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申萬菱信量化驅動混合 : 申萬菱信量化驅動混合型證券投資基金更新招募說明書(2020年第1號)

時間：2020年12月01日 13:26:11&nbsp中財網

原標題:申萬菱信量化驅動混合 : 申萬菱信量化驅動混合型證券投資基金更新招募說明書(2020年第1號)

申萬菱信基金管理有限公司

申萬菱信量化驅動混合型證券投資基金

更新招募說明書

（

2

020

年

第

1

號

）

基金管理人：申萬菱信基金管理有限公司

基金託管人：中國

農業銀行

股份有限公司

二

○

二〇

年

十

二

月

本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保

證基金一定盈利，也不保證最低收益。

重要提示

申萬菱信量化驅動混合型證券投資基金（以下簡稱

「

本基金

」

）由申萬菱信基

金管理有限公司（以下簡稱

「

基金管理人

」

或

「

本基金管理人

」

或

「

本公司

」

）依照《中

華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券

投資基金銷售管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、

《公開募

集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》、

《申萬菱信量化驅動混合型證券投

資基金基金合同》（以下簡稱

「

基金合同

」

）及其他有關規定募集，並經中國證監

會

20

17

年

7

月

31

日證監許可【

20

17

】

1406

號文註冊募集。

本基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中

國證監會註冊，但中國證監會對本基金募集的註冊，並不表明其對本基金的投資

價值、市

場前景和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。

本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用本基金

財產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。

本基金投資於證券、期貨市場，基金淨值會因為證券、期貨市場波動等因素

產生波動，投資者在投資本基金前，需充分了解本基金的產品特性，並承擔基金

投資中出現的各類風險，包括：因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生

影響而形成的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，由於基金投資者連續

大量贖回基金產生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施

過程中產生的基金

管理風險，本基金的特有風險等。

基金管理人建議投資人根據自身的風險收益偏好，選擇適合自己的基金產品，

並且中長期持有。

投資有風險，投資者在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的招募說明書及

基金合同等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行

承擔投資風險。投資者根據所持有份額享受基金的收益，但同時也需承擔相應的

投資風險。本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平高於債券型基金與

貨幣市場基金，低於股票型基金，屬於中高預期收益和中高預期風險水平的投資

品種。

基金管理人提醒投資人基金投資的

「

買者自負

」

原則，在投資人作出投資決策

後，基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險，由投資人自行承擔。基金的

過往業績並不預示其未來表現，基金管

理人管理的其他基金的業績並不構成對本

基金表現的保證。

本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的

50%

，但

在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過

50%

的情形除外。

本次招募說明書所載內容中基金管理人、會計師事務所相關信息截止日為

2019

年

11

月

30

日，其他信息截止日為

2019

年

10

月

31

日，有關財務數據和淨

值表現截止日為

2019

年

9

月

30

日（財務數據未經審計）。

本次招募說明書主要根據《存託憑證發行與交易管理辦法（試行）》和修訂

後的基金合同對相關信息進行了更新，更新截止日為

2020

年

11

月

27

日。

目

錄

第一部分

緒言

................................

................................

................................

..............

4

第二部分

釋義

................................

................................

................................

..............

5

第三部分

基金管理人

................................

................................

................................

10

第四部分

基金託管人

................................

................................

................................

11

第五部分

相關服務機構

................................

................................

............................

14

第六部分

基金的募集

................................

................................

................................

37

第七部分

基金合同的生效

................................

................................

........................

41

第八部分

基金份額的申購與贖回

................................

................................

............

42

第九部分

基金的投資

................................

................................

................................

53

第十部分

基金的財產

................................

................................

................................

67

第十一部分

基金資產估值

................................

................................

........................

68

第十二部分

基金的收益與分配

................................

................................

................

74

第十三部分

基金費用與稅收

................................

................................

....................

75

第十四部分

基金的會計與審計

................................

................................

................

77

第十五部分

基金的信息披露

................................

................................

....................

78

第十六部分

風險揭示

................................

................................

................................

85

第十七部分

基金合同的變更、終止與基金財產清算

................................

............

94

第十八部分

基金合同的內容摘要

................................

................................

............

96

第十九部分

基金託管協議的內容摘要

................................

................................

..

112

第二十部分

對基金份額持有人的服務

................................

................................

..

127

第二十一部分

招募說明書的存放及查閱方式

................................

......................

129

第二十二部分

其他應披露事項

................................

................................

..............

130

第二十三部分

備查文件

................................

................................

..........................

131

第一部分 緒言

《申萬菱信量化驅動混合型證券投資基金更新招募說明書》（以下簡稱

「

招募

說明書

」

或

「

本招募說明書

」

）依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募

集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《公開募集證券

投資基金信息披露管理辦法》

、

《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規

定》

及其他相關法律法規及《申萬菱信量化驅動混合型證券投資基金基金合同》

（以下簡稱

「

基金合同

」

）編寫。

本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假內容、誤導性陳述或重大遺

漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書

所載明的資料募集的。本基金管理人沒有委託或授權任何其他人提供未在本招募

說明書中載明的信息，或對本招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書由本基金管理人根據基金合同編寫，並經中國證監會註冊，主

要向投資者披露本基金及與本基金相關事

項的信息，是投資者據以選擇及決定是

否投資於本基金的要約邀請文件。基金合同是規定基金合同當事人之間權利、義

務的法律文件。基金投資者自依據基金合同取得基金份額，即成為本基金份額持

有人和基金合同的當事人，其持有本基金基金份額的行為即視為對基金合同的承

認和接受。投資者按照法律法規和基金合同的規定享有權利、承擔義務。本基金

投資者欲了解本基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

第二部分 釋義

在

本招募說明書中，

除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1

、基金或本基金

：指申萬菱信量化驅動混合型證券投資基金

2

、基金管理人：指申萬菱信基金管理有限公司

3

、基金託管人：指中國

農業銀行

股份有限公司

4

、基金合同：指《申萬菱信量化驅動混合型證券投資基金基金合同》及對

基金合同的任何有效修訂和補充

5

、託管協議：指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之《申萬菱信量化

驅動混合型證券投資基金託管協議》及對該託管協議的任何有效修訂和補充

6

、招募說明書或本招募說明書：指《申萬菱信量化驅動混合型證券投資基

金招募說明書》及其更新

7

、基金份額發售公告：指《申萬菱信

量化驅動混合型證券投資基金基金份

額發售公告》

8

、

基金產品資料概要：指《申萬菱信量化驅動混合型證券投資基金基金產

品資料概要》及其更新

9

、

法律法規：指中國現行有效並公布實施的法律、行政法規、規範性文件、

司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

以及頒布機關對其不時做出的修訂

10

、《基金法》：指

2012

年

12

月

28

日第十一屆全國人大常委會第

30

次會議

修訂，自

2013

年

6

月

1

日起實施

，並經

2015

年

4

月

24

日第十二屆全國人民代

表大會常務委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會

關於修改

<

中華

人民共和國港口法

>

等七部法律的決定》修改的《中華人民共和國證券投資基金

法》及頒布機關對其不時做出的修訂

11

、《銷售辦法》：指中國證監會

2013

年

3

月

15

日頒布、同年

6

月

1

日實施

的《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

12

、

《信息披露辦法》：指中國證監會

2019

年

7

月

26

日頒布、同年

9

月

1

日實施的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出

的修訂

13

、《運作辦法》：指中國證監會

2014

年

7

月

7

日頒布、同年

8

月

8

日實施

的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

14

、《流動性管理規定》：指

2017

年

8

月

31

日頒布、同年

10

月

1

日起實施

的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做

出的修訂

15

、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

16

、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和

/

或

中國銀行

業監督管理委員

會

17

、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔義

務的法律主體，包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人

18

、個人投資者：指依據有關法律法規規定可

投資於證券投資基金的自然人

19

、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內

合法登記並存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會

團體或其他組織

20

、合格境外機構投資者：指符合現時有效的相關法律法規規定可投資於中

國境內依法募集的證券投資基金的中國境外的機構投資者

21

、基金份額持有人大會：指按照基金合同第八部分之規定召集、召開並由

基金份額持有人或其合法的代理人進行表決的會議

22

、投資人、投資者：指個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以

及法律法規或中國證監會允許購

買證券投資基金的其他投資人的合稱

23

、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資

人

24

、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，

辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額投資等業務

25

、銷售機構：指申萬菱信基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國

證監會規定的其他條件，取得基金銷售業務資格並與基金管理人籤訂了基金銷售

服務協議，辦理基金銷售業務的機構

26

、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括

投資人基金帳戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結

算、代理發放紅利、建立並保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

27

、登記機構：指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為申萬菱信基金管

理有限公司或接受

申萬菱信基金管理有限公司

委託代為辦理登記業務的機構

28

、基金帳戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所

管理的基金份額餘額及其變動情況的帳戶

29

、基金交易帳戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機

構

辦理基金交易業務引起的基金份額變動及結餘情況的帳戶

30

、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，

基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，並獲得中國證監會書面確認的

日期

31

、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後，基金財

產清算完畢，清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期

32

、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長

不得超過

3

個月

33

、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

34

、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易

日

35

、

T

日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的

開放日

36

、

T+n

日：指自

T

日起第

n

個工作日

(

不包含

T

日

)

