證券ETF : 招募說明書

證券ETF : 招募說明書

時間：2021年01月10日 16:41:23&nbsp中財網

原標題:證券ETF : 招募說明書

天弘

中證全指證券公司

交易型開放式指數

證券投資基金招募說明書

基金管理人：天弘基金管理有限公司

基金託管人：

國泰君安

證券股份有限公司

重要提示

天弘

中證全指證券公司

交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱「本基金」）

於2020年12月14日獲得中國證監會準予註冊的批覆（證監許可【2020】3462

號）。

本基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中

國證監會註冊，但中國證監會準予本基金募集註冊，並不表明其對本基金的投資

價值和市場前景做出實質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。

證券投資基金是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一

證券所帶來的個別風險。證券投資基金不同於銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收

益預期的金融工具，投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產生

的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。

本基金投資於證券市場，基金淨值會因為證券市場波動等因素產生波動。投

資有風險，投資人認購（或申購）基金時應認真閱讀本招募說明書，全面認識本

基金產品的風險收益特徵和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷

市場，對認購（或申購）基金的意願、時機、數量等投資行為作出獨立決策。投

資人在獲得基金投資收益的同時，亦承擔基金投資中出現的各類風險，可能包括：

證券市場整體環境引發的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、大量贖回

或暴跌導致的流動性風險、基金管理人在投資經營過程中產生的操作風險。同時

由於本基金是交易型開放式指數證券投資基金，特定風險還包括：標的指數的風

險，基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險、基金交易價格與份額淨值發

生偏離的風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、基金份額贖回對價的變

現風險等等。基金管理人提醒投資者基金投資的「買者自負」原則，在投資者作

出投資決策後，基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險，由投資者自行負

責。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保

證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不預示其未來表現，

基金管理人管理的其他基金的業績並不構成對本基金業績表現的保證。

本基金按照深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規定

進行申購、贖回，具體業務的辦理時間請參見相關公告。本基金通過辦理場內申

購贖回的，投資者的申購、贖回申請在T日確認，申購所得ETF份額T日可競價

賣出，T+1日可贖回或者大宗賣出；贖回所得的組合證券當日可競價賣出，T+1

日可用於申購ETF份額或大宗賣出。辦理場外組合證券申購贖回的，投資者的申

購、贖回申請在T+1日確認，申購所得ETF份額及贖回所得組合證券在T+2日可

用。如投資者需要通過申購贖回代理券商參與本基金的場內申購贖回，則應開立

深圳證券交易所A股帳戶。如投資者需要通過申購贖回代理券商參與本基金的場

外組合證券申購贖回，則應同時持有並使用深圳A股帳戶與上海A股帳戶，且該

兩個帳戶的證件號碼及名稱屬於同一投資者所有，同時用以申購、贖回的深圳證

券交易所股票的託管

證券公司

和上海A股帳戶的指定交易

證券公司

應為同一申

購贖回代理券商。本基金暫時不開通場外組合證券申購贖回業務，若基金管理人

日後開通該申贖模式的，將提前發布公告，且無須召開基金份額持有人大會。

本基金為股票型基金，其預期風險與預期收益高於混合型基金、債券型基金

與貨幣市場基金。本基金為指數型基金，採用完全複製法跟蹤標的指數的表現，

具有與標的指數以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特徵。

基金管理人在此特別提示投資者：本基金存在法律文件風險收益特徵表述與

銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。

本基金法律文件投資章節有關風險收益特徵的表述是基於投資範圍、投資比

例、證券市場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長

期風險收益特徵。銷售機構(包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構)根據相關

法律法規對本基金進行風險評價，不同的銷售機構採用的評價方法也不同，因此

銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特徵的表述可能存在不同，

投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之

間的匹配檢驗。

本基金並非保本基金，基金管理人並不能保證投資於本基金不會產生虧損。

投資者應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、基金產品資料概要等信

息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險，

了解基金的風險收益特徵，根據自身的投資目的、投資經驗、資產狀況等判斷基

金是否和自身的風險承受能力相適應，並通過基金管理人或基金管理人委託的具

有基金銷售業務資格的其他機構購買基金。

目 錄

一、緒言 .......................................... 5

二、釋義 .......................................... 6

三、基金管理人 .................................... 12

四、基金託管人 .................................... 21

五、相關服務機構 .................................. 25

六、基金份額的發售 ................................ 26

七、基金備案 ..................................... 36

八、基金份額折算與變更登記 ......................... 37

九 基金份額的上市交易 .............................. 38

十、基金份額的申購與贖回 ........................... 40

十一、基金的投資 .................................. 61

十二、基金的財產 .................................. 68

十三、基金資產的估值 ............................... 69

十四、基金的收益與分配 ............................. 75

十五、基金費用與稅收 ............................... 77

十六、基金的會計與審計 ............................. 80

十七、基金的信息披露 ............................... 81

十八、風險揭示 .................................... 88

十九、基金合同的變更、終止與基金財產的清算 ............ 96

二十、基金合同的內容摘要 ........................... 98

二十一、基金託管協議的內容摘要 ..................... 115

二十二、對基金份額持有人的服務 ..................... 136

二十三、招募說明書存放及查閱方式 ................... 138

二十四、備查文件 ................................. 139

一、緒言

《天弘

中證全指證券公司

交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》（以

下簡稱「招募說明書」或「本招募說明書」）依照《中華人民共和國證券投資基

金法》（以下簡稱「《基金法》」）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下

簡稱「《運作辦法》」）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱「《銷售辦法》」）、

《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱「《信息披露辦法》」）、

《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱「《流動性風險

管理規定》」）以及《天弘

中證全指證券公司

交易型開放式指數證券投資基金基

金合同》（以下簡稱「基金合同」）編寫。

本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺

漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。

本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委

託或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作

任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，並經中國證監會註冊。基金合同

是約定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資者自依基金合同取

得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行

為本身即表明其對基金合同的承認和接受，並按照《基金法》、基金合同及其他

有關規定享有權利、承擔義務。基金投資者欲了解基金份額持有人的權利和義務，

應詳細查閱基金合同。

二、釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1、基金或本基金：指天弘

中證全指證券公司

交易型開放式指數證券投資基

金

2、基金管理人：指天弘基金管理有限公司

3、基金託管人：指

國泰君安

證券股份有限公司

4、基金合同：指《天弘

中證全指證券公司

交易型開放式指數證券投資基金

基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充

5、託管協議：指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之《天弘

中證全指證券公司

交易型開放式指數證券投資基金託管協議》及對該託管協議的任何有效

修訂和補充

6、招募說明書及本招募說明書：指《天弘

中證全指證券公司

交易型開放式

指數證券投資基金招募說明書》及其更新

7、基金產品資料概要：指《天弘

中證全指證券公司

交易型開放式指數證券

投資基金基金產品資料概要》及其更新

8、基金份額發售公告：指《天弘

中證全指證券公司

交易型開放式指數證券

投資基金基金份額發售公告》

9、上市交易公告書：指《天弘

中證全指證券公司

交易型開放式指數證券投

資基金上市交易公告書》

10、法律法規：指中國現行有效並公布實施的法律、行政法規、規範性文件、

司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

11、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員

會第五次會議通過，經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員

會第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實施，並經2015年4月24日第十

二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會

關於修改等七部法律的決定》修正的《中華人民共和

國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

12、《銷售辦法》：指中國證監會2013年3月15日頒布、同年6月1日實施

的《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

13、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1

日實施的，並經2020年3月20日中國證監會《關於修改部分證券期貨規章的決

定》修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做

出的修訂

14、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施

的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

15、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年

10月1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布

機關對其不時做出的修訂

16、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

17、交易型開放式指數證券投資基金：指《深圳證券交易所證券投資基金交

易和申購贖回實施細則》定義的「交易型開放式指數基金」，簡稱「ETF」

18、ETF聯接基金、聯接基金：指將絕大部分基金財產投資於本基金，與本

基金的投資目標類似，採用開放式運作方式的基金

19、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔義

務的法律主體，包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人

20、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資於證券投資基金的自然人

21、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內

合法登記並存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會

團體或其他組織

22、合格境外機構投資者：指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理

辦法》及相關法律法規規定可以投資於在中國境內依法募集的證券投資基金的中

國境外的機構投資者

23、人民幣合格境外機構投資者：指按照《人民幣合格境外機構投資者境內

證券投資試點辦法》及相關法律法規規定，運用來自境外的人民幣資金進行境內

證券投資的境外法人

24、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和

人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金

的其他投資人的合稱

25、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資

人

26、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，

辦理基金份額的申購、贖回、轉託管等業務

27、銷售機構：指天弘基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監

會規定的其他條件，取得基金銷售業務資格並與基金管理人籤訂了基金銷售服務

協議，辦理基金銷售業務的機構，包括發售代理機構和辦理本基金申購贖回代理

券商（代辦

證券公司

）

28、發售代理機構：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，由

基金管理人指定的、在募集期間代理本基金髮售業務的機構

29、申購贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，

由基金管理人指定的辦理本基金份額申購、贖回業務的

證券公司

，又稱為代辦證

券公司

30、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括

投資人基金帳戶/深圳證券帳戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的

確認、清算和結算、代理發放紅利、建立並保管基金份額持有人名冊和辦理非交

易過戶等

31、登記機構：指辦理登記業務的機構。本基金的登記機構為中國證券登記

結算有限責任公司

32、深圳證券帳戶：指投資人在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

開立的深圳證券交易所人民幣普通股票帳戶（即A股帳戶）或深圳證券交易所

證券投資基金帳戶

33、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，

基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，並獲得中國證監會書面確認的

日期

34、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後，基金財

產清算完畢，清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期

35、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長

不得超過3個月

36、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

37、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

38、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的

開放日

39、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)

40、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

41、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

42、《業務規則》：指深圳證券交易所發布實施的《深圳證券交易所證券投資

基金交易和申購贖回實施細則》（包括其不時修訂）、中國證券登記結算有限責任

公司發布實施的《中國證券登記結算有限責任公司關於交易所交易型開放式證券

投資基金登記結算業務實施細則》（包括其不時修訂）及基金管理人、中國證券

登記結算有限責任公司、深圳證券交易所發布的其他相關規則、規定、通知及指

南等

43、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申

請購買基金份額的行為

44、申購：指基金合同生效後，投資人根據基金合同和招募說明書的規定，

以申購贖回清單規定的申購對價向基金管理人申請購買基金份額的行為

45、贖回：指基金合同生效後，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規

定的條件要求將基金份額兌換為申購贖回清單所規定的贖回對價的行為

46、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等

信息的文件

47、申購對價：指投資人申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規定應

交付的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價

48、贖回對價：指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人按基金合同

和招募說明書規定應交付給贖回人的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價

49、組合證券：指本基金標的指數所包含的全部或部分證券

50、現金替代：指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規

定，用於替代組合證券中全部或部分證券的一定數量的現金

51、現金替代退補款：指投資人支付的現金替代與基金購入被替代成份證券

的成本及相關費用的差額。若現金替代大於本基金購入被替代成份證券的成本及

相關費用，則本基金需向投資人退還差額，若現金替代小於本基金購入被替代成

份證券的成本及相關費用，則投資人需向本基金補繳差額

52、現金差額：指最小申購、贖回單位的資產淨值與按當日收盤價計算的最

小申購、贖回單位中的組合證券市值和現金替代之差；投資人申購或贖回時應支

付或應獲得的現金差額根據最小申購、贖回單位對應的現金差額、申購或贖回的

基金份額數計算

53、預估現金差額：指由基金管理人估計並在T日申購贖回清單中公布的

當日現金差額的估計值，預估現金差額由申購贖回代理券商預先凍結

54、最小申購、贖回單位：指本基金申購份額、贖回份額的最低數量，投資

人申購、贖回的基金份額應為最小申購、贖回單位的整數倍

55、基金份額參考淨值：指基金管理人或者基金管理人委託的其他機構在交

易時間內根據基金管理人提供的申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成

交數據計算並由深圳證券交易所在交易時間內發布的基金份額參考淨值，簡稱

IOPV

56、基金份額折算：指基金管理人根據基金運作的需要，在基金資產淨值不

變的前提下，按照一定比例調整基金份額總額及基金份額淨值的行為

57、收益評價日：指基金管理人計算基金份額淨值增長率與標的指數同期增

長率差額之日

58、基金份額淨值增長率：指收益評價日基金份額淨值與基金上市前一日基

金份額淨值之比減去1乘以100%（期間如發生基金份額折算、拆分或合併，則

以基金份額折算日、經拆分或合併調整後的基金份額折算日為初始日重新計算）

59、標的指數同期增長率：指收益評價日標的指數收盤值與基金上市前一日

標的指數收盤值之比減去1乘以100%（期間如發生基金份額折算、拆分或合併，

則以基金份額折算日、經拆分或合併調整後的基金份額折算日為初始日重新計算）

60、標的指數：指中證指數有限公司編制並發布的

中證全指證券公司

指數

61、轉託管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所

持基金份額銷售機構的操作

62、轉融通證券出借業務：指基金以一定的費率通過證券交易所綜合業務平

臺向中國證券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還

所借證券及相應權益補償並支付費用的業務

63、元：指人民幣元

64、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀

行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約

65、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收

申購款及其他資產的價值總和

66、基金資產淨值：指基金資產總值減去基金負債後的價值

67、基金份額淨值：指計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數

68、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產淨

值和基金份額淨值的過程

69、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報

刊及《信息披露辦法》規定的網際網路網站（包括基金管理人網站、基金託管人網

站、中國證監會基金電子披露網站）等媒介

70、流動性受限資產：指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法

以合理價格予以變現的資產，包括但不限於到期日在10個交易日以上的逆回購

與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或

交易的債券等

71、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事

件

三、基金管理人

（一）基金管理人概況

名稱：天弘基金管理有限公司

住所：天津自貿區（中心商務區）響螺灣曠世國際大廈A座1704-241號

辦公地址：天津市河西區馬場道59號天津國際經濟貿易中心A座16層

成立日期：2004年11月8日

法定代表人：胡曉明

客服電話：95046

聯繫人：司媛

組織形式：有限責任公司

註冊資本及股權結構

天弘基金管理有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）經中國證券監督

管理委員會批准（證監基金字[2004]164號），於2004年11月8日成立。公司

註冊資本為人民幣5.143億元，股權結構為：

股東名稱

股權比例

螞蟻科技集團股份有限公司

51%

天津信託有限責任公司

16.8%

內蒙古君正能源化工集團股份有限公司

15.6%

蕪湖高新投資有限公司

5.6%

新疆天瑞博豐股權投資合夥企業（有限合夥）

3.5%

新疆天惠新盟股權投資合夥企業（有限合夥）

2%

新疆天阜恒基股權投資合夥企業（有限合夥）

2%

新疆天聚宸興股權投資合夥企業（有限合夥）

3.5%

合計

100%

（二）主要人員情況

1、董事會成員基本情況

胡曉明先生，董事長，碩士研究生。曾在中國

建設銀行

及中國

光大銀行

等金

融機構任職，2005年6月加入阿里巴巴集團，先後在支付寶、阿里金融、螞蟻

金服擔任重要職務。現任

螞蟻集團

執行長。

盧信群先生，副董事長，碩士研究生。歷任內蒙古君正能源化工集團股份有

限公司董事、副總經理、財務總監、董事會秘書，北京

博暉創新

光電技術股份有

限公司監事。現任北京

博暉創新

生物技術股份有限公司董事長、總經理，北京博

昂尼克微流體技術有限公司董事長，君正國際投資（北京）有限公司董事，廣東

衛倫生物製藥有限公司董事。

屠劍威先生，董事，碩士研究生。歷任中國

工商銀行

浙江省分行營業部法律

事務處案件管理科副科長、香港永亨銀行有限公司上海分行法律合規監察部經理、

花旗銀行（中國）有限公司合規部助理總裁、永亨銀行（中國）有限公司法律合

規部主管。現任

螞蟻集團

副總裁。

黃浩先生，董事，大學本科。歷任中國

建設銀行

總行計劃財務部副總經理，

中德住房儲蓄銀行行長，建信基金管理有限責任公司監事會主席，中國

建設銀行

總行電子銀行部總經理、網絡金融部總經理，螞蟻金服副總裁，浙江網商銀行股

份有限公司行長、執行董事。現任

螞蟻集團

數字金融事業群總裁。

付巖先生，董事，大學本科。歷任北洋（天津）物產集團有限公司期貨部交

易員，中國經濟開發信託投資公司天津證券部投資部職員，順馳（中國）地產有

限公司資產管理部高級經理、天津信託有限責任公司投資銀行部項目經理。現任

天津信託有限責任公司總經理助理、自營業務部總經理、投資發展部總經理，天

津國通股權投資基金管理有限公司董事、總經理，天津天信匯金資產管理有限公

司董事長（法定代表人）、總經理，中車金租租賃有限公司董事。

郭樹強先生，董事，總經理，碩士研究生。歷任華夏基金管理有限公司交易

主管、基金經理、研究總監、機構投資總監、投資決策委員會委員、機構投資決

策委員會主任、公司管委會委員、公司總經理助理。現任本公司總經理。

魏新順先生，獨立董事，大學本科。歷任天津市政府法制辦執法監督處副處

長，天津市政府法制辦經濟法規處處長，天津達天律師事務所律師。現任天津英

聯律師事務所主任律師。

張軍先生，獨立董事，博士。現任復旦大學經濟學院院長。

賀強先生，獨立董事，本科。現任中央財經大學金融學院教授。

2、監事會成員基本情況

李琦先生，監事會主席，碩士研究生。歷任天津市民政局事業處團委副書記，

天津市人民政府法制辦公室、天津市外經貿委辦公室幹部，天津信託有限責任公

司條法處處長、總經理助理兼條法處處長、副總經理，本公司董事長。

張杰先生，監事，註冊會計師、註冊審計師。現任內蒙古君正能源化工集團

股份有限公司董事、董事會秘書、副總經理，錫林浩特市君正能源化工有限責任

公司董事長、總經理，錫林郭勒盟君正能源化工有限責任公司執行董事、總經理，

內蒙古君正化工有限責任公司監事，烏海市君正礦業有限責任公司監事，鄂爾多

斯市君正能源化工有限公司監事，烏海市神華君正實業有限責任公司監事會主席，

內蒙古坤德物流股份有限公司監事，內蒙古君正天原化工有限責任公司監事，內

蒙古君正網際網路小額貸款有限公司董事長，上海君正集能燃氣有限公司董事，連

雲港港口國際石化倉儲有限公司董事，上海君正物流有限公司董事，上海思爾博

化工物流有限公司董事，上海君正船務有限公司董事，上海傲興國際船舶管理有

限公司監事。

李淵女士，監事，碩士研究生。歷任北京朗山律師事務所律師。現任蕪湖高

新投資有限公司法務總監。

韓海潮先生，監事，碩士研究生。歷任三峽證券天津白堤路營業部、勤儉道

營業部信息技術部經理，亞洲證券天津勤儉道營業部營運總監。現任本公司信息

技術總監。

張牡霞女士，監事，碩士研究生。歷任新華社上海證券報財經要聞部記者、

本公司市場部電子商務專員、電子商務部業務拓展主管、總經理助理，現任本公

司金融機構部戰略客戶中心創新業務負責人。

付穎女士，監事，碩士研究生。歷任本公司內控合規部信息披露專員、法務

專員、合規專員、高級合規經理、部門主管。現任本公司內控合規部總經理。

3、高級管理人員基本情況

郭樹強先生，董事，總經理，簡歷參見董事會成員基本情況。

陳鋼先生，副總經理，碩士研究生。歷任華龍

證券公司

固定收益部高級經理，

北京宸星投資管理公司投資經理，

興業證券公司債

券總部研究部經理，銀華基金

管理有限公司機構理財部高級經理，

中國人壽

資產管理有限公司固定收益部高級

投資經理。2011年7月份加盟本公司，現任公司副總經理、固定收益總監、資

深基金經理。

周曉明先生，副總經理，碩士研究生。歷任中國證券市場研究院設計中心及

其下屬北京

標準股份

制諮詢公司經理，萬通企業集團總裁助理，中工信託有限公

司投資部副總，

國信證券

北京投資銀行一部經理，北京證券投資銀行部副總，嘉

實基金市場部副總監、渠道部總監，香港匯富集團高級副總裁，工銀瑞信基金市

場部副總監，嘉實基金產品和營銷總監，盛世基金擬任總經理。2011年8月加

盟本公司，同月被任命為公司首席市場官，現任公司副總經理。

熊軍先生，副總經理，財政學博士。歷任中央教育科學研究所助理研究員，

國家國有資產管理局主任科員、副處長，財政部幹部教育中心副處長，全國社保

基金理事會副處長、處長、副主任、巡視員。2017年3月加盟本公司，任命為

公司首席經濟學家，現任公司副總經理。

童建林先生，督察長，大學本科，高級會計師。歷任當陽市產權證券交易中

心財務部經理、副總經理，亞洲證券有限責任公司宜昌總部財務主管、宜昌營業

部財務部經理、公司財務會計總部財務主管，

華泰證券

有限責任公司上海總部財

務項目主管。2006年8月加盟本公司，歷任基金會計、內控合規部副總經理、

內控合規部總經理。現任本公司督察長。

4、本基金擬任基金經理

沙川先生，南京大學數學碩士，10年證券從業經驗。歷任中國中投證券有

限責任公司量化分析師。2013年9月加盟本公司，歷任金融工程研究員、天弘

量化驅動股票型證券投資基金（已於2019年8月12日轉型為天弘

中證500

指數

增強型證券投資基金）基金經理（2018年1月至2019年8月），現任天弘中證

食品飲料

指數型發起式證券投資基金基金經理、天弘中證

醫藥100

指數型發起式

證券投資基金基金經理、天弘

中證全指證券公司

指數型發起式證券投資基金基金

經理。

5、基金管理人投資決策委員會成員的姓名和職務

陳鋼先生：本公司副總經理，投資決策委員會聯席主席、固定收益總監、基

金經理。

熊軍先生：本公司副總經理，投資決策委員會聯席主席、公司首席經濟學家。

鄧強先生：首席風控官。

姜曉麗女士：固定收益機構投資部總經理、宏觀研究部總經理、固定收益部

總經理、基金經理。

于洋先生：股票投資研究部總經理助理，基金經理。

上述人員之間不存在近親屬關係。

（三）基金管理人的職責

1、依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基

金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記帳，進行證券投資；

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分

配收益；

5、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

6、編制季度報告、中期報告和年度報告；

7、計算並公告基金淨值信息，確定基金份額申購、贖回的對價，編制申購

贖回清單；

8、辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

9、按照規定召集基金份額持有人大會；

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料；

11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其

他法律行為；

12、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他職責。

（四）基金管理人承諾

1、基金管理人遵守法律的承諾

本基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》、《基金法》、《運作

辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》等法律法規的活動，並承諾建立健全內部

控制制度，採取有效措施，防止違法行為的發生。

2、基金管理人禁止性行為的承諾

本基金管理人依法禁止從事以下行為：

（1）將其固有財產或者他人財產混同於基金財產從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）侵佔、挪用基金財產；

