國壽安保華豐混合A : 國壽安保華豐混合型證券投資基金招募說明書

2021-01-08 中財網

時間：2021年01月06日 13:25:53&nbsp中財網

原標題:國壽安保華豐混合A : 國壽安保華豐混合型證券投資基金招募說明書

國壽安保華豐混合型

證券投資基金招募說明書

基金管理人：國壽安保基金管理有限公司

基金託管人：中國

工商銀行

股份有限公司

【重要提示】

國壽安保華豐混合型證券投資基金（以下簡稱「本基金」）根據2020年11月11日中國證券

監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）《關於準予國壽安保華豐混合型證券投資基金注

冊的批覆》（證監許可【2020】3002號）註冊並進行募集。

基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會註冊，

但中國證監會對本基金募集的準予註冊，並不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出

實質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信

用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證投資於本基金一定盈利，也不保證最

低收益。

本基金的投資範圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票

（包括中小板、創業板和其他經中國證監會核准上市的股票）、港股通標的股票、國債、中

央銀行票據、金融債券、公開發行的次級債券、企業債券、

公司債

券、中期票據、短期融

資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、

證券公司

短期

公司債

、資產支持證券、可轉換債券、可交換債券、債券回購、銀行存款、同業存單、股

指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但

須符合中國證監會相關規定）。

本基金可以參與融資交易。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可

以將其納入投資範圍。

基金的投資組合比例為：股票資產佔基金資產的比例為60-95%，其中，投資於港股通

標的股票佔股票資產的比例為0-45%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票

期權合約需繳納的交易保證金後，本基金持有不低於基金資產淨值的5%的現金或者到期日

在一年以內的政府債券，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

本基金的投資範圍包括港股通標的股票，基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環

境的變化，選擇將部分基金資產投資於港股或選擇不將基金資產投資於港股，基金資產並

非必然投資港股。

如果法律法規對上述投資比例要求有變更的，本基金將及時對其做出相應調整，並以調

整變更後的投資比例為準。

本基金為混合型基金，其預期收益和預期風險高於貨幣市場基金、債券型基金，低於股

票型基金。本基金將投資港股通標的股票，需承擔匯率風險以及境外市場的風險。

投資者在投資本基金前，應全面了解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，

理性判斷市場，並承擔基金投資中出現的各類風險，包括：市場風險、管理風險、職業道

德風險、流動性風險、合規風險、本基金特定投資標的帶來的風險等。

本基金資產投資於港股，會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交

易規則等差異帶來的特有風險，包括港股交易失敗風險（港股通業務試點期間存在每日額

度和總額度限制，本基金將面臨不能通過港股通進行買入交易的風險）、港股市場股價波動

較大的風險（港股市場實行T+0迴轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現

出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、

港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內地開市香港休市的情形下，港股通不能

正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）、其他境外市場的風險等。

投資有風險，投資人認購（或申購）基金時應認真閱讀本招募說明書、基金合同、基金

產品資料概要等信息披露文件，全面認識本基金的風險收益特徵和產品特性，並充分考慮

自身的風險承受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。基金管理人提醒投資人基金投

資的「買者自負」原則，在投資人作出投資決策後，基金運營狀況與基金淨值變化引致的投

資風險，由投資人自行負責。

基金的過往業績並不預示其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績並不構成新基

金業績表現的保證。

第一部分緒言.......................................................................................................... 1

第二部分釋義.......................................................................................................... 2

第三部分基金管理人.............................................................................................. 6

第四部分基金託管人 ............................................................................................ 15

第五部分相關服務機構 ........................................................................................ 19

第六部分基金的募集 ............................................................................................ 21

第七部分基金合同的生效 .................................................................................... 24

第八部分基金份額的申購與贖回 ........................................................................ 25

第九部分基金的投資 ............................................................................................ 34

第十部分基金的財產 ............................................................................................ 42

第十一部分基金資產的估值 ................................................................................ 43

第十二部分基金的收益分配 ................................................................................ 48

第十三部分基金的費用與稅收 ............................................................................ 50

第十四部分基金的會計與審計 ............................................................................ 52

第十五部分基金的信息披露 ................................................................................ 53

第十六部分側袋機制 ............................................................................................ 59

第十七部分風險揭示 ............................................................................................ 61

第十八部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算 .................................... 68

第十九部分基金合同的內容摘要 ........................................................................ 70

第二十部分基金託管協議的內容摘要 ................................................................ 84

第二十一部分對基金份額持有人的服務 ............................................................ 95

第二十二部分招募說明書的存放及查閱方式 .................................................... 97

第二十三部分備查文件 ........................................................................................ 98

第一部分緒言

《國壽安保華豐混合型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱「招募說明書」或「本招

募說明書」）依照《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱「《基金法》」）、《公開募集

證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱「《運作辦法》」）、《公開募集證券投資基金銷售機構

監督管理辦法》（以下簡稱「《銷售辦法》」）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以

下簡稱「《信息披露辦法》」）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡

稱「《流動性風險管理規定》」）以及《國壽安保華豐混合型證券投資基金基金合同》（以下簡

稱「基金合同」或「《基金合同》」）編寫。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真

實性、準確性、完整性承擔法律責任。

本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委託或授權任

何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，並經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中

國證監會」）註冊。基金合同是約定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資

者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份

額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，並按照《基金法》、基金合同及其他有關

規定享有權利、承擔義務。基金投資者欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基

金合同。

第二部分釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有以下含義：

1、基金或本基金：指國壽安保華豐混合型證券投資基金

2、基金管理人：指國壽安保基金管理有限公司

3、基金託管人：指中國

工商銀行

股份有限公司

4、基金合同：指《國壽安保華豐混合型證券投資基金基金合同》及對基金合同的任何

有效修訂和補充

5、託管協議：指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之《國壽安保華豐混合型證券

投資基金託管協議》及對該託管協議的任何有效修訂和補充

6、招募說明書或本招募說明書：指《國壽安保華豐混合型證券投資基金招募說明書》

及其更新

7、基金產品資料概要：指《國壽安保華豐混合型證券投資基金基金產品資料概要》及

其更新

8、基金份額發售公告：指《國壽安保華豐混合型證券投資基金基金份額發售公告》

9、法律法規：指中國現行有效並公布實施的法律、行政法規、規範性文件、司法解釋、

行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次

會議通過，經2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修訂，

自2013年6月1日起實施，並經2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務委員

會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關於修改等七部

法律的決定》修正的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

11、《銷售辦法》：指中國證監會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的《公

開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

12、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的，

並經2020年3月20日中國證監會《關於修改部分證券期貨規章的決定》修正的《公開募

集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

13、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開

募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

14、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10月1日

實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的修

訂

15、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

16、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或

中國銀行

保險監督管理委員會

17、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔義務的法律

主體，包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人

18、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資於證券投資基金的自然人

19、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記

並存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織

20、合格境外機構投資者：指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法》及

相關法律法規規定可以投資於在中國境內依法募集的證券投資基金的中國境外的機構投資

者

21、人民幣合格境外機構投資者：指按照《人民幣合格境外機構投資者境內證券投資

試點辦法》及相關法律法規規定，運用來自境外的人民幣資金進行境內證券投資的境外法人

22、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合

格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

23、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人

24、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，辦理基

金份額的申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額投資等業務

25、銷售機構：指國壽安保基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監會規

定的其他條件，取得基金銷售業務資格並與基金管理人籤訂了基金銷售服務協議，辦理基金

銷售業務的機構

26、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括投資人基

金帳戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、代理發放紅利、

建立並保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

27、登記機構：指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為國壽安保基金管理有限公

司或接受國壽安保基金管理有限公司委託代為辦理登記業務的機構

28、基金帳戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基

金份額餘額及其變動情況的帳戶

29、基金交易帳戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構辦理認

購、申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額投資等業務而引起的基金份額變動及結餘情況的

帳戶

30、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，基金管

理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，並獲得中國證監會書面確認的日期

31、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後，基金財產清算完

畢，清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不得超過3

個月

33、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

34、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

35、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的開放日

36、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日）

37、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日（若本基金參

與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時，則基金管理人有權根據實際情況決定本基金

暫停申購、贖回及轉換業務並公告）

38、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

39、《業務規則》：指《國壽安保基金管理有限公司開放式基金業務規則》，是規範基金

管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則，由基金管理人、基金託管人、基

金登記機構、基金銷售機構、投資者及其他有關各方共同遵守

40、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基

金份額的行為

41、申購：指基金合同生效後，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基

金份額的行為

42、贖回：指基金合同生效後，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規定的條件

要求將基金份額兌換為現金的行為

43、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的條

件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基

金基金份額的行為

44、轉託管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所持基金份

額銷售機構的操作

45、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申購日、扣

款金額及扣款方式，由銷售機構於每期約定扣款日在投資人指定銀行帳戶內自動完成扣款及

受理基金申購申請的一種投資方式

46、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金淨贖回申請（贖回申請份額總數加上基金

轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數後的餘

額）超過上一開放日基金總份額的10%

47、元：指人民幣元

48、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利

息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約

49、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款及

其他資產的價值總和

50、基金資產淨值：指基金資產總值減去基金負債後的價值

51、基金份額淨值：指計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數

52、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產淨值和基金

份額淨值的過程

53、港股通：指內地投資者委託內地

證券公司

，經由上海證券交易所、深圳證券交易

所設立的證券交易服務公司，向香港聯合交易所進行申報，買賣滬港通、深港通規定範圍內

的香港聯合交易所上市的股票

54、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報刊及《信

息披露辦法》規定的網際網路網站（包括基金管理人網站、基金託管人網站、中國證監會基金

電子披露網站）等媒介

55、銷售服務費：指從基金財產中計提的，用於本基金市場推廣、銷售以及基金份額

持有人服務的費用

56、A類基金份額：指在投資人認（申）購時收取認（申）購費，不收取銷售服務費，

且在贖回時根據持有期限收取贖回費的基金份額類別

57、C類基金份額：指在投資者認（申）購時不收取認（申）購費，而是從本類別基

金資產中計提銷售服務費，在贖回時根據持有期限收取贖回費的基金份額類別

58、流動性受限資產：指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價

格予以變現的資產，包括但不限於到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含

協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、資

產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等

59、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份額淨值的

方式，將基金調整投資組合的市場衝擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，從而減少對存

量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權益不受損害並得到公平對待

60、側袋機制：指將基金投資組合中的特定資產從原有帳戶分離至一個專門帳戶進行

處置清算，目的在於有效隔離並化解風險，確保投資者得到公平對待，屬於流動性風險管理

工具。側袋機制實施期間，原有帳戶稱為主袋帳戶，專門帳戶稱為側袋帳戶

61、特定資產：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且採用估值技術仍導致公允價值

存在重大不確定性的資產；（二）按攤餘成本計量且計提資產減值準備仍導致資產價值存在

重大不確定性的資產；（三）其他資產價值存在重大不確定性的資產

62、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件

第三部分基金管理人

一、概況

（一）基金管理人概況

名稱：國壽安保基金管理有限公司

住所：上海市虹口區豐鎮路806號3幢306號

辦公地址：北京市西城區金融大街28號院盈泰商務中心2號樓11、12層

法定代表人：王軍輝

設立日期：2013年10月29日

註冊資本：12.88億元人民幣

存續期間：持續經營

客戶服務電話：4009-258-258

聯繫人：耿馨雅

國壽安保基金管理有限公司經中國證監會證監許可[2013]1308號文核准設立。基金管理

人股東為

中國人壽

資產管理有限公司，持有股份85.03%；AMP CAPITAL INVESTORS

LIMITED（安保資本投資有限公司），持有股份14.97%。

（二）主要人員情況

1、基金管理人董事會成員

王軍輝先生，董事長，博士。曾任嘉實基金管理有限公司基金經理、總經理助理兼投資

部總監、投資決策委員會執行委員，

中國人壽

資產管理有限公司總裁助理、副總裁、黨委委

員，國壽投資控股有限公司總裁、黨委書記。現任

中國人壽

保險（集團）公司首席投資官，

中國人壽

資產管理有限公司總裁、黨委書記，國壽安保基金管理有限公司董事長，

中國人壽

富蘭克林資產管理有限公司董事長。

劉凡先生，碩士研究生。曾任

中國人壽

資產管理有限公司投資總監、SMD，

中信證券

股份有限公司投資銀行委員會委員、董事總經理、債務資本市場部行政負責人等。現任中國

人壽資產管理有限公司總裁助理。

左季慶先生，董事，碩士。曾任

中國人壽

資金運用中心債券投資部總經理助理，中國人

壽資產管理有限

公司債

券投資部總經理助理、總經理，

中國人壽

資產管理有限公司固定收益

部總經理，並擔任中國交易商協會債券專家委員會副主任委員；現任國壽安保基金管理有限

公司總經理、國壽財富管理有限公司董事長。

葉蕾女士，董事，碩士。曾任中華全國工商業聯合會國際聯絡部副處長；現任澳大利亞

安保集團北京代表處首席代表、

中國人壽

養老保險股份有限公司董事、國壽財富管理有限公

司董事。

羅琦先生，獨立董事，博士。曾任武漢造船專用設備廠助理經濟師，華中科技大學管理

學院講師、博士後，武漢大學經濟與管理學院金融系副教授。現任武漢大學經濟與管理學院

金融系教授、博士生導師，《經濟評論》副主編，教育部新世紀優秀人才支持計劃入選者，

南昌農商銀行獨立董事，深圳

財富趨勢

科技股份有限公司獨立董事。

楊金觀先生，獨立董事，碩士。曾任中央財經大學教務處處長、會計學院黨總支書記兼

副院長；現任中央財經大學會計學院教授。

周黎安先生，獨立董事，博士。曾任北京大學光華管理學院副教授；現任北京大學光華

管理學院應用經濟系主任、教授。

2、基金管理人監事會成員

楊建海先生，監事長。曾任

中國人壽

保險公司辦公室綜合處副處長，

中國人壽

保險（集

團）公司辦公室總務處處長，

中國人壽

資產管理有限公司辦公室副主任、監審部副總經理（主

持工作），

中國人壽

資產管理有限公司紀委副書記、股東代表監事、監審部總經理、辦公室

主任、風險管理及合規部總經理。

張彬女士，監事，碩士。曾任畢馬威華振會計師事務所審計員、助理經理、經理、高級

經理及部門負責人；現任國壽安保基金管理有限公司合規管理部總經理。

馬勝強先生，監事，碩士。曾任

中國人壽

資產管理有限公司人力資源部助理、業務主辦；

現任國壽安保基金管理有限公司綜合管理部人力資源二級部副總監。

3、高級管理人員

王軍輝先生，董事長，博士。簡歷同上。

左季慶先生，總經理，碩士。簡歷同上。

申夢玉先生，督察長，碩士。曾任

中國人壽

保險公司資金運用中心基金投資部副總監，

中國人壽

資產管理有限公司交易管理部高級經理，

中國人壽

資產管理有限公司風險管理及合

規部副總經理（主持工作）；現任國壽安保基金管理有限公司督察長，國壽財富管理有限公

司董事。

石偉先生，資產配置總監，學士。曾任興全基金公司固定收益首席投資官兼固收總監、

中國人壽

資產管理有限公司固定收益部副總經理（主持工作）；現任國壽安保基金管理有限

公司資產配置總監及投資管理二部總經理。

張琦先生，股票投資總監，碩士。曾任中銀基金管理有限公司基金經理、基金經理助理；

現任國壽安保基金管理有限公司股票投資總監、股票投資部總監及基金經理。

董瑞倩女士，固定收益投資總監，碩士。曾任工銀瑞信基金管理有限公司專戶投資部基

金經理，中銀國際證券有限責任公司定息收益部副總經理、執行總經理；現任國壽安保基金

管理有限公司固定收益投資總監、投資管理部總經理及基金經理。

王文英女士，總經理助理，碩士。曾任

中國人壽

保險股份有限公司財務主管，

中國人壽

資產管理有限公司財務會計經理，國壽安保基金管理有限公司綜合管理部副總經理、總經理；

現任國壽安保基金管理有限公司總經理助理、首席信息官、綜合管理部總經理。

王福新先生，總經理助理，博士後。曾任中國海洋大學教師、大公國際資信評估有限公

司金融機構部副總經理、中國人民財產保險股份有限公司博士後工作站研究員，

中國人壽

保

險股份有限公司內控合規部高級主管、投資管理部評估分析處經理、人民幣投資管理處高級

經理、委託投資管理一處資深經理；現任國壽安保基金管理有限公司總經理助理。

王大朋先生，總經理助理，碩士MBA。曾任華安基金管理有限公司零售業務總部總經

理、上海豐佳集團羅馬尼亞EVERFRESH公司總經理、巨田證券有限公司客戶部職員。現

任國壽安保基金管理有限公司總經理助理。

4、本基金基金經理

李捷先生，金融學碩士。2005年7月起先後曾在德勤華永會計師事務所擔任高級審計

師，中國國際金融有限公司擔任分析員，財富裡昂證券有限責任公司擔任投資分析師。2013

年12月加入國壽安保基金管理有限公司，歷任研究員、基金經理助理。2016年4月至2019

年4月11日任國壽安保保本混合型證券投資基金基金經理，2019年4月12日起任國壽安

保靈活優選混合型證券投資基金基金經理，2016年6月起任國壽安保尊利增強回報債券型

證券投資基金基金經理，2016年9月起任國壽安保強國智造靈活配置混合型證券投資基金

基金經理，2018年2月起任國壽安保穩瑞混合型證券投資基金基金經理，2018年4月起

任國壽安保華興靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

5、投資決策委員會成員

張琦先生：國壽安保基金管理有限公司股票投資總監、股票投資部總監。

董瑞倩女士：國壽安保基金管理有限公司固定收益投資總監、投資管理部總經理。

段辰菊女士：國壽安保基金管理有限公司研究部總經理。

黃力先生：國壽安保基金管理有限公司基金經理。

桑迎先生：國壽安保基金管理有限公司基金經理。

6、上述人員之間均不存在近親屬關係。

（三）基金管理人的職責

1、依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發

售、申購、贖回和登記事宜；

2、辦理基金備案手續；

3、自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產；

4、配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式管

理和運作基金財產；

5、建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的

基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記帳，進行證

券投資；

6、除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及任

何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；

7、依法接受基金託管人的監督；

8、採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和註銷價格的方法符合《基

金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值信息，確定基金份額申購、贖

回的價格；

9、進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

10、編制季度報告、中期報告和年度報告；

11、嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；

12、保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人洩露；

13、按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金

收益；

14、按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

15、依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合

基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

16、按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相關資料15年

以上；

17、確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且保證投資者

能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，並在支付合

理成本的條件下得到有關資料的複印件；

18、組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分

配；

19、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會並通知基金

託管人；

20、因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，應

當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

21、監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金託管人違

反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金託管人追

償；

22、當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行

為承擔責任；

23、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行

為；

24、基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金

管理人承擔因募集行為而產生的債務和費用，將已募集資金並加計銀行同期活期存款利息

在基金募集期結束後30日內退還基金認購人；

25、執行生效的基金份額持有人大會的決議；

26、建立並保存基金份額持有人名冊；

27、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（四）基金管理人的承諾

1、基金管理人將嚴格遵守基金合同，按照招募說明書列明的投資目標、策略及限制

全權處理本基金的投資；

2、基金管理人承諾不從事違反《基金法》的行為，並承諾建立健全內部風險控制制

度，採取有效措施，防止下列行為的發生：

（1）將基金管理人固有財產或者他人財產混同於基金財產從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）侵佔、挪用基金財產；

