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中融量化智選混合A : 中融量化智選混合型證券投資基金更新招募說明書(2020年第4號)

時間：2020年05月29日 14:16:02&nbsp中財網

原標題:中融量化智選混合A : 中融量化智選混合型證券投資基金更新招募說明書(2020年第4號)

中融量化智選混合型證券投資基金

更新

招募說明書

（

2020

年

第

4

號）

基金管理人：中融基金管理有限公司

基金託管人：中國

工商銀行

股份有限公司

重要提示

中融量化智選混合型證券投資基金（以下簡稱「本基金」）的募集申請經中

國證監會

2017

年

1

月

10

日證監許可〔

2017

〕

71

號文註冊

，進行募集

。

本基金

基金合同於

2017

年

3

月

22

日生效，自該日起本基金管理人正式開始管理本基金。

本招募說明書是對原《中融量化智選混合型證券投資基金招募說明書》的更

新，原招募說明書與本招募說明書不一致的，以本招募說明書為準。

基金管理人

保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本基金由基金管理人依照《基金法》、

基金合同和其他有關法律法規規定募集，並經中國證監會註冊。中國證監會對本

基金募集的註冊，並不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益做出實質性

判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。

本基金投資於證券市場，基金淨值會因

為證券市場波動等因素產生波動，投

資者根據所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。投資有風

險，投資人在投資本基金前，應當認真閱讀基金合同、基金招募說明書等信息披

露文件，充分了解本基金的產品特性，並承擔基金投資中出現的各類風險，包括：

因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險，個別

證券特有的非系統性風險，由於基金投資人連續大量贖回基金產生的流動性風險，

基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險，本基金的特定風險等。

本基金屬於混合型基金，預期風險與預期收益水平高於貨幣市場

基金、債券型基

金，但低於股票型基金，屬於證券投資基金中的中高風險和中高預期收益產品。

投資人在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的招募說明書

、基金產品資料概要

及基金合同等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自

行承擔投資風險。

本基金可投資

中小企業

私募債，

中小企業

私募債由於發行人自身特點，存在

一定的違約風險。同時單只債券發行規模較小，且只能通過兩大交易所特定渠道

進行轉讓交易，存在流動性風險。

基金管理人建議投資人根據自身的風險收益偏好，選擇適合自己的基金產品，

並且中長期持有。

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，

但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不預示其未來表

現，基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對本基金業績表現的保證。

基金管理人提醒投資者基金投資的「買者自負」原則，在投資者作出投資決

策後，基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。

本產品招募說明書約定的

基金產品資料概要編制、披露與更新要求，自《信

息披露辦法》實施之日起一年後開始執行。

因基金經理變更，

本基金管理人

對本招募說明書

「

第三部分

基金管理人、

第

五部分

相關

服務機構

和

第

二十二

部分其他應披露事項

」

的

內容

進行了更新

，其餘

內容暫未更新，

有關財務數據和淨值表現數據截止日為

2020

年

3

月

31

日

（未經審

計）。

目

錄

第一部分

緒言

................................

................................

................................

.

5

第二部分

釋義

................................

................................

................................

.

6

第三部分

基金管理人

................................

................................

....................

11

第四部分

基金託管人

................................

................................

...................

20

第五部分

相關服務機構

................................

................................

...............

25

第六部分

基金的募集

................................

................................

...................

53

第七部分

基金合同的生效

................................

................................

...........

56

第八部分

基金份額的申購與贖回

................................

...............................

57

第九部分

基金的投資

................................

................................

...................

69

第十部分

基金的業績

................................

................................

...................

80

第十一部分

基金的財產

................................

................................

...............

83

第十二部分

基金資產的估值

................................

................................

.......

84

第十三部分

基金的收益與分配

................................

................................

...

89

第十四部分

基金的費用與稅收

................................

................................

...

91

第十五部分

基金的會計和審計

................................

................................

...

94

第十六部分

基金的信息披露

................................

................................

.......

95

第十七部分

風險揭示

................................

................................

.................

102

第十八部分

基金合同的變更、終止與基金財產的清算

.........................

107

第十九部分

基金合同的內容摘要

................................

.............................

109

第二十部分

託管協議的內容摘要

................................

.............................

125

第二十一部分

對基金份額持有人的服務

................................

.................

144

第二十二部分

其他應披

露事項

................................

................................

.

146

第二十三部分

招募說明書的存放及查閱方式

................................

.........

147

第二十四部分

備查文件

................................

................................

.............

