暫停贖迴風險

因為市場劇烈波動或其他原因而連續出現巨額贖回，並導致基金管理人的現金支付出現困

難，基金投資人在贖回基金單位時，可能會遇到部分順延贖回或暫停贖回等風險。

（4）其他風險

戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資產有遭受損失的風險，以及證券市場、基金管理

人及基金代銷機構可能因不可抗力無法正常工作，從而產生影響基金的申購和贖回按正常時限完

成的風險。

二、聲明

本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有關法律法規規定募集，並經中國證

監會核准。中國證監會對本基金募集的核准，並不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷

或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。

本基金投資於證券市場，基金份額淨值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資人在投資

本基金前，需充分了解本基金的產品特性，並承擔基金投資中出現的各類風險，包括：因政治、

經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險，個別證券特有的非系統性風

險，由於基金投資人連續大量贖回基金產生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產

生的基金管理風險，本基金的指數投資風險、槓桿機制風險、折/溢價交易風險、以及份額配對

轉換及基金份額折算等業務辦理過程中的特定風險等。投資人在進行投資決策前，請仔細閱讀本

基金的《招募說明書》、《基金合同》及《基金產品資料概要》。

基金管理人建議投資人根據自身的風險收益偏好，選擇適合自己的基金產品，並且中長期持

有。

本基金未經任何一級政府、機構及部門擔保。基金投資人自願投資於本基金，須自行承擔投

資風險。

除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過基金代銷機構代理銷售，但是，基金

資產並不是代銷機構的存款或負債，也沒有經基金代銷機構擔保收益，代銷機構並不能保證其收

益或本金安全。

第二十四部分 基金合同的變更、終止與基金財產清算

一、基金合同的變更

1.基金合同變更內容對基金合同當事人權利、義務產生重大影響的，應召開基金份額持有人

大會，基金合同變更的內容應經基金份額持有人大會決議同意。

(1)轉換基金運作方式；

(2)變更基金類別；

(3)變更基金投資目標、投資範圍或投資策略（法律法規、中國證監會和《基金合同》另有

規定的除外）；

(4)變更基金份額持有人大會程序；

(5)更換基金管理人、基金託管人；

(6)提高基金管理人、基金託管人的報酬標準。但根據適用的相關規定提高該等報酬標準的

除外；

(7)本基金與其他基金的合併；

(8)終止信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額的運作，但根據《關於規範金融機構資產

管理業務的指導意見》等法律法規規定取消分級運作機制而需要終止上市的除外；

(9)對基金合同當事人權利、義務產生重大影響的其他事項；

(10)法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他情形。

但出現下列情況時，可不經基金份額持有人大會決議，由基金管理人和基金託管人同意變更

後公布，並報中國證監會備案：

(1)調低基金管理費、基金託管費和其他應由基金承擔的費用；

(2)在法律法規和本基金合同規定的範圍內調整信誠

中證500

份額的申購費率、收費方式或調

低贖回費率；

(3)因相應的法律法規發生變動必須對基金合同進行修改；

(4)對基金合同的修改不涉及本基金合同當事人權利義務關係發生變化；

(5)基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響；

(6)按照法律法規或本基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

2.關於變更基金合同的基金份額持有人大會決議應報中國證監會核准或備案，並於中國證監

會核准或出具無異議意見後生效執行，並自生效之日起2日內在指定媒介公告。

二、基金合同的終止

有下列情形之一的，本基金合同經中國證監會核准後將終止：

1.基金份額持有人大會決定終止的；

2.基金管理人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金管理人的職務，而在6個月內

無其他適當的基金管理公司承接其原有權利義務；

3.基金託管人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金託管人的職務，而在6個月內

無其他適當的託管機構承接其原有權利義務；

4.中國證監會規定的其他情況。

三、基金財產的清算

1.基金財產清算組

(1)基金合同終止之日起30個工作日內，成立基金財產清算組，基金財產清算組在中國證監

會的監督下進行基金清算。

(2)基金財產清算組成員由基金管理人、基金託管人、具有從事證券、期貨相關業務資格的

註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算組可以聘用必要的工作人員。

(3)基金財產清算組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。基金財產清算組可以

依法進行必要的民事活動。

2.基金財產清算程序

基金合同終止，應當按法律法規和本基金合同的有關規定對基金財產進行清算。基金財產清

算程序主要包括：

(1)基金合同終止後，發布基金財產清算公告；

(2)基金合同終止時，由基金財產清算組統一接管基金財產；

(3)對基金財產進行清理和確認；

(4)對基金財產進行估價和變現；

(5)聘請會計師事務所對清算報告進行審計；

(6)聘請律師事務所出具法律意見書；

(7)將基金財產清算結果報告中國證監會；

(8)參加與基金財產有關的民事訴訟或仲裁；

(9)公布基金財產清算結果；

(10)對基金剩餘財產進行分配。

3.清算費用

清算費用是指基金財產清算組在進行基金財產清算過程中發生的所有合理費用，清算費用由

基金財產清算組優先從基金財產中支付。

4.基金財產按下列順序清償：

(1)支付清算費用；

(2)交納所欠稅款；

(3)清償基金債務；

(4)根據基金合同終止日信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額各自的

基金份額淨值分別計算信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額三類份額各

自的應計分配比例，在此基礎上，在信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份

額各自類別內按其基金份額持有人持有的該類別基金份額比例進行分配。

基金財產未按前款(1)－(3)項規定清償前，不得分配給基金份額持有人。

經基金份額持有人大會決議通過，並經中國證監會核准，在本基金的信誠

中證500

A份額與

信誠

中證500

B份額終止運作後，如果本基金進行基金財產清算，則依據基金財產清算的分配方

案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務

後，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

5.基金財產清算的公告

基金財產清算公告於基金合同終止並報中國證監會備案後5個工作日內由基金財產清算組公

告；清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算結果經具有證券、期貨相關業務資格

的會計師事務所審計，律師事務所出具法律意見書後，由基金財產清算組報中國證監會備案並公

告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，並將清算報告提示性公告登載在指定

報刊上。

6.基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。

第二十五部分 基金合同的內容摘要

一、基金份額持有人、基金管理人和基金託管人的權利、義務

(一)基金份額持有人的權利

投資人購買本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，投資人自取得依據

《基金合同》募集的基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》當事人，直至其不再持

有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基金合同》當事人並不以在《基金合同》上書面籤

章或籤字為必要條件。

根據《基金法》及其他有關法律法規，基金份額持有人的權利為：

1.分享基金財產收益；

2.參與分配清算後的剩餘基金財產；

3.依法轉讓其持有的信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額，依法申請贖回其持有的信誠

中證500

份額；

4.按照規定要求召開基金份額持有人大會；

5.出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行使表決

權；

6.查閱或者複製公開披露的基金信息資料；

7.監督基金管理人的投資運作；

8.對基金管理人、基金託管人、基金份額發售機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟或仲

裁；

9.法律法規和基金合同規定的其他權利。

(二)基金份額持有人的義務

根據《基金法》及其他有關法律法規，基金份額持有人的義務為：

1.遵守法律法規、基金合同及其他有關規定；

2.提供基金管理人和監管機構要求提供的信息，以及不時的更新和補充，並保證其真實性；

3.交納基金認購、申購款項及法律法規和基金合同所規定的費用；

4.在持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者基金合同終止的有限責任；

5.不從事任何有損基金及其他基金份額持有人合法權益的活動；

6.執行生效的基金份額持有人大會決議；

7.返還在基金交易過程中因任何原因，自基金管理人及基金管理人的代理人、基金託管人、

代銷機構、其他基金份額持有人處獲得的不當得利；

8.法律法規和基金合同規定的其他義務。

(三)基金管理人的權利

根據《基金法》及其他有關法律法規，基金管理人的權利為：

1.自本基金合同生效之日起，依照有關法律法規和本基金合同的規定獨立運用基金財產；

2.依照基金合同獲得基金管理費以及法律法規規定或監管部門批准的其他收入；

3.發售基金份額；

4.依照有關規定行使因基金財產投資於證券所產生的權利；

5.在符合有關法律法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉換、非交易過

戶、轉託管等業務的規則，在法律法規和本基金合同規定的範圍內決定和調整基金的除調高託管

費率和管理費率之外的相關費率結構和收費方式；

6.根據本基金合同及有關規定監督基金託管人，對於基金託管人違反了本基金合同或有關法

律法規規定的行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應及時呈報中國證監

會，並採取必要措施保護基金及相關當事人的利益；

7.在基金合同約定的範圍內，拒絕或暫停受理信誠

中證500

份額的申購和贖回申請；

8.在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資、融券；

9.自行擔任或選擇、更換註冊登記機構，獲取基金份額持有人名冊，並對註冊登記機構的代

理行為進行必要的監督和檢查；

10.選擇、更換代銷機構，並依據基金銷售服務代理協議和有關法律法規，對其行為進行必

要的監督和檢查；

11.選擇、更換律師、審計師、證券經紀商或其他為基金提供服務的外部機構；

12.在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；

13.依法召集基金份額持有人大會；

14.法律法規和基金合同規定的其他權利。

(四)基金管理人的義務

根據《基金法》及其他有關法律法規，基金管理人的義務為：

1.依法募集基金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發售、申

購、贖回和登記事宜；

2.辦理基金備案手續；

3.自基金合同生效之日起，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產；