（6）洩露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相

關的交易活動；

（7）玩忽職守，不按照規定履行職責；

（8）法律、行政法規或中國證監會規定禁止和基金合同約定的其他行為。

3、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家有關法

律法規及行業規範，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：

（1）越權或違規經營；

（2）違反基金合同或託管協議；

（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法權益；

（4）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；

（5）拒絕、幹擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；

（6）玩忽職守、濫用職權，不按照規定履行職責；

（7）違法現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有關規定，洩

漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資內容、基金投

資計劃等信息，或洩露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他

人從事相關的交易活動；

（8）違反證券交易場所業務規則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，擾亂市場秩

序；

（9）貶損同行，以抬高自己；

（10）以不正當手段謀求業務發展；

（11）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；

（12）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；

（13）其他法律、行政法規以及中國證監會禁止的行為。

4、基金管理人承諾不從事其他法規規定禁止從事的行為。

（五）基金經理承諾

1、依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最

大利益；

2、不利用職務之便為自己、受僱人或任何第三者謀取利益；

3、不違反現行有效的有關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定，洩露在任

職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資內容、基金投資計劃

等信息，洩露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相

關的交易活動；

4、不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。

（六）基金管理人的內部控制制度

1、公司內部控制原則

（1）健全性原則

內部控制包括公司的各項業務、各個部門或機構和各級人員，並涵蓋到決策、執行、

監督、反饋等各個環節。

（2）有效性原則

通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控程序，維護內控制度的有效執行。

（3）獨立性原則

公司各機構、部門和崗位職責保持相對獨立，公司基金資產、自有資產、其它資產的

運作分離。

（4）相互制約原則

公司內部部門和崗位的設置權責分明、相互制衡。

（5）成本效益原則

公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高經濟效益，以合理的控制成本達

到最佳的內部控制效果。

2、公司制定內部控制制度原則

（1）合法合規性原則：公司內控制度符合國家法律法規、規章和各項規定。

（2）全面性原則：內部控制制度涵蓋公司經營管理的各個環節，不得留有制度上的空

白或漏洞。

（3）審慎性原則：制定內部控制制度以審慎經營、防範和化解風險為出發點。

（4）適時性原則：內部控制制度的制定隨著有關法律法規的調整和公司經營戰略、經

營方針、經營理念等內外部環境的變化進行及時的修改或完善。

3、公司內部控制制度主要內容

（1）控制環境

控制環境構成公司內部控制的基礎，控制環境包括經營理念和內控文化、公司治理結

構、組織結構、員工道德素質等內容。

公司管理層貫徹內控優先和風險管理理念，培養全體員工的風險防範意識，營造一個

濃厚的內控文化氛圍，確保全體員工及時了解國家法律法規和公司規章制度，使風險意識

貫穿到公司各個部門、各個崗位和各個環節。公司全體職工必須忠於職守、勤勉盡責，嚴格

遵守國家法規和公司各項規章制度。

公司完善法人治理結構，充分發揮獨立董事和監事職能，嚴禁不正當關聯交易、利益

輸送和內部人控制現象的發生，保護投資者利益和公司合法權益。

公司的組織結構體現職責明確、相互制約的原則，各部門有明確的授權分工，操作相

互獨立。公司建立決策科學、運營規範、管理高效的運行機制，包括民主、透明的決策程

序和管理議事規則，高效、嚴謹的業務執行系統，以及健全、有效的內部監督和反饋系

統。

內部組織結構監控防線。公司依據自身經營特點設立順序遞進、權責統一、嚴密有效

的三道監控防線。

人力資源政策和措施。公司建立有效的人力資源管理制度，健全激勵約束機制，確保

公司人員具備與崗位要求相適應的職業操守和專業勝任能力。

（2）風險評估

風險評估的前提條件是設立目標。只有先確立了目標，管理層才能針對目標確定風險

並採取必要的行動來管理風險。設立目標是管理過程中重要的一部分。儘管其並非內部控

制要素，但它是內部控制得以實施的先決條件。

公司建立科學嚴密的風險評估體系，對公司內外部風險進行識別、評估和分析，及時

防範和化解風險。

（3）控制活動

授權控制。股東會、董事會、監事會和管理層充分了解和履行各自的職權，建立健全

公司授權標準和程序，確保授權制度的貫徹執行。公司各業務部門、分支機構和公司員工

應當在規定授權範圍內行使相應的職責。公司授權要適當，對已獲授權的部門和人員應建

立有效的評價和反饋機制，對已不適用的授權應及時修改或取消授權。

與控股股東之間的風險隔離。公司與控股股東之間經營業務和經營場地有效隔離，經

營管理人員不得相互兼職。公司與控股股東之間的財務管理嚴格隔離，保證帳簿分設，會

計核算獨立。公司與控股股東之間的投資運作和信息傳遞嚴格隔離，不得提供有關投資、

研究等非公開信息和資料，防範不正當關聯交易，禁止任何形式的利益輸送。

資產分離控制。基金資產與公司資產、不同基金的資產和其他委託資產要實行獨立運

作，分別核算。

業務隔離控制。基金資產的運作管理與公司自有資金實行獨立隔離運作，在人員配

置、崗位職責及其內部管理制度、業務規則與流程、有關銀行存款帳號、證券帳號等分開

設置，並分開核算。

崗位隔離制度。公司推行內部工作的目標管理和制定規範的崗位責任制，各崗位人員

各司其職、嚴格遵守操作程序和工作標準，限制越權、穿插、代理等行為，以便於各部門

明確分工、各崗位相互監督；包括貨幣、有價證券的保管與帳務相分離，重要空白憑證的

保管與使用相分離，投資決策與具體交易操作相分離，前臺交易與後臺結算相分離，損失

的確認與核銷相分離，風險評定人員與業務辦理崗位相分離等。

物理隔離制度。對於不同工作區劃分不同的保密級別，基金投資、交易、研究、公司

自有資金管理等相關部門，在空間上和制度上適當隔離。強調中央交易室和綜合管理部門

的一級保密性，實行嚴格的門禁制度，並相應建立安全保障設施；對因業務需要知悉內幕

信息的人員，制定嚴格的批准程序、保密守則和監督處罰措施。

危機處理機制。公司制訂了切實有效的緊急情況處理制度，建立危機處理機制和程

序。

（4）信息與溝通

維護信息溝通渠道的暢通，建立清晰的報告系統。公司制定管理和業務報告制度。包

括定期報告制度和臨時報告制度。定期報告按照每日、每周、每月、每季度等不同的時

間、頻次進行報告。臨時報告是指一旦出現報告事由後的及時報告。

（5）內部監督

公司建立有效的內部監控制度，設置督察長和獨立的合規管理部和監察稽核部，對公

司內部控制制度的執行情況進行持續的監督，保證內部控制制度落實。

（6）法律法規指引

公司將嚴格貫徹基金管理相關的法律法規，嚴格依法經營。

各部門規章制度及對外提交材料在實施或提交前，均需經合規管理部進行合法合規審

核。

督察長和合規管理部負責監察各部門對法律法規、公司規章制度、基金合同的執行情

況，著重於因違反法律法規等而產生的風險。

合規管理部負責跟蹤法律法規的變化和更新，對業務部門的運作提供合規建議和政策

等方面的諮詢及指引，提供合規方面的培訓。

4、基金管理人關於內部合規控制聲明書

（1）基金管理人承諾以上關於內部控制的披露真實、準確；

（2）基金管理人承諾根據市場變化和公司發展不斷完善內部風險控制制度。

第四部分基金託管人

（一）基金託管人基本情況

名稱：中國

工商銀行

股份有限公司

註冊地址：北京市西城區復興門內大街55號

成立時間：1984年1月1日

法定代表人：陳四清

註冊資本：人民幣35,640,625.7089萬元

聯繫電話：010-66105799

聯繫人：郭明

（二）主要人員情況

截至2020年6月，中國

工商銀行

資產託管部共有員工212人，平均年齡33歲，95%

以上員工擁有大學本科以上學歷，高管人員均擁有研究生以上學歷或高級技術職稱。

（三）基金託管業務經營情況

作為中國大陸託管服務的先行者，中國

工商銀行

自1998年在國內首家提供託管服務以

來，秉承「誠實信用、勤勉盡責」的宗旨，依靠嚴密科學的風險管理和內部控制體系、規

範的管理模式、先進的營運系統和專業的服務團隊，嚴格履行資產託管人職責，為境內外

廣大投資者、金融資產管理機構和企業客戶提供安全、高效、專業的託管服務，展現優異

的市場形象和影響力。建立了國內託管銀行中最豐富、最成熟的產品線。擁有包括證券投

資基金、信託資產、保險資產、社會保障基金、基本養老保險、企業年金基金、QFII資

產、QDII資產、股權投資基金、

證券公司

集合資產管理計劃、

證券公司

定向資產管理計

劃、商業銀行信貸資產證券化、基金公司特定客戶資產管理、QDII專戶資產、ESCROW

等門類齊全的託管產品體系，同時在國內率先開展績效評估、風險管理等增值服務，可以

為各類客戶提供個性化的託管服務。截至2020年6月，中國

工商銀行

共託管證券投資基金

1094隻。自2003年以來，本行連續十七年獲得香港《亞洲貨幣》、英國《全球託管人》、

香港《財資》、美國《環球金融》、內地《證券時報》、《上海證券報》等境內外權威財經

媒體評選的73項最佳託管銀行大獎；是獲得獎項最多的國內託管銀行，優良的服務品質獲

得國內外金融領域的持續認可和廣泛好評。

二、基金託管人的內部控制制度

中國

工商銀行

資產託管部自成立以來，各項業務飛速發展，始終保持在資產託管行業

的優勢地位。這些成績的取得，與資產託管部「一手抓業務拓展，一手抓內控建設」的做法

是分不開的。資產託管部非常重視改進和加強內部風險管理工作，在積極拓展各項託管業

務的同時，把加強風險防範和控制的力度，精心培育內控文化，完善風險控制機制，強化

業務項目全過程風險管理作為重要工作來做。繼2005、2007、2009、2010、2011、

2012、2013年七次順利通過評估組織內部控制和安全措施是否充分的最權威的SAS70（審

計標準第70號）審閱後，2014年中國

工商銀行

資產託管部第八次通過ISAE3402（原

SAS70）審閱獲得無保留意見的控制及有效性報告，表明獨立第三方對中國

工商銀行

託管

服務在風險管理、內部控制方面的健全性和有效性的全面認可。也證明中國

工商銀行

託管

服務的風險控制能力已經與國際大型託管銀行接軌，達到國際先進水平。目前，ISAE3402

審閱已經成為年度化、常規化的內控工作手段。

1、內部風險控制目標

保證業務運作嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規則，強化和建立守法經營、規

範運作的經營思想和經營風格，形成一個運作規範化、管理科學化、監控制度化的內控體

系；防範和化解經營風險，保證託管資產的安全完整；維護持有人的權益；保障資產託管

業務安全、有效、穩健運行。

2、內部風險控制組織結構

中國

工商銀行

資產託管業務內部風險控制組織結構由中國

工商銀行

稽核監察部門（內控

合規部、內部審計局）、資產託管部內設風險控制處及資產託管部各業務處室共同組成。總

行稽核監察部門負責制定全行風險管理政策，對各業務部門風險控制工作進行指導、監

督。資產託管部內部設置專門負責稽核監察工作的內部風險控制處，配備專職稽核監察人

員，在總經理的直接領導下，依照有關法律規章，對業務的運行獨立行使稽核監察職權。

各業務處室在各自職責範圍內實施具體的風險控制措施。

3、內部風險控制原則

（1）合法性原則。內控制度應當符合國家法律法規及監管機構的監管要求，並貫穿於

託管業務經營管理活動的始終。

（2）完整性原則。託管業務的各項經營管理活動都必須有相應的規範程序和監督制

約；監督制約應滲透到託管業務的全過程和各個操作環節，覆蓋所有的部門、崗位和人

員。

（3）及時性原則。託管業務經營活動必須在發生時能準確及時地記錄；按照「內控優

先」的原則，新設機構或新增業務品種時，必須做到已建立相關的規章制度。

（4）審慎性原則。各項業務經營活動必須防範風險，審慎經營，保證基金資產和其他

委託資產的安全與完整。

（5）有效性原則。內控制度應根據國家政策、法律及經營管理的需要適時修改完善，

並保證得到全面落實執行，不得有任何空間、時限及人員的例外。

（6）獨立性原則。設立專門履行託管人職責的管理部門；直接操作人員和控制人員必

須相對獨立，適當分離；內控制度的檢查、評價部門必須獨立於內控制度的制定和執行部

門。

4、內部風險控制措施實施

（1）嚴格的隔離制度。資產託管業務與傳統業務實行嚴格分離，建立了明確的崗位職

責、科學的業務流程、詳細的操作手冊、嚴格的人員行為規範等一系列規章制度，並採取

了良好的防火牆隔離制度，能夠確保資產獨立、環境獨立、人員獨立、業務制度和管理獨

立、網絡獨立。

（2）高層檢查。主管行領導與部門高級管理層作為中國

工商銀行

託管業務政策和策略

的制定者和管理者，要求下級部門及時報告經營管理情況和特別情況，以檢查資產託管部

在實現內部控制目標方面的進展，並根據檢查情況提出內部控制措施，督促職能管理部門

改進。

（3）人事控制。資產託管部嚴格落實崗位責任制，建立「自控防線」、「互控防

線」、「監控防線」三道控制防線，健全績效考核和激勵機制，樹立「以人為本」的內控

文化，增強員工的責任心和榮譽感，培育團隊精神和核心競爭力。並通過進行定期、定向

的業務與職業道德培訓、籤訂承諾書，使員工樹立風險防範與控制理念。

（4）經營控制。資產託管部通過制定計劃、編制預算等方法開展各種業務營銷活動、

處理各項事務，從而有效地控制和配置組織資源，達到資源利用和效益最大化目的。

（5）內部風險管理。資產託管部通過稽核監察、風險評估等方式加強內部風險管理，

定期或不定期地對業務運作狀況進行檢查、監控，指導業務部門進行風險識別、評估，制

定並實施風險控制措施，排查風險隱患。

（6）數據安全控制。通過業務操作區相對獨立、數據和傳真加密、數據傳輸線路的冗

餘備份、監控設施的運用和保障等措施來保障數據安全。

（7）應急準備與響應。資產託管業務建立專門的災難恢復中心，制定了基於數據、應

用、操作、環境四個層面的完備的災難恢復方案，並組織員工定期演練。為使演練更加接

近實戰，資產託管部不斷提高演練標準，從最初的按照預訂時間演練發展到現在的「隨機

演練」。從演練結果看，資產託管部完全有能力在發生災難的情況下兩個小時內恢復業

務。

5、資產託管部內部風險控制情況

（1）資產託管部內部設置專職稽核監察部門，配備專職稽核監察人員，在總經理的直

接領導下，依照有關法律規章，全面貫徹落實全程監控思想，確保資產託管業務健康、穩

定地發展。

（2）完善組織結構，實施全員風險管理。完善的風險管理體系需要從上至下每個員工

的共同參與，只有這樣，風險控制制度和措施才會全面、有效。資產託管部實施全員風險

管理，將風險控制責任落實到具體業務部門和業務崗位，每位員工對自己崗位職責範圍內

的風險負責，通過建立縱向雙人制、橫向多部門制的內部組織結構，形成不同部門、不同

崗位相互制衡的組織結構。

（3）建立健全規章制度。資產託管部十分重視內控制度的建設，一貫堅持把風險防範

和控制的理念和方法融入崗位職責、制度建設和工作流程中。經過多年努力，資產託管部

已經建立了一整套內部風險控制制度，包括：崗位職責、業務操作流程、稽核監察制度、

信息披露制度等，覆蓋所有部門和崗位，滲透各項業務過程，形成各個業務環節之間的相

互制約機制。

（4）內部風險控制始終是託管部工作重點之一，保持與業務發展同等地位。資產託管

業務是商業銀行新興的中間業務，資產託管部從成立之日起就特別強調規範運作，一直將

建立一個系統、高效的風險防範和控制體系作為工作重點。隨著市場環境的變化和託管業

務的快速發展，新問題、新情況不斷出現，資產託管部始終將風險管理放在與業務發展同

等重要的位置，視風險防範和控制為託管業務生存和發展的生命線。

三、基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

根據《基金法》、《運作辦法》、基金合同、託管協議和有關證券法律法規的規定，對

基金的投資對象、基金資產的投資組合比例、基金資產的核算、基金資產淨值、基金份額

淨值的計算、基金管理人報酬的計提和支付、基金託管人報酬的計提和支付、基金申購資

金的到帳和贖回資金的劃付、基金收益分配等行為的合法性、合規性進行監督和核查。

基金託管人發現基金管理人的違反《基金法》、《運作辦法》、基金合同和有關證券法

律法規規定的行為，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通知後

應及時核對確認並以書面形式對基金託管人發出回函。在限期內，基金託管人有權隨時對

通知事項進行複查，督促基金管理人改正。基金管理人對基金託管人通知的違規事項未能

在限期內糾正的，基金託管人應報告中國證監會。

基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時通知基金

管理人限期糾正。

第五部分相關服務機構

一、基金份額發售機構

1、直銷機構：

（1）國壽安保基金管理有限公司直銷中心

名稱：國壽安保基金管理有限公司

住所：上海市虹口區豐鎮路806號3幢306號

法定代表人：王軍輝

辦公地址：北京市西城區金融大街28號院盈泰商務中心2號樓11、12層

客戶服務電話：4009-258-258

傳真：010-50850777

聯繫人：孫瑤

（2）國壽安保基金管理有限公司網上直銷交易系統（網址：

https://e.gsfunds.com.cn/etrading/）

2、其他銷售機構

其他銷售機構詳見基金份額發售公告。

基金管理人可根據有關法律、法規的要求，選擇其他符合要求的銷售機構銷售本基金。

二、登記機構

名稱：國壽安保基金管理有限公司

住所：上海市虹口區豐鎮路806號3幢306號

辦公地址：北京市西城區金融大街28號院盈泰商務中心2號樓11、12層

法定代表人：王軍輝

客戶服務電話：4009-258-258

傳真：010-50850966

聯繫人：幹曉樹

三、出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海市通力律師事務所

註冊地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責人：俞衛鋒

電話：021-31358666

傳真：021-31358600

聯繫人：安冬

經辦律師：安冬、陸奇

四、審計基金財產的會計師事務所

名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）

註冊地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室

辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室

執行事務合伙人：毛鞍寧

電話：010-58153000

傳真：010-85188298

聯繫人：範新紫

經辦註冊會計師：黃悅棟、郭燕、吳軍、範新紫、範玉軍、夏欣然

第六部分基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關

規定，並經中國證監會2020年11月11日《關於準予國壽安保華豐混合型證券投資基金注

冊的批覆》（證監許可【2020】3002號）註冊進行募集。

一、基金的名稱

國壽安保華豐混合型證券投資基金

二、基金的類別

混合型證券投資基金

三、基金的運作方式

契約型開放式。

四、基金存續期限

不定期

五、基金的最低募集份額和募集金額總額

本基金的最低募集份額總額為2億份，基金募集金額不少於2億元人民幣。

六、基金份額的發售時間、發售方式、發售對象、基金份額的類別

1、發售時間

自基金份額發售之日起最長不得超過3個月，具體發售時間見基金份額發售公告。

2、發售方式

通過各銷售機構的基金銷售網點公開發售，各銷售機構的具體名單見基金份額發售公

告。

3、發售對象

符合法律法規規定的可投資於證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外機構

投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的

其他投資人。

七、基金份額的發售面值和認購費用

1、發售面值：人民幣1.00元

2、認購費用：

本基金根據認購費、申購費、銷售服務費收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。

在投資人認（申）購時收取認（申）購費，不收取銷售服務費，且在贖回時根據持有期限收

取贖回費的，稱為A 類基金份額；在投資者認（申）購時不收取認（申）購費，而是從本

類別基金資產中計提銷售服務費，在贖回時根據持有期限收取贖回費的，稱為C類基金份

額。

投資人可自行選擇認/申購的基金份額類別。本基金不同基金份額類別之間不得互相轉

換。

表：本基金的認購費率

認購費率

認購金額（M）

A類基金份額

