[發行]長信多利:更新招募說明書摘要(2016年第1號)

[發行]長信多利：更新招募說明書摘要（2016年第1號）

時間：2016年02月05日 11:31:40&nbsp中財網

長信多利

靈活配置混合型證券投資基金

更新的招募說明書摘要

（

2016

年

第

【

1

】

號）

基金管理人：長信基金管理有限責任公司

基金託管人：

交通銀行

股份有限公司

長信多利

靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱「本基金」）於2015

年5月29日經中國證券監督管理委員會證監許可【2015】1069號文註冊募集。

本基金基金合同於2015年7月1日正式生效。本基金為混合型開放式基金。

重要提示

基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經

中國證監會註冊，但中國證監會對本基金募集的註冊，並不表明其對本基金的

價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。

本基金投資於證券市場，基金淨值會因為證券市場波動等因素產生波動，

投資者根據所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。投資

本基金可能遇到的風險包括：因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券市場

價格產生影響而形成的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，由於基金

投資人連續大量贖回基金產生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程

中產生的基金管理風險等。

本基金為混合型基金，屬於中等風險、中等收益的基金品種，其預期風險

和預期收益高於貨幣市場基金和債券型基金，低於股票型基金。本基金的投資

範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小

板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、債券（包括國內依法發行

和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、

公司債

券、中期票據、

短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債、資產支持證券、中小企

業私募債券、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券）、債券回購、

銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、權證、

股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合

中國證監會相關規定)，投資者在投資本基金前，需充分了解本基金的產品特

性，並承擔基金投資中出現的各類風險。

投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件，了

解基金的風險收益特徵，並根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產

狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

基金的過往業績並不預示其未來表現。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財

產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。

本更新的招募說明書所載的內容截止日為2016年1月1日，有關財務數

據和淨值截止日為2015年12月31日（財務數據未經審計）。本基金託管人

交通銀行

股份有限公司已經覆核了本次更新的招募說明書。

一、基金管理人

（一）基金管理人概況

基金管理人概況

名稱

長信基金管理有限責任公司

註冊地址

中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路68號9樓

辦公地址

上海市浦東新區銀城中路68號9樓

郵政編碼

200120

批准設立機關

中國證券監督管理委員會

批准設立文號

中國證監會證監基金字[2003]63號

註冊資本

壹億伍仟萬元人民幣

設立日期

2003年5月9日

組織形式

有限責任公司

法定代表人

葉燁

電話

021

-

61009999

傳真

021

-

61009800

聯繫人

魏明東

存續期間

持續經營

經營範圍

基金管理業務，發起設立基金，中國證監會批准的其他業務。

【

依

法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動

】

股權結構

股東名稱

出資額

出資比例

長江證券

股份有限公司

7350

萬元

49%

上海海欣集團股份有限公司

5149.5

萬元

34.33%

武漢鋼鐵股份有限公司

2500.5

萬元

16.67%

總計

15000

萬元

100%

（二）主要人員情況

1

、基金管理人的董事會成員情況

董事會成員

姓名

職務

性別

簡歷

葉燁

董事長

男

中共黨員，經濟學碩士，中南財經大學工業經濟

專業研究生畢業，具有基金從業資格。

2015

年

6

月加入長信基金管理有限責任公司，現任長信基

金管理有限責任公司董事

長

。

曾任職君安證券有

限公司石家莊營業部總經理、公司副總裁，國泰

君安證券股份有限公司武漢分公司總經理、資產

委託管理部總監，長信基金管理有限責任公司總

經理，長城證券有限責任公司總經理，

長江證券

股份有限公司董事、總裁，

長江證券

承銷保薦有

限公司董事長。

楊澤柱

董事

男

中共黨員，博士研究生，曾任

湖北省

松滋縣老城

公社黨委副書記、書記，松滋縣檢察院檢察長，

松滋縣政府常務副縣長、縣委常委，巴東縣政府

縣長、縣委副書記，荊州地區

(

荊沙市

)

計委主任、

黨組副書記，荊沙市副市長，荊州市委常委、副

市長、市行政學院院長，荊門市委副書記、副市

長、市行政學院院長，荊門高新技術開發區黨委

第一書記，湖北省委臺灣工作辦公室、湖北省政

府臺灣事務辦公室主任，湖北省國資委主任、黨

委書記，湖北省聯合發展投資集團有限公司黨委

書記，湖北省人大常務委員會委員、

長江證券

股

份

有限

公司黨委書記

、董事長。

陳謀亮

董事

男

中共黨員，法學碩士，工商管理

博士，高級經濟

師，高級商務談判師。現任上海海欣集團股份有

限公司總裁。曾任湖北省委組織部「第三梯隊幹

部班」幹部，中國第二汽車製造廠幹部，湖北經

濟學院講師、特聘教授，揚子石化化工廠保密辦

主任、集團總裁辦、股改辦、宣傳部、企管處管

理幹部、集團法律顧問，中石化

/

揚子石化與德

國巴斯夫合資特大型一體化石化項目中方談判

代表，交大南洋部門經理兼董事會證券事務代

表，海欣集團董事會秘書處主任、戰略投資部總

監、總裁助理、副總裁。

鄒繼新

董事

男

中共黨員，高級工程師，大學學歷，碩士學位。

現任任武漢鋼鐵（集團）公司黨委常委、副

總經

理、武漢鋼鐵股份有限公司總經理。曾任武漢鋼

鐵股份有限公司三煉鋼廠副廠長兼總工程師，武

漢鋼鐵股份有限公司總經理助理兼武漢鋼鐵股

份有限公司煉鋼總廠廠長，武漢鋼鐵股份有限公

司副總經理兼製造部部長，武漢鋼鐵

(

集團

)

公司

副總經理，武漢鋼鐵

(

集團

)

公司副總經理兼武漢

鋼鐵股份有限公司總經理。

覃波

董事

男

中共黨員，碩士，上海國家會計學院

EMBA

畢業，

具有基金從業資格。現任長信基金管理有限責任

公司總經理

。曾任職於

長江證券

有限責任公司。

2002

年加入長信基金管理有限責任公司，歷任

市場開發部區域經理、營銷策劃部副總監、市場

開發部總監、專戶理財部總監、總經理助理、副

總經理。

胡柏枝

獨立董事

男

中共黨員，大專，高級會計師，註冊會計師，注

冊稅務師。曾任湖北省財政廳副廳長、黨組副書

記，湖北省國有資產管理局副局長、局長，中國

三峽總公司財務部主任、副總會計師，三峽財務

公司總經理，財政部駐湖北省專員辦監察專員、

黨組書記、巡視員，湖北省人大財經委、預工委

副主任。

吳稼祥

獨立董事

男

經濟學學士，研究員。現任中國生物多樣性保護

與綠色發展基金會副理事長、中國體制改革研究

會公共政策研究部研究員。曾任職中共中央宣傳

部和中共中央書記處辦公室、華能貴誠信託投資

公司獨立董事。

謝紅兵

獨立董事

男

中共黨員，學士。曾任營教導員、軍直屬政治處

主任，

交通銀行

上海分行楊浦支行副行長、營業

處處長兼房地產信貸部經理、靜安支行行長、楊

浦支行行長，

交通銀行

基金託管部副總經理、總

經理，交銀施洛德基金管理有限公司董事長，中

國交銀保險

(

香港

)

