生物ETF : 招募說明書

生物ETF : 招募說明書

時間：2021年01月11日 18:56:09&nbsp中財網

原標題:生物ETF : 招募說明書

招商基金管理有限公司

招商中證生物科技主題交易型開放式

指數證券投資基金

招募說明書

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金託管人：

中國銀河

證券股份有限公司

二○二一年一月

重要提示

招商中證生物科技主題交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱「本基金」）經中國

證券監督管理委員會2020年12月24日《關於準予招商中證生物科技主題交易型開放式指

數證券投資基金註冊的批覆》（證監許可【2020】3651號文）註冊公開募集。

招商基金管理有限公司（以下稱「本基金管理人」或「管理人」）保證招募說明書的內

容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會註冊，中國證監會對基金募集的註冊審查

以要件齊備和內容合規為基礎，以充分的信息披露和投資者適當性為核心，以加強投資者利

益保護和防範系統性風險為目標。中國證監會不對基金的投資價值及市場前景等作出實質性

判斷或者保證。投資者應當認真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產品資料概要等信息

披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。

基金產品資料概要編制、披露與更新要求，自《信息披露辦法》實施之日起一年後開始

執行。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證

基金一定盈利，也不保證最低收益。當投資人贖回時，所得或會高於或低於投資人先前所支

付的金額。如對本招募說明書有任何疑問，應尋求獨立及專業的財務意見。

基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金等不同類型，投資人投

資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收

益預期越高，投資人承擔的風險也越大。本基金屬於股票型基金，其預期收益及預期風險水

平高於債券型基金與貨幣市場基金。本基金為被動式投資的股票型指數基金，主要採用完全

複製策略，跟蹤中證生物科技主題指數，其風險收益特徵與標的指數所表徵的市場組合的風

險收益特徵相似。

本基金投資於標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低於基金資產淨值的90%，且

不低於非現金基金資產的80%。本基金投資於證券市場，基金份額淨值會因為證券市場波動

等因素產生波動。投資人在投資本基金前，需充分了解本基金的產品特性，充分考慮自身的

風險承受能力，並承擔基金投資中出現的各類風險。投資本基金可能遇到的風險包括：市場

風險、基金管理風險、流動性風險、本基金特有的風險等。本基金的具體風險詳見「風險揭

示」章節。

本基金投資資產支持證券，資產支持證券是一種債券性質的金融工具。資產支持證券的

風險主要包括資產風險以及證券化風險。資產風險源於資產本身，包括價格波動風險、流動

性風險等。證券化風險主要表現為信用評級風險、法律風險等。

本基金可投資股指期貨、國債期貨等金融衍生品，金融衍生品是一種金融合約，其價值

取決於一種或多種基礎資產或指數，其評價主要源自於對掛鈎資產的價格與價格波動的預

期。投資於衍生品需承受市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。

基金的過往業績並不預示其未來表現。基金管理人所管理的其它基金的業績並不構成對

本基金業績表現的保證。投資人在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》及

《基金合同》等信息披露文件，了解基金的風險收益特徵，並根據自身的投資目的、投資期

限、投資經驗、資產狀況等判斷本基金是否和自身的風險承受能力相適應。

《基金合同》生效後，基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人應當在三個

工作日內，更新基金招募說明書並登載在規定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

目 錄

第一部分 前言 ............................................................... 2

第二部分 釋義 ............................................................... 2

第三部分 基金管理人 ......................................................... 6

第四部分 基金託管人 ........................................................ 16

第五部分 相關服務機構 ...................................................... 18

第六部分 基金份額的發售 .................................................... 19

第七部分 基金合同的生效 .................................................... 26

第八部分 基金份額折算與變更登記 ............................................ 27

第九部分 基金份額的上市交易 ................................................ 28

第十部分 基金份額的申購與贖回 .............................................. 29

第十一部分 基金的投資 ....................................................... 4

第十二部分 基金的財產 ...................................................... 10

第十三部分 基金資產估值 .................................................... 11

第十四部分 基金的收益與分配 ................................................ 16

第十五部分 基金費用與稅收 .................................................. 17

第十六部分 基金的會計與審計 ................................................ 19

第十七部分 基金的信息披露 .................................................. 19

第十八部分 風險揭示 ........................................................ 26

第十九部分 基金合同的變更、終止與基金財產的清算 ............................ 32

第二十部分 《基金合同》的內容摘要 .......................................... 34

第二十一部分 《託管協議》的內容摘要 ........................................ 57

第二十二部分 對基金份額持有人的服務 ........................................ 76

第二十三部分 其他應披露事項 ................................................ 76

第二十四部分 招募說明書的存放及查閱方式 .................................... 76

第二十五部分 備查文件 ...................................................... 78

第一部分 前言

《招商中證生物科技主題交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》（以下簡稱「本

招募說明書」）依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱「《基金法》」）、《公開

募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱「《運作辦法》」）、《證券投資基金銷售管理

辦法》（以下簡稱「《銷售辦法》」）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡

稱「《信息披露辦法》」）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡

稱「《流動性風險管理規定》」）和其他有關法律法規的規定以及《招商中證生物科技主題交

易型開放式指數證券投資基金基金合同》（以下簡稱「基金合同」或「《基金合同》」）編寫。

本招募說明書闡述了招商中證生物科技主題交易型開放式指數證券投資基金的投資目

標、策略、風險、費率等與投資人投資決策有關的全部必要事項，投資人在作出投資決策前

應仔細閱讀本招募說明書。

本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對

其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募

集的。本招募說明書由招商基金管理有限公司負責解釋。本基金管理人沒有委託或授權任何

其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，並經中國證監會註冊。基金合同是約定基金

當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人依據基金合同取得基金份額，即成為基金份

額持有人和本基金基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承

認和接受，並按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人

欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

第二部分 釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指招商中證生物科技主題交易型開放式指數證券投資基金

2、基金管理人：指招商基金管理有限公司

3、基金託管人：指

中國銀河

證券股份有限公司

4、基金合同：指《招商中證生物科技主題交易型開放式指數證券投資基金基金合同》

及對基金合同的任何有效修訂和補充

5、託管協議：指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之《招商中證生物科技主題交

易型開放式指數證券投資基金託管協議》及對該託管協議的任何有效修訂和補充

6、招募說明書或本招募說明書：指《招商中證生物科技主題交易型開放式指數證券投

資基金招募說明書》及其更新

7、基金產品資料概要：指《招商中證生物科技主題交易型開放式指數證券投資基金基

金產品資料概要》及其更新

8、基金份額發售公告：指《招商中證生物科技主題交易型開放式指數證券投資基金基

金份額發售公告》

9、上市交易公告書：指《招商中證生物科技主題交易型開放式指數證券投資基金上市

交易公告書》

10、法律法規：指中國現行有效並公布實施的法律、行政法規、規範性文件、司法解釋、

行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

11、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次會

議通過，經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修訂，

自2013年6月1日起實施，並經2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務委員會

第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關於修改等七部法律

的決定》修正的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

12、《銷售辦法》：指中國證監會2013年3月15日頒布、同年6月1日實施的《證券投

資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

13、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的《公

開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

14、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開募

集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

15、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10月1日實

施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的修訂

16、交易型開放式指數證券投資基金：指《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖

回實施細則》定義的「交易型開放式基金」，簡稱「ETF」

17、ETF聯接基金：是指將其絕大部分基金財產投資於跟蹤同一標的指數的ETF（以下

簡稱目標ETF），緊密跟蹤標的指數表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，採用開放式

運作方式的基金，簡稱聯接基金

18、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

19、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔義務的法律主

體，包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人

20、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資於證券投資基金的自然人

21、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記並

存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織

22、合格境外機構投資者：指符合現行有效的相關法律法規規定可以投資於中國境內證

券市場的中國境外的機構投資者

23、人民幣合格境外機構投資者：指按照現行有效的相關法律法規規定，運用來自境外

的人民幣資金進行境內證券投資的境外法人

24、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格

境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

25、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人

26、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，辦理基金

份額的申購、贖回等業務

27、銷售機構：指招商基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其

他條件，取得基金銷售業務資格並接受基金管理人委託，代為辦理基金銷售業務的機構，包

括發售代理機構、辦理本基金申購贖回業務的申購贖回代理券商

28、發售代理機構：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，由基金管理人

指定的代理本基金髮售業務的機構

29、申購贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，基金管理

人指定的辦理本基金申購、贖回業務的

證券公司

，又稱為代辦

證券公司

30、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括投資人相關

帳戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務和基金交易的確認、清算和結算、代理髮

放紅利、建立並保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

31、登記機構：指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為招商基金管理有限公司或接

受招商基金管理有限公司委託代為辦理登記業務的機構

32、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，基金管理

人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，並獲得中國證監會書面確認的日期

33、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後，基金財產清算完畢，

清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期

34、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不得超過3

個月

35、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

36、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

37、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放日

38、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日），n為自然數

39、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

40、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

41、《業務規則》：指深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司、招商基金管理

有限公司、銷售機構的相關業務規則及其不時做出的修訂

42、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基金

份額的行為

43、申購：指基金合同生效後，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基金

份額的行為

44、贖回：指基金合同生效後，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規定的條件要

求將基金份額兌換為基金合同所約定的贖回對價的行為

45、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息的文件

46、申購對價：指投資者申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規定應交付的組合

證券、現金替代、現金差額和/或其他對價

47、贖回對價：指投資者贖回基金份額時，基金管理人按基金合同和招募說明書規定應

交付給贖回人的組合證券、現金替代、現金差額和/或其他對價

48、標的指數：本基金標的指數為中證生物科技主題指數，及其未來可能發生的變更

49、組合證券：指本基金標的指數所包含的全部或部分證券

50、現金替代：指申購或贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規定，用於替

代組合證券中部分證券的一定數量的現金

51、現金差額：指最小申購贖回單位的資產淨值與按T日收盤價計算的最小申購贖回單

位中的組合證券市值和現金替代之差；投資人申購或贖回時應支付或應獲得的現金差額根據

最小申購贖回單位對應的現金差額、申購或贖回的基金份額數計算

52、最小申購贖回單位：指本基金申購份額、贖回份額的最低數量，投資人申購或贖回

的基金份額應為最小申購贖回單位的整數倍

53、預估現金差額：指由基金管理人估計並在 T 日申購贖回清單中公布的當日現金差

額的估計值，預估現金差額由申購贖回代理券商（代辦

證券公司

）預先凍結

54、基金份額參考淨值：指基金管理人或基金管理人委託的機構在交易時間內，根據申

購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據計算，並通過深圳證券交易所發布的基金

份額參考淨值，簡稱「IOPV」

55、基金份額折算：指基金管理人根據基金運作的需要，在基金資產淨值不變的前提下，

按照一定比例調整基金份額總額及基金份額淨值

56、收益評價日：指基金管理人計算本基金份額淨值增長率與標的指數同期增長率差額

之基準日

57、基金份額淨值增長率：指收益評價日基金份額淨值與基金上市前一日基金份額淨值

之比減去 1 乘以 100%（期間如發生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算）

58、標的指數同期增長率：指收益評價日標的指數收盤值與基金上市前一日標的指數收

盤值之比減去 1 乘以 100%（期間如發生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新

計算）

59、元：指人民幣元

60、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、

已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約

61、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款及其他資

產的價值總和

62、基金資產淨值：指基金資產總值減去基金負債後的價值

63、基金份額淨值：指計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數

64、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產淨值和基金份

額淨值的過程

65、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報刊及《信息

披露辦法》規定的網際網路網站（包括基金管理人網站、基金託管人網站、中國證監會基金電

子披露網站）等媒介

66、流動性受限資產：指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格

予以變現的資產，包括但不限於到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協

議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、資產

支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等

67、轉融通證券出借業務：指本基金以一定費率通過證券交易所綜合業務平臺向中國證

券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還所借證券及相應權益補

償並支付費用的業務

68、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件

第三部分 基金管理人

一、基金管理人概況

公司名稱：招商基金管理有限公司

註冊地址：深圳市福田區深南大道7088號

設立日期：2002年12月27日

註冊資本：人民幣13.1億元

法定代表人：劉輝

辦公地址：深圳市福田區深南大道7088號

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：賴思斯

股權結構和公司沿革：

招商基金管理有限公司於2002年12月27日經中國證監會證監基金字[2002]100號文

批准設立，是中國第一家中外合資基金管理公司。目前公司註冊資本金為人民幣十三億一千

萬元（RMB1,310,000,000元），股東及股權結構為：

招商銀行

股份有限公司（以下簡稱「招

商銀行」）持有公司全部股權的55%，

招商證券

股份有限公司（以下簡稱「

招商證券

」）持有

公司全部股權的45%。

2002年12月，公司由

招商證券

、ING Asset Management B.V.（荷蘭投資）、中國電力

財務有限公司、中國華能財務有限責任公司、中遠財務有限責任公司共同投資組建，成立時

註冊資本金人民幣一億元，股東及股權結構為：

招商證券

持有公司全部股權的40%，ING Asset

Management B.V.（荷蘭投資）持有公司全部股權的30%，中國電力財務有限公司、中國華

能財務有限責任公司、中遠財務有限責任公司各持有公司全部股權的10%。

2005年4月，經公司股東會審議通過並經中國證監會批覆同意，公司註冊資本金由人

民幣一億元增加至人民幣一億六千萬元，股東及股權結構不變。

2007年5月，經公司股東會審議通過並經中國證監會批覆同意，

招商銀行

受讓中國電

力財務有限公司、中國華能財務有限責任公司、中遠財務有限責任公司及

招商證券

分別持有

的公司10％、10％、10％及3.4%的股權； ING Asset Management B.V.（荷蘭投資）受讓

招商證券

持有的公司3.3％的股權。上述股權轉讓完成後，公司的股東及股權結構為：招商

銀行持有公司全部股權的33.4%，

招商證券

持有公司全部股權的33.3%，ING Asset

Management B.V.（荷蘭投資）持有公司全部股權的33.3%。同時，公司註冊資本金由人民

幣一億六千萬元增加至人民幣二億一千萬元。

2013年8月，經公司股東會審議通過並經中國證監會批覆同意， ING Asset Management

B.V.（荷蘭投資）將其持有的公司21.6%股權轉讓給

招商銀行

、11.7%股權轉讓給

招商證券

。

上述股權轉讓完成後，公司的股東及股權結構為：

招商銀行

持有全部股權的55％，招商證

券持有全部股權的45％。

2017年12月，經公司股東會審議通過並經報備中國證監會，公司股東

招商銀行

和招商

證券按原有股權比例向公司同比例增資人民幣十一億元。增資完成後，公司註冊資本金由人

民幣二億一千萬元增加至人民幣十三億一千萬元，股東及股權結構不變。

公司主要股東

招商銀行

股份有限公司成立於1987年4月8日。

招商銀行

始終堅持「因

您而變」的經營服務理念，已成長為中國境內最具品牌影響力的商業銀行之一。2002年4

月9日，

招商銀行

在上海證券交易所上市（股票代碼：600036）；2006年9月22日，招商

銀行在香港聯合交易所上市（股份代號：3968）。

招商證券

股份有限公司是百年招商局集團旗下的

證券公司

，經過多年創業發展，已成為

擁有證券市場業務全牌照的一流券商。2009年11月17日，

招商證券

在上海證券交易所上

市（代碼600999）；2016年10月7日，

招商證券

在香港聯合交易所上市（股份代號：6099）。

公司以「為投資者創造更多價值」為使命，秉承誠信、理性、專業、協作、成長的核心

價值觀，努力成為中國資產管理行業具有差異化競爭優勢、一流品牌的資產管理公司。

二、主要人員情況

1、董事會成員

劉輝女士，經濟學碩士。1995年4月加入

招商銀行

股份有限公司，2010年至2013年任

招商銀行

計劃財務部副總經理，2013年至2015年任

招商銀行

市場風險管理部總經理，2015

年至2017年任

招商銀行

資產負債管理部總經理兼

招商銀行

投資管理部總經理，2017年12

月起任

招商銀行

投行與金融市場總部總裁兼

招商銀行

資產管理部總經理。2019年4月起任

招商銀行

行長助理兼

招商銀行

資產管理部總經理，同時兼任招銀理財有限責任公司董事長。

現任公司董事長。

金旭女士，北京大學碩士研究生。1993年7月至2001年11月在中國證監會工作。2001

年11月至2004年7月在華夏基金管理有限公司任副總經理。2004年7月至2006年1月在

寶盈基金管理有限公司任總經理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投資有限公司北京

代表處任首席代表。2007年6月至2014年12月任國泰基金管理有限公司總經理。2015年

1月加入招商基金管理有限公司，2015年4月起任公司總經理、董事兼招商資產管理（香港）

有限公司董事長，2018年7月起任公司副董事長、總經理兼招商資產管理（香港）有限公

司董事長，2020年11月起兼任領地控股集團有限公司獨立非執行董事，現任公司副董事長

兼招商資產管理（香港）有限公司董事長。

杜凱先生，工商管理碩士。1992年8月至1993年11月先後在蛇口工業區商業服務公

司和蛇口貨櫃碼頭有限公司工作。1993年12月起在

招商證券

股份有限公司工作，歷任證

券營業部交易員、市場拓展部副主任、經理助理、負責人，深圳分公司總經理，渠道管理部

總經理，財富管理及機構業務總部負責人。2019年5月起兼任

招商證券

資產管理有限公司

董事、招商期貨有限公司董事、招商致遠資本投資有限公司董事。現任公司董事。

王小青先生，復旦大學經濟學博士。1992年7月至1994年9月在中國

農業銀行

江蘇省

海安支行工作。1997年7月至1998年5月在

海通證券

股份有限公司基金管理部工作。1998

年5月至2004年4月在中國證監會上海專員辦工作。2004年4月至2005年4月在天一證

券有限責任公司工作。2005年4月至2007年8月曆任

中國人保

資產管理有限公司風險管理

部副總經理兼組合管理部副總經理、組合管理部副總經理、組合管理部總經理。2007年8

月至2020年3月曆任

中國人保

資產管理有限公司總裁助理、副總裁，黨委委員、黨委副書

記，投委會主任委員等職。2020年3月加入招商基金管理有限公司，現任公司黨委書記、

董事、總經理。

何玉慧女士，加拿大皇后大學榮譽商學士。曾先後就職於加拿大National Trust

Company和Ernst&Young，1995年4月加入香港畢馬威會計師事務所，2015年9月退休前系

香港畢馬威會計師事務所金融業內部審計、風險管理和合規服務主管合伙人。目前兼任泰康

保險集團股份有限公司、滙豐前海證券有限公司、建信

金融科技

有限公司、南順（香港）集

團的獨立董事，同時兼任多個香港政府機構轄下委員會及審裁處的成員和香港會計師公會紀

律評判小組成員。現任公司獨立董事。

張思寧女士，博士研究生。1989年8月至1992年11月曆任中國金融學院國際金融系

助教、講師。1992年11月至2012年6月曆任中國證監會發行監管部副處長、處長、副主

任，中國證監會上市公司監管部副主任、正局級副主任，中國證監會創業板部主任。2012

年6月至2014年6月任上海證監局黨委書記、局長。2014年6月至2017年4月曆任中國

證監會創新部主任、打非局局長。2017年5月起任證通股份有限公司董事長。現任公司獨

立董事。

鄒勝先生，管理學碩士。1992年12月至1996年12月在深圳證券登記有限公司歷任電

腦工程部經理、系統運行部經理。1996年12月至2017年2月在深圳證券交易所歷任系統

運行部副總監、武漢中心主任、創業板存管結算部副總監、電腦工程部總監、總經理助理、

副總經理，其中2013年4月至2017年2月兼任深圳證券通信有限公司董事長。2017年3

月起任深圳華銳金融技術股份有限公司董事長。此外，兼任深圳華銳金融技術股份有限公司

下屬公司上海華銳軟體有限公司董事長、華銳分布式（北京）技術有限公司董事長、華銳分

布式技術（長沙）有限公司董事長、上海華銳數字科技有限公司董事長、深圳火紋區塊鏈科

技有限公司執行董事，同時兼任深圳協和信息技術企業（有限合夥）執行事務合伙人、深圳

豐和技術投資企業（有限合夥）執行事務合伙人、深圳平和技術投資企業（有限合夥）執行

事務合伙人、深圳泰和技術投資企業（有限合夥）執行事務合伙人，兼任深圳市

金融科技

協

會聯席會長。現任公司獨立董事。

2、監事會成員

周語菡女士，碩士研究生，先後就讀於中國人民大學及加州州立大學索諾瑪分校。自

2008年3月至2014年9月以及自2002年3月至2005年9月任招商局中國基金有限公司執

行董事；自2008年2月至2014年5月以及自2002年2月至2005年7月任招商局中國投資

管理有限公司董事總經理；2014年7月起任

招商證券

股份有限公司監事會主席。現任公司

監事會主席。

彭家文先生，中南財經大學國民經濟計劃學專業本科，武漢大學計算機軟體專業本科。

2001年9月加入

招商銀行

股份有限公司。歷任

招商銀行

計劃資金部經理、高級經理，計劃

財務部總經理助理、副總經理。2011年11月起任零售綜合管理部副總經理、總經理。2014

年6月起任

招商銀行

零售金融總部副總經理、副總裁。2016年2月起任

招商銀行

零售金融

總部副總裁兼

招商銀行

零售信貸部總經理。2017年3月起任

招商銀行

鄭州分行行長。2018

年1月起任

招商銀行

資產負債管理部總經理。現任公司監事。

羅琳女士，廈門大學經濟學碩士。1996年加入

招商證券

股份有限公司投資銀行部，歷

任項目經理、高級經理、業務董事；2002年起參與招商基金管理有限公司籌備，公司成立

後先後歷任基金核算部高級經理、產品研發部高級經理、副總監、總監、產品運營官、市場

推广部總監、首席市場官兼銀行渠道業務總部總監、渠道財富管理部總監，現擔任公司首席

營銷官，協助管理營銷中臺，並擔任公司監事。

魯丹女士，中山大學國際工商管理碩士。2001年加入

美的集團

股份有限公司任Oracle

ERP系統實施顧問；2005年5月至2006年12月於韜睿惠悅諮詢有限公司任諮詢顧問；2006

年12月至2011年2月於怡安翰威特諮詢有限公司任諮詢總監；2011年2月至2014年3月

任

倍智人才

管理諮詢有限公司營運長；2014年4月加入招商基金管理有限公司，現任

公司戰略與人力資源總監兼人力資源部總監、公司監事，兼任招商財富資產管理有限公司董

事。

李揚先生，中央財經大學經濟學碩士。2002年加入招商基金管理有限公司，歷任基金

核算部高級經理、副總監、總監，現任產品運營官兼產品管理部負責人、公司監事。

3、公司高級管理人員

王小青先生，總經理，簡歷同上。

鍾文嶽先生，常務副總經理，廈門大學經濟學碩士。1992年7月至1997年4月於中國

農村發展信託投資公司任福建（集團）公司國際業務部經理；1997年4月至2000年1月於

申銀萬國證券股份有限公司任九江營業部總經理；2000年1月至2001年1月任廈門海發投

資股份有限公司總經理；2001年1月至2004年1月任深圳二十一

世紀風

險投資公司副總經

理；2004年1月至2008年11月任新江南投資有限公司副總經理；2008年11月至2015年

6月任

招商銀行

股份有限公司投資管理部總經理；2015年6月加入招商基金管理有限公司，

現任公司常務副總經理兼招商財富資產管理有限公司董事。

沙駸先生，副總經理，南京通信工程學院工學碩士。2000年11月加入寶盈基金管理有

限公司，歷任TMT行業研究員、基金經理助理、交易主管；2008年2月加入國泰基金管理

有限公司，歷任交易部總監、研究部總監，投資總監兼基金經理，量化&保本投資事業部總

經理；2015年加入招商基金管理有限公司，現任公司副總經理兼招商資產管理（香港）有

限公司董事。

歐志明先生，副總經理，華中科技大學經濟學及法學雙學士、投資經濟碩士。2002年

加入

廣發證券

深圳業務總部任機構客戶經理；2003年4月至2004年7月於

廣發證券

總部任

風險控制崗從事風險管理工作；2004年7月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合規部

高級經理、副總監、總監、督察長，現任公司副總經理、首席信息官、董事會秘書，兼任招

商財富資產管理有限公司董事兼招商資產管理（香港）有限公司董事。

楊渺先生，副總經理，經濟學碩士。2002年起先後就職於南方證券股份有限公司、巨

田基金管理有限公司，歷任金融工程研究員、行業研究員、助理基金經理。2005年加入招

商基金管理有限公司，歷任高級數量分析師、投資經理、投資管理二部(原專戶資產投資部)