C類基金份額

M＜100萬

1.20%

100萬≤M＜300萬

0.80%

300萬≤M＜500萬

0.50%

M≥500萬

按筆收取，1,000元/筆

基金認購費用不列入基金財產，主要用於基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生

的各項費用。

投資者在認購期之內多次認購的，需按單一交易帳戶認購期累計認購金額對應的費率計

算認購費用。

3、認購份額的計算

（1）認購費用適用比例費率的情形下：

淨認購金額＝認購金額/（1+認購費率）

認購費用＝認購金額-淨認購金額

認購份額＝（淨認購金額+認購期間利息）/基金份額發售面值

（2）認購費用適用固定金額的情形下：

認購費用＝固定金額

淨認購金額＝認購金額-認購費用

認購份額＝（淨認購金額＋認購期間利息）/基金份額發售面值

4、計算舉例

例：某投資人投資30萬元認購本基金A類基金份額，假設其認購資金的利息為30元，

其對應的認購費率為1.20%，則其可得到的A類基金份額的認購份額為：

淨認購金額＝300,000/（1+1.20%）＝296,442.69元

認購費用＝300,000-296,442.69＝3,557.31元

認購份額＝（296,442.69+30）/1.00＝296,472.69份

即：投資人投資30萬元認購本基金A類基金份額，假設其認購資金的利息為30元，

可得到296,472.69份A類基金份額。

5、募集期利息的處理方式

有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利

息轉份額的具體數額以登記機構的記錄為準。

6、認購份額餘額的處理方式

認購份額的計算保留到小數點後2位，小數點2位以後的部分四捨五入，由此誤差產

生的收益或損失由基金財產承擔。

八、投資人對基金份額的認購

1、本基金的認購時間安排、認購者認購應提交的文件和辦理的手續請詳細查閱本基金

的基金份額發售公告。

2、認購方式

（1）基金認購採用「金額認購，份額確認」的方式；

（2）投資者認購時，需按銷售機構規定的方式全額繳款；

（3）投資者在募集期內可以多次認購基金份額，但認購申請一經受理不得撤銷。

3、認購申請的確認

銷售機構對認購申請的受理並不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認

購申請。認購申請的確認以登記機構的確認結果為準。對於認購申請及認購份額的確認情況，

投資人應及時查詢並妥善行使合法權利。

4、認購限制

1）在募集期內，投資者通過其他銷售機構和基金管理人網上直銷交易系統首次認購/

單筆追加認購金額的最低限額均為10元（含認購費）；通過基金管理人直銷中心進行認購

的，首次最低認購金額為人民幣 50,000 元（含認購費），單筆追加認購金額不得低於1000

元（含認購費）。各銷售機構對最低認購限額有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。

2）募集期間不設置投資者單個帳戶最高認購金額限制。基金管理人可根據市場情況，

在法律法規允許的情況下，調整上述對認購金額的限制及規則，基金管理人必須在調整實施

之日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

3）如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%，基金

管理人可以採取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制。基金管理人接受某筆或者

某些認購申請有可能導致投資者變相規避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等

全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效後登記機構的確認為準。

九、基金募集期間募集的資金存入專門帳戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。

第七部分基金合同的生效

一、基金備案的條件

本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少於2億份，基金募

集金額不少於2億元人民幣且基金認購人數不少於200人的條件下，基金募集期屆滿或基

金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金髮售，並在10日內聘請法定驗資機

構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會辦理基金備案手續。

基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續並取得中國證監會

書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國證

監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應將基金募集期間募集

的資金存入專門帳戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。

二、基金合同不能生效時募集資金的處理方式

如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：

1、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；

2、在基金募集期限屆滿後30日內返還投資者已繳納的款項，並加計銀行同期活期存

款利息；

3、如基金募集失敗，基金管理人、基金託管人及銷售機構不得請求報酬。基金管理人、

基金託管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。

三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

《基金合同》生效後，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金

資產淨值低於5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作

日出現前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監會報告並提出解決方案，

如持續運作、轉換運作方式、與其他基金合併或者終止基金合同等，並在6個月內召開基

金份額持有人大會進行表決。

法律法規或中國證監會另有規定時，從其規定。

第八部分基金份額的申購與贖回

一、申購和贖回場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行，具體的銷售機構將由基金管理人在招募說明

書或其他相關公告中列明。基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構，並在基金管理人網

站公示。基金投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其他

方式辦理基金份額的申購與贖回。

二、申購和贖回的開放日及時間

1、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證

券交易所的正常交易日的交易時間（若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日

時，則基金管理人有權根據實際情況決定本基金暫停申購、贖回及轉換業務並公告），但基

金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效後，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，

基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息

披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

2、申購、贖回開始日及業務辦理時間

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購，具體業務辦理時間在

申購開始公告中規定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業務辦理時間在

贖回開始公告中規定。

在確定申購開始與贖回開始時間後，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披

露辦法》的有關規定在規定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉

換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接

受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類別基金份額申購、贖回的價格。

三、申購與贖回的原則

1、「未知價」原則，即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的該類別基金份額淨值為

基準進行計算；

2、「金額申購、份額贖回」原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；

4、贖回遵循「先進先出」原則，即按照投資人認購、申購的先後次序進行順序贖回；

5、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投資者的合

法權益不受損害並得到公平對待。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規

則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

四、申購與贖回的程序

1、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖回

的申請。投資人在提交申購申請時須按銷售機構規定的方式備足申購資金，投資人在提交贖

回申請時須持有足夠的基金份額餘額，否則所提交的申購、贖回申請不成立。

2、申購和贖回的款項支付

投資人申購基金份額時，必須按照銷售機構規定的方式全額交付申購款項，若申購資金

在規定時間內未全額到帳則申購不成立。投資人全額交付申購款項，申購成立；基金份額登

記機構確認基金份額時，申購生效。

基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機構確認贖回時，贖回生效。

投資人贖回申請生效後，基金管理人將在T＋7日內（包括該日）將贖回款項劃往基金

份額持有人帳戶。遇證券交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系

統故障或其它非基金管理人及基金託管人所能控制的因素影響業務處理流程時，贖回款項順

延至下一個工作日劃出。

在發生巨額贖回或基金合同載明的延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基

金合同有關條款處理。

3、申購和贖回申請的確認

基金管理人或基金管理人委託的登記機構應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申

請的當天作為申購或贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機構在T+1日（包括

該日）內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+2日後（包括

該日）及時到銷售網點櫃檯或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成

功，則申購款項本金退還給投資人。

基金管理人可在法律法規允許的範圍內，對上述申購和贖回申請的確認時間進行調整，

並必須在調整實施日前按照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

銷售機構對申購、贖回申請的受理並不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接

收到申購、贖回申請。申購、贖回申請的確認以登記機構的確認結果為準。對於申請的確認

情況，投資人應及時查詢並妥善行使合法權利。

五、申購和贖回的數量限制

1、投資者通過其他銷售機構和基金管理人網上直銷交易系統首次申購和單筆追加申購

的最低金額均為10元（含申購費）；投資者通過直銷中心首次申購的，首次最低申購金額

為人民幣50,000元（含申購費），單筆追加申購金額不得低於1000元（含申購費）。基金

銷售機構另有規定的，以基金銷售機構的規定為準。

2、基金份額持有人在銷售機構贖回基金份額時，每次贖回申請不得低於10份基金份

額。基金份額持有人贖回時或贖回後在某一銷售機構（網點）的某一交易帳戶內保留的基金

份額餘額不足10份的，在贖回時需一次全部贖回。但各銷售機構對交易帳戶最低份額餘額

有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。

3、本基金對單個投資人累計持有的基金份額不設上限。

4、基金管理人有權規定單個投資者單日或單筆申購金額上限，具體請參見更新招募說

明書或相關公告。

5、基金管理人有權規定本基金的總規模限額、單日淨申購比例上限，具體規模或比例

上限請參見更新招募說明書或相關公告。

6、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人

應當採取設定單一投資者申購金額上限或基金單日淨申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基

金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基於投資運作與風險

控制的需要，可採取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。

7、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額、贖回份額和最低

基金份額保留餘額等數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關

規定在規定媒介上公告。

六、申購和贖回的價格、費用及其用途

1、申購費率和贖回費率

申購費率

申購金額（M）A類基金份額C類基金份額

M＜100萬1.50%

100萬≤M＜300萬1.00%

300萬≤M＜500萬0.60%

M≥500萬按筆收取，1,000元/筆

贖回費率

持有期限（Y）A類基金份額C類基金份額

Y＜7日1.50%1.50%

7日≤Y＜30日0.75%0.50%

30日≤Y＜180日0.50%

Y≥180日0%

本基金的申購費用由投資人承擔，不列入基金資產，申購費主要用於本基金的市場推廣

和銷售、登記等各項費用。

投資者在一天之內多次申購的，需按單一交易帳戶當日累計申購金額對應的費率計算申

購費用。

對於A類基金份額持續持有期少於30日的投資人收取的贖回費全額計入基金財產；對

持續持有期不少於30日但少於90日的投資人收取的贖回費的75%計入基金財產；對持續

持有期不少於90日但少於180日的投資人收取的贖回費的50%計入基金財產。對於C類

基金份額所收取的贖回費，將全額計入基金資產。

2、基金管理人可以在基金合同約定的範圍內調整費率或收費方式，並最遲應於新的費

率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3、當本基金髮生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以採用擺動定價機制，以確保

基金估值的公平性。具體處理原則與操作規範遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的

規定。

4、基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合同約定且對現有基金份額持有人無

實質性不利影響的情況下根據市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活

動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以按中國證監會要求履行必要手續後，對基金投資

者適當調低基金申購費率、贖回費率。

七、申購份額與贖回金額的計算

1、申購份額的計算方式：

（1）當申購費用適用比例費率時：

淨申購金額＝申購金額/（1＋申購費率）

申購費用＝申購金額－淨申購金額

申購份額＝淨申購金額/申購當日該類別基金份額淨值

（2）當申購費用適用固定金額時：

申購費用=固定金額

淨申購金額=申購金額-申購費用

申購份額=淨申購金額/申購當日該類別基金份額淨值

上述計算結果均按照四捨五入方法，保留小數點後兩位，由此產生的收益或損失由基金

財產承擔。

例1：假定T日本基金A類基金份額淨值為1.0560元，某投資人申購本基金基金份額

50萬元，對應的申購費率為1.50%，該投資人可得到的A類基金份額為：

淨申購金額＝500,000/（1+1.50%）＝492,610.84元

申購費用＝500,000-492,610.84＝7,389.16元

申購份額＝492,610.84/1.0560＝466,487.54份

即：投資人投資50萬元申購本基金，假定申購當日基金份額淨值為1.0560元，可得

到466,487.54份A類基金份額。

2、贖回金額的計算方式：

贖回總金額＝贖回份額×T日該類別基金份額淨值

贖回費用＝贖回總金額×贖回費率

淨贖回金額＝贖回總金額.贖回費用

上述計算結果均按四捨五入方法，保留到小數點後兩位，由此產生的收益或損失由基金

財產承擔。

例2：某投資人贖回本基金30萬份A類基金份額，持有時間為200日，對應的贖回費

率為0%，假設贖回當日A類基金份額淨值是1.1060元，則其可得到的贖回金額為：

贖回總金額＝300,000×1.1060＝331,800.00元

贖回費用＝331,800.00×0%＝0元

淨贖回金額＝331,800.00－0＝331,800.00元

即：投資人贖回本基金30萬份A類基金份額，假設贖回當日A類基金份額淨值是1.1060

元，持有期所對應的贖回費率為0%，則其可得到的贖回金額為331,800.00元。

3、本基金份額淨值的計算，保留到小數點後4位，小數點後第5位四捨五入，由此產

生的收益或損失由基金財產承擔。T日各類基金份額的基金份額淨值在當天收市後計算，並

在T+1日內公告。遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。

八、拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的申

購申請。

3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產淨

值。

4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益或對存量基金

份額持有人利益構成潛在重大不利影響時。

5、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業

績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。

6、當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應當

暫停接受基金申購申請。

7、申請超過基金管理人設定的基金總規模、單日淨申購比例上限、單一投資者單日或

單筆申購金額上限的。

8、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例

達到或者超過50%，或者變相規避50%集中度的情形。

9、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述第1、2、3、5、6、9項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停接受投資人

申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的

申購申請全部或部分被拒絕的，被拒絕的申購款項本金將退還給投資人。在暫停申購的情況

消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。

九、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項：

1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

2、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的贖

回申請或延緩支付贖回款項。

3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產淨

值。

4、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。

5、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金管理人可暫

停接受基金份額持有人的贖回申請。

6、當前一估值日基金資產淨值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應當

延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。

7、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述情形（除上述第4項外）之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項