148

第一部分

緒言

《中融量化智選混合型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱「招募說明書」

或「本招募說明書」）

依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱「《基

金法》」）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱「《運作辦法》」）、

《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱「《銷售辦法》」）、《

公開募集

證券投資

基金信息披露管理辦法》（以下簡稱「《信息披露辦法》」）

、《公開募集開放式證券

投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱「《流動性風險規定》」）

和其他有關法

律法規的規定，以及《中融量化智選混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱

「基金合同」）編寫。

本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大

遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。

本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集的。本招募說明書由本基

金管理人解釋。本基金管理人沒有委託或授權任何其他人提供未在本招募說明書

中載明的信息，或對本招募說明書作任何解釋或者說明。

本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，並經中國證監會註冊。基金合同

是約定基金合同當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取

得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行

為本身即表明其對基金合同的承認和接受，並按照《基金法》、基金合同及

其他

有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人慾了解基金份額持有人的權利和義務，

應詳細查閱基金合同。

第二部分

釋義

在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

1

、基金或本基金：指中融量化智選混合型證券投資基金

2

、基金管理人：指中融基金管理有限公司

3

、基金託管人：指中國

工商銀行

股份有限公司

4

、基金合同或《基金合同》：指《中融量化智選混合型證券投資基金基金合

同》及對該基金合同的任何有效修訂和補充

5

、託管協議：指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之《中融量化智選

混合型證券投資基金託管協議》及對該託管協議的任何有效修訂和補充

6

、招募說明書或《招募說明書》：指《中融量化智選混合型證券投資基金招

募說明書》及其更新

7

、基金份額發售公告：指《中融量化智選混合型證券投資基金基金份額發

售公告》

8

、法律法規：指中國現行有效並公布實施的法律、行政法規、規範性文件、

司法解釋、行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等

9

、《基金法》：指

2003

年

10

月

28

日經第十屆全國人民代表大會常務委員會

第五

次會議通過，

2012

年

12

月

28

日經第十一屆全國人民代表大會常務委員會

第三十次會議修訂，自

2013

年

6

月

1

日起實施，並經

2015

年

4

月

24

日第十二

屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會議《關於修改

<

中華人民共和國港口

法

>

等七部法律的決定》修改的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關

對其不時做出的修訂

10

、《銷售辦法》：指中國證監會

2013

年

3

月

15

日頒布、同年

6

月

1

日實施

的《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

11

、《信息披露辦法》：

指中國證監會

2019

年

7

月

26

日

頒布、同年

9

月

1

日實施的《

公開募集

證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出

的修訂

12

、《運作辦法》：指中國證監會

2014

年

7

月

7

日頒布、同年

8

月

8

日實施

的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂

13

、《流動性風險規定》：指中國證監會

2017

年

8

月

31

日頒布、同年

10

月

1

日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對

其不時做出的修訂。

1

4

、中國證監會：指中國證券監督管理委員會

1

5

、

銀行業

監督管理機構：指中國人民銀行和

/

或

中國銀行

保險

監督管理委

員會

1

6

、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利並承擔義

務的法律主體，包括基金管理人、基金託管人和基金份額持有人

1

7

、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資於證券投資基金的自然人

1

8

、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內

合法登記並存續或經有關政府部門批准設立並存續的企業法人、事業法人、社會

團體或其他組織

1

9

、合格境外機構投資者：指符合現行有效的相關法律法規規定可以投資於

在中國境內依法募集的證券投資基金的中國境外的機構投資者

20

、投資人

/

投資者：指個人投資者、機構投

資者和合格境外機構投資者以

及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱

2

1

、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資

人

2

2

、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，

辦理基金份額的申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額投資等業務

2

3

、銷售機構：指中融基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監

會規定的其他條件，取得基金銷售業務資格並與基金管理人籤訂了基金銷售服務

代理協議，代為辦理基金銷售業務的機構

2

4

、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和

結算業務，具體內容包括

投資人基金帳戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結

算、代理發放紅利、建立並保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等

2

5

、登記機構：指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為中融基金管理有

限公司或接受中融基金管理有限公司委託代為辦理登記業務的機構

2

6

、基金帳戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所

管理的基金份額餘額及其變動情況的帳戶

2

7

、基金交易帳戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機

構辦理認購、申購、贖回、轉換、轉託管及定期定額投資等

業務而引起的基金份

額變動及結餘情況的帳戶

2

8

、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，

基金管理人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，並獲得中國證監會書面確認的

日期

2

9

、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現後，基金財

產清算完畢，清算結果報中國證監會備案並予以公告的日期

30

、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長

不得超過

3

個月

3

1

、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限

3

2

、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所及相關金融期貨交易所的

正常交易日

3

3

、

T

日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的

開放日

3

4

、

T+n

日：指自

T

日起第

n

個工作日

(

不包含

T

日

)

，

n

為自然數

3

5

、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日

3

6

、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段

3

7

、《業務規則》：指《中融基金管理有限公司開放式基金業務規則》，是由

基金管理人制定並不時修訂，規範基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記

方面的業務規則，由基金管理人和投資人共同遵守

3

8

、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申

請購買基金份額的行為

3

9

、申購：指基金合同生效後，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申

請購買基金份額的行為

40

、贖回：指基金合同生效後，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規

定的條件要求將基金份額兌換為現金的行為

4

1

、銷售服務費：指從基金資產中計提的，用

於本基金市場推廣、銷售以及

基金份額持有人服務的費用

4

2

、基金份額類別：指根據認購費用、申購費用、銷售服務費收取方式的不

同，將基金份額分為不同的類別，各基金份額類別代碼不同，並分別公布基金份

額淨值

4

3

、

A

類基金份額：指在投資人認

/

申購時收取認

/

申購費用，並不再從本類

別基金資產中計提銷售服務費的基金份額

4

4

、

C

類基金份額：指從本類別基金資產中計提銷售服務費，而申購時不收

取申購費用的基金份額

4

5

、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告

規定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基

金的基金份額轉換為基金

管理人管理的其他基金的基金份額的行為

4

6

、轉託管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所

持基金份額銷售機構的操作

4

7

、定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申

購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構於每期約定扣款日在投資人指定銀行帳

戶內自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式

4

8

、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金淨贖回申請

(

贖回申請份額總數

加上基金轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入

申請份額總數後的餘額

)

超過上一開放

日基金總份額的

10%

4

9

、元：指人民幣元

50

、流動性受限資產：指由於法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法

以合理價格予以變現的資產，包括但不限於到期日在

10

個交易日以上的逆回購

與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公開發行股票、資產支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或