，

n

為自然數

37

、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

38

、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

39

、《業務規則》：指《申萬菱信基金管理有限公司開放式基金業務規則》，

是由申萬菱信基金管理有限公司制定並不時修訂的，規範基金管理人所管理的開

放式證券投資基金登記方面的業務規則，由基金管理人和投資人共同遵守

40

、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申

請購買基金份額的行為

41

、申購：指基金合同生效後，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申

請購買基金份額的行為

42

、贖回：指基金合同生效後，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規

定的條件要求將基金份額兌換為現金的行為

43

、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告

規定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金

管理人管理的其他基金基金份額的行為

44

、轉託管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之

間實施的變更所

持基金份額銷售機構的操作

45

、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申

購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構於每期約定扣款日在投資人指定銀行帳

戶內自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式

46

、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金淨贖回申請（贖回申請份額總數

加上基金轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入

申請份額總數後的餘額）超過上一工作日基金總份額的

10%

47

、元：指人民幣元

48

、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、證

券持有期間的公允價值變動、銀行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基

金財產帶來的成本和費用的節約

49

、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收

申購款及其他資產的價值總和

50

、基金資產淨值：指基金資產總值減去基金負債後的價值

51

、基金份額淨值：指計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數

52

、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產淨

值和基金份額淨值的過程

53

、流動性受限資產：指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法

以合理價格予以變現的資產，包括但不限

於到期日在

10

個交易日以上的逆回購

與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或

交易的債券等

54

、

7

個工作日可變現資產：包括可在交易所、銀行間市場正常交易的股票、

債券、非金融企業債務融資工具及同業存單，

7

個工作日內到期或可支取的逆回

購、銀行存款，

7

個工作日內能夠確認收到的各類應收款項等

55

、擺動定價機制：指當本基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金

申購贖

回價格

的方式，將基金調整投資組合的市場衝擊成本分配給實際申購

、贖回的投

資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權益

不受損害並得到公平對待

56

、指定媒介：

指中國證監會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定

網際網路網站（包括基金管理人網站、基金託管人網站、中國證監會基金電子披露

網站）等媒介

57

、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事

件

第三部分 基金管理人

一、基金管理人概況

名稱：申萬菱信基金管理有限公司

註冊地址：上海市中山南路

100

號

11

層

辦公地址：上海市中山南路

100

號

11

層

法定代表人：劉郎

設立日期：

2004

年

1

月

15

日

批准設立機關及批准設立文號：

中國證監會證監基金字【

2003

】

144

號文

組織形式：有限責任公司

註冊資本：壹億伍仟萬元人民幣

聯繫電話：

021

-

23261188

聯繫人：

牛銳

股權結構：

申萬宏源

證券有限公司持有

67%

的股權，三菱

UFJ

信託銀行株

式會社持有

33%

的股權

二、主要人員情況

1

、董事會成員

劉郎先生，董事長，碩士研究生，副教授。曾任湖南邵陽學院助教，東南大

學系副主任、副教授。

1994

年起從事金融相關工作，歷任泰陽證券

有限責任公

司黨委副書記、總裁、董事，

萬聯證券

有限責任公司總裁、董事，廣州城市職業

學院商學部主任，大通證券股份有限公司黨委委員、副總經理，申銀萬國證券股

份有限公司副總經理，

申萬宏源

證券有限公司副總經理。現任申萬菱信基金管理

有限公司董事長、代理總經理，兼申萬菱信（上海）資產管理有限公司董事長。

劉義偉先生，董事，碩士研究生，中級經濟師。

2003

年起從事金融相關工

作，曾任職於中國

工商銀行

總行資金運營部、金融市場部，

申萬宏源

證券有限公

司固定收益交易總部，現任

申萬宏源

證券有限公司資產管理事業部總經理。

楊正平先生，董

事，大學本科學歷。

1992

年起從事金融相關工作，曾任職

於合肥市

建設銀行

，申銀萬國證券股份有限公司，

申萬宏源

證券有限公司安徽分

公司，現任

申萬宏源

證券有限公司零售客戶事業部副總經理（主持工作）。

安田敬之先生，董事，日本籍，大學學歷。

1987

年

4

月至今任職於三菱

UFJ

信託銀行株式會社（原三菱信託銀行），曾任職於市場國際部、倫敦分行、海外

資產管理事業部、受託財產企劃部等，現任海外資產管理事業部常務執行役員。

齋藤正憲先生，董事，日本籍，碩士研究生。

1991

年

4

月至今任職於三菱

UFJ

信

託銀行株式會社（原三菱信託銀行），曾任職於丸之內分行、資金外匯部、

倫敦分行、證券投資部、投資企劃部、海外資產管理事業部、海外客戶營業部等，

現任海外資產管理事業部部長。

來肖賢先生，董事，碩士研究生。曾任申銀萬國證券股份有限公司國際業務

總部投資分析師、部門副經理等。

2004

年加入申萬菱信基金管理有限公司，曾

任監察稽核總部副總監、公司督察長、公司副總經理、公司總經理，現任申萬菱

信基金管理有限公司董事，兼任申萬菱信（上海）資產管理有限公司董事。

白虹女士，獨立董事，碩士研究生。曾任職於中國

農業銀行

總行、韓國釜山

分

行、

萬事達

卡國際組織、

FEXCO

國際商務、跨界創新平臺（

COIN

）、漢德產業

促進資本，現任社會價值投資聯盟（深圳）常務理事兼創始秘書長。

WEI/SHANGJIN

（魏尚進）先生，獨立董事，美國籍，博士研究生。曾任職於

哈佛大學甘迺迪政府學院、世界銀行、國際國幣基金組織等，現任哥倫比亞大學

商學院金融學與經濟學終身講席教授。

餘衛明先生，獨立董事，大學本科學歷。曾任職於湖南省民政幹部中等專業

學校、中南工業大學，現任中南大學法學院教授。

2

、監事會成員

劉震先生，監事會主席，博士研究生。

1997

年

7

月至今任職於申萬

宏源證

券有限公司（原申銀萬國證券股份有限公司），曾任職於研發中心、計統部、辦

公室，現任申萬菱信基金管理有限公司監事會主席、黨總支副書記，兼任申萬菱

信（上海）資產管理有限公司執行監事。

增田義之先生，監事，日本籍，碩士研究生。

1989

年

4

月至今任職於三菱

UFJ

信託銀行株式會社（原三菱信託銀行），曾任職於資產運用部、股票運用部、

指數戰略運用部、受託財產企劃部等，現任資產管理事業部部長。

牛銳女士，職工監事，博士研究生，曾任職於申銀萬國證券股份有限公司、

中國證監會上海監管局、

中金公司

、國泰基金等公司。

2013

年加入申萬菱信基

金管理有限公司，曾任職於監察稽核部、綜合辦公室，現任監察稽核部總監。

葛菲斐女士，職工監事，大學本科學歷，

2006

年加入申萬菱信基金管理有

限公司，曾任職於行政管理總部，主要從事行政管理、人力資源相關工作，曾任

人力資源總部總監助理，現任人力資源部負責人。

3

、高級管理人員

劉郎先生，相關介紹見董事會成員部分。

王偉先生，博士研究生。曾任職於申銀萬國證券股份有限公司。

2003

年加

入申萬巴黎基金管理有限公司籌備組，後正式加入申萬菱信基金管理有限公司，

歷任市場部副總監、總監，首席市場官，現任公司副總經理。

張麗紅女士，碩士研究生。曾任職於中國

農業銀行

股份有限公司，申銀證券

股份有限公司，申銀萬國證券股份有限公司。

2004

年加入申萬菱信基金管理有

限公司，歷任財務管理總部總監、財務長兼財務管理總部總監，現任公司副

總經理。

王菲萍女士，碩士研究生。曾在申銀萬國證券股份有限公司總裁辦任法律顧

問等職務。

2004

年加入申萬菱信基

金管理有限公司，曾任監察稽核總部總監，

現任公司督察長。

4

、基金經理

俞誠先生，經濟學學士。

2009

年起從事金融相關工作，

2009

年

8

月加入申

萬菱信基金管理有限公司，曾任產品與金融工程總部金融工程師、數量研究員，

申萬菱信中證申萬電子行業投資指數分級證券投資基金、申萬菱信中證申萬傳媒

行業投資指數分級證券投資基金、申萬菱信中證

申萬醫藥生物

指數分級證券投資

基金、申萬菱信滬深

300

價值指數證券投資基金、申萬菱信

深證成指

分級證券投

資基金、申萬菱信中證

申萬證券

行業指數分級證券投資基金、申萬菱信

中證環保

產業指數分級證券投資

基金、申萬菱信中證

軍工指數

分級證券投資基金、申萬菱

信價值優享混合型證券投資基金、申萬菱信

中小板指

數證券投資基金（

LOF

）基

金經理，現任申萬菱信中證

500

指數增強型證券投資基金、申萬菱信量化驅動混

合型證券投資基金基金經理。

張少華先生，

2018

年

3

月至

2019

年

10

月任本基金基金經理。

金昉毅先生，

2018

年

2

月至

2018

年

3

月任本基金基金經理。

5

、投資決策委員會委員名單

投資決策委員會由以下人員組成：總經理、公司分管投資的副總經理、權益

研究部負責人、權益投資部負責人、量化投資部負責人、固定收益投資部負責人

、

指數與創新投資部負責人等。

公司總經理為本委員會主席，分管投資的副總經理為本委員會召集人，權益

研究部負責人為本委員會秘書，負責協調統籌本委員會的各項事宜。

公司董事長、督察長、監察稽核部負責人、風險管理部負責人作為非執行委

員，有權列席本委員會的任何會議。非執行委員不參與投票表決。

6

、上述人員之間不存在近親屬關係。

三、基金管理人的職責

（

1

）依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理

基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

（

2

）辦理基金備案手續；

（

3

）自基金合同生效之日起，以誠實信用

、謹慎勤勉的原則管理和運用基

金財產；

（

4

）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化

的經營方式管理和運作基金財產；

（

5

）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別

管理，分別記帳，進行證券投資；

（

6

）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得利用基金財產為

自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；

（

7

）依法接受基金託管人的監督；

（

8

）採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和註銷價格的

方法符合基金合同等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值信息，確

定基金份額申購、贖回的價格；

（

9

）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

（

10

）編制季度報告、

中期

報告和年度報告；

（

11

）嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定，履行信息披露及報

告義務；

（

12

）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、

基金合同及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他

人洩露；

（

13

）按基金合同的約定確定

基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分

配基金收益；

（

14

）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

（

15

）依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會

或配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（

16

）按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相

關資料

15

年以上；

（

17

）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且

保證投資者能夠按照基金合同規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開

資料，並在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件；

（

18

）組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配；

（

19

）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

並通知基金託管人；

（

20

）因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益

時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（

21

）監督基金託管人按法律法規和基

金合同規定履行自己的義務，基金託

管人違反基金合同造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向

基金託管人追償；

（

22

）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基

金事務的行為承擔責任；

（

23

）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其

他法律行為；

（

24

）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，基金合同不能生效，

基金管理人應將已募集資金並加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束後

30

日內退還基金認購人；

（

25

）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（

26

）建立並保存基金份額持有人名冊；

（

27

）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

四、基金管理人的承諾

1

、本基金管理人於此承諾將遵守適用的法律法規和基金合同。

2

、本基金管理人承諾禁止用本基金財產從事以下行為：

（

1

）將其固有財產或者他人財產混同於本基金財產從事證券投資；

（

2

）不公平地對待其管理的不同基金財產；

（

3

）利用本基金財產或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利

益；

（

4

）向本基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（

5

）侵佔、挪用基金財產；

（

6

）洩露因職務便利獲取的未

公開信息、利用該信息從事或明示、暗示他

人從事相關的交易活動；

（

7

）玩忽職守，不按照規定履行職責；

（

8

）法律法規、中國證監會及基金合同規定禁止從事的其他行為。

3

、本基金基金經理承諾

（

1

）依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為本基金份額

持有人謀取最大利益；

（

2

）不為自己、其代理人、代表人、受僱人或任何第三人牟取非法利益；

（

3

）不違反現行有效的有關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定，

洩露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內

容、基金投資計劃等信息，利用該信

息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易

活動；

（

4

）不協助、接受委託或以其他任何形式為除本基金管理人以外的其他組

織或個人進行證券交易。

五、基金管理人的內部控制制度概述

1

、內控體系設計依據

本基金管理人內控體系的設計基於滿足國家有關法律法規的要求，以及本基

金管理人對相關法律法規精神的深入理解，結合本基金管理人對基金管理業務的

理解和規劃並借鑑股東單位在資產管理業務領域長期的實踐經驗。

2

、內控體系設計原則

（

1

）健全性原則：內部控制覆蓋公司的各項業務、部門或機構和各級人員，

並貫穿到決策、執行、監督、反饋等各個環節。

（

2

）有效性原則：本基金管理人內控體系注重於建立不同層次的風險控制

和監察程序，同時各業務部門和崗位均設立並遵循合理的管理制度和有效率的工

作流程。本基金管理人內部控制體系的建立在各項業務的運行過程中將發揮事前

防範風險、事中監控和事後稽核的作用。

（

3

）獨立性原則：本基金管理人各機構、部門和崗位職責應當保持相對獨

立，公司旗下基金資產、自有資產、其他資產的運作應當分離。設立獨立於各業

務和管理部門的風險管理部

對各部門、崗位進行流程監控和風險管理。此外，更

具獨立性的督察長和監察稽核部，對各部門的業務開展進行合規監察，並代表董

事會對公司的運營進行獨立的稽核。

（

4

）相互制約原則：公司內部部門和崗位的設置權責分明、相互制衡。

（

5

）成本效益原則：公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高

經濟效益，通過合理的成本控制達到最佳的內部控制效果。

3

、風險管理及內部風險控制的組織結構

為滿足業務發展中風險控制的要求，本公司建立了董事會、經營管理層、內

部風險控制部門、各職能部門的四級風險管理及內部風險控制組織結構，並明確

了

相應的風險管理職能。

（

1

）董事會對有效的風險管理承擔最終責任，董事會下設風險控制委員會

與督察長。風險控制委員會負責監督和核實公司作出的與其所管理的基金有關的

重大投資決策是否符合該基金的一般投資政策；檢查和監督公司存在或潛在的各

種風險以及公司遵守法律的情況。督察長負責獨立監督檢查基金和公司運作的合

法、合規情況及公司內部風險控制情況，依法向中國證監會和公司董事會報告。

（

2

）經營管理層對有效的風險管理承擔直接責任，經營管理層下設風險管

理委員會，負責指導、協調和監督各職能部門和各業務單元開展風險管理工作，

審核公

司的風險控制制度和風險管理流程，確保對公司整體風險進行風險評估的

識別、監控與管理，對公司存在的風險隱患或出現的風險問題進行研究、提出解

決方法，組織實施風險應對方案等。

（

3

）監察稽核部和風險管理部是公司內部風險控制部門，負責對投資組合

市場風險、流動性風險、信用風險、合規風險、操作風險、聲譽風險、子公司管

控風險等的風險管理進行獨立評估、監控、檢查和報告。

（

4

）各職能部門負責執行風險管理的基本制度流程，具體制定、組織實施

並持續完善本部門業務相關的風險管理制度和相關應對措施、控制流程、監控指

標等，將風險管理的原

則與要求貫穿業務開展的全過程並對其風險管理的有效性

負責。

六、基金管理人內部控制要素

1

、內部控制環境

（

1

）內部控制環境包括經營理念和內控文化，公司治理結構、組織結構、

員工道德素質等內容；

（

2

）本基金管理人致力於營造一個強調內控和風險管理的文化氛圍；

（

3

）本基金管理人按現代企業制度的要求，建立了符合公司發展需要的組

織結構和運行機制，充分發揮獨立董事、監事會對公司管理層和經營活動的監督，

通過在董事會、監事會層面建立專業化、民主、透明的決策程序和管理、議事規

則，防止不正當的關聯交易、利益輸送和公司內部人控

制的現象並確保基金份額

持有人的利益不受侵犯；

（

4

）本基金管理人建立了科學的聘用、培訓、評估考核、晉升、淘汰等人

力資源管理制度，建立了健全的激勵與約束機制，確保公司職員具備和保持良好

的職業操守和專業素養；

（

5

）本基金管理人建立了貫穿於公司整體的、層次明晰、權責統一、監管

明確的四層內部控制防線，包括：

第一層：員工的自律與崗位之間的相互制衡與監督；

第二層：嚴格的授權管理及等級監督制度；

第三層：獨立於各部門、服務於公司高級管理層的由風險管理部對各業務部

門實施的日常常規風險檢查；

第四層：服務於董事會的獨立

的合規監察與稽核；

（

6

）本基金管理人建立了重要業務處理憑據傳遞和信息溝通制度，有關部

門和崗位之間相互監督、相互制衡。

2

、風險評估

（

1

）風險評估，包括風險鑑別和風險測算兩大部分，是風險控制管理的前

提；

（

2

）風險鑑別指公司需要確認並了解它所面臨風險的特徵；

（

3

）風險測算則在風險鑑別的基礎上進一步對風險可能產生的損失作出較

為科學和準確的估測；

（

4

）風險管理委員會需要從風險損失的領域進行劃分，確認某項風險將導

致公司承擔相應法律責任、社會和公眾責任、經濟損失或是在以上三個領域的任

何組合損失；

（

5

）各部門應負責落實其相關的風險控制措施；

（

6

）風險管理部需要在預期風險損失發生的情景下，評估風險對各方面產

生的衝擊效應。

3

、控制活動

（

1

）嚴格的流程控制是公司進行有效的內部控制的基礎。

1

）本基金管理人各項業務操作均應嚴格遵守公司制定的相應流程，主要的

基本業務流程包括：銷售和基金募集管理流程、客戶開戶和註冊登記管理流程、

客戶服務與客戶關係處理流程、投資決策管理流程、投資交易管理流程、基金清

算與基金會計管理流程、產品開發流程、信息披露管理流程、信息技術管理與操

作流程、緊急應變程序、績效評估與考核程序、授

權管理程序、風險控制流程和

監察稽核程序等；

2

）在主要基本業務流程體系的基礎上，各部門結合基本業務流程和其部門、

崗位的職責進一步制定具體的、涵蓋操作細節的操作流程；在銷售、註冊登記、

投資、交易、基金清算及授權管理等重要操作流程設計與執行中應產生和保留詳

細的書面記錄；

3

）風險管理部在日常業務運行過程中對操作流程的遵守情況進行全面監督

和記錄；

4

）各部門主管負責對本部門的流程運作進行實時監控以保證本部門的工作

嚴格遵守相關業務流程；

5

）監察稽核部以定期稽核的方式檢查各業務部門對相關流程運作與遵守情

況，並對該流程的合理性、可操作性以及得到遵守的實際狀況進行評估；

（

2

）嚴格的分級授權是公司內部控制的基本方式；

（

3

）建立完善的資產分離制度，基金資產與公司資產、不同基金的資產和

其他委託資產實行獨立運作，分別核算；

（

4

）嚴格執行崗位分離制度，明確制定了崗位職責；

（

5

）建立科學的業績評估和考核體系，定期對各項業務開展作出綜合評價

並對各部門和崗位人員的業績進行評估、考核；

（

6

）制定切實有效的緊急應變制度，建立危機處理的機制，明確危機處理

的程

序。

4

、信息溝通

（

1

）建立公司內部的信息溝通渠道，保障信息的及時、準確的傳遞，並且

維護渠道的暢通；

（

2

）建立清晰的報告系統；

（

3

）如果遇到緊急情況無法聯絡上級主管，可以越級匯報。

5

、內部監控

本基金管理人建立了有效的內部監控體系，設置督察長和獨立的監察稽核部，

對公司內控制度的執行情況進行持續的監督，保證內控制度落實。

（

1

）設督察長，對董事會負責，經董事會聘任，報中國證監會核准。根據

公司監察稽核工作的需要和董事會授權開展工作；

（

2

）設獨立於公司運營管理部門的監察稽核部，監察稽核部通過定期稽核

計劃

以及不定期的抽查稽核實現對公司的內部風險監控；

（

3

）設獨立於各業務部門的風險管理部，該部門的工作主要對公司管理層

負責；

（

4

）各部門主管負責本部門對於內控制度的執行和監督；在具體的業務運

營中，授權管理、崗位間相互監督與相互制衡以及業務流程中跨部門之間的相互

校驗與會籤制度的執行將賦予各崗位具體的監督職能；

（

5

）督察長、風險管理部和投資總監有權對整個投資交易過程實施全程跟

蹤的在線監控；信息技術部在信息技術方面對這項實時監控提供充分的技術支持。

監控者根據其授權範圍和監控領域對於投資交易過程中的控制參數進行預

設置；

（

6

）各部門在發現任何有違反內控原則的行為時，應立即根據報告流程逐

級上報，遇到緊急情況可以越級上報；

（

7

）對於員工個人違反法律法規和有關規定，視其給公司造成的損失及影

響程度進行處理。對各項規定製度完善、風險防範工作積極主動並卓有成效的部

門，公司將給予適當表彰與鼓勵。由於部門制度不合適或管理不完善而造成較大

風險並給公司帶來損失的，公司將追究部門主要負責人的責任。

七、基金管理人內部控制制度聲明

1

、本基金管理人承諾以上關於內部控制制度的披露真實、準確；

2

、本基金管理人承諾根據市場變化和基金管理人發展不斷完善內部合規控

制。

第四部分 基金託管人

一、基金託管人基本情況

1

、基本情況

名稱：中國

農業銀行

股份有限公司（簡稱中國

農業銀行

）

住所：北京市東城區建國門內大街

69

號

辦公地址：北京市西城區復興門內大街

28

號凱晨世貿中心東座

法定代表人：周慕冰

成立日期：

2009

年

1

月

15

日

批准設立機關和批准設立文號：中國銀監會銀監復

[2009]13

號

基金託管業務批准文號：中國證監會證監基字

[1998]23

號

註冊資本：

34,99

8,303.4

萬元人民幣

存續期間：持續經營

聯繫電話：

010

-

66060069

傳真：

010

-

68121816

聯繫人：賀倩

中國

農業銀行

股份有限公司是中國金融體系的重要組成部分

,

總行設在北京。

經國務院批准，中國

農業銀行

整體改制為中國

農業銀行

股份有限公司並於

2009

年

1

月

15

日依法成立。中國

農業銀行

股份有限公司承繼原中國

農業銀行

全部資

產、負債、業務、機構網點和員工。中國

農業銀行

網點遍布中國城鄉，成為國內

網點最多、業務輻射範圍最廣，服務領域最廣，服務對象最多，業務功能齊全的

大型國有商業銀行之一。在海外，中國

農業銀行

同樣通過自己的努力贏得了良好

的信譽，每年位居《財富》世界

500

強企業之列。作為一家城鄉並舉、聯通國際、

功能齊備的大型國有商業銀行，中國

農業銀行

一貫秉承以客戶為中心的經營理念，

堅持審慎穩健經營、可持續發展，立足縣域和城市兩大市場，實施差異化競爭策

略，著力打造「伴你成長」服務品牌，依託覆蓋全國的分支機構、龐大的電子化

網絡和多元化的金融產品，致力為廣大客戶提供優質的金融服務，與廣大客戶共

創價值、共同成長。

中國

農業銀行

是中國第一批開展託管業務的國內商業銀行，經驗豐富，服務

優質，業績突出，

2004

年被英國《

全球託管人》評為中國「最佳託管銀行」。

2007

年中國

農業銀行

通過了美國

SAS70

內部控制審計，並獲得無保留意見的

SAS70

審計報告。自

2010

年起中國

農業銀行

連續通過託管業務國際內控標準（

ISAE3402

）

認證，表明了獨立公正第三方對中國

農業銀行

託管服務運作流程的風險管理、內

部控制的健全有效性的全面認可。中國

農業銀行

著力加強能力建設，品牌聲譽進

一步提升，在

2010

年首屆「『金牌理財』

TOP10

頒獎盛典」中成績突出，獲「最

佳託管銀行」獎。

2010

年再次榮獲《財務長》雜誌頒發的「最佳資產託管

獎」。

2012

年

榮獲第十屆中國財經風雲榜「最佳資產託管銀行」稱號；

2013

年至

2017

年連續榮獲上海清算所授予的「託管銀行優秀獎」和中央國債登記結算有

限責任公司授予的「優秀託管機構獎」稱號；

2015

年、

2016

年榮獲

中國銀行

業

協會授予的「養老金業務最佳發展獎」稱號；

2018

年榮獲中國基金報授予的公

募基金

20

年「最佳基金託管銀行」獎；

2019

年榮獲證券時報授予的「

2019

年度

資產託管銀行天璣獎」稱號。

中國

農業銀行

證券投資基金託管部於

1998

年

5

月經中國證監會和中國人民

銀行批准成立，目前內設綜合管理部、業務管理部、客戶一部、

客戶二部、客戶

三部、客戶四部、風險合規部、產品研發與信息技術部、營運一部、營運二部、

市場營銷部、內控監管部、帳戶管理部，擁有先進的安全防範設施和基金託管業

務系統。

2

、主要人員情況

中國

農業銀行

託管業務部現有員工近

310

名，其中具有高級職稱的專家

60

名，服務團隊成員專業水平高、業務素質好、服務能力強，高級管理層均有

20

年以上金融從業經驗和高級技術職稱，精通國內外證券市場的運作。

3

、基金託管業務經營情況

截止到

2019

年

9

月

30

日，中國

農業銀行

託管的封閉式證券投資基金和開放

式證券投資基金共

486

只。

二、基金託管人的內部風險控制制度說明

1

、內部控制目標

嚴格遵守國家有關託管業務的法律法規、行業監管規章和行內有關管理規定

,

守法經營、規範運作、嚴格監察，確保業務的穩健運行

,

保證基金財產的安全完

整

,

確保有關信息的真實、準確、完整、及時

,

保護基金份額持有人的合法權益。

2

、內部控制組織結構

風險管理委員會總體負責中國

農業銀行

的風險管理與內部控制工作

,

對託管

業務風險管理和內部控制工作進行監督和評價。託管業務部專門設置了風險管理

處

,

配備了專職內控監督人員負責託管業務的內控監督工作

,

獨立行使監督稽核職

權。

3

、內

部控制制度及措施

具備系統、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位職責、

業務操作流程，可以保證託管業務的規範操作和順利進行；業務人員具備從業資

格；業務管理實行嚴格的覆核、審核、檢查制度，授權工作實行集中控制，業務

印章按規程保管、存放、使用，帳戶資料嚴格保管，制約機制嚴格有效；業務操

作區專門設置，封閉管理

,

實施音像監控；業務信息由專職信息披露人負責

,

防止

洩密；業務實現自動化操作，防止人為事故的發生，技術系統完整、獨立。

三、基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

基金託管人通過參數設置

將《基金法》、《運作辦法》、基金合同、託管協議

規定的投資比例和禁止投資品種輸入監控系統，每日登錄監控系統監督基金管理

人的投資運作，並通過基金資金帳戶、基金管理人的投資指令等監督基金管理人

的其他行為。

當基金出現異常交易行為時，基金託管人應當針對不同情況進行以下方式的

處理：

1

、電話提示。對媒體和輿論反映集中的問題，電話提示基金管理人；

2

、書面警示。對本基金投資比例接近超標、資金頭寸不足等問題，以書面

方式對基金管理人進行提示；

3

、書面報告。對投資比例超標、清算資金透支以及其他涉嫌違規交易等行

為，書面提示有

關基金管理人並報中國證監會。

第五部分 相關服務機構

一、基金份額發售機構

1

、直銷機構

名稱：申萬菱信基金管理有限公司直銷中心

註冊地址：上海市中山南路

100

號

11

層

辦公地址：上海市中山南路

100

號

11

層

法定代表人：劉郎

電話：

021

-

23261188

傳真：

021

-

23261199

聯繫人：陳

曉琳

客戶服務電話：

400 880 8588

（免長途話費）或

86

-

21

-

962299

網址：

www.swsmu.com

電子郵件：

[e-mail]

2

、其他銷售機構

(

1

)

名稱：中國

農業銀行

股份有限公司

註冊地址：北京市東城區建國門內大街

69

號

法定代表人：周慕冰

客戶服務電話：

95599

網址：

www.abchina.com

(

2

)

名稱：上海農村商業銀行股份有限公司

註冊地址：上海市浦東新區銀城中路

8

號中融碧玉藍天

15

－

20

、

22

－

27

層

法定代表人：冀光恆

客服電話：

021

-

96 2999/4006 962 999

聯繫人：李晨

傳真：

021

-

50105124

網址：

www.srcb.com

(

3

)

名稱：

中信建投

證券股份有限公司

註冊地址：北京市朝陽區安立路

66

號

4

號樓

辦公地址：北京市朝陽門內大街

188

號

法定代表人：王常青

聯繫人：權唐

開放式基金諮詢電話：

400

-

8888

-

108

開放式基金業務傳真：

010

-

65182261

公司網站：

www.csc108.com

(

4

)

名稱：

中信證券

股份有限公司

註冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路

8

號卓越時代廣場

(

二期

)

北座

辦公地址：北京市朝陽區亮馬橋路

48

號

中信證券

大廈

法定代表人：王東明

電話：

010

-

60838888

傳真：

010

-

60833739

聯繫人：顧凌

網址：

www.cs.ecitic.com

(

5

)

名稱：

中國銀河

證券股份有限公司

註冊地址：北京市西城區金融大街

35

號國際企業大廈

C

座

法定代表人：陳有安

客戶服務熱線：

4008888888

傳真：

010

-

66568292

聯繫人：鄧顏

公司網址：

www.chinastock.com.cn

(

6

)

名稱：

海通證券

股份有限公司

註冊地址：上海市淮海中路

98

號

辦公地址：上海市廣東路

689

號

法定代表人：王開國

聯繫人：金芸、李笑鳴

客戶服務電話：

400

-

8888

-

001(

全國

)

，

021

-

95553

，或撥打各城市營業網點諮

詢電話

公司網站：

www.htsec.com

(

7

)

名稱：

申萬宏源

證券有限公司

註冊地址：上海市徐匯區長樂路

989

號

45

層

辦公地址：上海市徐匯區長樂路

989

號

45

層

法定代表人：李梅

聯繫人：黃瑩

電話：

021

-

33389888

傳真：

021

-

33388224

客服電話：

95523

或

4008895523

電話委託：

021

-

962505

公司網址：

www.swhysc.com

(

8

)

名稱：

長江證券

股份有限公司

註冊地址：武漢市新華路特

8

號

長江證券

大廈

法定代表人：崔少華

聯繫人：奚博宇

傳真：

027

-

85481900

客戶服務電話：

95579

或

4008

-

888

-

999

網址：

www.95579.com

(

9

)

名稱：安信證券股份有限公司

註冊地址：深圳市福田區金田路

4018

號安聯大廈

35

層、

28

層

A02

單元

辦公地址：深圳市福田區金田路

4018

號安聯大廈

35

層、

28

層

A02

單元

深圳市福田區深南大道

2008

號中國鳳凰大廈

1

棟

9

層

法定代表人：王連志

傳真：

0755

-

82558355

聯繫人：陳劍虹

統一客服電話：

4008001001

公司網站地址：

www.essence.c

om.cn

(

10

)

名稱：

中信證券

(

山東

)

有限責任公司

註冊地址：青島市嶗山區深圳路

222

號青島國際金融廣場

1

號樓

20

層

辦公地址：青島市嶗山區深圳路

222

號青島國際金融廣場

1

號樓

20

層

法定代表人：楊寶林

客戶服務電話：

95548

網址：

www.zxwt.com.cn

(

11

)

名稱：

東吳證券

股份有限公司

住所：

蘇州工業

園區星陽街

5

號

東吳證券

大廈

法定代表人：範力

聯繫人：方曉丹

電話：

0512

-

65581136

傳真：

0512

-

65588021

客服電話：

95330

公司網址：

www.dwzq.com.cn

(

12

)

名稱：信達證券股份有限公司

註冊地址：北京市西城區鬧市口大街

9

號院

1

號樓

辦公地址：北京市西城區鬧市口大街

9

號院

1

號樓

法定代表人：張志剛

聯繫人：唐靜

客服電話：

95321

公司網址：

www.cindasc.com

(

1

3)

名稱：

光大證券

股份有限公司

註冊地址：上海市靜安區新閘路

1508

號

辦公地址：上海市靜安區新閘路

1508

號

法定代表人：薛峰

聯繫人：劉晨、李芳芳

電話：

021

-

22169999

傳真：

021

-

22169134

客戶服務電話

: 95525

公司網址：

www.ebscn.com

(

1

4)

名稱：廣州證券股份有限公司

註冊地址：廣州市天河區珠江西路

5

號廣州國際金融中心主塔

19

層、

20

層

辦公地址：廣州市天河區珠江西路

5

號廣州國際金融中心主塔

19

層、

20

層

法定代表人：

邱三發

聯繫人：

梁微

聯繫電話：

020

-

88836999

傳真：

020

-

88836654

客戶服務電話：

95396

網址：

www.gzs.com.cn

(

15

)

名稱：

國聯證券

股份有限公司

註冊地址：江蘇省無錫市金融一街

8

號

7

-

9

層

法定代表人：姚志勇

聯繫人：沈剛

傳真：

0510

-

82830162

客戶服務電話：

95570

網址：

www.glsc.com.cn

(

16

)

名稱：

華西證券

股份有限公司

註冊地址：四川省成都市高新區天府二街

198

號

華西證券

大廈

辦公地址：四川省成都市高新區天府二街

198

號

華西證券

大廈

法定代表人：楊炯洋

聯繫人：周志茹

客戶服務電話：

95584

或

400 888 8818

傳真：

028

-

86150040

網址：

http://www.hx168.com.cn

(

17

)

名稱：

申萬宏源西部證券

有限公司

住所：新疆烏魯木齊市高新區

(

新市區

)

北京南路

358

號大成國際大廈

20

樓

2005

室

辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區

(

新市區

)

北京南路

358

號大成國際大廈

20

樓

2005

室

法定代表人：韓志謙

聯繫人

:

王懷春

客戶服務電話：

4008

-

000

-

562

傳真：

010

－

88085195

網址：

www.hysec.com

(

18

)

名稱：

中泰證券

股份有限公司

註冊地址：山東省濟南市市中區經七路

86

號

辦公地址：山東省濟南市市中區經七路

86

號

法定代表人：李瑋

聯繫人：吳陽

電話：

0531

-

68889155

傳真：

0531

-

68889185

客服電

話：

95538

網址：

www.zts.com.cn

(

19

)

名稱：

西部證券

股份有限公司

註冊地址：西安市東新街

232

號陝西信託大廈

16

-

17

層

法定代表人：劉建武

聯繫人：梁承華

傳真：

029

-

87406710

客戶服務電話：

95582

網站：

www.westsecu.com

(

20

)

名稱：中山證券有限責任公司

註冊地址：深圳市南山區科技中一路西華強

高新發展

大樓

7

層、

8

層

辦公地址：深圳市南山區科技中一路西華強

高新發展

大樓

7

層、

8

層

法定代表人：黃揚錄

聯繫人：劉軍

電話：

0755

-

83734659

傳真：

0755

-

82960582

客戶服務電話：

4001

-

022

-

011

網址：

www.zszq.com

(

21

)

名稱：聯訊證券股份有限公司

住所：廣東省惠州市惠城區江北東江三路惠州廣播電視新聞中心三、四樓

辦公地址：廣東省惠州市惠城區江北東江三路惠州廣播電視新聞中心三、四

樓

法定代表人：徐剛

客戶服務電話：

95564

傳真：

010

－

2119660

網址：

www.lxsec.com

(

22

)

名稱：

天風證券

股份有限公司

註冊地址：湖北省武漢市東湖新技術開發區關東園路

2

號高科大廈

4

樓

辦公地址：湖北省武漢市

武昌區中南路

99

號保利廣場

A

座

37

樓

法定代表人：餘磊

聯繫人：楊晨

電話：

027

-

87107535

傳真：

027

-

87618863

客服熱線：

4008005000

(23)

名稱：中信期貨有限公司

註冊地址：深圳市福田區中心三路

8

號卓越時代廣場

(

二期

)

北座

13

層

1301

-

1305

室、

14

層

辦公地址：深圳市福田區中心三路

8

號卓越時代廣場

(

二期

)

北座

13

層

1301

-

1305

室、

14

層

法定代表人：張皓

傳真：

010

-

57762999

聯繫人：韓鈺

客戶服務熱線：

400

-

990

-

8826

公司網站：

www.citicsf.com

(24)

名稱：

中國中金

財富證券有限公司

住所：深圳市福田區益田路

6003

榮超商務中心

A

座

18

-

21

層

辦公地址：深圳市福田區益田路

6003

榮超商務中心

A

座

18

-

21

層

法定代表人：高濤

客服電話：

95532/4006008008

網址：

www.china

-

invs.cn

(25)

名稱：萬和證券股份有限公司

註冊地址：海口市南沙路

49

號通信廣場二樓

辦公地址：深圳市福田區深南大道

7028

號時代科

技大廈

20

層西廳

法定代表人：

馮周讓

客服電話：

4008

-

882

-

882

(24)

名稱：深圳市新蘭德證券投資諮詢有限公司

註冊地址：深圳市福田區華強北路賽格科技園

4

棟

10

層

1006#

辦公地址：

北京市西城區宣武門外大街28號富卓大廈16層

法定代表人：

楊懿

聯繫人：張燕

客服電話：

400

-

166

-

1188

網址：

8.jrj.com.cn

(25)

名稱：

和訊信息科技有限公司

註冊地址：

北京市朝陽區朝外大街

22

號泛利大廈

10

層

法定代表人：

王莉

傳真：

021

-

20835879

客服電話：

400

-

920

-

0022/ 021

-

20835588

網址：

licaike.hexun.com

(26)

