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原標題:大成恆享混合C : 大成恆享混合型證券投資基金更新招募說明書
大成恆享混合型證券投資基金
更新招募說明書
基金管理人：
大成
基金管理有限公司
基金託管人：
北京銀行股份有限公司
二〇二〇年十
二
月
重 要 提 示
大成恆享混合型證券投資基金
（以下簡稱「本基金」）
經中國證監會
2019
年
12
月
19
日證監許可
【
2019
】
2894
號文
予以註冊
。
基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會
注
冊
，但中國證監會對本基金募集的
註冊
，並不表明中國證監會對本基金的價值和收益做出實
質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。
證券投資
基金（以下簡稱
「
基金
」
）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低
投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同於銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金
融工具，投資者購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基
金投資所帶來的損失。
基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金等不同類型，投資者投資不同
類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期
越高，投資者承擔的風險也越大。
本基金是混合型證券投資基金，預期風險和預期收益高於
債券型基金和貨幣市場基金
，但低於股票型基金。
本基金投資於證券市場，基金淨值會因證券市場波動等因素產生波動。投資者在投資本
基金前，應仔細閱讀本基金的招募說明書及基金合同，全面認識本基金的風險收益特徵和產
品特性，並根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資
產狀況等判斷基金是否和投資者
的風險承受能力相適應，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對申購基金的意願、
時機、數量等投資行為做出獨立、謹慎決策，獲得基金投資收益，亦承擔基金投資中出現的
各類風險。
基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括因政治、經濟、社會等環境因素對證
券價
格產生影響而形成的系統性風險、個別證券特有的非系統性風險、也包括基金自身的管
理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖迴風險是開放式基金所特有的一種風險，
若本基金
單個開放日內的基金份額淨贖回申請超過前一開放日的基金總份額的
10%
，即認為是發生了
巨額贖回
，投資者將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。
本基金的投資範圍包括存託憑證，可能面臨存託憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的
風險，以及與存託憑證發行機制相關的風險。
當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序後，可
以啟動側袋機制，具體詳見
基金合同和本招募說明書「側袋機制」等有關章節。側袋機制實
施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，並不辦理側袋帳戶的申購贖回。請基金份
額持有人仔細閱讀相關內容並關注本基金啟用側袋機制時的特定風險。
基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎
勤勉的原則管理和運用基金資產，但不
保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績及其淨值高低並不預示其未來業
績表現，基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對本基金業績表現的保證。投資有風險，
投資人認購（或申購）基金時，請仔細閱讀本基金的招募說明書及基金合
同。基金管
理人提
醒投資者基金投資的
「
買者自負
」
原則，在做出投資決策後，基金運營狀況與基金淨值變化引
致的投資風險，由投資者自行負擔。
本基金將通過港股通投資於香港市場，在市場進入、可投資對象、稅務政策等方面都有
一定的限制，而且此類限制可能會不斷調整，這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出
當地市場造成障礙，從而對投資收益以及正常的申購贖回產生直接或間接的影響。香港市場
交易規則有別於內地
A
股市場規則，會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制
度以及交易規則等差異帶來的特有風險。參與香港股票投資還將面臨包括但不限於
如下特殊
風險：港股市場股價波動較大的風險（香港市場實行
T+0
迴轉交易，且證券交易價格並無
漲跌幅上下限的規定，即港股股價可能表現出比
A
股更為劇烈的股價波動）、港股通機制
下交易日不連貫可能帶來的風險（只有內地與香港兩地均為交易日且能夠滿足結算安排的交
易日才為港股通交易日，港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險，包括在內地開市香港
休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）、
代理投票風險（由於中國結算是在匯總投資者意願後再向香港結算提交投票意願，中國結算
對投資者設定的意願
徵集期比香港結算的徵集期稍早結束；投票沒有權益登記日的，以投票
截止日的持有作為計算基準；投票數量超出持有數量的，按照比例分配持有基數）等。具體
風險煩請查閱本招募說明書的「風險揭示」部分的具體內容，基金投資範圍包含港股通股票
僅表明本基金可以通過港股通機制投資港股，基金資產對港股標的投資比例會根據市場情
況、投資策略等發生較大的調整，基金資產並非必然投資港股。
投資者應當通過本基金管理人或代銷機構購買本基金，基金代銷機構名單詳見本基金份
額發售公告。
目
錄
重
要
提
示
................................
................................
................................
................................
............
2
目
錄
................................
................................
................................
................................
......................
4
一、緒
言
................................
................................
................................
................................
..............
5
二、釋
義
................................
................................
................................
................................
..............
5
三、基金管理人
................................
................................
................................
................................
......
9
四、基金託管人
................................
................................
................................
................................
....
25
五、相關服務機構
................................
................................
................................
................................
28
六、基金的募集
................................
................................
................................
................................
....
29
七、基金的備案
................................
................................
................................
................................
....
33
八、基金份額的申購、贖回與轉換
................................
................................
................................
....
34
九、基金的投資
................................
................................
................................
................................
....
44
十、基金的財產
................................
................................
................................
................................
....
52
十一、基金資產估值
................................
................................
................................
............................
54
十二、基金的費用與稅收
................................
................................
................................
....................
60
十三、基金收益與分配
................................
................................
................................
........................
62
十四、基金的會計與審計
................................
................................
................................
....................
63
十五、基金的信息披露
................................
................................
................................
........................
65
十六、側袋機制
................................
................................
................................
................................
....
71
十七、風險揭示
................................
................................
................................
................................
....
74
十八、基金合同的變更、終止與基金財產清算
................................
................................
................
80
十九、基金合同內容摘要
................................
................................
................................
....................
82
二十、基金託管協議內容摘要
................................
................................
................................
............
98
二十一、對基金份額持有人的服務
................................
................................
................................
..
117
二十二、招募說明書的存放及查閱方式
................................
................................
..........................
118
二十三、備查文件
................................
................................
................................
..............................
119
一、緒 言
本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、《公開募
集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱《運作辦法》）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以
下簡稱《銷售辦法》）、《
公開募集
證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦
法》）
、
《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》
（以下簡稱《
流動性風險管理規
定
》）
、其他有關規定及
《大成恆享混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱基金合同）編
寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其
真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集
的。本基金管理人沒有委託或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本
招募說明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據《大成恆享混合型證券投資基金基金合同》編寫，並經中國證監會
注
冊
。基金合同是約定基金
合同
當事人之間權利、義務的法律文件。投資者取得依基金合同所
發行的基金份額，即成為
基金份額持有人和本基金基金合同的當事人，其持有基金份額的行
為本身即表明其對基金合同的承認和接受，並按照《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、
《銷售辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務；基金投資者欲了解基金份額
持有人的權利和義務，應詳細查閱《大成恆享混合型證券投資基金
基金
合同》。
二、釋 義
在本
招募說明書
中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1
、基金或本基金：指大成恆享混合型證券投資基金
2
、基金管理人：指大成基金管理有限公司
3
、基金託管人：指
北京銀行股份有限公司
4
、基
金合同：指《大成恆享混合型證券投資基金基金合同》及對基金合同的任何有效
修訂和補充
5
、託管協議：指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之《大成恆享混合型證券投資
基金託管協議》及對該託管協議的任何有效修訂和補充
6
、招募說明書或本招募說明書：指《大成恆享混合型證券投資基金招募說明書》及其
更新
7
、基金份額發售公告：指《大成恆享混合型證券投資基金基金份額發售公告》
8
、法律法規：指中國現行有效並公布實施的法律、行政法規、規範性文件、司法解釋、
行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
9
、《基金
法》：指
2003
年
10
月
28
日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次會議
通過，經
2012
年
12
月
28
日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修訂，自
2013
年
6
月
1
日起實施，並經
2015
年
4
月
24
日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第
十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關於修改
<
中華人民共和國港口法
>
等七部法律
的決定》修正的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂
10
、《銷售辦法》：指中國證監會
2013
年
3
月
15
日頒布、同年
6
月
1
日實施的《證券投
資基金銷售管理辦法》及頒布機
關對其不時做出的修訂
11
、《信息披露辦法》：指中國證監會
2019
年
7
月
26
日頒布、同年
9
月
1
日實施的《公
開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
12
、《運作辦法》：指中國證監會
2014
年
7
月
7
日頒布、同年
8
月
8
日實施的《公開募
集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
13
、《流動性風險管理規定》：指中國證監會
2017
年
8
月
31
日頒布、同年
10
月
1
日實
施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的修訂
14
、港股通：指內地投資者委託內地
證券公司，經由上海證券交易所和深圳證券交易所
設立的證券交易服務公司，向香港聯合交易所進行申報，買賣規定範圍內的香港聯合交易所
上市的股票
15
、中國證監會：指中國證券監督管理委員會
16
、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和
/
或
中國銀行保險監督管理委員會
17
、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔義務的法律主
體，包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人
18
、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資於證券投資基金的自然人
19
、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和
國境內合法登記並
存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織
20
、合格境外機構投資者：指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法》及相
關法律法規規定可以投資於在中國境內依法募集的證券投資基金的中國境外的機構投資者
21
、人民幣合格境外機構投資者：指按照《人民幣合格境外機構投資者境內證券投資試
點辦法》（包括其不時修訂）及相關法律法規規定，運用來自境外的人民幣資金進行境內證
券投資的境外法人
22
、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格
境外機構
投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
23
、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人
24
、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，辦理基金
份額的申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額投資等業務
25
、銷售機構：指大成基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其
他條件，取得基金銷售業務資格並與基金管理人籤訂了基金銷售服務協議，辦理基金銷售業
務的機構
26
、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括投資
人基金
帳戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、代理發放紅利、建
立並保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
27
、登記機構：指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為大成基金管理有限公司或接
受大成基金管理有限公司委託代為辦理登記業務的機構
28
、基金帳戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金
份額餘額及其變動情況的帳戶
29
、基金交易帳戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構辦理認購、
申購、贖回等業務而引起的基金份額變動及結餘情況的帳戶
30
、基金合同
生效日：指基金
募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續
完畢，並獲得中國證監會書面確認的日期
31
、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後，基金財產清算完畢，
清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期
32
、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不得超過
3
個月
33
、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
34
、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
35
、
T
日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務
申請的開放日
36
、
T+n
日：指自
T
日起第
n
個工作日
(
不包含
T
日
)
37
、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日（若本基金參與
港股通交易且該工作日為非港股通交易日時，則基金管理人可根據實際情況決定本基金是否
開放申購、贖回及轉換業務，具體以屆時的公告為準）
38
、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
39
、《業務規則》：指《大成基金管理有限公司開放式基金註冊登記業務規則》，是規範
基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面的業務規則，由基金管理人和投資人共同
遵守
40
、認
購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基金
份額的行為
41
、申購：指基金合同生效後，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基金
份額的行為
42
、贖回：指基金合同生效後，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規定的條件要
求將基金份額兌換為現金的行為
43
、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的條件，
申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基金基
金份額的行為
44
、轉託管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實
施的變更所持基金份額
銷售機構的操作
45
、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申購日、扣款
金額及扣款方式，由銷售機構於每期約定扣款日在投資人指定銀行帳戶內自動完成扣款及受
理基金申購申請的一種投資方式
46
、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金淨贖回申請
(
贖回申請份額總數加上基金轉
換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數後的餘額
)
超過上一開放日基金總份額的
10%
47
、元：指人民幣元
48
、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款
利息、
已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約
49
、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款及其
他資產的價值總和
50
、基金資產淨值：指基金資產總值減去基金負債後的價值
51
、基金份額淨值：指計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數
52
、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產淨值和基金份
額淨值的過程
53
、指定媒介：指中國證監會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定網際網路網站
（包括基金管理人網站、基金託管人網站、中國證監會基金電子披露
網站）等媒介
54
、銷售服務費：指從基金財產中計提的，用於本基金市場推廣、銷售以及基金份額持
有人服務的費用
55
、基金份額類別：本基金根據認購
/
申購費用、銷售服務費收取方式等的不同，將基
金份額分為不同的類別。其中
A
類基金份額為在投資人認購
/
申購時收取前端認購
/
申購費用，
且不從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額；
C
類基金份額為從本類別基金資產中
計提銷售服務費，且不收取認購
/
申購費用的基金份額
56
、流動性受限資產：指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格
予以變現的資產，包括但不限於到期日
在
10
個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協
議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、資產
支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等
57
、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份額淨值的方
式，將基金調整投資組合的市場衝擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，從而減少對存量
基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權益不受損害並得到公平對待
58
、基金產品資料概要：指《大成恆享混合型證券投資基金基金產品資料概要》及其更
新
59
、不可抗力：指
基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件
60
、側袋機制：指將基金投資組合中的特定資產從原有帳戶分離至一個專門帳戶進行處
置清算，目的在於有效隔離並化解風險，確保投資者得到公平對待，屬於流動性風險管理工
具。側袋機制實施期間，原有帳戶稱為主袋帳戶，專門帳戶稱為側袋帳戶
61
、特定資產：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且採用估值技術仍導致公允價值
存在重大不確定性的資產；（二）按攤餘成本計量且計提資產減值準備仍導致資產價值存在
重大不確定性的資產；（三）其他資產價值存在重大不確定性的資產
三、基金管理人
（一）基金管理人概況
名稱：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田區深南大道7088號
招商銀行大廈32層
辦公地址：深圳市福田區深南大道7088號
招商銀行大廈32層
設立日期：1999年4月12日
註冊資本：貳億元人民幣
股權結構：公司股東為中泰信託有限責任公司（持股比例50%）、
中國銀河投資管理有
限公司（持股比例25%）、
光大證券股份有限公司（持股比例25%）三家公司。
法定代表人：吳慶斌
電話：0755-83183388
傳真：0755-83199588
聯繫人：肖劍
（二）主要人員情況
1
．公司董
事、監事及高級管理人員
（
1
）董事會成員
吳慶斌先生，董事長，清華大學法學及工學雙學士。先後任職於
西南證券飛虎網、北京
國際信託有限責任公司、廣聯（南寧）投資股份有限公司等機構。
2012
年
7
月至今，任廣
聯（南寧）投資股份有限公司董事長；
2012
年任職於中泰信託有限責任公司，
2013
年
6
月
至今，任中泰信託有限責任公司董事長。
2019
年
11
月
3
日起任大成基金管理有限公司董事
長。
譚曉岡先生，董事、總經理，哈佛大學公共管理碩士。曾在財政部、世界銀行、全國社
保基金理事會任職。
2016
年
7
月加入大成基金管理有限公司，
2
016
年
12
月至
2019
年
8
月
任大成國際資產管理有限公司總經理，
2017
年
2
月至
2019
年
6
月任大成基金管理有限公
司副總經理，
2019
年
7
月起任大成基金管理有限公司總經理，
2019
年
8
月起任大成國際資
產管理有限公司董事長。
李超女士，董事，華中科技大學管理學學士。
2007
年
6
月至
2008
年
5
月，任職於深圳
晨星諮詢有限責任公司；
2008
年
7
月至
2011
年
8
月，任德勤華永會計師事務所高級審計員；
2011
年
8
月至
2018
年
5
月，任平安信託有限責任公司稽核監察部模型團隊團隊經理；
2018
年
5
月至今，任中泰信託有限
責任公司稽核審計部總經理。
郭向東先生，董事，中國人民大學金融學在職研究生。
1996
年至
1998
年在中國新技術
創業投資公司負責法律事務；
1998
年至
2000
年在
中國華融信託投資公司負責法律事務；
2000
年至
2006
年任職於
中國銀河證券有限責任公司法律部；
2007
年
1
月加入
中國銀河投資管理
有限公司，任職於負債處置部；
2007
年
7
月至
2013
年
2
月，歷任人力資源部負責人、風險
控制部總經理、監事會辦公室主任、審計部負責人，曾兼任北京銀河吉星創業投資有限責任
公司監事；
2013
年
2
月起任資產管理部總經理兼行政負責人。
楊曉帆先生，獨立董事，香港浸會大學工商管理學士。
2006
年至
2011
年，任惠理集團
有限公司高級投資分析師兼投資組合經理；
2012
年至
2016
年，任
FALCON EDGE CAPITAL LP
合伙人和大中華區負責人；
2016
年至今，任晨曦投資管理公司
(ANATOLE INVESTMENT
MANAGEMENT)
主要創始人。
胡維翊先生，獨立董事，波士頓大學國際銀行與金融法碩士。
1991
年
7
月至
1994
年
4
月，任全國人大常委會辦公廳研究室政治組主任科員；
1994
年
5
月至
1998
年
8
月，任北京
乾坤律師事務所
合伙人；
2000
年
2
月至
2001
年
4
月任北京市中凱律師事務所律師；
2001
年
5
月至今，歷任北京市天鐸律師事務所副主任、主任，現任北京市天鐸律師事務所合伙人。
金李先生，獨立董事，美國麻省理工學院金融學博士。現任北京大學光華管理學院副院
長，九三學社中央常委，全國政協委員，經濟委員會委員。曾在美國哈佛大學商學院任教十
多年，併兼任哈佛大學費正清東亞研究中心執行理事。
黃雋女士，獨立董事，中國人民大學經濟學博士。現任中國人民大學應用經濟學院教授、
副院長。研究方向為貨幣政策、商議銀行理論與政策、藝術品金融，出版多本專
著，在經濟、
金融類學術核心期刊上發票多篇學術論文，具有豐富的教學和科研經驗。
（
2
）監事會成員
許國平先生，監事會主席，中國人民大學國民經濟學博士。
1987
年至
2004
年先後任中
國人民銀行國際司處長，東京代表處代表，研究局調研員，金融穩定局體改處處長；
2005
年
6
月至
2008
年
1
月任中央匯金投資有限責任公司建行股權管理部主任；
2005
年
8
月至
2016
年
11
月任
中國銀河金融控股有限責任公司董事、副總經理、黨委委員；
2007
年
2
月至
2016
年
11
月任
中國銀河投資管理有限公司董事長、總裁、黨委書記；
2010
年
6
月
至
2014
年
3
月兼任北京銀河吉星創業投資有限責任公司董事長；
2007
年
1
月至
2015
年
6
月任
中國銀河證券股份有限公司董事；
2014
年
1
月至
2017
年
6
月任銀河基金管理有限公司黨委書記；
2014
年
3
月至
2018
年
1
月任銀河基金管理有限公司董事長（至
2017
年
11
月）及法定代表人；
2018
年
3
月加入大成基金管理有限公司，任監事會主席。
鄧金煌先生，職工監事，上海財經大學管理學碩士。
2001
年
9
月至
2003
年
9
月任職於
株洲電力局；
2003
年
9
月至
2006
年
1
月攻讀碩士學位；
2006
年
4
月至
2010
年
5
月任華為
三康
技術有限公司人力資源專員；
2010
年
5
月至
2011
年
9
月任
招商證券人力資源部高級經
理；
2011
年
9
月至
2016
年
8
月任融通基金管理有限公司綜合管理部總監助理；
2016
年
8
月加入大成基金管理有限公司，任人力資源部副總監；現任大成基金管理有限公司人力資源
部總監。
陳焓女士，職工監事，吉林大學法學碩士。
2005
年
8
月至
2008
年
3
月任金杜律師事務
所深圳分所公司證券部律師；
2008
年
3
月加入大成基金管理有限公司，歷任監察稽核部律
師、總監助理；現任大成基金管理有限公司監察稽核部副總監。
（
3
）高級管理人員情況
吳慶斌
先生，董事長。簡歷同上。
譚曉岡先生，總經理。簡歷同上。
肖劍先生，副總經理，哈佛大學公共管理碩士。曾任深圳市南山區委（政府）辦公室副
主任，深圳市
廣聚能源股份有限公司副總經理兼廣聚投資控股公司執行董事、總經理，深圳
市人民政府國有資產監督管理委員會副處長、處長。
2014
年
11
月加入大成基金管理有限公
司，
2015
年
1
月起任公司副總經理，
2019
年
8
月起任大成國際資產管理有限公司總經理。
溫智敏先生，副總經理，哈佛大學法學博士。曾任職於美國
Hunton & Williams
國際律
師事務所紐約州執業律師。中銀國際投
行業務副總裁，香港三山投資公司董事總經理，標準
銀行亞洲有限公司董事總經理兼中國投行業務主管。
2015
年
4
月加入大成基金管理有限公
司，任首席戰略官，
2015
年
8
月起任公司副總經理。
周立新先生，副總經理兼首席信息官，中央黨校經濟管理本科。曾任新疆精河縣黨委辦
公室機要員、新疆精河縣團委副書記、新疆精河縣人民政府體改委副主任、新疆精河縣八家
戶農場黨委書記、新疆博爾塔拉蒙古自治州團委副書記及少工委主任、江蘇省鐵路發展股份
有限公司辦公室主任、江蘇省鐵路發展股份有限公司控股企業及江蘇省鐵路實業集團有限公
司控股企業負責人
、中國華聞投資控股有限公司燃氣戰略管理部項目經理。
2005
年
1
月加
入大成基金管理有限公司，歷任客戶服務中心總監助理、市場部副總經理、上海分公司副總
經理、客戶服務部總監兼上海分公司總經理、公司助理總經理，
2015
年
8
月起任公司副總
經理，
2019
年
5
月起兼任首席信息官。
姚餘棟先生，副總經理，英國劍橋大學經濟學博士。曾任職於原國家經貿委企業司、美
國花旗銀行倫敦分行。曾任世界銀行諮詢顧問，國際貨幣基金組織國際資本市場部和非洲部
經濟學家，原黑龍江省招商局副局長，黑龍江省商務廳副廳長，中國人民銀行貨幣政策二司
副巡視員
，中國人民銀行貨幣政策司副司長，中國人民銀行金融研究所所長。
2016
年
9
月
加入大成基金管理有限公司，任首席經濟學家，
2017
年
2
月起任公司副總經理。
趙冰女士，督察長，清華大學工商管理碩士。曾供職於中國證券業協會資格管理部、專
業聯絡部、基金公司會員部，曾任中國證券業協會分析師委員會委員、基金銷售專業委員會
委員。曾參與基金業協會籌備組的籌備工作。曾先後任中國證券投資基金業協會投教與媒體
公關部負責人、理財及服務機構部負責人。
2017
年
7
月加入大成基金管理有限公司，
2017
年
8
月起任公司督察長。
2.