負責人及總經理助理，現任公司副總經理。

潘西裡先生，督察長，法學碩士。1998年加入大鵬證券有限責任公司法律部，負責法

務工作；2001年10月加入天同基金管理有限公司監察稽核部，任職主管；2003年2月加入

中國證券監督管理委員會深圳監管局，歷任副主任科員、主任科員、副處長及處長；2015

年加入招商基金管理有限公司，現任公司督察長。

4、本基金基金經理介紹

劉重傑先生，本科。曾任職於成都商報社、西南財經大學金融數據中心、南京大學金陵

學院；2010年7月加入華西期貨有限責任公司，歷任金融工程部高級研究員、部門負責人；

2014年3月加入

西南證券

股份有限公司，歷任衍生品業務崗、平倉處置崗、策略研究崗、

投資者教育及培訓崗；2017年9月加入招商基金管理有限公司，現任招商

深證100

交易型

開放式指數證券投資基金基金經理（管理時間：2019年11月7日至今）、招商

中證紅利

交

易型開放式指數證券投資基金基金經理（管理時間：2019年11月28日至今）、招商

深證100

交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理（管理時間：2020年6月12日至今）、

招商中證浙江100交易型開放式指數證券投資基金基金經理（管理時間：2020年8月3日

至今）。擬任本基金基金經理。

5、投資決策委員會

公司的投資決策委員會由如下成員組成：副總經理沙駸、總經理助理兼固定收益投資部

負責人裴曉輝、總經理助理兼投資管理一部總監王景、副總經理楊渺、基金經理白海峰、固

定收益投資部副總監馬龍、投資管理四部總監助理付斌。

6、上述人員之間均不存在近親屬關係。

三、基金管理人的職責

根據《基金法》，基金管理人必須履行以下職責：

1、依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發

售、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記帳，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；

5、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

6、編制季度報告、中期報告和年度報告；

7、計算並公告基金淨值信息，確定基金份額申購、贖回對價；

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

9、按照規定召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為；

12、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他職責。

四、基金管理人承諾

1、本基金管理人承諾不得從事違反《證券法》、《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、

《信息披露辦法》等法律法規及規章的行為，並承諾建立健全內部控制制度，採取有效措施，

防止違法行為的發生。

2、基金管理人的禁止行為：

（1）將其固有財產或者他人財產混同於基金財產從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產或者職務之便為基金份額持有人以外的人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）侵佔、挪用基金財產；

（6）洩露因職務便利獲取的未公開信息，利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相

關的交易活動；

（7）玩忽職守，不按照規定履行職責；

（8）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為。

3、基金管理人禁止利用基金財產從事以下投資或活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金託管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交

易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防範利益

衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先

得到基金託管人同意，並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，

並經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行

審查。

法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用於本基金，則本基金投資不再受相關

限制或按變更後的規定執行。

4、本基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家有關法

律、法規及行業規範，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：

（1）越權或違規經營；

（2）違反基金合同或託管協議；

（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法利益；

（4）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；

（5）拒絕、幹擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；

（6）玩忽職守、濫用職權；

（7）洩露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資內

容、基金投資計劃等信息；

（8）協助、接受委託或以其它任何形式為其它組織或個人進行證券交易；

（9）其他法律、行政法規以及中國證監會禁止的行為。

5、本基金管理人承諾履行誠信義務，如實披露法規要求的披露內容。

6、基金經理承諾

（1）依照有關法律、法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取

最大利益；

（2）不利用職務之便為自己、其代理人、代表人、受僱人或任何第三人謀取利益；

（3）不洩露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資

內容、基金投資計劃等信息；

（4）不協助、接受委託或以其它任何形式為其它組織或個人進行證券交易。

五、內部控制制度

1、內部控制的原則

健全性原則、有效性原則、獨立性原則、相互制約原則、成本效益原則。

2、內部控制的組織體系

公司的內部控制組織體系是一個權責分明、分工明確的組織結構，以實現對公司從決策

層到管理層和操作層的全面監督和控制。具體而言，包括如下組成部分：

監事會：監事會依照公司法和公司章程對公司經營管理活動、董事和公司管理層的行為

行使監督權。

董事會風險控制委員會：風險控制委員會作為董事會下設的專門委員會之一，負責決定

公司各項重要的內部控制制度並檢查其合法性、合理性和有效性，負責決定公司風險管理戰

略和政策並檢查其執行情況，審查公司關聯交易和檢查公司的內部審計和業務稽查情況等。

督察長：督察長負責監督檢查基金和公司運作的合法合規情況及公司內部風險控制情

況，並負責組織指導公司監察稽核工作。督察長發現基金和公司存在重大風險或隱患，或發

生督察長依法認為需要報告的其他情形以及中國證監會規定的其他情形時，應當及時向公司

董事會和中國證監會報告。

風險管理委員會：風險管理委員會是總經理辦公會下設的負責風險管理的專業委員會，

主要負責對公司經營管理中的重大問題和重大事項進行風險評估並作出決策，並針對公司經

營管理活動中發生的重大突發性事件和重大危機情況，實施危機處理機制。

監察稽核部門：監察稽核部門負責對公司內部控制制度和風險管理政策的執行情況進行

合規性監督檢查，向公司風險管理委員會和總經理報告。

各業務部門：風險控制是每一個業務部門和員工最首要的責任。各部門的主管在權限範

圍內，對其負責的業務進行檢查監督和風險控制。員工根據國家法律法規、公司規章制度、

道德規範和行為準則、自己的崗位職責進行自律。

3、內部控制制度概述

（1）內控制度概述

公司內控制度由內部控制大綱、公司基本制度、部門管理辦法和業務管理辦法組成。

其中，公司內控大綱包括《內部控制大綱》和《法規遵循政策（風險管理制度）》，它們

是各項基本管理制度的綱要和總攬，是對公司章程規定的內控原則的細化和展開。

公司基本制度包括投資管理制度、基金會計核算制度、信息披露制度、監察稽核制度、

公司財務制度、資料檔案管理制度、業績評估考核制度、人力資源管理制度和危機處理制度

等。部門管理辦法在公司基本制度基礎上，對各部門的主要職責、崗位設置、崗位責任進行

了規範。業務管理辦法對公司各項業務的操作進行了規範。

（2）風險控制制度

內部風險控制制度由一系列的具體制度構成，具體包括內部控制大綱、法規遵循政策、

崗位分離制度、業務隔離制度、標準化作業流程制度、集中交易制度、權限管理制度、信息

披露制度、監察稽核制度等。

（3）監察稽核制度

公司設立相對獨立的內部控制組織體系和監察稽核部門。監察稽核部門的職責是依據國

家的有關法律法規、公司內部控制制度在所賦予的權限內按照所規定的程序和適當的方法對

監察稽核對象進行公正客觀的檢查和評價，包括調查評價公司內控制度的健全性、合理性和

有效性、檢查公司執行國家法律法規和公司規章制度的情況、進行日常風險控制的監控工作、

執行公司內部定期不定期的內部審計、調查公司內部的違法案件等。

4、內部控制的五個要素

內部控制的基本要素包括控制環境、風險評估、控制活動、信息溝通、內部監控。

（1）控制環境

公司致力於樹立內控優先和風險控制的理念，培養全體員工的風險防範意識，營造一個

濃厚的風險控制的文化氛圍和環境，使全體員工及時了解相關的法律法規、管理層的經營思

想、公司的規章制度並自覺遵循，使風險意識貫穿到公司各個部門、各個崗位和各個業務環

節。

（2）風險評估

公司對組織結構、業務流程、經營運作活動進行分析，發現風險，並將風險進行分類，

找出風險分布點，並對風險進行分析和評估，找出引致風險產生的原因，採取定性定量的手

段分析考量風險的高低和危害程度。落實責任人，並不斷完善相關的風險防範措施。

（3）控制活動

公司控制活動主要包括組織結構控制、操作控制和會計控制等。

A．組織結構控制

各部門的設置體現部門之間職責有分工，但部門之間又相互合作與制衡的原則。基金投

資管理、基金運作、市場營銷部等業務部門有明確的授權分工，各部門的操作相互獨立、相

互牽制並且有獨立的報告系統，形成了權責分明、嚴密有效的三道監控防線：

a.以各崗位目標責任制為基礎的第一道監控防線：各部門內部工作崗位合理分工、職責

明確，並有相應的崗位說明書和崗位責任制，對不相容的職務、崗位分離設置，使不同的崗

位之間形成一種相互檢查、相互制約的關係，以減少舞弊或差錯發生的風險。

b.各相關部門、相關崗位之間相互監督和牽制的第二道監控防線：公司在相關部門、相

關崗位之間建立標準化的業務操作流程、重要業務處理憑據傳遞和信息溝通制度，後續部門

及崗位對前一部門及崗位負有監督和檢查的責任。

c.以督察長、監察稽核部門對各崗位、各部門、各機構、各項業務全面實施監督反饋的

第三道監控防線。

B．操作控制

公司設定了一系列的操作控制的制度手段，如標準化業務流程、業務、崗位和空間隔離

制度、授權分責制度、集中交易制度、保密制度、信息披露制度、檔案資料保全制度、客戶

投訴處理制度等，控制日常運作和經營中的風險。

C.會計控制

公司確保基金資產與公司自有財產完全分開，分帳管理，獨立核算；公司會計核算與基

金會計核算在業務規範、人員崗位和辦公區域上進行嚴格區分。公司對所管理的不同基金以

及本基金下分別設立帳戶，分帳管理，以確保每隻基金和基金資產的完整和獨立。

（4）信息溝通

即指及時地實現信息的流動，如自下而上的報告和自上而下的反饋。

公司建立了內部辦公自動化信息系統與業務匯報體系，通過建立有效的信息交流渠道，

保證公司員工及各級管理人員可以充分了解與其職責相關的信息，保證信息及時送達適當的

人員進行處理。

公司制定管理和業務報告制度，包括定期報告制度和不定期報告制度。定期報告制度按

照每日、每月、每年度等不同的時間頻次進行報告。

a.執行體系報告路線：各業務人員向部門負責人報告；部門負責人向分管領導、總經理

報告；

b.監督體系報告路線：公司員工、各部門負責人向監察稽核部門報告，監察稽核部門向

總經理、督察長分別報告；

c.督察長定期出具監察報告，報送董事會及其下設的風險控制委員會和中國證監會；如

發現重大違規行為，應立即向董事會和中國證監會報告。

（5）內部監控

督察長和監察稽核部門人員負責日常監督工作，促使公司員工積極參與和遵循內部控制

制度，保證制度有效地實施。公司監事會、董事會風險控制委員會、督察長、風險管理委員

會、監察稽核部門對內部控制制度持續地進行檢驗，檢驗其是否符合規定要求並加以充實和

改善，及時反映政策法規、市場環境、技術等因素的變化趨勢，保證內控制度的有效性。

第四部分 基金託管人

一、基金託管人情況

1、基金託管人基本情況

名稱：

中國銀河

證券股份有限公司（以下簡稱「銀河證券」）

註冊地址：中國北京西城區金融大街35號2-6層

法定代表人：陳共炎

成立日期：2007年1月26日

批准設立機關和批准設立文號：證監會、證監機構字[2007]25號

註冊資本：101.37億元人民幣

存續期間：持續經營

基金託管資格批文及文號：證監許可【2014】629號

聯繫人：李蔚

聯繫電話：95551

中國銀河

證券股份有限公司是中國證券行業領先的綜合性金融服務提供商，提供經紀、

銷售和交易、投資銀行等綜合證券服務。2007年1月26日，公司經中國證監會批准，由中國

銀河金融控股有限責任公司作為主發起人，聯合4家國內機構投資者共同發起正式成立。

中央匯金投資有限責任公司為公司實際控制人。公司本部設在北京，註冊資本為人民幣

101.37億元。公司於2013年5月22日在香港聯合交易所上市，控股股東為

中國銀河

金融控股

有限責任公司。

2、主要人員情況

銀河證券託管部管理團隊具有十年以上銀行、公募基金、證券清算等金融從業經驗，骨

幹員工從公司原有運營部門抽調，可為客戶提供更多安全高效的資金保管、產品核算及產品

估值等服務。

3、基金託管業務經營情況

銀河證券託管部於2014年1月正式成立，在獲得證券監管部門批准獲得託管資格後已可

為各類公開募集資金設立的證券投資基金提供託管服務。託管部擁有獨立的安全監控設施，

穩定、高效的託管業務系統，完善的業務管理制度，同時秉承公司「忠誠、包容、創新、卓

越」的企業精神，為基金份額持有人利益履行基金託管職責。

二、基金託管人的內部風險控制制度說明

1、內部控制目標

銀河證券作為基金託管人：

（1）託管業務的經營運作遵守國家有關法律法規和行業監管規則，自覺形成守法經營、

規範運作的經營思想和經營理念。

（2）建立科學合理、控制嚴密、運行高效的內部控制體系，保持託管業務內部控制制

度健全、執行有效。

（3）防範和化解經營風險，提高經營管理效益，使託管業務穩健運行和受託資產安全

完整，實現託管業務的持續、穩定、健康發展。

（4）不斷改進和完善內控機制、體制和各項業務制度、流程，提高業務運作效率和效

果。

2、內部控制組織結構

公司針對資產託管業務建立科學合理、控制嚴密、運行高效的內部控制體系，保持資產

託管業務的內部控制制度健全、執行有效。

公司審計部、風險管理部、法律合規部將根據法律法規和公司相關制度，定期或不定期

對開展該業務的相關部門進行稽核檢查，評估風險控制措施的有效性，對發現的問題，要求

相關部門及時整改，並對整改情況進行監督。

三、基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

銀河證券託管部制定投資監督標準與監督流程，依據法律法規的規定、基金合同和託管

協議的約定，在授權範圍內獨立履行對託管資產投資運作的監督職責。

投資監督可以為事中監督和事後監督，主要內容包括：

1、對託管資產的投資範圍、投資比例、投資限制進行監督；

2、對託管資產的核算估值是否符合相關法律法規和規範性文件、基金合同和託管協議

的約定進行監督；

3、對託管資產的資金運用、計提和支付各類費用等情況進行監督；

4、對託管資產是否存在透支行為、應收款項是否及時足額到帳進行監督；

5、對託管資產的收益分配是否符合法律法規和託管協議的約定進行監督；

6、其他法律法規、基金合同和託管協議約定的監督事項。

公司在對託管資產的投資運作監督過程中，發現違反法律、行政法規和其他相關規定，

或者違反基金合同和託管協議約定的事項，應當履行通知管理人、報告監管部門等程序，並

持續跟進管理人的後續處理，督促管理人依法履行信息披露義務。

第五部分 相關服務機構

一、基金份額發售機構

（一）網下現金髮售和網下股票發售直銷機構

地址：深圳市福田區深南大道6019號金潤大廈11層招商基金客戶服務部直銷櫃檯

電話：[phone]

傳真：[phone]

備用傳真：[phone]

聯繫人：馮敏

（二）網下現金、網下股票、網上現金髮售代理機構具體名單詳見基金份額發售公告及

相關公告。

基金管理人可以根據相關法律法規要求，選擇其他符合要求的發售代理機構銷售本基

金。

二、基金份額登記機構

名稱：中國證券登記結算有限責任公司

住所：北京市西城區太平橋大街17號

辦公地址：北京市西城區太平橋大街17號

法定代表人：周明

聯繫電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：朱立元

三、律師事務所和經辦律師

名稱：上海源泰律師事務所

註冊地址：上海市浦東新區浦東南路256號

華夏銀行

大廈14樓

負責人：廖海

電話：[phone]

傳真：[phone]

經辦律師：劉佳、張雯倩

聯繫人：劉佳

四、會計師事務所和經辦註冊會計師

名稱：德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）

註冊地址：上海市延安東路222號外灘中心30樓

執行事務合伙人：付建超

電話：[phone]

傳真：[phone]