副董事長。

註：上述人員之間均不存在近親屬關係

2

、監事會成員

監事會成員

姓名

職務

性別

簡歷

餘漢生

監事會主席

男

中共黨員，本科，正高職高級會計師。現任武漢

鋼鐵股份有限公司總會計師。曾任武鋼實業公司

審計處處長、武鋼實業公司財務處處長、武漢鋼

鐵（集團）公司計劃財務部會計處處長、武漢鋼

鐵股份有限公司計劃財務部部長、武漢鋼鐵股份

有限公司副總會計師兼計劃財務部部長。

陳水元

監事

男

碩士研究生，會計師、經濟師。現任

長江證券

股

份有限公司執行副總裁、財務負責人。曾任湖北

證券有限責任公司營業部財務主管、經紀事業部

財務經理，

長江證券

有限責任公司經紀事業部總

經理助理、經紀業務總部總經理助理、營業部總

經理，

長江證券

股份有限公司營業部總經理、總

裁特別助理。

楊愛民

監事

男

中共黨員，在職研究生學歷，會計師。現任上海

海欣集團股份有限公司財務總監。曾任甘肅鋁廠

財務科副科長、科長，甘肅省鋁業公司財務處副

處長、處長，上海海欣集團審計室主任、財務副

總監。

李毅

監事

女

中共黨員，碩士。現任長信基金管理有限責任公

司零售服務部總監。曾任長信基金管理有限責任

公司綜合行政部副總監。

孫紅輝

監事

男

中共黨員，碩士。現任長信基金管理有限責任公

司總經理助理兼基金事務部總監。曾任職於上海

機械研究所、上海家寶燃氣具公司和

長江證券

有

限責任公司。

魏明東

監事

男

中共黨員，碩士。現任長信基金管理有限責任公

司

綜合行政部總監兼

人力資源總監。曾任職於上

海市徐匯區政府、華夏證券股份有限公司和國泰

基金管理有限公司。

註：上述人員之間均不存在近親屬關係

3

、經理層成員

經理層成員

姓名

職務

性別

簡歷

覃波

總經理

男

簡歷同上。

周永剛

督察長

男

經濟學碩士，

EMBA

。現任長信基金管理有限責

任公司督察長。曾任湖北證券有限責任公司武

漢自治街營業部總經理，

長江證券

有限責任公

司北方總部總經理兼北京展覽路證券營業部

總經理，

長江證券

有限責任公司經紀業務總部

副總經理兼上海代表處主任、上海漢口路證券

營業部總經理。

宋小龍

副總經理

男

理學碩士，北京大學計算機軟體專業研究生畢

業，具有基金從業資格。

2012

年

10

月加入長

信基金管理有限責任公司，現任長信基金管理

有限責任公司副總經理、投資決策委員會主任

委員，兼任

長信金利

趨勢混合型證券投資基

金、

長信銀利

精選混合型證券投資基金和長信

內需成長混合型證券投資基金的基金經理。曾

任北京北大青鳥公司項目經理、富國基金管理

公司項目經理、行業研究員、基金經理及權益

投資部總經理。

邵彥明

副總經理

男

碩士，畢業於對外經濟貿易大學

，具有基金從

業資格。現任長信基金管理有限責任公司副總

經理兼北京分公司總經理

。曾任職

於北京市審

計局、上海申銀證券

公司、大鵬證券

公司、嘉

實基金

管理有限公司。

2001

年作為籌備組成

員加入長信基金，歷任公司北京代表處首席代

表、公司總經理助理。

李小羽

副總經理

男

上海交通大學工學學士，華南理工大學工學碩

士，具有基金從業資格，加拿大特許投資經理

資格（

CIM

）。現任

長信基金管理有限責任公司

副總經理、投資決策委員會執行委員、固定收

益部總監，

長信利豐

債券型證券投資基金、長

信

可轉債

債券型證券投資基金、

長信利富

債券

型證券投資基金和

長信利保

債券型證券投資

基金的基金經理。曾任職長城

證券公司

、加拿

大

Investors Group Financial Services Co.