交易的債券等

51

、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀

行存款利息、已實現的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節約

52

、基金資產總值：指基金擁有的各類

有價證券、銀行存款本息、基金應收

款項及其他資產的價值總和

5

3

、基金資產淨值：指基金資產總值減去基金負債後的價值

5

4

、基金份額淨值：指計算日基金資產淨值除以計算日基金份額總數

5

5

、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產淨

值和基金份額淨值的過程

5

6

、指定媒介：指中國證監會指定的用以進行信息披露的

全國性

報刊

及指定

網際網路網站

（包括基金管理人網站、基金託管人網站、中國證監會基金電子披露

網站）等

媒介

5

7

、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事

件

58

、

基金產品資料概要：指《

中融量化智選混合型證券投資基金

基金產品資

料概要》及其更新

第三部分

基金管理人

一、基金管理人概況

名稱

中融基金管理有限公司

註冊地址

深圳市福田區

福田街道崗廈社區金田路

3088

號中洲大廈

3202

、

3203B

辦公地址

北京市

朝陽區

望京東園四區2號

中航資本

大廈17樓

法定代表人

王瑤

總

裁

黃震

成立日期

2013

年

5

月

31

日

註冊資本

11

.5

億元

股權結構

中融國際信託有限公司佔註冊資本的

51%

，上海融晟投資有限公

司佔註冊資本的

49%

存續期間

持續經營

電話

（

010

）

56517000

傳真

（

010

）

56517001

聯繫人

肖佳琦

二、主要人員情況

1

．

基金管理人董事、監事、高級管理人員基本情況

（

1

）基金管理人董事

王瑤女士，董事長，法學碩士。曾任職於中國證監會培訓中心、機構監管部、

人事教育部等部門。

2013

年

5

月加入中融基金管理有限公司，曾任公司督察長、

總經理，自

2015

年

2

月起至今任公司董事長。

黃言先生，副董事長，經濟學碩士。曾任中國農業發展銀行資金計劃部債券

發行處處長、資金部債券發行處處長、資金部副總經理。

2018

年

11

月至

2020

年

1

月任上銀基金管理有限公司副總經理。自

2020

年

2

月起至今任公司副董事長、常

務副總裁。

王強先生，董事，法學博士。曾任職於大連五豐船務有限公司、中國證券監

督管理委員會、中共甘肅省蘭州市西固區區委、北京螞蟻雲金融信息服務有限公

司。現任中融國際信託有限公司合規總監、兼任總法律顧問、兼任創新研發部總

經理。

黃震先生，董事，金融學碩士。曾任遼寧

東方證券

公司投資總部投資經理、

中天證券有限責任公司投資總部高級投資經理、辦公室主任、資產管理總部總經

理。

2015

年

5

月加入中融基金管理有限公司，曾任戰略研究部總監、研究部總監、

交易部總監、總經理助理、董事總經理、副總裁、常務副總裁等，自

2019

年

8

月

起至今任公司總裁。

姜國華先生，獨立董事，會計學博士。任職於北京大學光華管理學院，同時

擔任北京大學研究生院副院長。

李驥先生，獨立董事，法學學士。曾任西安飛機工業公司法律顧問、中國管

理科學研究院投資與市場研究所辦公室主任、銀川經濟技術開發區投資控股有限

公司總裁。現任中農科創投資股份有限公司董事長、中農科創資產管理有限公司

董事長。

董志勇先生，獨立董事，經濟學博士。曾任中國人民大學副教授、院長助理，

現任北京大學經濟學院黨委書記兼院長，經濟學院教授。

（

2

）基金管理人監事

卓越女士，監事，經濟學碩士。曾任職於普華永道中天會計師事務所，

2017

年

5

月加入中融基金管理有限公司，現任職於法律合規部。

（

3

）基金管理人高級管理人員

王瑤女士，董事長，法學碩士。曾任職於中國證監會培訓中心、機構監管部、

人事教育部等部門。

2013

年

5

月加入中融基金管理有限公司，曾任公司督察長、

總經理，自

2015

年

2

月起至今任公司董事長。

黃震先生，總裁，金融學碩士。曾任遼寧

東方證券

公司投資總部投資經理、

中天證券有限責任公司投資總部高級投資經理、辦公室主任、資產管理總部總經

理。

2015

年

5

月加入中融基金管理有限公司，曾任戰略研究部總監、研究部總監、

交易部總監、總經理助理、董事總經理、副總裁、常務副總裁等，自

2019

年

8

月

起至今任公司總裁。

黃言先生，常務副總

裁，經濟學碩士。曾任中國農業發展銀行資金計劃部債

券發行處處長、資金部債券發行處處長、資金部副總經理。

2018

年

11

月至

2020

年

1

月任上銀基金管理有限公司副總經理。自

2020

年

2

月起至今任公司副董事長、

常務副總裁。

曹健先生，督察長，工商管理碩士，註冊稅務師。曾任黑龍江省國際信託投

資公司證券部財務負責人、天元

證券公司

財務負責人、江海證券有限公司財務負

責人。

2013

年

5

月加入中融基金管理有限公司，曾任公司財務長、副總裁等，

自

2019

年

4

月起至今任公司督察長。

馬榮榮女士，副總裁，工商管理碩士。曾任渣打銀行（中國）有限公司北京

分行財富管理部高級經理、東亞銀行（中國）有限公司北京分行財富管理部區域

總監、

國都證券

股份有限公司資產管理總部金融市場部副經理、經理、資產管理

總部總經理助理、副總經理。

2018

年

7

月加入中融基金管理有限公司，曾任總裁

助理等，自

2019

年

12

月起至今任公司副總裁。

黎峰先生，首席信息官，工程學碩士。曾任湘財證券有限責任公司信息技術

部信息技術經理、

國信證券

股份有限公司信息技術部信息技術經理。

2013

年

11

月加入中融基金管理有限公司，曾任董事總經理等

，自

2019

年

6

月起至今任公司

首席信息官。

2

．本基金基金經理

陳薪羽先生，中國國籍，畢業於北京大學概率論與數理統計專業，研究生、

碩士學位，具有基金從業資格。

2015

年

8

月至

2016

年

10

月任

中國人保

壽險首

席投資官秘書。

2016

年

10

月加入中融基金管理有限公司，現任指數投資部基金

經理。

現任本基金（

2020

年

3

月起至今）、

中融央視財經

50

交易型開放式指數

證券投資基金

（

2019

年

8

月起至今）、

中融央視財經

50

交易型開放式指數證券

投資基金聯接基金

（

2019

年

8

月起至今）、

中融中證

500

交易型開放式指數證券

投資基金

（

2019

年

11

月起至今）、

中融中證

500

交易型開放式指數證券投資基

金聯接基金

（

2019

年

12

月起至今）、

中融智選紅利股票型證券投資基金

（

2020

年

3

月起至今）、

中融量化小盤股票型發起式證券投資基金

（

2020

年

3

月起至今）

的基金經理。

孫亞超，中國國籍，

山東大學數學科博士後，

巴黎

第

十一

大學

、武漢理工大

學聯合培養經濟學博士（金工方向），具有基金從業資格。

2008

年

11

月至

2011

年

1

月任愛建證券研究所高級金融行業研究員；

2011

年

2

月至

2012

年

6

月任光

大證券理財產品部金工研究員；

2012

年

7

月

至

2013

年

6

月任齊魯證券機構部創

新業務研究總監；

2013

年

7

月至

2017

年

5

月前海開源基金合伙人、產品二部負

責人兼量化及被動型基金投資總監；

2017

年

6

月至

2018

年

4

月任上海友羅資產

管理有限公司投資總監；

2018

年

5

月至

2018

年

11

月任東海基金產品部負責人

；

2018

年

11

月至

2019

年

4

月任中融匯信期貨有限公司資產管理部負責人。

2019

年

4

月加入中融基金，現任公司總裁助理，分管指數投資部。

現任本基金（

2020

年

5

月起至今

）

的基金經理。

歷任基金經理：

2017

年

3

月至

2020

年

3

月

易海波先生

3

．投資決策委員會成員

投資決策委員會的成員包括：

主席：

黃震先生，本公司總裁。

常設委員：

周妹雲女士，本公司總裁助理、風險管理部總經理；

寇文紅先生，研究部總經理、基金經理；

張開陽女士，交易部副總經理。

一般委員：

田剛先生，本公司總裁助理、分管權益投資部、策略投資部、投資經理；

羅傑先生，本公司總裁助理、固收投資部總經理、投資經理；

孫亞超先生，本公司總裁助理，分管指數投資部

、基金經理

；

趙菲先生，指數投資部總經理、基金經理；

楊萍女士，信評部總經理、基金經理；

哈圖先生，策略投資部總

經理助理、基金經理。

4.

上述人員之間均不存在近親屬關係。

三、基金管理人的職責

1.

依法募集資金，辦理基金份額的發售和登記事宜；

2.

辦理基金備案手續；

3.

對所管理的不同基金財產分別管理、分別記帳，進行證券投資；

4.

按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分

配收益；

5.

進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

6.

編制

季度報告、

中期

報告

和年度報告；

7.

計算並公告基金

淨值信息

，確定基金份額申購、贖回價格；

8.

辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項；

9.

按照規定召集基金份額持有人大會；

10.

保存基金財產管理業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料；

11.

以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其

他法律行為；

12.

