編者語：
【FICC每日播報】專欄由巴曙松教授固定收益研究小組負責整理，從「重要事件及經濟數據」、「資金面」、「匯率市場」、「二級市場」、「國債期貨」、「一級市場」、「理財產品」等幾個方面對FICC市場的動態變化做全面、及時的介紹和分析解讀，旨在為廣大讀者提供快速有效第一手FICC市場資訊。敬請閱讀。
文/巴曙松研究團隊固定收益研究小組（楊倞、高揚、孫嫻等）
【重要事件】1、國務院印發6個新設自由貿易試驗區總體方案，新設6個自貿區範圍公布。批覆指出，中國（山東）自由貿易試驗區涵蓋濟南片區、青島片區、煙臺片區，總面積119.98平方公裡；中國（江蘇）自由貿易試驗區涵蓋南京片區、蘇州片區、連雲港(601008)片區，總面積119.97平方公裡；中國（廣西）自由貿易試驗區涵蓋南寧片區、欽州港片區、崇左片區，總面積119.99平方公裡；中國（河北）自由貿易試驗區涵蓋雄安片區、正定片區、曹妃甸片區、大興機場片區，總面積119.97平方公裡；中國（雲南）自由貿易試驗區涵蓋昆明片區、紅河片區、德宏片區，總面積119.86平方公裡；中國（黑龍江）自由貿易試驗區涵蓋哈爾濱片區、黑河片區、綏芬河片區，總面積119.85平方公裡。
2、銀行間債券市場開放再推新舉措，外資行參與A類主承銷業務市場評價啟動。近日，中國銀行(601988)間市場交易商協會發布公告，宣布啟動外資銀行參與A類主承銷業務市場評價工作，並出爐了頗為詳細的打分標準。這也意味著，已經獲得A類主承銷牌照的41家中資金融機構將迎來擁有同樣業務資質的外資投行競爭。從公告設置的條件看，參評對象需要為非金融企業債務融資工具承銷業務資格滿一年。據了解，目前符合該條件的外資銀行只有6家：滙豐銀行、渣打銀行、法國巴黎銀行、摩根大通銀行、花旗銀行和德意志銀行。
【一級市場】利率債方面，今天下午發行3、5年期農發債，發行利率分別為2.92%、3.23%，全場倍數分別為4.6、3.84。
公司債/企業債方面，周一公司債發行19天津城投小公募，3年，聯合信用AAA/AAA，3.93%；發行19陝西金融投資小公募，3年，中誠信證券AAA/AAA，3.98%；發行19廣州基金小公募，3+2年，上海新世紀AAA/AAA，3.88%；發行19物美小公募，1+1+1年，中誠信證券AAA/AAA，4.19%；發行19江北新區公用資產非公開，3+2年，中誠信證券AA/AAA，南京揚子國資投資集團有限責任公司擔保，4.5%；發行19淮安新型城鎮非公開，3+2年，中誠信國際AA+，淮安水控擔保，6.5%；發行19江海證券次級債，3年，聯合評級AA+，5.5%；發行19崇川城投非公開，3+2年，上海新世紀AA+，4.72%；發行19福州建發非公開，3+2年，上海新世紀AA+，4.19%；發行19銅仁旅遊非公開，3+2年，中證鵬元AA，發行結果待定；發行19天風證券非公開，3年，中誠信證券AAA，發行結果待定；發行19鹽城海瀛實業非公開，2+1年，上海新世紀AA，發行結果待定；發行19高能時代非公開，2+1年/不超過4.1億 3年，上海新世紀AA/AAA，2年期由深圳市高新投集團有限公司擔保，發行結果待定；上周發行的19無錫惠憬城發非公開，3+2年，上海新世紀AA，5.98%；發行19鹽城高新投非公開，2+2+1年，聯合評級AA+，6.8%；發行19餘姚工業園非公開，3+2年，中誠信證券AA，5.28%；發行19融信投資非公開，2+2年/3+2年，中誠信證券AAA/AAA，2+2年發在7.25%，3+2年發在7.7%；發行19雲南能投非公開，3年，中誠信證券AAA，4.9%。周一發行19長交綠色債，AA+/AA+，7年，5.99。
【二級市場】今日利率債市場收益率漲跌互現。具體來看，SKY_3M上行1BP至2.45%；中債國債收益率曲線2年期穩定在2.69%；SKY_10Y下行2BP至3.05%。
利率互換方面，掛鈎7天repo的互換利率曲線短端保持平穩，長端平均下跌3個點。掛鈎3個月shibor的互換利率曲線短端平均下跌1個點，長端平均下跌2個點。