時，基金管理人應在當日報中國證監會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；

如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個帳戶申請量佔申請總量的比例分配給贖回申請

人，未支付部分可延期支付。若出現上述第4項所述情形，按基金合同的相關條款處理。基

金份額持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情

況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理並公告。

十、巨額贖回的情形及處理方式

1、巨額贖回的認定

若本基金單個開放日內的基金份額淨贖回申請（贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出

申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數後的餘額）超過前一

開放日的基金總份額的10%，即認為是發生了巨額贖回。

2、巨額贖回的處理方式

當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全額贖回或

部分延期贖回。

（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回

程序執行。

（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投

資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產淨值造成較大波動時，基金管理人在當

日接受贖回比例不低於上一開放日基金總份額的10%的前提下，可對其餘贖回申請延期辦

理。對於當日的贖回申請，應當按單個帳戶贖回申請量佔贖回申請總量的比例，確定當日受

理的贖回份額；對於未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。

選擇延期贖回的，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，

當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一併處理，

無優先權並以下一開放日的該類基金份額淨值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖

回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處

理。

（3）如發生巨額贖回，且單個開放日內單個基金份額持有人申請贖回的基金份額超過

前一開放日的基金總份額的20%時，本基金管理人可以對該單個基金份額持有人持有的贖

回申請實施延期辦理。如基金管理人可以對於其超過基金總份額20%以上部分的贖回申請

實施延期辦理，延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一併處理，無優先權並以下一開放日

的該類基金份額淨值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止；對於基金管理人

接受的該持有人的有效贖回申請，基金管理人可以根據前述「（1）全額贖回」或「（2）部

分延期贖回」的約定方式對該部分有效贖回申請與其他基金份額持有人的贖回申請一併辦

理。基金份額持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷；延期部分

如選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。如投資人在提交贖回申請時未

作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。

（4）暫停贖回：連續2個開放日以上（含本數）發生巨額贖回，如基金管理人認為有

必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超

過20個工作日，並應當在規定媒介上進行公告。

3、巨額贖回的公告

當發生上述巨額贖回並延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招募說明書規

定的其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方法，並於兩日內在規定

媒介上刊登公告。

十一、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在規定媒介上刊登暫

停公告。

2、基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時間，依照《信息披露辦法》的有關規定，

最遲於重新開放日在規定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告；也可以根據實際情況在暫

停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發布重新開放的公告。

十二、基金轉換

基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與基金管理人

管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規則由基金管理人

屆時根據相關法律法規及基金合同的規定製定並公告，並提前告知基金託管人與相關機構。

十三、基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形而產生的非

交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，接

受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金

份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團體；司法強制執行是

指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他自然人、法

人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構要求提供的相關資料，對於符合條件

的非交易過戶申請按基金登記機構的規定辦理，並按基金登記機構規定的標準收費。

十四、基金的轉託管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉託管，基金銷售機構可

以按照規定的標準收取轉託管費。

十五、定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人另行規定。投

資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低於基金管

理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定額投資計劃最低申購金額。

十六、基金份額的凍結和解凍

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及登記機構認

可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。基金份額被凍結的，被凍結部分產生的權益

一併凍結，被凍結部分份額仍然參與收益分配與支付。

十七、基金份額的轉讓

在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證監

會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請並由登記機構辦理基金份額的過戶登

記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業務的，將提前公告，基金份額持有人應根據基金管理

人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。

十八、實施側袋機制期間本基金的申購與贖回

本基金實施側袋機制的，本基金的申購和贖回安排詳見本招募說明書「側袋機制」部分

的規定。

十九、其他業務

如相關法律法規允許基金管理人辦理基金份額的質押業務或其他基金業務，基金管理人

可制定相應的業務規則並開展相關業務，並依照《信息披露辦法》的有關規定進行公告。

第九部分基金的投資

一、投資目標

本基金通過深入的基本面研究，在經濟結構轉型、產業升級大背景下，積極挖掘滬港深

市場中潛在的投資機會，在嚴格控制風險的前提下，力爭實現基金資產的長期穩定增值。

二、投資範圍

本基金的投資範圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票

（包括中小板、創業板和其他經中國證監會核准上市的股票）、港股通標的股票、國債、中

央銀行票據、金融債券、公開發行的次級債券、企業債券、

公司債

券、中期票據、短期融資

券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、

證券公司

短期公司

債、資產支持證券、可轉換債券、可交換債券、債券回購、銀行存款、同業存單、股指期貨、

國債期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中

國證監會相關規定）。

本基金可以參與融資交易。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，

可以將其納入投資範圍。

基金的投資組合比例為：股票資產佔基金資產的比例為60-95%，其中，投資於港股

通標的股票佔股票資產的比例為0-45%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股

票期權合約需繳納的交易保證金後，本基金持有不低於基金資產淨值的5%的現金或者到

期日在一年以內的政府債券，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款

等。

本基金的投資範圍包括港股通標的股票，基金可根據投資策略需要或不同配置地市場

環境的變化，選擇將部分基金資產投資於港股或選擇不將基金資產投資於港股，基金資產

並非必然投資港股。

如果法律法規對上述投資比例要求有變更的，本基金將及時對其做出相應調整，並以調

整變更後的投資比例為準。

三、投資策略

1、資產配置策略

本基金通過定量與定性相結合的方法分析宏觀經濟和證券市場發展趨勢，評估市場的系

統性風險和各類資產的預期收益與風險，據此合理制定和調整股票、債券等各類資產的比例，

在保持總體風險水平相對穩定的基礎上，力爭投資組合的穩定增值。在大類資產配置上，本

基金將優先考慮股票資產的配置，剩餘資產將配置於債券和現金類等大類資產上。除主要的

股票及債券投資外，本基金還可通過投資衍生工具等，進一步為基金組合規避風險、增強收

益。

2、股票投資策略

本基金的股票資產主要投資於優選行業中的績優股票。本基金將通過全球視野選擇在行

業中具備競爭優勢、成長性良好和估值合理的股票。在價值取向上，採用合適的股票估值模

型與分析系統選股模型，選擇具有投資價值的行業股票，構造投資組合。本基金管理人認為，

通過定量和定性分析，並結合深入的基本面分析和實地調查研究，最後通過橫向和縱向比較

估值分析，可篩選出獲利能力強、成長性高、財務健康、核心競爭優勢明顯、公司治理完善

的上市公司。具體策略如下：

（1）行業精選策略

本基金的行業精選策略建立在宏觀經濟形勢分析、產業政策分析、行業景氣度分析、行

業生命周期分析和行業競爭結構分析的基礎上，通過定性評價和行業估值模型分別篩選出在

短、中、長期內具有良好發展前景的行業。根據各行業所處生命周期、行業競爭結構、行業

景氣度變動趨勢等因素，對各行業的相對投資價值進行動態跟蹤分析，挑選優勢行業和景氣

行業，使資產配置在優選行業間輪動。在此基礎上，通過專業人員深入調研和分析，實現對

行業個股的精選。

（2）個股精選策略

1）個股定量分析策略

本基金管理人將重點考察盈利能力、估值水平等指標，並根據這些指標進行打分、排序

和篩選，從而建立本基金的股票備選庫。

其中盈利能力指標包括但不限於資產收益率（ROE）、總資產報酬率（ROA）、主營業

務收入同比增長率、主營業務利潤同比增長率，估值水平包括但不限於市盈率（P/E）、市

淨率（P/B）、市盈率相對盈利增長比例（PEG）。

2）個股定性分析策略

本基金將從行業發展前景及地位、運營狀況、公司管理水平和治理結構、核心競爭力等

幾個方面對股票備選庫中的股票進行定性分析，以進行投資組合的構建。

行業發展前景及地位：關注公司所處行業的周期特徵、行業景氣度和行業集中度等，同

時關注公司在所處行業中的地位，關注公司是否在生產、技術、市場等方面具備行業領先地

位，及其是否在所在行業地位具有較大的上升空間。

運營狀況：關注公司是否治理結構完善、股東和管理層結構穩定、各項財務指標狀況穩

定良好，公司具備清晰的發展戰略，並對市場變化反應靈敏、內控有力。

公司管理水平和治理結構：關注公司是否具有誠信、優秀的公司管理層和良好的治理結

構。是否具有誠信、優秀的公司管理層，是為公司不斷制定和調整發展戰略，把握正確的發

展方向，保證企業資源實現最優配置的基礎和前提，而良好的治理結構能促使公司管理層恪

盡職守、協調發展，提高決策效率，使得公司管理能使以企業規模擴張和股東利益最大化為

目標，實現長期的戰略發展。

核心競爭力：分析公司現有核心競爭力，判斷公司在現有規模、資源、技術、品牌、產

品服務和創新等方面是否具備競爭對手長期內難於複製的優勢，在此基礎上，關注公司主營

業務可持續發展能力及在行業中的地位，包括公司主營產品或服務是否具備良好的發展前

景，是否具備成本優勢，體系和團隊是否具備較強的執行能力、研發能力和創新能力等。

3）估值分析

對通過定量分析和定性分析篩選出的上市公司進行投資前的估值分析，主要包括橫向比

較分析和縱向比較分析。橫向比較分析指對市場中同類企業的估值水平進行橫向比較，縱向

比較分析指對擬投資上市公司的歷史業績和發展趨勢進行縱向比較。

（3）港股通投資策略

本基金將結合國內外經濟和相關行業發展前景、跨市場對投資者的相對吸引力、國際可

比公司估值水平等多因素綜合選擇投資方向和個股，重點投資於基本面良好、估值合理、具

備稀缺性或具有成長性的優質港股。

3、債券選擇策略

本基金將採取類屬資產配置策略、期限結構策略、久期調整策略、個券選擇策略、分散

投資策略、回購套利策略、可轉換債券投資策略、

證券公司

短期

公司債

券投資策略等投資管

理手段，對債券市場、債券收益率曲線以及各種債券品種價格的變化進行預測，相機而動、

積極調整。

（1）類屬資產配置策略

本基金通過對宏觀經濟變量和宏觀經濟政策進行分析，預測未來的利率趨勢，判斷證券

市場對上述變量和政策的反應，並根據不同類屬資產的風險來源、收益率水平、利息支付方

式、利息稅務處理、附加選擇權價值、類屬資產收益差異、市場偏好以及流動性等因素，採

取積極投資策略，定期對投資組合類屬資產進行最優化配置和調整，確定類屬資產的最優權

數。

（2）期限結構策略

收益率曲線形狀變化的主要影響因素是宏觀經濟基本面以及貨幣政策，而投資者的期限

偏好以及各期限的債券供給分布對收益率形狀有一定影響。對收益率曲線的分析採取定性和

定量相結合的方法。定性方法為：在對經濟周期和貨幣政策分析下，對收益率曲線形狀可能

變化給予一個方向判斷；定量方法為：參考收益率曲線的歷史趨勢，同時結合未來的各期限

的供給分布以及投資者的期限偏好，對未來收益率曲線形狀做出判斷。

在對於收益率曲線形狀變化和變動幅度做出判斷的基礎上，結合情景分析結果，提出可

能的期限結構配置策略。

（3）久期調整策略

本基金將根據中長期內的宏觀經濟波動趨勢，形成對未來市場利率變動方向的預期，在

一定範圍內適當對資產組合久期進行動態調整。當預期收益率曲線下移時，適當提高組合久

期，以增強投資組合收益；當預期收益率曲線上移時，適當降低組合久期，以規避債券市場

下跌帶來的風險。

（4）個券選擇策略

本基金將利用公司內部信用評級體系，對債券發行主體所在行業發展以及公司治理、財

務狀況等信息進行深入研究並及時跟蹤。在此基礎上，結合債券發行具體條款，對債券的收

益性、安全性、流動性等因素進行分析。同時參考債券外部評級，對債券發行人和債券的信

用風險細緻甄別，做出綜合評價，並著重挑選資質良好及信用評級被低估的券種進行投資。

（5）分散投資策略

本基金將適當分散行業選擇和個券配置的集中度，以降低個券及行業信用事件給投資組

合帶來的衝擊，防止發生基金流動性風險。

（6）回購套利策略

回購套利策略是本基金重要的操作策略之一，把信用產品投資和回購交易結合起來，基

金管理人根據信用產品的特徵，在信用風險和流動性風險可控的前提下，或者通過回購融資

來博取超額收益，或者通過回購的不斷滾動來套取信用債收益率和資金成本的利差。

（7）可轉換債券投資策略

由於可轉換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性，具有抵禦下行風險、分享股

票價格上漲收益的特點。本基金將選擇公司基本面優良、具有較高上漲潛力的可轉換債券進

行投資，並採用期權定價模型等數量化估值工具評定其投資價值，以合理價格買入並持有。

本基金持有的可轉換債券可以轉換為股票。

（8）

證券公司

短期

公司債

券投資策略

基於控制風險需求，本基金將綜合研究及跟蹤

證券公司

短期

公司債

券的信用風險、流動

性風險等方面的因素，適當投資

證券公司

短期

公司債

券。

4、資產支持證券投資策略

本基金對資產支持證券的投資，將在基礎資產類型和資產池現金流研究基礎上，分析不

同檔次證券的風險收益特徵，本著風險調整後收益最大化的原則，確定資產支持證券類別資

產的合理配置，同時注意流動性風險，嚴格控制資產支持證券的總量規模，對部分高質量的

資產支持證券可以採用買入並持有到期策略，實現基金資產增值增厚。

5、融資投資策略

本基金將基於策略性投資的需要，依據謹慎原則及在保證風險資產實際投資比例不超過

風險資產投資比例上限的前提下，有選擇地參與績優股票的融資交易，提高基金資產投資收

益。同時充分考慮融資買入股票的流動性，控制流動性風險。

6、股指期貨投資策略

本基金將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，在風險可控的前提下，本著謹慎原

則，參與股指期貨的投資，以管理投資組合的系統性風險，改善組合的風險收益特性。

7、國債期貨投資策略

本基金的國債期貨投資將以風險管理為原則，以套期保值為目的。本基金管理人將按照

相關法律法規的規定，結合國債現貨市場和期貨市場的波動性、流動性等情況，通過多頭或

空頭套期保值等策略進行操作，獲取超額收益。

8、股票期權投資策略

本基金的股票期權投資將以風險管理為原則，以套期保值為目的，在風險可控的前提下，

本著謹慎原則，參與股票期權的投資，以管理投資組合的系統性風險，優化組合的風險收益

特性。

四、投資限制

1、組合限制

本基金的投資組合將遵循以下限制：

（1）股票資產佔基金資產的比例為60-95%，其中，投資於港股通標的股票佔股票資

產的比例為0-45%；

（2）本基金持有一家公司發行的證券，其市值（若同時持有一家公司發行的A股和H

股，則為A股與H股合計市值）不超過基金資產淨值的10%；

（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券（若同時持有一家公司發

行的A股和H股，則為A股與H股合計市值），不超過該證券的10%；

（4）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨

值的10%；

（5）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的20%；

（6）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支

持證券規模的10%；

（7）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券，不得

超過其各類資產支持證券合計規模的10％；

（8）本基金應投資於信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券。基金持

有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起

3個月內予以全部賣出；

（9）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基

金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（10）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨

值的40%；進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年，債券回購到期後不

得展期；

（11）每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金

後，本基金持有不低於基金資產淨值的5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中，

現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

（12）本基金持有的單只

證券公司

短期

公司債

券，其市值不得超過本基金資產淨值的

10%；

（13）本基金的基金資產總值不得超過基金資產淨值的140%；

（14）本基金參與融資業務後，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與其他有價

證券市值之和，不得超過基金資產淨值的95%；

（15）本基金參與股指期貨、國債期貨交易，遵守下列投資比例限制：

1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產淨值

的10%；

2）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨、國債期貨合約價值與有價證券市

值之和，不得超過基金資產淨值的95%。其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一

年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；

3）本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票

總市值的20%；

4）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上

一交易日基金資產淨值的20%；

5）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當

符合基金合同關於股票投資比例的有關約定；

6）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產淨值

的15%；

7）本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券

總市值的30%；

8）本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債

期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關於債券投資比例的有關約定；

9）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上

一交易日基金資產淨值的30%；

（16）本基金參與股票期權交易的，應當符合下列要求：基金因未平倉的期權合約支

付和收取的權利金總額不得超過基金資產淨值的10%；開倉賣出認購期權的，應持有足額

標的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可衝

抵期權保證金的現金等價物；未平倉的期權合約面值不得超過基金資產淨值的20%。其中，

合約面值按照行權價乘以合約乘數計算；

（17）本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發行的可流通股票，不

得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公

司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的30%；

（18）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值的15%；

因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金

不符合前款所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

（19）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆

回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持一致；

（20）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。

除上述第（8）、（11）、（18）、（19）項外，因證券、期貨市場波動、上市公司合併、基

金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管

理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有規

定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金

託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

法律法規或監管部門變更或取消上述限制，如適用於本基金，基金管理人在履行適當程

序後，則本基金的投資不再受相關限制或相應變更。

2、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金託管人出資；

（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（7）依照法律法規有關規定，由中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交

易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防範利益

衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先

得到基金託管人的同意，並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審

議，並經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項

進行審查。

如法律、行政法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定，基金管理人在履行適當程序

後，本基金可不受上述規定的限制或以變更後的規定為準。

五、業績比較基準

滬深300

指數收益率*60%+恒生指數收益率*20%+上證

國債指數

收益率*20%

滬深300

指數選樣科學客觀，流動性高，是目前市場上較有影響力的股票投資業績比較

基準。恒生指數是由恒生指數服務有限公司編制，以香港股票市場中的50家上市股票為成

份股樣本，以其發行量為權數的加權平均股價指數，是反映香港股市價幅趨勢最有影響的一

種股價指數。上證

國債指數

以上海證券交易所上市的所有固定利率國債為樣本，按照國債發

行量加權而成，旨在綜合反映國內債券市場整體變動狀況。基於本基金的特徵，使用上述業

績比較基準能夠忠實反映本基金的風險收益特徵。

若未來市場發生變化導致此業績比較基準不再適用或有更加適合的業績比較基準，基金

管理人有權根據市場發展狀況及本基金的投資範圍和投資策略，調整本基金的業績比較基

準。業績基準的變更須對基金份額持有人無實質性不利影響，經基金管理人和基金託管人協

商一致，並在報中國證監會備案後及時公告，而無需召開基金份額持有人大會。

六、風險收益特徵

本基金為混合型基金，其預期收益和預期風險高於貨幣市場基金、債券型基金，低於股

票型基金。本基金將投資港股通標的股票，需承擔匯率風險以及境外市場的風險。

七、基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法

1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保護基金份額

持有人的利益；

2、不謀求對上市公司的控股；

3、有利於基金財產的安全與增值；

4、不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三人牟取任何

不當利益。

八、側袋機制的實施和投資運作安排

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份額持有人

利益的原則，基金管理人經與基金託管人協商一致，並諮詢會計師事務所意見後，可以依照

法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制。

側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業績比較基準、

風險收益特徵等約定僅適用於主袋帳戶。

側袋帳戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置變現和支付等

對投資者權益有重大影響的事項詳見本招募說明書「側袋機制」部分的規定。

第十部分基金的財產

一、基金資產總值

基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款及其他資

產的價值總和。

二、基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。

三、基金財產的帳戶

基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金帳戶、證券帳戶以及投資

所需的其他專用帳戶。開立的基金專用帳戶與基金管理人、基金託管人、基金銷售機構和基

金登記機構自有的財產帳戶以及其他基金財產帳戶相獨立。

四、基金財產的保管和處分

本基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的財產，並由基金託管人保

管。基金管理人、基金託管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的財產承擔其自身的

法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規和《基

金合同》的規定處分外，基金財產不得被處分。

基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算

的，基金財產不屬於其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產生的債權，不得與其固

有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權債務不

得相互抵銷。非因基金財產本身承擔的債務，不得對基金財產強制執行。

第十一部分基金資產的估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規定需要對

外披露基金淨值的非交易日。

二、估值對象

基金所擁有的股票、債券、資產支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權和銀行存款

本息、應收款項、其它投資等資產及負債。

三、估值原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會計準則》、

監管部門有關規定。

（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值日有報價的，

除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用於該資產或負債的公允價值計

量。估值日無報價且最近交易日後未發生影響公允價值計量的重大事件的，應採用最近交易

日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值

的，應對報價進行調整，確定公允價值。

與上述投資品種相同，但具有不同特徵的，應以相同資產或負債的公允價值為基礎，並

在估值技術中考慮不同特徵因素的影響。特徵是指對資產出售或使用的限制等，如果該限制

是針對資產持有者的，那麼在估值技術中不應將該限制作為特徵考慮。此外，基金管理人不

應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的溢價或折價。

（二）對不存在活躍市場的投資品種，應採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據

和其他信息支持的估值技術確定公允價值。採用估值技術確定公允價值時，應優先使用可觀

察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可

以使用不可觀察輸入值。

（三）如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，使潛在估

值調整對前一估值日的基金資產淨值的影響在0.25%以上的，應對估值進行調整並確定公

允價值。

四、估值方法

1、證券交易所上市的有價證券的估值

除本部分另有規定的有價證券外，交易所上市的其他有價證券（包括股票等），以其估

值日在證券交易所掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境

未發生重大變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價

（收盤價）估值；如最近交易日後經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價

格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確

定公允價格。

2、交易所市場交易的固定收益品種的估值

（1）交易所上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種（基金合同另有規定的除外），選取

估值日第三方估值機構提供的相應品種對應的估值淨價估值；

（2）交易所上市並實行全價交易的可轉換債券（含可交換債券）按估值日收盤價減去

債券收盤價中所含的債券應收利息得到的淨價進行估值，估值日沒有交易的，且最近交易日

後經濟環境未發生重大變化，按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利

息得到的淨價進行估值；交易所上市並實行淨價交易的可交換債券按估值日收盤價進行估

值，估值日沒有交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化，按最近交易日債券收盤

價進行估值；如最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價

及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；

（3）對在交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券，採用估值技術確定公允價值，在估值

技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；

（4）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的固定收益品種，採用估值技術確定公

允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

3、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（1）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票

的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（2）首次公開發行未上市的股票，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠

