長城優化 : 長城優化升級混合型證券投資基金招募說明書(更新...

長城優化 : 長城優化升級混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2021年第1號)

時間：2021年01月07日 09:26:25&nbsp中財網

原標題:

長城優化

:

長城優化

升級混合型證券投資基金招募說明書(更新)(2021年第1號)

長城優化

升級

混合

型證券投資基金

招募說明書

（更新）

（

20

2

1

年第

1

號

）

基金管理人：長城基金管理有限公司

基金託管人：中國

建設銀行

股份有限公司

二○

二

一

年

一

月

長城

優化升級

混合型證券投資基金由長城

優化升級

股票型證券投資基金更名而成。根據

《長城基金管理有限公司關於旗下部分開放式基金變更基金名稱、基金類別並相應修改基金

合同條款的公告》，長城

優化升級

股票型證券投資基金

自

2015

年

8

月

3

日起更名為「

長城

優化

升級

混合型證券投資基金

」，基金類別由「股票型」變更為「混合型」，並相應修改基金合同

和託管協議。

長城優化

升級股票型證券投資基金

經

2011

年

9

月

22

日中國證券監督管理委員會

證監

許可

[2011]1538

號文核准募集。基金合同於

2012

年

4

月

2

0

日生效。

重

要

提

示

（一）

基金

管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監

會核准，但中國證監會對本基金募集的核准，並不表明其對本基金的價值和收益作出實質性

判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。

（二）投資有風險，投資人認購（或申購）基金時應認真閱讀本

基金

招募說明書

、

基金

產品資料概要

和基金合同

。

（三）

基金的過往業績並不預示其未來表現。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、

謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

（四）

本基金本次更新招募說明書系由於基金經理信息發生變更而進行相應更新，並

更新了基金管理人情況，上述內容更新截止日為

202

1

年

1

月

4

日。

除另有說明外，

本招募

說明書所載內容截止日為

2020

年

10

月

30

日，有關財務數據和淨值表現截止日為

201

9

年

12

月

31

日

，財務數據未經審計。

目

錄

一、緒言 ....................................................................................................................... 4

二、釋義 ....................................................................................................................... 5

三、基金管理人 ........................................................................................................... 9

四、基金託管人 ......................................................................................................... 20

五、相關服務機構 ..................................................................................................... 24

六、基金的募集與基金合同的生效 ......................................................................... 26

七、基金份額的申購與贖回 ..................................................................................... 27

八、基金的投資管理 ................................................................................................. 36

九、基金的業績 ......................................................................................................... 50

十、基金的財產 ......................................................................................................... 51

十一、基金資產的估值 ............................................................................................. 52

十二、基金的收益分配 ............................................................................................. 57

十三、基金的費用與稅收 ......................................................................................... 58

十四、基金的會計與審計 ......................................................................................... 63

十五、基金的信息披露 ............................................................................................. 64

十六、風險揭示 ......................................................................................................... 69

十七、基金合同的變更、終止與基金財產的清算 ................................................. 72

十八、基金合同的內容摘要 ..................................................................................... 75

十九、基金託管協議的內容摘要 ............................................................................. 88

二十、對基金份額持有人的服務 ............................................................................. 99

二十一、其他應披露事項 ....................................................................................... 100

二十二、招募說明書的存放及查閱方式 ............................................................... 102

二十三、備查文件 ................................................................................................... 103

一、緒言

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》

（

以下簡稱「《基金法》」

）

、《

公開

募集

證券投資基金信息披露管理辦法》

（

以下簡稱「《信息披露辦法》」

）

、《

公開募集

證券投資

基金運作管理辦法》

（

以下簡稱「《運作辦法》」

）

、《證券投資基金銷售管理辦法》

（

以下簡稱

「《銷售辦法》」

）

、

《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱「《流動

性風險規定》」）

等有關法律法規及《

長城優化

升級

混合

型證券投資基金

基金合同》

（

以下簡

稱「基金合同」

）

編寫。

本招募說明書闡述了

長城優化

升級

混合

型證券投資基金

的投資目標、策略、風險、費

率等與

投資者

投資決策有關的全部必要事項，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本招募

說明書。

基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對

其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請

募集的。本基金管理人沒有委託或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，

或對本招募說明書做出任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，並經中國證監會核准。基金合同是約定基

金當事人之間權利、義務的法律文件。基金

投資者

自依基金合同取得基金份額，即成為基

金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的

承認和接受，並按照《基金法》、基金合同及其他規定享有權利、承擔義務。基金

投資者

欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱

本基金

基金合同。

二、釋義

在本

招募說明書

中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1.

基金或本基金

：

指

長城優化

升級

混合

型

證券投資基金

2.

基金管理人：指

長城

基金管理有限公司

3.

基金託管人：指中國

建設銀行

股份有限公司

4.

基金合同或本基金合同

：指

《

長城優化

升級

混合

型

證券投資基金基金合同》及對本

基金合同的任何有效修訂和補充

5.

託管協議

：

指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之《

長城優化

升級

混合

型

證券

投資基金託管協議》及對該

託管

協議的任何有效修訂和補充

6.

招募說明書

：

指《

長城優化

升級

混合

型

證券投資基金招募說明書》

及其更新

7

．基金產品資料概要：指《

長城優化

升級

混合型

證券投資基金

基金

產品資料概要》及

其更新

8

.

基金份額發售公告

：

指《

長城優化

升級股票型

證券投資基金份額發售公告》

9

.

法律法規

：

指中國現

行

有效並公布實施的法律、行政法規

、規範性文件、司法解釋、

行政規章

以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

10

.

《基金法》：指

2012

年

12

月

28

日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次

會議通過，自

2013

年

6

月

1

日起實施，並經

2015

年

4

月

24

日第十二屆全國人民代表大

會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關於修改

<

中華人民共和國港口

法

>

等七部法律的決定》修改的《中華人民共和國證券投資基金法》

及頒布機關對其不

時

做

出的修訂

1

1

.

《

銷售

辦法》：指

中國證監會

2013

年

3

月

15

日

頒布、同年

6

月

1

日實施的

《證券

投資基金

銷售

管理辦法》

及頒布機關對其不時做出的修訂

1

2

.

《信息披露辦法》：

指中國證監會

2019

年

7

月

26

日頒布、同年

9

月

1

日實施的《

公

開募集

證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

1

3

.

《運作辦法》

：

指

中國證監會

2014

年

7

月

7

日頒布、同年

8

月

8

日實施的

《

公開募

集

證券投資基金運作管理辦法》

及頒布機關對其不時做出的修訂

1

4

．《流動性風險規定》：指中國證監會

2017

年

8

月

31

日頒布、同年

10

月

1

日實施的

《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的修訂

1

5

.

中國證監會

：

指中國證券監督管理委員會

1

6

.

銀行業監督管理機構

：

指中國人民銀行和

/

或

中國銀行

業監督管理委員會

1

7

.

基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔義務的

法律主

體，包括

基金管理人、基金託管人和基金份額持有人

1

8

.

個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資於證券投資基金的自然人

1

9

.

機構投資者：指依法可以投資開放式證券投資基金

的

、在中華人民共和國境內合法

註冊登記

並存續

或經有關政府部門批准設立

並存續

的企業法人、事業法人、社會團體或其

他組織

20

.

合格境外機構投資者

：指符合現實有效的相關法律法規規定可以投資於中國境內證

券市場的中國境外的機構投資者

2

1

.

投資

人

：指個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者

以及法律法規或中國證

監會允許購買證券投資基金的其他投資人

的合稱

2

2

.

基金份額持有人：指依基金合同

和

招募說明書

合法

取得基金份額的投資

人

2

3

.

基金銷售業務：指

基金管理人或代銷機構宣傳推介基金，發售基金份額，辦理基金

份額的

申購、贖回、轉換、非交易過戶、轉託管及定期定額投資等業

務

2

4

.

銷售機構

：

指直銷機構和代銷機構

2

5

.

直銷機構：指

長城

基金管理有限公司

2

6

.

代銷機構

：

指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，取得基金代銷業務

資格並與基金管理人籤訂了基金銷售服務代理協議，代為辦理基金銷售業務的機構

2

7

.

基金銷售網點

：

指直銷機構的直銷

中心

及代銷機構的代銷網點

2

8

.

註冊登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括投資

人

基金帳戶的建立和管理、基金份額註冊登記、基金

銷售業務的

確認、清算和結算、代理髮

放紅利、建立並保管基金份額持有人名冊等

2

9

.

註冊登記機構：

指辦理註冊登記業務的機構。基金的註冊登記機構為

長城

基金管理

有限公司或接受

長城

基金管理有限公司委託代為辦理註冊登記業務的機構

30

.

基金帳戶

：

指註冊登記機構為投資

人

開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的

基金份額餘額及其變動情況的帳戶

3

1

.

基金交易帳戶：指銷售機構為投資

人

開立的、記錄投資

人

通過該銷售機構買賣

本基

金的

基金份額變動及結餘情況的帳戶

3

2

.

基金合同生效日

：

指

基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，基金管理

人向

中國證監會

辦理基金備案手續完畢，並獲得中國證監會書面確認的日期

3

3

.

基金合同終止日

：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後

，基金財產清算完畢，

清算結果報中國證監會備案並予以公告

的日期

3

4

.

基金募集期

：

指

自

基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不得超過

3

個月

3

5

.

存續期

：

指基金合同生效至終止之間的不定期期限

3

6

.

工作日

：

指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

3

7

.

T

日

：

指

銷售機構在規定時間受理

投資

人申購、贖回或其他業務

申請

的

工作日

3

8

.

T+n

日

：

指自

T

日起第

n

個工作日

(

不包含

T

日

)

3

9

.

開放日

：

指

為投資人

辦理基金份額申購、贖回

或其他

業務的

工作日

40

.

交易時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

4

1

.

《

業務規則

》：

指

長城

基金管理有限公司開放式基金業務規則，是規範基金管理人

所管理的開放式證券投資基金註冊登記方面的業務規則，由基金管理人和投資

人

共同遵守

4

2

.

認購

：

指在基金募集期

內

，投資

人

申請購買基金份額的行為

4

3

.

申購

：

指

基金合同生效後

，投資

人根據基金合同和招募說明書的規定

申請購買基金

份額的行為

4

4

.

贖回

：

指

基金合同生效後，

基金份額持有人按基金合同規定的條件要求

將

基金份額

兌換為現金

的行為

4

5

.

基金轉換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的條

件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的、且

由同一註冊登記機構辦理註冊登記的其他基金基金份額的行為

4

6

.

轉託管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所持基金份額

銷售機構的操作

4

7

.

定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期扣款日、

扣款金額及扣款方式，由銷售機構於每期約定扣款日在投資人指定銀行帳戶內自動

完成扣款及基金申購申請的一種投資方式

4

8

.

巨額贖回

：指

本基金單

個開放日

，

基金淨贖回申請

(

贖回申請份額總數加上

基金轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額

總數後的餘額

)

超過上一

開放

日基金總份額的

10%

4

9

.

元

：

指人民幣元

50

.

基金收益

：

指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利

息

、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約

5

1

.

基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款及其

他資產的價值總和

5

2

.

基金資產淨值

：

指基金資產總值減去基金負債後的價值

5

3

.

基金份額淨值：指計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數

5

4

.

基金資產估值：指計算評估基金

資產

和負債的價值，以確定基金資產淨值和基金份

額淨值的過程

5

5

.

流動性受限資產：指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格

予以變現的資產，包括但不限於到期日在

10

個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協

議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、資產

支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等

5

6

.

擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份額淨值的方

式，將基金調整投資組合的市場衝擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，從而減少對存

量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權益不受損害並得到公平對待

5

7

.

指定媒介

：

指中國證監會指定的用以進行信息披露的

全國性

報刊

及指定

網際網路網站

（包括基金管理人網站、基金託管人網站、中國證監會基金電子披露網站）等

媒介

58

.

不可抗力

：

指本基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件

三

、基金管理人

（一）基金管理人情

況

1

.

名稱：長城基金管理有限公司

2

.

住所：

深圳市福田區益田路

6009

號

新世界

商務中心

41

層

3

.

辦公地址：

深圳市福田區益田路

6009

號

新世界

商務中心

41

層

4

.

法定代表人：

王軍

5

.

組織形式：有限責任公司

6

.

設立日期：

2001

年

12

月

27

日

7

.

電話：

0755

-

23982338

傳真：

0755

-

23982328

8.

聯繫人：袁柳生

9

.

客戶服務電話：

400

-

8868

-

666

10

.

註冊資本

：

壹億伍仟萬

元

11

.

股權結構：

持股單位

佔總股本比例

長城證券

股份有限公司

47.059

％

東方證券

股份有限公司

17.647

％

中原信託有限公司

17.647

％

北方國際

信託股份有限公司

17.647

％

合計

100

％

（二）基金管理人主要人員情況

1

.

董事、監事及高管人員介紹

（

1

）董事

王軍先生，董事長，學士。現任長城基金管理有限公司董事長。

1999

年

7

月進入中國

華能集團工作，曾任中國華能集團有限公司財務部副主任。

2018

年

11

月出任長城基金管

理有限公司董事長。

邱春楊先生，董事，博士研究生。現任長城基金管理有限公司董事、總經理。

2001

年

3

月至

2002

年

10

月任職於南方證券資產管理部；

2002

年

11

月至

2020

年

7

月任職於廣發

基金管理有限公司（含廣發基金籌備期），歷任研究發展部產品設計小組組長、機構理財部

副總經理、金融工程部總經理、產品總監、公司副總經理和督察長職務。

2020

年

7

月出任

長城基金管理有限公司總經理。

韓飛先生，董事，碩士。現任

長城證券

股份有限公司副總裁。

1997

年

6

月加入長城證

券有限責任公司，歷任營業部總經理、創新產品開發部副總經理（主持工作）、營銷

管理總

部副總經理、廣州天河北營業部總經理、廣東分公司（籌）負責人等職務；

2015

年

3

月至

2018

年

12

月，任

長城證券

廣東分公司總經理；

2018

年

12

月至

2019

年

8

月，任

長城證券

經紀業務總部總經理兼廣東分公司總經理；

2019

年

8

月至今，任

長城證券

副總裁。

許明波先生，董事，博士。現任

長城證券

股份有限公司人力資源部總經理兼黨建工作

部（黨委辦公室）主任。曾任職於安徽省無為縣農機公司。

1998

年加入

長城證券

有限責任

公司，歷任計劃財務部財務管理室經理、財務管理中心會計核算部總經理助理、深圳東園

路證券營業部副總經理、

財務管理中心主任會計師、審計監察部總經理、國際業務發展（香

港）辦公室總經理。

姬宏俊先生，董事，碩士。現任中原信託有限公司副總裁。曾任河南省計劃委員會老

幹部處副處長、投資處副處長，發展計劃委員會財政金融處副處長，國家開發銀行河南省

分行信貸一處副處長。

朱靜女士，董事，碩士。現任

東方證券

股份有限公司戰略發展總部總經理兼東方金融

控股（香港）有限公司總經理，上海東證期貨有限公司董事，東證國際金融集團有限公司

董事，誠泰融資租賃（上海）有限公司監事會主席。自

1992

年

7

月至

1995

年

5

月任西安

礦山機械廠職員，

1995

年

5

月至

1999

年

2

月任上海財通國際投資管理有限公司證券管理

部經理、副總經理，

1999

年

3

月至

2015

年

2

月曆任

東方證券

股份有限公司經紀業務總部

職員、業務規劃董事、運行資深主管、總經理助理，營運管理總部總經理助理、副總經理，

董事會辦公室副主任。

張文棟先生，董事，碩士。現任

北方國際

信託股份有限公司運營總監。曾任職於深圳

新產業

投資股份有限公司，

2003

年

10

月起歷任

北方國際

信託股份有限公司信託業務二部

總經理、

北方國際

信託股份有限公司業務總監、運營總監。

萬建華先生，獨立董事，博士研究生，高級經濟師。現任上海市

網際網路金融行業協會

會長，通聯支付網絡服務股份有限公司董事長。曾任中國人民銀行資金管理司宏觀分析處

處長；

招商銀行

總行常務副行長；

長城證券

董事長；

招商證券

董事長；中國銀聯首任董事

長、總裁；上海國際集團總裁；

國泰君安

證券董事長等職務。

唐紋女士，獨立董事，學士，現已退休。曾任電力部科學研究院系統所工程師，中國

國際貿易促進委員會經濟信息部副處長、處長，中國華能集團香港公司副總經理、黨委書

記。

徐英女士，獨立董事，學士，現已退休。曾任北京財貿學院金融系助教、講師，海南

匯通國際信託投資公司副總經理、常務副總經理，長城證

券股份有限公司總經理、董事長、

黨委書記，景順長城基金管理有限公司董事長、中國證券業協會理事，新華資產管理股份

有限公司副董事長。

溫子健先生，獨立董事，碩士，現已退休。曾任內蒙古廣播事業局技術員

,

南京物資學

校教師

,

人民日報記者

,

深圳證券時報社有限公司社長兼總編輯。

（

2

）監事

吳禮信先生，監事會主席，會計師、中國註冊會計師（非執業）。現任

長城證券

股份有

限公司董事會秘書。曾任安徽省地礦局三二六地質隊會計主管，深圳中達信會計師事務所

審計一部部長，大鵬證券有限責任公司計財綜合部經理，大鵬證券有限責任公司資金結算

部副

總經理，

第一創業

證券有限責任公司計劃財務部副總經理。

2003

年

4

月至

2015

年

3

月，歷任

長城證券

財務部總經理、財務負責人；

2015

年

3

月至

2019

年

4

月，任

長城證券

董事會秘書兼財務負責人；

2019

年

4

月至今，任

長城證券

董事會秘書。

曾廣煒先生，監事，高級會計師。現任

北方國際

信託股份有限公司風險總監。曾任職

於中國燕興天津公司、天津開發區總公司、天津濱海新興產業公司，

2003

年

1

月起歷任北

方國際信託股份有限公司信託業務四部副總經理、證券投資部副總經理、財務中心總經理、

風險控制部總經理。

楊斌先生，監事，碩士。現

任

東方證券

股份有限公司首席風險官兼合規總監、合規法

務管理總部總經理，上海東證期貨有限公司董事，東方金融控股（香港）有限公司董事，

上海

東方證券

資產管理有限公司董事，

東方證券

承銷保薦有限公司董事。曾任職於中國人

民銀行上海分行非銀行金融機構管理處，自

1998

年

7

月至

2004

年

3

月任上海證管辦稽查

處、稽查局案件審理處副主任科員、主任科員，自

2004

年

3

月至

2015

年

5

月先後於上海

證監局稽查一處、機構二處、機構一處、期貨監管處、法制處等部門任職，歷任主任科員、

副處長、處長。

黃魁粉女士，監事，碩士。現任中原信託有限公

司固有業務部總經理。

2002

年

7

月進

入中原信託有限公司。曾在信託投資部、信託綜合部、風險與合規管理部、信託理財服務

中心工作。

趙永強先生，監事，學士。現任長城基金管理有限公司運行保障部總經理。

2004

年

7

月加入華潤（深圳）有限公司任職財務會計；

2008

年

4

月加入

中國平安

保險（集團）股份

有限公司，任職於資金部、財務部；

2010

年

4

月加入長城基金管理有限公司，任職於運行

保障部。

袁柳生先生，監事，碩士。現任長城基金管理有限公司綜合管理部總經理。

2008

年

6

月至

2014

年

2

月任職於長城基金管理有限公司綜合管理部，

2014

年

3

月至

2018

年

4

月任

長城嘉信資產管理有限公司綜合運營部總監；

2018

年

4

月任長城基金管理有限公司綜合管

理部總經理。

崔金寶先生，監事，學士。現任長城基金管理有限公司綜合管理部副總經理。

2002

年

8

月至

2013

年

9

月任職於華能臨沂發電有限公司財務部，

2013

年

9

月至

2019

年

10

月任職

於華能山東發電有限公司財務部。

2019

年

10

月加入長城基金管理有限公司，任綜合管理

部副總經理。

張靜女士，監事，碩士。現任長城基金管理有限公司監察稽核部業務主管。

2005

年

7

月至

2007

年

5

月曾任職於摩根史坦利華鑫基

金管理有限公司監察稽核部。

2007

年

5

月進

入長城基金管理有限公司。

(3)

高級管理人員

王軍先生，董事長，簡歷同上。

邱春楊先生，董事、總經理，簡歷同上。

楊建華先生，副總經理、投資總監兼權益投資部總經理、投資決策委員會委員、基金

經理，碩士。曾就職於大慶石油管理局、華為技術有限公司、深圳和君創業有限公司、長

城證券股份有限公司。

2001

年

10

月進入長城基金管理有限公司工作，曾任公司總經理助

理、研究部總經理。

瀋陽女士，副總經理兼機構

理財部總經理，碩士。曾就職於

廣發證券

股份有限公司、

中國證券報、恒生投資管理有限公司、博時基金管理有限公司、浙商基金管理有限公司。

2019

年

1

月加入長城基金管理有限公司。

趙建興先生，副總經理兼電子商務部、信息技術部總經理，碩士。曾就職於天津通信

廣播公司、光寶電子

(

天津

)

有限公司、北京長天集團、長城基金管理有限公司、寶盈基金

管理有限公司。

2017

年

6

月加入長城基金管理有限公司，歷任總經理助理、信息技術部和

電子商務部總經理。

車君女士，督察長兼監察稽核部總經理，碩士。曾任職於深圳本魯克斯實業股份有限

公司，

1993

年起先後在中國證監會深圳監管局市場處、機構監管處、審理執行處、稽查一

處、機構監管二處、黨辦等部門工作，歷任副主任科員、主任科員、副處長、正處級調研

員等職務。

2011

年

12

月加入長城基金管理有限公司。

2

.

