創新100 : 申萬菱信中證研發創新100交易型開放式指數證券投資基金...

2020-12-03 中國財經信息網

創新100 : 申萬菱信中證研發創新100交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2020年第3號)

 時間：2020年12月01日 13:21:18&nbsp中財網

原標題:創新100 : 申萬菱信中證研發創新100交易型開放式指數證券投資基金更新招募說明書(2020年第3號)

申萬菱信基金管理有限公司

申萬菱信

中證研發創新

100

交易型

開放式

指數證券投資基金

更新招募說明書

（

2

0

20

年

第

3

號

）

基金管理人：申萬菱信基金管理有限公司

基金託管人：中國

農業

銀行股份有限公司

二

○

二

○

年

十二

月

本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保

證基金一定盈利，也不保證最低收益。

重要提示

申萬菱信中證研發創新

100

交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱

「

本

基金

」

）由申萬菱信基金管理有限公司（以下簡稱

「

基金管理人

」

或

「

本基金管理人

」

或

「

本公司

」

）依照《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金

運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《

公開募集

證券投資基金信息披

露管理辦法》、

《公開

募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》、

《申萬菱信

中證研發創新

100

交易型開放式指數證券投資基金基金合同》（以下簡稱

「

基金合

同

」

）及其他有關規定募集，並經中國證監會

2019

年

7

月

30

日

證監許可

【

2019

】

1408

號

文註冊募集。

本基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中

國證監會註冊，但中國證監會對本基金募集的註冊，並不表明其對本基金的

投資

價值和市場前景

作出實質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。

本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、

謹慎

勤勉的原則管理和運用本基金

財產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。

本基金投資於證券、期貨市場，基金淨值會因為證券、期貨市場波動等因素

產生波動，投資者在投資本基金前，需充分了解本基金的產品特性，並承擔基金

投資中出現的各類風險，包括：

市場風險、信用風險、管理風險、本基金特有的

風險、金融期貨投資風險、股票期權投資風險、資產支持證券投資風險、融資和

轉融通業務風險、稅負增加風險、流動性風險和其他風險

等。

基金管理人建議投資人根據自身的風險收益偏好，選擇適合自己的基金產品，

並且中長期持有。

投資有風險，投資者

在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的招募說明書及

基金合同等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行

承擔投資風險。投資者根據所持有份額享受基金的收益，但同時也需承擔相應的

投資風險。

本基金屬於股票型基金，其預期收益及預期風險水平高於混合型基金、

債券型基金與貨幣市場基金。本基金為被動式投資的股票型指數基金，主要採用

完全複製策略，跟蹤中證研發創新

100

指數，其風險收益特徵與標的指數所表徵

的市場組合的風險收益特徵相似。

基金管理人提醒投資人基金投資的

「

買者自負

」

原則，在投資人作出投資決策

後，基金運

營狀況與基金淨值變化引致的投資風險，由投資人自行承擔。基金的

過往業績並不預示其未來表現，基金管

理人管理的其他基金的業績並不構成對本

基金表現的保證。

本次招募說明書（更新）所載內容中

基金管理人相關信息截止日為

2020

年

7

月

24

日，有關財務數據和淨值表現截止日為

2020

年

6

月

30

日

（財務數據未經審

計）

，其他信息截止日為

2019

年

10

月

31

日。

本次招募說明書主要根據《存託憑證發行與交易管理辦法（試行）》和修訂

後的基金合同對相關信息進行了更新，更新截止日為

2020

年

11

月

27

日。

目

錄

第一部分

緒言

................................

................................

................................

..............

4

第二部分

釋義

................................

................................

................................

..............

5

第三部分

基金管理人

................................

................................

................................

11

第四部分

基金託管人

................................

................................

................................

11

第五部分

相關服務機構

................................

................................

............................

14

第六部分

基金的募集

................................

................................

................................

16

第七部分

基金合同的生效

................................

................................

........................

25

第八部分

基金

份額折算與變更登記

................................

................................

........

27

第九部分

基金

份額的上市交易

................................

................................

................

28

第十部分

基金份額的申購與贖回

................................

................................

............

30

第

十一

部分

基金的投資

................................

................................

............................

48

第十

二

部分

基金的財產

................................

................................

....................

61

61

56

第十

三

部分

基金資產估值

................................

................................

................

62

62

57

第十

四

部分

基金的收益與分配

................................

................................

........

68

68

63

第十

五

部分

基金費用與稅收

................................

................................

............

70

70

65

第十

六

部分

基金的會計與審計

................................

................................

........

73

73

68

第十

七

部分

基金的信息披露

................................

................................

............

74

74

69

第十

八

部分

風險揭示

................................

................................

........................

82

82

77

第十

九

部分

基金合同的變更、終止與基金財產清算

................................

....

95

95

89

第

二十

部分

基金合同的內容摘要

................................

................................

....

97

97

91

第

二十一

部分

基金託管協議的內容摘要

................................

..................

115

115

109

第二十

二

部分

對基金份額持有人的服務

................................

..................

130

130

124

第二十

三

部分

招募說明書的存放及查閱方式

................................

..........

131

131

125

第二十四部分

其他應披露事項

................................

................................

..

132

132

126

第二

十

五

部分

備查文件

................................

................................

..............

132

132

126

第一部分 緒言

《申萬菱信中證研發創新

100

交易型開放式指數證券投資基金更新招募說

明書》（以下簡稱

「

招募說明書

」

或

「

本招募說明書

」

）依據《中華人民共和國證券

投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理

辦法》、《

公開募集

證券投資基金信息披露管理辦法》

、

《公開募集開放式證券投資

基金流動性風險管理規定》

及其他相關法律法規及《申萬菱信中證研發創新

100

交易型開放式指數證券投資基金基金合同》（以下簡稱

「

基金合同

」

）編寫。

本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假內容、誤導性陳述或重大遺

漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書

所載明的資料募集的。本基金管理人沒有委託或授權任何其他人提供未在本招募

說明書中載明的信息，或對本招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書由本基金管理人根據基金合同編寫，並經中國證監會註冊，主

要向投資者披露本基金及與本基金相關事項的信息，是投資者據以選擇及決定是

否投資於本基金的要約邀請文件。基金合同是規

定基金合同當事人之間權利、義

務的法律文件。基金投資者自依據基金合同取得基金份額，即成為本基金份額持

有人和基金合同的當事人，其持有本基金基金份額的行為即視為對基金合同的承

認和接受。投資者按照法律法規和基金合同的規定享有權利、承擔義務。本基金

投資者欲了解本基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

第二部分 釋義

在

本招募說明書中，

除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1

、基金或本基金：指申萬菱信中證研發創新

100

交易型開放式指數證券投

資基金

2

、基金管理人：

指申萬菱信基金管理有限公司

3

、基金託管人：指中國

農業銀行

股份有限公司

4

、基金合同：指《申萬菱信中證研發創新

100

交易型開放式指數證券投資

基金基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充

5

、託管協議：指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之《申萬菱信中證

研發創新

100

交易型開放式指數證券投資基金託管協議》及對該託管協議的任何

有效修訂和補充

6

、招募說明書或

本招募說明書

：指《申萬菱信中證研發創新

100

交易型開

放式指數證券投資基金招募說明書》及其更新

7

、基金份額發售公告：指《申萬菱信中證研發創新

100

交易型開

放式指數

證券投資基金基金份額發售公告》

8

、基金產品資料概要：指《申萬菱信中證研發創新

100

交易型開放式指數

證券投資基金基金產品資料概要》及其更新

9

、法律法規：指中國現行有效並公布實施的法律、行政法規、規範性文件、

司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

以及頒布機關對其不時做出的修訂

10

、《基金法》：指

2003

年

10

月

28

日經第十屆全國人民代表大會常務委員

會第五次會議通過，經

2012

年

12

月

28

日第十一屆全國人民代表大會常務委員

會第三十次會議修訂，自

2013

年

6

月

1

日起實施，並經

2015

年

4

月

24

日第十

二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會

關於修改

<

中華人民共和國港口法

>

等七部法律的決定》修正的《中華人民共和

國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂

1

1

、《銷售辦法》：指中國證監會

2013

年

3

月

15

日頒布、同年

6

月

1

日實施

的《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

1

2

、《信息披露辦法》：指中國證監會

2019

年

7

月

26

日頒布、同年

9

月

1

日實施的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出

的修訂

1

3

、《運作辦法》：指中國證監會

2014

年

7

月

7

日頒布、同年

8

月

8

日實施

的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

1

4

、《流動性風險管理規定》：指中國證監會

2017

年

8

月

31

日頒布、同年

10

月

1

日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布

機關對其不時做出的修訂

1

5

、交易型開放式指數證券投資基金：指《上海證券交易所交易型開放式指

數基金業務實施細則》定義的「交易型開放式指數基金」

，簡稱「

ETF

」

1

6

、聯接基金：指將絕大多數基金財產投資於本基金，與本基金的投資目標

類

似，緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，採用開放式

運作方式的基金

1

7

、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

1

8

、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和

/

或

中國銀行

保險監督管理委

員會

1

9

、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔義

務的法律主體，包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人

20

、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資於證券投資基金的自然人

2

1

、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內

合法登記並存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會

團體或其他組織

2

2

、合格境外機構投資者：指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理

辦法》及相關法律法規規定可以投資於在中國境內依法募集的證券投資基金的中

國境外的機構投資者

2

3

、人民幣合格境外機構投資者：指按照《人民幣合格境外機構投資者境內

證券投資試點辦法》及相關法律法規規定，運用來自境外的人民幣資金進行境內

證券投資的境外法人

2

4

、基金份額持有人大會：指按照基金合同第十部

分之規定召集、召開並由

基金份額持有人或其合法的代理人進行表決的會議

2

5

、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和

人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金

的其他投資人的合稱

2

6

、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資

人

2

7

、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，

辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉託管等業務

2

8

、銷售機構：指申萬菱信基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國

證監會規定的其他條件，取得基金銷

售業務資格並與基金管理人籤訂了基金銷售

服務協議，辦理基金銷售業務的機構，包括發售機構和辦理申購贖回業務的申購

贖回代理券商

2

9

、發售機構：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，由基金

管理人指定的辦理本基金髮售業務的機構

30

、申購贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，

基金管理人指定的辦理本基金申購、贖回業務的

證券公司

，又稱為代辦

證券公司

3

1

、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括

投資人基金帳戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結

算、

代理發放紅利、建立並保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

3

2

、登記機構：指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為中國證券登記結

算有限責任公司（簡稱「中國結算」）。本基金認購份額的登記以及在上海證券交

易所場內上市交易以及申購、贖回等相關業務的登記由中國結算負責辦理

3

3

、基金帳戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所

管理的基金份額餘額及其變動情況的帳戶

3

4

、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，

基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，並獲得中國證監會書面確認

的

日期

3

5

、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後，基金財

產清算完畢，清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期

36

、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長

不得超過

3

個月

3

7

、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

3

8

、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日

3

9

、

T

日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的

開放日

40

、

T+n

日：指自

T

日起第

n

個工作日（不包含

T

日），

n

為自然數

4

1

、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

4

2

、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

4

3

、《業務規則》：指上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司、申

萬菱信基金管理有限公司、基金銷售機構的相關業務規則和規定

4

4

、標的指數：指中證研發創新

100

指數及其未來可能發生的變更或基金管

理人按照基金合同約定更換的其他指數

4

5

、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申

請購買基金份額的行為

4

6

、申購：指基金合同生效後，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申

請購買基金份額的行為

4

7

、贖回：指基金合同生效後，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規

定的條件要求將基金份額兌換為基金合同規定的贖回對價的行為

4

8

、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告基金份額申購對價、贖

回對價等信息的文件

4

9

、申購對價：指投資者申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規定應

交付的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價

50

、贖回對價：指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人按照基金合

同和招募說明書規定應交付給投資

者的組合證券、現金替代、現金差額及其他對

價

5

1

、組合證券：指本基金標的指數所包含的全部或部分證券

5

2

、現金替代：指申購或贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規

定，用於替換組合證券中部分證券的一定數量的現金

5

3

、最小申購、贖回單位：指投資者申購、贖回基金份額的最低數量，投資

者申購、贖回的基金份額應為最小申購、贖回單位的整數倍

5

4

、現金差額：指最小申購、贖回單位的資產淨值與按當日收盤價計算的最

小申購、贖回單位中的組合證券市值和現金替代之差；投資者申購或贖回時應支

付或應獲得的現金差額根據最小申購、贖

回單位對應的現金差額、申購或贖回的

基金份額數計算

5

5

、預估現金部分：指由基金管理人計算並在

T

日申購贖回清單中公布的

當日現金差額預估值，預估現金部分由申購贖回代理券商預先凍結

5

6

、基金份額參考淨值：指基金管理人或者基金管理人委託的機構在開市後

根據當日申購贖回清單和組合證券內各只證券的實時成交數據計算，並通過上海

證券交易所發布的基金份額參考淨值，簡稱「

IOPV

」

5

7

、基金份額折算：指基金管理人根據基金運作的需要，在基金資產淨值不

變的前提下，按照一定比例調整基金份額總額及基金份額淨值的行為

5

8

、收益評價

日：指基金管理人計算本基金份額淨值增長率與標的指數同期

增長率差額之日

5

9

、基金份額淨值增長率：指收益評價日基金份額淨值與基金上市前一上海

證券交易所交易日基金份額淨值之比減去

1

乘以

100%

（期間如發生基金份額折

算，則以基金份額折算日為初始日重新計算）

60

、標的指數同期增長率：指收益評價日標的指數收盤值與基金上市前一上

海證券交易所交易日標的指數收盤值之比減去

1

乘以

100%

（期間如發生基金份

額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算）

6

1

、元：指人民幣元

6

2

、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利

息、買賣證券價差、證

券持有期間的公允價值變動、銀行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基

金財產帶來的成本和費用的節約

6

3

、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收

款項及其他資產的價值總和

6

4

、基金資產淨值：指基金資產總值減去基金負債後的價值

6

5

、基金份額淨值：指計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數

6

6

、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產淨

值和基金份額淨值的過程

6

7

、流動性受限資產：指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法

以合理價格予以變現的資產，包括但不限於到期日在

10

個交易日以上的逆回購

與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或

交易的債券等

6

8

、指定媒介：指中國證監會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定

網際網路網站（包括基金管理人網站、基金託管人網站、中國證監會基金電子披露

網站）等媒介

6

9

、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事

件

70

、轉融通證券出借業務：指基金以一定的費率通過證券交易所綜合業務平

臺向中國證券金融股份有限公司（以下簡稱證券金融公司）出借證券，證券金融

公司到期歸還所借證券及相應權益補償並支付費用的業務

第三部分 基金管理人

一、基金管理人概況

名稱：申萬菱信基金管理有限公司

註冊地址：上海市中山南路

100

號

11

層

辦公地址：上海市中山南路

100

號

11

層

法定代表人：

劉郎

設立日期：

2004

年

1

月

15

日

批准設立機關及批准設立文號：

中國證監會證監基金字【

2003

】

144

號

組織形式：有

限責任公司

註冊資本：壹億伍仟萬元人民幣

聯繫電話：

021

-

23261188

聯繫人：

趙鵬

股權結構：

申萬宏源

證券有限公司持有

67%

的股權，三菱

UFJ

信託銀行株

式會社持有

33%

的股權

二、主要人員情況

1

、董事會成員

劉郎先生，董事長，碩士研究生，副教授。曾任湖南邵陽學院助教，東南大

學系副主任、副教授。

1994

年起從事金融相關工作，歷任泰陽證券有限責任公

司黨委副書記、總裁、董事，

萬聯證券

有限責任公司總裁、董事，廣州城市職業

學院商學部主任，大通證券股份有限公司黨委委員、副總經理，申銀萬國證券股

份有限公司副總經

理，

申萬宏源

證券有限公司副總經理。現任申萬菱信基金管理

有限公司董事長。

劉義偉先生，董事，碩士研究生，中級經濟師。

2003

年起從事金融相關工

作，曾任職於中國

工商銀行

總行資金運營部、金融市場部，

申萬宏源

證券有限公

司固定收益交易總部，現任

申萬宏源

證券有限公司資產管理事業部總經理。

楊正平先生，董事，大學本科學歷。

1992

年起從事金融相關工作，曾任職

於合肥市

建設銀行

，申銀萬國證券股份有限公司，

申萬宏源

證券有限公司安徽分

公司，現任

申萬宏源

證券

有限公司零售客戶事業部副總經理（主持工作）兼

零售客戶事業部經紀業務總部總經理。

安田敬之先生，董事，日本籍，大學學歷。

1987

年

4

月至今任職於三菱

UFJ

信託銀行株式會社（原三菱信託銀行），曾任職於市場國際部、倫敦分行、海外

資產管理事業部、受託財產企劃部等，現任海外資產管理事業部常務執行役員。

福井雄介先生，董事，日本籍，大學學歷。

1996

年

4

月至今任職於三菱

UFJ

信託銀行株式會社，曾任職於高松分行、企業金融部、信用投資部、紐約分行、

海外資產管理事業部等，現任資產管理事業部國際協同戰略室室長。

汪濤先生，董事，碩士研究生。

2003

年起從事金融相關工作，曾任職於匯

豐銀行、新加坡華僑銀行、渣打銀行、

寧波銀行

、永贏基金管理有限公司、平安

基金管理有限公司等。

2020

年

3

月加入申萬菱信基金管理有限公司，現任公司

總經理，兼任申萬菱信（上海）資產管理有限公司董事長。

白虹女士，獨立董事，碩士研究生。曾任職於中國

農業銀行

總行、韓國釜山

分行、

萬事達

卡國際組織、

FEXCO

國際商務、跨界創新平臺（

COIN

）、漢德產業

促進資本，現任社會價值投資聯盟（深圳）常務理事兼創始秘書長。

白碩先生，獨立董事，博士研究生。曾任職於沈

陽航空工程學院、北京大學、

中國科學院計算技術研究所、國家計算機網絡

信息安全

管理中心、上海證券交易

所等。現任上海丹渥智能科技有限公司董事長。

餘衛明先生，獨立董事，大學本科學歷。曾任職於湖南省民政幹部中等專業

學校、中南工業大學，現任中南大學法學院教授。

2

、監事會成員

劉震先生，監事會主席，博士研究生。

1997

年

7

月起從事金融相關工作，

曾任職於

申萬宏源

證券有限公司（原申銀萬國證券股份有限公司）研發中心、計

統部、辦公室，現任申萬菱信基金管理有限公司監事會主席、黨總支副書記，兼

任申萬菱信（上海）資產管理有限公司執

行監事。

增田義之先生，監事，日本籍，碩士研究生。

1989

年

4

月至今任職於三菱

UFJ

信託銀行株式會社（原三菱信託銀行），曾任職於資產運用部、股票運用部、

指數戰略運用部、受託財產企劃部等，現任資產管理事業部部長。

葛誠亮先生，職工監事，碩士研究生。

2011

年

2

月加入申萬菱信基金管理

有限公司，從事風險管理工作，現任風險管理部負責人。

葛菲斐女士，職工監事，大學本科學歷，

2006

年加入申萬菱信基金管理有

限公司，曾任職於行政管理總部，主要從事行政管理、人力資源相關工作，曾任

人力資源總部總監助理，現任組織與人力資源部負責人。

3

、高級管理人員

劉郎先生，相關介紹見董事會成員部分。

汪濤先生，相關介紹見董事會成員部分。

王偉先生，博士研究生。曾任職於申銀萬國證券股份有限公司。

2003

年加

入申萬巴黎基金管理有限公司籌備組，後正式加入申萬菱信基金管理有限公司，

歷任市場部副總監、總監，首席市場官，現任公司副總經理。

張麗紅女士，碩士研究生。曾任職於中國

農業銀行

股份有限公司，申銀證券

股份有限公司，申銀萬國證券股份有限公司。

2004

年加入申萬菱信基金管理有

限公司，歷任財務管理總部總監、首席

財務官兼財務管理總部總監，現任公司副

總經理。

周小波先生，碩士研究生。

2006

年起從事金融相關工作，曾任職於上海申

銀萬國證券研究所有限公司、太平資產管理有限公司。

2020

年

5

月加入申萬菱

信基金管理有限公司，現任公司副總經理。

王菲萍女士，碩士研究生。曾在申銀萬國證券股份有限公司總裁辦任法律顧

問等職務。

2004

年加入申萬菱信基金管理有限公司，曾任監察稽核總部總監，

現任公司督察長。

4

、基金經理

龔麗麗女士，碩士研究生。

2011

年起從事金融相關工作，曾任華泰柏瑞基

金研究員、專戶經理、基金經理等。

2017

年加入申

萬菱信基金，曾任申萬菱信

中證申萬新興健康產業主題投資指數證券投資基金

(LOF)