今日信用債曲線收益率整體小幅波動。具體來看，中債中短期票據收益率曲線（AAA）3M期限穩定在2.77%，3年期收益率下行1BP至3.40%，5年期上行1BP至3.71%。中債中短期票據收益率曲線（A）1年期下行2BP至9.49%。
【資金面】央行今日開展了1500億MLF，利率 3.30%未變，當日有 1490億MLF 到期，另有 200 億逆回購到期，今日實現淨回籠190億。今日資金面邊際轉緊，早盤起資金需求旺盛，交投活躍，午後市場供需基本平衡，但至尾盤增補頭寸需求突然增多，回購利率小幅上行。截至收盤，隔夜回購加權利率 2.688%，較上個交易日上行 6.36bp，7 天回購加權利率 2.9263%，較上個交易日上行 21.33bp。
【外匯市場】8月26日，人民幣兌美元今日中間價上行2個基點，達到7.057；人民幣兌美元即期閉市時報7.1528，較上一交易日下行703個基點；截至北京時間18點，美元指數報於97.92，較前一收盤價上行0.27%；歐元兌美元下行0.23%，報1.1118；英鎊兌美元下行0.22%，報1.2239；美元兌日元上行0.35%，報105.76；澳元兌美元上行0.07%，報0.6761。
【存單觀察】今日同業存單發行662.8億，市場餘額101004.5億。具體來看，AAA+、AAA、AA+、AA銀行1個月發行利率分別為2.52%（+10bp）、2.55%（+10bp）、2.74%（+7bp）、2.77%（+4bp），3個月發行利率分別為2.75%（0bp）、2.77%（0bp）、2.85%（-3bp）、3.11%（+2bp），1年期利率分別為3.03%（-1bp）、3.05%（+1bp）、3.22%（0bp）、3.53%（-2bp）。
【信用事件】
1、交易商協會：因涉及未合規披露相關財務信息，交易商協會給予沙鋼集團、大連國資、北京谷財、新疆前海、石交投、青島城發、瀋陽工具機(000410)通報批評處分；給予北京桑德誡勉談話處分。
2、招商證券(600999)：就南京建工產業集團受到行政監管措施提醒投資者注意相關風險。（相關債券：H7豐盛01、H7豐盛02、H7豐盛03）
3、聯合評級：「12山鷹債」的信用等級為AA+，評級結果有效期為1年。截至8月22日，「12山鷹債」已全部償還，聯合評級終止對「12山鷹債」的跟蹤評級，並宣布「12山鷹債」的信用等級失效。
4、大公：關注8月22日江蘇華靖發布了《江蘇華靖資產經營有限公司關於累計對外提供擔保超過淨資產的百分之五十的公告》大公認為，上述事項尚未對江蘇華靖的經營活動和信用水平產生重大影響。（相關債券：18華靖資產MTN001）
5、浦發銀行(600000)：關注河南眾品食品有限公司發行的「17眾品MTN001」此前已構成實質性違約。（相關債券：17眾品MTN001）
6、招商證券：關注騰邦集團8月9日發布的《騰邦集團有限公司關於公司債券「17騰邦01」和「17騰邦02」違約處置進展公告》，公告內容涉及最新重大訴訟、仲裁情況。
7、上清所：8月26日是「18民生投資SCP006」付息兌付日。截至日終，上清所收到本期債券部分付息兌付資金，並已按發行人指定的方式代理完成了本期債券部分本金及利息的支付工作。
8、招商證券：9月9日擬召集「16匯源P3」債券持有人會議，審議《關於「16匯源P3」增設本金兌付日相關事項的議案》。
9、阿拉爾市西北興業城市建設投資：擬於9月25日召開「15一師興業債」」2019年第一次債券持有人會議，審議《關於資產劃出及提前兌付2015年阿拉爾市西北興業城市建設投資有限公司公司債券的議案》。
10、溫州市鹿城城市發展：因公司尚在編制2018年度審計報告，可能無法於2019年8月31日之前披露2019年半年度報告。（相關債券：PR鹿城債、14鹿城債）