4.配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式管理和運

作基金財產；

5.建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確保所管理的基金財

產和管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記帳，進行證券投資；

6.除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得為自己及任何第三人謀取利益，不

得委託第三人運作基金財產；

7.依法接受基金託管人的監督；

8.計算並公告信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額的基金份額淨

值、信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額終止運作後的份額轉換比例和信誠

中證500

份額的

申購、贖回價格；

9.採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和註銷價格的方法符合基金合同等

法律文件的規定；

10.按規定受理信誠

中證500

份額的申購和贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

11.進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

12.編制季度報告、中期報告和年度報告；

13.嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；

14.保守基金商業秘密，不得洩露基金投資計劃、投資意向等，除《基金法》、基金合同及

其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不得向他人洩露；

15.按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；

16.依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基金託管

人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

17.依據《基金法》等的規定保存基金財產管理業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資

料；

18.以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為；

19.組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

20.因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益，應當承擔賠償責

任，其賠償責任不因其退任而免除；

21.基金託管人違反基金合同造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金託管人

追償；

22.按規定向基金託管人提供基金份額持有人名冊資料；

23.面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會並通知基金託管

人；

24.執行生效的基金份額持有人大會決議；

25.不從事任何有損基金及其他基金當事人利益的活動；

26.依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因基金財產

投資於證券所產生的權利，不謀求對上市公司的控股和直接管理；

27.法律法規、中國證監會和基金合同規定的其他義務。

(五)基金託管人的權利

根據《基金法》及其他有關法律法規，基金託管人的權利為：

1.依基金合同約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批准的其他收入；

2.監督基金管理人對本基金的投資運作；

3.自本基金合同生效之日起，依法保管基金資產；

4.在基金管理人更換時，提名新任基金管理人；

5.根據本基金合同及有關規定監督基金管理人，對於基金管理人違反本基金合同或有關法律

法規規定的行為，對基金資產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應及時呈報中國證監

會，並採取必要措施保護基金及相關當事人的利益；

6.依法召集基金份額持有人大會；

7.按規定取得基金份額持有人名冊資料；

8.法律法規和基金合同規定的其他權利。

(六)基金託管人的義務

根據《基金法》及其他有關法律法規，基金託管人的義務為：

1.安全保管基金財產；

2.設立專門的基金託管部，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉基金託管業

務的專職人員，負責基金財產託管事宜；

3.對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，確保基金財產的完整與獨立；

4.除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得為自己及任何第三人謀取利益，不

得委託第三人託管基金財產；

5.保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

6.按規定開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶；

7.保守基金商業秘密，除《基金法》、基金合同及其他有關規定另有規定外，在基金信息公

開披露前應予保密，不得向他人洩露；

8.對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理人在各重

要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規定進行；如果基金管理人有未執行基金合同規定的行

為，還應當說明基金託管人是否採取了適當的措施；

9.保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料；

10.按照基金合同的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

11.辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；

12.覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值、信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額與

信誠

中證500

B份額的基金份額淨值、信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額終止運作後的份

額轉換比例和信誠

中證500

份額的申購、贖回價格；

13.按照規定監督基金管理人的投資運作；

14.按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；

15.依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項；

16.按照規定召集基金份額持有人大會或配合基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人

大會；

17.因違反基金合同導致基金財產損失，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

18.基金管理人因違反基金合同造成基金財產損失時，應為基金向基金管理人追償；

19.參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

20.面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和銀行業監督管理

機構，並通知基金管理人；

21.執行生效的基金份額持有人大會決議；

22.不從事任何有損基金及其他基金當事人利益的活動；

23.建立並保存基金份額持有人名冊；

24.法律法規、中國證監會和基金合同規定的其他義務。

(七) 基金合同當事各方的權利義務以基金合同為依據，不因基金財產帳戶名稱變更而有所

改變。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

本基金基金份額持有人大會不設立日常機構。

(一)基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的授權代表在授權範圍內

有權代表基金份額持有人在基金份額持有人大會中行使權利。基金份額持有人大會的審議事項應

分別由信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額、信誠

中證500

B份額的基金份額持有人獨立進行

表決。基金份額持有人持有的每一基金份額在其對應的份額級別內擁有平等的投票權。

(二)召開事由

1.當出現或需要決定下列事由之一的，經基金管理人、基金託管人、單獨或合計持有信誠中

證500份額、信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額各自基金份額10%以上（含10%，下同）的

基金份額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）提議時，應當召開基金份

額持有人大會：

(1)終止基金合同；

(2)轉換基金運作方式；

(3)變更基金類別；

(4)變更基金投資目標、投資範圍或投資策略（法律法規、中國證監會和《基金合同》另有

規定的除外）；

(5)變更基金份額持有人大會程序；

(6)更換基金管理人、基金託管人；

(7)提高基金管理人、基金託管人的報酬標準，但法律法規要求提高該等報酬標準的除外；

(8)本基金與其他基金的合併；

(9)終止信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額的運作，但根據《關於規範金融機構資產

管理業務的指導意見》等法律法規規定取消分級運作機制而需要終止上市的除外；

(10)對基金合同當事人權利、義務產生重大影響的其他事項；

(11)法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他情形。

2.出現以下情形之一的，可由基金管理人和基金託管人協商後修改基金合同或其他相關法律

文件，不需召開基金份額持有人大會：

(1)調低基金管理費、基金託管費和其他應由基金承擔的費用；

(2)在法律法規和本基金合同規定的範圍內調整信誠

中證500

份額的申購費率、收費方式或調

低贖回費率；

(3)因相應的法律法規發生變動必須對基金合同進行修改；

(4)對基金合同的修改不涉及本基金合同當事人權利義務關係發生變化；

(5)基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響；

(6)按照法律法規或本基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

(三)召集人和召集方式

1.除法律法規或本基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召集。基金管理

人未按規定召集或者不能召集時，由基金託管人召集。

2.基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提議。基

金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，並書面告知基金託管人。基金管理人

決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，基金託管人仍認

為有必要召開的，應當自行召集。

3.單獨或合計持有信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額各自基金份

額10%以上的基金份額持有人就同一事項認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管

理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，並書面告知提

出提議的基金份額持有人代表和基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日

起60日內召開；基金管理人決定不召集，單獨或合計持有信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額