，

Ltd

。

2002

年加入

長信基金管理有限責任公司

，

先後任基金經理助理、交易管理部總監、長信

中短債證券投資基金和

長信純債

一年定期開

放債券型證券投資基金基金經理、總經理助

理。

註：

1、上述人員之間均不存在近親屬關係；

2、李小羽先生自2016年1月27日起擔任長信金葵純債一年定期開放債券型證券投資

基金的基金經理，自2016年1月29日起擔任長信利廣靈活配置混合型證券投資基金

的基金經理。

4

、基金經理

本基金基金經理情況

姓名

職務

任職時間

簡歷

談潔穎

投資管理

部總監

自基金合同生

效之日起

管理學學士，中國人民大學工商企業管理專業

本科畢業，具有基金從業資格。曾就職於北京

大學，從事教育管理工作；2004年8月加入長

信基金管理有限責任公司，歷任研究助理、基

金經理助理、專戶理財投資經理，現任長信基

金管理有限責任公司投資管理部總監、投資決

策委員會執行委員、

長信雙利

優選靈活配置混

合型證券投資基金、

長信新利

靈活配置混合型

證券投資基金、

長信多利

靈活配置混合型證券

投資基金、長信睿進靈活配置混合型證券投資

基金的基金經理。

5

、投資決策委員會成員

投資決策委員會成員

姓名

職務

覃波

總經理

宋小龍

副總經理、投資決策委員會主任委員、

長信金利

趨勢混合型證券投資基

金、

長信內需

成長混合型證券投資基金和

長信銀利

精選混合型證券投資

基金的基金經理

談潔穎

投資管理部總監、投資決策委員會執行委員、

長信雙利

優選靈活配置混

合型證券投資基金、

長信新利

靈活配置混合型證券投資基金、

長信多利

靈活配置混合型證券投資基金、長信睿進靈活配置混合型證券投資基金

的基金經理

李小羽

副總經理、固定收益部總監、投資決策委員會執行委員、

長信利豐

債券

型證券投資基金

、長信

可轉債

債券型證券投資基金、

長信利富

債券型證

券投資基金和

長信利保

債券型證券投資基金的基金經理

薛天

國際業務部投資總監、投資決策委員會執行委員、長信美國標準普爾

100

等權重指數增強型證券投資基金的基金經理

黃建中

專戶投資部投資經理、投資決策委員會執行委員

朱君榮

專戶投資部副總監、投資經理

高遠

研究發展部副總監

易利紅

交易管理部副總監

註：

1、上述人員之間均不存在近親屬關係；

2

、

李小羽先生自2016年1月27日起擔任長信金葵純債一年定期開放債券型證券投資

基金的基金經理，自2016年1月29日起擔任長信利廣靈活配置混合型證券投資基金

的基金經理。

二、基金託管人

（一）基金託管人基本情況

1

、

基金託管人概況

公司法定中文名稱：

交通銀行

股份有限公司（簡稱：

交通銀行

）

公司法定英文名稱：

BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

法定代表人：牛錫明

住

所：上海市浦東新區銀城中路

188

號

辦公地址：上海市浦東新區銀城中路

188

號

郵政編碼：

200120

註冊時間：

1987

年

3

月

30

日

註冊資本：

742.62

億元

基金託管資格批文及文號：中國證監會證監基字

[1998]25

號

聯繫人：湯嵩彥

電

話：

95559

交通銀行

始建於

1908

年，是中國歷史最悠久的銀行之一，也是近代中國

發鈔行之一。

1987

年重新組建後的

交通銀行

正式對外營業，成為中國第一家

全國性的國有股份制商業銀行，總部設在上海。

2005

年

6

月，

交通銀行

在香

港聯合交易所掛牌上市，

2007

年

5

月在上海證券交易所掛牌上市。根據

2014

年《銀行家》雜誌發布的全球千家大銀行報告，

交通銀行

一級資本位列第

19

位，躋身全球銀行

20

強；根據《財富》雜誌發布的「世界

500

強公司」排行

榜，

交通銀行

位列第

217

位。

2014

年榮獲《財務長》雜誌評選的「最佳

資產託管獎」。

截至

2

015

年

9

月

30

日，

交通銀行

資產總額達到人民幣

7.21

萬億元

，

實

現淨利潤人民幣

520.40

億元。

交通銀行

總行設

資產託管業務中心（下文簡稱「託管中心」）

。

現有員工具

有多年基金、證券和銀行的從業經驗，

具備基金從

業

資格

，以及

經濟師、會計

師、工程師和律師

等

中高級

專業技術

職稱，員工的學歷層次較高，專業分布合

理，職業技能優良，職業道德素質過硬，是一支誠實勤勉、積極進取、開拓創

新、奮發向上的

資產

託管從業人員隊伍。

2

、

主要人員情況

牛錫明先生，董事長、執行董事。

牛先生

2013

年

10

月至今任本行董事長、執行董事，

201

3

年

5

月至

2013

年

10

月任本行董事長、執行董事、行長，

2009

年

12

月至

2013

年

5

月任本行

副董事長、執行董事、行長。牛先生

1983

年畢業於中央財經大學金融系，獲

學士學位，

1997

年畢業於哈爾濱工業大學管理學院技術經濟專業，獲碩士學

位，

1999

年享受國務院頒發的政府特殊津貼。

彭純先生，副董事長、執行董事、行長。

彭先生

2013

年

11

月起任本行副董事長、執行董事，

2013

年

10

月起任本

行行長；

2010

年

4

月至

2013

年

9

月任中國投資有限責任公司副總經理兼中央

匯金投資有限責任公司執行董事、總經理；

2005

年

8

月至

2010

年

4

月任本行

執行董事、副行長；

2004

年

9

月至

2005

年

8

月任本行副行長；

2004

年

6

月至

2004

年

9

月任本行董事、行長助理；

2001

年

9

月至

2004

年

6

月任本行行長助

理；

1994

年至

2001

年曆任本行烏魯木齊分行副行長、行長，南寧分行行長，

廣州分行行長。彭先生

1986

年於中國人民銀行研究生部獲經濟學碩士學位。

袁慶偉女士，資產託管業務中心總裁。

袁女士

2015

年

8

月起任本行資產託管業務中心總裁；

20

07

年

12

月至

2015

年

8

月，歷任本行資產託管部總經理助理、副總經理，本行資產託管業務中心

副總

裁；

1999

年

12

月至

2007

年

12

月，歷任本行烏魯木齊分行財務會計部副

科長、科長、處長助理、副處長，會計結算部高級經理。袁女士

1992

年畢業

於

中國石油

大學計算機科學系，獲得學士學位，

2005

年於新疆財經學院獲碩

士學位。

3

、

基金託管業務經營情況

截止

20

15

年

9

月

30

日

，

交通銀行

共託管證券投資基金

139

只。

此外，還

託管了基金公司特定客戶資產管理計劃、

證券公司

客戶資產管理計劃、銀行理

財產品、信託計劃、私募投資基金、保險資金、全國社保基金、養老保障管理

基金、企業年金基金、

QFII

證券投資資產、

RQFII

證券投

資資產、

QDII

證券

投資資產和

QDLP

資金等產品。

（

二

）基金託管人的內部控制制度

1

、

內部控制目標

交通銀行

嚴格遵守國家法律法規、行業規章及行內相關管理規定，加強內

部管理，保證託管中心業務規章的健全和各項規章的貫徹執行，通過對各種風

險的梳理、評估、監控，有效地實現對各項業務風險的管控，確保業務穩健運

行，保護基金持有人的合法權益。

2

、

內部控制原則

（

1

）

合法性原則：託管中心制定的各項制度符合國家法律法規及監管機

構的監管要求，並貫穿於託管業務經營管理活動的始終。

（

2

）

全面性原則：託管中心建立各二級部自我監控和風險合規部風險管

控的內部控制機制，覆蓋各項業務、各個部門和各級人員，並滲透到決策、執

行、監督、反饋等各個經營環節，建立全面的風險管理監督機制。

（

3

）

獨立性原則：託管中心獨立負責受託基金資產的保管，保證基金資

產與

交通銀行

的自有資產相互獨立，對不同的受託基金資產分別設置帳戶，獨

立核算，分帳管理。

（

4

）

制衡性原則：託管中心貫徹適當授權、相互制約的原則，從組織結

構的設置上確保各二級部和各崗位權責分明、相互牽制，並通過有效的相互制

衡措施消除內部控制中的盲點。

（

5

）

有效性

原則：託管中心在崗位、業務二級部和風險合規部三級內控

管理模式的基礎上，形成科學合理的內部控制決策機制、執行機制和監督機制，

通過行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的內控程序，保障內控管理的

有效執行。

（

6

）

效益性原則：託管中心內部控制與基金託管規模、業務範圍和業務

運作環節的風險控制要求相適應，儘量降低經營運作成本，以合理的控制成本

實現最佳的內部控制目標。

3

、

內部控制制度及措施

根據

《證券投資基金法》、

《中華人民共和國商業銀行法》等法律法規，

託

管中心

制定了一整套嚴密、高效的

證券投資基金託管

管理

規章

制度

，確

保基金

託管業務運行的規範、安全、高效，

包括

《

交通銀行

資產託管業務管理暫行辦

法》、《

交通銀行

資產託管部業務風險管理暫行辦法》、《

交通銀行

資產託管部項

目開發管理辦法》、《

交通銀行

資產託管部信息披露制度》、《

交通銀行

資產託管

部保密工作制度》、《

交通銀行

資產託管業務從業人員守則》、《

交通銀行

資產託

管部業務資料管理制度》

等

，並根據市場變化和基金業務的發展不斷加以完善。

做到業務分工合理，技術系統完整獨立，業務管理制度化，核心作業區實行封

閉管理，有關信息披露由專人負責。

託管中心通過對基金託管業務各環節的事前指導、事中風

控和事後檢查措

施實現全流程、全鏈條的風險控制管理，聘請國際著名會計師事務所對基金託

管業務運行進行國際標準的內部控制評審。

（

三

）基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

交通銀行

作為基金託管人，根據《證券投資基金法》、《公開募集證券投資

基金運作管理辦法》和有關證券法規的規定，對基金的投資對象、基金資產的

投資組合比例、基金資產的核算、基金資產淨值的計算、基金管理人報酬的計

提和支付、基金託管人報酬的計提和支付、

基金的申購

資金的到帳

與贖回

資金

的劃付

、

基金收益分配等行為的合法性、合規性進行監督和核查。

交通銀行

作為基金託管人，發現基金管理人有違反《證券投資基金法》、

《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等有關證券法規和《基金合同》的行

為，應當及時通知基金管理人予以糾正，基金管理人收到通知後及時核對確認

並進行調整。

交通銀行

有權對通知事項進行複查，督促基金管理人改正。基金

管理人對

交通銀行

通知的違規事項未能及時糾正的，

交通銀行

須報告中國證監

會。

交通銀行

作為基金託管人，發現基金管理人有重大違規行為，須立即報告

中國證監會，同時通知基金管理人限期糾正。

（

四

）其他事項

最近一年內

交通銀行

及其負責資產託管業務的高級管理

人員無重大違法

違規行為，未受到中國人民銀行、中國證監會、中國銀監會及其他有關機關的

處罰。負責基金託管業務的高級管理人員在基金管理公司無兼職的情況。

三、相關服務機構

（一）基金份額

銷售

機構

1、直銷中心：長信基金管理有限責任公司

註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路68號9樓

辦公地址：上海市浦東新區銀城中路68號時代金融中心9樓

法定代表人：葉燁

聯繫人：王瑞英

電話：[phone]