國務院證券監督管理機構規定的其他職責。

四、基金管理人承諾

1

．基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》、《基金法》、《銷

售辦法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》等法律法規的行為，並承諾建立健全內

部控制制度，採取有效措施，防止違法行為的發生。

2

．基金

管理人的禁止行為：

（

1

）將基金管理人固有財產或者他人財產混同於基金財產從事證券投資；

（

2

）不公平地對待公司管理的不同基金財產；

（

3

）利用基金財產或職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；

（

4

）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；

（

5

）侵佔、挪用基金財產；

（

6

）洩露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示

他人從事相關的交易活動；

（

7

）玩忽職守，不按照規定履行職責；

（

8

）法律、行政法規以及中國證監會規定禁止的其他行為。

3

．基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國

家有關法律法規及行業規範，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：

（

1

）越權或違規經營；

（

2

）違反法律法規、基金合同或託管協議；

（

3

）故意損害基金份額持有人或基金合同其他當事人的合法權益；

（

4

）在向中國證監會報送的資料中弄虛作假；

（

5

）拒絕、幹擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管；

（

6

）玩忽職守、濫用職權，不按照規定履行職責；

（

7

）洩露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的

基金投資內容、基金投資計劃等信息，或洩露因

職務便利獲取的未公開信息，利

用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活動；

（

8

）協助、接受委託或以其他任何形式為其他組織或個人進行證券交易；

（

9

）違反證券交易所業務規則，利用對敲、倒倉等非法手段操縱市場價格，

擾亂市場秩序；

（

10

）貶損同行，以提高自己；

（

11

）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成份；

（

12

）以不正當手段謀求業務發展；

（

13

）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；

（

14

）其他法律、行政法規以及中國證監會禁止的行為。

4

．基金經理承諾

（

1

）依照有關法律法規和基金

合同的規定，本著勤勉謹慎的原則為基金份

額持有人謀取最大利益；

（

2

）不得利用職務之便為自己、受僱人或任何第三者牟取利益；

（

3

）不違反現行有效的有關法律法規、基金合同和中國證監會的有關規定，

洩露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資內

容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交

易活動；

（

4

）不從事損害基金財產和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。

五、基金管理人的內部控制制度

1

.