經辦註冊會計師：汪芳、侯雯

聯繫人：汪芳

第六部分 基金份額的發售

一、基金募集的依據

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》、《業

務規則》等有關法律、法規、規章及《基金合同》，並經中國證監會證監許可【2020】3651

號文註冊公開募集。

二、基金類型、運作方式、標的指數及存續期間

基金類型：股票型證券投資基金

運作方式：交易型開放式

標的指數：中證生物科技主題指數

存續期間：不定期

三、發售方式

投資人可選擇網上現金認購、網下現金認購和網下股票認購三種方式。

網上現金認購是指投資者通過基金管理人指定的發售代理機構用深圳證券交易所網上

系統以現金進行的認購；

網下現金認購是指投資者通過基金管理人及其指定的發售代理機構以現金進行的認購；

網下股票認購是指投資者通過基金管理人及其指定的發售代理機構以股票進行的認購。

本基金將通過基金銷售機構公開發售。基金銷售機構對認購申請的受理並不代表該申請

一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。

對於認購申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢並妥善行使合法權利。

四、發售對象

符合法律法規規定的可投資於證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外機構

投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的

其他投資人。

五、發售時間

自基金份額發售之日起最長不得超過3個月，具體發售時間見基金份額發售公告。

六、發售價格

本基金基金份額發售面值為人民幣1.00元，認購價格為1.00元。

七、投資人的認購帳戶開立及使用

1、帳戶的開立

投資人認購本基金時需具有深圳證券帳戶，即在中國證券登記結算有限責任公司深圳分

公司開立的深圳證券交易所A股帳戶（以下簡稱「深圳A股帳戶」）或深圳證券交易所證券投

資基金帳戶（以下簡稱「深圳證券投資基金帳戶」）。

已有深圳證券帳戶的投資人不必再辦理開戶手續。

尚無深圳證券帳戶的投資人，需在認購前持本人身份證到中國證券登記結算有限責任公

司深圳分公司的開戶代理機構辦理深圳證券帳戶的開戶手續。有關開設深圳證券帳戶的具體

程序和辦法，請到各開戶網點詳細諮詢有關規定。

2、帳戶使用注意事項

（1）深圳證券投資基金帳戶只能進行基金份額的網上現金認購、網下現金認購及二級

市場交易。

（2）如投資人以深圳證券交易所上市交易的本基金標的指數成份股或備選成份股進行

網下股票認購的，應開立並使用深圳A股帳戶，該帳戶同樣可以用於進行網上現金認購、網

下現金認購及二級市場交易。

（3）如投資人以上海證券交易所上市交易的本基金標的指數成份股或備選成份股進行

網下股票認購的，除了持有深圳A股帳戶外，還應持有上海證券交易所A股帳戶（以下簡稱「上

海A股帳戶」），且該兩個帳戶的證件號碼及名稱屬於同一投資人所有，並注意投資人認購基

金份額的託管

證券公司

和上海A股帳戶指定交易

證券公司

應為同一發售代理機構。

（4）如投資人需要通過申購贖回代理券商參與本基金的申購、贖回，應同時持有並使

用深圳A股帳戶與上海A股帳戶，且該兩個帳戶的證件號碼及名稱屬於同一投資人所有，並注

意投資人用以申購、贖回的深圳證券交易所股票的託管

證券公司

和上海A股帳戶的指定交易

證券公司

應為同一申購贖回代理券商，否則無法辦理本基金的申購和贖回。

（5）已購買過由招商基金管理有限公司擔任登記機構的基金的投資人，其擁有的招商

基金管理有限公司開放式基金帳戶不能用於認購本基金。

八、認購費用

認購費用由投資人承擔，認購費率如下表所示：

認購份額（M）

認購費率

M＜100萬份

0.5%

100萬份≤M＜300萬份

0.3%

300萬份≤M＜500萬份

0.1%

M≥500萬份

每筆1,000元

基金管理人辦理網下現金認購時按照上表所示費率收取認購費用，基金管理人辦理網下

股票認購時不收取認購費用。發售代理機構辦理網上現金認購、網下現金認購及網下股票認

購時可參照上述費率結構，按照不超過0.5%的標準收取一定的佣金。投資者申請重複現金認

購的，須按每筆認購申請所對應的費率檔次分別計費。本基金認購費用由認購人承擔，不列

入基金財產，主要用於本基金募集期間發生的市場推廣、銷售、註冊登記等各項費用。

基金管理人可以針對特定投資人（如養老金客戶等）開展網下現金認購的費率優惠活動，

屆時將提前公告。

九、網上現金認購

1、認購時間：詳見基金份額發售公告。

2、認購限額：網上現金認購以基金份額申請。單一帳戶每筆認購份額需為1,000份或其

整數倍。投資人在認購時間內可以多次認購，累計認購份額不設上限，但法律法規或監管部

門另有規定的除外。投資人認購申報提交後不可撤銷，認購申報一經確認，認購資金即被凍

結。

3、認購金額：通過發售代理機構進行網上現金認購的投資人，認購以基金份額申請，

認購佣金、認購金額、利息折算的份額的計算公式為：

認購佣金=認購價格×認購份額×佣金比率

（若適用固定費用的，認購佣金=固定費用）

認購金額=認購價格×認購份額×（1+佣金比率）

（若適用固定費用的，認購金額=認購價格×認購份額+固定費用）

利息折算的份額=利息/認購價格

總認購份額=認購份額+利息折算的份額

認購佣金由發售代理機構收取，投資人需以現金方式交納認購佣金。

網上現金認購的有效認購款項在募集期產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有

人所有，利息和具體的份額以登記機構的記錄為準。利息折算份額的計算採用截尾法保留至

整數位，小數部分捨去，捨去部分歸入基金資產。

例：某投資人通過某發售代理機構採用現金方式認購100,000份本基金，假設該發售代

理機構確認的佣金比率為0.5%，認購資金在募集期間產生的利息為2.00元，則需準備的認購

資金金額及募集期間利息折算的份額計算如下：

認購佣金=1.00×100,000×0.5%=500.00元

認購金額=1.00×100,000×（1+0.5%）=100,500.00元

利息折算份額=2.00/1.00=2份

總認購份額=100,000+2=100,002份

即：某投資人通過某發售代理機構採用現金方式認購100,000份本基金，假設該發售代

理機構確認的佣金比率為0.5%，認購資金在募集期間產生的利息為2.00元，該投資人需準備

100,500.00元資金，加上認購資金在募集期間產生的利息折算的份額後，一共可以得到

100,002份本基金基金份額。

4、認購手續：投資人在認購本基金時，需按發售代理機構的規定，備足認購資金，辦

理認購手續。

十、網下現金認購

1、認購時間：詳見基金份額發售公告。

2、認購限額：網下現金認購以基金份額申請。投資人通過發售代理機構辦理網下現金

認購的，每筆認購份額需為1,000份或其整數倍；投資人通過基金管理人辦理網下現金認購

的，每筆認購份額須在5萬份以上（含5萬份），超過部分須為1萬份的整數倍。投資人在認購

時間內可以多次認購，累計認購份額不設上限，但法律法規或監管部門另有規定的除外。投

資人認購申報提交後不可撤銷。

3、認購金額：通過基金管理人進行網下現金認購的投資人，認購以基金份額申請，認

購費用、認購金額、利息折算的份額的計算公式為：

認購費用=認購價格×認購份額×認購費率

（若適用固定費用的，認購費用=固定費用）

認購金額=認購價格×認購份額×（1+認購費率）

（若適用固定費用的，認購金額=認購價格×認購份額+固定費用）

利息折算的份額=利息/認購價格

總認購份額=認購份額+利息折算的份額

認購費用由基金管理人收取，投資人需以現金方式交納認購費用。

網下現金認購的有效認購款項在募集期產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有

人所有，利息和具體的份額以基金管理人的記錄為準。利息折算份額的計算採用截尾法保留

至整數位，小數部分捨去，捨去部分歸入基金資產。

例：某投資人通過基金管理人採用現金方式認購50,000份本基金，假設認購資金在募集

期間產生的利息為1.00元，則需準備的認購資金金額及募集期間利息折算的份額計算如下：

認購費用=1.00×50,000×0.5%=250.00元

認購金額=1.00×50,000×（1+0.5%）=50,250.00元

利息折算份額=1.00/1.00=1份

總認購份額=50,000+1=50,001份

即：某投資人通過基金管理人採用現金方式認購50,000份本基金，假設認購資金在募集

期間產生的利息為1.00元，該投資人需準備50,250.00元資金，加上認購資金在募集期間產

生的利息折算的份額後，一共可以得到50,001份本基金基金份額。

通過發售代理機構進行網下現金認購的認購金額的計算與通過發售代理機構進行網上

現金認購的認購金額的計算方式相同。

4、認購手續：投資人在認購本基金時，需按基金管理人或其指定的發售代理機構的規

定，備足認購資金，辦理認購手續。

十一、網下股票認購

1、認購時間：詳見基金份額發售公告。

2、認購限額：網下股票認購以單只股票股數申報，用以認購的股票必須是中證生物科

技主題指數成份股和已公告的備選成份股。單只股票最低認購申報股數為1000股，超過1000

股的部分須為100股的整數倍。投資人可以多次提交認購申請，但法律法規或監管部門另有

規定的除外。

3、認購份額：

其中：

（1）i代表投資人提交認購申請的第i只股票，n代表投資人提交的股票總只數，如投資

人僅提交了1隻股票的申請，則n=1。

（2）「第i只股票在網下股票認購期最後一日的均價」由基金管理人根據證券交易所的

當日行情數據，以該股票的

總成交

金額除以

總成交

股數計算，以四捨五入的方法保留至小數

點後兩位。若該股票在當日停牌或無成交，則以同樣方法計算最近一個交易日的均價作為計

算價格。

若某隻股票在網下股票認購期最後一日至登記機構進行股票過戶日的凍結期間發生了

除息、送股（轉增）、配股等權益變動，由於投資人獲得了相應的權益，基金管理人將按如

下方式對該股票在網下股票認購期最後一日的均價進行調整：

1）除息：調整後價格=網下股票認購期最後一日均價－每股現金股利或股息

2）送股：調整後價格=網下股票認購期最後一日均價/（1+每股送股比例）

3）配股：調整後價格=（網下股票認購期最後一日均價+配股價×配股比例）/（1+每股

配股比例）

4）送股且配股：調整後價格=（網下股票認購期最後一日均價+配股價×配股比例）/

（1+每股送股比例+每股配股比例）

5）除息且送股：調整後價格=（網下股票認購期最後一日均價－每股現金股利或股息）

/（1+每股送股比例）

6）除息且配股：調整後價格=（網下股票認購期最後一日均價+配股價×配股比例－每

股現金股利或股息）/（1+每股配股比例）

7）除息、送股且配股：調整後價格=（網下股票認購期最後一日均價+配股價×配股比

例－每股現金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例）

（3）「有效認購數量」是指由基金管理人確認的並由登記機構完成清算交收的股票股數。

其中：

1）如同一天申報的個股認購數量全部確認將突破基金管理人可確認上限的，則按比例

確認。

2）若某一股票在網下股票認購期最後一日至登記機構進行股票過戶日的凍結期間發生

司法執行，基金管理人將根據登記機構發送的解凍數據對投資人的有效認購數量進行相應調

整。

4、認購佣金由基金管理人指定的發售代理機構收取，在發售代理機構允許的條件下，

投資人可選擇以現金或基金份額的方式支付認購佣金。

（1）投資者選擇以現金方式支付認購佣金，則需支付的認購佣金和可得到的淨認購份

額按以下公式計算：

認購佣金=認購價格×認購份額×佣金比率

（或若適用固定費用的，認購佣金=固定費用）

淨認購份額=認購份額

（2）投資者選擇以基金份額方式支付佣金的，基金管理人根據發售代理機構提供的數

據計算投資者應以基金份額方式支付的佣金，並從投資者的認購份額中扣除，為發售代理機

構增加相應的基金份額。以基金份額支付佣金，則認購佣金和可得到的基金份額按以下公式

計算：

認購佣金=認購價格×認購份額/（1+佣金比率）×佣金比率

（或若適用固定費用的，認購佣金=固定費用）

淨認購份額=認購份額－認購佣金/基金份額初始面值

認購份額、淨認購份額和以基金份額的方式支付認購佣金的計算保留到整數位，小數點

後部分捨去，捨去部分計入基金財產。

例：某投資人持有中證生物科技主題指數成份股中股票A和股票B分別為5,000股和

10,000股，至某發售代理機構網點認購本基金，選擇以現金支付認購佣金。假設認購期最後

一日股票A和股票B的均價分別17.50元和8.00元，基金管理人確認的有效認購數量為5,000

股股票A和10,000股股票B，發售代理機構確認的認購佣金比率為0.5%，則其可得到的基金份

額和需支付的認購佣金如下：

認購份額=（5,000×17.50）/1.00+（10,000×8.00）/1.00=167,500份

認購佣金=167,500×0.5%=837.50元

即投資人可認購到167,500份本基金基金份額，並需另行支付837.50元的認購佣金。

例：某投資人持有中證生物科技主題指數成份股中股票A和股票B各5,000股和10,000股，

至某發售代理機構網點認購本基金，選擇以基金份額的方式交納認購佣金，假設認購期最後

一日股票A和股票B的均價分別17.50元和8.00元，基金管理人確認的有效認購數量為5,000

股股票A和10,000股股票B，發售代理機構確認的認購佣金比率為0.5%，則其可得到的基金淨

認購份額和需支付的認購佣金如下：

認購份額=（5,000×17.50）/1.00+（10,000×8.00）/1.00=167,500份

認購佣金=1.00×167,500/（1+0.5%）×0.5%=833元

淨認購份額=167,500－833/1.00=166,667份

5、特殊情形

（1）已公告的將被調出中證生物科技主題指數的成份股不得用於認購本基金。

（2）限制個股認購規模：基金管理人可決定是否對個股規模進行限制，並在網下股票

認購日前公告限制認購規模的個股名單。

（3）臨時拒絕個股認購：對於在網下股票認購期間價格波動異常或認購申報數量異常

的個股，基金管理人可不經公告，全部或部分拒絕該股票的認購申報。

（4）根據法律法規本基金不得持有的標的指數成份股，將不能用於認購本基金。

6、認購手續：投資人在認購本基金時，需按基金管理人指定的發售代理機構的規定，

備足認購股票和資金，辦理認購手續。

7、特別提示：投資人應根據法律法規及證券交易所相關規定進行股票認購，並及時履

行因股票認購導致的股份減持所涉及的信息披露等義務。

十二、募集期認購資金與股票的處理方式

網上現金認購、網下現金認購的有效認購資金在募集期間產生的利息，將折算為基金份

額歸投資人所有，其中，利息轉份額的具體數額以基金管理人及登記機構的記錄為準；投資

人進行網下股票認購的，該股票自認購日至登記機構進行股票過戶日的凍結期間所產生的權

益歸認購投資人本人所有。

十三、募集期間的資金、股票與費用

基金募集期間募集的資金應當存入專門帳戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。

募集的股票按照交易所和登記機構的規則和流程辦理股票的凍結和過戶。

基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金財產中列支。

十四、發行聯接基金或增設新的份額類別

在不違反法律法規及對現有基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，基金管理

人可根據基金髮展需要，與基金託管人協商一致後，募集並管理以本基金為目標ETF 的一隻

或多隻聯接基金，或為本基金增設新的基金份額類別、對基金份額分類辦法及規則進行調整

並在調整實施之日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告，而無需召開持有

人大會審議。

第七部分 基金合同的生效

一、基金備案的條件

本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少於2億份，基金募集金

額（含網下股票認購所募集的股票市值）不少於2億元人民幣且基金認購人數不少於200人的

條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金髮售，

並在10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會辦理基金

備案手續。

基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續並取得中國證監會

書面確認之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效。基金管理人在收到中國證監會確認

文件的次日對基金合同生效事宜予以公告。基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專

門帳戶，募集期間募集的股票按照交易所和登記機構的規則和流程辦理股票的凍結與過戶。

在基金募集行為結束前，任何人不得動用。

二、基金合同不能生效時募集資金及股票的處理方式

如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：

1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用。

2、在基金募集期限屆滿後30日內返還投資者已交納的款項，並加計銀行同期活期存款

利息，對於基金募集期間網下股票認購所凍結的股票，應予以解凍，基金管理人不承擔相關

股票凍結期間交易價格波動的責任。登記機構及發售代理機構將協助基金管理人完成相關資

金和證券的退還工作。

3、如基金募集失敗，基金管理人、基金託管人及銷售機構不得請求報酬。基金管理人、

基金託管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。

三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

基金合同生效後，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產淨

值低於5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作日出現前述

情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監會報告並提出解決方案，如持續運作、

轉換運作方式、與其他基金合併或者終止基金合同等，並在6個月內召集基金份額持有人大

會進行表決。

法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。

第八部分 基金份額折算與變更登記

一、基金份額折算的時間

基金管理人應事先確定基金份額折算日，並依照《信息披露辦法》的有關規定提前公告。

二、基金份額折算的原則

根據投資需要或為提高交易便利，基金管理人可向登記機構申請辦理基金份額折算與變

更登記。

基金份額折算後，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數額將發生

調整，但調整後的基金份額持有人持有的基金份額佔基金份額總額的比例不發生變化。基金

份額折算對基金份額持有人的權益無實質性影響，無需召開基金份額持有人大會審議。 基

金份額折算後，基金份額持有人將按照折算後的基金份額享有權利並承擔義務。

如果基金份額折算過程中發生不可抗力或遇特殊情況無法辦理，基金管理人可延遲辦理

基金份額折算。

三、基金份額折算的方法

基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。

第九部分 基金份額的上市交易

一、基金份額的上市

基金合同生效後，具備下列條件的，基金管理人可依據《深圳證券交易所證券投資基金

上市規則》，向深圳證券交易所申請基金份額上市：

1、基金場內資產淨值不少於2億元；

2、基金場內份額持有人不少於1000人；

3、符合深圳證券交易所規定的其他條件。

本基金上市前，基金管理人應與深圳證券交易所籤訂上市協議書。基金份額獲準在深圳

證券交易所上市的，基金管理人應按規定在規定媒介上刊登基金上市交易公告書。

二、基金份額的上市交易

本基金基金份額在深圳證券交易所的上市交易需遵照《深圳證券交易所交易規則》、《深

圳證券交易所證券投資基金上市規則》、《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施

細則》等有關規定。

三、上市交易的停復牌、暫停上市、恢復上市和終止上市

上市基金份額的停復牌、暫停上市、恢復上市和終止上市按照深圳證券交易所的相關規

定執行。

當本基金髮生深圳證券交易所相關規定所規定的因不再具備上市條件而應當終止上市

的情形時，本基金可由交易型開放式基金變更為跟蹤標的指數的非上市的開放式指數基金，

而無需召開基金份額持有人大會審議。基金終止上市後，場內份額處理規則由基金管理人提

前制定並公告。

若屆時本基金管理人已有以該指數作為標的指數的指數基金，基金管理人將本著維護基

金份額持有人合法權益的原則，履行適當的程序後可以選取其他合適的指數作為標的指數。

四、基金份額參考淨值（IOPV）的計算與公告

基金管理人或者基金管理人委託其他機構在相關證券交易所開市後根據申購贖回清單

和組合證券內各只證券的實時成交數據計算基金份額參考淨值（IOPV）並由深圳證券交易所

在交易時間內發布，供投資人交易、申購、贖回基金份額時參考。

1、基金份額參考淨值的具體計算方法如下：

基金份額參考淨值=（申購贖回清單中必須現金替代的替代金額+申購贖回清單中可以現

金替代的證券數量與其最新成交價乘積之和+申購贖回清單中禁止現金替代的證券數量與其

最新成交價乘積之和+申購贖回清單中的預估現金差額）/最小申購贖回單位所對應的基金份

額

2、基金份額參考淨值的計算以四捨五入的方法保留小數點後3位，若中證指數有限公

司調整有關基金份額參考淨值保留位數，本基金將進行相應調整。

3、基金管理人可以調整基金份額參考淨值計算公式，並予以公告。

五、在法律法規允許並且不損害屆時基金份額持有人利益的前提下，基金管理人在與基

金託管人協商一致後，可申請在其他證券交易所（含境外證券交易所）同時掛牌交易，而無

需召開基金份額持有人大會審議。

六、法律法規、監管部門和登記機構、深圳證券交易所業務規則對上市交易的規定內容

進行調整的，本基金參照執行，而無需召開基金份額持有人大會審議。

七、若深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司增加了基金上市交易的新功能，

基金管理人可以在履行適當的程序後增加相應功能。

第十部分 基金份額的申購與贖回

本基金可採用兩種申購贖回模式，分別是「實物申購贖回」模式和「深市股票實物申贖、

滬市股票現金替代」模式。其中，「實物申購贖回」通過中國證券登記結算有限責任公司辦

理，「深市股票實物申贖、滬市股票現金替代」通過深圳證券交易所辦理。本基金目前僅開

通「深市股票實物申贖、滬市股票現金替代」申贖模式，未來條件成熟，本基金將開通「實

物申購贖回」模式，具體以基金管理人相關公告為準。

一、申購和贖回場所

投資人應當在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業務的營業場所或按申購贖回代理

券商提供的其他方式辦理本基金的申購和贖回。

基金管理人在開始申購、贖回業務前公告申購贖回代理券商的名單，並可依據實際情況

增加或減少申購贖回代理券商。

在未來條件允許的情況下，基金管理人直銷機構可以開通申購贖回業務，具體業務的辦

理時間及辦理方式基金管理人將另行公告。

二、申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證

券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金

合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效後，若出現新的證券、期貨交易市場，證券、期貨交易所交易時間變更或

其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施

日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業務辦理時

間在申購開始公告中規定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過三個月開始辦理贖回，具體業務辦理時間在相

關公告中規定。

在確定申購開始與贖回開始時間後，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披

露辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回。

若其後基金申請上市，申請上市期間基金可暫停辦理申購、贖回業務。

三、申購與贖回的原則

1、本基金採用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請。

2、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。

3、申購、贖回申請提交後不得撤銷。

4、申購、贖回應遵守《業務規則》及其他相關的規定。

5、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投資者的合

法權益不受損害並得到公平對待。

6、未來，在條件允許的情況下基金管理人可以調整本基金的申購贖回方式及申購對價、

贖回對價組成。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規

則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

四、申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人須按申購贖回代理券商規定的手續，在開放日的開放時間提出申購、贖回的申請。