計量公允價值的情況下，按成本估值。

（3）發行時明確在一定期限內限售的股票，包括但不限於非公開發行股票、公開發行

有一定鎖定期的股票、首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶

限售期的股票等，不包括停牌、新發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監

管機構或行業協會有關規定確定公允價值。

4、銀行間市場交易的固定收益品種的估值

（1）銀行間市場交易的固定收益品種，選取第三方估值機構提供的相應品種當日的估

值淨價進行估值；

（2）對銀行間市場未上市，且第三方估值機構未提供估值價格的固定收益品種，按成

本估值。

5、同一股票、債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按股票、債券所處的市場分別

估值。

6、同業存單按估值日第三方估值機構提供的估值淨價估值；選定的第三方估值機構未

提供估值價格的，按成本估值。

7、因持有股票而享有的配股權，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計

量公允價值的情況下，按成本估值。

8、資產支持證券採用估值技術確定公允價值估值。如使用的估值技術難以確定和計量

其公允價值的，按成本估值。

9、股指期貨合約一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，且最近交易

日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結算價估值。

10、國債期貨合約一般以估值當日結算價格進行估值，估值當日無結算價的，且最近

交易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結算價估值。

11、人民幣對主要外匯的匯率應當以估值日中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯

率中間價為準。

12、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以採用擺動定價機制，以確保基金

估值的公平性。

13、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人

可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。

14、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最

新規定估值。

如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法

律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，

雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基

金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方

在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金淨值的計算結果

對外予以公布。

五、估值程序

1、各類基金份額淨值是按照每個工作日閉市後，各類基金資產淨值除以當日該類基金

份額的餘額數量計算，精確到0.0001元，小數點後第5位四捨五入。基金管理人可以設立

大額贖回情形下的淨值精度應急調整機制。國家另有規定的，從其規定。

基金管理人每個工作日計算基金資產淨值及各類基金份額淨值，並按規定公告。

2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同

的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值後，將各類基金份額淨值結

果發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人依據基金合同和相關法律法規

的規定對外公布。

六、估值錯誤的處理

基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、

及時性。當A類或C類基金份額淨值小數點後4位以內（含第4位）發生估值錯誤時，視

為基金份額淨值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或銷售機構、或

投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由於該

估值錯誤遭受損失當事人（「受損方」）的直接損失按下述「估值錯誤處理原則」給予賠償，承

擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、

系統故障差錯、下達指令差錯等。

2、估值錯誤處理原則

（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，

及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由於估值錯誤責任方未

及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償

責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而

未更正，則其應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確

認，確保估值錯誤已得到更正。

（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，並且僅對

估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤

責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利

造成其他當事人的利益損失（「受損方」），則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，並在其

支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得

不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償

額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（4）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

（5）按法律法規規定的其他原則處理估值錯誤。

3、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生的原因確定

估值錯誤的責任方；

（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；

（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償

損失；

（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構

進行更正，並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：

（1）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金託管人，

並採取合理的措施防止損失進一步擴大。

（2）錯誤偏差達到基金份額淨值的0.25%時，基金管理人應當通報基金託管人並報中

國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的0.5%時，基金管理人應當公告，並報中國證

監會備案。

（3）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。如果行業另有通行

做法，基金管理人和基金託管人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。

七、暫停估值的情形

1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；

3、當特定資產佔前一估值日基金資產淨值 50%以上的，經與基金託管人協商確認後，

基金管理人應當暫停估值；

4、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

八、基金淨值的確認

基金資產淨值和各類基金份額淨值由基金管理人負責計算，基金託管人負責進行覆核。

基金管理人應於每個開放日交易結束後計算當日的基金資產淨值和各類基金份額淨值並發

送給基金託管人。基金託管人對淨值計算結果覆核確認後發送給基金管理人，由基金管理人

依據基金合同和相關法律法規的規定對基金淨值予以公布。

九、特殊情形的處理

1、基金管理人或基金託管人按本部分第四款有關估值方法規定的第13項進行估值時，

所造成的誤差不作為基金資產估值錯誤處理。

2、由於不可抗力原因，或由於證券、期貨交易所及登記機構等機構發送的數據錯誤等

原因，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能發

現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金託管人免除賠償責任。但基金

管理人和基金託管人應當積極採取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。

十、實施側袋機制期間的基金資產估值

本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋帳戶資產進行估值並披露主袋帳戶

的基金淨值信息，暫停披露側袋帳戶份額淨值。具體估值安排請詳見本招募說明書「側袋機

制」部分的規定。

第十二部分基金的收益分配

一、基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用後的

餘額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘額。

二、基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益

的孰低數。

三、基金收益分配原則

1、由於本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額收取銷售服務費，各基

金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同；

2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將

現金紅利自動轉為相應類別基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配

方式是現金分紅；

3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額淨

值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；

4、同一類別每一基金份額享有同等分配權；

5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

在對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下，基金管理人可在法律法規允許的前

提下酌情調整上述基金收益分配原則，此項調整不需要召開基金份額持有人大會，但應於變

更實施日前在規定媒介公告。法律、法規或監管機構另有規定的，基金管理人在履行適當程

序後，將對上述基金收益分配原則進行調整。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截至收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、

分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

五、收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，依據《信息披露辦法》

的有關規定在規定媒介公告。

六、基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現

金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉帳或其他手續費用時，基金登記機構可將基金份額

持有人的現金紅利自動轉為相應類別的基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業務規則》

執行。

七、實施側袋機制期間的收益分配

本基金實施側袋機制的，側袋帳戶不進行收益分配。

第十三部分基金的費用與稅收

一、基金費用的種類

1、基金管理人的管理費；

2、基金託管人的託管費；

3、C類基金份額的銷售服務費；

4、《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費用；

5、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；

6、基金份額持有人大會費用；

7、基金的證券、期貨交易費用；

8、基金的銀行匯劃費用；

9、帳戶開戶費用和帳戶維護費；

10、因投資港股通標的股票而產生的各項合理費用；

11、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產淨值的0.80%年費率計提。管理費的計算方法如下：

H＝E×0.80%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產淨值

基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金託管人根據與基金管理

人核對一致的財務數據，自動在次月前5個工作日內，按照指定的帳戶路徑從基金財產中

一次性支付給基金管理人，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、公休假

等，支付日期順延。

2、基金託管人的託管費

本基金的託管費按前一日基金資產淨值的0.20%的年費率計提。託管費的計算方法如

下：

H＝E×0.20%÷當年天數

H為每日應計提的基金託管費

E為前一日的基金資產淨值

基金託管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金託管人根據與基金管理

人核對一致的財務數據，自動在次月前5個工作日內，按照指定的帳戶路徑從基金財產中

一次性支取，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、公休日等，支付日期

順延。

3、C類基金份額的銷售服務費

本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費年費率為0.30%。

本基金銷售服務費將專門用於本基金的銷售與基金份額持有人服務。

銷售服務費按前一日C類基金資產淨值的0.30%年費率計提。計算方法如下：

H＝E×0.30%÷當年天數

H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費

E為C類基金份額前一日基金資產淨值

銷售服務費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金託管人根據與基金管理

人核對一致的財務數據，自動在次月前5個工作日內按照指定的帳戶路徑從基金財產中劃

出，經登記機構分別支付給各個基金銷售機構，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇

法定節假日、公休日等，支付日期順延。

上述「一、基金費用的種類中第4－11項費用」，根據有關法規及相應協議規定，按費用

實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。

三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的

損失；

2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3、《基金合同》生效前的相關費用；

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

四、實施側袋機制期間的基金費用

本基金實施側袋機制的，與側袋帳戶有關的費用可以從側袋帳戶中列支，但應待側袋帳

戶資產變現後方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得收取管理費，詳見本招募說明

書「側袋機制」部分的規定。

五、基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。基金財

產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人按照國家有關

稅收徵收的規定代扣代繳。

第十四部分基金的會計與審計

一、基金會計政策

1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2、基金的會計年度為公曆年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度按

如下原則：如果《基金合同》生效少於2個月，可以併入下一個會計年度披露；

3、基金核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；

4、會計制度執行國家有關會計制度；

5、本基金獨立建帳、獨立核算；

6、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的會計核算，

按照有關規定編制基金會計報表；

7、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對並以託管協

議約定的方式確認。

二、基金的年度審計

1、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互獨立的符合《中華人民共和國證券

法》規定的會計師事務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。

2、會計師事務所更換經辦註冊會計師，應事先徵得基金管理人同意。

3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金託管人。更換會計師事

務所需依據《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。

第十五部分基金的信息披露

一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《流動性風險

管理規定》、《基金合同》及其他有關規定。相關法律法規關於信息披露的規定發生變化時，

本基金從其最新規定。

二、信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人大會的基金

份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律法規和中國

證監會的規定披露基金信息，並保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡明

性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過符合

中國證監會規定條件的全國性報刊（以下簡稱「規定報刊」）及《信息披露辦法》規定的互

聯網網站（以下簡稱「規定網站」）等媒介披露，並保證基金投資者能夠按照《基金合同》

約定的時間和方式查閱或者複製公開披露的信息資料。

三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2、對證券投資業績進行預測；

3、違規承諾收益或者承擔損失；

4、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；

5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6、中國證監會禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應採用中文文本。同時採用外文文本的，基金信息披露義務

人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文本為準。

本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金託管協議、基金產品資料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關係，明確基金份額持

有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的

法律文件。

2、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金認

購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人服

務等內容。《基金合同》生效後，基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人應當

在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載在規定網站上；基金招募說明書其他信息發生

變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說

明書。

3、基金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等活

動中的權利、義務關係的法律文件。

4、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用於向投資者提供簡明的基金概

要信息。《基金合同》生效後，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理人應當

在三個工作日內，更新基金產品資料概要，並登載在規定網站及基金銷售機構網站或營業網

點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作

的，基金管理人不再更新基金產品資料概要。

基金募集申請經中國證監會註冊後，基金管理人在基金份額發售的三日前，將基金份額

發售公告、基金招募說明書提示性公告和《基金合同》提示性公告登載在規定報刊上，將基

金份額發售公告、基金招募說明書、基金產品資料概要、《基金合同》和基金託管協議登載

在規定網站上，並將基金產品資料概要登載在基金銷售機構網站或營業網點；基金託管人應

當同時將《基金合同》、基金託管協議登載在網站上。

（二）基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，並在披露招募說明

書的當日登載於規定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在規定媒介上登載《基金合同》生效

公告。

（四）基金淨值信息

《基金合同》生效後，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周

在規定網站披露一次各類基金份額淨值和基金份額累計淨值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回後，基金管理人應當在不晚於每個開放日的次日，通

過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金份額淨值和基金份額累

計淨值。

基金管理人應當在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在規定網站披露半年度和年度

最後一日的各類基金份額淨值和基金份額累計淨值。

（五）基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖

回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，並保證投資者能夠在基金銷售機構網站或營業網

點查閱或者複製前述信息資料。

（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登載

在規定網站上，並將年度報告提示性公告登載在規定報刊上。基金年度報告中的財務會計報

告應當經過符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告登

載在規定網站上，並將中期報告提示性公告登載在規定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報

告登載在規定網站上，並將季度報告提示性公告登載在規定報刊上。

《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或

者年度報告。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障

其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告「影響投資者決策的其他重要信息」項下

披露該投資者的類別、報告期末持有份額及佔比、報告期內持有份額變化情況及本基金的特

有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流動性風險

分析等。

（七）臨時報告

本基金髮生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，並登載在

規定報刊和規定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響

的下列事件：

1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

2、《基金合同》終止、基金清算；

3、轉換基金運作方式、基金合併；

4、更換基金管理人、基金託管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所；

5、基金管理人委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金

託管人委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事項；

6、基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；

7、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人變更；

8、基金募集期延長或提前結束募集；

9、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金託管人專門基金託管部門負責人發生

變動；

10、基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、基金託管

人專門基金託管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之三十；

11、涉及基金財產、基金管理業務、基金託管業務的訴訟或仲裁；

12、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行政

處罰、刑事處罰，基金託管人或其專門基金託管部門負責人因基金託管業務相關行為受到重

大行政處罰、刑事處罰；

13、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制

人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大

關聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外；

14、基金收益分配事項；

15、基金管理費、基金託管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提

方式和費率發生變更；

16、基金份額淨值計價錯誤達基金份額淨值百分之零點五；

17、本基金開始辦理申購、贖回；

18、本基金髮生巨額贖回並延期辦理；

19、本基金連續發生巨額贖回並暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；

20、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

21、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；

22、基金管理人採用擺動定價機制進行估值；

23、基金推出新業務或服務；

24、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重

大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。

（八）澄清公告

在《基金合同》存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基

金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權益的，相關

信息披露義務人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，並將有關情況立即報告中國證監

會。

（九）基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，並予以公告。

（十）基金投資

證券公司

短期

公司債

券的信息披露

本基金投資

證券公司

短期

公司債

券後，基金管理人應依照《信息披露辦法》及其他相關

規定在規定媒介上的臨時公告和定期報告中及時披露投資

證券公司

短期

公司債

券的情況。

（十一）基金投資資產支持證券的信息披露

本基金投資資產支持證券，基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露其持有的資

產支持證券總額、資產支持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明

細。基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值佔

基金淨資產的比例和報告期末按市值佔基金淨資產比例大小排序的前10名資產支持證券明

細。

（十二）基金投資國債期貨的信息披露

本基金投資國債期貨，基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招

募說明書（更新）等文件中披露國債期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、

風險指標等，並充分揭示國債期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策

和投資目標等。

（十三）基金投資股指期貨的信息披露

本基金投資股指期貨，基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招

募說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、

風險指標等，並充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策

和投資目標等。

（十四）基金投資港股通標的股票的信息披露

基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文

件中披露港股通標的股票的投資情況。

（十五）基金參與融資業務的信息披露

本基金應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件

中披露參與融資交易情況，包括投資策略、業務開展情況、損益情況、風險及其管理情況等。

（十六）實施側袋機制期間的信息披露

本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據法律法規、基金合同和本招募說

明書的規定進行信息披露，詳見本招募說明書「側袋機制」部分的規定。

（十七）中國證監會規定的其他信息。

六、信息披露事務管理

基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人

員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容與

格式準則等法規的規定。

基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定，對基金

管理人編制的基金資產淨值、各類基金份額淨值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、

更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行覆核、

審查，並向基金管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金託管人應當在規定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。基金管理人、

基金託管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，並保證相關報送信

息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金託管人除依法在規定媒介上披露信息外，還可以根據需要在其他公共

媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早於規定媒介披露信息，並且在不同媒介上披露同一

信息的內容應當一致。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構，應

當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到《基金合同》終止後10年。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法規規定將信

