期權每日行情

2021-01-14 上交所期權之家

6月1日上證50ETF現貨報收於2.864元，上漲2.21%，上證50ETF期權總成交面額513.593億元，期現成交比為0.26，權利金成交金額8.314億元；合約總成交1936588張,較上一交易日增加65.18%，總持倉2313380張，較上一交易日增加2.40%。認沽認購比為0.96(上一交易日認沽認購比1.17)。


滬深300ETF現貨報收於3.968元，上漲2.64%，滬深300ETF期權總成交面額749.598億元，期現成交比為0.36，權利金成交金額12.560億元；合約總成交1934861張,較上一交易日增加66.99%，總持倉1749518張，較上一交易日增加3.28%。認沽認購比為1.00(上一交易日認沽認購比1.19)。



註：（1）漲跌幅度=（期權合約當日結算價-期權合約前結算價）/期權合約前結算價;

   （2）認沽認購比=認沽期權合約總成交量/認購期權合約總成交量;

   （3）當日結算價小於0.001元的合約及當日新掛合約不計入合約漲跌幅排名;

   （4）行權日，到期合約不計入當日成交量和漲跌幅排名。

免責聲明：

以上信息僅反映期權市場交易運行情況，不構成對投資者的任何投資建議。投資者不應當以該等信息取代其獨立判斷或僅依據該等信息做出投資決策。對於投資者依據本信息進行投資所造成的一切損失，上海證券交易所不承擔任何責任。