本基金基金經理簡歷

周詩博

先生，

清華大學工學學士、經濟學雙學士、工學碩士。

2016

年

10

月進入長城

基金管理有限公司，歷任研究部研究員、權益類基金經理助理兼策略研究員。

長城優化

升級

混合

型證券投資基金歷任基金經理如下：劉穎

芳女士

自

2012

年

4

月

20

日至

2014

年

9

月

5

日擔任

長城優化

升級

混合

型證券投資基金的基金經理

。

於雷先生自

2013

年

3

月

8

日至

2015

年

6

月

25

日擔任

長城優化

升級混合型證券投資基金的基金經理。

何以

廣先生自

2015

年

5

月

26

日至

2016

年

7

月

27

日擔任

長城優化

升級混合型證券投資基金的

基金經理

。鄭幫強先生自

2015

年

7

月

8

日至

2018

年

8

月

3

日擔任

長城優化

升級混合型證

券投資基金的基金經理

。

張捷先生自

2

018

年

8

月

3

日至

2

021

年

1

月

4

日擔任

長城優化

升

級混合型證券投資基金的基金經理。

3

.

公募基金

投資決策委員會成員

楊建華先生，投資決策委員會主任（代），公司副總經理、投資總監、權益投資部總經

理、基金經理。

張勇先生，投資決策委員會委員，公司固定收益投資總監、總經理助理、固定收益部

總經理、基金經理。

何以廣先生，投資決策委員會委員，公司總經理助理、研究部總經理、基金經理。

馬強先生，投資決策委員會委員，公司多元資產投資部總經理、基金經理。

4

.

上述人員之間不存在近親屬關係。

（三）基金管理人的職責

1

.

基金管理人的權利

根據《基金法》及其他有關法律法規，基金管理人的權利包括但不限於：

（

1

）自本基金合同生效之日起，依照有關法律法規和本基金合同的規定獨立運用基金

財產；

（

2

）

依照基金合同獲得基金管理費以及法律法規規定或監管部門批准的其他收入

；

（

3

）發售基金份額；

（

4

）依照有關規定行使因基金財產投資於證券所產生的權利；

（

5

）

在符合有關法律法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉換、

非交易過戶、轉託管等業務的規則

；

（

6

）根據本基金合同及有關規定監督基金託管人，對於基金託管人違反了本基金合同

或有關法律法規規定的行為，對基金資產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應及

時呈報中

國證監會，並採取必要措施保護基金及相關當事人的利益；

（

7

）在基金合同約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購和贖回申請；

（

8

）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資、融券；

（

9

）自行擔任或選擇、更換註冊登記

機構，獲取基金份額持有人名冊，並對

註冊登記

機構的代理行為進行必要的監督和檢查；

（

10

）選擇、更換代銷機構，並依據銷售代理協議和有關法律法規，對其行為進行必

要的監督和檢查；

（

11

）選擇、更換律師、審計師、證券經紀商或其他為基金提供服務的外部機構；

（

12

）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；

（

13

）依法召集基金份額持有人大會；

（

14

）法律法規和基金合同規定的其他權利。

2

.

基金管理人的義務

根據《基金法》及其他有關法律法規，基金管理人的義務包括但不限於：

（

1

）依法募集基金，辦理或者委託經國務院證券監督管理機構認定的其他機構代為辦

理基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

（

2

）辦理基金備案手續；

（

3

）自基金合同生效之日起，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產；

（

4

）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式

管理和運作基金財產；

（

5

）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理

的基金財產和管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記帳，進行證券

投資；

（

6

）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得為自己及任何第三人謀取利

益，不得委託第三人運作基金財產；

（

7

）依法接受基金託管人的監督；

（

8

）計算並公告基金

淨值信息

，確定基金份額申購、贖回價格；

（

9

）採取適當合理的措施使計算基金份額認購、

申購、贖回和註銷價格的方法符合基

金合同等法律文件的規定；

（

10

）

按規定受理申購和贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

（

11

）

進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

（

12

）

編制

季度

報告

、

中期報告

和年度報告

；

（

13

）

嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；

（

14

）

保守基金商業秘密，不得洩露基金投資計劃、投資意向等，除《基金法》、基金

合同及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不得向他人洩露；

（

15

）

按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；

（

16

）

依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基金

託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（

17

）

保存基金財產管理業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料；

（

18

）

以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行

為；

（

19

）

組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

（

20

）

因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益，應當承

擔

賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（

21

）

基金託管人違反基金合同造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金

託管人追償；

（

22

）

按規定向基金託管人提供基金份額持有人名冊資料；

（

23

）

面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會並通知基金

託管人；

（

24

）

執行生效的基金份額持有人大會決議；

（

25

）

不從事任何有損基金及其他基金當事人利益的活動；

（

26

）

依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因基

金財產投資於證券所產生的權利，不謀求對上市公司的控股和直接管理；

（

27

）

法律法規、國務院證券監督管理機構和基金合同規定的其他義務。

（四）基金管理人承諾

1.基金管理人承諾

基金管理人承諾不從事違反《證券法》、《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、

《信息披露辦法》等法律法規的行為，並承諾建立健全的內部控制制度，採取

有效措施，防止違法行為的發生。

2.

基金管理人的禁止性行為

（1）將其固有財產或者他人財產混同於基金財產從事證券投資；

（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；

（3）利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（5）依照法律、行政法規有關規定，由中國證監會規定禁止的其他行為。

（五）基金經理承諾

1.

依照有關法律、法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最

大利益；

2.

不利用職務之便為自己及其代理人、受僱人或任何第三人謀取利益；

3.

不違反現行有效的有關法律、法規、規章、基金合同和中國證監會的有關規定，不

洩漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內容、基金投

資計劃等信息；

4.

不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

（六）基金管理人的內部控制制度

健全、完善的內部風險控制制度是規範公司行為，有效防範經營風險，實現公司持續、

穩健發展的主要保證，也是公司經營管理水平的重要標誌。為此，公司建立高效運行、控

制嚴密、科學合理、切實有效的風險控制制度。

1.風險控制的目標

公司風險控制的總體目標是建立一個決策科學、運營規範、管理高效和持續、穩定、

健康發展的基金管理實體。具體目標是：

（1）確保國家法律法規、行業規章和公司各項規章制度的貫徹執行；

（

2

）建立符合現代企業制度要求的法人治理結構，形成科學合理的決策機制、執行機

制和監督機制；

（

3

）不斷提高基金管理的效率和效益，在有效控制風險的前提下，努力實現基金份額

持有人利益最大化；

（

4

）努力將各種風險控制在規定的範圍內，保障公司發展戰略和經營目標的全面實施，

維護公司股東的合法權益；

（

5

）建立有利於查錯防弊、堵塞漏洞、消除隱患、保證業務穩健運行的風險控制制度。

2

.

建立風險控制制度的原則

公司按照合法、合規、穩健的要求，制定明確的經營方針，建立合理的經營機制。在

建立風險控制制度時應嚴格遵循以下原則：

（

1

）全面性原則：風險控制制度應覆蓋公司的各項業務、各個部門和各級人員，並滲

透到決策、執行、監督、反饋等各個經營環節；

（

2

）審慎性原則：內部風險控制的核心是有效防範各種風險，公司組織體系的構成、

內部管理制度的建立都要以防範風險、審慎經營為出發點；

（

3

）獨立性原則：公司風險控制的檢查、評

價部門應當獨立於風險控制的建立和執行

部門；風險控制委員會、合規審查委員會、督察長和

監察稽核部、風險管理部

應保持高度

的獨立性和權威性，負責對公司各部門風險控制工作進行評價和檢查；

（

4

）有效性原則：風險控制制度應當符合國家法律法規和監管部門的規章，具有高度

的權威性，成為所有員工嚴格遵守的行動指南；執行風險控制制度不能存在任何例外，公

司任何員工不得擁有超越制度或違反規章的權力；

（

5

）適時性原則：內部風險控制應隨著公司經營戰略、經營方針、經營理念等內部環

境的變化和國家法律、法規、政策制度等外部環境的改變及時進行

相應的修改和完善；

（

6

）防火牆原則：公司基金投資、研究策劃、市場開發等相關部門，應當在空間上和

制度上適當分離，以達到風險防範的目的。對因業務需要知悉內幕信息的人員，應制定嚴

格的批准程序。

3

.

風險控制的主要內容

（

1

）確立加強內部風險控制的指導思想，確定風險控制的目標和原則；

（

2

）建立層次分明、權責明確的風險控制體系；

（

3

）建立公司風險控制程序；

（

4

）對公司內部風險進行全面、系統的評估，制定風險控制計劃；

（

5

）確定公司風險控制的路徑和措施；

（

6

）保障風險控制制度的持續性和有效性，制定可行的風險控制制度的評價和檢查機

制。

4

.

風險控制體系

公司根據基金管理的業務特點設置內部機構，並在此基礎上建立層層遞進、嚴密有效

的多級風險防範體系：

（

1

）一級風險防範

一級風險防範是指在公司董事會層面對公司的風險進行的預防和控制。

董事會下設風險控制與審計委員會，負責公司內部控制的監督、審查和公司的審計工

作。對公司內部控制制度的有效性進行評價，對公司經營管理和基金業務運作的合法合規

性進行監督檢查，協助董事會建立並有效維持公司內部控制系統，對公司經營中的風險進

行

研究、分析和評估，並提出風險防範措施和建議，保證公司的規範健康發展。風險控制

與審計委員會的基本職能為：

①協助董事會建立科學合理、控制嚴密、運行高效的內部控制組織體系和制度體系。

②審查、評價公司基金投資管理制度、市場營銷管理制度、風險管理制度等各項內部

控制制度的合法合規性、合理性和有效性。

③檢查和評價公司管理和資產經營、基金管理和資產經營中對國家有關法律法規、中

國證監會部門規章以及基金合同的遵守和執行情況，並出具評估意見或改正方案；

④定期或不定期聽取公司主要經營管理人員關於風險管理工作的匯報；

⑤檢查

和評價公司各項內部控制制度的執行情況並提出改進意見；

⑥評估公司管理和基金管理中存在或潛在的風險，檢查和評價公司各項業務風險控制

工作的有效性，並提出改進意見；

⑦檢查公司會計政策、財務狀況和財務報告程序，與外部審計機構進行交流；

⑧對公司內部控制和風險管理工作進行考核；

⑨董事會安排的其他事項。

公司設督察長。督察長作為風險控制與審計委員會的執行機構，對董事會負責，按照

中國證監會的規定和風險控制與審計委員會的授權進行工作。

（

2

）二級風險防範

二級風險防範是指在公司投資決策委員會和

監察稽核部、風險管理部

層次對公司的風

險進行的預防和控制。

投資決策委員會在總經理的領導下，研究並制定公司基金資產的投資戰略和投資策略，

對基金的總體投資情況提出指導性意見，從而達到分散投資風險，提高基金資產的安全性

的目的。其在風險控制中主要職責為：

①研究並確立公司的基金投資理念和投資方向；

②決定基金資產在現金、債券和股票中的分配比例；

③審核基金經理提出的投資組合方案，對其運作過程中的風險進行評估和控制；

④批准基金經理擬訂的投資原則，對基金經理做出投資授權；

⑤對超出投資決策委員會執行委員及基金經理權限的投資項目作出決定。

監察稽核部、風險管理部

在總經理的領導下，獨立於公司各業務部門和各分支機構，

對各崗位、各部門、各機構、各項業務中的風險控制情況實施監督。其在風險控制中主要

職責是：

①根據各項風險的產生環節，和相關的業務部門一起，共同制定對風險的事前防範和

事後審查方案；

②就各部門內部風險控制制度的執行情況獨立地履行檢查、評價、報告及建議職能；

③調查公司內部的違規案件，協助監管機構處理相關事宜；

④對基金運作和公司內部管理進行日常監督與稽核，並向總經理匯報。

（

3

）三級風險防範

三級風險防範是公司各部門對自身業務工作中的風險進行的自我檢查和控制。

公司各部門根據經營計劃、業務規則及本部門具體情況制定本部門的工作流程及風

險控制措施，達到：

①一線崗位雙人雙職雙責，互相監督；直接與交易、資金、電腦系統、重要空白支票、

業務用章接觸的崗位，實行雙人負責；屬於單人、單崗處理的業務，強化後續的監督機制；

②相關部門、相關崗位之間相互監督制衡。關鍵部門和相關崗位之間建立重要業務

憑據順暢傳遞的渠道，各部門和崗位分別在自己的授權範圍內承擔各自的職責，將風險控

制在最小範圍內。

5

.

基金管理人關於內部合

規控制聲明書

（

1

）本公司承諾以上關於內部控制的披露真實、準確；

（

2

）本公司承諾根據市場變化和公司發展不斷完善內部風險控制制度。

四、基金託管人

（一）基金託管人情況

1

、基本情況

名稱：中國

建設銀行

股份有限公司

(

簡稱：中國

建設銀行

)

住所：北京市西城區金融大街

25

號

辦公地址：北京市西城區鬧市口大街

1

號院

1

號樓

法定代表人：田國立

成立時間：

2004

年

09

月

17

日

組織形式：股份有限公司

註冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續期間：持續經營

基金託管資格批文及文號：中國證監會證監基字

[1998]12

號

聯繫人：田

青

聯繫電話：

(010)6759

5096

中國

建設銀行

成立於

1954

年

10

月，是一家國內領先、國際知名的大型股份制商業銀

行，總部設在北京。本行於

2005

年

10

月在香港聯合交易所掛牌上市

(

股票代碼

939)

，於

2007

年

9

月在上海證券交易所掛牌上市

(

股票代碼

601939)

。

2018

年末，集團資產規模

23.22

萬億元，較上年增長

4.96%

。

2018

年度，集團實現淨

利潤

2,556.26

億元，較上年增長

4.93%

；平均資產回報率和加權平均

淨資產收益率分別為

1.13%

和

14.04%

；不良貸款率

1.46%

，保持穩中有降；資本充足率

17.19%

，保持領先同業。

2018

年，本集團先後榮獲新加坡《亞洲銀行家》「

2018

年中國最佳大型零售銀行獎」、

「

2018

年中國全面風險管理成就獎」；美國《環球金融》「全球貿易金融最具創新力銀行」、

《銀行家》「

2018

最佳金融創新獎」、《金融時報》「

2018

年金龍獎

—

年度最佳普惠金融服務

銀行」等多項重要獎項。本集團同時獲得英國《銀行家》、香港《亞洲貨幣》雜誌「

2018

年中國最佳銀行」稱號，並在

中國銀行

業協會

2018

年

「陀螺」評價中排名全國性商業銀行

第一。

中國

建設銀行

總行設資產託管業務部，下設綜合與合規管理處、基金市場處、證券保

險資產市場處、理財信託股權市場處、養老金託管處、全球託管處、新興業務處、運營管

理處、託管應用系統支持處、跨境託管運營處、合規監督處等

11

個職能處室，在安徽合肥

設有託管運營中心，在上海設有託管運營中心上海分中心，共有員工

300

餘人。自

2007

年起，託管部連續聘請外部會計師事務所對託管業務進行內部控制審計，並已經成為常規

化的內控工作手段。

2

、主要人員情況

蔡亞蓉，資產託管業務部總經理，曾先後在中國

建設銀行

總行資金計劃部、信貸經營

部、公司業務部以及中國

建設銀行

重組改制辦公室任職，並在總行公司業務部擔任領導職

務。長期從事公司業務，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

龔毅，資產託管業務部資深經理（專業技術一級），曾就職於中國

建設銀行

北京市分行

國際部、營業部並擔任副行長，長期從事信貸業務和集團客戶業務等工作，具有豐富的客

戶服務和業務管理經驗。

黃秀蓮，資產託管業務部資深經理（專業技術一級），曾就職於中國

建設銀行

總行會計

部，長期從事託管業務管理等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。

鄭紹平，資產託管業務部副總經理，曾就職於中國

建設銀行

總行投資部、委託代理部、

戰略客戶部，長期從事客戶服務、信貸業務管理等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理

經驗。

原玎，資產託管業務部副總經理，曾就職於中國

建設銀行

總行國際業務部，長期從事

海外機構及海外業務管理、境內外匯業務管理、國外金融機構客戶營銷拓展等工作，具有

豐富的客戶服務和業務管理經驗。

3

、基金託管業務經營情況

作為國內首批開辦證券投資基金託管業務的商業銀行，中國

建設銀行

一直秉持「以客

戶為中心」的經營理念，不斷加強風險管理和內部控制，嚴格履行託管人的

各項職責，切

實維護資產持有人的合法權益，為資產委託人提供高質量的託管服務。經過多年穩步發展，

中國

建設銀行

託管資產規模不斷擴大，託管業務品種不斷增加，已形成包括證券投資基金、

社保基金、保險資金、基本養老個人帳戶、

(R)QFII

、

(R)QDII

、企業年金、存託業務等產

品在內的託管業務體系，是目前國內託管業務品種最齊全的商業銀行之一。截至

2019

年二

季度末，中國

建設銀行

已託管

924

只證券投資基金。中國

建設銀行

專業高效的託管服務能

力和業務水平，贏得了業內的高度認同。中國

建設銀行

先後

9

次獲得《全球託管人》「中國

最佳託

管銀行」、

4

次獲得《財資》「中國最佳次託管銀行」、連續

5

年獲得中債登「優秀資

產託管機構」等獎項，並在

2016

年被《環球金融》評為中國市場唯一一家「最佳託管銀行」、

在

2017

年榮獲《亞洲銀行家》「最佳託管系統實施獎」。

（二）基金託管人的內部控制制度

1

、內部控制目標

作為基金託管人，中國

建設銀行

嚴格遵守國家有關託管業務的法律法規、行業監管規

章和本行內有關管理規定，守法經營、規範運作、嚴格監察，確保業務的穩健運行，保證

基金財產的安全完整，確保有關信息的真實、準確、完整、及時，保護基金份額持有人的

合法權益。

2

、內部控制組織結構

中國

建設銀行

設有風險與內控管理委員會，負責全行風險管理與內部控制工作，對託

管業務風險控制工作進行檢查指導。資產託管業務部配備了專職內控合規人員負責託管業

務的內控合規工作，具有獨立行使內控合規工作職權和能力。

3

、內部控制制度及措施

資產託管業務部具備系統、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位

職責、業務操作流程，可以保證託管業務的規範操作和順利進行；業務人員具備從業資格；

業務管理嚴格實行覆核、審核、檢查制度，授權工作實行集中控制，業務印章按規程保管、

存放、使用，帳戶資料嚴格保

管，制約機制嚴格有效；業務操作區專門設置，封閉管理，

實施音像監控；業務信息由專職信息披露人負責，防止洩密；業務實現自動化操作，防止

人為事故的發生，技術系統完整、獨立。

（三）基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

1

、監督方法

依照《基金法》及其配套法規和基金合同的約定，監督所託管基金的投資運作。利用

自行開發的「新一代託管應用監督子系統」，嚴格按照現行法律法規以及基金合同規定，對

基金管理人運作基金的投資比例、投資範圍、投資組合等情況進行監督。在日常為基金投

資運作所提供的基金清算和核算服務環節中，

對基金管理人發送的投資指令、基金管理人

對各基金費用的提取與開支情況進行檢查監督。

2

、監督流程

（

1

）每工作日按時通過新一代託管應用監督子系統，對各基金投資運作比例控制等情

況進行監控，如發現投資異常情況，向基金管理人進行風險提示，與基金管理人進行情況

核實，督促其糾正，如有重大異常事項及時報告中國證監會。

（

2

）收到基金管理人的劃款指令後，對指令要素等內容進行核查。

（

3

）通過技術或非技術手段發現基金涉嫌違規交易，電話或書面要求基金管理人進行

解釋或舉證，如有必要將及時報告中國證監會。

五、相關服務機構

（一）基金份額發售機構

1

.

直銷機構

（

1

）長城基金管理有限公司直銷中心

住所：深圳市福田區益田路

6009

號

新世界

商務中心

41

層

辦公地址：深圳市福田區益田路

6009

號

新世界

商務中心

40

層

法定代表人：王軍

電話：

0755

-

23982244

傳真：

0755

-

23982259

聯繫人：黃念英

客戶服務電話：

400

-

8868

-

666

網址：

www.ccfund.com.cn

（

2

）長城基金管理有限公司網上直銷系統

網上直銷系統包括基金管理人網上交易平臺（

https://etrade.ccfund.com.cn/etrad

ing/

）、長城基金管家（手機

APP

）和基金管理人指定的電子交易平臺。個人投資者可以登

錄基金管理人網上交易平臺、長城基金管家（手機

APP

）和基金管理人指定的電子交易平

臺，在與基金管理人達成網上交易相關協議、接受基金管理人相關服務條款、了解基金網

上交易業務規則後，通過基金管理人網上直銷系統辦理開戶、申購、贖回等業務。

2

.