內部控制

的原則

（

1

）健全性原則。內部控制涵蓋公司的各項業務、各個部門或機構和各級

人員，並包括決策、執行、監督、反饋等各個環節；

（

2

）有效性原則。通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控程序，維

護內控制度的有效執行；

（

3

）獨立性原則。公司各機構、部門和崗位職責的設置保持相對獨立，公

司基金資產、自有資產與其他資產的運作相互分離；

（

4

）相互制約原則。公司設置的各部門、各崗位權責分明、相互制衡；

（

5

）成本效益原則。公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高

經濟效益，以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。

2

．內部控制

組織

體系

公司

內部控制的體系結構

是一個分工明確、相互牽制的組織結構，

由公司董

事會對公司建立內部控制系統和維持其有效性承擔最終責任，公司管理層對內部

控制制度的有效執行承擔責任，

各個業務部門負責本部門的風險評估和監控，法

律合規部、風險管理部負責監察公司的風險管理措施的執行。具體而言，包括如

下組成部分：

（

1

）董事會：負責監督檢查公司的合法合規運營、內部控制、風險管理，

從而控制公司的整體運營風險；

（

2

）督察長：獨立行使督察權利，直接對董事會負責；

（

3

）投資決策委員會：

負責制定公司的重大投資決策，確

立公司投資總體

方針、投資方向和投資原則；

（

4

）內控及風險管理委員會：分為內控和風險管理

2

個專業小組，其中，內

控小組主要負責研究審議公司

合規管理、

內控機制（包括但不限於公司制度、業

務流程）建設等內部管理方面的事項；風險管理小組主要負責研究制訂公司業務

風險政策，研究處理緊急情況和風險事件等業務風險管理方面的事項；

（

5

）法律合規部：負責公司的法律事務和監察工作，定期或不定期對公司

風險管理政策和措施的執行情況進行監督檢查；

（

6

）風險管理部：通過投資交易系統的風控參數設置，保證各投資組合的

投資比例合規；參與各投

資組合新股申購、一級債申購、銀行間交易等場外交易

的風險識別與評估，保證各投資組合場外交易的事中合規控制；負責各投資組合

投資績效、風險的計量和控制；

（

7

）業務部門：風險管理是每一個業務部門最首要的責任。各部門的部門

負責人對本部門的風險負第一責任，負責履行公司的風險管理程序，

對本部門業

務範圍內的業務風險負有管控和及時報告的義務；

（

8

）崗位員工：公司努力樹立內控優先和風險管理理念，培養全體員工的

風險防範意識，營造一個濃厚的內控文化氛圍，保證全體員工及時了解國家法律

法規和公司規章制度，使風險意識貫穿到公司各個部

門、各個崗位和各個環節。

員工在其崗位職責範圍內承擔相應的內控責任，並負有對崗位工作中發現的風險

隱患或風險問題及時報告、反饋的義務。

3

．內部控制制度綜述

為加強內部控制，有效地防範和化解風險，促進公司誠信、合法、有效經營，

保障基金持有人利益，維護公司及股東的合法權益，公司依據《中華人民共和國

證券投資基金法》、《證券投資基金管理公司內部控制指導意見》等法律、法規和

《公司章程》，並結合公司實際情況，建立了科學合理、控制嚴密、運行高效的

內部控制制度。

公司內部控制制度由基本管理制度、部門業務規章、業務操作規定等部

分組

成。基本管理制度包括公司內控大綱和風險控制制度、投資管理制度、財務管理

制度、基金會計制度、信息披露制度、信息技術管理制度、檔案管理制度、人事

管理制度和危機處理制度等。部門業務規章是對各部門主要職責、崗位設置、崗

位職責以及工作報告序列等方面的具體規定。業務操作規定是根據具體業務的需

要制定的各類業務指引、細則、規範、流程等。

4

．內部控制的措施

（

1

）建立、健全內控體系，完善內控制度。公司建立、健全了內控結構，

高管人員關於內控有明確的分工，確保各項業務活動有恰當的組織和授權，確保

監察稽核工作是獨立的，並得

到高管人員的支持；

（

2

）建立相互分離、相互制衡的內控機制。公司建立、健全了各項制度，

做到基金經理分開、投資決策分開、基金交易集中，形成不同部門、不同崗位之

間的制衡機制，從制度上減少和防範風險；

（

3

）建立、健全崗位責任制。公司建立、健全了崗位責任制，使每個員工

都明確自己的任務、職責，並及時將各自工作領域中的風險隱患上報，以防範和

減少風險；

（

4

）建立風險分類、識別、評估、報告、提示程序。公司建立了內控及風

險管理委員會，使用適合的程序，確認和評估與公司運作有關的風險；公司建立

了自下而上的風險報告程序，對風險

隱患進行層層匯報，使各個層次的人員及時

掌握風險狀況，從而以最快速度做出決策。

5

．基金管理人關於內部控制制度的聲明

基金管理人特別聲明以上關於內部控制制度的披露真實、準確，並承諾將根

據市場變化和公司業務發展不斷完善內部控制制度。

第四部分

基金託管人

一、

基金託管人

基本情況

名稱：中國

工商銀行

股份有限公司

註冊地址：北京市西城區復興門內大街

55

號

成立時間：

1984

年

1

月

1

日

法定代表人：

陳四清

註冊資本：人民幣

35,640,625.7

089

萬元

聯繫電話：

010

-

66105799

聯繫人：郭明

二、主要人員情況

截至

2019

年

9

月，中國

工商銀行

資產託管部共有員工

208

人，平均年齡

33

歲，

95%

以上員工擁有大學本科以上學歷，高管人員均擁有研究生以上學歷或高

級技術職稱

。

三、基金託管業務經營情況

作為中國大陸託管服務的先行者，中國

工商銀行

自

1998

年在國內首家提供

託管服務以來，秉承「誠實信用、勤勉盡責」的宗旨，依靠嚴密科學的風險管理

和內部控制體系、規範的管理模式、先進的營運系統和專業的服務團隊，嚴格履

行資產託管人職責，為境內外廣大投資者、金融資產管理機構和企業客戶提供安

全、高效、專

業的託管服務，展現優異的市場形象和影響力。建立了國內託管銀

行中最豐富、最成熟的產品線。擁有包括證券投資基金、信託資產、保險資產、

社會保障基金、基本養老保險、企業年金基金、

QFII

資產、

QDII

資產、股權投

資基金、

證券公司

集合資產管理計劃、

證券公司

定向資產管理計劃、商業銀行信

貸資產證券化、基金公司特定客戶資產管理、

QDII

專戶資產、

ESCROW

等門類齊

全的託管產品體系，同時在國內率先開展績效評估、風險管理等增值服務，可以

為各類客戶提供個性化的託管服務。截至

2019

年

9

月，中國

工商銀行

共託管證

券投資基金

1006

只。自

2003

年以來，本行連續十六年獲得香港《亞洲貨幣》、

英國《全球託管人》、香港《財資》、美國《環球金融》、內地《證券時報》、《上

海證券報》等境內外權威財經媒體評選的

68

項最佳託管銀行大獎；是獲得獎項

最多的國內託管銀行，優良的服務品質獲得國內外金融領域的持續認可和廣泛好

評。

四、基金託管人的內部控制制度

中國

工商銀行

資產託管部自成立以來，各項業務飛速發展，始終保持在資產

託管行業的優勢地位。這些成績的取得，是與資產託管部「一手抓業務拓展，一

手抓內控建設」的做法是分不開的。資產託管部非常重視改進和加強內部風險

管

理工作，在積極拓展各項託管業務的同時，把加強風險防範和控制的力度，精心

培育內控文化，完善風險控制機制，強化業務項目全過程風險管理作為重要工作

來做。

從

2005

年至今共十二次順利通過評估組織內部控制和安全措施最權威的

ISAE3402

審閱，全部獲得無保留意見的控制及有效性報告。

充分表明獨立第三方

對我行託管服務在風險管理、內部控制方面的健全性和有效性的全面認可

,

也證

明中國

工商銀行

託管服務的風險控制能力已經與國際大型託管銀行接軌，達到國

際先進水平。目前，

ISAE3402

審閱已經成為年度化、常規化的內控工作手段。

1

、內部風險控制目標

保證業務運作嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規則，強化和建立守法

經營、規範運作的經營思想和經營風格，形成一個運作規範化、管理科學化、監

控制度化的內控體系；防範和化解經營風險，保證託管資產的安全完整；維護持

有人的權益；保障資產託管業務安全、有效、穩健運行。

2

、內部風險控制組織結構

中國

工商銀行

資產託管業務內部風險控制組織結構由中國

工商銀行

稽核監

察部門（內控合規部、內部審計局）、資產託管部內設風險控制處及資產託管部

各業務處室共同組成。總行稽核監察部門負責制定全行風險管理政策，對各業務

部門風險控制工作進行指導、監督。資產託管部內部設置專門負責稽核監察工作

的內部風險控制處，配備專職稽核監察人員，在總經理的直接領導下，依照有關

法律規章，對業務的運行獨立行使稽核監察職權。各業務處室在各自職責範圍內

實施具體的風險控制措施。

3

、內部風險控制原則

（

1

）合法性原則。內控制度應當符合國家法律法規及監

管機構的監管要求，

並貫穿於託管業務經營管理活動的始終。

（

2

）完整性原則。託管業務的各項經營管理活動都必須有相應的規範程序

和監督制約；監督制約應滲透到託管業務的全過程和各個操作環節，覆蓋所有的

部門、崗位和人員。

（

3