投資人申購本基金時，須根據申購贖回清單備足申購對價。投資人提交贖回申請時，必須持

有足夠的基金份額餘額和現金。

2、申購和贖回申請的確認

投資人申購、贖回申請在受理當日進行確認。投資者交付申購對價，申購成立；基金份

額登記機構確認申請時，申購生效。投資者在提交贖回申請時有足夠的基金份額餘額和現金，

則贖回申請成立，基金份額登記機構確認贖回時，贖回生效。如投資人未能提供符合要求的

申購對價，則申購申請失敗。如投資人持有的符合要求的基金份額不足或未能根據要求準備

足額的現金，或本基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖回對價，或投資人提交的贖回

申請超過基金管理人設定的當日淨贖回份額上限、當日累計贖回份額上限、單個帳戶當日淨

贖回份額上限或單個帳戶當日累計贖回份額上限，則贖回申請失敗。

投資者申購的基金份額當日可賣出，投資者贖回獲得的股票當日可賣出。

申購贖回代理券商對申購、贖回申請的受理並不代表該申請一定成功，而僅代表申購贖

回代理券商確實接收到該申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。

3、申購和贖回的清算交收與登記

本基金申購贖回過程中涉及的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價和基金份額的

交收適用《業務規則》的規定。

投資人T日申購成功後，登記機構在T日收市後辦理深圳證券交易所上市成份股的交收

與基金份額的交收登記以及現金替代的清算；在T+1日辦理現金替代的交收與現金差額的清

算；在T+2日辦理現金差額的交收，並將結果發送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金

託管人。

投資人T日贖回成功後，登記機構在T日收市後辦理深圳證券交易所上市成份股的交收

與基金份額的註銷以及現金替代的清算；在T+1日辦理現金替代的交收以及現金差額的清

算；在T+2日辦理現金差額的交收，並將結果發送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金

託管人。

如果登記機構和基金管理人在清算交收時發現不能正常履約的情形，則依據《業務規則》

及其他相關規定進行處理。

4、在法律法規允許的範圍內，基金管理人在不損害基金份額持有人權益並不違背交易

所和登記機構相關規則的情況下可更改上述程序。基金管理人必須在新規則開始實施前依照

《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

五、申購和贖回的數額限制

1、投資人申購、贖回的基金份額需為最小申購贖回單位的整數倍。本基金最小申購贖

回單位為200萬份，基金管理人有權對其進行更改，並在更改前依照有關規定在規定媒介予

以公告。

2、基金管理人可以規定本基金申購份額及贖回份額上限，具體規定請參見相關公告。

3、基金管理人可根據市場情況，在法律法規允許的情況下，合理調整上述規定申購和

贖回的數額限制。基金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上

公告。

六、申購和贖回的對價、費用及其用途

1、本基金份額淨值的計算，保留到小數點後4位，小數點後第5位四捨五入，由此產

生的收益或損失由基金財產承擔。T日的基金份額淨值在當天收市後計算，並按照基金合同

的約定公告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。

2、申購對價、贖回對價根據申購贖回清單和投資人申購、贖回的基金份額數額確定。

申購對價是指投資人申購基金份額時應交付的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。

贖回對價是指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人應交付的組合證券、現金替代、

現金差額及其他對價。

3、申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當日深圳證券交易所開市

前公告。申購贖回清單的內容與格式詳見下文「七、申購贖回清單的內容與格式」。

4、投資人在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取

佣金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。

5、若市場情況發生變化，或相關業務規則發生變化，基金管理人可以在不違反相關法

律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下對基金份額淨值、申購贖回清單

計算和公告時間進行調整並提前公告。

七、申購贖回清單的內容與格式

1、申購贖回清單的內容

T 日申購贖回清單公告內容包括最小申購贖回單位所對應的申贖現金、組合證券內各成

份證券數據、現金替代、T 日預估現金差額、T-1 日現金差額、基金份額淨值及其他相關內

容。

2、 申贖現金

「申贖現金」不屬於組合成份證券，是為了便於登記結算機構的清算交收安排，在申購

贖回清單中增加的虛擬證券。「申贖現金」的現金替代標誌為「必須」，但含義與組合成份證

券的必須現金替代不同，「申贖現金」的申購替代金額為最小申購單位所對應的現金替代標

志為「必須」的非深市成份證券的必須現金替代與現金替代標誌為「允許」的非深市成份證

券的申購替代金額之和，贖回替代金額為最小贖回單位所對應的現金替代標誌為「必須」的

非深市成份證券的必須現金替代與現金替代標誌為「允許」的非深市成份證券的贖回替代金

額之和。

3、組合證券相關內容

組合證券是指本基金標的指數所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公告最小申購

贖回單位所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數量。

4、現金替代相關內容

現金替代是指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規定，用於替代組

合證券中部分證券的一定數量的現金。

（1）現金替代的種類

現金替代分為3種類型：禁止現金替代（標誌為「禁止」）、可以現金替代（標誌為「允

許」）、必須現金替代（標誌為「必須」）。

對於深市成份證券，現金替代的類型可以設為：「禁止」、「允許」和「必須」。對於滬市

成份證券，可以設為：「允許」和「必須」。

禁止現金替代適用於深交所上市的成份股，是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券

不允許使用現金作為替代。

可以現金替代適用於所有成份股。

當可以現金替代適用於深交所上市的成份股時，是指在申購基金份額時，允許使用現金

作為全部或部分該成份證券的替代，但在贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現金作為

替代。

當可以現金替代適用於上交所上市的成份股時，是指在申購、贖回基金份額時，該成份

證券必須使用現金作為替代，根據基金管理人買賣情況，與投資者進行退款或補款。

必須現金替代適用於所有成份股，是指在申購贖回基金份額時，該成份證券必須使用固

定現金作為替代。

（2）可以現金替代的具體說明

可以現金替代的組合證券分為：深市成份證券和滬市成份證券。

【1】對於深市成份證券

①適用情形：投資者申購時持倉不足的深市成份證券。

②替代金額：對於可以現金替代的證券，替代金額的計算公式為：

替代金額=替代證券數量×該證券參考價格×（1+申購現金替代保證金率）

其中，「該證券參考價格」為該證券經除權調整的T-1日收盤價。如果深圳證券交易所

參考價格確定原則發生變化，以深圳證券交易所通知規定的參考價格為準。

申購時收取現金替代保證金的原因是，對於使用現金替代的證券，基金管理人需在證券

正常交易後買入，而實際買入價格加上相關交易費用後與申購時的參考價格可能有所差異。

為便於操作，基金管理人在申購贖回清單中預先確定申購現金替代保證金率，並據此收取替

代金額。如果預先收取的金額高於基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將退還多

收取的差額；如果預先收取的金額低於基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將向

投資者收取欠缺的差額。

③替代金額的處理程序

T日，基金管理人在申購贖回清單中公布申購現金替代保證金率和贖回現金替代保證金

率，並據此收取申購替代金額和支付贖回替代金額。在T日後被替代的成份證券有正常交易

的2個交易日（簡稱為T+2日）內，基金管理人有權在T+2日內任意時刻以收到的替代金額

代投資者買入小於等於被替代證券數量的任意數量的被替代證券，實際買入被替代證券的價

格可能處於T+2日內較高的位置或處於最高價格，基金管理人對此不承擔責任。基金管理人

有權根據基金投資的需要自主決定不買入部分被替代證券，或者不進行任何買入證券的操

作，基金管理人可能不買入被替代證券的情形包括但不限於市場流動性不足、技術系統無法

實現以及基金管理人認為不應買入的其他情形。T+2日日終，若已購入全部被替代的證券，

則以替代金額與被替代證券的實際購入成本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金

應退還投資者或投資者應補交的款項；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購

入的部分被替代證券實際購入成本加上按照T+2日收盤價計算的未購入的部分被替代證券

價值的差額，確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項。特例情況：若自T日起，深圳

證券交易所正常交易日已達到20日而該證券正常交易日低於2日，則以替代金額與所購入

的部分被替代證券實際購入成本加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替代證券

價值的差額，確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項。

若現金替代日（T日）後至T+2日（若在特例情況下，則為T日起第20個交易日）期

間發生除息、送股（轉增）、配股等權益變動，則進行相應調整。

T+2日後第1個工作日（若在特例情況下，則為T日起第21個交易日），基金管理人將

應退款和補款的明細及匯總數據發送給相關申購贖回代理券商和基金託管人，相關款項的清

算交收將於此後3個工作日內完成。

④替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規定投資者使用

可以現金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產淨值的一定比例。現金替代比例的計算

公式為：

其中，該證券參考價格目前為該證券前一交易日除權除息後的收盤價，如果深圳證券交

易所參考價格確定原則發生變化，以深圳證券交易所通知規定的參考價格為準。參考基金份

額淨值目前為該ETF前一交易日除權除息後的收盤價，如果深圳證券交易所參考基金份額淨

值計算方式發生變化，以深圳證券交易所通知規定的參考基金份額淨值為準。

【2】對於滬市成份證券

①適用情形：投資者申購和贖回時的滬市成份證券。

②替代金額：對於可以現金替代的滬市成份證券，替代金額的計算公式為：

申購替代金額=替代證券數量×該證券參考價格×（1+申購現金替代保證金率）

贖回替代金額=替代證券數量×該證券參考價格×（1-贖回現金替代保證金率）

其中，「該證券參考價格」為該證券經除權調整的T-1日收盤價。如果上海證券交易所

參考價格確定原則發生變化，以上海證券交易所通知規定的參考價格為準。

申購時收取現金替代保證金的原因是，對於使用現金替代的證券，基金管理人將買入該

證券，實際買入價格加上相關交易費用後與申購時的參考價格可能有所差異。為便於操作，

基金管理人在申購贖回清單中預先確定申購現金替代保證金率，並據此收取申購替代金額。

如果預先收取的金額高於基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將退還多收取的差

額；如果預先收取的金額低於基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將向投資者收

取欠缺的差額。

贖回時扣除現金替代保證金的原因是，對於使用現金替代的證券，基金管理人將賣出該

證券，實際賣出價格扣除相關交易費用後與贖回時的參考價格可能有所差異。為便於操作，

基金管理人在申購贖回清單中預先確定贖回現金替代保證金率，並據此支付贖回替代金額。

如果預先支付的金額低於基金賣出該部分證券的實際收入，則基金管理人將退還少支付的差

額；如果預先支付的金額高於基金賣出該部分證券的實際收入，則基金管理人將向投資者收

取多支付的差額。

③替代金額的處理程序

基金管理人將自T日起在收到申購交易確認後按照「時間優先、實時申報」的原則依次

買入申購被替代的部分證券，在收到贖回交易確認後按照「時間優先、實時申報」的原則依

次賣出贖回被替代的部分證券。T日未完成的交易，基金管理人在T日後被替代的成份證券

有正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內完成上述交易。

時間優先的原則為：申購贖回方向相同的，先確認成交者優先於後確認成交者。先後順

序按照深圳證券交易所確認申購贖回的時間確定。

實時申報的原則為：基金管理人在上海證券交易所連續競價期間，根據收到的深圳證券

交易所申購贖回確認記錄，在技術系統允許的情況下實時向上海證券交易所申報被替代證券

的交易指令。

T日基金管理人按照「時間優先」的原則依次與申購投資者確定基金應退還投資者或

投資者應補交的款項，即按照申購時間順序，以替代金額與被替代證券的依次實際購入成本

（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還申購投資者或申購投資者應補交的款

項；按照「時間優先」的原則依次與贖回投資者確定基金應退還投資者或投資者應補交的款

項，即按照贖回時間順序，以替代金額與被替代證券的依次實際賣出收入（賣出價格扣除交

易費用）的差額，確定基金應退還贖回投資者或贖回投資者應補交的款項。

對於T日因停牌或流動性不足等原因未購入和未賣出的被替代的部分證券，T日後基金

管理人可以繼續進行被替代證券的買入和賣出，按照前述原則確定基金應退還投資者或投資

者應補交的款項。

T+2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實際購入成本

（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還申購投資者或申購投資者應補交的款

項；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本

（包括買入價格與交易費用）加上按照T+2日收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的

差額，確定基金應退還申購投資者或申購投資者應補交的款項。T+2日日終，若已賣出全部

被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）的差

額，確定基金應退還贖回投資者或贖回投資者應補交的款項；若未能賣出全部被替代的證券，

以替代金額與所賣出的部分被替代證券實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）加上按照

T+2日收盤價計算的未賣出的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還贖回投資者或贖

回投資者應補交的款項。

特殊情況：若自T日起，上海證券交易所正常交易日已達到20日而該證券正常交易日

低於2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本（包括買入價格與交易費

用）加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還

申購投資者或申購投資者應補交的款項，以替代金額與所賣出的部分被替代證券實際賣出收

入（賣出價格扣除交易費用）加上按照最近一次收盤價計算的未賣出的部分被替代證券價值

的差額，確定基金應退還贖回投資者或贖回投資者應補交的款項。

若現金替代日（T日）後至T+2日（若在特例情況下，則為T日起第20個交易日）期

間發生除息、送股（轉增）、配股等權益變動，則進行相應調整。T+2日後第1個工作日（若

在特例情況下，則為T日起第21個交易日），基金管理人將應退款和補款的明細及匯總數據

發送給相關申購贖回代理券商和基金託管人，相關款項的清算交收將於此後3個工作日內完

成。

（3）必須現金替代的具體說明

i. 適用情形：必須現金替代的證券一般是由於標的指數調整，即將被剔除的成份證券

以及處於停牌的成份證券；或因法律法規限制投資的成份證券；或基金管理人出於保護持有

人利益原則等原因認為有必要實行必須現金替代的成份證券。

ii. 替代金額：對於必須現金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中公告替代的

一定數量的現金，即「固定替代金額」。固定替代金額的計算方法為申購贖回清單中該證券

的數量乘以其調整後T日開盤參考價。

5、預估現金差額相關內容

預估現金差額是指由基金管理人計算並在T日申購贖回清單中公布的當日現金差額的

預估值，預估現金差額由申購贖回代理券商預先凍結。

預估現金差額的計算公式為：

T日預估現金差額=T-1日最小申購贖回單位的基金資產淨值－（申購贖回清單中必須現

金替代的固定替代金額+申購贖回清單中可以現金替代的證券數量與T日經除權調整的前收

盤價乘積之和+申購贖回清單中禁止現金替代的證券數量與T日經除權調整的前收盤價乘積

之和）

其中，T日經除權調整的前收盤價由深圳證券交易所提供。另外，若T日為基金分紅除

息日，則計算公式中的「T-1日最小申購贖回單位的基金資產淨值」需扣減相應的收益分配

數額；若T日為基金籃子份額調整生效日，則計算公式中的「T-1日最小申購贖回單位的基

金資產淨值」需根據調整前後籃子份額按比例計算。預估現金差額的數值可能為正、為負或

為零。

6、現金差額相關內容

T日現金差額在T+1日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：

T日現金差額=T日最小申購贖回單位的基金資產淨值－（申購贖回清單中必須現金替代

的固定替代金額+申購贖回清單中可以現金替代的證券數量與T日收盤價乘積之和+申購贖

回清單中禁止現金替代的證券數量與T日收盤價乘積之和）

T日投資人申購、贖回基金份額時，需按T+1日公告的T日現金差額進行資金的清算交

收。

現金差額的數值可能為正、為負或為零。在投資人申購時，如現金差額為正數，則投資

人應根據其申購的基金份額支付相應的現金，如現金差額為負數，則投資人將根據其申購的

基金份額獲得相應的現金；在投資人贖回時，如現金差額為正數，則投資人將根據其贖回的

基金份額獲得相應的現金，如現金差額為負數，則投資人應根據其贖回的基金份額支付相應

的現金。

7、申購贖回清單的格式

申購贖回清單的格式舉例如下：

基本信息

基金名稱

基金管理公司名稱

基金代碼

目標指數代碼

基金類型

T-1 日信息內容

現金差額

最小申購、贖回單位資產淨值

基金份額淨值

T 日信息內容

預估現金差額

可以現金替代比例上限

是否需要公布IOPV

最小申購、贖回單位

最小申購贖回單位現金紅利

本市場申購贖回組合證券只數

全部申購贖回組合證券只數

是否開放申購

是否開放贖回

當天淨申購的基金份額上限

當天淨贖回的基金份額上限

單個證券帳戶當天淨申購的基金份額上限

單個證券帳戶當天淨贖回的基金份額上限

當天累計可申購的基金份額上限

當天累計可贖回的基金份額上限

單個證券帳戶當天累計可申購的基金份額上限

單個證券帳戶當天累計可贖回的基金份額上限

組合信息內容

證券代碼

證券簡稱

股份數量

現 金

替代標誌

申購現金

替代保證金率

贖回現金

替代保證金率

申 購

替代金額

贖 回

替代金額

掛牌市場

若深圳證券交易所或中國證券登記結算有限責任公司對申購贖回清單的格式進行調整，

基金管理人將視情況對相關格式進行相應的調整，並依照《信息披露辦法》的有關規定在規

定媒介上公告。

八、拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的申

購申請。當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應當

暫停接受基金申購申請。

3、本基金進行交易的主要證券、期貨交易所交易時間非正常停市或遇公眾節假日，可

能影響本基金投資運作，或導致基金管理人無法計算當日基金資產淨值。

4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。

5、當日申購申請達到基金管理人設定的申購份額上限時。

6、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業

績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。

7、相關證券、期貨交易所、申購贖回代理券商、登記機構等因異常情況無法辦理申購，

或者指數編制單位、相關證券、期貨交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編制或編制不

當。上述異常情況指基金管理人無法預見並不可控制的情形，包括但不限於系統故障、網絡

故障、通訊故障、電力故障、數據錯誤等。

8、基金管理人開市前因異常情況未公布申購贖回清單或開市後發現申購贖回清單編制

錯誤、基金份額參考淨值計算錯誤。

9、法律法規、深圳證券交易所規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述除第4項和第5項以外的暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停接受投資人

申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的

申購申請被拒絕，被拒絕的申購對價將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理

人應及時恢復申購業務的辦理，並依照有關規定在規定媒介公告。

九、暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回對價：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回對價。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的贖

回申請或延緩支付贖回對價。當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活

躍市場價格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認

後，基金管理人應當延緩支付贖回對價或暫停接受基金贖回申請。

3、本基金進行交易的主要證券、期貨交易所交易時間非正常停市或遇公眾節假日，可

能影響本基金投資運作，或導致基金管理人無法計算當日基金資產淨值。

4、基金管理人開市前因異常情況未公布申購贖回清單或開市後發現申購贖回清單編制

錯誤、基金份額參考淨值計算錯誤。

5、當日贖回申請超過基金管理人根據市場情況設置的當日淨贖回份額上限、當日累計

贖回份額上限、單個帳戶當日淨贖回份額上限或單個帳戶當日累計贖回份額上限。

6、遵循基金份額持有人利益優先原則，繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人

利益的情形時。

7、相關證券、期貨交易所、申購贖回代理券商、登記機構等因異常情況無法辦理贖回，

或者指數編制單位、相關證券、期貨交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編制或編制不

當。上述異常情況指基金管理人無法預見並不可控制的情形，包括但不限於系統故障、網絡

故障、通訊故障、電力故障、數據錯誤等。

8、法律法規、深圳證券交易所規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述第5項和第6項以外的情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回對

價時，基金管理人應當按規定報中國證監會備案，並根據有關規定在規定媒介上刊登暫停贖

回公告。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理，並依照有關規

定在規定媒介公告。

十、申購與贖回方式調整

基金合同生效後，若深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司針對交易型開放

式證券投資基金推出新的清算交收與登記模式並引入新的申購、贖回方式，本基金管理人有

權調整本基金的清算交收與登記模式及申購、贖回方式，或新增本基金的清算交收與登記模

式並引入新的申購、贖回方式，屆時將發布公告予以披露並在本基金的基金合同和招募說明

書中予以更新，無須召開基金份額持有人大會審議。

十一、集合申購與其他服務

在條件允許時，在不違反法律法規及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提

下，基金管理人可開放投資人採用單一證券或多隻證券構成最小申購、贖回單位或其整數倍

進行申購。基金管理人有權制定集合申購業務的相關規則。

在對份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，基金管理人也可採取其他合理的申購

方式，並於新的申購方式開始執行前予以公告。

基金管理人指定的代理機構可依據基金合同開展其他服務，雙方需籤訂書面委託代理協

議，並報中國證監會備案。

十二、基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形而產生的非

交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，接

受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金

份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團體；司法強制執行是

指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他自然人、法

人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構要求提供的相關資料，對於符合條件

的非交易過戶申請按基金登記機構的規定辦理，並按基金登記機構規定的標準收費。

十三、基金的凍結、解凍與其他基金業務

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及登記機構認

可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。基金份額的凍結手續、凍結方式按照登記機

構的相關規定辦理。基金份額被凍結的，被凍結部分產生的權益按照我國法律法規、監管規

章及國家有權機關的要求以及登記機構業務規定來處理。

如相關法律法規允許基金管理人辦理基金份額的其他基金業務，基金管理人將制定和實

施相應的業務規則。

十四、聯接基金的特殊申購

若基金管理人推出以本基金為目標ETF 的聯接基金，本基金可根據實際情況需要向本

基金的聯接基金開通特殊申購，不收取申購費用。

十五、基金份額的轉讓

在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證監

會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請並由登記機構辦理基金份額的過戶登

記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業務的，將提前公告，基金份額持有人應根據基金管理

人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。

第十一部分 基金的投資

一、投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

二、投資範圍

本基金主要投資於標的指數成份股和備選成份股。為更好地實現基金的投資目標，本

基金可能會少量投資於非成份股（包括國內依法發行上市的主板、中小板、創業板及其他中

國證監會允許基金投資的股票）、債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、

金融債、企業債、

公司債

、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持機構

債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券（含可分離交易

可轉債

）、可交換債券）、

貨幣市場工具、同業存單、債券回購、資產支持證券、銀行存款、股指期貨、國債期貨以及

法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定，參與融資業務和轉融通證券出借業務。

基金的投資組合比例為：本基金投資於標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低

於基金資產淨值的90%，且不低於非現金基金資產的80%，每個交易日日終在扣除國債期貨

合約和股指期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金一倍的現金，其中，

現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金投資於其他金融工具的投資比

例依照法律法規或監管機構的規定執行。

如法律法規或中國證監會以後允許基金投資其他品種或變更投資品種的投資比例限

制，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資範圍或調整上述投資品種的投資比例。

三、投資策略

1、股票投資策略

本基金主要採取完全複製法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票

投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。但在因特殊情形導致基金

無法完全投資於標的指數成份股時，基金管理人可採取包括成份股替代策略在內的其他指數

投資技術適當調整基金投資組合，以達到緊密跟蹤標的指數的目的。特殊情形包括但不限於：

（1）法律法規的限制；（2）標的指數成份股流動性嚴重不足；（3）標的指數的成份股票長

期停牌；（4）標的指數成份股進行配股或增發；（5）標的指數成份股派發現金股息；（6）標

的指數編制方法發生變化；（7）其他可能嚴重限制本基金跟蹤標的指數的合理原因等。

本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內，年化跟蹤誤差控制在2%以內。

如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理

措施避免跟蹤誤差進一步擴大。

2、債券投資策略

本基金管理人將基於對國內外宏觀經濟形勢的深入分析、國內財政政策與貨幣市場政策

等因素對債券市場的影響，進行合理的利率預期，判斷債券市場的基本走勢，制定久期控制

下的資產類屬配置策略。在債券投資組合構建和管理過程中，本基金管理人將具體採用期限

結構配置、市場轉換、信用利差和相對價值判斷、信用風險評估、現金管理等管理手段進行

個券選擇。本基金債券投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上，降低跟蹤誤差。

3、資產支持證券投資策略

本基金將在宏觀經濟和基本面分析的基礎上，對資產支持證券標的資產的質量和構成、

利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行分析，評估其相對投資價值並作出

相應的投資決策。

4、股指期貨投資策略

本基金將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，有選擇地投資於流動性好、交易活

躍的股指期貨合約。本基金在進行股指期貨投資時，首先將基於對證券市場總體行情的判斷

和組合風險收益的分析確定投資時機，並根據風險資產投資（或擬投資）的總體規模和風險

係數決定股指期貨的投資比例；其次，本基金將在綜合考慮證券市場和期貨市場運行趨勢以

及股指期貨流動性、收益性、風險特徵和估值水平的基礎上進行投資品種選擇，以對衝風險

資產組合的系統性風險和流動性風險。

5、國債期貨投資策略

本基金參與國債期貨投資是為了有效控制債券市場的系統性風險，本基金將根據風險管

理原則，以套期保值為主要目的，適度運用國債期貨提高投資組合運作效率。在國債期貨投

資過程中，基金管理人通過對宏觀經濟和利率市場走勢的分析與判斷，並充分考慮國債期貨

的收益性、流動性及風險特徵，通過資產配置，謹慎進行投資，以調整債券組合的久期，降

低投資組合的整體風險。

6、參與融資及轉融通證券出借業務策略

為更好地實現投資目標，在加強風險防範並遵守審慎原則的前提下，本基金可根據投

資管理的需要參與融資及轉融通證券出借業務。參與融資業務時，本基金將力爭利用融資的

槓桿作用，降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。

參與轉融通證券出借業務時，本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖

情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上，合理確定出借證券的範圍、期限和比例。若相

關融資及轉融通證券出借業務法律法規發生變化，本基金將從其最新規定，以符合上述法律

法規和監管要求的變化。

四、投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金投資於標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低於基金資產淨值的

90%，且不低於非現金基金資產的80%；

（2）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨

值的10%；

（3）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的20%；

（4）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支

持證券規模的10%；

（5）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券，不得

超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

（6）本基金應投資於信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券。基金持有

資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3

個月內予以全部賣出；

（7）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基

金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（8）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值