息置備於各自住所，供社會公眾查閱、複製。

八、暫停或延遲披露基金信息的情形

當出現下述情況時，基金管理人和基金託管人可暫停或延遲披露基金相關信息：

1、不可抗力；

2、發生基金合同約定的暫停估值的情形；

3、法律法規規定、中國證監會或《基金合同》認定的其他情形。

第十六部分側袋機制

一、側袋機制的實施條件

當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份額持有人

利益的原則，基金管理人經與基金託管人協商一致，並諮詢符合《中華人民共和國證券法》

規定的會計師事務所意見後，可以依照法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制。

基金管理人應當在啟用側袋機制後及時發布臨時公告，並在五個工作日內聘請側袋機制

啟用日發表意見的會計師事務所進行審計並披露專項審計意見。

二、實施側袋機制期間基金份額的申購與贖回

1、啟用側袋機制當日，基金登記機構以基金份額持有人的原有帳戶份額為基礎，確認

相應側袋帳戶基金份額持有人名冊和份額；當日收到的申購申請，按照啟用側袋機制後的主

袋帳戶份額辦理；當日收到的贖回申請，僅辦理主袋帳戶的贖回申請並支付贖回款項。

2、實施側袋機制期間，基金管理人不辦理側袋帳戶份額的申購、贖回和轉換；同時，

基金管理人按照基金合同和招募說明書的約定辦理主袋帳戶份額的贖回，並根據主袋帳戶運

作情況確定是否暫停申購。

3、除基金管理人應按照主袋帳戶的份額淨值辦理主袋帳戶份額的申購和贖回外，本招

募說明書「基金份額的申購與贖回」部分的申購、贖回規定適用於主袋帳戶份額。巨額贖回

按照單個開放日內主袋帳戶份額淨贖回申請超過前一開放日主袋帳戶總份額的10%認定。

三、實施側袋機制期間的基金投資

側袋機制實施期間，招募說明書「基金的投資」部分約定的投資組合比例、投資策略、

組合限制、業績比較基準、風險收益特徵等約定僅適用於主袋帳戶。基金管理人計算各項投

資運作指標和基金業績指標時僅需考慮主袋帳戶資產。

基金管理人原則上應當在側袋機制啟用後20個交易日內完成對主袋帳戶投資組合的調

整，因資產流動性受限等中國證監會規定的情形除外。

基金管理人不得在側袋帳戶中進行除特定資產處置變現以外的其他投資操作。

四、實施側袋機制期間的基金估值

本基金實施側袋機制的，基金管理人和基金託管人應對主袋帳戶資產進行估值並披露主

袋帳戶的基金淨值信息，暫停披露側袋帳戶份額淨值。側袋帳戶的會計核算應符合《企業會

計準則》的相關要求。

五、實施側袋帳戶期間的基金費用

1、側袋機制實施期間，有關費用可酌情收取或減免，側袋帳戶資產不收取管理費。

2、基金管理人可以將與側袋帳戶有關的費用從側袋帳戶資產中列支，但應待特定資產

變現後方可列支。

六、側袋帳戶中特定資產的處置變現和支付

特定資產以可出售、可轉讓、恢復交易等方式恢復流動性後，基金管理人應當按照基金

份額持有人利益最大化原則，採取將特定資產予以處置變現等方式，及時向側袋帳戶份額持

有人支付對應變現款項。

側袋機制實施期間，無論側袋帳戶資產是否全部完成變現，基金管理人都應當及時向側

袋帳戶全部份額持有人支付已變現部分對應的款項。若側袋帳戶資產無法一次性完成處置變

現，基金管理人在每次處置變現後均應按照相關法律法規要求及時發布臨時公告。

側袋帳戶資產全部完成變現並終止側袋機制後，基金管理人應及時聘請符合《中華人民

共和國證券法》規定的會計師事務所進行審計並披露專項審計意見。

七、側袋機制的信息披露

1、臨時公告

在啟用側袋機制、處置特定資產、終止側袋機制以及發生其他可能對投資者利益產生重

大影響的事項後基金管理人應及時發布臨時公告。

2、基金淨值信息

基金管理人應按照招募說明書「基金的信息披露」部分規定的基金淨值信息披露方式和

頻率披露主袋帳戶份額的基金份額淨值和基金份額累計淨值。實施側袋機制期間本基金暫停

披露側袋帳戶份額淨值和累計淨值。

3、定期報告

側袋機制實施期間，基金管理人應當在基金定期報告中披露報告期內特定資產處置進展

情況等側袋帳戶相關信息，基金定期報告中的基金會計報表僅需針對主袋帳戶進行編制。會

計師事務所對基金年度報告進行審計時，應對報告期內基金側袋機制運行相關的會計核算和

年度報告披露等發表審計意見。

第十七部分風險揭示

本基金依靠投資獲得收益，基金投資人仍有可能承擔一定的風險。基金管理人不保證基

金一定盈利，也不保證最低收益。具體的風險包括：

一、投資於本基金的主要風險

1、市場風險

證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導致

基金收益水平變化而產生風險，主要包括：

（1）政策風險。因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業政策、地區發展政策

等）發生變化，導致市場價格波動而產生風險；

（2）經濟周期風險。隨經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化。

基金投資於債券，收益水平也會隨之變化，從而產生風險；

（3）利率風險。利率直接影響著債券的價格和收益率，影響著企業的融資成本和利潤。

基金投資於債券，其收益水平會受到利率變化的影響。在利率上升時，基金持有的債券價格

下降，如基金組合久期較長，則將造成基金資產的損失；

（4）債券市場流動性風險。由於銀行間債券市場深度和寬度相對較低，交易相對較不

活躍，可能增大銀行間債券變現難度，從而影響基金資產變現能力的風險；

（5）上市公司經營風險。上市公司的經營好壞受多種因素影響，如管理能力、財務狀

況、市場前景、行業競爭、人員素質等，這些都會導致企業的盈利發生變化。如果基金所投

資的上市公司經營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用於分配的利潤減少，使基金投資

收益下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統風險，但不能完全規避。

（6）購買力風險。基金的利潤將主要通過現金形式來分配，而現金可能因為通貨膨脹

的影響而導致購買力下降，從而使基金的實際收益下降；

（7）再投資風險。再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投資收益的

影響，這與利率上升所帶來的價格風險（即利率風險）互為消長。具體為當利率下降時，基

金從投資的固定收益證券所得的利息收入進行再投資時，將獲得比以前較少的收益率，這將

對基金的淨值增長率產生影響；

（8）信用風險。基金所投資債券的發行人如出現違約、無法支付到期本息，或由於債

券發行人信用等級降低導致債券價格下降，將造成基金資產損失；

（9）新股價格波動風險。本基金可投資於新股申購，本基金所投資新股價格波動將對

基金收益率產生影響；

（10）債券回購風險。債券回購為提升整體基金組合收益提供了可能，但也存在一定

的風險。債券回購的主要風險包括信用風險、投資風險及波動性加大的風險，其中，信用風

險指回購交易中交易對手在回購到期時，不能償還全部或部分證券或價款，造成基金淨值損

失的風險；投資風險是指在進行回購操作時，回購利率大於債券投資收益而導致的風險以及

由於回購操作導致投資總量放大，致使整個組合風險放大的風險；而波動性加大的風險是指

在進行回購操作時，在對基金組合收益進行放大的同時，也對基金組合的波動性（標準差）

進行了放大，即基金組合的風險將會加大。回購比例越高，風險暴露程度也就越高，對基金

淨值造成損失的可能性也就越大。

2、管理風險

基金運作過程中由於基金投資策略、人為因素、管理系統設置不當造成操作失誤或公司

內部失控而可能產生的損失。管理風險包括：

（1）決策風險：指基金投資的投資策略制定、投資決策執行和投資績效監督檢查過程

中，由於決策失誤而給基金資產造成的可能的損失；

（2）操作風險：指基金投資決策執行中，由於投資指令不明晰、交易操作失誤等人為

因素而可能導致的損失；

（3）技術風險：是指公司管理信息系統設置不當等因素而可能造成的損失。

3、職業道德風險：是指公司員工不遵守職業操守，發生違法、違規行為而可能導致的

損失。

4、流動性風險

本基金將面臨因市場交易量不足，導致證券不能迅速、低成本地轉變為現金的風險。流

動性風險還包括本基金出現投資者大額贖回，致使本基金沒有足夠的現金應付基金贖回支付

的要求所引致的風險。

由於開放式基金的特殊要求，本基金必須保持一定的現金比例以應對贖回要求，在管理

現金頭寸時，有可能存在現金不足的風險和現金過多帶來的收益下降風險。

（1）基金申購、贖回安排

投資人具體請參見基金合同「第六部分基金份額的申購與贖回」和本招募說明書「第八部

分基金份額的申購與贖回」，詳細了解本基金的申購以及贖回安排。

（2）擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

本基金主要投資於國內市場已公開發行的股票、債券以及其他流動性良好的現金管理工

具。在股票投資上，本基金會按照公募基金投資管理的法律法規以及基金管理人的相關投資

和風險控制管理規定，採用分散投資的組合式管理方法，將單一持倉個券流動性風險對基金

組合的影響降到最低；對於可能出現的由於持倉個股停牌所導致的潛在的流動性問題，基金

管理人會嚴格按照相關制度及時進行估值調整，將流動性風險降至最低；在行業配置上，本

基金亦會採取分散投資的方法，控制組合在同質性較強的單一行業配置的風險暴露，降低潛

在的流動性風險。在債券的投資上，本基金會以二級市場為主，投資於流動性良好的資產。

因此在正常市場環境下本基金的流動性風險適中。除此之外，本基金管理人將根據歷史經驗

和現實條件，制定出現金持有量的上下限計劃，在該限制範圍內進行現金比例調控或現金與

證券的轉化。本基金管理人會進行標的的分散化投資並結合對各類標的資產的預期流動性合

理進行資產配置，以防範流動性風險。

（3）巨額贖回情形下的流動性風險管理措施

基金管理人已建立內部巨額贖回應對機制，對基金巨額贖回情況進行嚴格的事前監測、

事中管控與事後評估。當基金髮生巨額贖回時，基金經理和合規管理部需要根據實際情況進

行流動性評估，確認是否可以接受所有贖回申請。當發現現金類資產不足以支付贖回款項時，

需在充分評估基金組合資產變現能力、投資比例變動與基金份額淨值波動的基礎上，審慎接

受、確認贖回申請。基金管理人在認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投資人的

贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產淨值造成較大波動時，可能採取延期支付部分

贖回款項或者對贖回比例過高的單一投資者延期辦理部分贖回申請的流動性風險管理措施，

詳見招募說明書「第八部分基金份額的申購與贖回」的相關約定。

（4）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

基金管理人經與基金託管人協商一致，在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法

律法規及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申請進行適度調整。

基金管理人可以採取備用的流動性風險管理應對措施，包括但不限於：

（a）暫停接受贖回申請

投資人具體請參見基金合同「第六部分基金份額的申購與贖回」中的「八、暫停贖回

或延緩支付贖回款項的情形」和「九、巨額贖回的情形及處理方式」，詳細了解本基金暫停

接受贖回申請的情形及程序。在此情形下，投資人的部分或全部贖回申請可能被拒絕，同時

投資人完成基金贖回時的基金份額淨值可能與其提交贖回申請時的基金份額淨值不同。

（b）延緩支付贖回款項

投資人具體請參見基金合同「第六部分基金份額的申購與贖回」中的「八、暫停贖回

或延緩支付贖回款項的情形」和「九、巨額贖回的情形及處理方式」，詳細了解本基金延緩

支付贖回款項的情形及程序。在此情形下，投資人接收贖回款項的時間將可能比一般正常情

形下有所延遲。

（c）收取短期贖回費

本基金對持續持有期少於7日的投資者收取不低於1.5%的贖回費，並將上述贖回費全

額計入基金財產。

（d）暫停基金估值

投資人具體請參見基金合同「第十四部分基金資產估值」中的「七、暫停估值的情形」，

詳細了解本基金暫停估值的情形及程序。在此情形下，投資人沒有可供參考的基金份額淨值，

同時贖回申請可能被延期辦理或被暫停接受，或被延緩支付贖回款項。

（e）擺動定價

當本基金髮生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以採用擺動定價機制，以確保基金

估值的公平性。當基金採用擺動定價時，投資者申購或贖回基金份額時的基金份額淨值，將

會根據投資組合的市場衝擊成本而進行調整，使得市場的衝擊成本能夠分配給實際申購、贖

回的投資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權益不受

損害並得到公平對待。

（f）中國證監會認定的其他措施。

5、合規性風險

指基金管理或運作過程中，違反國家法律、法規的規定，或者基金投資違反法規及基金

合同有關規定的風險。

6、實施側袋機制對投資者的影響

側袋機制是一種流動性風險管理工具，是將特定資產分離至專門的側袋帳戶進行處置清

算，並以處置變現後的款項向基金份額持有人進行支付，目的在於有效隔離並化解風險。但

基金啟用側袋機制後，側袋帳戶份額將停止披露基金份額淨值，並不得辦理申購、贖回和轉

換，僅主袋帳戶份額正常開放贖回，因此啟用側袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側

袋機制後同時持有主袋帳戶份額和側袋帳戶份額，側袋帳戶份額不能贖回，其對應特定資產

的變現時間具有不確定性，最終變現價格也具有不確定性並且有可能大幅低於啟用側袋機制

時的特定資產的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。

實施側袋機制期間，因本基金不披露側袋帳戶份額的淨值，即便基金管理人在基金定期

報告中披露報告期末特定資產可變現淨值或淨值區間的，也不作為特定資產最終實現價格的

承諾，因此對於特定資產的公允價值和最終變現價格，基金管理人不承擔任何保證和承諾的

責任。

基金管理人將根據主袋帳戶運作情況合理確定申購政策，因此實施側袋機制後主袋帳戶

份額存在暫停申購的可能。

啟用側袋機制後，基金管理人計算各項投資運作指標和基金業績指標時僅考慮主袋帳戶

資產，並根據相關規定對分割側袋帳戶資產導致的基金淨資產減少進行按投資損失處理，因

此本基金披露的業績指標不能反映特定資產的真實價值及變化情況。

7、本基金特定投資標的帶來的風險

（1）投資港股的風險

1）港股交易失敗風險。港股通業務試點期間存在每日額度和總額度限制。總額度餘額

少於一個每日額度的，上交所證券交易服務公司自下一港股通交易日起停止接受買入申報，

本基金將面臨不能通過港股通進行買入交易的風險；在香港聯合交易所有限公司開市前階

段，當日額度使用完畢的，新增的買單申報將面臨失敗的風險；在聯交所持續交易時段，當

日額度使用完畢的，當日本基金將面臨不能通過港股通進行買入交易的風險。

2）匯率風險。本基金將投資港股通標的股票，在交易時間內提交訂單依據的港幣買入

參考匯率和賣出參考匯率，並不等於最終結算匯率。港股通交易日日終，中國證券登記結算

有限責任公司進行淨額換匯，將換匯成本按成交金額分攤至每筆交易，確定交易實際適用的

結算匯率。故本基金投資面臨匯率風險。

3）境外市場的風險。

①本基金將通過港股通投資於香港市場，在市場進入、投資額度、可投資對象、稅務政

策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會不斷調整，這些限制因素的變化可能對本基

金進入或退出當地市場造成障礙，從而對投資收益以及正常的申購贖回產生直接或間接的影

響。

②香港市場交易規則有別於內地A股市場規則，在「滬港股票市場交易互聯互通機制」

下參與香港股票投資還將面臨包括但不限於如下特殊風險：

a）港股市場實行T+0迴轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現出比A

股更為劇烈的股價波動；

b）只有滬港兩地均為交易日且能夠滿足結算安排的交易日才為港股通交易日，在內地

開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性

風險；

c）香港出現颱風、黑色暴雨或者香港聯合交易所規定的其他情形時，香港聯合交易所

將可能停市，投資者將面臨在停市期間無法進行港股通交易的風險；出現上海證券交易所證

券交易服務公司認定的交易異常情況時，上海證券交易所證券交易服務公司將可能暫停提供

部分或者全部港股通服務，投資者將面臨在暫停服務期間無法進行港股通交易的風險；

d）投資者因港股通股票權益分派、轉換、上市公司被收購等情形或者異常情況，所取

得的港股通股票以外的香港聯合交易所上市證券，只能通過港股通賣出，但不得買入，上海

證券交易所另有規定的除外；因港股通股票權益分派或者轉換等情形取得的香港聯合交易所

上市股票的認購權利在香港聯合交易所上市的，可以通過港股通賣出，但不得行權；因港股

通股票權益分派、轉換或者上市公司被收購等所取得的非香港聯合交易所上市證券，可以享

有相關權益，但不得通過港股通買入或賣出；

e）代理投票。由於中國結算是在匯總投資者意願後再向香港結算提交投票意願，中國

結算對投資者設定的意願徵集期比香港結算的徵集期稍早結束；投票沒有權益登記日的，以

投票截止日的持有作為計算基準；投票數量超出持有數量的，按照比例分配持有基數。

（2）本基金可投資於

證券公司

短期

公司債

，由於

證券公司

短期

公司債

非公開發行和交

易，且限制投資者數量上限，潛在流動性風險相對較大。若發行主體信用質量惡化或投資者

大量贖回需要變現資產時，受流動性所限，本基金可能無法賣出所持有的

證券公司

短期公司

債，由此可能給基金淨值帶來不利影響或損失。

（3）本基金的投資範圍包括資產支持證券，這類證券的風險主要與資產質量有關，比

如債務人違約可能性的高低、債務人行使抵銷權可能性的高低，資產收益受自然災害、戰爭、

罷工的影響程度，資產收益與外部經濟環境變化的相關性等。如果資產支持證券受上述因素

的影響股指期貨程度低，則資產風險小，反之則風險高。

（4）本基金可以投資股指期貨，可能面臨基差風險、合約品種差異造成的風險和標的

物風險。標的股票指數價格與股指期貨價格之間的價差被稱為基差。在股指期貨交易中因基

差波動的不確定性而導致的風險被稱為基差風險。合約品種差異造成的風險，是指類似的合

約品種，在相同因素的影響下，價格變動不同。表現為兩種情況：1）價格變動的方向相反；

2）價格變動的幅度不同。類似合約品種的價格，在相同因素作用下變動幅度上的差異，也

構成了合約品種差異的風險。標的物風險是由於投資組合與股指期貨的標的指數的結構不完

全一致，導致投資組合特定風險無法完全鎖定所帶來的風險。

（5）本基金可以投資國債期貨，可能面臨市場風險、基差風險和流動性風險。市場風

險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發生變化的風險。基差風險是期貨市場的

特有風險之一，是指由於期貨與現貨間的價差的波動，影響套期保值或套利效果，使之發生

意外損益的風險。流動性風險可分為兩類：一類為流通量風險，是指期貨合約無法及時以所

希望的價格建立或了結頭寸的風險，此類風險往往是由市場缺乏廣度或深度導致的；另一類

為資金量風險，是指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強制平倉的風險。

（6）本基金將融資納入到投資範圍中，融資業務可以提高基金的槓桿，在可能帶來高

額收益的同時，也能夠產生較大的虧損，此外還包括市場風險、保證金追加風險、流動性風

險和監管風險等。

（7）本基金可以投資股票期權，可能面臨市場風險、流動性風險、交易對手信用風險、

操作風險、保證金風險等，由此可能增加本基金淨值的波動性。

8、其他風險

（1）隨著符合本基金投資理念的新投資工具的出現和發展，如果投資於這些工具，基

金可能會面臨一些特殊的風險；

（2）因技術因素而產生的風險，如計算機系統不可靠產生的風險；

（3）因基金業務快速發展而在制度建設、人員配備、內控制度建立等方面不完善而產

生的風險；

（4）因人為因素而產生的風險、如內幕交易、欺詐行為等產生的風險；

（5）對主要業務人員如基金經理的依賴而可能產生的風險；

（6）戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資產的損失，影響基金收益水平，從而

帶來風險；

（7）其他意外導致的風險。

二、聲明

1、本基金未經任何一級政府、機構及部門擔保。基金投資者自願投資於本基金，須自

行承擔投資風險。

2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過其他銷售機構銷售，但是，

基金資產並不是其他銷售機構的存款或負債，也沒有經其他銷售機構擔保收益，其他銷售機

構並不能保證其收益或本金安全。

第十八部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算

一、《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通過

的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律法規規定和基金合同約定可不經

基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，並報

中國證監會備案。

2、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，自決議生效

後兩日內在規定媒介公告。

二、《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序後，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金託管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金託管人

承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

三、基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算

小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、符合

《中華人民共和國證券法》規定的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金

財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金財產；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）製作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法

律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（7）對基金剩餘財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時

變現的，清算期限相應順延。

四、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用

由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

五、基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財產清算費

用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

六、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人民共和國證

券法》規定的會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公

告。基金財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後5個工作日內由基金財產

清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，並將清算報告提

示性公告登載在規定報刊上。

七、基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。

第十九部分基金合同的內容摘要

一、基金管理人、基金託管人和基金份額持有人的權利、義務

（一）基金管理人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但不限於：

（1）依法募集資金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用並管理基金

財產；

（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批准的其他費

用；

（4）銷售基金份額；

（5）按照規定召集基金份額持有人大會；

（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金託管人，如認為基金託管人違反了《基

金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，並採取必要措施保護基

金投資者的利益；

（7）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；

（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理；

（9）擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務並獲得《基

金合同》規定的費用；

（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（12）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因

基金財產投資於證券所產生的權利；

（13）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；

（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他

法律行為；

（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商、期貨經紀商或其他為基

金提供服務的外部機構；

（16）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉

換和非交易過戶等業務規則；

（17）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但不限於：

（1）依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的

發售、申購、贖回和登記事宜；

（2）辦理基金備案手續；

（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產；

（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式

管理和運作基金財產；

（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理

的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記帳，進行

證券投資；

（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及

任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；

（7）依法接受基金託管人的監督；

（8）採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和註銷價格的方法符合《基

金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值信息，確定基金份額申購、贖

回的價格；

（9）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；

（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；

（12）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金

合同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人洩露；

（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基

金收益；

（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合

基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相關資料15

年以上；

（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且保證投資

者能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，並在支付

合理成本的條件下得到有關資料的複印件；

（18）組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分

配；

（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會並通知基

金託管人；

（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，

應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（21）監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金託管人

違反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金託管人

追償；

（22）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的

行為承擔責任；

（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行

為；

（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金

管理人承擔因募集行為而產生的債務和費用，將已募集資金並加計銀行同期活期存款利息在

基金募集期結束後30日內退還基金認購人；

（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（26）建立並保存基金份額持有人名冊；

（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（二）基金託管人的權利與義務

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的權利包括但不限於：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金財