與信誠

中證500

B份額各自基金份額10%以上的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金

託管人提出書面提議。基金託管人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，並書面告知

提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金託管人決定召集的，應當自出具書面決定之

日起60日內召開。

4.單獨或合計持有信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額各自基金份

額10%以上的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金託

管人都不召集的，單獨或合計持有信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額

各自基金份額10%以上的基金份額持有人有權自行召集基金份額持有人大會，但應當至少提前30

日向中國證監會備案。

5.基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金託管人應當配

合，不得阻礙、幹擾。

(四)召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1.基金份額持有人大會的召集人(以下簡稱「召集人」)負責選擇確定開會時間、地點、方式和

權益登記日。召開基金份額持有人大會，召集人必須於會議召開日前30日在指定媒介公告。基金

份額持有人大會通知須至少載明以下內容：

(1)會議召開的時間、地點和出席方式；

(2)會議擬審議的主要事項；

(3)會議形式；

(4)議事程序；

(5)有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人權益登記日；

(6)代理投票的授權委託書的內容要求(包括但不限於代理人身份、代理權限和代理有效期限

等)、送達時間和地點；

(7)表決方式；

(8)會務常設聯繫人姓名、電話；

(9)出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

(10)召集人需要通知的其他事項。

2.採用通訊方式開會並進行表決的情況下，由召集人決定通訊方式和書面表決方式，並在會

議通知中說明本次基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其聯繫方式和

聯繫人、書面表決意見寄交的截止時間和收取方式。在法律法規和監管機關允許的情況下，表決

方式亦可採用網上表決、電話表決等其他表決方式。

3.如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金託管人到指定地點對書面表決意見的計票

進行監督；如召集人為基金託管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對書面表決意見的

計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金託管人到指定

地點對書面表決意見的計票進行監督。基金管理人或基金託管人經有效通知而拒不派代表對書面

表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。

(五)基金份額持有人出席會議的方式

1.會議方式

(1)基金份額持有人大會的召開方式包括現場開會和通訊方式開會。

(2)現場開會由基金份額持有人本人出席或通過授權委託書委派其代理人出席，現場開會時

基金管理人和基金託管人的授權代表應當出席，如基金管理人或基金託管人拒不派代表出席的，

不影響表決效力。

(3)通訊方式開會指基金份額持有人將其對表決事項的投票以召集人通知的非現場方式在表

決截止日以前提交至召集人指定的地址或系統。通訊方式開會應按照本基金合同的相關規定以召

集人通知的非現場方式進行表決。

(4)會議的召開方式由召集人確定，但更換基金管理人和基金託管人必須以現場開會方式召

開。

2.召開基金份額持有人大會的條件

(1)現場開會方式

在同時符合以下條件時，現場會議方可舉行：

1)對到會者在權益登記日持有基金份額的統計顯示，全部有效憑證所對應的信誠

中證500

份

額、信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額應佔權益登記日各自基金份額的50%以上(含50%，

下同)；

2)到會的基金份額持有人身份證明及持有基金份額的憑證、代理人身份證明、委託人持有基

金份額的憑證及授權委託代理手續完備，到會者出具的相關文件符合有關法律法規和基金合同及

會議通知的規定，並且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的註冊登記資料相符。

(2)通訊開會方式

在同時符合以下條件時，通訊會議方可舉行：

1)召集人按本基金合同規定公布會議通知後，在2個工作日內連續公布相關提示性公告；

2)召集人按基金合同規定通知基金託管人或/和基金管理人(分別或共同稱為「監督人」)到指定

地點對書面表決意見的計票進行監督；

3)召集人在監督人和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取和統計基金份額持有人

的書面表決意見，如基金管理人或基金託管人經有效通知拒不到場監督的，不影響表決效力；

4)本人直接出具書面意見和授權他人代表出具書面意見的基金份額持有人所代表的信誠中證

500份額、信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額佔權益登記日各自基金份額的50%以上；

5)直接出具書面意見的基金份額持有人或受託代表他人出具書面意見的代理人提交的持有基

金份額的憑證、授權委託書等文件符合法律法規、基金合同和會議通知的規定，並與註冊登記機

構記錄相符。

(六)議事內容與程序

1.議事內容及提案權

(1)議事內容為本基金合同規定的召開基金份額持有人大會事由所涉及的內容。

(2)基金管理人、基金託管人、單獨或合併持有權益登記日信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額各自基金份額10%以上的基金份額持有人可以在大會召集人發出會議