、申萬菱信

中小板指

數

證券投資基金（

LOF

）、申萬菱信中證

申萬證券

行業指數分級證券投資基金、申萬

菱信

深證成指

分級證券投資基金、申萬菱信

中證環保

產業指數分級證券投資基金

基金經理，現任指數投資部負責人，申萬菱信上證

50

交易型開放式指數發起式

證券投資基金、申萬菱信中證研發創新

100

交易型開放式指數證券投資基金、申

萬菱信中證研發創新

100

交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、申萬菱信滬

深

300

價值指數證券投資基金、申萬菱信中證

軍工指數

分級證

券投資基金、申萬

菱信中證申萬電子行業投資指數分級證券投資基金、申萬菱信中證

申萬醫藥生物

指數分級證券投資基金基金經理。

王贇傑先生，博士研究生。

2011

年起從事金融相關工作，曾任職於海通期

貨、華鑫證券、海富通基金、

中信建投

證券等，

2020

年

3

月加入申萬菱信基金，

現任申萬菱信

深證成指

分級證券投資基金、申萬菱信中證

申萬證券

行業指數分級

證券投資基金、申萬菱信中證

申萬醫藥生物

指數分級證券投資基金、申萬菱信中

小板指數證券投資基金（

LOF

）、申萬菱信

中證環保

產業指數分級證券投資基金、

申萬菱信上證

50

交易型開放式指數發起式

證券投資基金、申萬菱信中證研發創

新

100

交易型開放式指數證券投資基金、申萬菱信中證研發創新

100

交易型開放

式指數證券投資基金聯接基金基金經理。

荊一帆先生，

2019

年

10

月至

2019

年

11

月任本基金基金經理。

5

、投資決策委員會委員名單

本委員會由以下人員組成：總經理、公司分管投資的副總經理、權益研究部

負責人、權益投資部負責人、量化投資部負責人、固定收益投資部負責人、指數

與創新投資部負責人等。

公司總經理為本委員會主席，分管投資的副總經理為本委員會召集人，權益

研究部負責人為本委員會秘書，負責協調統籌本委員會

的各項事宜。

本公司董事長、督察長、

法律合規與審計

部負責人、風險管理部負責人作為

非執行委員，有權列席本委員會的任何會議。非執行委員不參與投票表決。

6

、上述人員之間不存在近親屬關係。

三、基金管理人的職責

（

1

）依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理

基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

（

2

）辦理基金備案手續；

（

3

）自基金合同生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基

金財產；

（

4

）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化

的經營方式管理和運作基金財產；

（

5

）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別

管理，分別記帳，進行證券投資；

（

6

）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得利用基金財產為

自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；

（

7

）依法接受基金託管人的監督；

（

8

）採取適當合理的措施使計算基金份額認購

價格

、申購贖回

對價

的方法

符合基金合同等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值

信息

，確定基

金份額申購、贖回的

對價，編制申購贖回清單

；

（

9

）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

（

10

）編制季度

報告

、

中期報告

和年度報告；

（

11

）嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定，履行信息披露及報

告義務；

（

12

）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、

基金合同及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他

人洩露

，因審計、法律等外部專業顧問提供的情況除外

；

（

13

）按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分

配基金收益；

（

14

）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回

對價

；

（

15

）依

據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會

或配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（

16

）按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相

關資料

15

年以上；

（

17

）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且

保證投資者能夠按照基金合同規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開

資料，並在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件；

（

18

）組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配；

（

19

）面臨解散、依法被撤銷或

者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

並通知基金託管人；

（

20

）因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益

時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（

21

）監督基金託管人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務，基金託

管人違反基金合同造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向

基金託管人追償；

（

22

）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基

金事務的行為承擔責任；

（

23

）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其

他法律行為；

（

2

4

）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，基金合同不能生效，

基金管理人

承擔全部募集費用，

將已募集資金並加計銀行同期活期存款利息在基

金募集期結束後

30

日內退還基金認購人；

（

25

）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（

26

）建立並保存基金份額持有人名冊；

（

27

）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

四、基金管理人的承諾

1

、本基金管理人於此承諾將遵守適用的法律法規和基金合同。

2

、本基金管理人承諾禁止用本基金財產從事以下行為：

（

1

）將其固有財產或者他人財產混同於本基金財產從事證券投資；

（

2

）不公平地對待其管理的不同基金財產；

（

3

）利用本基金財產或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利

益；

（

4

）向本基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（

5

）侵佔、挪用基金財產；

（

6

）洩露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或明示、暗示他

人從事相關的交易活動；

（

7

）玩忽職守，不按照規定履行職責；

（

8

）法律法規、中國證監會及基金合同規定禁止從事的其他行為。

3

、本基金基金經理承諾

（

1

）依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹

慎的原則為本基金份額

持有人謀取最大利益；

（

2

）不為自己、其代理人、代表人、受僱人或任何第三人牟取非法利益；

（

3

）不違反現行有效的有關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定，

洩露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內

容、基金投資計劃等信息，利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易

活動；

（

4

）不協助、接受委託或以其他任何形式為除本基金管理人以外的其他組

織或個人進行證券交易。

五、基金管理人的內部控制制度概述

1

、內控體系設計依據

本基金管理人內控體系的設計基於滿足國家有關法律法規的要求，以及本基

金管理人對相關法律法規精神的深入理解，結合本基金管理人對基金管理業務的

理解和規劃並借鑑股東單位在資產管理業務領域長期的實踐經驗。

2

、內控體系設計原則

（

1

）健全性原則：內部控制覆蓋公司的各項業務、部門或機構和各級人員，

並貫穿到決策、執行、監督、反饋等各個環節。

（

2

）有效性原則：本基金管理人內控體系注重於建立不同層次的風險控制

和監察程序，同時各業務部門和崗位均設立並遵循合理的管理制度和有效率的工

作流程。本基金管理人內部控制體系的建立在各項業

務的運行過程中將發揮事前

防範風險、事中監控和事後稽核的作用。

（

3

）獨立性原則：本基金管理人各機構、部門和崗位職責應當保持相對獨

立，公司旗下基金資產、自有資產、其他資產的運作應當分離。設立獨立於各業

務和管理部門的風險管理部對各部門、崗位進行流程監控和風險管理。此外，更

具獨立性的督察長和

法律合規與審計

部，對各部門的業務開展進行合規監察，並

代表董事會對公司的運營進行獨立的稽核。

（

4

）相互制約原則：公司內部部門和崗位的設置權責分明、相互制衡。

（

5

）成本效益原則：公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高

經

濟效益，通過合理的成本控制達到最佳的內部控制效果。

3

、風險管理及內部風險控制的組織結構

為滿足業務發展中風險控制的要求，本公司建立了董事會、經營管理層、內

部風險控制部門、各職能部門的四級風險管理及內部風險控制組織結構，並明確

了相應的風險管理職能。

（

1

）董事會對有效的風險管理承擔最終責任，董事會下設風險控制委員會

與督察長。風險控制委員會負責監督和核實公司作出的與其所管理的基金有關的

重大投資決策是否符合該基金的一般投資政策；檢查和監督公司存在或潛在的各

種風險以及公司遵守法律的情況。督察長負責獨立監督

檢查基金和公司運作的合

法、合規情況及公司內部風險控制情況，依法向中國證監會和公司董事會報告。

（

2

）經營管理層對有效的風險管理承擔直接責任，經營管理層下設風險管

理委員會，負責指導、協調和監督各職能部門和各業務單元開展風險管理工作，

審核公司的風險控制制度和風險管理流程，確保對公司整體風險進行風險評估的

識別、監控與管理，對公司存在的風險隱患或出現的風險問題進行研究、提出解

決方法，組織實施風險應對方案等。

（

3

）

法律合規與審計

部和風險管理部是公司內部風險控制部門，負責對投

資組合市場風險、流動性風險、信用風險、合規

風險、操作風險、聲譽風險、子

公司管控風險等的風險管理進行獨立評估、監控、檢查和報告。

（

4

）各職能部門負責執行風險管理的基本制度流程，具體制定、組織實施

並持續完善本部門業務相關的風險管理制度和相關應對措施、控制流程、監控指

標等，將風險管理的原則與要求貫穿業務開展的全過程並對其風險管理的有效性

負責。

六、基金管理人內部控制要素

1

、內部控制環境

（

1

）內部控制環境包括經營理念和內控文化，公司治理結構、組織結構、

員工道德素質等內容；

（

2

）本基金管理人致力於營造一個強調內控和風險管理的文化氛圍；

（

3

）本基金管

理人按現代企業制度的要求，建立了符合公司發展需要的組

織結構和運行機制，充分發揮獨立董事、監事會對公司管理層和經營活動的監督，

通過在董事會、監事會層面建立專業化、民主、透明的決策程序和管理、議事規

則，防止不正當的關聯交易、利益輸送和公司內部人控制的現象並確保基金份額

持有人的利益不受侵犯；

（

4

）本基金管理人建立了科學的聘用、培訓、評估考核、晉升、淘汰等人

力資源管理制度，建立了健全的激勵與約束機制，確保公司職員具備和保持良好

的職業操守和專業素養；

（

5

）本基金管理人建立了貫穿於公司整體的、層次明晰、權責統一、監

管

明確的四層內部控制防線，包括：

第一層：員工的自律與崗位之間的相互制衡與監督；

第二層：嚴格的授權管理及等級監督制度；

第三層：獨立於各部門、服務於公司高級管理層的由風險管理部對各業務部

門實施的日常常規風險檢查；

第四層：服務於董事會的獨立的合規監察與稽核；

（

6

）本基金管理人建立了重要業務處理憑據傳遞和信息溝通制度，有關部

門和崗位之間相互監督、相互制衡。

2

、風險評估

（

1

）風險評估，包括風險鑑別和風險測算兩大部分，是風險控制管理的前

提；

（

2

）風險鑑別指公司需要確認並了解它所面臨風險的特徵；

（

3

）風

險測算則在風險鑑別的基礎上進一步對風險可能產生的損失作出較

為科學和準確的估測；

（

4

）風險管理委員會需要從風險損失的領域進行劃分，確認某項風險將導

致公司承擔相應法律責任、社會和公眾責任、經濟損失或是在以上三個領域的任

何組合損失；

（

5

）各部門應負責落實其相關的風險控制措施；

（

6

）風險管理部需要在預期風險損失發生的情景下，評估風險對各方面產

生的衝擊效應。

3

、控制活動

（

1

）嚴格的流程控制是公司進行有效的內部控制的基礎。

1

）本基金管理人各項業務操作均應嚴格遵守公司制定的相應流程，主要的

基本業務流程包括：銷售和基金募集管理流程、客戶開戶和註冊登記管理流程、

客戶服務與客戶關係處理流程、投資決策管理流程、投資交易管理流程、基金清

算與基金會計管理流程、產品開發流程、信息披露管理流程、信息技術管理與操

作流程、緊急應變程序、績效評估與考核程序、授權管理程序、風險控制流程和

監察稽核程序等；

2

）在主要基本業務流程體系的基礎上，各部門結合基本業務流程和其部門、

崗位的職責進一步制定具體的、涵蓋操作細節的操作流程；在銷售、註冊登記、

投資、交易、

基金清算及授權管理等重要操作流程設計與執行中應產生和保留詳

細的書面記錄；

3

）風險管理部在日常業務運行過程中對操作流程的遵守情況進行全面監督

和記錄；

4

）各部門主管負責對本部門的流程運作進行實時監控以保證本部門的工作

嚴格遵守相關業務流程；

5

）

法律合規與審計

部以定期稽核的方式檢查各業務部門對相關流程運作與

遵守情況，並對該流程的合理性、可操作性以及得到遵守的實際狀況進行評估；

（

2

）嚴格的分級授權是公司內部控制的基本方式；

（

3

）建立完善的資產分離制度，基金資產與公司資產、不同基金的資產和

其他委託資產實行獨立運作，分別核算；

（

4

）嚴格執行崗位分離制度，明確制定了崗位職責；

（

5

）建立科學的業績評估和考核體系，定期對各項業務開展作出綜合評價

並對各部門和崗位人員的業績進行評估、考核；

（

6

）制定切實有效的緊急應變制度，建立危機處理的機制，明確危機處理

的程序。

4

、信息溝通

（

1

）建立公司內部的信息溝通渠道，保障信息的及時、準確的傳遞，並且

維護渠道的暢通；

（

2

）建立清晰的報告系統；

（

3

）如果遇到緊急情況無法聯絡上級主管，可以越級匯

報。

5

、內部監控

本基金管理人建立了有效的內部監控體系，設置督察長和獨立的

法律合規與

審計

部，對公司內控制度的執行情況進行持續的監督，保證內控制度落實。

（

1

）設督察長，對董事會負責，經董事會聘任，報中國證監會核准。根據

公司監察稽核工作的需要和董事會授權開展工作；

（

2

）設獨立於公司運營管理部門的

法律合規與審計

部，

法律合規與審計

部

通過定期稽核計劃以及不定期的抽查稽核實現對公司的內部風險監控；

（

3

）設獨立於各業務部門的風險管理部，該部門的工作主要對公司管理層

負責；

（

4

）各部門主管負責本部門對於內控制度的

執行和監督；在具體的業務運

營中，授權管理、崗位間相互監督與相互制衡以及業務流程中跨部門之間的相互

校驗與會籤制度的執行將賦予各崗位具體的監督職能；

（

5

）督察長、風險管理部和投資總監有權對整個投資交易過程實施全程跟

蹤的在線監控；信息技術部在信息技術方面對這項實時監控提供充分的技術支持。

監控者根據其授權範圍和監控領域對於投資交易過程中的控制參數進行預設置；

（

6

）各部門在發現任何有違反內控原則的行為時，應立即根據報告流程逐

級上報，遇到緊急情況可以越級上報；

（

7

）對於員工個人違反法律法規和有關規定，視其給公

司造成的損失及影

響程度進行處理。對各項規定製度完善、風險防範工作積極主動並卓有成效的部

門，公司將給予適當表彰與鼓勵。由於部門制度不合適或管理不完善而造成較大

風險並給公司帶來損失的，公司將追究部門主要負責人的責任。

七、基金管理人內部控制制度聲明

1

、本基金管理人承諾以上關於內部控制制度的披露真實、準確；

2

、本基金管理人承諾根據市場變化和基金管理人發展不斷完善內部合規控

制。

第四部分 基金託管人

一、

基金

託管人情況

1

、基本情況

名稱：中國

農業銀行

股份有限公司（簡稱中國

農業銀行

）

住所：北京市東城區建國門內大街

69

號

辦公地址：北京市西城區復興門內大街

28

號凱晨世貿中心東座

法定代表人：周慕冰

成立日期：

2009

年

1

月

15

日

批准設立機關和批准設立文號：中國銀監會銀監復

[2009]13

號

基金託管業務批准文號：中國證監會證監基字

[1998]23

號

註冊資本：

34,998,303.4

萬元人民幣

存續期間：持續經營

聯繫電話：

010

-

66060069

傳真：

010

-

68121816

聯繫人：賀倩

中國

農業銀行

股份有限公司是中國金融體系的重要組成部分

,

總行設在北京。

經國務院批准，中國

農業銀行

整體改制為中國

農業銀行

股份有限公司並於

2009

年

1

月

15

日依法成立。中國

農業銀行

股份有限公司承繼原中國

農業銀行

全部資

產、負債、業務、機構網點和員工。中國

農業銀行

網點遍布中國城鄉，成為國內

網點最多、業務輻射範圍最廣，服務領域最廣，服務對象最多，業務功能齊全的

大型國有商業銀行之一。在海外，中國

農業銀行

同樣通過自己的努力贏得了良好

的信譽，每年位居《財富》世界

500

強企業之列。作為一家城鄉並舉、聯通國際、

功能齊備的大型國有

商業銀行，中國

農業銀行

一貫秉承以客戶為中心的經營理念，

堅持審慎穩健經營、可持續發展，立足縣域和城市兩大市場，實施差異化競爭策

略，著力打造「伴你成長」服務品牌，依託覆蓋全國的分支機構、龐大的電子化

網絡和多元化的金融產品，致力為廣大客戶提供優質的金融服務，與廣大客戶共

創價值、共同成長。

中國

農業銀行

是中國第一批開展託管業務的國內商業銀行，經驗豐富，服務

優質，業績突出，

2004

年被英國《全球託管人》評為中國「最佳託管銀行」。

2007

年中國

農業銀行

通過了美國

SAS70

內部控制審計，並獲得無保留意見的

SAS70

審計報

告。自

2010

年起中國

農業銀行

連續通過託管業務國際內控標準（

ISAE3402

）

認證，表明了獨立公正第三方對中國

農業銀行

託管服務運作流程的風險管理、內

部控制的健全有效性的全面認可。中國

農業銀行

著力加強能力建設，品牌聲譽進

一步提升，在

2010

年首屆「『金牌理財』

TOP10

頒獎盛典」中成績突出，獲「最

佳託管銀行」獎。

2010

年再次榮獲《財務長》雜誌頒發的「最佳資產託管

獎」。

2012

年榮獲第十屆中國財經風雲榜「最佳資產託管銀行」稱號；

2013

年至

2017

年連續榮獲上海清算所授予的「託管銀行優秀獎」和中央國債登記

結算有

限責任公司授予的「優秀託管機構獎」稱號；

2015

年、

2016

年榮獲

中國銀行

業

協會授予的「養老金業務最佳發展獎」稱號；

2018

年榮獲中國基金報授予的公

募基金

20

年「最佳基金託管銀行」獎；

2019

年榮獲證券時報授予的「

2019

年度

資產託管銀行天璣獎」稱號。

中國

農業銀行

證券投資基金託管部於

1998

年

5

月經中國證監會和中國人民

銀行批准成立，目前內設綜合管理部、業務管理部、客戶一部、客戶二部、客戶

三部、客戶四部、風險合規部、產品研發與信息技術部、營運一部、營運二部、

市場營銷部、內控監管部、帳戶管理部，擁有先進

的安全防範設施和基金託管業

務系統。

2

、主要人員情況

中國

農業銀行

託管業務部現有員工近

310

名，其中具有高級職稱的專家

60

名，服務團隊成員專業水平高、業務素質好、服務能力強，高級管理層均有

20

年以上金融從業經驗和高級技術職稱，精通國內外證券市場的運作。

3

、基金託管業務經營情況

截止到

2019

年

9

月

30

日，中國

農業銀行

託管的封閉式證券投資基金和開放

式證券投資基金共

486

只。二、基金託管人的內部風險控制制度說明

1

、內部控制目標

嚴格遵守國家有關託管業務的法律法規、行業監管規章和行內有關管理規定，

守法經營、規

範運作、嚴格監察，確保業務的穩健運行，保證基金財產的安全完

整，確保有關信息的真實、準確、完整、及時，保護基金份額持有人的合法權益。

2

、內部控制組織結構

風險管理委員會總體負責中國

農業銀行

的風險管理與內部控制工作，對託管

業務風險管理和內部控制工作進行監督和評價。託管業務部專門設置了風險管理

處，配備了專職內控監督人員負責託管業務的內控監督工作，獨立行使監督稽核

職權。

3

、內部控制制度及措施

具備系統、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位職責、

業務操作流程，可以保證託管業務的規範操作和順利進行；業

務人員具備從業資

格；業務管理實行嚴格的覆核、審核、檢查制度，授權工作實行集中控制，業務

印章按規程保管、存放、使用，帳戶資料嚴格保管，制約機制嚴格有效；業務操

作區專門設置，封閉管理，實施音像監控；業務信息由專職信息披露人負責，防

止洩密；業務實現自動化操作，防止人為事故的發生，技術系統完整、獨立。

三、基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

基金託管人通過參數設置將《基金法》、《運作辦法》、基金合同、託管協議

規定的投資比例和禁止投資品種輸入監控系統，每日登錄監控系統監督基金管理

人的投資運作，並通過基

金資金帳戶、基金管理人的投資指令等監督基金管理人

的其他行為。

當基金出現異常交易行為時，基金託管人應當針對不同情況進行以下方式的

處理：

1

、電話提示。對媒體和輿論反映集中的問題，電話提示基金管理人；

2

、書面警示。對本基金投資比例接近超標、資金頭寸不足等問題，以書面

方式對基金管理人進行提示；

3

、書面報告。對投資比例超標、清算資金透支以及其他涉嫌違規交易等行

為，書面提示有關基金管理人並報中國證監會。

第五部分 相關服務機構

一、基金份額發售機構

1

、

發售協調人

名稱：

申萬宏源

證券有限公司

註冊地址：上海市徐匯區長樂路

989

號

45

層

辦公地址：上海市徐匯區長樂路

989

號

45

層

法定代表人：楊玉成

聯繫人：黃瑩

電話：

021

-

33389888

傳真：

021

-

33388224

客服電話：

95523

或

4008895523

電話委託：

021

-

962505

公司網址：

www.swhysc.com

2

、申購贖回代理券商（以下簡稱「一級交易商」）

：安信證券股份有限公

司、

東方證券

股份有限公司、

光大證券

股

份有限公司、

國信證券

股份有限公司、

海通證券

股份有限公司、

申萬宏源西部證券

有限公司、

申萬宏源

證券有限公司、

太平洋

證券股份有限公司、

中國中金

財富證券有限公司、

中信建投

證券股份有限

公司。

3

、二級市場交易代理券商：包括具有經紀業務資格及上海證券交易所會員

資格的所有

證券公司

。

基金管理人可根據有關法律法規要求，根據實情，選擇其他符合要求的機構

銷售本基金或變更上述發售機構。具體請以各發售機構實際情況為準。

二、登記機構

名稱：中國證券登記結算有限責任公司

住所：北京市西城區太平橋大街

17

號

法定代表人：周明

聯繫人：鄭奕莉

電話：（

021

）

58872935

傳真：（

021

）

68870311

三、出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海市通力律師事務所

住所：上海市銀城中路

68

號時代金融中心

19

樓

辦公地址：上海市銀城中路

68

號時代金融中心

19

樓

負責人：俞衛鋒

電話：（

021

）

31358666

傳真：（

021

）

31358600

聯繫人：

陳穎華

經辦律師：黎明、

陳穎華

四、審計基金財產的會計師事務所

名稱：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）

註冊地址：北京市東城區東長安街

1

號東方廣場

2

座辦公樓

8

層

辦公地

址：上海靜安區南京西路

1266

號恒隆廣場二期

16

樓

法定代表人：鄒俊

電話：（

010

）

8508 5000

傳真：（

010

）

8508 5111

聯繫人：虞京京

經辦註冊會計師：王國蓓、虞京京

第六部分 基金的募集

本基金由本基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披

露辦法》、基金合同及其他有關規定募集，本次募集經中國證監會

證監許可

【

20

19

】

1408

號文註冊。

一、基金基本情況

1

、基金名稱

申萬菱信中證研發創新

100

交易型開放式指數證券投資基金

2

、基金的類別

股票

型證券投資基金

3

、基金的運作方式

交易

型開放式

4

、基金存續期限

不定期

5

、基金份額初始發售面值和

認購價格

本基金基金份額初始發售面值為人民幣

1.00

元，

認購價格為

1.00

元

/

份。

二、募集方式

和募集場所

投資者可選擇網上現金認購、網下現金認購和網下股票認購三種方式認購本

基金。

網上現金認購是指投資者通過具有基金銷售業務資格的上海證券交易所會

員用上海證券交易所網上系統以現金進行的認購。

網下現金認購是指投資者通過基金管理人及其指定的發售機構以現金進行

的認購。

網下股票認購是指投資者通過

基金管理人或其指定的發售機構以股票進行

的認購。

投資者應當在基金管理人及其指定發售機構辦理基金髮售業務的營業場所，

或者按基金管理人或發售機構提供的方式辦理基金份額的認購。基金管理人、發

售機構辦理基金髮售業務的具體情況和聯繫方式，請參見基金份額發售公告以及

基金管理人屆時發布的調整發售機構的相關公告。

三、募集期

募集期限為自基金份額發售之日起不超過

3

個月，具體募集時間以基金份額

發售公告為準，請投資者就募集和認購事宜仔細閱讀本基金的基金份額發售公告。

四、募集對象

符合法律法規規定的可投資於證券投資基金的個人投

資者、機構投資者、合

格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允

許購買證券投資基金的其他投資人。

五、

基金的最低募集份額總額和最低募集金額

本基金的最低募集份額總額為

2

億份，基金募集金額

（含

網下股票認購所募

集的股票市值）不少於

2

億元人民幣。

六、認購開戶

投資人認購本基金時需具有上海證券交易所

A

股帳戶或上海證券交易所證

券投資基金帳戶（以下統稱證券帳戶）。

已有證券帳戶的投資者不必再辦理開戶手續。

尚無證券帳戶的投資者，需在認購前持本人

身份證到中國證券登記結算有限

責任公司上海分公司的開戶代理機構辦理證券帳戶的開戶手續。有關開設證券帳

戶的具體程序和辦法，請到各開戶網點詳細諮詢有關規定。

1

、如投資人需新開立證券帳戶，則應注意：

（

1

）上海證券交易所證券投資基金帳戶只能進行基金份額的現金認購和二

級市場交易，如投資人需要使用標的指數成份股中的上海證券交易所上市股票參

與網下股票認購或基金份額的申購、贖回，則應開立上海證券交易所

A

股帳戶；

如投資人需要使用標的指數成份股中的深圳證券交易所上市股票參與網下股票

認購，則還應開立深圳證券交易所

A

股帳戶。

（

2

）上海交易所

A

股帳戶開戶當日無法辦理指定交易，建議投資人在進行

認購前至少

2

個工作日辦理開戶手續。

2

、如投資人已開立證券帳戶，則應注意：

（

1

）如投資人未辦理指定交易或指定交易在不辦理本基金髮售業務的證券

公司，需要指定交易或轉指定交易在可辦理本基金髮售業務的

證券公司

。

（

2

）當日辦理指定交易或轉指定交易的投資人當日無法進行認購，建議投

資人在進行認購前至少

1

個工作日辦理指定交易或轉指定交易手續。

（

3

）使用專用席位的機構投資者無需辦理指定交易。

七、

認購費

用

認購費用或認購佣金由認購基金份額的投資人承擔，不

列入基金財產，認購

費率不超過認購份額的

0.08%

，主要用於基金的市場推廣、銷售、登記結算等募

集期間發生的各項費用。認購費率如下表所示：

認購份額（

M

）

認購費率

M<50

萬份

0.08%

50

萬份

≤

M<100

萬份

0.05%

M

≥

100

萬份

500

元

/

筆

基金管理人辦理網下現金和網下

股票

認購時按照上表所示費率收取認購費

用。發售機構辦理網上現金認購、網下現金認購、網下股票認購時可參照上述費

率結構，按照不超過認購份額

0.08%

的標準收取一定的佣金。投資者申請多次認

購的，須按每筆認購申請所對應的費率檔次分別計費。

通過發售機構進行網下股

票認購的投資者，在發售機構允許的條件下，可選擇以現金或基金份額的方式支

付認購費用（或佣金）。

八、網上現金認購

1

、認購程序

投資者認購時間安排、認購時應提交的文件和辦理的手續，詳見基金份額發

售公告。

2

、

網上現金

認購

金額

的計算

通過發售機構進行網上現金認購的投資者，認購以基金份額申請，認購佣金、

認購金額的

的計算方法如下：

當認購

佣金

適用比例費率時：

認購佣金

=

認購價格

×

認購份額

×佣金比率

認購金額

=

認購價格×認購份額×（

1+

佣金比率）

當認購

佣金

為固定金額時

：

認購

佣金

＝固定金額

認購金額

=

認購價格×認購份額

+

固定金額

認購佣金由發售機構向投資者收取，投資者需以現金方式交納認購佣金。

網上現金認購的有效認購資金在登記機構清算交收後產生的利息，計入基金

財產，不折算為投資者基金份額。

舉例說明：

假設某投資

者通過某發售機構以網上現金認購方式

認購

1,000

份

本基金

基金

份額

，

該發售機構確認的佣金比例為

0.08%

，則投資者需支付的認購佣金和需準

備的認購金額計算如下

：

認購佣金

=1.00

×

1,000

×

0

.08%=0.80

元

認購金額

=

1.00

×

1,000

×（

1+0.08%

）

=1,000.80

元

即：該投資

者需準備

1,000.80

元資金，方可認購到

1,000

份本基金基金份額。

3

、認購限額

網上現金認購以基金份額申請。單一帳戶每筆認購份額需為

1,000

份或其整

數倍，最高不得超過

99,999,000

份。投資者可以多次認購，累計認購份額不設上

限。

4

、認購申請

投資者在認購本基金時，需按發售機構的規定，備足認購資金，辦理認購手

續。網上現金認購申請提交後，投資者可以在當日交易時間內撤銷指定的認購申

請。

5

、清算交收

T

日通過發售機構提交的網上現金認購申請，由該發售機構凍結相應的認購

資金，登記機構進行清算交收，並將有效認購數據發送發售協調人，發售協調人

於網上現金認購結束後的第

4

個工作日將實際到位的認購資金劃往基金募集專

戶。

6

、認購確認

在基金合同生效後，投資人應通過其辦理認購的發售機構查詢認購確認情況。

九、網下現金認購

1

、認購程序

投資者認購時間安排、認購時應提交的文件和辦理的手續，詳見基金份額發

售公告。

2

、網下現金認購金額和利息折算的份額的計算

（

1

）通過基金管理人進行網下現金認購的投資者，認購以基

金份額申請，

認購費用和認購金額的計算公式為：

當認購

費用

適用比例費率時：

認購費用

=

認購價格

×

認購份額

×認購費率

認購金額

=

認購價格×認購份額×（

1+

認購費率）

當認購

費用

為固定金額時

：

認購

費用

＝固定金額

認購金額

=

認購價格×認購份額

+

固定金額

淨認購份額

=

認購份額

+

認購金額產生的利息

/

基金份額初始面值

有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人

所有，具體份額以基金管理人的記錄為準。利息折算的份額保留至整數位，小數

部分捨去，捨去部分計入基金財產。

舉例說明：

假設某投資

者通過基金管理人以網下現金認購方式

認購

800,000

份

本基金

基

金份額

，認購費率為

0.05

%

，假定募集期間認購資金所得利息為

10

元且該筆認

購全部予以確認，則其可得到的基金份額計算如下：

認購費用

=1.00

×

800,000

×

0.05%=400

元

認購金額

=

1.00

×

800,000

×（

1+0.05%

）

=800,400

元

淨認購份額

=800,000+10/1.00=800,010

份

即：該投資

者通過基金管理人網下現金認購

800,000

份本基金基金份額，則

該投資者的認購金額為

800,4

0

0

元，假定該筆認購金額產生利息

10

元，則該投

資者共可獲得

800,010

份基金份額。

（

2

）通過發售機構進行網下現金認購的投資者，認購以基金份額申請，認

購佣金和認購金額的計算同通過發售機構進行網上現金認購的計算。

3

、認購限額

網下現金認購以基金份額申請。投資者通過發售機構辦理網下現金認購的，

每筆認購份額須為

1,000

份或其整數倍；投資者通過基金管理人辦理網下現金認

購的，每筆認購份額須在

10

萬份以上（含

10

萬份）。投資人可以多次認購，累

計認購份額不設上限。

4

、認購手續

投資者在認購本基金時，需按發售機構的規定，到發售機構的銷售網點辦理

相

關認購手續，並備足認購資金。網下現金認購申請提交後如需撤銷以發售機構

的規定為準。

5

、清算交收

T

日通過基金管理人提交的網下現金認購申請，由基金管理人於

T+2

日內進

行有效認購款項的清算交收。募集期結束後，基金管理人將於第

4

個工作日將匯

總的認購款項及其利息劃往基金募集專戶。其中，現金認購款項在募集期內產生

的利息將折算為基金份額歸投資人所有，認購款項利息數額以基金管理人的記錄

為準。

T

日通過發售機構提交的網下現金認購申請，由該發售機構凍結相應的認購

資金。在網下現金認購的最後一個工作日，各發售機構將每一個投資人帳戶提交

的網下現金認購申請匯總後，通過上海證券交易所上網定價發行系統代該投資人

提交網上現金認購申請。之後，登記機構進行清算交收，並將有效認購數據發送

發售協調人，發售協調人於網上現金認購結束後的第

4

個工作日將實際到位的認

購資金劃往基金募集專戶。

通過發售機構進行網下現金認購的有效認購資金在登

記機構清算交收後產生的利息，計入基金財產，不折算為投資者基金份額。

6

、認購確認

在基金合同生效後

，投資人應通過其辦理認購的發售機構查詢認購確認情況。

十、網下股票認購

1

、認購程序

投資者認購時間安排、認購時應提交的文件和辦理的手續，詳見基金份額發

售公告。

2

、認購限額

網下股票認購以單只股票股數申報。投資者通過基金管理人及其指定的發售

機構進行網下股票認購，單只股票最低認購申報股數為

1,000

股，超過

1,000

股

的部分須為

100

股的整數倍。投資人應以

A

股帳戶認購。用於認購的股票必須

是符合要求的標的指數成份股和已公告的備選成份股（詳見基金份額發售公告）。

投資人可以多次提交認購申請，累計申報股數不設上限。

3

、認購手續

投資者在認購本基金時，需按發售機構的規定，到發售網點辦理認購手續，

並備足認購股票。網下股票認購申請提交後如需撤銷以發售機構的規定為準。

4

、特殊情形

（

1

）已公告的將被調出標的指數的成份股不得用於認購本基金。

（

2

）限制個股認購規模：基金管理人可根據網下股票認購開始日前

3

個月

個股的交易量、價格波動及其他異常情況，決定是否對個股認購規模進行限制，

並在網下股票認購開始日前至少

3

個工作日公告限制認購規模的個股名單。

（

3

）臨時拒絕個股認購：對於在網下股票認購期間價格波動異常，或長期

停牌的個股，或認

購申報數量異常的個股，基金管理人可不經公告，全部或部分

拒絕該股票的認購申報。

（

4

）募集結束前，如標的指數成份股出現調整，則調入名單中的股票也將

納入認購清單。

5

、清算交收

網下股票認購期內每日日終，發售機構將股票認購數據按投資者證券帳戶匯

總發送給基金管理人。網下股票認購期的最後一日，基金管理人初步確認各成份

股的有效認購數量。登記機構根據基金管理人提供的確認數據將投資者帳戶內相

應的股票進行凍結。基金募集期結束後，基金管理人為投資者計算認購份額，並

根據發售機構提供的數據計算投資者應以基金份額方式支付的佣金

（如

適用以基

金份額方式支付佣金的）

，從投資者的認購份額中扣除，為發售機構增加相應的

基金份額。登記機構根據基金管理人提供的投資者淨認購份額明細數據進行投資

者認購份額的初始登記，並根據基金管理人提供的有效認購申請股票數據，將投

資者申請認購的股票過戶到基金的證券帳戶。

6

、網下股票認購份額的計算

認購份額

=Σ(第

i只股票在網下股票認購期最後一日的均價

×有效認購數量

)1.00.