的40%；本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為1年，債券回購到期後不得

展期；

（9）本基金參與股指期貨交易，應當遵守下列要求：本基金在在任何交易日日終，持

有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產淨值的10%；在任何交易日日終，持有的賣

出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20％；基金所持有的股票市值和買

入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關

約定；在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日

基金資產淨值的20％；

（10）本基金參與國債期貨交易，應當遵守下列要求：本基金在任何交易日日終，持有

的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產淨值的15%；在任何交易日日終，持有的賣出

國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的30%；基金所持有的債券（不含到期日

在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合

基金合同關於債券投資比例的有關約定；在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合

約的成交金額不得超過上一交易日基金資產淨值的30%；

（11）在任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證券市值之

和，不得超過基金資產淨值的100%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以

內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；每個交易日日

終在扣除國債期貨合約和股指期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金

一倍的現金，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

（12）基金資產總值不超過基金資產淨值的140%；

（13）本基金參與融資業務，在任何交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有

價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的95%；

（14）本基金參與轉融通證券出借業務的，應當符合下列要求：①參與轉融通證券出借

業務的資產不得超過基金資產淨值的30%，其中出借期限在10個交易日以上的出借證券應

納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的範圍；②參與轉融通證券出借業務的單

只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；③最近6個月內日均基金資產淨值不得低於2

億元；④證券出借的平均剩餘期限不得超過30 天，平均剩餘期限按照市值加權平均計算。

因證券市場波動、上市公司合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符

合本條上述規定的，基金管理人不得新增出借業務；

（15）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過該基金資產淨值的15%；

因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符

合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（16）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回

購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持一致；

（17）法律法規及中國證監會規定的其他投資限制和《基金合同》約定的其他投資比例

限制。

除上述（6）、（14）、（15）、（16）情形之外，因證券、期貨市場波動、證券發行人合併、

基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制或成份股市場價格變化等

基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在

10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的，從其

規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金

託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

如果法律法規或監管部門對基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以變更後的規

定為準。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用於本基金，基金管理人在履行適當程序

後，則本基金投資不再受相關限制，但需提前公告。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金託管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交

易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防範利益

衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先

得到基金託管人的同意，並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審

議，並經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項

進行審查。

法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用於本基金，則本基金投資不再受相

關限制或按照變更後的規定執行。

五、標的指數

本基金的標的指數為中證生物科技主題指數。

如果標的指數編制單位變更或停止編制、發布或授權，或由其他指數替代，或由於指數

編制方法的重大變更等事項導致指數不宜繼續作為標的指數，或證券市場有其他代表性更

強、更適合投資的指數推出，基金管理人認為有必要作相應調整時，本基金管理人可以依據

維護投資者合法權益的原則，在履行適當程序後變更本基金的標的指數和基金名稱。其中，

若變更標的指數涉及本基金投資範圍或投資策略的實質性變更，則基金管理人應就變更標的

指數召開基金份額持有人大會，並報中國證監會備案且在規定媒介公告。若變更標的指數對

基金投資範圍和投資策略無實質性影響（包括但不限於指數編制單位變更、指數更名等事

項），則無需召開基金份額持有人大會，基金管理人應與基金託管人協商一致後，報中國證

監會備案並及時公告。

六、業績比較基準

本基金的業績比較基準為：中證生物科技主題指數收益率

如果本基金標的指數變化，則業績比較基準中的標的指數將相應調整。業績比較基準的

調整根據標的指數的變更程序執行。

七、風險收益特徵

本基金屬於股票型基金，其預期的風險和收益高於債券型基金與貨幣市場基金。本基金

為指數型基金，主要採用完全複製法跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數以及標的指數所

代表的股票市場相似的風險收益特徵。

八、基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保護基金份額

持有人的利益；

2、不謀求對上市公司的控股；

3、有利於基金財產的安全與增值；

4、不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三人牟取任何

不當利益。

第十二部分 基金的財產

一、基金資產總值

基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項以及其他資

產的價值總和。

二、基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。

三、基金財產的帳戶

基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金帳戶、證券帳戶以及投資

所需的其他專用帳戶。開立的基金專用帳戶與基金管理人、基金託管人、基金銷售機構和基

金登記機構自有的財產帳戶以及其他基金財產帳戶相獨立。

四、基金財產的保管和處分

本基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的財產，並由基金託管人

保管。基金管理人、基金託管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的財產承擔其自身

的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規和

基金合同的規定處分外，基金財產不得被處分。

基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算

的，基金財產不屬於其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產生的債權，不得與其固

有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權債務不

得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，不得對基金財產強制執行。

第十三部分 基金資產估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規定需要對

外披露基金淨值的非交易日。

二、估值對象

基金所擁有的股票、債券、衍生工具、資產支持證券、銀行存款本息、應收款項、其它

投資等資產及負債。

三、估值原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會計準則》、

監管部門有關規定。

1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值日有報價的，

除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用於該資產或負債的公允價值計

量。估值日無報價且最近交易日後未發生影響公允價值計量的重大事件的，應採用最近交易

日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值

的，應對報價進行調整，確定公允價值。

與上述投資品種相同，但具有不同特徵的，應以相同資產或負債的公允價值為基礎，並

在估值技術中考慮不同特徵因素的影響。特徵是指對資產出售或使用的限制等，如果該限制

是針對資產持有者的，那麼在估值技術中不應將該限制作為特徵考慮。此外，基金管理人不

應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的溢價或折價。

2、對不存在活躍市場的投資品種，應採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據和

其他信息支持的估值技術確定公允價值。採用估值技術確定公允價值時，應優先使用可觀察

輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可以

使用不可觀察輸入值。

3、如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，使潛在估值

調整對前一估值日的基金資產淨值的影響在0.25%以上的，應對估值進行調整並確定公允價

值。

四、估值方法

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收

盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化或證券發行機構未

發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日後經

濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品

種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。

（2）交易所上市實行淨價交易的債券，對於存在活躍市場的情況下，按估值日第三方

估值機構提供的相應品種當日的估值淨價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日後經

濟環境未發生重大變化，按最近交易日第三方估值機構提供的相應品種當日的估值淨價進行

估值；如最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，採用估值技術確定公允價值。

（3）交易所上市未實行淨價交易的債券，對於存在活躍市場的情況下，按估值日收盤

價或第三方估值機構提供的相應品種當日的估值全價減去收盤價或估值全價中所含的債券

應收利息得到的淨價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變

化，按最近交易日收盤價或第三方估值機構提供的相應品種當日的估值全價減去收盤價或估

值全價中所含的債券應收利息得到的淨價進行估值；如最近交易日後經濟環境發生了重大變

化的，採用估值技術確定公允價值。

（4）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，採用估值技術確定公允價值。交易所上

市的資產支持證券，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況

下，按成本估值。

2、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票

的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。

（2）首次公開發行未上市的股票、債券，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難

以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

（3）流通受限的股票，包括非公開發行股票、首次公開發行股票時公司股東公開發售

股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等（不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的

質押券等流通受限股票），按監管機構或行業協會有關規定確定公允價值。

3、全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，採用第三方估值

機構提供的估值價格數據進行估值。

4、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。

5、本基金投資股指期貨、國債期貨等衍生品種合約，一般以估值當日結算價進行估值，

估值當日無結算價的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結算價

估值。

6、本基金投資同業存單，採用估值日第三方估值機構提供的估值價格數據進行估值。

7、本基金參與融資及轉融通證券出借業務的，按照相關法律法規和行業協會的相關規

定進行估值。

8、持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按相應利率逐日計提利息。

9、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可

根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。

10、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最新

規定估值。

如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法

律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，

雙方協商解決。

基金管理人負責基金資產淨值計算和基金會計核算，並擔任基金會計責任方。就與本基

金有關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照

基金管理人對基金淨值信息的計算結果對外予以公布。

五、估值程序

1、基金份額淨值是按照每個工作日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份額的餘額數

量計算，精確到0.0001元，小數點後第5位四捨五入。基金管理人可以設立大額贖回情形

下的淨值精度應急調整機制。法律法規另有規定的，從其規定。

基金管理人於每個工作日計算基金資產淨值及基金份額淨值，並按規定公告。

2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同

的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值後，將基金淨值信息結果發

送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人對外公布。

六、估值錯誤的處理

基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、

及時性。當基金份額淨值小數點後4位以內（含第4位）發生估值錯誤時，視為基金份額淨

值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或銷售機構、或

投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由於該

估值錯誤遭受損失當事人（「受損方」）的直接損失按下述「估值錯誤處理原則」給予賠償，

承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、

系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，

及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由於估值錯誤責任方未

及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償

責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而

未更正，則其應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確

認，確保估值錯誤已得到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，並且僅對

估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤

責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利

造成其他當事人的利益損失（「受損方」），則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，並在其

支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得

不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償

額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生的原因確定

估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償

損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構

進行更正，並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金託管人，

並採取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）基金份額淨值計算錯誤偏差達到基金份額淨值的0.25%時，基金管理人應當通報

基金託管人並報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的0.5%時，基金管理人應當

公告，並報中國證監會備案。

（3）基金管理人和基金託管人由於各自技術系統設置而產生的淨值計算尾差，以基金

管理人計算結果為準。

（4）前述內容如法律法規或監管機構另有規定的，從其規定處理。如果行業另有通行

做法，基金管理人和基金託管人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。

七、暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；

3、當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應當

暫停估值；

4、佔基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變，而基金管理人為保障基金份額持

有人的利益，決定延遲估值；

5、法律法規、中國證監會和基金合同認定的其他情形。

八、基金淨值的確認

用於基金信息披露的基金淨值信息由基金管理人負責計算，基金託管人負責進行覆核。

基金管理人應於每個工作日交易結束後計算當日的基金資產淨值和基金份額淨值並發送給

基金託管人。基金託管人對淨值計算結果覆核確認後發送給基金管理人，由基金管理人對基

金淨值信息予以公布。

九、特殊情況的處理

1、基金管理人或基金託管人按「四、估值方法」的第9項進行估值時，所造成的誤差

不作為基金資產估值錯誤處理。

2、由於證券交易所、期貨交易所及登記機構及存款銀行等第三方機構發送的數據錯誤，

或國家會計政策變更、市場規則變更等非基金管理人與基金託管人原因，或由於其他不可抗

力原因，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未

能發現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金託管人免除賠償責任。但

基金管理人、基金託管人應積極採取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。

第十四部分 基金的收益與分配

一、基金收益分配原則

1、每一基金份額享有同等分配權；

2、本基金收益分配方式為現金分紅；

3、當基金份額淨值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上時，可進行收益分配。

在收益評價日，基金管理人對基金份額淨值增長率和標的指數同期增長率進行計算，計算方

法參見招募說明書；

4、本基金以使收益分配後基金份額淨值增長率儘可能貼近標的指數同期增長率為原則

進行收益分配。基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收

益分配後有可能使除息後的基金份額淨值低於面值；

5、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配；

6、法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。證券交易所或基金登記機構對收益分

配另有規定的，從其規定。

在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，基金管理人

可對基金收益分配的有關業務規則進行調整，並及時公告，無需召開基金份額持有人大會審

議。

二、收益分配方案

基金收益分配方案中應載明基金收益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方

式等內容。

三、收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，依照《信息披露辦法》

的有關規定在規定媒介公告。

法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。

四、基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資人自行承擔。

第十五部分 基金費用與稅收

一、基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金託管人的託管費；

3、《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費用；

4、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；

5、基金份額持有人大會費用；

6、基金的證券、期貨交易費用；

7、基金的銀行匯劃費用；

8、證券帳戶、期貨結算帳戶開戶費用、銀行帳戶維護費用；

9、基金的上市費用及年費、IOPV計算與發布費用；

10、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產淨值的0.5%年費率計提。管理費的計算方法如下：

H=E×0.5%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產淨值

基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金託管人發

送劃款指令，由基金託管人覆核後於次月首日起2-5個工作日內從基金財產中一次性支付給

基金管理人。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。

2、基金託管人的託管費

本基金的託管費按前一日基金資產淨值的0.1%的年費率計提。託管費的計算方法如下：

H=E×0.1%÷當年天數

H為每日應計提的基金託管費

E為前一日的基金資產淨值

基金託管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金託管人發

送劃款指令，由基金託管人覆核後於次月首日起2-5個工作日內從基金財產中一次性支取。

若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。

上述「一、基金費用的種類」中第3－10項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費

用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。

三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的

損失；

2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、基金的標的指數許可費用；

5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

四、基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。基金財

產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人按照國家有關

稅收徵收的規定代扣代繳。

第十六部分 基金的會計與審計

一、基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方，基金託管人承擔覆核責任；

2、基金的會計年度為公曆年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度按

如下原則：如果基金合同生效少於2個月，可以併入下一個會計年度；

3、基金核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建帳、獨立核算；

6、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的會計核算，

按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對並以書面方

式確認。

二、基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互獨立的符合《中華人民共和國證券

法》規定的會計師事務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。

2、會計師事務所更換經辦註冊會計師，應事先徵得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金託管人。更換會計師事

務所需依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

第十七部分 基金的信息披露

一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《流動性風險

管理規定》、《基金合同》及其他有關規定。相關法律法規關於信息披露的規定發生變化時，

本基金從其最新規定。

二、信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人大會的基金

份額持有人及其日常機構（如有）等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和非

法人組織。

本基金信息披露義務人應當以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律法規和

中國證監會的規定披露基金信息，並保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、

簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過符合

中國證監會規定條件的全國性報刊（以下簡稱「規定報刊」）及《信息披露辦法》規定的互

聯網網站（以下簡稱「規定網站」，包括基金管理人網站、基金託管人網站、中國證監會基

金電子披露網站）等媒介披露，並保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式

查閱或者複製公開披露的信息資料。

三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性文字；

6、法律、行政法規和中國證監會禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應採用中文文本。同時採用外文文本的，基金信息披露義務

人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文本為準。

本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金託管協議、基金產品資料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關係，明確基金份額持有

人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的法

律文件。

2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金認

購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人服

務等內容。《基金合同》生效後，基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人應當

在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載在規定網站上；基金招募說明書其他信息發生

變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說

明書。

3、基金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等活

動中的權利、義務關係的法律文件。

4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用於向投資者提供簡明的基金概

要信息。《基金合同》生效後，基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人應當在

三個工作日內，更新基金產品資料概要，並登載在規定網站及基金銷售機構網站或營業網點；

基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，

基金管理人不再更新基金產品資料概要。

（二）基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告。

基金募集申請經中國證監會註冊後，基金管理人應當在基金份額發售的三日前，將基金

份額發售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登載在規定報刊上，將基

金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、基金合同和託管協議登載在規定網

站上，其中基金產品資料概要還應當登載在基金銷售機構網站或營業網點；基金託管人應當

同時將基金合同、基金託管協議登載在規定網站上。

關於基金產品資料概要編制、披露與更新要求，自《信息披露辦法》實施之日起一年後

開始執行。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在規定報刊和規定網站上登載《基金

合同》生效公告。

（四）基金份額上市交易公告書

基金份額獲準在證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上市交易的三個工

作日前，將基金份額上市交易公告書登載在規定網站上，並將上市交易公告書提示性公告登

載在規定報刊上。

（五）基金份額折算日公告、基金份額折算結果公告

基金管理人確定基金份額折算日，並至少提前 2個工作日將基金份額折算日公告登載

於規定媒介上。

基金份額進行折算並由登記機構完成基金份額的變更登記後，基金管理人將在 3 個工

作日內將基金份額折算結果公告登載於規定媒介上。

（六）申購贖回清單

在開始辦理基金份額申購或者贖回之後，基金管理人應當在每個開放日，通過規定網站、

申購贖回代理券商以及其他媒介公告當日的申購贖回清單。

（七）基金淨值信息

《基金合同》生效後，在基金份額上市交易前且開始辦理基金份額申購或者贖回前，基

金管理人應當至少每周在規定網站披露一次基金份額淨值和基金份額累計淨值。

在基金份額上市交易後或開始辦理基金份額申購或者贖回後，基金管理人應當在不晚於

每個開放日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或營業網點披露開放日的基金份額淨

值和基金份額累計淨值。

基金管理人應當在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在規定網站披露半年度和年度

最後一日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

（八）基金定期報告，包括年度報告、中期報告和季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登載

在規定網站上，並將年度報告提示性公告登載在規定報刊上。基金年度報告中的財務會計報

告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告登

載在規定網站上，並將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起十五個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報

告登載在規定網站上，並將季度報告提示性公告登載在規定報刊上。

《基金合同》生效不足兩個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者

年度報告。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障其

他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告「影響投資者決策的其他重要信息」項下

披露該投資者的類別、報告期末持有份額及佔比、報告期內持有份額變化情況及本基金的特

有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流動性風險

分析等。

（九）臨時報告

本基金髮生重大事件，有關信息披露義務人應在2日內編制臨時報告書，並登載在規定

報刊和規定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響

的下列事件：

1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

2、《基金合同》終止、基金清算；

3、轉換基金運作方式、基金合併；

4、更換基金管理人、基金託管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所；

5、基金管理人委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金

託管人委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事項；

6、基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、變更公司的實際控制人；

8、基金募集期延長或提前結束募集；

9、基金管理人高級管理人員、基金經理和基金託管人專門基金託管部門負責人發生變

動；

10、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、基金託管

人專門基金託管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之三十；

11、涉及基金財產、基金管理業務、基金託管業務的訴訟或仲裁；

12、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行政處

罰、刑事處罰，基金託管人或其專門基金託管部門負責人因基金託管業務相關行為受到重大

行政處罰、刑事處罰；

13、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人

或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關

聯交易事項，中國證監會另有規定的情形除外；

14、基金收益分配事項；

15、管理費、託管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更；

16、基金份額淨值計價錯誤達基金份額淨值百分之零點五；

17、本基金開始辦理申購、贖回；

18、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請或延緩支付贖回對價；

19、本基金變更標的指數；

20、上市基金份額的停復牌、暫停上市、恢復上市或終止上市交易；

21、本基金實施基金份額折算；

22、調整最小申購贖回單位、申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；

23、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；

24、基金推出新業務或服務；

25、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大

影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。

（十）澄清公告

在《基金合同》期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基金份

額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權益的，相關信息

披露義務人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，並將有關情況立即報告中國證監會、基

金上市交易的證券交易所。

（十一）基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，並予以公告。

（十二）清算報告

基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進行清算並作

出清算報告。清算報告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所審計，

並由律師事務所出具法律意見書。基金財產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，並

將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

（十三）投資資產支持證券信息披露

基金管理人應在基金年報及中期報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券

市值佔基金淨資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。基金管理人應在基金季度報

告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期末按

市值佔基金淨資產比例大小排序的前10名資產支持證券明細。

（十四）投資股指期貨信息披露

基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等

文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，並充分

揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。

（十五）投資國債期貨信息披露

基金管理人應在基金季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）

等文件中披露的國債期貨交易情況，應當包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，

並充分揭示國債期貨交易對本基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目

標等。

（十六）參與融資和轉融通證券出借交易信息披露

本基金參與融資和轉融通證券出借業務，基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度

報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參與融資和轉融通證券出借交易情況，

包括投資策略、業務開展情況、損益情況、風險及其管理情況等，並就報告期內本基金參與

轉融通證券出借業務發生的重大關聯交易事項做詳細說明。

（十七）中國證監會規定的其他信息。

六、信息披露事務管理

基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人

員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容與

格式準則等法規以及證券交易所的自律管理規則的規定。

基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定，對基金

管理人編制的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份額申購贖回對價、基金定期報告、更新

的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行覆核、審

查，並向基金管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金託管人應當在規定報刊中選擇披露信息的報刊，單只基金只需選擇一

家報刊。

基金管理人、基金託管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，

並保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。

為強化投資者保護，提升信息披露服務質量，基金管理人應當自中國證監會規定之日起，

按照中國證監會規定向投資者及時提供對其投資決策有重大影響的信息。

基金管理人、基金託管人除依法在規定媒介上披露信息外，還可以根據需要在其他公共

媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早於規定媒介和基金上市交易的證券交易所網站披露

信息，並且在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

基金管理人、基金託管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼於為投資者決策提供

有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正常投資操作的前提

下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中國證監會及自律規則的相關規定。

前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不得從基金財產中列支。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構，應

當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到《基金合同》終止後十年。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法規規定將信