產；

（2）依《基金合同》約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批准的其他費

用；

（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金合同》及

國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國證監

會，並採取必要措施保護基金投資者的利益；

（4）根據相關市場規則，為基金開設資金帳戶、證券帳戶等投資所需帳戶、為基金辦

理證券、期貨交易資金清算；

（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的義務包括但不限於：

（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產；

（2）設立專門的基金託管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉

基金託管業務的專職人員，負責基金財產託管事宜；

（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確保基金財

產的安全，保證其託管的基金財產與基金託管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立；對

所託管的不同的基金分別設置帳戶，獨立核算，分帳管理，保證不同基金之間在帳戶設置、

資金劃撥、帳冊記錄等方面相互獨立；

（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及

任何第三人謀取利益，不得委託第三人託管基金財產；

（5）保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（6）按規定開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶等投資所需帳戶，按照《基金合同》、

《託管協議》的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在

基金信息公開披露前予以保密，不得向他人洩露，但向監管機構、司法機關等有權機關的要

求，或因審計、法律等外部專業顧問提供服務需要提供的情況除外；

（8）覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份額申購、贖

回價格；

（9）辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；

（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管

理人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基金管理人有未執行

《基金合同》規定的行為，還應當說明基金託管人是否採取了適當的措施；

（11）保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料15年以上；

（12）從基金管理人或其委託的登記機構處接收基金份額持有人名冊；

（13）按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；

（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項；

（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人大會或配

合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；

（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和銀行監

管機構，並通知基金管理人；

（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因

其退任而免除；

（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金

管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人追

償；

（21）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

（三）基金份額持有人的權利與義務

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，基金投資

者自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當事人，

直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基金合同》當事人並不以在《基

金合同》上書面籤章或籤字為必要條件。

同一類別每份基金份額具有同等的合法權益。

1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包括但不限

於：

（1）分享基金財產收益；

（2）參與分配清算後的剩餘基金財產；

（3）依法並按照基金合同和招募說明書的約定轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；

（4）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行

使表決權；

（6）查閱或者複製公開披露的基金信息資料；

（7）監督基金管理人的投資運作；

（8）對基金管理人、基金託管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟

或仲裁；

（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。

2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包括但不限

於：

（1）認真閱讀並遵守《基金合同》、招募說明書和基金產品資料概要等信息披露文件；

（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主

做出投資決策，自行承擔投資風險；

（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（4）交納基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用；

（5）在其持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；

（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；

（7）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（9）遵守基金管理人、基金託管人、銷售機構和登記機構的相關交易及業務規則；

（10）提供基金管理人和監管機構依法要求提供的信息，以及不時地更新和補充，並

保證其真實性；

（11）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表有權代表

基金份額持有人出席會議並表決。基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。

本基金基金份額持有人大會不設日常機構。

（一）召開事由

1、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：

（1）終止《基金合同》；

（2）更換基金管理人；

（3）更換基金託管人；

（4）轉換基金運作方式；

（5）調整基金管理人、基金託管人的報酬標準；

（6）變更基金類別；

（7）本基金與其他基金的合併；

（8）變更基金投資目標、範圍或策略；

（9）變更基金份額持有人大會程序；

（10）基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會；

（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人

（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持

有人大會；

（12）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（13）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大會

的事項。

2、在法律法規規定和《基金合同》約定的範圍內且對基金份額持有人利益無實質性不

利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金託管人協商後修改，不需召開基金份額持

有人大會：

（1）法律法規要求增加的基金費用的收取；

（2）調整本基金的申購費率、調低贖回費率、銷售服務費率或變更收費方式、調整基

金份額類別設置；

（3）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；

（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及《基

金合同》當事人權利義務關係發生重大變化；

（5）基金推出新業務或服務；

（6）基金管理人、登記機構、基金銷售機構調整有關認購、申購、贖回、轉換、定期

定額投資、非交易過戶、轉託管等業務規則；

（7）按照法律法規和《基金合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

（二）會議召集人及召集方式

1、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召

集。

2、基金管理人未按規定召集或不能召開時，由基金託管人召集。

3、基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提

議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，並書面告知基金託管人。

基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，

基金託管人仍認為有必要召開的，應當由基金託管人自行召集，並自出具書面決定之日起

60日內召開並告知基金管理人，基金管理人應當配合。

4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基

金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日

起10日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金託管人。基金

管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，代

表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金託管

人提出書面提議。基金託管人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，並書面告

知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金託管人決定召集的，應當自出具書面

決定之日起60日內召開。並告知基金管理人，基金管理人應當配合。

5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份

額持有人大會，而基金管理人、基金託管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以

上（含10%）的基金份額持有人有權自行召集，並至少提前30日報中國證監會備案。基金

份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金託管人應當配合，不得

阻礙、幹擾。

6、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。

（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1、召開基金份額持有人大會，召集人應於會議召開前30日，在規定媒介公告。基金

份額持有人大會通知應至少載明以下內容：

（1）會議召開的時間、地點和會議形式；

（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（3）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（4）授權委託證明的內容要求（包括但不限於代理人身份，代理權限和代理有效期限

等）、送達時間和地點；

（5）會務常設聯繫人姓名及聯繫電話；

（6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（7）召集人需要通知的其他事項。

2、採取通訊開會方式並進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次

基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其聯繫方式和聯繫人、表決

意見寄交的截止時間和收取方式。

3、如召集人為基金管理人，還應另行通知基金託管人到指定地點對表決意見的計票進

行監督；如召集人為基金託管人，則應另行通知基金管理人到指定地點對表決意見的計票進

行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行通知基金管理人和基金託管人到指定地點對

表決意見的計票進行監督。基金管理人或基金託管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督

的，不影響表決意見的計票效力。

（四）基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規、監管機構允許的

其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委託證明委派代表出席，

現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理人

或基金託管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開會同時符合以下條件時，可以進行

基金份額持有人大會議程：

（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人持有基金份

額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，

並且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

（2）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金

份額不少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權益登

記日代表的有效的基金份額少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在

原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以後、6個月以內，就原定審議事項重新召

集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的

基金份額應不少於本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2、通訊開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項的投票以形式或基金合同

約定的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以方式或基金合同

約定的其他方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知後，在2個工作日內連續公布相關

提示性公告；

（2）召集人按基金合同約定通知基金託管人（如果基金託管人為召集人，則為基金管

理人）到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金託管人（如果基金託管人

為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取基金份額持

有人的表決意見；基金託管人或基金管理人經通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；

（3）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，基金份額持有人所持有

的基金份額不小於在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具意

見或授權他人代表出具表決意見基金份額持有人所持有的基金份額小於在權益登記日基金

總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以後、6

個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會

應當有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代

表出具表決意見；

（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受託代表他人出具表決

意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具表決意見的代理人出具的委託人

持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合同》和會議

通知的規定，並與基金登記註冊機構記錄相符；

（5）會議通知公布前報中國證監會備案。

3、在法律法規或監管機構允許的情況下，經會議通知載明，基金份額持有人也可以採

用網絡、電話或其他非現場方式進行表決，或者採用網絡、電話或其他非書面方式授權他人

代為出席會議並表決，具體方式由會議召集人確定並在會議通知中列明。在會議召開方式上，

本基金亦可採用其他非現場方式或者以現場方式與非現場方式相結合的方式召開基金份額

持有人大會，會議程序比照現場開會和通訊方式開會的程序進行。

（五）議事內容與程序

1、議事內容及提案權

議事內容為關係基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終

止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金託管人、與其他基金合併、法律法規及《基金

合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後，對原有提案的修改應當在基金份

額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2、議事程序

（1）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公布監票人，

然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，並形成大會決議。大會主持人為基金管理

人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金託管人授權

其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表和基金託管人授權代表均未能主持大會，

則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）選舉產生一名

基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管人拒不出席

或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓名（或單位名

稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委託人姓名（或單位名稱）和

聯繫方式等事項。

（2）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期後

2個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證機關監督下形成決議。

（六）表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分

之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規定的須以特別決議通過事項以

外的其他事項均以一般決議的方式通過。

2、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三

分之二以上（含三分之二）通過方可做出。轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金託

管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合併以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。

採取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交符合會議通

知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規定的表

決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出具表決

意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開審議、逐項表

決。

（七）計票

1、現場開會

（1）如大會由基金管理人或基金託管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會

議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大

會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然

由基金管理人或基金託管人召集，但是基金管理人或基金託管人未出席大會的，基金份額持

有人大會的主持人應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份

額持有人代表擔任監票人。基金管理人或基金託管人不出席大會的，不影響計票的效力。

（2）監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點並由大會主持人當場公布計票

結果。

（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有懷疑，可以在

宣布表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清點，重新清點以

一次為限。重新清點後，大會主持人應噹噹場公布重新清點結果。

（4）計票過程應由公證機關予以公證,基金管理人或基金託管人拒不出席大會的，不影

響計票的效力。

2、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金託管人授權

代表（若由基金託管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進行計票，並由公證機關

對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代表對表決意見的計票進行監督的，

不影響計票和表決結果。

（八）生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在規定媒介上公告。如果採用通訊方式

進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機構、公證員姓名

等一同公告。

基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決

議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金託管人均有

約束力。

（九）實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定

本基金實施側袋機制的，若基金份額持有人大會審議事項涉及主袋帳戶和側袋帳戶的，

應分別由主袋帳戶、側袋帳戶的基金份額持有人進行表決，且相關基金份額或表決權的比例

指主袋份額持有人和側袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例；但

若相關基金份額持有人大會召集和審議事項不涉及側袋帳戶的，側袋帳戶份額無表決權，且

相關基金份額或表決權的比例僅指主袋份額持有人持有或代表的基金份額或表決權符合該

等比例：

1、基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關基金份額10%

以上（含10%）；

2、現場開會的到會者在權益登記日代表的基金份額不少於本基金在權益登記日相關基

金份額的二分之一（含二分之一）；

3、通訊開會的直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的基金份額持有人所持

有的基金份額不小於在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；

4、在參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小於在權益登

記日相關基金份額的二分之一、召集人在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月

以後、6個月以內就原定審議事項重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之一以上

（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或授權他人參與基金份額持有人大會投票；

5、現場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的50%以上（含50%）

選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；

6、一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分之一以上

（含二分之一）通過；

7、特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三分之二以上

（含三分之二）通過。

同一主側袋帳戶內的每份基金份額具有平等的表決權。

（十）本部分對基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規定，

凡是直接引用法律法規的部分，如將來法律法規修改導致相關內容被取消或變更的，基金管

理人提前公告後，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。

三、基金合同變更和終止的事由、程序

（一）《基金合同》的變更

1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通過

的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律法規規定和基金合同約定可不經

基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，並報

中國證監會備案。

2、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，自決議生效

後兩日內在規定媒介公告。

（二）《基金合同》的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序後，《基金合同》應當終止：

1、基金份額持有人大會決定終止的；

2、基金管理人、基金託管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金託管人

承接的；

3、《基金合同》約定的其他情形；

4、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算

小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。

2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、符合

《中華人民共和國證券法》規定的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金

財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變

現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4、基金財產清算程序：

（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金財產；

（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（3）對基金財產進行估值和變現；

（4）製作清算報告；

（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法

律意見書；

（6）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（7）對基金剩餘財產進行分配。

5、基金財產清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時

變現的，清算期限相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用

由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

（五）基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財產清算費

用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經符合《中華人民共和國證

券法》規定的會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公

告。基金財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後5個工作日內由基金財產

清算小組進行公告，基金財產清算小組應當將清算報告登載在規定網站上，並將清算報告提

示性公告登載在規定報刊上。

（七）基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存15年以上。

四、爭議的處理

因基金合同產生或與之相關的爭議，各方當事人應通過協商、調解解決，協商、調解不

能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁地點為北京市，

按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對各

方當事人均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，基金管理人和基金託管人應恪守各自的職責，各自繼續忠實、勤勉、盡