代銷機構

基金管理人可根據有關法律、法規的要求，選擇符合要求的機構代理銷售本基金，

並

及時

在網站上公示

。

本基金銷售

機構及聯繫方式

請查閱本基金管理人網站上的公示信息。

（二）基金註冊登記機構

名稱：長城基金管理有限公司

註冊地址：

深圳市福田區益田路

6009

號

新世界

商務中心

41

層

法定代表人：

王軍

成立時間：

2001

年

12

月

27

日

電話：

0755

-

23982338

傳真：

0755

-

23982328

聯繫人：

陽雄

客戶服務電話：

400

-

8868

-

666

（三）律師事務所與經辦律師

律師事務所名稱：

北京市中倫律師事務所

註冊地址：

北京市朝陽區建國門外大街甲

6

號

SK

大廈

36

-

37

層

負責人：

張學兵

電話：

0755

-

33256666

傳真：

0755

-

33206888

聯繫人：

李偉健

（四）

會計師事務所和經辦註冊會計師

會計師事務所名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）

住所（辦公地址）：北京市東城區東長安街

1

號東方廣場安永大樓

17

層

01

-

12

室

執行事務合伙人：

Tony Mao

毛鞍寧

電話：

0755

-

25028023

傳真：

0755

-

25026023

聯繫人：昌華

六、基金的募集

與基金合同的生效

（一）基金的募集

本基金經中國證券監督管理委員會

2011

年

9

月

22

日證監許可

[2011]1538

號文核准，

由管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披露辦法》等有關法律、法規

及基金合同募集，募集期自

2012年3月19日至2012年4月18日，共募集

523,254,064.01

份基金份額，募集戶數為

2

,3

4

8

戶。

（二）基金合同的生效

本基金的基金合同已於

2012

年

4

月

2

0

日正式生效。

（三）基金類別、運作方式及存續期間

基金類別：

混合

型

基金運作方式：契約型開放式

存續期間：不定期

（

四

）

募集對象

符合法律法規規定的可投資於證券投資基金的個人投資者和機構投資者及合格境外機

構投資者，以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。

七、

基金

份額的申購與贖回

（一）申購

和

贖回場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售網點將由基金管理人在招募說

明書

或

者基金管理人網站披露並不時更新的銷售機構名錄

中列明。基金管理人可根據情況

變更或增減代銷機構。若基金管理人或其指定的代銷機構開通電話、傳真或網上等交易方

式，投資人可以通過上述方式進行申購與贖回。

(

二

)

申購和贖回的開放日及時間

1.開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳

證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或

本基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。開放日的具體業務辦理時間在招募說明書

中載明。

基金合同生效後，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情

況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照

《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

2.申購、贖回開始日及業務辦理時間

基金管理人自基金合同生效之日起不超過三個月開始辦理申購，具體業務辦理時間在

申購開始公告中規定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過三個月開始辦理贖回，具體業務辦理時間在

贖回開始公告中規定。

在確定申購開始與贖回開始時間後，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息

披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者

轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請的，其基金份

額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。

（三）申購與贖回的原則

1.「未知價」原則，即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額淨值為基準

進行計算；

2.「金額申購、份額贖回」原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3.贖回遵循「先進先出」原則，即按照投資人認購、申購的先後次序進行順序贖回；

4.當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷。

基金管理人可根據基金運作的實際情況依法對上述原則進行調整。基金管理人必須在

新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

（

四

）申購與贖回的程序

1.申購和贖回的申請方式

投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖

回的申請。

投資人在提交申購申請時須按銷售機構規定的方式備足申購資金，投資人在提交贖回

申請時須持有足夠的基金份額餘額，否則所提交的申購、贖回申請無效。

2.申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請日(T

日)，在正常情況下，本基金註冊登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提

交的有效申請，投資人可在T+2日後(包括該日)到銷售網點櫃檯或以銷售機構規定的其他

方式查詢申請的確認情況。基金銷售機構對申購申請的受理並不代表申請一定成功，而僅

代表銷售機構確實接收到申請。申購的確認以註冊登記機構或基金管理人的確認結果為準。

3.申購和贖回的款項支付

申購採用全額繳款方式，若申購資金在規定時間內未全額到帳則申購不成功。若申購

不成功或無效，基金管理人或基金管理人指定的代銷機構將投資人已繳付的申購款項退還

給投資人。

投資人贖回申請成功後，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內支付贖回款項。在發生

巨額贖回時，款項的支付辦法參照本基金合同有關條款處理。

(

五

)

申購和贖回的

數額限制

1.

本基金單筆最低申購金額為

10

元

(含申購費)。本基金定期定額投資不受此最低申購

金額限制。

2.

基金份額持有人在銷售機構贖回時，每筆贖回申請不得低於10份，全額贖回時不受

該限制。投資者每個交易帳戶不設最低基金份額餘額限制。

3．當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人

應當採取設定單一投資者申購金額上限或基金單日淨申購比例上限、拒絕大額申購、暫停

基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。具體規定請參見相關公告。

4.

基金管理人可以根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額

和贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在指

定媒介上公告。

（六）

申購和贖回的費用

1

.

本基金的申購費用

本基金的申購費率不高於1.5%，隨申購金額的增加而遞減，投資人在一天之內如果有

多筆申購，適用費率按單筆分別計算。

本基金對通過直銷櫃檯申購的養老金客戶與除此之外的其他投資者實施差別的申購費

率。具體如下：

（

1

）申購費率

申購金額（含申購費）

申購費率

50

萬元以下

1.5

％

50

萬元（含）

-

200

萬元

1.0

％

200

萬元（含）

-

500

萬元

0.5

％

500

萬元以上（含）

每筆

1000

元

註：上述申購費率適用於除通過本公司直銷櫃檯申購的養老金客戶以外的其他投資者。

（

2

）特定申購費率

申購金額（含申購費）

申購費率

50

萬元以下

0.3

％

50

萬元（含）

-

200

萬元

0.2

％

200

萬元（含）

-

500

萬元

0.1

％

500

萬元以上（含）

每筆

1000

元

註：上述特定申購費率適用於通過本公司直銷櫃檯申購本基金份額的養老金客戶，包

括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金

等，具體包括：全國社會保障基金；可以投資基金的地方社會保障基金；企業年金單一計

劃以及集合計劃；企業年金理事會委託的特定客戶資產管理計劃；企業年金養老金產品。

如未來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，本公司在法律法規允許的

前提下可將其納入養老金客戶範圍。

本基金的申購費用由基金申購人承擔，歸基金管理人及代銷機構所有，主要用於本基

金的市場推廣、銷售等

各項費用。

2

.

本基金的贖回費用

本基金的贖回費用按持有時間的增加而遞減，費率如下：

持續持有期

贖回費率

1－

6天

1.5%

7

天

－

1

年

0.5%

1

年

(

含

)

－

2

年

0.25%

2

年

(

含

)

以上

0

註：

上表中，

1

年

按

365

天

計算

。

贖回費用

＝

贖回總額

×

贖回費率

贖回總額

＝

贖回份數

×

T

日基金份額淨值

贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時

收取。對持續持有期少於

7

日的投資者收取的贖回費全額計入基金財產，對持續持有期不

少於

7

日的投資者收取的贖回費，不低於贖回費總額的

25%

應歸基金財產，其餘用於支付

註冊登記費和其他必要的手續費。

3

.

基金管理人可以在基金合同約定的範圍內調整費率或收費方式，基金管理人最遲應

於新的費率或收費方式實施日前

3

個工作日

在至少一種

指定媒介

公告。

4

.

基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定

基金促銷計劃，針對以特定交易方式

(

如網上交易、電話交易等

)

等進行基金交易的投資人

定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監管部門要求履行必要

手續後，基金管理人可以適當調低基金申購費率和基金贖回費率。

5.

當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以在履行適當程序後，採用擺動定價

機制，以確保基金估值的公平性，具體處理原則與操作規範遵循相關法律法規以及監管部

門、自律規則的規定。

（七）

申購份額與贖回金額的計算

1.基金申購份額的計算

本基金的申購金額包括申購費用和淨申購金額。其中，

淨申購金額＝申購金額/（1＋申購費率），對於500萬元（含）以上的申購，淨申購

金額＝申購金額－固定申購費金額

申購費用＝申購金額－淨申購金額

申購份數＝淨申購金額/T日基金份額淨值

例：投資者申購本基金6,000.00元，T日基金份額淨值為1.2000元，其獲得的基金

份額計算如下：

淨申購金額＝6,000.00/（1＋1.5%）＝5,911.33 元

申購費用＝6,000.00－5,911.33＝88.67 元

申購份額＝5,911.33/1.2000＝4,926.11 份

即投資者繳納申購款6,000.00元，獲得4,926.11份本基金的基金份額。

2.基金贖回金額的計算

本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費用。其中，

贖回總額＝贖回份數×T日基金份額淨值

贖回費用＝贖回總額×贖回費率

贖回金額＝贖回總額－贖回費用

例：假定T日本基金的基金份額淨值為1.2000元，投資者贖回其持有的10,000份基

金份額，持有期10個月，則：

贖回總額＝10,000×1.2000＝12,000.00 元

贖回費用＝12,000.00×0.5%＝60.00 元

贖回金額＝12,000.00－60＝11,940.00 元

即投資者贖回其持有的10,000份本基金的基金份額，獲得贖回金額11,940.00元。

3.基金份額淨值計算公式

T日基金份額淨值＝T日收市後的該基金資產淨值／T日該基金份額的餘額數量

本基金份額淨值的計算，保留到小數點後4位，小數點後第5位四捨五入，由此產生

的誤差在基金財產中列支。T日的基金份額淨值在當天收市後計算，並在T+1日內公告。

遇特殊情況，經中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。

4.申購份額餘額的處理方式：申購的有效份額為淨申購金額除以當日的基金份額淨值，

有效份額單位為份。上述計算結果均按四捨五入方法，保留到小數點後兩位，由此誤差產

生的收益或損失由基金財產承擔。

5.贖回金額的處理方式：贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日基金份額淨

值並扣除相應的費用，贖回金額單位為元。上述計算結果均按四捨五入方法，保留到小數

點後兩位，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。

（

八

）

拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1.因不可抗力導致基金無法正常運作。

2.證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產淨值。當

前一估值日基金資產淨值

50%

以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估值技術仍

導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應當暫停接

受基金申購申請。

3.發生本基金合同規定的暫停基金資產估值情況。

4.基金管理人認為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利

益或對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響

時。

5.基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業

績產生負面影響，從而損害現有基金份額持有人利益的情形。

6.基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例

達到或者超過

50%

，或者變相規避

50%

集中度的情形時，基金管理人有權對該等申購申請

進行部分確認或拒絕接受該等申購申請。

7.法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述第

1

、

2

、

3

、

5

、

7

項

暫停申購情形時，基金管理人應當根據有關規定在指定

媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被全部或部分

拒絕，被拒絕的申購款項

將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。

（

九

）暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項：

1.因不可抗力導致基金無法正常運作。

2.證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產淨值。當

前一估值日基金資產淨值

50%

以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估值技術仍

導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認後，基金管理人應當暫停接

受基金贖回申請或延緩支付贖

回款項。

3.連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。

4.發生本基金合同規定的暫停基金資產估值情況。

5.法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述情形時，基金管理人應在當日報中國證監會備案，已接受的贖回申請，基金

管理人應足額支付；如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個帳戶申請量佔申請總量

的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付，並以後續開放日的基金份額淨值為依

據計算贖回金額。若連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回，延期支付最長不得超過20

個工作日，並在指定媒介上公告。投資人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部

分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理並予以公

告。

(

十

)

巨額贖回的情形及處理方式

1.巨額贖回的認定

若本基金單個開放日內的基金份額淨贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉

出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數後的餘額)超過

前一開放日的基金總份額的10%，即認為是發生了巨額贖回。

2.巨額贖回的處理方式

當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全額贖回

或部分延期贖回。

(1)全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回程

序執行。

(2)部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投資

人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產淨值造成較大波動時，基金管理人在當

日接受贖回比例不低於上一開放日基金總份額的10%的前提下，可對其餘贖回申請延期辦

理。對於當日的贖回申請，應當按單個帳戶贖回申請量佔贖回申請總量的比例，確定當日

受理的贖回份額；對於未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消

贖回。選擇延期贖回的，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取

消贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申

請一併處理，無優先權並以下一開放日的基金份額淨值為基礎計算贖回金額，以此類推，

直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自

動延期贖回處理。

(3)若本基金髮生巨額贖回且單個基金份額持有人的贖回申請超過上一開放日基金總

份額的

20%

，基金管理人有權先行對該單個基金份額持有人超出

20%

的贖回申請實施延期

辦理，而對該單個基金份額持有人

20%

以內（含

20%

）的贖

回申請與其他基金份額持有人

的贖回申請，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況或巨額贖回份額佔比情況決定

全額贖回或部分延期贖回。所有延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一併處理，無優先

權並以下一開放日的基金份額淨值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。

具體見相關公告。

(4)暫停贖回：連續2日以上(含本數)發生巨額贖回，如基金管理人認為有必要，可暫

停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過20個工

作日，並應當在指定媒介上進行公告。

3.巨額贖回的公告

當發生上述延期贖回並延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招募說明書

規定的其他方式在3個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方法，並在兩日內

在

指定媒介上刊登公告。

（十

一

）

暫停申購或贖回的公告和

重新開放申購或贖回的公告

1.發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人當日應立即向中國證監會備案，並在

規定期限內在指定媒介上刊登暫停公告。

2.如發生暫停的時間為1日，基金管理人應於重新開放日，在指定媒介上刊登基金重

新開放申購或贖回公告，並公布最近1個開放日的基金份額淨值。

3.如發生暫停的時間超過1日但少於2周，暫停結束，基金重新開放申購或贖回時，

基金管理人應提前2日在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告，並公告最近1個

開放日的基金份額淨值。

4.如發生暫停的時間超過2周，暫停期間，基金管理人應每2周至少刊登暫停公告1

次。暫停結束，基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應提前2日在指定媒介上連續刊

登基金重新開放申購或贖回公告，並公告最近1個開放日的基金份額淨值。

（十

二

）基金

的

轉換

基金轉換是指基金份額持有人可按規定申請將所持有的本基金份額轉換為本基金管理

人管理並在同一註冊登記人登記的其它開放式基金份額。基金轉換收取相應費用，費用詳

情請參見本招募說明書第十三部分「基金的費用與稅收」。

基金管理人已開通本基金與

長城久恆

靈活配置混合型

證券投資基金、長城久泰滬深

300指數證券投資基金、長城貨幣市場證券投資基金、

長城消費

增值混合型

證券投資基金、

長城安心回報混合型證券投資基金、

長城品牌

優選混合型

證券投資基金、

長城穩健

增利債

券型證券投資基金、

長城雙動力

混合型

證券投資基金、

長城景氣行業

龍頭靈活配置混合型

證券投資基金、

長城中小盤

成長混合型

證券投資基金、長城積極增利債券型證券投資基金、

長城穩健

成長靈活配置混合型證券投資基金、長城

核心優選靈活配置混合型證券投資基金

、

長城醫療

保健

混合型

證券投資基金

、

長城工資寶貨幣市場基金、

長城久鑫

靈活配置

混合型

證券投資基金

、長城穩固收益債券型證券投資基金、

長城新興

產業靈活配置混合型證券投

資基金

、

長城環保

主題

靈活配置混合型證券投資基金

、長城改革紅利靈活配置混合型證券

投資基金、

長城久惠

靈活配置

混合型證券投資基金

、

長城久祥

靈活配置

混合型證券投資基

金、長城

行業輪動靈活配置

保本混合型證券投資基金、長城新優選混合型證券投資基金

、

長城久潤

靈活配置混合型證券投資基金、長城久益

靈活配置

混合型證券投資基金、

長城久

源

靈活配置混合型證券投資基金、長城久

鼎

靈活配置混合型證券投資基金

、

長城久穩

債券

型證券投資基金、長城久信債券型證券投資基金、長城中國智造靈活配置混合型證券投資

基金

、

長城轉型成長

靈活配置混合型證券投資基金、長城

創業板指

數增強型發起式

證券投

資基金、

長城久嘉

創新成長靈活配置混合型證券投資基金、長城收益寶貨幣市場基金

、

長

城智能產業靈活配置混合型證券投資基金、長城中證

500

指數增強型證券投資基金

、長城

久悅債券型證券投資基金

、

長城量化

精選股票型證券投資基金、長城短債債券型證券投資

基金、

長城量化

小盤股票型證券投資基金之間的基金轉換業務。

（十

三

）基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金註冊登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行而產生的非

交易過戶以及註冊登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論在上述何種情況

下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基

金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團體；司法強制執

行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他自然

人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金註冊登記機構要求提供的相關資料，

對於符合條件的非交易過戶申請按基金註冊登記機構的規定辦理，並按基金註冊登記機構

規定的標準收費。

（十四）基金的轉託管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉託管，基金銷售機構

可以按照規定的標準收取轉託管費。

(

十

五

)

定期定額投資

「定期定額投資」是指投資者可通過本基金的銷售機構提交申請，約定每月扣款時間、

扣款金額及扣款方式，由指定的銷售機構於每月約定扣款日在投資者指定資金帳戶內自動

完成扣款和基金申購申請的一種長期投資方式。

本基金管理人已通過本招募說明書「

五、

相關服務機構」中的「

（一）

基金份額發售機

構」中列明的銷售機構及本基金管理人網站上公示的銷售機構為投資者提供本基金的定期

定額投資服務，具體業務開通情況及辦理程序請查閱相關公告並遵循各銷售機構的規定。

(

十

六

)

基金的凍結和解凍

基金註冊登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及註冊

登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。

八、基金的投資管理

（一）投資目標

本基金在合理的資產配置基礎上，積極尋找受益於我國經濟結構優化升級而實現成長

的企業的投資價值，力爭實現基金資產的持續增值。

（二）投資理念

改革開放以來，中國緊緊圍繞以發展為主題、以

結構調整

為主線，實現經濟增長與結

構調整良性互動的歷程。改革開放期間，國家鼓勵用新技術和先進的適用技術改造傳統產

業，大力培育發展高新技術產業。同時，加強對工業組織

結構調整

的引導和促進，整體工

業逐漸變大變強，「中國製造」的國際競爭力和影響力顯著提高。傳統服務業也得到長足

發展，為增加就業、方便群眾生活發揮了重要作用。金融保險、房地產、信息諮詢、電子

商務、現代物流、旅遊等一大批現代服務業呈加速發展態勢，大大提高了服務業的整體質

量和水平。

在改革開放的促進下，中國經濟

結構調整

取得明顯成效，長期困擾中國經濟發展的結

構不合理狀況有了很大改觀，然而中國經濟社會發展中結構性矛盾仍然突出：主要是投資

與消費、內需與外需比例失衡；農業基礎薄弱、服務業發展滯後，經濟增長主要依靠第二

產業帶動的局面尚未改變；城鄉、區域發展差距以及居民收入分配差距擴大趨勢尚未根本

扭轉等，

結構調整

任務依然十分艱巨。

在複雜的國內外局勢和全球化浪潮下，繼續推行產業

結構調整

、實現企業轉型、經濟

結構優化升級是保持經濟持續穩定發展的有效途徑。本基金認為，優化升級指資源、要素

的利用和配置更為科學、有效；行業結構、公司治理更加完善、合理；產業、行業、企業

的發展更具可持續性。

當前實現產業和企業優化升級的突破口在於以下幾個方面：

第一，繼續加大自主研發力度，增強創新意識，加強智慧財產權保護力度。

第二，繼續鼓勵企業研發、生產高附加值產品，實現產品

結構調整

。優化升級最終還

是要落實到具體企業的生產、運作上。繼續生產、研發具有競爭力的高附加值產品，提高

產品使用效率，實行積極有效的成本管理等方式都能使企業實現優化升級，使行業、企業

的產品構成上由低端產品佔主導，升級到由高端產品佔主導。

第三，繼續推進產業

結構調整

。產業

結構調整

和升級的推進主體是國家和企業。國家

從經濟發展的全局上，利用政策手段對各產業布局進行宏觀調整；而企業是實體經濟運作

的主體，對於產業特點、競爭態勢將有更為細緻、微觀的理解。因此通過產業內企業的並

購、重組將有助於實現產業

結構調整

和優化升級。

第四，優化商業模式。商業模式調整涵蓋的範圍較大，涉及到對制約企業生存和發展

的「短板」因素進行調整。如通過專注於高附加值的商業模式，並對低附加值的商業模式

進行調整能幫助企業實現優化升級，分享成長收益；整合上下遊將有助於幫助企業增強議

價能力，保持企業盈利的穩定性等。

本基金認為，優化升級是國家、社會、企業發展的永恆主題。國家、社會、企業在分

享改革開放收益的同時，經濟結構也處於繼續推進優化升級的重要階段。未來的經濟運行

中將出現更加激烈的優勝劣汰，產業更新換代。能否抓住機遇，勇於進行變革將對企業未

來的發展產生至關重要的影響。可以預見，不斷探索優化升級之路的企業將繼續獲得經濟

增長的成長收益，因此也將成為資本市場上受到關注的投資標的。本基金將前瞻性地尋找

在經濟的不同層面進行的優化升級，利用系統的定性和定量分析，選擇獲取行業或企業優

化升級收益的上市公司進行投資，使基金資產獲得成長收益。

（

三

）投資範圍

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（含

中小板股票、創業板股票和存託憑證）、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及

法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

本基金股票投資佔基金資產淨值的比例範圍為60-95%，其中，以不低於80%的股票資

產投資於優化升級企業；債券投資佔基金資產淨值的比例範圍為0-35%；權證投資佔基金

資產淨值的比例範圍為0-3%；現金或者到期日在1年以內的政府債券不低於基金資產淨值

的5%，其中，現金類資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款

。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序後，

可以將其納入投資範圍。

（

四

）投資策略

1.

大類資產配置策略

本基金為

混合

型證券投資基金，將依據市場情況進行基金的大類資產配置。本基金採

用「自上而下」和「自下而上」相結合的方法進行大類資產配置。自上而下地綜合分析宏

觀經濟、政策環境、流動性指標等因素，在此基礎上綜合考慮決定股票市場、債券市場走

向的關鍵因素，如對股票市場影響較大的市場流動性水平和市場波動水平等；對債券市場

走勢具有重大影響的未來利率變動趨勢和債券的需求等。自下而上地根據可投資股票的基

本面和構成情況，對自上而下大類資產配置進行進一步修正。在資本市場深入分析的基礎

上，本基金將參考基金流動性要求，以使基金資產的風險和收益在股

票、債券及短期金融

工具中實現最佳匹配。

2.