名稱：

諾亞正行基金銷售有限公司

註冊地址：上海市金山區廊下鎮漕廊公路

7650

號

205

室

法定代表人：汪靜波

聯繫人：方成

傳真：

021

-

38509777

客戶服務電話：

400

-

821

-

5399

網址：

www.noah

-

fund.com

(27)

名稱：

深圳

眾祿基金

銷售股份有限公司

註冊地址：深圳市羅湖區深南東路

5047

號發展銀行大廈

25

樓

I

、

J

單元

辦公地址：深圳市羅湖區梨園路

8

號

HALO

廣場

4

樓

法定代表人：薛峰

聯繫人：

童彩平

電話：

0755

-

33227950

傳真：

0755

-

82080798

客戶服務電話：

4006

-

788

-

887

網址：

眾祿基金

網

www.zlfund.cn

，基金買賣網

www.jjmmw.com

(28)

名稱：上海天天基金銷售有限公司

註冊地址：上海市徐匯區龍田路

190

號

2

號樓

2

層

辦公地址：上海市徐匯區宛平南路

88

號金座

法定代表人：其實

聯繫人：潘世友

電話：

021

-

54660526

傳真：

021

-

54660501

客戶服務電話：

400

-

1818

-

188

網址：

www.1234567.com.cn

(29)

名稱：上海好買基金銷售有限公司

註冊地址：上海市虹口區歐陽路

196

號

26

號樓

2

樓

41

號

辦公地址：上海市浦東南路

1118

號

鄂爾多斯

國際大廈

903

-

906

室

法定代表人：楊文斌

聯繫人：張茹

客服電話：

400

-

700

-

9665

公司網址：

www.ehowbuy.com

(30)

名稱：

螞蟻（杭州）基金銷售有限公司

住所：杭州市餘杭區倉前街道文一西路

1218

號

1

棟

202

室

辦公地址：浙江省杭州市西湖區萬塘路

18

號黃龍時代廣場

B

座

6F

法定代表人：陳柏青

聯繫人：韓愛彬

客服電話：

4000

-

766

-

123

公司網址：

www.fund123.cn

(31)

名稱：上海長量基金

銷售有限公司

註冊地址：上海市浦東新區高翔路

526

號

2

幢

220

室

辦公地址：上海市浦東新區浦東大道

555

號裕景國際

B

座

16

層

法定代表人：

單丙燁

傳真：

021

-

20691861

客服電話：

400

-

089

-

1289

公司網站：

www.erichfund.com

(32)

名稱：浙江

同花順

基金銷售有限公司

註冊辦公地址：杭州市西湖區文二西路

1

號元茂大廈

903

室

法定代表人：

凌順平

聯繫人：楊翼

傳真：

0571

-

88910240

客戶服務電話：

4008

-

773

-

772

，

0571

-

88920897

網站：

www.5ifund.com

(33)

名稱：

北京展恒基金銷售股份有限公司

註冊地址：北京市順義區後沙峪鎮安富街

6

號

辦公地址：北京市朝陽區安苑路

15

-

1

號郵電新聞大廈

2

層

法定代表人：閆振傑

聯繫人：馬林

電話：

010

-

59601366

-

7024

傳真：

010

-

62020355

客服電話：

4008188000

網址：

www.myfund.com

(

34

)

名稱：上

海利得

基金銷售有限公司

註冊地址：上海市寶山區蘊川路

5475

號

1033

室

辦公地址：上海市虹口區東大名路

1098

號浦江金融世紀廣場

18F

法定代表人：李興春

聯繫人：趙沛然

電話：

86

-

021

-

50583533

傳真：

86

-

021

-

50583

6

33

客戶服務電話：

400

-

921

-

7755

(35)

名稱：

宜信普澤（北京）基金銷售有限公司

註冊地址：北京市朝陽區建國路

88

號

9

號樓

15

層

1809

辦公地址：北京市朝陽區建國路

88

號

SOHO

現代城

C

座

1809

法定代表人：沈偉樺

聯繫人：程剛

客戶服務電話：

400

-

6099

-

200

網址：

www.yixinfund.com

(

36

)

名稱：

浦領基金銷售有限公司

註冊地址：北京市朝陽區望京東園四區

13

號樓

A

座

9

層

908

室

辦公地址：北京市朝陽區望京浦項中心

A

座

9

層

04

-

08

法定代表人：

聶婉君

聯繫人：李豔

聯繫電話：

010

-

59497361

傳真：

010

-

64788016

客服電話：

400

-

012

-

5899

網址：

www.zscffund.com

(

37

)

名稱：北京恆天明澤基金銷售有限公司

註冊地址：北京市經濟技術開發區宏達北路

10

號五層

5122

室

辦公地址：北京市朝陽區亮馬橋路

39

號第一上海中心

C

座

6

層

法定代表人：梁越

聯繫人：馬鵬程

電話：

86

-

010

-

58845304

傳真：

86

-

021

-

58845306

客戶服務電話：

4008

-

980

-

618

網址：

www.chtfund.com

(

38

)

名稱：一路財富（北京）基金銷售有限公司

註冊地址：北京市西城區阜成門外大街

2

號

1

幢

A2208

室

辦公地址：北京市海澱區寶盛裡寶盛南路

1

號院奧北科技園國泰大廈

9

層

法定代表人：吳雪秀

聯繫人：段京璐

電話：

010

-

88312877

傳真：

010

-

88312099

客戶服務電話：

400

-

001

-

1566

網址：

http://www.yilucaifu.com/

(39)

名稱：北京錢景基金銷售有限公司

註冊地址：北京市海澱區丹稜街

6

號

1

幢

9

層

1008

-

1012

辦公地址：北京市海澱區丹稜街

6

號

1

幢

9

層

1008

-

1012

法定代表人：趙榮春

聯繫人：高靜

電話：

010

-

59158281

傳真：

010

-

57569671

客戶服務電話：

400

-

893

-

6885

網址：

www.qianjing.com

(

40

)

名稱：上海聯泰基金銷售有限公司

註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區富特北路

277

號

3

層

310

室

辦公地址：上海市長寧區福泉北路

518

號

8

號樓

3

層

法定代表人：燕斌

聯繫人：陳東

電話：

021

-

52822063

傳真：

021

-

52975270

客服電話：

4000

-

466

-

788

網址：

http://www.66zichan.com

(

41

)

名稱：上海匯付基金銷售有限公司

註冊地址：上海市黃浦區中山南路

100

號

19

層

辦公地址：

上海市宜山路

700

號普天

信息產業

園

2

期

C5

棟匯付天下總部大

樓

2

樓

法定代表人：金佶

聯繫人：陳雲卉

電話：

021

-

33323999

傳真：

8621

-

33323837

客戶服務電話：

400 820 2819

手機客戶端：天天盈基金

網址：

www.chinapnr.com

(

42

)

名稱：

上海陸金所基金銷售有限公司

住所：上海市浦東新區

陸家嘴

環路

1333

號

14

樓

09

單元

辦公地址：上海市浦東新區

陸家嘴

環路

1333

號

14

樓

09

單元

法定代表人：郭堅

客戶服務電話：

400

-

821

-

9031

傳真：

021

-

22066653

網址：

www.lu

funds.com

(

43

)

名稱：

大泰金石基金銷售有限公司

住所：南京市建鄴區江東中路

222

號南京奧體中心現代五項館

2105

室

辦公地址：上海市浦東新區峨山路

505

號東方純一大廈

15

樓

法定代表人：袁顧明

客戶服務電話：

4009282266

傳真：

021

-

20324199

網址：

www.dtfunds.com

(

44

)

名稱：珠海盈米基金銷售有限公司

住所：珠海市橫琴新區寶華路

6

號

105

室

-

3491

辦公地址：廣州市海珠區琶洲大道東

1

號保利國際廣場南塔

12

樓

B1201

-

1203

法定代表人：肖雯

客戶服務電話：

020

-

89629066

傳真：

020

-

89629011

網址：

www.yingmi.cn

(

45

)

名稱：

北京肯特瑞基金銷售有限公司

註冊地址：北京市海澱區

中關村

東路

66

號

1

號樓

22

層

2603

-

06

辦公地址：北京市亦莊經濟開發區科創十一街

18

號院京東集團總部

A

座

17

層

法定代表人：陳超

聯繫人：趙德賽

電話：

18600280556

傳真：

010

-

89188000

客戶服務電話：

4000988511

網址：

http://fund.jd.com/

(

46

)

名稱：

中民財富基金銷售（上海）有限公司

註冊地址：上海市黃浦區中山南路

100

號

07

層

辦公地址：上海市黃浦區中山南路

100

號

17

層

法定代表人：弭洪軍

客戶服務電話：

400

-

876

-

5716

傳真：

021

-

63353736

網址：

www.cmiwm.com

（

47

）名稱：北京匯成基金銷售有限公司

註冊地址：北京市海澱區

中關村

大街

11

號

11

層

1108

辦公地址：北京市海澱區

中關村

大街

11

號

11

層

1108

法定代表人：王偉剛

聯繫人：李瑞真

電話：

010

-

56282140

傳真：

010

-

62680827

客戶服務電話：

400

-

619

-

9059

網址：

www.hcjijin.com

（

48

）名稱：

北京蛋卷基金銷售有限公司

註冊地址：

北京市朝陽區阜通東大街

1

號院

6

號樓

2

單元

21

層

222507

辦公地址：

北京市朝陽區創遠路

34

號院融新科技中心

C

座

17

層

法定代表人：

鍾斐斐

聯繫人：

袁永姣

電話：

010

-

61840688

傳真：

010

-

61840699

客戶服務電話：

4000

-

618

-

518

網址：

www.danjuanapp.com

（

4

9

）名稱：上海

大智慧

基金銷售有限公司

註冊地址：

中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路

428

號

1

號樓

1102

單元

辦公地址：

中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路

428

號

1

號樓

1102

、

1103

單元

法定代表人：申健

聯繫人：

印強明

電話：

021

-

20219988

傳真：

021

-

20219923

客戶服務電話：

021

-

20292031

網址：

www.wg.com.cn

（

50

）名稱：

南京蘇寧基金銷售有限公司

註冊地址：

南京市玄武區蘇寧大道

1

號

辦公地址：

南京市玄武區蘇寧大道

1

號

法定代表人：

劉漢青

聯繫人：

王鋒

電話：

025

-

66996699

-

887226

客戶服務電話：

95177

網址：

www.snjijin.com

（

5

1

）名稱：上海基煜基金銷售有限公司

註冊地址：上海市崇明縣長興鎮路潘園公路

1800

號

2

號樓

6153

室（上海泰

和經濟發展區）

辦公地址：

上海市浦東新區銀城中路

488

號太平金融大廈

1503

室

法定代表人：王翔

聯繫人：

吳鴻飛

電話：

021

-

65370077

傳真：

021

-

55085991

客戶服務電話：

4008

-

205

-

369

網址：

www.jiyufund.com.cn

（

52

）名稱：

上海挖財基金銷售有限公司

註冊地址：

中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路

799

號

5

層

01

、

02

、

03

室

辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路

799

號

5

層

01

、

02

、

03

室

法定代表人：

冷飛

聯繫人：

李娟

電話：

021

-

50810687

傳真：

021

-

58300279

客戶服務電話：

021

-

50810673

網址：

www.wacaijijin.com

App

：挖財寶

（

5

3

）名稱：泰誠財富基金銷售（大連）有限公司

註冊地址：

遼寧省大連市沙河口區星海中龍園

3

號

辦公地址：

遼寧省大連市沙河口區星海中龍園

3

號

法定代表人：

林卓

聯繫人：

張曉輝

電話：

0411

-

88891212

傳真：

0411

-

84396536

客戶服務電話：

40

-

0411

-

001

網址：

www.haojiyoujijin.com

（54）名稱：上海有魚基金銷售有限公司

註冊地址：上海自由貿易試驗區浦東大道2123號3層3E-2655室

辦公地址：上海市徐匯區桂平路391號B座19層

法定代表人：林瓊

電話：[phone]

傳真：[phone]

聯繫人：徐海崢

客服電話：[phone]

網址: www.youyufund.com

（

5

5

）名稱：玄元保險代理有限公司

註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區張楊路

707

號

1105

室

辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區張楊路

707

號

1105

室

法定代表人：

馬永諳

聯繫人：盧亞博

電話：

021

-

50701053

傳真：

021

-

50701053

客戶服務電話：

021

-

50701053

網址：

http://www.xyinsure.com/kfit_xybx

（

56

）名稱：濟安財富（北京）基金銷售有限公司

註冊地址：北京市朝陽區太陽宮中路

16

號院

1

號樓

3

層

307

辦公地址：北京市朝陽區太陽宮中路

16

號院

1

號樓

3

層

307

法定代

表人：楊健

聯繫人：李海燕

電話：

010

-

65309516

客戶服務電話：

400

-

673

-

7010

網址：

www.jianfortune.com

（

57

）名稱：北京植信基金銷售有限公司

註冊地址：北京市密雲縣興盛南路

8

號院

2

號樓

106

室

-

67

辦公地址：北京市朝陽區惠河南路盛世龍源

10

號

法定代表人：於龍

客戶服務電話：

4006

-

802

-

123

網址：

www.zhixin

-

inv.com

（

58

）名稱：大連網金基金銷售有限公司

註冊地址：遼寧省大連市沙河口區體壇路

22

號諾德大廈

2

層

202

室

辦公地址：遼寧省大連市沙河口區體壇路

22

號諾德大廈

2

層

202

室

法定代表人：樊懷東

客戶服務電話：

4000

-

899

-

100

網址：

http://www.yibaijin.com/

（

59

）名稱：北京虹點基金銷售有限公司

註冊地址：北京市朝陽區工人體育場北路甲

2

號裙房

2

層

222

單元

辦公地址：北京市朝陽區工人體育場北路甲

2

號裙房

2

層

222

單元

法定代表人：鄭毓棟

客戶服務電話：

4006180707

網址：

www.hongdianfund.com

（

95

）名稱：華瑞保險銷售有限公司

註冊地址：上海市嘉定區南翔鎮眾仁路

399

號運通星財富廣場

1

號樓

B

座

13

、

14

層

辦公地址：上海市浦東區向城路

288

號國華金融大廈

8

樓

法定代表人：路昊

客戶服務電話：

400

-

111

-

5818

網址：

http://www.huaruisales.com

（

9

9

）名稱：

江蘇匯林保大基金銷售有限公司

註冊地址：

南京市高淳區經濟開發區古檀大道

47

號

辦公地址：江蘇省南京市鼓樓區中山北路

105

號中環國際

1413

室

法定代表人：吳言林

客戶服務電話：

025

-

66046166

網址：

http://www.huilinbd.com

（

9

8

）名稱：西藏

東方財富

證券股份有限公司

註冊地址：西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城

10

棟樓

辦公地址：上海市徐匯區宛平南路

88

號金座

東方財富

大廈

法定代表人：陳宏

傳真：

021

-

23586860

客戶服務電話：

95357

網址：

http://www.18.cn

（

98

）名稱：上海華夏財富投資管理有限公司

註冊地址：上海市虹口區東大名路

6

87

號

1

幢

2

樓

2

68

室

辦公地址：北京市西城區金融大街

33

號通泰大廈

B

座

8

層

法定代表人：毛淮平

聯繫人：張靜怡

電話：

010

-

88066326

傳真：

010

-

63136184

客戶服務電話：

400

-

817

-

5666

網址：

www.amcfortune.com/

（

97

）名稱：北京百度百盈基金銷售有限公司

註冊地址：北京市海澱區上地十街

10

號

1

幢

1

層

101

辦公地址：北京市海澱區上地信息路甲

9

號奎科科技大廈

法定代表人：張旭陽

電話：

010

-

61952703

傳真：

010

-

61951007

客戶服務電話：

95055

-

4

網址：

www.baiyingfund.com/

3

、基金管理人可根據有關法律法規要求，根據實情，選擇其他符合要求的

機構代理銷售本基金或變更上述銷售機構，並

在

基金管理網站公示。

具體請以各

發售機構實際情況為準。

二、登記機構

名稱：申萬菱信基金管理有限公司

住所：上海市中山南路

100

號

11

層

辦公地址：上海市中山南路

100

號

11

層

郵政編碼：

200010

法定代表人：劉郎

電話：

021

-

23261188

傳真：

021

-

23261199

聯繫人：

嚴嘉惠

三、出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海市通力律師事務所

住所：上海市銀城中路

68

號時代金融中心

19

樓

辦公地址：上海市銀城中路

68

號時代金融中心

19

樓

負責人：俞衛鋒

電話：

021

-

31358666

傳真：

021

-

31358600

聯繫人：

陳穎華

經辦律師：

黎明、陳穎華

四、審計基金財產的會計師事務所

名稱：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）

註冊地址：北京市東城區東長安街

1

號東方廣場

2

座辦公樓

8

層

辦公地址：上海靜安區南京西路

1266

號恒隆廣場二期

16

樓

法定代表人：鄒俊

電話：（

010

）

8508 5000

傳真：（

010

）

8508 5111

聯繫人：虞京京

經辦註冊會計師：王國蓓、虞京京

第六部分 基金的募集

本基金由本基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信息披

露辦法》、基金合同及其他有關規定募集，本次募集經中國證監會

證監許可

【

20

17

】

140

6

號文註冊。

一、基金基本情況

1

、基金名稱

申萬菱信量化驅動混合型證券投資基金

2

、基金的類別

混合型證券投資基金

3

、基金的運作方式

契約型開放式

4

、基金存續期限

不定期

二、募集方式

和募集場所

本基金通過各銷售機構的基金銷售網點公開發售，各銷售機構的具體名單見

基金份額發售公告以及基金管理人屆時發布的調整銷售機構的相關公告。

三、募集期

募集期限為自基金份額發售之日起不超過

3

個月，具體募集時間以基金份額

發售公告為準，請投資者就募集和認購事宜仔細閱讀本基金的基金份額發售公告。

四、募集對象

符合法律法規規定的可投資於證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合

格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投

資人。

五、

基金的最低募集份額總額和最低募集金額

本基金的最低募集份額總額為

2

億份，基金募集金額不少於

2

億元人民幣。

六、認購時間

投資人可在募集期內前往本基金銷售機構的銷售網點辦理基金份額認購手

續，具體的業務辦理時間詳見本基金的基金份額發售公告或各銷售機構相關業務

辦理規則。

七、認購手續

1

、投資人認購本基金份額應提交的文件和辦理的手續

投資者認購本基金基金份額，應開立申萬

菱信基金管理有限公司開放式基金

帳戶。募集期內，投資者可通過基金管理人及其他銷售機構的營業網點辦理開戶

和認購手續。

在募集期間，投資者認購本基金基金份額應當按照基金管理人及其他銷售機

構銷售網點的規定，到相應的銷售網點填寫認購申請書，並按照其規定的方式全

額繳納認購款。

投資者認購本基金份額應提交的文件和辦理的手續詳見本基金的基金份額

發售公告。

2

、認購的確認

投資者按照基金合同的約定提交認購申請並交納認購基金份額的款項時，基

金合同成立；基金銷售機構對認購申請的受理並不代表該申請一定成功，而僅代

表銷售機構確實接收

到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。對於

認購申請及認購份額的確認情況，投資者應及時查詢並妥善行使合法權利，否則，

由此產生的投資者任何損失由投資者自行承擔。

八、認購方式

1

、本基金基金份額初始發售面值為人民幣

1.00

元，按初始發售面值發售。

2

、認購費率

本基金對通過基金管理人直銷中心認購的養老金客戶與除此之外的其他投

資人實施差別的認購費率，對通過直銷中心認購的養老金客戶實施特定認購費率。

養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收

益形成的補充養老基金，包括全國社會保障

基金、可以投資基金的地方社會保障

基金、企業年金單一計劃以及集合計劃。如將來出現經養老基金監管部門認可的

新的養老基金類型，基金管理人將在招募說明書更新時或發布臨時公告將其納入

養老金客戶範圍，並按規定向中國證監會備案。非養老金客戶指除養老金客戶外

的其他投資人。

本基金的認購費率如下表：

認購金額（元）

特定認購費率

認購費率

100

萬以下

0.36%

1.20%

100

萬（含）

—

200

萬

0.24%

0.80%

200

萬（含）

—

500

萬

0.09%

0.30%

500

萬（含）以上

300

元

/

筆

1000

元

/

筆

基金認購費用不列入基金財產，主要用於基金的市場推廣、銷售、登記等募

集期間發生的各項費用。

3

、認購份額的計算

本基金採用前端收費模式，即投資人在認購基金時繳納認購費。登記機構根

據單次認購的實際確認金額確定每次認購所適用的費率並分別計算。

當認購費用適用比例費率時，認購份額的計算方法如下：

淨認購金額＝認購金額

/

（

1

＋認購費率）

認購費用＝認購金額－淨認購金額

認購份額＝（淨認購金額＋認購資金利息）

/

基金份額初始發售面值

當認購費用為固定金額時，認購份額的計算方法如下：

認購費用＝固定金額

淨認購金額

=

認購金額－認購費用

認購份額＝（淨認購金額＋認購資金利息）

/

基金份額初始發售面值

淨認購金額和認購份額的計算結果保留到小數點後兩位，小數點兩位以後的

部分四捨五入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。

舉例說明：

假設某投資人（非養老金客戶）認購本基金，認購金額

10,000

元，認購費

率為

1.20%

，假定募集期間認購資金所得利息為

35.50

元且該筆認購全部予以確

認，則其可得到的基金份額計算如下：

淨認購金額

=10,000/

（

1+1.20%

）

=9,881.42

元

認購費用

=10,000

-

9,8

81.42=118.58

元

認購份額

=

（

9,881.42+35.50

）

/1.00=9,916.92

份

即：該投資人投資

10,000

元認購本基金份額，認購費率為

1.20%

，假定募

集期間認購資金所得利息為

35.50

元，在基金髮售結束後，其所獲得的基金份額

為

9,916.92

份。

九、基金份額的認購原則

1

、投資人在募集期內可以多次認購本基金份額，

認購費按每筆認購申請單

獨計算。

認購申請一經受理不得撤銷

。

2

、投資人在其他銷售機構首次認購

單筆

最低金額為人民幣

10

元（含認購

費，下同），追加認購的單筆認購最低金額為人民幣

10

元。投資人在直銷中心首

次認購

單筆

最低金額為

10

元人民幣，追加認購的單筆最低金額為

10

元人民幣。

基金管理人對募集期間的單個投資人的累計認購金額不設上限限制。

但是如

本基金單一投資者累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的

50%

，基金

管理人可以採取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制。基金管理人接

受某筆或者某些認購申請有可能導致單一投資者變相規避前述

50%

比例要求的，

基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基

金合同

生效後登記機構的確認為準。

3

、基金管理人可根據有關法律法規的規定和市場情況，調整認購的數額限

制，基金管理人最遲應於調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒

介上予以公告。

4

、投資者認購時，須按照銷售機構規定的方式備足全額繳納認購的金額的

款項。

5

、具體規則請參照申萬菱信基金管理有限公司直銷中心和各基金銷售機構

的規定。

十、募集資金利息的處理方式

本基金的有效認購款項在基金募集期間產生的利息在基金合同生效後將折

算為基金份額，歸基金份額持有人所有。利息轉份額以登記機構的記錄為準。

十一、募集資金的保管

基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門帳戶，在基金募集行為結

束前，任何人不得動用。

第七部分 基金合同的生效

一、基金備案和基金合同生效

本基金自基金份額發售之日起

3

個月內，在基金募集份額總額不少於

2

億份，

基金募集金額不少於

2

億元人民幣且基金認購人數不少於

200

人的條件下，基金

管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金髮售，基金管理人應當自基

金募集期結束之日起

10

日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起

10

日內，向中國證監會提交驗資報告，辦理基金備案手續

。

基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續並取得

中國證監會書面確認之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效。基金管理人

在收到中國證監會確認文件的次日對基金合同生效事宜予以公告。基金管理人應

將基金募集期間募集的資金存入專門帳戶，在基金募集行為結束前，

任何人不得

動用。

二、基金合同不能生效時募集資金的處理方式

如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：

1

、以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；

2

、在基金募集期限屆滿後

30

日內返還投資者已繳納的款項，並加計

銀行同

期活期存款利息；

3

、如基金募集失敗，基金管理人、基金託管人及銷售機構不得請求報酬。

基金管理人、基金託管人和銷售機構為基金募集支付之一切費用應由各方各自承

擔。

三、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

基金合同生效後，連續

20

個工作日出現基金份額持有人數量不滿

200

人或

者基金資產淨值低於

5000

萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；

連續

60

個工作日出現前述情形的，本基金將根據基金合同的約定進入清算程序

並終止，而無需召開基金份額持有人大會審議。

法律法規另有規定時，從其規定。

第八部分 基金份額的申購與贖回

一、申購和贖回場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售網點將由基金管理人

在相關公告中列明。基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構，並

在

基金管理

人網站公示。基金投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售

機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。

二、申購和贖回的開放日及時間

1

、開放日及開放時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易

所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中

國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效後，若出現新的證券交易市場、期貨交易市場、證券交易所、