責地履行《基金合同》規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

基金合同受中國法律管轄。

五、基金合同存放地和投資者取得合同的方式

《基金合同》可印製成冊，供投資者在基金管理人、基金託管人、銷售機構的辦公場所

和營業場所查閱。

第二十部分基金託管協議的內容摘要

一、基金託管協議當事人

（一）基金管理人

名稱：國壽安保基金管理有限公司

住所：上海市虹口區豐鎮路806號3幢306號

法定代表人：王軍輝

成立時間：2013年10月29日

批准設立機關及批准設立文號：中國證監會證監許可[2013]1308號

註冊資本：12.88億元人民幣

組織形式:有限責任公司

經營範圍：基金募集、基金銷售、資產管理和中國證監會許可的其他業務

存續期間：持續經營

電話：4009-258-258

傳真：010-50850736

聯繫人：耿馨雅

（二）基金託管人

名稱：中國

工商銀行

股份有限公司

住所：北京市西城區復興門內大街55號（100032）

法定代表人：陳四清

電話：（010）66105799

傳真：（010）66105798

聯繫人：郭明

成立時間：1984年1月1日

組織形式：股份有限公司

註冊資本：人民幣34,932,123.46萬元

批准設立機關和設立文號：國務院《關於中國人民銀行專門行使中央銀行職能的決定》

（國發[1983]146號）

存續期間：持續經營

經營範圍：辦理人民幣存款、貸款、同業拆借業務；國內外結算；辦理票據承兌、貼現、

轉貼現、各類匯兌業務；代理資金清算；提供信用證服務及擔保；代理銷售業務；代理發行、

代理承銷、代理兌付政府債券；代收代付業務；代理證券投資基金清算業務（銀證轉帳）；

保險代理業務；代理政策性銀行、外國政府和國際金融機構貸款業務；保管箱服務；發行金

融債券；買賣政府債券、金融債券；證券投資基金、企業年金託管業務；企業年金受託管理

服務；年金帳戶管理服務；開放式基金的註冊登記、認購、申購和贖回業務；資信調查、諮

詢、見證業務；貸款承諾；企業、個人財務顧問服務；組織或參加銀團貸款；外匯存款；外

匯貸款；外幣兌換；出口託收及進口代收；外匯票據承兌和貼現；外匯借款；外匯擔保；發

行、代理發行、買賣或代理買賣股票以外的外幣有價證券；自營、代客外匯買賣；外匯金融

衍生業務；銀行卡業務；電話銀行、網上銀行、手機銀行業務；辦理結匯、售匯業務；經國

務院銀行業監督管理機構批准的其他業務。

二、基金託管人對基金管理人的業務監督和核查

（一）基金託管人對基金管理人的投資行為行使監督權

1、基金託管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，對下述基金投資範圍、

投資對象進行監督。

本基金的投資範圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票

（包括中小板、創業板和其他經中國證監會核准上市的股票）、港股通標的股票、國債、中

央銀行票據、金融債券、公開發行的次級債券、企業債券、

公司債

券、中期票據、短期融資

券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、

證券公司

短期公司

債、資產支持證券、可轉換債券、可交換債券、債券回購、銀行存款、同業存單、股指期貨、

國債期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中

國證監會相關規定）。

本基金可以參與融資交易。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可

以將其納入投資範圍。

本基金不得投資於相關法律、法規、部門規章及《基金合同》禁止投資的投資工具。

2、基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金投融資比例

進行監督：

（1）基金的投資組合比例為：股票資產佔基金資產的比例為60-95%，其中，投資於

港股通標的股票佔股票資產的比例為0-45%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨

和股票期權合約需繳納的交易保證金後，本基金持有不低於基金資產淨值的5%的現金或者

到期日在一年以內的政府債券，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

本基金的投資範圍包括港股通標的股票，基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環

境的變化，選擇將部分基金資產投資於港股或選擇不將基金資產投資於港股，基金資產並非

必然投資港股。

如果法律法規對上述投資比例要求有變更的，本基金將及時對其做出相應調整，並以調

整變更後的投資比例為準。

（2）根據法律法規的規定及《基金合同》的約定，本基金投資組合遵循以下投資限制：

1）股票資產佔基金資產的比例為60-95%，其中，投資於港股通標的股票佔股票資產

的比例為0-45%；

2）本基金持有一家公司發行的證券，其市值（若同時持有一家公司發行的A股和H股，

則為A股與H股合計市值）不超過基金資產淨值的10%；

3）本基金管理人管理的且由本基金託管人託管的全部基金持有一家公司發行的證券

（若同時持有一家公司發行的A股和H股，則為A股與H股合計市值），不超過該證券的

10%；

4）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨值

的10%；

5）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的20%；

6）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支持

證券規模的10%；

7）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券，不得超

過其各類資產支持證券合計規模的10％；

8）本基金應投資於信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券。基金持有

資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3

個月內予以全部賣出；

9）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基金

所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

10）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值

的40%；進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為1年，債券回購到期後不得

展期；

11）每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金後，

本基金持有不低於基金資產淨值的5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，其中，現

金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；

12）本基金持有的單只

證券公司

短期

公司債

券，其市值不得超過本基金資產淨值的

10%；

13）本基金的基金資產總值不得超過基金資產淨值的140%；

14）本基金參與融資業務後，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與其他有價證

券市值之和，不得超過基金資產淨值的95%；

15）本基金參與股指期貨、國債期貨交易，遵守下列投資比例限制：

a本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產淨值的

10%；

b本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨、國債期貨合約價值與有價證券市值

之和，不得超過基金資產淨值的95%。其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年

以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；

c本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總

市值的20%；

d本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一

交易日基金資產淨值的20%；

e本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符

合基金合同關於股票投資比例的有關約定；

f本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產淨值的

15%；

g本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總

市值的30%；

h本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期

貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關於債券投資比例的有關約定；

i本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一

交易日基金資產淨值的30%；

16）本基金參與股票期權交易的，應當符合下列要求：基金因未平倉的期權合約支付

和收取的權利金總額不得超過基金資產淨值的10%；開倉賣出認購期權的，應持有足額標

的證券；開倉賣出認沽期權的，應持有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可衝抵

期權保證金的現金等價物；未平倉的期權合約面值不得超過基金資產淨值的20%。其中，

合約面值按照行權價乘以合約乘數計算；

17）本基金管理人管理的且由本基金託管人託管的全部開放式基金持有一家上市公司

發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理且由本基

金託管人託管的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可

流通股票的30%；

18）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值的15%；

因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金

不符合前款所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

19）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回

購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持一致；

除上述第8）、11）、18）、19）項外，因證券、期貨市場波動、上市公司合併、基金規

模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人

應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的，

從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金

託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

法律法規或監管部門變更或取消上述限制，如適用於本基金，基金管理人在履行適當程

序後，則本基金的投資不再受相關限制或相應變更。

基金管理人應在出現可預見資產規模大幅變動的情況下，至少提前2個工作日正式向

基金託管人發函說明基金可能變動規模和公司應對措施，便於託管人實施交易監督。

（4）本基金可以按照國家的有關規定進行融資融券。

除投資資產配置外，基金託管人對基金投資的監督和檢查自《基金合同》生效之日起開

始。

對於因法律法規變化導致本基金投資範圍及投資限制等事項調整的，基金管理人應提前

通知基金託管人，經基金託管人書面同意後方可納入投資監督範圍。基金管理人知曉基金託

管人履行投資監督職責受外部數據來源或系統開發等因素影響，應為基金託管人系統調整預

留所需的合理必要時間。

3、基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金投資禁止行

為進行監督：

根據法律法規的規定及《基金合同》的約定，本基金禁止從事下列行為：

（1）承銷證券；

（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（3）從事承擔無限責任的投資；

（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（5）向其基金管理人、基金託管人出資；

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或者

與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交

易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防範利益

衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先

得到基金託管人的同意，並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審

議，並經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項

進行審查。

如法律、行政法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定，基金管理人在履行適當程序

後，本基金可不受上述規定的限制或以變更後的規定為準。

4、基金託管人依據以下約定對基金管理人參與銀行間債券市場投資進行監督。

基金管理人參與銀行間市場交易,應按照審慎的風險控制原則評估交易對手資信風險，

並自主選擇交易對手。基金託管人發現基金管理人與銀行間市場的丙類會員進行債券交易

的，可以通過郵件、電話等雙方認可的方式提醒基金管理人，基金管理人應及時向基金託管

人提供可行性說明。基金管理人應確保可行性說明內容真實、準確、完整。基金託管人不對

基金管理人提供的可行性說明進行實質審查。基金管理人同意，經提醒後基金管理人仍執行

交易並造成基金資產損失的，基金託管人不承擔責任。

基金管理人在銀行間市場進行現券買賣和回購交易時，以DVP（券款兌付）的交易結

算方式進行交易。

5、關於銀行存款投資的監督

本基金投資銀行存款的信用風險主要包括存款銀行的信用等級、存款銀行的支付能力等

涉及到存款銀行選擇方面的風險。基金管理人應基於審慎原則評估存款銀行信用風險並據此

選擇存款銀行。因基金管理人違反上述原則給基金造成的損失，基金託管人不承擔任何責任，

相關損失由基金管理人先行承擔。基金管理人履行先行賠付責任後，有權要求相關責任人進

行賠償。基金託管人的職責僅限於督促基金管理人履行先行賠付責任。

6、基金託管人對基金投資流通受限證券的監督

（1）基金投資流通受限證券，應遵守《關於基金投資非公開發行股票等流通受限證券

有關問題的通知》等有關法律法規規定。

（2）流通受限證券，包括由《上市公司證券發行管理辦法》規範的非公開發行股票、

公開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券,不包括由於發布

重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受

限證券。

（3）基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前，向基金託管人提供經基金管理人

董事會批准的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制制度。基金投資非公開

發行股票，基金管理人還應提供基金管理人董事會批准的流動性風險處置預案。上述資料應

包括但不限於基金投資流通受限證券的投資額度和投資比例控制情況。

基金管理人應至少於首次執行投資指令之前兩個工作日將上述資料書面發至基金託管

人，保證基金託管人有足夠的時間進行審核。基金託管人應在收到上述資料後兩個工作日內，

以書面或其他雙方認可的方式確認收到上述資料。

（4）基金投資流通受限證券前，基金管理人應向基金託管人提供符合法律法規要求的

有關書面信息，包括但不限於擬發行證券主體的中國證監會批准文件、發行證券數量、發行

價格、鎖定期，基金擬認購的數量、價格、總成本、總成本佔基金資產淨值的比例、已持有

流通受限證券市值佔資產淨值的比例、資金劃付時間等。基金管理人應保證上述信息的真實、

完整，並應至少於擬執行投資指令前兩個工作日將上述信息書面發至基金託管人，保證基金

託管人有足夠的時間進行審核。

（5）基金託管人應按照《關於基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通

知》規定，對基金管理人是否遵守法律法規進行監督，並審核基金管理人提供的有關書面信

息。基金託管人認為上述資料可能導致基金出現風險的，有權要求基金管理人在投資流通受

限證券前就該風險的消除或防範措施進行補充書面說明，並保留查看基金管理人風險管理部

門就基金投資流通受限證券出具的風險評估報告等備查資料的權利。否則，基金託管人有權

拒絕執行有關指令。因拒絕執行該指令造成基金財產損失的，基金託管人不承擔任何責任，

並有權報告中國證監會。

如基金管理人和基金託管人無法達成一致，應及時上報中國證監會請求解決。如果基金

託管人切實履行監督職責，則不承擔任何責任。如果基金託管人沒有切實履行監督職責，導

致基金出現風險，基金託管人應承擔連帶責任。

（二）基金託管人應根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定，對基金資產淨值

計算、各類基金份額淨值計算、應收資金到帳、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、

相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。

（三）基金託管人發現基金管理人的投資運作及其他運作違反《基金法》、《基金合同》、

基金託管協議有關規定時，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通

知後應在下一個工作日及時核對，並以書面形式向基金託管人發出回函，進行解釋或舉證。

在限期內，基金託管人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金管理人改正。基金管理

人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人應報告中國證監會。基金

託管人有義務要求基金管理人賠償因其違反《基金合同》而致使投資者遭受的損失。

對於依據交易程序尚未成交的且基金託管人在交易前能夠監控的投資指令，基金託管人

發現該投資指令違反關法律法規規定或者違反《基金合同》約定的，應當拒絕執行，立即通

知基金管理人，並向中國證監會報告。

對於必須於估值完成後方可獲知的監控指標或依據交易程序已經成交的投資指令，基金

託管人發現該投資指令違反法律法規或者違反《基金合同》約定的，應當立即通知基金管理

人，並報告中國證監會。

基金管理人應積極配合和協助基金託管人的監督和核查，必須在規定時間內答覆基金託

管人並改正，就基金託管人的疑義進行解釋或舉證，對基金託管人按照法規要求需向中國證

監會報送基金監督報告的，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。

基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時通知基金管

理人限期糾正。

基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓基金託管人根據本協議規定行使監督權，或採取拖

延、欺詐等手段妨礙基金託管人進行有效監督，情節嚴重或經基金託管人提出警告仍不改正

的，基金託管人應報告中國證監會。

三、基金管理人對基金託管人的業務核查

基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查，核查事項包括但不限於基金託管

人安全保管基金財產、開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶、覆核基金管理人計算的基金資

產淨值和各類基金份額淨值、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金

投資運作等行為。

基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分帳管理、無故未執

行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資信息等違反《基金法》、《基金合

同》、本託管協議及其他有關規定時，基金管理人應及時以書面形式通知基金託管人限期糾

正，基金託管人收到通知後應及時核對確認並以書面形式向基金管理人發出回函。在限期內，

基金管理人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金託管人改正，並予協助配合。基金託管

人對基金管理人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金管理人應報告中國證監會。基金

管理人有義務要求基金託管人賠償基金因此所遭受的損失。

基金管理人發現基金託管人有重大違規行為，應立即報告中國證監會和銀行業監督管理

機構，同時通知基金託管人限期糾正。

基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限於：提交相關資料以供基金

管理人核查託管財產的完整性和真實性，在規定時間內答覆基金管理人並改正。

基金託管人無正當理由，拒絕、阻撓基金管理人根據本協議規定行使監督權，或採取拖

延、欺詐等手段妨礙基金管理人進行有效監督，情節嚴重或經基金管理人提出警告仍不改正

的，基金管理人應報告中國證監會。

四、基金財產的保管

（一）基金財產保管的原則

1、基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。

2、基金託管人應安全保管基金財產。未經基金管理人的正當指令，不得自行運用、處

分、分配基金的任何財產。

3、基金託管人按照規定開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶。

4、基金託管人對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，與基金託管人的其他業務和其

他基金的託管業務實行嚴格的分帳管理，確保基金財產的完整與獨立。

對於因基金認（申）購、基金投資過程中產生的應收財產，應由基金管理人負責與有關

當事人確定到帳日期並通知基金託管人，到帳日基金財產沒有到達基金託管人處的，基金託

管人應及時通知基金管理人採取措施進行催收。由此給基金造成損失的，基金管理人應負責

向有關當事人追償基金的損失，基金託管人對此不承擔責任。

（二）募集資金的驗證

募集期內銷售機構按銷售與服務代理協議的約定，將認購資金劃入基金管理人在具有託

管資格的商業銀行開設的國壽安保基金管理有限公司基金認購專戶。該帳戶由基金管理人開

立並管理。基金募集期滿，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額持有人人數符合

《基金法》、《運作辦法》等有關規定後，由基金管理人聘請符合《中華人民共和國證券法》

規定的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告，出具的驗資報告應由參加驗資的2名以上

（含2名）中國註冊會計師籤字有效。驗資完成，基金管理人應將募集的屬於本基金財產

的全部資金劃入基金託管人為基金開立的資產託管專戶中，基金託管人在收到資金當日出具

確認文件。

若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》生效的條件，由基金管理人按規定辦理退

款事宜。

（三）基金的銀行帳戶的開立和管理

基金託管人以基金託管人的名義在其營業機構開設資產託管專戶，保管基金的銀行存

款。該帳戶的開設和管理由基金託管人承擔。本基金的一切貨幣收支活動，均需通過基金託

管人的資產託管專戶進行。

資產託管專戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人和基金管理

人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行帳戶；亦不得使用基金的任何銀行帳戶進行本基

金業務以外的活動。

資產託管專戶的管理應符合《人民幣銀行結算帳戶管理辦法》、《現金管理暫行條例》、

《人民幣利率管理規定》、《利率管理暫行規定》、《支付結算辦法》以及銀行業監督管理機構

的其他規定。

（四）基金證券帳戶與證券交易資金帳戶的開設和管理

基金託管人以基金託管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算有限公司上海分公

司/深圳分公司開設證券帳戶。

基金託管人以基金託管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司/深圳分

公司開立基金證券交易資金帳戶，用於證券清算。

基金證券帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人和基金管理

人不得出借和未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券帳戶；亦不得使用基金的任何帳戶進行

本基金業務以外的活動。

（五）債券託管帳戶的開立和管理

1、《基金合同》生效後，基金管理人負責以基金的名義申請並取得進入全國銀行間同

業拆借市場的交易資格，並代表基金進行交易；基金託管人負責以基金的名義在中央國債登

記結算有限責任公司和銀行間市場清算所股份有限公司開設銀行間債券市場債券託管帳戶

和資金結算專戶，並由基金託管人負責基金的債券的後臺匹配及資金的清算。

2、基金管理人和基金託管人應一起負責為基金對外籤訂全國銀行間債券市場回購主協

議，正本由基金託管人保管，基金管理人保存副本。

（六）其他帳戶的開設和管理

在本託管協議訂立日之後，本基金被允許從事符合法律法規規定和《基金合同》約定的

其他投資品種的投資業務時，如果涉及相關帳戶的開設和使用，由基金管理人協助託管人根

據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，開立有關帳戶。該帳戶按有關規則使用並管

理。

（七）基金財產投資的有關銀行存款證實書等實物證券的保管

基金財產投資的有關實物證券由基金託管人存放於基金託管人的保管庫。屬於基金託管

人實際有效控制下的實物證券在基金託管人保管期間的損壞、滅失，由此產生的責任應由基

金託管人承擔。基金託管人對基金託管人以外機構實際有效控制或保管的證券不承擔保管責

任。

（八）與基金財產有關的重大合同的保管

由基金管理人代表基金籤署的與基金有關的重大合同的原件分別應由基金託管人、基金

管理人保管。除本協議另有規定外，基金管理人在代表基金籤署與基金有關的重大合同時應

保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金託管人至少各持有一份正本的原

件。基金管理人在合同籤署後5個工作日內通過專人送達、掛號郵寄等安全方式將合同原

件送達基金託管人處。合同原件應存放於基金管理人和基金託管人各自文件保管部門15年

以上。

五、基金淨值信息計算和會計覆核

基金資產淨值是指基金資產總值減去負債後的價值。各類基金份額淨值是指計算日各類

基金份額資產淨值除以該計算日該類基金份額總份額後的數值。各類基金份額淨值的計算保

留到小數點後4位，小數點後第5位四捨五入，由此產生的誤差計入基金財產。

基金管理人應每工作日對基金資產估值。估值原則應符合《基金合同》、《證券投資基金

會計核算業務指引》及其他法律、法規的規定。基金資產淨值和各類基金份額淨值由基金管

理人負責計算，基金託管人覆核。基金管理人應於每個工作日交易結束後計算當日的基金資

產淨值和各類基金份額資產淨值並以雙方認可的方式發送給基金託管人。基金託管人對淨值

計算結果覆核後以雙方認可的方式發送給基金管理人，由基金管理人對基金淨值予以公布。

根據《基金法》，基金管理人計算並公告基金資產淨值，基金託管人覆核、審查基金管

理人計算的基金資產淨值。因此，本基金的會計責任方是基金管理人，就與本基金有關的會

計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人

對基金資產淨值的計算結果對外予以公布。法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。

如有新增事項，按國家最新規定估值。

六、基金份額持有人名冊的保管

基金管理人和基金託管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊，包括《基金合同》生

效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權益登記日、每年6月30日、12月31

日的基金份額持有人名冊。基金份額持有人名冊的內容必須包括基金份額持有人的名稱和持

有的基金份額。

基金份額持有人名冊由基金的基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，基金管

理人和基金託管人應按照目前相關規則分別保管基金份額持有人名冊。保管方式可以採用電

子或文檔的形式。基金份額登記機構的保存期限自基金帳戶銷戶之日起不得少於20年。

基金管理人應當及時向基金託管人提交下列日期的基金份額持有人名冊：《基金合同》

生效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權益登記日、每年6月30日、每年12

月31日的基金份額持有人名冊。基金份額持有人名冊的內容必須包括基金份額持有人的名

稱和持有的基金份額。其中每年12月31日的基金份額持有人名冊應於下月前十個工作日

內提交；《基金合同》生效日、《基金合同》終止日等涉及到基金重要事項日期的基金份額持

有人名冊應於發生日後十個工作日內提交。

基金託管人以電子版形式妥善保管基金份額持有人名冊，並定期刻成光碟備份，保存期

限為15年。基金託管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用於基金託管業務以外的其他

用途，並應遵守保密義務。

若基金管理人或基金託管人由於自身原因無法妥善保管基金份額持有人名冊，應按有關

法規規定各自承擔相應的責任。

七、託管協議的變更與終止

（一）託管協議的變更與終止

1、託管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議的內容進行變更。變更後的託管協議，其內

容不得與《基金合同》的規定有任何衝突。基金託管協議的變更報中國證監會備案。

2、基金託管協議終止的情形

發生以下情況，本託管協議終止：

（1）《基金合同》終止；

（2）基金託管人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金託管人接管基金資產；

（3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金管理人接管基金管理權；

（4）發生法律法規或《基金合同》規定的終止事項。

八、爭議解決方式

雙方當事人同意，因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議，除經友好協商可以解

決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地

點為北京市，仲裁裁決是終局性的並對雙方均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金託管人職責，繼續忠實、勤勉、盡

責地履行《基金合同》和託管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

本協議受中國法律管轄。

第二十一部分對基金份額持有人的服務

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務。基金管理人根據基金份額持有人

的需要和市場的變化，有權增加或變更服務項目。主要服務內容如下：

一、客服電話服務

1、自動語音服務

提供每周7天、每天24小時的自動語音服務，基金份額持有人可通過電話查詢最新公

告信息、基金份額淨值、基金帳戶餘額、歷史交易申請與確認等信息。

2、人工電話服務

人工電話服務時間為周一至周五的9：00~17：00（法定節假日除外）。

客戶服務電話：4009-258-258

客戶服務傳真：010-50850777

二、在線諮詢服務

投資人可登錄基金管理人網站（http://www.gsfunds.com.cn）通過「在線客服」或通過

基金管理人官方微信（國壽安保基金，微信號gsfunds）「在線客服」欄目進行業務諮詢或

留言。在線客服提供基金產品信息查詢、基金業務諮詢、服務投訴和建議等服務。

在線諮詢服務時間為周一至周五的9：00~17：00（法定節假日除外）。

三、資訊服務

1、資訊查詢：基金份額持有人可通過基金管理人網站、微信等途徑獲取基金和基金管

理人各類信息，包括帳戶信息、基金法律文件、基金管理人最新動態、熱點問題等。

基金管理人網址：www.gsfunds.com.cn

電子信箱：service@gsfunds.com.cn

2、資訊信息定製：基金份額持有人可以通過基金管理人網站和客服電話提交信息定製

申請。可定製的信息主要有：基金份額淨值、交易確認、對帳單服務等。基金管理人可根據

實際業務需要，調整定製信息的條件、方式和內容。

四、客戶投訴和建議處理

投資者可以通過基金管理人提供的客服電話語音留言、人工電話、書信、電子郵件、傳

真等渠道對基金管理人和銷售機構所提供的服務進行投訴或提出建議。投資者還可以通過銷

售機構的服務電話對該銷售機構提供的服務進行投訴或提出建議。

五、資料寄送

基金管理人負責向通過基金管理人的直銷中心認購、申購本基金的基金份額持有人寄送

相關資料，基金銷售機構將負責向通過其銷售網點認購、申購本基金的基金份額持有人寄送

相關資料。

1、基金投資者對帳單

基金管理人一般情況下通過書面或電子郵件形式向基金份額持有人提供定期或不定期

對帳單。

2、其他相關的信息資料。

六、如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，請通過上述客戶服務電話或

其他方式聯繫基金管理人。請確保投資前，您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。

第二十二部分招募說明書的存放及查閱方式

招募說明書公布後，應當分別置備於基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的住所，

投資者可在辦公時間查閱；投資者在支付工本費後，可在合理時間內取得上述文件複製件或

複印件。對投資者按此種方式所獲得的文件及其複印件，基金管理人和基金託管人保證文本

的內容與所公告的內容完全一致。

投資者還可以直接登錄基金管理人的網站（www.gsfunds.com.cn）查閱和下載招募說

明書。

第二十三部分備查文件

以下備查文件存放在基金管理人的辦公場所，在辦公時間可供免費查閱。

（一）中國證監會準予國壽安保華豐混合型證券投資基金註冊的文件

（二）《國壽安保華豐混合型證券投資基金基金合同》

（三）《國壽安保華豐混合型證券投資基金託管協議》

（四）基金管理人業務資格批件、營業執照

（五）基金託管人業務資格批件、營業執照

（六）關於申請募集註冊國壽安保華豐混合型證券投資基金之法律意見書

（七）中國證監會要求的其他文件

查閱方式：投資者可在營業時間免費查閱，也可按工本費購買複印件。

國壽安保基金管理有限公司

2021年1月6日

　中財網

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