11、樂平市國有資產經營管理：公司董事、監事、董事長或總經理發生變動。程曉武因工作變動不再擔任公司法定代表人、董事長職務，公司聘請鄭珩擔任法定代表人、新任董事長；高建因工作變動不再擔任公司董事職務、徐世濤不再擔任公司監事會主席、彭虹不再擔任公司監事，公司聘請張進鋒、洪笑苗、黃強擔任公司董事，聘請監事趙劍煒擔任監事會主席職務，聘請孫豔青、譚志俊擔任公司監事。（相關債券：16樂平債）
12、重慶三峽融資擔保集團：上半年營收5.47億元，同比降5.85%，上年同期為5.81億元；淨利潤1.56億元，同比降19.59%，上年同期為1.94億元。（相關債券：18三峽01、19三峽01、18三峽Y1）
13、中天鋼鐵集團：上半年營收272.45億元，同比增3.96%，上年同期為263.08億元；上半年淨利潤6.36億元，同比降21.14%，上年同期為8.07億元。（相關債券：16中天02、19中天01）
14、華金證券：截至2019年7月末，公司當年累計新增借款佔上年末淨資產的26.92%。（相關債券：19華金C1）
15、華金證券：公布涉及重大訴訟（仲裁）及進展。公司各項業務經營情況正常，財務狀況穩健，上述事項對公司業務經營、財務狀況及償債能力無重大不利影響。（相關債券：19華金C1）
16、泉州市城建國有資產投資：上半年營收6.75億元，同比增11.25%；淨利潤3248萬元，同比降20.28%。（相關債券：19泉州城投MTN001、16泉州城投小微債）
17、中鐵十六局集團：上半年營收215.24億元，同比增15.18%；淨利潤1.13萬元，同比降33.18%。（相關債券：18鐵十六MTN001、16鐵十六）
18、平高集團：上半年營收27.56億元，同比降12.5%；淨虧損2.48億元，去年同期淨虧損596萬元。（相關債券：18平高MTN001、16平高MTN001）
19、上海奉賢交通能源：上半年營收8.25億元，同比降35.13%；淨虧損1.63億元，去年同期淨利潤1.49億元。（相關債券：19奉賢交通MTN001、19奉賢交通CP001）
20、株洲市湘江投資集團：公司2018年末淨資產為85.56億元，截止2019年6月末，公司累計新增借款金額為34.82億元，佔上年末淨資產的的40.7%。（相關債券：16株湘01、 17株湘01、 17株湘江/17株洲湘江債）
21、青島海創開發建設投資：公司已於7月3日完成股權變更的工商變更手續。變更後股權結構為公司註冊資本為42,500萬元整，青島李滄開發投資有限公司認繳出資額為32500萬元，佔註冊資本的76.47%；青島城市建設投資(集團)有限責任公司認繳出資額為10000萬元，佔註冊資本的比例都為23.53%。（相關債券：14青島海創債、PR青海創）
22、遵義市播州區城市建設投資經營：上半年營收6.03億元，同比增1.3%，上年同期為5.96億元；淨利潤8301.17萬元，同比降18.38%，上年同期為1.02億元。（相關債券：17遵義播投債02、17播投02）
23、山東海洋集團：上半年營收33.01億元，同比增9.54%；淨利潤635.9萬元，同比降85.84%。（相關債券：16山東海洋MTN001、19山東海洋SCP001）
24、嶽陽惠臨投資發展：公司法人代表董事長發生變動。免去喻小平公司董事長及董事職務；任命劉偉旭董事長職務，並擔任公司法定代表人。（相關債券：14嶽陽惠臨債、PR嶽陽債、18惠臨01、19惠臨01、19惠臨02）
25、成都高新投資集團：上半年營收17.31億元，同比增62.67%；淨虧損2.78億元，去年同期淨虧損9513.18萬元。（相關債券：17成都高新MTN001、19成都高新MTN001）
26、重慶華宇集團：公司中介機構由瑞華會計事務所（特殊普通合夥）變更為信永和會計事務所（特殊普通合夥）。（相關債券：16華宇01、16華宇02、18華宇02、18華宇03、18華宇04、18華宇05、19華宇01）