通知前就召開事由向大會召集人提交需由基金份額持有人大會審議表決的提案。

(3)對於基金份額持有人提交的提案，大會召集人應當按照以下原則對提案進行審核：

關聯性。大會召集人對於基金份額持有人提案涉及事項與基金有直接關係，並且不超出法律

法規和基金合同規定的基金份額持有人大會職權範圍的，應提交大會審議；對於不符合上述要求

的，不提交基金份額持有人大會審議。如果召集人決定不將基金份額持有人提案提交大會表決，

應當在該次基金份額持有人大會上進行解釋和說明。

程序性。大會召集人可以對基金份額持有人的提案涉及的程序性問題做出決定。如將其提案

進行分拆或合併表決，需徵得原提案人同意；原提案人不同意變更的，大會主持人可以就程序性

問題提請基金份額持有人大會做出決定，並按照基金份額持有人大會決定的程序進行審議。

(4)單獨或合併持有權益登記日信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額

各自基金份額10％以上的基金份額持有人提交基金份額持有人大會審議表決的提案，基金管理人

或基金託管人提交基金份額持有人大會審議表決的提案，未獲基金份額持有人大會審議通過，就

同一提案再次提請基金份額持有人大會審議，其時間間隔不少於6個月。法律法規另有規定的除

外。

(5)基金份額持有人大會的召集人發出召開會議的通知後，如果需要對原有提案進行修改，

應當在基金份額持有人大會召開前30日及時公告。否則，會議的召開日期應當順延並保證至少與

公告日期有30日的間隔期。

2.議事程序

(1)現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照規定程序宣布會議議事程序及注意事項，確定

和公布監票人，然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，經合法執業的律師見證後形成

大會決議。

大會由召集人授權代表主持。基金管理人為召集人的，其授權代表未能主持大會的情況下，

由基金託管人授權代表主持；如果基金管理人和基金託管人授權代表均未能主持大會，則由出席

大會的信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額各自基金份額持有人和代理

人以所代表的基金份額50%以上多數選舉產生一名代表作為該次基金份額持有人大會的主持人。

召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱)、身份

證號碼、持有或代表有表決權的基金份額數量、委託人姓名(或單位名稱)等事項。

(2)通訊方式開會

在通訊表決開會的方式下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期後第

2個工作日在公證機關及監督人的監督下由召集人統計全部有效表決並形成決議。如監督人經通

知但拒絕到場監督，則在公證機關監督下形成的決議有效。

3.基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

(七)決議形成的條件、表決方式、程序

1.信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額的基金份額持有人所持每一

基金份額在其對應的份額級別內享有平等的表決權。

2.基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

(1)一般決議

一般決議須經出席會議的信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額的基

金份額持有人(或其代理人)各自所持信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份

額表決權的50%以上通過方為有效，除下列(2)所規定的須以特別決議通過事項以外的其他事項均

以一般決議的方式通過；

(2)特別決議

特別決議須經出席會議的信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額的基

金份額持有人(或其代理人)各自所持信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份

額表決權的三分之二以上(含三分之二)通過方為有效；涉及更換基金管理人、更換基金託管人、

轉換基金運作方式、終止信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額的運作、終止基金合同必須以

特別決議通過方為有效。

3.基金份額持有人大會決定的事項，應當在五日內依法報中國證監會核准或者備案，並予以

公告。

4.採取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則表面符合法律法規

和會議通知規定的書面表決意見即視為有效的表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表

決，但應當計入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

5.基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。

6.基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開審議、逐項表

決。

(八)計票

1.現場開會

(1)如基金份額持有人大會由基金管理人或基金託管人召集，則基金份額持有人大會的主持

人應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中推舉兩名基金份額持有人代表

與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額持有人自行召集，基金份額

持有人大會的主持人應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中推舉兩名基

金份額持有人代表與基金管理人、基金託管人授權的一名監督員共同擔任監票人；但如果基金管

理人和基金託管人的授權代表未出席，則大會主持人可自行選舉三名基金份額持有人代表擔任監

票人。

(2)監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點，由大會主持人當場公布計票結果。

(3)如大會主持人對於提交的表決結果有異議，可以對投票數進行重新清點；如大會主持人

未進行重新清點，而出席大會的基金份額持有人或代理人對大會主持人宣布的表決結果有異議，

其有權在宣布表決結果後立即要求重新清點，大會主持人應當立即重新清點並公布重新清點結

果。重新清點僅限一次。

2.通訊方式開會

在通訊方式開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監票人在監督人派出的授

權代表的監督下進行計票，並由公證機關對其計票過程予以公證；如監督人經通知但拒絕到場監

督，則大會召集人可自行授權3名監票人進行計票，並由公證機關對其計票過程予以公證。

(九)基金份額持有人大會決議報中國證監會核准或備案後的公告時間、方式

1.基金份額持有人大會通過的一般決議和特別決議，召集人應當自通過之日起五日內報中國

證監會備案。基金份額持有人大會決定的事項自表決通過之日起生效。

2.生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金託管人均有約

束力。基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會決議。

3.基金份額持有人大會決議應自生效之日起2日內在指定媒介公告。如果採用通訊方式進行

表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機構、公證員姓名等一同公

告。

(十)法律法規或監管部門對基金份額持有人大會另有規定的，從其規定。

三、基金合同解除和終止的事由、程序

(一)本基金合同的終止

有下列情形之一的，本基金合同經中國證監會核准後將終止：

1.基金份額持有人大會決定終止的；

2.基金管理人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金管理人的職務，而在6個月內

無其他適當的基金管理公司承接其原有權利義務；

3.基金託管人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金託管人的職務，而在6個月內

無其他適當的託管機構承接其原有權利義務；

4.中國證監會規定的其他情況。

(二)基金財產的清算

1.基金財產清算組

(1)基金合同終止之日起30個工作日內，成立基金財產清算組，基金財產清算組在中國證監

會的監督下進行基金清算。

(2)基金財產清算組成員由基金管理人、基金託管人、具有從事證券、期貨相關業務資格的

註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算組可以聘用必要的工作人員。

(3)基金財產清算組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。基金財產清算組可以

依法進行必要的民事活動。

2.基金財產清算程序

基金合同終止，應當按法律法規和本基金合同的有關規定對基金財產進行清算。基金財產清

算程序主要包括：

(1)基金合同終止後，發布基金財產清算公告；

(2)基金合同終止時，由基金財產清算組統一接管基金財產；

(3)對基金財產進行清理和確認；

(4)對基金財產進行估價和變現；

(5)聘請會計師事務所對清算報告進行審計；

(6)聘請律師事務所出具法律意見書；

(7)將基金財產清算結果報告中國證監會；

(8)參加與基金財產有關的民事訴訟或仲裁；

(9)公布基金財產清算結果；

(10)對基金剩餘財產進行分配。

3.清算費用

清算費用是指基金財產清算組在進行基金財產清算過程中發生的所有合理費用，清算費用由

基金財產清算組優先從基金財產中支付。

4.基金財產按下列順序清償：

(1)支付清算費用；

(2)交納所欠稅款；

(3)清償基金債務；

(4)根據基金合同終止日信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額各自的

基金份額淨值分別計算信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額三類份額各

自的應計分配比例，在此基礎上，在信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份

額各自類別內按其基金份額持有人持有的該類別基金份額比例進行分配。

基金財產未按前款(1)－(3)項規定清償前，不得分配給基金份額持有人。

經基金份額持有人大會決議通過，並經中國證監會核准，在本基金的信誠

中證500

A份額與

信誠

中證500

B份額終止運作後，如果本基金進行基金財產清算，則依據基金財產清算的分配方

案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務

後，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

5.基金財產清算的公告

基金財產清算公告於基金合同終止並報中國證監會備案後5個工作日內由基金財產清算組公

告；清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算結果經具有證券、期貨相關業務資格

的會計師事務所審計，律師事務所出具法律意見書後，由基金財產清算組報中國證監會備案並公

告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，並將清算報告提示性公告登載在指定

報刊上。

6.基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。

四、爭議解決方式

對於因基金合同的訂立、內容、履行和解釋或與基金合同有關的爭議，基金合同當事人應盡

量通過協商、調解途徑解決。不願或者不能通過協商、調解解決的，任何一方均有權將爭議提交

中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲

裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力，仲裁費用由敗訴方承

擔。

爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金合同

規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

基金合同受中國法律管轄。

五、基金合同存放地和投資人取得基金合同的方式

基金合同可印製成冊，供投資人在基金管理人、基金託管人、代銷機構和註冊登記機構辦公

場所查閱，但其效力應以基金合同正本為準。

第二十六部分 基金託管協議的內容摘要

一、託管協議當事人

（一）基金管理人（或簡稱「管理人」）

名稱：中信保誠基金管理有限公司

註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道8號上海國金中心滙豐銀行大樓9層

辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道8號上海國金中心滙豐銀行大樓9層

郵政編碼：200120

法定代表人：張翔燕

成立日期：2005年9月30日

批准設立機關及批准設立文號：中國證監會證監基字[2005]142號

組織形式：有限責任公司

註冊資本：貳億元

存續期間：持續經營

經營範圍：基金募集、基金銷售、資產管理和中國證監會許可的其他業務。

（二）基金託管人（或簡稱「託管人」）

名稱：中國

建設銀行

股份有限公司(簡稱：中國

建設銀行

)