傳真：[phone]

客戶服務電話：400-700-5566

公司網站：www.cxfund.com.cn

2、場外代銷機構

（1）中國

工商銀行

股份有限公司

註冊地址：中國北京復興門內大街55號

辦公地址：中國北京復興門內大街55號

法定代表人：姜建清

聯繫人：李鴻巖

電話：[phone]

客戶服務電話：95588

網址：www.icbc.com.cn

（2）

交通銀行

股份有限公司

註冊地址：上海市銀城中路188號

辦公地址：上海市銀城中路188號

法定代表人：牛錫明

聯繫人：張宏革

電話：[phone]

傳真：[phone]

客戶服務電話：95559

網址：www.bankcomm.com

（3）上海浦東發展銀行股份有限公司

註冊地址：上海市浦東新區浦東南路500號

辦公地址：上海市中山東一路12號

法定代表人：吉曉輝

聯繫人：唐苑

電話：[phone]

傳真：[phone]

客戶服務電話：95528

網址：www.spdb.com.cn

（4）中國

民生銀行

股份有限公司

註冊地址：北京市西城區復興門內大街2號

辦公地址：北京市西城區復興門內大街2號

法定代表人：董文標

聯繫人：姚健英

電話：[phone]

傳真：[phone]

客戶服務電話：95568

網址：www.cmbc.com.cn

（5）

平安銀行

股份有限公司

註冊地址：深圳市深南中路1099號

平安銀行

大廈

辦公地址：深圳市深南中路1099號

平安銀行

大廈

法定代表人：孫建一

聯繫人：張莉

電話：[phone]

傳真：[phone]

客戶服務電話：95511-3

網址：bank.pingan.com

（6）

長江證券

股份有限公司

註冊地址：武漢市新華路特8號

長江證券

大廈

辦公地址：武漢市新華路特8號

長江證券

大廈

法定代表人：楊澤柱

聯繫人：李良

電話：[phone]

傳真：[phone]

客戶服務電話：95579或4008-888-999

網址：www.95579.com

（7）

第一創業

證券股份有限公司

註冊地址：深圳市羅湖區筍崗路12號中民時代廣場B座25、26層

辦公地址：深圳市福田區福華一路115號投行大廈18樓

法定代表人：劉學民

聯繫人：鍾興

電話：[phone]

傳真：[phone]

客戶服務電話：400-888-1888

網址：www.firstcapital.com.cn

（8）

東吳證券

股份有限公司

註冊地址：

蘇州工業

園區星陽街5號

辦公地址：

蘇州工業

園區星陽街5號

法定代表人：範力

聯繫人：陸曉

電話：[phone]

傳真：[phone]

客戶服務電話：400 860 1555

網址：www.dwzq.com.cn

（9）

光大證券

股份有限公司

註冊地址：上海市靜安區新閘路1508號

辦公地址：上海市靜安區新閘路1508號

法定代表人：薛峰

聯繫人：劉晨

電話：[phone]

傳真：[phone]

客戶服務電話：4008888788、10108998、95525

網址：www.ebscn.com

（10）華福證券有限責任公司

註冊地址：福州市五四路157號新天地大廈7、8層

辦公地址：福州市五四路157號新天地大廈7至10層

法定代表人：黃金琳

聯繫人：張騰

電話：[phone]

傳真：[phone]

客戶服務電話：96326（福建省外請先撥0591）

網址：www.hfzq.com.cn

（11）

國金證券

股份有限公司

註冊地址：成都市東城根上街95號

辦公地址：成都市東城根上街95號

法定代表人：冉雲

聯繫人：劉一宏

電話：[phone]

傳真：[phone]

客戶服務電話：4006600109

網址：www.gjzq.com.cn

（12）

國泰君安

證券股份有限公司

註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號

辦公地址：上海市浦東新區銀城中路168號

上海銀行

大廈29樓

法人代表人：楊德紅

聯繫人：芮敏祺

電話：[phone]

傳真：[phone]

客戶服務熱線：4008888666

網址：www.gtja.com

（13）

國信證券

股份有限公司

註冊地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號

國信證券

大廈十六層至二十六層

辦公地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號

國信證券

大廈十六層至二十六層

法定代表人：何如

聯繫人：周楊

電話：[phone]

傳真：[phone]

客戶服務電話：95536

網址：www.guosen.com

（14）

華安證券

股份有限公司

註冊地址：安徽省合肥市長江中路357號

辦公地址：合肥市蜀山區南二環959號B1座

華安證券

法定代表人：李工

聯繫人：汪燕

電話：[phone]

傳真：[phone]

客戶服務電話：96518、400-80-96518

網址：www.hazq.com

（15）華寶證券有限責任公司

註冊地址：上海市浦東新區世紀大道100號57層

辦公地址：上海市浦東新區世紀大道100號57層

法定代表人：陳林

聯繫人：劉聞川

電話：[phone]

傳真：[phone]

客戶服務電話：400-820-9898

網址：www.cnhbstock.com

（16）

華龍證券

股份有限公司

註冊地址：甘肅省蘭州市城關區東崗西路638號財富大廈21樓

辦公地址：甘肅省蘭州市城關區東崗西路638號財富大廈

法定代表人：李曉安

聯繫人：鄧鵬怡

電話：[phone]

傳真：[phone]

客戶服務電話：4006898888

網址：www.hlzqgs.com.cn

（17）江海證券有限公司

註冊地址：黑龍江省哈爾濱市香坊區贛水路56號

辦公地址：黑龍江省哈爾濱市香坊區贛水路56號

法定代表人：孫名揚

聯繫人：高悅銘

電話：[phone]

傳真：[phone]

客戶服務電話：400-666-2288

網址：www.jhzq.com.cn

（18）中航證券有限公司

註冊地址：南昌市紅谷灘新區紅谷中大道1619號國際金融大廈A座41樓

辦公地址：南昌市紅谷灘新區紅谷中大道1619號國際金融大廈A座41樓

法定代表人：王宜四

聯繫人：戴蕾

電話：[phone]

傳真：[phone]

客戶服務電話：400-8866-567

網址：www.avicsec.com

（19）

平安證券

有限責任公司

註冊地址：深圳市福田區金田路大中華國際交易廣場8樓

辦公地址：深圳市福田區金田路大中華國際交易廣場8樓（518048）

法定代表人：楊宇翔

聯繫人：石靜武

電話：[phone]

傳真：[phone]