期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及

開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在

指定媒介上公告。

2

、申購、贖回開始日及業務辦理時間

基金管理人自基金合同生效之日起不超過

3

個月開始辦理申購，具

體業務辦

理時間在申購開始公告中規定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超過

3

個月開始辦理贖回，具體業務辦

理時間在贖回開始公告中規定。

在確定申購開始與贖回開始時間後，基金管理人應在申購、贖回開放日前依

照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、

贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換

申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額

申購、贖回的價格。

三、申購與贖回的原

則

1

、

「

未知價

」

原則，即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額淨

值為基準進行計算；

2

、

「

金額申購、份額贖回

」

原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3

、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷

，

在當日

的開放時間結束後不得撤銷；

4

、贖回遵循

「

先進先出

」

原則，即按照投資人認購、申購的先後次序進行順

序贖回。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人

必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

四、申購與贖回的程序

1

、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出

申購或贖回的申請。

投資人辦理申購、贖回等業務時應提交的文件和辦理手續、辦理時間、處理

規則等在遵守基金合同和招募說明書規定的前提下，以各銷售機構的具體規定為

準。

2

、申購和贖回的款項支付

投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付申購款項，申

購

成立；

登記機構確認基金份額時，申購生效。基金份額持有人在提交贖回申請

時，必須有足夠的份額餘額，則贖回成立，登記機構確認贖回時，贖回生效

。

投資人

T

日的

贖回申請

經本基金

的登記機構確認生效

後，基金管理人將在

T

＋

7

日（包括該日）內支付贖回款項。在發生巨額贖回

或基金合同載明的其他延

緩支付贖回款項的情形

時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。

基金管理人可以在法律法規允許的範圍內，對上述業務辦理時間進行調整，

並按照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上提前公告。

3

、申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購

或贖回申請日（

T

日），在正常情況下，本基金登記機構在

T+1

日內（包括該日）

對該交易的有效性進行確認。投資人應在

T+2

日後（包括

該日）及時到銷售網

點櫃檯或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功，則申

購款項本金退還給投資人。

銷售機構對申購、贖回申請的受理並不代表該申請一定成功，而僅代表銷售

機構確實接收到申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對於申請

的確認情況，投資者應及時查詢，否則如因申請未得到登記機構的確認而產生的

後果，由投資人自行承擔。

五、申購和贖回的數量限制

1

、申購金額的限制

投資人在其他銷售機構辦理基金份額申購時，首次申購

單筆

最低金額為

1

元人民幣（含申購費），追加申購單筆最低金額為

1

元人民幣（含申購費）。通過

直銷中心首次申購

單筆

最低金額為

10

元人民幣（含申購費），追加申購單筆最低

金額為

10

元人民幣（含申購費）。本基金直銷中心單筆申購最低金額可由基金管

理人酌情調整。

投資人將當期分配的基金收益轉購基金份額或採用定期定額投資計劃時，不

受最低申購金額的限制。

其他銷售機構的銷售網點的投資人慾轉入直銷網點進行交易要受直銷網點

最低金額的限制。基金管理人可根據市場情況，調整首次申購的最低金額。

投資人可多次申購，對單個投資人累計持有份額不設上限限制

，

但單一投資

者持有基金份額數不得達到或超過基金

份額總數的

50%(

在基金運作過程中因基

金份額贖回等情形導致被動達到或超過

50%

的情形除外

)

。法律法規、中國證監

會另有規定的除外。

2

、贖回份額的限制

基金份額持有人在銷售機構贖回時，每筆贖回申請不得低於

1

份基金份額

（但交易帳戶內剩餘基金份額不足

1

份的除外）；基金份額持有人在銷售機構（網

點）的某一交易帳戶內基金份額不足

1

份的，應一次性全部贖回。

3

、

當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，

基金管理人應當採取設定單一投資者申購金額上限或基金單日淨申購比例上限、

拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。

基金管理人基於投資運作與風險控制的需要，可採取上述措施對基金規模予以控

制。具體見基金管理人相關公告。

4

、

基金管理人可根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述規定

申購金額和贖回份額等數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露

辦法》的有關規定在指定媒介上公告並報中國證監會備案。

六、申購費用與贖

回費用

1

、基金份額的申購費用

本基金對通過基金管理人直銷中心申購的養老金客戶與除此之外的其他投

資人實施差別的申購費率，對通過直銷中心申購的養老金客戶實施特定申購費率。

養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收

益形成的補充養老基金，包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障

基金、企業年金單一計劃以及集合計劃。如將來出現經養老基金監管部門認可的

新的養老基金類型，基金管理人將在招募說明書更新時或發布臨時公告將其納入

養老金客戶範圍，並按規定向中國證監會備案。非養老金客戶指除養老金客

戶外

的其他投資人。

基金份額的申購費用由投資人承擔，不列入基金財產，用於基金的市場推廣、

銷售、登記等各項費用。

本基金基金份額的申購費率如下表：

申購金額（元）

特定申購費率

申購費率

100

萬以下

0.45%

1.50%

100

萬（含）

—

200

萬

0.30%

1.00%

200

萬（含）

—

500

萬

0.15%

0.50%

500

萬（含）以上

300

元

/

筆

1000

元

/

筆

2

、基金份額的贖回費用

贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基

金份額時收取。

對持續持有期少於

30

日的投資人收取的贖回費，將全額計入基

金財產；對持續持有期不少於

30

日但少於

3

個月的投資人收取的贖回費，將不

低於贖回費總額的

75%

計入基金財產；對持續持有期不少於

3

個月但少於

6

個月

的投資人收取的贖回費，將不低於贖回費總額的

50%

計入基金財產，未歸入基金

財產的部分用於支付

市場推廣、銷售、

登記費和其他必要的手續費。

本基金基金份額的贖回費率如下表：

持有期限

贖回費率

7日以內

1.50%

7日（含）—30日

0.75%

30日（含）—6個月

0.50%

6個月（含）以上

0.00%

註：月按

30

日

計算。

3

、

基金管理人可以在基金合同約定的範圍內調整費率或收費方式，並最遲

應於新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介

上公告。

4

、

基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定以及對基金份額

持有人利益無實質性不利影響的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，定期或

不定期地開展基金促銷活動。

七、申購份額與贖回金額的計算

1

、申購份額計算

本基金的申購費用採用前端收費模式（即申購基金時繳納申購費）。申購金

額包括申購費用和淨申購金額。登記機構根據單次申購的實際確認金額確定每次

申購所適用

的費率並分別計算。

當申購費用適用比例費率時，申購份額的計算方法如下：

淨申購金額＝申購金額

/

（

1

＋申購費率）

申購費用＝申購金額－淨申購金額

申購份額＝淨申購金額

/T

日基金份額淨值

當申購費用為固定金額時，申購份額的計算方法如下：

申購費用＝固定金額

淨申購金額

=

申購金額－申購費用

申購份額＝淨申購金額

/T

日基金份額淨值

淨申購金額以四捨五入方式保留到小數點後兩位。申購份額計算結果按四舍

五入方法，保留到小數點後兩位，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。

舉例說明：

某投資人（非養老金客戶）通過場外投資

10,000

元申購基金份額，對應費

率為

1.50%

，假設申購當日基金份額的基金份額淨值為

1.1320

元，則其可得到的

申購份額為：

淨申購金額

=10,000/

（

1+1.50%

）

=9,852.22

元

申購費用

=10,000

-

9,852.22=147.78

元

申購份額

=9,852.22 /1.1320=8,703.37

份

即：該投資人投資

10,000

元申購基金份額，對應費率為

1.50%

，假設申購當

日基金份額的基金份額淨值為

1.1320

元，則可得到

8,703.37

份基金份額。

2

、贖回金額計算

基金份額持有人在贖回基金份額時需繳納一定的贖回費用。計算公式如下：

贖回總金額＝贖回份額

×T

日基金份額淨值

贖回費＝贖回總金額

×

贖回費率

淨贖回金額＝贖回總金額－贖回費

贖回金額單位為人民幣元，上述計算結果均按四捨五入方法，保留到小數點

後兩位，由此產生的收益或損失由基金財產享有或承擔。

舉例說明：

某基金份額持有人持有

10,000

份基金份額

30

日後（未滿

6

個月）決定贖回，

對應的贖回費率為

0.50%

，假設贖回當日基金份額的基金份額淨值是

1.1320

元，

則可得到的淨贖回金額為：

贖回總金額

=10,000×1.1320=11,320.00

元

贖回費用

=11,320.00×0.50%=56.60

元

淨贖回金額

=11,320.00

-

56.60=11,263.40

元

即：該基金份額持有人持有

10,000

份基金份額

30

日後（未滿

6

個月）贖回，

對應的贖回費率為

0.50%

，假設贖回當日基金份額的基金份額淨值是

1.1320

元，

則可得到的淨贖回金額為

11,263.40

元。

3

、基金份額淨值計算

T

日基金份額淨值＝

T

日閉市後的基金資產淨值

/T

日本基金的基金份額總

數。

基金份額淨值的計算，保留

到小數點後

4

位，小數點後第

5

位四捨五入，由

此產生的收益或損失由基金財產承擔。

但如遇特殊情況，為保護基金份額持有人

利益，基金管理人與基金託管人協商一致，可階段性調整基金份額淨值計算精度

並進行相應公告，無需召開基金份額持有人大會審議。

T

日的基金份額淨值在當

天收市後計算，並在

T+1

日內公告。遇特殊情況，經中國證監會同意，可以適

當延遲計算或公告。

4

、當發生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以採用擺動定價機制，以

確保基金估值的公平性。具體處理原則與操作規範遵循相關法律法規及監管部門、

自律組織的規定。

八、拒絕或暫停

申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：

1

、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2

、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時。

3

、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日

基金資產淨值。

4

、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。

5

、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可

能對基金業績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。

6

、

基金管理人、基金託管人、基金銷售機構或登記機構的異常情況導致基

金銷售系統、基金登記系統或基金會計系統無法正常運行。

7

、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金

份額的比例達到或者超過

50%

，或者變相規避

50%

集中度的情形時。

8

、

申請超過基金管理人設定的基金總規模、單日淨申購比例上限、單一投

資者單日或單筆申購金額上限的。

9

、當前一估值日基金資產淨值

50%

以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確

認後，基金管理人應當暫停接受

申購申請。

10

、

法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述第

1

、

2

、

3

、

5

、

6

、

9

、

10

項暫停申購情形

之一且基金管理人決定

暫停申購

時，基金管理人應當根據有關規定在指定媒介上刊登暫停申購公告。如

果投資人的申購申請被

全部或部分

拒絕，被拒絕的申購款項本金將退還給投資人。

基金管理人及基金託管人不承擔該退回款項產生的利息的損失。

在暫停申購的情

況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。

九、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回

款項：

1

、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

2

、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時。

3

、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日

基金資產淨值。

4

、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。

5

、

發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時。

6

、

當前一估值日基金資產淨值

50%

以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確

認後，基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。

7

、

法律法規規定或中國證監會

認定的其他情形。

發生上述除第

4

項以外的情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付

贖回款項時，基金管理人應在當日報中國證監會備案，已確認的贖回申請，基金

管理人應足額支付；如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個帳戶申請量佔

申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現上述第

4

項所述情形，按基金合同的相關條款處理。基金份額持有人在申請贖回時可事先

選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人

應及時恢復贖回業務的辦理並公告。

十、巨額贖回的情形及處理方式

1

、巨額贖回的認定

若本基金單個開放日內的基金份額淨贖回申請（贖回申請份額總數加上基金

轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額

總數後的餘額）超過前一工作日的基金總份額的

10%

，即認為是發生了巨額贖回。

2

、巨額贖回的處理方式

當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定

全額贖回或部分延期贖回。

（

1

）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，

按正常贖回程序執行。

（

2

）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認

為因支付投資人的贖回申請而進行

的財產變現可能會對基金資產淨值造成較大

波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低於上一工作日基金總份額的

10%

的前提下，可對其餘贖回申請延期辦理。對於當日的贖回申請，應當按單個帳戶

贖回申請量佔贖回申請總量的比例，確定當日受理該單個帳戶的贖回份額；對於

未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延

期贖回的，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖

回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖

回申請一併處理，無優先權並以下一開放日的基金份額淨值為

基礎計算贖回金額，

以此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資

人未能贖回部分作自動延期贖回處理。

部分順延贖回不受單筆贖回最低份額的限

制。

若基金髮生巨額贖回，在出現單個基金份額持有人超過基金總份額

20%

的贖

回申請（「大額贖回申請人」）情形下，基金管理人應當對大額贖回申請人的贖回

申請延期辦理，即按照保護其他贖回申請人（「小額贖回申請人」）利益的原則，

基金管理人應當優先確認小額贖回申請人的贖回申請，具體為：如小額贖回申請

人的贖回申請在當日被全部確認，則基金管理人在當日接受贖回比例不低於上

一

開放日基金總份額的

10%

的前提下，在仍可接受贖回申請的範圍內對大額贖回申

請人的贖回申請按比例確認，對大額贖回申請人未予確認的贖回申請延期辦理；

如小額贖回申請人的贖回申請在當日未被全部確認，則對全部未確認的贖回申請

（含小額贖回申請人的其餘贖回申請與大額贖回申請人的全部贖回申請）延期辦

理。延期辦理的具體程序，按照本條規定的延期贖回或取消贖回的方式辦理；同

時，基金管理人應當對延期辦理的事宜在指定媒介上刊登公告。

3

、暫停贖回

本基金連續

2

個開放日以上

(

含

2

個開放日

)

發生巨額贖回，如基金管理人認

為有必要，可暫停接

受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回

款項，但不得超過

20

個工作日，並應當在指定媒介上進行公告。

4

、巨額贖回的公告

當發生巨額贖回並延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招募說

明書規定的其他方式在

3

個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方法，

並在

2

日內

在指定媒介上予以公告。

十一、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1

、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人

應

在規定期限內在指定媒

介上刊登暫停公告。

2

、如發生暫停的時間為

1

日，基金管理人應於重新開放日，在指定媒介上

刊登基金重新開放申購或贖回公告，並公布最近

1

個工作日的基金份額淨值。

3

、如發生暫停的時間超過

1

日但少於

2

周，暫停結束，基金重新開放申購

或贖回時，基金管理人應依照《信息披露辦法》的有關規定，在指定媒介刊登基

金重新開放申購或贖回公告，並公告最近

1

個工作日的基金份額淨值。

4

、如發生暫停的時間超過

2

周（包括

2

周），暫停期間，基金管理人應每

2

周至少刊登暫停公告

1

次。暫停結束，基金重新開放申購或贖回時，基金管理人

應依照《信息披露辦法》的有關規定，在指定媒介刊登基金重

新開放申購或贖回

公告，並公告最近

1

個工作日的基金份額淨值。

十二、基金轉換

基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與

基金管理人管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，

相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定製定並公告，並

提前告知基金託管人與相關機構。

十三、基金份額的轉讓

在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通

過中國證監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請並由登記機構

辦理基金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業務的，將提前公告，

基金份額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。

十四、基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形

而產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論

在上述何種情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資

人。

繼

承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；

捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社

會團體；司法強制執行是指依據生效司法文書和協助執行通知書要求登記機構將

基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理

非交易過戶必須提供基金登記機構要求提供的相關資料，對於符合條件的非交易

過戶申請按基金登記機構的規定辦理，並按基金登記機構規定的標準收費。

十五、基金的轉託管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉託管，基金

銷售機構可以按照

規定的標準收取轉託管費。

十六、定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人另

行規定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款

金額必須不低於基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定

額投資計劃最低申購金額。

十七、基金份額的凍結、解凍和質押

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及

登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。

如相關法律法規允許基金管理人辦理基金份額的質押業務或其他基金業務，

基金管理人將

制定和實施相應的業務規則。

第九部分 基金的投資

一、投資目標

本基金採用數量化的投資方法精選個股，嚴格按照紀律執行，力爭獲取長期

穩定的超越業績比較基準的投資回報。

二、投資範圍

本基金的投資範圍包括國內依法發行上市的股票（包括主板、中小板、創業

板及其他依法發行、上市的股票

及存託憑證

）、權證、股指期貨、國債期貨、股

票期權、債券（含國債、央行票據、金融債、次級債、企業債、

公司債

、短期融

資券、超短期融資券、中期票據、

可轉債

及分離交易

可轉債

、可交換債券、地方

政府債等）、資產支持證

券、債券回購、銀行存款、同業存單及現金，以及法律

法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具

(

但須符合中國證監會相關規

定

)

。

本基金可以參與融資業務。

如法律法規或監管機構以後允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適

當程序後，可以將其納入投資範圍。

本基金的投資組合比例為：股票

及存託憑證

投資佔基金資產的比例

不低於

50%

；其中，本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納

的交易保證金後，應當保持不低於基金資產淨值

5%

的現金或者到期日在一年以

內的政府債券

，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收

申購款等

。

三、投資策略

本基金採用數量化技術對投資策略進行優化，將特定的投資思想和理念通過

具體指標與參數的設定體現在數量模型中，堅持以數量化的方式進行投資，充分

發揮數量化投資的優勢，保持投資策略的一致性與有效性。

1

、股票投資策略

（

1

）多因子

ALPHA

選股模型

本基金管理人對上市公司的財務數據和市場指標數據進行統計分析，篩選出

最有效的成份因子，尋求

ALPHA

來源，構建選股模型。

本基金採用的因子指標主要分為三大類：

1

）市場面因子

本基金管理人認為，市場面因子對市場的反應比較直接，比基本分析更能反

應實際市場的局部現象；在一個非完全有效的市場中，這些因子對選擇股票的表

現具有一定的正面貢獻。本基金主要採用的市場面因子包括換手率和相對強弱指

標等。

2

）成長因子

本基金通過量化統計模型，建立企業成長因子庫，根據歷史表現，將直接能

反映超額收益的成長因子作為本基金的成份因子。本基金入庫的成長因子主要包

含主營業務增長率、淨利潤增長率等。

3

）估值因子

本基金管理人認為，估值是投資中最困難也是最重要的部分，它直接體現著

持股的安全邊際與風險；估值因子是本模型中相當重要的指標，按傳統基本面投

資思想，上市公司的歷史表現和分析師的未來預期都會最終反映在估值因子中。

為了更合理的對公司的估值進行評價，本基金採用多種估值方法構建估值因子體

系，主要的參考估值指標包括市盈率、市淨率、市銷率和市現率等。

4

）事件驅動因子

本基金管理人認為，公司事件中蘊含著豐富的投資機會，通過建立公司事件

庫，運用量化方法綜合分析各類事件的風險收益特徵，進而構建事件因子，能夠

有效的捕獲事件類投資

機會中的超額收益部分。

通過多因子

ALHPA

選股模型的評估，篩選出本基金的核心股票池。

（

2

）組合優化模型

基於核心股票池，本基金將根據基金的規模，選擇合適的股票數量構建投資

組合，通過組合優化模型決定各股票的加權方式與調倉頻率等。本基金的組合優

化模塊，包括股票流動性評價、風險價值

(VaR)