相關焦點

  • 期權非線性風險收益的源泉——Gamma收益
    Vega值反映每一單位隱含波動率升降對應的期權權利金漲跌，「雙買」組合的Vega值同樣為正，因此升波行情中Vega維度賺錢，降波行情則相反。4. Theta值反映離到期日每臨近一天，期權權利金的損耗大小。這是所有期權買方都不得不承擔的時間損耗，也是「雙買」組合需要以其他利潤來覆蓋的固定成本。
  • 宋仕威:期權交易最關鍵還是對行情研判演繹和論證
    宋仕威表示，期權交易最關鍵的還是對行情的研判演繹和論證，如果對這個行情把握準了，其實不管是用現貨、紙貨、互換，至少盈利是有保證的，只是多和少的問題，期權只是工具，把盈利的槓桿或者是賠率提高到了多少的問題。關鍵還是在於研判和論證，並根據價格運動的方向、速度和路徑來控制相應的策略。
  • 偏度指標在期權套利中的應用
    根據公式<Z:KT2018180517d0.tif>，如果Skew為正，說明虛值看漲期權的隱含波動率水平高於看跌期權；如果Skew為負，說明虛值看跌期權的隱含波動率水平高於看漲期權。　　下面在觀察豆粕期權隱含波動率偏斜的時候，考慮到數據的可得性，我們用每日期權的收盤價來計算隱含波動率和Skew指標。
  • 一種50ETF期權的波動率對衝交易策略
    >這些不同行情的歷練使得50ETF期權成為中國大陸目前最有研究價值的一隻期權產品。 3、50ETF期權波動率套利策略設計為了進一步解釋產品設計的交易策略，我們具體分成開倉，平倉，每日對衝三部分進行第二，當歷史波動率在隱含波動率之上，一般都意味著大趨勢行情的到來，我們的策略目標主要是為了賺取平穩的波動率下降行情的利潤。
  • 利用二階希臘值提高期權交易損益估算精度
    Delta與Vega會隨行情變化而變化何為二階希臘值　　提到期權行情變化，通常包括三個方面：標的物價格變化、隱含波動率變化以及時間變化。由於時間是逐漸流逝且可預見的，因此在交易當中對前面兩種變化更為敏感。
  • 極端行情衝擊化工行業 三大化工期權上市助力產業避險
    大連商品交易所聚丙烯、聚氯乙烯、線型低密度聚乙烯三大塑料期權的上市，讓化工產業企業找到了更加精細的風險管理手段。過去沒有場內期權的時候，化工產業企業普遍選擇場外期權。場外期權在定價標準、波動率計算上均不統一，令許多化工產業企業在使用期權時難以放開手腳。在經歷上半年行情的大幅波動，化工產業企業參與衍生品市場的積極性大幅提高，而市場上對於場內期權的呼聲也愈加高漲。
  • 白糖期權Skew指數在風險管理中的運用
    如股市容易遭遇黑天鵝，短期暴跌的概率要高於暴漲的概率，因此對股價下跌保護的需求導致更多人買入虛值看跌期權推升IV，而且由於有很多專業機構會從事賣虛值看漲期權的備兌增益策略，因此虛值看漲期權的IV也會稍低一些，從而呈現出IV左邊高右邊低的左偏結構。而商品市場則相反，由於更容易出現極端大幅上漲行情，因此更多時候會保持虛值看漲期權IV更高的右偏結構。
  • 股票期權六問,開啟您的期權投資之旅!|股票期權|權利金|期權合約|...
    因此，在明確對後市趨勢的預判後，設定鎖定買入價格的範圍或者未來市場可能下跌的幅度，在此基礎上選擇相對便宜的期權合約。此外，我們還可以尋找市場上價格被低估的期權合約。結論期權買方承擔的風險有限，而且潛在的收益可觀，在趨勢性行情裡，買方可以借用槓桿的力量來獲取高回報，對於風險偏好比較大的投資者來說是一個不錯的選擇。
  • 改進外匯期權風險管理方式的思考
    但是對於虛值或者實值期權，隨著到期日臨近會變得更加虛值或者更加實值。尤其是平值附近的期權合約，Charm值會很大，如果簡單地用自然日來計算每日的Delta頭寸，可能一個隔夜過後即使市場風平浪靜，期權組合也會產生較大的Delta變化。實際交易中要經常關注Charm值大小，日終收盤時最好將Charm調整至合理區間，避免隔夜變化導致Delta變動劇烈。
  • 商品期權有哪些品種?開通商品期權的要求?
    商品期權 近段時間以來商品期權越來越受到投資者的關注，那麼商品期權的品種有哪些呢？什麼時間上市交易的呢？想要做商品期權交易又有哪些要求呢？
  • PTA期權交易策略分析
    隱含波動率可以反映期權市場對標的價格波動程度的看法，與歷史波動率相比，期貨價格平穩情況下，PTA期權隱含波動率和同期限歷史波動率相當，當行情急劇波動時，期權隱含波動率具有一定的領先性，說明期權市場能夠起到風險預警和風險規避的作用。
  • 期權PCR指標的邏輯解析及擇時應用
    市場一般認為，持倉量PCR與期權標的價格為正向關係，成交量PCR與期權標的價格為反向關係。究其原因，推動PCR變化的主要因素是虛值期權的市場情緒變化。一方面，當標的價格上漲時，投資者會偏向於投資看漲期權的虛值合約；當虛值期權轉化為實值時，投資者會再買入新的虛值看漲期權，進而推升看漲期權的成交量，但期權的持倉量並未明顯改變。
  • 滬深300股指期權合約出爐,有哪些交易指令?每日最大波動...
    從股指期權在國際市場的發展歷程來看，其誕生最早可以追溯到1983年3月，芝加哥期權交易所（CBOE）推出全球第一隻股指期權產品—CBOE-100指數期權。 　　中金所早在2013年就開始啟動滬深300股指期權仿真交易，在演習了六年之後，股指期權終於正式落地。
  • 波動率視角下的期權交易機會
    表為波動率分類概述　　隱含波動率計算誤區　　目前各類交易軟體都會為投資者提供隱含波動率這一參數，幫助投資者認識市場，然而，其提供的隱含波動率數據往往不一樣，莫非投資者買了假的軟體、看了假的行情？事實上，造成波動率差異的原因便是各家計算模型和參數的不同。
  • 滬深300股指期權規則落地 A股首個股指期權倒計時
    A股首個股指期權——滬深300股指期權將於12月23日上市交易。12月14日，中國金融期貨交易所（下稱「中金所」）發布滬深300股指期權合約及相關業務規則，標誌著滬深300股指期權合約及規則準備工作正式完成。
  • 上證50ETF期權周一上市 股票期權快問快答
    摘要 股票期權快問快答：2月9日上市交易的上證50ETF期權合約有哪些？股票期權對持倉數量進行限制，盤中可以雙向持倉嗎？股票期權的合約交易代碼和合約簡稱代表什麼含義？
  • 期權雙買策略與GammaScalping交易,需要注意些什麼?
    買入同一個行權價合約期權稱跨式,買入不同行權價虛值合約的期權稱為寛跨式,買入不同實值行權價叫做交叉跨式價差(GUTS)。 這大概是剛進入期權市場中，許多人認為一定可以賺到錢的策略了。 就在上個月的時候,一位姓張的友人跟我說：「發現了一個一定可以賺到錢的方法：只要同時買入認購及認沽,就可以賺到錢。
  • 如何捕捉豆粕期權的事件性套利機會
    本文主要研究美國農業部(USDA)報告發布期間，豆粕期權的事件性套利機會，並利用歷史數據進行事件影響時間窗口的分析，對期權組合策略進行歷史回測。在數據回測中，筆者構建了期權Delta中性組合和期權Straddle(跨式期權)組合進行收益風險對比，對比發現，Delta中性組合的風險更小，夏普比率更高。
  • 比特幣期權未平倉金額7月底創歷史新高,OKEx期權合約數據使用教程
    按照Skew此前公布的數據顯示，7月底比特幣期權市場未平倉金額創下18.53億美元歷史新高，同時有大約6.8萬份比特幣期權合約到期，價值約為7.45億美元。實際上，比特幣期權合約的需求量在不斷地增加。據數據顯示，7月29日，比特幣合約交易量破400億。
  • 「臺灣期權之父」王俊超:等大家都懂期權,錢就不好賺了!
    來自寶島臺灣，有「臺灣期權之父」之稱的王俊超先生講解了期權上市對行情結構演變的影響。 王俊超先生擅長期權結構、期權策略運用等，期權研究 超過1.5萬小時，操作超過15萬次，擔任期權講師超過七年，舉辦期權講座數百次，曾在臺灣各大券商及期貨商及其它金融機構擔任主講人。