基金經理
王磊：經濟學碩士。證券從業年限16年。2003年5月至2012年10月曾任證券時報社
公司新聞部記者、世紀證券投資銀行部業務董事、
國信證券經濟研究所分析師及資產管理總
部專戶投資經理、中銀基金管理有限公司專戶理財部投資經理及總監（主持工作）。2012
年11月加入大成基金管理有限公司，曾擔任社保基金及機構投資部投資經理、固定收益總
部基金經理、股票投資部基金經理，現任股票投資部總監助理。2013年6月7日至2015年
7月15日任大成強化收益債券型證券投基金基金經理。2015年7月16日到2016年3月25
日任大成強化收益定期開放債券型證券投資基金基金經理。2013年7月17日到2016年3
月25日任大成景恆保本混合型證券投資基金基金經理。2013年11月9日到2016年3月25
日任
大成可轉債增強債券型證券投資基金基金經理。2014年6月26到2016年3月25日任
大成景益平穩收益混合型證券投資基金基金經理。2014年9月3日至2016年3月23日任
大成景豐債券型證券投資基金（LOF）基金經理。2014年12月9日至2016年3月25日任
大成景利混合型證券投資基金基金經理。2015年12月14日起任
大成行業輪動混合型證券
投資基金基金經理。2016年11月11日起擔任大成景尚靈活配置混合型證券投資基金基金
經理。2017年6月9日起任大成積極成長混合型證券投資基金基金經理。2017年6月9日
起任
大成靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年9月21日至2019年1月9日任
大成
國企改革靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年12月1日至2020年10月30
日任大成財富管理2020生命周期證券投資基金基金經理。2020年3月5日起任大成恆享混
合型證券投資基金基金經理。2020年3月31日起任大成民穩增長混合型證券投資基金基金
經理。2020年4月26日起任大成景瑞穩健配置混合型證券投資基金基金經理。2020年9
月3日起任大成匯享一年持有期混合型證券投資基金基金經理。2020年9月23日起任大成
尊享18個月定期開放混合型證券投資基金基金經理。2020年11月16日起任大成卓享一年
持有期混合型證券投資基金基金經理。2020年11月18日起任大成豐享回報混合型證券投
資基金基金經理。具有基金從業資格。國籍：中國
孫丹：經濟學碩士。證券從業年限12年。2008年至2012年任景順長城產品開發部產
品經理。2012年至2014年任華夏基金機構債券投資部研究員。2014年5月加入大成基金管
理有限公司，曾擔任固定收益總部信用策略及宏觀利率研究員、大成景輝靈活配置混合型證
券投資基金、大成景榮保本混合型證券投資基金、大成景興信用債債券型證券投資基金、大
成景秀靈活配置混合型證券投資基金、大成景源靈活配置混合型證券投資基金基金經理助
理，現任固定收益總部總監助理。2018年3月12日起任
大成策略回報混合型證券投資基金、
大成創新成長混合型證券投資基金（LOF）、大成積極成長混合型證券投資基金、
大成精選增值混合型證券投資基金、
大成景陽領先混合型證券投資基金、
大成競爭優勢混合型證券投
資基金、
大成藍籌穩健證券投資基金、
大成優選混合型證券投資基金（LOF）基金經理助理。
2020年7月1日起任
大成價值增長證券投資基金、
大成多策略靈活配置混合型證券投資基
金（LOF）、
大成一帶一路靈活配置混合型證券投資基金、大成內需增長混合型證券投資基
金、大成睿景靈活配置混合型證券投資基金、
大成盛世精選靈活配置混合型證券投資基金、
大成
國企改革靈活配置混合型證券投資基金、
大成行業輪動混合型證券投資基金、
大成靈活配置混合型證券投資基金、
大成產業升級股票型證券投資基金（LOF）、
大成健康產業混合
型證券投資基金、
大成正向回報靈活配置混合型證券投資基金、
大成國家安全主題靈活配置
混合型證券投資基金、
大成新銳產業混合型證券投資基金、
大成消費主題混合型證券投資基
金基金經理助理。2020年11月6日起任大成科技消費股票型證券投資基金、
大成科創主題
3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金、
大成中小盤混合型證券投資基金(LOF)、大成
睿享混合型證券投資基金、
大成行業先鋒混合型證券投資基金基金經理助理。2017年5月8
日起任大成景尚靈活配置混合型證券投資基金、大成景興信用債債券型證券投資基金基金經
理。2017年5月8日至2019年10月31日任大成景榮債券型證券投資基金（原大成景榮保
本混合型證券投資基金轉型）基金經理。2017年5月31日至2020年10月20日任大成惠
裕定期開放純債債券型證券投資基金基金經理。2017年6月2日至2018年11月19日任大
成景祿靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年6月2日至2018年12月8日任大
成景源靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年6月2日至2019年6月15日任大
成景秀靈活配置混合型證券投資基金。2017年6月6日至2019年9月29日任
大成惠明定
期開放純債債券型證券投資基金基金經理。2018年3月14日至2018年11月30日任大成
景輝靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年3月14日至2018年11月30日任大
成景沛靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年3月14日至2018年7月20日任大
成景裕靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年3月14日起任大成財富管理2020
生命周期證券投資基金基金經理。2019年7月31日至2020年5月23日任大成景豐債券型
證券投資基金（LOF）基金經理。2020年2月27日起任大成景泰純債債券型證券投資基金
基金經理。2020年3月5日起任大成恆享混合型證券投資基金基金經理。2020年3月31
日起任大成民穩增長混合型證券投資基金基金經理。2020年4月26日起任大成景瑞穩健配
置混合型證券投資基金基金經理。2020年8月21日起任大成景和債券型證券投資基金基金
經理。2020年9月3日起任大成匯享一年持有期混合型證券投資基金基金經理。2020年9
月23日起任大成尊享18個月定期開放混合型證券投資基金基金經理。2020年11月16日
起任大成卓享一年持有期混合型證券投資基金基金經理。2020年11月18日起任大成豐享
回報混合型證券投資基金基金經理。具有基金從業資格。國籍：中國
3
．公司投資決策委員會
公司固定收益投資決策委員會由
7
名成員組成，設固定收益投資決策委員會主席
1
名，
其他委員
6
名。名單如下：
譚曉岡，公司總經理，固定收益投資決策委員會主席；姚餘棟，公司副總經理，固定收
益投資決策委員會委員；王立，基金經理，固定收益總部總監，固定收益投資決策委員會委
員；謝民，交易管理部副總監，固定收益投資決策委員會委員；陳會榮，基金經理，固定收
益投資決策委員會委員；方孝成，基金經理，固定收益投資決策委員會委員；楊豔林，
基金
經理
，
固定收益投資決策委員會委員。
公司股票投資決策委員會由
9
名成員組成，設股票投資決策委員會主席
1
名，其他委員
8
名，名單如下：
溫智敏，公司副總經理，股票投資決策委員會主席；徐彥，股票投資部總監，股票投資
決策委員會委員；
石國武，社保及養老投資管理部總監，股票投資決策委員會委員；蘇秉毅，
基金經理，數量與指數投資部副總監，股票投資決策委員會委員；戴軍，基金經理，研究部
副總監，股票投資決策委員會委員；李博，基金經理，股票投資部副總監，股票投資決策委
員會委員；劉旭，基金經理，股票投資部副總監，股票投資決策委員會委員；於
雷，交易管
理部總監，股票投資決策委員會委員；鄭剛，風險管理部總監，股票投資決策委員會委員。
4
．
上述人員之間不存在親屬關係。
（三）
基金管理人的職責
按照《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人必須履行以下職責：
1
、依法募集
資金
，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發
售、申購、贖回和登記事宜；
2
、辦理基金備案手續；
3
、自基金合同生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產；
4
、配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式管
理和運作基
金財產；
5
、建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的
基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理、分別記帳，進行證
券投資；
6
、除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及任何第
三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；
7
、依法接受基金託管人的監督；
8
、採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和註銷價格的方法符合基金
合同等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值
信息
，確定基金份額申購、贖回的
價格；
9
、進行基金會計核
算並編制基金財務會計報告；
10
、編制季度
報告
、
中期報告
和年度報告；
11
、嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；
12
、保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等
。
除《基金法》、基金合同
及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人洩露
，但向監管機
構、司法機關或因審計、法律等外部專業顧問提供服務而向其提供的情況除外
；
13
、按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收益；
14
、按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
15
、依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基金託
管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
16
、按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相關資料
15
年
以上；
17
、確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且保證投資者能
夠按照基金合同規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，並在支付合理成本
的條件下得到有關資料的複印件；
18
、組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；
19
、面臨解散、依法被撤銷
或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會並通知基金託
管人；
20
、因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益
時
，應承擔賠
償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
21
、監督基金託管人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務，基金託管人違反基金
合同造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金託管人追償；
22
、當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行為
承擔責任；
23
、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為；
24
、
基金管
理人在募集期間未能達到基金的備案條件，基金合同不能生效，基金管理人
承擔全部募集費用，將已募集資金並加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束
30
日內
退還基金認購人；
25
、執行生效的基金份額持有人大會的決議；
26
、建立並保存基金份額持有人名冊；
27
、法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。
（四）
基金管理人承諾
1
、基金管理人承諾嚴格遵守《
中華人民共和國
證券法》，並建立健全的內部控制制度，
採取有效措施，防止違反《
中華人民共和國
證券法》行為的發生；
2
、基金管理人承諾嚴格遵守《基金法》、《運作辦
法》，建立健全的內部控制制度，採取
有效措施，防止以下《基金法》、《運作辦法》禁止的行為發生：
（
1
）將基金管理人固有財產或者他人財產混同於基金財產從事證券投資；
（
2
）不公平地對待其管理的不同基金財產；
（
3
）利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（
4
）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；
（
5
）法律法規和中國證監會禁止的其他行為。
3
、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家有關法律
法規及行業規範，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：
（
1
）越權或違規經營；
（
2
）違反基金合同或託管協議；
（
3
）損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法利益；
（
4
）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；
（
5
）拒絕、幹擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；
（
6
）玩忽職守、濫用職權；
（
7
）洩漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資內
容、基金投資計劃等信息；
（
8
）除按本
基金管理人
制度進行基金投資外，直接或間接進行其他股票交易；
（
9
）協助、接受委託或以其他任何形式為其他組織或個人進行證券交易；
（
10
）違反證券交易場所業務規則，利用對敲、倒倉等手段操縱
市場價格，擾亂市場秩
序；
（
11
）故意損害基金投資者及其他同業機構、人員的合法權益；
（
12
）以不正當手段謀求業務發展；
（
13
）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；
（
14
）信息披露不真實，有誤導、欺詐成分；
（
15
）法律法規和中國證監會禁止的其他行為。
4
、本基金管理人將根據基金合同的規定，按照招募說明書列明的投資目標、策略及限
制等全權處理本基金的投資。
5
、本基金管理人不從事違反《基金法》的行為，並建立健全內部控制制度，採取有效
措施，保證基金財產不用於下列投資或者活動：
（
1
）承銷證券；
（
2
）
違
反規定
向他人貸款或者提供擔保；
（
3
）從事承擔無限責任的投資；
（
4
）買賣其他基金份額，但是
中國證監會
另有規定的除外；
（
5
）向其基金管理人、基金託管人出資
；
（
6
）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（
7
）
法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
法律
、行政
法規或監管部門取消
或調整
上述禁止性規定
的
，
如適用於本基金
，
則
本基金
投資
不再受相關
限制
或按調整後的規定執行
。
（五）
基金經理的承諾
1
、依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最大
利益；
2
、不利
用職務之便為自己及其被代理人、受僱人或任何第三人謀取利益；
3
、不違反現行有效的有關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定，洩漏在任職
期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內容、基金投資計劃等信
息；
4
、不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。
（六）
基金管理人的內部控制制度
本基金管理人為加強內部控制，促進公司誠信、合法、有效經營，保障基金份額持有人
利益，維護公司及公司股東的合法權益，依據《
中華人民共和國
證券法》、《
證券投資基金管
理公司管理辦法
》、《證券投資基金管
理公司內部控制指導意見》等法律法規，並結合公司實
際情況，制定《大成基金管理有限公司內部控制大綱》。
公司內部控制是指公司為防範和化解風險，保證經營運作符合公司的發展規劃，在充分
考慮內外部環境的基礎上，通過建立組織機制、運用管理方法、實施操作程序與控制措施而
形成的系統。公司建立科學合理、控制嚴密、運行高效的內部控制體系，制定科學完善的內
部控制制度。
公司內部控制制度由內部控制大綱、基本管理制度、部門業務規章等部分組成。
公司董事會對公司建立內部控制系統和維持其有效性承擔最終責任，公司管理層對內部
控制制度的有效
執行承擔責任。
1
、公司內部控制的總體目標
（
1
）保證公司經營運作嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規則，自覺形成守法經
營、規範運作的經營思想和經營理念。
（
2
）防範和化解經營風險，提高經營管理效益，確保經營業務的穩健運行和受託資產
的安全完整，實現公司的持續、穩定、健康發展。
（
3
）確保基金、公司財務和其他信息真實、準確、完整、及時。
2
、公司內部控制遵循以下原則
（
1
）健全性原則。內部控制涵蓋公司的各項業務、各個部門或機構和各級人員，並包
括決策、執行、監督、反饋等各個環節。
（
2
）有效性原則。通過科學的內
控手段和方法，建立合理的內控程序，維護內控制度
的有效執行。
（
3
）獨立性原則。公司各機構、部門和崗位職責的設置保持相對獨立，公司基金財產、
自有資產與其他資產的運作相互分離。
（
4
）相互制約原則。公司設置的各部門、各崗位權責分明、相互制衡。
（
5
）成本效益原則。公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高經濟效益，
以合理的成本控制達到最佳的內部控制效果。
3
、公司制定內部控制制度遵循以下原則
（
1
）合法合規性原則。公司內控制度符合國家法律、法規、規章和各項規定。
（
2
）全面性原則。內部控制制度涵蓋公司經營管
理的各個環節，不得留有制度上的空
白或漏洞。
（
3
）審慎性原則。制定內部控制制度以審慎經營、防範和化解風險為出發點。
（
4
）適時性原則。隨著有關法律法規的調整和公司經營戰略、經營方針、經營理念等
內外部環境的變化進行及時的修訂或完善內部控制制度。
4
、內部控制的基本要素
內部控制的基本要素包括控制環境、風險評估、控制活動、信息溝通和內部監控。
（
1
）控制環境構成公司內部控制的基礎，控制環境包括經營理念和內控文化、公司治
理結構、組織結構、員工道德素質等內容。
（
2
）公司管理層牢固樹立內控優先和風險管理理念，培養全
體員工的風險防範意識，
營造一個濃厚的內控文化氛圍，保證全體員工及時了解國家法律法規和公司規章制度，使風
險意識貫穿到公司各個部門、各個崗位和各個環節。
（
3
）健全公司法人治理結構，充分發揮獨立董事和監事會的監督職能，禁止不正當關
聯交易、利益輸送和內部人控制現象的發生，保護投資者利益和公司合法權益。
（
4
）公司的組織結構體現職責明確、相互制約的原則，各部門有明確的授權分工，操
作相互獨立。公司建立決策科學、運營規範、管理高效的運行機制，包括民主、透明的決策
程序和管理議事規則，高效、嚴謹的業務執行系統，以及健全、有
效的內部監督和反饋系統。
（
5
）依據公司自身經營特點設立順序遞進、權責統一、嚴密有效的內控防線：
1
）各崗位職責明確，有詳細的崗位說明書和業務流程，各崗位人員在上崗前均應知悉
並以書面方式承諾遵守，在授權範圍內承擔責任。
2
）建立重要業務處理憑據傳遞和信息溝通制度，相關部門和崗位之間相互監督制衡。
3
）公司督察長和內部監察稽核部門獨立於其他部門，對內部控制制度的執行情況實行
嚴格的檢查和反饋。
4
）風險管理部主要負責對投資組合的市場風險、流動性風險和信用風險等進行風險測
量，並提出風險調整的建議；對投資業績進行評
價，包括整體表現分析、業績構成分析以及
業績短期和長期持續性檢驗；對將要展開的新業務和創新性產品的投資做全面的風險評估，
提出風險預警等工作。
（
6
）建立有效的人力資源管理制度，健全激勵約束機制，確保公司各級人員具備與其
崗位要求相適應的職業操守和專業勝任能力。
（
7
）建立科學嚴密的風險評估體系，對公司內外部風險進行識別、評估和分析，及時
防範和化解風險。
（
8
）建立嚴謹、有效的授權管理制度，授權控制貫穿於公司經營活動的始終。
1
）確保股東會、董事會、監事會和管理層充分了解和履行各自的職權，建立健全公司
授權標準和程
序，保證授權制度的貫徹執行。
2
）公司各業務部門、分支機構和各級人員在規定授權範圍內行使相應的職責。
3
）公司重大業務的授權採取書面形式，明確授權書的授權內容和時效。
4
）公司適當授權，建立授權評價和反饋機制，包括已獲授權的部門和人員的反饋和評
價，對已不適用的授權及時修訂或取消授權。
（
9
）建立完善的資產分離制度，公司資產與基金財產、不同基金的資產之間和其他委
託資產，實行獨立運作，分別核算。
（
10
）建立科學、嚴格的崗位分離制度，明確劃分各崗位職責，投資和交易、交易和清
算、基金會計和公司會計等重要崗位不得有
人員的重疊。重要業務部門和崗位進行物理隔離。
（
11
）制訂切實有效的應急應變措施，建立危機處理機制和程序。
（
12
）維護信息溝通渠道的暢通，建立清晰的報告系統。
（
13
）建立有效的內部監控制度，設置督察長和獨立的監察稽核部門，對公司內部控制
制度的執行情況進行持續的監督，保證內部控制制度落實。公司定期評價內部控制的有效性，
並根據市場環境、新的金融工具、新的技術應用和新的法律法規等情況進行適時改進。
5
、內部控制的主要內容
（
1
）公司自覺遵守國家有關法律法規，按照投資管理業務的性質和特點嚴格制定管理
規章、操作流
程和崗位手冊，明確揭示不同業務可能存在的風險點並採取控制措施。
（
2
）研究業務控制主要內容包括：
1
）研究工作保持獨立、客觀。
2
）建立嚴密的研究工作業務流程，形成科學、有效的研究方法。
3
）建立投資對象備選庫制度，根據基金合同要求，在充分研究的基礎上建立和維護備
選庫。
4
）建立研究與投資的業務交流制度，保持通暢的交流渠道。
5
）建立研究報告質量評價體系。
（
3
）投資決策業務控制主要內容包括：
1
）嚴格遵守法律法規的有關規定，符合基金合同所規定的投資目標、投資範圍、投資
策略、投資組合和投資限制等要求。
2
）
健全投資決策授權制度，明確界定投資權限，嚴格遵守投資限制，防止越權決策。
3
）投資決策有充分的投資依據，重要投資有詳細的研究報告和風險分析支持，並有決
策記錄。
4
）建立投資風險評估與管理制度，在設定的風險權限額度內進行投資決策。
5
）建立科學的投資管理業績評價體系，包括投資組合情況、是否符合基金產品特徵和
決策程序、基金績效歸屬分析等內容。
（
4
）基金交易業務控制主要內容包括：
1
）基金交易實行集中交易制度，基金經理不得直接向交易員下達投資指令或者直接進
行交易。
2
）建立交易監測系統、預警系統和交易反饋系統，
完善相關的安全設施。
3
）交易管理部門審核投資指令，確認其合法、合規與完整後方可執行，如出現指令違
法違規或者其他異常情況，應當及時報告相應部門與人員。
4
）公司執行公平的交易分配製度，確保不同投資者的利益能夠得到公平對待。
5
）建立完善的交易記錄製度，及時核對並存檔保管每日投資組合列表等。
6
）建立科學的交易績效評價體系。
7
）根據內部控制的原則，制定場外交易、網下申購等特殊交易的流程和規則。
（
5
）建立嚴格有效的制度，防止不正當關聯交易損害基金份額持有人利益。基金投資
涉及關聯交易的，在相關投資研究報告中特
別說明，並報公司風險控制委員會審議批准。
（
6
）公司在審慎經營和合法規範的基礎上力求金融創新。在充分論證的前提下周密考
慮金融創新品種或業務的法律性質、操作程序、經濟後果等，嚴格控制金融新品種、新業務
的法律風險和運行風險。
（
7
）建立和完善客戶服務標準、銷售渠道管理、廣告宣傳行為規範，建立廣告宣傳、
銷售行為法律審查制度，制定銷售人員準則，嚴格獎懲措施。
（
8
）制定詳細的登記過戶工作流程，建立登記過戶電腦系統、數據定期核對、備份制
度，建立客戶資料的保密保管制度。
（
9
）公司按照法律、法規和中國證監會有關規定，建
立完善的信息披露制度，保證公
開披露的信息真實、準確、完整、及時。
（
10
）公司配備專人負責信息披露工作，進行信息的組織、審核和發布。
（
11
）加強對公司及基金信息披露的檢查和評價，對存在的問題及時提出改進辦法，對
出現的失誤提出處理意見，並追究相關人員的責任。
（
12
）掌握內幕信息的人員在信息公開披露前不得洩露其內容。
（
13
）根據國家法律法規的要求，遵循安全性、實用性、可操作性原則，嚴格制定信息
系統的管理制度。
信息技術系統的設計開發符合國家、金融行業軟體工程標準的要求，編寫完整的技術資
料；在實現業務電子化
時，設置保密系統和相應控制機制，並保證計算機系統的可稽性，信
息技術系統投入運行前，經過業務、運營、監察稽核等部門的聯合驗收。
（
14
）通過嚴格的授權制度、崗位責任制度、門禁制度、內外網分離制度等管理措施，
確保系統安全運行。
（
15
）計算機機房、設備、網絡等硬體要求符合有關標準，設備運行和維護整個過程實
施明確的責任管理，嚴格劃分業務操作、技術維護等方面的職責。
（
16
）公司軟體的使用充分考慮到軟體的安全性、可靠性、穩定性和可擴展性，具備身
份驗證、訪問控制、故障恢復、安全保護、分權制約等功能。信息技術系統設計、
軟體開發
等技術人員不得介入實際的業務操作。用戶使用的密碼口令定期更換，不得向他人透露。數
據庫和作業系統的密碼口令分別由不同人員保管。
（
17
）對信息數據實行嚴格的管理，保證信息數據的安全、真實和完整，並能及時、準
確地傳遞到會計等各職能部門；嚴格計算機交易數據的授權修訂程序，並堅持電子信息數據
的定期查驗制度。
建立電子信息數據的即時保存和備份制度，重要數據異地備份並且長期保存。
（
18
）信息技術系統定期稽核檢查，完善業務數據保管等安全措施，進行排除故障、災
難恢復的演習，確保系統可靠、穩定、安全地運行。
（
19
）依據《中華人民共和國會計法》、《金融企業會計制度》、《證券投資基金會計核算
辦法》、《企業財務通則》等國家有關法律、法規制訂基金會計制度、公司財務制度、會計工
作操作流程和會計崗位工作手冊，並針對各個風險控制點建立嚴密的會計系統控制。
（
20
）明確職責劃分，在崗位分工的基礎上明確各會計崗位職責，禁止需要相互監督的
崗位由一人獨自操作全過程。
（
21
）以基金為會計核算主體，獨立建帳、獨立核算，保證不同基金之間在名冊登記、
帳戶設置、資金劃撥、帳簿記錄等方面相互獨立。基金會計核算與公司會計核算相互獨立。
（
22
）採取
適當的會計控制措施，以確保會計核算系統的正常運轉。
1
）建立憑證制度，通過憑證設計、登錄、傳遞、歸檔等一系列憑證管理制度，確保正
確記載經濟業務，明確經濟責任。
2
）建立帳務組織和帳務處理體系，正確設置會計帳簿，有效控制會計記帳程序。
3
）建立覆核制度，通過會計覆核和業務覆核防止會計差錯的產生。
（
23
）採取合理的估值方法和科學的估值程序，公允反映基金所投資的有價證券在估值
時點的價值。
（
24
）規範基金清算交割工作，在授權範圍內，及時準確地完成基金清算，確保基金財
產的安全。
（
25
）建立嚴格的成本控制和業績考
核制度，強化會計的事前、事中和事後監督。
（
26
）制訂完善的會計檔案保管和財務交接制度，財會部門妥善保管密押、業務用章、
支票等重要憑據和會計檔案，嚴格會計資料的調閱手續，防止會計數據的毀損、散失和洩密。
（
27
）嚴格制定財務收支審批制度和費用報銷運作管理辦法，自覺遵守國家財稅制度和
財經紀律。
（
28
）
公司設立督察長，經董事會聘任，對董事會負責。督察長應當經中國證監會相關
派出機構認可後方可任職。根據公司監察稽核工作的需要和董事會授權，督察長可以列席公
司相關會議，調閱公司相關檔案，就內部控制制度的執行情況獨立地
履行檢查、評價、報告、
建議職能。督察長定期和不定期向董事會報告公司內部控制執行情況，董事會對督察長的報
告進行審議。
（
29
）公司設立監察稽核部門，對公司管理層負責，開展監察稽核工作，公司保證監察
稽核部門的獨立性和權威性。
（
30
）明確監察稽核部門及內部各崗位的具體職責，配備充足的監察稽核人員，嚴格監
察稽核人員的專業任職條件，嚴格監察稽核的操作程序和組織紀律。