以及動量

/

反轉策略等。

（

3

）模型的動態調整

數量化模型的研發是一個持續檢驗、修正與優化的動態過程。基金管理人將

根據市場變化趨勢以及後續深入持續的研究，定期或不定期地對投資模型進行復

核與檢驗，並對模型涉及的因子與策略進行

修正與調整，不斷改善模型的有效性

與穩定性，以使得本基金能夠持續的完成投資目標。

2

、債券投資策略

在債券投資部分，將根據當前宏觀經濟形勢、金融市場環境，通過有效的投

資組合體現債券市場戰略投資與戰術投資的結合，並積極運用基於債券研究的各

種投資分析技術，尋找有利的市場投資機會。通過債券品種的動態配置與優化配

比，動態調整固定收益證券組合的久期、銀行間市場和交易所市場的投資比重，

並相應調整不同債券品種間的配比，在較低風險條件下獲得穩定投資收益。

3

、股指期貨投資策略

基金管理人可運用股指期貨以提高投資效率，從而更好

地達到本基金的投資

目標。本基金在股指期貨投資中將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，在

風險可控的前提下，本著謹慎原則，參與股指期貨的投資，以管理投資組合的系

統性風險，改善組合的風險收益特性。此外，本基金還將運用股指期貨來對衝特

殊情況下的流動性風險以進行有效的現金管理，如在基金出現巨額或較大申購贖

回時，通過股指期貨及時進行加倉或減倉，迅速的進行倉位調整，以達成申購贖

回對基金運作帶來的影響最小化的目的。

4

、權證投資策略

本基金在進行權證投資時，將通過對權證標的證券基本面的研究，並結合權

證定價模型尋求其合理估

值水平，主要考慮運用的策略包括：槓桿策略、價值挖

掘策略、獲利保護策略、價差策略、雙向權證策略、賣空保護性的認購權證策略、

買入保護性的認沽權證策略等。

本基金將充分考慮權證資產的收益性、流動性及風險性特徵，通過資產配置、

品種與類屬選擇，謹慎進行投資，追求較穩定的當期收益。

5

、資產支持證券投資策略

在嚴格控制投資風險的前提下，本基金將從信用風險、流動性風險、利率風

險、稅收因素和提前還款因素等方面綜合評估資產支持證券的投資品種，選擇低

估的品種進行投資。

6

、可轉換債券投資策略

可轉換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性，具有抵禦下行風險、

分享股票價格上漲收益的特點。本基金將選擇公司基本素質優良、其對應的基礎

證券有著較高上漲潛力的可轉換債券進行投資，並採用期權定價模型等數量化估

值工具評定其投資價值，以合理價格買入並持有。

7

、融資投資策略

本基金將在充分考慮風險和收益特徵的基礎上，審慎參與融資交易。本基金

將基於對市場行情和組合風險收益的的分析，確定投資時機、標的證券以及投資

比例。若相關融資業務法律法規發生變化，本基金將從其最新規定，以符合上述

法律法規和監管要求的變化。

8

、股票

期權投資策略

本基金將按照風險管理的原則參與股票期權交易。本基金將結合投資目標、

比例限制、風險收益特徵以及法律法規的相關限定和要求，以套期保值為目的，

確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。

若相關法律法規發生變化時，基金管理人對股票期權投資管理從其最新規定，

以符合上述法律法規和監管要求的變化。未來如法律法規或監管機構允許基金投

資其他期權品種，本基金將在履行適當程序後，納入投資範圍並制定相應投資策

略。

9

、國債期貨投資策略

本基金將按照相關法律法規的規定，以套期保值為目的，結合對宏觀經濟形

勢和政策趨勢的判

斷、對債券市場進行定性和定量分析，對國債期貨和現貨基差、

國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監控，力求實現基金資產的中長期

穩定增值。

若相關法律法規發生變化時，基金管理人對期貨投資管理從其最新規定，以

符合上述法律法規和監管要求的變化。

10

、存託憑證投資策略

本基金投資存託憑證的策略依照上述境內上市交易的股票投資策略執行。

四、投資限制

1

、組合限制

基金的投資組合應遵循以下限制：

（

1

）股票

及存託憑證

投資佔基金資產的比例

不低於

50%

；

（

2

）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的

交易保證金後，應當保持不低於基金資產淨值

5%

的現金或者到期日在一年以內

的政府債券

，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等

；

（

3

）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產淨值的

10%

；

（

4

）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證

券的

10%

；

基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發行的可流通股

票，不得超過該上市公司可流通股票的

15%

；本基金管理人管理的全部投資組合

持有一家上市公司發行的可流通股票

，不得超過該上市公司可流通股票的

30%

；

（

5

）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的

3%

；

（

6

）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的

10%

；

（

7

）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資

產淨值的

0.5%

；

（

8

）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產淨值的

10%

；

（

9

）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的

20%

；

（

10

）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超

過該資產支持證

券規模的

10%

；

（

11

）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的

10%

；

（

12

）本基金應投資於信用級別評級為

BBB

以上（含

BBB

）的資產支持證

券。基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應

在評級報告發布之日起

3

個月內予以全部賣出；

（

13

）基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（

14

）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基

金資產淨值的

40%

，在全國銀行間同業市場中進行的債券回購期限不得超過

1

年，債券回購到期後不得展期；

（

15

）基金總資產不得超過基金淨資產的

140%

；

（

16

）本基金參與股指期貨、國債期貨交易，依據下列標準建構組合：

1

）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產

淨值的

10%

；

2

）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨、國債期貨合約價值與有價證

券市值之和，不得超過基金資產淨值的

95%

，其中，有價證券指股票、債券（不

含到期日在一

年以內的政府債券）、權證、資產支持證券、買入返售金融資產（不

含質押式回購）等；

3

）在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的

股票總市值的

20%

；

4

）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差

計算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定；

5

）在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超

過上一交易日基金資產淨值的

20%

。

6

）在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產

淨值的

15%

；

7

）在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合

約價值不得超過基金持有的

債券總市值的

30%

；

8

）本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買入、

賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關於債券投資比例

的有關約定；

9

）在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超

過上一交易日基金資產淨值的

30%

。

（

17

）本基金參與股票期權交易依據下列標準建構組合：

1

）因未平倉的股票期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產淨

值的

10%

；

2

）開倉賣出認購股票期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權的，

應持有合約

行權所需的全額現金或交易所規則認可的可衝抵期權保證金的現金

等價物；

3

）未平倉的股票期權合約面值不得超過基金資產淨值的

20%

。其中，合約

面值按照行權價乘以合約乘數計算。

（

18

）在任何交易日日終，本基金融資買入股票與其他有價證券市值之和，

不得超過基金資產淨值的

95%

；

（

19

）

本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產淨

值的

15%

。因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之

外的因素致使本基金不符合前款所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流

動性受限資產的投資；

（

20

）本

基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍

保持一致；

（

21

）

本基金投資存託憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執行

，存託

憑證與境內上市交易的股票合併計算

；

（

2

2

）

法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他投資限制。

除上述第

（

2

）、

（

12

）

、（

19

）、（

20

）

項外，因證券、期貨市場波動、上市公

司合併或基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述

規定投資比例的，基金管理人應當在

10

個交易日內進行調整，但中國證監會規

定的特殊情形除外。法律法規另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起

6

個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合

基金合同的約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起

開始。

法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用於本基金，基金管理人在

履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或按照調整後的規定執行，且該

等事項無需召開基金份額持有人大會。

2

、禁止行為

為維護基金份額持有人的合法權益

，基金財產不得用於下列投資或者活動：

（

1

）承銷證券；

（

2

）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（

3

）從事承擔無限責任的投資；

（

4

）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；

（

5

）向其基金管理人、基金託管人出資；

（

6

）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（

7

）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有其他重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證

券，或者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循

基金份額持有人利益優先原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機

制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並

按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三分

之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行

審查。

如法律、行政法規或監

管部門取消上述禁止性規定，在履行適當程序後，本

基金可不受上述規定的限制

，且該等事項無需召開基金份額持有人大會

。

五、業績比較基準

業績比較基準為：

75%×

中證

500

指數收益率＋

25%×

中證綜合債指數收益率

如果今後法律法規發生變化，或者證券市場中有其他代表性更強或者更科學

客觀的業績比較基準適用於本基金時，本基金管理人可以依據維護基金份額持有

人合法權益的原則，與基金託管人協商一致，並按監管部門要求履行適當程序以

後變更業績比較基準並及時公告，該等變更無需召開基金份額持有人大會。

如果

本基金業績比較基準所參照的指數

在未來不再發布或市場上出現其他代表性更

強、更加適用於本基金的業績比較基準的指數時，本基金管理人可以在與基金託

管人協商一致，並按相關監管部門要求履行相關手續後，依據維護基金份額持有

人合法權益的原則，選取相似的或可替代的指數作為業績比較基準的參照指數，

而無需召開基金份額持有人大會，但應於變更實施日前在指定媒介公告。

六、風險收益特徵

本基金是混合型基金，其預期收益及預期風險水平高於債券型基金與貨幣市

場基金，低於股票型基金。

七、基金管理人代表基金行使股東權利和債權人權利的處理原則及方法

1

、

有利於基金資產的安全與增值；

2

、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使股東權利和債權人權利，

保護基金份額持有人的利益。

八、基金投資組合報告

本投資組合報告所載數據截止日為

2019

年

9

月

30

日，本報告中所列財務數

據未經審計。

1 報告期末基金資產組合情況

序

號

項目

金額

(

元

)

佔基金總

資產的比例

(

%

)

1

權益投資

129,119,971.13

90.34

其中：股票

129,119,971.13

90.34

2

固定收益投資

-

-

其中：債券

-

-

資產支持證券

-

-

3

貴金屬投資

-

-

4

金融衍生品投資

-

-

5

買入返售金融資產

-

-

其中：買斷式回購的買入返售金融資

產

-

-

6

銀行存款和結算備付金合計

12,262,658.07

8.58

7

其他各項資產

1,538,011.45

1.08

8

合計

142,920,640.65

100.00

註：本基金未開通港股通交易機制投資於港股。

2 報告期末按行業分類的股票投資組合

2.1報告期末按行業分類的境內股票投資組合

代碼

行業類別

公允價值（元）

佔基金資產淨值

比例（％）

A

農、林、牧、漁業

36,786,221.28

25.95

B

採礦業

-

-

C

製造業

61,046,724.67

43.07

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業

-

-

E

建築業

-

-

F

批發和零售業

-

-

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟體和信息技術服務業

5,940,147.18

4.19

J

金融業

25,346,878.00

17.88

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

合計

129,119,971.13

91.09

2.2報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金未開通港股通交易機制投資於港股。

3 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明

細

序號

股票代碼

股票名稱

數量

(

股

)

公允價值

(

元

)

佔基金資產淨

值比例

(

％

)

1

600030

中信證券

521,000.00

11,712,080.00

8.26

2

002299

聖農發展

467,000.00

11,516,220.00

8.12

3

300498

溫氏股份

294,900.00

10,964,382.00

7.74

4

601012

隆基股份

406,602.00

10,665,170.46

7.52

5

600438

通威股份

823,664.00

10,493,479.36

7.40

6

002157

正邦科技

668,400.00

10,099,524.00

7.12

7

601318

中國平安

108,200.00

9,417,728.00

6.64

8

002714

牧原股份

127,800.00

9,009,900.00

6.36

9

002475

立訊精密

334,300.00

8,945,868.00

6.31

10

300014

億緯鋰能

245,700.00

7,466,823.00

5.27

4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

5 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明

細

本基金本報告期末未持有債券。

6 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證

券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

7 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資

明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

8報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明

細

本基金本報告期末未持有權證。

9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未持有股指期貨。

9.2 本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期未投資股指期貨。

10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

10.1 本期國債期貨投資政策

本基金本報告期未持國債期貨。

10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未持國債期貨。

10.3 本期國債期貨投資評價

本基金本報告期未持國債期貨。

11投資組合報告附註

11.1

本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有出現被監管部門立案調

查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

11.2

基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。

11.3其他資產構成

序號

名稱

金額

(

元

)

1

存出保證金

133,908.77

2

應收證券清算款

1,355,734.91

3

應收股利

-

4

應收利息

2,311.37

5

應收申購款

46,056.40

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

1,538,011.45

11.4報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限的情況。

九、基金的業績

本基金的過往業績不代表未來表現。

1. 淨值增長率與業績比較基準收益率比較：

階段

基金份額

淨值增長

率①

基金份額

淨值增長

率標準差

②

業績比較

基準收益

率③

業績比較基

準收益率標

準差④

①

-

③

②

-

④

2018

年

2

月

22

日（基金合同

生效日）至

2018

年

12

月

31

日

-

23.81%

1.06%

-

19.71%

1.13%

-

4.10%

-

0.07%

2019

年

1

月

1

日至

2019

年

9

月

30

日

15.84%

1.51%

15.09%

1.20%

0.75%

0.31%

基金合同生效

日至

2019

年

9

月

30

日

-

11.74%

1.29%

-

7.59%

1.17%

-

4.15%

0.12%

註：上述基金業績指標已扣除了基金的管理費、託管費和各項交易費用，但

不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如：申購費、贖回費等），計入認

購或交易基金的各項費用後，實際收益水平要低於所列數字。

2.自基金合同生效以來基金累計份額淨值增長率變動及其與同期業績比較

基準收益率變動的比較

申萬菱信量化驅動混合型證券投資基金

份額累計淨值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖

（

2018

年

2

月

22

日至

2019

年

9

月

30

日）

D:\瀏覽器下載\走勢圖柱狀圖\走勢圖1.jpg

第十部分 基金的財產

一、基金資產總值

基金資產總值是指基金擁有的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應

收款項以及其他投資所形成的價值總和。

二、基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。

三、基金財產的帳戶

基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立資金帳戶、證券帳

戶

和期貨結算帳戶

以及投資所需的其他專用帳戶。開立的基金專用帳戶與基金管

理人、基金託管人、基金銷售機構和基金登記機構自有的財產帳戶以及其他基金

財產帳戶相獨立。

四、基金財產的保管和處分

本基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和基金服務機構的財產，並由基

金

託管人保管。基金管理人、基金託管人、基金登記機構和基金服務機構以其自

有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍結、扣

押或其他權利。除依法律法規和基金合同的規定處分外，基金財產不得被處分。

基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原

因進行清算的，基金財產不屬於其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產

生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基

金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。

第十一部分 基金資產估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規

規定需要對外披露基金淨值的非交易日。

二、估值對象

基金所擁有的股票、

存託憑證、

權證、固定收益品種和銀行存款本息、應收

款項、股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權合約、其它投資等資產及負債。

三、估值方法

本節所稱的固定收益品種，是指在銀行間債券市場、上海證券交易所、深圳

證券交易所及中國證監會認可的其他交易場所上市交易或掛牌轉讓的國債、地方

政府債、金融債、企業債、

公司債

、短期融資券（含超短期融資券

）、中期票據、

央行票據、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易

可轉債

的純債、資產支

持證券、同業存單等債券品種。

1

、證券交易所上市的非固定收益品種的估值

交易所上市的非固定收益品種（包括股票、權證等），以其估值日在證券交

易所掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未

發生重大變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日

的市價（收盤價）估值；如最近交易日後經濟環境發生了重大變化或證券發行機

構發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化

因素，調整

最近交易市價，確定公允價格。

2

、交易所市場交易的固定收益品種的估值

（

1

）對在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的固定收益品種（法律法規另有

規定的除外），選取第三方估值機構提供的相應品種當日的估值淨價進行估值；

（

2

）對在交易所市場上市交易的可轉換債券，按估值日收盤價減去可轉換

債券收盤價中所含債券應收利息

（稅後）

得到的淨價進行估值；

估值日沒有交易

的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化或證券發行人未發生影響證券價格

的

重大事件，按最近交易日債券收盤價減去最近交易日債券收盤價中所含的債券

應收利息（稅後）得到的淨價進

行估值。如最近交易日後經濟環境發生了重大變

化或證券發行人發生影響證券價格的重大事件，可參考類似投資品種的現行市價

及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價格；

（

3

）

交易所上市實行全價交易的債券（

可轉債

除外），選取第三方估值機構

提供的估值全價減去估值全價中所含的債券應收利息（稅後）得到的淨價進行估

值；

（

4

）

對在交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券，採用估值技術確定公允價

值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

3

、銀行間市場交易的固定收益品種，選取第三方估值機構提供的相應品種

當日的估值淨價進

行估值。

4

、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（

1

）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌

的同一股票的估值方法估值；

（

2

）首次公開發行未上市的股票和權證，採用估值技術確定公允價值，在

估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；

（

3

）非公開發行股票

、首次公開發行股票時公司股東公開發售股份、通過

大宗交易取得的帶限售期的股票等流通受限的股票

，按監管機構或行業協會有關

規定確定公允價值；

（

4

）對在交易所市場發行未上市或未掛牌轉讓的固定收益品種，採用估值

技術確定公允價值

，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；

（

5

）對銀行間市場未上市，且第三方估值機構未提供估值價格的固定收益

品種，按成本估值。

5

、同一固定收益品種同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市

場分別估值。

6

、本基金投資股指期貨、國債期貨、股票期權等衍生品種合約，一般以估

值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，且最近交易日後經濟環境未發生

重大變化的，採用最近交易日結算價估值。

7

、持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按相應利率逐日計提利息。

8

、其他資產按法律法規或監管機構有關規定進行估值。

9

、如基金管理人認為按上述方法對基金資產進行估值不能客觀反映其公允

價值的，基金管理人在綜合考慮市場各因素的基礎上，可根據具體情況與基金託

管人商定後，按最能反映公允價值的方法估值。

10

、

當本基金髮生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以採用擺動定價機

制，以確保基金估值的公平性。

1

1

、

本基金投資存託憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票進行。

1

2

、

相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。

如基金管理人或基金託管人發現

基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知

對方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人

承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會

計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照

基金管理人對基金資產淨值的計算結果對外予以公布。

四、估值程序

1

、基金份額淨值是按照每個工作日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份

額的餘額數量計算，精確到

0.0001

元，小數點後第

5

位四捨五入，由此產生的

收益或損失由基金財產承擔。但如遇特殊情況，為保護基金份額持有人利益，基

金管理人與基金託管人協商一致，可階段性調整基金份額淨值計算精度並進行相

應公告，無需召開基金份額持有人大會審議。國家另有規定的，從其規定。

2

、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規

或基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值後，

將基金份額淨值結果發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人

按規定公告。

五、估值錯誤的處理

基金管理人和基

金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值

的準確性、及時性。當基金份額淨值小數點後

4

位以內（含第

4

位）發生估值錯

誤時，視為基金份額淨值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1

、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或銷

售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯

的責任人應當對由於該估值錯誤遭受損失當事人

(「

受損方

」)

的直接損失按下述

「

估值錯誤處理原則

」

給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、

數據傳輸差錯、數

據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

2

、估值錯誤處理原則

（

1

）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及

時協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；

由於估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估

值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且

有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責

任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得

到更正。

（

2

）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

並且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（

3

）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還

或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失

(「

受損方

」)

，則估值錯誤責任

方應賠償受損方的損失，並在其支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當事

人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當

得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲

得的賠償額加上已經獲得的不當得

利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（

4

）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

3

、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（

1

）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生

的原因確定估值錯誤的責任方；

（

2

）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失

進行評估；

（

3

）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行

更正和賠償損失；

（

4

）

根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基

金登記機構進行更正，並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4

、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：

（

1

）基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報

基金託管人，並採取合理的措施防止損失進一步擴大。

（

2

）錯誤偏差達到基金份額淨值的

0.25%

時，基金管理人應當通報基金託

管人並報中國證監會備案；錯誤偏差達到基金份額淨值的

0.5%

時，基金管理人

應當公告。

（

3

）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。

六、暫停估值的情

形

1

、基金投資所涉及的證券交易市場、期貨交易市場遇法定節假日或因其他

原因暫停營業時；

2

、因不可抗力致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金資產價值時；

3

、

當前一估值日基金資產淨值

50%

以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確

認後，基金管理人應當暫停基金估值；

4

、

法律法規規定、中國證監會或基金合同認定的其它情形。

七、基金淨值的確認

用於基金信息披露的基金資產淨值和基金份額淨值由基金管理人負責計算，

基金託管人負責進行覆核。基金管理人應於每個開放日交易結束後計算當日的基

金資產淨值和基金份額淨值並發送給基金託管人。基金託管人對淨值計算結果復

核確認後發送給基金管理人，由基金管理人對基金淨值予以公布。

八、特殊情形的處理

1

、基金管理人或基金託管人按估值方法的第

9

項進行估值時，所造成的誤

差不作為基金資產估值錯誤處理。

2

、由於不可抗力原因，或由於證券、期貨交易所、登記結算公司、存款銀

行或基金份額登記機構發送的數據錯誤等，基金管理人和基金託管人雖

然已經採

取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能發現錯誤的，由此造成的基金資產

估值錯誤，基金管理人和基金託管人免除賠償責任，但基金管理人、基金託管人

應當積極採取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。

第十二部分 基金的收益與分配

一、基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相

關費用後的餘額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘額。

二、基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中

已實現

收益的孰低數。

三、基金收益分配原則

1

、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現

金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默

認的收益分配方式是現金分紅；

2

、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的

基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；

3

、每一基金份額享有同等分配權；

4

、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益

分配對象、分配時間

、分配數額及比例、分配方式等內容。

五、收益分配方案的確定、公告與實施

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，

依照《信息

披露辦法》的有關規定

在指定媒介公告。

六、基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資者自行承擔。當投

資者的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉帳或其他手續費用時，基金登

記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的計算方

法，依照《業務規則》執行。

第十三部分 基金費用與稅收

一、基金

費用的種類

1

、基金管理人的管理費；

2

、基金託管人的託管費；

3

、基金合同生效後與基金相關的信息披露費用；

4

、基金合同生效後與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；

5

、基金份額持有人大會費用；

6

、基金的證券、期貨交易費用或結算而產生的交易費用；

7

、基金的銀行匯劃費用；

8

、帳戶開戶費用和帳戶維護費；

9

、按照國家有關規定和基金合同約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1

、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產淨值的

1.50%

年費率計提。管理費的計算

方法如下：

H

＝

E×1.50%÷

當年天數

H

為每日應計提的基金管理費

E

為前一日的基金資產淨值

基金管理費自基金合同生效日次日起每日計算，逐日累計至每月月末，按月

支付，由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃款指令，基金託管人覆核後

於次月首日起

3

個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節

假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，支付日期順延。

2

、基金託管人的託管費

本基金的託管費按前一日基金資產淨值的

0.25%

的年費率計提。託管費的計

算方法如下：

H

＝

E×0.25%÷

當年天數

H

為每日應計提的基金託管費

E

為前一日的基金資產淨值

基金託管費自基金合同生效日次日起每日計算，逐日累計至每月月末，按月

支付，由基金管理人向基金託管人發送基金託管費劃款指令，基金託管人覆核後

於次月首日起

3

個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、休息日

或不可抗力致使無法按時支付的，支付日期順延。

除管理費、託管費之外的前述第一條約定的其他費用由基金管理人和基金託

管人根據有關法規及相應協議的規定，按費用實際支出金額列入基金當期費用。

三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1

、基

金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或

基金財產的損失；

2

、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3

、基金合同生效前的相關費用；

4

、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項

目。

四、基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執

行。

鑑於基金管理人為本基金的利益投資、運用基金財產過程中，可能因法律法

規、稅收政策的要求而成為納稅義務人，就歸屬於基金的投資收益、投資回報和

/

或本金承擔納稅義務。因此，本基金運營過程中由於上述原因發生的增值稅等

稅負，仍由本基金財產承擔，屆時基金管理人與基金託管人可能通過本基金財產

帳戶直接繳付，或劃付至基金管理人帳戶並由基金管理人依據稅務部門要求完成

稅款申報繳納。投資人在收取本基金中歸屬於投資人份額的投資收益時，獲得的

金額為基金管理人扣除相應增值稅、附加稅等稅負後的不含稅金額。

如在本基金運作過程中，相關稅收法律、法規被修訂或替代，上述納稅義務

及申報繳納方式應以修訂或替代後的有效稅收法律、法規為準。

第十四部分 基金的會計與審計

一、基金會計政策

1

、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2

、基金的會計年度為公曆年度的

1

月

1

日至

12

月

31

日；基金首次募集為

基金合同生效日至當年

12

月

31

日；如果基金合同生效少於

2

個月，可以併入下

一個會計年度披露；

3

、基金核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；

4

、會計制度執行國家有關會計制度；

5

、本基金獨立建帳、獨立核算；

6

、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的

會計核算，按照有關規定編制基金會計報表；

7

、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計

核算、報表編制等進行核對

並以書面方式確認。

二、基金的年度審計

1

、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互獨立的具有證券

、

期貨

相關業務資格的會計師事務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進行審

計。

2

、會計師事務所更換經辦註冊會計師，應事先徵得基金管理人同意。

3

、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金託管人。更

換會計師事務所需

按照《信息披露辦法》的有關規定

在指定媒介公告。

第十五部分 基金的信息披露

一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、

基金合同及其他有關規定。

二、信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人

大會的基金份額持有人及其日常機構等法律、行政法規和中國證監會規定的自然

人、法人和非法人組織。

本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發點，按照法律

法規和中國證監會的規定披露基金信息，並保證所披露信息的真實性、準確性、

完整性、及時性、簡明性和易得性。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信

息通過中國證監會指定的全國性報刊（以下簡稱「指定報刊」）及指定網際網路網

站（以下簡稱「指定網站」）等媒介披露，並保證基金投資者能夠按照基金合同

約定的時間和方式查閱或者複製公開披露的信息資料。

三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1

、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2

、對證券投資業績進行預測；

3

、違規承諾收益或者承擔損失；

4

、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；

5

、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6

、中國證監會禁止的其他行為。

四、

本基金公開披露的信息應採用中文文本。如同時採用外文文本的，基金

信息披露義務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文

文本為準。

本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣

元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）基金招募說明書、基金合同、基金託管協議

、基金產品資料概要

1

、基金合同是界定基金合同當事人的各項權利、義務關係，明確基金份額

持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大

利益的事項的法律文件。

2

、基金招募說明

書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，

說明基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披

露及基金份額持有人服務等內容。

基金合同生效後，基金招募說明書的信息發生

重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載在指

定網站上；基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。

基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

3

、基金託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財產保管及基金運

作監督等活動中的權利、義務關係的法律文件。

4

、基金產品資料概

要是基金招募說明書的摘要文件，用於向投資者提供簡

明的基金概要信息。《基金合同》生效後，基金產品資料概要的信息發生重大變

更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，並登載在指定

網站及基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金產品

資料概要。

基金募集申請經中國證監會註冊後，基金管理人在基金份額發售的

3

日前，

將基金招募說明書、基金合同摘要登載在指定媒介上；基金管理人、基金託管人

應當將基金合同、基金託管協議登載在各

自網站上。

（二）基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，並在披

露招募說明書的當日登載於指定媒介上。

（三）基金合同生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日在指定媒介上登載基金

合同生效公告。

（四）

基金淨值信息

基金合同生效後，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至

少每周公告一次基金資產淨值和基金份額淨值。

在開始辦理基金份額申購或者贖回後，基金管理人應當在不晚於每個開放日

的次日，通過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的基金份額

淨

值和基金份額累計淨值。

基金管理人應當在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在指定網站披露半

年度和年度最後一日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

（五）基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在基金合同、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申