息置備於公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、複製。

八、當出現下述情況時，基金管理人和基金託管人可暫停或延遲披露基金相關信息：

1、不可抗力；

2、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；

3、法律法規、基金合同或中國證監會規定的情況。

第十八部分 風險揭示

一、市場風險

本基金投資於證券市場，由於整體政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響從

而形成風險，主要包括：

1、政策風險

貨幣政策、財政政策、產業政策等國家宏觀經濟政策和法律法規的變化對證券市場產生

一定影響，從而導致市場價格波動，影響基金收益而產生的風險。

2、經濟周期風險

經濟運行具有周期性的特點，經濟運行周期性的變化會對基金所投資的證券的基本面產

生影響，從而影響證券的價格而產生風險。

3、利率風險

金融市場利率的波動會直接導致債券市場的價格和收益率變動，同時也影響到證券市場

資金供求狀況，以及擬投資債券的融資成本和收益率水平。上述變化將直接影響證券價格和

本基金的收益。

4、購買力風險

基金收益的一部分將通過現金形式來分配，而現金的購買力可能因為通貨膨脹的影響而

下降，從而使基金的實際投資收益下降。

5、債券收益率曲線變動風險

債券收益率曲線變動風險是指與收益率曲線非平行移動有關的風險。

6、再投資風險

市場利率下降將影響固定收益類證券利息收入的再投資收益率，這與利率上升帶來的價

格風險互為消長。

7、信用風險

信用風險指債券發行人或存款銀行出現違約、拒絕支付到期本息，或由於債券發行人信

用質量降低導致債券價格下降的風險，信用風險也包括證券交易對手因違約而產生的證券交

割風險。

8、債券回購風險

債券回購為提升基金組合收益提供了可能，但也存在一定的風險。例如：回購交易中，

交易對手在回購到期時不能償還全部或部分證券或價款，造成基金資產損失的風險；回購利

率大於債券投資收益而導致的風險；由於回購操作導致投資總量放大，進而放大基金組合風

險的風險；債券回購在對基金組合收益進行放大的同時，也放大了基金組合的波動性（標準

差），基金組合的風險將會加大；回購比例越高，風險暴露程度也就越高，對基金淨值造成

損失的可能性也就越大。如發生債券回購交收違約，質押券可能面臨被處置的風險，因處置

價格、數量、時間等的不確定，可能會給基金資產造成損失。

二、基金管理風險

基金管理風險指基金管理人在基金管理實施過程中產生的風險，主要包括以下幾種：

1、管理風險

在基金管理運作過程中，由於基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能等主觀因素

的限制而影響其對信息的佔有以及對經濟形勢、證券價格走勢的判斷而產生的風險。

2、交易風險

由於交易權限或業務流程設置不當導致交易執行流程不暢通，交易指令的執行產生偏差

或錯誤，或者由於故意或重大過失未能及時準確執行交易指令，事後也未能及時通知相關人

員或部門，導致基金利益的直接損失。

3、運營風險

由於運營系統、網絡系統、計算機或交易軟體等發生技術故障或癱瘓等情況而無法正常

完成基金的申購、贖回、註冊登記、清算交收等指令而產生的操作風險，或者由於操作過程

效率低下或人為疏忽和錯誤而產生的操作風險。

4、道德風險

因業務人員道德行為違規產生的風險，如內幕交易，欺詐行為等。

三、流動性風險

本基金的流動性風險主要體現在基金管理人未能以合理價格及時變現基金資產以支付

投資人贖回對價的風險。

1、本基金交易方式帶來的流動性風險

（1）本基金最小申購、贖回單位設置較高，中小投資者只能在二級市場上按交易價格

賣出基金份額。

（2）基金將在深圳證券交易所上市交易，但不保證市場交易一定活躍；基金的交易可

能因各種原因被暫停，當基金不再符合相關上市條件時，基金的上市也可能被終止。

（3）儘管由於投資者可以進行申購、贖回，基金一般不會持續出現大幅折溢價情況。

但是，基金的二級市場交易價格受市場供求的影響，可能高於（稱為溢價）或低於（稱為折

價）基金份額淨值。

2、擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

本基金為被動投資指數基金。在投資方向與投資比例方面，本基金投資於標的指數成份

股和備選成份股的資產比例不低於基金資產淨值的90%，且不低於非現金基金資產的80%，

與此同時，本基金嚴格控制流通受限資產的投資比例。開放式證券投資基金具有較高的流動

性，在正常情況下，其每日開放申購、贖回的機制安排、分散化投資的制度安排等可以滿足

本基金日常的投資管理需要及應對贖回的資金調撥需求。但在極端的、特殊的市場情況下，

若證券投資基金行業普遍面臨流動性風險，本基金所投資的證券投資基金的流動性風險也將

在一定程度上影響本基金的資產變現能力及贖回款項支付能力。

3、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

本基金為交易型開放式基金，將依據市場最新流動性情況，在申購贖回清單中設定適當

的每日贖回上限，以儘量規避巨額贖回導致的流動性風險。如果出現流動性風險，基金管理

人經與基金託管人協商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可實施備用的流動性風險管

理工具，作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施，包括但不限於暫停接受贖

回申請、延緩支付贖回對價、暫停基金估值以及中國證監會認定的其他措施。

暫停接受贖回申請、延緩支付贖回對價等工具的情形、程序見招募說明書「基金份額的

申購與贖回」之「暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形」的相關規定。若本基金暫停贖回申

請，投資者在暫停贖回期間將無法贖回其持有的基金份額。若本基金延緩支付贖回對價，贖

回對價支付時間將後延，可能對投資者的資金安排帶來不利影響。

暫停基金估值的情形、程序見招募說明書「基金資產估值」之「暫停估值的情形」的相

關規定。若本基金暫停基金估值，一方面投資者將無法知曉本基金的基金份額淨值，另一方

面基金將暫停接受申購贖回申請或延緩支付贖回對價，將導致投資者無法贖回本基金，或贖

回對價支付時間將後延，可能對投資者的資金安排帶來不利影響。

同時基金管理人將時刻防範可能產生的流動性風險，對流動性風險進行日常監控，保護

持有人的利益。實施備用流動性風險管理工具的決策程序依照基金管理人流動性風險管理制

度的規定辦理。當實施備用的流動性風險管理工具時，有可能無法按基金合同約定的時限支

付贖回對價。

四、本基金特有的風險

1、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數並不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市場

的平均回報率可能存在偏離。

2、標的指數波動的風險

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資人心理

和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，產生

風險。

3、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險

以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離：

（1）由於標的指數調整成份股或變更編制方法，使本基金在相應的組合調整中產生跟

蹤偏離度與跟蹤誤差。

（2）由於標的指數成份股發生送配股、增發等行為導致成份股在標的指數中的權重發

生變化，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（3）成份股派發現金紅利、成份股增發、送配等所獲收益可能導致基金收益率偏離標

的指數收益率，從而產生跟蹤偏離度。

（4）由於成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調整投資組合或承擔

衝擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（5）由於基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和託管費等費的存在，使

基金投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（6）在本

基金指數

化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數的水平、技

術手段、買入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產生影響，從而影響本基金對標的指

數的跟蹤程度。

（7）其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合中個別股票

的持有比例與標的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、對衝機制及其他工具

造成的指數跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現金變動；因指數發布機構指數編制錯

誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

4、標的指數變更的風險

儘管可能性很小，但根據基金合同規定，如出現變更標的指數的情形，本基金將變更指

標的數。基於原標的指數的投資政策將會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險特徵

將與新的標的指數保持一致，投資人須承擔此項調整帶來的風險與成本。

5、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險

基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，可能存在不同於基金份額淨值的情

形，即存在價格折溢價的風險。

6、基金份額參考淨值決策和基金份額參考淨值計算錯誤的風險

中證指數有限公司在開市後根據申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據，

計算基金份額參考淨值，並由深圳證券交易所在交易時間內發布，供投資人交易、申購、贖

回基金份額時參考。基金份額參考淨值與實時的基金份額淨值可能存在差異，基金份額參考

淨值計算可能出現錯誤，投資人若參考基金份額參考淨值進行投資決策可能導致損失，需投

資人自行承擔。

7、退市風險

因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前

終止上市，導致基金份額不能繼續進行二級市場交易的風險。

8、投資人申購失敗的風險

本基金的申購贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現金替代，且設置現金替代比

例上限，因此，投資人在進行申購時，可能存在因個別成份股漲停、臨時停牌等原因而無法

買入申購所需的足夠的成份股，導致申購失敗的風險。

9、投資人贖回失敗的風險

基金管理人可能根據成份股市值規模變化等因素調整最小申購贖回單位，由此可能導致

投資人按原最小申購贖回單位申購併持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購贖回單位

全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或部分基金份額。

10、基金份額贖回對價的變現風險

本基金贖回對價主要為組合證券，在組合證券變現過程中，由於市場變化、部分成份股

流動性差等因素，導致投資人變現後的價值與贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現風險。

11、第三方機構服務的風險

本基金的多項服務委託第三方機構辦理，存在以下風險：

（1）申購贖回代理券商因多種原因，導致代理申購、贖回業務受到限制、暫停或終止，

由此影響對投資人申購贖回服務的風險。

（2）登記機構可能調整結算制度，如實施貨銀對付制度，對投資人基金份額、組合證

券及資金的結算方式發生變化，制度調整可能給投資人帶來風險。同樣的風險還可能來自於

證券交易所及其他代理機構。

（3）證券交易所、登記機構、基金託管人及其他代理機構可能違約，導致基金或投資

人利益受損的風險。

12、操作風險

相關當事人在業務各環節操作過程中，可能因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作

失誤或違反操作規程等引致風險，例如，申購贖回清單編制錯誤、越權違規交易、欺詐行為

及交易錯誤等風險。

13、投資資產支持證券風險

本基金投資資產支持證券，資產支持證券是一種債券性質的金融工具。資產支持證券具

有一定的價格波動風險、流動性風險、信用風險等風險。本基金管理人將本著謹慎和控制風

險的原則進行資產支持證券投資，請基金份額持有人關注包括投資資產支持證券可能導致的

基金淨值波動、流動性風險和信用風險在內的各項風險。

14、投資股指期貨風險

本基金投資於股指期貨。投資於股指期貨需承受市場風險、信用風險、流動性風險、操

作風險和法律風險等。由於股指期貨通常具有槓桿效應，價格波動比標的工具更為劇烈，有

時候比投資標的資產要承擔更高的風險。並且由於股指期貨定價複雜，不適當的估值有可能

使基金資產面臨損失風險。股指期貨採用保證金交易制度，由於保證金交易具有槓桿性，當

出現不利行情時，股價指數微小的變動就可能會使投資人權益遭受較大損失。股指期貨採用

每日無負債結算制度，如果沒有在規定的時間內補足保證金，按規定將被強制平倉，可能給

投資帶來損失。

15、投資國債期貨風險

國債期貨採用保證金交易制度，由於保證金交易具有槓桿性，當相應期限國債收益率出

現不利變動時，可能會導致投資人權益遭受較大損失。國債期貨採用每日無負債結算制度，

如果沒有在規定的時間內補足保證金，按規定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。

五、本基金法律文件風險收益特徵表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險

本基金法律文件投資章節有關風險收益特徵的表述是基於投資範圍、投資比例、證券市

場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特徵。銷售

機構(包括基金管理人直銷中心和其他銷售機構)根據相關法律法規對本基金進行風險評價，

不同的銷售機構採用的評價方法也不同，因此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風

險收益特徵的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承

受能力與產品風險之間的匹配檢驗。

六、不可抗力

戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資產有遭受損失的風險。基金管理人、基金託

管人、證券交易所、登記機構和銷售代理機構等可能因不可抗力無法正常工作，從而影響基

金的各項業務按正常時限完成。

第十九部分 基金合同的變更、終止與基金財產的清算

一、基金合同的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通過

的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律法規規定和基金合同約定可不經

基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，並報

中國證監會備案。

2、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，並自決議生

效後依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

二、基金合同的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序後，基金合同應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金託管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金託管人

承接的；

3、基金合同約定的其他情形；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

三、基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現基金合同終止事由之日起30個工作日內成立清算小組，

基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、符合

《中華人民共和國證券法》規定的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金

財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）基金合同終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）製作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法

律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（7）對基金剩餘財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時

變現的，清算期限相應順延。

四、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用

由基金財產清算小組優先從基金剩餘財產中支付。

五、基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財產清算費

用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

六、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人民共和國證

券法》規定的會計師事務所審計、並由律師事務所出具法律意見書後，報中國證監會備案並

公告。基金財產清算報告於基金財產清算報告報中國證監會備案後5個工作日內由基金財產

清算小組進行公告。

七、基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。

第二十部分 《基金合同》的內容摘要

一、基金合同當事人及權利義務

（一）基金管理人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但不限於：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用並管理基金

財產；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批准的其他費

用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規定召集基金份額持有人大會；

（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金託管人，如認為基金託管人違反了《基

金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，並採取必要措施保護基

金投資者的利益；

（7）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；

（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理；

（9）擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務並獲得《基

金合同》規定的費用；

（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購、贖回申請；

（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因基

金財產投資於證券所產生的權利；

（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資及轉融通證券出借

業務；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法

律行為；

（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券/期貨經紀商或其他為基金提供服

務的外部機構；

（16）在符合有關法律、法規、深圳證券交易所及基金登記機構相關業務規則、通知、

指南的規定以及本基金合同的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回和非交易過戶

等的業務規則；

（17）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但不限於：

（1）依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的

發售、申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產；

（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式

管理和運作基金財產；

（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理

的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記帳，進行

證券投資；

（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及

任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；

（7）依法接受基金託管人的監督；

（8）採取適當合理的措施使計算基金份額認購價格、申購對價、贖回對價和註銷的方

法符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值信息，確定基金份

額申購、贖回對價，編制申購贖回清單；

（9）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；

（12）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人洩露，向審計、

法律等外部專業顧問提供的情況除外；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金

收益；

（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基

金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相關資料15

年以上；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且保證投資者

能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，並在支付合

理成本的條件下得到有關資料的複印件；

（18）組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會並通知基金

託管人；

（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，應

當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金託管人違

反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金託管人追

償；

（22）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行

為承擔責任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為；

（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金

管理人承擔全部募集費用，將已募集資金並加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束後

30日內退還基金認購人；

（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立並保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（二） 基金託管人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的權利包括但不限於：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金財

產；

（2）依《基金合同》約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批准的其他費

用；

（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金合同》及

國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國證監

會，並採取必要措施保護基金投資者的利益；

（4）根據相關市場規則，為基金開設資金帳戶、證券帳戶等投資所需帳戶、為基金辦

理證券、期貨交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的義務包括但不限於：

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產；

（2）設立專門的基金託管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉

基金託管業務的專職人員，負責基金財產託管事宜；

（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確保基金財

產的安全，保證其託管的基金財產與基金託管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立；對

所託管的不同的基金分別設置帳戶，獨立核算，分帳管理，保證不同基金之間在帳戶設置、

資金劃撥、帳冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及

任何第三人謀取利益，不得委託第三人託管基金財產；

（5）保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（6）按規定開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶等投資所需帳戶，按照《基金合同》

的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在

基金信息公開披露前予以保密，不得向他人洩露，向審計、法律等外部專業顧問提供的情況

除外；

（8）覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值、基金份額淨值和基金份額申購、贖

回對價；

（9）辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；

（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理

人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基金管理人有未執行《基

金合同》規定的行為，還應當說明基金託管人是否採取了適當的措施；

（11）保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料15年以上；

（12）從基金管理人或其委託的登記機構處接收並保存基金份額持有人名冊；

（13）按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；

（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對價的

現金部分；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人大會或配合

基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會，並通知基

金管理人；

（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其

退任而免除；

（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金管

理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人追償；

（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（三）基金份額持有人

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，基金投資

者自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當事人，

直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基金合同》當事人並不以在《基

金合同》上書面籤章或籤字為必要條件。

每份基金份額具有同等的合法權益。

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包括但不限

於：

（1）分享基金財產收益；

（2）參與分配清算後的剩餘基金財產；

（3）依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；

（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行

使表決權；

（6）查閱或者複製公開披露的基金信息資料；

（7）監督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金託管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟

或仲裁；

（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包括但不限

於：

（1）認真閱讀並遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；

（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主

做出投資決策，自行承擔投資風險；

（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（4）交納認購基金份額的款項或認購股票，交付基金申購對價及法律法規和基金合同

所規定的費用；

（5）在其持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由本基金的基金份額持有人和本基金聯接基金的基金份額持有人

組成，上述兩類持有人可以委託其合法授權代表參會並表決。本基金的基金份額持有人持有

的每一基金份額為一參會份額，每一參會份額擁有平等的投票權。

若以本基金為目標ETF，且基金管理人與本基金基金管理人一致的聯接基金的基金合同

生效，鑑於本基金和 ETF 聯接基金的相關性，ETF 聯接基金的基金份額持有人可以憑所持

有的 ETF 聯接基金的份額出席或者委派代表出席本基金的份額持有人大會並參與表決。在

計算參會份額和計票時，ETF 聯接基金持有人持有的享有表決權的基金份額數和表決票數

為，在本基金基金份額持有人大會的權益登記日，ETF 聯接基金持有本基金份額的總數乘以

該持有人所持有的 ETF 聯接基金份額佔 ETF 聯接基金總份額的比例，計算結果按照四舍五

入的方法，保留到整數位。聯接基金折算為本基金後的每一參會份額和本基金的每一參會份

額擁有平等的投票權。

ETF 聯接基金的基金管理人不應以 ETF 聯接基金的名義代表 ETF 聯接基金的全體基

金份額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權，但可接受ETF 聯接基金的特

定基金份額持有人的委託以 ETF 聯接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基金的基

金份額持有人大會並參與表決。

ETF 聯接基金的基金管理人代表 ETF 聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基

金份額持有人大會的，須先遵照 ETF 聯接基金基金合同的約定召開ETF 聯接基金的基金份

額持有人大會，ETF 聯接基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份額持有人

大會的，由 ETF 聯接基金的基金管理人代表ETF 聯接基金的基金份額持有人提議召開或召

集本基金份額持有人大會。

本基金份額持有人大會不設日常機構。

若將來法律法規對基金份額持有人大會另有規定的，以屆時有效的法律法規為準。

（一）召開事由

1、除法律法規、中國證監會另有規定或基金合同另有約定外，當出現或需要決定下列

事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：

（1）終止《基金合同》；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金託管人；

（4）轉換基金運作方式；

（5）調整基金管理人、基金託管人的報酬標準；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合併；

（8）變更基金投資目標、範圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人（以

基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持有人

大會；

（12）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被深圳證券交易所終止上市的除外；

（13）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（14）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大會

的事項。

2、在法律法規規定和《基金合同》約定的範圍內且對基金份額持有人利益無實質性不

利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金託管人協商後修改，不需召開基金份額持

有人大會：

（1）法律法規要求增加的基金費用的收取；

（2）調整本基金的申購費率或變更收費方式；

（3）因相應的法律法規、相關證券交易所或者登記機構的相關業務規則以及中國證監

會的相關規定發生變動而應當對《基金合同》進行修改；

（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及《基

金合同》當事人權利義務關係發生重大變化；

（5）基金管理人、登記機構、基金銷售機構在法律法規規定或中國證監會許可的範圍

內，停止某類基金份額類別的銷售、或者增加新的基金份額類別、或者調整有關認購、申購、

贖回、基金交易、非交易過戶等業務規則；

（6）本基金的聯接基金採取特殊申購或其他方式參與本基金的申購贖回；

（7）調整基金的申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；調整申購贖回清單的內容，

調整申購贖回清單計算和公告時間或頻率；

（8）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

（二）會議召集人及召集方式

1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召

集。

2、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金託管人召集。

3、基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提

議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，並書面告知基金託管人。

基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集

或在規定時間內未能作出書面答覆，基金託管人仍認為有必要召開的，應當由基金託管人自

行召集，並自出具書面決定之日起60日內召開並告知基金管理人，基金管理人應當配合。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份

額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起

10日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金託管人。基金管

理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集或在規

定時間內未能作出書面答覆，代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認為有

必要召開的，應當向基金託管人提出書面提議。基金託管人應當自收到書面提議之日起10

日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金託管人

決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開並告知基金管理人，基金管理人應當

配合。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持

有人大會，而基金管理人、基金託管人都不召集的或在規定時間內未能作出書面答覆，單獨

或合計代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，並至少提前30

日報中國證監會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、

基金託管人應當配合，不得阻礙、幹擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。

（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應於會議召開前30日，在規定媒介公告。基金份

額持有人大會通知應至少載明以下內容：

（1）會議召開的時間、地點和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（4）授權委託證明的內容要求（包括但不限於代理人身份，代理權限和代理有效期限

等）、送達時間和地點；

（5）會務常設聯繫人姓名及聯繫電話；

（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（7）召集人需要通知的其他事項。

2、採取通訊開會方式並進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次

基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其聯繫方式和聯繫人、表決

意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金託管人到指定地點對表決意見的計

票進行監督；如召集人為基金託管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見

的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金託管人

到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金管理人或基金託管人拒不派代表對表決意見的

計票進行監督的，不影響表決意見的計票效力。

（四）基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管機構允許的

其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委託證明委派代表出席，

現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理人

或基金託管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開會同時符合以下條件時，可以進行

基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人持有基金份

額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，

並且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金

份額不少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權益登

記日代表的有效的基金份額少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在

原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以後、6個月以內，就原定審議事項重新召

集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的

基金份額應不少於本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式或會議

通知等相關公告中指定的其他形式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應

以書面方式或會議通知等相關公告中指定的其他形式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知後，在2個工作日內連續公布相關

提示性公告；

（2）會議召集人按基金合同約定通知基金託管人（如果基金託管人為召集人，則為基

金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金託管人（如果基金託

管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取基金份

額持有人的表決意見；基金託管人或基金管理人經通知不參加收取表決意見的，不影響表決

效力；

（3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持有人所持有

的基金份額不小於在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表

決意見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所持有的基金份額小於在權益登記日

基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以

後、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有

人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權

他人代表出具表決意見；

（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受託代表他人出具表決意

見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具表決意見的代理人出具的委託人持

有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合同》和會議通

知的規定，並與基金登記機構記錄相符；

（5）會議通知公布前報中國證監會備案。

3、在法律法規或監管機構允許的前提下，基金份額持有人大會可通過網絡、電話或其

他方式召開，基金份額持有人可以採用書面、網絡、電話、簡訊或其他方式進行表決，具體

方式由會議召集人確定並在會議通知中列明。

4、在法律法規和監管機構允許的情況下，本基金的基金份額持有人可以授權他人代為

出席會議並表決，授權方式可採用書面、網絡、電話、簡訊或其他非書面方式等，具體方式

在會議通知中列明。

（五）議事內容與程序

1、議事內容及提案權

議事內容為關係基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終

止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金託管人、與其他基金合併、法律法規及《基金

合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後，對原有提案的修改應當在基金份

額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2、議事程序

（1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規定程序確定和公布監票

人，然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，並形成大會決議。大會主持人為基金

管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金託管人

授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表和基金託管人授權代表均未能主持大

會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的二分之一以上（含二分之一）選

舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管

人不出席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓名（或單位名

稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委託人姓名（或單位名稱）和

聯繫方式等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期後

2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證機關監督下形成決議。

（六）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分

之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以特別決議通過事項以外

的其他事項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三

分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規另有規定或基金合同另有約定外，轉

換基金運作方式、更換基金管理人或者基金託管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金

合併以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。

採取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交符合會議通

知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規定的表

決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出具表決

意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開審議、逐項表

決。

（七）計票

1、現場開會

（1）如大會由基金管理人或基金託管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會

議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大

會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然

由基金管理人或基金託管人召集，但是基金管理人或基金託管人未出席大會的，基金份額持

有人大會的主持人應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份

額持有人代表擔任監票人。基金管理人或基金託管人不出席大會的，不影響計票的效力。

（2）監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點並由大會主持人當場公布計票

結果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有懷疑，可以在

宣布表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清點，重新清點以

一次為限。重新清點後，大會主持人應噹噹場公布重新清點結果。

（4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金託管人拒不出席大會的，不

影響計票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金託管人授權

代表（若由基金託管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進行計票，並由公證機關

對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代表對表決意見的計票進行監督的，

不影響計票和表決結果。

（八）生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上

公告。如果採用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、

公證機構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決

議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金託管人均有

約束力。

（九）本部分關於基金份額持有人大會的召開事由、召開條件、議事程序和表決條件等

內容，凡是直接引用法律法規或監管規定的部分，如法律法規、監管規定修改導致相關內容

被取消或變更的，基金管理人與基金託管人協商一致並提前公告後可直接對該部分內容進行

修改或調整，無需召開基金份額持有人大會。

三、基金的收益與分配

（一）基金收益分配原則

1、每一基金份額享有同等分配權；

2、本基金收益分配方式為現金分紅；

3、當基金份額淨值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上時，可進行收益分配。

在收益評價日，基金管理人對基金份額淨值增長率和標的指數同期增長率進行計算，計算方

法參見招募說明書；

4、本基金以使收益分配後基金份額淨值增長率儘可能貼近標的指數同期增長率為原則

進行收益分配。基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收

益分配後有可能使除息後的基金份額淨值低於面值；

5、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配；

6、法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。證券交易所或基金登記機構對收益分

配另有規定的，從其規定。

在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，基金管理人可

對基金收益分配的有關業務規則進行調整，並及時公告，無需召開基金份額持有人大會審議。

（二）收益分配方案

基金收益分配方案中應載明基金收益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式

等內容。

（三）收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，依照《信息披露辦法》

的有關規定在規定媒介公告。

法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。

（四）基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資人自行承擔。

四、基金費用與稅收

（一）基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金託管人的託管費；

3、《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費用；

4、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；

5、基金份額持有人大會費用；

6、基金的證券、期貨交易費用；

7、基金的銀行匯劃費用；

8、證券帳戶、期貨結算帳戶開戶費用、銀行帳戶維護費用；

9、基金的上市費用及年費、IOPV計算與發布費用；

10、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產淨值的0.5%年費率計提。管理費的計算方法如下：