客戶服務電話：95511—8

網址：www.stock.pingan.com

（20）中泰證券股份有限公司

註冊地址：山東省濟南市市中區經七路86號

辦公地址：山東省濟南市市中區經七路86號

法定代表人：李瑋

聯繫人：王霖

電話：[phone]

傳真：[phone]

客戶服務電話：95538

網址：www.qlzq.com.cn

（21）上海證券有限責任公司

註冊地址：上海市西藏中路336號上海證券

辦公地址：上海市西藏中路336號

法定代表人：龔德雄

聯繫人：許曼華

電話：[phone]

傳真：[phone]

客戶服務電話：4008918918、021-962518

網址：www.962518.com

（22）

申萬宏源

證券有限公司

註冊地址：上海市徐匯區長樂路989號45層

辦公地址：上海市徐匯區長樂路989號40層

法定代表人：李梅

聯繫人：黃瑩

電話：[phone]

傳真：[phone]

客戶服務電話：95523或4008895523

網址： www.swhysc.com

（23）

天風證券

股份有限公司

註冊地址:中國湖北省武漢市東湖新技術開發區關東園路2號高科大廈四樓

辦公地址：中國湖北省武漢市東湖新技術開發區關東園路2號高科大廈四樓

法定代表人：餘磊

聯繫人：翟璟

電話：[phone]

傳真：[phone]

客服電話：[phone]

網址：www.tfzq.com

（24）天相投資顧問有限公司

註冊地址：北京市西城區

金融街

19號富凱大廈B座701

辦公地址：北京市西城區新街口外大街28號C座5層

法定代表人：林義相

聯繫人：尹伶

電話：[phone]

傳真：[phone]

客戶服務電話：[phone]

網址：www.txsec.com

（25）西藏同信證券股份有限公司

註冊地址：拉薩市北京中路101號

辦公地址：上海市永和路118弄東方企業園24號

法定代表人：賈紹君

聯繫人：汪尚斌

電話：[phone]

傳真：[phone]

客戶服務電話：400-8811-177

網址：www.xzsec.com

（26）

興業證券

股份有限公司

註冊地址：福州市湖東路268號

辦公地址：浦東新區民生路1199弄證大.五道口廣場1號樓21層

法定代表人：蘭榮

聯繫人：夏中蘇

電話：[phone]

客戶服務電話：400-8888-123

網址：www.xyzq.com.cn

（27）

招商證券

股份有限公司

註冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈38-45層

辦公地址：廣東省深圳市福田區益田路江蘇大廈38-45層

法定代表人：宮少林

聯繫人：黃嬋君

電話：[phone]

傳真：[phone]

客戶服務電話：95565或400-8888-111

網址：www.newone.com.cn

（28）中國

銀河證券

股份有限公司

註冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

法定代表人：陳有安

聯繫人：宋明

電話：[phone]

傳真：[phone]

客戶服務電話：4008-888-888

網址：www.chinastock.com.cn

（29）

中信建投

證券股份有限公司

註冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓

辦公地址:北京市朝陽門內大街188號

法定代表人：王常青

聯繫人：張顥

電話：[phone]

傳真：[phone]

客戶服務電話：400-8888-108

網址：www.csc108.com

（30）

中信證券

股份有限公司

註冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座

辦公地址：北京市朝陽區亮馬橋路48號

中信證券

大廈

法定代表人：王東明

聯繫人：侯豔紅

電話：[phone]

傳真：[phone]

客戶服務電話：95558

網址：www.citics.com

（31）

中信證券

（山東）有限責任公司

註冊地址：青島市嶗山區深圳路222號青島國際金融廣場1號樓20層（266061)

辦公地址：青島市嶗山區深圳路222號青島國際金融廣場1號樓20層（266061）

法定代表人：楊寶林

聯繫人：吳忠超

電話：[phone]

傳真：[phone]

客戶服務電話：95548

網址：www.citicssd.com

（32）中山證券有限責任公司

註冊地址：深圳市福田區益田路6009號

新世界

中心29層

辦公地址：深圳市福田區益田路6009號

新世界

中心29層

法定代表人：吳永良

聯繫人：羅藝琳

電話：[phone]

傳真：[phone]

客戶服務電話：4001022011

網址：www.zszq.com.cn

（33）信達證券股份有限公司

註冊地址： 北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓

辦公地址：北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓

法定代表人：張志剛

聯繫人：鹿馨方

電話：[phone]

傳真：[phone]

客服熱線：95321

網址：www.cindasc.com

（34）

西南證券

股份有限公司

註冊地址：重慶市江北區橋北苑8號

辦公地址：重慶市江北區橋北苑8號

西南證券

大廈

法定代表人：餘維佳

聯繫人：張煜

電話：[phone]

傳真：[phone]

客服熱線：4008096096

網址：www.swsc.com.cn

（35）杭州數米基金銷售有限公司

註冊地址：杭州市餘杭區倉前街道文一西路1218號1幢202室

辦公地址：浙江省杭州市西湖區黃龍時代廣場B座6樓

法定代表人：陳柏青

聯繫人：韓愛彬

電話：[phone]

傳真：4000-766-123

客戶服務電話：4000-766-123

網址：www.fund123.cn

（36）上海長量基金銷售投資顧問有限公司

註冊地址：上海市浦東新區高翔路526號2幢220室

辦公地址：上海市浦東新區浦東大道555號裕景國際B座16層

法定代表人：張躍偉

聯繫人：馬良婷

電話：[phone]

傳真：[phone]

客戶服務電話：400-820-2899

網址：www.erichfund.com

（37）上海好買基金銷售有限公司

註冊地址：上海市虹口區場中路685弄37號4號樓449室

辦公地址：上海市浦東新區浦東南路1118號

鄂爾多斯

國際大廈903-906室

法定代表人：楊文斌

聯繫人：苗汀

電話：[phone]

傳真：[phone]

客戶服務電話：4007009665

網址：www.ehowbuy.com

（38）和訊信息科技有限公司

註冊地址：北京市朝陽區朝外大街22號泛利大廈10層

辦公地址：北京市朝陽區朝外大街22號泛利大廈10層

法定代表人：王莉

聯繫人：吳衛東

電話：[phone]

傳真：[phone]

客戶服務電話：400-920-0022

網址：www.licaike.com

（39）上海天天基金銷售有限公司

註冊地址：上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層

辦公地址：上海市徐匯區龍田路195號3C座7樓

法定代表人：其實

聯繫人：朱鈺

電話：[phone]

傳真：[phone]

客戶服務電話：400-1818-188

網址：fund.eastmoney.com

（40）浙江

同花順

基金銷售有限公司

註冊地址：杭州市文二西路1號903室

辦公地址：浙江省杭州市西湖區翠柏路7號電子商務產業園2號樓 2樓

法定代表人：凌順平

聯繫人：吳強

電話：[phone]

傳真：[phone]

客戶服務電話：4008-773-772

公司網站：www.5ifund.com

（41）上海匯付金融服務有限公司

註冊地址：上海市中山南路100號金外灘國際廣場19樓

辦公地址：上海市中山南路100號金外灘國際廣場19樓

法定代表人：馮修敏

聯繫人： 陳雲卉

電話：[phone]

傳真：[phone]