購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，並保證投資者能夠在基金銷售

機構網站或營業網點查閱或者複製前述信息資料。

（六）基金定期報告

基金定期報告由基金管理人按照法律法規和中國證監會頒布的有關證券投

資基金信息披露內容與格式的相關文件的規定單獨編制，由基金託管人按照法律

法

規的規定對相關內容進行覆核。基金定期報告包括基金年度報告、基金中期報

告和基金季度報告。

1

、基金年度報告：基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成

基金年度報告，將年度報告登載在指定網站上，並將年度報告提示性公告登載在

指定報刊上。基金年度報告中的財務會計報告應當經過具有證券、期貨相關業務

資格的會計師事務所審計。

2

、基金中期報告：基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完

成基金中期報告，將中期報告登載在指定網站上，並將中期報告提示性公告登載

在指定報刊上。

3

、基金季度報告：基金管理人應當在季度結束之日起

15

個工作日內，編制

完成基金季度報告，將季度報告登載在指定網站上，並將季度報告提示性公告登

載在指定報刊上。

基金合同生效不足

2

個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報

告或者年度報告。

報告期內出現單一投資者持有基金份額比例達到或超過

20%

的情形，為保障

其他投資者權益，基金管理人至少應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期

報告文件中「影響投資者決策的其他重要信息」項下披露該投資者的類別、報告

期末持有份額及佔比、報告期內持有份額變化情況及本基金的特有風險。

本基金持續運作過程中，應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資

產情況及其流動性風險分析等。

（七）臨時報告

本基金髮生重大事件，有關信息披露義務人應當在

2

日內編制臨時報告書，

並登載在指定報刊和指定網站上。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產

生重大影響的下列事件：

1

、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；

2

、基金合同終止、基金清算；

3

、轉換基金運作方式、基金合併；

4

、更換基金管理人、基金託管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事

務所；

5

、基金管理人委託基金服務機構

代為辦理基金的份額登記、核算、估值等

事項，基金託管人委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事項；

6

、基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；

7

、基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制

人變更；

8

、基金募集期延長；

9

、基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金託管人專門基金託管部門

負責人發生變動；

10

、基金管理人的董事在最近

12

個月內變更超過百分之五十，基金管理人、

基金託管人專門基金託管部門的主要業務人員在最近

12

個月內變動超過百分之

三十；

11

、涉及基金管理業

務、基金財產、基金託管業務的訴訟或仲裁；

12

、基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到

重大行政處罰、刑事處罰，基金託管人或其專門基金託管部門負責人因基金託管

業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰；

13

、基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、

實際控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證

券，或者從事其他重大關聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外；

14

、基金收益分配事項；

15

、管理費、託管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費

率發

生變更；

16

、基金份額淨值計價錯誤達基金份額淨值百分之零點五；

17

、本基金開始辦理申購、贖回；

18

、本基金髮生巨額贖回並延期辦理；

19

、本基金連續發生巨額贖回並暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；

20

、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

21

、發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；

22

、基金管理人採用擺動定價機制等改變估值技術進行估值；

23

、基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價

格產生重大影響的其他事項或中國證監會規定的其他事項。

（八）澄清公告

在基金合同存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可

能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持

有人權益的，相關信息披露義務人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，並將

有關情況立即報告中國證監會。

（九）基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決議的事項，應當依法報中國證監會備案，並予以公告。

（十）

清算報告

基金合同終止的，基金管理人

應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進

行清算並作出清算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，

並將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。

（十一）

投資股指期貨的信息披露

基金管理人應在季度報告、

中期

報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更

新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風

險指標等，並充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的

投資政策和投資目標等。

（十

二

）投資資產支持證券的信息披露

基金管理人應在基金年報及

中期

報告中披露其持有的資產支持證券總額、資

產支持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。基金

管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值

佔基金淨資產的比例和報告期末按市值佔基金淨資產比例大小排序的前

10

名資

產支持證券明細。

（十

三

）參與融資業務的信息披露

基金管理人應在季度報告、

中期

報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更

新）等文件中披露參與融資交易的情況，包括投資策略、業務開展情況、損益情

況、風險及管理情況。

（十

四

）投資國債期貨的信息披露

基金管理人應在季度報告

、

中期

報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更

新）等文件中披露國債期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風

險指標等，並充分揭示國債期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的

投資政策和投資目標等。

（十

五

）投資股票期權的信息披露

基金參與股票期權交易的，基金管理人應當在季度報告、

中期

報告、年度報

告等定期信息披露文件中披露參與股票期權交易的有關情況，包括投資政策、持

倉情況、損益情況、風險指標、估值方法等，並充分揭示股票期權交易對基金總

體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。

（十

六

）中國

證監會規定的其他信息。

六、信息披露事務管理

基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及

高級管理人員負責管理信息披露事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息

披露內容與格式準則等法規的規定。

基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和基金合同的約定，

對基金管理人編制的基金資產淨值、基金份額淨值、基金份額申購贖回價格、基

金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露

的相關基金信息進行覆核、審查，並向基金管理人進行書面或電子

確認。

基金管理人、基金託管人應當在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。

基金管理人、基金託管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金

信息，並保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金託管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早於指定媒介披露信息，並且

在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專

業機構，應當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到基金合同終止後

10

年。

基金管理人、基金託管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼於為投資

者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基

金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中

國證監會及自律規則的相關規定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不

得從基金財產中列支。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管人應當按照相關法律法

規規定將信息置備於公司住所，供社會公眾查閱、複製。

八、暫停或延遲信息披露的情形

1

、不可抗力；

2

、發生暫停估值的情形；

3

、

當前一估值日基金資產淨值

50%

以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確

認後決定暫停估值的；

4

、

法律法規規定、中國證監會或基金合同認定的其他情形。

九、本基金信息披露事項以法律法規規定及《基金合同》約定的內容為準。

第十六部分 風險揭示

本基金面臨的風險主要有：市場風險、流動性風險、

信用風險、管理風險、

本基金的特定風險

和其他風險。

一、市場風險

市場風險指金融工具或證券的價值對市場參數變化的敏感性，是基金資產運

作中所不可避免地承受因市場任何波動而產生的風險，其中包括：

1

、政策風險：政策風險指政府各種經濟和非經濟政策的變化給公司所管理

的基金資產帶來的風險。政策風險包括：貨幣政策的變動、財政政策的波動、稅

收政策的變動、產業政策的變動、進出口政策的變動等政策的變動引發的市場價

格變動，對公司所管理的基金資產帶來的風險；

2

、經濟周期風險：市場的收益水平隨經濟運行的周期性變動而變動，基金

所投資於上市公司股票的收益水平也會隨之變化，從而產生風險；

3

、利率風

險：金融市場利率波動會導致證券市場價格和收益率的變動，直

接影響基金所投資股票的價格和收益率，從而給基金的投資帶來風險；

4

、上市公司經營風險：如果基金所投資的上市公司經營不善，會導致其股

票價格的下跌，或股息、紅利減少，使基金投資收益下降，從而給基金的投資帶

來風險；

5

、購買力風險：基金的收益主要通過現金的形式來分配，而現金可能因為

通貨膨脹影響而使購買力下降，從而使基金的實際投資收益下降；

6

、再投資風險：再投資獲得的收益又被稱作利息的利息，這一收益取決於

再投資時的市場利率水平和再投資的策略。未來市場利率的變

化可能會引起再投

資收益的不確定性並可能影響到基金投資策略的順利實施。

二、

流動性風險

流動性風險包括兩類。一是指在市場中的投資操作由於市場的深度限制或由

於市場劇烈波動而導致投資交易無法實現或不能以當前合理的價格實現，從而可

能為基金帶來投資損失的風險。二是指開放式基金由於申購贖回要求可能導致流

動資金不足的風險。

1.

本基金擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

本基金的投資市場主要為證券交易所、全國銀行間債券市場等流動性較好的

規範型交易場所，主要投資對象為具有良好流動性的金融工具（包括國內依法發

行上市的股票

和債券等），同時本基金為混合型產品，基於分散投資的原則在組

合的集中度方面有較好的控制，因此本基金擬投資市場、行業及資產的流動性良

好，流動性風險相對可控。

2.

基金申購、贖回安排

投資人具體請參見本招募說明書「第八部分

基金份額的申購與贖回」，詳細

了解本基金的申購以及贖回安排。

3.

巨額贖回情形下的流動性風險管理措施

當基金出現巨額贖回情形時，為應對流動性風險，保障投資者得到公平對待，

基金管理人可根據基金當時的資產組合狀況決定全部贖回還是部分延期贖回；此

外，基金管理人還可以在特定情形下暫停贖回。

具體請參

見本招募說明書「第

八部分

基金份額的申購與贖回」中「十、巨額贖回的情形及處理方式」的相關

內容。

4.

實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法律法規及基金合同的約定，

綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申請等進行適度調整，作為特定情形

下基金管理人流動性風險管理的輔助措施，包括但不限於：

1

）延期辦理巨額贖回申請

具體請參見招募說明書「第八部分

基金份額的申購與贖回」中「十、巨額

贖回的情形及處理方式」的相關內容。

2

）暫停接受贖回申請以及延緩支付贖回款項

具體請參見招募說明書「第八部分

基金份額的申購與贖回」中「九、暫停

贖回或延緩支付贖回款項的情形」的相關內容。

3

）收取短期贖回費

具體請參見招募說明書「第八部分

基金份額的申購與贖回」中「六、申購

費用與贖回費用」的相關內容。

4

）暫停基金估值

具體請參見招募說明書「第十一部分

基金資產估值」中「六、暫停估值的

情形。

5

）擺動定價

當基金髮生大額申購或贖回情形時，基金管理人可採用擺動定價機制，以確

保基金估值的公平性，具體處理原則與操作規範遵循相關法律法規以及監管部門、

自

律規則規定。

當本基金出現上述情形時，本基金可能無法及時滿足所有投資者的贖回申請，

投資者收到贖回款項的時間也可能晚於預期或可能增加投資者贖回的成本。

三、信用風險

指金融工具的一方到期無法履行約定義務致使本基金遭受損失的風險。本基

金的信用風險主要來源於金融工具的發行者或是交易對手不能履行約定義務的

行為。無論是整體市場投資者的信用偏好變化，還是基金具體投資債券和上市公

司的信用惡化，都會對本基金的回報帶來負面影響。另外，信用評級調整也會帶

來相應風險。當信用評級機構調低本基金所持有的債券的信用級別時，債券的價

格會

下跌，從而導致本基金的收益下降。

四、管理風險

基金管理人的專業技能、研究能力及投資管理水平直接影響到其對信息的佔

有、分析和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷，進而影響基金的投資收益水平。

同時，基金管理人的投資管理制度、風險管理和內部控制制度是否健全，能否有

效防範道德風險和其他合規性風險，以及基金管理人的職業道德水平等，也會對

基金的風險收益水平造成影響。

五、本基金的特定風險

1

、採用量化策略進行投資管理可能引致的特定風險

量化策略投資以廣泛覆蓋各類信息源的資料庫為基礎，包括宏觀經濟數據、

行業經濟數據、證券與期貨交易行情數據、上市公司財務數據等。這些數據通常

來源於不同的數據提供商，並且因為不同的需要，在數據加工過程中可能遵循不

同的規範。基金管理人所建立量化模型將以加工後的數據作為輸入，因此，源數

據錯誤或預處理過程中出現的錯誤可能直接影響量化模型的輸出結果，形成數據

風險。

此外，由於本基金採用量化模型指導投資決策，因此定量方法的缺陷在一定

程度上也會影響本基金的表現。一方面，面對不斷變換的市場環境，量化投資策

略所遵循的模型理論均處

於不斷發展和完善的過程中；另一方面，在定量模型的

具體設定中，核心參數假定的變動均可能影響整體效果的穩定性；最後，定量模

型存在對歷史數據的依賴。因此，在實際運作過程中，市場環境的變化可能導致

遵循量化模型構建的投資組合在一定程度上無法達到預期的投資效果。

2

、金融期貨投資風險

（

1

）市場風險

本基金可按照基金合同的約定投資股指期貨和國債期貨。期貨市場與現貨市

場不同，採取保證金交易，風險較現貨市場更高。雖然本基金對期貨的投資僅限

於現金管理和套期保值等用途，在極端情況下，期貨市場波動仍可能對基金資產

造成不良影響。期

貨業務的主要市場風險因素如下：

1

）股票市場證券指數價格和市場利率。指數價格和市場利率的波動將可能

影響到各期貨合約的價格波動；

2

）各期貨合約的價格。該價格的波動將直接影響持倉期貨合約價值；

3

）期貨合約與現貨價格差（基差風險）。基金財產可能因為金融期貨合約與

現貨價格波動不一致而遭受基差風險。因存在基差風險，在進行金融期貨合約展

期的過程中，基金財產可能會承擔金融期貨合約之間的價差向不利方向變動而導

致的展期風險；

4

）期貨不同合約之間價格差。期貨不同合約之間價格差的波動超過正常範

圍，將可能導致該業務特定策略組

合在部分時間點上價值產生不利方向的波動。

（

2

）流動性風險

金融期貨投資面臨的流動性風險較大，主要包括流通量風險和無法繳足保證

金的資金流動性風險：

1

）流通量風險是指無法及時以合理價格建立或了結頭寸的風險，這種風險

在市況急劇走向某個極端或因進行了某種特殊交易但不能如願處理資產時容易

產生；

2

）無法繳足保證金的資金流動性風險指當金融期貨業務支付現金的義務大

於投資組合現金頭寸，且投資組合無力在規定時間內補足保證金而導致基金持有

頭寸面臨強制平倉的風險。需要特別注意，與股指期貨不同，國債期貨採用梯度

提高保證金的制度，越臨近交割日，保證金比例要求越高。

（

3

）交易對手風險

金融期貨的交易對手風險來自於兩方面：

1

）對手方風險：基金管理人運用基金資產投資於金融期貨，會盡力選擇資

信狀況優良、風險控制能力強的期貨公司作為經紀商，但不能杜絕因所選擇的期

貨公司在交易過程中存在違法、違規經營行為或破產清算導致基金資

產遭受損失。

2

）連帶風險：為基金資產進行結算的結算會員或該結算會員下的其他投資

人出現保證金不足、又未能在規定的時間內補足，或因其他原因導致中金所對該

結算會員下的經紀帳戶強行平倉時，基金資產的資產可能因被連帶強行平倉而遭

受損失。

（

4

）國債期貨交割風險

國債期貨業務的交割風險主要有：

1

）對於國債期貨交易的買方，在臨近交割期由於融資成本提高而導致交割

成本提高帶來的損失。

2

）對於國債期貨交易的賣方，在臨近交割期由於最便宜可交割券流動性不

足而導致該類券價格升高或者被迫使用次優券交割帶來的損失。

3

）由於交割違

約產生的損失。若國債期貨的賣方未能在規定期限內如數交

付可交割國債或者買方未能在規定期限內如數繳納交割貨款，就會構成交割違約，

需按照中金所規定的標準支付補償金和懲罰性違約金。

3

、投資於股票期權的特定風險

（

1

）市場風險

期權定價模型較為複雜，其市值將會受到期權合約價格、標的物價格、標的

物波動率、市場利率水平等多個因素影響。若期權標的價格波動導致期權不具行

權價值，期權買方將損失付出的所有權利金；期權賣方由於需承擔行權履約義務，

因合約標的價格波動導致的損失可能遠大於其收取的權利金。

（

2

）行權風險

1

）對於期權

交易的買方（權利方），在合約到期時選擇行權的，若行權資金

（認購期權）或合約標的不足（認沽期權）將可能導致不足部分對應的行權申報

失敗的風險。

2

）對於期權交易的賣方（義務方），如果未能在規定期限內準備好足額的資

金（認沽期權）或者證券（認購期權），就會構成行權資金交收違約或者行權證

券交割違約，需按照交易所規定支付違約資金利息和違約金。

3

）由於行權日和證券交割後的可交易日的差異而導致行權後持有現貨證券

面臨證券價格漲跌風險。

（

3

）流動性風險

期權業務的流動性風險主要包括流通量風險和無法繳足保證金（現金或現貨）

的

流動性風險。

流通量風險是指無法及時以合理價格建立或了結頭寸的風險，這種風險在市

況急劇走向某個極端或因進行了某種特殊交易但不能如願處理資產時容易產生。

期權的賣方（義務方）具有行權義務，因此需要繳納保證金（現金或現貨）

以防止出現賣方不能履約的情況。在交易過程中，若出現保證金不足，期權賣方

未能及時追繳保證金的話，期權合約將遭到強制平倉。其中，特別需要注意，當

進行認購期權備兌開倉策略，作為保證金的標的證券若因合約調整（合約標的發

生分紅、派息、送股、公積金轉增股本、配股、份額拆分或者合併等情況時，交

易所會對合約標

的進行除權除息處理，進而對尚未到期的期權合約的合約單位、

行權價格進行調整），導致備兌備用證券不足的，期權合約也將遭到強制平倉。

（

4

）時間價值風險

期權交易的買方（權利方）擁有期權的時間價值，時間價值隨著期權到期日

的臨近而不斷損耗。

4

、投資於資產支持證券的特定風險

（

1

）信用風險：基金所投資的資產支持證券之債務人出現違約，或在交易

過程中發生交收違約，或由於資產支持證券信用質量降低導致證券價格下降，造

成基金財產損失。

（

2

）利率風險：市場利率將隨宏觀經濟環境的變化而波動，利率波動會導

致資產支持證券的收益

率和價格的變動，一般而言，如果市場利率上升，基金持

有資產支持證券將面臨價格下降、本金損失的風險，而如果市場利率下降，資產

支持證券利息的再投資收益將面臨下降的風險。

（

3

）流動性風險：受資產支持證券市場規模及交易活躍程度的影響，可能

無法在合理的時間內以公允價格賣出較大數量的資產支持證券，存在一定的流動

性風險。

（

4

）提前償付風險：債務人可能會由於利率變化等原因進行提前償付，從

而使基金資產面臨再投資風險。

（

5

）操作風險：在資產支持證券的投資過程中由於未能按照既有的操作流

程進行操作或操作失誤未能達到預期投資目標而形成的風險。

（

6

）法律風險：在資產支持證券的投資運作過程中，由於違反投資限制、

信息披露的相關法律法規的規定或產品合同的約定，導致公司利益受損或受到監

管處罰的風險。

5

、投資於

存託憑證

特定風險

（

1

）

存託憑證是新證券品種，由存託人籤發、以境外證券為基礎在中國境

內發行，代表境外基礎證券權益。存託憑證持有人實際享有的權益與境外基礎證

券持有人的權益雖然基本相當，但並不能等同於直接持有境外基礎證券。

（

2

）

基金買入或者持有紅籌公司境內發行的存託憑證，即被視為自動加入

存託協議，成為存託協議的當事人。存託協議可能通過紅籌公司和存託人商議等

方式進行修改，

基金無法單獨要求紅籌公司或者存託人對存託協議作出額外修

改。

（

3

）

基金持有紅籌公司存託憑證，不是紅籌公司登記在冊的股東，不能以

股東身份直接行使股東權利；

基金僅能根據存託協議的約定，通過存託人享有

並行使分紅、投票等權利。

（

4

）

存託憑證存續期間，存託憑證項目內容可能發生重大、實質變化，包

括但不限於存託憑證與基礎證券轉換比例發生調整、紅籌公司和存託人可能對存

託協

議作出修改，更換存託人、更換託管人、存託憑證主動退市等。部分變化可

能僅以事先通知的方式，即對基金生效。

基金可能無法對此行使表決權。

（

5

）

存託憑證存續期間，對應的基礎證券等財產可能出現被質押、挪用、

司法凍結、強制執行等情形，

基金可能存在失去應有權利的風險。

（

6

）

存託人可能向存託憑證持有人收取存託憑證相關費用。

（

7

）

存託憑證退市的，

基金可能面臨存託人無法根據存託協議的約定賣

出基礎證券，

基金持有的存託憑證無法轉到境內其他市場進行公開交易或者轉

讓，存託人無法繼續按照存託協議的約定為基金提供相應服

務等風險。

6

、基金自動終止的風險

基金合同生效後，連續

60

個工作日出現基金份額持有人數量不滿

200

人或

者基金資產淨值低於

5000

萬元情形的，本基金將根據基金合同的約定進入清算

程序並終止，而無需召開基金份額持有人大會審議，屆時基金份額持有人將面臨

基金無法存續的風險。

7

、基金進入清算期的相關風險

基金進入清算程序後，基金管理人將及時變現資產，但由於變現過程中的市

場波動、流動受限證券無法及時變現而可能面臨的進一步損失、清算費用等原因，

基金份額持有人將可能面臨最終收到的全部清算款

偏離該基金最後運作日公告

的資產淨值的風險。此外，基金進入清算程序後，如因持有流動受限證券暫時無

法全部變現的，基金將先以已變現基金資產為限進行分配，待該類流動受限證券

全部變現後進行再次分配，因此，若該類流動受限證券一直無法變現，基金份額

持有人將面臨剩餘清算款收取時間不確定的風險。

六、

稅負增加風險

財政部、國家稅務總局財政

[2016]140

號《關於明確金融房地產開發教育輔

助服務等增值稅政策的通知》第四條規定：「資管產品運營過程中發生的增值稅

應稅行為，以資管產品管理人為增值稅納稅人。」鑑於基金合同中基金管理

人的

管理費中不包括產品運營過程中發生的稅款，本基金運營過程中需要繳納增值稅

應稅的，將由基金份額持有人承擔並從基金資產中支付，按照稅務機關的規定以

基金管理人為增值稅納稅人履行納稅義務，因此可能增加基金份額持有人的投資

稅費成本。

七、本基金法律文件風險收益特徵表述與銷售機構基金風險評價可能不一致

的風險

本基金法律文件投資章節有關風險收益特徵的表述是基於投資範圍、投資比

例、證券市場普遍規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長

期風險收益特徵。銷售機構

(

包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構

)