（
31
）強化內部檢查制度，通過定期或不定期檢查內部控制制度的執行情況，確保公司
各項經營管理活動的有效運行。
（
32
）公司董事會和管理層重視和支持監察稽
核工作，對違反法律、法規和公司內部控
制制度的，追究有關部門和人員的責任。
6
、基金管理人關於內部控制制度的聲明
（
1
）
基金管理人
承諾以上關於內部控制制度的披露真實、準確。
（
2
）
基金管理人
承諾根據市場變化和公司業務發展不斷完善內部控制制度。
四、基金託管人
（一）基金託管人情況
1
、基本情況
名稱：
北京銀行股份有限公司
住所：北京市西城區金融大街甲17號首層
法定代表人： 張東寧
成立時間：1996年1月29日
組織形式：股份有限公司（上市）
註冊資本：人民幣2114298.4272 萬元
批准設立機關和設立文號：中國人民銀行1995年12月28日《關於北京城市合作銀行開業
的批覆》（銀復[1995]470號）
基金託管資格批准文號：中國證監會證監許可 [2008]776號
存續期間：持續經營
北京銀行成立於1996 年，是一家中外資本融合的新型股份制銀行。成立18 年來，北
京銀行依託中國經濟騰飛崛起的大好形勢，先後實現引資、上市、跨區域、綜合化等戰略突
破。目前，已在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、長沙、南京、濟南及南昌等10 大
中心城市設立300 多家分支機構，發起設立北京延慶、浙江文成及吉林農安北銀村鎮銀行，
成立香港和荷蘭阿姆斯特丹代表處，發起設立國內首家消費金融公司——北銀消費金融公
司，首批試點合資設立中荷人壽保險公司，先後設立中加基金管理公司、北銀金融租賃公司，
開闢和探索了中小銀行創新發展的經典模式。
截至2019年3月末，
北京銀行資產達到2.64萬億元，2019年一季度實現淨利潤63.74億
元。成本收入比18.94%，不良貸款率1.40%，撥備覆蓋率為214.11%，資本充足率 12.08%，
各項經營指標均達到國際銀行業先進水平，公司價值排名中國區域性發展銀行首位，品牌價
值達 449 億元，一級資本排名全球千家大銀行63位，連續五年躋身全球銀行業百強，被譽
為中國最具創新能力和發展潛力的中型銀行。
23年來，
北京銀行積極履行社會責任，在醫療、教育、慈善、賑災等方面向社會捐助
超過3.5億元。憑藉優異的經營業績和優質的金融服務，
北京銀行贏得了社會各界的高度贊
譽，先後榮獲「全國文明單位」、「亞洲十大最佳上市銀行」、 「中國最佳城市商業零售銀行」、「最
佳區域性銀行」、「最佳支持
中小企業貢獻獎」、 「最佳便民服務銀行」、「中國上市公司百強企
業」、「中國社會責任優秀企業」、 「最具持續投資價值上市公司」、「中國最受尊敬企業」、「最
受尊敬銀行」、「最值得百姓信賴的銀行機構」及「中國優秀企業公民」、「最具創新銀行」、「最佳
網際網路金融銀行獎」等稱號。
2、資產託管部主要人員情況
劉曄女士，
北京銀行資產託管部副總經理，碩士研究生學歷。1994 年畢業於中國人民
大學財政金融系，1997 年畢業於中國人民銀行總行研究生部，具有十多年銀行和證券行業
從業經驗。曾就職於
證券公司從事債券市場和股票研究工作。在
北京銀行工作期間，先後從
事貸款審查、短期融資券承銷、基金銷售及資產託管等工作。2008 年7 月至2012 年9 月
任
北京銀行資產託管部總經理助理，2012 年9 月起任
北京銀行資產託管部副總經理，2014
年12 月起至今任
北京銀行資產託管部總經理。
北京銀行總行資產託管部充分發揮作為新興託管銀行的高起點優勢，搭建了由高素質人
才組成的專業團隊，內設核算估值崗、資金清算崗、投資運作監督崗、系統運行保障崗及風
險內控崗，各崗位人員均分別具有相應的會計核算、資產估值、資金清算、投資監督、風險
控制等方面的專業知識和豐富的業務經驗，70%的員工擁有研究生及以上學歷。
3、基金託管業務經營情況
北京銀行資產託管部秉持「嚴謹、專業、高效」的經營理念，嚴格履行託管人的各項職
責，切實維護基金持有人的合法權益，為基金提供高質量的託管服務。經過多年穩步發展，
北京銀行託管資產規模不斷擴大，託管業務品種不斷增加，已形成包括證券投資基金、基金
專戶理財、
證券公司資產管理計劃、信託計劃、銀行理財、保險資金、股權投資基金等產品
在內的託管產品體系，
北京銀行專業高效的託管服務贏得了客戶的廣泛高度認同。
（二）基金託管人的內部控制制度
1、內部控制目標
作為基金託管人，
北京銀行嚴格遵守國家有關託管業務的法律法規、行業監管規章和本
行有關管理規定，守法經營、規範運作、嚴格管理，確保基金託管業務的穩健運行，保證基
金財產的安全完整，確保有關信息的真實、準確、完整、及時披露，保護基金份額持有人的
合法權益。
2、內部控制組織結構
北京銀行設有風險與內控管理委員會，負責全行風險管理與內部控制工作，對託管業務
風險控制工作進行檢查指導。資產託管部設有內控監查崗，配備了專職內控監督人員負責託
管業務的內控監督工作。
3、內部控制制度及措施
北京銀行資產託管部具備系統、完善的內部控制制度體系，建立了業務管理制度、內部
控制制度、業務操作流程，可以保證託管業務的規範操作和順利進行；業務人員均具備從業
資格；業務操作嚴格實行經辦、覆核、審批制度，授權工作實行集中控制，制約機制嚴格有
效；業務印章按規程保管、存放、使用，帳戶資料嚴格保管，未經授權不得查看；業務操作
區封閉管理，實施音像監控；業務信息由專職信息披露人負責，防止洩密；業務實現系統自
動化操作，防止人為操作風險的發生；技術系統完整、獨立。
（三）基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的相關規定，
基金託管人發現基金管理人的投資指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或者違反基金
合同約定的，應當拒絕執行，立即通知基金管理人，並及時向證券監督管理機構報告。基金
託管人如發現基金管理人依據交易程序已經生效的投資指令違反法律、行政法規和其他有關
規定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人，並及時向證券監督管理機構報
告。
五、相關服務機構
一、直銷機構
名稱：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田區深南大道
7088
號
招商銀行大廈
32
層
辦公地址：深圳市福田區深南大道
7088
號
招商銀行大廈
32
層
法定代表人：吳慶斌
電話：
0755
-
83183388
傳真：
0755
-
83199588
聯
系人：教姣
公司網址：
www.dcfund.com.cn
大成基金客戶服務熱線：
400
-
888
-
5558
（免長途固話費）
大成基金深圳投資理財中心：
地址：深圳市福田區深南大道
7088
號
招商銀行大廈
32
層
聯繫人：吳海靈、關志玲、白小雪
電話：
0755
-
22223556/22223177/22223555
傳真：
0755
-
83195235/83195242/83195232
二、
代銷機構
詳見份額發售公告（本基金具體銷售機構的調整以基金管理人屆時的公告為準）。
基金管理人可根據有關法律、法規的要求，選擇其
他符合要求的機構代理銷售本基金，
並及時公告。
（二）登記機構
名稱：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田區深南大道
7088
號
招商銀行大廈
32
層
辦公地址：深圳市福田區深南大道
7088
號
招商銀行大廈
32
層
法定代表人：
吳慶斌
電話：
0755
-
83183388
傳真：
0755
-
83195239
聯繫人：
黃慕平
（三）律師事務所和經辦律師
名稱：北京市君合律師事務所
住所：北京市東城區建國門北大街
8
號華潤大廈
20
層
辦公地址：北京市東城區建國門北大街
8
號華潤大廈
20
層
負責人：肖微
電話：
010
-
8519130
0
傳真：
010
-
8519135
0
聯繫人：周懿訓
經辦律師：尚世鳴、周懿訓
（四）會計師事務所和經辦註冊會計師
名稱：普華永道中天會計師事務所
(
特殊普通合夥
)
住所：中國
(
上海
)
自由貿易試驗區
陸家嘴環路
1318
號星展銀行大廈
6
樓
辦公地址：上海市黃浦區湖濱路
202
號企業天地
2
號樓普華永道中心
11
樓
執行事務合伙人：李丹
電話：
021
-
23238888
傳真：
021
-
23238800
聯繫人：陳薇瑤
經辦註冊會計師：張振波、陳薇瑤
六、基金的募集
（一）基金募集的依據
本基金由基金管理人依照《基
金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》、
《流
動性風險管理規定》
、基金合同及其他有關規定募集。
本基金經中國證監會
2019
年
12
月
19
日證監許可
【
2019
】
2894
號文
予以註冊
。
（二）基金類型
與運作方式
基金類型：
混合型證券投資基金
基金運作方式：契約型
、
開放式
基金存續期限：不定期
（三）基金的募集期限
募集期限自基金份額發售之日起不超過
3
個月。
基金管理人有權根據基金募集的實際情況按照相關程序延長或縮短發售募集期，此類變
更適用於所有銷售機構。基金髮售募集期若經延長，最長不得超過前述募集期限
。
具體規定詳見本基金的基金份額發售公告及代銷機構相關公告、通知。
（四）發售對象
符合法律法規規定的可投資於證券投資基金的個人投資者、機構投資者
、
合格境外機構
投資者
和人民幣合格境外機構投資者
以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的
其他投資人
。
（五）發售方式
通過各銷售機構的基金銷售網點公開發售，各銷售機構的具體名單見基金份額發售公告
以及基金管理人屆時發布的
調整
銷售機構的相關公告。
（六）募集場所
本基金通過銷售機構的基金銷售網點向投資者公開發售。上述銷售機構辦理開放式基金
業務的城市（網點）的具體情
況和聯繫方法，請參見本基金的基金份額發售公告或當地代銷
機構的公告、通知。除法律法規另有規定外，任何與基金份額發售有關的當事人不得預留和
提前發售基金份額。
基金管理人可以根據情況變更、增減代銷機構，並另行公告。
（七）認購時間
本基金髮售募集期間每天的具體業務辦理時間，由本基金的基金份額發售公告或各銷售
機構的相關公告或者通知規定。
各個銷售機構在本基金髮售募集期內對於機構或個人的每天具體業務辦理時間可能不
同，若本招募說明書或份額發售公告沒有明確規定，則由各銷售機構自行決定日常業務辦理
時間。
（八）基金份額
發售
面值和認購價格
本基金基金份額
發售
面值為人民幣
1.00
元，認購價格為
1.00
元。
（九）
基金份額認購原則及持有限額
1
、基金投資者認購時，需按銷售機構規定的方式全額繳款。
2
、基金投資者在基金募集期內可以多次認購基金份額，認購費按每筆認購申請單獨計
算。認購一經受理不得撤銷。
3
、認購以金額申請，
認購基金份額的
單筆最低認購金額為
1
元，認購期間單個投資者
的累計認購規模沒有限制。
4
、如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的
50%
，基金
管理人可以採取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制
。基金管理人接受某筆或者
某些認購申請有可能導致投資者變相規避前述
50%
比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全
部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效後登記機構的確認為準。
5
、基金管理人可根據有關法
律法規的規定和市場情況，調整認購的數額限制，基金管
理人最遲於調整前
2
日在至少一種指定媒介上予以公告。
（十）基金份額類別設置
本基金根據認購
/
申購費用、銷售服務費收取方式
等
的不同，將基金份額分為不同的類
別。其中
A
類基金份額為在投資人認購
/
申購時收取前端認購
/
申購費用，且
不
從本類別基金
資產中計提銷售服
務費的基金份額；
C
類基金份額為從本類別基金資產中計提銷售服務費，
且不收取認購
/
申購費用的基金份額。
本基金
A
類和
C
類基金份額分別設置代碼。由於基金費用的不同，本基金
A
類基金份
額和
C
類基金份額將分別計算基金份額淨值，計算公式為計算日各類別基金資產淨值除以
計算日發售在外的該類別基金份額總數。
投資者可自行選擇認
/
申購的基金份額類別。本基金不同基金份額類別之間不得相互轉
換。
在不違反法律法規、基金合同的規定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情
況下，經與基金託管人協商一致，基金管理人可在履行適當程序後增加、
減少或調整基金份
額類別設置、對基金份額分類辦法及規則進行調整並在調整實施之日前
依照《信息披露辦法》
的有關規定在指定媒介上公告
，不需要召開基金份額持有人大會。
（十
一
）認購費用
投資者在認購
A
類基金份額時需交納認購費，費率按認購金額遞減。募集期投資人可
以多次認購本基金，認購費率按每筆認購申請單獨計算。
C
類基金份額不收取認購費用。具
體如下：
A
類基金份額
認購金額（
M
）
認購費率
M<
50
萬
0.8
0%
50
萬
≤M<
200
萬
0.6
0%
200
萬
≤M<
500
萬
0.20%
M≥
500
萬
1000
元
/
筆
C
類基金份額
0
基金認購費用不列入基金財產，主要用於基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生
的各項費用。
基金管理人及其他基金銷售機構可以在不違背法律法規規定及《基金合同》約定的情形
下，對基金認購費用實行一定的優惠，費率優惠的相關規則和流程詳見基金管理人或其他基
金銷售機構屆時發布的相關公告或通知。
（十
二
）基金認購費用的計算
1
、當投資者選擇認購本基金時，認購份額的計算方法如下：
若
投資者選擇認購
A
類基金份額：
（
1
）適用於比例費率
：
淨認購金額
=
認購金額
/
（
1+
認購費率）
認購費用
=
認購金額－淨認購金額
認購份額
=
（淨認購金額
+
認購利息）
/
基金份額發售面值
（
2
）適用於固定費用：
淨認購金額
＝
認購金額
-
固定認購費用
認購份額
＝
（淨認購金額
＋
認購利息）
/
基金份額發售面值
若
投資者選擇認購
C
類基金份額
認購份額
＝
（認購金額
＋
認購利息）
/
基金份額發售面值
例：假設某投資人投資
10
萬元認購
A
類基金份額，該筆認購產生利息
50
元，對應認
購費率為
0.80
%
，則其可得到的認購份額為：
淨認購金額＝
100,000/ (1+
0.80
%
）＝
99,206.35
元
認購費用＝
100,000
－
99,206.3
5
＝
793
.
65
元
認購份額
=
（
99,206.35
＋
50
）
/1.00 =
99,256.35
份
2
、基金份額、餘額的處理
認購份額計算結果按照四捨五入方法，保留到小數點後兩位，
由此誤差產生的收益或損
失由基金財產承擔
。
（十
三
）募集期間認購資金利息的處理方式
有效認購款項在募集期間
產生
的利息
將
折算
為基金份額歸
基金份額
持有人所有，
其中利
息轉份額
的具體數額
以登記機構的記錄為準。
（十
四
）募集期內募集資金的管理
基金募集期間募集的資金應當存入專門帳戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。
（十
五
）募集期間費用
基
金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金財產中列支。
七、基金的備案
一、基金備案的條件
本基金自基金份額發售之日起
3
個月內，在基金募集份額總額不少於
2
億份，基金募集
金額不少於
2
億元人民幣且基金認購人數不少於
200
人的條件下，
基金募集期屆滿或
基金管
理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金髮售，並在
10
日內聘請法定驗資機構驗
資，自收到驗資報告之日起
10
日內，向中國證監會辦理基金備案手續。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續並取得中國證監會
書面確認之日起，《
基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國證
監會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應將基金募集期間募集
的資金存入專門帳戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。
二、基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足
基金備案
條件，基金管理人應當承擔下列責任：
1
、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；
2
、在基金募集期限屆滿後
30
日內返還投資者已繳納的款項，並加計銀行同期
活期
存款
利息
；
3
、如基金募集失敗，基金管理人、基金託管人及
銷售
機構不得請求報
酬。基金管理人、
基金託管人和
銷售
機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模
《基金合同》生效後，連續
20
個工作日出現基金份額持有人數量不滿
200
人或者基金
資產淨值低於
5000
萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續
50
個工作日
出現前述情形的，基金合同自動終止，無需召開基金份額持有人大會。
法律法規
或中國證監會
另有規定時，從其規定。
八、基金份額的申購、贖回與轉換
（一）申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售網點將由基
金管理人在招募說明
書或其他相關公告中列明。基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構
，並在管理人網站公
示
。基金投資者應當
在
銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其他方式
辦理基金份額的申購與贖回。
（二）申購和贖回的開放日及時間
1
、
開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證
券交易所的正常交易日的交易時間
（若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日
時，則基金管理人可根據實際情況決定本基金是否開放申購、贖回及轉換業務，具體以屆時
的公告為準）
，但
基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停
申購、贖回時除外。
基金合同生效後，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，
基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息
披露辦法》的有關規定在指定
媒介
上公告。
2
、
申購、贖回開始日及業務辦理時間
基金管理人自基金合同生效之日起不超過
3
個月
開始辦理申購，具體業務辦理時間在申
購開始公告中規定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過
3
個月
開始辦理贖回，具體業務辦理時間在贖
回開始公告中規定。
在
確定申購開始與贖回開始時間後，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披
露辦法》的有關規定在指定
媒介
上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購
、
贖回或者轉
換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請
且登記機構確認接
受
的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日
該類
基金份額申購、贖回的價格。
（三）申購與贖回的原則
1
、
「
未知價
」
原則，即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的
各類
基金份額淨值為基
準進行計算；
2
、
「
金額申購、份額贖回
」
原則，即
申購以金額申請，贖回以份額申請；
3
、
當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；
4
、
贖回遵循
「
先進先出
」
原則，即按照投資人認購、申購的先後次序進行順序贖回；
5
、辦理申購、贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則
，確保投資者的合
法權益不受損害並得到公平對待
。
基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規
則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定
媒介
上公告。
（四）申購與贖回的程序
1
、
申購和贖回的申請方式
投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日
的具體業務辦理時間內提出申購或贖回
的申請。
2
、
申購和贖回的款項支付
投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付
申購
款項，申購成立；基
金份額登記機構確認基金份額時，申購生效。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；
基金份額
登記機構確認贖回時，贖回生效。
投資者贖回申請生效後
，
基金管理人將在
T
＋
7
日
(
包括該日
)
內支付贖回款項。在發生巨額
贖回
或基金合同載明的延緩支付贖回款項的情形
時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款
處理。
3
、
申購和贖回申請的確認
基金管理人應以交易時間結束前受理
有效
申購和贖回申請的
當天作為申購或贖回申請
日
(T
日
)
，在正常情況下，本基金登記機構在
T+1
日內對該交易的有效性進行確認。
T
日提
交的有效申請，投資人
可
在
T+2
日後
(
包括該日
)
到銷售網點櫃檯或以銷售機構規定的其他方
式查詢申請的確認情況。若申購不成功，則申購款項退還給投資人。
基金銷售機構對申購、贖回申請的受理並不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確
實接收到申購、贖回申請。申購、贖回申請的確認以登記機構的確認結果為準。對於申請的
確認情況，投資人應及時查詢並妥善行使合法權利，否則，由此產生的投資人的任何損失由
投資人自行承擔。
基金管
理人可以在法律法規允許的範圍內，對上述業務辦理規則進行調整，並在調整實
施前按照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
（五）申購和贖回的數量限制
1
、投資者每次申購的最低金額為
1
元人民幣
。
2
、投資者每次贖回的最低份額為
1
份，投資者贖回本基金份額時，可申請將其持有的
部分或全部基金份額贖回
。
3
、基金管理人可以規定投資人每個基金交易帳戶的最低基金份額餘額，
具體規定請參
見更新的招募說明書或相關公告
。
4
、單一投資者持有基金份額的比例不得達到或者超過
50%
，或者以其他方式變相規避
50%
集中度限制。
5
、基金
管理人可以規定單個投資人累計持有的基金份額上限，具體規定請參見更新的
招募說明書或相關公告。
6
、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人
應當採取設定單一投資者申購金額上限或基金單日淨申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基
金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基於投資運作與風險
控制的需要，可採取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。
7
、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回份額等數量
限制。基金管理人必須在調整實施前依
照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
（六）申購和贖回的價格、費用及其用途
1
、申購費率
（
1
）
投資人申購
A
類基金份額時，需交納申購費用，費率按申購金額遞減。投資人在
一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。
C
類基金份額不收取申購費用。具體
費率如下：
A
類基金份額
申
購金額
（
M
）
申購費率
M<
5
0
萬
1.0
0%
50
萬
≤M<
2
00
萬
0.80
%
2
00
萬
≤M<500
萬
0.
4
0%
M≥
500
萬
1000
元
/
筆
C
類基金份額
0
基金份額申購費用由投資人承擔，不列入基金財
產，主要用於本基金的市場推廣、銷售、
登記等各項費用。因紅利自動再投資而產生的基金份額，不收取相應的申購費用。
2
、贖回費率
A
類基金份額
贖回費
持有時間（
T
）
贖回費率
T <
7
天
1.5
0%
7
天
≤T <
30
天
0.75%
30
天
≤T <
6
個月
0.50
%
6
個月
≤T
0%
針對投資者贖回持有的本基金
A
類基金份額，本基金對持續持有基金份額少於
30
日
的投資人收取的贖回費，將全額計入基金財產；對持續持有基金份額長於
30
日但少於
3
個
月的投資人收取的贖回費，將不低於贖回費總額的
75%
計入基金財產；對持續持有基金份
額長於
3
個月但少於
6
個月的投資人收取的贖回費，將不低於贖回費總額的
50%
計入基金
財產；對持續持有基金份額長於
6
個月的投資人收取的贖回費，將不低於贖回費總額的
25%
歸入基金財產。
C
類基金份額
贖回費
持有時間（
T
）
贖回費率
T<7
日
1.50%
7
日≤
T<30
日
0.
5
0%
30
日≤
T
0%
針對投資者贖回持有的本基金
C
類份額，將
100%
的贖回費歸入基金財產。
3
、
基
金管理人可以在基金合同約定的範圍內調整費率或收費方式，並最遲應於新的
費
率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定
媒介
上公告
。
4
、
基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定且對基金份額持有人利益無
實質不利影響的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活
動。在基金促銷活動期間，按相關監管部門要求履行必要手續後，基金管理人可以適當調低
基金的申購費率和贖回費率
。
5
、當本基金髮生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以採用擺動定價機制，以確保
基金估值的公平性。具體處理原則與操作規範遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的
規定。
（七）申購份額
與贖回支付金額的計算方式
1
、申購和贖回數額、餘額的處理方式
（
1
）申購份額餘額的處理方式：申購份額計算結果
均
按四捨五入方法，保留到小數點
後兩位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
（
2
）贖回金額的處理方式：贖回金額計算結果均按四捨五入方法，保留到小數點後兩
位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
2
、申購份額的計算
本基金的申購金額包括申購費用和淨申購金額。申購份額的計算公式為：
A
類基金份額
（
1
）適用於比例費率
淨申購金額
=
申購金額
/
（
1+
申購費率）
申購費用
=
申購金額－淨申購金額
申購份額
=
淨申購金額
/
申購當日
A
類基金份額淨值
（
2
）適用於固定費用
淨申購金額＝申購金額
-
固定申購費用
申購份額＝淨申購金額
/
申購當日
A
類基金份額淨值
C
類基金份額
申購份額＝淨申購金額
/
申購當日
C
類基金份額淨值
例：某投資人投資
10
萬元申購本基金
A
類份額，假設申購當日
A
類基金份額淨值為
1.0170
元，對應申購費率為
1.
50
%
，則其可得到的申購份額為：
淨申購金額＝
100,000/ (1+1.
00
%
）＝
99,009.90
元
申購費用＝
100,000
－
99,009.90
＝
990
.
10
元
申購份額
=
99,009
.90
/1.0170 =
97,354.87
份
例：某投資人投資
10
萬元申購本基金
C
類份額，假設申購當日
C
類基金份額淨值為
1.0160
元。則其可得到的申購份額為：
申購份額＝
100,000/1.0160 = 98,425.20
份
3
、贖回金額的計算
本基金的贖回金額計算公式為：
贖回費用
=
贖回份額
.
贖回當日該類基金份額淨值
.
贖回費率
贖回金額
=
贖回份額
.
贖回當日該類基金份額淨值
.