（6）洩露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示

他人從事相關的交易活動；

（7）玩忽職守，不按照規定履行職責；

（8）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為。

3、基金經理承諾

（1）依照有關法律法規和基金合同的規定，本著勤勉謹慎的原則為基金份

額持有人謀取最大利益。

（2）不利用職務之便為自己、被代理人、被代表人、受僱他人或任何其他

第三人謀取不當利益。

（3）不洩漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開

的基金投資內容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人

從事相關的交易活動。

（4）不從事損害基金資產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

（五）基金管理人的風險管理與內部控制制度

1、風險管理的原則

（1）全面性原則：公司風險管理必須覆蓋公司的所有部門和崗位，滲透各

項業務過程和業務環節；

（2）獨立性原則：公司設立獨立的監察稽核部，監察稽核部保持高度的獨

立性和權威性，負責對公司各部門風險控制工作進行稽核和檢查；

（3）相互制約原則：公司及各部門在內部組織結構的設計上要形成一種相

互制約的機制，建立不同崗位之間的制衡體系；

（4）定性和定量相結合原則：建立完備的風險管理指標體系，使風險管理

更具客觀性和操作性；

（5）重要性原則：公司的發展必須建立在風險控制完善和穩固的基礎上，

內部風險控制與公司業務發展同等重要。

2、風險管理和內部風險控制體系結構

公司的風險管理體系結構是一個分工明確、相互牽制的組織結構，由最高管

理層對風險管理負最終責任，各個業務部門負責本部門的風險評估和監控，監察

稽核部負責監察公司的風險管理措施的執行。具體而言，包括如下組成部分：

（1）董事會：負責監督檢查公司的合法合規運營、內部控制、風險管理，

從而控制公司的整體運營風險；

（2）督察長：獨立行使督察權利，直接對董事會負責，及時向審計與風險

控制委員會提交有關公司規範運作和風險控制方面的工作報告；

（3）投資決策委員會：負責指導基金財產的運作、制定本基金的資產配置

方案和基本的投資策略；

（4）風險管理委員會：擬定公司風險管理戰略，經董事會批准後組織實施；

組織實施董事會批准的年度風險預算、風險可容忍度限額及其他量化風險管理工

具；根據公司總體風險控制目標，分配各業務和各環節風險控制目標和要求；落

實公司重大風險管理的決定或決議；聽取並討論會議議題，就重大風險管理事項

形成決議；擬定或批准公司風險管理制度、流程；對責任人提出處罰建議，經總

經理辦公會討論後執行。

（5）內控合規部：負責公司集中統一的合規管理工作，按照公司規定和督

察長的安排履行合規管理職責，建立和完善合規管理及合規風險信息的監控、識

別、處置、報告體系，不斷提升公司整體合規意識和能力。

（6）風險管理部：通過投資交易系統的風控參數設置，保證各投資組合的

投資比例合規；參與各投資組合新股申購、一級債申購、銀行間交易等場外交易

的風險識別與評估，保證各投資組合場外交易的事中合規控制；負責各投資組合

投資績效、風險的計量和控制；

（7）審計部：通過運用系統化和規範化的方法，審查、評價並改善公司的

業務活動、內部控制和風險管理的適當性和有效性，以促進公司完善治理、增加

價值和實現目標。

（8）業務部門：風險管理是每一個業務部門最首要的責任。各部門的部門

經理對本部門的風險負全部責任，負責履行公司的風險管理程序，負責本部門的

風險管理系統的開發、執行和維護，用於識別、監控和降低風險。

3、內部控制制度綜述

（1）風險控制制度

公司風險控制的目標為嚴格遵守國家法律法規、行業自律規定和公司各項規

章制度，自覺形成守法經營、規範運作的經營思想和經營風格；不斷提高經營管

理水平，在風險最小化的前提下，確保基金份額持有人利益最大化；建立行之有

效的風險控制機制和制度，確保各項經營管理活動的健康運行與公司財產的安全

完整；維護公司信譽，保持公司的良好形象。針對公司面臨的各種風險，包括政

策和市場風險，管理風險和職業道德風險，分別制定嚴格防範措施，並制定崗位

分離制度、空間分離制度、作業流程制度、集中交易制度、信息披露制度、資料

保全制度、保密制度和獨立的監察稽核制度等相關制度。

（2）內控合規管理制度

為保障持續規範發展，公司制定合規管理制度。公司設督察長，負責公司合

規管理工作，實施對公司經營管理合規合法性的審查、監督和檢查。內控合規部

負責公司集中統一的合規管理工作，按照公司規定和督察長的安排履行合規管理

職責，建立和完善合規管理及合規風險信息的監控、識別、處置、報告體系，不

斷提升公司整體合規意識和能力。

（3）審計管理制度

為規範內部審計工作，公司制定內部審計管理制度。內部審計通過運用系統

化和規範化的方法，審查、評價並改善公司的業務活動、內部控制和風險管理的

適當性和有效性，以促進公司完善治理、增加價值和實現目標。

（4）內部會計控制制度

建立了基金會計的工作制度及相應的操作控制規程，確保會計業務有章可循；

按照相互制約原則，建立了基金會計業務的覆核制度以及與託管行相關業務的相

互核查監督機制；為了防範基金會計在資金頭寸管理上出現透支風險，制定了資

金頭寸管理制度；為了確保基金資產的安全，公司嚴格規範基金清算交割工作，

並在授權範圍內，及時準確地完成基金清算；強化會計的事前、事中、事後監督

和考核制度；為了防止會計數據的毀損、散失和洩密，制定了完善的檔案保管和

財務交接制度。

4、風險管理和內部風險控制的措施

（1）建立、健全內控體系，完善內控制度。公司建立、健全了內控結構，

高管人員關於內控有明確的分工，確保各項業務活動有恰當的組織和授權，確保

監察稽核工作是獨立的，並得到高管人員的支持，同時置備操作手冊，並定期更

新；

（2）建立相互分離、相互制衡的內控機制。公司建立、健全了各項制度，

做到基金經理分開、投資決策分開、基金交易集中，形成不同部門、不同崗位之

間的制衡機制，從制度上減少和防範風險；

（3）建立、健全崗位責任制。公司建立、健全了崗位責任制，使每個員工

都明確自己的任務、職責，並及時將各自工作領域中的風險隱患上報，以防範和

減少風險；

（4）建立風險分類、識別、評估、報告、提示程序。公司建立了風險管理

委員會，使用適合的程序，確認和評估與公司運作有關的風險；公司建立了自下

而上的風險報告程序，對風險隱患進行層層匯報，使各個層次的人員及時掌握風

險狀況，從而以最快速度做出決策；

（5）建立內部監控系統。公司建立了有效的內部監控系統，如電腦預警系

統、投資監控系統，能對可能出現的各種風險進行全面和實時的監控；

（6）使用數量化的風險管理手段。採取數量化、技術化的風險控制手段，

建立數量化的風險管理模型，用以提示市場趨勢、行業及個股的風險，以便公司

及時採取有效的措施，對風險進行分散、控制和規避，儘可能地減少損失；

（7）提供足夠的培訓。公司制定了完整的培訓計劃，為所有員工提供足夠

和適當的培訓，使員工明確其職責所在，控制風險。

5、基金管理人關於內部合規控制聲明書

本公司確知建立、維護、維持和完善內部控制制度是本公司董事會及管理層

的責任。本公司特別聲明以上關於內部控制的披露真實、準確，並承諾將根據市

場變化和公司業務發展不斷完善內部控制制度。

四、基金託管人

（一）基金託管人情況

1、基本情況

名稱：

國泰君安

證券股份有限公司（以下簡稱「

國泰君安

證券」或「國泰君

安」）

住所：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號

辦公地址：上海市靜安區新閘路669號博華廣場19樓

法定代表人：賀青

成立時間：1999年8月18日

組織形式：股份有限公司（上市）

批准設立機關及批准設立文號：證監機構字[1999]77號

註冊資本：人民幣890794.7954萬元整

存續期間：持續經營

基金託管業務批准文號：證監許可[2014]511號

聯繫人：叢豔

聯繫電話：[phone]

2、發展概況

國泰君安

證券前身為國泰證券和君安證券，1999年8月18日兩公司合併新

設為

國泰君安

證券股份有限公司。2015年6月26日

國泰君安

證券股份有限公司

在上交所上市交易，證券簡稱為「

國泰君安

」，證券代碼為「601211」。2017

年4月11日

國泰君安

證券股份有限公司在香港聯交所主板掛牌並上市交易，H

股股票中文簡稱「國泰君安」，英文簡稱為「GTJA」，股票代碼為「02611」。

截至2018年12月31日，

國泰君安

證券直接設有6家境內子公司和1家境外子

公司，並在全國設有33家分公司和420家證券營業部，是國內最早開展各類創

新業務的券商之一。2008-2019年，

國泰君安

證券連續十二年在中國證監會證券

公司分類評價中被評為A類AA級，為目前

證券公司

獲得的最高評級。截至2019

年12月31日，

國泰君安

證券註冊資本為人民幣890794.7954萬元整。

二、主要人員情況

陳忠義先生，中國國籍，無境外居留權，1970年10月出生，經濟學學士，

中級經濟師，現任

國泰君安

證券資產託管部總經理。1993年參加工作，曾任職

於君安證券清算部總經理助理、

國泰君安

證券營運中心副總經理、

光大證券

營運

管理總部總經理等職。 「全國金融五一勞動獎章」、「上海市五一勞動獎章」「金

融服務能手」稱號獲得者，中國證券業協會託管結算專業委員會副主任委員，帶

領團隊設計的「直通式證券清算質量管理國際化標準平臺」，被評為上海市2011

年度金融創新獎二等獎。2014年2月起任

國泰君安

證券資產託管部總經理。

國泰君安

證券總部設資產託管部，現有員工全部具備基金從業資格及本科以

上學歷，管理人員及業務骨幹均具有多年基金、證券和銀行的從業經驗，從業人

員囊括了經濟師、會計師、註冊會計師、律師、國際註冊內部審計師等中高級專

業技術職稱及專業資格，專業背景覆蓋了金融、會計、經濟、法律、計算機等各

領域，是一支誠實勤勉、積極進取、專業分布合理，職業技能優良的資產託管從

業人員隊伍。

三、基金託管業務經營情況

國泰君安

證券於2013年4月3日取得私募基金綜合託管業務資格，於2014

年5月20日取得證券投資基金託管資格，可為各類公開募集基金、非公開募集

基金提供託管服務。

國泰君安

證券堅守「誠信專業、質量為本」的服務宗旨，通

過組建經驗豐富的專業團隊、搭建安全高效的業務系統，為基金份額持有人提供

值得信賴的託管服務。

國泰君安

證券獲得證券投資基金託管資格以來，廣泛開展

了公募基金、基金專戶、券商資管計劃、私募基金等基金託管業務，與建信、天

弘、富國、華安、長信、中融等多家基金公司及其子公司建立了託管合作關係。

截至2019年12月31日託管與外包產品累計超萬隻，總規模超萬億，託管產品

類型涉及公募基金、私募基金、基金專戶、資產管理計劃等，其中託管公募基金

30隻，產品類型涉及貨幣市場基金、債券型證券投資基金、指數型證券投資基

金、混合型證券投資基金等，專業的服務和可靠的運營獲得了管理人的一致認可。

四、基金託管人的內部控制制度

（一）內部控制目標

嚴格遵守國家法律法規、行業規章及公司內相關管理規定，加強內部管理，

保證資產託管部業務規章的健全和各項規章的貫徹執行，通過對各種風險的梳理、

評估、監控，有效地實現對各項業務風險的監控和管理，確保業務穩健運行，保

護基金份額持有人的合法權益。

（二）內部控制組織結構

國泰君安

證券在董事會中內設風險控制委員會，是公司風險管理的最高決策

機構；公司在經營管理層面設置風險管理委員會，對公司經營風險實行統籌管理，

對風險管理重大事項進行審議與決策；風險管理部門包括專職履行風險管理職責

的風險管理部、合規部、法律部、稽核審計部，以及計劃財務部、信息技術部、

營運中心等履行其他風險管理職責的部門。

資產託管部設置風控合規崗和稽核監控崗，負責制定本部門風險管理規章制

度，分析報告部門整體風險管理狀況，評估檢查風險管理執行情況並提出改進建

議，抓住要害環節和關鍵風險，協助業務運營崗位進行專項化解，監督風險薄弱

環節的整改情況；同時部門設置風險評估及處置小組，由資產託管部總經理及各

小組、運營中心負責人組成，負責對重大風險事項進行評估、確定風險管理違規

事項的處理意見、突發事件應急管理等事項。

（三）內部控制制度及措施

根據《基金法》、《運作辦法》《證券投資基金託管業務管理辦法》等法律法

規，基金託管人制定了一整套嚴密、高效的證券投資基金託管管理規章制度，確

保基金託管業務運行的規範、安全、高效，包括《

國泰君安

證券資產託管業務管

理暫行辦法》、《

國泰君安

證券資產託管部內部控制與風險管理操作規程》、《國泰

君安證券資產託管部稽核監控操作規程》、《

國泰君安

證券資產託管部突發事件與

危機處理規程》、《

國泰君安

證券資產託管部保密規程》、《

國泰君安

證券資產託管

部資產保管操作規程》、《

國泰君安

證券資產託管部檔案管理操作規程》等，並根

據市場變化和基金業務的發展不斷加以完善。做到業務管理制度化，技術系統完

整獨立，核心作業區實行封閉管理，業務分工合理，有關信息披露由專人負責。

基金託管人通過基金託管業務各環節風險的事前揭示、事中控制和事後稽核

的動態管理過程來實施內部風險控制；安全保管基金財產，保持基金財產的獨立

性；實行經營場所封閉式雙門禁管理，並配備錄音和錄像監控系統；建立獨立的

託管運營系統並進行防火牆設置；實施嚴格的崗位衝突矩陣管理，重要崗位設置

雙人覆核機制，建立嚴格有效的操作制約體系；深入進行職業道德教育，樹立內

控優先的理念，培養部門全體員工的風險防範和保密意識；配備專門的稽核監控

崗對基金託管業務運行進行內部稽核審查，以保證基金託管業務內部控制的有效

性。

五、基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

（一）監督方法

基金託管人根據《基金法》、《運作辦法》等有關法律法規的規定及《基金合

同》約定，制定投資監督標準與監督流程，對基金合同生效之後所委託資產的投

資範圍、投資比例、投資限制等進行嚴格監督，及時提示基金管理人違規風險，

並定期編寫基金投資運作監督報告，報送中國證監會。在日常為基金投資運作所

提供的基金清算和核算服務環節中，對基金管理人發送的投資指令、基金管理人

對基金資產的核算、基金資產淨值的計算、對各基金費用的提取與開支情況、基

金的申購資金的到帳與贖回資金的劃付、基金收益分配等行為的合法性、合規性

進行監督和核查。

（二）監督程序

基金託管人發現基金管理人有違反《基金法》、《運作辦法》等有關證券法規

和《基金合同》的行為，應當及時通知基金管理人予以糾正，基金管理人收到通

知後及時核對確認並進行調整。基金託管人有權隨時對通知事項進行複查，督促

基金管理人改正。基金管理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，

基金託管人應報告中國證監會。基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應

立即報告中國證監會，同時通知基金管理人限期糾正。

五、相關服務機構

（一）基金份額發售機構

基金份額發售機構詳見基金份額發售公告、基金管理人發布的相關公告或網

站公示。

（二）登記機構

名稱：中國證券登記結算有限責任公司

住所：北京市西城區太平橋大街17號

辦公地址：北京市西城區太平橋大街17號

法定代表人：周明

電話：[phone]

傳真：[phone]

（三）出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海市通力律師事務所

住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責人：俞衛鋒

電話：[phone]

傳真：[phone]

經辦律師：黎明、陳穎華

聯繫人：陳穎華

（四）會計師事務所和經辦註冊會計師

名稱：普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）

住所：上海市浦東新區

陸家嘴

環路1318號星展銀行大廈6樓

辦公地址：上海市湖濱路202號普華永道中心11樓

執行事務合伙人：李丹

電話：[phone]