..

..=1

其中：

1

）

i

代表投資者提交認購申請的第

i

只股票，

n

代表投資者提交的股票總只

數。如投資者僅提交了

1

只股票的申請，則

n

＝

1

。

2

）「第

i

只股

票在網下股票認購期最後一日的均價」由基金管理人根據證券

交易所的當日行情數據，以該股票的

總成交

金額除以

總成交

股數計算，以四舍五

入的方法保留小數點後兩位。若該股票在當日停牌或無成交，則以同樣方法計算

最近一個交易日的均價作為計算價格。

若某一股票在網下股票認購期最後一日至登記機構進行股票過戶日的凍結

期間發生除息、送股（轉增）、配股等權益變動，由於投資人獲得了相應的權益，

基金管理人將按如下方式對該股票在網下股票認購期最後一日的均價進行調整：

①

除息：調整後價格

=

網下股票認購期最後一日均

價－每股現金股利或股息

②送股：調整後價格

=

網下股票認購期最後一日均價

/

（

1+

每股送股比例）

③配股：調整後價格

=

（網下股票認購期最後一日均價

+

配股價×配股比例）

/

（

1+

每股配股比例）

④送股且配股：調整後價格

=

（網下股票認購期最後一日均價

+

配股價×配

股比例）

/

（

1+

每股送股比例

+

每股配股比例）

⑤除息且送股：調整後價格＝（網下股票認購期最後一日均價－每股現金股

利或股息）

/

（

1

＋每股送股比例）

⑥除息且配股：調整後價格＝（網下股票認購期最後一日均價＋配股價×配

股比例－每股現金股利或股息）

/

（

1

＋每股配股比例）

⑦除息、送股且配股：調整後價格

=

（網下股票認購期最後一日均價

+

配股

價×配股比例

-

每股現金股利或股息）

/

（

1+

每股送股比例

+

每股配股比例）

以上調整後價格採用四捨五入方法，保留到小數點後

2

位。

3

）「有效認購數量」是指由基金管理人確認的並據以進行清算交收的股票股

數。其中：

①對於經公告限制認購規模的個股，基金管理人可確認的認購數量上限的計

算方式詳見屆時相關公告。如果投資人申報的個股認購數量總額大於基金管理人

可確認的認購數量上限，則按照各投資人的認購申報數量同比例收取。對於基金

管理人未確認的認

購股票，登記結算機構將不辦理股票的過戶業務，正常情況下，

投資人未確認的認購股票將在認購截止日後的

4

個工作日起可用。

②若某一股票在網下股票認購期最後一日至登記機構進行股票過戶日的凍

結期間發生司法執行，基金管理人將根據登記機構確認的實際過戶數據對投資人

的有效認購數量進行相應調整。

7

、特別提示：投資者應根據法律法規及證券交易所相關規定進行網下股票

認購，並及時履行因股票認購導致的股份減持所涉及的信息披露等義務。

十一、認購申請的確認

在基金合同生效後，投資者可通過其辦理認購的銷售機構查詢認購確認情況。

銷售機構對

認購申請的受理並不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接

收到認購申請。認購的確認以登記機構或基金管理人的確認結果為準。對於認購

申請及認購份額的確認情況，投資者應及時查詢並妥善行使合法權利

，否則，由

此產生的投資者任何損失由投資者自行承擔

。

十

二

、募集資金利息

與募集股票權益

的處理方式

通過基金管理人進行網下現金認購的有效認購資金

在基金募集期間產生的

利息

，

在基金合同生效後將折算為基金份額，歸基金份額持有人所有

，

利息轉份

額以

基金管理人

的記錄為準

；網上現金認購和通過發售機構進行網下現金認購的

有效認購資金在登記機構清算交收後產生的利息，計入基金財產，不折算為投資

者基金份額；網下股票認購所募集的股票在網下股票認購日至登記機構進行股票

過戶日的凍結期間所產生的權益歸投資者所有。

十

三

、募集資金

和股票

的保管

基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門帳戶，在基金募集行為結

束前，任何人不得動用。

基金募集期間的股票由發售機構予以凍結。

十四、發行聯接基金或增設新的份額類別

在不違反法律法規及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，基

金管理人可根據基金髮展

需要，

在履行適當程序後，

募集並管理以本基金為目標

ETF

的一隻或多隻聯接基金，或為本基金增設新的份額類別，

但需在調整實施之

日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告

。

第七部分 基金合同的生效

一、基金備案和基金合同生效

本基金自基金份額發售之日起

3

個月內，在基金募集份額總額不少於

2

億份，

基金募集金額

（含

網下股票認購所募集的股票市值）不少於

2

億元人民幣且基金

認購人數不少於

200

人的條件下，

基金

募集期

屆

滿或基金管理人依據法律法規及

招募說明書可以決定停止基金髮售

，並在

10

日內聘請法定驗資機構驗資，自收

到驗資報告之日起

10

日內，向中國證監會辦理基金備案手續。

基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續並取得

中國證監會書面確認之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效。基金管理人

在收到中國證監會確認文件的次日對基金合同生效事宜予以公告。

基金管理人應

將基金募集期間募集的資金存入專門帳戶，在基金募集行為結束前，任何人不得

動用。

二、基金合同不能生效時募集資金的處理方式

如果募集期限屆滿，未滿足

基金備案

條件，基金管理人應當承擔下列責任：

1

、以其固有財產承擔因募集行為

而產生的債務和費用；

2

、在基金募集期限屆滿後

30

日內返還投資者已繳納的款項，並加計銀行同

期

活期

存款利息

，對於基金募集期間網下股票認購所募集的股票，登記機構應予

以解凍，基金管理人不承擔相關股票凍結期間交易價格波動的責任。登記機構及

發售機構將協助基金管理人完成相關資金和證券的退還工作；

3

、如基金募集失敗，基金管理人、基金託管人及

銷售

機構不得請求報酬。

基金管理人、基金託管人和

銷售

機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承

擔。

三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

基金合同生效後，

連續

20

個工作日出現

基金份額持有人數量不滿

200

人或

者基金資產淨值低於

5000

萬

元

情形

的，

基金管理人應當在定期報告中予以披露；

連續

60

個工作日出現前述情形的，基金管理人應當向中國證監會報告並提出解

決方案，如轉換運作方式、與其他基金合併或者終止基金合同等，並召開基金份

額持有人大會進行表決。

法律法規

或中國證監會

另有規定時，從其規定。

第八部分 基金份額折算與變更登記

基金合同生效後，為了更好的跟蹤標的指數和提高交易便利，本基金可以進

行份額折算。

一、基金份額折算的時間

基金管理人應事先確定基金份額折算日，並依照《信息披露辦法》的有關規

定提前公告。

二、基金份額折算的原則

基金份額折算由基金管理人向登記機構申請辦理，並由登記機構進行基金份

額的變更登記。

基金份額折算後，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額

數額將發生調整，但調整後的基金份額持有人持有的基金份額佔基金份額總額的

比例不發生實質變化。除因小數點後的尾數處理外，基金份額折算對基金份額持

有人的權益無實質性影響，無需召開基金份額持有人大會審議。基金份額折算後，

基金份額持有人將按照折算後的基金份額享有權利並承

擔義務。

如果基金份額折算過程中發生不可抗力或登記機構遇特殊情況無法辦理，基

金管理人可延遲辦理基金份額折算。

三、基金份額折算的方法

基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。

第九部分 基金份額的上市交易

一、基金份額上市

基金合同生效後，具備下列條件的，基金管理人可依據《上海證券交易所證

券投資基金上市規則》，向上海證券交易所申請基金份額上市：

1

、基金募集金額（含網下

股票認購所

募集的股票市值）不低於

2

億元；

2

、基金份額持有人不少於

1,000

人；

3

、《上海證券交易所證券投資基金上市規則》規定的

其他條件。

基金上市前，基金管理人應與上海證券交易所籤訂上市協議書。基金獲準在

上海證券交易所上市的，基金管理人應按照相關規定發布基金上市交易公告書。

二、基金份額的上市交易

基金份額在上海證券交易所的上市交易需遵照《上海證券交易所交易規則》、

《上海證券交易所證券投資基金上市規則》、《上海證券交易所交易型開放式指數

基金業務實施細則》等有關規定。

三、終止上市交易

基金份額上市交易後，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止基金的上

市交易，並報中國證監會備案：

1

、不再具備本部分第一條規定的上市條件；

2

、基金合同終止；

3

、基金份額持有人大會決定終止上市；

4

、基金合同約定的終止上市的其他情形；

5

、上海證券交易所認為應當終止上市的其他情形。

若因上述

1

、

3

、

4

、

5

項等原因使本基金不再具備上市條件而被上海證券交

易所終止上市的，本基金可由交易型開放式基金變更為跟蹤標的指數的非上市的

開放式指數基金，基金名稱變更為「申萬菱信中證研發創新

100

指數證券投資基

金」，而無需召開基金份額持有人大會審議。

若屆時本基金管理人已有以該指數作為標的指數的指數基金，則基金管理人

將本著維護基金份額持有人合法權益的原則，履行適當

的程序後與該指數基金合

並或者選取其他合適的指數作為標的指數。

四、基金份額參考淨值的計算與公告

基金管理人在每一交易日開市前向上海證券交易所提供當日的申購贖回清

單，基金管理人或者基金管理人委託的機構在開市後根據申購贖回清單和組合證

券內各只證券的實時成交數據，計算並通過上海證券交易所發布基金份額參考淨

值（

IOPV

），僅供投資者交易、申購和贖回基金份額時參考。

1

、基金份額參考淨值計算公式為：基金份額參考淨值＝（申購贖回清單中

必須現金替代的替代金額＋申購贖回清單中退補現金替代成份證券的數量與最

新成交價相乘之和＋

申購贖回清單中可以現金替代成份證券的數量與最新成交

價相乘之和＋申購贖回清單中禁止現金替代成份證券的數量與最新成交價相乘

之和＋申購贖回清單中的預估現金部分）

/

最小申購、贖回單位對應的基金份額。

2

、基金份額參考淨值的計算以四捨五入的方法保留小數點後

3

位。

3

、上海證券交易所和基金管理人可以調整基金份額參考淨值的計算方法，

並予以公告。

五、在不違反法律法規及不損害基金份額持有人利益的前提下，在履行適當

程序後，本基金可以申請在包括境外交易所在內的其他證券交易所上市交易。

六、相關法律法規、中國證監會及上海證券交

易所對基金上市交易的規則等

相關規定內容進行調整的，基金合同相應予以修改，且此項修改無須召開基金份

額持有人大會審議。

七、若上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司增加了基金上市交

易的新功能，基金管理人可以在履行適當程序後增加相應功能。

第十部分 基金份額的申購與贖回

一、申購和贖回場所

投資者應當在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業務的營業場所或按申

購贖回代理券商提供的其他方式辦理基金的申購和贖回。

基金管理人在開始申購、贖回業務前公告申購贖回代理券商的名單，並可根

據情況變更申購贖回代理券商。

在基金合同生效後，本基金可根據實際情況需要，在履行適當程序後，向本

基金的聯接基金和基金管理人認可的投資者開通特殊申購，申購對價按特殊申購

日基金管理人公布的申購贖回清單計算，對於申購贖回清單中的深市成份股，本

基金聯接基金和基金管理人認可的投資者可以採用實物方式或「深市退補」的現

金替代方式，除此之外的其它方面比照普通申購。

二、申購和贖回的開放日及時間

1

、

開放日及開放時間

投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易

所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中

國

證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效後，若出現新的證券

/

期貨交易市場、證券

/

期貨交易所交易時

間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應

的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

2

、

申購、贖回開始日及業務辦理時間

基金管理人自基金合同生效之日起不超過

3

個月

開始辦理申購，具體業務辦

理時間在申購開始公告中規定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過

3

個月

開始辦理贖回，具體業務辦

理時間在贖回開始公告中規定。

本基金可在基金上市交易之前開始辦理申購、贖回，但在基金申請上市期間，

可暫停辦理申購、贖回。

在確定申購開始與贖回開始時間後，基金管理人應在申購、贖回開放日前依

照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購

、

贖回或者轉換。

三、申購與贖回的原則

1

、本基金採用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請；

2

、本基金的申購對價、贖回對價包括組合證券、現金替代、現金差額及其

他對價；

3

、申購、贖回申請提交後不得撤銷；

4

、申購、贖回應遵守《業務規則》及其他相關規定。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，或依據上海證券交易所登記機構的

相關規則及其變更調整對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規則開始實施

前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

四、申購與贖回的程序

1

、

申購和贖回的申請方式

投資者必須根據申購贖回代理券商或基金管理人規定的程序，在開放日的具

體業務辦理時間內提出申購或贖回的申請。

投資者在提交申購申請時須按申購贖回清單的規定備足申購對價，投資者在

提交贖回申請時須持有足夠的基金份額餘額和現金，否則所提

交的申購、贖回申

請不成立。投資者辦理申購、贖回等業務時應提交的文件和辦理手續、辦理時間、

處理規則等，在遵守基金合同和招募說明書規定的前提下，以各申購贖回代理券

商的具體規定為準。

2

、

申購和贖回

的確認

正常情況下，投資者申購、贖回申請在受理當日（

T

日）進行確認。如投資

者未能提供符合要求的申購對價，則申購申請失敗。如投資者持有的符合要求的

基金份額不足或未能根據要求準備足額的現金，或本基金投資組合內不具備足額

的符合要求的贖回對價，則贖回申請失敗。

申購贖回代理券商對申購、贖回申請的受理並不代表該申請一定成功，而僅

代表申購贖回代理券商確實接收到該申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認

結果為準。對於申購、贖回申請的確認情況，投資者應及時查詢並妥善行使合法

權利。

投資者申購的基金份額當日可賣出，投資者贖回獲得的股票當日可賣出。

3

、申購和贖回的清算交收與登記

本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現金替代、現金差額及

其他對價的清算交收適用《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細

則》、《

中國證券登記結算有限責任公司關於交易所交易型開放式證券投資基金登

記結算業務實施細則

》和參與各方相關協議的有關規定。

對於本基金的申購

、贖回

業務採用淨額結算

和代收代付

方式，其中上海證券

交易所上市的成份股的現金替代、基金份額

、

深圳證券交易所上市的成份股的現

金替代採用淨額結算；本基金上述申購贖回業務涉及的現金差額和現金替代退補

款採用代收代付。

投資者

T

日申購

、贖回

成功後，登記機構在

T

日收市後辦理上海證券交易

所上市的成份股交收與基金份額的交收登記

或註銷

以及現金替代的清算；在

T+1

日辦理現金替代的交收與現金差額的清算；在

T+2

日辦理現金差額的交收，並

將結果發送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金託管人。現金替代交收失敗

的，該筆申購

當日未賣出基金份額交收失敗。

投資者應按照基金合同的約定和申購贖回代理券商的規定按時足額支付應

付的現金差額和現金替代補款。因投資者原因導致現金差額或現金替代補款未能

按時足額交收的，基金管理人有權為基金的利益向該投資者追償並要求其承擔由

此導致的其他基金份額持有人或基金資產的損失。

如果登記機構和基金管理人在清算交收時發現不能正常履約的情形，則依據

《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》、《

中國證券登記結算有

限責任公司關於交易所交易型開放式證券投資基金登記結算業務實施細則

》和參

與各方相關協議的有關規定

進行處理。

基金管理人和登記機構可在法律法規允許的範圍內，在不

影響基金份額持有

人實質性利益的前提下，對上述申購贖回的程序以及清算交收和登記的辦理時間、

方式、處理規則等進行調整，並在開始實施前按照《信息披露辦法》的有關規定

在指定媒介上予以公告

。

五、

申購和贖回的數量限制

1

、投資者申購、贖回的基金份額需為最小申購、贖回單位的整數倍，最小

申購、贖回單位由基金管理人確定和調整。本基金基金份額目前的最小申購、贖

回單位為

200

萬份基金份額。

2

、基金管理人可根據基金運作情況、市場情況和投資者需求，在法律法規

允許的情況

下，調整最小申購、贖回單位。基金管理人必須在調整實施前按照《信

息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

3、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，

基金管理人應當採取設定單一投資者申購份額上限、基金規模上限或基金單日淨

申購比例上限，以及拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份

額持有人的合法權益。基金管理人基於投資運作與風險控制的需要，可採取上述

措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。

4、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購份額和贖回

份額等數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規

定在指定媒介上公告並報中國證監會備案。

六、申購和贖回的對價、費用及其用途

1

、本基金份額淨值的計算，保留到小數點後

4

位，小數點後第

5

位四舍五

入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

T

日的基金份額淨值在當天收市後

計算，並在

T+1

日內公告。

如遇特殊情況，經履行適當程序，可以適當延遲計

算或公告。

2

、

申購對價、贖回對價根據申購贖回清單和投資者申購、贖回的基金份額

數額確定。申購對價

是指投資者申購基金份額時應交付的組合證券、現金替代、

現金差額及其他對價。贖回對價是指投資者贖回基金份額時，基金管理人應交付

給投資者的組合證券、現金替代、現金差額及其他對價。

3

、申購贖回清單由基金管理人編制。

T

日的申購贖回清單在當日上海證券

交易所開市前公告。

4

、投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可以按照不超過

0.5%

的標準收取佣金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用，具體規定

詳見屆時相關公告。

基金管理人可以在不違反相關法律法規、且對基金份額持有人無實質性不利

影響的情況下對基金份額淨值、申購贖回清單計算和公告時間進行調整並提前公

告。

七、申購贖回清單的內容與格式

1

、申購贖回清單的內容

T

日申購贖回清單公告內容包括最小申購、贖回單位所對應的組合證券內各

成份證券數據、現金替代、

T

日預估現金部分、

T

-

1

日現金差額、基金份額淨值

及其他相關內容。

2

、組合證券相關內容

組合證券是指本基金標的指數所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公

告最小申購、贖回單位所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數量。

3

、現金替

代相關內容

現金替代是指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規定，

用於替代組合證券中部分證券的一定數量的現金。

現金替代分為

4

種類型：禁止現金替代（標誌為

「

禁止

」

）、可以現金替代（標

志為

「

允許

」

）

、

必須現金替代（標誌為

「

必須

」

）和退補現金替代（標誌為

「

退補

」

）。

禁止現金替代

適用於上海證券交易所上市的成份股，

是指在申購、贖回基金

份額時，該成份證券不允許使用現金作為替代。

可以現金替代

適用於上海證券交易所上市的成份股

是指在申購基金份額時，

允許使用現金作為全部或部分該成份證券的替代，但在贖回基金份額

時，該成份

證券不允許使用現金作為替代。

必須現金替代

適用於所有成份股，

是指在申購、贖回基金份額時，該成份證

券必須使用固定現金作為替代。

退補現金替代適用於深交所上市的成份股，是指在申購、贖回基金份額時，

該成份證券必須使用現金作為替代，根據基金管理人買賣情況，與投資者進行退

款或補款。

（

1

）可以現金替代

1

）適用情形：

適用於上海證券交易所上市的成份股，

可以現金替代的證券

一般是由於停牌等原因導致投資者無法在申購時買入的證券。

2

）替代金額：對於可以現金替代的證券，替代金額的計算公式為：

替代金額＝替代證券數量

×

該證券參考價格

×

（

1

＋現金替代溢價比例）

其中，

「

參考價格

」

目前為該證券前一交易日除權除息後的收盤價。

如果上海證券交易所參考價格確定原則發生變化，以上海證券交易所通知規

定的參考價格為準。

收取現金替代溢價的原因是，對於使用現金替代的證券，基金管理人需在證

券恢復交易後買入，而實際買入價格加上相關交易費用後與申購時的參考價格可

能有所差異。為便於操作，基金管理人在申購贖回清單中預先確定現金替代溢價

比例，並據此收取替代金額。如果預先收取的金額高於基金購入該部分證券的實

際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預

先收取的金額低於基金購入

該部分證券的實際成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。

3

）替代金額的處理程序

T

日，基金管理人在申購贖回清單中公布現金替代溢價比例，並據此收取替

代金額。

在

T

日後被替代的成份證券有正常交易的

2

個交易日（簡稱為

T+2

日）內，

基金管理人將以收到的替代金額買入被替代的部分證券。

T

＋

2

日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的

實際購入成本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還投資者或投

資者應補交的款項；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購入的部

分被替代證券實際購入成本加上按照

T+2

日收盤價計算的未購入的部分被替代

證券價值的差額，確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項。

特例情況：若自

T

日起，上海證券交易所正常交易日已達到

20

日而該證券

正常交易日低於

2

日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本加

上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替代

證券價值的差額，確定基金應

退還投資者或投資者應補交的款項。

若現金替代日（

T

日）後至

T+2

日（若在特例情況下，則為

T

日起第

20

個交易日）期間發生除息、送股（轉增）、配股等權益變動，則進行相應調整。

T+2

日後第

1

個工作日（若在特例情況下，則為

T

日起第

21

個交易日），基

金管理人將應退款和補款的明細及匯總數據發送給相關申購贖回代理券商和基

金託管人，相關款項的清算交收將於此後

3

個工作日內完成。

4

）替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規

定投資者使用可以現金替代的比例合計不得超過申購基金

份額資產淨值的一定

比例。現金替代比例的計算公式為：

現金替代比例

=

Σ第

i只替代證券的數量

×該證券參考價格

....