贖回費用
例：某投資人申購本基金
A
類份額，持有
3
個月贖回
10
萬份，贖回費率為
0.5
0
%
，假
設贖回當日
A
類基金份額淨值是
1.017
0
元，則其可得到的贖回金額為：
贖回費用＝
100,000
×
1.0170
×
0.5
0
%
＝
508.50
元
贖回金額
=100,000
×
1.0170
－
508.50
＝
101,191.50
元
例
：
某投資
人申購本基金
C
類份額
，持有
3
個月
後
贖回
10
萬份
，
贖回費率為
0
，假設
贖回當日基
金份額淨值是
1.0170
元，則其可得到的贖回金額為：
贖回費用＝
0
元
贖回金額
=100,000
×
1.0170
－
0
＝
101,700.00
元
4
、本基金基金份額淨值的計算
本基金
A
類基金份額和
C
類基金份額分別設置代碼，分別計算和公告各類基金份額淨
值和
各類基金份額累計淨值。本基金各類基金
份額淨值的計算，保留到小數點後
4
位，小數
點後第
5
位四捨五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
T
日的
各類
基金份額淨值在
當天收市後計算，並在
T+
1
日內公告。遇特殊情況，
經履行適當程序
，可以適當延遲計算
或公告。
（八）申購與贖回的登記
1
．投資者
T
日申購基金成功後，正常情況下，基金登記機構在
T
＋
1
日為投資者增加
權益並辦理登記手續。
2
．投資者
T
日贖回基金成功後，正常情況下，基金登記機構在
T
＋
1
日為投資者扣除
權益並辦理相應的登記手續。
3
．基金管理人可在法律法規允許的範圍
內，對上述登記辦理時間進行調整，並最遲於
開始實施前
3
個工作日在指定媒介上公告。
（九）拒絕或暫停申購的情形
發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1
、
因不可抗力導致基金無法正常運作。
2
、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的申
購申請。
3
、
證券
、
期貨交易所
或外匯市場
交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日
基金資產淨值。
4
、
接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。
5
、
基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品
種，或其他可能對基金業
績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。
6
、當前一估值日基金資產淨值
50%
以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估
值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應當
暫停接受基金申購申請。
7
、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例
達到或者超過
50%
，或者變相規避
50%
集中度的情形。
8
、申請超過基金管理人設定的基金總規模、單日淨申購比例上限、單個投資者單日或
單筆申購金額上限的。
9
、
法律法規規定或
中國證監會認定的其他情形。
發生上述第
1
、
2
、
3
、
5
、
6
、
9
項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停接受投資人
申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在指定
媒介
上刊登暫停申購公告。如果投資人的
申購申請被拒絕，被拒絕的申購款項將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理
人應及時恢復申購業務的辦理。
發生上述第
7
、
8
項情形時，基金管理人可以採取比例確認
等方式對該投資人的申購申請進行限制，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分申購申請。
如果法律法規、監管要求調整導致上述第
7
項內容取消或變更的，基金管理人在履行適當程
序後
，可修改該項內容，不需召開基金份額持有人大會。
（十）暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項：
1
、
因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。
2
、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的贖
回申請或延緩支付贖回款項。
3
、
證券
、
期貨交易所
或外匯市場
交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日
基金資產淨值。
4
、
連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。
5
、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，
基金管理人可暫
停接受基金份額持有人的贖回申請。
6
、當前一估值日基金資產淨值
50%
以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估
值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應當
延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。
7
、
法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時，基金管理人應在
當日報中國證監會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；如暫時不能足額支付，
應將可支付部分按單個帳戶申請量佔申請總量的比例分配給贖回申請
人，未支付部分可延期
支付。若出現上述第
4
項所述情形，按基金合同的相關條款處理。基金份額持有人在申請贖
回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人
應及時恢復贖回業務的辦理並公告。
（十一）巨額贖回的情形及處理方式
1
、
巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內的基金份額淨贖回申請
(
贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出
申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數後的餘額
)
超過前一
開放日的基金總份額的
10%
，即認為是發生了巨額贖回。
2
、
巨額贖回的處理方式
當基金出現
巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全額贖回或
部分延期贖回。
（
1
）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回
程序執行。
（
2
）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投
資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產淨值造成較大波動時，基金管理人在當
日接受贖回比例不低於上一開放日基金總份額的
10%
的前提下，可對其餘贖回申請延期辦
理。對於當日的贖回申請，應當按單個帳戶贖回申請量佔贖回申請總量的比例，確定當日受
理的贖回份額；對於未能贖回
部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。
選擇延期贖回的，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，
當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一併處理，
無優先權並以下一開放日的
該類
基金份額淨值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖
回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處
理。
（
3
）
當本基金
發生
巨額贖回且
單個開放日內單個基金份額持有人申請贖回的基金份額
超過前一開放日的基金總份額的
10
%
時，
本基金管理人
有
權
對該單個基金份額持有
人
超過前
一開放日基金總份額
10%
的贖回申請實施
延期辦理
。
對該單個基金份額持有人不超過前一開
放日基金總份額
10%
的贖回申請，與當日其他贖回申請一起，按上述（
1
）或（
2
）方式處理。
如下一開放日，該單個基金份額持有人剩餘未贖回部分仍舊超過前一開放日基金總份額
10%
的，繼續按前述規則處理，直至該單個基金份額持有人單個開放日內申請贖回的基金份額佔
前一開放日基金總份額的比例低於
10%
。
基金管理人在履行適當程序後，有權根據當時市場環境調整前述比例和辦理措施，並在
指定媒介上進行公告。
（
4
）暫停贖回
：連續
2
日以上
(
含本數
)
發生巨額贖回，如基金管理人認為有必要，可
暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過
20
個
工作日，並應當在指定
媒介
上進行公告。
3
、
巨額贖回的公告
當發生上述
巨額
贖回並延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招募說明書規
定的其他方式在
3
個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方法，
並在兩日內
在指定
媒介
上刊登公告。
（十二）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1
、
發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人當日應在規定期限內在指定
媒介
上刊
登暫
停公告。
2
、暫停結束，基金重新開放申購或贖回時
，基金管理人應於重新開放日，在指定
媒介
上刊登基金重新開放申購或贖回公告，並公布最近
1
個
工作
日的
各類
基金份額淨值。
基金管理人亦可以根據實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不
再另行發布重新開放的公告。
（十三）基金轉換
基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與基金管理人
管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規則由基金管理人
屆時根據相關法律法規及基金合同的規定製定並公告，並提前
在合理時間內
告知基金
託管人
與相關機構
。
（十四）基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行
等情形
而產生的非
交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，接
受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金
份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團體；司法強制執行是
指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他自然人、法
人或其他組織。辦理
非交易過戶必須提供基金登記機構要求提供的相關資料，對於符合條件
的非交易過戶申請按基金登記機構的規定辦理，並按基金登記機構規定的標準收費。
（十五）
基金的轉託管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉託管，基金銷售機構可
以按照規定的標準收取轉託管費。
（十六）定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人另行規定。投
資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低於基金管
理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定額投資計劃最
低申購金額。
（十七）基金
份額
的凍結和解凍
基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及登記機構認
可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。
（十八）基金份額的轉讓
在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證監
會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請並由登記機構辦理基金份額的過戶登
記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業務的，將提前公告，基金份額持有人應根據基金管理
人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。
（十九）基金份額的質押或其他業務
如相關法律法規允
許登記機構辦理基金份額的質押業務或其他基金業務，登記機構有權
制定和實施相應的業務規則。
（二十）實施側袋機制期間本基金的申購與贖回
本基金實施側袋機制的，本基金的申購和贖回安排本招募說明書「側袋機制」章節或屆
時發布的相關公告。
九、基金的投資
（一）
投資目標
在嚴格控制風險的基礎上，通過積極主動的投資管理，力爭為基金份額持有人創造長期
穩健的投資回報。
（二）
投資範圍
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括
主板、中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票）、存託憑
證、內地與香港股
票市場交易互聯互通機制下允許投資的規定範圍內的香港聯合交易所上市的股票（簡稱「港
股通標的股票」）、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、
公司債券、中期票據、
短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可
轉換債券及其他中國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行
存款
(
包括協議存款、定期存款等
)
、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨，以及法律法規或
中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。本基金可以根
據有關法律
法規的規定參與融資業務。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可
以將其納入投資範圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資於股票、存託憑證的比例為基金資產的
0%
-
50%
（港
股通標的股票投資比例不超過本基金股票資產的
50%
）；本基金每個交易日日終在扣除股指
期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於基金資產淨值
5%
的現金
或到期日在一年以內的政府債券，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款
等。
如法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人
在履行適當程序後，
可以調整上述投資品種的投資比例。
（三）
投資策略
本基金的投資策略分為兩方面：一方面體現在採取「自上而下」的方式對權益類、固定
收益類等不同類別資產進行大類配置；另一方面體現在對單個投資品種的精選上。
一）大類資產配置策略
本基金採取「自上而下」的方式進行大類資產配置，根據基金管理人對宏觀經濟、市場
面、政策面等因素的分析，結合各類資產的市場趨勢和預期收益風險的比較判別，對股票、
債券及現金等大類資產的配置比例進行動態調整，以期在投資中達到風險和收益的優化平
衡。在大類資產調整過程中，本基金將在法
律法規和基金合同規定範圍內，適度運用股指期
貨的套期保值功能，控制投資組合的系統性風險暴露。
二）債券投資策略
本基金將靈活運用利率預期策略、信用債券投資策略、收益率利差策略、套利交易策略、
個券選擇策略等多種投資策略，構建資產組合。
1
、利率預期策略
利率風險是債券投資最主要的風險來源和收益來源之一，衡量債券利率風險的核心指標
是久期。本基金將通過對宏觀經濟以及貨幣政策等因素的深入研究，判斷利率變化的方向和
時間，利用情景分析模擬利率變化的各種情形，最終結合組合風險承受能力確定債券組合的
目標久期。本基金通過對
收益率曲線的研究，在所確定的目標久期配置策略下，通過分析和
預測收益率曲線可能發生的形狀變化，在期限結構配置上進一步優化組合的期限結構，力爭
獲取較好收益。
2
、信用債券投資策略
本基金將根據宏觀經濟運行狀況、行業發展周期、公司業務狀況、公司治理結構、財務
狀況等因素綜合評估信用風險，確定信用類債券的信用風險利差，有效管理組合的整體信用
風險。同時，本基金將依託基金管理人的信用研究團隊，在有效控制組合整體信用風險的基
礎上，深入挖掘價值低估的信用類債券品種，力爭準確把握因市場波動而帶來的信用利差投
資機會，獲得超額收益
。
（
1
）基於信用質量變化的投資策略
信用債券的信用利差與債券發行人所在行業特徵和自身情況密切相關。本基金通過行業
分析、公司資產負債分析、公司現金流分析、公司運營管理分析和公司發展前景分析等細緻
的調查研究，依靠本基金內部信用評級系統建立信用債券的內部評級，分析違約風險及合理
的信用利差水平，對信用債券進行獨立、客觀的價值評估。通過動態跟蹤信用債券的信用質
量變化，確定信用債的合理信用利差，挖掘價值被低估的品種，以獲取超額收益。
（
2
）信用利差投資策略
本基金通過分析宏觀經濟周期、市場資金結構和流向、信用
利差的歷史統計區間等因素
判斷當前信用債市場信用利差的合理性、相對投資價值和風險以及信用利差曲線的未來走
勢，確定信用債總體的投資比例。
3
、收益率利差策略
在預測和分析同一市場不同板塊之間、不同市場的同一品種、不同市場的不同板塊之間
的收益率利差基礎上，本基金採取積極策略選擇合適品種進行交易來獲取投資收益。收益率
利差策略主要有兩種形式：
（
1
）出現會導致收益率利差出現異常變動的情況時，本基金將提前預測並進行交易；
（
2
）當收益率利差出現異常變動後，本基金將經過分析論證，判斷出異常變化的不合
理性後，進行交易以
獲取利差恢復正常所帶來的價差收益。
4
、套利交易策略
本基金將在法律法規和監管機構許可的條件下，積極運用以下套利交易策略：
（
1
）回購套利策略包括回購跨市場套利以及不同回購期限之間的套利等。
（
2
）息差交易策略是指通過不斷正回購融資並買入債券的策略，只要回購資金成本低
於債券收益率，就可以達到適當放大債券組合規模並獲利的套利目標。
（
3
）利差交易策略通過同時買進漲多（跌少）
/
賣出漲少（跌多）的債券，達到不受市
場漲跌的直接影響、規避市場風險的效果。
5
、個券選擇策略
在前述債券目標久期、信
用債券配置比例確定基礎上，本基金將選擇最具有投資價值優
勢的債券品種進行投資以獲得超額收益。具有以下一項或多項特徵的債券，是本基金構建固
定收益類資產組合的重點投資對象：
（
1
）符合上述投資策略的品種；
（
2
）具有套利空間的品種；
（
3
）價值低估的品種；
（
4
）符合風險管理指標的品種。
三）股票投資策略
1
、
A
股投資策略
基金經理主要通過公司基本面和股票估值兩個方面進行篩選股票：
（
1
）公司基本面分析
本基金將通過分析上市公司的經營模式、產品研發能力、公司治理等多方面的運營管理
能力，判斷
公司的核心價值與成長能力，選擇具有良好經營狀況的上市公司股票。
經營模式方面，選擇主營業務鮮明、行業地位突出、產品與服務符合行業發展趨勢的上
市公司股票；產品研發能力方面，選擇具有較強的自主創新和市場拓展能力的上市公司股票；
公司治理方面，選擇公司治理結構規範，管理水平較高的上市公司股票。
本基金將重點關註上市公司的盈利能力、成長和股本擴張能力以及現金流管理水平，選
擇優良財務狀況的上市公司股票。盈利能力方面，主要考察銷售毛利率、淨資產收益率（
ROE
）
等指標；成長和股本擴張能力方面，主要考察主營業務收入增速、淨資
產增速、淨利潤增速、
每股收益（
EPS
）增速、每股現金流淨額增速等指標；現金流管理能力方面，主要考察每股
現金流淨額等指標。
（
2
）股票估值分析
本基金通過對上市公司內在價值、相對價值、收購價值等方面的研究，考察市盈率（
P/E
）、
市淨率（
P/B
）、企業價值
/
息稅前利潤（
EV/EBIT
）、自由現金流貼現（
DCF
）等一系列估值
指標，給出股票綜合評級，從中選擇估值水平相對合理的公司。
本基金將結合公司基本面以及股票估值分析的基本結論，選擇具有競爭優勢且估值具有
吸引力的股票。基金經理將按照公司的投資決策程序，審慎精選，
權衡風險收益特徵後，根
據市場波動情況構建股票組合併進行動態調整。
2
、港股投資策略
本基金所投資香港市場股票標的除適用上述股票投資策略外，還需關注：
（
1
）香港股票市場制度與中國內地股票市場存在的差異對股票投資價值的影響，比如
行業分布、交易制度、市場流動性、投資者結構、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回
報等方面；
（
2
）人民幣與港幣之間的匯兌比率變化情況。
四）資產支持證券投資策略
本基金將通過對宏觀經濟、提前償還率、資產池結構以及資產池資產所在行業景氣變化
等因素的研究，預測資產池未來現金流變化，並通過研
究標的證券發行條款，預測提前償還
率變化對標的證券的久期與收益率的影響。在嚴格控制風險的情況下，結合信用研究和流動
性管理，選擇風險調整後收益高的品種進行投資，以期獲得長期穩定收益。
五）股指期貨投資策略
本基金投資股指期貨將以投資組合避險和有效管理為目的，通過套期保值策略，對衝系
統性風險，應對組合構建與調整中的流動性風險，力求風險收益的優化。
在構建套期保值組合過程中，基金管理人通過對股票組合的結構分析，分離組合的系統
性風險（
beta
）及非系統性風險。基金管理人將關注股票組合
beta
值的易變性以及股指期貨
與指
數之間基差波動對套期保值策略的幹擾，通過大量數據分析與量化建模，確立最優套保
比率。
在套期保值過程中，基金管理人將不斷精細和不斷修正套保策略，動態管理套期保值組
合。主要工作包括：基於合理的保證金管理策略嚴格進行保證金管理；對投資組合
beta
系
數的實時監控，全程評估套期保值的效果和基差風險，當組合
beta
值超過事先設定的
beta
容忍度時，需要對套期保值組合進行及時調整；進行股指期貨合約的提前平倉或展期決策管
理。
六）融資買入股票策略
本基金將根據融資買入股票成本以及其他投資工具收益率綜合評估是否採用融資方式
買
入股票，本基金在任何交易日日終持有的融資買入股票與其他有價證券市值之和，不得超
過基金資產淨值的
95%
。
七）國債期貨投資策略
國債期貨作為利率衍生品的一種，有助於管理債券組合的久期、流動性和風險水平。管
理人將按照相關法律法規的規定，結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行
定性和定量分析。構建量化分析體系，對國債期貨和現貨基差、國債期貨的流動性、波動水
平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監控，在最大限度保證基金資產安全的基礎上，力求
實現基金資產的長期穩定增值。
八）存託憑證投資策略
在控制風險的前提下
，本基金將根據本基金的投資目標和股票投資策略，基於對基礎證
券投資價值的深入研究判斷，進行存託憑證的投資。
（四）
投資限制
1
、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（
1
）本基金投資於股票、存託憑證的比例為基金資產的
0%
-
50%
（港股通標的股票投
資比例不超過本基金股票資產的
50%
）；
（
2
）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金
後，應當保持不低於基金資產淨值
5%
的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中，現金
不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；
（
3
）本基金持有一家公
司發行的證券（同一家公司在內地和香港同時上市的
A+H
股
合計計算），其市值不超過基金資產淨值的
10
％；
（
4
）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券（同一家公司在內地和香
港同時上市的
A+H
股合計計算），不超過該證券的
10
％；
（
5
）本基金管理人管理的全部開放式基金
(
包括開放式基金以及處於開放期的定期開放
基金
)
持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的
15%
；本基
金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可
流通股票的
30%
；
（
6
）本基
金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值的
15%
；因
證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合
該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
（
7
）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨
值的
10
％；
（
8
）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的
20
％；
（
9
）本基金持有的同一
(
指同一信用級別
)
資產支持證券的比例，不得超過該資產支持
證券規模的
10
％；
（
10
）本基金管理人管理的全部基金投資於同
一原始權益人的各類資產支持證券，不得
超過其各類資產支持證券合計規模的
10
％；
（
11
）本基金應投資於信用級別評級為
BBB
以上
(
含
BBB)
的資產支持證券。基金持有
資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起
3
個月內予以全部賣出；
（
12
）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基
金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
（
13
）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值
的
40%
，進入全國銀行間同業市場進
行債券回購的最長期限為
1
年，債券回購到期後不得展
期；
（
14
）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持一致；
（
15
）本基金參與股指期貨交易，需遵循下列投資比例限制：在任何交易日日終，持有
的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產淨值的
10%
；在任何交易日日終，持有的買入
國債期貨和股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的
95%
，其中，
有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證
券、買入返售金
融資產（不含質押式回購）等；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過
基金持有的股票總市值的
20%
；在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交
金額不得超過上一個交易日基金資產淨值的
20%
；基金所持有的股票市值和買入、賣出股指
期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定；
（
16
）本基金參與國債期貨交易，需遵循下列投資比例限制：本基金在任何交易日日終，
持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產淨值的
15%
；在任何交易日日終，持有的
賣出國債期貨合約
價值不得超過基金持有的債券總市值的
30%
；本基金所持有的債券（不含
到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應
當符合基金合同關於債券投資比例的有關約定；在任何交易日日終，持有的買入國債期貨和
股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的
95%
，其中，有價證券指
股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不
含質押式回購）等；本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額
不得超過上一交易日基金資產淨值的
30%
；
（
17
）本基金參與融資的，在任何交易日日終持有的融資買入股票與其他有價證券市值
之和，不得超過基金資產淨值的
95%
；
（
18
）本基金投資於同業存單的比例不超過基金資產淨值的
20%
；
（
19
）基金總資產不得超過基金淨資產的
140%
；
（
20
）本基金投資存託憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內上市交易
的股票合併計算；
（
21
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（
2
）、（
6
）、（
11
）、（
14
）項外，因證券
/
期貨市場波動、上市公司合併、基金
規模變動等基金管理人之外的因素
致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理
人應當在
10
個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。
基金管理人應當自基金合同生效之日起
6
個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金
託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。基金託管人
不因提供監督而
對
基金管理人違法
違規投資
等
承擔責任
。
法律法規或監管部門取消上述限制，如適用於本基金，基金管理人在履行適當程序後，
則本基金投資不再受相關限制。
2
、
禁止行為
為維
護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：
（
1
）承銷證券；
（
2
）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（
3
）從事承擔無限責任的投資；
（
4
）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；
（
5
）向其基金管理人、基金託管人出資；
（
6
）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（
7
）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事
其他重大關聯交
易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防範利益
衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先
得到基金託管人的同意，並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審
議，並經過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項
進行審查。基金託管人對基金管理人的違法違規投資等上述事項和由此造成的任何損失不承
擔任何責任。
法律、行政法規或監管部門取消或調整上述禁止性規定的，如適用於本基金，則本基金
投資不再
受相關限制或按調整後的規定執行。
（五）
業績比較基準
滬深
300
指數收益率
*15%+
恒生指數收益率
*5%+
中證綜合債券指數收益率
*75%+
金融
機構人民幣活期存款利率
(
稅後
)*5%
滬深
300
指數由專業指數提供商中證指數有限公司編制和發布，由滬深
A
股中規模大、
流動性好的最具代表性的
300
只股票組成，以綜合反映滬深
A
股市場整體表現，具有良好
的市場代表性和市場影響力。中證綜合債指數是中證指數有限公司編制的綜合反映銀行間和
交易所市場國債、金融債、企業債、央票及短融整體走勢的跨市場債券指數。恒生指數採用
流通市值加權法
計算，並為每隻成份股的比重上限設置為
10%
，是反映香港股市價格走勢最
有影響的一種股價指數。根據本基金的投資範圍和投資比例，選用上述業績比較基準能夠客
觀、合理地反映本基金的風險收益特徵。
如果今後法律法規發生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推
出，或者市場上出現更加適合用於本基金的業績比較基準，或如果未來指數發布機構不再公
布上述指數或更改指數名稱時，經與基金託管人協商一致，本基金可在報中國證監會備案後
變更業績比較基準並及時公告，無需召開基金份額持有人大會。
（六）
風險收益特徵
本基金是混合
型證券投資基金，預期風險和預期收益高於債券型基金和貨幣市場基金，
但低於股票型基金。本基金若投資港股通標的股票，則需承擔港股通機制下因投資環境、投
資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
（七）
基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法
1
、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保護基金份額
持有人的利益；
2
、不謀求對上市公司的控股；
3
、有利於基金財產的安全與增值；
4
、不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三人牟取任何
不當利益。
（八
）側袋機制的實施和投資運作安排
當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份額持有人
利益的原則，基金管理人經與基金託管人協商一致，並諮詢會計師事務所意見後，可以依照
法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金份額持有人大會審議。
側袋機制實施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業績比較基準、
風險收益特徵等約定僅適用於主袋帳戶。
側袋帳戶的實施條件、實施程序、運作安排、投資安排、特定資產的處置變現和支付等
對投資者權益有重大影響的事項詳見本招募說明書「側袋機制」章節
的規定。
十、基金的財產
（一）
基金資產總值
基金資產總值是指購買的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應收的申購基金款
以及其他投資所形成的價值總和。
（二）
基金資產淨值
基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。
（三）
基金財產的帳戶
基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金
帳戶
、證券
帳戶
以及投資
所需的其他專用
帳戶
。開立的基金專用帳戶與基金管理人、基金託管人、基金銷售機構和基
金登記機構自有的財產帳戶以及其他基金財產帳戶相獨立。
（四）
基金財產的保管和處分
本基金財產獨立於基金管理人
、基金託管人和基金
銷售
機構的財產，並由基金託管人保
管。基金管理人、基金託管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的財產承擔其自身的
法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規和《基
金合同》的規定處分外，基金財產不得被處分。
基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算
的，基金財產不屬於其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產生的債權，不得與其固
有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權債務不
得相互抵銷。非因基金
財產本身承擔的債務，不得對基金財產強制執行。
十一、基金資產估值
（一）
估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規規定需要對
外披露基金淨值的非交易日。
（二）
估值對象
基金所擁有的股票、存託憑證、債券、銀行存款本息、股指期貨合約、國債期貨合約、
應收款項、其它投資等資產及負債。
（三）估值原則
基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會計準
則》、監管部門有關規定。
（
1
）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值日有報價的，
除會計準
則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用於該資產或負債的公允價值計
量。估值日無報價且最近交易日後未發生影響公允價值計量的重大事件的，應採用最近交易
日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值
的，應對報價進行調整，確定公允價值。
與上述投資品種相同，但具有不同特徵的，應以相同資產或負債的公允價值為基礎，並
在估值技術中考慮不同特徵因素的影響。特徵是指對資產出售或使用的限制等，如果該限制
是針對資產持有者的，那麼在估值技術中不應將該限制作為特徵考慮。此外，基金管理人不
應考慮因
其大量持有相關資產或負債所產生的溢價或折價。
（
2
）對不存在活躍市場的投資品種，應採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據
和其他信息支持的估值技術確定公允價值。採用估值技術確定公允價值時，應優先使用可觀
察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可
以使用不可觀察輸入值。
（
3
）如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，使潛在估
值調整對前一估值日的基金資產淨值的影響在
0.25%
以上的，應對估值進行調整並確定公允
價值。
（四）
估值方法
（
1
）證券交易所上市的
有價證券的估值
1
）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤
價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化或證券發行機構未發
生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日後經濟
環境發生了重大變化或證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種