股票投資策略

本基金先通過定性的優化升級行業精選和優化升級企業精選篩選出符合優化升級條件

的企業；再利用定量的優化升級企業精選指標對企業的優化升級情況進行檢驗；最後結合

股票市場評價方法，將基金資產配置於已經實現或有能力實現優化升級的上市公司。本基

金股票投資策略的評價體系如下表所示：

優化升級企業評價體系

優化升級

行業精選

行業關鍵因子

基本價值

預期價值

行業風險

集中度

行業集中度

主要產品構成及其市場份額

區域市場份額佔比

優化升級

企業精選

定性分析

業務構成變化

商業模式

管理能力

研發能力

定量分析

盈利能力

運作效率

成長性

股票市場評價

相對估值指標

流動性、換手率

（

1

）優化升級行業精選

①

行業關鍵因子

行業關鍵因子分析的目的在於對行業特性、運營模式、企業構成、競爭態勢等方面有

基本的認識，以此作為評估行業優化升級進程的出發點，選擇優化升級效果顯著的行業。

行業關鍵因子分析包括以下三個方面：

I

.

基本價值部分

主要分析行業規模、行業環境、行業績效、行業結構以及需求等方面。

II

.

預期價值部分

主要分析行業對國家政策受益程度、行業成長性、行業的技術進步潛力、商業模式創

新等因素。

III

.

行業風險部分

主要分析行業要素的波動性、行業對國家制度和政策的敏感性、行業上下遊產業鏈的

相互作用力等因素。

②

集中度

I

.

行業集中度

通過分析行業集中度有利於分析行業的競爭態勢，為未來行業運作和整合提

供一定參

考。行業整合所帶來的集中度提升有助於提高行業運作效率，即行業結構發生了優化。行

業整合通常以政策和行業內併購等事件為觸發點，本基金將跟蹤行業對國家相關政策反應

的敏感性和整合的預期進度，分析整合後行業競爭態勢，資源運作效率等指標評價整合效

果。

II

.

主要產品構成及其市場份額

行業產品構成由低效產品佔主導發展到由高效產品佔主導有助於提高資源的利用效率，

提升產品使用效率。通過考察行業產品構成變化，有助於篩選行業產品線優化過程中在業

內佔主導地位的企業。

III

.

區域市場份額佔比

對於區域進入壁壘較高的行業，本基金將分析上市公司在特定區域內市場份額佔比、

份額集中度及潛在的提升空間，以考察細分市場競爭態勢及具有區域競爭優勢的上市公司。

（

2

）優化升級企業精選

①

定性分析

I

.

業務構成變化

業務構成變化主要分析企業業務構成中核心業務佔比的變化情況。這裡指的核心產品

包括：高附加值產品，效能提高的換代產品，優化行業產品線構成的產品或服務。對於那

些核心業務佔比穩步提升的企業，可以認為其對產品結構進行了有效優化，以生產和提供

高效產品來提升企業的競爭力，提高了資源利用效率。核心業務佔比變化情況利用企業營

業收入中核心業務收入佔比的變化情況進行分析。

II

.

商業模式

本基金將根據行業、企業特點，分析商業模式調整對企業成長的貢獻，重點分析存貨

管理、上下遊關係和銷售渠道控制能力

等。

存貨管理：包括產成品和生產資料存貨管理能力將對企業生產成本造成影響。存貨管

理不僅涉及到企業對日常生產和銷售計劃的安排，也與企業對該行業短期或長期發展形勢

的判斷密切相關。不斷升級、完善的存貨管理將有利於企業的可持續發展。

上下遊關係：企業的上下遊關係是企業存續和發展的主要影響因素之一。本基金將定

性分析企業在上下遊關係建設方面所做的努力，考察企業對上下遊關係的處理和控制能力，

以分析企業管理層對企業發展的定位和眼光。

銷售渠道控制能力：企業的銷售渠道除了能夠反饋市場信息供管理層制定相應的企業

發展戰略，同時也

對企業盈利能力的穩定性及盈利質量產生重要影響。渠道控制能力較強

的企業對業績的鎖定能力和管理能力較強。本基金將關註銷售渠道控制力提升的企業及其

投資價值。

III

.

管理能力

管理能力主要考察企業的經營獨立性，管理層對股東的責任感，管理層長效約束與激

勵機制的建立，管理層的長遠眼光及戰略能力等定性指標。

IV

.

研發能力

本基金對企業研發能力的考察集中於分析上市公司過往的研發投入比例，研發團隊的

穩定性，管理層對創新的態度及已市場化的研發成果對利潤的貢

獻度等。

②

定量分析

前述行業精選和企業定性精選過程篩選出的優化升級企業的可投資性都須經過下述定

量指標的分析來進行進一步確認。這是因為本基金認為，企業在經歷了優化升級以後，能

夠分享優化升級所帶來的收益，獲得成長。而這些成長是可以通過可量化的指標加以反映

的。下述指標將通過企業財務報告或行業研究員的預測得到。

I

.

盈利能力

企業經過持續的優化升級，可望將盈利能力維持在一個穩定水平，甚至出現穩步的提

升。盈利能力分析中主要考察毛利率和淨利率指標。本基

金將對企業未來毛利率和淨利率

指標進行預測和趨勢分析，以判斷優化升級是否為企業帶來了盈利能力的提高。

II

.

運作效率

優化升級企業運作效率的提升可以反映在人均營業收入方面和周轉率指標上。當企業

實現了優化升級，人均營業收入將能由於營業收入的較快增長或自動化生產對人員需求的

降低獲得提升；周轉率方面，推進優化升級的企業運作效率將獲得提高，表現為周轉率的

提升。本基金將評價人均營業收入和周轉率指標來衡量企業運作效率是否由於優化升級而

獲得提升。

III

.

成長性

企業的優化升級是一個較長的過程，需要以發展的眼光來分析企業優化升級的成果。

因此本基金將滾動分析近三年每股盈利的複合增長率和近三年主營業務收入複合增長率指

標的變化情況，以考察企業的成長能力及其成長空間。

（

3

）股票市場評價

①相對估值指標

相對估值指標用以判斷優化升級企業的估值高低，以選擇恰當的買入時點。相對估值

指標如

PE

、

PB

、

PEG

反映了市場價格、企業盈利或企業淨資產和企業成長性之間的關係。

相對估值指標可以被分解成市場價格維度（

P

）和企業盈利

(E)

或淨資產

(B)

維度。綜合考察

行業相對估值指標的兩個

維度與市場相對估值指標兩個維度之間的變化方向和幅度，以及

行業相對估值指標兩個維度的歷史變化情況，能將企業基本面信息與價格信息結合起來，

輔以成長因子的分析，幫助基金管理人判斷行業估值的合理區間，選擇相應的投資時點。

本基金將通過對行業相對估值指標的橫向、縱向分析，選擇估值位於合理區間下限的優化

升級企業進行投資，動態構建資產組合。

②流動性、換手率

本基金的投資限於具有良好流動性的金融工具。進行股票資產配置時，本基金將考察

行業和企業的流動性和換手率指標，參考基金的流動性需求，以降低股票資產的流動性風

險。

對於存託憑證投資，本基金將在深入研究的基礎上，通過定性分析和定量分析相結合

的方式，精選出具有比較優勢的存託憑證。

3

、債券投資策略

當股票市場投資風險和不確定性增大時，本基金將擇機把部分資產轉換為債券資產，

或通過參與一級債券市場交易獲取低風險收益，以此降低基金組合資產風險水平。本投資

組合對於債券的投資以久期管理策略為基礎，在此基礎上結合收益率曲線策略、個券選擇

策略、跨市場套利策略對債券資產進行動態調整，並擇機把握市場低效或失效情況下的交

易機會。

4

、權證投資策略

本基金在進行權證投資時將在嚴格控制風險的前提下謀取最大的收益，以不改變投資

組合的風險收益特徵為首要條件，運用有關數量模型進行估值和風險評估，謹慎投資。

此外，本基金還將根據市場情況，適度參與新股申購（含增發新股），以增加收益。

本基金組合的新股申購（含增發新股）策略主要體現在從上市公司基本面、估值水平、市

場環境三方面選擇新股申購的參與標的、參與規模和新股的賣出時機。通過深入分析新股

上市公司的基本情況，結合新股發行當時的市場環境，根據可比公司股票的基本面因素和

價格水平，預測新股在二級市場的合理定價及其發行價格，指導新股詢價，在有效識別和

防範風險的前提下，獲取較高的低風險收益。

如法律法規或監管機構今後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，

可以將其納入投資範圍。

（

五

）業績比較基準

本基金的業績比較基準為：80%×

滬深300

指數收益率＋20%×中債綜合財富指數收益

率。

滬深300

指數選取了A股市場上規模最大、流動性最好的300隻股票作為其成份股，

較好地反映了A股市場的總體趨勢，是目前市場上較有影響力的股票投資業績比較基準。

中債綜合財富指數由中央國債登記結算有限責任公司編制和維護。該指數的樣本券包括了

商業銀行債券、央行票據、證券

公司債

、

證券公司

短期融資券、政策性銀行債券、地方企

業債、中期票據、記帳式國債、國際機構債券、非銀行金融機構債、短期融資券、中央企

業債等債券，綜合反映了債券市場整體價格和回報情況，是目前市場上較為權威的反映債

券市場整體走勢的基準指數之一。

本基金是混合型證券投資基金，股票投資範圍為60-95%，債券投資範圍為0-35%。本

基金對

滬深300

指數和中債綜合財富指數分別賦予80%和20%的權重符合本基金的投資特性。

如果今後法律法規發生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準

推出，經與基金託管人協商一致，本基金可在報中國證監會備案後變更業績比較基準並及

時公告。

（

六

）風險收益特徵

本基金的長期平均風險和預期收益率低於指數型基金、股票型基金，高於債券型基金、

貨幣市場基金，屬於較高風險、較高收益的基金產品。

（

七

）投資決策依據及程序

1.

決策依據

(1)國家有關法律、法規以及基金合同等的有關規定。

(2)《長城基金管理有限公司章程》的有關規定。

(3)《長城基金管理有限公司投資管理制度》的有關規定。

2.投資決策程序

(1)投資決策委員會是基金投資的最高決策機構。投資決策委員會根據《基金法》、《運

作辦法》等相關法律法規和各基金合同、公司的有關規章制度，確定公司投資戰略和投資

方向，制訂重大投資決策。

(2)策略研究小組定期對宏觀經濟、市場、行業、投資品種和投資策略等提出分析報告，

為投資決策委員會和基金經理提供投資決策依據；對於可能對證券市場造成重大影響的突

發事件，及時提出評估意見及建議；

(3)行業公司研究小組負責建立和維護公司各層級股票庫，提供重點股票的基本面情況

及投資要點分析；

(4)基金經理在對經濟形勢和市場運作態勢進行分析後，擬定下一階段基金資產配置安

排，撰寫《投資策略報告》，並對投資決策委員會進行說明。基金經理需明確各類資產在

基金資產中所佔比重，對行業和債市進行基本面分析，最終確定股票資產行業配置情況和

債券配置方法，做出《資產配置提案》和重點券種投資方案，報投資決策委員會討論；

(5)投資決策委員會在基金經理上報的資產配置提案基礎上進行討論，並確定下一階段

的資產配置和重點券種投資決定，會議決定以書面形式下達給基金經理；

(6)根據投資決策委員會確定的資產配置決議和重點券種投資決定，基金經理負責在股

票庫和固定收益產品庫中選擇投資的品種，確定組合方案；

(7)在基金經理權限內的投資，由基金經理自主實施；超過基金經理權限的，根據規定

須報投資決策委員會執行委員或投資決策委員會批准的，經批准後實施。

（

八

）投資限制

1

.

組合限制

本基金在投資策略上兼顧投資原則以及開放式基金的固有特點，通過分散投資降低基

金財產的非系統性風險，保持基金組合良好的流動性。基金的投資組合將遵循以下限制：

(1)

本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超過基金

資產淨值的

10%

；

(2)

本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的

3%

；

(3)

本

基金管理人管理的

全部

基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券的

10%

；

(4)

本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的

10%

；

(

5

)

本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值

的

40%

；

(6)

本基金股票投資佔基金資產淨值的比例範圍為

60

-

95%

；債券投資佔基金資產淨值

的比例範圍為

0

-

35%

；

(7)

本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨值

的

10%

；

(8)

本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的

20%

；

(9)

本基金持有的同一

(

指同一信用級別

)

資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證

券規模的

10%

；

(10)

本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券，不得

超過其各類資產支持證券合計規模的

10%

；

(

11

)

本基金應投資於信用級別評級為

BBB

以上

(

含

BBB)

的資產支持證券。基金持有資

產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投

資標準，應在評級報告發布之日起

3

個月內予以全部賣出；

(

12

)

基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基

金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

(13)

本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產淨值的

0.5%

；

(14)

保持不低於基金資產淨值

5%

的現金或者到期日在一年以內的政府債券

，其中，現

金類資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款

；

(15)

本基金投資流通受限證券，基金管理人應事先根據中國證監會相關規定，與基金

託管人在本基金託管協議中明確基金投資流通受限證券的比例，根據比例進行投資。基金

管理人應制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度，防範流動性風險、法律風險和操作風

險等各種風險；

(16)

本基金管理人管理的全部開放式基金

(

包括開放式基金以及處於開放期的定期開

放基金

)

持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的

15%

；本

基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公

司可流通股票的

30%

；

(17)

本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產淨值的

15%

；

因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不

符合前款所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

(18)

本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回

購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持一致；

（

19

）本基金投資存託憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，與境內上市交

易的股票合併計算

；

(

20

)

法律法規、基金合同規定的其他

比例限制。

如果法律法規對本基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以變更後的規定為準。

法律法規或

監管部門取消

上述限制，

如適用於本基金，則本基金投資不再受相關限制

。

除上述第（

11

）、（

14

）、（

17

）、（

18

）項外，

因證券市場波動、上市公司合併、基金規

模變動

、股權分置改革中支付對價

等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述

規定

投資比例的，基金管理人應當在

10

個交易日內進行調整。

基金管理人應當自基金合同生效之日起

6

個月內使基金的投資組合比例符合基金合同

的有關約定。

基金託管人對基金的投資的監督與檢查自

本基金合同生效之日起開始。

2

.

禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用於下列投資或者活動：

(1)

承銷證券；

(2)

向他人貸款或者提供擔保；

(3)

從事承擔無限責任的投資；

(4)

買賣其他基金份額，但是國務院另有規定的除外；

(5)

向其基金管理人、基金託管人出資或者買賣其基金管理人、基金託管人發行的股票

或者債券；

(6)

買賣與其基金管理人、基金託管人有控股關係的股東或者與其基金管理人、基金託

管人有其他重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券；

(7)

從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

(8)

依照法律法規有關規定，由中國證監會規定禁止的其他活動

；

(9)

法律法規或

監管部門取消

上述限制，

如適用於本基金，則本基金投資不再受相關限

制

。

（

九

）基金管理人代表基金行使股東權利的處理原則及方法

1.

基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東權利，保護基金份額持有人的

利益；

2.

不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經營管理；

3.

有利於基金財產的安全與增值；

4.

不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三

人牟取任何

不當利益。

（

十

）基金的融資、融券

本基金可以按照國家的有關規定進行融資、融券。

（十一）投資組合報告

本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重

大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本基金託管人中國

建設銀行

股份有限公司根據本基金合同規定，於2020年3月16日

覆核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，保證覆核內容不存在虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本投資組合報告所載數據截至

2019

年

12

月

31

日，本報告中所列財務數據未經審計。

1.

報告期末基金資產組合情況

序號

項目

金額（元）

佔基金總資產的比例（

%

）

1

權益投資

76,834,194.47

92.10

其中：股票

76,834,194.47

92.10

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-

其中：債券

-

-

資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

其中：買斷式回購的買入返售

金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

6,516,772.36

7.81

8

其他資產

77,634.30

0.09

9

合計

83,428,601.13

100.00

2.

報告期末按行業分類的

境內

股票投資組合

代碼

行業類別

公允價值（元）

佔基金資產淨值比例

(%)

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

採礦業

688,500.00

0.85

C

製造業

60,073,846.93

73.77

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應

業

-

-

E

建築業

-

-

F

批發和零售業

402,710.00

0.49

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟體和信息技術服務業

9,554,267.90

11.73

J

金融業

-

-

K

房地產業

2,553,560.00

3.14

L

租賃和商務服務業

800,550.00

0.98

M

科學研究和技術服務業

1,933,941.60

2.37

N

水利、環境和公共設施管理業

6,578.04

0.01

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

820,240.00

1.01

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

合計

76,834,194.47

94.36

3.

報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號

股票代碼

股票名稱

數量（股）

公允價值（元）

佔基金資產淨值

比例（％）

1

600519

貴州茅臺

4,997

5,911,451.00

7.26

2

002475

立訊精密

85,000

3,102,500.00

3.81

3

300136

信維通信

57,500

2,609,350.00

3.20

4

601138

工業富聯

140,000

2,557,800.00

3.14

5

002791

堅朗五金

75,000

2,286,750.00

2.81

6

000661

長春高新

5,000

2,235,000.00

2.74

7

603899

晨光文具

44,000

2,144,560.00

2.63

8

000596

古井貢酒

15,000

2,038,800.00

2.50

9

300188

美亞柏科

110,018

1,881,307.80

2.31

10

002456

歐菲光

120,000

1,872,000.00

2.30

4.

報告期末按債券品種分類的債券投資組合

註：本基金本報告期末未持有債券。

5.

報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細

註：本基金本報告期末未持有債券。

6.

報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券投資

明

細

註：本基金本報告期末未持有資產支持證券。

7.

報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

註：本基金本報告期末未持有貴金屬。

8.

報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細

註：本基金本報告期末未持有權證。

9.

報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

9.1

報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

註：本基金本報告期未進行股指期貨投資，期末未持有股指期貨。

9.2

本基金投資股指期貨的投資政策

本基金尚未在基金合同中明確股指期貨的投資策略、比例限制、信息披露方式等，暫

不參與股指期貨交易。

10.

報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

10.1

本期國債期貨投資政策

本基金尚未在基金合同中明確國債期貨的投資策略、比例限制、信息披露方式等，暫

不參與國債期貨交易。

10.2

報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

註：本基金本報告期未進行國債期貨投資，期末未持有國債期貨。

10.3

本期國債期貨投資評價

本基金本報告期內未投資國債期貨。

11.

投資組合報告附註

11.1

本報告期本基金投資的前十名證券除

歐菲光

發行主體外，其他證券的發行主體未出現

被監管部門立案調查、或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

根據深圳證券交易所公布的紀律處分決定書：

歐菲光

集團股份有限公司（簡稱

歐菲光

）因信息披露等相關違規情形，於

2019

年

12

月

10

日被深圳證券交易所予以公開譴責。

本基金管理小組分析認為，相關違規事項已經調查完畢

,

行政處罰決定也已經開出。考

慮到此次處罰金額相對上一年的經營利潤佔比較小，對於公司的未來財務並無重大影響。

本基金經理依據基金合同和本公司投資管理制度，在投資授

權

範圍內，經正常投資決策程

序對

歐菲光

進行了投資。

11.2

本基金投資的前十名股票中，未有投資於超出基金合同規定備選股票庫之外股票。

11.3

其他資產構成

序號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

56,297.61

2

應收證券清算款

13,322.12

3

應收股利

-

4

應收利息

1,362.96

5

應收申購款

6,651.61

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

77,634.30

11.4

報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

註：本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

11.5

報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

註：本基金本報告期末投資前十名股票中未存在流通受限的情況。

11.6

投資組合報告附註的其他文字描述部分

由於四捨五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。

九、基金的業績

過往一定階段本基金淨值增長率與同期業績比較基準收益率的比較

(

截至

201

9

年

12

月

31

日

)

時間段

淨值增

長率①

淨值增長率

標準差②

業績比較

基準收益

率③

業績比較基

準收益率標

準差④

①－③

②－④

基金合同生效日至

2012年12月31日

8.00%

0.83%

-

1.54%

0.95%

9.54%

-

0.12%

2013年1月1日至

2013年12月31日

6.59%

1.68%

-

5.91%

1.12%

12.50%

0.56%

2014年1月1日至

2014年12月31日

34.24%

1.55%

42.73%

0.97%

-

8.49%

0.58%

2015年1月1日至

2015年12月31日

32.08%

2.81%

7.41%

1.99%

24.67%

0.82%

2016年1月1日至

2016年12月31日

-

13.46%

2.10%

-

8.44%

1.12%

-

5.02%

0.98%

2017年1月1日至

2017年12月31日

19.41%

0.98%

17.22%

0.51%

2.19%

0.47%

2018年1月1日至

2018年12月31日

-

19.27%

1.45%

-

19.26%

1.07%

-

0.01%

0.38%

2019年1月1日至

2019年12月31日

45.38%

1.23%

29.50%

0.99%

15.88%

0.24%

基金合同生效日至

2019年12月31日

147.57%

1.71%

59.37%

1.16%

88.20%

0.55%

基金的過往業績並不預示其未來表現，基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤

勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

十、基金的財產

(

一

)

基金資產總值

基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款以及其他

資產的價值總和。

(

二

)

基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去負債後的價值。

(

三

)

基金財產的帳戶

本基金財產以基金名義開立銀行存款帳戶，以基金託管人的名義開立證券交易清算資金

的結算備付金帳戶，以基金託管人和本基金聯名的方式開立基金證券帳戶，以本基金的名義

開立銀行間債券託管帳戶。開立的基金專用帳戶與基金管理人、基金託管人、基金銷售機構

和註冊登記機構自有的財產帳戶以及其他基金財產帳戶相獨立。

(

四

)

基金財產的處分

基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和代銷機構的固有財產，並由基金託管人保管。

基金管理人、基金託管人因基金財產的管理、運用或者其他情形而取得的財產和收益歸入基

金財產。基金管理人、基金託管人可以按基

金合同的約定收取管理費、託管費以及其他基金

合同約定的費用。基金財產的債權、不得與基金管理人、基金託管人固有財產的債務相抵銷，

不同基金財產的債權債務，不得相互抵銷。

基金管理人、基金託管人以其自有資產承擔法律

責任，其債權人不得對基金

財產

行使請求凍結、扣押和其他權利。

基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算

的，基金財產不屬於其清算財產。

除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定處分外，基金

財產

不得被處分。

非因基金

財產本身承擔的債務，不得對基金財產強制執行。

十

一

、基金資產的

估值

(

一

)

估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的正常營業日以及國家法律法規規定需

要對外披露基金淨值的非營業日。

(

二

)

估值方法

1

、證券交易所上市的有價證券的估值

（

1

）交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交易所掛牌的市

價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化，以最近交

易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，可參考類似投資

品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格。

（

2

）交易所上市實行淨價交易的債券按估值日收盤價估值，估值日沒有交易的，且最

近交易日後經濟環境未發生重大變化，按最近交易日的收盤價估值。如最近交易日後經濟環

境發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，

確定公允價格；

（

3

）交易所上市未實行淨價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的債券

應收利息得到的淨價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變

化，按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券應收利息得到的淨價進行估值。

如最近交易日後經濟環境

發生了重大變化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因

素，調整最近交易市價，確定公允價格；

（

4

）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，採用估值技術確定公允價值。交易所上

市的資產支持證券，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況

下，按成本估值。

2

、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（

1

）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票

的市價（收盤價）估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；

（

2

）首次公開發行未上市的股票、債券和權證，採

用估值技術確定公允價值，在估值

技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

（

3

）首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市後，按交易所上市的

同一股票的市價（收盤價）估值；非公開發行有明確鎖定期的股票，按監管機構或行業協會

有關規定確定公允價值。

3

、全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，採用估值技術確

定公允價值。

4

、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。

5

、

本基金投資存託憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執行。

6

、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可

根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。

7

、

當本基金髮生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以在履行適當程序後，對本基

金採用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性。

8

、

相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最新

規定估值。

如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法

律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，

雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基

金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方

在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金資產淨值的計算

結果對外予以公布。

(

三

)

估值對象

基金所擁有的股票、

權證、

債券和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產

。

(

四

)

估值程序

1

.