=1

申購基金份額

×參考基金份額淨值

×100%

其中，該證券參考價格目前為該證券前一交易日除權除息後的收盤價，如果

上海證券交易所參考價格確定原則發生變化，以上海證券交易所通知規定的參考

價格為準。參考基金份額淨值目前為該

ETF

前一交易日除權除息後的收盤價，

如果上海證券交易所參考基金份額淨值計算方式發生變化，以上海證券交易所通

知規定的參考基金份額淨值為準。

（

2

）必須現金替代

1

）適用情形：

適用於所有成

份股，

必須現金替代的證券一般是由於標的指

數調整，即將被剔除的成份證券；或處於停牌的成份證券；或法律法規限制投資

的成份證券；或基金管理人出於保護基金份額持有人利益原則等原因認為有必要

實行必須現金替代的成份證券。

2

）替代金額：對於必須現金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中

公告替代的一定數量的現金，即

「

固定替代金額

」

。固定替代金額的計算方法為申

購贖回清單中該證券的數量乘以其調整後

T

日開盤參考價。

（

3

）退補現金替代

1

）適用情形：退補現金替代的證券目前僅適用於標的指數成份股中深交所

股票。

2

）替代金額：對於退補現金替代的證券，替代金額的計算公式為：

申購的替代金額＝替代證券數量

×

該證券調整後

T

日開盤參考價

×

（

1+

現金

替代溢價比例）；

贖回的替代金額＝替代證券數量

×

該證券調整後

T

日開盤參考價

×

（

1

-

現金

替代溢價比例）。

3

）替代金額的處理程序

對退補現金替代而言，申購時收取現金替代溢價的原因是，對於使用現金替

代的證券，基金管理人將買入該證券，實際買入價格加上相關交易費用後與該證

券調整後

T

日開盤參考價可能有所差異。為便於操作，基金管理人在申購贖回

清單中預先確定現金替代溢價比例，並據此收取替代

金額。如果預先收取的金額

高於基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果

預先收取的金額低於基金購入該部分證券的實際成本，則基金管理人將向投資者

收取欠缺的差額。

對退補現金替代而言，贖回時扣除現金替代溢價的原因是，對於使用現金替

代的證券，基金管理人將賣出該證券，實際賣出價格扣除相關交易費用後與該證

券調整後

T

日開盤參考價可能有所差異。為便於操作，基金管理人在申購贖回

清單中預先確定現金替代溢價比例，並據此支付替代金額。如果預先支付的金額

低於基金賣出該部分證券的實際收入，則基金管理人將退還少支

付的差額；如果

預先支付的金額高於基金賣出該部分證券的實際收入，則基金管理人將向投資者

收取多支付的差額。

其中，調整後

T

日開盤參考價主要根據指數服務機構提供的標的指數成份

證券的調整後開盤參考價確定。

基金管理人將自

T

日起在收到申購交易確認後按照

「

時間優先、實時申報

」

的原則依次買入申購被替代的部分證券，在收到贖回交易確認後按照

「

時間優先、

實時申報

」

的原則依次賣出贖回被替代的部分證券。

T

日未完成的交易，基金管

理人在

T

日後被替代的成份證券有正常交易的

2

個交易日（簡稱為

T+2

日）內

完成上述交易。

時間優先的原則為：申

購贖回方向相同的，先確認成交者優先於後確認成交

者。先後順序按照上交所確認申購贖回的時間確定。

實時申報的原則為：基金管理人在深交所連續競價期間，根據收到的上交所

申購贖回確認記錄，在技術系統允許的情況下實時向深交所申報被替代證券的交

易指令。

T

日基金管理人按照

「

時間優先

」

的原則依次與申購投資者確定基金應退還

投資者或投資者應補交的款項，即按照申購時間順序，以替代金額與被替代證券

的依次實際購入成本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還申購

投資者或申購投資者應補交的款項；按照

「

時間優先

」

的原則依次與贖回投

資者確

定基金應退還投資者或投資者應補交的款項，即按照贖回時間順序，以替代金額

與被替代證券的依次實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）的差額，確定基金

應退還贖回投資者或贖回投資者應補交的款項。

對於

T

日因停牌或流動性不足等原因未購入和未賣出的被替代的部分證券，

T

日後基金管理人可以繼續進行被替代證券的買入和賣出，按照前述原則確定基

金應退還投資者或投資者應補交的款項。

T+2

日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實

際購入成本（包括買入價格與交易費用）的差額，確定基金應退還申購投資者或

申購投資者

應補交的款項；若未能購入全部被替代的證券，則以替代金額與所購

入的部分被替代證券實際購入成本（包括買入價格與交易費用）加上按照

T+2

日收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還申購投資

者或申購投資者應補交的款項。

T+2

日日終，若已賣出全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實

際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）的差額，確定基金應退還贖回投資者或贖

回投資者應補交的款項；若未能賣出全部被替代的證券，以替代金額與所賣出的

部分被替代證券實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）加上按照

T+2

日收盤

價計

算的未賣出的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還贖回投資者或贖

回投資者應補交的款項。

特例情況：若自

T

日起，深圳證券交易所正常交易日已達到

20

日而該證券

正常交易日低於

2

日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本

（包括買入價格與交易費用）加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替

代證券價值的差額，確定基金應退還申購投資者或申購投資者應補交的款項，以

替代金額與所賣出的部分被替代證券實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）加

上按照最近一次收盤價計算的未賣出的部分被替代證券價值的差額，確定基金應

退還贖回

投資者或贖回投資者應補交的款項。

若現金替代日（

T

日）後至

T+2

日期間發生除息、送股（轉增）、配股等權

益變動，則進行相應調整。

T+2

日後第

1

個工作日，基金管理人將應退款和補款的明細及匯總數據發送

給相關申購贖回代理券商和基金託管人，相關款項的清算交收將於此後

3

個工作

日內完成。

4

、預估現金部分相關內容

預估現金部分是指為便於計算基金份額參考淨值及申購贖回代理券商預先

凍結申請申購、贖回的投資者的相應資金，由基金管理人計算的現金數額。

T

日

申購贖回清單中公告

T

日預估現金部分。其計算公式為：

T

日預估現金部分＝

T

-

1

日最小申購、贖回單位的基金資產淨值－（申購贖

回清單中必須現金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中退補現金替代成份證

券的數量與該證券調整後

T

日開盤參考價相乘之和＋申購贖回清單中可以現金

替代成份證券的數量與該證券調整後

T

日開盤參考價相乘之和＋申購贖回清單

中禁止現金替代成份證券的數量與該證券調整後

T

日開盤參考價相乘之和）

其中，該證券調整後

T

日開盤參考價主要根據

中證指數

有限公司提供的標

的指數成份證券的調整後開盤參考價確定。另外，若

T

日為基金分紅除息日，

則計算公式中的

「T

-

1

日最小申購、贖回單位的基金資產淨值

」

需扣減相應的收益

分配數額。預估現金部分的數值可能為正、為負或為零。

5

、現金差額相關內容

T

日現金差額在

T+1

日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：

T

日現金差額＝

T

日最小申購、贖回單位的基金資產淨值－（申購贖回清單

中必須現金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中退補現金替代成份證券的數

量與

T

日收盤價相乘之和＋申購贖回清單中可以現金替代成份證券的數量與

T

日收盤價相乘之和＋申購贖回清單中禁止現金替代成份證券的數量與

T

日收盤

價相乘之和）

T

日投資者申購、贖回基金份額時，需按

T+1

日公告的

T

日現金差額進行

資金的清算

交收。

現金差額的數值可能為正、為負或為零。在投資者申購時，如現金差額為正

數，則投資者應根據其申購的基金份額支付相應的現金，如現金差額為負數，則

投資者將根據其申購的基金份額獲得相應的現金；在投資者贖回時，如現金差額

為正數，則投資者將根據其贖回的基金份額獲得相應的現金，如現金差額為負數，

則投資者應根據其贖回的基金份額支付相應的現金。

6

、申購贖回清單的格式

申購贖回清單的格式舉例如下：

基本信息

最新公告日

2018

-

12

-

18

基金名稱

中證研發創新交易型開放式指數證券投資基金

基金管理公司名稱

申萬菱

信基金

證券代碼

5

15200

2018

年

12

月

17

日信息內容

現金差額（單位：元）

￥

-

7,556.00

最小申購、贖回單位資產淨值（單位

:

元）

￥1,977,200.00

基金份額淨值（單位

:

元）

￥0.9886

2018

年

12

月

18

日信息內容

預估現金部分（單位

:

元）

￥

-

10,351.00

現金替代比例上限

30%

是否需要公布

IOPV

是

最小申購、贖回單位（單位

:

份）

2,000,000

申購、贖回的允許情況

允許申購、允許贖回

成分股信息內容

股票代碼

股票簡稱

股票數量

現金替代標誌

現金替代溢價比例

固定替代金額

000008

神州高鐵

3000

深

市退補

10%

11730

000063

中興通訊

3200

深

市退補

10%

61600

000513

麗珠集團

400

深

市退補

10%

10956

000547

航天發展

1500

深

市退補

10%

12570

000550

江鈴汽車

300

深

市退補

10%

3612

000661

長春高新

200

深

市退補

10%

35278

000725

京東方

A

31500

深

市退補

10%

85680

002001

新和成

1100

深

市退補

10%

16808

002008

大族雷射

1100

深

市退補

10%

34606

002025

航天電器

300

深

市退補

10%

7356

002038

雙鷺藥業

500

深

市退補

10%

13350

002065

東華軟體

2500

深

市退補

10%

17275

002074

國軒高科

900

深

市退補

10%

10998

002152

廣電運通

1600

深

市退補

10%

8976

002153

石基信息

400

深

市退補

10%

11352

002174

遊族網絡

700

深

市退補

10%

11984

002179

中航光電

500

深

市退補

10%

18875

002180

納思達

300

深

市退補

10%

6798

002195

二三四五

4100

深

市退補

10%

15375

002202

金風科技

3100

深

市退補

10%

33387

002230

科大訊飛

1900

深

市退補

10%

46626

002236

大華股份

2400

深

市退補

10%

30432

002294

信立泰

600

深

市退補

10%

13380

002354

天神娛樂

700

深

市退補

10%

3969

002371

北方華創

200

深

市退補

10%

8236

002396

星網銳捷

500

深

市退補

10%

8780

002405

四維圖新

1400

深

市退補

10%

21224

002410

廣聯達

900

深

市退補

10%

21051

002415

海康威視

4900

深

市退補

10%

135926

002422

科倫藥業

1100

深

市退補

10%

24585

002439

啟明星

辰

700

深

市退補

10%

14490

002450

康得新

2800

深

市退補

10%

24360

002465

海格通信

2100

深

市退補

10%

15771

002555

三七互娛

800

深

市退補

10%

9240

002558

巨人網絡

800

深

市退補

10%

15496

002583

海能達

1200

深

市退補

10%

9720

002594

比亞迪

1200

深

市退補

10%

65868

002619

艾格拉斯

1200

深

市退補

10%

4416

002624

完美世界

500

深

市退補

10%

13260

002625

光啟技術

600

深

市退補

10%

6396

002643

萬潤股份

700

深

市退補

10%

6930

002690

美亞光電

400

深

市退補

10%

8908

002747

埃斯頓

400

深

市退補

10%

3780

002920

德賽西威

100

深

市退補

10%

1851

300002

神州泰嶽

2100

深

市退補

10%

7371

300003

樂普醫療

1400

深

市退補

10%

31738

300017

網宿科技

1900

深

市退補

10%

14820

300024

機器人

1500

深

市退補

10%

20820

300033

同花順

300

深

市退補

10%

12507

300036

超圖軟體

500

深

市退補

10%

8950

300054

鼎龍股份

900

深

市退補

10%

6138

300059

東方財富

4800

深

市退補

10%

61776

300098

高新興

1200

深

市退補

10%

7236

300113

順網科技

600

深

市退補

10%

8472

300122

智飛生物

600

深

市退補

10%

23148

300124

匯川技術

1300

深

市退補

10%

28093

300166

東方國信

1000

深

市退補

10%

10610

300168

萬達信息

1200

深

市退補

10%

14124

300188

美亞柏科

600

深

市退補

10%

8208

300222

科大智能

500

深

市退補

10%

7425

300297

藍盾股份

800

深

市退補

10%

4280

300298

三諾生物

300

深

市退補

10%

3465

300315

掌趣科技

3700

深

市退補

10%

13764

300316

晶盛機電

900

深

市退補

10%

9594

300367

東方網

力

700

深

市退補

10%

6482

300418

崑崙萬維

800

深

市退補

10%

10320

300433

藍思科技

1000

深

市退補

10%

7220

300450

先導智能

600

深

市退補

10%

17670

300454

深信服

100

深

市退補

10%

8390

300457

贏合科技

300

深

市退補

10%

8385

300459

金科文化

1000

深

市退補

10%

7370

300474

景嘉微

100

深

市退補

10%

3726

300482

萬孚生物

200

深

市退補

10%

5662

300558

貝達藥業

300

深

市退補

10%

9666

300601

康泰生物

400

深

市退補

10%

15136

300633

開立醫療

100

深

市退補

10%

3020

300699

光威復材

100

深

市退補

10%

3670

300747

銳科雷射

100

深

市退補

10%

14041

300750

寧德時代

300

深

市退補

10%

24048

600196

復星醫藥

1300

允許

10%

600276

恆瑞醫藥

2900

允許

10%

600372

中航電子

700

允許

10%

600380

健康元

1300

允許

10%

600406

國電南瑞

2400

允許

10%

600498

烽火通信

900

允許

10%

600525

長園集團

1800

允許

10%

600536

中國軟體

400

允許

10%

600570

恒生電子

700

允許

10%

600588

用友網絡

1300

允許

10%

600699

均勝電子

800

允許

10%

600703

三安光電

3300

允許

10%

601012

隆基股份

2600

允許

10%

601360

三六零

500

允許

10%

601608

中信重工

2300

允許

10%

601989

中國重工

12200

允許

10%

603160

匯頂科技

100

允許

10%

603421

鼎信通訊

100

允許

10%

603444

吉比特

100

允許

10%

603712

七一二

100

允許

603986

兆易創新

200

允許

10%

上述

申購贖回清單的內容與格式

以上海證券交易所規定

為準。

八、拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1

、因不可抗力導致基金無法正常運作或無法受理投資人的申購申請。

2

、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的申購申請。

3

、證券

/

期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基

金資產淨值或無法進行證券交易。

4

、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。

5

、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可

能對基金業績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。

6

、因異常情況，申購贖回清單無法編制、編制錯誤或無法公布，或基金管

理人在開市後發現基金份額參考淨值計算錯誤。

7

、因相關證券交易所、申購贖回代理券商、登記機構等因異常情況無法辦

理申購。上述異常情況指基金管理人無法預見並不可控制的情況，包括但不限於

系統故障、網絡故障、通訊故障、電力故障、數據錯誤等。

8

、申請超過基金管理人設定的基金總規模、單日淨申購比例上限、單個投

資者單日或

單筆申購份額上限的。

9

、當前一估值日基金資產淨值

50%

以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確

認後，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。

10

、法律法規、上海證券交易所規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述第

1

、

2

、

3

、

5

、

6

、

7

、

9

、

10

項暫停申購情形之一且基金管理人決

定暫停接受投資人申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在指定媒介上刊登

暫停申購公告。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購對價

將退還給投資者。基金管理人及基

金託管人不承擔該退回對價產生的損失。在暫

停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。

九、暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資者的贖回申請或延緩支付贖回

對價：

1

、因不可抗力導致基金無法正常運作或無法受理投資者的贖回申請或不能

支付贖回對價。

2

、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的贖回申請或延緩支付贖回對價。

3

、證券

/

期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基

金資產淨值或無法進行證券交易。

4

、因異常情況，申購贖回清單無法編制、編制錯誤或無法公布，或基金管

理人在開市後發現基金份額參考淨值計算錯誤。

5

、因相關證券交易所、申購贖回代理券商、登記機構等因異常情況無法辦

理贖回。上述異常情況指基金管理人無法預見並不可控制的情況，包括但不限於

系統故障、網絡故障、通訊故障、電力故障、數據錯誤等。

6

、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金

管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。

7

、當前一估值日基金資產淨值

50%

以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重

大不確定性時，經與基金託管人協商確

認後，基金管理人應當延緩支付贖回對價或暫停接受基金贖回申請。

8

、法律法規、上海證券交易所規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回對價時，基金

管理人應在當日報中國證監會備案，並根據有關規定在指定媒介上刊登暫停贖回

公告。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理並公告。

十、

暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1

、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規定期限內在指定媒

介上刊登暫停公告。

2

、基

金管理人可以根據暫停申購或贖回的時間，依照《信息披露辦法》的

有關規定，最遲於重新開放日在指定媒介刊登基金重新開放申購或贖回公告；也

可以根據實際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行

發布重新開放的公告。

十一、

其他申購贖回方式

1

、聯接基金是指將絕大多數基金財產投資於本基金，緊密跟蹤業績比較基

準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，採用開放式運作方式的基金。若本基金

推出

ETF

聯接基金，在本基金上市之前，

ETF

聯接基金可以用股票或現金特殊

申購本基金基金份額，不收取申購費用。

2

、在不違反法律法規

且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，

基金管理人可以根據具體情況履行適當程序後開通本基金的場外申購贖回等業

務，場外申購贖回的具體辦理方式等相關事項屆時將另行公告。

3

、在不違反法律法規且對基金份額持有人無實質性不利影響的前提下，基

金管理人可以調整基金申購贖回方式或申購贖回對價組成，並提前公告。

4

、在條件允許時，基金管理人可開放集合申購，即允許多個投資者集合其

持有的組合證券，共同構成最小申購、贖回單位或其整數倍，進行申購。

在條件允許時，且對基金份額持有人無實質性不利影響的前提下，基金管理

人也可採取其他合理的申購方式，並與新的申購當時開始執行前予以公告。

5

、對於符合《特定機構投資者參與交易型開放式指數基金申購贖回業務指

引》要求的特定機構投資者，基金管理人可在不違反法律法規且對持有人利益無

實質性不利影響的情況下，安排專門的申購方式，並於新的申購方式開始執行前

另行公告。

6

、基金管理人指定的代理機構可依據基金合同開展其他服務，雙方需籤訂

書面委託代理協議，報中國證監會備案並公告。

十二、

基金份額的轉讓

在法律法規允許且條件具備的情

況下，基金管理人可受理基金份額持有人通

過中國證監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請並由登記機構

辦理基金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業務的，將提前公告，

基金份額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。

十三、基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形

而產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論

在上述何種情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資

人。

繼承是指基金份額持有人死亡，其

持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；

捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社

會團體；司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的

基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基

金登記機構要求提供的相關資料，對於符合條件的非交易過戶申請按基金登記機

構的規定辦理，並按基金登記機構規定的標準收費。

十四、基金份額的凍結、解凍

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及

登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。

十

五、基金管理人可在法律法規允許的範圍內，在對基金份額持有人利益無

實質性不利影響的前提下，根據市場情況對上述申購與贖回的安排進行補充和調

整並提前公告。

十六

、

基金清算交收與登記模式的調整或新增

若上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司針對跨市場交易型開

放式指數證券投資基金推出新的清算交收與登記模式並引入新的申購、贖回方式，

本基金管理人有權調整本基金的清算交收與登記模式及申購、贖回方式，或新增

本基金的清算交收與登記模式並引入新的申購、贖回方式，屆時將發布公告予以

披露並對本基金的基金合同和招募說明書予以更新

，無須召開基金份額持有人大

會審議

。

第十一部分 基金的投資

一、投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

二、投資範圍

本基金主要投資於標的指數成份股和備選成份股。

為更好地實現基金的投資目標，本基金可能會少量投資於國內依法發行上市

的非成份股（包括主板、中小板、創業板及其他依法發行、上市的股票）

及存託

憑證

、債券（含國債、央行票據、金融債、次級債、企業債、

公司債

、短期融資

券、超短期融資券

、中期票據、

可轉債

及分離交易

可轉債

、可交換債券、地方政

府債等）、貨幣市場工具、債券回購、銀行存款、同業存單、股指期貨、國債期

貨、股票期權、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金

融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。如法律法規或監管機構以後允許基

金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資範圍。

本基金可以參與融資和轉融通證券出借業務。

在建倉完成後，本基金投資於標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低

於基金資產淨值的

90%

，且不低於非現金基金資產的

80%

。每個交易日日終

，

應當保持不低於交易保證金一倍的現金，其中現金不包括結算備付金、存出保證

金及應收申購款等。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序後，可以將其納入投資範圍。

三、投資策略

本基金主要採取完全複製法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構

建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。

但在因特殊情況（如流動性不足）導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管

理人可以使用其他合理方法進行適當的替代。

特殊情況包括但不限於以下情形：（

1

）法律法規的限制；（

2

）標

的指數成份

股流動性嚴重不足；（

3

）標的指數的成份股票長期停牌；（

4

）其它合理原因導致

本基金管理人對標的指數的跟蹤構成嚴重製約等。

在正常市場情況下，本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值

爭取不超過

0.2%

，年跟蹤誤差爭取不超過

2%

。如因標的指數編制規則調整等其

他原因，導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述範圍，基金管理人應採取合

理措施，避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。

1

、股票投資策略

（

1

）投資組合的建立

基金管理人構建投資組合的過程主要分為三步：確定目標組合、確定建倉策

略和組合調整。

1

）確定目標組合：根據複製標的指數成份股及其權重的方法確定目標組合。

2

）確定建倉策略：根據對成份股流動性、公司行為等因素的分析，確定合

理的建倉策略。

3

）組合調整：根據複製法確定目標組合之後，在合理時間內採用適當的手

段調整實際組合直至達到跟蹤指數要求。

（

2

）投資組合日常管理

1

）根據標的指數構成及權重，結合基金當前持有的證券組合及其比例，制

作下一交易日基金的申購贖回清單並公告。

2

）將基金持有的證券組合構成與標的指數進行比較，制定目標組合構成及

權重，確定合理的交易策略。

3

）實施交易策略，以實現基金最優組

合結構。

（

3

）標的指數成份股票定期調整

根據標的指數的編制規則及調整公告，在指數成份股調整生效前，分析並確

定組合調整策略，及時進行投資組合的優化調整，減少流動性衝擊，儘量減少標

的指數成份股變動所帶來的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。

（

4

）成份股公司信息的日常跟蹤與分析

跟蹤標的指數成份股公司信息（如：股本變化、分紅、配股、增發、停牌、

復牌等），以及成份股公司其他重大信息，分析這些信息對指數的影響，並根據

這些信息確定基金的申購贖回清單以及基金的每日交易策略。

（

5

）標的指數成份股票臨時調整

在標的指數成份股票調整周

期內，若出現成份股票臨時調整的情形，本基金

管理人將密切關注樣本股票的調整，並及時制定相應的投資組合調整策略。

（

6

）申購贖回情況的跟蹤與分析

跟蹤本基金申購和贖回信息，結合基金的現金頭寸管理，分析其對組合的影

響，制定交易策略以應對基金的申購贖回。

（

7

）跟蹤偏離度的監控與管理

每日跟蹤基金組合與標的指數表現的偏離度。每月末、季度末定期分析基金

的實際組合與標的指數表現的累計偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因、現金控

制情況、標的指數成份股調整前後的操作以及成份股未來可能發生的變化等，並

優化跟蹤偏離度管理方案。

2

、其他金融工具投資策略

本基金可以投資於債券和資產支持證券等固定收益類工具，固定收益類資產

投資的目的是有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。

本基金為提高投資效率更好地達到本基金的投資目標，在風險可控的前提下，

根據風險管理的原則，以套期保值為目的，本著謹慎原則，參與股指期貨和國債

期貨的投資，以管理投資組合的系統性風險，改善組合的風險收益特性。本基金

主要採用流動性好、交易活躍的股指期貨合約，通過多頭或空頭套期保值等策略

進行套期保值操作。本基金力爭利用股指期貨的槓桿作用，降低股票倉位頻繁調

整的交易成本和跟蹤

誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。此外，本基金還將運

用股指期貨來對衝特殊情況下的流動性風險以進行有效的現金管理，如在基金出

現巨額或較大申購贖回時，通過股指期貨及時進行加倉或減倉，迅速的進行倉位

調整，以達成申購贖回對基金運作帶來的影響最小化的目的。

本基金將按照風險管理的原則，以套期保值為主要目的，運用股票期權等相

關金融衍生工具對基金投資組合進行管理，以提高投資效率，管理基金投資組合

風險水平，以更好地實現本基金的投資目標。

本基金在參與融資業務時將根據風險管理的原則，在法律法規允許的範圍和

比例內、風險可控的前

提下，本著謹慎原則，參與融資業務。參與融資業務時，

本基金將力爭利用融資的槓桿作用，降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤

差，達到有效跟蹤標的指數的目的。

為更好實現投資目標，在加強風險防範和堅持審慎原則的前提下，本基金可

根據投資管理的需要參與轉融通證券出借業務。本基金將在分析市場情況、投資

者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上，合理

確定出借證券的範圍、期限和比例。

本基金管理人運用上述金融衍生工具必須是出於追求基金充分投資、減少交

易成本、降低跟蹤誤差的目的，不得應用於投機交易目的。

若相關法律法規發生變化時，基金管理人對上述金融衍生工具投資管理從其

最新規定，以符合上述法律法規和監管要求的變化。未來如法律法規或監管機構

允許基金投資其他金融衍生工具，本基金將在履行適當程序後，納入投資範圍並

制定相應投資策略。

3

、存託憑證投資策略

本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上，根據審慎原則

合理參與存託憑證的投資，以更好地跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差

的最小化。

四、投資限制

1

、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（

1

）本基金投資於標的指數成份股和備選成份股的比例不低於基金資產淨

值的

90%

，且不低於非現金基金資產的

80%

；

（

2

）每個交易日日終，應當保持不低於交易保證金一倍的現金，其中現金

不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等；

（

3

）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產淨值的

10%

；

（

4

）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的

20%

；

（

5

）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超

過該資產支持證券規模的

10%

；

（

6

）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的

10%

；

（

7

）本基金應投資於信用級別評級為

BBB

以上（含

BBB

）的資產支持證

券。基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應

在評級報告發布之日起

3

個月內予以全部賣出；

（

8

）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（

9

）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基

金資產淨值的

4

0%

，進入全國銀行間同業市場進行債券回購的

最長

期限為

1

年，

債券回購到期後不得展期；

（

10

）基金總資產不得超過基金淨資產的

140%

；

（

1

1

）本基金參與股指期貨、國債期貨交易後，依據下列標準建構組合：

1

）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產

淨值的

10%

；

2

）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨、國債期貨合約價值與有價證

券市值之和，不得超過基金資產淨值的

100%

，其中，有價證券指股票、債券（不

含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質

押式回購）等；

3

）在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的

股票總市值的

20%

；

4

）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差

計算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定；

5

）在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超

過上一交易日基金資產淨值的

20%

；

6

）在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產

淨值的

15%

；

7

）在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的

債券總市值的

30%

；

8

）本基金所持有的債券（不含到期日

在一年以內的政府債券）市值和買入、

賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關於債券投資比例

的有關約定；

9

）在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超

過上一交易日基金資產淨值的

30%

；

（

1

2

）本基金參與股票期權交易依據下列標準建構組合：

1

）因未平倉的股票期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產淨

值的

10%

；

2

）開倉賣出認購股票期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，

應持有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可衝抵期權保證金的現金

等價物；

3

）未平倉的股票期權合約面值不得超過基金資產淨值的

20%

。其中，合約

面值按照行權價乘以合約乘數計算；

（

1

3

）若本基金參與融資的，在任何交易日日終，本基金融資買入股票與其

他有價證券市值之和，不得超過基金資產的

95%

；

（

1

4

）本基金參與轉融通證券出借交易的資產不得超過基金資產淨值的

3

0%

，

參與

出借業務的單只證券不得

超過

本基金持有該證券

總量

的

30

%

，

證券出借的平

均剩餘期限不得超過

30

天，平均剩餘期限按照市值加權平均計算；

（

1

5

）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產淨值的

10%

，

但完全按照有關指數

的構成比例進行證券投資的，不受前述限制；

（

1

6

）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證

券的

10%

，但完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的，不受前述限制；

（

17

）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值

的

15%

；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外

的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產

的投資；

（

18

）本基金與私募類證券資管產品

及中國證監會認定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍

保持一致；

（

19

）

本基金投資存託憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行，存託

憑證與境內上市交易的股票合併計算；

（

20

）

法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他投資限制。

除上述第（

7

）、（

17

）、（

18

）項外，因證券、期貨市場波動、證券發行人合

並、基金規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基金管

理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當

在

10

個交易

日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有

規定的從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起

6

個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合

基金合同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起

開始。

法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用於本基金，基金管理人在

履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或按照調整後的規定執行，且該

等事項無需召開基金份額持有人大會。

2

、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益，基金財

產不得用於下列投資或者活動：

（

1

）承銷證券；

（

2

）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（

3

）從事承擔無限責任的投資；

（

4

）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（

5

）向其基金管理人、基金託管人出資；

（

6

）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（

7

）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或

者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的

投資目標和投資策略，遵循基金份

額持有人利益優先原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按

照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並按法律

法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三分之二以

上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

如法律、行政法規或監管部門取消或變更上述禁止性規定，在履行適當程序

後，本基金可不受上述規定的限制或按變更後的規定執行，且該等事項無需召開

基金份額持有人大會。

五、基金標的指數

本基金的標的指數為中證研

發創新

100

指數。

六、業績比較基準

本基金的業績比較基準為標的指數，即中證研發創新

100

指數。

如果指數編制單位更改以上指數名稱、停止或變更以上指數的編制或發布，

或以上指數由其他指數替代、或由於指數編制方法等重大變更導致以上指數不宜

繼續作為業績比較基準，或市場上出現其他代表性更強、更加適用於本基金的業

績比較基準時，本基金管理人可以根據本基金的投資範圍和投資策略，在取得基

金託管人同意，按照監管部門要求履行適當程序後調整基金的業績比較基準並及

時公告，而無須召開基金份額持有人大會審議。

七、風險收益特徵

本基金屬於股票型基金，其預期收益及預期風險水平高於混合型基金、債券型

基金與貨幣市場基金。

本基金為被動式投資的股票型指數基金，主要採用完全複製策略，跟蹤中證

研發創新

100

指數，其風險收益特徵與標的指數所表徵的市場組合的風險收益特

徵相似。

根據

2017

年

7

月

1

日施行的《證券期貨投資者適當性管理辦法》，基金管理

人和銷售機構已對本基金重新進行風險測評，風險評級行為不改變本基金的實質

性風險收益特徵，但由於風險等級分類標準的變化，本基金的風險等級表述可能

有相應變化，具體風險評級結果應以基金管理人和銷售機構提供的評級結

果為準。

八、基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法

1

、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東或債權人權利，保

護基金份額持有人的利益；

2

、不謀求

對上市公司的

控股

；

3

、有利於基金財產的安全與增值；

4

、不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三

人牟取任何不當利益。

九、基金投資組合報告

本投資組合報告所載數據截止日為

2020

年

06

月

30

日，本報告中所列財務

數據未經審計。

1報告期末基金資產組合情況

序號

項目

金額

(

元

)