的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；
2
）交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定收益品種，選取估值日第三方估值機構提
供的相應品種當日的估值淨價進行估值；
3
）
交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方估值機構提供
的相應品種當日的唯一估值淨價或推薦估值淨價進行估值；
4
）交易所上市交易的可轉換債券以每日收盤價作為估值全價；
5
）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，採用估值技術確定公允價值。交易所市場
掛牌轉讓的資產支持證券，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值
的情況下，按成本估值；
6
）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應以
活躍市場上未經調整的報價作為估值日的公允價值；對於活躍市場報價未能代表估
值日公允
價值的情況下，應對市場報價進行調整以確認估值日的公允價值；對於不存在市場活動或市
場活動很少的情況下，應採用估值技術確定其公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值
的情況下，按成本估值。
（
2
）處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：
1
）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的
估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
2
）首次公開發行未上市的股票、債券，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以
可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；
3
）在發行時明
確一定期限限售期的股票，包括但不限於非公開發行股票、首次公開發
行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、新
發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監管機構或行業協會有關規定確定公
允價值。
（
3
）對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相應品
種當日的估值淨價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的
相應品種當日的唯一估值淨價或推薦估值淨價估值。對於含投資人回售權的固定收益品種，
回售登記期截止日（含當日）後未行使回售權的按
照長待償期所對應的價格進行估值。對銀
行間市場未上市，且第三方估值機構未提供估值價格的債券，在發行利率與二級市場利率不
存在明顯差異，未上市期間市場利率沒有發生大的變動的情況下，按成本估值。
（
4
）同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。
（
5
）本基金存入銀行或其他金融機構的各種款項以本金列示，按協議或約定利率逐日
確認利息收入。
（
6
）本基金投資同業存單，採用估值日第三方估值機構提供的估值價格數據進行估值；
選定的第三方估值機構未提供估值價格的，按成本估值。
（
7
）股指期貨合約及國債期貨
合約以估值日的結算價估值。估值當日無結算價的，且
最近交易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結算價估值。
（
8
）本基金外幣資產價值計算中，涉及主要貨幣對人民幣匯率的，應當以基金估值日
中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價為準；涉及到其它幣種與人民幣之間的
匯率，參照數據服務商提供的當日各種貨幣兌美元折算率採用套算的方法進行折算。
（
9
）對於按照中國法律法規和基金投資所在地的法律法規規定應交納的各項稅金，本
基金將按權責發生制原則進行估值；對於因稅收規定調整或其他原因導致基金實際交納稅金
與估算的應
交稅金有差異的，基金將在相關稅金調整日或實際支付日進行相應的估值調整。
（
10
）本基金投資存託憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。
（
11
）如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人
可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。
（
12
）當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以採用擺動定價機制，以確保基金
估值的公平性。
（
13
）相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最
新規定估值。
如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基
金合同訂明的估值方法、程序及相關法
律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，
雙方協商解決。
根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基
金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方
在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金資產淨值的計算
結果對外予以公布
，對此造成的後果及損失基金託管人不承擔任何責任
。
（五）
估值程序
1
、
各類
基金份額淨值是按照每個
估值日
閉市後，
該類
基金資產淨值除以
當日
該類
基金
份額的餘額數量計算，精確到
0.0001
元，小數點後第
5
位四捨五入。
基金管理人可以設立
大額贖回情形下的淨值精度應急調整機制。
國家
法律法規
另有規定的，從其規定。
基金管理人
每個
估值日
計算基金資產淨值及
各類
基金份額淨值，並按規定公告。
2
、基金管理人應每個
估值日
對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同
的規定暫停估值時除外。基金管理人每個
估值日
對基金資產估值後，將
各類
基金份額淨值結
果發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人對外公布。
（六）
估值錯誤的處理
基金管理人和基金託管人將採
取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、
及時性。當基金份額淨值小數點後
4
位以內
(
含第
4
位
)
發生估值錯誤時，視為基金份額淨值
錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1
、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或銷售機構、或
投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由於該
估值錯誤遭受損失當事人
(「
受損方
」)
的直接
經濟
損失按下述
「
估值錯誤處理原則
」
給予賠償，
承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸
差錯、數據計算差錯、
下達指令差錯等。
2
、估值錯誤處理原則
（
1
）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，
及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由於估值錯誤責任方未
及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償
責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而
未更正，則其應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確
認，確保估值錯誤已得到更正。
（
2
）估值錯誤的責任方對
有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，並且僅對
估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（
3
）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤
責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利
造成其他當事人的利益損失
(「
受損方
」)
，則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，並在其支
付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不
當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已
經獲得的賠償額
加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（
4
）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。
3
、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（
1
）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生的原因確定
估值錯誤的責任方；
（
2
）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；
（
3
）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償
損失；
（
4
）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構
進行更正，並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4
、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：
（
1
）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金託管人，
並採取合理的措施防止損失進一步擴大。
（
2
）錯誤偏差達到基金份額淨值的
0.25%
時，基金管理人應當通報基金託管人並報中
國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的
0.5%
時，基金管理人應當公告，並報中國證
監會備案。
（
3
）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定
處理。
（七）
暫停估值的情形
1
、基金投資所涉及的證券
/
期貨
交易市場
或外匯市場
遇法定節假日或因其他原因暫停營
業時；
2
、因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；
3
、當特定資產佔前一估值日基金資產淨值
50%
以上的，經與基金託管人協商確認後，
基金管理人應當暫停估值；
4
、中國證監會和基金合同認定的其它情形。
（八）
基金淨值的確認
用於基金信息披露的基金資產淨值和
各類
基金份額淨值由基金管理人負責計算，基金託
管人負責進行覆核。基金管理人應於每個開放日交易結束後
按基金類別
計算當日的基金資產
淨
值和
各類
基金份額淨值並發送給基金託管人。基金託管人對淨值計算結果覆核確認後發送
給基金管理人，由基金管理人對基金淨值予以公布。
（九）
特殊情況的處理
1
、基金管理人或基金託管人按估值方法第（
11
）項進行估值時，所造成的誤差不作為
基金資產估值錯誤處理；
2
、由於不可抗力，或由於證券
/
期貨交易場所、登記結算公司等機構發送的數據錯誤等
原因，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能
發現該錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金託管人免除賠償責任，但
基金管理人和基金託管人應
當積極採取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。
（十）實施側袋機制期間的基金資產估值
本基金實施側袋機制的，應根據本部分的約定對主袋帳戶資產進行估值並披露主袋帳戶
的基金份額淨值和基金份額累計淨值，暫停披露側袋帳戶的基金淨值信息。
十二、基金的費用與稅收
（一）
基金費用的種類
1
、基金管理人的管理費；
2
、基金託管人的託管費；
3
、
C
類基金份額的
銷售服務費；
4
、《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費用；
5
、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費
、仲裁費和訴訟費
；
6
、基金份額持有人大會費用；
7
、基金的證券
、期貨
交易費用；
8
、基金的銀行匯劃費用；
9
、基金的開戶費用、帳戶維護費用；
10
、因投資港股通標的股票而產生的各項合理費用；
11
、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
（二）
基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1
、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產淨值的
1.00
%
年費率計提。管理費的計算方法如下：
H
＝
E×
1.00
%
÷
當年天數
H
為每日應計提的基金管理費
E
為前一日的基金資產淨值
基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，
由基金
管理人與基金託管人核
對一致後，由基金管理人在次月前
3
個工作日內向基金託管人發送劃款指令，由基金託管人
表面一致性形式覆核無誤後，從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公
休假或
不可抗力
等致使
無法按時支付的
，支付日期順延至最近一個工作日。
2
、基金託管人的託管費
本基金的託管費按前一日基金資產淨值的
0.20
%
的年費率計提。託管費的計算方法如
下：
H
＝
E×
0.20
%
÷
當年天數
H
為每日應計提的基金託管費
E
為前一日的基金資產淨值
基金託管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，
由基金管理人與基金託管
人核
對一致後，由基金管理人於次月前
3
個工作日內向基金託管人發送劃款指令，由基金託管人
表面一致性形式覆核無誤後，從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休假或
不可抗
力
等致使
無法按時支付的
，支付日期順延至最近一個工作日。
3
、
C
類基金份額的銷售服務費
本基金
A
類基金份額不收取銷售服務費，
C
類基金份額的銷售服務費將專門用於本基
金
C
類基金份額的銷售與基金份額持有人服務。
C
類基金份額的銷售服務費按前一日
C
類基金份額資產淨值的
0
.
4
0%
的年費率計提。計
算方法如下：
H
＝
E
×
0.40
%
÷當年天數
H
為每日
C
類基金份額
應計提的銷售服務費
E
為前一日
C
類基金份額的基金資產淨值
C
類基金份額的銷售服務費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，經基金管理人
與基金託管人核對一致後，由基金管理人於次月前
3
個工作日內向基金託管人發送劃款指
令，由基金託管人表面一致性形式覆核無誤後，從基金財產中一次性劃出，由登記機構代收，
登記機構收到後按相關合同規定支付給基金銷售機構。若遇法定節假日、公休假或
不可抗力
等，支付日期順延至最近一個工作日。
上述
「
（一）
基金費用的種類
」
中第
4
－
11
項費用，根據有關法規及相應協議規定，按
費用實際支出金額列入當期
費用，由基金託管人從基金財產中支付。
（三）
不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1
、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的
損失；
2
、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3
、《基金合同》生效前的相關費用；
4
、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。
（四）實施側袋機制期間的基金費用
本基金實施側袋機制的，與側袋帳戶有關的費用可以從側袋帳戶中列支，但應待側袋帳
戶資產變現後方可列支，有關費用可酌情收取或減免，但不得
收取管理費，詳見本招募說明
書「側袋機制」章節或相關公告。
（五）
基金稅收
本基金支付給基金管理人、基金託管人、銷售機構的各項費用均為含稅價格，具體稅率
適用中國稅務主管機關的規定。
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。基金財
產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人按照國家有關
稅收徵收的規定代扣代繳。
十三、基金收益與分配
（一）
基金利潤的構成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用後
的餘額，基金已實現收益指基金利
潤減去公允價值變動收益後的餘額。
（二）
基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益
的孰低數。
（三）
基金收益分配原則
1
、
在符合有關基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據實際情況進行收益分配，
具體分配方案以公告為準，若《基金合同》生效不滿
3
個月可不進行收益分配；
2
、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將
現金紅利自動轉為
相應類別的
基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分
配方式是現金分紅；
3
、基金收益分配後基
金份額淨值不能低於面值
，
即基金收益分配基準日的基金份額淨
值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值
；
4
、由於本基金
A
類基金份額不收取銷售服務費，而
C
類基金份額收取銷售服務費，
各基金份額類別對應的可
供
分配
利潤
將有所不同。本基金
同一類別
每一基金份額享有同等分
配權；
5
、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
在符合法律法規及基金合同約定，並對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提
下，基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整，不需召開基金份額持有人大會。
（四）
收益分配方案
基金收益分配方案中應
載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、
分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。
（五）
收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，在
2
日內在指定
媒介
公告。
（六）
基金收益分配中發生的費用
基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現金
紅利小於一定金額，不足
以
支付銀行轉帳或其他手續費用時，基金登記機構可將基金份額持
有人的現金紅利自動轉為
相應類別的
基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業務規則》
執行。
（七）實施側袋機
制期間的收益分配
本基金實施側袋機制的，側袋帳戶不進行收益分配，詳見本招募說明書「側袋機制」章
節的規定。
十四、基金的會計與審計
（一）
基金會計政策
1
、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2
、基金的會計年度為公曆年度的
1
月
1
日至
12
月
31
日；基金首次募集的會計年度按
如下原則：如果《基金合同》生效少於
2
個月，可以併入下一個會計年度；
3
、基金核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；
4
、會計制度執行國家有關會計制度；
5
、本基金獨立建帳、獨立核算；
6
、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計帳目
、憑證並進行日常的會計核算，
按照有關規定編制基金會計報表；
7
、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對並以書面方
式確認。
（二）
基金的年度審計
1
、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互獨立的具有證券
、期貨相關業務
資
格的會計師事務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。
2
、會計師事務所更換經辦註冊會計師，應事先徵得基金管理人同意。
3
、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金託管人。更換會計師事
務所需在
2
日內在
指定媒介
公告。
十五、基金的信息披露
（一）
本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、
《流動性風
險管理規定》、
《基金合同》及其他有關規定。
相關法律法規關於信息披露的規定發生變化時，
本基金從其最新規定。
（二）
信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人大會的基金
份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和
非法人
組織。
本基金信息披露義務人
以保護基金份額持有人利益為根本出發點，
按照法律法規和中國
證監會的規定披露基金信息，並保證所披露信息的真實性、準確性
、
完整性
、及時性、簡明
性和易得性
。
本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過中國
證監會指定的
全國性報刊（以下簡稱「指定報刊」）及指定
網際網路網站（以下簡稱
「
指定
網站
」
）
等媒介披露，並保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者複製公開
披露的信息資料。
（三）
本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1
、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2
、對證券投資業績進行預測；
3
、違規承諾收益或者承擔損失；
4
、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；
5
、登載任何自然人、法人
和非法人
組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6
、中國證監會禁止的其他行為。
（四）
本基金公開披露的信息應採用中文文本。如同時採用外文文本的，基金信息披露
義務人應保證
不同
文本的內容一致。
不同
文本
之間
發生歧義的，以中文文本為準。
本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
（五）
公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
1
、
基金招募說明書、《基金合同》、基金託管協議
、基金產品資料概要
（
1
）
《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關係，明確基金份額持
有人大會召開的規
則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的
法律文件。
（
2
）
基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金
認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人
服務等內容。《基金合同》生效後，
基金招募說明書的信息發生重大變更的，
基金管理人
應
當
在
三個工作日內
，更新
基金
招募說明書並登載在
指定
網站上
；基金
招募說明書
其他信息發
生變更的，
基金管理人
至少每年更新一次。《基金合同》終止的，基金管理人不再
更新
基金
招募說明書。
（
3
）
基金託管協議是界定基
金託管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等
活動中的權利、義務關係的法律文件。
基金募集申請經中國證監會
註冊
後，基金管理人在基金份額發售的
三
日前，將
基金份額
發售公告、
基金招募說明書
提示性公告和
《基金合同》
提示性公告
登載在指定
報刊
上
，將基
金份額發售公告、基金招募說明書、《基金合同》和基金託管協議登載在指定網站上；
基金
託管人應當
同時
將《基金合同》、基金託管協議登載在網站上。
2
、
基金份額發售公告
基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，並在披露招募說明
書的當日登載於指定
媒介
上。
3
、
《
基金合同》生效公告
基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在指定
媒介
上登載《基金合同》生效
公告。
4
、
基金淨值
信息
《基金合同》生效後，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管
理人應當至少每周
在指定網站披露
一次
各類
基金
份額
淨值和基金份額
累計
淨值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回後，基金管理人應當在
不晚於
每個開放日的次日，通
過
指定
網站、
基金銷售機構網站或者營業網點
披露開放日的
各類
基金份額淨值和基金份額累
計淨值。
基金管理人應當
在不晚於
半年度和年度最後
一日
的次日，
在指定網站披露半年度和年度
最後一日的各類
基金
份額淨值和基金份額累計淨值。
5
、
基金份額申購、贖回價格
基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖
回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，並保證投資者能夠在基金
銷售機構網站或營業
網
點查閱或者複製前述信息資料。
6
、
基金定期報告，包括基金年度報告、基金
中期
報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結束之日起
三個月內
，編制完成基金年度報告，
將年度報告登載
在指定網站上，
並將年度報告
提示性公告
登載在指定
報刊
上。基金年度報告
中
的財務會計報
告應當經過
具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務
所
審計。
基金管理人應當在上半年結束之日起
兩個月內
，編制完成基金
中期
報告，將
中期
報告登
載在
指定
網站上，
並
將
中期
報告
提示性公告
登載在指定
報刊
上。
基金管理人應當在季度結束之日起
15
個工作日內，編制完成基金季度報告，
將季度報
告登載在指定網站上，
並將季度報告
提示性公告
登載在指定
報刊
上。
《基金合同》生效不足
2
個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、
中期
報告或者
年度報告。
如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額
20%
的情形，為保障其
他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告
「
影響投資者決策的其
他重要信息
」
項下披
露該投資者的類別、報告期末持有份額及佔比、報告期內持有份額變化情況及本基金的特有
風險，中國證監會認定的特殊情形除外。
基金管理人應當在基金年度報告和
中期
報告中披露基金組合資產情況及其流動性風險
分析等。
7
、
臨時報告
本基金髮生重大事件，有關信息披露義務人應當在
2
日內編制臨時報告書，
並登載在指
定報刊和指定網站上
。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響
的下列事件：
（
1
）
基金份額持有人大會的召開
及決定的事項
；
（
2
）
《基金合同》
終止、基金清算
；
（
3
）
轉
換基金運作方式
、基金合併
；
（
4
）
更換基金管理人、基金託管人；
（
5
）基金管理人委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基
金託管人委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事項；
（
6
）
基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；
（
7
）
基金管理人變更
持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人變更
；
（
8
）
基金募集期延長
或提前結束募集
；
（
9
）
基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金託管人
專門
基金託管部門負責人發
生變動；
（
10
）基金管理人的董事在最近
12
個月內變更超過百
分之五十，
基金管理人、基金託
管人
專門
基金託管部門的主要業務人員在
最近
12
個月內
變動超過百分之三十；
（
11
）
涉及基金
財產
、基金
管理業務
、基金託管業務的訴訟
或仲裁
；
（
12
）
基金管理人
或其
高級管理人員、基金經理
因基金管理業務相關行為
受到
重大
行政
處罰
、刑事處罰
，基金託管人
或其專門
基金託管部門負責人
因基金託管業務相關行為
受到
重
大
行政處罰
、刑事處罰
；
（
13
）基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制
人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大
關聯交易
事項，但中國證監會另有規定的除外；
（
14
）
基金收益分配事項；
（
15
）
管理費、託管費
、銷售服務費、申購費、贖回費
等費用計提標準、計提方式和費
率發生變更；
（
16
）
基金份額淨值
估值
錯誤達基金份額淨值百分之零點五；
（
17
）
本基金開始辦理申購、贖回；
（
18
）
本基金髮生巨額贖回並延期
辦理
；
（
19
）
本基金連續發生巨額贖回並暫停接受贖回申請
或延緩支付贖回款項
；
（
20
）
本基金暫停接受申購、贖回申請
或
重新接受申購、贖回
申請
；
（
21
）
發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
（
22
）
基金管
理人採用擺動定價機制進行估值
；
（
23
）基金合同生效後，連續
30
、
40
、
45
個工作日出現基金份額持有人數量不滿
200
人或者基金資產淨值低於
5000
萬元的；
（
24
）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重
大影響的其他事項或
中國證監會規定的其他事項。
8
、資產支持證券的投資情況
基金管理人應在基金年度報告及中期報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持
證券市值佔基金淨資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。基金管理人應在基金季
度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支
持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期
末按市值佔基金淨資產比例大小排序的前
10
名資產支持證券明細。
9
、
基金投資股指期貨的信息披露
基金管理人應在季度報告、
中期
報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文
件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，並充分揭
示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。
1
0
、
基金投資
國債期貨
的信息披露
基金管理人應在季度報告、
中期
報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文
件中披露國債期貨交易情況，包括投資政策、
持倉情況、損益情況、風險指標等，並充分揭
示國債期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。
11
、基金投資港股通標的股票的信息披露
基金管理人應在基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告等定期報告和招募說明書
（更新）等文件中披露本基金參與港股通交易的相關情況。
12
、
澄清公告
在《基金合同》存續期限內，任何公共
媒介
中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基
金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動
，以及可能損害基金份額持有人權益
的，相關
信息披露義務人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，並將
有關情況立即報告中國證監
會。
13
、清算報告
基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進行清算並作
出清算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，並將清算報告提示性公
告登載在指定報刊上。
14
、
基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報
中國證監會
備案，並予以公告。
15
、本基金投資存託憑證的信息披露依照境內上市交易的股票執行。
16
、實施側袋機制期間的信息披露
本基金實施側袋機制的，相關信息披露義務人應當根據法律法規、基金合同和招募說明
書的規定進行信
息披露，詳見本招募說明書「側袋機制」章節的規定。
17
、
中國證監會規定的其他信息。
（六）
信息披露事務管理
基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定
專門部門及高級管理人
員
負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容與
格式準則
等法規
的規定。
基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定，對基金
管理人編制的基金資產淨值、
各類
基金份額淨值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告
、
更新的招募說明書
、基金產品資料概要、基金清算報
告
等公開披露的相關基金信息進行覆核、
審查，並向基金管理人
進行
書面
或電子
確認。
基金管理人、基金託管人應當在指定
報刊
中選擇披露信息的報刊。
基金管理人、基金託
管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，並保證相關報送信息的真
實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金託管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼於為投資者決策提供
有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者。不影響基金正常投資操作的前提
下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中國證監會及自律規則的相關規定。
前述自主披露如產生
信息披露費用，該費用不得從基金財產中列支。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構，應
當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到《基金合同》終止後
10
年。
（七）
信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發布
後，基金管理人、基金託管人
應當按照相關法律法規規定將信
息置備於各自
住所，供
社會
公眾查閱、複製。
八、暫停或延遲信息披露的情形
(1)
不可抗力；
(2)
當前一估值日基金資產淨值
50%
以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用
估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與
基金託管人協商確認後發生暫停估值的
情形；
(3)
法律法規、基金合同或中國證監會規定的情況。
十六、側袋機制
一、側袋機制的實施條件、實施程序
當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份額持有人
利益的原則，基金管理人經與基金託管人協商一致，並諮詢會計師事務所意見後，可以依照
法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金份額持有人大會。基金管理人應當
在啟用側袋機制當日報中國證監會及公司所在地中國證監會派出機構備案。
啟用側袋機制當日，基金管理人和基金服務機構應以基金份額
持有人的原有帳戶份額為
基礎，確認相應側袋帳戶持有人名冊和份額。
二、側袋機制實施期間的基金運作安排
（一）基金份額的申購與贖回
1
、側袋帳戶
側袋機制實施期間，基金管理人不辦理側袋帳戶的申購、贖回和轉換。基金份額持有人
申請申購、贖回或轉換側袋帳戶基金份額的，該申購、贖回或轉換申請將被拒絕。
2
、主袋帳戶
基金管理人將依法保障主袋帳戶份額持有人享有基金合同約定的贖回權利，並根據主袋
帳戶運作情況合理確定申購事項，具體事項屆時將由基金管理人在相關公告中規定。
對於啟用側袋機制當日收到的贖回申請，基金管理人僅辦
理主袋帳戶的贖回申請並支付
贖回款項。在啟用側袋機制當日收到的申購申請，視為投資者對側袋機制啟用後的主袋帳戶
提交的申購申請。基金管理人應依法向投資者進行充分披露。
（二）基金的投資
側袋機制實施期間，本基金的各項投資運作指標和基金業績指標應當以主袋帳戶資產為
基準。
基金管理人原則上應當在側袋機制啟用後