住所：北京市西城區金融大街25號

辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓

郵政編碼：100033

法定代表人：田國立

成立日期：2004年09月17日

基金託管業務批准文號：中國證監會證監基字[1998]12號

組織形式：股份有限公司

註冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元

存續期間：持續經營

經營範圍：吸收公眾存款；發放短期、中期、長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承兌與

貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同

業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理

保險業務；提供保管箱服務；經

中國銀行

業監督管理機構等監管部門批准的其他業務。

二、基金託管人與基金管理人之間的業務監督、核查

（一）基金託管人對基金管理人的業務監督和核查

1．基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資範圍、投資對象進

行監督。基金合同明確約定基金投資風格或證券選擇標準的，基金管理人應按照基金託管人要求

的格式提供投資品種池和交易對手庫，以便基金託管人運用相關技術系統，對基金實際投資是否

符合基金合同關於證券選擇標準的約定進行監督，對存在疑義的事項進行核查。

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括

中證500

指數的成份股及其備選成份

股、新股（一級市場初次發行或增發）、債券、權證、股指期貨以及中國證監會允許基金投資的

其它金融工具。其中，

中證500

指數的成份股及其備選成份股的投資比例不低於基金資產淨值的

90%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%，其中現金不包括結算備

付金、存出保證金、應收申購款等，權證投資佔基金資產淨值的比例為0-3%，其它金融工具的投

資比例符合法律法規和監管機構的規定。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可以

將其納入投資範圍。

2．基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資、融資比例進行監

督。基金託管人按下述比例和調整期限進行監督：

(1)本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的3％；

(2)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值的

40％；

(3)本基金投資於標的指數成份股及其備選成份股的比例不低於基金資產淨值的90%；

(4)本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨值的

10％；

(56)本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的20％；

(6)本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證券規

模的10％；

(7)本基金應投資於信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。基金持有資產支持證

券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3個月內予以全部

賣出；

(8)基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基金所申

報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

(9)本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產淨值的0.5％；

(10)保持不低於基金資產淨值5％的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包

括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

(11)本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產淨值的

10%；

(12)基金在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和,不得超過基金

資產淨值的100%；其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、權證、

資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；

(13)基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的

20%；

(14)基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）不低於基金

資產淨值的90%，且不得超過基金資產淨值的95%；

(15)基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易

日基金資產淨值的20%；

(16)基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於基金

資產淨值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、

應收申購款等；

(17)本基金持有的所有流通受限證券，其公允價值不得超過本基金資產淨值的15%；本基金

持有的同一流通受限證券，其公允價值不得超過本基金資產淨值的8%；本基金可變更或根據相關

的法律法規取消本條限制，而無需召開持有人大會；

此處流通受限證券定義見下文第5項；

（18）本基金總資產不得超過基金淨資產的140%；

（19）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值的15%；因證券

市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合本條所規

定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（20）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回購交