佔基金總資產

的比例

(

%

)

1

權益投資

234,768,385.66

97.38

其中：股票

234,768,385.66

97.38

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-

其中：債券

-

-

資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

其中：買斷式回購的買入返售金融

資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

2,221,679.27

0.92

8

其他各項資產

4,088,523.08

1.70

9

合計

241,078,588.01

100.00

註：本基金未開通港股通交易機制投資於港股。

2報告期末按行業分類的股票投資組合

2.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合

代碼

行業類別

公允價值（元）

佔基金資產淨

值比例（％）

A

農、林、牧、漁業

-

-

B

採礦業

-

-

C

製造業

186,294,200.69

78.65

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

12,766.32

0.01

E

建築業

-

-

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟體和信息技術服務業

48,461,418.65

20.46

J

金融業

-

-

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

合計

234,768,385.66

99.12

2.2報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金未開通港股通交易

機制投資於港股。

3報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號

股票代碼

股票名稱

數量

(

股

)

公允價值

(

元

)

佔基金資產

淨值比例

(

％

)

1

600276

恆瑞醫藥

256,278.00

23,654,459.40

9.99

2

300750

寧德時代

76,095.00

13,267,924.20

5.60

3

000661

長春高新

19,700.00

8,575,410.00

3.62

4

002415

海康威視

257,394.00

7,811,907.90

3.30

5

300760

邁瑞醫療

25,100.00

7,673,070.00

3.24

6

600031

三一重工

406,600.00

7,627,816.00

3.22

7

000063

中興通訊

186,000.00

7,464,180.00

3.15

8

601012

隆基股份

181,965.00

7,411,434.45

3.13

9

603986

兆易創新

22,680.00

5,350,438.80

2.26

10

600588

用友網絡

111,867.00

4,933,334.70

2.08

4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

5 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

6報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證券投

資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

7 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

8 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

9

報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

9.1

報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未持有股指期貨。

9.2

本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期未投資股指期貨。

10

報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

10.1

本期國債期貨投資政策

本基金本報告期未持有國債期貨。

10.2

報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未持有國債期貨。

10.3

本期國債期貨投資評價

本基金本報告期未持有國債期貨。

11投資組合報告附註

11.1

本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有出現被監管部門立案調查，

或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

11.2

基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。

11.3其他資產構成

序號

名稱

金額(元)

1

存出保證金

232,388.87

2

應收證券清算款

3,855,244.51

3

應收股利

-

4

應收利息

889.70

5

應收申購款

-

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

4,088,523.08

11.4報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票投資中不存在流通受限情況。

十、基金的業績

本基金的過往業績不代表未來表現。

階段

淨值增長

率①

淨值增長率

標準差②

業績比較基

準收益率③

業績比較基準收

益率標準差④

①

-

③

②

-

④

2019

年

5.49%

0.86%

8.70%

1.10%

-

3.21%

-

0.24%

2020

年

1

月

1

日至

2020

年

6

月

30

日

32.88%

1.90%

28.61%

1.93%

4.27%

-

0.03%

基金合同生效日至

2020

年

6

月

30

日

40.18%

1.67%

39.80%

1.73%

0.38%

-

0.06%

D:\瀏覽器下載\走勢圖柱狀圖\走勢圖1.jpg

註：上述基金業績指標已扣除了基金的管理費、託管費和各項交易費用，但不包括持有人認

購或交易基金的各項費用（例如：申購費、贖回費等），計入認購或交易基金的各項費用後，

實際收益水平要低於所列數字。

2.自基金合同生效以來基金累計份額淨值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動

的比較

申萬菱

信中證研發創新

100

交易型開放式指數證券投資基金

累計份額淨值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖

（2019年10月25日至2020年6月30日）

第十二部分 基金的財產

一、基金資產總值

基金資產總值是

指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項

及其他資產的價值總和

。

二、基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。

三、基金財產的帳戶

基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金

帳戶

、證券

帳

戶以及投資所需的其他專用帳戶

。開立的基金專用帳戶與基金管理人、基金託管

人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產帳戶以及其他基金財產帳戶相獨立。

四、基金財產的保管和處分

本基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和基金

服務

機構的財產，並由基

金託管人保管。基金管理人、基金託管人、基金登記機構和基金

服務

機構以其自

有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣

押或其他權利。除依法律法規和基金合同的規定處分外，基金財產不得被處分。

基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原

因進行清算的，基金財產不屬

於其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產

生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基

金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。

非因基金財產本身承擔的債務，

不得對基金財產強制執行。

第十三部分 基金資產估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規

規定需要對外披露基金淨值的非交易日。

二、估值對象

基金所擁有的股票、

存託憑證、

固定收益品種和銀行存款本息、應收款項、

股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權合約、其它投資等資產及負債。

三、估值原則

基金管理人在確定相關金融資產和金融負債的公允價值時，應符合《企業會

計準則》、監管部門有關規定。

（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產或負債報價的投資品種，在估值

日有報價的，除會計準則規定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用於該資

產或負債的公允價值計量。估值日無報價且最近交易日後未發生影響公允價值計

量的重大事件的，應採用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據表明估值

日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，可對報價進行調整，確定公允

價值。

與上述投資品種相同，但具有不同特徵的，應以相同資產或負債的公允價值

為基礎，並在估值技術中考慮不同特徵因素的影響。特徵是指對資產出售或使用

的限制等，如果該限制是

針對資產持有者的，那麼在估值技術中不應將該限制作

為特徵考慮。此外，基金管理人不應考慮因其大量持有相關資產或負債所產生的

溢價或折價。

（二）對不存在活躍市場的投資品種，應採用在當前情況下適用並且有足夠

可利用數據和其他信息支持的估值技術確定公允價值。採用估值技術確定公允價

值時，應優先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關資產或負債可觀察輸入值

或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。

（三）如經濟環境發生重大變化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，

使潛在估值調整對前一估值日的基金資產淨值的影響在

0.

25%

以上的，可對估值

進行調整並確定公允價值。

四、估值方法

本節所稱的固定收益品種，是指在銀行間債券市場、上海證券交易所、深圳

證券交易所及中國證監會認可的其他交易場所上市交易或掛牌轉讓的國債、地方

政府債、金融債、企業債、

公司債

、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據、

央行票據、次級債、可分離交易

可轉債

的純債部分、資產支持證券、同業存單等

債券品種。

1

、證券交易所上市的非固定收益品種的估值

交易所上市的非固定收益品種（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛

牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日

後經濟環境未發生重

大變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價

（收盤價）估值；如最近交易日後經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生

影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，

調整最近交易市價，確定公允價格。

2

、交易所市場交易的固定收益品種的估值

（

1

）對在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種（另有規定的除

外），選取第三方估值機構提供的相應品種當日的估值淨價進行估值；

（

2

）對在交易所市場上市交易的可轉換債券，按估值日收盤價減去可轉換

債券收盤價中所

含債券應收利息後得到的淨價進行估值；估值日沒有交易的，且

最近交易日後經濟環境未發生重大變化或證券發行人未發生影響證券價格的重

大事件，按最近交易日債券收盤價減去最近交易日債券收盤價中所含的債券應收

利息（稅後）得到的淨價進行估值。如最近交易日後經濟環境發生了重大變化或

證券發行人發生影響證券價格的重大事件，可參考類似投資品種的現行市價及重

大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；

（

3

）交易所上市實行全價交易的債券（

可轉債

除外），選取第三方估值機構

提供的估值全價減去估值全價中所含的債券應收利息（稅後）得到的淨價

進行估

值；

（

4

）對在交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券，採用估值技術確定公允價

值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

3

、銀行間市場交易的固定收益品種，選取第三方估值機構提供的相應品種

當日的估值淨價進行估值。

4

、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（

1

）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌

的同一股票的估值方法估值；

（

2

）首次公開發行未上市的股票，採用估值技術確定公允價值，在估值技

術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；

（

3

）非公開發行股票、首次公

開發行股票時公司股東公開發售股份、通過

大宗交易取得的帶限售期的股票等流通受限的股票，按監管機構或行業協會有關

規定確定公允價值；

（

4

）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的固定收益品種，採用估值

技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；

（

5

）對銀行間市場未上市，且第三方估值機構未提供估值價格的固定收益

品種，按成本估值。

5

、同一固定收益品種同時在兩個或兩個以上市場交易的，按固定收益品種

所處的市場分別估值。

6

、本基金投資股指期貨、國債期貨、股票期權等衍生品種合約，一般以估

值當日

結算價進行估值，估值當日無結算價的，且最近交易日後經濟環境未發生

重大變化的，採用最近交易日結算價估值。

7

、持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按相應利率逐日計提利息。

8

、本基金參與轉融通

證券

出借業務的，參照法律

法規和

行業協會的相關規

定進行估值。

9

、其他資產按法律法規或監管機構有關規定進行估值。

10

、如基金管理人認為按上述方法對基金資產進行估值不能客觀反映其公允

價值的，基金管理人在綜合考慮市場各因素的基礎上，可根據具體情況與基金託

管人商定後，按最能反映公允價值的方法估值。

11

、本基金投資存託憑證

的估值核算，依照境內上市交易的股票進行。

1

2

、

相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最

新規定估值。

如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知

對方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人

承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會

計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照

基金管理人對基金資產淨值的計算結果對外予以公布。

五、估值程序

1

、基金份額淨值是按照每個工作日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份

額的餘額數量計算，精確到

0.0001

元，小數點後第

5

位四捨五入，由此產生的

收益或損失由基金財產承擔。國家另有規定的，從其規定。

2

、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金

管理人根據法律法規

或基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值後，

將基金份額淨值結果發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人

按規定對外公布。

六、估值錯誤的處理

基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值

的準確性、及時性。當基金份額淨值小數點後

4

位以內（含第

4

位）發生估值錯

誤時，視為基金份額淨值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1

、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或銷

售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯

的責任人應當對由於該估值錯誤遭受損失當事人（「受損方」）的直接損失按下述

「估值錯誤處理原則」給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數

據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

2

、估值錯誤處理原則

（

1

）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及

時協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤

責任方承擔；

由於估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估

值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且

有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責

任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得

到更正。

（

2

）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

並且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（

3

）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

但估值錯誤責任方仍應

對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還

或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失（「受損方」），則估值錯誤責

任方應賠償受損方的損失，並在其支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當

事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不

當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當

得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（

4

）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3

、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現後，有關的當

事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（

1

）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生

的原因確定估值錯誤的責任方；

（

2

）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失

進行評估；

（

3

）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行

更正和賠償損失；

（

4

）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基

金登記機構進行更正，並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4

、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：

（

1

）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人

應當立即予以糾正，通報

基金託管人，並採取合理的措施防止損失進一步擴大。

（

2

）錯誤偏差達到基金份額淨值的

0.25%

時，基金管理人應當通報基金託

管人並報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的

0.5%

時，基金管理人

應當公告，並報中國證監會備案。

（

3

）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。如果行

業另有通行做法，雙方當事人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行

協商。

七、暫停估值的情形

1

、基金投資所涉及的證券交易市場、期貨交易市場遇法定節假日或因其他

原因暫停營業時；

2

、因不可抗力致

使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；

3

、當前一估值日基金資產淨值

50%

以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確

認後，基金管理人應當暫停估值；

4

、法律法規規定、中國證監會和基金合同認定的其它情形。

八、基金淨值的確認

用於基金信息披露的基金資產淨值和基金份額淨值由基金管理人負責計算，

基金託管人負責進行覆核。基金管理人應於每個工作日交易結束後計算當日的基

金資產淨值和基金份額淨值並發送給基金託管人。基金託管人對淨值計算結果復

核確認後發送給基金管理人，由基金管理人按規定對基金淨值予以公布。

九、特殊情形的處理

1

、基金管理人、基金託管人按估值方法的第

10

項進行估值時，所造成的誤

差不作為基金資產估值錯誤處理。

2

、由於不可抗力原因，或由於證券

/

期貨交易所、存款銀行、指數編制機構

及登記機構等第三方機構發送的數據錯誤等非基金管理人與

基金託管人原因，基

金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能

發現錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金託管人免除賠償

責任。但基金管理人、基金託管人應當積極採取必要的措施消除或減輕由此造成

的影響。

第十四部分 基金的收益與分配

一、基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相

關費用後的餘額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘額。

二、基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配

基準日基金未分配利潤與未分配利潤中

已實現收益的孰低數。

三、基金收益分配原則

1

、每一基金份額享有同等分配權；

2

、本基金收益分配採用現金方式；

3

、當基金份額淨值增長率超過標的指數同期增長率達到

1%

以上時，可進行

收益分配；

4

、本基金以使收益分配後基金份額淨值增長率儘可能貼近標的指數同期增

長率為原則進行收益分配。基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌

補浮動虧損為前提，收益分配後有可能使除息後的基金份額淨值低於面值；

5

、若基金合同生效不滿

3

個月可不進行收益分配；

6

、法律法規或監管機關另有規定的，

從其規定。

在不違反法律法規且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，基

金管理人可對基金收益分配原則進行調整，無需召開基金份額持有人大會。

四、基金收益分配數額的確定原則

1

、在收益評價日，基金管理人對基金份額淨值增長率和標的指數同期增長

率進行計算。

基金份額淨值增長率

=

收益評價日基金份額淨值

基金上市前一上海證券交易所交易日基金份額淨值

.100%

如上市後基金份額發生折算，收益評價日基金份額淨值則採用剔除上市後

折算因素的基金份額淨值。

剔除上市後折算因素的

基金份額淨值

=

基金資產淨值

基金份額淨值

×Π上市後第

i次基金份額折算比例

..

其中，

Π為

..連乘符號。當基金份額折算比例為

N

時，表示每一份基金份額

折算為

N

份。

標的指數同期

增長率

=

收益評價日標的指數收盤價

基金上市前一上海證券交易所交易日標的指數收盤價

.100%

當上述超額收益率超過

1%

時，基金管理人有權進行收益分配。

2

、根據前述收益分配原則計算截至基金收益評價日本基金的份額可分配收

益，並確定收益分配比例。

3

、每份基金份額的應分配收益為份額可分配收益乘以收益分配比例，保留

小數點後

3

位，第

4

位捨去。

五

、

收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益

分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

六、收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，依照《信息

披露辦法》的有關規定在指定媒介公告。

七、基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資者自行承擔。

第十五部分 基金費用與稅收

一、基金費用的種類

1

、基金管理人的管理費；

2

、基金託管人的託管費；

3

、基金標的指數許可使用

費；

4

、基金合同生效後與基金相關的信息披露費用；

5

、基金合同生效後與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；

6

、基金份額持有人大會費用；

7

、基金的證券、期貨交易費用或結算而產生的交易費用；

8

、基金的銀行匯劃費用；

9

、基金的上市費及年費、註冊登記費用、

IOPV

計算與發布費用、收益分

配中發生的費用；

10

、帳戶開戶費用和帳戶維護費；

11

、按照國家有關規定和基金合同約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1

、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產淨值的

0.50%

年費率計提。管理費的計算

方法如下：

H

＝

E

×

0.50%

÷當年天數

H

為每日應計提的基金管理費

E

為前一日的基金資產淨值

基金管理費自基金合同生效日次日起每日計提，逐日累計至每月月末，按月

支付。由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃款指令，經基金託管人覆核

後於次月首日起

3

個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。若遇法定

節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。

2

、基金託管人的託管費

本基金的託管費按前一日基金資產淨值的

0.10%

的年費率計提。託管費的計

算方法如下：

H

＝

E

×

0.10%

÷當年天數

H

為每日應計提的基金託管費

E

為前一日的基金資產淨值

基金託管費自基金合同生效日次日起每日計提，逐日累計至每月月末，按月

支付。由基金管理人向基金託管人發送基金託管費劃款指令，經基金託管人覆核

後於次月首日起

3

個工作日內從基金資產中一次性支取。若遇法定節假日、休息

日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。

3

、基金標的指數許可使用費

本基金作為交易型開放式指數基金，需根據與中證指數有限公司籤署的指數

使用許可協議的約定向中證指數有限

公司支付指數許可使用費。指數許可使用費

自基金合同生效日次日起從基金資產中計收，按前一日的基金資產淨值的

0.0

3

%

的年費率每日計提。計算方法如下：

H=E

×

0.

03%

÷當年天數

H

為每日應付的指數許可使用費

E

為前一日的基金資產淨值

基金合同生效後的指數許可使用費每日計算，逐

日累計，按季支付。標的指數許可使用費的收取下限

為

：本基金當季日均基金資

產淨值大於

5000

萬元時，指數許可使用費收取下限調整為每季度人民幣

3.5

萬

元（大寫：叄萬伍仟元整）；本基金當季日均基金資產淨值小於或等於

5000

萬元

時，指數許可使用費收取

不設下限金額。

計費區間不足一季度的，根據實際天數

按比例計算。由

基金管理人向基金託管人發送指數許可使用費劃付指令，經基金

託管人覆核後，於每年

1

月、

4

月、

7

月、

10

月的前十（

10

）個工作日內從基

金財產中一次性支付給中證指數有限公司上一季度的標的指數許可使用費。

若遇

法定節假日、

休息

日

或不可抗力等致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支

付。

如果指數使用許可協議約定的指數許可使用費的計算方法、費率和支付方式

等發生調整，本基金將採用調整後的方法或費率計算指數許可使用費，且無需召

開基金份額持有人大會。基金管理

人將在招募說明書更新或其他公告中披露基金

最新適用的方法等。

上述「一、基金費用的種類」中第

4

－

11

項費用，根據有關法規及相應協議

規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。

三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1

、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或

基金財產的損失；

2

、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3

、基金合同生效前的相關費用；

4

、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項

目。

四、基金稅

收

本基金支付給基金管理人、基金託管人的各項費用均為含稅價格，具體稅率

適用中國稅務主管機關的規定。

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執

行。基金財產投資的相關稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣

繳義務人按照國家有關稅收徵收的規定代扣代繳。

第十六部分 基金的會計與審計

一、基金會計政策

1

、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2

、基金的會計年度為公曆年度的

1

月

1

日至

12

月

31

日；基金首次募集的

會計年度為基金合同生效日至當年

12

月

31

日，若基金合同生效少於

2

個月，可

以併入下一個會計年度披露；

3

、基金核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；

4

、會計制度執行國家有關會計制度；

5

、本基金獨立建帳、獨立核算；

6

、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的

會計核算，按照有關規定編制基金會計報表；

7

、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對

並以書面方式確認。

二、基金的年度審計

1

、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互獨立的具有證券、期貨

相關業務資格的會計師事務所及其註冊會計師對

本基金的年度財務報表進行審

計。

2

、會計師事務所更換經辦註冊會計師，應事先徵得基金管理人同意。

3

、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金託管人。更

換會計師事務所需按照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介公告。

第十七部分 基金的信息披露

一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、

《流動性風險管理規定》、基金合同及其他有關規定。

二、信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人

大會的基金份額持

有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組

織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律

法規和中國證監會的規定披露基金信息，並保證所披露信息的真實性、準確性、

完整性、及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信

息通過中國證監會指定的全國性報刊（以下簡稱「指定報刊」）及指定網際網路網

站（以下簡稱「指定網站」）等媒介披露，並保證基金投資者能夠按照基金合同

約定的時間和方式查閱或者複製公開披露的信息資料。

三、本基金信息披露義務人承

諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1

、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2

、對證券投資業績進行預測；

3

、違規承諾收益或者承擔損失；

4

、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；

5

、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6

、中國證監會禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應採用中文文本。如同時採用外文文本的，基金

信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文

文本為準。

本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣

元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）基金招募說明書、基金合同、基金託管協議、基金產品資料概要

1

、基金合同是界定基金合同當事人的各項權利、義務關係，明確基金份額

持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大

利益的事項的法律文件。

2

、基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，

說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披

露及基金份額持有人服務等內容。

基金合同生效後，基金招募說明書的信息發生

重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載在指

定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。

基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

3

、基金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財產保管及基金運

作監督等活動中的權利、義務關係的法律文件。

4

、基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用於向投資者提供簡

明的基金概要信息。《基金合同》生效後，基金產品資料概要的信息發生重大變

更的，基金管理人應當在三個工作日

內，更新基金產品資料概要，並登載在指定

網站及基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產品

資料概要。

基金募集申請經中國證監會註冊後，基金管理人在基金份額發售的

3

日前，

將基金招募說明書、基金合同摘要登載在指定媒介上；基金管理人、基金託管人

應當將基金合同、基金託管協議登載在各自網站上。

（二）基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，並在披

露招募說明書的當日登載於指定媒介上。

（三）基金

合同生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在指定媒介上登載基金

合同生效公告。

（四）基金份額上市交易公告書

基金份額獲準在證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上市交

易的三個工作日前，將基金份額上市交易公告書登載在指定網站上，並將上市交

易公告書提示性公告登載在指定報刊上。

（五）基金份額折算日和折算結果公告

基金管理人確定基金份額折算日，並提前

2

個工作日將基金份額折算日公告

登載於指定媒介。

基金份額進行折算並由登記機構完成基金份額的變更登記後，基金管理人應

在

3

個工作日內將基金份額折算結果公告登載於指定媒介。

（六）基金淨值信息

基金合同生效後，在開始辦理基金份額申購或者贖回前且未上市交易的，基

金管理人應當至少每周在指定網站披露一次基金份額淨值和基金份額累計淨值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回後或基金份額上市交易的，基金管理人應

當在不晚於每個開放

/

交易日的次日，通過指定網站、基金銷售機構網站或者營

業網點披露開放

/

交易日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

基金管理人應當在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在指定網站披露半

年度和年度最後一日的基金份額淨值和基金份額累

計淨值。

（七）基金份額申購贖回對價

基金管理人應當在基金合同、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申

購、贖回對價的計算方式及有關申購、贖回費率，並保證投資者能夠在基金銷售

機構網站或營業網點查閱或者複製前述信息資料。

（八）基金份額申購贖回清單公告

在開始辦理基金份額申購或者贖回之後，基金管理人應當在每個開放日，通

過其網站、申購贖回代理券商以及其他媒介公告當日的申購贖回清單。

（九）基金定期報告包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告。

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年

度報告登載在指定網站上，並將年度報告提示性公告登載在指定報刊上。基金年

度報告中的財務會計報告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所

審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將

中期報告登載在指定網站上，並將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。

基金管理人應當在季度結束之日起

15

個工作日內，編制完成基金季度報告，

將季度報告登載在指定網站上，並將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。

基金合同生效不足

2

個月的，

基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報

告或者年度報告。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額

20%

的情

形，為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告「影響投資者決

策的其他重要信息」項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及佔比、報告

期內持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。

基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其

流動性風險分析等。

（十）臨時報告

本基金髮生重大事件，有關信息披露義務人應當在

2

日內編制臨時報告書，

並登載在指

定報刊和指定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產

生重大影響的下列事件：

1

、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

2

、基金合同終止、基金清算；

3

、轉換基金運作方式、基金合併；

4

、更換基金管理人、基金託管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事

務所；

5

、基金管理人委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等

事項，基金託管人委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事項；

6

、基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；

7

、基金管理人變更持有百分

之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制

人變更；

8

、基金募集期延長；

9

、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金託管人專門基金託管部門

負責人發生變動；

10

、基金管理人的董事在最近

12

個月內變更超過百分之五十，基金管理人、

基金託管人專門基金託管部門的主要業務人員在最近

12

個月內變動超過百分之

三十；

11

、涉及基金管理業務、基金財產、基金託管業務的訴訟或仲裁；

12

、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到

重大行政處罰、刑事處罰，基金託管人或其專門基金託管部門負責人因基金託管

業務相關

行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

13

、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、

實際控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證

券，或者從事其他重大關聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外；

14

、基金收益分配事項；

15

、管理費、託管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發

生變更；

16

、基金份額淨值計價錯誤達基金份額淨值百分之零點五；

17

、本基金開始辦理申購、贖回；

18

、本基金變更標的指數；

19

、本基金停復牌或終止上市；

20

、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

21

、本基金調整最小申購、贖回單位、申購贖回方式及申購贖回對價組成；

22

、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；

23

、本基金推出新業務或服務；

24

、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價

格產生重大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。

（十一）澄清公告

在基金合同存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可

能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持

有

人權益的，相關信息披露義務人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，並將

有關情況立即報告中國證監會、基金上市交易的證券交易所。

（十二）基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，並予以公告。

（十三）投資股指期貨的信息披露

本基金投資股指期貨的，基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等

定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、

持倉情況、損益情況、風險指標等，並充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的

影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標等。

（十四）投資國債期貨的信息披露

基金管理人應在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更

新）等文件中披露國債期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風

險指標等，並充分揭示國債期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的

投資政策和投資目標等。

（十五）投資股票期權的信息披露

基金參與股票期權交易的，基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報

告等定期信息披露文件中披露參與股票期權交易的有關情況，包括投資政策、持

倉情況、損益情況、風險指標、估值方法等，並充分揭示股票期權交易對基金總

體風險的影

響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。

（十六）投資資產支持證券的信息披露

本基金投資資產支持證券，基金管理人應在基金年報及中期報告中披露其持

有的資產支持證券總額、資產支持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期內所有

的資產支持證券明細。基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證

券總額、資產支持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期末按市值佔基金淨資產

比例大小排序的前

10

名資產支持證券明細。

（十七）參與融資及轉融通證券出借交易的信息披露

本基金參與融資及轉融通證券出借交易的，基金管理人應當在季度報告、中

期

報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參與融資和轉

融通證券出借交易情況，包括投資策略、業務開展情況、損益情況、風險及其管

理情況等。

（十八）清算報告

基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進

行清算並作出清算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，

並將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。

（十九）中國證監會規定的其他信息。

六、信息披露事務管理

基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及

高級管理人員負責管理信息披露事務。

基金信

息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息

披露內容與格式準則等法規的規定。

基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和基金合同的約定，

對基金管理人編制的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份額申購贖回對價、基

金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露

的相關基金信息進行覆核、審查，並向基金管理人進行書面或電子確認。

基金管理人、基金託管人應當在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。

基金管理人、基金託管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金

信息，並保

證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金託管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早於指定媒介、基金上市交易