客戶服務電話：4008202819

網址：www.chinapnr.com

（42）上海陸金所資產管理有限公司

註冊地址：上海市浦東新區

陸家嘴

環路1333號14樓09單元

辦公地址： 上海市浦東新區

陸家嘴

環路1333號14樓

法定代表人：郭堅

聯繫人： 寧博宇

電話：[phone]

傳真：[phone]

客戶服務電話：4008219031

網址：www.lufunds.com

（43）大泰金石投資管理有限公司

註冊地址：南京市建鄴區江東中路359號國睿大廈一號樓B區4樓A506室

辦公地址：上海市長寧區虹橋路1386號文廣大廈15樓

法定代表人：袁顧明

聯繫人：朱真卿

電話：[phone]

傳真：[phone]

客戶服務電話：400-928-2266

網址：www.dtfortune.com

（44）上海聯泰資產管理有限公司

註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區富特北路277號3層310室

辦公地址：上海長寧區福泉北路518號8座3樓

法定代表人：燕斌

聯繫人：凌秋豔

電話：[phone]

傳真：[phone]

客戶服務電話：400-046-6788

網址： www.66zichan.com

3、場內銷售機構

場內代銷機構是指有基金代銷資格的上海證券交易所會員，名單詳見上海證券交易所網

站：http://www.sse.com.cn

基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其他符合要求的機構代理銷

售本基金，並及時公告。

（二）

其他相關機構

信息類型

登記機構

律師事務所

會計師事務所

名稱

中國證券登記結算有

限責任公司

上海源泰律師事務所

畢馬威華振會計師事務所

註冊地址

北京市西城區太平橋

大街

17

號

上海市浦東南路

256

號

華夏銀行

大廈

1405

室

北京東長安街

1

號東方廣

場東

2

座

8

層

辦公地址

北京市西城區太平橋

大街

17

號

上海市浦東南路

256

號

華夏銀行

大廈

1405

室

上海南京西路

1266

號恆

隆廣場

50

樓

法定代表人

金穎

廖海（負責人）

姚建華

聯繫電話

010-59378856

021

-

51150298

021

-

22122888

傳真

010

-

59378907

021

-

51150398

021

-

62881889

聯繫人

崔巍

廖海、劉佳

王國蓓（石海雲、陳啟明

為經辦註冊會計師）

四、基金的名稱

長信多利

靈活配置混合型證券投資基金

五、基金的類型

契約開放式

六、基金的投資目標

本基金通過積極靈活的資產配置，在有效控制風險的前提下，追求超越業

績比較基準的投資回報。

七、基金的投資範圍

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市

的股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、債券（包

括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、

公司債

券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債、資產支

持證券、

中小企業

私募債券、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債

券）、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或

中國證監會允許基金投資的其他金融工具

(

但須符合中國證監會相關規定

)