易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持一致；

（21）本基金管理人管理且由本基金託管人託管的全部開放式基金持有一家上市公司發行的

可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理且由本基金託管人託管

的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%；

但完全按照有關指數的構成比例進行的投資不計入受此限。

如果法律法規對上述投資組合比例限制進行變更的，以變更後的規定為準。法律法規或監管

部門取消上述限制，如適用於本基金，則本基金投資不再受相關限制。

除上述第（7）、（10）、（16）、（19）、（20）項以外，因證券期貨市場波動、上市公

司合併、基金規模變動、股權分置改革中支付對價等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不

符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整。法律法規另有規定的從其

規定。

本基金在開始進行股指期貨投資之前，應與基金託管人就股指期貨清算、估值、交割等事宜

另行具體協商。

3．基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對本託管協議第十五條第九款

基金投資禁止行為進行監督。基金託管人通過事後監督方式對基金管理人基金投資禁止行為和關

聯交易進行監督。根據法律法規有關基金禁止從事關聯交易的規定，基金管理人和基金託管人應

事先相互提供與本機構有控股關係的股東、與本機構有其他重大利害關係的公司名單及有關關聯

方發行的證券名單。基金管理人和基金託管人有責任確保關聯交易名單的真實性、準確性、完整

性，並負責及時將更新後的名單發送給對方。

若基金託管人發現基金管理人與關聯交易名單中列示的關聯方進行法律法規禁止基金從事的

關聯交易時，基金託管人應及時提醒基金管理人採取必要措施阻止該關聯交易的發生，如基金託

管人採取必要措施後仍無法阻止關聯交易發生時，基金託管人有權向中國證監會報告。對於基金

管理人已成交的關聯交易，基金託管人事前無法阻止該關聯交易的發生，只能進行事後結算，基

金託管人不承擔由此造成的損失，並向中國證監會報告。

4．基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管理人參與銀行間債券

市場進行監督。基金管理人應在基金投資運作之前向基金託管人提供符合法律法規及行業標準

的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，並約定各交易對手所適用的交

易結算方式。基金管理人應嚴格按照交易對手名單的範圍在銀行間債券市場選擇交易對手。基金

託管人監督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進行交易。基金管理人可

以每半年對銀行間債券市場交易對手名單及結算方式進行更新，新名單確定前已與本次剔除的交

易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協議進行結算。如基金管理人根據市場情況需要臨時

調整銀行間債券市場交易對手名單及結算方式的，應向基金託管人說明理由，並在與交易對手發

生交易前3個工作日內與基金託管人協商解決。

基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規則進行交易，並負責解

決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失，基金託管人不承擔由此造成的任何法律責任及損

失。若未履約的交易對手在基金託管人與基金管理人確定的時間前仍未承擔違約責任及其他相關

法律責任的，基金管理人可以對相應損失先行予以承擔，然後再向相關交易對手追償。基金託管

人則根據銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監督。如基金託管人事後發現基金管理人沒

有按照事先約定的交易對手或交易方式進行交易時，基金託管人應及時提醒基金管理人，基金託

管人不承擔由此造成的任何損失和責任。

5．基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管理人投資流通受限證

券進行監督。

基金管理人投資流通受限證券（與上文所述流動性受限資產並不相同，指經中國證監會批准

的非公開發行股票、公開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，

不包括由於發布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押

券等流通受限證券），應事先根據中國證監會相關規定，明確基金投資流通受限證券的比例，制

訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度，防範流動性風險、法律風險和操作風險等各種風險。基

金託管人對基金管理人是否遵守相關制度、流動性風險處置預案以及相關投資額度和比例等的情

況進行監督。

1）本基金投資的受限證券限於可由中國證券登記結算有限責任公司或中央國債登記結算有

限責任公司負責登記和存管，並可在證券交易所或全國銀行間債券市場交易的證券。

本基金不投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。

本基金投資的受限證券應保證登記存管在本基金名下，基金管理人負責相關工作的落實和協

調，並確保基金託管人能夠正常查詢。因基金管理人原因產生的受限證券登記存管問題，造成基

金託管人無法安全保管本基金資產的責任與損失，及因受限證券存管直接影響本基金安全的責任

及損失，由基金管理人承擔。

本基金不得投資未經中國證監會批准的非公開發行證券，也不得預付任何形式的保證金。

2）基金管理人投資非公開發行股票，應制訂流動性風險處置預案並經其董事會批准。風險

處置預案應包括但不限於因投資受限證券需要解決的基金投資比例限制失調、基金流動性困難以

及相關損失的應對解決措施，以及有關異常情況的處置。基金管理人應在首次投資流通受限證券

前向基金託管人提供基金投資非公開發行股票相關流動性風險處置預案。

基金管理人對本基金投資受限證券的流動性風險負責，確保對相關風險採取積極有效的措

施，在合理的時間內有效解決基金運作的流動性問題。如因基金巨額贖回或市場發生劇烈變動等

原因而導致基金現金周轉困難時，基金管理人應保證提供足額現金確保基金的支付結算，並承擔

所有損失。對本基金因投資受限證券導致的流動性風險，基金託管人不承擔任何責任。如因基金

管理人原因導致本基金出現損失致使基金託管人承擔連帶賠償責任的，基金管理人應賠償基金託

管人由此遭受的損失。

3）本基金投資非公開發行股票，基金管理人應至少於投資前三個工作日向基金託管人提交

有關書面資料，並保證向基金託管人提供的有關資料真實、準確、完整。有關資料如有調整，基

金管理人應及時提供調整後的資料。上述書面資料包括但不限於：

（1）中國證監會批准發行非公開發行股票的批准文件。

（2）非公開發行股票有關發行數量、發行價格、鎖定期等發行資料。

（3）非公開發行股票發行人與中國證券登記結算有限責任公司或中央國債登記結算有限責

任公司籤訂的證券登記及服務協議。

（4）基金擬認購的數量、價格、總成本、帳面價值。

4）基金管理人應在本基金投資非公開發行股票後兩個交易日內，在中國證監會指定媒介披

露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、帳面價值，以及總成本和帳面價值佔基金資產

淨值的比例、鎖定期等信息。

本基金有關投資受限證券比例如違反有關限制規定，在合理期限內未能進行及時調整，基金

管理人應依照《信息披露辦法》的有關規定編制臨時報告書，予以公告。

5）基金託管人根據有關規定有權對基金管理人進行以下事項監督：

（1）本基金投資受限證券時的法律法規遵守情況。

（2）在基金投資受限證券管理工作方面有關制度、流動性風險處置預案的建立與完善情

況。

（3）有關比例限制的執行情況。

（4）信息披露情況。

6）相關法律法規對基金投資受限證券有新規定的，從其規定。

6．基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金資產淨值計算、信誠中

證500份額、信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額的基金份額淨值、信誠

中證500

A份額與信

誠

中證500

B份額終止運作後的份額轉換比例、應收資金到帳、基金費用開支及收入確定、基金

收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。

7．基金託管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違反法律法規、基金

合同和本託管協議的規定，應及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金管理人限期糾正。基金

管理人應積極配合和協助基金託管人的監督和核查。基金管理人收到書面通知後應在下一工作日

前及時核對並以書面形式給基金託管人發出回函，就基金託管人的疑義進行解釋或舉證，說明違

規原因及糾正期限，並保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內，基金託管人有權隨時對

通知事項進行複查，督促基金管理人改正。基金管理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期

內糾正的，基金託管人應報告中國證監會。

8．基金管理人有義務配合和協助基金託管人依照法律法規、基金合同和本託管協議對基金

業務執行核查。對基金託管人發出的書面提示，基金管理人應在規定時間內答覆並改正，或就基

金託管人的疑義進行解釋或舉證；對基金託管人按照法律法規、基金合同和本託管協議的要求需

向中國證監會報送基金監督報告的事項，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。

9．若基金託管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政法規和其他

有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人，由此造成的損失由基金管理人

承擔。

10．基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通知基金管

理人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓對方根據本

託管協議規定行使監督權，或採取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監督，情節嚴重或經基金

託管人提出警告仍不改正的，基金託管人應報告中國證監會。

（二）基金管理人對基金託管人的業務核查

1．基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查，核查事項包括基金託管人安全保

管基金財產、開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶、覆核基金管理人計算的基金資產淨值、信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額的基金份額淨值、信誠