27、烏蘇市興融建設投資：公司董事、監事、總經理發生變動。任命王學軍、王永強、李玲、車春霞、郝榮輝為公司董事，其中，王學軍任公司董事長和法定代表人；王永強任公司總經理。任命王志新、楊獻武、嚴曉霞、齊振洋、李國梁五人為公司監事（其中：齊振洋、李國梁為職工代表大會選舉產生的職工監事）；任命王志新為公司監事會主席。
28、遵義交旅投資：上半年營收7.66億元，同比增5.98%；淨虧損5.28億元，去年同期淨虧損2.76億元。（相關債券：17遵義旅投債01、19遵交旅投債01）
29、荊門市城市建設投資：上半年營收9109.96萬元，同比降36.93%；淨利潤1450.99萬元，同比降24.64%。（相關債券：12荊門債、13荊門債）
30、蘭州交通發展建設集團：上半年營收1.52億元，同比增50.74%；淨虧損2209.65元，去年同期淨利潤2778.56萬元。（相關債券：18蘭州交通MTN001、19蘭交01、19蘭交02）
31、廬江縣城市建設投資：上半年營收6.9億元，同比降15.24%；淨利潤3.01億元，同比降48.22%。（相關債券：18廬江城投債、19廬江城投MTN001）
32、聯合資信：關注云南城投(600239)置業下屬公司涉及訴訟。（相關債券：18滇城01）
33、酒泉市經濟開發投資：任命甘宜文為公司董事長、法定代表人，新增羅照榮、景方元為董事，新增楊林為副董事長，新增王豔爽為監事會主席，同時免去石曉忠的董事長、法定代表人職務，免去白冰的總經理職務。（相關債券：14酒經投債）
34、洛娃科技實業集團：原定於8月31日前披露2019年半年度財務報表，因公司於5月13日被北京市朝陽區人民法院裁定受理破產重整申請，目前破產重整審計工作正在進行中公司破產重整審計基準日為5月31日，因此公司無法按期披露2019年半年度財務報表。公司正在積極推進相關工作，力爭儘快披露2019年半年度財務報表。（相關債券：17洛娃01、18洛娃科技MTN001、15洛娃01）
35、玉環市國有資產投資經營集團：上半年營收6.84億元，同比增16.8%；淨利潤9387.4萬元，同比降70.2%。（相關債券：18玉環債01、19玉環債01）
36、信利光電：由於公司正在進行與首次公開發行股票並上市申請相關的審計工作，審計工作尚未完成，經公司審慎研究，現決定延期披露公司債券2019年半年度報告。目前，公司沒有發生影響公司持續發展的法律、政策、市場等方面的重大變化，不存在對本期債券償付本息能力產生重大影響的情形和風險。（相關債券：16信利01）
37、同益實業集團：公司應於8月30日之前向債券持有人披露公司債券2019年半年度報告，由於目前公司資金帳戶於去年被司法凍結，至今尚未解封，使公司正常經營活動受到影響且無法按時支付財務人員工資導致離職，致使公司無法按時出具2019年半年度財務報告。公司債券2019年半年度報告因財務報告無法出具而未能完成編制。公司目前正在積極推進資產和債務重組，待公司重組完成後再進行披露事宜。（相關債券：16同益債、16同益01、16同益02）
38、柳州市城市投資建設發展：上半年營收7.25億元，同比降1.22%；淨利潤1.61億元，同比降20%。（相關債券：12柳州城投債、17柳州城投MTN001）
39、丹東港集團：原定於8月30日披露2019年半年度財務報告。現因公司面臨重大不確定性事項，為確保信息披露的真實性、準確性、完整性，預計無法按照原定時間披露2019年半年度財務報告。公司正努力與相關方面溝通，力爭儘快完成半年度財務報告披露。（相關債券：16丹港01、16丹港02）
40、四川愛眾發展集團：公司董事、監事發生變動。（相關債券：19愛眾發展MTN001）
41、江蘇高淳經濟開發區開發：截至6月30日，累計新增借款佔2018年末經審計淨資產的26%。（相關債券：16寧高01、16寧高02）
42、都江堰興市集團：上半年營收8.87億元，同比降29.88%；淨利潤9220.18萬元，同比降12.98%。（相關債券：15都興市、14都興市MTN001）
43、山東大眾報業：上半年營收7.12億元，同比降6.33%；淨利潤1290.62元，同比降79.49%。（相關債券：18大眾報業MTN001、18大眾報業MTN002）