經辦註冊會計師：張振波、林佳璐

聯繫人：林佳璐

六、基金份額的發售

（一）基金募集的依據

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信

息披露辦法》、《基金合同》及其它法律法規的有關規定募集，已於2020年12

月14日獲得中國證監會準予註冊的批覆（證監許可【2020】3462號）。

（二）基金類型與運作方式

基金類型為股票型基金；

本基金的運作方式為交易型開放式。

（三）基金存續期限

不定期

（四）基金份額發售面值

本基金基金份額發售面值為人民幣1.00 元。

（四）發售方式

投資人可選擇網上現金認購、網下現金認購和網下股票認購三種方式認購本

基金。

網上現金認購是指投資人通過基金管理人指定的發售代理機構利用深圳證

券交易所網上系統以現金進行認購。

網下現金認購是指投資人通過基金管理人及其指定的發售代理機構以現金

進行的認購。

網下股票認購是指投資人通過基金管理人及其指定的發售代理機構以股票

進行的認購。

投資人應當在基金管理人及其指定發售代理機構辦理基金髮售業務的營業

場所，或者按基金管理人或發售代理機構提供的方式辦理基金份額的認購。基金

管理人、發售代理機構辦理基金髮售業務的具體情況和聯繫方式，請參見基金份

額發售公告。

基金管理人可依據實際情況增減、變更銷售機構，並在基金管理人網站公示。

（五）發售對象

符合法律法規規定的可投資於證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合

格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允

許購買證券投資基金的其他投資人。

（六）投資人對基金份額的認購

1、認購時間

自基金份額發售之日起最長不得超過3個月，具體發售時間見基金份額發售

公告。

2、認購開戶

投資人認購本基金時需具有深圳證券交易所人民幣普通股票帳戶（即深圳A

股帳戶）或深圳證券交易所證券投資基金帳戶（以下統稱「深圳證券帳戶」）。

已有深圳證券帳戶的投資人不必再辦理開戶手續。

尚無深圳證券帳戶的投資人，需在認購前持本人身份證到中國證券登記結算

有限責任公司深圳分公司的開戶代理機構辦理深圳證券帳戶的開戶手續。有關開

設深圳證券帳戶的具體程序和辦法，請到各開戶網點詳細諮詢有關規定。

（1）如投資人需新開立深圳證券帳戶，則應注意：

○1如投資人需要參與網下現金或網上現金認購，應使用深圳證券帳戶；深圳

證券投資基金帳戶只能進行本基金的現金認購和二級市場交易。

○2如投資人以深圳證券交易所上市交易的本基金標的指數成份股或備選成

份股進行網下股票認購或基金的場內申購贖回的，則應開立並使用深圳A股帳戶。

○3如投資人以上海證券交易所股票進行網下股票認購的，除了持有深圳證券

帳戶外，還應持有上海A股帳戶，且該兩個帳戶的證件號碼及名稱屬於同一投資

者所有，用以認購基金份額的託管

證券公司

和上海A股帳戶指定交易

證券公司

還

應為同一發售代理機構。

○4在本基金開通場外組合證券申購贖回後，如投資人需要通過申購贖回代理

券商參與本基金的場外組合證券申購贖回，應同時持有並使用深圳A股帳戶與上

海A股帳戶，且該兩個帳戶的證件號碼及名稱屬於同一投資者所有，用以申購、

贖回的深圳證券交易所股票的託管

證券公司

和上海A股帳戶的指定交易證券公

司還應為同一申購贖回代理券商，否則無法辦理本基金的申購和贖回。

○5已購買過由天弘基金管理有限公司擔任登記機構的基金的投資人，其擁有

的天弘基金管理有限公司開放式基金帳戶不能用於認購本基金。

（七）認購費用

募集期投資人可以多次認購本基金，按每筆認購份額確定認購費率，以每筆

認購申請單獨計算費用。基金投資人認購本基金基金份額時收取認購費用。

本基金基金份額的認購費率如下表所示。

認購份額（M）

認購費率

M<50萬份

0.80%

50萬份≤M<100萬份

0.50%

M≥100萬份

每筆1000元

基金管理人辦理網下現金認購時按照上表所示費率收取認購費用，基金管理

人辦理網下股票認購時，可按照上表所示費率收取認購費用。發售代理機構辦理

網上現金認購、網下現金認購和網下股票認購時可參照上述費率結構，按照不高

於0.8%的標準收取一定的佣金。通過基金管理人或發售代理機構進行網下股票認

購的投資者，在基金管理人或發售代理機構允許的條件下，可選擇以現金或基金

份額的方式支付認購費用（或佣金）。

（八）網上現金認購

1、認購時間：詳見基金份額發售公告

2、通過發售代理機構進行網上現金認購的認購金額的計算：

通過發售代理機構進行網上現金認購的投資人，認購以基金份額申請，認購

佣金、認購金額的計算公式為：

認購佣金＝認購份額×認購價格×佣金比率

（若適用固定費用的，認購佣金=固定費用）

認購金額＝認購份額×認購價格×（1＋佣金比率）

（若適用固定費用的，認購金額＝認購價格×認購份額+固定費用）

利息折算的份額＝利息/認購價格

認購總份額＝認購份額＋利息折算的份額

認購佣金由發售代理機構收取，投資人需以現金方式交納認購佣金。

網上現金認購款項在基金募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份

額持有人所有。利息折算的基金份額保留至整數位，小數部分捨去，捨去部分計

入基金財產。

例：某投資人通過某發售代理機構採用現金方式認購1,000份本基金，假設

該發售代理機構確認的佣金比率為0.8%，並假設認購資金募集期間產生的利息為

2元，則需準備的資金金額計算如下：

認購佣金＝1,000×1.00×0.8%＝8元

認購金額＝1,000×1.00×（1+0.8%）＝1,008元

利息折算的份額＝2/1.00=2份

認購總份額＝1,000+2=1,002份

即：某投資人通過某發售代理機構採用網上現金方式認購1,000份本基金，

假設該發售代理機構確認的佣金比率為0.8%，該投資人需準備1,008元資金，方

可認購到1,000份本基金基金份額，加上募集期間利息折算的份額後一共可以得

到1,002份基金份額。

3、認購限額：網上現金認購以基金份額申請。單一帳戶每筆認購份額需為

1,000份或其整數倍。投資人可以多次認購，累計認購份額不設上限。

4、認購手續：投資人在認購本基金時，需按發售代理機構的規定，備足認

購資金，辦理認購手續。網上現金認購申請提交後不得撤銷。

5、清算交收：投資者提交的認購申請，由登記機構進行有效認購款項的清

算交收。

6、認購確認：在基金合同生效後，投資人可通過其辦理認購的銷售網點查

詢認購確認情況。

（九）網下現金認購

1、認購時間：詳見基金份額發售公告。

2、通過基金管理人進行網下現金認購的認購金額的計算：

通過基金管理人進行網下現金認購的投資人，認購以基金份額申請，認購費

用、認購金額的計算公式為：

認購費用＝認購份額×認購價格×認購費率

（若適用固定費用的，認購費用=固定費用）

認購金額＝認購份額×認購價格×（1＋認購費率）

（若適用固定費用的，認購金額＝認購價格×認購份額+固定費用）

利息折算的份額＝利息/認購價格

認購總份額＝認購份額＋利息折算的份額

認購費用由基金管理人收取，投資人需以現金方式交納認購費用。網下現金

認購款項在基金募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有。

網下現金認購的利息和具體折算的份額以基金管理人的記錄為準。利息折算的份

額保留至整數位，小數部分捨去，捨去部分計入基金財產。

例：某投資人通過基金管理人認購本基金 500,000份，認購費率為0.5%，假

定認購金額產生的利息為100元，則該投資人的認購金額為：

認購費用＝500,000×1.00×0.5%=2,500元

認購金額＝500,000×1.00×（1＋0.5%）=502,500元

利息折算的份額＝100/1.00=100份

該投資人所得認購總份額為：

認購總份額＝500,000＋100=500,100份

即，某投資人通過基金管理人認購本基金500,000份，認購費率為0.5%，假

定認購金額產生的利息為100元，則該投資人的認購金額為502,500元，可得到

500,100份基金份額。

3、通過發售代理機構進行網下現金認購的認購金額的計算：同通過發售代

理機構進行網上現金認購的認購金額的計算。

4、認購限額：網下現金認購以基金份額申請。投資人通過發售代理機構辦

理網下現金認購的，每筆認購份額須為1,000份或其整數倍；投資人通過基金管

理人辦理網下現金認購的，每筆認購份額須在5萬份以上（含5萬份）。投資人可

多次認購，累計認購份額不設上限。

5、認購手續：投資人在認購本基金時，需按銷售機構的規定，到銷售網點

辦理相關認購手續，並備足認購資金。網下現金認購申請提交後不得撤銷。

6、清算交收：通過基金管理人提交的網下現金認購申請，由基金管理人進

行有效認購款項的清算交收。通過發售代理機構提交的網下現金認購申請，由登

記機構進行有效認購款項的清算交收。

7、認購確認：基金合同生效後，投資人可通過其辦理認購的銷售網點查詢

認購確認情況。

（十）網下股票認購

1、認購時間：詳見基金份額發售公告，具體業務辦理時間由銷售機構確定。

2、認購限額：網下股票認購以單只股票股數申報，用於認購的股票必須是

中證全指證券公司

指數的成份股和已經公告的備選成份股（具體名單以基金份額

發售公告為準）。單只股票最低認購申報股數為1,000股，超過1,000股的部分須

為100股的整數倍。投資人可多次提交認購申請，累計申報數不設上限。

3、認購手續：投資人在認購本基金時，需按銷售機構的規定，到銷售網點

辦理認購手續，並備足認購股票。網下股票認購申請提交後不得撤銷。

4、特殊情形

特殊情形包括但不限於以下幾種情況：

（1）已經公告的即將被調出

中證全指證券公司

指數的成份股不得用於認購

本基金。

（2）限制個股認購規模：基金管理人可根據網下股票認購日前3個月的個股

的交易量、價格波動及其他異常情況，決定是否對個股認購規模進行限制，並在

網下股票認購日前至少3個工作日公告限制認購規模的個股名單。

（3）臨時拒絕個股認購：對於在網下股票認購期間價格波動異常或認購申

報數量異常的個股，基金管理人可不經公告，全部或部分拒絕該股票的認購申報。

（4）根據法律法規本基金不得持有的標的指數成份股，將不能用於認購本

基金。

5、清算交收

（1）投資者通過發售代理機構辦理網下股票認購的，T日日終（T日為本基

金髮售期最後一日），發售代理機構將股票認購數據按投資人證券帳戶匯總發送

給基金管理人，基金管理人收到股票認購數據後初步確認各成份股的有效認購數

量。T+1日起，登記機構根據基金管理人提供的確認數據，凍結上海市場網下認

購股票，並將投資人深圳市場網下認購股票過戶至本基金組合證券認購專戶。基

金管理人為投資人計算認購份額，並根據發售代理機構提供的數據計算投資人應

以基金份額方式支付的佣金，從投資人的認購份額中扣除，為發售代理機構增加

相應的基金份額。登記機構根據基金管理人提供的有效認購申請股票數據，將上

海和深圳的股票過戶至本基金在上海、深圳開立的證券帳戶。基金合同生效後，

登記機構根據基金管理人提供的投資人淨認購份額明細數據進行投資人認購份

額的初始登記。

（2）投資者通過基金管理人辦理網下股票認購的，登記機構根據基金管理

人提供的認購數據對投資者帳戶內相應的股票進行檢查並凍結，並將檢查凍結股

票的情況發回給基金管理人。基金管理人根據登記機構的檢查凍結投資者股票帳

戶的情況，初步確認各個投資者的有效股票認購數量。基金管理人根據投資者有

效股票認購數據計算投資者應以現金方式支付的認購費，並由投資者在認購時支

付。登記機構根據基金管理人提供的投資者淨認購份額明細數據進行機構投資者

認購份額的初始登記在機構投資者指定的證券帳戶上，並根據基金管理人報深圳

證券交易所確認的有效認購申請股票數據，將投資者申請認購的股票過戶到基金

的證券帳戶。

6、網下股票認購份額的計算公式

投資者的認購份額= 第 只股票網下股票認購期最後一日的均價

有效認購數量/1.00

其中：

（1）i代表投資者提交認購申請的第i只股票，n代表投資者提交的股票總只

數。如投資者僅提交了1隻股票的申請，則n＝1。

（2）「第i只股票網下股票認購期最後一日的均價」由基金管理人根據證券

交易所的當日行情數據，以該股票的

總成交

金額除以

總成交

股數計算，以四舍五

入的方法保留小數點後兩位。若該股票在當日停牌或無成交，則以同樣方法計算

最近一個交易日的均價作為計算價格。

若某一股票在網下股票認購期最後一日至登記機構進行股票過戶日的凍結

期間發生除息、送股（轉增）、配股等權益變動，則由於投資者獲得了相應的權

益，基金管理人將按如下方式對該股票在網下股票認購日的均價進行調整：

○1除息：調整後價格＝網下股票認購期最後一日均價-每股現金股利或股息

○2送股：調整後價格＝網下股票認購期最後一日均價/(1＋每股送股比例)

○3配股：調整後價格＝(網下股票認購期最後一日均價＋配股價×配股比

例)/(1＋每股配股比例)

○4送股且配股：調整後價格＝(網下股票認購期最後一日均價＋配股價×配

股比例)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例)

○5除息且送股：調整後價格=（網下股票認購期最後一日均價-每股現金股利

或股息）/（1+每股送股比例）

○6除息且配股：調整後價格=（網下股票認購期最後一日均價+配股價×配股

比例-每股現金股利或股息）/（1+每股配股比例）

○7除息、送股且配股：調整後價格＝(網下股票認購期最後一日均價＋配股

價×配股比例-每股現金股利或股息)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例)

（3）「有效認購數量」是指由基金管理人確認的並由登記機構完成清算交收

的股票股數。其中，

○1對於經公告限制認購規模的個股，基金管理人可確認的認購數量上限為：

為限制認購規模的單只個股最高可確認的認購數量，cash為網上現金

認購和網下現金認購的合計申請數額， 為除限制認購規模的個股和基金管理

人全部或部分臨時拒絕的個股以外的其他個股當日均價和認購申報數量乘積，w

為該股按均價計算的其在T日

中證全指證券公司

指數中的權重(認購期間如有中

證全指

證券公司

指數調整公告，則基金管理人根據公告調整後的成份股名單以及

中證全指證券公司

指數編制規則計算調整後的

中證全指證券公司

指數構成權重,

並以其作為計算依據)，p為該股在T日的均價。

②若某一股票在網下股票認購日至登記機構進行股票過戶日的凍結期間發

生司法執行，則基金管理人將根據登記機構確認的實際過戶數據對投資者的有效

認購數量進行相應調整。

通過基金管理人或發售代理機構進行網下股票認購的投資者，在基金管理人

或發售代理機構允許的條件下，投資者可選擇以現金或基金份額的方式支付認購

費用（或佣金）。

投資者選擇以現金方式支付認購費用（或佣金），則需支付的認購費用（或

佣金）按以下公式計算：

認購費用（或佣金）＝認購價格×認購份額×認購費率（或佣金比率）

投資者選擇以基金份額方式支付認購費用（或佣金）的，根據基金管理人或

發售代理機構提供的數據計算投資者應以基金份額方式支付的認購費用（或傭

金），並從投資者的認購份額中扣除，為基金管理人或發售代理機構增加相應的

基金份額。

以基金份額支付認購費用（或佣金），則認購費用（或佣金）和可得到的基

金份額按以下公式計算：

認購費用（或佣金）＝認購價格×認購份額/（1+認購費率（或佣金比率））

×認購費率（或佣金比率)

淨認購份額＝認購份額－認購費用（或佣金）/基金份額發售面值

例：某投資者持有本基金標的指數成份股中股票A和股票B各10,000股和

20,000股，至某發售代理機構網點認購本基金，選擇以現金支付認購佣金。假設

網下股票認購期最後一日股票A和股票B的均價分別為14.94元和4.50元，基金管

理人確認的有效認購數量為10,000股股票A和20,000股股票B，發售代理機構確認

的佣金比率為0.8%，則其可得到的基金份額和需支付的認購佣金如下：

認購份額＝（10,000×14.94）/1.00+（20,000×4.50）/1.00＝239,400份

認購佣金＝1.00×239,400×0.8%＝1,915元（保留至整數位）

即投資者可認購到239,400份本基金基金份額，並需另行支付1,915元的認購

佣金。

例：續上例，假設該投資者選擇以基金份額的方式交納認購佣金，則投資者

最終可得的淨認購份額計算如下：

認購佣金＝1.00×239,400/（1+0.8%）×0.8%＝1,900元（保留至整數位）

淨認購份額＝239,400–1900/1.00=237,500份。

即該投資者最終可認購到237,500份基金份額。

7、特別提示：投資人應根據法律法規及證券交易所相關規定進行股票認購，

並及時履行因股票認購導致的股份減持所涉及的信息披露等義務。

（十一）銷售機構對認購申請的受理並不代表該申請一定成功，而僅代表銷

售機構確實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對於認購

申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢並妥善行使合法權利，否則，由

此產生的投資者任何損失由投資者自行承擔。

（十二）募集期間的資金、股票與費用

基金募集期間募集的資金應當存入專門帳戶，在基金合同生效前，任何人不

得動用。網上現金認購及網下現金認購的有效認購資金在募集期間產生的利息，

將折算為基金份額歸投資人所有，其中利息轉份額以基金管理人和/或登記機構

的記錄為準；投資人以股票認購的，認購股票按照交易所和登記機構的規則和流

程辦理股票的凍結與過戶，最終將投資人申請認購的股票過戶至基金證券帳戶。

投資人的認購股票自認購日至登記機構進行股票過戶日（不含）的凍結期間的權

益歸投資人所有。

（十三）發行聯接基金或增設新的基金份額類別

在不違反法律法規及不損害基金份額持有人利益的前提下，基金管理人可根

據基金髮展需要，募集並管理以本基金為目標 ETF 的聯接基金，或為本基金增

設新的基金份額類別，而無需召開基金份額持有人大會審議。

七、基金備案

（一）基金備案的條件

本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少於2億份，

基金募集金額（含網下股票認購所募集的股票市值）不少於2億元人民幣且基金

認購人數不少於200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據法律法規及

招募說明書可以決定停止基金髮售，並在10日內聘請法定驗資機構驗資，自收

到驗資報告之日起10日內，向中國證監會辦理基金備案手續。

基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續並取得

中國證監會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基

金管理人在收到中國證監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。

基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門帳戶，在基金募集行為結束前，

任何人不得動用。網下股票認購所募集的股票由發售代理機構予以凍結。

（二）基金合同不能生效時募集資金的處理方式

如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：

1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；

2、在基金募集期限屆滿後30日內返還投資者已繳納的款項，並加計銀行同

期活期存款利息；對於基金募集期間網下股票認購所募集的股票，發售代理機構

應予以解凍；

3、如基金募集失敗，基金管理人、基金託管人及銷售機構不得請求報酬。

基金管理人、基金託管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承

擔。

（三）基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

《基金合同》生效後，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200

人或者基金資產淨值低於5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以

披露；連續50個工作日出現前述情形的，本基金應當按照基金合同的約定程序

進行清算並終止，且無需召開基金份額持有人大會。

法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。

八、基金份額折算與變更登記

為了更好的跟蹤標的指數，基金管理人可進行基金份額折算並提前公告。

（一）基金份額折算的時間

基金管理人應事先確定基金份額折算日，並依照《信息披露辦法》的有關規

定提前公告。

（二）基金份額折算的原則

基金份額折算由基金管理人向登記機構申請辦理，並由登記機構進行基金份

額的變更登記。基金份額折算的比例和具體安排本基金管理人將另行公告。

基金份額折算後，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額

數額將發生調整，但調整後的基金份額持有人持有的基金份額佔基金份額總額的

比例不發生變化。除因尾數處理而產生的損益外，基金份額折算對基金份額持有

人的權益無實質性影響。基金份額折算後，基金份額持有人將按照折算後的基金

份額享有權利並承擔義務。

如果基金份額折算過程中發生不可抗力，基金管理人可延遲辦理基金份額折

算。

（三）基金份額折算的方法

基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。

（四）如未來本基金增加基金份額的類別，基金管理人在實施份額折算時，

可對全部份額類別進行折算，也可根據需要只對其中部分類別的份額進行折算。

如本基金對部分份額類別進行折算，對於涉及投票權、提議召集權、召集權、計

算到會或出具表決意見的持有人所代表的基金份額數量、表決權、基金財產清算

等需要統計基金份額持有人所持份額及其佔總份額比例時，每一份未折算的基金

份額與固定比例的已折算基金份額代表同等權利，其中固定比例指折算比例。

九 基金份額的上市交易

（一）基金份額上市

基金合同生效後，具備下列條件的，基金管理人可依據《深圳證券交易所證

券投資基金上市規則》，向深圳證券交易所申請上市：

（1）基金募集金額（含網下股票認購所募集的股票市值）不低於2億元；

（2）基金份額持有人不少於1000人；

（3）《深圳證券交易所證券投資基金上市規則》規定的其他條件。

基金上市前，基金管理人應與深圳證券交易所籤訂上市協議書。基金獲準在

深圳證券交易所上市的，基金管理人應按照相關規定發布基金上市交易公告書。

（二）基金份額的上市交易

本基金基金份額在深圳證券交易所的上市交易需遵照《深圳證券交易所交易

規則》、《深圳證券交易所證券投資基金上市規則》、《深圳證券交易所證券投資基

金交易和申購贖回實施細則》等有關規定。

（三）基金在深圳證券交易所暫停上市或終止上市的情形和處理方式

本基金份額在深圳證券交易所上市後，如遇暫停上市或終止上市的情形，按

照《深圳證券交易所證券投資基金上市規則》的相關規定執行。

當本基金髮生深圳證券交易所相關規定所規定的因不再具備上市條件而被

深圳證券交易所終止上市的情形時，本基金可由交易型開放式基金變更為跟蹤標

的指數的非上市的開放式指數基金，而無需召開基金份額持有人大會審議。基金

終止上市後，場內份額的處理規則，由基金管理人提前制定並公告。

若屆時本基金管理人已有以該指數作為標的指數的指數基金，則基金管理人

將本著維護基金份額持有人合法權益的原則，履行適當的程序後與該指數基金合

並或者選取其他合適的指數作為標的指數。

（四）基金份額參考淨值（IOPV）的計算與公告

基金管理人或者基金管理人委託的其他機構在交易時間內根據基金管理人

提供的申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據計算基金份額參考

淨值（IOPV），並由深圳證券交易所在交易時間內發布，供投資人交易、申購、

贖回基金份額時參考。基金份額參考淨值的具體計算方法如下：

基金份額參考淨值＝（申購贖回清單中必須用現金替代的固定替代金額總額

＋申購贖回清單中可以用現金替代的所有成份證券的數量與其最新成交價乘積

之和＋申購贖回清單中禁止用現金替代的所有成份證券的數量與其最新成交價

乘積之和＋申購贖回清單中的預估現金差額）／最小申購贖回單位所對應的基金

份額

基金管理人可以調整基金份額參考淨值的計算公式，並予以公告。

（五）相關法律法規、中國證監會、登記機構及深圳證券交易所對基金上市

交易的規則等相關規定內容進行調整的，基金合同相應予以修改，並按照新規定

執行，且此項修改無須召開基金份額持有人大會。

（六）若深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司增加了基金上市

交易的新功能，基金管理人可以在履行適當的程序後增加相應功能。

（七）在不違反法律法規且不損害基金份額持有人利益的前提下，本基金可

以申請在包括境外交易所在內的其他證券交易所上市交易，無需召開基金份額持

有人大會。

十、基金份額的申購與贖回

（一）申購和贖回場所

投資者應當在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業務的營業場所或按申

購贖回代理券商提供的其他方式辦理基金的申購和贖回。

基金管理人在開始份額申購、贖回業務前公告申購贖回代理券商的名單，並

可根據情況變更或增減基金申購贖回代理券商。基金管理人可根據情況變更或增

減基金申購贖回代理券商，並在基金管理人網站公示。

在法律法規、基金合同及未來條件允許的情況下，基金管理人直銷可以開通

申購贖回業務，具體業務的辦理時間及辦理方式基金管理人將另行公告。

（二）申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易

所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中

國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效後，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其