20
個交易日內完成對主袋帳戶投資組合的調
整，但因資產流動性受限等中國證監會規定的情形除外。
基金管理人不得在側袋帳戶中進行除特定資產處置變現以外的其他投資操作。
（
三
）基金的費用
側袋機制實施期間，側袋帳戶資產不
收取管理費。
基金管理人可以將與處置側袋帳戶資產相關的費用從側袋帳戶資產中列支，但應待特定
資產變現後方可列支。因啟用側袋機制產生的諮詢、審計費用等由基金管理人承擔。
（四）基金的收益分配
側袋機制實施期間，在主袋帳戶份額滿足基金合同收益分配條件的情形下，基金管理人
可對主袋帳戶份額進行收益分配。側袋帳戶不進行收益分配。
（五）基金的信息披露
1
、基金淨值信息
側袋機制實施期間，基金管理人應當暫停披露側袋帳戶的基金份額淨值和基金份額累計
淨值。
2
、定期報告
側袋機制實施期間，基金定期報告中的基金會計報表僅需針對
主袋帳戶進行編制。側袋
帳戶相關信息在定期報告中單獨進行披露，包括但不限於：報告期內的特定資產處置進展情
況；特定資產可變現淨值或淨值區間，該淨值或淨值區間並不代表特定資產最終的變現價格，
不作為基金管理人對特定資產最終變現價格的承諾。
3
、臨時報告
基金管理人在啟用側袋機制、處置特定資產、終止側袋機制以及發生其他可能對投資者
利益產生重大影響的事項後應及時發布臨時公告。
啟用側袋機制的臨時公告內容應當包括啟用原因及程序、特定資產流動性和估值情況、
對投資者申購贖回的影響、風險提示等重要信息。
處置特定資產的臨時公告
內容應當包括特定資產處置價格和時間、向側袋帳戶份額持有
人支付的款項、相關費用發生情況等重要信息。
側袋機制實施期間，若側袋帳戶資產無法一次性完成處置變現，基金管理人將在每次處
置變現後按規定及時發布臨時公告。
（六）特定資產處置清算
基金管理人將按照基金份額持有人利益最大化原則制定變現方案，將側袋帳戶資產處置
變現。無論側袋帳戶資產是否全部完成變現，基金管理人都應及時向側袋帳戶對應的基金份
額持有人支付已變現部分對應的款項。
（七）側袋的審計
基金管理人應當在啟用側袋機制和終止側袋機制後，及時聘請符合《中華人民共
和國證
券法》規定的會計師事務所進行審計並披露專項審計意見，具體如下：
基金管理人應當在啟用側袋機制時，就特定資產認定的相關事宜取得符合《證券法》規
定的會計師事務所的專業意見。
基金管理人應當在啟用側袋機制後五個工作日內，聘請於側袋機制啟用日發表意見的會
計師事務所針對側袋機制啟用日本基金持有的特定資產情況出具專項審計意見，內容應包含
側袋帳戶的初始資產、份額、淨資產等信息。
會計師事務所對基金年度報告進行審計時，應對報告期間基金側袋機制運行相關的會計
核算和年報披露，執行適當程序並發表審計意見。
當側袋帳戶資產全
部完成變現後，基金管理人應參照基金清算報告的相關要求，聘請符
合《證券法》規定的會計師事務所對側袋帳戶進行審計並披露專項審計意見。
三、本部分關於側袋機制的相關規定，凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如將
來法律法規或監管規則修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理人經與基金託管人協商
一致並履行適當程序後，在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，可直接對本
部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。
十七、風險揭示
投資於本基金主要面臨以下風險：
1
．市場風險
本基金主要投資於證券市
場，而證券市場價格受政治、經濟、投資心理和交易制度等各
種因素的影響會產生波動，從而對本基金投資產生潛在風險，導致基金收益水平發生波動。
（
1
）政策風險
貨幣政策、財政政策、產業政策等國家宏觀經濟政策的變化對證券市場產生一定影響，
從而導致投資對象價格波動，影響基金收益而產生的風險。
（
2
）經濟周期風險
證券市場是國民經濟的晴雨表，而經濟運行則具有周期性的特點。隨宏觀經濟運行的周
期性變化，基金所投資於證券的收益水平也會隨之變化，從而產生風險。
（
3
）利率風險
金融市場利率的變化直接影響著債券的價格和收益率，也會
影響企業的融資成本和利
潤，進而影響基金持倉證券的收益水平。
（
4
）購買力風險
基金收益的一部分將通過現金形式來分配，而現金可能因為通貨膨脹的影響而使購買力
下降，從而使基金的實際投資收益下降。
（
5
）國際競爭風險
隨著中國市場開放程度的提高，上市公司的發展必然要受到國際市場同類技術或同類產
品公司的強有力競爭，部分上市公司有可能不能適用新的行業形勢而業績下滑。尤其是中國
加入
WTO
以後，中國境內公司將面臨前所未有的市場競爭，上市公司在這些因素的影響下將
存在更大不確定性。
（
6
）上市公司經營風險
上市公司的經營狀況
受多種因素的影響，如管理能力、行業競爭、市場前景、技術更新、
財務狀況、新產品研究開發等都會導致公司盈利發生變化。如果基金所投資的上市公司經營
不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用於分配的利潤減少，使基金投資收益下降。上市公
司還可能出現難以預見的變化。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統風險，但不
能完全避免。
2
．流動性風險
流動性風險是指基金管理人未能以合理價格及時變現基金資產以支付投資者贖回款項
的風險。
1
）擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估
本基金的投資市場主要為證券交易所、全國銀行間債券市場等
流動性較好的規範型交易
場所，主要投資對象為具有良好流動性的金融工具（包括國內依法發行上市的股票、港股通
標的股票、債券和貨幣市場工具等），同時本基金基於分散投資的原則在行業和個券方面未
有高集中度的特徵，綜合評估在正常市場環境下本基金的流動性風險適中。
2
）巨額贖回情形下的流動性風險管理措施
基金出現巨額贖回情形下，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況或巨額贖回份
額佔比情況決定全額贖回、延期部分贖回或暫停贖回。同時，如本基金單個基金份額持有人
在單個開放日申請贖回基金份額超過前一開放日基金總份額
10%
以上的
，基金管理人可以在
當日接受贖回比例不低於上一開放日基金總份額的
10%
的前提下，在仍可接受贖回申請的範
圍內對該贖回申請人的贖回申請進行部分確認，對未予確認的贖回申請進行延期辦理。
3
）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
在市場大幅波動、流動性枯竭等極端情況下發生無法應對投資者巨額贖回的情形時，基
金管理人將以保障投資者合法權益為前提，按照法律法規及基金合同的規定，選取延期辦理
巨額贖回申請、暫停接受贖回申請、延緩支付贖回款項、收取短期贖回費、暫停估值、擺動
定價等流動性風險管理工具作為輔
助措施，投資者將面臨其贖回申請被暫停或延期辦理、收
到贖回款項的時間晚於預期，贖回成本或申購成本較高等風險。對於各類流動性風險管理工
具的使用，基金管理人將對風險進行監測和評估，使用前與基金託管人協商一致。在實際運
用各類流動性風險管理工具時，投資者的贖回申請、贖回款項支付等可能受到相應影響，基
金管理人將依照法律法規及基金合同的約定進行操作，保障投資者的合法權益。
3
．信用風險
基金交易對手方發生交易違約或者基金持倉債券的發行人出現違約、拒絕支付債券本
息，或者債券發行人信用質量下降導致債券價格下降，造成基金財產損
失的風險。
4
．本基金特有風險
（
1
）股指期貨與國債期貨投資風險
本基金參與股指期貨與國債期貨交易。期貨作為一種金融衍生品，具備自身特有的風險
點。投資期貨所面臨的主要風險是市場風險、流動性風險、基差風險、保證金風險、信用風
險和操作風險。具體為：
1
）市場風險是指由於期貨價格變動而給投資人帶來的風險。市場風險是期貨投資中最
主要的風險。
2
）流動性風險是指由於期貨合約無法及時變現所帶來的風險。
3
）基差風險是指期貨合約價格和標的指數價格之間價格差的波動所造成的風險，以及
不同期貨合約價格之間價格差的波動所造成的期
限價差風險。
4
）保證金風險是指由於無法及時籌措資金滿足建立或維持期貨合約頭寸所要求的保證
金而帶來的風險。
5
）信用風險是指期貨經紀公司違約而產生損失的風險。
6
）操作風險是指由於內部流程的不完善，業務人員出現差錯或者疏漏，或者系統出現
故障等原因造成損失的風險。
（
2
）自動終止風險
《基金合同》生效後，連續
50
個工作日出現基金份額持有人數量不滿
200
人或者基金
資產淨值低於
5000
萬元情形的，基金合同自動終止，無需召開基金份額持有人大會。因此，
投資者還將面臨基金合同終止的風險。
（
3
）基金進入清算期的相關風險
基金進入清算程序後，基金管理人將及時變現資產，但由於變現過程中的市場波動、流
動受限證券無法及時變現而可能面臨的進一步損失、清算費用等原因，基金份額持有人將可
能面臨最終收到的全部清算款偏離該基金最後運作日公告的資產淨值的風險。此外，基金進
入清算程序後，如因持有流動受限證券暫時無法全部變現的，基金將先以已變現基金資產為
限進行分配，待該類流動受限證券全部變現後進行再次分配，因此，若該類流動受限證券一
直無法變現，基金份額持有人將面臨剩餘清算款收取時間不確定的風險。
5.
投資資產支持證券的風險
本基金可投資資產支
持證券，由於資產支持證券一般都針對特定機構投資人發行，在特
定機構投資人範圍內流通轉讓，該品種的流動性較差，抵押資產的流動性一般較差，因此，
持有資產支持證券可能給組合資產淨值帶來一定的風險。另外，資產支持證券還面臨提前償
還和延期支付等風險。
6
．操作或技術風險
相關當事人在業務各環節操作過程中，因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤
或違反操作規程等原因可能引致風險，例如，越權違規交易、會計部門欺詐、交易錯誤、
IT
系統故障等風險。
在開放式基金的各種交易行為或者後臺運作中，可能因為技術系統的故障或者差錯而影
響交易的正常進行或者導致投資者的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理人、基
金託管人、登記機構、銷售機構、證券交易所、證券登記結算機構等。
7
．不可抗力風險
戰爭、自然災害等不可抗力因素的出現，將會嚴重影響證券市場的運行，可能導致基金
資產遭受損失。基金管理人、基金託管人、證券交易所、登記機構和銷售代理機構等可能因
不可抗力無法正常工作，從而影響基金的各項業務按正常時限完成；金融市場危機、行業競
爭、代理機構違約等超出基金管理人自身直接控制能力之外的風險，可能導致基金或者基金
份額持有人利益受損。
8
．
本基金法
律文件風險收益特徵表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險
本基金法律文件投資章節有關風險收益特徵的表述是基於投資範圍、投資比例、證券市
場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特徵。銷售
機構
(
包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構
)
根據相關法律法規對本基金進行風險評價，
不同的銷售機構採用的評價方法也不同，因此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風
險收益特徵的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承
受能力與產品風險之間的匹配檢驗。
9.
港股通每日額
度限制
港股通業務實施每日額度限制。在聯交所開市前時段，當日額度使用完畢的，新增的買
單申報將面臨失敗的風險；在聯交所持續交易時段或收市競價交易時段，港股通當日額度使
用完畢的，當日本基金將面臨不能通過港股通進行買入交易的風險。
10.
匯率風險
本基金將投資港股通標的股票，在交易時間內提交訂單依據的港幣買入參考匯率和賣出
參考匯率，並不等於最終結算匯率。港股通交易日日終，中國證券登記結算有限責任公司進
行淨額換匯，將換匯成本按成交金額分攤至每筆交易，確定交易實際適用的結算匯率。故本
基金投資面臨匯率風險，匯率波動可
能對基金的投資收益造成損失。
11.
境外投資風險
1
）本基金將通過港股通投資於香港市場，在市場進入、可投資對象、稅務政策等方面
都有一定的限制，而且此類限制可能會不斷調整，這些限制因素的變化可能對本基金進入或
退出當地市場造成障礙，從而對投資收益以及正常的申購贖回產生直接或間接的影響。
2
）香港市場交易規則有別於內地
A
股市場規則，會面臨港股通機制下因投資環境、
投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。參與香港股票投資還將面臨包括
但不限於如下特殊風險：
a.
香港市場實行
T+0
迴轉交易，且證券交
易價格並無漲跌幅上下限的規定，因此每日
漲跌幅空間相對較大，即港股股價可能表現出比
A
股更為劇烈的股價波動。
b.
只有內地與香港兩地均為交易日且能夠滿足結算安排的交易日才為港股通交易日。港
股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險，包括在內地開市香港休市的情形下，港股通不能
正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險。
c.
香港出現颱風、黑色暴雨或者聯交所規定的其他情形時，聯交所將可能停市，投資者
將面臨在停市期間無法進行港股通交易的風險；出現內地證券交易服務公司認定的交易異常
情況時，內地證券交易服務公司將
可能暫停提供部分或者全部港股通服務，本基金將面臨在
暫停服務期間無法進行港股通交易的風險。
d.
本基金因港股通股票權益分派、轉換、上市公司被收購等情形或者異常情況，所取得
的港股通股票以外的聯交所上市證券，只能通過港股通賣出，但不得買入，相關交易所另有
規定的除外；因港股通股票權益分派或者轉換等情形取得的聯交所上市股票的認購權利在聯
交所上市的，可以通過港股通賣出，但不得行權；因港股通股票權益分派、轉換或者上市公
司被收購等所取得的非聯交所上市證券，可以享有相關權益，但不得通過港股通買入或賣出。
e.
代理投票。由於中
國結算是在匯總投資者意願後再向香港結算提交投票意願，中國結
算對投資者設定的意願徵集期比香港結算的徵集期稍早結束；投票沒有權益登記日的，以投
票截止日的持有作為計算基準；投票數量超出持有數量的，按照比例分配持有基數。
f.
基金投資範圍包含港股通股票僅表明本基金可以通過港股通機制投資港股，基金資產
對港股標的投資比例會根據市場情況、投資策略等發生較大的調整，存在不對港股進行投資
的可能。以上所述因素可能會給本基金投資帶來特殊交易風險。
12.
本基金的投資範圍包括存託憑證，除與其他僅投資於滬深市場股票的基金所面臨的
共
同風險外，本基金還可能面臨存託憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與存
託憑證發行機制相關的風險，包括存託憑證持有人與境外基礎證券發行人的股東在法律地
位、享有權利等方面存在差異可能引發的風險；存託憑證持有人在分紅派息、行使表決權等
方面的特殊安排可能引發的風險；存託協議自動約束存託憑證持有人的風險；因多地上市造
成存託憑證價格差異以及波動的風險；存託憑證持有人權益被攤薄的風險；存託憑證退市的
風險；已在境外上市的基礎證券發行人，在持續信息披露監管方面與境內可能存在差異的風
險；境內外法律制度、監管環境差異可能
導致的其他風險。
13.
啟用側袋機制的風險
當本基金啟用側袋機制時，實施側袋機制期間，側袋帳戶份額將停止披露基金份額淨值，
並不得辦理申購、贖回和轉換。因特定資產的變現時間具有不確定性，最終變現價格也具有
不確定性並且有可能大幅低於啟用側袋機制時的特定資產的估值，基金份額持有人可能因此
面臨損失。
14
．
其他風險
（
1
）因技術因素而產生的風險，如電腦系統不可靠產生的風險；
（
2
）因業務快速發展而在制度建設、人員配備、內控制度建立等不完善而產生的風險；
（
3
）因人為因素而產生的風險、如內幕交易、欺詐行為等產生的風
險；
（
4
）對主要業務人員如基金經理的依賴而可能產生的風險；
（
5
）因業務競爭壓力可能產生的風險；
（
6
）當特定資產佔前一估值日基金資產淨值
50%
以上的，經與基金託管人協商確認後，
基金管理人應當暫停基金估值，基金份額持有人將面臨無法及時贖回所持有的基金份額的風
險。
（
7
）戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資產有遭受損失的風險，以及證券市場、
基金管理人及基金銷售代理人可能因不可抗力無法正常工作，從而有影響基金的申購和贖回
按正常時限完成的風險。
十八、基金合同的變更、終止與基金財產清算
（一）
《基金合同》的
變更
1
、變更基金合同
涉及
法律法規規定或
基金
合同約定應經基金份額持有人大會決議通
過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律法規規定和基金合同約定可不
經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，並
報中國證監會備案。
2
、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議
自
生效後方可執行，自決議生效
後兩日內在指定
媒介
公告。
（二）
《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，
經履行相關程序後，
《基金合同》應當終止：
1
、基金份額持有人大會決定終止的；
2
、基金管理人、基金託
管人職責終止，在
6
個月內沒有新基金管理人、新基金託管人
承接的；
3
、連續
50
個工作日出現基金份額持有人數量不滿
200
人或者基金資產淨值低於
5000
萬元情形的，基金合同自動終止，無需召開基金份額持有人大會；
4
、《基金合同》約定的其他情形；
5
、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
（三）
基金財產的清算
1
、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起
30
個工作日內成立清算小
組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。
2
、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管
理人、基金託管人、具有
從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算
小組可以聘用必要的工作人員。
3
、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變
現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4
、基金財產清算程序：
（
1
）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金
財產
；
（
2
）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（
3
）對基金財產進行估值和變現；
（
4
）製作清算報告；
（
5
）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律
師事務所對清算報告出具法
律意見書；
（
6
）將清算報告報中國證監會備案並公告
；
（
7
）對基金
剩餘
財產進行分配
。
5
、基金財產清算的期限為
6
個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時
變現的，清算期限相應順延。
（四）
清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用
由基金財產清算小組優先從基金
剩餘
財產中支付。
（五）
基金財產清算剩餘資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財產清算費
用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人
持有的基金份額比例進行分配。
（六）
基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經
具有證券、期貨相關業務
資格的
會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金
財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後
5
個工作日內由基金財產清算小組
進行公告
，基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，並將清算報告提示性公告
登載在指定報刊上
。
（七）
基金財產清算帳冊及文件的保存
基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存
15
年以上。
十九、基金合同內容摘要
一
、基金份額持有人、基金管理人和基金託管人的權利、義務
（一）基金管理人
一）基金管理人簡況
名稱：
大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田區深南大道
7088
號
招商銀行大廈
32
層
法定代表人：
吳慶斌
設立日期：
1999
年
4
月
12
日
批准設立機關及批准設立文號：
中國證券監督管理委員會，中國證監會證監基字【
1999
】
10
號
組織形式：
有限責任公司
註冊資本：
貳億元人民幣
存續期限：
持續經營
聯繫電話：
0755
-
83183388
二）基金管理人的權利與義務
1
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的
權利包括但不限於：
（
1
）依法募集
資
金；
（
2
）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用並管理基金
財產；
（
3
）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批准的其他費
用；
（
4
）銷售基金份額；
（
5
）
按照規定
召集基金份額持有人大會；
（
6
）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金託管人，如認為基金託管人違反了《基
金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，並採取必要措施保護基
金投資者的利益；
（
7
）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；
（
8
）選擇、更換基
金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理；
（
9
）擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務並獲得《基
金合同》規定的費用；
（
10
）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；
（
11
）在《基金合同》約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購
、
贖回
與轉換
申請；
（
12
）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因基
金財產投資於證券所產生的權利；
（
13
）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；
（
14
）以基金管理人的名義，代表基金
份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法
律行為；
（
15
）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券
/
期貨
經紀商或其他為基金提供服
務的外部機構；
（
16
）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉換
和非交易過戶
等
業務規則；
（
17
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
2
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但不限於：
（
1
）依法募集
資
金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的
發售、申購、贖回和登記事宜；
（
2
）
辦理基金備案手續；
（
3
）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產；
（
4
）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式
管理和運作基金財產；
（
5
）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理
的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記帳，進行
證券投資；
（
6
）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及
任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；
（
7
）依法接受基金
託管人的監督；
（
8
）採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和註銷價格的方法符合《基
金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值
信息
，確定基金份額申購、贖
回的價格；
（
9
）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；
（
10
）編制季度
報告、中期報告
和年度報告；
（
11
）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；
（
12
）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人洩露
，但向監
管機構、司法機關或因審計、法律等外部專業顧問提供服務而向其提供的情況除外
；
（
13
）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金
收益；
（
14
）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（
15
）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基
金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（
16
）按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相關資料
15
年以上；
（
17
）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發
出，並且保證投資者
能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，並在支付合
理成本的條件下得到有關資料的複印件；
（
18
）組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；
（
19
）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會並通知基金
託管人；
（
20
）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，應
當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（
21
）監督基金託管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金託管人違
反《
基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金託管人追
償；
（
22
）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行
為承擔責任；
（
23
）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為；
（
24
）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金
管理人承擔全部募集費用，將已募集資金並加計銀行同期
活期
存款利息在基金募集期結束後
30
日內退還基金認購人；
（
25
）執行生效的基金份額持有人大會的
決議
；
（
26
）建立並保存基金份額
持有人名冊；
（
27
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
（
二
）基金託管人
一）
基金託管人簡況
名稱：
北京銀行股份有限公司
住所：北京市西城區金融大街甲
17
號首層
法定代表人：
張東寧
成立時間：
1996
年
1
月
29
日
組織形式：股份有限公司（上市）
註冊資本：人民幣
2114298.4272
萬元
批准設立機關和設立文號：中國人民銀行
1995
年
12
月
28
日《關於北京城市合作銀行
開業的批覆》（銀復
[1995]470
號）
基金託管資格批准文號：中國證監會證監許可
[2008]776
號
存續
期間：持續經營
二）
基金託管人的權利與義務
1
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的權利包括但不限於：
（
1
）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金財
產；
（
2
）依《基金合同》約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批准的其他費
用；
（
3
）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金合同》及
國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，
有權
呈報中國證
監會，並採取必要措施保護基金投資者的利益；
（
4
）根據相關市場規則
，為基金開設
資金帳戶、
證券
帳戶等投資所需帳戶
、為基金辦
理證券
/
期貨
交易資金清算
；
（
5
）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（
6
）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（
7
）
法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他
權利。
2
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的義務包括但不限於：
（
1
）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產；
（
2
）設立專門的基金託管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉
基金託管業務的專職人員，負責基金財產託管事宜；
（
3
）建立健全
內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確保基金財
產的安全，保證其託管的基金財產與基金託管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立；對
所託管的不同的基金分別設置帳戶，獨立核算，分帳管理，保證不同基金之間在帳戶設置、
資金劃撥、帳冊記錄等方面相互獨立；
（
4
）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及
任何第三人謀取
非法
利益，不得委託第三人託管基金財產；
（
5
）保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（
6
）按規定開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶
等投資所
需帳戶
，按照《基金合同》
的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（
7
）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在
基金信息公開披露前予以保密，不得向他人洩露
，但向監管機構、司法機關、有權機關、託
管人上市的證券交易所或因審計、法律等外部專業顧問提供服務而向其提供的情況除外
；
（
8
）覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值、
基金份額淨值、
基金份額申購、贖
回價格；
（
9
）辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；
（
10
）對基金財務會計報告、
季度報告、中期報告
和年度報
告出具意見，說明基金管理
人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基金管理人有未執行《基
金合同》規定的行為，還應當說明基金託管人是否採取了適當的措施；
（
11
）保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料
15
年
以上；
（
12
）
從基金管理人或其委託的登記機構處接收
基金份額持有人名冊；
（
13
）按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；
（
14
）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項；
（
15
）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人大會
或配合
基金管理人、
基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（
16
）按照《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；
（
17
）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；
（
18
）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和銀行監管
機構，並通知基金管理人；
（
19
）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其
退任而免除；
（
20
）基金管理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益
向基金管理人追償；
（
21
）執行生效的基金
份額持有人大會的
決議
；
（
22
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
（
三
）基金份額持有人
基金投資者
持有
本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，基金投資
者自依據《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當事人，
直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基金合同》當事人並不以在《基
金合同》上書面籤章或籤字為必要條件。
除法律法規另有規定或基金合同另有約定外，同一類別的
每份基金份額具有同等的合法
權益。
1
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關
規定，基金份額持有人的權利包括但不限
於：
（
1
）分享基金財產收益；
（
2
）參與分配清算後的剩餘基金財產；
（
3
）依法
轉讓或者
申請贖回其持有的基金份額；
（
4
）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（
5
）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行
使表決權；
（
6
）查閱或者複製公開披露的基金信息資料；
（
7
）監督基金管理人的投資運作；
（
8
）對基金管理人、基金託管人、基金
服務
機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟
或仲裁；
（
9
）法律法規及中國證監會規定的和《基
金合同》約定的其他權利。
2
、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包括但不限
於：
（
1
）認真閱讀並遵守《基金合同》
、招募說明書等信息披露文件
；
（
2
）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主
做出投資決策，自行承擔投資風險；
（
3
）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；
（
4
）
交納
基金認購、申購款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用；
（
5
）在其持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；
（
6
）不從事任何有損基金及其他《基
金合同》當事人合法權益的活動；
（
7
）執行生效的基金份額持有人大會的
決議
；
（
8
）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；
（
9
）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表有權代表
基金份額持有人出席會議並表決。
除法律法規另有規定或基金合同另有約定外，
基金份額持
有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。
本基金份額持有人大會不設日常機構。
（一）
召開事由
1
、當出現或需要決
定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：
（
1
）終止《基金合同》；
但如連續
50
個工作日出現基金份額持有人數量不滿
200
人或
者基金資產淨值低於
5000
萬元情形的，基金合同自動終止，無需召開基金份額持有人大會；
（
2
）更換基金管理人；
（
3
）更換基金託管人；
（
4
）轉換基金運作方式；
（
5
）
調整基金管理人、基金託管人的報酬標準或提高銷售服務費率，但根據法律法規
的要求調整該等報酬標準或提高銷售服務費率的除外
；
（
6
）變更基金類別；
（
7
）本基金與其他基金的合併；
（
8
）變更基金投資目標、範圍或策略；
（
9
）
變更基金份額持有人大會程序；
（
10
）基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會；
（
11
）單獨或合計持有本基金總份額
10%
以上（含
10%
）基金份額的基金份額持有人
（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持
有人大會；
（
12
）對基金
合同
當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；
（
13
）法律法規、《基金合同》或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有人大會
的事項。
2
、在法律法規
規定
和《基金合同》
約
定的範圍內且對基金份額持有人利益無實質性不
利影響的前提下