44、北京興創投資：上半年營收4785.14萬元，同比增36.64%；淨虧損7334.39萬元，去年同期淨虧損5824.35萬元。（相關債券：19興創投資PPN001、19興創投資MTN001）
45、保利久聯控股集團：上半年營收25.67億元，同比降26.13%；淨利潤579.62萬元，同比降85.51%。（相關債券：19保利久聯SCP001、19保利久聯SCP002）
46、衡陽市湘江水利投資開發：上半年營收1.82億元，同比降4.06%；淨利潤174.81萬元，同比降72.88%。（相關債券：14衡陽水投債、16衡陽水投MTN001）
47、廣西來賓工業投資集團：上半年營收1.04億元，同比增715.39%；淨虧損1.22億元，去年同期淨虧損9088.41萬元。（相關債券：14來賓工投債、16來賓工投MTN001）
48、莒南縣城市國有資產經營：上半年營收2.93億元，同比增8.09%；淨利潤658.36萬元，同比降7.74%。（相關債券：17莒南國資債01）
49、重慶九龍園高新產業集團：公司高管發生變動。原董事長為杜強先生，董事為裴慶華、塗瑋；變更後董事長為祝昌榮先生。（相關債券：19九龍園MTN002）
50、中融雙創(北京)科技集團：因公司進入合併破產重整程序，預計無法按時出具2019年半年度報告，公司2019年半年度報告及摘要預計無法按時披露。截止本公告出具日，公司具體重整方案尚未出具，公司將積極配合管理人開展破產重整相關工作，並按照規定及時履行信息披露義務。（相關債券：16長城01、16長城02）
51、蘇州城市建設投資發展：聘任金銘為公司總經理，張濤不再兼任總經理職務。（相關債券：PR蘇城投、12蘇州城投債、18蘇城01、19蘇城01、19蘇城02）
52、*ST凱迪：公司目前資金周轉困難，不能按期支付「H6凱迪02」回售款項，後期公司會積極籌措資金，爭取儘早完成本期債券的回售款項支付。
53、中金公司：8月22日，經公司2019年第一次臨時股東大會決定，任命沈如軍擔任公司非執行董事，任職已於8月22日起生效。另經中金公司董事會決定，同時任命沈如軍為中金公司董事長、戰略委員會主席和提名與公司治理委員會委員。根據公司章程的相關規定，沈如軍在擔任董事長期間同時擔任中金公司法定代表人，畢明建不再代為履行董事長、法定代表人及董事會戰略委員會主席職責。（相關債券：19中金C1、18中金C2、17中金06、16中金05、15中金Y1）
54、濟南市歷城區國有資產運營：上半年營收1483.15萬元，同比降98.58%；淨利潤588.72萬元，同比降96.12%。（相關債券：15歷城債）
55、招商蛇口：截止7月31日，公司當年累計新增借款金額為267.29億元，佔2018年末淨資產總額的24.55%，超過了20%。（相關債券：19蛇口01、19蛇口03、18蛇口01）
56、鐵漢生態(300197)：為公司2019年度第一期超短期融資券提供反擔保。
57、山西晉煤集團晉聖礦業投資：劉海山為公司總經理，李小喜不再擔任公司總經理職務。（相關債券：17晉聖01）
58、湖北清能投資發展集團：上半年營收22.53億元，同比增81.62%；淨利潤1.71億元，同比降15.13%。（相關債券：15清能債、19清能01）
59、貴人鳥(603555)：公司與陳光雄就湖北傑之行體育產業發展股份有限公司股權轉讓交易糾紛案目前僅處於法院受理階段，暫時無法判斷對公司本期利潤或期後利潤的影響，涉案的金額為1790萬元及違約金207.98萬元。（相關債券：14貴人鳥、16貴人鳥PPN001）
60、中南建設(000961)：公司股東大會通過的公司及控股子公司可使用擔保額度總金額為8971137萬元，實際對外擔保總額為6311811萬元，佔公司最近一期經審計歸屬上市公司股東的股東權益的362.78%，請廣大投資者充分關注擔保風險。（相關債券：18中南建設MTN001、17中南01）