基金份額淨值是按照每個

工作

日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份額的餘額數量

計算，精確到

0.00

0

1

元，小數點後第

5

位四捨五入。國家另有規定的，從其規定。

每個

工作日

計算基金資產淨值及基金份額淨值，並按規定公告。

2

.

基金管理人應每個工作

日

對基金資產估值。

基金管理人每個

工作

日對基金資產估值後，

將基金份額淨值結果發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人對外公布。

月末、年中和年末估值覆核與基金會計帳目的核對同時進行。

(

五

)

估值錯誤的處理

基金管理人和基金託管人將採取必要、適當

、合理的措施確保基金資產估值的準確性、

及時性。

當基金份額淨值小數點後

4

位以內

(

含第

4

位

)

發生差錯時，視為基金份額淨值錯誤。

本基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1.

差錯類型

本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或註冊登記機構、或代銷機構、

或投資人自身的過錯造成差錯，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由於該差

錯遭受損失當事人

(

「受損方」

)

的直接損失按下述「差錯處理原則」給予賠償，承擔賠償責

任。

上述差錯的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、系

統故障差錯、

下達指令差錯等；對於因技術原因引起的差錯，若系同行業現有技術水平不能

預見、不能避免、不能克服，則屬不可抗力，按照下述規定執行。

由於不可抗力原因造成投資人的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差錯，因不可抗

力原因出現差錯的當事人不對其他當事人承擔賠償責任，但因該差錯取得不當得利的當事人

仍應負有返還不當得利的義務。

2.

差錯處理原則

(1)

差錯已發生，但尚未給當事人造成損失時，差錯責任方應及時協調各方，及時進行

更正，因更正差錯發生的費用由差錯責任方承擔；由於差錯責任方未及時更正已產生的差錯，

給當事人造成損失的，

由差錯責任方對直接損失承擔賠償責任；若差錯責任方已經積極協調，

並且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責任。差

錯責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保差錯已得到更正。

(2)

差錯的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，並且僅對差錯的

有關直接當事人負責，不對第三方負責。

(3)

因差錯而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但差錯責任方仍應

對差錯負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利造成其他當事人

的利益損失

(

「受損方」

)

，則差

錯責任方應賠償受損方的損失，並在其支付的賠償金額的範

圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已

經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不

當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給差錯責任方。

(4)

差錯調整採用儘量恢復至假設未發生差錯的正確情形的方式。

(5)

差錯責任方拒絕進行賠償時，如果因基金管理人過錯造成基金財產損失時，基金託

管人應為基金的利益向基金管理人追償，如果因基金託管人過錯造成基金財產損失時，基金

管理人應為基金的利益

向基金託管人追償。基金管理人和託管人之外的第三方造成基金財產

的損失，並拒絕進行賠償時，由基金管理人負責向差錯方追償；追償過程中產生的有關費用，

應列入基金費用，從基金資產中支付。

(6)

如果出現差錯的當事人未按規定對受損方進行賠償，並且依據法律法規、基金合同

或其他規定，基金管理人自行或依據法院判決、仲裁裁決對受損方承擔了賠償責任，則基金

管理人有權向出現過錯的當事人進行追索，並有權要求其賠償或補償由此發生的費用和遭受

的直接損失。

(7)

按法律法規規定的其他原則處理差錯。

3.

差錯處理程序

差錯被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

(1)

查明差錯發生的原因，列明所有的當事人，並根據差錯發生的原因確定差錯的責任

方；

(2)

根據差錯處理原則或當事人協商的方法對因差錯造成的損失進行評估；

(3)

根據差錯處理原則或當事人協商的方法由差錯的責任方進行更正和賠償損失；

(4)

根據差錯處理的方法，需要修改基金註冊登記機構交易數據的，由基金註冊登記機

構進行更正，並就差錯的更正向有關當事人進行確認。

4.

基金份額淨值差錯處理的原則和方法如下：

(1)

基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當

立即予以糾正，通報基金託管人，

並採取合理的措施防止損失進一步擴大。

(2)

錯誤偏差達到基金份額淨值的

0.25%

時，基金管理人應當通報基金託管人並報中國證

監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的

0.5%

時，基金管理人應當公告。

(3)

因基金份額淨值計算錯誤，給基金或基金份額持有人造成損失的，應由基金管理人

先行賠付，基金管理人按差錯情形，有權向其他當事人追償。

(4)

基金管理人和基金託管人由於各自技術系統設置而產生的淨值計算尾差，以基金管

理人計算結果為準。

(5)

前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理

。

(

六

)

暫停估值的情形

1.

基金投資所涉及的證券交易

市場

遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；

2

.

因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；

3

.

佔基金相當比例的投資品種的估值出現重大轉變，而基金管理人為保障投資人的利益，

已決定延遲估值；

4.

當前一估值日基金資產淨值

50%

以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且採用估

值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商一致的，基金管理人應當

暫停基金估值；

5.

中國證監會和基金合同認定的其它情形。

(

七

)

基金淨值的確認

用於基金信息披露的基金資產淨值和基金份額淨值由基金管理人負責計算，基金託管人

負責進行覆核。基金管理人應於每個開放日交易結束後計算當日的基金資產淨值並發送給基

金託管人。基金託管人對淨值計算結果覆核確認後發送給基金管理人，由基金管理人對基金

淨值予以公布。

(

八

)

特殊情況的處理

1.

基金管理人或基金託管人按估值方法的第

6

項進行估值時，所造成的誤差不作為

基金

資產估值

錯誤處理。

2.

由於不可抗力原因，或由於證券交易所及登記

結算

公司發送的數據錯誤，

或國家會計

政策變更、市場規則變更等，

基金管理人和基金託管人雖然已經採取

必要、適當、合理的措

施進行檢查，但未能發現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金託管人

免除賠償責任。但基金管理人應當積極採取必要的措施消除由此造成的影響。

十

二

、基金的收益分配

(

一

)

基金

利潤

的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用後的

餘額；基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘額。

(

二

)

基金

可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益

的孰低數。

(

三

)

收益分配原則

本

基金收益分配應遵循下列原則：

1.

本基金的每份基金份額享有同等分配權；

2.

收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資

人

自行承擔。當投資

人

的現金紅

利小於一定金額，不足以支付銀行轉帳或其他手續費用時，基金

註冊登記機構

可將投資

人

的

現金紅利按

除權後的單位淨值

自動轉為基金份額

；

3.

本基金收益每年最多分配

6

次，每次基金收益分配比例不低於

收益分配基準日可供分

配利潤

的

10

%

；

4.

若基金合同生效不滿

3

個月則可不進行收益分配；

5.

本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將

現金紅利按除

權後的單位淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認

的收益分配方式是現金分紅；

6.

基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超

過

15

個工作日；

7.

基金收益分配後每一基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的基金份

額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；

8

．

法律法規或監管機構另有規定的從其規定。

(

四

)

收益分配方案

基金收益分配方案中應載明

收益分配基準日以及該日的可供分配利潤、

基金收益分配對

象、分配原則、分配時間、分配數額及比例、分配方式、支付方式等內容。

(

五

)

收益分配的時間和程序

1

.

基金收益分配方案由基金管理人擬訂，由基金託管人

覆核

，

在

2

日內

在

指定媒介

上公

告

；

2

.

在

收益

分配方案公布後，基金管理人

依據具體方案的規定

就支付的現金紅利向基金託

管人發送劃款指令，基金託管人按照基金管理人的指令及時進行分紅資金的劃付。

十

三

、基金的費用與稅收

（一）與基金運作有關的費用

1.

基金費用的種類

(

1

)

基金管理人的管理費；

(

2

)

基金託管人的託管費；

(

3

)

基金財產撥劃支付的銀行費用；

(

4

)

基金合同生效後的基金信息披露費用；

(

5

)

基金份額持有人大會費用；

(

6

)

基金合同生效後與基金有關的會計師費和律師費；

(

7

)

基金的證券交易費用；

(

8

)

基金的開戶費用、帳戶維護費用

(

9

)

在中國證監會規定允許的前提下，本基金可以從基金財產中計提銷售服務費，具體

計提方法、計提標準在招募說明書或相關公告中載明；

(

10

)

依法可以

在基金財產中列支的

其他費用。

2.

上述基金費用由基金管理人在法律規定的範圍內參照公允的市場價格確定，法律法規

另有規定時從其規定。

3.

基金費用計提方法、計提標準和支付方式

(

1

)

基金管理人的管理費

在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產淨值的

1.5%

年費率計提。計算方法如下：

H

＝

E

×年管理費率÷當年天數

H

為每日應計提的基金管理費

E

為前一日基金資產淨值

基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃付指令，

經基金託管人覆核後於次月首日起

5

個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人，若

遇法定節假日、休息日，支付日期順延。

(

2

)

基金託管人的託管費

在通常情況下，基金託管費按前一日基金資產淨值的

0.25%

年費率計提。計算方法如下：

H

＝

E

×年託管費率÷當年天數

H

為每日應計提的基金託管費

E

為前一日基金資產淨值

基金託管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金託管費劃付指令，

經基金託管人覆核後於次月首日起

5

個工作日內從基金財產中一次性支付給基金託管人，若

遇法定節假日、休息日，支付日期順延。

(

3

)

除管理費和託管費之外的基金費用，由基金託管人根據其他有關法規及相應協議的

規定，按費用支出金額支付，列入或攤入當期基金費用。

（二）與基金銷售有關的費用

1

、申購費用

本基金的申購費按申購金額進行分檔，投資人在一天之內如果有多筆申購，適用費率按

單筆分別計算。

本基金自

2015

年

3

月

13

日起對通過直銷櫃檯申購的養老金客戶與除此之外的其他投資

者實施差別的申購費率。具體如下：

（

1

）申購費率

申購金額（含申購費）

申購費率

50

萬元以下

1.5

％

50

萬元（含）

-

200

萬元

1.0

％

200

萬元（含）

-

500

萬元

0.5

％

500

萬元以上（含）

每筆

1000

元

註：上述申購費率適用於除通過本公司直銷櫃檯申購的養老金客戶以外的其他投資者。

（

2

）特定申購費率

申購金額（含申購費）

申購費率

50

萬元以下

0.3

％

50

萬元（含）

-

200

萬元

0.2

％

200

萬元（含）

-

500

萬元

0.1

％

500

萬元以上（含）

每筆

1000

元

註：上述特定申購費率適用於通過本公司直銷櫃檯申購本基金份額的養老金客戶，包

括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金

等，具體包括：全國社會保障基金；可以投資基金的地方社會保障基金；企業年金單一計

劃以及集合計劃；企業年金理事會委託的特定客戶資產管理計劃；企業年金養老金產品。

如未來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，本公司在法律法規允許的前

提下可將其納入養老金客戶範圍。

本基金的申購金額包括申購費用和淨申購金額。其中，

淨申購金額＝申購金額

/

（

1

＋申購費率），對於

500

萬元（含）以上的申購，淨申購金額

＝申購金額－固定申購費金額

申購費用＝申購金額－淨申購金額

申購份數

＝

淨申購金額

/

T

日基金份額淨值

例：投資者申購本基金

6,000.00

元，

T

日基金份額淨值為

1.200

0

元，其獲得的基金份額

計算如下：

淨申購金額＝

6,000.00/

（

1

＋

1.5%

）＝

5,911.33

元

申購費用＝

6,000.00

－

5,911.33

＝

88.67

元

申購份額＝

5,911.33/1.200

0

＝

4,926.11

份

即投資者繳納申購款

6,000.00

元，獲得

4,926.11

份本基金的基金份額。

2

、贖回費用

本基金的贖回費用按持有時間的增加而遞減，費率如下：

持續持有期

贖回費率

1－

6天

1.5%

7

天

－

1

年

0.5%

1

年

(

含

)

－

2

年

0.25%

2

年

(

含

)

以上

0

註：

上表中，

1

年

按

365

天

計算

。

贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收

取。對持續持有期少於

7

日的投資者收取的贖回費全額計入基金財產，對持續持有期不少於

7

日的投資者收取的贖回費，不低於贖回費總額的

25%

應歸基金財產，其餘用於支付註冊登記

費和其他必要的手續費。

本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費用。其中，

贖回總額

＝

贖回份數

×

T

日基金份額淨值

贖回費用

＝

贖回總額

×

贖回費率

贖回金額

＝

贖回總額

－

贖回費用

例：假定

T

日本基金的基金份額淨值為

1.200

0

元，投資者贖回其持有的

10,000

份基金份

額，持有期

10

個月，則：

贖回總額＝

10,000

×

1.200

0

＝

12,000.00

元

贖回費用＝

12,000.00

×

0.5%

＝

60.00

元

贖回金額＝

12,000.00

－

60

＝

11,940.00

元

即投資者贖回其持有的

10,000

份本基金的基金份額，獲得贖回金額

11,940.00

元。

3

、轉換費用

(1)

基金轉換費用由轉出基金的贖回費和轉出與轉入基金的申購費補差二部分構成，具

體收取情況視每次轉換時兩隻基金的申購費率差異情況和贖回費率而定。基金轉換費用由基

金份

額持有人承擔。

轉入份額保留到小數點後兩位，剩餘部分捨去，捨去部分所代表的資產歸轉入基金財產

所有。

①如轉入基金的申購費率

>

轉出基金的申購費率

轉出金額

=

轉出基金份額×轉出基金當日基金份額淨值

轉出基金贖回費＝轉出金額×轉出基金贖回費率

轉入總金額＝轉出金額－轉出基金贖回費

轉入基金申購費補差費率＝轉入基金適用申購費率－轉出基金適用申購費率

轉入基金申購費補差＝轉入總金額－轉入總金額

/(1+

轉入基金申購費補差費率

)

轉入淨金額＝轉入總金額－轉入基金申購費補差

轉入份額＝轉入淨金額

/

轉入基金當日基金份額淨值

基金轉換費＝轉出基金贖回費＋轉入基金申購費補差

例：某投資者持有長城貨幣市場證券投資基金

10

萬份基金份額，持有期為

100

天，決定

轉換為本基金，假設轉換當日轉入基金（本基金）份額淨值是

1.250

0

元，轉出基金（長城貨

幣市場證券投資基金）對應贖回費率為

0

，申購補差費率為

1.5%

，則可得到的轉換份額及基

金轉換費為：

轉出金額＝

100,000

×

1

＝

100,000

元

轉出基金贖回費＝

0

轉入總金額＝

100,000

－

0

＝

100,000

元

轉入基金申購費補差＝

100,000

－

100,000/(1+1.5%)

＝

1,477.83

元

轉入淨金額＝

100,000

－

1,477.83

＝

98,522.17

元

轉入份額＝

98,522.17/1.25

00

＝

78,817.73

份

基金轉換費＝

0

＋

1,477.83

＝

1,477.83

元

②如轉出基金的申購費率≥轉入基金的申購費率

基金轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率

例：某投資者持有本基金

10

萬份基金份額，持有期為

100

天，決定轉換為長城貨幣市場

證券投資基金，假設轉換當日轉出基金（本基金）份額淨值是

1.250

0

元，轉出基金對應贖回

費率為

0.5%

，申購補差費率為

0

，則可得到的轉換份額及基金轉換費為：

轉出金額＝

100,000

×

1.25

00

＝

125,000

元

轉出基金贖回費＝

125,000

×

0.5%

＝

625

元

轉入總金額＝

125,000

－

625

＝

124,375

元

轉入基金申購費補差＝

0

轉入淨金額＝

124,375

－

0

＝

124,375

元

轉入份額＝

124,375/1

＝

124,375

份

基金轉換費＝

125,000

×

0.5%

＝

625

元

(2)

對於實行級差申購費率

(

不同申購金額對應不同申購費率的基金

)

，以轉入總金額對

應的轉出

基金申購費率、轉入基金申購費率計算申購補差費用；如轉入總金額對應轉出基金

申購費或轉入基金申購費為固定費用時，申購補差費用視為

0

。

(3)

轉出基金贖回費的

25

％計入轉出基金資產

（基金合同或招募說明書另有規定的除外）

。

(4)

計算基金轉換費用所涉及的申購費率和贖回費率均按基金合同、更新的招募說明書

規定費率執行，對於通過本公司網上交易、費率優惠活動期間發生的基金轉換業務，按照本

公司最新公告的相關費率計算基金轉換費用。

基金管理人可以在基金合同約定的範圍內調整費率或收費方式，並最遲應於新的費率或

收費方式實施日前依照

《信息披露辦法》的有關規定在

指定媒介

上公告。

基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基

金促銷計劃，針對以特定交易方式

(

如網上交易、電話交易等

)

等進行基金交易的投資人定期

或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監管部門要求履行必要手續後，

基金管理人可以適當調低基金申購費率和基金贖回費率。

4

、本基金的申購費用由基金申購人承擔，歸基金管理人及代銷機構所有，主要用於本

基金的市場推廣、銷售等各項費用。贖回費用由基金贖回人承擔，贖回費將按照贖回當時適

用的費率收取，所收取

贖回費的

25

％歸入基金資產，其餘部分作為註冊登記費和其他手續費

支出。

(

三

)

不列入基金費用的項目

基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損

失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。

基金

合同生效前

所發生

的信息披露費、律師費和會計師費以及其他費用不從基金財產中支付。

(

四

)

基金管理人和基金託管人可根據基金髮展情況調整基金管理費率和基金託管費率。

基金管理人必須最遲於新的費率實施日

2

日

前

在

指定媒介

上刊登公告。

(

五

)

基金稅收

基金

和

基金份額持有人根據

國家法律法規的規定，履行納稅義務。

十

四

、基金的會計與審計

(

一

)

基金的會計政策

1.

基金管理人為本基金的會計責任方；

2.

本基金的會計年度為公曆每年的

1

月

1

日至

12

月

31

日；

3.

本基金的會計核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；

4.

會計制度執行國家有關的會計制度；

5.

本基金獨立建帳、獨立核算；

6.

基金管理人保留完整的會計

帳

目、憑證並進行日常的會計核算，按照有關規定編制

基金會計報表

；

7.

基金託管人定期與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對

並書面確認。

(

二

)

基金的審計

1.

基金管理人聘請具有從事證券

、期貨

相關業務資格的會計師事務所及其註冊會計師

對本基金年度財務報表

及其他規定事項

進行審計。會計師事務所及其註冊會計師與基金管

理人、基金託管人相互獨立。

2.

會計師事務所更換經辦註冊會計師時，應事先徵得基金管理人同意。

3.

基金管理人

(

或基金託管人

)

認為有充足理由更換會計師事務所，經基金託管人

(

或基

金管理人

)

同意後可以更換。就更換會計師事務所，基金管理人應當依照《信息披露辦法》

的有關規定在

指定媒介

上公告。

十

五

、基金的信息披露

基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、基金合同及其他有

關規定。

基金管理人、基金託管人和其他基金信息披露義務人

以保護基金份額持有人利益

為根本出發點，

按照法律法規和中國證監會的規定披露基金信息

，並保證所披露信息的真

實性、準確性

、

完整性

、及時性、簡明性和易得性

。

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人大會的基

金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和

非法人

組織。

基金管理人、基金託管人

和其他基金信息披露義務人

應按規定將

應予披露的

基金信息

披露事項在規

定時間內通過中國證監會指定的全國性報刊

(

以下簡稱「指定報刊」

)

和

指定

網際網路網站

(

以下簡稱「

指定

網站」

)

等媒介披露。

本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1.

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2.

對證券投資業績進行預測；

3.

違規承諾收益或者承擔損失；

4.

詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金

銷售

機構；

5.

登載任何自然人、法人

和非法人

組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6.