他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但

應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購，具體業務辦

理時間在申購開始公告中規定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦

理時間在贖回開始公告中規定。

本基金可在基金上市交易之前開始辦理申購、贖回，但在基金申請上市期間，

可暫停辦理申購、贖回。

在確定申購開始與贖回開始時間後，基金管理人應在申購、贖回開放日前依

照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

（三）申購與贖回的原則

1、「份額申購、份額贖回」的原則，即本基金的申購、贖回均以份額申請；

2、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額及其

他對價。

3、申購、贖回申請提交後不得撤銷。

4、申購、贖回應遵守《業務規則》及其他相關規定。如深圳證券交易所、

中國證券登記結算有限責任公司修改或更新上述規則並適用於本基金的，則按照

新的規則執行，並在招募說明書中進行更新。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人

必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

（四）申購與贖回的程序

本基金按照深圳證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規定

進行申購、贖回，具體業務的辦理時間請參見相關公告。

1、場內申購贖回

（1）申購和贖回的申請方式

投資人必須根據申購贖回代理券商或基金管理人規定的程序，在開放日的具

體業務辦理時間內提出申購或贖回的申請。

投資人交付申購對價，申購成立；登記機構確認申請時，申購生效。投資人

在提交贖回申請時有足夠的贖回對價，則贖回申請成立，登記機構確認贖回時，

贖回生效。投資人在提交申購申請時須按申購贖回清單的規定備足申購對價，投

資人在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額餘額和現金，否則所提交的申購、

贖回申請不成立。

（2）申購和贖回的確認

基金投資人申購、贖回申請在受理當日進行確認。如投資人未能提供符合要

求的申購對價，則申購申請不成立。如投資人持有的符合要求的基金份額不足或

未能根據要求準備足額的現金，或本基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖

回對價或投資人提交的贖回申請超過基金管理人設定的當日淨贖回份額上限、當

日累計贖回份額上限、單個帳戶當日淨贖回份額上限或單個帳戶當日累計贖回份

額上限，則贖回申請不成立。

申購贖回代理券商對申購、贖回申請的受理並不代表該申請一定成功，而僅

代表申購贖回代理券商確實接收到該申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認

結果為準。對於申購、贖回申請的確認情況，投資人應及時查詢並妥善行使合法

權利，否則，由此產生的投資者任何損失由投資者自行承擔。

在目前結算規則下，T日申購的基金份額當日可競價賣出，T+1日可贖回或

者大宗賣出；投資人贖回獲得的股票當日可競價賣出，T+1日可用於申購ETF份

額或大宗賣出。

（3）申購與贖回的清算交收與登記

本基金申購贖回過程中涉及的組合證券和基金份額交收適用中國證券登記

結算有限責任公司及相關證券交易所最新的相關規則。

投資者T日申購成功後，登記機構在T日收市後為投資者辦理深圳證券交易

所上市的成份股交收與基金份額的交收登記以及現金替代的清算；在T+1日辦理

現金替代的交收以及現金差額的清算；在T+2日辦理現金差額的交收，並將結果

發送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金託管人。

投資者T日贖回成功後，登記機構在T日收市後辦理深圳證券交易所上市的

成份股交收與基金份額的註銷以及現金替代的清算；在T+1日辦理現金替代的交

收以及現金差額的清算；在T+2日辦理現金差額的交收，並將結果發送給申購贖

回代理券商、基金管理人和基金託管人。

如果登記機構、基金管理人、申購贖回代理券商之間在清算交收時發現不能

正常履約的情形，則依據《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細

則》、《中國證券登記結算有限責任公司關於交易所交易型開放式證券投資基金登

記結算業務實施細則》的有關規定和其他相關約定進行處理。如登記機構相關的

結算交收規則發生變化，則按最新規定辦理。

投資人應按照基金合同的約定和申購贖回代理券商的規定按時足額支付應

付的現金差額、現金替代和現金替代補款。因投資人原因導致現金差額、現金替

代或現金替代補款未能按時足額交收的，基金管理人有權為基金的利益向該投資

人追償，並要求其承擔由此導致的其他基金份額持有人或基金資產的損失。

2、場外組合證券申購贖回

本基金暫時未開通場外組合證券申購贖回的業務，若基金管理人開通該申贖

模式的，將發布公告並對本基金的基金合同和招募說明書予以更新，且無須召開

基金份額持有人大會。

（1）申購和贖回的申請方式

投資者須按申購贖回代理券商或基金管理人規定的程序，在開放日的具體業

務辦理時間提出申購、贖回的申請。

投資者申購本基金時，須根據申購、贖回清單備足申購對價，否則所提交的

申購申請不成立。投資者提交贖回申請時，必須持有足夠的基金份額餘額和現金，

否則所提交的贖回申請不成立。

（2）申購和贖回申請的確認

投資人申購、贖回申請由登記機構在T+1日內進行確認。如投資人未能提

供符合要求的申購對價，則申購申請不成立。如投資人持有的符合要求的基金份

額不足或未能根據要求準備足額的現金，或本基金投資組合內不具備足額的符合

要求的贖回對價，則贖回申請不成立。

申購贖回代理券商對申購、贖回申請的受理並不代表該申請一定成功，而僅

代表申購贖回代理券商確實接收到該申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認

結果為準。對於申購、贖回申請的確認情況，投資人應及時查詢並妥善行使合法

權利，否則，由此產生的投資者任何損失由投資者自行承擔。

（3）申購贖回的清算交收與登記

本基金申購贖回過程中涉及的組合證券和基金份額交收適用中國證券登記

結算有限責任公司及相關證券交易所最新的相關規則。

T+1日，登記機構根據基金管理人對申購、贖回申請的確認信息，為投資者

辦理組合證券、基金份額的清算交收，並將結果發送給相關證券交易所、申購贖

回代理券商、基金管理人和基金託管人。通常情況下，投資者T日申購所得的

基金份額、贖回所得的組合證券在T+2日可用。現金替代和現金差額由基金管

理人與申購贖回代理券商於T+1日進行清算，T+2日進行交收，登記機構可以依

據相關規則對此提供代收代付服務並完成交收。對於確認失敗的申請，登記機構

將對凍結的組合證券和基金份額予以解凍，申購贖回代理券商將對凍結的資金予

以解凍。

如果登記機構和基金管理人在清算交收時發現不能正常履約的情形，則依據

《業務規則》及與各方相關協議進行處理。

基金管理人及登記機構可在法律法規允許的範圍內，在不影響基金份額持有

人實質性利益的前提下，對清算交收與登記的辦理時間、方式進行調整，基金管

理人將在調整實施前依照有關規定在規定媒介上予以公告。

投資人應按照基金合同的約定和申購贖回代理券商的規定按時足額支付應

付的現金差額、現金替代和現金替代退補款。因投資人原因導致現金差額、現金

替代和現金替代退補款未能按時足額交收的，基金管理人有權為基金的利益向該

投資人追償並要求其承擔由此導致的其他基金份額持有人或基金資產的損失。

若投資人用以申購的部分或全部組合證券或者用以贖回的部分或全部基金

份額因被國家有關機關凍結或強制執行導致不足額的，基金管理人有權指示申購

贖回代理券商及登記機構依法進行相應處置；如該情況導致其他基金份額持有人

或基金資產遭受損失的，基金管理人有權代表其他基金份額持有人或基金資產要

求該投資者進行賠償。

（五）申購和贖回的數量限制

1、投資人申購、贖回的基金份額需為最小申購贖回單位的整數倍。目前本

基金最小申購贖回單位為60萬份。

2、基金管理人可以規定本基金當日申購份額及當日贖回份額上限，並在申

購贖回清單中公告。

3、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，

基金管理人應當採取設定單一投資者申購份額上限或基金單日淨申購比例上限、

拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。

基金管理人基於投資運作與風險控制的需要，可採取上述措施對基金規模予以控

制。具體見基金管理人相關公告。

4、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定數量或比例限制。

基金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

（六）申購和贖回的對價、費用及其用途

1、本基金份額淨值的計算，保留到小數點後4位，小數點後第5位四舍五

入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的基金份額淨值在當天收市後

計算，並在T+1日內公告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或

公告。

2、申購對價是指投資者申購基金份額時應交付的組合證券、現金替代、現

金差額及其他對價。贖回對價是指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人

應交付的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。申購對價、贖回對價根據

申購、贖回清單和投資者申購、贖回的基金份額數額確定。

3、申購、贖回清單由基金管理人編制。T日的申購、贖回清單在當日深圳

證券交易所開市前公告。如遇特殊情況，可以適當延遲公告。申購、贖回清單的

內容與格式見下文「（七）申購贖回清單的內容與格式」。

4、投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%

的標準收取佣金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。

基金管理人可以在不違反相關法律法規且不影響基金份額持有人實質性利

益的情況下對基金份額淨值、申購贖回清單計算和公告時間進行調整並公告。

（七）申購贖回清單的內容與格式

1、場內申購贖回

（1）申購贖回清單內容

T日申購贖回清單公告內容包括最小申購、贖回單位所對應的組合證券內各

成份證券數據、現金替代、T日預估現金差額、T-1日的現金差額、基金份額淨

值及其他相關內容。

（2）組合證券相關內容

組合證券是指本基金標的指數所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公

告最小申購贖回單位所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數量。

（3）現金替代相關內容

現金替代是指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書規定的原

則，用於替代組合證券中部分證券的一定數量的現金。

現金替代分為3種類型：禁止現金替代（標誌為「禁止」）、可以現金替代（標

志為「允許」）和必須現金替代（標誌為「必須」）。

禁止現金替代適用於深圳證券交易所上市的成份股，是指在申購、贖回基金

份額時，該成份證券不允許使用現金作為替代。

對於標誌為可以現金替代的深圳證券交易所上市的成份股，申購基金份額時，

允許使用現金作為全部或部分該成份證券的替代，但在贖回基金份額時，該成份

證券不允許使用現金作為替代。

對於標誌為可以現金替代的上海證券交易所上市的成份股，申購贖回基金份

額時，均使用現金作為替代，根據基金管理人買賣情況，與投資者進行退款或補

款。

必須現金替代適用於所有成份股，是指在申購、贖回基金份額時，該成份證

券必須使用現金作為替代。

1）關於深圳證券交易所成份券可以現金替代的情形

○1適用情形：一般由於證券停牌等原因導致投資人無法在申購時買入證券或

基金管理人認為可以適用的其他情形。

○2替代金額

替代金額＝替代證券數量×該證券參考價格×（1＋現金替代溢價比例）

其中，「該證券參考價格」的確定原則包括但不限於：

該證券正常交易時，採用最新成交價。

該證券正常交易中出現漲停/跌停時，採用漲停/跌停價格。

該證券停牌且當日有成交時，採用最新成交價。

該證券停牌且當日無成交時，採用前收盤價（考慮當日的除權除息等因素）。

如果深圳證券交易所對上述證券參考價格確定原則發生變化，以深圳證券交

易所調整後的規定為準。

收取現金替代溢價的原因是，對於使用現金替代的證券，基金管理人需在該

部分證券恢復交易後買入，而實際買入價格加上相關交易費用後與申購時的參考

價格可能有所差異。為便於操作，基金管理人在申購贖回清單中預先確定現金替

代溢價比例，並據此收取替代金額。如果預先收取的金額高於基金買入該部分證

券的實際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預先收取的金額低於基

金買入該部分證券的實際成本，則基金管理人將向投資人收取欠缺的差額。

○3替代金額的處理程序如下：

T日，基金管理人在申購贖回清單中公布現金替代溢價比例，並據此在T+1

日收取替代金額。

在T日後被替代的部分證券有正常交易的2個交易日（即T＋2日）內，基

金管理人將以收到的替代金額買入被替代的部分證券。

T＋2日日終，若基金管理人已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被

替代證券的實際買入成本（包括買入價格和交易費用）的差額，確定基金應退還

投資人或投資人應補交的款項；若基金管理人未能購入全部被替代的證券，則以

替代金額與所購入的部分被替代證券的實際買入成本加上按照T＋2日收盤價計

算的未購入部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還投資人或投資人應補交

的款項。

特殊情況：若自T日起，深圳證券交易所正常交易日已達20日而該部分證

券的正常交易日低於2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券的實際購入

成本加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定

基金應退還投資人或投資人應補交的款項。

T＋2日後的第1個市場交易日（在特殊情況下則為T日起的第20個市場交

易日），基金管理人將應退款和應補款的明細及匯總數據發送給相關申購贖回代

理券商和基金託管人，相關款項的清算交收，將於此後3個工作日內完成。

○4替代限制

為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規定投資人使用可

以現金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產淨值的一定比例。現金替代比

例的計算公式為：

現金替代比例

第 只替代證券數量 該證券參考價格

申購基金份額 參考基金份額淨值

其中，「該證券參考價格」的確定原則與可以現金替代情況下「替代金額」

計算公式中的「該證券參考價格」相同。「參考基金份額淨值」目前為本基金前

一交易日除權除息後的收盤價。

如果深圳證券交易所對上述計算方式另有規定的，以深圳證券交易所最新規

定為準。

2）關於上海證券交易所成份券可以現金替代的情形

○1適用情形：適用於本基金成份券中上海證券交易所上市的股票。

○2替代金額：

申購的替代金額＝替代證券數量×該證券調整後T 日開盤參考價×（1+申

購現金替代溢價比例）。

贖回的替代金額＝替代證券數量×該證券調整後T 日開盤參考價×（1-贖

回現金替代折價比例）。

申購時收取申購現金替代溢價的原因是，對於使用現金替代的證券，基金管

理人將買入該部分證券，實際買入價格加上相關交易費用後與該證券調整後T

日開盤參考價可能有所差異。為便於操作，基金管理人在申購贖回清單中預先確

定申購現金替代溢價比例，並據此收取替代金額。如果預先收取的金額高於基金

購入該部分證券的實際成本（包括買入價格與交易費用），則基金管理人將退還

多收取的差額；如果預先收取的金額低於基金購入該部分證券的實際成本（包括

買入價格與交易費用），則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。

贖回時扣除贖回現金替代折價的原因是，對於使用現金替代的證券，基金管

理人將賣出該部分證券，實際賣出價格扣除相關交易費用後與該證券調整後T

日開盤參考價可能有所差異。為便於操作，基金管理人在申購贖回清單中預先確

定贖回現金替代折價比例，並據此支付替代金額。如果預先支付的金額低於基金

賣出該部分證券的實際收入（包括買入價格與交易費用），則基金管理人將退還

少支付的差額；如果預先支付的金額高於基金賣出該部分證券的實際收入（包括

買入價格與交易費用），則基金管理人將向投資者收取多支付的差額。

基金管理人將自T日起在收到申購交易確認後按照「時間優先、實時申報」

的原則依次買入申購被替代的部分證券，在收到贖回交易確認後按照「時間優先、

實時申報」的原則依次賣出贖回被替代的部分證券。T日未完成的交易，基金管

理人在T日後被替代的成份證券有正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內完

成上述交易。

時間優先的原則為：申購贖回方向相同的，先確認成交者優先於後確認成交

者。先後順序按照深圳證券交易所確認申購贖回的時間確定。

實時申報的原則為：基金管理人在上海證券交易所連續競價期間，根據收到

的深圳證券交易所申購贖回確認記錄，在技術系統允許的情況下實時向上海證券

交易所申報被替代證券的交易指令。

T日基金管理人按照「時間優先」的原則依次與申購投資者確定基金應退還

投資者或投資者應補交的款項，即按照申購時間順序，以替代金額與被替代證券

的依次實際購入成本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還申購

投資者或申購投資者應補交的款項；按照「時間優先」的原則依次與贖回投資者

確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項，即按照贖回時間順序，以替代金

額與被替代證券的依次實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）的差額，確定基

金應退還贖回投資者或贖回投資者應補交的款項。

對於T日因停牌或流動性不足等原因未購入和未賣出的被替代的部分證券，

T日後基金管理人可以繼續進行被替代證券的買入和賣出，按照前述原則確定基

金應退還投資者或投資者應補交的款項。

T+2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實

際購入成本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還申購投資者或

申購投資者應補交的款項；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購

入的部分被替代證券實際購入成本（包括買入價格與交易費用）加上按照T+2

日收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還申購投資

者或申購投資者應補交的款項。

T+2日日終，若已賣出全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實

際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）的差額，確定基金應退還贖回投資者或贖

回投資者應補交的款項；若未能賣出全部被替代的證券，以替代金額與所賣出的

部分被替代證券實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）加上按照T+2日收盤價

計算的未賣出的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還贖回投資者或贖回

投資者應補交的款項。

特例情況：若自T日起，上海證券交易所正常交易日已達到20日而該證券

正常交易日低於2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本

（包括買入價格與交易費用）加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替

代證券價值的差額，確定基金應退還申購投資者或申購投資者應補交的款項，以

替代金額與所賣出的部分被替代證券實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）加

上按照最近一次收盤價計算的未賣出的部分被替代證券價值的差額，確定基金應

退還贖回投資者或贖回投資者應補交的款項。

若現金替代日（T日）後至T+2日期間發生除息、送股（轉增）、配股等權

益變動，則進行相應調整。

T+2日後第1個工作日，基金管理人將應退款和補款的明細及匯總數據通過

中國證券登記結算有限公司發送給相關申購贖回代理機構和基金託管人，相關款

項的清算交收將於此後3個工作日內完成。

3）必須現金替代

○1適用情形：一般適用於標的指數調整將被剔除的成份證券以及處於停牌的

股票，或因法律法規限制投資的成份證券，或出於保護基金份額持有人利益等原

因基金管理人認為有必要實行必須現金替代的成份證券。

○2替代金額：對於必須現金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中公

告替代的一定數量的現金，即「固定替代金額」。固定替代金額的計算方法為申

購贖回清單中該證券的數量乘以其T日預估開盤價。

（4）預估現金差額

預估現金差額指為便於計算基金份額參考淨值及申購、贖回代理券商預先凍

結申請申購、贖回的投資人的相應資金，由基金管理人計算並公布的現金差額的

預估值。

T日預估現金差額在T日申購贖回清單中公告，其計算公式為：

T日預估現金差額＝T-1日最小申購、贖回單位的基金資產淨值－（申購贖

回清單中必須現金替代的固定替代金額總額+申購贖回清單中可以現金替代的所

有成份證券的數量與該證券調整後T日開盤參考價乘積之和＋申購贖回清單中

禁止現金替代的所有成份證券的數量與該證券調整後T日開盤參考價乘積之和）

其中，「該證券調整後T日開盤參考價」主要根據中證指數有限公司提供的

標的指數成份證券的調整後開盤參考價確定。另外，若T日為基金分紅除息日，

則計算公式中的「T-1日最小申購、贖回單位的基金資產淨值」需要扣減相應的

收益分配數額。

預估現金差額的數值可能為正、為負或為零。

（5）現金差額

現金差額指最小申購、贖回單位的資產淨值與按當日收盤價計算的最小申購、

贖回單位中的組合證券市值和現金替代之差。

T日現金差額在T＋1日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：

T日現金差額＝T日最小申購、贖回單位的基金資產淨值－（申購贖回清單

中必須現金替代的固定替代金額總額＋申購贖回清單中可以現金替代的所有成

份證券的數量與該證券T日收盤價乘積之和＋申購贖回清單中禁止現金替代的

所有成份證券的數量與該證券T日收盤價乘積之和）

T日投資人申購、贖回的基金份額，需按T＋1日公告的T日現金差額進行

資金的清算交收。現金差額的數值可能為正、為負或為零。

在投資人申購時，如現金差額為正數，則投資人應根據其申購的基金份額支

付相應的現金，如現金差額為負數，則投資人將根據其申購的基金份額獲得相應

的現金；在投資人贖回時，如現金差額為正數，則投資人將根據其贖回的基金份

額獲得相應的現金，如現金差額為負數，則投資人應根據其贖回的基金份額支付

相應的現金。

（6）申購贖回清單的格式

基本信息

最新公告日期

基金名稱

基金管理公司名稱

基金代碼

目標指數代碼

基金類型

跨市場ETF

T-1日信息內容：

現金差額（單位：元）

最小申購、贖回單位資產淨值（單位：

元）

基金份額淨值（單位：元）

T日信息內容：

預估現金差額（單位：元）

可以現金替代比例上限

是否需要公布IOPV

最小申購、贖回單位

最小申購贖回單位現金紅利

本市場申購贖回組合證券只數

全部申購贖回組合證券只數

是否開放申購

是否開放贖回

當天淨申購的基金份額上限

當天淨贖回的基金份額上限

單個證券帳戶當天淨申購的基金份額上限

單個證券帳戶當天淨贖回的基金份額上限

當天累計可申購的基金份額上限

當天累計可贖回的基金份額上限

單個證券帳戶當天累計可申購的基金份額

上限

單個證券帳戶當天累計可贖回的基金份額

上限

組合信息內容：

證券

代碼

證券

簡稱

股份數

量

現金

替代

標誌

申購現

金替代

保證金

率

贖回

現金

替代

保證

金率

申購替

代金額

贖回

替代

金額

掛牌

市場

若深圳證券交易所或中國證券登記結算有限責任公司對申購贖回清單的格

式進行調整，基金管理人將視情況對相關格式進行相應的調整，並依照《信息披

露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

2、場外組合證券申購贖回

本基金暫時未開通場外組合證券申購贖回的業務，若基金管理人開通該申贖

模式的，將發布公告並對本基金的基金合同和招募說明書予以更新，且無須召開

基金份額持有人大會。

（1）申購贖回清單的內容

T日申購贖回清單公告內容包括最小申購贖回單位所對應的組合證券內各

成份證券數據、現金替代、T日預估現金差額、T-1日現金差額、基金份額淨值

及其他相關內容。

（2）組合證券相關內容

組合證券是指本基金標的指數所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公

告最小申購贖回單位所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數量。

（3）現金替代相關內容

現金替代是指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規定，

用於替代組合證券中部分證券的一定數量的現金。

1）現金替代分為3種類型：禁止現金替代（標誌為「禁止」）、可以現金替

代（標誌為「允許」）和必須現金替代（標誌為「必須」）。

禁止現金替代，是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現金

作為替代。

可以現金替代，是指在申購基金份額時，允許使用現金作為全部或部分該成

份證券的替代，但在贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現金作為替代。

必須現金替代適用於所有成份股，是指在申購、贖回基金份額時，該成份證

券必須使用現金作為替代。

2）可以現金替代

○1適用情形：出於證券停牌等原因導致投資人無法在申購時買入證券或基金

管理人認為可以適用的其他情形。

○2替代金額：對於可以現金替代的證券，替代金額的計算公式為：

替代金額＝替代證券數量×該證券參考價格×（1＋現金替代溢價比例）

其中，「該證券參考價格」定義為「該證券前一交易日除權除息後的收盤價」。

如果深圳證券交易所參考價格確定原則發生變化，則以深圳證券交易所通知

規定的參考價格為準。

收取現金替代溢價的原因是，對於使用現金替代的證券，基金管理人需在證

券恢復交易後買入，而實際買入價格加上相關交易費用後與申購時的最新價格可

能有所差異。為便於操作，基金管理人在申購贖回清單中預先確定現金替代溢價

比例，並據此收取替代金額。如果預先收取的金額高於基金購入該部分證券的實

際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預先收取的金額低於基金購入

該部分證券的實際成本，則基金管理人將向投資人收取欠缺的差額。

○3替代金額的處理程序

T日，基金管理人在申購贖回清單中公布現金替代溢價比例，並據此在T+2

日收取替代金額。

在T+1日後被替代的成份證券有正常交易的2個交易日（簡稱為T+3日）內，

基金管理人有權在T+2日至T+3日內任意時刻以收到的替代金額代投資者買入小

於等於被替代證券數量的任意數量的被替代證券，實際買入被替代證券的價格可

能處於T+3日內較高的位置或處於最高價格，基金管理人對此不承擔責任。基金

管理人有權根據基金投資的需要自主決定不買入部分被替代證券，或者不進行任

何買入證券的操作，基金管理人可能不買入被替代證券的情形包括但不限於市場

流動性不足、技術系統無法實現以及基金管理人認為不應買入的其他情形。

T+3日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實

際購入成本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還投資人或投資

人應補交的款項；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部分

被替代證券實際購入成本加上按照T+3日收盤價計算的未購入的部分被替代證

券價值的差額，確定基金應退還投資人或投資人應補交的款項。

特例情況：若自T+1日起，相關證券交易所正常交易日已達到20日而該證

券正常交易日低於2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本

（包括買入價格與交易費用）加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替

代證券價值的差額，確定基金應退還投資人或投資人應補交的款項。

若T日（現金替代日）後至T+3日（若在特例情況下，則為T+1日起第20

個交易日）期間發生除息、送股（轉增）、配股等權益變動，則進行相應調整。

T+3日後第1個工作日（若在特例情況下，則為T+1日起第21個交易日），

基金管理人將應退款和補款的明細及匯總數據通過登記機構發送給相關申購贖

回代理券商和基金託管人，相關款項的清算交收將於此後3個工作日內完成，登

記機構對此提供代收代付服務。

○4替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規定

投資人使用可以現金替代的比例合計不得超過申購基金份額資產淨值的一定比

例。現金替代比例的計算公式為：

現金替代比例（%）= 第 只替代證券的數量 該證券參考價格

申購基金份額 參考基金份額淨值

其中，該證券參考價格目前為該證券前一交易日除權除息後的收盤價，如果

深圳證券交易所參考價格確定原則發生變化，以深圳證券交易所通知規定的參考

價格為準。參考基金份額淨值目前為該ETF前一交易日除權除息後的收盤價，如

果深圳證券交易所參考基金份額淨值計算方式發生變化，以深圳證券交易所通知

規定的參考基金份額淨值為準。

3）必須現金替代

○1適用情形：必須現金替代的證券一般是由於標的指數調整將被剔除的成份

證券以及處於停牌的股票，或基金管理人出於保護基金份額持有人利益原則等原

因認為有必要實行必須現金替代的成份證券。

○2替代金額：對於必須現金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中公

告替代的一定數量的現金，即「固定替代金額」。固定替代金額的計算方法為申

購贖回清單中該證券的數量乘以其調整後的T日開盤參考價。

（4）預估現金差額相關內容

預估現金差額是指為便於計算基金份額參考淨值及申購贖回代理券商預先

凍結申請申購、贖回的投資者的相應資金，由基金管理人計算的現金數額。

T日預估現金差額在T日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：

T日預估現金差額＝T-1日最小申購、贖回單位的基金資產淨值－（申購、

贖回清單中必須現金替代的固定替代金額＋申購、贖回清單中可以現金替代成份

證券的數量與該證券調整後T日開盤參考價相乘之和+申購、贖回清單中禁止現

金替代成份證券的數量與該證券調整後T日開盤參考價相乘之和）

其中，該證券調整後T日開盤參考價主要根據中證指數有限公司提供的標的

指數成份股的調整後開盤參考價確定。另外，若T日為基金分紅除息日，則計算

公式中的「T-1日最小申購、贖回單位的基金資產淨值」需扣減相應的收益分配

數額。預估現金差額的數值可能為正、為負或為零。

（5）現金差額相關內容

T日現金差額在T+1日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：

T日現金差額＝T日最小申購、贖回單位的基金資產淨值－（申購、贖回清

單中必須現金替代的固定替代金額＋申購、贖回清單中可以現金替代成份證券的

數量與T日收盤價相乘之和+申購、贖回清單中禁止現金替代成份證券的數量與

T日收盤價相乘之和）

T日投資者申購、贖回基金份額時，需按T+1日公告的T日現金差額進行資

金的清算交收。

現金差額的數值可能為正、為負或為零。在投資者申購時，如現金差額為正

數，則投資者應根據其申購的基金份額支付相應的現金，如現金差額為負數，則

投資者將根據其申購的基金份額獲得相應的現金；在投資者贖回時，如現金差額

為正數，則投資者將根據其贖回的基金份額獲得相應的現金，如現金差額為負數，

則投資者應根據其贖回的基金份額支付相應的現金。

（6）申購贖回清單的格式

基金管理人有權根據業務需要對申購、贖回清單的格式進行修改。申購贖回

清單的格式舉例如下：

基本信息

最新公告日期

基金名稱

基金管理公司名稱

基金代碼

目標指數代碼

基金類型

跨市場ETF

T-1日信息內容：

現金差額

最小申購、贖回單位資產淨值

基金份額淨值

T日信息內容：

預估現金差額（單位：元）

可以現金替代比例上限

是否需要公布IOPV

最小申購、贖回單位

最小申購贖回單位現金紅利

申購贖回組合證券只數

全部申購贖回組合證券只數

是否開放申購

是否開放贖回

當天淨申購的基金份額上限

當天淨贖回的基金份額上限

單個證券帳戶當天淨申購的基金份額上限

單個證券帳戶當天淨贖回的基金份額上限

當天累計可申購的基金份額上限

當天累計可贖回的基金份額上限

單個證券帳戶當天累計可申購的基金份額上限

單個證券帳戶當天累計可贖回的基金份額上限

組合信息內容：

證券代

碼

證券簡

稱

股份數量

現金替

代標誌

現金替

代保證

金率（%）

申購替

代金額

贖回替

代金額

掛牌市

場

若深圳證券交易所或中國證券登記結算有限責任公司對申購贖回清單的格

式進行調整，基金管理人將視情況對相關格式進行相應的調整，並依照《信息披

露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

（八）拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的申購申請。

3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基

金資產淨值。

4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。

5、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可

能對基金業績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。

6、當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確

認後，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。

7、申請超過基金管理人設定的基金總規模、單日淨申購比例上限、單一投

資者單日或單筆申購份額上限。

8、基金管理人開市前因異常情況無法公布申購贖回清單、基金份額淨值或

者 IOPV 計算錯誤、申購贖回清單編制錯誤。

9、深圳證券交易所、申購贖回代理券商、登記機構等因異常情況無法辦理

申購，或者指數編制單位、深圳證券交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編

制或編制不當。上述異常情況指基金管理人無法預見並不可控制的情形，包括但

不限於系統故障、網絡故障、通訊故障、電力故障、數據錯誤等。

10、法律法規、深圳證券交易所規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述第1、2、3、5、6、8、9、10項暫停申購情形之一且基金管理人決