根據相關

法律法規對本基金進行風險評價，不同的銷售機構採用的評價方法也不同，因此

銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特徵的表述可能存在不同，

投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之

間的匹配檢驗。

八

、

投資者申購失敗的風險

基金管理人在特定情形下可以拒絕或暫停申購，則投資者可能會面臨申購申

請失敗的風險。具體規定詳見本招募說明書「第八部分

基金份額的申購與贖回」

的「八、拒絕或暫停申購的情形」。

九、

其他風險

1

、技術風險

當計算機、通訊系統、交易網絡等技術保障系統或信息網絡支持出

現異常情

況，可能導致基金日常的申購贖回無法按正常時限完成、註冊登記系統癱瘓、核

算系統無法按正常時限顯示產生淨值、基金的投資交易指令無法及時傳輸等風險。

2

、道德風險

由於人員的機會主義行為等主觀因素帶來的風險，如內幕交易、欺詐、舞弊

等行為可能給基金資產帶來直接損失或損害基金管理人聲譽從而損害本基金投

資人利益。

3

、合規風險

由於操作疏忽、制度不健全或者外部法律法規環境變化等原因造成基金運作

違反相關規定的風險。這種風險可能表現在基金整體的投資組合管理上，例如資

產配置、類屬配置不符合基金合同的要求；也可能表現在個券、個股的選擇不符

合本基金的投資風格和投資目標等。

4

、不可抗力風險

戰爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資產遭受損失；同時，證券市場、

基金管理人及基金銷售代理人可能因不可抗力無法正常工作，從而有影響基金正

常申購和贖回的風險。

第十七部分 基金合同的變更、終止與基金財產清算

一、基金

合同的變更

1

、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大

會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於可不經基金份

額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，

並報中國證監會備案。

2

、關於基金合同變更的基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生效，

並自決議生效後

2

個工作日內在指定媒介公告。

二、基金合同的終止事由

有下列情形之一的，基金合同應當終止：

1

、基金份額持有人大會決定終止的；

2

、基金管理人、基金託管人職責終止，在

6

個月內沒有新基金管理人

、新

基金託管人承接的；

3

、基金合同約定的其他情形；

4

、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

三、基金財產的清算

1

、基金財產清算小組：自出現基金合同終止事由之日起

30

個工作日內成立

清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金

清算。

2

、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託

管人、具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人

員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3

、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管

、清理、

估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4

、基金財產清算程序：

（

1

）基金合同終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金財產；

（

2

）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（

3

）對基金財產進行估值和變現；

（

4

）製作清算報告；

（

5

）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（

6

）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（

7

）對基金剩餘財產進行分配。

5

、基金財產清算的期限為

6

個月。

四、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費

用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

五、基金剩餘財產的分配

基金剩餘財產按下列順序清償：

1

、支付清算費用；

2

、交納所欠稅款；

3

、清償基金債務；

4

、根據基金合同終止日基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

基金財產未按前款

1

-

3

項規定清償前，不分配給基金份額持有人。

六、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所

審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金

財產清算

公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後

5

個工作日內由基金財產清算小

組進行公告。

七、基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存

15

年以上。

第十八部分 基金合同的內容摘要

第一節

基金管理人、基金託管人及基金份額持有人的權利與義務

一、基金管理人的權利與義務

1

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括

但不限於：

（

1

）依法募集資金；

（

2

）自基金合同生效之日起，根據法律法規和基金合同獨立運用並管理基

金財產；

（

3

）依照基金合同收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批准的

其他費用；

（

4

）銷售基金份額；

（

5

）按照規定召集基金份額持有人大會；

（

6

）依據基金合同及有關法律規定監督基金託管人，如認為基金託管人違

反了基金合同及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，並採取

必要措施保護基金投資者的利益；

（

7

）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；

（

8

）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處

理；

（

9

）擔任或委託其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務

並獲得基金合同規定的費用；

（

10

）依據基金合同及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（

11

）在基金合同約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（

12

）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利

益行使因基金財產投資於證券所產生的權利；

（

13

）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；

（

14

）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者

實施其他法律行為；

（

15

）選擇、更換律師

事務所、會計師事務所、證券

/

期貨經紀商或其他為

基金提供服務的外部機構，並確定相關的費率；

（

16

）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、

贖回、轉換和非交易過戶等業務規則；

（

17

）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。

2

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括

但不限於：

（

1

）依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理

基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

（

2

）辦理基金備案手續；

（

3

）自基金合同生效之日起，以誠實信用、謹

慎勤勉的原則管理和運用基

金財產；

（

4

）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化

的經營方式管理和運作基金財產；

（

5

）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別

管理，分別記帳，進行證券投資；

（

6

）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得利用基金財產為

自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；

（

7

）依法接受基金託管人的監督；

（

8

）採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回

和註銷價格的

方法符合基金合同等法律文件的規定，按有關規定計算並公告基金淨值信息，確

定基金份額申購、贖回的價格；

（

9

）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

（

10

）編制季度報告、

中期

報告和年度報告；

（

11

）嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定，履行信息披露及報

告義務；

（

12

）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、

基金合同及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他

人洩露；

（

13

）按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分

配基金收益

；

（

14

）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；

（

15

）依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會

或配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（

16

）按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相

關資料

15

年以上；

（

17

）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且

保證投資者能夠按照基金合同規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開

資料，並在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件；

（

18

）組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配；

（

19

）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

並通知基金託管人；

（

20

）因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益

時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（

21

）監督基金託管人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務，基金託

管人違反基金合同造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向

基金託管人追償；

（

22

）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關基

金事

務的行為承擔責任；

（

23

）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其

他法律行為；

（

24

）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，基金合同不能生效，

基金管理人應將已募集資金並加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束後

30

日內退還基金認購人；

（

25

）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（

26

）建立並保存基金份額持有人名冊；

（

27

）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

二、

基金託管人的權利與義務

1

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的權利包

括

但不限於：

（

1

）自基金合同生效之日起，依法律法規和基金合同的規定安全保管基金

財產；

（

2

）依基金合同約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批准的

其他費用；

（

3

）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反基金

合同及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，

應呈報中國證監會，並採取必要措施保護基金投資者的利益；

（

4

）根據相關市場規則，為基金開設證券、期貨結算帳戶、資金帳戶等投

資所需帳戶，為基金辦理證券、期貨交易資金清算；

（

5

）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（

6

）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（

7

）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。

2

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的義務包括

但不限於：

（

1

）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產；

（

2

）設立專門的基金託管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、

合格的熟悉基金託管業務的專職人員，負責基金財產託管事宜；

（

3

）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

確保基金財產的安全，保證其託管的基金財

產與基金託管人自有財產以及不同的

基金財產相互獨立；對所託管的不同的基金分別設置帳戶，獨立核算，分帳管理，

保證不同基金之間在帳戶設置、資金劃撥、帳冊記錄等方面相互獨立；

（

4

）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得利用基金財產為

自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人託管基金財產；

（

5

）保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（

6

）按規定開設基金財產的資金帳戶、證券帳戶、期貨結算帳戶等投資所

需的其他帳戶，按照基金合同的約定，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清

算、交割和期貨

保證金出入金事宜；

（

7

）保守基金商業秘密，除《基金法》、基金合同及其他有關規定另有規定

外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人洩露；

（

8

）覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值、基金份額淨值

、

基金份

額申購、贖回價格；

（

9

）辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；

（

10

）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說

明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規定進行；如果基金

管理人有未執行基金合同規定的行為，還應當說明基金託管人是否採取了適當的

措施；

（

11

）保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料

15

年以

上；

（

12

）保存基金份額持有人名冊；

（

13

）按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；

（

14

）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和

贖回款項；

（

15

）依據《基金法》、基金合同及其他有關規定，召集基金份額持有人大

會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（

16

）按照法律法規和基金合同的規定監督基金管理人的投資運作；

（

17

）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和

分配；

（

18

）面

臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

和銀行監管機構，並通知基金管理人；

（

19

）因違反基金合同導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任

不因其退任而免除；

（

20

）按規定監督基金管理人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務，

基金管理人因違反基金合同造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基

金管理人追償；

（

21

）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（

22

）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

三、基金份額持有人的權利與義務

1

、根據《基金法》、《運作辦法》及其

他有關規定，基金份額持有人的權利

包括但不限於：

（

1

）分享基金財產收益；

（

2

）參與分配清算後的剩餘基金財產；

（

3

）依法申請贖回或轉讓其持有的基金份額；

（

4

）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者自行召集基金份額持有人

大會；

（

5

）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會

審議事項行使表決權；

（

6

）查閱或者複製公開披露的基金信息資料；

（

7

）監督基金管理人的投資運作；

（

8

）對基金管理人、基金託管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依

法提起訴訟或仲裁；

（

9

）法律法規及中國證監會規定

的和基金合同約定的其他權利。

2

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務

包括但不限於：

（

1

）認真閱讀並遵守基金合同、招募說明書、業務規則等信息披露文件；

（

2

）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資

價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；

（

3

）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（

4

）交納基金認購、申購款項及法律法規和基金合同所規定的費用；

（

5

）在其持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者基金合同終止的有限

責任；

（

6

）不從事任何有損基金及其他基金合同當事人合法權益的活動；

（

7

）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（

8

）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（

9

）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

第二節 基金份額持有人大會召集、議事規則及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代

表有權代表基金份額持有人出席會議並表決。基金份額持有人持有的每一基金份

額擁有平等的投票權。

本基金份額持有人大會不設日常機構，如今後設立基金份額持有人大會的日

常機構，日

常機構的設立按照相關法律法規的要求執行。

一、召開事由

1

、當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，但

法律法規、中國證監會另有規定的除外：

（

1

）終止基金合同（基金合同另有規定的除外）；

（

2

）更換基金管理人；

（

3

）更換基金託管人；

（

4

）轉換基金運作方式；

（

5

）調整基金管理人、基金託管人的報酬標準；

（

6

）變更基金類別；

（

7

）本基金與其他基金的合併；

（

8

）變更基金投資目標、範圍或策略；

（

9

）變更基金份額持有人大會程序；

（

10

）基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會

；

（

11

）單獨或合計持有本基金總份額

10%

以上（含

10%

）基金份額的基金

份額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書

面要求召開基金份額持有人大會；

（

12

）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（

13

）法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有

人大會的事項。

2

、以下情況可由基金管理人和基金託管人協商後修改，不需召開基金份額

持有人大會：

（

1

）法律法規要求增加的基金費用的收取；

（

2

）在不違背法律法規的規定和基金合同的約定且對基金份額持有人利益

無實

質性不利影響下，調整本基金的申購費率、變更收費方式或調低贖回費率；

（

3

）因相應的法律法規、登記機構的相關業務規則發生變動而應當對基金

合同進行修改；

（

4

）對基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不

涉及基金合同當事人權利義務關係發生重大變化；

（

5

）按照法律法規和基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的其他情

形。

二、會議召集人及召集方式

1

、除法律法規規定或基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管

理人召集。

2

、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金託管人召集。

3

、基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人

提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起

10

日內決定是否召集，

並書面告知基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60

日內召開；基金管理人決定不召集，基金託管人仍認為有必要召開的，應當

由基金託管人自行召集，並自出具書面決定之日起

60

日內召開並告知基金管理

人，基金管理人應當配合。

4

、代表基金份額

10%

以上（含

10%

）的基金份額持有人就同一事項書面要

求召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金

管理人應當

自收到書面提議之日起

10

日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額

持有人代表和基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60

日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額

10%

以上（含

10%

）的基

金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金託管人提出書面提議。基金託管

人應當自收到書面提議之日起

10

日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基

金份額持有人代表和基金管理人；基金託管人決定召集的，應當自出具書面決定

之日起

60

日內召開並告知基金管理人，基金管理人應當配合。

5

、代表基金份額

10

%

以上（含

10%

）的基金份額持有人就同一事項要求召

開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金託管人都不召集的，單獨或合計代

表基金份額

10%

以上（含

10%

）的基金份額持有人有權自行召集，並至少提前

30

日報中國證監會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，

基金管理人、基金託管人應當配合，不得阻礙、幹擾。

6

、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權

益登記日。

三、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1

、召開基金份額持有人大會，召集人應於會議召開前

30

日，在指定

媒介公

告。基金份額持有人大會通知應至少載明以下內容：

（

1

）會議召開的時間、地點和會議形式；

（

2

）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（

3

）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（

4

）授權委託證明的內容要求（包括但不限於代理人身份，代理權限和代

理有效期限等）、送達時間和地點；

（

5

）會務常設聯繫人姓名及聯繫電話；

（

6

）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；

（

7

）召集人需要通知的其他事項。

2

、採取通訊開會方式並進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知

中說明本次基金份額持

有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其聯

系方式和聯繫人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3

、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金託管人到指定地點對表

決意見的計票進行監督；如召集人為基金託管人，則應另行書面通知基金管理人

到指定地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行

書面通知基金管理人和基金託管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金

管理人或基金託管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見

的計票效力。

四、基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大

會可通過現場開會方式、通訊開會方式或法律法規及監管

機構允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。

1

、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委託證明委派

代表出席，現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額持

有人大會，基金管理人或基金託管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開

會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

（

1

）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人

持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、基金合同

和會議

通知的規定，並且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

（

2

）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，

有效的基金份額不少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）。若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少於本基金在權益登記日基

金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的

3

個月以後、

6

個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召

集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少於

本基金在權益登記日基金總份額的三

分之一（含三分之一）。

2

、通訊開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項的投票以會議

通知載明的形式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面

方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（

1

）會議召集人按基金合同約定公布會議通知後，在

2

個工作日內連續公

布相關提示性公告；

（

2

）召集人按基金合同約定通知基金託管人（如果基金託管人為召集人，

則為基金管理人）到指定地點對表決意見的計票進行監督。會議召集人在基金託

管人（如果基金託管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按照會

議通知規定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金託管人或基金管理人經

通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；

（

3

）本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見的，有效的基金

份額持有人所持有的基金份額不小於在權益登記日基金總份額的二分之一（含二

分之一）；若本人直接出具表決意見或授權他人代表出具表決意見基

金份額持有

人所持有的基金份額少於在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原

公告的基金份額持有人大會召開時間的

3

個月以後、

6

個月以內，就原定審議事

項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三

分之一以上（含三分之一）的基金份額持有人直接出具表決意見或授權他人代表

出具表決意見；

（

4

）上述第（

3

）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受託代表他人

出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具表決意見的

代理人出具的委託人持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符

合法律法規、基金合同和會議通知的規定，並與基金登記機構記錄相符。

3

、在不與法律法規衝突的前提下，經會議通知載明，基金份額持有人可以

採用網絡、電話或其他方式進行表決，或者採用網絡、電話或其他方式授權他人

代為出席會議並表決，會議程序比照現場開會和通訊方式開會的程序進行。在會

議的召開方式上，本基金亦可採用其他非現場方式或者以現場方式與非現場方式

相結合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現場開會和通訊方式開會

的程序進行。

五、議事內容與程序

1

、議事內容及提案權

議事內容為關係基金份額持有人利益的重大事項，

如基金合同的重大修改、

決定終止基金合同、更換基金管理人、更換基金託管人、與其他基金合併、法律

法規及基金合同規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大

會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後，對原有提案的修改應

當在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2

、議事程序

（

1

）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公

布監票人，然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，並形成大會決議。

大會

主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持

大會的情況下，由基金託管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權

代表和基金託管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和

代理人所持表決權的二分之一以上（含二分之一）選舉產生一名基金份額持有人

作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管人拒不出席或主

持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓名

（或單位名稱）、身份證明文件號碼、

持有或代表有表決權的基金份額、委託人

姓名（或單位名稱）和聯繫方式等事項。

（

2

）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前

30

日公布提案，在所通知的表決

截止日期後

2

個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證

機關監督下形成決議。

六、表決

基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1

、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表

決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第

2

項所規定的須以

特別決議通過事項以外的其

他事項均以一般決議的方式通過。

2

、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，

轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金託管人、終止基金合同、本基金與

其他基金合併以特別決議通過方為有效。

基金份額持有人大會採取記名方式進行投票表決。

採取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交

符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面

符合會議通知規定的表決意見視為有效表決，表決意見模糊不

清或相互矛盾的視

為棄權表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開

審議、逐項表決。

七、計票

1

、現場開會

（

1

）如大會由基金管理人或基金託管人召集，基金份額持有人大會的主持

人應當在會議開始後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基

金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基

金份額持有人自行召集或大會

雖然由基金管理人或基金託管人召集，但是基金管

理人或基金託管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始

後宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票

人。基金管理人或基金託管人不出席大會的，不影響計票的效力。

（

2

）監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點並由大會主持人當

場公布計票結果。

（

3

）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對於提交的表決結果有懷

疑，可以在宣布表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行

重新清點，重新清點以一次為限。重新清點後，大會主持

人應噹噹場公布重新清

點結果。

（

4

）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金託管人拒不出席

大會的，不影響計票的效力。

2

、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金

託管人授權代表（若由基金託管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進

行計票，並由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代

表對表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。

八、生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起

5

日內報中國證監會

備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起

2

個工作日內在指定媒介上公告。如

果採用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全

文、公證機構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人

大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理

人、基金託管人均有約束力。

九、本部分關於基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決

條件等規定，凡與將來頒布的涉及基金份額持有人大會規定的法律法

規不一致的，

基金管理人與基金託管人協商一致並提前公告後，可直接對本部分內容進行修改

和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。

第三節

基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產清算方式

一、基金合同的變更

1

、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人

大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於可不經基金

份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，

並報中國證監會備案。

2

、關於基金合同變更的基金份額持有人大會決議自表決通過之日起生效，

並自決議

生效後

2

個工作日內在指定媒介公告。

二、基金合同的終止事由

有下列情形之一的，基金合同應當終止：

1

、基金份額持有人大會決定終止的；

2

、基金管理人、基金託管人職責終止，在

6

個月內沒有新基金管理人、新

基金託管人承接的；

3

、基金合同約定的其他情形；

4

、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

三、基金財產的清算

1

、基金財產清算小組：自出現基金合同終止事由之日起

30

個工作日內成立

清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金

清算。

2

、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基

金管理人、基金託

管人、具有從事證券相關業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人

員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3

、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4

、基金財產清算程序：

（

1

）基金合同終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金財產；

（

2

）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（

3

）對基金財產進行估值和變現；

（

4

）製作清算報告；

（

5

）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（

6

）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（

7

）對基金剩餘財產進行分配。

5

、基金財產清算的期限為

6

個月。

四、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費

用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

五、基金剩餘財產的分配

基金剩餘財產按下列順序清償：

1

、支付清算費用；

2

、交納所欠稅款；

3

、清償基金債務；

4

、根據基金合同終止日基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

基金財產

未按前款

1

-

3

項規定清償前，不分配給基金份額持有人。

六、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所

審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財產清算

公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後

5

個工作日內由基金財產清算小

組進行公告。

七、基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存

15

年以上。

第四節

爭議的處理和適用的法律

各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如經

友好協商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，

按照該機構屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局

的，對當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責

地履行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

基金合同受中國法律（為本基金合同之目的，不含港澳臺立法）管轄並從其

解釋。

第五節

基金合同存放地和投資者取得

基金合同的方式

基金合同可印製成冊，供投資者在基金管理人、基金託管人、銷售機構的辦

公場所和營業場所查閱。

第十九部分 基金託管協議的內容摘要

第一節

託管協議當事人

（一）基金管理人

名稱：申萬菱信基金管理有限公司

註冊地址：上海市中山南路

100

號

11

層

辦公地址：上海市中山南路

100

號

11

層

郵政編碼：

200010

法定代表人：劉郎

成立日期：

2004

年

1

月

15

日

批准設立機關及批准設立文號：中國證監會證監基金字【

2003

】

144

號

組織形式：有限責任公司

註冊資本：壹億伍仟萬元人民幣

存續期限：持續經營

經營範圍：基金管理業務、發起設立基金及中國證券監督管理委員會批准的

其他業務。

（二）基金託管人

名稱：中國

農業銀行

股份有限公司

註冊地址：北京市東城區建國門內大街

69

號

辦公地址：北京市西城區復興門內大街

28

號凱晨世貿中心東座九層

郵政編碼：

100031

法定代表人：周慕冰

成立時間：

2009

年

1

月

15

日

基金託管資格批准文號：中國證監會證監基字

[1998]23

號

批准設立機關和批准設立文號：中國銀監會銀監復

[2009]13

號

註冊資本：

32,479,411

.7

萬元人民幣

存續期間：持續經營

經營範圍：吸收公眾存款；發放短期、中期、長期貸款；辦理國內外結算；

辦理票據承兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買

賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；結匯、售匯；從

事銀行卡業務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業務；提供保

管箱服務；代理資金清算；各類匯兌業務；代理政策性銀行、外國政府和國際金

融機構貸款業務；貸款承諾；組織或參加銀團貸款；外匯存款；外匯貸款；外匯

匯款；外匯借款；發行、代理發行、買賣或代理買賣股票以外的外幣有價證券；

外匯票據承兌和貼現；自營、

代客外匯買賣；外幣兌換；外匯擔保；資信調查、

諮詢、見證業務；企業、個人財務顧問服務；

證券公司

客戶交易結算資金存管業

務；證券投資基金託管業務；企業年金託管業務；產業投資基金託管業務；合格

境外機構投資者境內證券投資託管業務；代理開放式基金業務；電話銀行、手機

銀行、網上銀行業務；金融衍生產品交易業務；經國務院銀行業監督管理機構等

監管部門批准的其他業務。

第二節

基金託管人對基金管理人的業務監督和核查

（一）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資

範圍、投資對象進行監督。基金合同明確約定基金投資風格或證券選擇標準的，

基金管理人應按照基金託管人要求的格式提供投資品種池和交易對手庫，以便基

金託管人運用相關技術系統，對基金實際投資是否符合基金合同關於證券選擇標

準的約定進行監督，對存在疑義的事項進行核查。

本基金的投資範圍包括國內依法發行上市的股票（包括主板、中小板、創業

板及其他依法發行、上市的股票）、權證、股指期貨、國債期貨、股票期權、債

券（含國債、央行票據、金融債、次級債、企業債、

公司債

、

短期融資券、超短

期融資券、中期票據、

可轉債

及分離交易

可轉債

、可交換債券、地方政府債等）、

資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單及現金，以及法律法規或中國證

監會允許基金投資的其他金融工具

(

但須符合中國證監會相關規定

)