中國證監會禁止的其他行為。

本基金公開披露的信息應採用中文文本。如同時採用外文文本的，基金信息披露義務

人

應保證

不同

文本的內容一致。

不同

文本

之間

發生歧義的，以中文文本為準。

本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。

公開披露的基金信息包括：

(

一

)

招募說明書

、基金產品資料概要

招募說明書是基金向社會公開發售時對基金情況進行說明的法律文件。

基金管理人按照《基金法》、《信息披露辦法》、基金合同編制並在基金份額發售的

3

日前，將基金招募說明書登載在指定報刊和網站上。基金合同生效後，

基金招募說明書的

信息發生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載在指

定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終

止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用於向投資者提供簡明的基金概要

信息。《基金合同》生效後，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理人應當在

三個工作日內，更新基金產品資料概要，並登載在指定網站及基金銷售機構網站或營業網

點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新

一次。基金終止運

作的，基金管理人不再更新基金產品資料概要。

(

二

)

基金合同、託管協議

基金管理人應在基金份額發售的

3

日前，將基金合同摘要登載在指定報刊和網站上；

基金管理人、基金託管人應將基金合同、託管協議登載在

各自

網站上。

(

三

)

基金份額發售公告

基金管理人將按照《基金法》、《信息披露辦法》的有關規定，就基金份額發售的具體

事宜編制基金份額發售公告，並在披露招募說明書的當日登載於指定報刊和網站上。

(

四

)

基金合同生效公告

基金管理人將在基金合同生效的次日在指定報刊和網站上登載基金合同生效公告。

基

金合同生效公告

中將說明基金募集情況。

(

五

)

基金

淨值

信息

1

.

本基金的基金合同生效後，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人將至

少每周公告一次基金資產淨值和基金份額淨值；

2

.

在開始辦理基金份額申購或者贖回

後

，

基金管理人將在

不晚於

每個開放日的次日，

通過

指定

網站、

基金銷售機構網站或者營業網點

，披露開放日的基金份額淨值和基金份額

累計淨值；

3

.

基金管理人

應當

在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在指定網站披露半年

度和

年度最後一日的

基金份額淨值和基金份額累計淨值

。

(

六

)

基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在本基金的基金合同、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申

購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，並保證投資人能夠在基金

銷售機構網站

或營業網點

查閱或者複製前述信息資料。

(

七

)

基金年度報告、

中期

報告、基金季度報告

1

.

基金管理人應當在每年結束之日起

三個月

內，編制完成基金年度報告，

將年度報告

登載在指定網站上，並將年度報告提示性公告登載在指定報刊上

。基金年度報告

中

的財務

會計報告應當經過

具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所

審計。

2

.

基金管理人應當在上半年結束之日起

兩個月

內，編制完成基金

中

期

報告，

將中期報

告登載在指定網站上，並將中期報告提示性公告登載在指定報刊上

。

3

.

基金管理人應當在季度結束之日起

15

個工作日內，編制完成基金季度報告，

將季度

報告登載在指定網站上，

並將季度報告

提示性公告

登載在指定

報刊

上。

4.

基金合同生效不足

2

個月的，本基金管理人可以不編制當期季度報告、

中期

報告或

者年度報告。

5

.

基金管理人應當在基金年度報告和

中期

報告中披露基金組合資產情況及其流動性風

險分析等。

6

.

報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額

20%

的情形，為保障

其他投資者的權益，基金管理人應當在基金定期報告「影響投資者決策的其他重要信息」

項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及佔比、報告期內持有份額變化情況及產品

的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

(

八

)

臨時報告

在基金運作過程中發生如下可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大

影響的事件時，有關信息披露義務人應當在

2

日內編制臨時報告書，

並登載在指定報刊和

指定網站上

：

1

.

基金份額持有人大會的召開

及決定的事項

；

2

.

基金合同

終止、基金清算

；

3

.

轉換基金運作方式

、基金合併

；

4

.

更換基金管理人、基金託管人

、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所

；

5

.

基金管理人委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金

託管人委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事項；

6.

基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；

7.

基金管理人

變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人變更

；

8.

基金募集期延長；

9

.

基金管理人的

高級管理人員、基金經理

和基金託管人

專門基金託管部門負責人

發生

變動；

10

.

基金管理人的董事在

最近

12

個月

內變更超過百分之五十

，

基金管理人

、基金託管

人

專門

基金託管部門的主要業務人員在

最近

12

個月

內變動超過百分之三十；

11

.

涉及基金財產、

基金管理業務、

基金託管業務的訴訟

或者仲裁

；

12

.

基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行政處

罰、刑事處罰，基金託管人或其專門基金託管部門負責人因基金託管業務相關行為受到重

大行政處罰、刑事處罰；

1

3

.

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際控制人

或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他

重大

關聯交易事項

，但中國證監會另有規

定的除外

；

1

4

.

基金收益分配事項；

1

5

.

管理費、託管費

、申購費、贖回費

等費用計提標準、計提方式和費率發生變更；

1

6

.

基金份額淨值計價錯誤達基金份額淨值百分之零點五；

17

.

本基金開始辦理申購、贖回；

18

.

本基金髮生巨額贖回並延期

辦理

；

19

.

本基金連續發生巨額贖回並暫停接受贖回申請

或延緩支付贖回款項

；

20

.

本基金暫停接受申購、贖回申請

或

重新接受申購、贖回

申請

；

21.

本基金髮生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項；

22.

基金管理人採用擺動定價機制進行估值；

2

3.

基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重

大影響的其他事項或者

中國證監會或本基金合同規定的其他事項。

(

九

)

澄清公告

在本基金合同存續期限內，任何公共媒體中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基

金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動

，以及可能損害基金份額持有人權益

的，相

關信息披露義務人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，並將有關情況立即報告中國證

監會。

(

十

)

基金份額持有人大會決議

（十一）清算報告

基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進行清算並

作出清算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，並將清算報告提示

性公告登載在指定報刊上。

(

十

二

)

中國證監會規定的其他信息

（十三）

信息披露事務管理

基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定

專門部門及高級管理

人員

負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容

與格式準則

等法規

的規定。

基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定，對

基

金管理人編制的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告

、

更新的招募說明書

、基金產品資料概要、基金清算報告

等公開披露的相關基金信息進行復

核、審查，並向基金管理人

進行書面或電子確認

。

基金管理人、基金託管人應當在指定

報刊

中選擇

一家報刊

披露

本基金

信息。

基金管理

人、基金託管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，並保證相關

報送信息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金託管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據需要在其他公

共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早於指定媒

介披露信息，並且在不同媒介上披露

同一信息的內容應當一致。

基金管理人、基金託管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼於為投資者決策提

供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正常投資操作的

前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中國證監會及自律規則的相關

規定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不得從基金財產中列支。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構，

應當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到《基金合同》終止後

10

年。

(

十

四

)

信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法規規定將

信息置備於各自住所，供社會公眾查閱、複製。

十

六

、風險揭示

本基金為混合型證券投資基金，主要投資於股票資產和債券資產。本基金面臨的投資

風險主要包括以下幾方面：

(一)市場風險

廣義的市場風險指與利率、股票價格、商品價格等相關的風險，主要與不同市場的供

需情況緊密聯繫。狹義的市場風險主要指股票價格波動風險。

(二)信用風險

信用風險指由於交易對手或債務人無法按照約定交割資產而導致基金資產損失的風險，

主要指違約風險。本基金的信用風險分析主要針對債券資產，具體包括以下幾個方面：

1、債券發行人出現違約，無法支付到期本息引起的損失。

2、債券發行人信用評級下降導致的個券價格下跌損失。

3、交易對手出現違約或違規投資操作而引起的損失。

(三)流動性風險

流動性風險指金融資產變現的難易程度。一些情況下，市場無法有效執行交易頭寸需

要，將使得金融資產無法在價格平穩變動的基礎上被購入或者賣出。本基金面臨的流動性

風險來自兩個方面：

1、大額贖回：本基金屬於開放式混合型基金，在交易過程中，有發生集中大額贖回的

可能性。集中大額贖回可能導致基金資產變現難度加劇，從而產生流動性風險；甚至可能

由於大額出售個券引致個券價格出現大幅波動，從而對基金資產淨值產生影響。

2、特殊的市場情形：在特殊市場情形下，如市場資金緊張時，市場整體流動性降低，

將可能導致個券的變現能力減弱，從而產生流動性風險。

(四)操作風險

操作風險指由於我司信息系統、投資運作系統或其他外部事件導致的操作失靈或失誤

帶來基金資產損失的風險。這一風險主要來自於計算機系統失靈（如病毒、軟體錯誤）、

人為失誤和公司以外的不可控因素。

(五)模型風險

模型風險指投資估值模型的參數錯誤或模型運用不當帶來的基金資產損失風險。在利

用定價模型對金融資產，尤其是金融衍生產品進行定價的過程中，容易出現模型風險。

(六)法律/合同風險

法律/合同風險指合同籤約的一方無法履行合同規定的義務，造成另外一方損失時可能

發生的法律訴訟風險。

(七)通貨膨脹風險

通貨膨脹風險指物價水平上升導致本基金的名義收益率在剔除通貨膨脹因素影響後降

低的風險。在本基金運作過程中，通貨膨脹風險也表現為物價水平上升導致中、短期固定

收益證券或者回購交易的實際收益率遠低於名義收益率的情況。

(八)不可抗力風險

戰爭、自然災害等不可抗力的出現將會嚴重影響證券市場的運行，可能導致基金資產

的損失，影響基金收益水平，從而帶來風險；金融市場危機、行業競爭、託管行違約等超

出基金管理人自身控制能力之外的風險，也可能導致基金或基金持有人的利益受損。

（九）本基金的投資範圍包括存託憑證，除與其他僅投資於滬深市場股票的基金所

面

臨的共同風險外，本基金還將面臨中國存託憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，

以及與中國存託憑證發行機制相關的風險，包括存託憑證持有人與境外基礎證券發行人的

股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發的風險；存託憑證持有人在分紅派息、

行使表決權等方面的特殊安排可能引發的風險；存託協議自動約束存託憑證持有人的風險；

因多地上市造成存託憑證價格差異以及波動的風險；存託憑證持有人權益被攤薄的風險；

存託憑證退市的風險；已在境外上市的基礎證券發行人，在持續信息披露監管方面與境內

可能存在差異的風險；境內外證券交易機制

、法律制度、監管環境差異可能導致的其他風

險。

（十）本基金資產有可能投資於科創板股票。科創板股票在發行、上市、交易、退市

等方面的規則與其他板塊存在差異，基金投資科創板股票的風險包括但不限於：

1、科創板企業退市風險

科創板退市制度較主板更為嚴格，退市時間更短，退市速度更快，退市情形更多，且

不再設置暫停上市、恢復上市和重新上市環節。一旦所投資的科創板股票進入退市流程，

將面臨退出難度較大、成本較高的風險。

2、市場風險

科創板企業相對集中於新一代信息技術、

高端裝備

、新材料、

新能源

、節能環保及生

物醫藥等高新技術和戰略新興產業領域，大多數企業為初創型公司，上市門檻略低於A股

其他板塊，企業未來盈利、現金流、估值等均存在不確定性，個股投資風險加大。此外，

科創板企業普遍具有前景不確定、業績波動大、風險高的特徵，市場可比公司較少，估值

與發行定價難度較大。

同時，科創板競價交易較主板設置了更寬的漲跌幅限制（上市後的前5個交易日不設

漲跌幅限制，其後漲跌幅限制為20%）、科創板股票上市首日即可作為融資融券標的，可

能導致較大的股票價格波動。

3、流動性風險

科創板投資門檻較高，由此可能導致整體流動性相對較弱。此外，科創板股票網下發

行時，獲配帳戶存在被隨機抽中設置一定期限限售期的可能，由此可能導致基金面臨無法

及時變現及其他相關流動性風險。

4、集中度風險

科創板為新設板塊，初期可投標的較少，投資者容易集中投資於少量個股，市場可能

存在高集中度狀況，整體存在集中度風險。

5、監管規則變化的風險

科創板股票相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和交易所業務規則，可能根

據市場情況進行修改完善，或者補充制定新的法律法規和業務規則，導致基金投資運作產

生相應調整變化。

十

七

、基金

合同

的

變更、

終止與

基金財產的

清算

(

一

)

基金合同的變更

1.

基金合同

變更內容對基金合同當事人權利、義務產生重大影響的，

應召開基金份額持

有人大會，基金合同變更的內容應經基金份額持有人大會決議同意。

(1)

轉換基金運作方式；

(2)

變更基金類別；

(3)

變更基金投資目標、

投資

範圍或

投資

策略；

(4)

變更基金份額持有人大會程序；

(5)

更換基金管理人

、

基金託管人；

(6)

提高基金管理人、基金託管人的報酬標準。但根據

適用

的

相關規定

提高該等報酬標

準的除外

；

(7)

本基金與其他基金的合併

；

(8)

對基金合同當事人權利、義務產生重大影響的其他事項；

(9)

法律法規

、

基金合同或中國證監會規定的其他情形。

但出現下列情況時，可不經基金份額持有人大會決議，由基金管理人和基金託管人同意

變更後公布，並報中國證監會備案：

(1)

調低基金管理費、基金託管費和其他應由基金承擔的費用；

(2)

在

法律法規和

本基金合同規定的範圍內變更基金的申購費率、

收費方式或

調低

贖回

費率；

(

3

)

因相應的法律法規發生變動

必須對

基金合同進行

修改

；

(

4

)

對

基金合同的

修改

不涉及本基金合同當事人權利義務關係發生

重大

變化；

(5)

基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響；

(6)

按照法律法規或本基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

2

.

關於變更

基金合同

的基金份額持有人大會決議應報

中國證監會

核准或備案，並於中國

證監會核准或出具無異議意見後生效執行，

並

自生效之日起

2

日

內

在至少一種

指定媒介

公告。

(

二

)

本基金合同的終止

有下列情形之一的，本基金合同經中國證監會核准後將終止：

1.

基金份額持有人大會決定終止的；

2.

基金管理人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金管理人的職務，而

在

6

個

月內

無其他適當的基金管

理公司承

接

其原有權利義務；

3.

基金託管人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金託管人的職務，而在

6

個

月內無其他適當的託管機構承接其原有權利義務；

4.

中國證監會規定的其他情況。

(

三

)

基金財產的清算

1.

基金財產清算組

(1)

基金合同終止時，成立基金財產清算組，基金財產清算組在中國證監會的監督下進

行基金清算。

(2)

基金財產清算組成員由基金管理人、基金託管人、具有從事證券

、期貨

相關業務資

格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算組可以聘用必要的工

作人員。

(3)

基金財產清算組負責基

金財產的保管、清理、估價、變現和分配。基金財產清算組

可以依法進行必要的民事活動。

2.

基金財產清算程序

基金合同終止，應當按法律法規和本基金合同的有關規定對基金財產進行清算。基金財

產清算程序主要包括：

(1)

基金合同終止後，發布基金

財產

清算公告；

(2)

基金合同終止時，由基金財產清算組統一接管基金財產；

(3)

對基金財產進行清理和確認；

(4)

對基金財產進行估價和變現；

(5)

聘請會計師事務所對清算報告進行審計；

(6)

聘請律師事務所出具法律意見書；

(7)

將基金財產清算結果報告中國證監會；

(8)

參加與基金

財產

有關的民事訴訟

；

(9)

公布基金財產清算結果；

(10)

對基金剩餘財產進行分配。

3.

清算費用

清算費用是指基金財產清算組在進行基金財產清算過程中發生的所有合理費用，清算費

用由基金財產清算組優先從基金財產中支付。

4.

基金財產按下列順序清償：

(1)

支付清算費用；

(2)

交納所欠稅款；

(3)

清償基金債務；

(4)

按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

基金財產未按前款

(1)

－

(

3

)

項規定清償前，不分配給基金份額持有人。

5.

基金財產清算的公告

基金財產清算公告於基金合同終止並報中國證監會備案後

5

個工作日內由基金財產清算

組公告；清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經具有證券、期貨相關

業務資格的會計師事務所審計，律師事務所出具法律意見書後，由基金財產清算組報中國證

監會備案並公告。基金財產清算組應當將清算報告登載在指定網站上，並將清算報告提示性

公告登載在指定報刊上。

6.

基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存

15

年以上。

十

八

、基金合同的內容摘要

（一）基金管理人、基金託管人和基金份額持有人的權利、義

務

1

.

基金管理人的權利

根據《基金法》及其他有關法律法規，基金管理人的權利為：

(1)

自本基金合同生效之日起，依照有關法律法規和本基金合同的規定獨立運用

基金

財

產

；

(2)

依照基金合同獲得基金管理費以及法律法規規定或監管部門批准的其他收入；

(3)

發售基金份額；

(4)

依照有關規定行使因基金財產投資於證券所產生的權利；

(5)

在符合有關法律法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉換、非

交易過戶、轉託管等業務的規則；

(6)

根據本基金合同及有關規定監督基金託管人

，

對於基金託管人違反了本基金合同或

有關法律法規規定的行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形

，

應及時

呈報中國證監會

，

並採取必要措施保護基金及相關當事人的利益；

(7)

在基金合同約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購和贖回申請；

(8)

在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資、融券；

(9)

自行擔任或選擇、更換註冊登記機構，獲取基金份額持有人名冊，並對註冊登記機

構的代理行為進行必要的監督和檢查；

(10)

選擇、更換代銷機構，並依據基金銷售服務代理協議和有關法律法規，對其行為

進行必要的監督和檢

查；

(11)

選擇、更換律師、審計師、證券經紀商或其他為基金提供服務的外部機構；

(12)

在基金託管人更換時，

提名新的基金託管人；

(13)

依法召集基金份額持有人大會；

(14)

法律法規

和基金合同

規定的其他權利

。

2.

基金管理人的義務

根據《基金法》及其他有關法律法規，基金管理人的義務為：

(1)

依法募集基金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發

售、申購、贖回和登記事宜；

(2)

辦理基金備案手續；

(3)

自基金合同生效之日起，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產；

(4)

配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式管

理和運作基金財產；

(5)

建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的

基金財產和管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記帳，進行證券投

資；

(6)

除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得為自己及任何第三人謀取利益，

不得委託第三人運作基金財產；

(7)

依法接受基金託管人的監督；

(8)

計算並公告基金

淨值信息

，確定基金份額申購、贖回價格；

(9)

採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和註銷

價格

的方法符合基金

合同等法律文件的規定；

(10)

按規定受理申購和贖回申請，及時、足額支付

贖回款項

；

(11)

進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

(12)

編制

季度

報告

、

中期報告

和年度報告

；

(13)

嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；

(14)

保守基金商業秘密，不得洩露基金投資計劃、投資意向等

，

除《基金法》、基金合

同及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不得向他人洩露；

(15)

按照基金合同的約定確

定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；

(16)

依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基金託

管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

(17)

保存基金財產管理業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料；

(18)

以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為；

(19)

組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

(20)

因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益，應當承擔賠

償責任，其賠償責

任不因其退任而免除；

(21)

基金託管人違反基金合同造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金託

管人追償；

(22)

按規定向基金託管人提供基金份額持有人名冊資料；

(23)

面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會並通知基金託

管人；

(24)

執行生效的基金份額持有人大會決議；

(25)

不從事任何有損基金及其他基金當事人利益的活動；

(26)

依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因基金

財產投資於證券所產生的權利，不謀求對上市公司的控股和直接管理；

(27)

法律法規、中國證監會和基金合同規定的其他義務。

3.

基金託管人

的

權利

根據《基金法》及其他有關法律法規，基金託管人的權利為：

(1)

依基金合同約定

獲得基金託管費

以及法律法規規定或監管部門批准的其他收入

；

(2)

監督基金管理人對本基金的投資運作；

(3)

自本基金合同生效之日起，

依法保管基金資產；

(4)

在基金管理人更換時，提名

新任

基金管理人；

(5)

根

據本基金合同及有關規定監督基金

管理人

，

對於

基金

管理

人違反本基金合同或有

關

法律法規

規定

的行為，

對基金資產、其他當事人的利益造成重大損失的

情形

，應及時呈報

中國證監會，並採取必要措施保護基金及相關當事人的利益；

(6)

依法召集基金份額持有人大會；

(7)

按規定取得基金份額持有人名冊資料；

(8)

法律法規

和基金合同

規定的其他權利。

4

.

基金託管人

的

義務

根據《基金法》及其他有關法律法規，基金託管人的義務為：

(1)

安全保管基金財產；

(2)

設立專門的基金託管部，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉基金

託管業務的專職人員，負責基金財產託管事宜；

(3)

對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，確保基金財產的完整與獨立；

(4)

除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得為自己及任何第三人謀取利益，

不得委託第三人託管基金財產；

(5)

保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

(6)

按規定開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶；

(7)

保守基金商業秘密

，

除《基金法》、基金合同及其他有關規定另有規定外，在基金信

息公開披露前應予保密，不得向他人洩露；

(8)

對基金財務會計報告、

季度

報告

、

中期報告

和年度報告

出具意見，說明基金管理人

在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規定進行；如果基金管理人有未執行基金合同

規定的行為

，還應當說明基金託管人是否採取了適當的措施；

(9)

保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料；

(10)

按照基金合同的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

(11)

辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；

(12)

覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值

、

基金份額淨值

和基金份額申購、贖回

價格；

(13)

按照規定監督基金管理人的投資運作；

(14)

按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；

(15)

依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回

款項

；

(16)

按照規定召集基金份額持有人大會或配合基金份額持有人依法自行召集基金份額

持有人大會；

(17)

因違反基金合同導致基金財產損失，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免

除；

(18)

基金管理人因違反基金合同造成基金財產損失時，應為基金向基金管理人追償；

(19)

參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；

(20)

面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和銀行業監督

管理機構，並通知基金管理人；

(21)

執行生效的基金份額持有人大會決議；

(22)

不從事任何有損基金及其他

基金當事人利益的活動；

(23)

建立並保存基金份額持有人名冊；

(24)

法律法規、中國證監會和基金合同規定的

其他義務。

5

.

基金份額持有人的權利

根據《基金法》及其他有關法律法規，基金份額持有人的權利為：

(1)

分享基金財產收益；

(2)

參與分配清算後的剩餘基金財產；

(3)

依法申請贖回其持有的基金份額；

(4)

按照規定要求召開基金份額持有人大會；

(5)

出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行使

表決權；

(6)

查閱或者複製公開披露的基金信息資料；

(7)

監督基金管理人的投資運作；

(8)

對基金管理人、基金託管人、基金份額發售機構損害其合法權益的行為依法提起訴

訟；

(9)

法律法規和基金合同規定的

其他權利。

每份基金份額具有同等的合法權益。

6

.