定暫停接受投資人申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登

暫停申購公告。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購對價

將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的

辦理。

（九）暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回

對價：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回對價。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的贖回申請或延緩支付贖回對價。

3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基

金資產淨值或者無法辦理贖回業務。

4、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金

管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。

5、當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確

認後，基金管理人應當延緩支付贖回對價或暫停接受基金贖回申請。

6、基金管理人可根據市場情況在申購贖回清單中設置贖回份額上限且當日

總贖回份額達到基金管理人所設定的上限。

7、基金管理人開市前因異常情況無法公布申購贖回清單、基金份額淨值或

者 IOPV 計算錯誤、申購贖回清單編制錯誤。

8、深圳證券交易所、申購贖回代理券商、登記機構等因異常情況無法辦理

贖回，或者指數編制單位、深圳證券交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編

制或編制不當。上述異常情況指基金管理人無法預見並不可控制的情形，包括但

不限於系統故障、網絡故障、通訊故障、電力故障、數據錯誤等。

9、法律法規、深圳證券交易所規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述1、2、3、4、5、7、8、9項情形之一且基金管理人決定暫停贖回

或延緩支付贖回對價時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫停贖

回公告並在當日報中國證監會備案。已接受的贖回申請，基金管理人應當足額兌

付。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理，並依照

有關規定在規定媒介公告。

（十）其他申購贖回方式

1、在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，

基金管理人可以根據具體情況開通本基金的場外申購贖回等業務，場外申購贖回

的具體辦理方式等相關事項屆時將另行公告。

2、ETF聯接基金是指將其絕大部分基金財產投資於跟蹤同一標的指數的

ETF，緊密跟蹤標的指數表現，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，採用開放式

運作方式的基金。若本基金推出聯接基金，在本基金上市之前，聯接基金可以用

股票或現金特殊申購本基金基金份額，不收取申購費用。

3、基金管理人可以在不違反法律法規規定且對基金份額持有人利益無實質

性不利影響的情況下，調整基金申購贖回方式或申購贖回對價組成，並提前公告。

4、在條件允許時，基金管理人可開放集合申購，即允許多個或單個投資者

集合其持有的組合證券或單券，共同構成最小申購、贖回單位或其整數倍，進行

申購。

5、基金管理人指定的代理機構可依據基金合同開展其他服務，雙方需籤訂

書面委託代理協議。

（十一）基金份額拆分與合併

基金成立後，在法律法規規定的範圍內，在基金管理人與基金託管人協商一

致的情況下，本基金可實施基金份額拆分或合併。

基金份額拆分或合併是在保持現有基金份額持有人資產總值不變的前提下，

改變基金份額淨值和持有基金份額的對應關係，是重新列示基金資產的一種方式。

基金份額拆分或合併對基金份額持有人的權益無實質性影響。

（十二）基金的轉託管、非交易過戶、凍結及解凍等其他業務

登記機構可依據其業務規則，受理基金份額的轉託管、非交易過戶、凍結與

解凍等業務，並收取一定的手續費用。

（十三）基金份額的轉讓

在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通

過中國證監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請並由登記機構

辦理基金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業務的，將提前公告，

基金份額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。

（十四）基金清算交收與登記模式的調整或新增

若深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司針對交易型開放式指

數證券投資基金推出新的清算交收與登記模式並引入新的申購、贖回方式或調整

現有的清算交易與登記模式，本基金管理人有權調整本基金的清算交收與登記模

式及申購、贖回方式，或新增本基金的清算交收與登記模式並引入新的申購、贖

回方式，屆時將發布公告予以披露並對本基金的基金合同和招募說明書予以更新，

無須召開基金份額持有人大會審議。

十一、基金的投資

（一）投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日

均跟蹤偏離度控制在0.2%以內，年化跟蹤誤差控制在2%以內。

（二）投資範圍

本基金以標的指數成份股、備選成份股為主要投資對象。此外，為更好地實

現基金的投資目標，本基金還可以投資於國內依法發行上市的非成份股（包括中

小板、創業板及其他經中國證監會允許上市的股票）、債券（包括國債、央行票

據、地方政府債、金融債、企業債、

公司債

、次級債、可轉換債券、可交換債券、

分離交易

可轉債

、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、貨幣市場工具、

同業存單、債券回購、資產支持證券、銀行存款、股指期貨以及法律法規或中國

證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

本基金可以根據相關法律法規的規定參與融資和轉融通證券出借業務。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序後，可以將其納入投資範圍。

基金的投資組合比例為：本基金投資於標的指數的成份股及其備選成份股的

比例不低於基金資產淨值的90%，且不低於非現金基金資產的80%；每個交易日

日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金一

倍的現金。股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定

執行。

如法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適

當程序後，可以調整上述投資品種的投資比例。

（三）投資策略

本基金主要採取完全複製策略，即按照標的指數的成份股構成及其權重構建

基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。當預

期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，或因基金的申購和

贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況（如流

動性不足、成份股長期停牌、法律法規限制等）導致流動性不足時，或其他原因

導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當

變通和調整，從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數。

為使得基金的投資組合更緊密地跟蹤標的指數，基金可投資於經中國證監會

允許的各種金融衍生產品，如股指期貨以及其他與標的指數或標的指數成份股相

關的衍生工具。

1、債券投資策略

本基金債券投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上，降低跟蹤誤差。

本基金管理人將通過對宏觀經濟運行趨勢及財政貨幣政策變化的研究分析，以定

量輔助手段預測未來市場利率趨勢及利率期限結構的變化，綜合運用久期控制、

期限結構配置、類屬配置等多種投資策略進行個券選擇。

2、資產支持證券投資策略

本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把

握市場交易機會等積極策略，在嚴格遵守法律法規和基金合同基礎上，通過信用

研究和流動性管理，選擇經風險調整後相對價值較高的品種進行投資，以期獲得

長期穩定收益。

3、股指期貨投資策略

本基金投資股指期貨將嚴格根據風險管理的原則，以套期保值為目的，對衝

系統性風險和某些特殊情況下的流動性風險等。股指期貨的投資主要採用流動性

好、交易活躍的合約，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作，降低

股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。

4、參與融資及轉融通證券出借業務策略

為更好的實現投資目標，在加強風險防範並遵守審慎原則的前提下，本基金

可根據投資管理的需要，參與融資及轉融通證券出借業務，本基金將在分析市場

行情和組合風險收益的情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券

流動性情況等因素的基礎上，合理確定投資時機、出借證券的範圍、期限和比例。

若相關融資、融券及轉融通證券出借業務法律法規發生變化，本基金將從其最新

規定，以符合上述法律法規和監管要求的變化。

未來，隨著投資工具的發展和豐富，本基金可在不改變投資目標及本基金風

險收益特徵的前提下，相應調整和更新相關投資策略，並在招募說明書更新中公

告。

在正常市場情況下，本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年

化跟蹤誤差不超過2%。當跟蹤偏離度和年化跟蹤誤差超過上述目標範圍時，基

金管理人將通過歸因分析模型找出跟蹤誤差的來源，並採取合理措施避免跟蹤偏

離度和跟蹤誤差進一步擴大。

（四）投資決策流程

1、決策依據

（1）國家有關法律、法規和《基金合同》的規定；

（2）以維護基金份額持有人利益為基金投資決策的準則；

（3）國內宏觀經濟發展態勢、微觀經濟運行環境、證券市場走勢、政策指

向及全球經濟因素分析。

2、投資管理程序

（1）本基金管理人每月定期召開資產配置會議，討論基金的資產組合以及

個股配置，形成資產配置建議，會議參加人員為全體投資研究團隊。

（2）投資決策委員會在基金合同規定的投資框架下，確定基金資產配置方

案，並審批重大單項投資決定。

（3）基金經理在投資決策委員會的授權下，根據本基金的資產配置要求，

參考資產配置會議、投資研究聯席會議討論結果，制定基金的投資策略，在其權

限範圍內進行基金的日常投資組合管理工作。

（4）金融工程分析師運用風險監測模型以及各種風險監控指標，對指數化

投資的偏差風險和流動性風險進行測算，並提供數量化風險分析報告，行業分析

師對標的指數成份股中基本面情況及時提供研究報告。

（5）基金經理根據量化風險分析報告，在追求相關度最大化和跟蹤誤差最

小化的目標下，採取適當的方法控制與指數的偏差風險、流動性風險、降低交易

成本。

（五）投資組合限制

1、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（1）本基金投資於標的指數成份股和備選成份股的比例不低於基金資產淨

值的90%，且不低於非現金基金資產的80%；

（2）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產淨值的10％；

（3）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的

20％；

（4）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過

該資產支持證券規模的10％；

（5）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10％；

（6）本基金應投資於信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評

級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；

（7）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（8）基金資產總值不超過基金資產淨值的140%；

（9）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基

金資產淨值的40%，進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年，

債券回購到期後不得展期；

（10）本基金參與股指期貨交易，依據下列標準建構組合：

在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產淨值

的10%；在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和，

不得超過基金資產淨值的100%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在

一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）

等；在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市

值的20%；在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得

超過上一交易日基金資產淨值的20%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳

納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金一倍的現金；本基金所持有的股

票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關

於股票投資比例的有關約定；

（11）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值

的15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外

的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產

的投資；

（12）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與

其他有價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的95%；

（13）在最近6個月內日均基金資產淨值不低於2億元的前提下，本基金可

參與轉融通證券出借交易。本基金參與轉融通證券出借交易的，在任何交易日日

終，參與轉融通證券出借交易的資產不得超過基金資產淨值的30%，出借期限在

10個交易日以上的出借證券應適用本條第（11）款的限制規定；同時，本基金

參與出借業務的單只證券不得超過本基金持有該證券總量的30%，證券出借的平

均剩餘期限不得超過30天，平均剩餘期限按照市值加權平均計算。

因證券/期貨市場波動、證券發行人合併、基金規模變動等基金管理人之外

的因素致使基金投資不符合上述規定的，基金管理人不得新增出借業務；

（14）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍

保持一致；

（15）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述（6）、（11）、（13）、（14）情形之外，因證券/期貨市場波動、證券發

行人合併、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等

基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理

人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法

規另有規定的從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合

基金合同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起

開始。

法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用於本基金，基金管理人在

履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或以調整後的規定為準。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金託管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優先原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按

照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並按法律

法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三分之二以

上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

法律法規或監管部門取消或調整上述禁止性規定，如適用於本基金，基金管

理人在履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或以調整後的規定為準。

（六）業績比較基準

本基金的業績比較基準為標的指數收益率。本基金標的指數為

中證全指

證券

公司指數。

如果指數編制單位變更或停止

中證全指證券公司

指數的編制、發布或授權，

或

中證全指證券公司

指數由其他指數替代、或由於指數編制方法的重大變更等事

項導致本基金管理人認為

中證全指證券公司

指數不宜繼續作為標的指數，或證券

市場有其他代表性更強、更適合投資的指數推出時，本基金管理人可以依據維護

投資人合法權益的原則，在按監管部門要求履行適當程序後變更本基金的標的指

數、業績比較基準和基金名稱。若變更標的指數、業績比較基準對基金投資範圍

和投資策略無實質性影響（包括但不限於指數編制單位變更、指數更名等事項），

基金管理人在履行適當程序後進行變更。若變更業績比較基準、標的指數涉及本

基金投資範圍或投資策略的實質性變更，則基金管理人應就變更業績比較基準、

標的指數召開基金份額持有人大會，並報中國證監會備案。

（七）風險收益特徵

本基金屬於股票型基金，預期風險與預期收益高於混合型基金、債券型基金

與貨幣市場基金。本基金採用完全複製法跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數、

以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特徵。

（八）基金管理人代表基金行使股東、債權人權利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保

護基金份額持有人的利益；

2、不謀求對上市公司的控股；

3、有利於基金財產的安全與增值；

4、不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三

人牟取任何不當利益。

十二、基金的財產

（一）基金資產總值

基金資產總值是指購買的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應收的

申購基金款以及其他投資所形成的價值總和。

（二）基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。

（三）基金財產的帳戶

基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金帳戶、證券帳

戶以及投資所需的其他專用帳戶。開立的基金專用帳戶與基金管理人、基金託管

人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產帳戶以及其他基金財產帳戶相獨立。

（四）基金財產的保管和處分

本基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的財產，並由基

金託管人保管。基金管理人、基金託管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自

有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣

押或其他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外，基金財產不得被處

分。

基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原

因進行清算的，基金財產不屬於其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產

生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基

金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，

不得對基金財產強制執行。

十三、基金資產的估值

（一）估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規

規定需要對外披露基金淨值的非交易日。

（二）估值對象

基金所擁有的股票、股指期貨合約、債券、資產支持證券和銀行存款本息、

應收款項、其它投資等資產及負債。

（三）估值原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會

計準則》、監管部門有關規定。

1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值日

有報價的，除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用於該資產

或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日後未發生影響公允價值計量

的重大事件的，應採用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值日

或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確定公允價

值。

與上述投資品種相同，但具有不同特徵的，應以相同資產或負債的公允價值

為基礎，並在估值技術中考慮不同特徵因素的影響。特徵是指對資產出售或使用

的限制等，如果該限制是針對資產持有者的，那麼在估值技術中不應將該限制作

為特徵考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的

溢價或折價。

2、對不存在活躍市場的投資品種，應採用在當前情況下適用並且有足夠可

利用數據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。採用估值技術確定公允價值

時，應優先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值或

取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。

3、如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，

使潛在估值調整對前一估值日的基金資產淨值的影響在0.25%以上的，應對估值

進行調整並確定公允價值。

（四）估值方法

1、證券交易所上市的有價證券的估值

（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌

的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大

變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價

（收盤價）估值；如最近交易日後經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生

影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，

調整最近交易市價，確定公允價格；

（2）交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三

方估值機構提供的相應品種當日的估值淨價進行估值；

（3）交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方

估值機構提供的相應品種當日的唯一估值淨價或推薦估值淨價進行估值；

（4）交易所上市交易的可轉換債券以每日收盤價作為估值全價；

（5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，採用估值技術確定公允價值。

交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券，採用估值技術確定公允價值；

（6）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的

情況下，應以活躍市場上未經調整的報價作為估值日的公允價值；對於活躍市場

報價未能代表估值日公允價值的情況下，應對市場報價進行調整以確認估值日的

公允價值；對於不存在市場活動或市場活動很少的情況下，應採用估值技術確定

其公允價值。

2、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌

的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（2）首次公開發行未上市的股票、債券，採用估值技術確定公允價值，在

估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；

（3）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限於非公開發行股票、

首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股

票等，不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監

管機構或行業協會有關規定確定公允價值。

3、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種（含資產支持證券），按照第

三方估值機構提供的相應品種當日的估值淨價估值。對銀行間市場上含權的固定

收益品種（含資產支持證券），按照第三方估值機構提供的相應品種當日的唯一

估值淨價或推薦估值淨價估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機構未提供

估值價格的債券，在發行利率與二級市場利率不存在明顯差異，未上市期間市場

利率沒有發生大的變動的情況下，按成本估值。

4、同一債券同時在兩個或者兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別

估值。

5、本基金投資股指期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日

無結算價的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結算

價估值。

6、本基金參與融資及轉融通證券出借業務的，按照相關法律法規及行業協

會的相關規定進行估值。

7、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基

金管理人可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。

8、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。

如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知

對方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人

承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會

計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照

基金管理人對基金淨值信息的計算結果對外予以公布。

（五）估值程序

1、基金份額淨值是按照每個估值日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份

額的餘額數量計算，精確到0.0001元，小數點後第5位四捨五入。基金管理人

可以設立大額贖回情形下的淨值精度應急調整機制。國家另有規定的，從其規定。

基金管理人每個估值日計算基金資產淨值及基金份額淨值，並按規定公告。

2、基金管理人應每個估值日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規

或基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個估值日對基金資產估值後，

將基金份額淨值結果發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人

對外公布。

（六）估值錯誤的處理

基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值

的準確性、及時性。當基金份額淨值小數點後4位以內（含第4位）發生估值錯

誤時，視為基金份額淨值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或銷

售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯

的責任人應當對由於該估值錯誤遭受損失當事人(「受損方」)的直接經濟損失

按下述「估值錯誤處理原則」給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數

據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及

時協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；

由於估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估

值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且

有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責

任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得

到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

並且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還

或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失(「受損方」)，則估值錯誤責

任方應賠償受損方的損失，並在其支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當

事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不

當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當

得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生

的原因確定估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失

進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行

更正和賠償損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基

金登記機構進行更正，並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報

基金託管人，並採取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到基金份額淨值的0.25%時，基金管理人應當通報基金託

管人並報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的0.5%時，基金管理人

應當公告，通知基金託管人，並報中國證監會備案。

（3）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。如果行

業另有通行做法，基金管理人和基金託管人應本著平等和保護基金份額持有人利

益的原則進行協商。

（七）暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停

營業時；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金

資產價值時；

3、當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確

認後，基金管理人應當暫停估值；

4、法律法規、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

（八）基金淨值的確認

用於基金信息披露的淨值信息由基金管理人負責計算，基金託管人負責進行

覆核。基金管理人應於每個估值日交易結束後計算當日的淨值信息並發送給基金

託管人。基金託管人對淨值計算結果覆核確認後發送給基金管理人，由基金管理

人對基金淨值予以公布。

（九）特殊情況的處理

1、基金管理人或基金託管人按估值方法的第7項進行估值時，所造成的誤

差不作為基金資產估值錯誤處理。

2、由於證券、期貨交易所、指數編制單位及登記結算公司等第三方機構發

送的數據錯誤或由於其他不可抗力原因，基金管理人和基金託管人雖然已經採取

必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發現該錯誤而造成的基金資產估值

錯誤，基金管理人、基金託管人免除賠償責任。但基金管理人、基金託管人應當

積極採取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。

十四、基金的收益與分配

（一）基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除

相關費用後的餘額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘額。

（二）基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中

已實現收益的孰低數。

（三）基金收益分配原則

1、本基金的每份基金份額享有同等分配權；

2、本基金收益分配方式為現金分紅；

3、基金收益評價日核定的基金份額淨值增長率超過標的指數同期增長率達

到1%以上時，基金管理人可以進行收益分配；在收益評價日，基金管理人對基

金份額淨值增長率和標的指數同期增長率的計算方法如下：基金份額淨值增長率

為收益評價日基金份額淨值與基金上市前一日基金份額淨值之比減去1 乘以

100%（期間如發生基金份額折算、拆分或合併，則以基金份額折算日、經拆分

或合併調整後的基金份額折算日為初始日重新計算）；標的指數同期增長率為收

益評價日標的指數收盤值與基金上市前一日標的指數收盤值之比減去1 乘以

100%（期間如發生基金份額折算、拆分或合併，則以基金份額折算日、經拆分

或合併調整後的基金份額折算日為初始日重新計算）；

4、本基金以使收益分配後基金份額淨值增長率儘可能貼近標的指數同期增

長率為原則進行收益分配。基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌

補浮動虧損為前提，收益分配後有可能使除息後的基金份額淨值低於面值；

5、若基金合同生效不滿 3個月則可不進行收益分配；

6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，

基金管理人可對基金收益分配原則進行調整，無需召開基金份額持有人大會。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收

益分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

（五）收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，在2日內

在規定媒介公告。

（六）基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資者自行承擔。

十五、基金費用與稅收

（一）基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金託管人的託管費；

3、基金管理人與標的指數供應商籤訂的相應指數許可協議約定的指數使用

費；

4、《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費用；

5、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、公證費和訴訟費和

仲裁費；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的證券/期貨交易、結算等費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、基金上市費及年費、場內註冊登記費用、IOPV計算與發布費用、收益分