。

本基金可以參與融資業務。

如法律法規或監管機構以後允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適

當程序後，可以將其納入投資範圍。

本基金的投資組合比例為：股票投資佔基金資產的比例

不低於

50%

；其中，

本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證

金後，應當保持不低於基金資產

淨值

5%

的現金或者到期日在一年以內的政府債

券

，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等

。

（二）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資、

融資、融券比例進行監督。基金託管人按下述比例和調整期限進行監督：

1

、股票投資佔基金資產的比例

不低於

50%

；

2

、本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交

易保證金後，應當保持不低於基金資產淨值

5%

的現金或者到期日在一年以內的

政府債券

，其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等

；

3

、本基金持有一家公司發行的證券，

其市值不超過基金資產淨值的

10%

；

4

、本基金管理人管理的、且由本基金託管人託管的全部基金持有一家公司

發行的證券，不超過該證券的

10%

；

基金管理人管理的、且由本基金託管人託管

的全部開放式基金持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可

流通股票的

15%

；本基金管理人管理的、且由本基金託管人託管的全部投資組合

持有一家上市公司發行的可流通股票，不得超過該上市公司可流通股票的

30%

；

5

、本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的

3%

；

6

、本基金管理人管理的、且由本基金託管人託管的全部基金持有的

同一權

證，不得超過該權證的

10%

；

7

、本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產

淨值的

0.5%

；

8

、本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基

金資產淨值的

10%

；

9

、本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的

20%

；

10

、本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過

該資產支持證券規模的

10%

；

11

、本基金管理人管理的、且由本基金託管人託管的全部基金投資於同一原

始權益人的各類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的

1

0%

；

12

、本基金應投資於信用級別評級為

BBB

以上（含

BBB

）的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評

級報告發布之日起

3

個月內予以全部賣出；

13

、基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資

產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

14

、本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金

資產淨值的

40%

，在全國銀行間同業市場中進行的債券回購期限不得超過

1

年，

債券回購到期後不得展期；

15

、基金總資產不得

超過基金淨資產的

140%

；

16

、本基金參與股指期貨、國債期貨交易，依據下列標準建構組合：

（

1

）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資

產淨值的

10%

；

（

2

）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨、國債期貨合約價值與有價

證券市值之和，不得超過基金資產淨值的

95%

，其中，有價證券指股票、債券（不

含到期日在一年以內的政府債券）、權證、資產支持證券、買入返售金融資產（不

含質押式回購）等；

（

3

）在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有

的股票總市值的

20%

；

（

4

）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋

差計算）應當符合基金合同關於股票投資比例的有關約定；

（

5

）在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得

超過上一交易日基金資產淨值的

20%

。

（

6

）在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資

產淨值的

15%

；

（

7

）在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有

的債券總市值的

30%

；

（

8

）本基金所持有的債券（不含到期日在一年以內的政府債券）市值和買

入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基

金合同關於債券投資

比例的有關約定；

（

9

）在任何交易日內交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得

超過上一交易日基金資產淨值的

30%

。

17

、本基金參與股票期權交易依據下列標準建構組合：

（

1

）因未平倉的股票期權合約支付和收取的權利金總額不得超過基金資產

淨值的

10%

；

（

2

）開倉賣出認購股票期權的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權

的，應持有合約行權所需的全額現金或交易所規則認可的可衝抵期權保證金的現

金等價物；

（

3

）未平倉的股票期權合約面值不得超過基金資產淨值的

20%

。其中，合

約面值按照行權價乘以合

約乘數計算。

18

、在任何交易日日終，本基金融資買入股票與其他有價證券市值之和，不

得超過基金資產淨值的

95%

；

19

、

本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過本基金資產淨值

的

15%

。因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外

的因素致使本基金不符合前款所規定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動

性受限資產的投資；

20

、本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手

開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保

持一致；

21

、

法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他投資限制。

除上述第

2

、

12

、

19

、

20

項外，因證券、期貨市場波動、上市公司合併或基

金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比

例的，基金管理人應當在

10

個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情

形除外。法律法規另有規定的，從其規定。

基金管理人應當自基金合同生效之日起

6

個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合

基金合同的約定。基金託管人對本基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日

起開始。

法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用於本基金，基金管理人在

履行適當程序後，則本基金投資不再受相關限制或按照調整後的規定執行，且該

等事項無需召開基金份額持有人大會。

（三）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對本協議第

十五條第十一項基金投資禁止行為進行監督。

根據法律法規有關基金從事的關聯交易的規定，基金管理人和基金託管人應

事先相互提供與本機構有控股關係的股東或與本機構有其他重大利害關係的公

司名單及其更新，並以雙方約定的方式提交，確保所提供的關聯交易名單的真實

性、完整性、全面性

。基金管理人有責任保管真實、完整、全面的關聯交易名單，

並負責及時更新該名單。名單變更後基金管理人應及時發送基金託管人，基金託

管人應及時確認已知名單的變更。如果基金託管人在運作中嚴格遵循了監督流程，

基金管理人仍違規進行關聯交易，並造成基金資產損失的，由基金管理人承擔責

任，基金託管人有權向中國證監會報告。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有其他重大利害關係的公司發行的證券或承銷期內承銷的證券，

或者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金

份

額持有人利益優先的原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機制，

按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並按法

律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三分之二

以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。

（四）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管理

人參與銀行間債券市場進行監督。基金管理人應在基金投資運作之前向基金託管

人提供經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，並約定各交

易對手所適用的交易結算

方式。基金託管人監督基金管理人是否按事前提供的銀

行間債券市場交易對手名單進行交易。基金管理人應定期或不定期對銀行間債券

市場交易對手名單進行更新，並在更新後通知基金託管人。新名單生效前已與本

次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協議進行結算。基金管理

人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規則進行交易，基金託

管人則根據銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監督，但不承擔交易對手

不履行合同造成的損失。如基金託管人事後發現基金管理人沒有按照事先約定的

交易對手或交易方式進行交易時，基金託管人應及

時提醒基金管理人，基金託管

人不承擔由此造成的任何損失和責任。

（五）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管理

人投資銀行存款進行監督。

基金投資銀行存款的，基金管理人應根據法律法規的規定及基金合同的約定，

建立投資制度、審慎選擇存款銀行，做好風險控制；並按照基金託管人的要求配

合基金託管人完成相關業務辦理。

（六）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金資產

淨值計算、基金份額淨值計算、應收資金到帳、基金費用開支及收入確定、基金

收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業

績表現數據等進行監

督和核查。

如果基金管理人未經基金託管人的審核擅自將不實的業績表現數據印製在

宣傳推介材料上，則基金託管人對此不承擔任何責任，並將在發現後立即報告中

國證監會。

（七）基金託管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資

流通受限證券進行監督。

1

、流通受限證券

與上文提及的

流動性受限資產並不完全一致

，包括由《上

市公司證券發行管理辦法》規範的非公開發行股票、公開發行股票網下配售部分

等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由於發布重大消息或其他

原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證

券。

基金投資流通受限證券，還應遵守《關於基金投資非公開發行股票等流通受

限證券有關問題的通知》等有關法律法規規定。

2

、在首次投資流通受限證券之前，基金管理人應當制定相關投資決策流程、

風險控制制度、流動性風險控制預案等規章制度。基金管理人應當根據基金流動

性的需要合理安排流通受限證券的投資比例

，並在風險控制制度中明確具體比例，

避免基金出現流動性風險。上述規章制度須經基金管理人董事會批准。上述規章

制度經董事會通過之後，基金管理人應當將上述規章制度以及董事會批准上述規

章制度的決議提交給基金託管人。

3

、在投資流通受限證券之前，基金管理人應至少提前一個交易日向基金託

管人提供有關流通受限證券的相關信息，具體應當包括但不限於如下文件（如有）：

擬發行數量、定價依據、監管機構的批准證明文件複印件、基金管理人與承

銷商籤訂的銷售協議複印件、繳款通知書、基金擬認購的數量、價格、總成本、

劃款帳號、劃款金額、劃款時間

文件等。基金管理人應保證上述信息的真實、完

整。

4

、基金託管人在監督基金管理人投資流通受限證券的過程中，如認為因市

場出現劇烈變化導致基金管理人的具體投資行為可能對基金財產造成較大風險，

基金託管人有權要求基金管理人對該風險的消除或防範措施進行補充和整改，並

做出書面說明。否則，基金託管人經事先書面告知基金管理人，有權拒絕執行其

有關指令。因拒絕執行該指令造成基金財產損失的，基金託管人不承擔任何責任，

並有權報告中國證監會。

5

、基金管理人應保證基金投資的流通受限證券登記存管在本基金名下，並

確保基金託管人能夠正常查詢

。因基金管理人原因產生的流通受限證券登記存管

問題，造成基金財產的損失或基金託管人無法安全保管基金財產的責任與損失，

由基金管理人承擔。

6

、如果基金管理人未按照本協議的約定向基金託管人報送相關數據或者報

送了虛假的數據，導致基金託管人不能履行託管人職責的，基金管理人應依法承

擔相應法律後果。除基金託管人未能依據基金合同及本協議履行職責外，因投資

流通受限證券產生的損失，基金託管人按照本協議履行監督職責後不承擔上述損

失。

（八）基金託管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作中

違反法律法規和基金合同的規定，

應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正。

基金管理人應積極配合和協助基金託管人的監督和核查。基金管理人收到通知後

應在下一工作日前及時核對並以書面形式給基金託管人發出回函，就基金託管人

的疑義進行解釋或舉證，說明違規原因及糾正期限，並保證在規定期限內及時改

正。在上述規定期限內，基金託管人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金管

理人改正。基金管理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金

託管人應報告中國證監會。基金託管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的

投資指令違反法律、行政法規和其他有關規定，或者違反基

金合同約定的，應當

立即通知基金管理人，並報告中國證監會。

（九）基金管理人有義務配合和協助基金託管人依照法律法規、基金合同和

本託管協議對基金業務執行核查。對基金託管人發出的書面提示，基金管理人應

在規定時間內答覆並改正，或就基金託管人的疑義進行解釋或舉證；對基金託管

人按照法規要求需向中國證監會報送基金監督報告的事項，基金管理人應積極配

合提供相關數據資料和制度等。

（十）基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，

同時通知基金管理人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。基金管理人無正

當理由，拒

絕、阻撓對方根據本協議規定行使監督權，或採取拖延、欺詐等手段

妨礙對方進行有效監督，情節嚴重或經基金託管人提出警告仍不改正的，基金託

管人應報告中國證監會。

第三節

基金管理人對基金託管人的業務核查

（一）基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查，核查事項包括

基金託管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶等投資所需

的其他帳戶、覆核基金管理人計算的基金資產淨值和基金份額淨值、根據基金管

理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。

（二）基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產

、未對基金財產實行分

帳管理、未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資信息等

違反《基金法》、基金合同、本協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知

基金託管人限期糾正。基金託管人收到通知後應在下一工作日前及時核對並以書

面形式給基金管理人發出回函，說明違規原因及糾正期限，並保證在規定期限內

及時改正。在上述規定期限內，基金管理人有權隨時對通知事項進行複查，督促

基金託管人改正。基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限於：

提交相關資料以供基金管理人核查託管財產的完整性和真實性，在規定時間內答

復基金管理人並改正。

（三）基金管理人發現基金託管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，

同時通知基金託管人限期糾正，並將糾正結果報告中國證監會。基金託管人無正

當理由，拒絕、阻撓對方根據本協議規定行使監督權，或採取拖延、欺詐等手段

妨礙對方進行有效監督，情節嚴重或經基金管理人提出警告仍不改正的，基金管

理人應報告中國證監會。

第四節

基金財產的保管

（一）基金財產保管的原則

1

、基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。

2

、基金託管人應安全保管基金財產。未經基金管理人依據合法程序作出的

合法合規

指令，基金託管人不得自行運用、處分、分配基金的任何財產。

3

、基金託管人按照規定開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶等投資所需帳

戶。

4

、基金託管人對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，與基金託管人的其

他業務和其他基金的託管業務實行嚴格的分帳管理，確保基金財產的完整與獨立。

5

、基金託管人根據基金管理人的指令，按照基金合同和本協議的約定保管

基金財產，如有特殊情況雙方可另行協商解決。

6

、對於因為基金申購、投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關

當事人確定到帳日期並通知基金託管人，到帳日基金財產沒有到達基金帳戶

的，

基金託管人應及時通知基金管理人採取措施進行催收。由此給基金財產造成損失

的，基金託管人對此不承擔任何責任。

7

、除依據法律法規和基金合同的規定外，基金託管人不得委託第三人託管

基金財產。

（二）基金募集期間及募集資金的驗資

1

、基金募集期間的資金應存於基金管理人在具有託管資格的商業銀行開設

的基金認購專戶。該帳戶由基金管理人開立並管理。

2

、基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、

基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定後，基金管理人應

將屬於基金財產的全部資金劃入基金託管人為本基金開立的基金託管資金帳戶，

同時在規定時間內，聘請具有從事證券相關業務資格的會計師事務所進行驗資，

出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的

2

名或

2

名以上中國註冊會計師籤

字方為有效。

3

、若基金募集期限屆滿，未能達到基金備案的條件，由基金管理人按規定

辦理退款等事宜，基金託管人應提供充分協助。

（三）基金資金帳戶的開立和管理

1

、基金

託管人應負責本基金的資金帳戶的開設和管理。

2

、

基金託管人應以本基金的名義在其營業機構開設本基金的資金帳戶，並

根據基金管理人合法合規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑑由基金託

管人保管和使用。本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限於投資、支付贖回金

額、支付基金收益、收取申購款，均需通過本基金的資金帳戶進行。

3

、基金託管資金帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基

金託管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行帳戶；亦不得使

用基金的任何帳戶進行本基金業務以外的活動。

4

、基金託管資金帳

戶的開立和管理應符合相關法律法規的有關規定。

5

、在符合法律法規規定的條件下，基金託管人可以通過基金託管人專用帳

戶辦理基金資產的支付。

（四）基金證券帳戶的開立和管理

1

、基金託管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司

為基金開立基金託管人與基金聯名的證券帳戶。

2

、基金證券帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託

管人和基金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券帳戶，亦不

得使用基金的任何帳戶進行本基金業務以外的活動。

3

、基金託管人以自身法人名義在中國證券登記結算有限

責任公司開立結算

備付金帳戶，並代表所託管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的一級

法人清算工作，基金管理人應予以積極協助。結算備付金的收取按照中國證券登

記結算有限責任公司的規定執行。

4

、基金證券帳戶的開立和證券帳戶卡的保管由基金託管人負責，帳戶資產

的管理和運用由基金管理人負責。

5

、在本託管協議生效日之後，本基金被允許從事其他投資品種的投資業務，

涉及相關帳戶的開設、使用的，按有關規定開設、使用並管理；若無相關規定，

則基金託管人應當比照並遵守上述關於帳戶開設、使用的規定。

（五）債券託管帳戶的開設和管理

基金合同生效後，基金託管人根據中國人民銀行、中央國債登記結算有限責

任公司、銀行間市場清算所股份有限公司的有關規定，以基金的名義在中央國債

登記結算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司開立債券託管與結算帳

戶，並代表基金進行銀行間市場債券的結算。基金管理人和基金託管人同時代表

基金籤訂全國銀行間債券市場債券回購主協議。

（六）其他帳戶的開立和管理

1

、因業務發展需要而開立的其他帳戶，可以根據法律法規和基金合同的規

定，在基金管理人和基金託管人商議後開立。新帳戶按有關規則使用並管理。

2

、法律法規等有關規定對相

關帳戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦

理。

（七）基金財產投資的有關有價憑證等的保管

基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證由基金託管人

負責妥善保管，保管憑證由基金託管人持有。實物證券的購買和轉讓，由基金託

管人根據基金管理人的指令辦理。屬於基金託管人實際有效控制下的實物證券在

基金託管人保管期間的損壞、滅失，由此產生的責任應由基金託管人承擔。基金

託管人對基金託管人以外機構實際有效控制的證券不承擔保管責任。

（八）與基金財產有關的重大合同的保管

由基金管理人代表基金籤署的、與基金有關的重大合同

的原件分別由基金管

理人、基金託管人保管。除協議另有規定外，基金管理人在代表基金籤署與基金

有關的重大合同時應保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金

託管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限為基金合同終止後

15

年。

第五節

基金資產淨值的計算與覆核

1

、基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的淨資產值。

基金份額淨值是按照每個工作日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份額的

餘額數量計算，精確到

0.0001

元，小數點後第五位四捨五入，由此產生的收益

或損失由基金財產承擔。但如遇特殊情況，為保護基金份額持有人利益，基金管

理人與基金託管人協商一致，可階段性調整基金份額淨值計算精度並進行相應公

告，無需召開基金份額持有人大會審議。國家另有規定的，從其規定。

基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基

金合同的規定暫停估值時除外。

2

、覆核程序

基金管理人每工作日對基金資產進行估值後，將基金份額淨值結果發送基金

託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管理人按規定公告。

第六節

基金份額持有人名冊的登

記與保管

本基金的基金管理人和基金託管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊，

包括基金合同生效日、基金合同終止日、基金分紅權益登記日、基金份額持有人

大會權益登記日、每年

6

月

30

日、

12

月

31

日的基金份額持有人名冊。基金份

額持有人名冊的內容至少應包括持有人的名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊由登記機構編制，由基金管理人審核並提交基金託管人

保管。基金託管人有權要求基金管理人提供任意一個交易日或全部交易日的基金

份額持有人名冊，基金管理人應及時提供，不得拖延或拒絕提供。

基金管理人應及時向基金託管人提交基金份額持有人名冊。每年

6

月

30

日

和

12

月

31

日的基金份額持有人名冊應於下月前十個工作日內提交；基金合同生

效日、基金合同終止日、基金分紅權益登記日、基金份額持有人大會權益登記日

等涉及到基金重要事項日期的基金份額持有人名冊應於發生日後十個工作日內

提交。

基金管理人和基金託管人應妥善保管基金份額持有人名冊，保存期限為

15

年。基金託管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用於基金託管業務以外的其

他用途，並應遵守保密義務。若基金管理人或基金託管人由於自身原因無法妥善

保管基金份額持有人名冊

，應按有關法規規定各自承擔相應的責任。

第七節

爭議解決方式

因本協議產生或與之相關的爭議，雙方當事人應通過協商、調解解決，協商、

調解不能解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲

裁地點為北京市，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲

裁。仲裁裁決是終局的，對當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費

由敗訴方承擔。

爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金託管人職責，各自繼續

忠實、勤勉、盡責地履行基金合同和本託管協議規定的義務，維護基金份額持有

人的合法權益。

本

協議適用中華人民共和國法律

（

為本協議之目的，

不含港澳臺立法）

並從

其解釋。

第八節

託管協議的修改與終止

（一）託管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改後的新協議，其

內容不得與基金合同的規定有任何衝突。基金託管協議的變更報中國證監會備案。

（二）基金託管協議終止的情形

1

、基金合同終止；

2

、基金託管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金託管人接管基金資產；

3

、基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理

權；

4

、發生法律法規、中國證監會或基金合同規定的其他

終止事項。

（三）基金財產的清算

1

、基金財產清算小組

(1)

自出現基金合同終止事由之日起

30

個工作日內，成立基金財產清算小

組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金清算。

(2)

基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託管人、具有從事證券相關

業務資格的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算小

組可以聘用必要的工作人員。

(3)

在基金財產清算過程中，基金管理人和基金託管人應各自履行職責，繼

續忠實、勤勉、盡責地履行基金合同和本託管協議規定的義務，維護基金份額持

有人的合法權益。

(4)

基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。基

金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

2

、基金財產清算程序

(1)

基金合同終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金財產；

(2)

對基金財產和債權債務進行清理和確認；

(3)

對基金財產進行估值和變現；

(4)

編制清算報告；

(5)

聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所

對清算報

告出具法律意見書；

(6)

將清算報告報中國證監會備案並公告；

(7)

對基金剩餘財產進行分配。

基金財產清算的期限為

6

個月。

3

、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費

用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

4

、基金剩餘財產的分配

基金剩餘財產按下列順序清償：

(1)

支付清算費用；

(2)

交納所欠稅款；

(3)

清償基金債務；

(4)

根據基金合同終止日基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

基金財產未按前款

(1)

－

(3)

項規定清償前，不分配給基金份額持有人。

5

、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所

審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國證監會備案並公告。基金財產清算

公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後

5

個工作日內由基金財產清算小

組進行公告。

6

、基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存

15

年以上。

第二十部分 對基金份額持有人的服務

基金管理人承諾為本基金份額持有人提供一系列的服務。以下是主要的服務

內容，基金管理人根據本基金份額持有人的需要和市場的變化，有權增加、修改

這些服務項目。

一、為基金份額持有人提供的服務

1

、基金份額持有人投資記錄對帳服務

基金份額持有人可直接登錄公司網站下載或列印對帳單，也可選擇

E

-

MAIL

、

簡訊、微信等方式得到投資記錄對帳服務。如基金份額持有人因特殊原因需獲取

指定期間的紙質對帳單，可撥打本公司客服電話

400

-

880

-

8588

（免長途話費）或

021

-

962299

，公司將按流程為基金份額持有人免費郵寄。

2

、互

聯網服務

基金管理人可利用

公司官方

網站

(www.swsmu.com)

、官方微信（

SW_SMU

）

、

指數圈（

SW_SMUZX

）

為基金

份額持有人

提供

基金查詢

/

交易服務及

各類在線

諮

詢

服務。

3

、基金轉換服務

為方便基金份額持有人，投資者可以依照基金管理人的有關規定選擇在本基

金和基金管理人管理的其他基金之間進行基金轉換。基金轉換的數額限制、轉換

費率等具體規定可以由基金管理人屆時另行規定並公告。

4

、定

投

計劃

基金管理人

可

利用直銷中心或

其他銷售機構的銷售

網點為投資者提供定期

投資的服務。通過定

投

計劃，投資者可以通過固定的

渠道，定期申購基金份額。

該定

投

計劃的辦理時間、費率和有關規則由基金管理人另行公告。

二、服務渠道

1

、諮詢電話：

+86

-

21

-

962299

或

400

-

880

-

8588

（免長途話費）

2

、網站：

www.swsmu.com

3

、微信：

申萬菱信基金（

SW_SMU

）或

指數圈（

SW_SMUZX

）

4

、其他：如微博等

三、如本招募說明書存在任何您

/

貴機構無法理解的內容，請通過上述方式

聯繫本公司。請確保投資前，您

/

貴機構已經全面理解了本招募說明書。

第二十一部分 招募說明書的存放及查閱方式

招募說明書公布後，應當分別置備於基金管理人、基金託管人和基金銷售機

構的住所，供公眾查閱、複製。

投資者可在營業時間免費查閱，也可按工本費購

買複印件。

第二十二部分 其他應披露事項

公告事項

披露日期

申萬菱信量化驅動混合型證券投資基金

2019

年第

3

季度報

告

2019/10/25

申萬菱信基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性

公告

2019/10/25

申萬菱信量化驅動混合型證券投資基金招募說明書第四次

更新（摘要）

2019/10/10

申萬菱信量化驅動混合型證券投資基金基金經理變更公告

2019/10/9

申萬菱信量化驅動混合型證券投資基金招募說明書第三次

更新（摘要）

2019/10/8

申萬菱信量化驅動混合型證券投資基金基金經理變更公告

2019/9/28

申萬菱信量化驅動混合型證券投資基金

2019

年半年度報告

（摘要）

2019/8/24

關於直銷系統調整費率優惠活動的公告

2019/7/17

申萬菱信量化驅動混合型證券投資基金

2019

年第

2

季度報

告

2019/7/16

關於調整旗下部分基金申購金額、贖回份額、轉換份額及持

有份額最低下限的公告

2019/7/12

關於直銷系統調整費率優惠活動的公告

2019/7/12

關於調整旗下部分基金直銷渠道的申購金額、贖回份額、轉

換份額及最低持有份額限額的公告

2019/7/12

關於旗下開放式基金

2019

年

6

月

30

日基金資產淨值和基金

份額淨值的公告

2019/7/1

申萬菱信基金管理有限公司關於旗下基金參與科創板證券

投資及相關風險提示的公告

2019/6/20

申萬菱信量化驅動混合型證券投資基金

2019

年第

1

季度報

告

2019/4/19

關於網上直銷系統普通資金方式份額和支付寶份額開展申

萬菱信收益寶貨幣市場基金轉換費率優惠活動的公告

2019/4/11

申萬菱信量化驅動混合型證券投資基金招募說明書第二次

更新（摘要）

2019/4/8

申萬菱信量化驅動混合型證券投資基金

2018

年年度報告

（摘要）

2019/3/27

註：以上公告事項披露在指定媒介及基金管理人網站上。

第二十三部分 備查文件

（一）中國證監會準予申萬菱信量化驅動混合型證券投資基金註冊的文件

（二）《申萬菱信量化驅動混合型證券投資基金基金合同》

（三）《申萬菱信量化驅動混合型證券投資基金託管協議》

（四）《法律意見書》

（五）基金管理人業務資格批件和營業執照

（六）基金託管人業務資格批件和營業執照

（七）中國證監會要求的其他文件

存放地點：上述備查文件存放在基金管理人、基金託管人的辦公場所。

查閱方式：投資者可以在辦公時間免費查詢；也可按工本費購買本基金備查

文件複製件或複印件，但應以基金備查文件正本為準

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