H=E×0.5%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產淨值

基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金託管人發

送劃款指令，由基金託管人覆核後於次月首日起2-5個工作日內從基金財產中一次性支付給

基金管理人。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。

2、基金託管人的託管費

本基金的託管費按前一日基金資產淨值的0.1%的年費率計提。託管費的計算方法如下：

H=E×0.1%÷當年天數

H為每日應計提的基金託管費

E為前一日的基金資產淨值

基金託管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金託管人發

送劃款指令，由基金託管人覆核後於次月首日起2-5個工作日內從基金財產中一次性支取。

若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。

上述「（一）基金費用的種類」中第3－10項費用，根據有關法規及相應協議規定，按

費用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。

（三）不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的

損失；

2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、基金的標的指數許可費用；

5、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

（四）基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。基金財

產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人按照國家有關

稅收徵收的規定代扣代繳。

五、基金的投資

（一）投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

（二）投資範圍

本基金主要投資於標的指數成份股和備選成份股。為更好地實現基金的投資目標，本基

金可能會少量投資於非成份股（包括國內依法發行上市的主板、中小板、創業板及其他中國

證監會允許基金投資的股票）、債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金

融債、企業債、

公司債

、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持機構債

券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券（含可分離交易

可轉債

）、可交換債券）、貨

幣市場工具、同業存單、債券回購、資產支持證券、銀行存款、股指期貨、國債期貨以及法

律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定，參與融資業務和轉融通證券出借業務。

基金的投資組合比例為：本基金投資於標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低於

基金資產淨值的90%，且不低於非現金基金資產的80%，每個交易日日終在扣除國債期貨合

約和股指期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金一倍的現金，其中，

現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金投資於其他金融工具的投資比

例依照法律法規或監管機構的規定執行。

如法律法規或中國證監會以後允許基金投資其他品種或變更投資品種的投資比例限制，

基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資範圍或調整上述投資品種的投資比例。

（三）投資限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金投資於標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低於基金資產淨值的

90%，且不低於非現金基金資產的80%；

（2）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨

值的10%；

（3）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的20%；

（4）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支

持證券規模的10%；

（5）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券，不得

超過其各類資產支持證券合計規模的10%；

（6）本基金應投資於信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券。基金持有

資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3

個月內予以全部賣出；

（7）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基

金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（8）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值

的40%；本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為1年，債券回購到期後不得

展期；

（9）本基金參與股指期貨交易，應當遵守下列要求：本基金在在任何交易日日終，持

有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產淨值的10%；在任何交易日日終，持有的賣

出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20％；基金所持有的股票市值和買

入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關

約定；在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日

基金資產淨值的20％；

（10）本基金參與國債期貨交易，應當遵守下列要求：本基金在任何交易日日終，持有

的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產淨值的15%；在任何交易日日終，持有的賣出

國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的30%；基金所持有的債券（不含到期日

在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合

基金合同關於債券投資比例的有關約定；在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合

約的成交金額不得超過上一交易日基金資產淨值的30%；

（11）在任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證券市值之

和，不得超過基金資產淨值的100%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以

內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；每個交易日日

終在扣除國債期貨合約和股指期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金

一倍的現金，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

（12）基金資產總值不超過基金資產淨值的140%；

（13）本基金參與融資業務，在任何交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有

價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的95%；

（14）本基金參與轉融通證券出借業務的，應當符合下列要求：①參與轉融通證券出借

業務的資產不得超過基金資產淨值的30%，其中出借期限在10個交易日以上的出借證券應

納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的範圍；②參與轉融通證券出借業務的單

只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；③最近6個月內日均基金資產淨值不得低於2

億元；④證券出借的平均剩餘期限不得超過30 天，平均剩餘期限按照市值加權平均計算。

因證券市場波動、上市公司合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符

合本條上述規定的，基金管理人不得新增出借業務；

（15）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過該基金資產淨值的15%；

因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符

合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（16）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回

購交易的，可接受質押品的資質要求應當與本基金合同約定的投資範圍保持一致；

（17）法律法規及中國證監會規定的其他投資限制和《基金合同》約定的其他投資比例

限制。

除上述（6）、（14）、（15）、（16）情形之外，因證券、期貨市場波動、證券發行人合併、

基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制或成份股市場價格變化等

基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在

10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的，從其

規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金

託管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。

如果法律法規或監管部門對本基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以變更後的

規定為準。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用於本基金，基金管理人在履行適當程

序後，則本基金投資不再受相關限制，但需提前公告。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金託管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交

易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防範利益

衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先

得到基金託管人的同意，並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審

議，並經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項

進行審查。

法律法規或監管部門取消或變更上述限制，如適用於本基金，則本基金投資不再受相關

限制或按照變更後的規定執行。

六、基金資產淨值的計算方法和公告方式

（一）基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。

（二）估值方法

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收

盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化或證券發行機構未

發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日後經

濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品

種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。

（2）交易所上市實行淨價交易的債券，對於存在活躍市場的情況下，按估值日第三方

估值機構提供的相應品種當日的估值淨價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日後經

濟環境未發生重大變化，按最近交易日第三方估值機構提供的相應品種當日的估值淨價進行

估值；如最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，採用估值技術確定公允價值。

（3）交易所上市未實行淨價交易的債券，對於存在活躍市場的情況下，按估值日收盤

價或第三方估值機構提供的相應品種當日的估值全價減去收盤價或估值全價中所含的債券

應收利息得到的淨價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變

化，按最近交易日收盤價或第三方估值機構提供的相應品種當日的估值全價減去收盤價或估

值全價中所含的債券應收利息得到的淨價進行估值；如最近交易日後經濟環境發生了重大變

化的，採用估值技術確定公允價值。

（4）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，採用估值技術確定公允價值。交易所上

市的資產支持證券，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況

下，按成本估值。

2、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票

的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。

（2）首次公開發行未上市的股票、債券，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難

以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

（3）流通受限的股票，包括非公開發行股票、首次公開發行股票時公司股東公開發售

股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等（不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的

質押券等流通受限股票），按監管機構或行業協會有關規定確定公允價值。

3、全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，採用第三方估值

機構提供的估值價格數據進行估值。

4、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。

5、本基金投資股指期貨、國債期貨等衍生品種合約，一般以估值當日結算價進行估值，

估值當日無結算價的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結算價

估值。

6、本基金投資同業存單，採用估值日第三方估值機構提供的估值價格數據進行估值。

7、本基金參與融資及轉融通證券出借業務的，按照相關法律法規和行業協會的相關規

定進行估值。

8、持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按相應利率逐日計提利息。

9、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可

根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。

10、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最新

規定估值。

如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法

律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，

雙方協商解決。

基金管理人負責基金資產淨值計算和基金會計核算，並擔任基金會計責任方。就與本基

金有關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照

基金管理人對基金淨值信息的計算結果對外予以公布。

（三）基金淨值信息

《基金合同》生效後，在基金份額上市交易前且開始辦理基金份額申購或者贖回前，基

金管理人應當至少每周在規定網站披露一次基金份額淨值和基金份額累計淨值。

在基金份額上市交易後或開始辦理基金份額申購或者贖回後，基金管理人應當在不晚於

每個開放日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或營業網點披露開放日的基金份額淨

值和基金份額累計淨值。

基金管理人應當在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在規定網站披露半年度和年度

最後一日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

七、基金合同的變更、終止和基金財產的清算

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或本合同約定應經基金份額持有人大會決議通過的

事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律法規規定和基金合同約定可不經基

金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，並報中

國證監會備案。

2、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，並自決議生

效後依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序後，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金託管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金託管人

承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小

組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、符合

《中華人民共和國證券法》規定的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金

財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）製作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法

律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（7）對基金剩餘財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時

變現的，清算期限相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用

由基金財產清算小組優先從基金剩餘財產中支付。

（五）基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財產清算費

用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人民共和國證

券法》規定的會計師事務所審計、並由律師事務所出具法律意見書後，報中國證監會備案並

公告。基金財產清算報告於基金財產清算報告報中國證監會備案後5個工作日內由基金財產

清算小組進行公告。

（七）基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。

八、爭議的處理和適用的法律

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友

好協商未能解決的，應提交深圳國際仲裁院（深圳仲裁委員會），按照深圳國際仲裁院（深

圳仲裁委員會）屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局性的並

對各方當事人具有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費和律師費由敗訴方承擔。

爭議處理期間，《基金合同》當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行

基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

本《基金合同》受中國法律（為本合同之目的，在此不包括香港特別行政區、澳門特別

行政區及臺灣地區法律）管轄。

九、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

《基金合同》是約定基金合同當事人之間權利義務關係的法律文件。

《基金合同》經基金管理人、基金託管人雙方蓋章以及雙方法定代表人或授權代表籤字

或蓋章並在募集結束後經基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續，並經中國證監會書面

確認後生效。

《基金合同》可印製成冊，供投資者在基金管理人、基金託管人、銷售機構的辦公場所

和營業場所查閱。

第二十一部分 《託管協議》的內容摘要

一、基金託管協議當事人

（一）基金管理人

名稱：招商基金管理有限公司

住所：深圳市福田區深南大道7088號

法定代表人：劉輝

設立日期：2002年12月27日

批准設立機關及批准設立文號：中國證券監督管理委員會證監基金字[2002]100號

組織形式：有限責任公司

註冊資本：13.1億元人民幣

存續期限：持續經營

聯繫電話：[phone]

經營範圍：基金管理業務、發起設立基金及中國證券監督管理委員會批准的其他業務

（二）基金託管人

名稱：

中國銀河

證券股份有限公司

註冊地址：中國北京市西城區金融大街35號2-6層

法定代表人：陳共炎

成立日期：2007年1月26日

批准設立機關和批准設立文號：證監會、證監機構字[2007]25號

註冊資本：101.37億元人民幣

存續期間：持續經營

基金託管資格批文及文號：證監許可【2014】629號

組織形式：股份有限公司

經營範圍：證券經紀；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證

券承銷與保薦；證券自營；融資融券；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；

代銷金融產品業務；基金託管。

二、基金託管人對基金管理人的業務監督和核查

（一）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金投資範圍、

投資對象進行監督。《基金合同》明確約定基金投資風格或證券選擇標準的，基金管理人應

按照基金託管人要求的格式提供投資品種池，以便基金託管人運用相關技術系統，對基金實

際投資是否符合《基金合同》關於證券選擇標準的約定進行監督，對存在疑義的事項進行核

查。

本基金將投資於以下金融工具：

本基金主要投資於標的指數成份股和備選成份股。為更好地實現基金的投資目標，本基

金可能會少量投資於非成份股（包括國內依法發行上市的主板、中小板、創業板及其他中國

證監會允許基金投資的股票）、債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金

融債、企業債、

公司債

、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持機構債

券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券（含可分離交易

可轉債

）、可交換債券）、貨

幣市場工具、同業存單、債券回購、資產支持證券、銀行存款、股指期貨、國債期貨以及法

律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定，參與融資業務和轉融通證券出借業務。

基金的投資組合比例為：本基金投資於標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低於

基金資產淨值的90%，且不低於非現金基金資產的80%，每個交易日日終在扣除國債期貨合

約和股指期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金一倍的現金，其中，

現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金投資於其他金融工具的投資比

例依照法律法規或監管機構的規定執行。

如法律法規或中國證監會以後允許基金投資其他品種或變更投資品種的投資比例限

制，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資範圍或調整上述投資品種的投資比例。

（二）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金投資、融資

比例進行監督。基金託管人按下述比例和調整期限進行監督：

（1）本基金投資於標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低於基金資產淨值的

90%，且不低於非現金基金資產的80%；

（2）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨

值的10%；

（3）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的20%；

（4）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支

持證券規模的10%；

（5）本基金管理人負責監控其管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%；託管人對本基金管理人管理的、由本

基金託管人託管的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券不得超過其各類資

產支持證券合計規模的10%進行監督；

（6）本基金應投資於信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券。基金持有

資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3

個月內予以全部賣出；

（7）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基

金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（8）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值

的40%；本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為1年，債券回購到期後不得

展期；

（9）本基金參與股指期貨交易，應當遵守下列要求：本基金在在任何交易日日終，持

有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產淨值的10%；在任何交易日日終，持有的賣

出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20％；基金所持有的股票市值和買

入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關

約定；在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日

基金資產淨值的20％；

（10）本基金參與國債期貨交易，應當遵守下列要求：本基金在任何交易日日終，持

有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產淨值的15%；在任何交易日日終，持有的賣

出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的30%；基金所持有的債券（不含到期

日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符

合基金合同關於債券投資比例的有關約定；在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨

合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產淨值的30%；

（11）在任何交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價值與有價證券市值

之和，不得超過基金資產淨值的100%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年

以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；每個交易日

日終在扣除國債期貨合約和股指期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證

金一倍的現金，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

（12）基金資產總值不超過基金資產淨值的140%；

（13）本基金參與融資業務，在任何交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他

有價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的95%；

（14）本基金參與轉融通證券出借業務的，應當符合下列要求：①參與轉融通證券出

借業務的資產不得超過基金資產淨值的30%，其中出借期限在10個交易日以上的出借證券

應納入《流動性風險管理規定》所述流動性受限證券的範圍；②參與轉融通證券出借業務的

單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%； ③最近6個月內日均基金資產淨值不得低

於2億元；④證券出借的平均剩餘期限不得超過30天，平均剩餘期限按照市值加權平均計

算。因證券市場波動、上市公司合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資

不符合本條上述規定的，基金管理人不得新增出借業務；

（15）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過該基金資產淨值的15%；

因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符

合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（16）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆

