基礎技術指標詳解-標準偏差

2021-01-13 國昂量化研究院

Standard Deviation，StdDev，標準偏差指標，目的是用來衡量價格的波動性，該指標是用一條曲線來表示其波動性的，如果標準差大，就說明價格波動性大；如果標準差小，就說明價格波動性小，該指標把標準差和平均值用來衡量市場的波動性。

標準偏差是測量變動的統計測算法。它通常不用做獨立的指標而與其他指標配合使用。


StdDev（標準差）=SUM[(Close-a)2，N]÷N的值的平方根

其中 a = SMA（close，N）



·   在價格變化劇烈時，該指標的值通常很高。

·   如果價格保持平穩，這個指標值不高。

·   在價格發生劇烈上漲/下跌之前，該指標值總是很低。

·   當標準差數值大時，表示目前市場波動劇烈，可能以後價格波動會相對的平穩些。

·   當標準差數值小時，表示目前市場的波動小，趨勢比較平穩，可能以後的價格波動性會比較大

·   該指標多和其他指標一起使用，當波動性大時，很可能是價格趨勢的一個結束或開始，當波動性小，說明市場趨勢不大。


因為該指標以移動平均線作為計算的標準，所以參數基本上是移動平均線(MA)的參數，與移動平均線的參數意義相同

·   Method（移動平均方式）：

·   Simple：即SMA，簡單移動平均線

·   Exponential：即EMA，指數平滑移動平均線

·   Smoothed：即SMMA，平滑移動平均線

·   Linear weighted：即LWMA，線性加權移動平均線

·   Period（時間周期）：均線的計算周期，在StandardDeviation指標下，默認為20

·   Apply to（應用於），使用何種價格計算均線：

·   Close（收盤價）

·   Open（開盤價）

·   High（最高價）

·   Low（最低價）

·   Median Price（中間價）：(high+low)/2

·   Typical Price（典型價格）：(high+low+close)/3

·   Weighted Close（加權收盤價）：(high+low+close+close)/4

·   Shift（平移）：一般為0，表示不進行平移；如果是負數表示整個均線向左平移設置的數值；如果是正數表示整個均線向右平移設置的數值




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