的證券交易所網站披露信息，並且在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專

業機構，應當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到基金合同終止後

10

年。

基金管理人、基金託管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼於為投資

者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不

誤導投資者、不影響基

金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中

國證監會及自律規則的相關規定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不

得從基金財產中列支。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法

規規定將信息置備於公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、

複製。

八、暫停或延遲披露基金信息的情形

1

、基金投資所涉及的證券、期貨交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營

業時；

2

、因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確

評估基金資產價值時；

3

、當前一估值日基金資產淨值

50%

以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商一

致決定暫停估值的；

4

、法律法規規定、中國證監會或基金合同認定的其他情形。

九、本基金信息披露事項以法律法規規定及本章節約定的內容為準。

第十八部分 風險揭示

本基金面臨的風險主要有：市場風險、信用風險、管理風險、本基金特有的

風險、金融期貨投資風險、股票期權投資風險、資產支持證券投資風險、融資和

轉融通業務風險、稅負

增

加

風險

、流動性風險

和其他風險。

一、市場風險

市場風險指金融工具或證券的價值對市場參數變化的敏感性，是基金資產運

作中所不可避免地承受因市場任何波動而產生的風險，其中包括：

1

、政策風險：政策風險指政府各種經濟和非經濟政策的變化給公司所管理

的基金資產帶來的風險。政策風險包括：貨幣政策的變動、財政政策的波動、稅

收政策的變動、產業政策的變動、進出口政策的變動等政策的變動引發的市場價

格變動，對公司所管理的基金資產帶來的風險；

2

、經濟周期風險：市場的收益水平隨經濟運行的周期性變動而變動，基金

所投資於上市公司股票的收益水平也會隨之變化，從而產生風險；

3

、利率風險：金融市場利率波動會導致證券市場價格和收益率的變動，直

接影響基金所投資股票的價格和收益率，從而給基金的投資帶來風險；

4

、上市公司經營風險：如果基金所投資的上市公司經營不善，會導致其股

票價格的下跌，或股息、紅利減少，使基金投資收益下降，從而給基金的投資帶

來風險；

5

、購買力風險：基金的收益主要通過現金的形式來分配，而現金可能因為

通貨膨脹影響而使購買力下降，從而使基金的實際投

資收益下降。

6

、再投資風險：再投資獲得的收益又被稱作利息的利息，這一收益取決於

再投資時的市場利率水平和再投資的策略。未來市場利率的變化可能會引起再投

資收益的不確定性並可能影響到基金投資策略的順利實施。

二、信用風險

指金融工具的一方到期無法履行約定義務致使本基金遭受損失的風險。本基

金的信用風險主要來源於金融工具的發行者或是交易對手不能履行約定義務的

行為。無論是整體市場投資者的信用偏好變化，還是基金具體投資債券和上市公

司的信用惡化，都會對本基金的回報帶來負面影響。另外，信用評級調整也會帶

來相應風險。當信用評

級機構調低本基金所持有的債券的信用級別時，債券的價

格會下跌，從而導致本基金的收益下降。

三、管理風險

基金管理人的專業技能、研究能力及投資管理水平直接影響到其對信息的佔

有、分析和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷，進而影響基金的投資收益水平。

同時，基金管理人的投資管理制度、風險管理和內部控制制度是否健全，能否有

效防範道德風險和其他合規性風險，以及基金管理人的職業道德水平等，也會對

基金的風險收益水平造成影響。在業務各環節操作過程中，可能因內部控制存在

缺陷或者人為因素造成操作失誤或違反操作規程等引致風險，例如，申購

贖回清

單編制錯誤、越權違規交易、欺詐行為及交易錯誤等風險。

四、本基金特有的風險

1

、指數化投資的風險

本基金投資標的指數成份股及備選成份股的資產不低於基金資產淨值的

90%

，且不低於非現金資產的

80%

。業績表現將會隨著標的指數的波動而波動；

同時本基金在多數情況下將維持較高的股票倉位，在股票市場下跌的過程中，可

能面臨基金淨值與標的指數同步下跌的風險。

2

、標的指數收益率與股票市場平均收益率偏離的風險

本基金的標的指數為中證研發

創新

100

指數，挑選滬深兩市中信息技術、通

信、航空航天與國防、醫藥、汽車與汽車零部件等科技相關行業中研發營收比例

高、行業代表性高的

100

只股票，但並不能完全代表整個股票市場。所以，標的

指數的收益率與整個股票市場的平均收益率可能存在偏離。

3

、標的指數波動的風險

標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、

投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而可能使得

基金收益水平發生變化，產生風險。

4

、基金投資組合收益率與標的指數收益率偏離的風險

以下因素可能使基金投資組合的收益率

與標的指數的收益率發生偏離：

1

）由於標的指數調整成份股或變更編制方法，使本基金在相應的組合調整

中產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差；

2

）由於標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中的

權重發生變化，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；

3

）由於標的指數成份股派發現金紅利、送配等所獲收益以及新股收益將導

致基金收益率偏離目標指數收益率，從而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；

4

）由於成份股停牌、摘牌，成分股漲停板、跌停板或流動性差等原因使本

基金無法及時調整投資組合或承擔衝擊成本而產生跟蹤偏離度和

跟蹤誤差；

5

）由於基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和基金託管費等

的存在，使基金投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差；

6

）在本

基金指數

化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數的

水平、技術手段、買入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產生影響，從而

影響本基金對標的指數的跟蹤程度。

7

）基金現金資產的拖累會影響本基金對標的指數的跟蹤程度。

8

）其他因素產生的偏離。如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合中

個別股票的持有比例與標的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、

對衝機制及

其他工具造成的指數跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現金變

動；因指數發布機構指數編制錯誤等，由此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。

5

、標的指數變更的風險

根據基金合同規定，如出現變更業績比較基準的標的指數的情形時，在

履行

適當程序後，

本基金將變更標的指數。基於原目標指數的投資政策將會改變，投

資組合將隨之調整，基金的收益風險特徵將與新的標的指數保持一致，投資者須

承擔此項調整帶來的風險與成本。

6

、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險

儘管本基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價

控制在一定範圍內，

但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在

不同於基金份額淨值的情形，即存在折溢價的風險。

7

、參考

IOPV

決策和

IOPV

計算錯誤的風險

基金管理人或者基金管理人委託的機構在開市後根據申購贖回清單和組合

證券內各只證券的實時成交數據，計算並通過上海證券交易所發布基金份額參考

淨值（

IOPV

），供投資人交易、申購、贖回基金份額時參考。基金份額參考淨值

（

IOPV

）與實時的基金份額淨值可能存在差異，基金份額參考淨值（

IOPV

）計算

可能出現錯誤，投資人若參考基金份額參考淨值（

IOPV

）進行投資決策可能導致

損失，需投資人自行承擔。

8

、退市風險

因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大

會決議提前終止上市，導致基金份額不能繼續進行二級市場交易的風險。

9

、投資者申購失敗的風險

如果投資者申購時未能提供符合要求的申購對價，或者基金管理人根據基金

合同的規定拒絕投資者的申購申請，則投資者的申購申請失敗。

另外，本基金的申購贖回清單中，基金管理人可設定申購份額上限，以對當

日的申購總規模進行控制，可能存在因達到當日申購規模上限而導致後續申購失

敗的風險。

10

、投資者贖回失敗

的風險

如果投資人提出贖回申請時持有的符合要求的基金份額不足或未能根據要

求準備足額的現金，或者基金投資組合中不具備足額的符合要求的贖回對價，或

者基金管理人根據基金合同的規定拒絕投資者的贖回申請，則投資者的贖回申請

失敗。

基金管理人可能根據成份股市值規模變化等因素調整最小申購、贖回單位，

由此可能導致投資者按原最小申購、贖回單位申購併持有的基金份額，可能無法

按照新的最小申購、贖回單位全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或部分基金

份額。

另外，本基金的申購贖回清單中，基金管理人可設定贖回份額上限，以對當

日的贖回總規模進行控制，可能存在因達到當日贖回規模上限而導致後續贖回失

敗的風險。

11

、基金份額贖回對價的變現風險

本基金贖回對價主要為組合證券，在組合證券變現過程中，由於市場變化、

部分成份股流動性差等因素，導致投資者變現後的價值與贖回時贖回對價的價值

有差異，存在變現風險。

12

、申購贖回清單差錯風險

如果基金管理人提供的當日申購贖回清單內容出現差錯，包括組合證券名單、

數量、現金替代標誌、現金替代比率、替代金額等出錯，投資人利益將受損，申

購贖

回的正常進行將受影響。

13

、套利風險

由於證券市場的交易機制和技術約束，完成套利需要一定的時間，因此套利

存在一定風險。同時，買賣一籃子股票和

ETF

存在衝擊成本和交易成本，所以折

溢價在一定範圍之內也不能形成套利。另外，當一籃子股票中存在漲停、跌停或

臨時停牌的情況時，也會由於無法買入成份股而影響溢價套利，或無法賣出成份

股而影響折價套利。

14

、二級市場流動性風險

對

ETF

基金而言，二級市場流動性風險是指由於相關成份股的市場流動性不

足使基金無法以合理價格買入或賣出所需股份數量所造成的風險。

對

ETF

基金投資人而

言，

ETF

可在二級市場進行買賣，因此也可能面臨因市

場交易量不足而造成的流動性問題，帶來基金在二級市場的流動性風險。

15

、第三方機構服務的風險

本基金的多項服務委託第三方機構辦理，存在以下風險：

1

）申購贖回代理券商因多種原因，導致代理申購、贖回業務受到限制、暫

停或終止，由此影響對投資人申購贖回服務的風險。

2

）登記機構可能調整結算制度，對投資者基金份額、組合證券及資金的結

算方式發生變化，制度調整可能給投資人帶來風險。同樣的風險還可能來自於證

券交易所及其他代理機構。

3

）第三方機構可能違約，導致基金或投資者

利益受損的風險。

16

、申購贖回清單標識設置風險

基金管理人在進行申購贖回清單的現金替代標識設置時，將充分考慮由此引

發的市場套利等行為對基金份額持有人可能造成的利益損害。但基金管理人不能

保證極端情況下申購贖回清單標識設置的完全合理性。

17

、退補現金替代方式的風險

本基金「退補現金替代」方式可能給申購和贖回投資人帶來價格的不確定性，

從而間接影響本基金二級市場價格的折溢價水平。極端情況下，如果使用「退補

現金替代」證券的權重增加，該方式帶來的不確定性能導致本基金的二級市場價

格折溢價處於相對較高水平。

基金管理人

不對「時間優先、實時申報」原則的執行效率做出任何承諾和保

證，現金替代退補款的計算以實際成交價格和基金招募說明書的約定為準。若因

技術系統、通訊聯絡或其他原因導致基金管理人無法遵循「時間優先、實時申報」

原則對「退補現金替代」的證券進行處理，投資人的利益可能受到影響。

五、金融期貨投資風險

1

、市場風險

本基金可按照基金合同的約定投資股指期貨和國債期貨。期貨市場與現貨市

場不同，採取保證金交易，風險較現貨市場更高。雖然本基金對期貨的投資僅限

於現金管理和套期保值等用途，在極端情況下，期貨市場波動仍可能對基金資產

造成不良影響。期貨業務的主要市場風險因素如下：

（

1

）股票市場證券指數價格和市場利率。指數價格和市場利率的波動將可

能影響到各期貨合約的價格波動；

（

2

）各期貨合約的價格。該價格的波動將直接影響持倉期貨合約價值；

（

3

）期貨合約與現貨價格差（基差風險）。基金財產可能因為金融期貨合約

與現貨價格波動不一致而遭受

基差風險。因存在基差風險，在進行金融期貨合約

展期的過程中，基金財產可能會承擔金融期貨合約之間的價差向不利方向變動而

導致的展期風險；

（

4

）期貨不同合約之間價格差。期貨不同合約之間價格差的波動超過正常

範圍，將可能導致該業務特定策略組合在部分時間點上價值產生不利方向的波動。

2

、流動性風險

金融期貨投資面臨的流動性風險較大，主要包括流通量風險和無法繳足保證

金的資金流動性風險：

（

1

）流通量風險是指無法及時以合理價格建立或了結頭寸的風險，這種風

險在市況急劇走向某個極端或因進行了某種特殊交易但不能如願處理資產時容

易產生；

（

2

）無法繳足保證金的資金流動性風險指當金融期貨業務支付現金的義務

大於投資組合現金頭寸，且投資組合無力在規定時間內補足保證金而導致基金持

有頭寸面臨強制平倉的風險。需要特別注意，與股指期貨不同，國債期貨採用梯

度提高保證金的制度，越臨近交割日，保證金比例要求越高。

3

、交易對手風險

金融期貨的交易對手風險來自於兩方面：

（

1

）對手方風險：基金管理人運用基金資產投資於金融期

貨，會盡力選擇

資信狀況優良、風險控制能力強的期貨公司作為經紀商，但不能杜絕因所選擇的

期貨公司在交易過程中存在違法、違規經營行為或破產清算導致基金資產遭受損

失。

（

2

）連帶風險：為基金資產進行結算的結算會員或該結算會員下的其他投

資人出現保證金不足、又未能在規定的時間內補足，或因其他原因導致中金所對

該結算會員下的經紀帳戶強行平倉時，基金資產的資產可能因被連帶強行平倉而

遭受損失。

4

、國債期貨交割風險

國債期貨業務的交割風險主要有：

（

1

）對於國債期貨交易的買方，在臨近交割期由於融資成本提高而導致交

割成本提高帶來

的損失。

（

2

）對於國債期貨交易的賣方，在臨近交割期由於最便宜可交割券流動性

不足而導致該類券價格升高或者被迫使用次優券交割帶來的損失。

（

3

）由於交割違約產生的損失。若國債期貨的賣方未能在規定期限內如數

交付可交割國債或者買方未能在規定期限內如數繳納交割貨款，就會構成交割違

約，需按照中金所規定的標準支付補償金和懲罰性違約金。

六、股票期權投資風險

1

、市場風險

期權定價模型較為複雜，其市值將會受到期權合約價格、標的物價格、標的

物波動率、市場利率水平等多個因素影響。若期權標的價格波動導致期權不具行

權價值，期權買

方將損失付出的所有權利金；期權賣方由於需承擔行權履約義務，

因合約標的價格波動導致的損失可能遠大於其收取的權利金。

2

、行權風險

（

1

）對於期權交易的買方（權利方），在合約到期時選擇行權的，若行權資

金（認購期權）或合約標的不足（認沽期權）將可能導致不足部分對應的行權申

報失敗的風險。

（

2

）對於期權交易的賣方（義務方），如果未能在規定期限內準備好足額的

資金（認沽期權）或者證券（認購期權），就會構成行權資金交收違約或者行權

證券交割違約，需按照交易所規定支付違約資金利息和違約金。

（

3

）由於行權日和證券交割後的可交

易日的差異而導致行權後持有現貨證

券面臨證券價格漲跌風險。

3

、流動性風險

期權業務的流動性風險主要包括流通量風險和無法繳足保證金（現金或現貨）

的流動性風險。

流通量風險是指無法及時以合理價格建立或了結頭寸的風險，這種風險在市

況急劇走向某個極端或因進行了某種特殊交易但不能如願處理資產時容易產生。

期權的賣方（義務方）具有行權義務，因此需要繳納保證金（現金或現貨）

以防止出現賣方不能履約的情況。在交易過程中，若出現保證金不足，期權賣方

未能及時追繳保證金的話，期權合約將遭到強制平倉。其中，特別需要注意，當

進行認購期權備兌開倉策略，作為保證金的標的證券若因合約調整（合約標的發

生分紅、派息、送股、公積金轉增股本、配股、份額拆分或者合併等情況時，交

易所會對合約標的進行除權除息處理，進而對尚未到期的期權合約的合約單位、

行權價格進行調整），導致備兌備用證券不足的，期權合約也將遭到強制平倉。

4

、時間價值風險

期權交

易的買方（權利方）擁有期權的時間價值，時間價值隨著期權到期日

的臨近而不斷損耗。

七、投資於資產支持證券的特定風險

（

1

）信用風險：基金所投資的資產支持證券之債務人出現違約，或在交易

過程中發生交收違約，或由於資產支持證券信用質量降低導致證券價格下降，造

成基金財產損失。

（

2

）利率風險：市場利率將隨宏觀經濟環境的變化而波動，利率波動會導

致資產支持證券的收益率和價格的變動，一般而言，如果市場利率上升，基金持

有資產支持證券將面臨價格下降、本金損失的風險，而如果市場利率下降，資產

支持證券利息的再投資收益將面臨下降的

風險。

（

3

）流動性風險：受資產支持證券市場規模及交易活躍程度的影響，可能

無法在合理的時間內以公允價格賣出較大數量的資產支持證券，存在一定的流動

性風險。

（

4

）提前償付風險：債務人可能會由於利率變化等原因進行提前償付，從

而使基金資產面臨再投資風險。

（

5

）操作風險：在資產支持證券的投資過程中由於未能按照既有的操作流

程進行操作或操作失誤未能達到預期投資目標而形成的風險。

（

6

）法律風險：在資產支持證券的投資運作過程中，由於違反投資限制、

信息披露的相關法律法規的規定或產品合同的約定，導致公司利益受損或受到監

管處罰的風險。

八、融資業務的主要風險

（

1

）市場風險

1

）可能放大投資損失的風險：

融資業務具有槓桿效應，它在放大投資收益

的同時也必然放大投資風險。將股票作為擔保品進行融資交易時，既需要承擔原

有的股票價格下跌帶來的風險，又得承擔融資買入股票帶來的風險，同時還須支

付相應的利息和費用，由此承擔的風險可能遠遠超過普通證券交易。

2

）利率變動帶來的成本加大風險：在從事融資交易期間，如

中國人民銀行

規定的同期貸款基準利率調高，

證券公司

將相應調高融資利率，投資成本也因為

利率的上調而增加，將面臨融資成本增加的風險。

3

）強制平倉風險：融資交易中，投資組合與

證券公司

間除了普通交易的委

託買賣關係外，還存在著較為複雜的債權債務關係，以及由於債權債務產生的信

託關係和擔保關係。

證券公司

為保護自身債權，對投資組合信用帳戶的資產負債

情況實時監控，在一定條件下可以對投資組合擔保資產執行強制平倉

,

且平倉的

品種、數量、價格、時機將不受投資組合的控制，平倉的數額可能超過全部負債，

由此給投資組合帶來損失。

4

）外部

監管風險：在融資交易出現異常或市場出現系統性風險時，監管部

門、證券交易所和

證券公司

都將可能對融資交易採取相應措施，例如提高融資保

證金比例、維持擔保比例和強制平倉的條件等，以維護市場平穩運行。這些措施

將可能給本金帶來槓桿效應降低、甚至提前進入追加擔保物或強制平倉狀態等潛

在損失。

（

2

）流動性風險

融資業務的流動性風險主要指當基金不能按照約定的期限清償債務，或上市

證券價格波動導致擔保物價值與融資債務之間的比例低於平倉維持擔保比例，且

不能按照約定的時間追加擔保物時面臨強制平倉的風險。

（

3

）信用風險

信用風險主

要指交易對手違約產生的風險。一方面，如果

證券公司

沒有按照

融資合同的要求履行義務可能帶來風險；另一方面，若在從事融資交易期間，證

券公司融資業務資格、融資業務交易權限被取消或被暫停，

證券公司

可能無法履

約，則投資組合可能會面臨一定的風險。

九、

轉融通業務的風險

（

1

）流動性風險

流動性風險

是指

基金面臨大額贖回時，可能因證券出借原因無法及時變現支

付贖回款項的風險。

（

2

）信用風險

信用風險主要指證券出借對手方無法及時歸還證券、無法支付相應權益補償

及借券費用的風險。

（

3

）

市場

風險

證券出借後可能面臨證券出借期間無法及時處置證券的市場風險。

十

、存託憑證的投資風險

1

）

存託憑證是新證券品種，由存託人籤發、以境外證券為基礎在中國境內

發行，代表境外基礎證券權益。存託憑證持有人實際享有的權益與境外基礎證券

持有人的權益雖然基本相當，但並不能等同於直接持有境外基礎證券。

2

）

基金買入或者持有紅籌公司境內發行的存託憑證，即被視為自動加入存

託協議，成為存託協議的當事人。存託協議可能通過紅籌公司和存託人商議等方

式進行修改，

基金無法單獨要求紅籌公司或者存託人對存託協議作出額外修改。

3

）

基金持有

紅籌公司存託憑證，不是紅籌公司登記在冊的股東，不能以股

東身份直接行使股東權利；

基金僅能根據存託協議的約定，通過存託人享有並

行使分紅、投票等權利。

4

）

存託憑證存續期間，存託憑證項目內容可能發生重大、實質變化，包括

但不限於存託憑證與基礎證券轉換比例發生調整、紅籌公司和存託人可能對存託

協議作出修改，更換存託人、更換託管人、存託憑證主動退市等。部分變化可能

僅以事先通知的方式，即對基金生效。

基金可能無法對此行使表決權。

5

）

存託憑證存續期間，對應的基礎證券等財產可能出現被質押、挪用、司

法凍結、強制執行等情形

，

基金可能存在失去應有權利的風險。

6

）

存託人可能向存託憑證持有人收取存託憑證相關費用。

7

）

存託憑證退市的，

基金可能面臨存託人無法根據存託協議的約定賣出

基礎證券，

基金持有的存託憑證無法轉到境內其他市場進行公開交易或者轉讓，

存託人無法繼續按照存託協議的約定為基金提供相應服務等風險。

十

一

、基金進入清算期的相關風險

基金進入清算程序後，基金管理人將及時變現資產，但由於變現過程中的市

場波動、流動受限證券無法及時變現而可能面臨的進一步損失、清算費用等原因，

基金份額持有人將可能面臨最終收到的全部清算款

偏離該基金最後運作日公告

的資產淨值的風險。此外，基金進入清算程序後，如因持有流動受限證券暫時無

法全部變現的，基金將先以已變現基金資產為限進行分配，待該類流動受限證券

全部變現後進行再次分配，因此，若該類流動受限證券一直無法變現，基金份額

持有人將面臨剩餘清算款收取時間不確定的風險。

十

二

、稅負增加風險

財政部、國家稅務總局財政

[2016]140

號《關於明確金融房地產開發

教育

輔助服務等增值稅政策的通知》第四條規定：「資管產品運營過程中發生的增值

稅應稅行為，以資管產品管理人為增值稅納稅人。」鑑於基金合同中基金管理

人

的管理費中不包括產品運營過程中發生的稅款，本基金運營過程中需要繳納增值

稅應稅的，將由基金份額持有人承擔並從基金資產中支付，按照稅務機關的規定

以基金管理人為增值稅納稅人履行納稅義務，因此可能增加基金份額持有人的投

資稅費成本。

十

三

、本基金法律文件風險收益特徵表述與銷售機構基金風險評價可能不一

致的風險

本基金法律文件投資章節有關風險收益特徵的表述是基於投資範圍、投資比

例、證券市場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長

期風險收益特徵。銷售機構

(

包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構

)