中證500

A份額與

信誠

中證500

B份額終止運作後的份額轉換比例、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息

披露和監督基金投資運作等行為。

2．基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分帳管理、未執行或

無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資信息等違反《基金法》、基金合同、託管

協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知基金託管人限期糾正。基金託管人收到通知後應

及時核對並以書面形式給基金管理人發出回函，說明違規原因及糾正期限，並保證在規定期限內

及時改正。在上述規定期限內，基金管理人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金託管人改

正。基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限於：提交相關資料以供基金管理

人核查託管財產的完整性和真實性，在規定時間內答覆基金管理人並改正。

3．基金管理人發現基金託管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通知基金託

管人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。基金託管人無正當理由，拒絕、阻撓對方根據託

管協議規定行使監督權，或採取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監督，情節嚴重或經基金管

理人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監會。

三、基金財產的保管

（一）基金財產保管的原則

1.基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。

2.基金託管人應安全保管基金財產。

3.基金託管人按照規定開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶。

4.基金託管人對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，確保基金財產的完整與獨立。

5.基金託管人根據基金管理人的指令，按照基金合同和託管協議的約定保管基金財產，如有

特殊情況雙方可另行協商解決。

6.對於因為基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人確定到帳日期並通

知基金託管人，到帳日基金財產沒有到達基金帳戶的，基金託管人應及時通知基金管理人採取措

施進行催收。由此給基金財產造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追償基金財產的損

失，基金託管人對此不承擔任何責任。

7.除依據法律法規和基金合同的規定外，基金託管人不得委託第三人託管基金財產。

（二）基金募集期間及募集資金的驗資

1.基金募集期間募集的資金應存於基金管理人在基金託管人的營業機構開立的「基金募集專

戶」。該帳戶由基金管理人開立並管理。

2.基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額持有人

人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定後，基金管理人應將屬於基金財產的全部資金劃

入基金託管人開立的基金銀行帳戶，同時在規定時間內，聘請具有從事證券相關業務資格的會計

師事務所進行驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的2名或2名以上中國註冊會計師

籤字方為有效。

3.若基金募集期限屆滿，未能達到基金合同生效的條件，由基金管理人按規定辦理退款等事

宜。

（三）基金銀行帳戶的開立和管理

1.基金託管人可以基金的名義在其營業機構開立基金的銀行帳戶，並根據基金管理人合法合

規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑑由基金託管人保管和使用。

2.基金銀行帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人和基金管理人

不得假借本基金的名義開立任何其他銀行帳戶；亦不得使用基金的任何帳戶進行本基金業務以外

的活動。

3.基金銀行帳戶的開立和管理應符合銀行業監督管理機構的有關規定。

4.在符合法律法規規定的條件下，基金託管人可以通過基金託管人專用帳戶辦理基金資產的

支付。

（四）基金證券帳戶和結算備付金帳戶的開立和管理

1.基金託管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司為基金開立基金託

管人與基金聯名的證券帳戶。

2.基金證券帳戶的開立和使用，僅限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人和基金管理

人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券帳戶，亦不得使用基金的任何帳戶進行本基

金業務以外的活動。

3.基金證券帳戶的開立和證券帳戶卡的保管由基金託管人負責，帳戶資產的管理和運用由基

金管理人負責。

4.基金託管人以基金託管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算備付金帳戶，

並代表所託管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的一級法人清算工作，基金管理人應

予以積極協助。結算備付金、結算互保基金、交收價差資金等的收取按照中國證券登記結算有限

責任公司的規定執行。

5.若中國證監會或其他監管機構在本託管協議訂立日之後允許基金從事其他投資品種的投資

業務，涉及相關帳戶的開立、使用的，若無相關規定，則基金託管人比照上述關於帳戶開立、使

用的規定執行。

（五）債券託管專戶的開設和管理

基金合同生效後，基金託管人根據中國人民銀行、中央國債登記結算有限責任公司的有關規

定，在中央國債登記結算有限責任公司開立債券託管帳戶，並代表基金進行銀行間市場債券的結

算。基金管理人和基金託管人共同代表基金籤訂全國銀行間債券市場債券回購主協議。

基金參與認購未上市債券時，基金管理人應代表本基金與對手方籤署相關合同或協議，明確

約定債券過戶具體事宜。否則，基金管理人需對所認購債券的過戶事宜承擔相應責任。

（六）其他帳戶的開立和管理

1.因業務發展需要而開立的其他帳戶，可以根據法律法規和基金合同的規定，由基金託管人

負責開立。新帳戶按有關規定使用並管理。

2.法律法規等有關規定對相關帳戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦理。

（七）基金財產投資的有關有價憑證等的保管

基金財產投資的有關實物證券等有價憑證由基金託管人存放於基金託管人的保管庫，也可存

入中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司/深圳分公司或

票據營業中心的代保管庫，保管憑證由基金託管人持有。實物證券等有價憑證的購買和轉讓，由

基金管理人和基金託管人共同辦理。基金託管人對由基金託管人以外機構實際有效控制的證券不

承擔保管責任。

（八）與基金財產有關的重大合同的保管

與基金財產有關的重大合同的籤署，由基金管理人負責。由基金管理人代表基金籤署的、與

基金財產有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基金託管人保管。除託管協議另有規定外，

基金管理人代表基金籤署的與基金財產有關的重大合同包括但不限於基金年度審計合同、基金信

息披露協議及基金投資業務中產生的重大合同，基金管理人應保證基金管理人和基金託管人至少

各持有一份正本的原件。基金管理人應在重大合同籤署後及時以加密方式將重大合同傳真給基金

託管人，並在三十個工作日內將正本送達基金託管人處。重大合同的保管期限為基金合同終止後

15年。

四、基金資產淨值計算與覆核

（一）基金資產淨值的計算、覆核與完成的時間及程序

本基金分別計算並公告信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額的基金

份額淨值。

1.信誠

中證500

份額的基金份額淨值計算

基金資產淨值是指基金資產總值減去負債後的金額。

T日信誠

中證500

份額的基金份額淨值＝T日閉市後的基金資產淨值/T日本基金（包括信誠中

證500份額、信誠

中證500

A份額、信誠

中證500

B份額）的基金份額餘額總數

2.信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額的基金份額淨值計算

信誠

中證500

A份額的約定年收益率為一年期銀行定期存款年利率（稅後）加上3.2%。其中

計算信誠

中證500

A份額約定年收益率的一年期銀行定期存款年利率是指基金合同生效日或生效

後每個運作周年的最後一個工作日中國人民銀行公布並執行的金融機構人民幣一年期整存整取基

準年利率。

例如：若本基金合同生效日為2011年1月21日，則以2011年1月21日中國人民銀行公布並執行

的金融機構人民幣一年期整存整取基準年利率（稅後）加計3.2%作為第一個運作周年（2011年1

月21日至2012年1月20日）的約定年收益率。若第一個運作周年的最後一個工作日為2012年1月20

日，則以2012年1月20日中國人民銀行公布並執行的金融機構人民幣一年期整存整取基準年利率

（稅後）加計3.2%作為下一個運作周年的約定年收益率，依此類推。

信誠

中證500

A份額的約定年收益率除以運作周年實際天數得到信誠

中證500

A份額的約定日

收益率。信誠

中證500

A份額的基金份額淨值以1.000元為基礎，採用信誠

中證500

A份額的約定

日收益率乘以應計約定收益的天數進行單利計算。其中，運作周年指自基金合同生效日或最近一

個定期份額折算日次日起每滿一周年的運作期間，運作周年實際天數為該期間內的實際天數。信

誠

中證500

A份額在淨值計算日應計約定收益的天數為自基金合同生效日或最近一個份額折算日

次日至淨值計算日的實際天數。

假設T日為基金份額淨值計算日，t＝min(自基金合同生效日至T日，自最近一個份額折算日

次日至T日)，NAV500 t為T日信誠

中證500

份額的基金份額淨值，NAVA t為T日信誠

中證500

A份額

的基金份額淨值，NAVB t為T日信誠

中證500

B份額的基金份額淨值，R年為信誠

中證500

A份額的

約定年收益率。

NAVA t＝1+R年×t

運作周年實際天數

NAVB t＝(NAV500 t-0.4×NAVA t)/0.6

信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額與信誠

中證500

B份額的基金份額淨值的計算均保留

到小數點後3位，小數點後第4位四捨五入。國家另有規定的，從其規定。

基金管理人每個工作日計算基金資產淨值及基金份額淨值，經基金託管人覆核，按規定公

告。

2.覆核程序

基金管理人每工作日對基金資產進行估值後，將信誠

中證500

份額、信誠

中證500

A份額與信

誠

中證500

B份額的基金份額淨值結果發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理

人對外公布。

3.根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基金

的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方在平等

基礎上充分討論後，仍無法達成一致意見的，按照基金管理人對基金淨值信息的計算結果對外予

以公布。

五、基金份額持有人名冊的登記與保管

基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。基金份額持有人