。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其

他品種，基金管理人在履行適

當程序後，可以將其納入投資範圍。

基金的投資組合比例為：

股票資產佔基金資產的

0%

-

95%

；債券、債券回

購、貨幣市場工具、銀行存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他

金融工具佔基金資產的

5%

-

100%

。本基金持有全部權證的市值不超過基金資產

淨值的

3%

。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金

後，應當保持不低於基金資產淨值

5%

的現金或者到期日在一年以內的政府債

券。

八、基金的投資策略

（一）

資產配置策略

本基金將利用全球信息平臺、外部研究平臺、行業信息平臺以及自身的研

究平臺等信息資源，基於本基金的投資目標和投資理念，從宏觀和微觀兩個角

度進行研究，開展戰略資產配置，之後通過戰術資產配置再平衡基金資產組合，

實現組合內各類別資產的優化配置，並對各類資產的配置比例進行定期或不定

期調整。

（二）

股票投資策略

1

、

行業配置策略

在行業配置層面，本基金將運用「自上而下」的行業配置方法，通過對國

內外宏觀經濟走勢、經濟結構轉型的方向、國家經濟與產業政策導向和經濟周

期調整的深入研究，採用價值理念與成長理念相結合的方法來對行業進

行篩

選。

2

、

個股投資策略

本基金將結合定性與定量分析，主要採取自下而上的選股策略。基金依據

約定的投資範圍，基於對上市公司的品質評估分析、風險因素分析和估值分析，

篩選出基本面良好的股票進行投資，在有效控制風險前提下，爭取實現基金資

產的長期穩健增值。

（

1

）

品質評估分析

品質評估分析是本基金管理人基於企業的全面評估，對企業價值進行的有

效分析和判斷。上市公司品質評估分析包括財務品質評估和經營品質評估。

（

2

）

風險因素分析

風險因素分析是對個股的風險暴露程度進行多因素分析，該分析主要從兩

個角度進行，一個是利用個股

本身特有的信息進行分析，包括競爭引致的主營

業務衰退風險、管理風險、關聯交易、投資項目風險、股權變動、收購兼併等。

另一個是利用統計模型對風險因素進行敏感性分析。

（

3

）

估值分析

個股的估值是利用絕對估值和相對估值的方法，尋找估值合理和價值低估

的個股進行投資。這裡我們主要利用股利折現模型、現金流折現模型、剩餘收

入折現模型、

P/E

模型、

EV/EBIT

模型、

Franchise P/E

模型等估值模型針對

不同類型的產業和個股進行估值分析，另外在估值的過程中同時考慮通貨膨脹

因素對股票估值的影響，排除通脹的影響因素。

（三

）

債券投資策略

本基金在債券資產的投資過程中，將採用積極主動的投資策略，結合宏觀

經濟政策分析、經濟周期分析、市場短期和中長期利率分析、供求變化等多種

因素分析來配置債券品種，在兼顧收益的同時，有效控制基金資產的整體風險。

在個券的選擇上，本基金將綜合運用估值策略、久期管理策略、利率預期策略

等多種方法，結合債券的流動性、信用風險分析等多種因素，對個券進行積極

的管理。

對於

中小企業

私募債券，本基金將重點關注發行人財務狀況、個券增信措

施等因素，以及對基金資產流動性的影響，在充分考慮信用風險、流動性風險

的基礎上，進行投

資決策。

（四）

其他類型資產投資策略

在法律法規或監管機構允許的情況下，本基金將在嚴格控制投資風險的基

礎上適當參與權證、資產支持證券、股指期貨等金融工具的投資。

1

、

權證投資策略

本基金對權證的投資是在嚴格控制投資組合風險，有利於實現資產保值和

鎖定收益的前提下進行的。

本基金將通過對權證標的股票基本面的研究，並結合期權定價模型，評估

權證的合理投資價值，在有效控制風險的前提下進行權證投資；

本基金將通過權證與證券的組合投資，達到改善組合風險收益特徵的目

的，包括但不限於賣空保護性的認購權證策略、買入保護性的認沽權證策略，

槓桿交易策略等，利用權證進行對衝和套利等。

2

、

資產支持證券投資策略

本基金將在嚴格控制風險的前提下，根據本基金資產管理的需要運用個券

選擇策略、交易策略等進行投資。

本基金通過對資產支持證券的發放機構、擔保情況、資產池信用狀況、違

約率、歷史違約記錄和損失比例、證券信用風險等級、利差補償程度等方面的

分析，形成對資產證券的風險和收益進行綜合評估，同時依據資產支持證券的

定價模型，確定合

適的投資對象。在資產支持證券的管理上，本基金通過建立

違約波動模型、測評可能的違約損失概率，對資產支持證券進行跟蹤和測評，

從而形成有效的風險評估和控制。

3

、

股指期貨投資策略

本基金在進行股指期貨投資時，將根據風險管理原則，以套期保值為主要

目的，採用流動性好、交易活躍的期貨合約，通過對證券市場和期貨市場運行

趨勢的研究，結合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平，與現貨資產進

行匹配，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。基金管理人將充

分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險性特徵，運用股指期貨對衝系統性風

險

、對衝特殊情況下的流動性風險，如大額申購贖回等；利用金融衍生品的槓

杆作用，以達到降低投資組合的整體風險的目的。

九、基金的業績比較基準

本基金的業績比較基準：滬深

300

指數收益率

×60%+

中證全債指數收益率

×40%

如果今後法律法規發生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業

績比較基準推出，或者是市場上出現更加適合用於本基金的業績基準的指數

時，基金管理人可以根據本基金的投資範圍和投資策略，確定變更基金的比較

基準或其權重構成。業績比較基準的變更需經基金管理人與基金託管人協商一

致報中國證監會備案後及時公告，並在更新的招募說明書中列示，無需召開基

金份額持有人大會。

十、基金的風險收益特徵

本基金為混合型基金，屬於中等風險、中等收益的基金品種，其預期風險

和預期收益高於貨幣市場基金和債券型基金，低於股票型基金。

十一、基金投資組合報告

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性

陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金託管人

交通銀行

股份有限公司根據本基金合同規定，於

201

6

年

1

月

覆核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，保證覆核內容

不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本投資組合報告所載數據截至

2015

年

12

月

3

1

日，本報告中所列財務數據未

經審計。

（一）報告期末基金資產組合情況

序號

項目

金額（元)

佔基金總資產的比例（%）

1

權益投資

667,496,500.93

80.31

其中：股票

667,496,500.93

80.31

2

基金投資

－

－

3

固定收益投資

－

－

其中：債券

－

－

資產支持證券

－

－

4

貴金屬投資

－

－

5

金融衍生品投資

－

－

6

買入返售金融資產

－

－

其中：買斷式回購的買入返售金

融資產

－

－

7

銀行存款和結算備付金合計

162,154,299.24

19.51

8

其他資產

1,460,398.20

0.18

9

合計

831,111,198.37

100.00

註：本基金本報告期未通過滬港通交易機制投資港股。

（二）報告期末按行業分類的股票投資組合

1、 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

代碼

行業類別

公允價值（元）

佔基金資產淨值比例（%）

A

農、林、牧、漁業

－

－

B

採礦業

－

－

C

製造業

352,780,086.65

42.82

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供

應業

28,620,240.90

3.47

E

建築業

－

－

F

批發和零售業

－

－

G

交通運輸、倉儲和郵政業

－

－

H

住宿和餐飲業

17,754,000.00

2.16

I

信息傳輸、軟體和信息技術服務

業

33,132,810.66

4.02

J

金融業

231,366,862.72

28.08

K

房地產業

－

－

L

租賃和商務服務業

－

－

M

科學研究和技術服務業

－

－

N

水利、環境和公共設施管理業

－

－

O

居民服務、修理和其他服務業

－

－

P

教育

－

－

Q

衛生和社會工作

3,842,500.00

0.47

R

文化、體育和娛樂業

－

－

S

綜合

－

－

合計

667,496,500.93

81.03

2、報告期末按行業分類的滬港通投資股票投資組合

本基金本報告期未通過滬港通交易機制投資港股。

（三）報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明

細

序號

股票代碼

股票名稱

數量（股）

公允價值（元）

佔基金資產淨值比例

（%）

1

600562

國睿科技

1,128,166

70,160,643.54

8.52

2

600343

航天動力

2,478,000

63,362,460.00

7.69

3

002625

龍生股份

1,253,080

60,962,342.00

7.40

4

002023

海特高新

2,992,817

54,888,263.78

6.66

5

600038

中直股份

899,921

47,452,834.33

5.76

6

002736

國信證券

1,925,642

38,031,429.50

4.62

7

601788

光大證券

1,537,400

35,267,956.00

4.28

8

600369

西南證券

3,528,800

34,935,120.00

4.24

9

601901

方正證券

3,499,984

33,599,846.40

4.08

10

002544

傑賽科技

799,923

33,132,810.66

4.02

（四）報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

（五）報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明

細

本基金本報告期末未持有債券。

（六）報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證

券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

（七）報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資

明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

（八）報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明

細

本基金本報告期末未持有權證。

（九）報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

本基金本報告期末未投資股指期貨。

（十）報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

本基金本報告期末未投資國債期貨。

（十一）投資組合報告附註

1、報告期內本基金投資的前十名證券中，

國信證券

（002736）的發行主

體於2015年11月26日收到中國證監會下發的《調查通知書》（稽查總隊調查通

字[153145]號）。因該公司涉嫌違反《

證券公司

監督管理條例》相關規定，根

據《中華人民共和國證券法》的有關規定，決定對公司立案調查。

報告期內本基金投資的前十名證券中，

方正證券

（601901）的發行主體於

2015年7月14日收到中國證監會《調查通知書》（湘證調查字0335號）。因該

公司涉嫌未披露控股股東與其他股東間關聯關係等信息披露違法違規，中國證

監會根據《中華人民共和國證券法》的有關規定，決定對該公司立案調查。

對如上股票投資決策程序的說明：研究發展部按照內部研究工作規範對上

述股票進行分析後將其列入基金投資對象備選庫並跟蹤研究。在此基礎上本基

金的基金經理根據具體市場情況獨立作出投資決策。事件發生後，本基金管理

人對上述股票的發行主體進行了進一步了解與分析，認為事件未對上述股票投

資價值判斷產生重大的實質性影響。本基金投資於上述股票的投資決策過程符

合制度規定的投資權限範圍與投資決策程序。

報告期內本基金投資的前十名證券中其餘八名的發行主體未出現被監管

部門立案調查或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

2、報告期內本基金投資的前十名股票中，不存在超出基金合同規定備選

股票庫的情形。

3、其他資產構成

序號

名稱

金額（元）

1

存出保證金

1,305,994.96

2

應收證券清算款

－

3

應收股利

－

4

應收利息

19,367.32

5

應收申購款

135,035.92

6

其他應收款

－

7

待攤費用

－

8

其他

－

9

合計

1,460,398.20

4、報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

5、報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

序號

股票代碼

股票名稱

流通受限部分

的公允價值

（元）

佔基金資

產淨值比

例（%）

流通受限情況說明

1

002544

傑賽科技

33,132,810.66

4.02

停牌或網下申購鎖定期

6、投資組合報告附註的其他文字描述部分

由於四捨五入的原因，分項之和與合計項可能存在尾差。

十二、基金的業績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金

財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表

其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募

說明書。

（一）基金各時間段份額淨值增長率與同期業績比較基準收益率比較：

階段

淨值增長

率①

淨值增長

率標準差

②

業績比較

基準收益

率③

業績比較基

準收益率標

準差④

①-③

②-④

自基金合同生效日

起至今（

2015

年

7

月

1

日

-

2015

年

9

月

30

日）

-6.70%

1.82%

-16.58%

2.00%

9.88%

-0.18%

2015

年

10

月

1

日

-

2015

年

12

月

31

日

17.15%

2.28%

11.02%

1.00%

6.13%

1.28%

（二）自基金合同生效以來基金累計淨值增長率變動及其與同期業績比較

基準收益率變動的比較

長信多利

混合基金基準

2015-07-012015-07-242015-08-192015-09-162015-10-162015-11-112015-12-072015-12-3120%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