）及時性原則。託管業務經營活動必須在發生時能準確及時地記錄；按

照「內控優先」的原則，新設機構或新增業務品種時，必須做到已建立相關的規

章制度。

（

4

）審慎性原則。各項業務經營活動必須防範風險，審慎經營，保證基金

資產和其他委託資產的安全與完整。

（

5

）有效性原則。內控制度應根據國家政策、法律及經營管理的需要適時

修改完善，並保證得到全面落實執行，不得有任何空間、時限及人員的例外。

（

6

）獨立性原則。設立專門履行託管人職責的管理部門；直接操作人員和

控制人員必須相對獨立，適當分離；內控制度的檢查、評價部門必須獨立於內控

制度的制定和執行部門。

4

、內部風險控制措施實施

（

1

）嚴格的隔離制度。資產託管業務與傳統業務實行嚴格分離，建立了明

確的崗位職責、科學的業務流程、詳細的操作手冊、嚴格的人員行為規範等一系

列規章制度，並採取了良好的防火牆隔離制度，能夠確保資產

獨立、環境獨立、

人員獨立、業務制度和管理獨立、網絡獨立。

（

2

）高層檢查。主管行領導與部門高級管理層作為工行託管業務政策和策

略的制定者和管理者，要求下級部門及時報告經營管理情況和特別情況，以檢查

資產託管部在實現內部控制目標方面的進展，並根據檢查情況提出內部控制措施，

督促職能管理部門改進。

（

3

）人事控制。資產託管部嚴格落實崗位責任制，建立「自控防線」、「互

控防線」、「監控防線」三道控制防線，健全績效考核和激勵機制，樹立「以人為

本」的內控文化，增強員工的責任心和榮譽感，培育團隊精神和核心競爭力。並

通過進行定期

、定向的業務與職業道德培訓、籤訂承諾書，使員工樹立風險防範

與控制理念。

（

4

）經營控制。資產託管部通過制定計劃、編制預算等方法開展各種業務

營銷活動、處理各項事務，從而有效地控制和配置組織資源，達到資源利用和效

益最大化目的。

（

5

）內部風險管理。資產託管部通過稽核監察、風險評估等方式加強內部

風險管理，定期或不定期地對業務運作狀況進行檢查、監控，指導業務部門進行

風險識別、評估，制定並實施風險控制措施，排查風險隱患。

（

6

）數據安全控制。我們通過業務操作區相對獨立、數據和傳真加密、數

據傳輸線路的冗餘備份、監控設施

的運用和保障等措施來保障數據安全。

（

7

）應急準備與響應。資產託管業務建立專門的災難恢復中心，制定了基

於數據、應用、操作、環境四個層面的完備的災難恢復方案，並組織員工定期演

練。為使演練更加接近實戰，資產託管部不斷提高演練標準，從最初的按照預訂

時間演練發展到現在的「隨機演練」。從演練結果看，資產託管部完全有能力在

發生災難的情況下兩個小時內恢復業務。

5

、資產託管部內部風險控制情況

（

1

）資產託管部內部設置專職稽核監察部門，配備專職稽核監察人員，在

總經理的直接領導下，依照有關法律規章，全面貫徹落實全程監控思想，

確保資

產託管業務健康、穩定地發展。

（

2

）完善組織結構，實施全員風險管理。完善的風險管理體系需要從上至

下每個員工的共同參與，只有這樣，風險控制制度和措施才會全面、有效。資產

託管部實施全員風險管理，將風險控制責任落實到具體業務部門和業務崗位，每

位員工對自己崗位職責範圍內的風險負責，通過建立縱向雙人制、橫向多部門制

的內部組織結構，形成不同部門、不同崗位相互制衡的組織結構。

（

3

）建立健全規章制度。資產託管部十分重視內控制度的建設，一貫堅持

把風險防範和控制的理念和方法融入崗位職責、制度建設和工作流程中。經過多

年努

力，資產託管部已經建立了一整套內部風險控制制度，包括：崗位職責、業

務操作流程、稽核監察制度、信息披露制度等，覆蓋所有部門和崗位，滲透各項

業務過程，形成各個業務環節之間的相互制約機制。

（

4

）內部風險控制始終是託管部工作重點之一，保持與業務發展同等地位。

資產託管業務是商業銀行新興的中間業務，資產託管部從成立之日起就特別強調

規範運作，一直將建立一個系統、高效的風險防範和控制體系作為工作重點。隨

著市場環境的變化和託管業務的快速發展，新問題、新情況不斷出現，資產託管

部始終將風險管理放在與業務發展同等重要的位置，視風

險防範和控制為託管業

務生存和發展的生命線。

五、基金託管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

根據《基金法》、基金合同、託管協議和有關基金法規的規定，基金託管人

對基金的投資範圍和投資對象、基金投融資比例、基金投資禁止行為、基金參與

銀行間債券市場、基金資產淨值的計算、基金份額淨值計算、應收資金到帳、基

金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登

載基金業績表現數據等進行監督和核查，其中對基金的投資比例的監督和核查自

基金合同生效之後六個月開始。

基金託管人發現基金管理人違反《基金法

》、基金合同、基金託管協議或有

關基金法律法規規定的行為，應及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金

管理人收到通知後應及時核對，並以書面形式對基金託管人發出回函確認。在限

期內，基金託管人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金管理人改正。基金管

理人對基金託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人應報告中國

證監會。

基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時

通知基金管理人限期糾正。

第五部分

相關服務機構

一、基金份額發售機構

1

．直銷機構

1

）名稱：中融基金管理有限公司

直銷中心

住所：

深圳市福田區福田街道崗廈社區金田路

3088

號中洲大廈

3202

、

3203B

辦公地址：

北京市朝陽區望京東園四區

2

號

中航資本

大廈

17

樓

法定代表人：王瑤

郵政編碼：

100

102

電話：

010

-

56517002

、

010

-

56517003

傳真：

010

-

64345889

、

010

-

84568832

郵箱：

[e-mail]

聯繫人：

楊佳、

鞏京博

網址：

www.zrfunds.com.cn

2

）中融基金直銷電子交易平臺

本公司直銷電子交易包括網上交易、移動客戶端交易等。投資者

可以通過

本

公司網上交易系統或移動客戶端辦理業務，具體業務辦理情況及業務規則請登錄

本

公司網站查詢。

網址：

https://trade.zrfunds.com.cn/etrading/

2

．其他銷售機構

（

1

）

A

類和

C

類份額銷售機構

1)

交通銀行

股份有限公司

住所：上海市浦東新區銀城中路

188

號

辦公地址：上海市浦東新區銀城中路

188

號

客服電話：

95559

2)

寧波銀行

股份有限公司

住所：浙江省寧波市鄞州區寧東路

345

號

辦公地址：浙江省寧波市鄞州區寧南南路

700

號

法定代表人：陸華裕

客服電話：

95574

3)

中原銀行股份有限公司

住所：河南省鄭州市鄭東新區

CBD

商務外環路

23

號中科金座大廈

辦公地址：河南省鄭州市鄭東新區

CBD

商務外環路

23

號中科金座大廈

法定代表人：竇榮興

聯繫人：牛映雪

電話：

0371

-

85517710

客服電話：

95186

4)

嘉興銀行股份有限公司

住所：嘉興市建國南路

409

號

法定代表人：夏林生

客服電話：

0573

-

96528

5)

中國

民生銀行

股份有限公司

住所：北京市西城區復興門內大街

2

號

法定代表人：洪崎

客服電話：

95568

6)

國信證券

股份

有限公司

住所：深圳市羅湖區紅嶺中路

1012

號

國信證券

大廈十六層至二十六層

辦公地址：深圳市羅湖區紅嶺中路

1012

號

國信證券

大廈

6

樓

法定代表人：何如

電話：

0755

-

82130833

聯繫人：李穎

客服電話：

95536

7)

五礦證券有限公司

住所：深圳市福田區金田路

4028

號榮超經貿中心辦公樓

47

層

01

單元

辦公地址：深圳市福田區金田路

4028

號榮超經貿中心辦公樓

47

層

01

單元

法定代表人：黃海洲

電話：

0755

-

23902400

聯繫人：賴君偉

客服電話：

40018

-

40028

8)

中泰證券

股份有限公司

住所：濟南市市中區經七路

86

號

辦公地址：上海市花園石橋路

66

號東亞銀行金融大廈

18

層

法定代表人：李瑋

電話：

021

-

20315290

聯繫人：許曼華

客服電話：

95538

9)

東北證券

股份有限公司

住所：長春市生態大街

6666

號

辦公地址：長春市生態大街

6666

號

法定代表人：李福春

電話：

0431

-

85096517

聯繫人：安巖巖

客服電話：

95360

10)

中信證券

股份有限公司

住所：廣東省深圳市福田區中心三路

8

號卓越時代廣場（二期）北座

辦公地址：北京市朝陽區亮馬橋路

48

號

中信證券

大廈

法定代表人：張佑君

電話：

010

-

60838888

聯繫人：顧凌

客服電話：

95548

11)