名冊由基金註冊登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金託管人應分別保

管基金份額持有人名冊，保存期不少於15年。如不能妥善保管，則按相關法規承擔責任。

在基金託管人要求或編制中期報告和年報前，基金管理人應將有關資料送交基金託管人，不

得無故拒絕或延誤提供，並保證其的真實性、準確性和完整性。基金託管人不得將所保管的基金

份額持有人名冊用於基金託管業務以外的其他用途，並應遵守保密義務，除非法律、法規、規章

另有規定，有權機關另有要求。

六、爭議解決方式

因託管協議產生或與之相關的爭議，雙方當事人應通過協商、調解解決，協商、調解不能解

決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁地點為北京市，按照中國

國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對當事人均有約束

力，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金託管人職責，各自繼續忠實、勤勉、盡

責地履行基金合同和本託管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

託管協議受中國法律管轄。

七、託管協議的變更與終止

（一）託管協議的變更程序

託管協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改後的新協議，其內容不得與基

金合同的規定有任何衝突。基金託管協議的變更報中國證監會核准或備案後生效。

（二）基金託管協議終止出現的情形

1.基金合同終止；

2.基金託管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金託管人接管基金資產；

3.基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理權；

4.發生法律法規或基金合同規定的終止事項。

第二十七部分 對基金份額持有人的服務

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。基金管理人有權根據基金份額持有人

的需要和市場的變化，增加或變更服務項目及內容。主要服務內容如下：

（一）資料寄送

投資人更改個人信息資料，請利用以下方式進行修改：到原開立基金帳戶的銷售網點, 登錄

中信保誠網站進行或投資者本人致電客服中心。

（二）網上交易服務

投資人可通過中信保誠基金網站辦理基金份額的基金贖回、撤單、修改分紅方式等業務。

網上交易服務的基金開戶、認購、申購、定投業務已於2019年6月24日正式關閉，有關詳

情可參見本公司於2019年6月21日發布的相關公告。

（三）定期定額投資計劃

本基金可通過銷售機構為投資人提供定期定額投資的服務，即投資人可通過固定的渠道，採

用定期定額的方式申購基金份額。定期定額投資不受最低申購金額限制，具體實施時間和業務規

則將在本基金開放申購贖回後公告。

（四）基金轉換

基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定，在條件成熟的情況下提供本基金與

基金管理人管理的其他基金之間的轉換服務。基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規則由基金

管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定製定並公告。

（五）電話查詢服務

中信保誠基金免長途費客服專線400-6660066，為客戶提供安全高效的電話自助語音或人工

查詢服務。

（六）在線服務

中信保誠基金網站（http://www.citicprufunds.com.cn）為基金投資人提供網上查詢、網

上資訊、網上留言等服務。

（七）資訊服務

投資人可以通過中信保誠基金提供的網上留言、呼叫中心人工座席、書信、傳真等渠道對基

金管理人和銷售機構所提供的服務進行投訴或提出建議。投資人還可以通過銷售機構的服務電話

對該銷售機構提供的服務進行投訴。

（八) 如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，請通過上述方式聯繫本基金管理

人。請確保投資前，您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。

第二十八部分 其他應披露事項

在本基金存續期內，本基金管理人的內部機構設置、職能劃分可能會發生變化，但不會影響

本基金的投資理念、投資目標、投資範圍和投資運作。

自2019年2月12日以來，涉及本基金的相關公告如下：

1. 中信保誠基金管理有限公司關於

中證500

A定期份額折算後次日前收盤價調整的公告，

2019年2月12日；

2. 中信保誠基金管理有限公司關於信誠

中證500

指數分級證券投資基金定期份額折算結果

及恢復交易的公告，2019年2月12日；

3. 信誠

中證500

指數分級證券投資基金暫停大額申購、轉換轉入及定期定額投資業務的公

告，2019年2月27日；

4. 信誠

中證500

指數分級證券投資基金恢復直銷機構大額申購、轉換轉入及定期定額投資

業務並暫停直銷機構跨系統轉託管（場外轉場內）業務的公告，2019年3月6日；

5. 信誠

中證500

指數分級證券投資基金恢復代銷機構場外大額申購、轉換轉入及定期定額

投資業務並暫停辦理基金跨系統轉託管（場外轉場內）業務的公告，2019年3月7日；

6. 中信保誠基金管理有限公司關於調整旗下部分基金通過

東海證券

辦理定投業務最低限額

的公告，2019年3月11日；

7. 中信保誠基金管理有限公司關於調整旗下部分基金申購、定期定額投資最低金額和贖

回、轉換轉出及持有最低份額限制的業務的公告，2019年3月21日；

8. 信誠

中證500

指數分級證券投資基金招募說明書（2019年第1次更新），2019年3月26

日；

9. 信誠

中證500

指數分級證券投資基金招募說明書摘要（2019年第1次更新），2019年3

月26日；

10. 信誠

中證500

指數分級證券投資基金2018年年度報告，2019年3月28日；

11. 信誠

中證500

指數分級證券投資基金2018年年度報告摘要，2019年3月28日；

12. 信誠

中證500

指數分級證券投資基金2019年第一季度報告，2019年4月18日；

13. 中信保誠基金管理有限公司關於旗下部分基金增加輝騰匯富為銷售機構並參加基金申購

費率優惠活動的公告，2019年5月20日；

14. 中信保誠基金管理有限公司關於旗下部分開放式基金參加北京恆天明澤基金銷售有限公

司申購定投費率優惠活動的公告，2019年5月28日；

15. 中信保誠基金管理有限公司關於旗下部分基金增加北京植信基金銷售有限公司為銷售機

構並開通轉換業務的公告，2019年6月17日；

16. 中信保誠基金管理有限公司旗下證券投資基金2019年6月30日基金資產淨值和基金份

額淨值公告，2019年7月1日；

17. 中信保誠基金管理有限公司旗下證券投資基金2019年6月28日基金資產淨值和基金份

額淨值公告，2019年7月1日；

18. 信誠

中證500

指數分級證券投資基金2019年第二季度報告，2019年7月19日；

19. 中信保誠基金管理有限公司關於旗下部分基金參加恆天明澤基金申購費率優惠活動的公

告，2019年7月29日；

20. 中信保誠基金管理有限公司關於旗下部分基金可投資科創板股票及相關風險提示的公

告，2019年7月31日；

21. 信誠

中證500

指數分級證券投資基金2019年半年度報告，2019年8月26日；

22. 信誠

中證500

指數分級證券投資基金2019年半年度報告摘要，2019年8月26日；

23. 信誠

中證500

指數分級證券投資基金2019年第三季度報告，2019年10月24日；

24. 中信保誠基金管理有限公司旗下全部基金2019年第三季度報告提示性公告，2019年10

月24日；

25. 中信保誠基金管理有限公司關於旗下部分基金參加

中信建投

基金申購費率優惠活動的公

告，2019年11月13日；

26. 中信保誠基金管理有限公司關於旗下部分基金參加萬家財富基金申購費率優惠活動的公

告，2019年12月30日；

27. 中信保誠基金管理有限公司關於旗下部分開放式基金參加

交通銀行

手機銀行渠道基金申

購及定期定額投資手續費率優惠的公告，2019年12月31日；

28. 中信保誠基金管理有限公司旗下證券投資基金2019年12月31日基金份額淨值和基金份

額累計淨值公告，2020年1月1日；

29. 信誠

中證500

指數分級證券投資基金2019年第四季度報告，2020年1月17日；

30. 中信保誠基金管理有限公司旗下全部基金2019年第四季度報告提示性公告，2020年1月

17日；

31. 中信保誠基金管理有限公司關於信誠

中證500

指數分級證券投資基金辦理定期份額折算

業務的公告，2020年1月21日；

32. 中信保誠基金管理有限公司關於調整旗下基金業務開放日及開放時間的提示性公告，2020年1月30日；

33. 中信保誠基金管理有限公司關於順延辦理信誠

中證500

指數分級證券投資基金定期份額

折算業務的提示性公告，2020年1月31日；

34. 中信保誠基金管理有限公司關於信誠

中證500

指數分級證券投資基金辦理定期份額折算

業務期間

中證500

A份額停復牌的公告，2020年2月4日；

35. 中信保誠基金管理有限公司關於信誠

中證500

指數分級證券投資基金之

中證500

A份額年

約定收益率設定的公告，2020年2月4日；

36. 中信保誠基金管理有限公司關於

中證500

A定期份額折算後次日前收盤價調整的公告，

2020年2月5日；

37. 中信保誠基金管理有限公司關於信誠

中證500

指數分級證券投資基金定期份額折算結果

及恢復交易的公告，2020年2月5日；

38. 中信保誠基金管理有限公司關於旗下部分基金修改基金合同、託管協議的公告，2020年

2月7日；

39. 信誠

中證500

指數分級證券投資基金託管協議，2020年2月7日；

40. 信誠

中證500

指數分級證券投資基金更新招募說明書，2020年2月7日；

41. 信誠

中證500

指數分級證券投資基金基金合同，2020年2月7日；

42. 信誠

中證500

指數分級證券投資基金更新招募說明書摘要，2020年2月7日；

43. 《信誠

中證500

指數分級證券投資基金基金合同》修訂前後對照表，2020年2月7日；

44. 中信保誠基金管理有限公司關於旗下部分基金開展直銷櫃檯基金申購費率優惠活動的公

告，2020年2月19日；

45. 中信保誠基金管理有限公司關於旗下部分基金開展直銷渠道基金贖回費率優惠活動的公

告，2020年2月19日。

第二十九部分 招募說明書的存放及查閱方式

依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法規規定將信息置

備於公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、複製。在支付工本費後，可在合

理時間內取得上述文件的複製件或複印件。投資人也可在基金管理人指定的網站上進行查閱。

基金管理人和基金託管人保證文本的內容與公告的內容完全一致。

第三十部分 備查文件

（一）中國證監會核准信誠

中證500

指數分級證券投資基金募集的文件

（二）《信誠

中證500

指數分級證券投資基金基金合同》

（三）《信誠

中證500

指數分級證券投資基金託管協議》

（四）關於申請募集信誠

中證500

指數分級證券投資基金之法律意見書

（五）基金管理人業務資格批件、營業執照

（六）基金託管人業務資格批件、營業執照

（七）《信誠基金管理有限公司開放式基金業務規則》

（八）中國證監會要求的其他文件

上述備查文件存放在基金管理人和基金代銷機構的辦公場所和營業場所,基金投資人可免費

查閱。在支付工本費後，可在合理時間內取得上述文件的複製件或複印件。

中信保誠基金管理有限公司

2020年11月21日

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