基金份額持有人的義務

根據《基金法》及其他有關法律法規，基金份額持有人的義務為：

(1)

遵守

法律法規、

基金合同

及其他有關規定

；

(2)

交納基金認購、申購款項及

法律法規和基金合同所

規定的費用；

(3)

在持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者基金合同終止的有限責任；

(4)

不從事任何有損基金及

其他

基金份額持有人合法權益的活動；

(5)

執行生效的基金份額持有人大會

決議

；

(6)

返還在基金交易過程中因任何原因，自基金管理人及基金管理人的代理人、基金託

管人、代銷機構、其他基金份額持有人處獲得的不當得利；

(7)

法律法規和基金合同規定的其他義務。

（二）基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

1.

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成。

基金份額持有人持有的每一基金份額具有

同等的投票權

。

2.

召開事由

(1)

當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：

1)

終止

基金合同；

2)

轉換基金運作方式；

3)

變更基金類別；

4)

變更基金投資目標、

投資

範圍或

投資

策略；

5)

變更基金份額持有人大會程序；

6)

更換基金管理人

、

基金託管人；

7)

提高基金管理人、基金託管人的報酬標準

，

但法律法規要求提高該等報酬標準的除外

；

8)

本基金與其他基金的合併

；

9)

對基金合同當事人權利、義務產生重大影響的其他事項；

10)

法律法規

、

基金合同或中國證監會規定的其他情形。

(2)

出現以下情形之一的，可由基金管理人和基金託管人協商後修改

基金合同

，不需召

開基金份額持有人大會：

1)

調低基金管理費、基金託管費和其他應由基金承擔的費用；

2)

在

法律法規和

本基金合同規定的範圍內變更基金的申購費率、

收費方式或

調低

贖回費

率；

3)

因相應的法律法規發生變動必須對基金合同進行修改；

4)

對基金合同的修改不涉及本基金合同當事人權利義務關係發生重大變化；

5)

基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響；

6)

按照法律法規或本基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

3.

召集人和召集方式

(1)

除法律法規或本基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召集。基

金管理人未按規定

召集或者不能召集時，由基金託管人召集。

(2)

基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提

議。基金管理人應當自收到書面提議之日起

10

日內決定是否召集，並書面告知基金託管人。

基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60

日內召開；基金管理人決定不召集，

基金託管人仍認為有必要召開的，應當自行召集

。

(3)

代表基金份額

10%

以上的基金份額持有人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應

當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起

10

日內決定是否召集，

並書面告知提出提議

的基金份額持有人代表和基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自

出具書面決定之日起

60

日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額

10%

以上的基金份

額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金託管人提出書面提議。基金託管人應當自收到書

面提議之日起

10

日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理

人；基金託管人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60

日內召開

。

(4)

代表基金份額

10%

以上的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持有人大會，

而基金管理人、基金託管人都不召集的，代表基金份額

10%

以

上的基金份額持有人有權自行

召集基金份額持有人大會，但應當至少提前

30

日向中國證監會備案。

(5)

基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金託管人應

當配合，不得阻礙、幹擾。

4

.

召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

(1)

基金份額持有人大會的召集人

(

以下簡稱「召集人」

)

負責選擇確定開會時間、地點、

方式和權益登記日。召開基金份額持有人大會，召集人必須於會議召開日前

30

日在

指定媒介

公告。基金份額持有人大會通知須至少載明以下內容：

1)

會議召開的時間、地點和出席方式；

2)

會議擬審議的主要事項；

3)

會議形式；

4)

議事程序；

5)

有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人權益登記日；

6)

代理投票的授權委託書的內容要求

(

包括但不限於代理人身份、代理權限和代理有效

期限等

)

、

送達時間和地點；

7)

表決方式；

8)

會務常設聯繫人姓名、電話；

9)

出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

10)

召集人需要通知的其他事項。

(2)

採用通訊方式開會並進行表決的情況下，由召集人決定通訊方式和書面表決方式，

並在會議通知中說明本次基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及

其

聯繫方式和聯繫人、書面表決意見寄交的截止時間和收取方式。

(3)

如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金託管人到指定地點對書面表決意見

的計票進行監督；如召集人為基金託管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對書面

表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基

金託管人到指定地點對書面表決意見的計票進行監督

。基金管理人或基金託管人拒不派代表

對書面表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果

。

5

.

基金份額持有人出席會議的方式

(1)

會議方式

1)

基金份額持有人大會的召開

方式包括現場開會和通訊方式開會

。

2)

現場開會由基金份額持有人本人出席或通過授權委託書委派其代理人出席，現場開會

時基金管理人和基金託管人的授權代表應當出席

，如基金

管理人

或

基金託管人

拒不派代表

出

席

的，不影響表決效力。

3)

通訊方式開會指按照本基金合同的

相關規定以通訊的書面方式進行表決。

4)

會議的召開方式由召集人確定。

(2)

召開基金份額持有人大會的條件

1)

現場開會方式

在同時符合以下條件時，現場

會議方可舉行

：

①

對到會者在權益登記日持有基金份額的統計顯示，

全部

有效

憑證所對應

的基金份額應

佔權益登記日基金總份額的

50%

以上

(

含

50%

，下同

)

；

若到會者在權益登記日代表的有效的基

金份額少於本基金在權益登記日基金總份額的

50%

，召集人可以在原公告的基金份額持有人

大會召開時間的

3

個月以後、

6

個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重

新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少於本基金

在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）；

②

到會的基金份額持有人身份證明及持有基金份額的憑證、代理人身份證明、委託人持

有基金份額的憑證及授權委託代理手續完備，到會

者出具的相關文件符合有關法律法規和基

金合同及會議通知的規定，並且持有基金份額的憑證與基金

管理人

持有的

註冊

登記資料相符。

2)

通訊開會方式

在同時符合以下條件時，

通訊會議方可舉行

：

①召集人按本基金合同規定公布會議通知後，在

2

個工作日內連續公布相關提示性公告；

②召集人按基金合同規定通知基金託管人或

/

和基金管理人

(

分別或共同稱為「監督人」

)

到指定地點對書面表決意見的計票進行監督；

③召集人在監督人和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取和統計基金份額

持有人的書面表決意見，如基金

管理人

或

基金託管人

經通知拒不到場監督的，不影響表決效

力；

④本人直接出具書面意見和授權他人代表出具書面意見的基金份額持有人

所代表的基

金份額佔權益登記日基金總份額的

50%

以上

；

若本人直接出具書面意見或授權他人代表出具

書面意見的基金份額持有人所持有的基金份額少於本基金在權益登記日基金總份額的二分

之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的

3

個月以後、

6

個月以內，就原

定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分

之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面

意見；

⑤直接出具書面意見的基金份額持有人或受託代表他人出具書面意見的代理人提交的

持有基金份額的憑證、授權委託書等文件符合法律法規、基金合同和會議通知的規定，並與

註冊登記機構記錄相符。

6

.

議事內容與程序

(

1

)

議事內容及提案權

1)

議事內容為本基金合同規定的召開基金份額持有人大會事由所涉及的內容。

2)

基金管理人、基金託管人、單獨或合併持有權益登記日本基金總份額

10%

以上的基金

份額持有人可以在大會召集人發出會議通知前就召開事由向大會召集人提交需由基金份額

持有人大會審議表決的提案。

3)

對於基金份額持有人提交的提案，大會召集人應當按照以下原則對提案進行審核：

關聯性。大會召集人對於基金份額持有人提案涉及事項與基金有直接關係，並且不超出

法律法規和基金合同規定的基金份額持有人大會職權範圍的，應提交大會審議；對於不符合

上述要求的，不提交基金份額持有人大會審議。如果召集人決定不將基金份額持有人提案提

交大會表決，應當在該次基金份額持有人大會上進行解釋和說明。

程序性。大會召集人可以對基金份額持有人的提案涉及的程序性問題做出決定。如將其

提案進行分拆或合併表決，需徵得原提案人同意；原提案人不同意變更

的，大會主持人可以

就程序性問題提請基金份額持有人大會做出決定，並按照基金份額持有人大會決定的程序進

行審議。

4)

單獨或合併持有權益登記日基金總份額

10%

以上的基金份額持有人提交基金份額持有

人大會審議表決的提案，基金管理人或基金託管人提交基金份額持有人大會審議表決的提案，

未獲基金份額持有人大會審議通過，就同一提案再次提請基金份額持有人大會審議，其時間

間隔不少於

6

個月。法律法規另有規定的除外。

5)

基金份額持有人大會的召集人發出召

開

會議的通知後，如果需要對原有提案進行修改，

應當在基金份額持有人大會召開前

30

日及

時

公告。否則，會議的召開日期應當順延並保證至

少與公告日期有

30

日的間隔期。

(

2

)

議事程序

1)

現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照規定程序宣布會議議事程序及注意事項，

確定和公布監票人，然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，經合法執業的律師見

證後形成大會決議。

大會由

召集

人授權代表主持。基金管理人

為召集人的，其

授權代表未能主持大會的情況

下，由基金託管人授權代表主持；如果基金管理人和基金託管人授權代表均未能主持大會，

則由出席大會的基金份額持有人和代理人以所代表的基金份額

50%

以上多數選舉產

生一名代

表作為該次基金份額持有人大會的主持人。

召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓名

(

或單位名稱

)

、

身份證號碼、持有或代表有表決權的基金份額

數量

、委託人姓名

(

或單位名稱

)

等事項。

2)

通訊方式開會

在通訊表決開會的方式下，首先由召集人提前

3

0

日公布提案，在所通知的表決截止日期

後第

2

個工作日在公證機關及監督人的監督下由召集人統計全部有效表決並形成決議。如監

督人經通知但拒絕到場監督，則在公證機關監督下形成的決議有效。

(

3

)

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

7.

決議形成的條件

、

表決方式、程序

(1)

基金份額持有人所持每一基金份額享有平等的表決權。

(2)

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1)

一般決議

一般決議須經出席會議的基金份額持有人

(

或其代理人

)

所持表決權的

50%

以上

通過方為

有效，除下列

(2)

所規定的須以特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過；

2)

特別決議

特別決議須經出席會議的基金份額持有人

(

或其

代理人

)

所持表決權的三分之二以上

(

含

三分之二

)

通過方

為有效；涉及更換基金管理人、更換基金託管人、

轉換基金運作方式

、終

止基金合同

、本基金與其他基金合併

必須以特別決議通過方為有效。

(3)

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，並予以公告。

(4)

採取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則表面符合法

律法規和會議通知規定的書面表決意見即視為有效的表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的

視為棄權表決，但應當計入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

(5)

基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。

(6)

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開審議、逐

項表決。

8

.

計票

(1)

現場開會

1)

如基金份額持有人大會由基金管理人或基金託管人召集，則基金份額持有人大會的主

持人應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中推舉兩名基金份額持

有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額持有人自行召

集，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代

理人中推舉兩名基金份額持有人代表與基金管理人、基金託管人授權的一名監督員共同擔任

監票人；但如果基金管理人和基金託管人的授權代表未出席，則大會主持人可自行選舉三名

基金份額持有人代表擔

任監票人。

2)

監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點，由大會主持人當場公布計票結果。

3)

如大會主持人對於提交的表決結果有異議，可以對投票數進行重新清點；如大會主持

人未進行重新清點，而出席大會的基金份額持有人或代理人對大會主持人宣布的表決結果有

異議，其有權在宣布表決結果後立即要求重新清點，大會主持人應當立即重新清點並公布重

新清點結果。重新清點僅限一次。

(2)

通訊方式開會

在通訊方式開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監票人在監督人派出

的授權代表的監督下進行計票，並由公證機關對其計票過程

予以公證；如監督人經通知但拒

絕到場監督，則大會召集人可自行授權

3

名監票人進行計票，並由公證機關對其計票過程予

以公證。

9

.

基金份額持有人大會決議報中國證監會核准或備案後的公告時間、方式

(1)

基金份額持有人大會決定的事項自表決通過之日起生效

。

(2)

生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金託管人

均有約束力。

基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人大

會決

議

。

(3)

基金份額持有人大會決定的事項應當自表決通過之日起

5

日內報中國證監會備案，

並予以公告

。如果採用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證

書全文、公證機構、公證員姓名等一同公告。

10.

法律法規或監管部門對基金份額持有人大會另有規定的，從其規定。

（三）基金合同解除和終止的事由、程序

1

.

基金合同的變更

（

1

）

基金合同

變更內容對基金合同當事人權利、義務產生重大影響的，

應召開基金份

額持有人大會，基金合同變更的內容應經基金份額持有人大會決議同意。

1)

轉換基金運作方式；

2)

變更基金類別；

3)

變更基金投資目標、

投資

範圍或

投資

策略；

4)

變更基金份額持有人大會程序；

5)

更換基

金管理人

、

基金託管人；

6)

提高基金管理人、基金託管人的報酬標準。但根據

適用

的

相關規定

提高該等報酬標準

的除外

；

7)

本基金與其他基金的合併

；

8)

對基金合同當事人權利、義務產生重大影響的其他事項；

9)

法律法規

、

基金合同或中國證監會規定的其他情形。

但出現下列情況時，可不經基金份額持有人大會決議，由基金管理人和基金託管人同意

變更後公布，並報中國證監會備案：

1)

調低基金管理費、基金託管費和其他應由基金承擔的費用；

2)

在

法律法規和

本基金合同規定的範圍內變更基金的申購費率、收費方式或調低贖回費

率；

3)

因相應的法律法規發生變動必須對基金合同進行修改；

4)

對基金合同的修改不涉及本基金合同當事人權利義務關係發生變化；

5)

基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響；

6)

按照法律法規或本基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。

（

2

）

關於《基金合同》變更的基金份額持有人大會決定的事項應依法報中國證監會備

案

，

並

自生效之日起

2

日

內

在至少一種

指定媒介

公告。

2.

基金合同的終止

有下列情形之一的，本基金合同

應當

終止：

（

1

）基金份額持有人大會決定終止的；

（

2

）

基金管理人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金管理人的職務，而

在

6

個月內

無其他適當的基金管理公司承

接

其原有權利義務；

（

3

）基金託管人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任基金託管人的職務，而在

6

個月內無其他適當的託管機構承接其原有權利義務；

（

4

）中國證監會規定的其他情況。

3.

基金財產的清算

（

1

）基金財產清算組

1)

基金合同終止時，成立基金財產清算組，基金財產清算組在中國證監會的監督下進行

基金清算。

2)

基金財產清算組成員由基金管理人、基金託管人、具有從事證券

、期貨

相關業務資格

的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算組可以聘用必要的工作

人員。

3)

基金財產清算組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。基金財產清算組可

以依法進行必要的民事活動。

（

2

）基金財產清算程序

基金合同終止，應當按法律法規和本基金合同的有關規定對基金財產進行清算。基金財

產清算程序主要包括：

1)

基金合同終止後，發布基金

財產

清算公告；

2)

基金合同終止時，由基金財產清算組統一接管基金財產；

3)

對基金財產進行清理和確認；

4)

對基金財產進行估價和變現；

5)

聘請會計師事務所對清算報告進行審計；

6)

聘請律師事務所出具法律意見書；

7)

將基金財產清算結果報告中國證監會；

8)

參加與基金

財產

有關的民事訴訟

；

9)

公布基金財產清算結果；

10)

對基金剩餘財產進行分配。

（

3

）清算費用

清算費用是指基金財產清算組在進行基金財產清算過程中發生的所有合理費用，清算費

用由基金財產清算組優先從基金財產中支付。

（

4

）基金財產按下列順序清償：

1)

支付清算費用；

2)

交納所欠稅款；

3)

清償基金債務；

4)

按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配

。

基金財產未按前款

1)

－

3)

項規定清償前，不分配給基金份額持有人。

（

5

）基金財產清算的公告

基金財產清算公告於基金合同終止並報中國證監會備案後

5

個工作日內由基金財產清算

組公告；清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經具有證券、期貨相關

業務資格的會計師事務所審計，律師事務所出具法律意見書後，由基金財產清算組報中國證

監會備案並公告。基金財產清算組應當將清算報告登載在指定網站上，並將清算報告提示性

公告登載在指定報刊上。

（

6

）基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存

15

年以上。

（四）爭議解決方式

對於因基金合同的訂立、內容、履行和解釋或與基金合同有關的爭議，基金合同當事人

應儘量通過協商、調解途徑解決。不願或者不能通過協商、調解解決的，任何一方均有權將

爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁

規則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力，仲裁費

用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金

合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

本基金合同受中國法律管轄。

（五）基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

基金合同是約定基金當事人之間、基金與基金當事人之間權利義務關係的法律文件。

1.

本基金合同經基金管理人和基金託管人加蓋公章以及雙方法定代表人或授權代表

籤字，

在基金募集結束，基金備案手續辦理完畢，並獲中國證監會書面確認後生效。基金

合同的有效期自其生效之日起至該基金財產清算結果報中國證監會

備案

並公告之日止。

2.

本基金合同自生效之日起對包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人在內的

基金合同各方當事人具有同等的法律約束力。

3.

本基金合同正本一式八份，除中國證監會

和銀行業監督管理機構各持兩份外，基金

管理人和基金託管人各持有兩份。每份均具有同等的法律效力。

4.

本基金合同可印製成冊，供投資人在基金管理人、基金託管人、代銷機構和註冊登

記機構辦公場所查閱，但其效力應以基金合同正本為準。

十

九

、基金託管協議的內容摘要

（一）託管協議當事人

1.

基金管理人

名稱：長城基金管理有限公司

住所：深圳市福田區益田路

6009

號

新世界

商務中心

41

層

辦公地址：深圳市福田區益田路

6009

號

新世界

商務中心

41

層

郵政編碼：

518026

法定代表人：

王軍

成立日期：

2001

年

12

月

27

日

批准設立機關及批准設立文號：中國證監會證監基金字

[

2001

]55

號

組織形式：有限責任公司

註冊資本：壹億伍仟萬

元

存續期間：持續經營

經營範圍：基金募集、基金銷售、資產管理、特定客戶資產管理和中國證監會許可的其

他業務

2

.

基金託管人

名稱：中國

建設銀行

股份有限公司

(

簡稱：中國

建設銀行

)

住所：北京市西城區金融大街

25

號

辦公地址：北京市西城區鬧市口大街

1

號院

1

號樓

郵政編碼：

100033

法定代表人：

田國立

成立日期：

2004

年

09

月

17

日

基金託管業務批准文號：中國證監會證監基字

[1998]12

號

組織形式：股份有限公司

註冊資本：

貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整

存續期間：持續經營

經營範圍：吸收公眾存款；發放短期、中期、長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承

兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；

從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；提供信用證服務及擔保；代理收付

款項及代理保險業務；提供保管箱服務；經

中國銀行

業監督管理機構等監管部門批准的其他

業務。

（二）基金託管人對基金管理人的業務監督和核查

1.

基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資範圍、投資對

象進行監督。基金合同明確約定基金投資風格或證券選擇標準的，基金管理人應按照基金

託管人要求的格式提供投資品種池，以便基金託管人運用相關技術系統，對基金實際投資

是否符合基金合同關於證券選擇標準的約定進行監督，對存在疑義的事項進行核查。

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（含

中小板股票

、

創業板股票

和

存託憑證

）、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法

律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

本

基金股票投資佔基金資產淨值的比例範圍為

60

-

95%

，其中，以不低於

80%

的股票資

產投資於優化升級企業；債券投資佔基金資產淨值的比例範圍為

0

-

35%

；權證投資佔基金

資產淨值的比例範圍為

0

-

3%

；現金或者到期日在

1

年以內的政府債券不低於基金資產淨值

的

5%

，其中，現金類資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款

。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序後，

可以將其納入投資範圍。

2.

基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資、融資比例進

行監督。基金託管人按下述

比例和調整期限進行監督：

(

1

)

本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超過基金資產淨值的

10%

；

(

2

)

本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的

3%

；

(3)

本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金資產淨值

的

40%

；

(4)

本基金股票投資佔基金資產淨值的比例範圍為

60

-

95%

；債券投資佔基金資產淨值

的比例範圍為

0

-

35%

；

(5)

本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產淨值

的

10%

；

(6)

本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的

20%

；

(7)

本基金持有的同一

(

指同一信用級別

)

資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證

券規模的

10%

；

(8)

本基金應投資於信用級別評級為

BBB

以上

(

含

BBB)

的資產支持證券。基金持有資產

支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起

3

個

月內予以全部賣出；

(9)

基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基金

所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

(10)

本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產淨值的

0.5%

；

(11)

保持不低於基金資產淨值

5%

的現金或者到期日在一年以內的政府債券

，其中，現

金類資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款

；

(12)

本基金持有的所有流通受限證券，其公允價值不得超過本基金資產淨值的

10%

；

本基金持有的同一流通受限證券，其公允價值不得超過本基金資產淨值的

5%

。

(13)

本基金管理人管理且由本基金託管人託管的全部開放式基金

(

包括開放式基金以

及處於開放期的定期開放基金

)

持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司

可流通股票的

15%

；本基金管理人管理且由本基金託管人託管的全部投資組

合持有一家上

市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的

30%

；

(14)

本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產淨值的

15%

；

因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不

符合前款所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；

(15)

本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回

購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保持一致

；

（

16

）

本基金投資存託憑證的比例限制依照境內上市交易的股

票執行，與境內上市交易

的股票合併計算

。

如果法律法規對上述投資組合比例限制進行變更的，以變更後的規定為準。

法律法規

或

監管部門取消

上述限制，

如適用於本基金，則本基金投資不再受相關限制

。

除上述第

8

、

11

、

14

、

15

項外，

因證券市場波動、上市公司合併、基金規模變動

、股

權分置改革中支付對價

等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述

規定

投資比

例的，基金管理人應當在

10

個交易日內進行調整。

3.