中信證券

（山東）有限責任公司

住所：青島市嶗山區深圳路

222

號

1

號樓

2001

辦公地址：青島市嶗山區深圳路

222

號青島國際金融廣場

1

號樓

20

層

法定代表人：姜曉林

電話：

0532

-

85022326

聯繫人：吳忠超

客服電話：

95548

12)

中信建投

證券股份有限公司

住所：北京市朝陽區安立路

66

號

4

號樓

辦公地址：北京市東城區朝內大街

188

號

法定代表人：王常青

客服電話：

95587/4008

-

888

-

108

13)

中國銀河

證券股份有限公司

住所：北京市西城區金融大街

35

號

2

-

6

層

辦公地址：北京市西城區金融大街

35

號國際企業大廈

C

座

法定代表人：陳共炎

電話：

010

-

83574507

聯繫人：辛國政

客服電話：

4008

-

888

-

888

或

95551

14)

國泰君安

證券股份有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區商城路

618

號

辦公地址：上海市靜安區南京西路

768

號

國泰君安

大廈

法定代表人：賀青

電話：

021

-

38676666

聯繫人：黃博銘

客服電話：

95521/

400

-

8888

-

666

15)

國金證券

股份有限公司

住所：四川省成都市青羊區東城根上街

95

號

辦公地址：四川省成都市青羊區東城根上街

95

號

法定代表人：冉雲

電話：

028

-

86690058

聯繫人：賈鵬

客服電話：

95310

16)

華西證券

股份有限公司

住所：成都市高新區天府二街

198

號

辦公地址：成都市高新區天府二街

198

號

華西證券

大廈

法定代表人：楊炯洋

電話：

028

-

86135991

聯繫人：周志茹

客服電話：

95584/4008

-

888

-

818

17)

西南證券

股份有限公司

住所：重慶市江北區橋北苑

8

號

辦公地址：重慶市江北區橋北苑

8

號

西南證券

大廈

法定代表人：廖慶軒

電話：

023

-

63786633

聯繫人：張煜

客服電話：

95355

18)

申萬宏源

證券有限公司

住所：上海市徐匯區長樂路

989

號

45

層

辦公地址：上海市徐匯區長樂路

989

號

45

層

法定代表人：李梅

客服電話：

021

-

33389888

19)

華融證券股份有限公司

住所：北京市西城區金融大街

8

號

辦公地址：北京市朝陽區朝陽門北大街

18

號

中國人保

壽險大廈

法定代表人：祝獻忠

電話：

010

-

85556048

聯繫人：孫燕

波

客服電話：

95390

20)

平安證券

股份有限公司

住所：深圳市福田中心區金田路

4036

號榮超大廈

16

-

20

層

辦公地址：深圳市福田中心區金田路

4036

號榮超大廈

16

-

20

層

法定代表人：何之江

客服電話：

95511

21)

信達證券股份有限公司

住所：北京市西城區鬧市口大街

9

號院

1

號樓

辦公地址：北京市西城區宣武門西大街甲

127

號大成大廈

6

層

法定代表人：張志剛

電話：

010

-

83252182

聯繫人：唐靜

客服電話：

95321

22)

廣發證券

股份有限公司

住所：廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街

2

號

618

室

辦公地址：廣州市天河區馬場路

26

號

廣發證券

大廈

法定代表人：孫樹明

客服電話：

95575

23)

長江證券

股份有限公司

住所：湖北省武漢市新華路特

8

號

辦公地址：武漢市新華路特

8

號

長江證券

大廈

法定代表人：李新華

電話：

027

-

65799999

聯繫人：奚博宇

客服電話：

95579

24)

東海證券

股份有限公司

住所：江蘇省常州延陵西路

23

號投資廣場

18

層

辦公地址：上海市浦東新區東方路

1928

號

東海證券

大廈

法定代表人：錢俊文

電話：

021

-

20333333

聯繫人：王一彥

客服電話：

95531

、

400

-

8888

-

588

25)

中國國際金融股份有限公司

住所：北京市朝陽區建國門外大街

1

號國貿大廈

2

座

27

層及

28

層

辦公地址：北京市朝陽區建國門外大街

1

號國貿大廈

2

座

27

層及

28

層

電話：

010

-

65051166

-

1753

聯繫人：任敏

客服電話：

010

-

65051166

26)

宏信證券有限責任公司

住所：四川省成都市錦江區人民南路二段十八號川信大廈

10

樓

辦公地址：四川省成都市錦江區人民南路二段

18

號川信大廈

10

樓

法定代表人：

吳玉明

電話：

028

-

86199041

聯繫人：楊磊

客服電話：

4008

-

366

-

366

27)

安信證券股份有限公司

住所：深圳市福田區金田路

4018

號安聯大廈

35

樓、

28

層

A02

單元

辦公地址：深圳市福田區金田路

4018

號安聯大廈

35

樓、

28

層

A02

單元

法定代表人：王連志

電話：

0755

-

82558305

聯繫人：陳劍虹

客服電話：

95517

28)

渤海證券股份有限公司

住所：天津市經濟技術開發區第二大街

42

號寫字樓

101

室

辦公地址：天津市南開區賓水西道

8

號

法定代表人：王春峰

電話：

022

-

2845

1991

聯繫人：蔡霆

客服電話：

400

-

651

-

5988

29)

首創證券有限責任公司

住所：北京市西城區德勝門外大街

115

號德勝尚城

E

座

辦公地址：北京市西城區德勝門外大街

115

號德勝尚城

E

座

法定代表人：畢勁松

客服電話：

400

-

620

-

0620

30)

粵開證券

股份有限公司

住所：惠州市江北東江三路

55

號廣播電視新聞中心西面一層大堂和三、四層

辦公地址：深圳市福田區深南中路

2002

號中廣核大廈北樓

10

層

法定代表人：嚴亦斌

聯繫人：彭蓮

聯繫電話：

0755

-

83331195

客服電話：

95564

31)

東方財富

證券股份有限公司

住所：拉薩市北京中路

101

號

辦公地址：上海市徐匯區宛平南路

88

號金座

法定代表人：陳宏

客服電話：

95357

32)

光大證券

股份有限公司

住所：上海市靜安區新閘路

1508

號

辦公地址：上海市靜安區新閘路

1508

號

法定代表人：周健男

客服電話：

95525

33)

招商證券

股份有限公司

住所：深圳市福田區益田路江蘇大廈

A

座

38

-

45

層

辦公地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈

A

座

38

-

45

層

法定代表人：霍達

電話：

0755

-

82943666

聯繫人：黃嬋君

客服電話：

95565

34)