配中發生的費用；

10、基金的開戶費用、帳戶維護費用；

11、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他

費用。

（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產淨值的0.5%年費率計提。管理費的計算

方法如下：

H＝E×0.5%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產淨值

基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基

金託管人發送基金管理費劃款指令，基金託管人覆核後於次月前5個工作日內從

基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順

延。

2、基金託管人的託管費

本基金的託管費按前一日基金資產淨值的0.1%的年費率計提。託管費的計

算方法如下：

H＝E×0.1%÷當年天數

H為每日應計提的基金託管費

E為前一日的基金資產淨值

基金託管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基

金託管人發送基金託管費劃款指令，基金託管人覆核後於次月前5個工作日內從

基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。

3、基金合同生效後的指數許可使用基點費

本基金按照基金管理人與標的指數許可方所籤訂的指數使用許可協議中所

規定的指數許可使用基點費計提方法支付指數許可使用基點費。

在通常情況下，指數使用許可基點費按前一日的基金資產淨值萬分之三的年

費率計提。指數使用許可基點費每日計算，逐日累計，按季度（自然季度）匯總。

計費公式如下：

H=E×0.03%÷當年天數

H=基金每日應付的指數許可使用基點費；

E=前一日基金的資產淨值；

如當季度日均基金資產淨值(日均基金資產淨值=基金當季存續日的基金資

產淨值之和/基金當季存續天數，下同)大於人民幣5,000萬元，指數許可使用基

點費的收取下限為每季度人民幣3.5萬元，計費期間不足一季度的，根據實際天

數按比例計算。如當季度日均基金資產淨值小於或等於人民幣5,000萬元，指數

許可使用基點費依據計費公式按照當季存續天數計算。指數許可使用費的支付方

式為每季度支付一次。自基金合同生效日起，於每年1月、4月、7月、10月的

前10個工作日內支付上一季度的指數許可使用基點費。

如果指數使用許可協議約定的指數許可使用基點費的計算方法、費率和支付

方式等發生調整，本基金將採用調整後的方法或費率計算指數許可使用基點費。

基金管理人將在招募說明書更新或其他公告中披露基金最新適用的方法及費率。

上述「（一）基金費用的種類」中第4－11項費用，根據有關法規及相應協

議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。

（三）不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或

基金財產的損失；

2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項

目。

（四）基金稅收

本基金支付給基金管理人、基金託管人的各項費用均為含稅價格，具體稅率

適用中國稅務主管機關的規定。

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執

行。基金財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣

繳義務人按照國家有關稅收徵收的規定代扣代繳。

十六、基金的會計與審計

（一）基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公曆年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

會計年度按如下原則：如果《基金合同》生效少於2個月，可以併入下一個會計

年度披露；

3、基金核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建帳、獨立核算；

6、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的

會計核算，按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對

並以書面方式確認。

（二）基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互獨立的符合《中華人民

共和國證券法》規定的會計師事務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進

行審計。

2、會計師事務所更換經辦註冊會計師，應事先徵得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金託管人。更

換會計師事務所需在2日內在規定媒介公告。

十七、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、

《流動性風險管理規定》、《基金合同》及其他有關規定。

（二）信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人

大會的基金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組

織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律

法規和中國證監會的規定披露基金信息，並保證所披露信息的真實性、準確性、

完整性、及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信

息通過符合中國證監會規定條件的全國性報刊（以下簡稱「規定報刊」）及《信

息披露辦法》規定的網際網路網站（以下簡稱「規定網站」）等媒介披露，並保證

基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者複製公開披露的信

息資料。

（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

（四）本基金公開披露的信息應採用中文文本。如同時採用外文文本的，基

金信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中

文文本為準。

本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣

元。

（五）公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

1、基金招募說明書、《基金合同》、基金託管協議、基金產品資料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關係，明確

基金份額持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投

資者重大利益的事項的法律文件。

（2）基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，

說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披

露及基金份額持有人服務等內容。《基金合同》生效後，基金招募說明書的信息

發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載

在規定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新

一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

（3）基金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財產保管及基金

運作監督等活動中的權利、義務關係的法律文件。

（4）基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用於向投資者提供

簡明的基金概要信息。《基金合同》生效後，基金產品資料概要的信息發生重大

變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，並登載在規

定網站及基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產品

資料概要。

基金募集申請經中國證監會註冊後，基金管理人在基金份額發售的3日前，

將基金份額發售公告、基金招募說明書提示性公告、《基金合同》提示性公告登

載在規定報刊上，將基金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、

《基金合同》和基金託管協議登載在規定網站上，並將基金產品資料概要登載在

基金銷售機構網站或營業網點；基金託管人應當同時將《基金合同》、基金託管

協議登載在網站上。

2、基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，並在披

露招募說明書的當日登載於規定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在規定媒介上登載《基金

合同》生效公告。

4、基金淨值信息

《基金合同》生效後，在開始辦理基金份額申購或者贖回前且未上市交易時，

基金管理人應當至少每周在規定網站披露一次基金份額淨值和基金份額累計淨

值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回或基金上市交易後，基金管理人應當在不

晚於每個開放日/交易日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網

點，披露開放日/交易日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

基金管理人應當在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在規定網站披露半

年度和年度最後一日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

5、基金開始申購、贖回公告

基金管理人應於申購開始日、贖回開始日前在規定媒介和基金管理人網站上

公告。

6、基金份額折算日和折算結果公告

基金管理人確定基金份額折算日後至少應提前 2 個工作日將基金份額折算

日公告登載於規定媒介上。

基金份額進行折算並由登記機構完成基金份額的變更登記後，基金管理人應

在 2日內將基金份額折算結果公告登載於規定媒介上。

7、基金份額上市交易公告書

基金份額獲準在證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上市交

易前 3 個工作日將基金份額上市交易公告書登載在規定網站上，並將上市交易

公告書提示性公告登載在規定報刊上。

8、申購贖回清單

在開始辦理基金份額申購或者贖回之後，基金管理人應當在每個開放日，通

過網站以及其他媒介公告當日的申購贖回清單。

9、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年

度報告登載在規定網站上，並將年度報告提示性公告登載在規定報刊上。基金年

度報告中的財務會計報告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師

事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將

中期報告登載在規定網站上，並將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，

將季度報告登載在規定網站上，並將季度報告提示性公告登載在規定報刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中

期報告或者年度報告。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情

形，為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告「影響投資者決

策的其他重要信息」項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及佔比、報告

期內持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其

流動性風險分析等。

10、臨時報告

本基金髮生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，

並登載在規定報刊和規定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產

生重大影響的下列事件：

（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

（2）《基金合同》終止、基金清算；

（3）轉換基金運作方式、基金合併；

（4）更換基金管理人、基金託管人、基金份額登記機構、基金改聘會計師

事務所；

（5）基金管理人委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值

等事項，基金託管人委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事項；

（6）基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；

（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控

制人變更；

（8）基金募集期延長或提前結束募集；

（9）基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金託管人專門基金託管部

門負責人發生變動；

（10）基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十；基金管理

人、基金託管人專門基金託管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百

分之三十；

（11）涉及基金管理業務、基金財產、基金託管業務的訴訟或仲裁；

（12）基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受

到重大行政處罰、刑事處罰，基金託管人或其專門基金託管部門負責人因基金託

管業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

（13）基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、

實際控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證

券，或者從事其他重大關聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外；

（14）基金收益分配事項；

（15）管理費、託管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率

發生變更；

（16）基金份額淨值計價錯誤達基金份額淨值百分之零點五；

（17）本基金開始辦理申購、贖回；

（18）本基金暫停接受申購、贖回申請或者重新接受申購、贖回申請；

（19）調整最小申購贖回單位、申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；

（20）發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項

時；

（21）調整基金份額類別；

（22）基金推出新業務或服務；

（23）本基金停復牌、暫停上市、恢復上市或終止上市；

（24）基金份額折算；

（25）連續三十個工作日、四十個工作日、四十五個工作日，本基金出現基

金份額持有人數量不滿二百人或者基金資產淨值低於五千萬元的情形；

（26）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的

價格產生重大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。

11、澄清公告

在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消

息可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份

額持有人權益的，相關信息披露義務人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，

並將有關情況立即報告中國證監會、基金上市交易的證券交易所。

12、基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，並予以公告。

13、投資資產支持證券信息披露

基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露其持有的資產支持證券總

額、資產支持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。

基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持

證券市值佔基金淨資產的比例和報告期末按市值佔基金淨資產比例大小排序的

前10名資產支持證券明細。

如將來法律法規或中國證監會有另行規定的，從其規定。

14、投資股指期貨相關公告

基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更

新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風

險指標等，並充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的

投資政策和投資目標。

如將來法律法規或中國證監會有另行規定的，從其規定。

15、基金參與融資、轉融通證券出借業務的信息披露

本基金參與融資、轉融通證券出借業務，基金管理人應當在季度報告、中期

報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參與融資、轉融

通證券出借業務交易情況，包括投資策略、業務開展情況、損益情況、風險及其

管理情況等，並就報告期內本基金參與轉融通證券出借業務發生的重大關聯交易

事項作詳細說明。

16、中國證監會規定的其他信息。

（六）信息披露事務管理

基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及

高級管理人員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息

披露內容與格式準則等法規的規定。

基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約

定，對基金管理人編制的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份額申購贖回對價、

基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披

露的相關基金信息進行覆核、審查，並向基金管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金託管人應當在規定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。

基金管理人、基金託管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金

信息，並保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金託管人除依法在規定媒介上披露信息外，還可以根據需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早於規定媒介和基金上市交易

的證券交易所網站披露信息，並且在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專

業機構，應當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到《基金合同》終止後10

年。

（七）信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法

規規定將信息置備於各自住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、

複製。

（八）暫停或延遲信息披露的情形

當出現下述情況時，基金管理人和基金託管人可暫停或延遲披露基金相關信

息：

1、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金

資產價值時；

2、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停

營業時；

3、基金暫停估值的情形；

4、法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的情況。

十八、風險揭示

本基金屬於股票型基金，其預期收益及預期風險水平高於混合型基金、債券

型基金與貨幣市場基金。

本基金為被動式投資的股票型指數基金，採用完全複製策略，跟蹤

中證全指證券公司

指數，其風險收益特徵與標的指數及其所表徵的市場組合的風險收益特

徵相似。

本基金面臨的主要風險有市場風險、管理風險、流動性風險、本基金特有風

險及其他風險等。

（一）市場風險

證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的

影響，導致基金收益水平變化，產生風險，主要包括：

1、政策風險。因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業政策、地區

發展政策等）發生變化，導致市場價格波動而產生風險。

2、經濟周期風險。隨經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周

期性變化。基金投資於債券與上市公司的股票，收益水平也會隨之變化，從而產

生風險。

3、利率風險。金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。

利率直接影響著債券的價格和收益率，影響著企業的融資成本和利潤。基金投資

於債券和股票，其收益水平會受到利率變化的影響。

4、上市公司經營風險。上市公司的經營好壞受多種因素影響，如管理能力、

財務狀況、市場前景、行業競爭、人員素質等，這些都會導致企業的盈利發生變

化。如果基金所投資的上市公司經營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用於

分配的利潤減少，使基金投資收益下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這

種非系統風險，但不能完全規避。

5、購買力風險。基金的利潤將主要通過現金形式來分配，而現金可能因為

通貨膨脹的影響而導致購買力下降，從而使基金的實際收益下降。

6、信用風險。主要是指債務人的違約風險，若債務人經營不善，資不抵債，

債權人可能會損失掉大部分的投資，這主要體現在企業債中。

7、債券收益率曲線變動風險。債券收益率曲線變動風險是指與收益率曲線

非平行移動有關的風險，單一的久期指標並不能充分反映這一風險的存在。

8、再投資風險。再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投

資收益的影響，這與利率上升所帶來的價格風險（即前面所提到的利率風險）互

為消長。具體為當利率下降時，基金從投資的固定收益證券所得的利息收入進行

再投資時，將獲得較少的收益率。

9、投資股指期貨的風險。本基金可投資於股指期貨，股指期貨作為一種金

融衍生品，主要存在以下風險：

（1）市場風險：是指由於股指期貨價格變動而給投資者帶來的風險。

（2）流動性風險：是指由於股指期貨合約無法及時變現所帶來的風險。

（3）基差風險：是指股指期貨合約價格和標的指數價格之間的價格差的波

動所造成的風險。

（4）保證金風險：是指由於無法及時籌措資金滿足建立或者維持股指期貨

合約頭寸所要求的保證金而帶來的風險。

（5）槓桿風險：因股指期貨採用保證金交易而存在槓桿，基金財產可能因

此產生更大的收益波動。

（6）信用風險：是指期貨經紀公司違約而產生損失的風險。

（7）操作風險：是指由於內部流程的不完善，業務人員出現差錯或者疏漏，

或者系統出現故障等原因造成損失的風險。

（二）基金管理風險

基金管理風險指基金管理人在基金管理實施過程中產生的風險，主要包括以

下幾種：

1、管理風險

在基金管理運作過程中，由於基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能

等主觀因素的限制而影響其對信息的佔有以及對經濟形勢、證券價格走勢的判斷

而產生的風險。

2、交易風險

由於交易權限或業務流程設置不當導致交易執行流程不暢通，交易指令的執

行產生偏差或錯誤，或者由於故意或重大過失未能及時準確執行交易指令，事後

也未能及時通知相關人員或部門，導致基金利益的直接損失。

3、運營風險

由於運營系統、網絡系統、計算機或交易軟體等發生技術故障或癱瘓等情況

而無法正常完成基金的申購、贖回、註冊登記、清算交收等指令而產生的操作風

險，或者由於操作過程效率低下或人為疏忽和錯誤而產生的操作風險。

4、道德風險

因業務人員道德行為違規產生的風險，如內幕交易，欺詐行為等。

（三）本基金特有的風險

1、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險

標的指數並不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整

個股票市場的平均回報率可能存在偏離。

2、標的指數波動的風險

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、

投資人心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收

益水平發生變化，產生風險。

3、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險

以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離：

（1）由於標的指數調整成份股或變更編制方法，使本基金在相應的組合調

整中產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（2）由於標的指數成份股發生送配股、增發等行為導致成份股在標的指數

中的權重發生變化，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（3）成份股派發現金紅利、成份股增發、送配等所獲收益可能導致基金收

益率偏離標的指數收益率，從而產生跟蹤偏離度。

（4）由於成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調整投資

組合或承擔衝擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（5）由於基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和託管費等費

的存在，使基金投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

（6）在本

基金指數

化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數

的水平、技術手段、買入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產生影響，從

而影響本基金對標的指數的跟蹤程度。

（7）其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合

中個別股票的持有比例與標的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、

對衝機制及其他工具造成的指數跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現金變

動；因指數發布機構指數編制錯誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

4、標的指數變更的風險

儘管可能性很小，但根據基金合同規定，如出現變更標的指數的情形，本基

金將變更標的指數。基於原標的指數的投資政策將會改變，投資組合將隨之調整，

基金的收益風險特徵將與新的標的指數保持一致，投資者須承擔此項調整帶來的

風險與成本。

5、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險

儘管本基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價

控制在一定範圍內，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在

不同於基金份額淨值的情形，即存在價格折溢價的風險。

6、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險

深圳證券交易所發布基金份額參考淨值（IOPV），供投資人交易、申購、贖

回基金份額時參考。IOPV與實時的基金份額淨值可能存在差異，與投資者申購

贖回的實際結算價格也可能存在差異，IOPV計算也可能出現錯誤。投資人若參

考IOPV進行投資決策可能導致損失。

7、投資者申購失敗的風險

本基金的申購贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現金替代，且設置

了現金替代比例上限；此外，對於場內申購贖回部分的上交所成份券，也將使用

現金替代。因此，投資者在進行申購時，可能存在因個別成份股漲停、臨時停牌

等原因而無法買入申購所需的足夠的成份股，導致申購失敗的風險。

8、投資人贖回失敗的風險

基金管理人可能根據成份股市值規模變化等因素調整最小申購贖回單位，由

此可能導致投資人按原最小申購贖回單位申購併持有的基金份額，可能無法按照

新的最小申購贖回單位全部贖回。同時，在投資者提交贖回申請時，如本基金投

資組合內不具備足額的符合要求的贖回對價，也可能導致出現贖回失敗的情形。

9、基金份額贖回對價的變現風險

本基金贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額等。在組合證券變現過

程中，由於市場變化、部分成份股流動性差等因素，導致投資人變現後的價值與

贖回時贖回對價的價值有差異，存在變現風險。

10、退市風險

因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大

會決議提前終止上市，導致基金份額不能繼續進行二級市場交易的風險。

11、投資資產支持證券的風險

（1）與基礎資產相關的風險主要包括特定原始權益人破產風險、現金流預

測風險等與基礎資產相關的風險。

（2）與資產支持證券相關的風險主要包括資產支持證券信用增級措施相關

風險、資產支持證券的利率風險、資產支持證券的流動性風險、評級風險等與資

產支持證券相關的風險。

（3）其他風險主要包括政策風險、稅收風險、發生不可抗力事件的風險、

技術風險和操作風險。

12、基金參與融資與轉融通證券出借業務的風險

本基金可根據法律法規和基金合同的約定參與融資及轉融通證券出借業務，

可能存在如下特有風險。

1）流動性風險：本基金面臨大額贖回時可能因轉融通證券出借的原因，發

生無法及時變現並支付贖回款項的風險；

2）信用風險：轉融通證券出借的對手方可能無法及時歸還出借證券、無法

及時支付權益補償及相關費用的風險；

3）市場風險：證券出借後，可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風

險。

13、第三方機構服務的風險

本基金的多項服務委託第三方機構辦理，存在以下風險：

（1）申購贖回代理機構因多種原因，導致代理申購、贖回業務受到限制、

暫停或終止，由此影響對投資人申購贖回服務的風險。

（2）登記機構可能調整結算制度，如實施貨銀對付制度，對投資人基金份

額、組合證券及資金的結算方式發生變化，制度調整可能給投資人帶來風險。同

樣的風險還可能來自於證券交易所及其他代理機構。

（3）證券/期貨交易所、登記機構、基金託管人及其他代理機構可能違約，

導致基金或投資人利益受損的風險。

14、基金合同自動終止的風險

《基金合同》生效後，連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200

人或者基金資產淨值低於5000萬元情形的，本基金應當按照本基金合同的約定

程序進行清算並終止，且無需召開基金份額持有人大會。故投資者還將面臨基金

合同可能自動終止的風險。

（四）流動性風險

本基金的流動性風險主要體現在基金管理人未能以合理價格及時變現基金

資產以支付投資人贖回對價的風險。

1、基金申購、贖回安排

本基金為交易型開放式指數證券投資基金，其特殊的申購、贖回機制可以支

持不同市場情形下投資者的贖回要求。

①本基金最小申購、贖回單位設置較高（目前為60萬份），中小投資者可以

在二級市場上按交易價格賣出基金份額獲取流動性。

②本基金將在深圳證券交易所上市交易，擬將安排做市券商為本基金的二級

市場交易提供流動支持；但基金的交易可能因各種原因被暫停，當基金不再符合

相關上市條件時，基金的上市也可能被終止。

具體可見基金合同「第七部分 基金份額的上市交易」、「第八部分 基金份

額的申購與贖回」部分以及招募說明書「十、基金份額的申購與贖回」部分的相

關內容。

2、擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

本基金為開放式基金，投資人可以在本基金的申購、贖回開放日申請申購或

贖回本基金。但在極端的、特殊的市場情況下可能無法滿足投資人的日常申購及

贖回申請。

本基金為被動投資指數基金。在投資方向與投資比例方面，本基金投資於標

的指數成份股和備選成份股的資產比例不低於基金資產淨值的90%，且不低於非

現金基金資產的80%，與此同時，本基金嚴格控制流動性受限資產的投資比例。

本基金為ETF，不同於其他的開放式基金採用現金贖回的方式，其贖回對價包括

組合證券、現金替代、現金差額及其他對價，這將降低本基金因應對日常贖回的

需要而變現基金資產的壓力。但在極端的、特殊的市場情況下，若證券投資基金

行業普遍面臨流動性風險，本基金所投資的證券投資基金的流動性風險也將在一

定程度上影響本基金的應對贖回能力。

（3）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及投資者的潛在影響

基金管理人經與基金託管人協商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可

依照法律規及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申請

等進行適度調整，作為特定情形下基金管理人流動性風險的輔助措施，括但不限

於：

1）暫停接受贖回申請；

2）延緩支付贖回對價；

3）暫停基金估值；

4）中國證監會認定的其他措施。

具體措施可詳見基金合同「第八部分 基金份額的申購與贖回」部分的相關

內容，以及招募說明書「十、基金份額的申購與贖回」部分的相關內容。

在特定情形下，因採取上述措施，本基金可能無法及時滿足所有投資者的申

購贖回申請，投資者收到贖回對價的時間也可能晚於預期。

（五）其他風險

1、因技術因素而產生的風險，如電腦系統不可靠產生的風險；

2、因業務快速發展而在制度建設、人員配備、內控制度建立等不完善而產

生的風險；

3、因人為因素而產生的風險、如內幕交易、欺詐行為等產生的風險；

4、對主要業務人員如基金經理的依賴而可能產生的風險；

5、因業務競爭壓力可能產生的風險；

6、不可抗力可能導致基金資產的損失，影響基金收益水平，從而帶來風險；

7、其他意外導致的風險。

（六）本基金法律文件風險收益特徵表述與銷售機構基金風險評價可能不一

致的風險

本基金法律文件投資章節有關風險收益特徵的表述是基於投資範圍、投資比

例、證券市場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長

期風險收益特徵。銷售機構(包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構)根據相關

法律法規對本基金進行風險評價，不同的銷售機構採用的評價方法也不同，因此

銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特徵的表述可能存在不同，

投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之

間的匹配檢驗。

十九、基金合同的變更、終止與基金財產的清算

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大

會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律法規規定

和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基

金託管人同意後變更並公告，並報中國證監會備案。

2、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，

自決議生效後兩日內在規定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序後，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金託管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新

基金託管人承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內

成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行

基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託

管人、符合《中華人民共和國證券法》規定的註冊會計師、律師以及中國證監會

指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）製作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（7）對基金剩餘財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現的，清算期限相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合