61、康得新(002450)股東大會：康得新2019年第三次臨時股東大會今日下午召開，康得新新任董事長鄔興均明確否認了戰投資金的進入。據悉，目前康得新仍每月虧損約3000萬元，主要原因開工率不足，導致公司分攤成本偏高。
62、北京順鑫農業(000860)：計劃在9月27日提前贖回「16順鑫農業MTN001」。
63、吉林省國有資本運營：上半年營收47.04億元，同比增19.9%；淨利潤9.55億元，同比增2690.7%。（相關債券：19吉林國資MTN001、19吉林國資MTN002）
64、黔西南州宏升資本營運：上半年營收1.11億元，同比增135.34%；淨利潤1430.64萬元，同比增7.06%。（相關債券：12黔宏升債、16宏升小微債）
65、溫州市交通投資集團：上半年營收8.27億元，同比增34.82%；淨利潤1.35億元，同比增136.93%。（相關債券：13甌交投債、19溫交投SCP001）
66、新時代證券：上半年營收10.53億元，同比增20.18%；淨利潤2.38億元，同比增41.2%。（相關債券：15新證債）
67、重慶市璧山區城市建設投資：上半年營收2.38億元，同比增783.97%；淨利潤217.74萬元，去年同期淨虧損360.83萬元。（相關債券：16璧山債）
68、光明地產：「16光明地產MTN002」在存續期第3年票面利率為3.35%，在第3個計息年度末公司行使調整票面利率選擇權，調整幅度為-50BP，調整後票面利率為2.85%。本期債券回售登記開始日8月26日，截止日8月30日，回售價格100元，行權日9月7日。
69、廣州市建築集團：上半年營收411.26億元，同比增66.57%；淨利潤2.51元，同比增40.67%。（相關債券：19粵建築SCP001）
70、昆明空港投資開發集團：上半年營收3.45億元，同比增2.1%；淨利潤3289.81萬元，去年同期淨虧損8970.71萬元。（相關債券：19昆空港債、19昆明空港PPN001）
71、正奇金融控股：8月21日公司臨時董事會審議通過《關於正奇金融控股股份有限公司增資擴股的方案》，股東聯想控股擬對本公司貨幣增資人民幣10億元。（相關債券：17正奇01）
72、蘇州中方財團控股：上半年營收36.08億元，同比增79.33%；淨利潤5.88億元，同比增62.35%。（相關債券：17蘇工業園MTN001、18蘇工業園MTN001）
73、天津高速公路集團：上半年營收22.27億元，同比增6.29%；淨利潤8749.43萬元，同比增3365.92%。（相關債券：15津高路MTN001）
74、蚌埠投資集團：上半年營收6.57億元，同比增17.74%，上年同期為5.58億元；上半年淨利潤8420.61萬元，同比增3.8%，上年同期為8112.01萬元。（相關債券：17蚌投01、17蚌投02、17蚌資01、17蚌資02、18蚌資債）
75、君創國際融資租：上半年營收5億元，同比增14.73%；淨利潤1.21億元，同比增5.67%。（相關債券：18君創次、18君創B）
76、瀏陽市城市建設集團：天馬公司、瑤和公司停止營業並註銷，兩家公司註銷後的有關資產和債務由本公司承接。截至2018年末，天馬公司總資產60,448.28萬元，總負債42,101.34萬元，淨資產18,346.94萬元。瑤和公司總資產53,744.87萬元，總負債39,583.58萬元，淨資產14,161.29萬元。截至本公告出具之日，上述兩家公司已依法完成註銷流程。（相關債券：18瀏陽城建MTN001，19瀏陽城建CP001）
77、漳州市九龍江集團：上半年營收77.47億元，同比增17.85%；淨利潤11.72億元，同比增47.64%。
78、三胞集團：「H7三胞02」的回售數量為0張，剩餘託管量為577000張。（完）
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（責任編輯：董雲龍 ）