，
以下情況可
由基金管理人和基金託管人協商後修改，不需召開基金份額持
有人大會：
（
1
）法律法規要求增加的基金費用的收取；
（
2
）調低除基金管理費、基金託管費之外的其他應由基金承擔的費用；
（
3
）
調整本基金的申購費率、調低贖回費率
及銷售服務費率
；
（
4
）
增加、減少或調整基金份額類別設置、對基金份額分類辦法及規則進行調整；
（
5
）因相應的法律法規發生變動而應當對《基金合同》進行修改；
（
6
）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及《基
金合同》當事人權利義務關係發生變化；
（
7
）按照法律法規和《基金
合同》規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
（二）
會議召集人及召集方式
1
、除法律法規規定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召
集
。
2
、基金管理人未按規定召集或不能召
開
時，由基金託管人召集
。
3
、基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提
議。基金管理人應當自收到書面提議之日起
10
日內決定是否召集，並書面告知基金託管人。
基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起
60
日內召開；基金管理人決定不召集，基金託管人仍認為有必要召開的，應當由基金託管
人自
行召集，並自出具書面決定之日起
60
日內召開並告知基金管理人，基金管理人應當配
合。
4
、代表基金份額
10%
以上（含
10%
）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金
份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起
10
日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金託管人。基金管
理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起
60
日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額
10%
以上（含
10%
）的基金份額持有
人仍認為有必要召開的，應當向基金託管人提出書面提議。基金託管人應
當自收到書面提議
之日起
10
日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；
基金託管人決定召集的，應當自出具書面決定之日起
60
日內召開並告知基金管理人，基金
管理人應當配合。
5
、代表基金份額
10%
以上（含
10%
）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額
持有人大會，而基金管理人、基金託管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額
10%
以上（含
10%
）的基金份額持有人有權自行召集，並至少提前
30
日報中國證監會備案。基金份額持
有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金託管人應當配合，不
得阻礙、
幹擾。
6
、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。
（三）
召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
1
、召開基金份額持有人大會，召集人應於會議召開前
30
日，在指定
媒介
公告。基金份
額持有人大會通知應至少載明以下內容：
（
1
）會議召開的時間、地點和會議形式；
（
2
）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（
3
）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
（
4
）授權委託證明的內容要求（包括但不限於代理人身份，代理權限和代理有效期限
等）、送達時間和
地點
；
（
5
）會務常設聯繫人姓名及聯繫電話；
（
6
）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；
（
7
）召集人需要通知的其他事項。
2
、採取通訊開會方式並進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次
基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其聯繫方式和聯繫人、書面
表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3
、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金託管人到指定地點對表決意見的計
票進行監督；如召集人為基金託管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見
的計票進行監督；如召集人為基金份額
持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金託管人
到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金管理人或基金託管人拒不派代表對書面表決意
見的計票進行監督的，不影響表決意見的計票效力。
（四）
基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現場開會方式
、
通訊開會方式或法律法規、監管機構允許的
其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1
、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委託證明委派代表出席，
現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理人
或
基金
託管人不派代表列
席的，不影響表決效力。現場開會同時符合以下條件時，可以進行
基金份額持有人大會議程：
（
1
）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人持有基金份
額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合同》和會議通知的規定，
並且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（
2
）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金
份額不少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權益登
記日代表的有效的基金份額少於本基金在權益登記日基金總份額的
二分之一，召集人可以在
原公告的基金份額持有人大會召開時間的
3
個月以後、
6
個月以內，就原定審議事項重新召
集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的
基金份額應不少於本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2
、通訊開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式
或基金
合同約定的其他方式（包括但不限於網絡、電話、簡訊或其他方式，具體由會議召集人確定
並在會議通知中列明）
在表決
截止
日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方式
或基金合同約定的其他方
式（包括但不限於網絡、電話、簡訊或其他方式，具體方式由會議
召集人確定並在會議通知中列明）
進行表決。
若基金份額持有人採取非書面方式進行表決的，
則召集人對於其投票的書面記錄即視為該基金份額持有人的書面表決意見
。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（
1
）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知後，在
2
個工作日內連續公布相關
提示性公告；
（
2
）召集人按基金合同
約
定通知基金託管人（如果基金託管人為召集人，則為基金管
理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金託管人（如果基金託
管人為召集
人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取基金份
額持有人的書面表決意見；基金託管人或基金管理人經通知不參加收取書面表決意見的，不
影響表決效力；
（
3
）本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持有
的基金份額不小於在權益登記日基金總份額的
二分之一（含二分之一）；若本人直接出具書
面意見或授權他人代表出具書面意見基金份額持有人所持有的基金份額小於在權益登記日
基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的
3
個月以
後、
6
個月以內，就原定審議事項重新
召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有
人大會應當有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意見或授權
他人代表出具書面意見
；
（
4
）上述第（
3
）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受託代表他人出具書面意
見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具書面意見的代理人出具的委託人持
有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、《基金合同》和會議通
知的規定，並與基金登記機構記錄相符
。
3
、在不與法律法規衝突或監管機構允許的前提情況下，經會議通知載明，基金份額持
有人可以選
擇書面、網絡、電話、簡訊或其他方式進行表決，也可以採用書面、網絡、電話、
簡訊或其他方式授權他人代為出席會議並表決，為此，基金份額持有人需在會議通知載明的
期限內，以會議通知載明的有效方式向會議召集人提交相應有效的表決票或授權委託書。
（五）
議事內容與程序
1
、議事內容及提案權
議事內容為關係基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終
止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金託管人、與其他基金合併、法律法規及《基金
合同》規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後，對原有提案的修改應當在基金份
額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
2
、議事程序
（
1
）現場開會
在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公布監票人，
然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，並形成大會決議。大會主持人為基金管理
人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金託管人授權
其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權代表和基金託管人授權代表均未能主持大會，
則由
出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的
50%
以上（含
50%
）選舉產生一名
基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管人拒不出席
或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓名（或單位名
稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委託人姓名（或單位名稱）和
聯繫方式等事項。
（
2
）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前
30
日公布提案，在所通知的表決截止日期後
2
個工作日內在公證
機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證機關監督下形成決議。
（六）
表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1
、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分
之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第
2
項所規定的須以特別決議通過事項以外
的其他事項均以一般決議的方式通過。
2
、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的
三
分之二
以上（含
三分之二
）通過方可做出。轉換基金運作方式、更換基金管理人或者
基金託
管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合併以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。
採取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交符合會議通
知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規定的書
面表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出具
書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開審議、逐項表
決。
（七）
計票
1
、現場開會
（
1
）如大會由基金管理人或基金託管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會
議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大
會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然
由基金管理人或基金託管人召集，但是基金管理人或基金託管人未出席大會的，基金份額持
有人大會的主持人應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份
額持有人代表擔任監票人。基金管理人或基金託管人不出席大會的，不影響計票的效力。
（
2
）監票人應當在基金份額持有人表決後
立即進行清點並由大會主持人當場公布計票
結果。
（
3
）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有懷疑，可以在
宣布表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清點，重新清點以
一次為限。重新清點後，大會主持人應噹噹場公布重新清點結果。
（
4
）計票過程應由公證機關予以公證
，
基金管理人或基金託管人拒不出席大會的，不
影響計票的效力。
2
、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金託管人授權
代表（若由基金託管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進行計票
，並由公證機關
對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代表對書面表決意見的計票進行監督
的，不影響計票和表決結果。
（八）
生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起
5
日內報中國證監會備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起
2
日內在
指定媒介
上公告。如果採用通訊方式進
行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機構、公證員姓名等
一同公告。
基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大會的決
議。生效
的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金託管人均有
約束力。
（九）實施側袋機制期間基金份額持有人大會的特殊約定
若本基金實施側袋機制，則相關基金份額或表決權的比例指主袋份額持有人和
側袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權符合該等比例，但若相關基金
份額持有人大會召集和審議事項不涉及側袋帳戶的，則僅指主袋份額持有人持有或
代表的基金份額或表決權符合該等比例：
1
、基金份額持有人行使提議權、召集權、提名權所需單獨或合計代表相關基
金份額
10%
以上（含
10%
）；
2
、現場開會的到會者在權益登
記日代表的基金份額不少於本基金在權益登記
日相關基金份額的二分之一（含二分之一）；
3
、通訊開會的直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的基金份額持
有人所持有的基金份額不小於在權益登記日相關基金份額的二分之一（含二分之
一）；
4
、當參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小於
在權益登記日相關基金份額的二分之一，召集人在原公告的基金份額持有人大會召
開時間的
3
個月以後、
6
個月以內就原定審議事項重新召集的基金份額持有人大會應
當有代表三分之一以上（含三分之一）相關基金份額的持有人參與或授權他人參
與
基金份額持有人大會投票；
5
、現場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權的
50%
以上（含
50%
）選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人；
6
、一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分之
一以上（含二分之一）通過；
7
、特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三分
之二以上（含三分之二）通過。
側袋機制實施期間，基金份額持有人大會審議事項涉及主袋帳戶和側袋帳戶
的，應分別由主袋帳戶、側袋帳戶的基金份額持有人進行表決，同一主側袋帳戶內
的每份基
金份額具有平等的表決權。表決事項未涉及側袋帳戶的，側袋帳戶份額無
表決權。
側袋機制實施期間，關於基金份額持有人大會的相關規定以本節特殊約定內容
為準，本節沒有規定的適用上文相關約定。
（十）本部分關於基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決
條件等規定，凡是直接引用法律法規的部分，如將來法律法規修改導致相關內容被
取消或變更的，基金管理人與基金託管人協商一致並提前公告後，可直接對本部分
內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。
三、基金合同解除和終止的事由、程序
（一）
《基金合同》的變更
1
、變更基金合同
涉及
法律法規規定或本
基金
合同約定應經基金份額持有人大會決議
通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律法規規定和基金合同約定可
不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，
並報中國證監會備案。
2
、關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議
自
生效後方可執行，自決議生效
後兩日內在指定
媒介
公告。
（二）
《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，
經履行相關程序後，
《基金合同》應當終止：
1
、基金份額持有人大會決定終止的；
2
、基金管理人、基金託管人職
責終止，在
6
個月內沒有新基金管理人、新基金託管人
承接的；
3
、《基金合同》約定的其他情形；
4
、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。
（三）
基金財產的清算
1
、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起
30
個工作日內成立清算小
組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。
2
、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、具有
從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算
小組可以聘用必要的工作人員。
3
、基金財產清算
小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變
現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4
、基金財產清算程序：
（
1
）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金
財產
；
（
2
）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（
3
）對基金財產進行估值和變現；
（
4
）製作清算報告；
（
5
）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法
律意見書；
（
6
）將清算報告報中國證監會備案並公告
；
（
7
）對基金
剩餘
財產進行分配
。
5
、基金財產清算的期限為
6
個月，但因本
基金所持證券的流動性受到限制而不能及時
變現的，清算期限相應順延。
（四）
清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，清算費用
由基金財產清算小組優先從基金
剩餘
財產中支付。
（五）
基金財產清算剩餘資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財產清算費
用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
（六）
基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經
具有證券、期貨相關業務
資格的
會計師事務
所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金
財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後
5
個工作日內由基金財產清算小組
進行公告
，基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，並將清算報告提示性公告
登載在指定報刊上
。
（七）
基金財產清算帳冊及文件的保存
基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存
15
年以上。
四、爭議解決方式
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，
如經友好協商未能解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當
時有
效的仲裁規則進行仲
裁，仲裁地點為北京，仲裁裁決是終局性的並對各方當事人具
有約束力，仲裁費由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金管理人和基金託管人應恪守各自的職責，各自繼續忠實、
勤勉、盡責地履行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，不包括香港特別行政區、澳
門特別行政區和臺灣地區法律）管轄。
五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》正本一式六份，除上報有關監管機構一式二份外，基金管理人、
基金託管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。
《基金合同》可印製成冊，
供投資者在基金管理人、基金託管人、銷售機構的
辦公場所和營業場所查閱。
二十、基金託管協議內容摘要
一、基金託管協議當事人
（一）基金管理人
名稱：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田區深南大道7088號
招商銀行大廈32層
法定代表人：吳慶斌
設立日期：1999年4月12日
批准設立機關及批准設立文號：中國證券監督管理委員會，中國證監會證監基字【1999】
10號
組織形式：有限責任公司
註冊資本：貳億元人民幣
存續期限：持續經營
聯繫電話：0755-83183388
（二）基金託管人
名稱：
北京銀行股份有限公司
住所：北京市西城區金融大街甲17號首層
法定代表人： 張東寧
成立時間：1996年1月29日
組織形式：股份有限公司（上市）
註冊資本：人民幣2114298.4272 萬元
批准設立機關和設立文號：中國人民銀行1995年12月28日《關於北京城市合作銀行
開業的批覆》（銀復[1995]470號）
基金託管資格批准文號：中國證監會證監許可 [2008]776號
存續期間：持續經營
經營範圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據貼現；
發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業拆借；提供
擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱業務；辦理地方財政信用周轉使用資金的
委託貸款業務；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；同業外匯拆借；國際結算；結
匯、售匯；外匯票據的承兌和貼現；外匯擔保；資信調查、諮詢、見證業務；買賣和代理買
賣股票以外的外幣有價證券；自營和代客外匯買賣；證券結算業務；開放式證券投資基金代
銷業務；債券結算代理業務；短期融資券主承銷業務；經
中國銀行業監督管理委員會批准的
其它業務。
二、基金託管人對基金管理人的業務監督和核查
（一）基金託管人對基金管理人的投資行為行使監督權
1
、基金託管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，對下述基金投資範圍、
投資對象進行監督。
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票
（包括
主板、中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票）、存託憑證、內地與香港股
票市場交易互聯互通機制下允許投資的規定範圍內的香港聯合交易所上市的股票（簡稱「港
股通標的股票」）
、債券
（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、
公司債券、中期票據、
短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支
持債券、地方政府債、可
轉換債券及其他中國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行
存款
(
包括協議存款、定期存款等
)
、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨，
以及法律法規或
中國證監會允許基金投資的其他金融工具
，
但須符合中國證監會
的
相關規定
。本基金可以根
據有關法律法規的規定參與融資業務。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可
以將其納入投資範圍。
基金的
投資
組合
比例
為：本基金投資於股票、存託憑證的比例為基金資產的
0%
-
50%
（港
股通標的股票投資比例不超過本基金
股票資產的
50%
）；本基金每個交易日日終在扣除股指
期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於基金資產淨值
5%
的現金
或到期日在一年以內的政府債券，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款
等。
如法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序
後，可以調整上述投資品種的投資比例。
2
、基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金投融資比例
進行監督：
基金的投資組合應遵循以下限制：
（
1
）
本基金投資於股票、存託憑證的比例為基金資產的
0%
-
50%
（港
股通標的股票投資
比例不超過本基金股票資產的
50%
）；
（
2
）
本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金
後，應當
保持不低於基金資產淨值
5
%
的現金
或
到期日在一年以內的政府債券
，
其中
，
現金
不包括結算備付金、存出保證金
、
應收申購款等；
（
3
）本基金持有一家公司
發行
的
證券（同一家公司在內地和香港同時上市的
A+H
股合
計計算），
其市值不超過基金資產淨值的
10
％
；
（
4
）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券
（同一家公司在內地和香
港同時上市的
A+H
股合計計算），
不超過該證券的
1
0
％
；
（
5
）本基金
管理人管理
的全部
開放式基金
(
包括開放式基金以及處於開放期的定期開放
基金
)
持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的
15%
；本基
金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可
流通股票的
30%
；
（
6
）本基金主動投資於流動性受限資產的
市值
合計
不得超過基金資產淨值的
15%
；因
證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合
該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
（
7
）本基金投資於同一原始
權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨
值的
10
％；
（
8
）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的
20
％；
（
9
）本基金持有的同一
(
指同一信用級別
)
資產支持證券的比例，不得超過該資產支持
證券規模的
10
％；
（
10
）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券，不得
超過其各類資產支持證券合計規模的
10
％；
（
11
）本基金應投資於信用級別評級為
BBB
以上
(
含
BBB)
的資產支持證券。基金持有資
產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之
日起
3
個月內予以全部賣出；
（
12
）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基
金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；
（
13
）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值
的
40%
，進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為
1
年，債券回購到期後不得展
期
；
（
14
）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質押品的資質要求應當與本基金合同約定的投資範圍保持一致；
（
15
）本基金參與股指期貨交
易，需遵循下列投資比例限制：在任何交易日日終，持有
的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產淨值的
10%
；在任何交易日日終，持有的買入
國債期貨和股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的
95%
，其中，
有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金
融資產（不含質押式回購）等；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過
基金持有的股票總市值的
20%
；在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交
金額不得超過上一個交易日基金資產淨值的
20%
；基金所持有
的股票市值和買入、賣出股指
期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定；
（
16
）本基金參與國債期貨交易，需遵循下列投資比例限制：本基金在任何交易日日終，
持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產淨值的
15%
；在任何交易日日終，持有的
賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值的
30%
；本基金所持有的債券（不含
到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應
當符合基金合同關於債券投資比例的有關約定；在任何交易日日終，持有的買入國債期貨和
股指期
貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產淨值的
95%
，其中，有價證券指
股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不
含質押式回購）等；本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額
不得超過上一交易日基金資產淨值的
30%
；
（
17
）本基金參與融資的，在任何交易日日終持有的融資買入股票與其他有價證券市值
之和，不得超過基金資產淨值的
95%
；
（
18
）本基金投資於同業存單、銀行存款的比例合計不超過基金資產淨值的
20%
；
（
19
）基金總資產不得超過基金淨資產的
1
40%
；
（
20
）本基金投資存託憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內上市交易
的股票合併計算；
（
21
）
法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述
第
（
2
）、（
6
）、（
11
）、（
14
）項外
，因證券
/
期貨
市場波動、上市公司合併、基金
規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理
人應當在
10
個交易日內進行調整
，
但中國證監會規定的特殊情形除外。
基金管理人應當自基金合同生效之日起
6
個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定。在上述期間內，本
基金的投資範圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金
託管人對基金的投資的監督與檢查自本基金合同生效之日起開始。
基金託管人
不因提供監督
而
對基金管理人違法
違規
投資等
承擔責任
。
法律法規或監管部門取消上述限制，如適用於本基金，基金管理人
在
履行適當程序後，
則本基金投資不再受相關限制。
當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份額持有人
利益的原則，基金管理人經與基金託管人協商一致，並諮詢會計師事務所意見後，可以依照
法律法規及基金合同的約定啟用側袋機制，無需召開基金份額持有人大會審議。
側袋機
制實施期間，本部分約定的投資組合比例、組合限制等約定僅適用於主袋帳戶。
側袋機制的具體規則依照相關法律法規的規定和基金合同的約定執行。
3
、基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金投資禁止行
為進行監督：
根據法律法規的規定及《基金合同》的約定，本基金禁止從事下列行為：
（
1
）承銷證券；
（
2
）
違反規定
向他人貸款或者提供擔保；
（
3
）從事承擔無限責任的投資；
（
4
）買賣其他基金份額，但是
中國證監會
另有規定的除外；
（
5
）向其基金管理人、基金託管人出資；
（
6
）從事內幕交易、操縱證券交易
價格及其他不正當的證券交易活動；
（
7
）法律
、行政
法規
和
中國證監會規定禁止的其他活動
。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交
易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防範利益
衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先
得到基金託管人的同意，並按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審
議，並經過三分之二以上的獨立
董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項
進行審查。
基金託管人對基金管理人的違法違規投資等上述事項和由此造成的任何損失不承
擔任何責任。
法律
、行政
法規或監管部門取消
或調整
上述
禁止性規定的
，如適用於本基金，則本基金
投資不再受相關限制
或按調整後的規定執行
。
4、基金託管人
依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對基金管理人參與銀行
間債券市場進行監督。
基金管理人應在基金投資運作之前向基金託管人提供符合法律法規及行業標準的、經
慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單並約定各交易對手所適用的交
易結
算方式。基金管理人有責任確保及時將更新後的交易對手名單發送給基金託管人，否則由此
造成的損失應由基金管理人承擔。基金管理人應嚴格按照交易對手名單的範圍在銀行間債券
市場選擇交易對手。基金託管人監督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手
名單進行交易。如基金管理人未向基金託管人提供交易對手書面名單，基金託管人有權不對
交易對手是否在名單內進行監督。在基金存續期間基金管理人可以調整交易對手名單，但應
將調整結果至少提前一個工作日內書面通知基金託管人。新名單確定前已與本次剔除的交易
對手所進行但尚未結算的交易，
仍應按照協議進行結算。如基金管理人根據市場需要臨時調
整銀行間債券交易對手名單及結算方式的，應向基金託管人說明理由，並在與交易對手發生
交易前
3