理費用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

（五）基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人

民共和國證券法》規定的會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報

中國證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備

案後5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算

報告登載在規定網站上，並將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

（七）基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。

二十、基金合同的內容摘要

（一）基金份額持有人、基金管理人和基金託管人的權利和義務

1、基金管理人的權利和義務

（1）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包

括但不限於：

1）依法募集資金；

2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用並

管理基金財產；

3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批准

的其他費用；

4）銷售基金份額；

5）按照規定召集基金份額持有人大會；

6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金託管人，如認為基金託管人

違反了《基金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，

並採取必要措施保護基金投資者的利益；

7）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；

8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理；

9）擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務並

獲得《基金合同》規定的費用；

10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

11）在《基金合同》約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益

行使因基金財產投資於證券所產生的權利；

13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法進行融資、轉融通證券出

借業務；

14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實

施其他法律行為；

15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券/期貨經紀商或其他為基

金提供服務的外部機構；

16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖

回等的業務規則；

17）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

（2）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包

括但不限於：

1）依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基

金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

2）辦理基金備案手續；

3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用

基金財產；

4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的

經營方式管理和運作基金財產；

5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保

證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管

理，分別記帳，進行證券投資；

6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產

為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；

7）依法接受基金託管人的監督；

8）採取適當合理的措施使計算基金份額認購價格、申購對價、贖回對價的

方法符合《基金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值信息，

確定基金份額申購、贖回的對價，編制申購贖回清單；

9）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報

告義務；

12）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不

向他人洩露；

13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人

分配基金收益；

14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；

15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會

或配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相關

資料15年以上；

17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且保

證投資者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公

開資料，並在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件；

18）組織並參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配；

19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會並

通知基金託管人；

20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權

益時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

21）監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金

託管人違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人

利益向基金託管人追償；

22）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基金

事務的行為承擔責任；

23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他

法律行為；

24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生

效，基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金並加計銀行同期活期存款利息

在基金募集期結束後30日內退還基金認購人；

25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

26）建立並保存基金份額持有人名冊；

27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

2、基金託管人的權利與義務

（1）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的權利包

括但不限於：

1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保

管基金財產；

2）依《基金合同》約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批准

的其他費用；

3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金

合同》、託管協議及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重

大損失的情形，應呈報中國證監會，並採取必要措施保護基金投資者的利益；

4）根據相關市場規則，為基金開設資金帳戶、證券帳戶等投資所需帳戶，

為基金辦理證券、期貨交易資金清算；

5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

（2）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的義務包

括但不限於：

1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產；

2）設立專門的基金託管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合

格的熟悉基金託管業務的專職人員，負責基金財產託管事宜；

3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確

保基金財產的安全，保證其託管的基金財產與基金託管人自有財產以及不同的基

金財產相互獨立；對所託管的不同的基金分別設置帳戶，獨立核算，分帳管理，

保證不同基金之間在帳戶設置、資金劃撥、帳冊記錄等方面相互獨立；

4）除依據《基金法》、《基金合同》、託管協議及其他有關規定外，不得利用

基金財產為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人託管基金財產；

5）保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

6）按規定開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶等投資所需帳戶，按照《基

金合同》的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》、託管協議及其他有關規

定另有規定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人洩露；

8）覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份額

申購、贖回對價的現金部分；

9）辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；

10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明

基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基

金管理人有未執行《基金合同》規定的行為，還應當說明基金託管人是否採取了

適當的措施；

11）保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料15年以上；

12）建立並保存基金份額持有人名冊；

13）按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；

14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖

回對價的現金部分；

15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人大

會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

16）按照法律法規和《基金合同》、託管協議的規定監督基金管理人的投資

運作；

17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分

配；

18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會，

並通知基金管理人；

19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責

任不因其退任而免除；

20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，

基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益

向基金管理人追償；

21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

3、基金份額持有人的權利與義務

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，

基金投資者自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基

金合同》的當事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基

金合同》當事人並不以在《基金合同》上書面籤章或籤字為必要條件。

每份基金份額具有同等的合法權益。

（1）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權

利包括但不限於：

1）分享基金財產收益；

2）參與分配清算後的剩餘基金財產；

3）依法並按照基金合同和招募說明書的規定轉讓或者申請贖回其持有的基

金份額；

4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審

議事項行使表決權；

6）查閱或者複製公開披露的基金信息資料；

7）監督基金管理人的投資運作；

8）對基金管理人、基金託管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法

提起訴訟或仲裁；

9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

（2）根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義

務包括但不限於：

1）認真閱讀並遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；

2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價

值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；

3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

4）交納基金認購款項或認購股票、申購對價、現金差額及法律法規和《基

金合同》所規定的費用；

5）在其持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有

限責任；

6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

9）遵守基金管理人、基金託管人、銷售機構和登記機構的相關交易及業務

規則；

10）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（二）基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代

表有權代表基金份額持有人出席會議並表決。基金份額持有人持有的每一基金份

額擁有平等的投票權。

本基金份額持有人大會不設日常機構。

在本基金成功募集並運作之後，如基金管理人管理本基金的聯接基金的：

鑑於本基金和本基金聯接基金的相關性，本基金聯接基金的基金份額持有人

可以憑所持有的本基金聯接基金的基金份額直接參加或者委派代表參加本基金

的基金份額持有人大會表決。在計算參會份額和計票時，本基金聯接基金基金份

額持有人持有的享有表決權的基金份額數和表決票數為：在本基金基金份額持有

人大會的權益登記日，本基金聯接基金持有本基金份額的總數乘以該基金份額持

有人所持有的本基金聯接基金份額佔本基金聯接基金總份額的比例，計算結果按

照四捨五入的方法，保留到整數位。

本基金聯接基金的基金管理人不應以本基金聯接基金的名義代表本基金聯

接基金的全體基金份額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權，但

可接受本基金聯接基金的特定基金份額持有人的委託以本基金聯接基金的基金

份額持有人代理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會並參與表決。

本基金聯接基金的基金管理人代表本基金聯接基金的基金份額持有人提議

召開或召集本基金份額持有人大會的，須先遵照本基金聯接基金基金合同的約定

召開本基金聯接基金的基金份額持有人大會，本基金聯接基金的基金份額持有人

大會決定提議召開或召集本基金份額持有人大會的，由本基金聯接基金的基金管

理人代表本基金聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人

大會。

1、召開事由

（1）當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：

1）終止《基金合同》，但基金合同另有約定的除外；

2）更換基金管理人；

3）更換基金託管人；

4）轉換基金運作方式，但基金合同另有約定的除外；

5）調整基金管理人、基金託管人的報酬標準，但根據法律法規或者基金合

同的要求調整該等報酬標準的除外；

6）變更基金類別；

7）本基金與其他基金的合併；

8）變更基金投資目標、範圍或策略，但基金合同另有約定的除外；

9）變更基金份額持有人大會程序；

10）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被深圳證券交易所終止上

市的除外；

11）基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會；

12）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額

持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要

求召開基金份額持有人大會；

13）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

14）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持

有人大會的事項。

（2）在法律法規規定和《基金合同》約定的範圍內且對基金份額持有人利

益無實質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金託管人協商後修

改，不需召開基金份額持有人大會：

1）法律法規要求增加的基金費用的收取；

2）調整本基金的申購費率、調低贖回費率或變更收費方式；

3）因相應的法律法規、相關證券交易所或者登記機構的相關業務規則發生

變動而應當對《基金合同》進行修改；

4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改

不涉及《基金合同》當事人權利義務關係發生變化；

5）基金推出新業務或服務；

6）調整本基金份額類別的設置；

7）基金管理人、登記機構、基金銷售機構調整有關認購、申購、贖回、基

金交易、非交易過戶等業務規則（包括但不限於申購贖回清單的調整、開放時間

的調整等）；

8）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其他

情形。

2、會議召集人及召集方式

（1）除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由

基金管理人召集。

（2）基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金託管人召集。

（3）基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理

人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起 10日內決定是否召集，

並書面告知基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內召開；基金管理人決定不召集，基金託管人仍認為有必要召開的，應當

由基金託管人自行召集，並自出具書面決定之日起60日內召開並告知基金管理

人，基金管理人應當配合。

（4）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要

求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當

自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額

持有人代表和基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基金

份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金託管人提出書面提議。基金託管人

應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金

份額持有人代表和基金管理人；基金託管人決定召集的，應當自出具書面決定之

日起60日內召開並告知基金管理人，基金管理人應當配合。

（5）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召

開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金託管人都不召集的，單獨或合計代

表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，並至少提前30

日報中國證監會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基

金管理人、基金託管人應當配合，不得阻礙、幹擾。

（6）基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和

權益登記日。

3、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

（1）召開基金份額持有人大會，召集人應於會議召開前30日，在規定媒介

公告。基金份額持有人大會通知應至少載明以下內容：

1）會議召開的時間、地點和會議形式；

2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

4）授權委託證明的內容要求（包括但不限於代理人身份，代理權限和代理

有效期限等）、送達時間和地點；

5）會務常設聯繫人姓名及聯繫電話；

6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

7）召集人需要通知的其他事項。

（2）採取通訊開會方式並進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通

知中說明本次基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其

聯繫方式和聯繫人、書面表決意見寄交的截止時間和收取方式。

（3）如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金託管人到指定地點對

表決意見的計票進行監督；如召集人為基金託管人，則應另行書面通知基金管理

人到指定地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另

行書面通知基金管理人和基金託管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基

金管理人或基金託管人拒不派代表對書面表決意見的計票進行監督的，不影響表

決意見的計票效力。

4、基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管

機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

（1）現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委託證明委

派代表出席，現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額

持有人大會，基金管理人或基金託管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場

開會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人持

有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合同》

和會議通知的規定，並且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有

效的基金份額不少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。

若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少於本基金在權益登記日基金總

份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月

以後、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的

基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少於本基

金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

（2）通訊開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書

面形式或基金合同約定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。

通訊開會應以書面方式或基金合同約定的其他方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知後，在2個工作日內連續

公布相關提示性公告；

2）召集人按基金合同約定通知基金託管人（如果基金託管人為召集人，則

為基金管理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金

託管人（如果基金託管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照

會議通知規定的方式收取基金份額持有人的書面表決意見；基金託管人或基金管

理人經通知不參加收取書面表決意見的，不影響表決效力；

3）本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的，基金份額持有

人所持有的基金份額不小於在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；

若本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見基金份額持有人所持有

的基金份額小於在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基

金份額持有人大會召開時間的3個月以後、6個月以內，就原定審議事項重新召

集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一以

上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面

意見；

4）上述第3）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受託代表他人出

具書面意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具書面意見的代

理人出具的委託人持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合

法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，並與基金登記機構記錄相符。

（3）在法律法規或監管機構允許的情況下，經會議通知載明，基金份額持

有人也可以採用網絡、電話或其他方式進行表決，或者採用網絡、電話或其他方

式授權他人代為出席會議並表決，具體方式由會議召集人確定並在會議通知中列

明。在會議召開方式上，本基金亦可採用其他非現場方式或者以現場方式與非現

場方式相結合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現場開會和通訊方

式開會的程序進行。

5、議事內容與程序

（1）議事內容及提案權

議事內容為關係基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修

改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金託管人、與其他基金合

並、法律法規及《基金合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份

額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後，對原有提案的修改應

當在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

（2）議事程序

1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第7條規定程序確定和公

布監票人，然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，並形成大會決議。

大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持

大會的情況下，由基金託管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權

代表和基金託管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和

代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產生一名基金份額持有人作為該次

基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管人拒不出席或主持基金份

額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓名

（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委託人

姓名（或單位名稱）和聯繫方式等事項。

2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決

截止日期後2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證

機關監督下形成決議。

6、表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

（1）一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規定的須

以特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

（2）特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所

持表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有規定外，

轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金託管人、終止《基金合同》、本基

金與其他基金合併以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。

採取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交

符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面

符合會議通知規定的書面表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾

的視為棄權表決，但應當計入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額

總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開

審議、逐項表決。

7、計票

（1）現場開會

1）如大會由基金管理人或基金託管人召集，基金份額持有人大會的主持人

應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金

份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金

份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金託管人召集，但是基金管理

人或基金託管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始後

宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票人。

基金管理人或基金託管人不出席大會的，不影響計票的效力。

2）監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點並由大會主持人當場

公布計票結果。

3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有懷疑，

可以在宣布表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新

清點，重新清點以一次為限。重新清點後，大會主持人應噹噹場公布重新清點結

果。

4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金託管人拒不出席大

會的，不影響計票的效力。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金

託管人授權代表（若由基金託管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進

行計票，並由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代

表對書面表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。

8、生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會

備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在規定媒介上公告。如果採用

通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公

證機構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人

大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理

人、基金託管人均有約束力。

9、本部分關於基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決

條件等規定，凡是直接引用法律法規的部分，如將來法律法規修改導致相關內容

被取消或變更的，經與基金託管人協商一致，基金管理人提前公告後，可直接對

本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。

（三）基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產的清算方式

1、《基金合同》的變更

（1）變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有

人大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律法規

規定和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人

和基金託管人同意後變更並公告，並報中國證監會備案。

（2）關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，

自決議生效後兩日內在規定媒介公告。

2、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序後，《基金合同》應當終止：

（1）基金份額持有人大會決定終止的；

（2）基金管理人、基金託管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、

新基金託管人承接的；

（3）《基金合同》約定的其他情形；

（4）相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

3、基金財產的清算

（1）基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日

內成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進

行基金清算。

（2）基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金

託管人、符合《中華人民共和國證券法》規定的註冊會計師、律師以及中國證監

會指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

（3）基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清

理、估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

（4）基金財產清算程序：

1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

3）對基金財產進行估值和變現；

4）製作清算報告；

5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報

告出具法律意見書；

6）將清算報告報中國證監會備案並公告；

7）對基金剩餘財產進行分配。

（5）基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限

制而不能及時變現的，清算期限相應順延。

4、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合

理費用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

5、基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

6、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人

民共和國證券法》規定的會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報

中國證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備

案後5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算

報告登載在規定網站上，並將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

7、基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。

（四）爭議的處理

各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭

議，如經友好協商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲

裁委員會按照其屆時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為北京市。仲裁裁決是

終局性的並對各方當事人具有約束力，除非仲裁裁決另有規定，仲裁費用由敗訴

方承擔。

爭議處理期間，各方當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履

行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，不包括香港特別行政區、

澳門特別行政區和臺灣地區法律）管轄。

（五）基金合同存放地和投資者取得合同的方式

《基金合同》可印製成冊，供投資者在基金管理人、基金託管人、銷售機構

的辦公場所和營業場所查閱。

二十一、基金託管協議的內容摘要

（一）託管協議當事人

1、基金管理人(或簡稱「管理人」)

名稱：天弘基金管理有限公司

註冊地址：天津自貿區（中心商務區）響螺灣曠世國際大廈A座1704-241

號

辦公地址：天津市河西區馬場道59號天津國際經濟貿易中心A座16層

法定代表人：胡曉明

成立時間：2004年11月8日

批准設立機關：中國證券監督管理委員會

批准設立文號：證監基金字[2004]164號

組織形式：有限責任公司

註冊資本：人民幣5.143億元

存續期間：持續經營

經營範圍：基金募集、基金銷售、資產管理、從事特定客戶資產管理業務、

中國證監會許可的其他業務

2、基金託管人(或簡稱「託管人」)

名稱：

國泰君安

證券股份有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號

辦公地址：上海市靜安區新閘路669號博華廣場19樓

法定代表人：賀青

成立時間：1999年8月18日

批准設立機關和批准設立文號：證監機構字[1999]77號

組織形式：股份有限公司（上市）

註冊資本：人民幣890794.7954萬元整

存續期間：持續經營

（二）基金託管人對基金管理人的業務監督和核查

1、 基金託管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，對下述基

金投資範圍進行監督。

本基金將投資於以下金融工具：

本基金以標的指數成份股、備選成份股為主要投資對象。此外，為更好地實

現基金的投資目標，本基金還可以投資於國內依法發行上市的非成份股（包括中

小板、創業板及其他經中國證監會允許上市的股票）、債券（包括國債、央行票

據、地方政府債、金融債、企業債、

公司債

、次級債、可轉換債券、可交換債券、

分離交易

可轉債

、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、貨幣市場工具、

同業存單、債券回購、資產支持證券、銀行存款、股指期貨以及法律法規或中國

證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。

本基金可以根據相關法律法規的規定參與融資和轉融通證券出借業務。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序後，可以將其納入投資範圍。

2、 基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金

投資比例進行監督。

（1）按法律法規的規定及《基金合同》的約定，本基金的投資資產配置比

例為：

本基金投資於標的指數的成份股及其備選成份股的比例不低於基金資產淨

值的90%，且不低於非現金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合

約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金一倍的現金。股指期貨及

其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

如法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適

當程序後，可以調整上述投資品種的投資比例。

（2）根據法律法規的規定及《基金合同》的約定，本基金投資組合遵循以

下投資限制：

1）本基金投資於標的指數成份股和備選成份股的比例不低於基金資產淨值

的90%，且不低於非現金基金資產的80%；

2）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基

金資產淨值的10％；

3）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的20％；

4）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該

資產支持證券規模的10％；

5）本基金管理人管理且由本基金託管人託管的全部基金投資於同一原始權

益人的各類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10％；

6）本基金應投資於信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。基

金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級

報告發布之日起3個月內予以全部賣出；

7）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資

產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

8）基金資產總值不超過基金資產淨值的140%；

9）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金

資產淨值的40%，進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年，債

券回購到期後不得展期；

10）本基金參與股指期貨交易，依據下列標準建構組合：

在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產淨值

的10%；在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和，

不得超過基金資產淨值的100%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在

一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）

等；在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市

值的20%；在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得

超過上一交易日基金資產淨值的20%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳

納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金一倍的現金；本基金所持有的股

票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關

於股票投資比例的有關約定；

11）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值的

15%；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的

因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的

投資；

12）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其

他有價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的95%；

13）在最近6個月內日均基金資產淨值不低於2億元的前提下，本基金可參

與轉融通證券出借交易。本基金參與轉融通證券出借交易的，在任何交易日日終，

參與轉融通證券出借交易的資產不得超過基金資產淨值的30%，出借期限在10

個交易日以上的出借證券應適用本條第11）款的限制規定；同時，本基金參與

出借業務的單只證券不得超過本基金持有該證券總量的30%，證券出借的平均剩

餘期限不得超過30天，平均剩餘期限按照市值加權平均計算。

因證券/期貨市場波動、證券發行人合併、基金規模變動等基金管理人之外

的因素致使基金投資不符合上述規定的，基金管理人不得新增出借業務；

14）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手

開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與本基金合同約定的投資範圍

保持一致；

15）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第6）、11）、13）、14）項外，因證券、期貨市場波動、證券發行人

合併、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基金

管理人之外的因素致使基金投資不符合上述規定的投資比例的，基金管理人應當

在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有

規定的從其規定。

基金管理人應當自《基金合同》生效之日起6個月內使基金的投資組合比例

符合《基金合同》的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應

當符合《基金合同》的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自《基金合

同》生效之日起開始。

法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用於本基金，基金管理人在

履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或按照調整後的規定執行。

3、 基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金

投資禁止行為通過事後監督方式進行監督：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金託管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

如法律法規或監管部門取消或調整上述禁止性規定，如適用於本基金，基金

管理人在履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或按照調整後的規定執

行。

4、基金託管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對於基金關

聯投資限制進行監督。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優先原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按