根據相關

法律法規對本基金進行風險評價，不同的銷售機構採用的評價方法也不同，因此

銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特徵的表述可能存在不同，

投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之

間的匹配檢驗。

十

四

、流動性風險

1

、本基金擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

本基金主要採取完全複製法，複製中證研發創新

100

指數，該指數挑選滬深

兩市中信息技術、通信、航空航天與國防、醫藥、汽車與汽車零部件等科技相關

行業中研發營收比例高、行業代表性高的

100

只股票形成

組合

，因此本基金擬投

資市場、行

業及資產的流動性良好，流動性風險相對可控。

2

、基金申購、贖回安排

本基金的申購、贖回具體安排詳見本招募說明書「第十部分

基金份額的申

購與贖回」章節。

3

、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

基金管理人經與基金託管人協商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可

依照法律法規及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申

請等進行適度調整，作為特定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施，包

括但不限於：

1

）暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項

上述具體措施，詳見本招募說明書「第十部分

基金份額的申購與贖回」中

「九、暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形」的相關內容。

2

）暫停基金估值

當前一估值日基金資產淨值

50%

以上的資產出現無可參考的活躍市場價格

且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確認

後，基金管理人應當暫停基金估值，並採取延緩支付贖回款項或暫停接受基金申

購贖回申請的措施。

十

五

、其他風險

1

、技術風險

當計算機、通訊系統、交易網絡等技術保障系統或信息網絡支持出現異常情

況，可能導致基金日常的申購贖回無法按正常時限完成

、註冊登記系統癱瘓、核

算系統無法按正常時限顯示產生淨值、基金的投資交易指令無法及時傳輸等風險。

2

、道德風險

由於人員的機會主義行為等主觀因素帶來的風險，如內幕交易、欺詐、舞弊

等行為可能給基金資產帶來直接損失或損害基金管理人聲譽從而損害本基金投

資人利益。

3

、合規風險

由於操作疏忽、制度不健全或者外部法律法規環境變化等原因造成基金運作

違反相關規定的風險。這種風險可能表現在基金整體的投資組合管理上，例如資

產配置、類屬配置不符合基金合同的要求；也可能表現在個券、個股的選擇不符

合本基金的投資風格和投資目標等。

4

、不可抗力風險

戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資產遭受損失；同時，證券市場、

基金管理人及基金銷售代理人可能因不可抗力無法正常工作，從而有影響基金正

常申購和贖回的風險。

第十九部分 基金合同的變更、終止與基金財產清算

一、基金合同的變更

1

、變更基金合同

涉及

法律法規規定或

基金

合同約定應經基金份額持有人大

會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於

法律法規規定

和基金合同約定

可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基

金託管人同意後變更並公告，並報中國證監會備案。

2

、關於基金合同變更的基金份額持有人大會決議

自生效後

方可執行，

並

自

決議生效後

2

日內在指定媒介公告。

二、基金合同的終止事由

有下列情形之一的，

經履行相關程序後，

基金合同應當終止：

1

、基金份額持有人大會決定終止的；

2

、基金管理人、基金託管人職責終止，在

6

個月內沒有新基金管理人、新

基金託管人承接的；

3

、

基金合同約定的其他情形；

4

、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

三、基金財產的清算

1

、基金財產清算小組：自出現基金合同終止事由之日起

30

個工作日內成立

基金財產

清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下

進行基金清算。

2

、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託

管人、具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人

員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3

、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4

、基金財產清算程序：

（

1

）基金合同終止

情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金

財產

；

（

2

）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（

3

）對基金財產進行估值和變現；

（

4

）製作清算報告；

（

5

）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（

6

）將清算報告報中國證監會備案並公告

；

（

7

）對基金

剩餘

財產進行分配

。

5

、基金財產清算的期限為

6

個月

，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現的，清算期限相應順延

。

四、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費

用，清算費用由基金

財產清算小組優先從基金

剩餘

財產中支付。

五、基金

剩餘

財產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

六、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所

審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財產清算

公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後

5

個工作日內由基金財產清算小

組進行公告。

七、基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存

15

年以上。

第二十部分 基金合同的內容摘要

第一節

基金管理人、基金託管人及基金份額持有人的權利與義務

一、基金管理人

（一）

基金管理人簡況

名稱：

申萬菱信基金管理有限公司

住所：

上海市中山南路

100

號

11

層

法定代表人：

劉郎

設立日期：

2004

年

1

月

15

日

批准設立機關及批准設立文號：

中國證監會，中國證監會證監基金字【

2003

】

144

號

組織形式：

有限責任公司

註冊資本：

壹億伍仟萬元人民幣

存續期限：

持續經營

聯繫電話：

+86

-

21

-

23261188

（二）

基金管理人的權利與義務

1

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括

但不限於：

（

1

）依法募集

資

金；

（

2

）自基金合同生效之日起，根據法律法規和基金合同獨立運用並管理基

金財產；

（

3

）依照基金合同收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批准的

其他費用；

（

4

）銷售基金份額；

（

5

）

按照規定

召集基金份額持有人大會；

（

6

）依據基金合同及有關法律規定監督基金託管人，如認為基金託管人違

反了基金合同及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，並採取

必要措施保護基金投資者的利益；

（

7

）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；

（

8

）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處

理；

（

9

）擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務

並獲得基金合同規定的費用；

（

10

）依據基金合同及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（

11

）在基金合同約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（

12

）依

照法律法規為基金的利益

對被投資公司行使股東權利，為基金的利

益

行使因基金財產投資於證券所產生的權利；

（

1

3

）

在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資及轉融

通證券出借交易；

（

14

）

以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者

實施其他法律行為；

（

1

5

）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券

/

期貨

經紀商或其他為

基金提供服務的外部機構

，並確定相關的費率

；

（

1

6

）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、

贖回

等

業務規則；

（

1

7

）法律法規及中國證監會規定的和基金

合同約定的其他權利。

2

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括

但不限於：

（

1

）依法募集

資金

，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理

基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

（

2

）辦理基金備案手續；

（

3

）自基金合同生效之日起

，

以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基

金財產；

（

4

）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化

的經營方式管理和運作基金財產；

（

5

）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立

，

對所管理的不同基金分別

管理，分別記帳，進行證券投資；

（

6

）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外

，

不得利用基金財產為

自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；

（

7

）依法接受基金託管人的監督；

（

8

）採取適當合理的措施使計算基金份額認購

價格

、申購、贖回

對價

的方

法符合基金合同等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值

信息

，確定

基金份額申購、贖回的

對價，編制申購贖回清單

；

（

9

）進

行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

（

10

）編制季度

報告

、

中期報告

和年度報告；

（

11

）嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定，履行信息披露及報

告義務；

（

12

）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、

基金合同及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他

人洩露

，因審計、法律等外部專業顧問提供的情況除外

；

（

13

）按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分

配基金收益；

（

14

）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回

對價

；

（

15

）依據《

基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會

或配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（

16

）按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相

關資料

15

年以上；

（

17

）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且

保證投資者能夠按照基金合同規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開

資料，並在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件；

（

18

）組織並參加基金財產清算小組

，

參與基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配；

（

19

）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

並通知基金託管人；

（

20

）因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益

時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（

21

）監督基金託管人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務，基金託

管人違反基金合同造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向

基金託管人追償；

（

22

）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基

金事務的行為承擔責任；

（

23

）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或

實施其

他法律行為；

（

24

）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，基金合同不能生效，

基金管理人

承擔全部募集費用，

將已募集資金並加計銀行同期

活期

存款利息在基

金募集期結束後

30

日內退還基金認購人；

（

25

）執行生效的基金份額持有人大會的

決議

；

（

26

）建立並保存基金份額持有人名冊；

（

27

）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

二、基金託管人

（一）

基金託管人簡況

名稱：中國

農業銀行

股份有限公司

住所：北京市東城區建國門內大街

69

號（

100031

）

法定代表人：周慕冰

成立時間：

2009

年

1

月

15

日

批准設立機關和批准設立文號：中國銀監會銀監復【

2009

】

13

號

組織形式：股份有限公司

註冊資本：

32,479,411.7

萬元人民幣

存續期間：持續經營

基金託管資格批文及文號：中國證監會證監基字【

1998

】

23

號

（二）

基金託管人的權利與義務

1

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的權利包括

但不限於：

（

1

）自基金合同生效之日起，依法律法規和基金合同的規定安全保管基金

財產；

（

2

）依基金合同約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批准的

其他費用；

（

3

）監督

基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反基金

合同及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，

應

呈報中國證監會，並採取必要措施保護基金投資者的利益；

（

4

）根據相關市場規則，為基金開設

資金帳戶、

證券

帳戶等投資所需帳戶，

為基金辦理證券

、期貨

交易資金清算

；

（

5

）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（

6

）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（

7

）

法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他

權利。

2

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的義務包括

但不限於：

（

1

）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產；

（

2

）設立專門的基金託管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、

合格的熟悉基金託管業務的專職人員，負責基金財產託管事宜；

（

3

）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

確保基金財產的安全，保證其託管的基金財產與基金託管人自有財產以及不同的

基金財產相互獨立；對所託管的不同的基金分別設置帳戶，獨立核算，分帳管理，

保證不同基金之間在帳戶設置、資金劃撥、帳冊記

錄等方面相互獨立；

（

4

）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得利用基金財產為

自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人託管基金財產；

（

5

）保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（

6

）按規定開設基金財產的資金帳戶

、

證券帳戶

等投資所需帳戶，

按照基

金合同的約定，根據基金管理人的

劃款

指令，及時辦理清算、交割事宜；

（

7

）保守基金商業秘密，除《基金法》、基金合同及其他有關規定另有規定

外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人洩露

，因審計、法律等外部專

業顧問提供的情況除外

；

（

8

）覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值、

基金份額淨值、

基金份

額申購、

贖回對價

；

（

9

）辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；

（

10

）對基金財務會計報告、

季度報告、中期報告

和年度報告出具意見，說

明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規定進行；如果基金

管理人有未執行基金合同規定的行為，還應當說明基金託管人是否採取了適當的

措施；

（

11

）保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料

15

年以

上；

（

12

）

建立並保存

基金份額持有人名冊；

（

13

）按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；

（

14

）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和

贖回

對價的

現金部分；

（

15

）依據《基金法》、基金合同及其他有關規定，召集基金份額持有人大

會或配合

基金管理人、

基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（

16

）按照法律法規和基金合同的規定監督基金管理人的投資運作；

（

17

）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和

分配；

（

18

）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

和銀行監管機構，並通知基金管理人；

（

19

）因違反基金合同導致基金財產損失時，應承擔

賠償責任，其賠償責任

不因其退任而免除；

（

20

）按規定監督基金管理人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務，

基金管理人因違反基金合同造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基

金管理人追償；

（

21

）執行生效的基金份額持有人大會的

決議

；

（

22

）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

三、基金份額持有人

基金投資者

持有

本基金基金份額的行為即視為對基金合同的承認和接受，基

金投資者自依據基金合同取得基金份額，即成為本基金份額持有人和基金合同的

當事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人

作為基金合同當事

人並不以在基金合同上書面籤章或籤字為必要條件。

每份基金份額具有同等的合法權益。

1

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利

包括但不限於：

（

1

）分享基金財產收益；

（

2

）參與分配清算後的剩餘基金財產；

（

3

）依法

轉讓或者

申請贖回其持有的基金份額；

（

4

）按照規定要求召開基金份額持有人大會

或者召集基金份額持有人大會

；

（

5

）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會

審議事項行使表決權；

（

6

）查閱或者複製公開披露的基金信息資料；

（

7

）監督基金管理人的投資運作；

（

8

）對基金管理人、基金託管人、基金

服務

機構損害其合法權益的行為依

法提起訴訟或仲裁；

（

9

）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。

2

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務

包括但不限於：

（

1

）認真閱讀並遵守基金合同

、招募說明書、業務規則等信息披露文件

；

（

2

）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，

自主判斷基金的投資

價值，自主做出投資決策，

自行承擔投資風險；

（

3

）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（

4

）

交納基金認購款項和

認購股票、申購對價及法律法規和基金合同所規

定的費用；

（

5

）在其持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者基金合同終止的有限

責任；

（

6

）不從事任何有損基金及其他基金合同當事人合法權益的活動；

（

7

）執行生效的基金份額持有人大會的

決議

；

（

8

）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（

9

）

遵守基金管理人、銷售機構和登記機構的相關交易及業務規則；

（

10

）

法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

第二節 基金份額持有人大會召集、議事規則及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代

表有權代表基金份額持有人出席會議並表決。基金份額持有人持有的每一基金份

額擁有平等的投票權。

本基金份額持有人大會不設日常機構，如今後設立基金份額持有人大會的日

常機構，日常機構的設立按照相關法律法規的要求執行。

若以本基金為目標基金且基金管理人和基金託管人與本基金相同的聯接基

金的基金合同生效，鑑於本基金和本基金聯接基金的相關性，聯接基金的基金份

額持有人可以憑所持有的聯接基金的基金份額直接參加或者委派代表參加本基

金的基金份額持有人大會表決。在計算

參會份額和計票時，聯接基金基金份額持

有人持有的享有表決權的基金份額數和表決票數為：在本基金基金份額持有人大

會的權益登記日，聯接基金持有本基金份額的總數乘以該基金份額持有人所持有

的聯接基金份額佔聯接基金總份額的比例，計算結果按照四捨五入的方法，保留

到整數位。

聯接基金的基金管理人不應以聯接基金的名義代表聯接基金的全體基金份

額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權，但可接受聯接基金的特

定基金份額持有人的委託以聯接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基

金的基金份額持有人大會並參與表決。

聯接基金的基金管

理人代表聯接基金的基金份額持有人提議召開或召集本

基金份額持有人大會的，須先遵照聯接基金基金合同的約定召開聯接基金的基金

份額持有人大會，聯接基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份

額持有人大會的，由聯接基金的基金管理人代表聯接基金的基金份額持有人提議

召開或召集本基金份額持有人大會。

一、召開事由

1

、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會

，但

法律法規、中國證監會另有規定除外

：

（

1

）終止基金合同；

（

2

）更換基金管理人；

（

3

）更換基金託管人；

（

4

）轉換基金運作方式；

（

5

）

調整

基金管理人、基金託管人的報酬標準；

（

6

）變更基金類別；

（

7

）本基金與其他基金的合併；

（

8

）變更基金投資目標、範圍或策略；

（

9

）變更基金份額持有人大會程序；

（

10

）基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會；

（

11

）單獨或合計持有本基金總份額

10%

以上（含

10%

）基金份額的基金

份額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書

面要求召開基金份額持有人大會；

（

12

）對基金

合同

當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（

13

）

終止基金上市，但因為基金不再具備上市條件而被

上海證券交易所終

止上市的除外；

（

14

）

法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有

人大會的事項。

2

、

在法律法規規定和基金合同約定的範圍內且對基金份額持有人利益無實

質性不利影響的前提下，

以下情況可由基金管理人和基金託管人協商後修改，不

需召開基金份額持有人大會：

（

1

）法律法規要求增加的基金費用的收取；

（

2

）

調整本基金的申購費率、調低贖回費率或變更收費方式

；

（

3

）因相應的法律法規

、上海

證券交易所

或登記機構的相關業務規則

發生

變動而應當對基金合同進行修改；

（

4

）對基金合同的修改對基金份額持

有人利益無實質性不利影響或修改不

涉及基金合同當事人權利義務關係發生

重大

變化；

（

5

）

基金管理人、相關證券交易所和登記機構等調整有關基金認購、申購、

贖回、交易、非交易過戶等業務的規則（包括申購贖回清單的調整、開放時間的

調整等）；

（

6

）基金推出新業務或服務；

（

7

）基金管理人調整基金收益分配原則；

（

8

）基金管理人推出以本基金為目標

ETF

的

ETF

聯接基金，

在不違反法律

法規的情況下，本基金的聯接基金採取

特殊申購或

其他方式參與本基金的申購贖

回

；

（

9

）調整基金的申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成、開通轉託管等

業務；

（

10

）

標的指數

更名或調整編制

方法

，

以及因此

相應變更業績比較基準

；

（

11

）按照法律法規和基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的其他情

形。

二、會議召集人及召集方式

1

、除法律法規規定或基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管

理人召集

。

2

、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金託管人召集

。

3

、基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人

提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起

10

日內決定是否召集，

並書面告知基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60

日內召開；基金管理人決定不召集，基金託管人仍認為有必要召開的，應當

由基金託管人自行召集

，並自出具書面決定之日起

60

日內召開並告知基金管理

人，基金管理人應當配合

。

4

、代表基金份額

10%

以上（含

10%

）的基金份額持有人就同一事項書面要

求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當

自收到書面提議之日起

10

日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額

持有人代表和基金託管人。基金管理人決定召集的，應當

自出具書面決定之日起

60

日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額

10%

以上（含

10%

）的基

金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金託管人提出書面提議。基金託管

人應當自收到書面提議之日起

10

日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基

金份額持有人代表和基金管理人；基金託管人決定召集的，應當自出具書面決定

之日起

60

日內召開

並告知基金管理人，基金管理人應當配合

。

5

、代表基金份額

10%

以上（含

10%

）的基金份額持有人就同一事項要求召

開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金託管人都不召集的，單獨或合計代

表基金份額

10%

以上（含

10%

）的基金份額持有人有權自行召集，並至少提前

30

日報中國證監會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，

基金管理人、基金託管人應當配合，不得阻礙、幹擾。

6

、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權

益登記日。

三、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1

、召開基金份額持有人大會，召集人應於會議召開前

30

日，在指定媒介公

告。基金份額持有人大會通知應至少載明以下內容：

（

1

）會議召開的時間、地點和會議形式；

（

2

）會議擬審議的事項、議事程序和表

決方式；

（

3

）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（

4

）授權委託證明的內容要求（包括但不限於代理人身份，代理權限和代

理有效期限等）、送達時間和地點

；

（

5

）會務常設聯繫人姓名及聯繫電話；

（

6

）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（

7

）召集人需要通知的其他事項。

2

、採取通訊開會方式並進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知

中說明本次基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其聯

系方式和聯繫人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3

、如召集人為基金管理人，還

應另行書面通知基金託管人到指定地點對表

決意見的計票進行監督；如召集人為基金託管人，則應另行書面通知基金管理人

到指定地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行

書面通知基金管理人和基金託管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金

管理人或基金託管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見

的計票效力。

四、基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式

、

通訊開會方式

或法律法規、監管

機構允許的其他方式

召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1

、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委託證明委派

代表出席，現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額持

有人大會，基金管理人或

基金

託管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開

會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

（

1

）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人

持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、基金合同

和會議通知的規定，並且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

（

2

）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日

持有基金份額的憑證顯示，

有效的基金份額不少於本基金在權益登記日基金總份額的

二分之一

（含

二分之

一

）。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少於本基金在權益登記日基

金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的

3

個月以後、

6

個月以內，

就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召

集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少於

本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2

、通訊開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項的投票以

會議

通知載明的

形式在表決

截

止

日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面

方式

或會議通知載明的形式

進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（

1

）會議召集人按基金合同約定公布會議通知後，在

2

個工作日內連續公

布相關提示性公告；

（

2

）召集人按基金合同

約

定通知基金託管人（如果基金託管人為召集人，

則為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金託

管人（如果基金託管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會

議通知規定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金託管人或基金管理人經

通知不參加收取表

決意見的，不影響表決效力；

（

3

）本人直接出具

表決

意見或授權他人代表出具

表決

意見的，

有效的

基金

份額持有人所持有的基金份額不小於在權益登記日基金總份額的

二分之一

（含

二

分之一

）；若本人直接出具

表決

意見或授權他人代表出具

表決

意見基金份額持有

人所持有的基金份額

小

於在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原

公告的基金份額持有人大會召開時間的

3

個月以後、

6

個月以內，就原定審議事

項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三

分之一以上（含三分之一）

的

基金份額持有人直接出具

表決

意見或授權他人代

表

出具

表決

意見

；

（

4

）上述第（

3

）項中直接出具

表決

意見的基金份額持有人或受託代表他人

出具

表決

意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具

表決

意見的

代理人出具的委託人持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符

合法律法規、基金合同和會議通知的規定，並與基金登記機構記錄相符

。

3

、在不與法律法規衝突的前提下，經會議通知載明，基金份額持有人可以

採用網絡、電話或其他方式進行表決，或者採用網絡、電話或其他方式授權他人

代為出席會議並表決，會議程序比照現場開會和通訊方式開會的程序進行。在會

議的召開方式上，本基金亦可採用其他非現場方式或者以現場方式與非現場方式

相結合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現場開會和通訊方式開會

的程序進行。

五、議事內容與程序

1

、議事內容及提案權

議事內容為關係基金份額持有人利益的重大事項，如基金合同的重大修改、

決定終止基金合同、更換基金管理人、更換基金託管

人、與其他基金合併、法律

法規及基金合同規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大

會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後，對原有提案的修改應

當在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2

、議事程序

（

1

）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公

布監票人，然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，並形成大會決議。

大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持

大

會的情況下，由基金託管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權

代表和基金託管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和

代理人所持表決權的

二分之一

以上（含

二分之一

）選舉產生一名基金份額持有人

作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管人拒不出席或主

持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊

載明參加會議人員姓名

（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委託人

姓名（或單位名稱）和聯繫方式等事項。

（

2

）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前

30

日公布提案，在所通知的表決

截止日期後

2

個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證

機關監督下形成決議。

六、表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1

、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表

決權的

二分之一

以上（含

二分之一

）通過方為

有效；除下列第

2

項所規定的須以

特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

2

、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權的

三分之二

以上（含

三分之二

）通過方可做出。

除法律法規、監管機構規

定或基金合同另有約定外，

轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金託管人、

終止基金合同

、本基金與其他基金合併

以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。

採取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交

符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視

為有效出席的投資者，表面

符合會議通知規定的表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視

為棄權表決，但應當計入出具

表決

意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開

審議、逐項表決。

七、計票

1

、現場開會

（

1

）如大會由基金管理人或基金託管人召集，基金份額持有人大會的主持

人應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基

金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基

金份額持有人自行召集或大會雖然由基

金管理人或基金託管人召集，但是基金管

理人或基金託管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始

後宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票

人。基金管理人或基金託管人不出席大會的，不影響計票的效力。

（

2

）監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點並由大會主持人當

場公布計票結果。

（

3

）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有懷

疑，可以在宣布表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行

重新清點，重新清點以一次為限。重新清點後，大會主持人應噹噹

場公布重新清

點結果。

（

4

）計票過程應由公證機關予以公證

,

基金管理人或基金託管人拒不出席大

會的，不影響計票的效力。

2

、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金

託管人授權代表（若由基金託管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進

行計票，並由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代

表對表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。

八、生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起

5

日內報中國證監會

備案。

基金份額持有人大會的決議自

表決通過

之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起

2

日內在

指定媒介

上公告。如果採用

通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公

證機構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人

大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理

人、基金託管人均有約束力。

九、本部分關於基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決

條件等規定，凡與將來頒布的涉及基金份額持有人大會規定的法律法規不一致的，

基金管理人與基金託管

人協商一致並履行適當程序後，可直接對本部分內容進行

修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。

第三節

基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產清算方式

一、基金合同的變更

1

、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人

大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於法律法規規

定和基金合同約定可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和

基金託管人同意後變更並公告，並報中國證監會備案。

2

、關於基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，並自

決議生效後

2

日內在指定媒介公告。

二、基金合同的終止事由

有下列情形之一的，經履行相關程序後，基金合同應當終止：

1

、基金份額持有人大會決定終止的；

2

、基金管理人、基金託管人職責終止，在

6

個月內沒有新基金管理人、新

基金託管人承接的；

3

、基金合同約定的其他情形；

4

、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

三、基金財產的清算

1

、基金財產清算小組：自出現基金合同終止事由之日起

30

個工作日內成立

基金財產清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下

進行基金清算。

2

、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託

管人、具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人

員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3

、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4

、基金財產清算程序：

（

1

）基金合同終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金財產；

（

2

）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（

3

）對基金財產進行估值和變現；

（

4

）製作清算報告；

（

5

）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（

6

）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（

7

）對基金剩餘財產進行分配。

5

、基金財產清算的期限為

6

個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制

而不能及時變現的，清算期限相應順延。

四、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費

用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金剩餘財產中支付。

五、基金剩餘財產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

六、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所

審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財產清算

公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後

5

個工作日內由基金財產清算小

組進行公告。

七、基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存

15

年以上。

第四節

爭議的處理和

適用的法律

各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如經

友好協商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，

按照該機構屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局

的，對當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責

地履行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

基金合同受中國法律（不含港澳臺立法）管轄並從其解釋。

第五節

基金合同存放地和投資者取得基金合同

的方式

基金合同可印製成冊，供投資者在基金管理人、基金託管人、銷售機構的辦

公場所和營業場所查閱。

第二十一部分 基金託管協議的內容摘要

第一節

託管協議當事人

（一）基金管理人

名稱：申萬菱信基金管理有限公司

註冊地址：上海市中山南路

100

號

11

層

辦公地址：上海市中山南路

100

號

11

層

郵政編碼：

200010

法定代表人：劉郎

成立日期：

2004

年

1

月

15

日

批准設立機關及批准設立文號：中國證監會證監基金字【

2003

】

144

號

組織形式：有限責任公司

註冊資本：壹億伍仟萬元人民幣

存續期限：持續經營

經營範圍：基金管理業務、發起設立基金及中國證券監督管理委員會批准的

其他業務。

（二）基金託管人

名稱：中國

農業銀行

股份有限公司

註冊地址：北京市東城區建國門內大街

69

號

辦公地址：北京市西城區復興門內大街

28

號凱晨世貿中心東座九層

郵政編碼：

100031

法定代表人：周慕冰

成立時間：

2009

年

1

月

15

日

基金託管資格批准文號：中國證監會證監基字

[1998]23

號

批准設立機關和批准設立文號：中國銀監會銀監復

[2009]13

號

註冊資本：

32,479,411

.7

萬元人民幣

存續期間：持續經營

經營範圍：吸收公眾存款；發放短期、中期、長期貸款；辦理國內外結算；

辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買

賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；結匯、售匯；從

事銀行卡業務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保

管箱服務；代理資金清算；各類匯兌業務；代理政策性銀行、外國政府和國際金

融機構貸款業務；貸款承諾；組織或參加銀團貸款；外匯存款；外匯貸款；外匯

匯款；外匯借款；發行、代理發行、買賣或代理買賣股票以外的外幣

有價證券；

外匯票據承兌和貼現；自營、代客外匯買賣；外幣兌換；外匯擔保；資信調查、

諮詢、見證業務；企業、個人財務顧問服務；

證券公司

客戶交易結算資金存管業

務；證券投資基金託管業務；企業年金託管業務；產業投資基金託管業務；合格

境外機構投資者境內證券投資託管業務；代理開放式基金業務；電話銀行、手機

銀行、網上銀行業務；金融衍生產品交易業務；經國務院銀行業監督管理機構等

監管部門批准的其他業務。

第二節

基金託管人對基金管理人的業務監督和核查

（一）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資

範圍、投資對象進行監督。基金合同明確約定基金投資風格或證券選擇標準的，

基金管理人應按照基金託管人要求的格式提供投資品種池和交易對手庫，以便基

金託管人運用相關技術系統，對基金實際投資是否符合基金合同關於證券選擇標

準的約定進行監督，對存在疑義的事項進行核查。

本基金主要投資於標的指數成份股和備選成份股。

為更好地實現基金的投資目標，本基金可能會少量投資於國內依法發行上市

的非成份股（包括主板、中小板、創業板及其他依法發行、上市的股票）、債券

（含國債

、央行票據、金融債、次級債、企業債、

公司債

、短期融資券、超短期

融資券、中期票據、

可轉債

及分離交易

可轉債

、可交換債券、地方政府債等）、

貨幣市場工具、債券回購、銀行存款、同業存單、股指期貨、國債期貨、股票期

權、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但

須符合中國證監會的相關規定）。如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其

他品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資範圍。

本基金可以參與融資和轉融通證券出借業務。

在建倉完成後，本基金投資於標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低

於

基金資產淨值的

90%

，且不低於非現金基金資產的

80%

。每個交易日日終，應

當保持不低於交易保證金一倍的現金，其中現金不包括結算備付金、存出保證金

及應收申購款等。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序後，可以將其納入投資範圍。

（二）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資

比例進行監督。基金託管人按下述比例和調整期限進行監督：

1

、本基金投資於標的指數成份股和備選成份股的比例不低於基金資產淨值

的

90%

，且不低於非現金資產的

80%

；

2

、每個交易日日終，應當保

持不低於交易保證金一倍的現金，其中現金不

包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等；

3

、本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基

金資產淨值的

10%

；

4

、本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的

20%

；

5

、本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過

該資產支持證券規模的

10%

；

6

、本基金管理人管理的、且由本基金託管人託管的全部基金投資於同一原

始權益人的各類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的

10%

；

7

、本基金應投資於信用級別評級為

BBB

以上（含

BBB

）的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評

級報告發布之日起

3

個月內予以全部賣出；

8

、基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資

產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

9

、本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金

資產淨值的

40%

，進入全國銀行間同業市場進行債券回購的最長期限為

1

年，債

券回購到期後不得展期；

10

、基金總資產不得超過基金淨資產的

140%

；

11

、本基金參與股指期貨、國債期貨交易後，依據下列標準建構組合：

（

1

）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資

產淨值的

10%

；

（

2

）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨、國債期貨合約價值與有價

證券市值之和，不得超過基金資產淨值的

100%

，其中，有價證券指股票、債券

（不含到期日在一年以內的政府債券）、資產支持證券、買入返售金融資產（不

含質押式回購）等；

（

3

）在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有

的股票總市值的

20%

；

（

4

）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股

指期貨合約價值，合計（軋

差計算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定；

（

5

）在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得

超過上一交易日基金資產淨值的

20%

；

（

6

）在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資

產淨值的

15%

；

（

7

）在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有

的債券總市值的

30%

；

（

8

）本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買

入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關於債券投資

比例的有關約定；

（

9

）在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得

超過上一交易日基金資產淨值的

30%

；

12

、本基金參與股票期權交易依據下列標準建構組合：

（

1

）因未平倉的股票期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產

淨值的

10%

；

（

2

）開倉賣出認購股票期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權

的，應持有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可衝抵期權保證金的現

金等價物；

（

3

）未平倉的股票期權合約面值不得超過基金資產淨值的

20%

。其中，合

約面值按照行權價乘以合約乘數計算；

13

、若本基金參與融資的，在任何交易日日終，本基金融資買入股票與其他

有價證券市值之和，不得超過基金資產的

95%

；

14

、本基金參與轉融通證券出借交易的資產不得超過基金資產淨值的

3

0%

，

參與

出借業務的單只證券不得

超過

本基金持有該證券

總量

的

30

%

，

證券出借的平

均剩餘期限不得超過

30

天，平均剩餘期限按照市值加權平均計算；

15

、本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產淨值的

10%

，

但完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的，不受前述限制；

16

、本基金管理人管理的、且由本基金託管人託管的全部基金持有一家

公司

發行的證券，不超過該證券的

10%

，但完全按照有關指數的構成比例進行證券投

資的，不受前述限制；

17

、本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值的

15%

；因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外的

因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產的

投資；

18

、本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手

開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保

持一致；

19

、法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的

其他投資限制。

除上述第

7

、

17

、

18

項外，因證券、期貨市場波動、證券發行人合併、基金

規模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制等基金管理人之外

的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在

10

個

交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的從

其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起

6

個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合

基金合同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起

開

始。

法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用於本基金，基金管理人在

履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或按照調整後的規定執行，且該

等事項無需召開基金份額持有人大會。

（三）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對本協議第

十五條第（十一）項基金投資禁止行為進行監督。

根據法律法規有關基金從事的關聯交易的規定，基金管理人和基金託管人應

事先相互提供與本機構有控股關係的股東或與本機構有其他重大利害關係的公

司名單及其更新，並以雙方約定的方式提交，確保所提供的關聯交易名單的真實

性、完整性、全面性

。基金管理人有責任保管真實、完整、全面的關聯交易名單，

並負責及時更新該名單。名單變更後基金管理人應及時發送基金託管人，基金託

管人應及時確認已知名單的變更。如果基金託管人在運作中嚴格遵循了監督流程，

基金管理人仍違規進行關聯交易，並造成基金資產損失的，由基金管理人承擔責

任，基金託管人有權向中國證監會報告。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或承銷期內承銷的證券，或者