基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對本託管協議第十五條第

九款基金投資禁止行為進行監督。基金託管人通過事

後監督方式對基金管理人基金投資禁

止行為和關聯交易進行監督。根據法律法規有關基金禁止從事關聯交易的規定，基金管理

人和基金託管人應事先相互提供與本機構有控股關係的股東、與本機構有其他重大利害關

系的公司名單及有關關聯方發行的證券名單。基金管理人和基金託管人有責任確保關聯交

易名單的真實性、準確性、完整性，並負責及時將更新後的名單發送給對方。

若基金託管人發現基金管理人與關聯交易名單中列示的關聯方進行法律法規禁止基金

從事的關聯交易時，基金託管人應及時提醒基金管理人採取必要措施阻止該關聯交易的發

生，如基金託管人採取必要措施後仍無法阻止關聯交易發生時，基金託管人有權向中國證

監會報告。對於基金管理人已成交的關聯交易，基金託管人事前無法阻止該關聯交易的發

生，只能進行事後結算，基金託管人不承擔由此造成的損失，並向中國證監會報告。

4.

基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管理人參與銀行間

債券市場進行監督。基金管理人應在基金投資運作之前向基

金託管人提供符合法律法規及

行業標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，並約定各交易

對手所適用的交易結算方式。基金管理人應嚴格按照交易對手名單的範圍在銀行間債券市

場選擇交易對手。基金託管人監督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手

名單進行交易。基金管理人可以每半年對銀行間債券市場交易對手名單及結算方式進行更

新，新名單確定前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協議進行

結算。如基金管理人根據市場情況需要臨時調整銀行間債券市場交易對手名單及結算方式

的，應向基金託管人

說明理由，並在與交易對手發生交易前

3

個工作日內與基金託管人協

商解決。

基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規則進行交易，並

負責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失，基金託管人不承擔由此造成的任何

法律責任及損失。若未履約的交易對手在基金託管人與基金管理人確定的時間前仍未承擔

違約責任及其他相關法律責任的，基金管理人可以對相應損失先行予以承擔，然後再向相

關交易對手追償。基金託管人則根據銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監督。如

基金託管人事後發現基金管理人沒有按照事先約定的交易對手或

交易方式進行交易時，基

金託管人應及時提醒基金管理人，基金託管人不承擔由此造成的任何損失和責任。

5.

基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管理人投資流通受

限證券進行監督。

基金管理人投資流通受限證券，應事先根據中國證監會相關規定，明確基金投資流通

受限證券的比例，制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度，防範流動性風險、法律風險

和操作風險等各種風險。基金託管人對基金管理人是否遵守相關制度、流動性風險處置預

案以及相關投資額度和比例等的情況進行監督。

(1)

本基金投資的受限證券

與上文所述的流動性受限資產並不完全一致，

須為經中國證

監會批准的非公開發行股票、公開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期

的可交易證券，不包括由於發布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證

券、回購交易中的質押券等流通受限證券。本基金不投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。

本基金投資的受限證券限於可由中國證券登記結算有限責任公司或中央國債登記結算

有限責任公司負責登記和存管，並可在證券交易所或全國銀行間債券市場交易的證券。

本基金投資的受限證券應保證登記存管在本基金名下，基金管理人負責相關工作

的落

實和協調，並確保基金託管人能夠正常查詢。因基金管理人原因產生的受限證券登記存管

問題，造成基金託管人無法安全保管本基金資產的責任與損失，及因受限證券存管直接影

響本基金安全的責任及損失，由基金管理人承擔。

本基金投資受限證券，不得預付任何形式的保證金。

(2)

基金管理人投資非公開發行股票，應制訂流動性風險處置預案並經其董事會批准。

風險處置預案應包括但不限於因投資受限證券需要解決的基金投資比例限制失調、基金流

動性困難以及相關損失的應對解決措施，以及有關異常情況的處置。基金管理人應在首次

投資流通受限證券前向基

金託管人提供基金投資非公開發行股票相關流動性風險處置預案。

基金管理人對本基金投資受限證券的流動性風險負責，確保對相關風險採取積極有效

的措施，在合理的時間內有效解決基金運作的流動性問題。如因基金巨額贖回或市場發生

劇烈變動等原因而導致基金現金周轉困難時，基金管理人應保證提供足額現金確保基金的

支付結算，並承擔所有損失。對本基金因投資受限證券導致的流動性風險，基金託管人不

承擔任何責任。如因基金管理人原因導致本基金出現損失致使基金託管人承擔連帶賠償責

任的，基金管理人應賠償基金託管人由此遭受的損失。

(3)

本基金投資

非公開發行股票，基金管理人應至少於投資前三個工作日向基金託管人

提交有關書面資料，並保證向基金託管人提供的有關資料真實、準確、完整。有關資料如

有調整，基金管理人應及時提供調整後的資料。上述書面資料包括但不限於：

1)

中國證監會批准發行非公開發行股票的批准文件。

2)

非公開發行股票有關發行數量、發行價格、鎖定期等發行資料。

3

）非公開發行股票發行人與中國證券登記結算有限責任公司或中央國債登記結算有限

責任公司籤訂的證券登記及服務協議。

4)

基金擬認購的數量、價格、總成本、帳面價值。

(4)

基金管理人應在本基金投資

非公開發行股票後兩個交易日內，在中國證監會

指定媒

介

披露所投資非公開發行股票的名稱、數量、總成本、帳面價值，以及總成本和帳面價值

佔基金資產淨值的比例、鎖定期等信息。

本基金有關投資受限證券比例如違反有關限制規定，在合理期限內未能進行及時調整，

基金管理人應在兩個工作日內編制臨時報告書，予以公告。

(5)

基金託管人根據有關規定有權對基金管理人進行以下事項監督：

1)

本基金投資受限證券時的法律法規遵守情況。

2)

在基金投資受限證券管理工作方面有關制度、流動性風險處置預案的建立與完善情

況。

3)

有關比例限制的執行情

況。

4)

信息披露情況。

(6)

相關法律法規對基金投資受限證券有新規定的，從其規定。

6.

基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金資產淨值計算、基

金份額淨值計算、應收資金到帳、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披

露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。

7.

基金託管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違反法律法規、

基金合同和本託管協議的規定，應及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金管理人限期

糾正。基金管理人應積極配合和協助基金託管人的監督和核查。基金管理人收到書面通知

後應在下一工作日前及時核對並以書面形式給基金託管人發出回函，就基金託管人的疑義

進行解釋或舉證，說明違規原因及糾正期限，並保證在規定期限內及時改正。在上述規定

期限內，基金託管人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金管理人改正。基金管理人對

基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基

金託管人應報告中國證監會。

8.

基金管理人有義務配合和協助基金託管人依照法律法規、基金合同和本託管協議對

基金業務執行核查。對基金託管人發出的書面提示，基金管理人應在規定時間內答覆並改

正，或就基金託管人的疑義進行解釋或舉證；對基金託管人按照法律法規、基金合同和本

託管協議的要求需向中國證監會報送基金監督報告的事項，基金管理人應積極配合提供相

關數據資料和制度等。

9.

若基金託管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政法規和

其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人，由此造成的損失

由

基金管理人承擔。

10.

基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通知基

金管理人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓

對方根據本託管協議規定行使監督權，或採取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監督，

情節嚴重或經基金託管人提出警告仍不改正的，基金託管人應報告中國證監會。

（三）基金管理人對基金託管人的業務核查

1.

基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查，核查事項包括基金託管人安全

保管基金財產、開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶、覆核基金管理人計算的

基金資產淨值

和基金份額淨值、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等

行為。

2.

基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分帳管理、未執行

或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資信息等違反《基金法》、基金合同、

本協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知基金託管人限期糾正。基金託管人收到通

知後應及時核對並以書面形式給基金管理人發出回函，說明違規原因及糾正期限，並保證在

規定期限內及時改正。在上述規定期限內，基金管理人有權隨時對通知事項進行複查，督促

基金託管人改正。基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限於：提交相關

資料以供基金管理人核查託管財產的

完整性和真實性，在規定時間內答覆基金管理人並改正。

3.

基金管理人發現基金託管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通知基金

託管人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。基金託管人無正當理由，拒絕、阻撓對方

根據本協議規定行使監督權，或採取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監督，情節嚴重或

經基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監會。

（四）基金財產的保管

1

.

基金財產保管的原則

（

1

）基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。

（

2

）基金託管人應安全保管基金財產。

（

3

）基金託管人按

照規定開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶。

（

4

）基金託管人對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，確保基金財產的完整與獨立。

（

5

）

基金託管人按照基金合同和本協議的約定保管基金財產，如有特殊情況雙方可另

行協商解決。基金

託管人未經基金管理人的指令，不得自行運用、處分、分配本基金的任何

資產（不包含基金託管人依據中國結算公司結算數據完成場內交易交收、託管資產開戶銀行

扣收結算費和帳戶維護費等費用）

。

（

6

）

對於因為基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人確定到帳

日期並通知基金託管人，到帳日基金財產沒有到達

基金帳戶的，基金託管人應及時通知基金

管理人採取措施進行催收。由此給基金財產造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追

償基金財產的損失，基金託管人對此不承擔任何責任

。

（

7

）除依據法律法規和基金合同的規定外，基金託管人不得委託第三人託管基金財產。

2

.

基金募集期間及募集資金的驗資

（

1

）基金募集期間募集的資金應存於基金管理人在基金託管人的營業機構開立的「基

金募集專戶」。該帳戶由基金管理人開立並管理。

（

2

）基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份

額持有人人數符合《基金法》、《運作

辦法》等有關規定後，基金管理人應將屬於基金財產的

全部資金劃入基金託管人開立的基金銀行帳戶，同時在規定時間內，聘請具有從事證券相關

業務資格的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的

2

名或

2

名以上中國註冊會計師籤字方為有效。

（

3

）若基金募集期限屆滿，未能達到基金合同生效的條件，由基金管理人按規定辦理

退款等事宜。

3

.

基金銀行帳戶的開立和管理

(1)

基金託管人可以基金的名義在其營業機構開立基金的銀行帳戶，並根據基金管理人

合法合規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑑由基金託管人保管和使用。

(2)

基金銀行帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人和基金

管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行帳戶；亦不得使用基金的任何帳戶進行本基

金業務以外的活動。

(3)

基金銀行帳戶的開立和管理應符合銀行業監督管理機構的有關規定。

(4)

在符合法律法規規定的條件下，基金託管人可以通過基金託管人專用帳戶辦理基金

資產的支付。

4

.

基金證券帳戶和結算備付金帳戶的開立和管理

(1)

基金託管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司為基金開立

基金託管人與基金聯名的證券帳戶。

(2)

基金證券帳戶的開立和使用，僅限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人和基

金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券帳戶，亦不得使用基金的任何帳

戶進行本基金業務以外的活動。

(3)

基金證券帳戶的開立和證券帳戶卡的保管由基金託管人負責，帳戶資產的管理和運

用由基金管理人負責。

(4)

基金託管人以基金託管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結

算備付金

帳戶，並代表所託管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的一級法人清算工作，基

金管理人應予以積極協助。結算備付金、結算互保基金、交收價差資金等的收取按照中國證

券登記結算有限責任公司的規定執行。

(5)

若中國證監會或其他監管機構在本託管協議訂立日之後允許基金從事其他投資品種

的投資業務，涉及相關帳戶的開立、使用的，若無相關規定，則基金託管人比照上述關於帳

戶開立、使用的規定執行。

5

.

債券託管專戶的開設和管理

基金合同生效後，基金託管人根據中國人民銀行、中央國債登記結算有限責任公司的有

關規定，在中央國債

登記結算有限責任公司開立債券託管帳戶，並代表基金進行銀行間市場

債券的結算。基金管理人和基金託管人共同代表基金籤訂全國銀行間債券市場債券回購主協

議

。

6

.

其他帳戶的開立和管理

（

1

）因業務發展需要而開立的其他帳戶，可以根據法律法規和基金合同的規定，由基

金託管人負責開立。新帳戶按有關規定使用並管理。

（

2

）法律法規等有關規定對相關帳戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦理。

7

.

基金財產投資的有關有價憑證等的保管

基金財產投資的有關實物證券等有價憑證由基金託管人存放於基金託管人的保管庫，也

可存入中央國債登記結算有

限責任公司、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

/

深圳

分公司或票據營業中心的代保管庫，保管憑證由基金託管人持有。實物證券等有價憑證的購

買和轉讓，由基金管理人和基金託管人共同辦理。基金託管人對由基金託管人以外機構實際

有效控制的證券不承擔保管責任

。

8

.

與基金財產有關的重大合同的保管

與基金財產有關的重大合同的籤署，由基金管理人負責。由基金管理人代表基金籤署的、

與基金財產有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基金託管人保管。除本協議另有規定

外，基金管理人代表基金籤署的與基金財產有關的重大合同包括但不限於基金年

度審計合同、

基金信息披露協議及基金投資業務中產生的重大合同，基金管理人應保證基金管理人和基金

託管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人應在重大合同籤署後及時以加密方式將重大

合同傳真給基金託管人，並在三十個工作日內將正本送達基金託管人處。重大合同的保管期

限為基金合同終止後

15

年

。

（五）基金資產淨值計算與覆核

1

.

基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去負債後的金額。

基金份額淨值是指基金資產淨值除以基金份額總數，基金份額淨值的計算，精確到

0.00

0

1

元，小數點後第

5

位四捨五入，國家另有規定的，從其規定。

基金管理人每個工作日計算基金資產淨值及基金份額淨值，經基金託管人覆核，按規定

公告。

2

.

覆核程序

基金管理人每工作日對基金資產進行估值後，將基金份額淨值結果發送基金託管人，經

基金託管人覆核無誤後，由基金管理人對外公布。

3

.

根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。

本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關

各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致意見的，按照基金管理人對基金資產淨值的

計算結果對外予

以公布

。

（六）基金份額持有人名冊的登記與保管

基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。基金份額持

有人名冊由基金註冊登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金託管人

應分別保管基金份額持有人名冊，保存期不少於

15

年。如不能妥善保管，則按相關法規承擔

責任。

在基金託管人要求或編制

中期

報告

和年報前，基金管理人應將有關資料送交基金託管人，

不得無故拒絕或延誤提供，並保證其的真實性、準確性和完整性。基金託管人不得將所保管

的基金份額持有人名冊用於基金託管業務以外的其他用途，並應遵守保密義務。

（七）爭議解決方式

因本協議產生或與之相關的爭議，雙方當事人應通過協商、調解解決，協商、調解不能

解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁地點為北京市，按

照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對當事

人均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，雙方

當事人應恪守基金管理人和基金託管人職責，各自繼續忠實、勤勉、

盡責地履行基金合同和本託管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

本協議受中國法律管轄。

（八）託管協議的修改與終止

1

.

託管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改後的新協議，其內容不得與

基金合同的規定有任何衝突。基金託管協議的變更報中國證監會核准或備案後生效。

2

.

基金託管協議終止出現的情形

（

1

）基金合同終止；

（

2

）基金託管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金託管人接管基金資產；

（

3

）基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理權；

（

4

）發生法律法規或基金合同規定的終止事項。

二十、對基金份額持有人的服務

基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務，基金管理人將根據基金份額持有

人的需要和市場的變化，增加或變更服務項目。主要服務內容如下：

（一）

帳單服務

1.

基金份額持有人可登錄

本基金管理人網站帳戶查詢系統查閱對帳單。

2.

基金份額持有人可通過網站、電話等方式向本基金管理人定製對帳單。基金管理人根

據基金份額持有人的對帳單定製情況，向帳單期內發生交易或帳單期末仍持有本公司旗下基

金份額的持有人定期或不定期發送對帳單，但由於基金份額持有人未詳實填寫或未及時更新

相關信息（包括姓名、手機號碼、電子郵箱、郵寄地址、郵政編碼等）導致基金管理人無法

送出的除外。

（二）客戶服務中心（

Call Center

）電話服務

1.24

小時自動語音應答服務，為投資者提供基金淨值查詢、基金帳戶查詢、基金信息

查詢等服務。

2.

工作時間由專門客服人員為投資者

提供全面業務諮詢（包括公司信息、基金信息、

基金投資指南等）及投訴受理等服務。

公司網站：

www.ccfund.com.cn

客服郵箱：

[e-mail]

客服電話：

400

-

8868

-

666

二十一、其他應披露事項

序號

公告事項

法定披露方式

法定披露日期

1

長城基金關於增加民商基金銷售（上海）

有限公司為旗下開放式基金代銷機構並

開通定投、轉換業務及參與其費率優惠活

動的公告

中國證券報、上海證券報、證券時報、

證券日報及本基金管理人網站

2018/03/15

2

長城基金關於增加永鑫保險銷售服務有

限公司為旗下開放式基金代銷機構的公

告

中國證券報、上海證券報、證券時報、

證券日報及本基金管理人網站

2018/03/20

3

關於旗下部分基金變更基金份額淨值小

數點後保留位數及修改基金合同、託管協

議的公告

中國證券報、上海證券報、證券時報、

證券日報及本基金管理人網站

2018/04/27

4

長城基金關於增加大河財富基金銷售有

限公司為旗下開放式基金代銷機構並開

通定投、轉換業務及參與其費率優惠活動

的公告

中國證券報、上海證券報、證券時報、

證券日報及本基金管理人網站

2018/08/02

5

長城基金關於增加晉商銀行為旗下開放

式基金代銷機構並開通定投、轉換業務的

公告

中國證券報、上海證券報、證券時報、

證券日報及本基金管理人網站

2018/11/16

6

長城基金關於增加

萬聯證券

股份有限公

司為旗下開放式基金代銷機構並開通定

投、轉換業務及參與其費率優惠活動的公

告

.

中國證券報、上海證券報、證券時報、

證券日報及本基金管理人網站

2019/04/23

7

長城基金管理有限公司關於變更公司副

總經理的公告（趙建興）

證券日報及本基金管理人網站

2019/05/17

8

長城基金關於增加華瑞保險銷售有限公

司為旗下開放式基金代銷機構及參與其

費率優惠活動的公告

中國證券報、上海證券報、證券時報、

證券日報及本基金管理人網站

2019/05/24

9

長城基金關於增加西藏

東方財富

證券股

份有限公司為旗下開放式基金代銷機構

並開通轉換業務及參與其費率優惠活動

的公告

中國證券報、上海證券報、證券時報、

證券日報及本基金管理人網站

2019/05/31

10

長城基金管理有限公司關於提醒客戶更

新、完善身份信息的公告

中國證券報、上海證券報、證券時報、

證券日報及本基金管理人網站

2019/06/18

11

長城基金管理有限公司關於旗下部分公

開募集證券投資基金可投資於科創板股

票的公告

中國證券報、上海證券報、證券時報、

證券日報及本基金管理人網站

2019/06/26

12

長城基金管理有限公司關於旗下基金持

有的「

中科曙光

」股票估值方法調整的公

告

中國證券報、上海證券報、證券時報、

證券日報及本基金管理人網站

2019/06/26

13

長城基金關於旗下部分開放式基金參與

中國銀行

開展的定期定額投資基金費率

中國證券報、上海證券報、證券時報、

證券日報及本基金管理人網站

2019/06/27

優惠活動的公告

14

長城基金管理有限公司關於網上交易平

臺與長城基金管家（手機

APP

）開展基金

認申購費率優惠活動的公告

中國證券報、上海證券報、證券時報、

證券日報及本基金管理人網站

2019/07/01

15

長城基金管理有限公司關於旗下基金持

有的「

新城控股

」股票估值方法調整的公

告

中國證券報、上海證券報、證券時報、

證券日報及本基金管理人網站

2019/07/05

16

長城基金管理有限公司關於提醒投資者

謹防金融詐騙的提示性公告

中國證券報、上海證券報、證券時報、

證券日報及本基金管理人網站

2019/08/23

17

長城基金管理有限公司關於提醒客戶更

新、完善身份信息的公告

中國證券報、上海證券報、證券時報、

證券日報及本基金管理人網站

2019/10/28

18

長城基金管理有限公司關於參加微眾銀

行費率優惠活動的公告

中國證券報、上海證券報、證券時報、

證券日報及本基金管理人網站

2019/11/11

19

長城基金管理有限公司關於旗下部分開

放式基金通過

工商銀行

申購、定期定額投

資實行費率優惠的公告

中國證券報、上海證券報、證券時報、

證券日報及本基金管理人網站

2019/12/28

20

長城基金關於旗下部分開放式基金參與

交通銀行

開展的手機銀行申購及定期定

額投資基金費率優惠活動的公告

中國證券報、上海證券報、證券時報、

證券日報及本基金管理人網站

2019/12/31

21

長城基金管理有限公司關於參加崑崙銀

行費率優惠活動的公告

中國證券報、上海證券報、證券時報、

證券日報及本基金管理人網站

2019/12/31

22

長城基金關於旗下基金

2020

年春節假期

期間交易確認、清算交收、開放時間等相

關安排調整的公告

本基金管理人網站

2020/01/31

23

本期刊登的其他公告

二十

二

、招募說明書的存放及查閱方式

本招募說明書存放在基金管理人、基金託管人的辦公場所，投資者可

在辦公時間

查閱。

在支付工本費後，

投資者

可在合理時間內取得上述文件的複製件或複印件。招募說明書條款

及內容應以招募說明書正本為準。

投資者還可以

登錄基金管理人的網站（

http://www.ccfund.com.cn

）查閱和下載

本

招募

說明書。

二十

三

、備查文件

（一）中國證監會批准

本

基金

設立的文件

（二）《

長城優化

升級

混合

型證券投資基金

基金合同》

（三）《

長城優化

升級

混合

型證券投資基金

託管協議》

（四）法律意見書

（五）基金管理人業務資格批件、營業執照

（六）基金託管人業務資格批件、營業執照

（七）中國證監會規定的其他文件

長城基金管理有限公司

2021

年

1

月

7

日

　 中財網