照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並按法律

法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三分之二以

上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

法律法規或監管部門取消或調整上述禁止性規定，如適用於本基金，基金管

理人在履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或以調整後的規定為準。

5、本基金參與銀行間市場交易，由基金管理人決定銀行間市場交易對手的

名單，並按照審慎的風險控制原則在該名單中約定各交易對手所適用的交易結算

方式。基金管理人應嚴格按照交易對手名單的範圍在銀行間債券市場選擇交易對

手；基金管理人在銀行間市場進行現券買賣和回購交易時，需按交易對手名單中

約定的該交易對手所適用的交易結算方式進行交易。基金託管人不對本基金參與

銀行間市場交易的交易對手和交易結算方式進行監控。

6、本基金投資銀行存款的信用風險主要包括存款銀行的信用等級、存款銀

行的支付能力等涉及到存款銀行選擇方面的風險。本基金的基金管理人根據相應

規則確定存款銀行，本基金投資存款銀行以外的銀行存款出現由於存款銀行信用

風險而造成的損失時由相關責任人進行賠償。基金託管人不對本基金投資銀行存

款的存款銀行進行監控。

二）基金託管人應根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基

金資產淨值計算、基金份額淨值計算、應收資金到帳、基金費用開支及收入確定、

基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進

行監督和核查。

三）基金託管人發現基金管理人的投資運作及其他運作違反法律法規、《基

金合同》、本託管協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知基金管理人限

期糾正，基金管理人收到通知後應在下一個工作日前及時核對，並以書面形式向

基金託管人發出回函，進行解釋或舉證，說明違規原因及糾正期限。

在限期內，基金託管人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金管理人改正。

基金管理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人應報

告中國證監會。基金管理人應賠償因其違反法律法規、行業自律性規定或《基金

合同》或本託管協議及其他有關規定而致使投資者和基金託管人遭受的損失。

對於依據交易程序尚未成交的且基金託管人在交易前能夠監控的投資指令，

基金託管人發現該投資指令違反有關法律法規規定或者違反《基金合同》約定的，

應當拒絕執行，立即通知基金管理人，並向中國證監會報告。

對於必須於估值完成後方可獲知的監控指標或依據交易程序已經成交的投

資指令，基金託管人發現該投資指令違反有關法律法規或者違反《基金合同》約

定的，應當立即通知基金管理人，並報告中國證監會。

基金管理人應積極配合和協助基金託管人的監督和核查，必須在規定時間內

答覆基金託管人並改正，就基金託管人的疑義進行解釋或舉證，對基金託管人按

照法規要求需向中國證監會報送基金監督報告的，基金管理人應積極配合提供相

關數據資料和制度等。

基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時

通知基金管理人限期糾正。

基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓基金託管人根據本協議規定行使監督權，

或採取拖延、欺詐等手段妨礙基金託管人進行有效監督，情節嚴重或經基金託管

人提出警告仍不改正的，基金託管人應報告中國證監會。

（三）基金管理人對基金託管人的業務核查

1、基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查，核查事項包括但

不限於基金託管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶等投

資所需帳戶、覆核基金管理人計算的基金資產淨值和基金份額淨值、根據基金管

理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。

2、基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分帳

管理、未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資信息等違

反《基金法》、《基金合同》、本託管協議及其他有關規定時，基金管理人應及時

以書面形式通知基金託管人限期糾正，基金託管人收到通知後應及時核對確認並

以書面形式向基金管理人發出回函，說明違規原因及糾正期限，並保證在規定期

限內及時改正。在上述限期內，基金管理人有權隨時對通知事項進行複查，督促

基金託管人改正，並予協助配合。基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為，

包括但不限於：提交相關資料以供基金管理人核查託管財產的完整性和真實性，

在規定時間內答覆基金管理人並改正。基金託管人對基金管理人通知的違規事項

未能在限期內糾正的，基金管理人應報告中國證監會。

3、基金管理人發現基金託管人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，

同時通知基金託管人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。

基金託管人無正當理由，拒絕、阻撓基金管理人根據本協議規定行使監督權，

或採取拖延、欺詐等手段妨礙基金管理人進行有效監督，情節嚴重或經基金管理

人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監會。

（四）基金財產的保管

1、基金財產保管的原則

（1）基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。

（2）基金託管人應安全保管基金財產，未經基金管理人的合法合規指令或

法律法規、《基金合同》及本協議另有規定，不得自行運用、處分、分配基金的

任何財產。

（3）基金託管人按照規定開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶等投資所需

帳戶，相關開戶費用由基金資產承擔。

（4）基金託管人對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，確保基金財產的

完整與獨立。

（5）對於因為基金認申購、投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與

有關當事人確定到帳日期並通知基金託管人，到帳日基金財產沒有到達基金帳戶

的，基金託管人應及時通知基金管理人採取措施進行催收。基金管理人未及時催

收給基金財產造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追償基金財產的損失，

基金託管人對此不承擔任何責任。

（6）對因為基金管理人投資產生的存放或存管在基金託管人以外機構的基

金財產，或交由期貨公司或

證券公司

負責清算交收的基金財產（包括但不限於期

貨保證金帳戶內的資金、期貨合約等）及其收益，若由於該等機構或該機構會員

單位等本協議當事人外第三方的原因給基金財產造成的損失等，基金託管人不承

擔責任。

（7）除依據法律法規、《基金合同》及其他有關規定外，基金託管人不得委

託第三人託管基金財產。

2、《基金合同》生效前募集資金的驗資和入帳

（1）基金募集期間募集的資金應存於基金管理人在具有託管資格的銀行開

立的「基金募集專戶」，該帳戶由基金管理人開立並管理。基金募集期滿或基金

管理人宣布停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額（含網下股票認購

所募集的股票市值）、基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關

規定的，由基金管理人在法定期限內聘請具有從事相關業務資格的會計師事務所

對基金進行驗資，並出具驗資報告，出具的驗資報告應由參加驗資的2名以上(含

2名)中國註冊會計師籤章方為有效。同時，基金管理人應將屬於本基金財產的

全部資金劃入在基金託管人為本基金開立的基金銀行帳戶中，股票劃入基金託管

人為本基金開立的基金證券帳戶中，並確保劃入的資金與驗資確認金額相一致。

（2）若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》生效的條件，由基金管

理人或相關機構按規定辦理退款、股票解凍及返還等事宜，基金託管人應提供必

要的協助。

3、基金的銀行帳戶的開設和管理

（1）基金託管人應負責本基金的銀行帳戶的開設和管理。

（2）基金託管人以本基金的名義在具有基金託管資格的商業銀行開設本基

金的銀行帳戶。本基金的銀行預留印鑑由基金託管人製作、保管和使用。本基金

的一切貨幣收支活動，包括但不限於投資、支付贖回金額、支付基金收益、收取

申購款，均需通過本基金的銀行帳戶進行。

（3）本基金銀行帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基

金託管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行帳戶；亦不得使

用本基金的銀行帳戶進行本基金業務以外的活動。

（4）基金銀行帳戶的管理應符合《人民幣銀行結算帳戶管理辦法》、《現金

管理暫行條例》、《支付結算辦法》以及其他相關規定。

4、基金證券帳戶和結算備付金帳戶的開設和管理

（1）基金託管人應當代表本基金，以基金託管人和本基金聯名的方式在中

國證券登記結算有限責任公司開設證券帳戶。

（2）本基金證券帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基

金託管人和基金管理人不得出借或未經另一方同意擅自轉讓本基金的證券帳戶；

亦不得使用本基金的證券帳戶進行本基金業務以外的活動。

（3）基金證券帳戶的開立由基金託管人負責，帳戶資產的管理和運用由基

金管理人負責。

（4）對於深交所上市的ETF基金，基金託管人以產品名義在中國證券登記

結算有限責任公司開立結算備付金帳戶，專門用於辦理本基金在證券交易所進行

證券投資所涉及的資金結算業務。結算備付金的收取按照中國證券登記結算有限

責任公司的規定執行。

（5）在本託管協議生效日之後，本基金被允許從事其他投資品種的投資業

務的，涉及相關帳戶的開設、使用的，若無相關規定，則基金託管人應當比照並

遵守上述關於帳戶開設、使用的規定。

5、債券託管帳戶的開設和管理

《基金合同》生效後，基金管理人負責以基金的名義申請並取得進入全國銀

行間同業拆借市場的交易資格，並代表基金進行交易；基金託管人根據中國人民

銀行、銀行間市場登記結算機構的有關規定，以基金的名義在中央國債登記結算

有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司開設銀行間債券市場債券託管帳

戶和資金結算專戶，並代表基金進行銀行間債券市場債券和資金的清算。基金管

理人負責完成銀行間債券市場準入備案。

6、其他帳戶的開立和管理

（1）基金管理人根據投資需要按照規定開立期貨保證金帳戶及期貨交易編

碼等。完成上述帳戶開立後，基金管理人應以書面形式將期貨公司提供的期貨保

證金帳戶的初始資金密碼和市場監控中心的登錄用戶名及密碼告知基金託管人。

資金密碼和市場監控中心登錄密碼重置由基金管理人進行，重置後務必及時通知

託管人。

基金託管人和基金管理人應當在開戶過程中相互配合，並提供所需資料。基

金管理人保證所提供的帳戶開戶材料的真實性和有效性，且在相關資料變更後及

時將變更的資料提供給基金託管人。

（2）因業務發展需要而開立的其他帳戶，可以根據法律法規和《基金合同》

的規定，由基金管理人協助基金託管人按照有關法律法規和本協議的約定協商後

開立。新帳戶按有關規定使用並管理。

（3）法律法規等有關規定對相關帳戶的開立和管理另有規定的，從其規定

辦理。

7、基金投資銀行存款帳戶的開立和管理

基金投資銀行定期存款應由基金管理人與存款銀行總行或其授權分行籤訂

總體合作協議，並將資金存放於存款銀行總行或其授權分行指定的分支機構。

存款帳戶必須以基金名義開立，帳戶名稱為基金名稱，存款帳戶開戶文件上

加蓋託管人預留印鑑及基金管理人公章。存款證實書原件由託管人負責保管。

本基金投資銀行存款時，基金管理人應當與存款銀行籤訂具體存款協議，明

確存款的類型、期限、利率、金額、帳號、對帳方式、支取方式、帳戶管理等細

則。存款協議須約定將託管人為本產品開立的託管銀行帳戶指定為唯一回款帳戶，

任何情況下，存款銀行都不得將存款本息劃往任何其他帳戶。

為防範特殊情況下的流動性風險，定期存款協議中應當約定提前支取條款。

基金所投資定期存款存續期間，基金管理人、基金託管人應當與存款銀行建

立定期對帳機制，確保基金銀行存款業務帳目及核對的真實、準確。

8、基金財產投資的有關有價憑證的保管

實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金託管人存放於其檔案庫或保

險櫃，但要與非本基金的其他有價憑證分開保管。保管憑證由基金託管人持有，

基金託管人承擔保管職責。基金託管人對由基金託管人以外機構實際有效控制的

證券不承擔保管責任。

9、與基金財產有關的重大合同及有關憑證的保管

基金託管人按照法律法規保管由基金管理人代表基金籤署的與基金有關的

重大合同及有關憑證。基金管理人代表基金籤署有關重大合同後應在收到合同正

本後30日內將一份正本的原件提交給基金託管人。除本協議另有規定外，基金

管理人在代表基金籤署與基金有關的重大合同時應保證基金一方持有兩份以上

的正本，以便基金管理人和基金託管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的

保管期限為《基金合同》終止後15年，法律法規或監管規則另有規定的，從其

規定。

（五）基金資產淨值計算和會計核算

1、基金資產淨值的計算和覆核

（1）基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去負債後的價值。

基金份額淨值按照每個估值日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份額的

餘額數量計算，精確到0.0001元，小數點後第五位四捨五入，由此產生的誤差

計入基金財產。基金管理人可以設立大額贖回情形下的淨值精度應急調整機制。

國家另有規定的，從其規定。

（2）覆核程序

基金管理人應每個估值日對基金資產估值，但基金管理人根據法律法規或

《基金合同》的規定暫停估值時除外。估值原則應符合《基金合同》、《證券投

資基金會計核算業務指引》及其他法律、法規的規定。用於基金信息披露的基

金資產淨值和基金份額淨值由基金管理人負責計算，基金託管人覆核。基金管

理人應於每個估值日對基金資產估值後，將基金資產淨值、基金份額淨值以雙

方認可的方式發送給基金託管人。基金託管人對淨值計算結果覆核後以雙方認

可的方式發送給基金管理人，由基金管理人按規定對基金淨值予以公布。

根據《基金法》，基金管理人計算並公告基金資產淨值，基金託管人覆核、

審查基金管理人計算的基金資產淨值。因此，本基金的會計責任方是基金管理

人，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍

無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金淨值信息的計算結果對外予以公

布。法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按最新

規定估值。

2、基金資產估值方法

（1）估值對象

基金所擁有的股票、債券、資產支持證券和銀行存款本息、股指期貨合約、

應收款項、其他投資等資產及負債。

（2）估值方法

1）證券交易所上市的有價證券的估值

○1交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的

市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大

變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價

（收盤價）估值；如最近交易日後經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發

生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因

素，調整最近交易市價，確定公允價格；

○2交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三方

估值機構提供的相應品種當日的估值淨價進行估值；

○3交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方估

值機構提供的相應品種當日的唯一估值淨價或推薦估值淨價進行估值；

○4交易所上市交易的可轉換債券以每日收盤價作為估值全價；

○5交易所上市不存在活躍市場的有價證券，採用估值技術確定公允價值。

交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券，採用估值技術確定公允價值；

○6對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的情

況下，應以活躍市場上未經調整的報價作為估值日的公允價值；對於活躍市場

報價未能代表估值日公允價值的情況下，應對市場報價進行調整以確認估值日

的公允價值；對於不存在市場活動或市場活動很少的情況下，應採用估值技術

確定其公允價值。

2）處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

○1送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的

同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

○2首次公開發行未上市的股票、債券，採用估值技術確定公允價值，在估

值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；

○3在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限於非公開發行股票、

首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的

股票等，不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，

按監管機構或行業協會有關規定確定公允價值。

3）對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種（含資產支持證券），按照

第三方估值機構提供的相應品種當日的估值淨價估值。對銀行間市場上含權的

固定收益品種（含資產支持證券），按照第三方估值機構提供的相應品種當日的

唯一估值淨價或推薦估值淨價估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機構

未提供估值價格的債券，在發行利率與二級市場利率不存在明顯差異，未上市

期間市場利率沒有發生大的變動的情況下，按成本估值。

4）同一債券同時在兩個或者兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別

估值。

5）本基金投資股指期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日

無結算價的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結

算價估值。

6）本基金參與融資及轉融通證券出借業務的，按照相關法律法規及行業協

會的相關規定進行估值。

7）如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基

金管理人可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估

值。

8）相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。

如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反《基金合同》訂明的估值方

法、程序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應

立即通知對方，共同查明原因，雙方協商解決。

3、基金份額淨值錯誤的處理方式

基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估

值的準確性、及時性。當基金份額淨值小數點後4位以內（含第4位）發生估

值錯誤時，視為基金份額淨值錯誤。

《基金合同》的當事人應按照以下約定處理：

（1）估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或

銷售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，

過錯的責任人應當對由於該估值錯誤遭受損失當事人(「受損方」)的直接經濟

損失按下述「估值錯誤處理原則」給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、

數據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

（2）估值錯誤處理原則

1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時

協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；

由於估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由

估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，

並且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應

賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值

錯誤已得到更正。

2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

並且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但

估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還

或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失(「受損方」)，則估值錯誤

責任方應賠償受損方的損失，並在其支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利

的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此

部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲

得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

4）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

（3）估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生的

原因確定估值錯誤的責任方；

2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進

行評估；

3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更

正和賠償損失；

4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金

登記機構進行更正，並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

（4）基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：

1）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基

金託管人，並採取合理的措施防止損失進一步擴大。

2）錯誤偏差達到基金份額淨值的0.25%時，基金管理人應當通報基金託管

人並報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的0.5%時，基金管理人應

當公告，通知基金託管人，並報中國證監會備案。

3）由於本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關的會計

問題，如經雙方在平等基礎上充分討論後，尚不能達成一致的，基金管理人向

基金託管人出具加蓋公章的書面說明後，按基金管理人的建議執行，由此給基

金份額持有人和基金財產造成的損失，由基金管理人負責賠付。

4）若基金管理人計算的基金份額淨值已由基金託管人覆核確認後公告，而

且基金託管人未對計算過程提出疑義或要求基金管理人書面說明，基金份額淨

值出錯且造成基金份額持有人損失的，應根據法律法規的規定對投資者或基金

支付賠償金，就實際向投資者或基金支付的賠償金額，基金管理人與基金託管

人按照管理費和託管費的比例各自承擔相應的責任。

5）如基金管理人和基金託管人對基金資產淨值和基金份額淨值的計算結果，

雖然多次重新計算和核對仍不能達成一致時，為避免不能按時披露淨值的情形，

以基金管理人的計算結果對外披露，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，

基金託管人予以免責。

6）由於一方當事人提供的信息錯誤，另一方當事人在採取了必要合理的措

施後仍不能發現該錯誤，進而導致淨值計算錯誤造成基金份額持有人的損失，

以及由此造成以後交易日淨值計算順延錯誤而引起的基金份額持有人的損失，

由提供錯誤信息的當事人一方負責賠償。

（5）特殊情況的處理

1）基金管理人或基金託管人按本協議約定的估值方法的第（7）項進行估

值時，所造成的誤差不作為基金資產估值錯誤處理。

2）由於證券、期貨交易所、指數編制單位及登記結算公司等第三方機構發

送的數據錯誤，或由於其他不可抗力原因，基金管理人和基金託管人雖然已經

採取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發現該錯誤的，由此造成的

基金資產估值錯誤，基金管理人和基金託管人應免除賠償責任。但基金管理人

和基金託管人應當積極採取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。

3）基金管理人和基金託管人由於各自技術系統設置而產生的淨值計算尾差，

以基金管理人計算結果為準。

4、暫停估值與公告基金份額淨值的情形

（1）基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫

停營業時；

（2）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基

金資產價值時；

（3）當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場

價格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協

商確認後，基金管理人應當暫停基金估值；

（4）法律法規、中國證監會和《基金合同》認定的其他情形。

5、基金會計制度

按國家有關部門規定的會計制度執行。

6、基金帳冊的建立

基金管理人和基金託管人在《基金合同》生效後，應按照雙方約定的同一

記帳方法和會計處理原則，分別獨立地設置、登記和保管基金的全套帳冊，對

雙方各自的帳冊定期進行核對，互相監督，以保證基金財產的安全。若雙方對

會計處理方法存在分歧，應以基金管理人的處理方法為準。

經對帳發現相關各方的帳目存在不符的，基金管理人和基金託管人必須及

時查明原因並糾正，保證相關各方平行登錄的帳冊記錄完全相符。若當日核對

不符，暫時無法查找到錯帳的原因而影響到基金資產淨值的計算和公告的，以

基金管理人的帳冊為準。

7、基金財務報表和定期報告的編制和覆核

（1）財務報表的編制

基金財務報表由基金管理人和基金託管人每月分別獨立編制。月度報表的

編制，應於每月終了後5個工作日內完成；《基金合同》生效後，基金招募說明

書的信息發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說

明書並登載在規定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人

至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

季度報告應在季度結束之日起15個工作日內予以公告；中期報告在上半年

結束之日起兩個月內予以公告；年度報告在每年結束之日起三個月內予以公告。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期

報告或者年度報告。

（2）報表覆核

基金管理人在月度報表完成當日，將報表蓋章後提供給基金託管人覆核；

基金託管人在收到後應在3日內進行覆核，並將覆核結果書面通知基金管理人。

基金管理人在季度報告完成當日，將有關報告提供給基金託管人覆核，基金託

管人應在收到後7個工作日內完成覆核，並將覆核結果書面通知基金管理人。

基金管理人在中期報告完成當日，將有關報告提供給基金託管人覆核，基金託

管人應在收到後30個工作日內完成覆核，並將覆核結果書面通知基金管理人。

基金管理人在年度報告完成當日，將有關報告提供基金託管人覆核，基金託管

人應在收到後45個工作日內完成覆核，並將覆核結果書面通知基金管理人。基

金管理人和基金託管人之間的上述文件往來均以傳真的方式或雙方商定的其他

方式進行。

基金託管人在覆核過程中，發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基

金託管人應共同查明原因，進行調整，調整以雙方認可的帳務處理方式為準；

若雙方無法達成一致，以基金管理人的帳務處理為準。核對無誤後，基金託管

人在基金管理人提供的報告上加蓋業務印鑑或者出具加蓋業務印鑑的覆核意見

書，雙方各自留存一份。如果基金管理人與基金託管人不能於應當發布公告之

日之前就相關報表達成一致，基金管理人有權按照其編制的報表對外發布公告，

基金託管人有權就相關情況報中國證監會備案。

基金託管人在對財務會計報告、季度報告、中期報告或年度報告覆核完畢

後，需蓋章確認或出具相應的覆核確認書，以備有權機構對相關文件審核時提

示。

8、基金管理人應每季向基金託管人提供基金業績比較基準的基礎數據和編

制結果。

（六）基金份額持有人名冊的登記與保管

1、基金份額持有人名冊的保管

基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊由基金的基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，

基金管理人和基金託管人應按照目前相關規則分別保管基金份額持有人名冊。

保管方式可以採用電子或文檔的形式。保管期限為20年，自基金帳戶銷戶之日

起不得少於20年。

在基金託管人要求或編制中期報告和年度報告前，基金管理人應將有關資

料送交基金託管人，不得無故拒絕或延誤提供，並保證其真實性、準確性和完

整性。基金託管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用於基金託管業務以外

的其他用途，並應遵守保密義務。

若基金管理人或基金託管人由於自身原因無法妥善保管基金份額持有人名

冊，應按有關法規規定各自承擔相應的責任。

2、基金份額持有人名冊的提交

基金管理人應當及時向基金託管人提交下列日期的基金份額持有人名冊：

《基金合同》生效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權益登記日、

每年6月30日、每年12月31日的基金份額持有人名冊。基金份額持有人名冊

的內容必須包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。其中每年12月31

日的基金份額持有人名冊應於下月前十個工作日內提交；《基金合同》生效日、

《基金合同》終止日等涉及到基金重要事項日期的基金份額持有人名冊應於發

生日後十個工作日內提交。

（七）適用法律與爭議解決方式

1、本協議適用中華人民共和國法律（為本協議之目的，不包括香港特別行

政區、澳門特別行政區和臺灣地區法律）並從其解釋。

2、基金管理人與基金託管人之間因本協議產生的或與本協議有關的爭議可

通過友好協商解決。如經友好協商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國

國際經濟貿易仲裁委員會按照其屆時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地點為北京

市。仲裁裁決是終局性的並對各方當事人具有約束力，除非仲裁裁決另有規定，

仲裁費用由敗訴方承擔。

3、爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金託管人職責，各自

繼續忠實、勤勉、盡責地履行《基金合同》和《託管協議》規定的義務，維護基

金份額持有人的合法權益。

（八）託管協議的變更與終止

1、託管協議的變更與終止

（1）託管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議的內容進行變更。變更後的託管

協議，其內容不得與《基金合同》的規定有任何衝突。基金託管協議的變更須報

中國證監會備案。

（2）基金託管協議終止的情形

發生以下情況，本託管協議終止：

1）《基金合同》終止；

2）基金託管人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金託管人接管基金資產；

3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金管理人接管基金管理

權；

4）發生法律法規、中國證監會或《基金合同》規定的終止事項。

2、基金財產的清算

（1）基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日

內成立基金財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的

監督下進行基金清算。

（2）基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金

託管人、符合《中華人民共和國證券法》規定的註冊會計師、律師以及中國證監

會指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

（3）基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清

理、估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

（4）基金財產清算程序：

1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

3）對基金財產進行估值和變現；

4）製作清算報告；

5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報

告出具法律意見書；

6）將清算報告報中國證監會備案並公告；

7）對基金剩餘財產進行分配。

（5）基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限

制而不能及時變現的，清算期限相應順延。

（6）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金財產清算過程中發生的所有合

理費用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

（7）基金財產按下列順序清償：

1）支付清算費用；

2）交納所欠稅款；

3）清償基金債務；

4）按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

基金財產未按前款1）－3）項規定清償前，不分配給基金份額持有人。

（8）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人

民共和國證券法》規定的會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報

中國證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備

案後5個工作日內由基金財產清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算

報告登載在規定網站上，並將清算報告提示性公告登載在規定報刊上。

（9）基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。

二十二、對基金份額持有人的服務

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。基金管理人將根據基

金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務項目。主要服務內容如下：

（一）對帳單服務

1、基金份額、持有人可登錄本公司網站（www.thfund.com.cn）查閱對帳單。

2、基金份額持有人可通過撥打我司客服電話（95046）訂製電子對帳單（短

信帳單或郵件帳單）或其他類型的對帳單。

由於投資者提供的手機號碼、電子郵箱不詳或因通訊故障、延誤等原因，造

成對帳單無法按時準確送達，請及時到原基金銷售網點或致電本公司客服中心辦

理相關信息變更。如需補發對帳單，敬請撥打客服熱線。

（二）基金間轉換服務

基金管理人在基金合同生效後的適當時候將為投資者辦理基金間的轉換業

務，具體業務辦理時間、業務規則及轉換費率在基金轉換公告中列明。

（三）信息定製服務

在技術條件成熟時，基金管理人可為基金投資者提供通過基金管理人網站、

客戶服務中心提交信息定製申請，基金管理人通過手機簡訊（因相關方技術系統

原因，小靈通用戶暫不享有簡訊服務，待技術系統開發運行成功後，基金管理人

將及時向小靈通用戶提供上述服務）、EMAIL等方式為基金投資者發送所訂製的

信息，內容包括：交易確認信息、公告信息、投資理財刊物郵件等。

（四）資訊服務

1、信息查詢密碼

基金管理人為場外基金份額持有人預設基金查詢密碼，預設的基金查詢密碼

為投資者開戶證件號碼的後6位數字，不足6位數字的，前面加「0」補足。基

金查詢密碼用於投資者查詢基金帳戶下的帳戶和交易信息。投資者請在知曉基金

帳號後，及時撥打本公司客戶服務中心電話或登錄本公司網站修改基金查詢密碼。

2、客戶服務電話

投資者如果想了解申購與贖回的交易情況、基金帳戶餘額、基金產品與服務

等信息，可撥打本公司客戶服務中心電話。

客戶服務電話：95046

傳真：[phone]

3、網際網路站

公司網址：www.thfund.com.cn

電子信箱：[e-mail]

（五）客戶投訴處理

投資者可以撥打本公司客戶服務中心電話投訴直銷機構的人員和服務。

（六）如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，請通過上述方式

聯繫基金管理人。請確保投資前，您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。

二十三、招募說明書存放及查閱方式

本招募說明書存放在基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的辦公場所和

營業場所，投資者可免費查閱。在支付工本費後，可在合理時間內取得上述文件

的複製件或複印件。

二十四、備查文件

（一）中國證監會準予天弘

中證全指證券公司

交易型開放式指數證券投資基

金募集註冊的文件

（二）關於申請募集天弘

中證全指證券公司

交易型開放式指數證券投資基金

之法律意見書

（三）基金管理人業務資格批件、營業執照

（四）基金託管人業務資格批件和營業執照

（五）《天弘

中證全指證券公司

交易型開放式指數證券投資基金基金合同》

（六）《天弘

中證全指證券公司

交易型開放式指數證券投資基金託管協議》

（七）登記協議

（八）中國證監會規定的其他文件

以上第（四）項備查文件存放在基金託管人的辦公場所，其他文件存放在基

金管理人的辦公場所、營業場所。基金投資者在營業時間內可免費查閱，在支付

工本費後，可在合理時間內取得上述文件的複製件或複印件。

天弘基金管理有限公司

二〇二一年一月十一日

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