從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額

持

有人利益優先的原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，按

照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並按法律

法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三分之二以

上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

（四）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管理

人參與銀行間債券市場進行監督。基金管理人應在基金投資運作之前向基金託管

人提供經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，並約定各交

易對手所適用的交易結算方式

。基金託管人監督基金管理人是否按事前提供的銀

行間債券市場交易對手名單進行交易。基金管理人應定期或不定期對銀行間債券

市場交易對手名單進行更新，並在更新後通知基金託管人。新名單生效前已與本

次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協議進行結算。基金管理

人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規則進行交易，基金託

管人則根據銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監督，但不承擔交易對手

不履行合同造成的損失。如基金託管人事後發現基金管理人沒有按照事先約定的

交易對手或交易方式進行交易時，基金託管人應及時提

醒基金管理人，基金託管

人不承擔由此造成的任何損失和責任。

（五）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管理

人投資銀行存款進行監督。

基金投資銀行存款的，基金管理人應根據法律法規的規定及基金合同的約定，

建立投資制度、審慎選擇存款銀行，做好風險控制；並按照基金託管人的要求配

合基金託管人完成相關業務辦理。

（六）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金資產

淨值計算、基金份額淨值計算、應收資金到帳、基金費用開支及收入確定、基金

收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表

現數據等進行監

督和核查。

如果基金管理人未經基金託管人的審核擅自將不實的業績表現數據印製在

宣傳推介材料上，則基金託管人對此不承擔任何責任，並將在發現後立即報告中

國證監會。

（七）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資

流通受限證券進行監督。

1

、流通受限證券與上文提及的流動性受限資產並不完全一致，包括由《上

市公司證券發行管理辦法》規範的非公開發行股票、公開發行股票網下配售部分

等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由於發布重大消息或其他

原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證

券。基金投資流通受限證券，還應遵守《關於基金投資非公開發行股票等流通受

限證券有關問題的通知》等有關法律法規規定。

2

、在首次投資流通受限證券之前，基金管理人應當制定相關投資決策流程、

風險控制制度、流動性風險控制預案等規章制度。基金管理人

應當根據基金流動

性的需要合理安排流通受限證券的投資比例，並在風險控制制度中明確具體比例，

避免基金出現流動性風險。上述規章制度須經基金管理人董事會批准。上述規章

制度經董事會通過之後，基金管理人應當將上述規章制度以及董事會批准上述規

章制度的決議提交給基金託管人。

3

、在投資流通受限證券之前，基金管理人應至少提前一個交易日向基金託

管人提供有關流通受限證券的相關信息，具體應當包括但不限於如下文件（如有）：

擬發行數量、定價依據、監管機構的批准證明文件複印件、基金管理人與承

銷商籤訂的銷售協議複印件、繳款通知書、基金擬

認購的數量、價格、總成本、

劃款帳號、劃款金額、劃款時間文件等。基金管理人應保證上述信息的真實、完

整。

4

、基金託管人在監督基金管理人投資流通受限證券的過程中，如認為因市

場出現劇烈變化導致基金管理人的具體投資行為可能對基金財產造成較大風險，

基金託管人有權要求基金管理人對該風險的消除或防範措施進行補充和整改，並

做出書面說明。否則，基金託管人經事先書面告知基金管理人，有權拒絕執行其

有關指令。因拒絕執行該指令造成基金財產損失的，基金託管人不承擔任何責任，

並有權報告中國證監會。

5

、基金管理人應保證基金投資的流通受限

證券登記存管在本基金名下，並

保證基金託管人能夠正常查詢。因基金管理人原因產生的流通受限證券登記存管

問題，造成基金財產的損失或基金託管人無法安全保管基金財產的責任與損失，

由基金管理人承擔。

6

、如果基金管理人未按照本協議的約定向基金託管人報送相關數據或者報

送了虛假的數據，導致基金託管人不能履行託管人職責的，基金管理人應依法承

擔相應法律後果。除基金託管人未能依據基金合同及本協議履行職責外，因投資

流通受限證券產生的損失，基金託管人按照本協議履行監督職責後不承擔上述損

失。

（八）基金管理人運用基金財產參與出借業務，應當遵守審慎經營原則，配

備技術系統和專業人員，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，完善業務流

程，有效防範和控制風險，切實維護基金財產的安全和基金份額持有人合法權益。

基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金參與轉融通

證券

出借業務進行監督和覆核，切實維護基金財產的安全和基金份額持有人合法權益。

（九

）

基金託管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作中

違反法律法規和基金合同的規定，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正。

基金管理人應積極配合和協

助基金託管人的監督和核查。基金管理人收到通知後

應在下一工作日前及時核對並以書面形式給基金託管人發出回函，就基金託管人

的疑義進行解釋或舉證，說明違規原因及糾正期限，並保證在規定期限內及時改

正。在上述規定期限內

,

基金託管人有權隨時對通知事項進行複查

,

督促基金管理

人改正。基金管理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金託

管人應報告中國證監會。基金託管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的投

資指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立

即通知基金管理人，並報告中國證監會。

（十）

基金管理人有義務配合和協助基金託管人依照法律法規、基金合同和

本託管協議對基金業務執行核查。對基金託管人發出的書面提示，基金管理人應

在規定時間內答覆並改正，或就基金託管人的合理疑義進行解釋或舉證；對基金

託管人按照法規要求需向中國證監會報送基金監督報告的事項，基金管理人應積

極配合提供相關數據資料和制度等。

（十一）基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監

會，同時通知基金管理人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。基金管理人

無正當理由，拒絕、阻撓對方根據本協議規定行使監督權，或採取拖延、欺詐等

手

段妨礙對方進行有效監督，情節嚴重或經基金託管人提出警告仍不改正的，基

金託管人應報告中國證監會。

第三節

基金管理人對基金託管人的業務核查

（一）基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查，核查事項包括

基金託管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶等投資所需

帳戶、覆核基金管理人計算的基金資產淨值和基金份額淨值、根據基金管理人指

令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。

（二）基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分

帳管理、未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃

撥指令、洩露基金投資信息等

違反《基金法》、基金合同、本協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知

基金託管人限期糾正。基金託管人收到通知後應在下一工作日前及時核對並以書

面形式給基金管理人發出回函，說明違規原因及糾正期限，並保證在規定期限內

及時改正。在上述規定期限內，基金管理人有權隨時對通知事項進行複查

,

督促

基金託管人改正。基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限於：

提交相關資料以供基金管理人核查託管財產的完整性和真實性，在規定時間內答

復基金管理人並改正。

（三）基金管理人發現基金託管人有重大違規行

為，應及時報告中國證監會，

同時通知基金託管人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。基金託管人無正

當理由，拒絕、阻撓對方根據本協議規定行使監督權，或採取拖延、欺詐等手段

妨礙對方進行有效監督，情節嚴重或經基金管理人提出警告仍不改正的，基金管

理人應報告中國證監會。

第四節

基金財產的保管

（一）基金財產保管的原則

1

、基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。

2

、基金託管人應安全保管基金財產。未經基金管理人依據合法程序作出的

合法合規指令，基金託管人不得自行運用、處分、分配基金的任何財產。

3

、基金託管

人按照規定開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶等投資所需帳

戶。

4

、基金託管人對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，與基金託管人的其

他業務和其他基金的託管業務實行嚴格的分帳管理，確保基金財產的完整與獨立。

5

、基金託管人根據基金管理人的指令，按照基金合同和本協議的約定保管

基金財產，如有特殊情況雙方可另行協商解決。

6

、對於因為基金申購、投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關

當事人確定到帳日期並通知基金託管人，到帳日基金財產沒有到達基金帳戶的，

基金託管人應及時通知基金管理人採取措施進行催收。由此給基金財產造成

損失

的，基金託管人對此不承擔任何責任。

7

、除依據法律法規和基金合同的規定外，基金託管人不得委託第三人託管

基金財產。

（二）基金募集資金的驗資

1

、基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額

（含網下股票認購所募集的股票市值）、基金份額持有人人數符合《基金法》、《運

作辦法》等有關規定後，基金管理人應將屬於基金財產的全部資金劃入基金託管

人為本基金開立的基金託管資金帳戶，登記機構應將網下股票認購所募集到的股

票劃入以基金託管人和基金聯名方式開立的證券帳戶下，基金託管人在收到資金

和股票當日出具確認

文件，同時在規定時間內，聘請具有從事證券相關業務資格

的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的

2

名或

2

名以上中國註冊會計師籤字方為有效。

2

、若基金募集期限屆滿，未能達到基金合同生效的條件，由基金管理人按

規定辦理退款等事宜，基金託管人應提供充分協助。

（三）基金資金帳戶的開立和管理

1

、基金託管人應負責本基金的資金帳戶的開設和管理。

2

、

基金託管人應以本基金的名義在其營業機構開設本基金的資金帳戶，並

根據基金管理人合法合規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑑由基金託

管人保管和使用。

本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限於投資、支付贖回金

額、支付基金收益、收取申購款，均需通過本基金的資金帳戶進行。

3

、基金託管資金帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基

金託管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行帳戶；亦不得使

用基金的任何帳戶進行本基金業務以外的活動。

4

、基金託管資金帳戶的開立和管理應符合相關法律法規的有關規定。

5

、在符合法律法規規定的條件下，基金託管人可以通過基金託管人專用帳

戶辦理基金資產的支付。

（四）基金證券帳戶的開立和管理

1

、基金託管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司

為基金開立基金託管人與基金聯名的證券帳戶。

2

、基金證券帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託

管人和基金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券帳戶，亦不

得使用基金的任何帳戶進行本基金業務以外的活動。

3

、基金託管人以自身法人名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算

備付金帳戶，並代表所託管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的一級

法人清算工作，基金管理人應予以積極協助。結算備付金的收取按照中國證券登

記結算有限責

任公司的規定執行。

4

、基金證券帳戶的開立和證券帳戶卡的保管由基金託管人負責，帳戶資產

的管理和運用由基金管理人負責。

5

、在本託管協議生效日之後，本基金被允許從事其他投資品種的投資業務，

涉及相關帳戶的開設、使用的，按有關規定開設、使用並管理；若無相關規定，

則基金託管人應當比照並遵守上述關於帳戶開設、使用的規定。

（五）債券託管帳戶的開設和管理

基金合同生效後，基金託管人根據中國人民銀行、中央國債登記結算有限責

任公司、銀行間市場清算所股份有限公司的有關規定，以基金的名義在中央國債

登記結算有限責任公司、銀行間市

場清算所股份有限公司開立債券託管與結算帳

戶，並代表基金進行銀行間市場債券的結算。基金管理人和基金託管人同時代表

基金籤訂全國銀行間債券市場債券回購主協議。

（六）其他帳戶的開立和管理

1

、因業務發展需要而開立的其他帳戶，可以根據法律法規和基金合同的規

定，在基金管理人和基金託管人商議後開立。新帳戶按有關規則使用並管理。

2

、法律法規等有關規定對相關帳戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦

理。

（七）基金財產投資的有關有價憑證等的保管

基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金託管人

負責妥善保管，

保管憑證由基金託管人持有。實物證券的購買和轉讓，由基金託

管人根據基金管理人的指令辦理。屬於基金託管人實際有效控制下的實物證券在

基金託管人保管期間的損壞、滅失，由此產生的責任應由基金託管人承擔。基金

託管人對基金託管人以外機構實際有效控制的證券不承擔保管責任。

（八）與基金財產有關的重大合同的保管

由基金管理人代表基金籤署的、與基金有關的重大合同的原件分別由基金管

理人、基金託管人保管。除協議另有規定外，基金管理人在代表基金籤署與基金

有關的重大合同時應保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金

託管人至少

各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限為基金合同終止後

15

年，法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。

第五節

基金資產淨值的計算與覆核

（一

）

基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。

基金份額淨值是按照每個工作日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份額的

餘額數量計算，精確到

0.0001

元，小數點後第五位四捨五入，由此產生的收益

或損失由基金財產承擔。國家另有規定的，從其規定。

基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基

金合同的規定暫停估值時除外。

（二

）

覆核程

序

基金管理人每個工作日對基金資產進行估值後，將基金份額淨值結果發送基

金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人按規定公告。

第六節

基金份額持有人名冊的登記與保管

本基金的基金管理人和基金託管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊，

包括基金合同生效日、基金合同終止日、基金分紅權益登記日、基金份額持有人

大會權益登記日、每年

6

月

30

日、

12

月

31

日的基金份額持有人名冊。基金份

額持有人名冊的內容至少應包括持有人的名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊由登記機構編制，由基金管理人審核並提交基金託管人

保管，保存期限自基金帳戶銷戶之日起不少於

20

年。基金託管人有權要求基金

管理人提供任意一個交易日或全部交易日的基金份額持有人名冊，基金管理人應

及時提供，不得拖延或拒絕提供。

基金管理人應及時向基金託管人提交基金份額持有人名冊。每年

6

月

30

日

和

12

月

31

日的基金份額持有人名冊應於下月前

10

個工作日內提交；基金合同

生效日、基金合同終止日、基金分紅權益登記日、基金份額持有人大會權益登記

日等涉及到基金重要事項日期的基金份額持有人名冊應於發生日後

10

個工

作日

內提交。

基金管理人和基金託管人應妥善保管基金份額持有人名冊，保存期限為

15

年，法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。基金託管人不得將所保管的基

金份額持有人名冊用於基金託管業務以外的其他用途，並應遵守保密義務。若基

金管理人或基金託管人由於自身原因無法妥善保管基金份額持有人名冊，應按有

關法規規定各自承擔相應的責任。

第七節

爭議解決方式

因本協議產生或與之相關的爭議，雙方當事人應通過協商、調解解決，協商、

調解不能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲

裁地點為北京市，按照該會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，

對當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費由敗訴方承擔。

爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金託管人職責，各自繼續

忠實、勤勉、盡責地履行基金合同和本託管協議規定的義務，維護基金份額持有

人的合法權益。

本協議適用中華人民共和國法律（不含港澳臺立法）並從其解釋。

第八節

託管協議的修改與終

止

（一）託管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改後的新協議，其

內容不得與基金合同的規定有任何衝突。基金託管協議的變更報中國證監會備案。

（二）基金託管協議終止的情形

1

、基金合同終止；

2

、基金託管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金託管人接管基金資產；

3

、基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理

權；

4

、發生法律法規、中國證監會或基金合同規定的其他終止事項。

第二十二部分 對基金份額持有人的服務

基金管理人承諾為本基金份額持有人提供一系列的服務

。以下是主要的服務

內容，基金管理人根據本基金份額持有人的需要和市場的變化，有權增加、修改

這些服務項目。

一、為基金份額持有人提供的服務

1

、基金份額持有人投資記錄

對帳

服務

基金份額持有人可直接登錄公司網站下載或列印

對帳

單，也可選擇

E

-

MAIL

、

簡訊、微信等方式得到投資記錄對帳服務。如基金份額持有人因特殊原因需獲取

指定期間的紙質對帳單，可撥打本公司客服電話

400

-

880

-

8588

（免長途話費）或

021

-

962299

，公司將按流程為基金份額持有人免費郵寄。

2

、網際網路服務

基金管理人可利用

公司官方

網站

(www.

swsmu.com)

、官方微信（

SW_SMU

）

、

指數圈（

SW_SMUZX

）

為基金

份額持有人

提供

基金查詢

/

交易服務及

各類在線

諮

詢

服務。

二、服務渠道

1

、諮詢電話：

+86

-

21

-

962299

或

400

-

880

-

8588

（免長途話費）

2

、網站：

www.swsmu.com

3

、微信：

申萬菱信基金（

SW_SMU

）或

指數圈（

SW_SMUZX

）

4

、其他：如微博等

三、如本招募說明書存在任何您

/

貴機構無法理解的內容，請通過上述方式

聯繫本公司。請確保投資前，您

/

貴機構已經全面理解了本招募說明書。

第二十三部分 招募說明書的存放及查閱方式

招募說明書公布後，應當分別置備於基金管理人、基金託管人和基金銷售機

構的住所，供公眾查閱、複製。

投資者可在營業時間免費查閱，也可按工本費購

買複印件。

第二十四部分 其他應披露事項

公告事項

披露日期

申萬菱信中證研發創新

100

交易型開放式指數證券投資基金基

金經理變更公告

2020/7/22

申萬菱信中證研發創新

100

交易型開放式指數證券投資基金

2020

年第

2

季度報告

2020/7/21

申萬菱信中證研發創新

100

交易型開放式指數證券投資基金

2019

年年度報告

2020/4/30

申萬菱信中證研發創新

100

交易型開放式指數證券投資基金

2020

年第

1

季度報告

2020/4/22

關於申萬菱信中證研發創新

100

交易型開放式指數證券投資基

金增加擴位證券簡稱的公告

2020/3/13

申萬菱信中證研發創新

100

交易型開放式指數證券投資基金

2019

年第

4

季度報告

2020/1/20

關於調整旗下申萬菱信中證研發創新

100

交易型開放式指數證

券投資基金交易結算模式的公告

2020/1/15

申萬菱信中證研發創新

100

交易型開放式指數證券投資基金更

新招募說明書（

2020

年第

1

號）摘要

2020/1/15

申萬菱信中證研發創新

100

交易型開放式指數證券投資基金更

新招募說明書

（

2020

年第

1

號）全文

2020/1/15

申萬菱信中證研發創新

100

交易型開放式指數證券投資基金新

增申購贖回代辦

證券公司

的公告

2020/1/13

申萬菱信基金管理有限公司關於旗下開放式基金

2019

年

12

月

31

日基金淨值公告

2020/1/1

註：以上公告事項披露在指定媒介及基金管理人網站上。

第二十五部分 備查文件

（一）中國證監會準予申萬菱信中證研發創新

100

交易型開放式指數證券投

資基金註冊的文件

（二）《申萬菱信中證研發創新

100

交易型開放式指數證券投資基金基金合

同》

（三）《申萬菱信中證研發創新

100

交易型開放式指數證券投資基金託管協

議》

（四）《法律意見書》

（五）基金管理人業務資格批件和營業執照

（六）基金託管人業務資格批件和營業執照

（七）

證券投資基金登記結算服務協議

（八）

中國證監會要求的其他文件

存放地點：上述備查文件存放在基金管理人、基金託管人的辦公場所。

查閱方式：投資者可以在辦公時間免費查詢；也可按工本費購買本基金備查

文件複製件或複印件，但應以基金備查文件正本為準。

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  • 基金經理投資筆記|科技指數投資的正確姿勢
    來源：金融界基金作者：龔麗麗《基金經理投資筆記》主題系列 另類視野下的指數投資之旅！作者：龔麗麗 申萬菱信基金指數投資部負責人 最近關於A股是否存在科技牛，成長股投資時不時失效的討論不絕於耳。以創新100指數為例，其編制方案開篇提出，「中證研發創新 100 指數由滬深兩市中信息技術、通信、航空航天與國防、醫藥、汽車與汽車零部件等科技相關行業中研發營收比例高、行業代表性強的 100隻股票構成樣本股，以反映科技行業內代表性企業的整體表現」。
  • 申萬菱信量化驅動混合 : 申萬菱信量化驅動混合型證券投資基金更新...
    ）依照《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》、《申萬菱信量化驅動混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱「基金合同
  • 銀河證券:天弘中證電子ETF,助力行業資產配置
    3月20日，國內首隻電子ETF——天弘中證電子ETF(159997)上市，彌補了這塊空白市場，為用戶提供了跟蹤電子行業指數的理想投資品種。銀河證券金融工程分析師吳俊鵬的最新研究報告《天弘中證電子ETF，助力行業資產配置》，為用戶詳細解讀了電子行業的投資機會，以及天弘中證電子ETF的投資價值。
  • 國泰上證綜合ETF聯接A : 國泰上證綜合交易型開放式指數證券投資...
    國泰上證綜合ETF聯接A : 國泰上證綜合交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金招募說明書 時間：2021年01月15日 13:05:54&nbsp中財網 原標題:國泰上證綜合ETF聯接A : 國泰上證綜合交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金招募說明書
  • 上交所發布關於修訂《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務...
    原標題：關於修訂《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》有關條款的通知 摘要 【上交所修訂《交易型開放式指數基金業務實施細則》有關條款】為明確跨銀行間市場債券交易型開放式指數基金的交易和申購贖回機制
  • ...地方政府債交易型開放式指數證券投資基金調整最小申購、贖回單位
    長三角債 : 關於招商中債-0-3年長三角地方政府債交易型開放式指數證券投資基金調整最小申購、贖回單位 時間：2021年01月14日 08:56:13&nbsp中財網 原標題:長三角債 : 關於招商中債-0-3年長三角地方政府債交易型開放式指數證券投資基金調整最小申購、贖回單位的公告
  • 上交所修訂《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則...
    上證報中國證券網訊 據上海證券交易所官網12月4日消息，為明確跨銀行間市場債券交易型開放式指數基金的交易和申購贖回機制，經中國證監會批准，上海證券交易所對《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》（以下簡稱《實施細則》）有關條款進行了修訂，現予發布，並就有關事項發布通知。
  • 天合光能:華泰聯合證券有限責任公司關於天合光能股份有限公司首次...
    中國建設銀行股份有限公司－國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 102,459 0.0050% 102,459 0 99 安信新優選靈活配置混合型證券投資基金 32,600 0.0016%
  • 上交所修訂《交易型開放式指數基金業務實施細則》有關條款
    關於修訂《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》有關條款的通知上證發〔2020〕88號各市場參與人：為明確跨銀行間市場債券交易型開放式指數基金的交易和申購贖回機制，經中國證監會批准，上海證券交易所(以下簡稱本所)對《上海證券交易所交易型開放式指數基金業務實施細則》(以下簡稱《實施細則》)有關條款進行了修訂，現予發布，並將有關事項通知如下：一、《實施細則》新增第二十四條：買賣、申購、贖回跟蹤標的指數成份證券僅包括證券交易所上市債券的交易所交易基金的基金份額時，應當遵守以下規定：(一
  • 海富通中證500指數增強A : 海富通中證500指數增強型證券投資基金...
    海富通中證500指數增強A : 海富通中證500指數增強型證券投資基金(海富通中證500增強A)基金產品資料概要更新 時間：2020年12月04日 10:11:01&nbsp中財網 原標題:海富通中證500指數增強A : 海富通中證500指數增強型證券投資基金(海富通中證500增強A)基金產品資料概要更新
  • 關於同意方正證券股份有限公司為國泰中證計算機主題交易型開放式...
    關於同意方正證券股份有限公司為國泰中證計算機主題交易型開放式指數證券投資基金和華寶中證科技龍頭交易型開放式指數證券投資基金提供主流動性服務的公告 2019-08-27 上證公告（基金）
  • 生物科技 : 易方達中證生物科技主題交易型開放式指數證券投資基金...
    生物科技 : 易方達中證生物科技主題交易型開放式指數證券投資基金上網發售有關事項通知 時間：2020年12月17日 18:36:55&nbsp中財網 原標題:生物科技 : 易方達中證生物科技主題交易型開放式指數證券投資基金上網發售有關事項通知易方達中證生物科技主題交易型開放式指數證券投資基金
  • 易方達中證萬得生物科技指數(LOF):新聘任基金經理張湛
    每經AI快訊，易方達中證萬得生物科技指數(LOF)於2020年12月3日公告稱，原基金經理劉樹榮於2020年12月3日離任。
  • 銀河證券基金研究:天弘中證500ETF投資價值分析
    前20隻權重佔11.43%，前50隻權重佔23.91%，前100隻權重佔40.32%，個股佔比較為均衡。流通市值分布在50-100億區間的公司最多。　　圖 1：中證500指數成分股權重及市值分布　　　　資料來源：wind,中國銀河證券研究院　　二、天弘中證500ETF　　天弘中證500交易型開放式指數證券投資基金（159820）於2020年6月29日獲得中國證監會準予註冊的批覆，2020年7
  • 招商中證生物科技主題交易型開放式指數證券投資基金上網發售有關...
    招商中證生物科技主題交易型開放式指數證券投資基金上網發售有關事項通知 2021-01-12 10:13:12 來源:深交所