個交易日內與基金託管人協商解決。
基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規則進行交易，並負
責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失，
基金託管人不承擔由此造成的任何法律
責任及損失。若未履約的交易對手在基金託管人與基金管理人確定的時間前仍未承擔違約責
任及其他相關法律責任的，基金管理人可以對相應損失先行予以承擔，然後再向相關交易對
手追償。
基金託管人則有
權根據銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監督。如基金託
管人事後發現基金管理人沒有按照事先約定的交易對手進行交易時，基金託管人有權及時提
醒基金管理人，基金託管人不承擔由此造成的任何損失和責任。
5
、基金託管人對基金管理人選擇存款銀行進行監督。
基金投資銀行定期存款的，基金管理人應根據法律法規的規定及基金合同的約定，確定
符合條件的所有存款銀行的名單，並及時提供給基金託管人，基金託管人有權據以對基金投
資銀行存款的交易對手是否按存款銀行名單交易進行監督。如基金管理人未向基金託管人提
供符合條件的存款銀行名單，基金託管人有權不對基金投資銀行存款的交易對手進行監督。
如基金管理人和基金託管人無法達成一致，應及時上報中國證監會請求解決。如果基金
託管人
切實履行監督職責
，則不承擔任何責任。
（二）基金託管人有權根據《基金合同》的約定，對基金資產淨值計算、基金份額淨值
計算、應收資金到帳、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露等進行監督
和核查。
（三）基金託管人發現基金管理人的投資運作及其他運作違反《基金法》、《基金合同》、
基金託管協議及其他有關規定時，有權及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理
人收到通知後應
在當日及時核對，並以書面形式向基金託管人發出回函，進行解釋或舉證。
在限期內，基金託管人有權隨時對書面通知事項進行複查，督促基金管理人改正。基金
管理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人有權報告中國證監
會。基金管理人有義務賠償因其違反《基金合同》而致使投資者遭受的損失。
基金託管人發現基金管理人的投資指令違反關法律法規規定或者違反《基金合同》約定
的，有權拒絕執行，有權及時書面通知基金管理人，並有權向中國證監會報告。
基金託管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的投資指令違反法律、行政法規
和其
他有關規定，或者違反《基金合同》約定的，有權及時書面通知基金管理人，並有權報告中
國證監會。
基金管理人應積極配合和協助基金託管人的監督和核查，必須在規定時間內答覆基金託
管人並改正，就基金託管人的疑義進行解釋或舉證，對基金託管人按照法律法規要求需向中
國證監會報送基金監督報告的，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。
基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，有權報告中國證監會，同時有權書面通知
基金管理人限期糾正。
基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓基金託管人根據本協議規定行使監督權，或採取拖
延、欺詐等
手段妨礙基金託管人進行有效監督，情節嚴重或經基金託管人提出書面警告仍不
改正的，基金託管人有權報告中國證監會。基金託管人不因提供監督而對基金管理人違法違
規投資等承擔責任。
三、基金管理人對基金託管人的業務核查
根據有關法律法規、《基金合同》及本協議規定，基金管理人對基金託管人履行託管職
責情況進行核查，核查事項包括基金託管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金帳戶、
期貨帳戶和證券帳戶等投資所需帳戶、覆核基金管理人計算的基金資產淨值和基金份額淨
值，根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等
行為。
基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分帳管理、未執行或
無故延遲執行基金管理人的有效資金劃撥指令、違反約定洩露基金投資信息等違反《基金
法》、《基金合同》、本託管協議及其他有關規定時，基金管理人應及時以書面形式通知基金
託管人限期糾正，基金託管人收到通知後應及時核對確認並以書面形式向基金管理人發出回
函。在限期內，基金管理人有權對通知事項進行複查，督促基金託管人改正，並予協助配合。
基金託管人對基金管理人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金管理人應報告中國證監
會。
基金管理人發現基金託
管人有重大違規行為，應立即報告中國證監會和銀行業監督管理
機構，同時通知基金託管人限期糾正。
基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限於：提交相關資料以供基金
管理人核查託管財產的完整性和真實性，在規定時間內答覆基金管理人並改正。
基金託管人無正當理由，拒絕、阻撓基金管理人根據本協議規定行使監督權，或採取拖
延、欺詐等手段妨礙基金管理人進行有效監督，情節嚴重或經基金管理人提出警告仍不改正
的，基金管理人應報告中國證監會。
四、基金財產的保管
（一）基金財產保管的原則
1
、基金財產應獨立於基金管理人、基金
託管人的固有財產。
2
、基金託管人應按照本協議約定保管基金財產。未經基金管理人的正當指令，不得自
行運用、處分、分配基金的任何財產。
3
、基金託管人按照規定開設基金財產的資金帳戶、期貨帳戶和證券帳戶等投資所需帳
戶。
4
、基金託管人對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，與基金託管人的其他業務和其
他基金的託管業務實行嚴格的分帳管理，確保基金財產的完整與獨立。
5
、基金託管人根據基金管理人的指令，按照
法律法規的規定、
基金合同和本協議的約
定保管基金財產。
6
、對於因基金認（申）購、基金投資過程中產生的應收財產，應由基金
管理人負責與
有關當事人確定到帳日期並通知基金託管人，到帳日基金財產沒有到達基金託管人處的，基
金託管人應及時通知基金管理人。由此給基金造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人
追償基金的損失，基金託管人對此不承擔責任。
7
、除依據法律法規和基金合同的規定外，基金託管人不得委託第三人託管基金財產。
（二）募集資金的驗證
募集期內銷售機構按銷售與服務代理協議的約定，將認購資金劃入基金管理人在具有託
管資格的商業銀行開設的
**
基金管理有限公司基金認購專戶。該帳戶由基金管理人開立並管
理。基金募集期滿或基金停止募集時，募集
的基金份額總額、基金募集金額、基金份額持有
人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定後，由基金管理人聘請具有從事證券業務資
格的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告，出具的驗資報告應由參加驗資的
2
名以上（含
2
名）中國註冊會計師籤字有效。驗資完成，基金管理人應將募集的屬於本基金財產的全部
資金劃入基金託管人為基金開立的資產託管專戶中，基金託管人在收到資金當日出具確認文
件。
若基金募集期限屆滿，未能達到基金備案的條件，由基金管理人按規定辦理退款事宜。
（三）基金的資產託管專戶（銀行帳戶）的開立和管理
基金託管人負責
本基金銀行帳戶的開立和管理。基金託管人以
本基金
的名義在其營業機
構開設基金資金帳戶（託管專戶），
並根據基金管理人合法合規的指令辦理資金收付
，本基
金的銀行預留印鑑由託管人保管和使用。基金管理人保證本基金的一切貨幣收支活動，包括
但不限於投資、支付贖回金額、支付基金收益、收取申購款，均需通過本基金資金帳戶進行。
該資產託管專戶是指基金託管人在集中託管模式下，代表所託管的基金與中國證券登記
結算有限責任公司進行一級結算的專用帳戶。
基金託管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行帳戶；亦不得使用基
金的任何銀行
帳戶進行本基金業務以外的活動。
資產託管專戶
的管理應符合
《人民幣銀行結算帳戶管理辦法》
、《現金管理暫行條例》、
《人民幣利率管理規定》、《利率管理暫行規定》、《支付結算辦法》以及銀行業監督管理機構
的其他規定。
基金託管人應嚴格管理基金在基金託管人處開立的資產託管專戶
、及時核查資產託管專
戶
餘額。
（四）基金證券帳戶與證券交易資金帳戶的開設和管理
基金託管人以基金託管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算有限責任公司上海
分公司
/
深圳分公司開設證券帳戶。
基金託管人
以
基金託管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司上
海分公司
/
深圳分
公司開立基金證券交易資金帳戶，用於證券清算。
基金證券帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人和基金管理
人不得出借和未經對方書面同意擅自轉讓基金的任何證券帳戶；亦不得使用基金的任何證券
帳戶進行本基金業務以外的活動。
（五）債券託管帳戶的開立和管理
1
、《基金合同》生效後，基金管理人負責以基金的名義申請並取得進入全國銀行間同業
拆借市場的交易資格，並代表基金進行交易；基金託管人負責根據中國人民銀行、銀行間市
場登記結算機構的有關規定，在銀行間市場登記結算機構開立債券託管帳戶，持有
人帳戶和
資金結算帳戶，並由基金託管人負責基金的債券交易的後臺確認及資金的清算。
2
、基金管理人代表基金對外籤訂全國銀行間國債市場回購主協議。
（六）其他帳戶的開設和管理
在本託管協議訂立日之後，本基金被允許從事符合法律法規規定和《基金合同》約定的
其他投資品種的投資業務時，如果涉及相關帳戶的開設和使用，由基金管理人協助託管人根
據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，開立有關帳戶。該帳戶按有關規則使用並管
理。
（七）基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證的保管
基金財產投資的有關實物證券由基金
託管人存放於基金託管人的保管庫；其中實物證券
也可存入中央國債登記結算有限責任公司或中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
/
深
圳分公司或銀行間市場清算所股份有限公司或票據營業中心的代保管庫。實物證券的購買和
轉讓，由基金託管人根據基金管理人的正當指令辦理。屬於基金託管人實際有效控制下的實
物證券及銀行定期存款存單等有價憑證在基金託管人保管期間的損壞、滅失，由此產生的責
任應由基金託管人承擔。基金託管人對基金託管人以外機構實際有效控制的證券不承擔保管
責任。
（八）與基金財產有關的重大合同的保管
由基金管理人代表基金籤
署的與基金有關的重大合同的原件分別應由基金託管人、基金
管理人保管。除本協議另有約定外，基金管理人在代表基金籤署與基金有關的重大合同時應
保證持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金託管人至少各持有一份正本的原件。基金
管理人在合同籤署後
5
個工作日內通過專人送達、掛號郵寄等安全方式將合同原件送達基金
託管人處。合同原件應存放於基金管理人和基金託管人各自文件保管部門，保存期限按照法
律法規的規定執行。
對於無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金託管人提供加蓋授權業務章的合
同傳真件並保證其真實性及其與原件的完全一致性，未經雙方協商或未在合同約定範圍內，
合同原件不得轉移。
五、基金資產淨值計算和會計核算
（一）基金資產淨值的計算
1
、基金資產淨值的計算、覆核的時間和程序
基金資產淨值是指基金資產總值減去負債後的價值。計算日基金份額淨值＝該計算日
的基金資產淨值
/
該計算日發售在外的基金份額總數。基金份額淨值的計算保留到小數點後
4
位，小數點後第
5
位四捨五入，由此產生的誤差計入基金財產。基金管理人可以設立大額
贖回情形下的淨值精度應急調整機制。
基金管理人應每工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同的規
定暫停估值
時除外。估值原則應符合《基金合同》、《證券投資基金會計核算業務指引》及
其他法律、法規的規定。用於基金信息披露的基金資產淨值和基金份額淨值由基金管理人
負責計算，基金託管人覆核。
基金管理人應於每個工作日交易結束後計算當日的基金份額
淨值並以雙方認可的方式發送給基金託管人。基金託管人對淨值計算結果覆核後以雙方認
可的方式發送給基金管理人，由基金管理人對基金淨值予以公布。
根據《基金法》，基金管理人計算並公告基金資產淨值，基金託管人覆核、審查基金管
理人計算的基金資產淨值。因此，本基金的會計責任方是基金管理人，就與本基金
有關的
會計問題，如經雙方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人
對基金資產淨值的計算結果對外予以公布，對此造成的後果及損失基金託管人不承擔任何
責任。法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最新規定
估值。
（二）基金資產估值方法
1
、估值對象
基金所擁有的股票、
存託憑證、
債券
、
銀行存款本息、
股指期貨合約、國債期貨合約、
應收款項、其它投資等資產及負債。
2、 估值原則
基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會計準則》、
監管部門有關規定。
（
1
）
對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值日有報價的，
除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用於該資產或負債的公允價值計
量。估值日無報價且最近交易日後未發生影響公允價值計量的重大事件的，應採用最近交易
日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值
的，應對報價進行調整，確定公允價值。
與上述投資品種
相
同，但具有不同特徵的，應以相同資產或負債的公允價值為基礎，並
在估值技術中考慮不同特徵因素的影響。特徵是指對資產出售或使用的限制等，如果該限制
是針對資
產持有者的，那麼在估值技術中不應將該限制作為特徵考慮。此外，基金管理人不
應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的溢價或折價。
（
2
）
對不存在活躍市場的投資品種，應採用在當前情況下適用並且有足夠可利用數據
和其他信息支持的估值技術確定公允價值。採用估值技術確定公允價值時，應優先使用可觀
察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可
以使用不可觀察輸入值。
（
3
）
如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，使潛在估
值調整對前一估值日的基金資產淨值的影響在
0.25%
以上的，應對估值進行調整並確定公允
價值。
4
、
估值方法
（
1
）證券交易所上市的有價證券的估值
1
）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤
價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化
或
證券發行機構未發
生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日後經濟
環境發生了重大變化
或
證券發行機構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種
的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格
；
2
）交易所上市交易或掛牌轉讓的不含權固定
收益品種，選取估值日第三方估值機構提
供的相應品種當日的估值淨價進行估值；
3
）交易所上市交易或掛牌轉讓的含權固定收益品種，選取估值日第三方估值機構提供
的相應品種當日的唯一估值淨價或推薦估值淨價進行估值；
4
）交易所上市交易的可轉換債券
以每日收盤價作為估值全價；
5
）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，採用估值技術確定公允價值。
交易所市場
掛牌轉讓
的資產支持證券，採用估值技術確定公允價值
，在估值技術難以可靠計量公允價值
的情況下，按成本估值；
6
）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的情況下
，應以
活躍市場上未經調整的報價作為估值日的公允價值；對於活躍市場報價未能代表估值日公允
價值的情況下，應對市場報價進行調整以確認估值日的公允價值；對於不存在
市場活動
或市
場活動很少的情況下，應採用估值技術確定其公允價值
，在估值技術難以可靠計量公允價值
的情況下，按成本估值
。
（
2
）
處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：
1
）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的
估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
2
）首次公開發行未上市的股票、債券，採用估值技術確定
公允價值，在估值技術難以
可靠計量公允價值的情況下，按成本估值
；
3
）在發行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限於非公開發行股票、首次公開發
行股票時公司股東公開發售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、新
發行未上市、回購交易中的質押券等流通受限股票，按監管機構或行業協會有關規定確定公
允價值。
（
3
）對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相應品
種當日的估值淨價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的
相應品種當日的唯一估值淨價或推薦估值淨價估值。
對於含投資人回售權的固定收益品種，
回售登記
期
截止日（含當日）後未行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。對銀
行間市場未上市，且第三方估值機構未提供估值價格的債券，在發行利率與二級市場利率不
存在明顯差異，未上市期間市場利率沒有發生大的變動的情況下，按成本估值。
（
4
）
同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。
（
5
）
本基金存入銀行或其他金融機構的各種款項以本金列示，按協議或約定利率逐日
確認利息收入。
（
6
）
本基金投資同業存單，採用估值日第三方估值機構提供的估值價格數據進行估值；
選
定的第三方估值機構未提供估值價格的，按成本估值。
（
7
）
股指期貨合約及國債期貨合約以估值日的結算價估值。估值當日無結算價的，且
最近交易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結算價估值。
（
8
）
本基金外幣資產價值計算中，涉及主要貨幣對人民幣匯率的，應當以基金估值日
中國人民銀行或其授權機構公布的人民幣匯率中間價為準；涉及到其它幣種與人民幣之間的
匯率，參照數據服務商提供的當日各種貨幣兌美元折算率採用套算的方法進行折算。
（
9
）
對於按照中國法律法規和基金投資所在地的法律法規規定應交納的各項稅金，本
基金將按權責
發生制原則進行估值；對於因稅收規定調整或其他原因導致基金實際交納稅金
與估算的應交稅金有差異的，基金將在相關稅金調整日或實際支付日進行相應的估值調整。
（
10
）本基金投資存託憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。
（
11
）如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人
可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。
（
12
）當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以採用擺動定價機制，以確保基金
估值的公平性。
（
13
）相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。
如有新增事項，按國家最
新規定估值。
如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法
律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，
雙方協商解決。
根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基
金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方
在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金資產淨值的計算
結果對外予以公布。
（三）估值差錯處理
基金管理人和基金託管人將採取
必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、
及時性。當基金份額淨值小數點後
4
位以內
(
含第
4
位
)
發生估值錯誤時，視為基金份額淨值
錯誤。
本基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1
、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或銷售機構、或
投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由於該
估值錯誤遭受損失當事人
(「
受損方
」)
的直接損失按下述
「
估值錯誤處理原則
」
給予賠償，
承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯
、數據計算差錯、
系統故障差錯、下達指令差錯等。
2
、估值錯誤處理原則
（
1
）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，
及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由於估值錯誤責任方未
及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償
責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而
未更正，則其應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確
認，確保估值錯誤已得到更正。
（
2
）估值錯誤
的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，並且僅對
估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（
3
）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤
責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利
造成其他當事人的利益損失
(「
受損方
」)
，則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，並在其
支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得
不當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償
額加
上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（
4
）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。
3
、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（
1
）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生的原因確定
估值錯誤的責任方；
（
2
）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；
（
3
）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償
損失；
（
4
）根據估值錯誤
處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構
進行更正，並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4
、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：
（
1
）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金託管人，
並採取合理的措施防止損失進一步擴大。
（
2
）錯誤偏差達到基金份額淨值的
0.25%
時，基金管理人應當通報基金託管人並報中
國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的
0.5%
時，基金管理人應當公告，並報中國證
監會備案。
（
3
）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。
（四）基金帳冊的建立
基金管理人和基金託管人在《基金合同》生效後，應按照雙方約定的同一記帳方法和會
計處理原則，分別獨立地設置、登錄和保管本基金的全套帳冊，對雙方各自的帳冊定期進行
核對，互相監督，以保證基金資產的安全。若雙方對會計處理方法存在分歧，應以基金管理
人的處理方法為準，對此造成的後果及損失基金託管人不承擔任何責任。
經對帳發現雙方的帳目存在不符的，基金管理人和基金託管人必須及時查明原因並糾
正，保證雙方平行登錄的帳冊記錄完全相符。若當日核對不符，暫時無法查找到錯帳的原因
而影響到基金資產淨值的計算和公告的，以基金
管理人的帳冊為準，對此造成的後果及損失
基金託管人不承擔任何責任。
（五）基金定期報告的編制和覆核
《基金合同》生效後，基金招募說明書的信息發生重大變更的，基金管理人應當在三個
工作日內，更新基金招募說明書並登載在指定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，
基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。基
金管理人在每個季度結束之日起
15
個工作日內完成季度報告編制並公告；在會計年度半年
終了後
兩個月
內完成
中期
報告編制並公告；在會計年度結束後
三個月
內完成年度報告編制並
公告。
如報告期
內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額
20%
的情形，為保障其
他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告「影響投資者決策的其他重要信息」項下
披露該投資者的類別、報告期末持有份額及佔比、報告期內持有份額變化情況及本基金的特
有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。
基金管理人應當在基金年度報告和半年度報告中披露基金組合資產情況及其流動性風
險分析等。
基金管理人在季度報告完成當日，將有關報告提供基金託管人覆核，基金託管人在收到
後
7
個工作日內進行覆核，並將覆核結果書面通知基金管理人。基金管理人在
中期
報完成當
日，將有關報告提供基金託管人覆核，基金託管人在收到後
30
日內進行覆核，並將覆核結
果書面通知基金管理人。基金管理人在年度報告完成當日，將有關報告提供基金託管人覆核，
基金託管人在收到後
45
日內覆核，並將覆核結果書面通知基金管理人。
基金託管人在覆核過程中，發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金託管人應共
同查明原因，進行調整，調整以雙方認可的帳務處理方式為準。核對無誤後，基金託管人在
基金管理人提供的報告上加蓋業務印鑑或者出具加蓋託管業務部門公章的覆核意見書，雙方
各自留存一份。
如果基金管理人與基金託管人不能於應當發布公告之日之前就相關報表達成
一致，基金管理人有權按照其編制的報表對外發布公告，由此造成的損失由基金管理人承擔
賠償責任，基金託管人不負賠償責任，
基金託管人有權就相關情況報證監會備案。
基金託管人在對財務會計報告、半年報告或年度報告覆核完畢後，需蓋章確認或出具相
應的覆核確認書，以備有權機構對相關文件審核時提示。
基金定期報告應當在公開披露的第
2
個工作日，分別報中國證監會和基金管理人主要辦
公場所所在地中國證監會派出機構備案。
（六）暫停估值的情形
1
、基金投資所涉及的證券
/
期貨交易市場或外匯市場遇法定節假日或
因其他原因暫停營
業時；
2
、因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；
3
、當特定資產佔前一估值日基金資產淨值
50%
以上的，經與基金託管人協商確認後，
基金管理人應當暫停估值；
4
、中國證監會和基金合同認定的其它情形
。
六、基金份額持有人名冊的保管
基金管理人和基金託管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊，包括
《基金合同》生
效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權益登記日、每年
6
月
30
日、
12
月
31
日
的基金份額持有人名冊。
基金份額持有人名冊的內容必須包括基金份額持有人的名稱和持有
的基金份額。
基金份額持有人名冊由基金的
基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保管
，基金管
理人和基金託管人應按照目前相關規則分別保管基金份額持有人名冊。保管方式可以採用電
子或文檔的形式。保管期限為
15
年。法律
法規另有規定的，從其規定。
基金管理人應當及時向基金託管人提交下列日期的基金份額持有人名冊：《基金合同》
生效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權益登記日、每年
6
月
30
日、每年
12
月
31
日的基金份額持有人名冊。基金份額持有人名冊的內容必須包括基金份額持有人的名
稱和持有的基金份額。其中每年
12
月
31
日的基金份額持有人名冊應於下月前十個工作日內
提交；《基金合同》生效日、《基金合同》終止日等涉及到基金重要事項日期的基金份額持有
人名冊應於發生日後十個工作日內提交。
基金託管人以電子版形式妥善保管基金份額持有人名冊，並定期備份，保存期限為
15
年。基金託管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用於基金託管業務以外的其他用途，並
應遵守保密義務。
若基金管理人或基金託管人由於自身原因無法妥善保管基金份額持有人名冊，應按有關
法規規定各自
承擔相應的責任。
七、託管協議的變更、終止與基金財產的清算
（一）託管協議的變更與終止
1
、託管協議的變更程序
本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議的內容進行變更。變更後的託管協議，
其內容不得與《基金合同》的規定有任何衝突。基金託管協議的變更應報中國證監會
備案。
2
、基金託管協議終止的情形
發生以下情況，本託管協議在履行適當程序後終止：
（
1
）《基金合同》終止；
（
2
）基金託管人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金託管人接管基金資產；
（
3
）基金管理人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金管理人接管基金管理權；
（
4
）發生法律法規、中國證監會或《基金合同》規定的終止事項。
（二）基金財產的清算
1
、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起
30
個工作日內成立清算小
組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。
2
、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、具有
從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算
小組可以聘用必要的工作人員。
3
、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變
現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4
、基金財產清算程序：
（
1
）《基金合同》終
止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；
（
2
）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（
3
）對基金財產進行估值和變現；
（
4
）製作清算報告；
（
5
）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法
律意見書；
（
6
）將清算報告報中國證監會備案並公告
；
（
7
）對基金
剩餘
財產進行分配
。
5
、基金財產清算的期限為
6
個月
，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時
變現的，清算期限相應順延
。
6
、清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用，
清算費用
由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。
7
、基金財產按下列順序清償：
（
1
）支付清算費用；
（
2
）交納所欠稅款；
（
3
）清償基金債務；
（
4
）按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
基金財產未按前款（
1
）－（
3
）項規定清償前，不分配給基金份額持有人。
（三）基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審計並由律
師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報
告報中國證監會備案後
5
個工作日內由基金財產清算小組進行公告。
（四）基
金財產清算帳冊及文件的保存
基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存
15
年以上。
八、爭議解決方式
雙方當事人同意，因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議，如經友好協商未能解
決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會。根據當時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁的地
點在北京市，仲裁裁決是終局性的並對雙方均有約束力，仲裁費由敗訴方承擔。
爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金託管人職責，繼續忠實、勤勉、盡
責地履行《基金合同》和託管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
本協議受中國（為本協議之目的，不
包括香港、澳門和臺灣地區）法律管轄。
二十一、對基金份額持有人的服務
對於基金份額持有人和潛在投資者，基金管理人將根據具體情況提供一系列的服務，並
將根據基金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務項目。主要服務內容如下：
（一）客服中心電話服務
投資者撥打基金管理人客服熱線
400
-
888
-
5558
（國內免長途
話費）可享有如下服務：
A
、自助語音服務：提供
7
×
24
小時電話自助語音的服務，可進行
帳戶查詢、基金淨值、基金產品等自助查詢服務。
B
、人工坐席服務：提供每周五天
,
每天
不少於
8
小時的人工坐席服務
（法定節假日除外）。投資者可以通過該熱線獲得業務諮詢、基
金帳戶查詢、交易情況查詢、服務投訴及建議、信息定製、資料修改等專項服務。
（二）綜合對帳單服務
大成基金按季度和年度為基金份額持有人提供綜合對帳單服
務，服務形式包括網站自助查詢、電子郵件帳單、手機簡訊帳單、客服熱線查詢、紙質對帳
單郵寄等。其中，紙質對帳單郵寄僅限
70
歲以上持有人、或確有需要並已訂製紙質對帳單的
持有人。
（三）財經匯資訊服務
大成財經匯是專為大成旗下持有人提供的資訊服務平臺，財經
匯提供專業、獨家、一手的理財資訊。投資者可登錄基金管理人
網站（
www.dcfund.com.cn
）
財經匯平臺免費使用。
（四）網站自助服務
基金管理人網站（
www.dcfund.com.cn
）為投資者提供基金帳戶
及交易情況查詢、個人資料修改、手機簡訊和電子郵件信息定製等自助服務，提供理財刊物
查閱、公司公告、熱點問答、市場點評等信息資訊服務。同時，網站還設有電子郵箱服務（客
戶服務郵箱：
callcenter@dcfund.com.cn
）和網上在線答疑服務。
（五）網上交易服務
本基金管理人已開通個人投資者網上交易業務。個人投資者通過
基金管理人網站
www.dcfu
nd.com.cn
可以辦理基金認購、申購、贖回、轉換、撤單、基金定
投、分紅方式修改、帳戶資料修改、交易密碼修改、交易情況查詢和帳戶信息查詢等各類業
務。其中，基金定投、轉換等業務的開通時間，已另行公告為準。
（六）財富俱樂部
財富俱樂部是為基金份額持有人中的高端（
VIP
）客戶專門設立的
服務體系，將為高端（
VIP
）客戶提供專項的個性化服務。
（七）投資理財中心
大成基金深圳投資理財中心負責所轄區域高端（
VIP
）客戶的櫃
臺式服務工作。
（八）客戶投訴建議受理服務
投資者可以通過基金管理人或銷售機構的櫃檯、
投資理
財中心、客服熱線、網站在線欄目、電子郵件及信函等渠道進行投訴或提出建議。對於受理
的投訴或建議，基金管理人承諾最遲
T+1
日內給予回復；不能及時回復的，在約定的最晚
主動聯繫客戶時間內告知客戶。
二十二、招募說明書的存放及查閱方式
（一）招募說明書的存放地點
本招募說明書存放在基金管理人、基金託管人、代銷機構和登記機構的辦公場所，並刊
登在基金管理人、基金託管人的網站上。
（二）招募說明書的查閱方式
投資者可在辦公時間免費查閱本基金的招募說明書，也可按工本費購買本招募說明書的
複印件，但應以本基金招募說明書的
正本為準。
二十三、備查文件
備查文件等文本存放在基金管理人、基金託管人和銷售機構的辦公場所和營業場所，在
辦公時間內可供免費查閱。
（一）
中國證監會準予本基金註冊的文件
（二）《大成恆享混合型證券投資基金基金合同》
（
三
）《大成恆享混合型證券投資基金託管協議》
（
四
）《
大成基金管理有限公司
開放式基金
註冊登記
業務規則》
（五）法律意見書
（六）基金管理人業務資格批件和營業執照
（七）基金託管人業務資格批件和營業執照
（八）中國證監會要求的其他文件
大成基金管理有限公司
2020
年
12
月
2
日
中財網