-15%

-20%

註：1、本基金基金合同生效日為2015年7月1日，基金合同生效日至本報告期

末，本基金運作時間不滿一年。圖示日期為2015年7月1日至2015年12月31日。

2、按基金合同規定，本基金自基金合同生效之日起6個月內為建倉期，報

告期末已完成建倉但報告期末距建倉結束不滿一年。建倉期結束時，本基金的

各項投資比例已符合基金合同的約定。

十三、費用概覽

（一）與基金運作有關的費用

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產淨值的1.5%年費率計提。基金管理費的

計算方法如下：

H＝E×1.5%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產淨值

基金管理費每日計提，按月支付，由基金管理人向基金託管人發送基金管

理費劃付指令，經基金託管人覆核後於次月首日起2個工作日內從基金財產中

一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時

支付的，順延至法定節假日、休息日結束之日起2個工作日內或不可抗力情形

消除之日起2個工作日內支付。

2、基金託管人的託管費

本基金的託管費按前一日基金資產淨值的0.25%的年費率計提。基金託管

費的計算方法如下：

H＝E×0.25%÷當年天數

H為每日應計提的基金託管費

E為前一日的基金資產淨值

基金託管費每日計提，按月支付，由基金管理人向基金託管人發送基金託

管費劃付指令，經基金託管人覆核後於次月首日起2個工作日內從基金財產中

一次性支取。若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延

至法定節假日、休息日結束之日起2個工作日內或不可抗力情形消除之日起2

個工作日內支付。

（二)與基金銷售有關的費用

1、申購費用

（1）場外申購費用

投資者在申購本基金時交納申購費用，申購費用按申購金額採用比例費

率。投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。具體費率

如下：

申購金額（

M

，含申購費）

申購費率

M＜100萬

1.5%

100萬≤M＜500萬

1.0%

M≥500萬

每筆1000元

註：

M

為申購金額

投資

者

選擇紅利自動再投資所轉成的份額不收取申購費用。

（

2

）場內申購費用

投資者在場內申購本基金時繳納申購費用。本基金的場內申購費率與上述

規定的場外申購費率一致。

2

、贖回費用

本基金贖回費用在投資

者

贖回本基金份額時收取，贖回費率隨持有時間的

增加而遞減，

場內、場外贖回

具體費率如下：

持有時間（

Y

）

贖回費率

Y＜7天

1.5%

7天≤Y＜30天

0.75%

30天≤Y＜1年

0.50%

1年≤Y＜2年

0.25%

Y≥2年

0%

註：

Y

為持有期限

對於持有期少於

30

日的基金份額所收取的贖回費，全額計入基金財產；

對於持有期不少於

30

日但少於

3

個月的基金份額所收取的贖回費，其

75%

計

入基金財產；對於持有期不少於

3

個月但少於

6

個月的基金份額所收取的贖回

費，其

50%

計入基金財產；對於持有期長於

6

個月的基金份額所收取的贖回費，

其

25%

計入基金財產。未計入基金財產部分用於支付登記費和必要的手續費。

3

、基金的轉換費

本公司已開通了

長信多利

混合基金與長信利息收益貨幣基金

A

、

B

級份額

（

A

級代碼：

519999

；

B

級代碼：

519998

）、

長信銀利

精選

混合

基金（前端代碼：

519997

）、

長信金利

趨勢

混合

基金（前端代碼：

519995

）、

長信增利

動態

混合

基

金（前端代碼：

519993

）、

長信利豐

債券基金、

長信恆利

優勢

混合

基金、長信

雙利混合

基金、

長信量化

先鋒

混合

基金、

長信內需

成長混合

基金、長信

可轉債

債券基金、長信改革紅利混合基金

、

長信量化中小盤

股票基金、

長信新利

混合

基金、

長信利富

債券基金、

長信量化

多策略股票基金、長信利盈混合基金、長

信利廣混合基金、

長信純債

壹號債券基金、長信睿進混合基金、

長信利保

債券

基金之間的雙向轉換，具體可辦理轉換業務的銷售機構詳見本公司公告。

根據中國證監會

[2009]32

號《開放式證券投資基金銷售費用管理規定》

的相關規定，本公司從

2010

年

4

月

23

日起調整開放式基金轉換業務規則。具

體

規則

如下

：

（

1

）

投資者進行基金轉換時，轉換費率將按照轉出基金的贖回費用加上

轉出與轉入基金申購費用補差的標準收取。當轉出基金申購

費率低於轉入基金

申購費率時，費用補差為按照

轉出基金金額

計算的申購費用差額；當轉出基金

申購費率高於轉入基金申購費率時，不收取費用補差。

（

2

）

轉換份額的計算公式：

①

非貨幣基金之間轉換

轉出確認金額＝轉出份額

×

轉出基金份額淨值

贖回費＝轉出確認金額

×

贖回費率

補差費＝

(

轉出確認金額

-

贖回費

)×

補差費率

÷(1+

補差費率

)

轉入確認金額＝轉出確認金額－贖回費－補差費

轉入確認份額＝轉入確認金額

÷

轉入基金份額淨值

（若轉出基金申購費率高於轉入基金申購費率時，補差費為零）

②

貨幣基金轉至非貨幣基金

轉出確認金額＝轉出

份額

×

轉出基金份額淨值＋轉出份額對應的未結轉

收益

補差費＝轉出份額

×

轉出基金份額淨值

×

補差費率

÷(1

＋補差費率

)

轉入確認金額＝轉出確認金額－補差費

轉入確認份額＝轉入確認金額

÷

轉入基金份額淨值

(

貨幣基金份額淨值為

1.00

元，沒有贖回費

)

十四、對招募說明書更新部分的說明

本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集

證

券投資基金運作管理辦法

》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基

金信息披露管理辦法》及其它有關法律法規的要求，結合本基金管理人對本基

金實施的投資管理活動，對本基金原招募說明書（《

長信多利

靈活配置混合型

證券投資基金招募說明書》）進行了更新，主要更新的內容如下：

1

、在「三、基金管理人」部分，對公司的法定代表人、註冊地址、基金

管理人主要人員情況、員工情況、公司內部組織結構進行了更新；

2

、在「四、基金託管人」部分，更新了基金託管人的基本情況和業務經

營情況有關資料；

3

、在「五、相關服務機構」部分的內容，更新部分渠道法定代表人、聯

系人、電話、註冊地址、辦公地址等信息，更新新增的場外代銷機構的信息；

4

、在「六、基金的募

集」部分，增加了基金募集的結果；

5

、在「七、基金合同的生效」部分，增加了基金合同生效的信息；

6

、在「八、基金份額的申購、贖回與轉換」部分，

增加了開放日常申購、

贖回業務的時間及開通轉換的信息，及在熔斷業務發生時基金申購、贖回業務

具體辦理時間的情況

；

7

、增加了「十、基金投資組合報告」部分的相應內容；

8

、增加了「十一、基金的業績」部分相應內容，並經託管人覆核；

9

、更新了「二十二、基金份額持有人服務」中的部分內容；

10

、更新了「二十三、其它應披露的事項」部分的相應內容。

長信基金管理有限責任公司

2016

年

2

月

5

日

　 中財網