回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持一致；

（17）法律法規及中國證監會規定的其他投資限制和《基金合同》約定的其他投資比

例限制。

如本基金需進行期貨投資，則在開始進行期貨投資之前，基金管理人應與基金託管人、

期貨公司三方一同就股指期貨開戶、清算、估值、交收等事宜另行籤署《期貨投資託管操作

三方備忘錄》。

除上述（6）、（14）、（15）、（16）情形之外，因證券、期貨市場波動、證券發行人合併、

基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制或成份股市場價格變化等

基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在

10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的，從其

規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金

託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

如果法律法規或監管部門對基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以變更後的規

定為準。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用於本基金，基金管理人在履行適當程序

後，則本基金投資不再受相關限制，但需提前公告。

（三）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對本託管協議第

15條第（十）款基金投資禁止行為進行監督。基金託管人通過事後監督方式對基金管理人

基金投資禁止行為進行監督。基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控

股股東、實際控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，

或者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人

利益優先原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格

執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並按法律法規予以披露。重大關聯交易應

提交基金管理人董事會審議，並經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至

少每半年對關聯交易事項進行審查。

（四）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金管理人參與

銀行間債券市場進行監督。基金管理人應在基金投資運作之前向基金託管人提供符合法律法

規及行業標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單。基金管理人

應嚴格按照交易對手名單的範圍在銀行間債券市場選擇交易對手。基金託管人監督基金管理

人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進行交易。基金管理人可以每半年對銀行

間債券市場交易對手名單及結算方式進行更新，新名單確定前已與本次剔除的交易對手進行

但尚未結算的交易，仍應按照協議進行結算。如基金管理人根據市場情況需要臨時調整銀行

間債券市場交易對手名單及結算方式的，應向基金託管人說明理由，並在與交易對手發生交

易前3個工作日內與基金託管人協商解決。

基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規則進行交易，並負

責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失，基金託管人不承擔由此造成的任何法律

責任及損失。若未履約的交易對手在基金託管人與基金管理人確定的時間前仍未承擔違約責

任及其他相關法律責任的，基金管理人可以對相應損失先行予以承擔，然後再向相關交易對

手追償。基金託管人則根據銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監督，但不承擔交易

對手不履行合同造成的損失。如基金託管人事後發現基金管理人沒有按照事先約定的交易對

手或交易結算方式進行交易時，基金託管人應及時提醒基金管理人，基金託管人不承擔由此

造成的任何損失和責任。

（五）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金管理人投資

流通受限證券進行監督。

基金管理人投資流通受限證券，應遵守等有關法律法規規定，明確基金投資流通受限證

券的比例，制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度，防範流動性風險、法律風險和操作風

險等各種風險。基金託管人對基金管理人是否遵守相關制度、流動性風險處置預案以及相關

投資額度和比例等的情況進行監督。

1.本基金投資的流通受限證券須為經中國證監會批准的非公開發行股票、公開發行股票

網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由於發布重大消息或其

他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證券。本基

金不投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。

本基金投資的流通受限證券限於可由中國證券登記結算有限責任公司或中央國債登記

結算有限責任公司負責登記和存管，並可在證券交易所或全國銀行間債券市場交易的證券。

本基金投資的流通受限證券應保證登記存管在本基金名下，基金管理人負責相關工作的

落實和協調，並確保基金託管人能夠正常查詢。因基金管理人原因產生的流通受限證券登記

存管問題，造成基金託管人無法安全保管本基金資產的責任與損失，及因流通受限證券存管

直接影響本基金安全的責任及損失，由基金管理人承擔。

本基金投資流通受限證券，不得預付任何形式的保證金。

2.基金管理人投資非公開發行股票，應制訂流動性風險處置預案並經其董事會批准。風

險處置預案應包括但不限於因投資流通受限證券需要解決的基金投資比例限制失調、基金流

動性困難以及相關損失的應對解決措施，以及有關異常情況的處置。基金管理人應在首次投

資流通受限證券前向基金託管人提供基金投資非公開發行股票相關流動性風險處置預案。

基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風險負責，確保對相關風險採取積極有

效的措施，在合理的時間內有效解決基金運作的流動性問題。如因市場發生劇烈變動等原因

而導致基金現金周轉困難時，基金管理人應保證提供足額現金確保基金的支付結算，並承擔

所有損失。對本基金因投資流通受限證券導致的流動性風險，基金託管人不承擔任何責任。

如因基金管理人原因導致本基金出現損失致使基金託管人承擔連帶賠償責任的，基金管理人

應賠償基金託管人由此遭受的損失。

3.本基金投資非公開發行股票，基金管理人應至少於投資前三個工作日向基金託管人提

交有關書面資料，並保證向基金託管人提供的有關資料真實、準確、完整。有關資料如有調

整，基金管理人應及時提供調整後的資料。上述書面資料包括但不限於：

（1）中國證監會批准發行非公開發行股票的批准文件。

（2）非公開發行股票有關發行數量、發行價格、鎖定期等發行資料。

（3）非公開發行股票發行人與中國證券登記結算有限責任公司或中央國債登記結算有

限責任公司籤訂的證券登記及服務協議。

（4）基金擬認購的數量、價格、總成本、帳面價值。

4. 基金管理人應在本基金投資非公開發行股票後兩個交易日內，在中國證監會規定媒

介披露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、帳面價值，以及總成本和帳面價值佔

基金資產淨值的比例、鎖定期等信息。

本基金有關投資流通受限證券比例如違反有關限制規定，在合理期限內未能進行及時調

整，基金管理人應在兩日內編制臨時報告書，予以公告。

5. 基金託管人根據有關規定有權對基金管理人進行以下事項監督：

（1）本基金投資流通受限證券時的法律法規遵守情況。

（2）在基金投資流通受限證券管理工作方面有關制度、流動性風險處置預案的建立與

完善情況。

（3）有關比例限制的執行情況。

（4）信息披露情況。

6．如果基金管理人未按照本協議的約定向基金託管人報送相關數據或者報送了虛假的

數據，導致基金託管人不能履行託管人職責的，基金管理人應依法承擔相應法律後果。除基

金託管人未能依據法律法規、基金合同及本協議履行職責外，因投資流通受限證券產生的損

失，基金託管人按照本協議履行監督職責後不承擔上述損失。

7.相關法律法規對基金投資流通受限證券有新規定的，從其規定。

（六）基金參與融資及轉融通證券出借業務，基金管理人應當遵守謹慎經營的原則，配

備技術系統和專業人員，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，完善業務流程，有效防

範和控制風險，基金託管人將對基金參與出借業務進行監督與覆核。

法律法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定，如適用於本基金，則本基金投資不再

受相關限制或按變更後的規定執行。

（七）基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金資產淨值計

算、基金份額淨值計算、應收資金到帳、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信

息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。

（八）基金託管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違反法律法

規、《基金合同》和本託管協議的規定，應及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金管理

人限期糾正。基金管理人應積極配合和協助基金託管人的監督和核查。基金管理人收到書面

通知後應在下一工作日前及時核對並以書面形式給基金託管人發出回函，就基金託管人的疑

義進行解釋或舉證，說明違規原因及糾正期限，並保證在規定期限內及時改正。在上述規定

期限內，基金託管人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金管理人改正。基金管理人對基

金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人應報告中國證監會。

（九）基金管理人有義務配合和協助基金託管人依照法律法規、《基金合同》和本託管

協議對基金業務執行核查。對基金託管人發出的書面提示，基金管理人應在規定時間內答覆

並改正，或就基金託管人的合理疑義進行解釋或舉證；對基金託管人按照法律法規、《基金

合同》和本託管協議的要求需向中國證監會報送基金監督報告的事項，基金管理人應積極配

合提供相關數據資料和制度等。

（十）若基金託管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政法規

和其他有關規定，或者違反《基金合同》約定的，應當立即通知基金管理人，由此造成的損

失由基金管理人承擔。

（十一）基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通

知基金管理人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。基金管理人無正當理由，拒絕、阻

撓對方根據本託管協議規定行使監督權，或採取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監督，

情節嚴重或經基金託管人提出警告仍不改正的，基金託管人應報告中國證監會。

三、基金管理人對基金託管人的業務核查

（一）基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查，核查事項包括基金託管人

安全保管基金財產、開設基金財產的託管資金專門帳戶和證券帳戶等投資所需帳戶、覆核基

金管理人計算的基金資產淨值、基金份額淨值根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息

披露和監督基金投資運作等行為。

（二）基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分帳管理、未

執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資信息等違反《基金法》、《基金

合同》、本協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知基金託管人限期糾正。基金託管

人收到通知後應及時核對並以書面形式給基金管理人發出回函，說明違規原因及糾正期限，

並保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內，基金管理人有權隨時對通知事項進行復

查，督促基金託管人改正。基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限於：

提交相關資料以供基金管理人核查託管財產的完整性和真實性，在規定時間內答覆基金管理

人並改正。

（三）基金管理人發現基金託管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通知

基金託管人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。基金託管人無正當理由，拒絕、阻撓

對方根據本協議規定行使監督權，或採取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監督，情節嚴

重或經基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監會。

四、基金財產保管

（一）基金財產保管的原則

1.基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。

2.基金託管人應安全保管基金財產。

3.基金託管人按照規定開設基金財產的託管資金專門帳戶和證券帳戶等投資所需帳戶。

4.基金託管人對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，與基金託管人的其他業務和其他

基金的託管業務實行嚴格的分帳管理，確保基金財產的完整與獨立。

5.基金託管人按照《基金合同》和本協議的約定保管基金財產，如有特殊情況雙方可另

行協商解決。基金託管人未經基金管理人的指令，不得自行運用、處分、分配本基金的任何

資產（不包含基金託管人依據中國證券登記結算有限責任公司數據完成場內交易交收、託管

資產開戶銀行扣收結算費和帳戶維護費等費用）。

6.對於因為基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人確定到帳日期

並通知基金託管人，到帳日基金財產沒有到達基金帳戶的，基金託管人應及時通知基金管理

人採取措施進行催收。由此給基金財產造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追償基

金財產的損失，基金託管人對此不承擔任何責任。

7.除依據法律法規和《基金合同》的規定外，基金託管人不得委託第三人託管基金財產。

（二）基金募集資金的驗資

1. 基金募集期間募集的資金應存於基金管理人在具有託管資格的商業銀行開立的「基

金募集專戶」。該帳戶由基金管理人開立並管理。

2.基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額（含網下股票

認購所募集的股票市值）、基金份額持有人人數符合《基金法》、《公開募集證券投資基金運

作管理辦法》等有關規定後，基金管理人應將屬於基金財產的全部資金劃入基金託管人為本

基金開立的基金託管資金專門帳戶，同時在規定時間內，聘請符合《中華人民共和國證券法》

規定的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的2名或2名以

上中國註冊會計師籤字方為有效。

3.若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》生效的條件，由基金管理人按規定辦理

退款等事宜。

（三）基金託管資金專門帳戶的開立和管理

1.基金託管人以基金的名義在具有基金託管資格的商業銀行開設託管資金專門帳戶，並

根據基金管理人合法合規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑑由基金託管人保管和

使用。本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限於投資、支付贖回金額、支付基金收益、收

取申購款，均需通過本基金的資金帳戶進行。

2.託管資金專門帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人和基

金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行帳戶；亦不得使用基金的任何銀行帳戶進

行本基金業務以外的活動。

3.託管資金專門帳戶的開立和管理應符合銀行業監督管理機構的有關規定。

4.在符合法律法規規定的條件下，基金託管人可以通過基金託管人專用帳戶辦理基金資

產的支付。

（四）基金證券帳戶與證券交易資金帳戶的開設和管理

1.基金託管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司為基金開立基

金託管人與基金聯名的證券帳戶。

2.基金證券帳戶的開立和使用，僅限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人和基金

管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券帳戶，亦不得使用基金的任何帳戶

進行本基金業務以外的活動。

3.基金證券帳戶的開立的保管由基金託管人負責，帳戶資產的管理和運用由基金管理人

負責。

證券帳戶開戶費由基金管理人先行墊付，待本基金啟始運營後，基金管理人可向基金託

管人發送劃款指令，將代墊開戶費從本基金託管資金專門帳戶中扣還基金管理人。

4.基金託管人以基金託管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算備付金

帳戶，並代表所託管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的一級法人清算工作，基

金管理人應予以積極協助。結算備付金、結算互保基金、交收價差資金等的收取按照中國證

券登記結算有限責任公司的規定執行。

5.若中國證監會或其他監管機構在本託管協議生效日之後允許基金從事其他投資品種

的投資業務，涉及相關帳戶的開立、使用的，若無相關規定，則基金託管人比照上述關於帳

戶開立、使用的規定執行。

（五）債券託管帳戶的開立和管理

《基金合同》生效後，基金管理人負責以基金的名義申請並取得進入全國銀行間同業拆

借市場的交易資格，並代表基金進行交易；基金託管人根據中國人民銀行、銀行間市場登記

結算機構的有關規定，以本基金的名義在銀行間市場登記結算機構開立債券託管帳戶，持有

人帳戶和資金結算帳戶，並代表基金進行銀行間市場債券的結算。

（六）其他帳戶的開設和管理

1. 在本託管協議生效日之後，本基金被允許從事符合法律法規規定和《基金合同》約

定的其他投資品種的投資業務時，如果涉及相關帳戶的開設和使用，由基金管理人協助基金

託管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，開立有關帳戶。該帳戶按有關規則

使用並管理。

2.法律法規等有關規定對相關帳戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦理。

（七）基金財產投資的有關有價憑證等的保管

基金財產投資的有關實物證券、銀行存款開戶證實書等有價憑證由基金託管人存放於基

金託管人的保管庫，也可存入中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責任

公司上海分公司/深圳分公司、銀行間市場清算所股份有限公司或票據營業中心的代保管庫，

保管憑證由基金託管人持有。有價憑證的購買和轉讓，由基金管理人和基金託管人共同辦理。

實物證券的購買和轉讓，由基金託管人根據基金管理人的指令辦理。屬於基金託管人實際有

效控制下的實物證券在基金託管人保管期間的損壞、滅失，由此產生的責任應由基金託管人

承擔。基金託管人對由基金託管人以外機構實際有效控制的資產不承擔保管責任。

（八）與基金財產有關的重大合同的保管

與基金財產有關的重大合同的籤署，由基金管理人負責。由基金管理人代表基金籤署的、

與基金財產有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基金託管人保管。除本協議另有規定

外，基金管理人代表基金籤署的與基金財產有關的重大合同包括但不限於基金年度審計合

同、基金信息披露協議及基金投資業務中產生的重大合同，基金管理人應保證基金管理人和

基金託管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人應在重大合同籤署後及時以加密方式將

重大合同傳真給基金託管人，並在三十個工作日內將正本送達基金託管人處。重大合同的保

管期限為《基金合同》終止後15年。

對於無法取得兩份以上的正本的，基金管理人應向基金託管人提供加蓋公章的合同複印

件或傳真件，未經雙方協商一致，合同原件不得轉移。

五、基金資產淨值計算及會計核算

（一）基金資產淨值的計算、覆核與完成的時間及程序

1.基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。基金份額淨值是按照每個工

作日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份額的餘額數量計算，精確到0.0001元，小數點

後第5位四捨五入。基金管理人可以設立大額贖回情形下的淨值精度應急調整機制。法律法

規另有規定的，從其規定。

基金管理人於每個工作日計算基金資產淨值及基金份額淨值，並按規定公告。

2.基金管理人應於每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同

的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值後，將基金淨值信息結果發

送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人對外公布。

（二）基金資產估值方法和特殊情形的處理

1.估值對象

基金所擁有的股票、債券、衍生工具、資產支持證券、銀行存款本息、應收款項、其它

投資等資產及負債。

2.估值方法

（1）證券交易所上市的有價證券的估值

1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤

價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化或證券發行機構未發

生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日後經濟

環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種

的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。

2）交易所上市實行淨價交易的債券，對於存在活躍市場的情況下，按估值日第三方估

值機構提供的相應品種當日的估值淨價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日後經濟

環境未發生重大變化，按最近交易日第三方估值機構提供的相應品種當日的估值淨價進行估

值；如最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，採用估值技術確定公允價值。

3）交易所上市未實行淨價交易的債券，對於存在活躍市場的情況下，按估值日收盤價

或第三方估值機構提供的相應品種當日的估值全價減去收盤價或估值全價中所含的債券應

收利息得到的淨價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化，

按最近交易日收盤價或第三方估值機構提供的相應品種當日的估值全價減去收盤價或估值

全價中所含的債券應收利息得到的淨價進行估值；如最近交易日後經濟環境發生了重大變化

的，採用估值技術確定公允價值。

4）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，採用估值技術確定公允價值。交易所上市

的資產支持證券，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，

按成本估值。

（2）處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的

估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。

2）首次公開發行未上市的股票、債券，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以

可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

3）流通受限的股票，包括非公開發行股票、首次公開發行股票時公司股東公開發售股

份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等（不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質

押券等流通受限股票），按監管機構或行業協會有關規定確定公允價值。

（3）全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，採用第三方估

值機構提供的估值價格數據進行估值。

（4）同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。

（5）本基金投資股指期貨、國債期貨等衍生品種合約，一般以估值當日結算價進行估

值，估值當日無結算價的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結

算價估值。

（6）本基金投資同業存單，採用估值日第三方估值機構提供的估值價格數據進行估值。

（7）本基金參與融資及轉融通證券出借業務的，按照相關法律法規和行業協會的相關

規定進行估值。

（8）持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按相應利率逐日計提利息。

（9）如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人

可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。

（10）相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最

新規定估值。

如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法

律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，

雙方協商解決。

基金管理人負責基金資產淨值計算和基金會計核算，並擔任基金會計責任方。就與本基

金有關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照

基金管理人對基金淨值信息的計算結果對外予以公布。

3.特殊情形的處理

基金管理人、基金託管人按估值方法的第（9）項進行估值時，所造成的誤差不作為基

金份額淨值錯誤處理。

由於證券交易所、期貨交易所及登記機構及存款銀行等第三方機構發送的數據錯誤，或

國家會計政策變更、市場規則變更等非基金管理人與基金託管人原因，或由於其他不可抗力

原因，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能發

現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金託管人免除賠償責任。但基金

管理人、基金託管人應當積極採取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。

（三）估值錯誤的處理

基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、

及時性。當基金份額淨值小數點後4位以內（含第4位）發生估值錯誤時，視為基金份額淨

值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由於基金管理人或登記機構、或銷售機構、或投資人自身的過

錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由於該估值錯誤遭受損

失當事人（「受損方」）的直接損失按下述「估值錯誤處理原則」給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、

系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

當基金份額淨值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進行賠償時，基金管理

人和基金託管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任，經確認後按以下條款進行賠償：

（1）本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關的會計問題，如經雙

方在平等基礎上充分討論後，尚不能達成一致時，按基金管理人的建議執行，由此給基金份

額持有人和基金財產造成的損失，由基金管理人負責賠付。

（2）若基金管理人計算的基金份額淨值已由基金託管人覆核確認後公告，而且基金託

管人未對計算過程提出疑義或要求基金管理人書面說明，基金份額淨值出錯且造成基金份額

持有人損失的，應根據法律法規的規定對投資者或基金支付賠償金，就實際向投資者或基金

支付的賠償金額，基金管理人與基金託管人按照管理費和託管費的比例各自承擔相應的責

任。

（3）如基金管理人和基金託管人對基金份額淨值計算結果，雖然多次重新計算和核對，

尚不能達成一致時，為避免不能按時公布基金份額淨值情形，以基金管理人的計算結果對外

公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基金管理人負責賠付，基金託管人不承

擔任何責任。

（4）由於基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限於基金申購或贖回金額等），進而導

致基金份額淨值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產的損失，由基金管理人負責賠

付，基金託管人不承擔任何責任。

（5）由於證券/期貨交易所及其登記結算公司、存款銀行等發送的數據錯誤，或由於其

他不可抗力、或國家會計政策變更、市場規則變更等原因，基金管理人和基金託管人雖然已

經採取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發現該錯誤而造成的基金份額淨值計算

錯誤，基金管理人、基金託管人免除賠償責任。但基金管理人、基金託管人應積極採取必要

的措施消除或減輕由此造成的影響。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生的原因確定

估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償

損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構

進行更正，並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金託管人，

並採取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到基金份額淨值的0.25%時，基金管理人應當通報基金託管人並報中

國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的0.5%時，基金管理人應當公告，並報中國證

監會備案。

（3）基金管理人和基金託管人由於各自技術系統設置而產生的淨值計算尾差，以基金

管理人計算結果為準。

（4）前述內容如法律法規或監管機構另有規定的，從其規定處理。如果行業另有通行

做法，基金管理人、基金託管人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。

（四）暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；

3、當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應當

暫停估值；

4、佔基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變，而基金管理人為保障基金份額持

有人的利益，決定延遲估值；

5、法律法規、中國證監會和基金合同認定的其他情形。

（五）基金會計制度

按國家有關部門規定的會計制度執行。

（六）基金帳冊的建立

基金管理人進行基金會計核算並編制基金財務會計報告。基金管理人、基金託管人分別

獨立地設置、記錄和保管本基金的全套帳冊。若基金管理人和基金託管人對會計處理方法存

在分歧，應以基金管理人的處理方法為準。若當日核對不符，暫時無法查找到錯帳的原因而

影響到基金淨值信息的計算和公告的，以基金管理人的帳冊為準。

（七）基金財務報表與報告的編制和覆核

1.財務報表的編制

基金財務報表由基金管理人編制，基金託管人覆核。

2.報表覆核

基金託管人在收到基金管理人編制的基金財務報表後，進行獨立的覆核。核對不符時，

應及時通知基金管理人共同查出原因，進行調整，直至雙方數據完全一致。

3.財務報表的編制與覆核時間安排

(1)報表的編制

基金管理人應當在每個季度結束之日起15個工作日內完成基金季度報告的編制；在上

半年結束之日起兩個月內完成基金中期報告的編制；在每年結束之日起三個月內完成基金年

度報告的編制。基金年度報告的財務會計報告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規定

的會計師事務所審計。《基金合同》生效不足兩個月的，基金管理人可以不編制當期季度報

告、中期報告或者年度報告。

(2)報表的覆核

基金管理人在季度報告完成當日，將有關報告提供給基金託管人覆核，基金託管人應在

收到後7個工作日內完成覆核，並將覆核結果書面通知基金管理人。基金管理人在中期報告

完成當日，將有關報告提供給基金託管人覆核，基金託管人應在收到後30日內完成覆核，

並將覆核結果書面通知基金管理人。基金管理人在年度報告完成當日，將有關報告提供基金

託管人覆核，基金託管人應在收到後45日內完成覆核，並將覆核結果書面通知基金管理人。

基金管理人和基金託管人之間的上述文件往來均以傳真的方式或雙方商定的其他方式進行。

基金託管人在覆核過程中，發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金託管人應共

同查明原因，進行調整，調整以國家有關規定為準；若雙方無法達成一致，以基金管理人的

帳務處理為準。如果基金管理人與基金託管人不能於應當發布公告之日之前就相關報表達成

一致，基金管理人有權按照其編制的報表對外發布公告。

（八）基金管理人應在編制季度報告、中期報告或者年度報告之前及時向基金託管人提

供基金業績比較基準的基礎數據和編制結果。

六、基金份額持有人名冊的保管

本基金的基金管理人和基金託管人須分別妥善保管基金份額持有人名冊，包括基金合同

生效日、基金合同終止日、每年6月30 日、12 月 31 日的基金份額持有人名冊。基金份

額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。基金份額持有人名冊由

基金登記機構編制和保管，保存期自基金帳戶銷戶之日起不得少於20年，法律法規或監管

機關另有規定的除外。基金管理人和基金託管人應分別保管基金份額持有人名冊，保存期不

少於15年，法律法規或監管機關另有規定的除外。如不能妥善保管，則按相關法規承擔責

任。

基金託管人有權要求基金管理人提供任意一個交易日或全部交易日的基金份額持有人

名冊，基金管理人應及時提供，不得無故拒絕或延誤提供，並保證其真實性、準確性和完整

性。每年6月30日和12月31日的基金份額持有人名冊應於下月前十個工作日內提交；基

金合同生效日、基金合同終止日等涉及到基金重要事項日期的基金份額持有人名冊應於發生

日後十個工作日內提交。

基金託管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用於基金託管業務以外的其他用途，並

應遵守保密義務。

七、爭議解決方式

因本協議產生或與之相關的爭議，雙方當事人應通過協商、調解解決，協商、調解不能

解決的，任何一方均有權將爭議提交深圳國際仲裁院（深圳仲裁委員會），按照深圳國際仲

裁院（深圳仲裁委員會）屆時有效的仲裁規則進行仲裁,仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終

局性的並對各方當事人具有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費和律師費由敗訴方承擔。

爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金託管人職責，各自繼續忠實、勤勉、

盡責地履行《基金合同》和本託管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

本協議受中國法律（為本協議之目的，在此不包括香港、澳門特別行政區及臺灣地區法

律）管轄。

八、託管協議的變更、終止與基金財產的清算

（一）託管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改後的新協議，其內容不得與

《基金合同》的規定有任何衝突。基金託管協議的變更報中國證監會備案。

（二）基金託管協議終止出現的情形

1.《基金合同》終止；

2.基金託管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金託管人接管基金資產；

3.基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理權；

4.發生法律法規或《基金合同》規定的終止事項。

（三）基金財產的清算

1.基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小

組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。

2.基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、符合《中

華人民共和國證券法》規定的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產

清算小組可以聘用必要的工作人員。

3.基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現

和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4.基金財產清算程序：

(1)《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

(2)對基金財產和債權債務進行清理和確認；

(3)對基金財產進行估值和變現；

(4)製作清算報告；

(5)聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律

意見書；

(6)將清算報告報中國證監會備案並公告；

(7)對基金剩餘財產進行分配。

5.基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變

現的，清算期限相應順延。

6.清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用

由基金財產清算小組優先從基金剩餘財產中支付。

7.基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財產清算費

用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

8.基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人民共和國證

券法》規定的會計師事務所審計、並由律師事務所出具法律意見書後，報中國證監會備案並

公告。基金財產清算報告於基金財產清算報告報中國證監會備案後5個工作日內由基金財產

清算小組進行公告。

9.基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。

第二十二部分 對基金份額持有人的服務

本基金管理人承諾向基金份額持有人提供下列服務。同時，基金管理人有權根據投資人

的需要和市場的變化，對以下服務內容進行相應調整。

（一）網絡在線服務

基金份額持有人通過招商基金網站，可享受資訊查詢、在線諮詢、熱點問題查詢、理財

刊物查閱等服務，並可提交投訴與建議。

招商基金網址：www.cmfchina.com

招商基金電子郵箱：[e-mail]

（二）招商基金客服熱線電話服務

招商基金客戶服務熱線提供全天候24小時的自動語音查詢服務，基金份額持有人可進

行基金份額淨值等信息的查詢。

招商基金客戶服務熱線提供每周六天（法定節假日除外），每天不少於7小時的人工諮

詢服務。基金份額持有人可通過該熱線享受業務諮詢、信息查詢、投訴建議等專項服務。

招商基金全國統一客戶服務熱線: 400-887-9555（免長途話費）

（三）客戶投訴受理服務

基金份額持有人可以通過直銷和非直銷銷售機構網點櫃檯的意見簿、基金公司網站、客

戶服務熱線、書信及電子郵件等不同的渠道對基金公司和銷售網點提供的服務進行投訴。

對於工作日期間受理的投訴，原則上是及時回復，對於不能及時回復的投訴，基金公司

承諾在24小時之內做出回復。對於非工作日提出的投訴，將在順延的工作日當日進行回復。

第二十三部分 其他應披露事項

無。

第二十四部分 招募說明書的存放及查閱方式

（一）招募說明書的存放地點

本招募說明書存放在基金管理人、基金託管人的住所，並刊登在基金管理人的網站上。

（二）招募說明書的查閱方式

投資人可在辦公時間免費查閱本招募說明書，也可按工本費購買本招募說明書的複印

件，但應以本基金招募說明書的正本為準。

第二十五部分 備查文件

投資者如果需了解更詳細的信息，可向基金管理人、基金託管人或銷售機構申請查閱以

下文件：

1、中國證監會準予招商中證生物科技主題交易型開放式指數證券投資基金註冊的文件

2、《招商中證生物科技主題交易型開放式指數證券投資基金基金合同》

3、《招商中證生物科技主題交易型開放式指數證券投資基金託管協議》

4、基金管理人業務資格批件和營業執照

5、基金託管人業務資格批件和營業執照

6、律師事務所法律意見書

7、中國證監會要求的其他文件

招商基金管理有限公司

2021年1月12日

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