國都證券

股份有限公司

住所：北京市東城區東直門南大街

3

號國華投資大廈

9

層

10

層

辦公地址：北京市東城區東直門南大街

3

號國華投資大廈

9

層

10

層

電話：

010

-

84183389

聯繫人：黃靜

客服電話：

400

-

818

-

8118

35) 民生證券股份有限公司

住所：北京市東城區建國門內大街

28

號民生金融中心

A

座

16

-

18

層

辦公地址：北京市東城區建國門內大街

28

號民生金融中心

A

座

16

-

20

層

法定代表人：馮鶴年

客服電話：

95376

36) 世紀證券有限責任公司

住所：深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路

128

號前海深港基金

小鎮對

衝基金中心

406

辦公地址：深圳市福田區深南大道

招商銀行

大廈

40

-

42

層

法定代表人：李強

電話：

0755

-

83199599

聯繫人：王雯

客服電話：

4008323000

37) 大同證券有限責任公司

住所：山西省大同市城區迎賓街

15

號桐城中央

21

層

辦公地址：山西省太原市小店區長治路世貿中心

12

層

法定代表人：董祥

電話：

0351

-

4130322

聯繫人：薛津

客服電話：

4007

-

121212

38)

萬聯證券

股份有限公司

住所：廣州市天河區珠江東路

11

號

18

、

19

樓全層

辦公地址：廣東省廣州市天河區珠江東路

13

號高德置地廣場

E

座

12

層

法定代表人：羅欽城

電話：

020

-

38286026

聯繫人：甘蕾

客服電話：

95322

39)

天風證券

股份有限公司

住所：湖北省武漢市東湖新技術開發區關東園路

2

號高科大廈四樓

辦公地址：湖北省武漢市武昌區中南路

99

號保利廣場

A

座

37

樓

法定代表人：餘磊

客服電話：

95391 / 400

-

800

-

5000

40)

第一創業

證券股份有限公司

住所：深圳市福田區福華一路

115

號投行大廈

20

樓

辦公地址：深圳市福田區福華一路

115

號投行大廈

20

樓

法定代表人

：劉學民

客服電話：

95358

41)

長城證券

股份有限公司

住所：深圳市福田區深南大道

6008

號特區報業大廈

16

-

17

層

法定代表人：曹宏

客服電話：

400

-

6666

-

888

42) 中山證券有限責任公司

住所：深圳市南山區創業路

1777

號海信南方大廈

21

、

22

層

辦公地址：深圳市南山區創業路

1777

號海信南方大廈

21

、

22

層

法定代表人：林炳城

電話：

0755

-

82943755

客服電話：

95329

43)

華安證券

股份有限公司

住所：安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路

198

號

法定代表人：章宏韜

客服電話：

95318

44) 聯儲證券有限責任公司

住所：深圳市福田區福田街道崗廈社區深南大道南側金地中心大廈

9

樓

法定代表人：呂春衛

客服電話：

400

-

620

-

6868

45)

中信證券

華南股份有限公司

住所：廣州市天河區珠江西路

5

號廣州國際金融中心主塔

19

層、

20

層

法定代表人：胡伏雲

客服電話：

95396

46) 北京植信基金銷售有限公司

住所：北京市密雲縣興盛南路

8

號院

2

號樓

106

室

-

67

辦公地址：北京市朝陽區惠河南路盛世龍源

10

號

法定代表人：王軍輝

電話：

010

-

56075718

聯繫人：吳鵬

客服電話：

4006

-

802

-

123

47) 北京唐鼎耀華基金銷售有限公司

住所：北京市延慶縣延慶經濟開發區百泉街

10

號

2

棟

236

室

辦公地址：北京市朝陽區建國門外大街

19

號

A

座

1505

室

法定代表人：張冠宇

客服電話：

400

-

819

-

9868

48) 北京晟視天下基金銷售有限公司

住所：北京市懷柔區九渡河鎮黃坎村

735

號

03

室

辦公地址：北京市朝陽區朝外大街甲

6

號萬通中心

D

座

28

層

法定代表人：蔣煜

電話：

010

-

58170949

聯繫人：殷雯

客服電話：

010

-

58170761

49) 北京恆天明澤基金銷售有限公司

住所：北京市北京經濟技術開發區宏達北路

10

號五層

5122

室

辦公地址：北京市朝陽區東三環中路

20

號樂成中心

A

座

23

層

法定代表人：周斌

客服電話：

400

-

8980

-

618

50) 浦領基金銷售有限公司

住所：北京市朝陽區望京東園四區

13

號樓

A

座

9

層

908

室

辦公地址：北京市朝陽區望京浦項中心

A

座

9

層

04

-

08

法定代表人：聶婉君

電話：

010

-

59497361

聯繫人：李豔

客服電話：

400

-

876

-

9988

51) 深圳

眾祿基金

銷售股份有限公司

住所：深圳市羅湖區筍崗街道梨園路物資控股置地大廈

8

樓

801

辦公地址：深圳

市羅湖區梨園路

8

號

HALO

廣場

4

樓

法定代表人：薛峰

電話

: 0755

-

33227950

聯繫人：童彩平

客服電話：

4006

-

788

-

887

52) 上海好買基金銷售有限公司

住所：上海市虹口區歐陽路

196

號

26

號樓

2

樓

41

號

辦公地址：上海市浦東新區浦東南路

1118

號

鄂爾多斯

國際大廈

903

～

906

室

法定代表人：楊文斌

電話：

021

-

20613999

聯繫人：張茹

客服電話：

400

-

700

-

9665

53) 北京增財基金銷售有限公司

住所：北京市西城區南禮士路

66

號

1

號樓

12

層

1208

號

辦公地址：北京市西城區南禮士路

66

號

1

號樓

12

層

1208

號

法定代表人：羅細安

客服電話：

400

-

001

-

8811

54) 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司

住所：杭州市餘杭區倉前街道文一西路

1218

號

1

幢

202

室

辦公地址：浙江省杭州市西湖區黃龍時代廣場

B

座

6

層

法定代表人：祖國明

聯繫人：韓愛彬

客服電話：

4000

-

766

-

123

55) 上海天天基金銷售有限公司

住所：上海市徐匯區龍田路

190

號

2

號樓二層

辦公地址：上海市徐匯區龍田路

195

號

3C

座

7

樓

法定代表人：其實

客服電話：

400

-

1818

-

188

56) 北京錢景基金銷售有限公司

住所：北京市海澱區

中關村

東路

18

號

1

號樓

11

層

B

-

1108

法定代表人：王利剛

客服電話：

400

-

893

-

6885

57) 浙江

同花順

基金銷售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路

1

號

903

室

辦公地址：杭州市餘杭區五常街道同順路

18

號

同花順

大樓

法定代表人：吳強

客服電話：

4008773772

58) 北京坤元基金銷售有限公司

住所：北京市東城區建國門內大街

8

號

B

座

501

辦公地址：北京市東城區建國門內大街

8

號

B

座

501

法定代表人：杜福勝

客服電話：

400

-

818

-

5585

59) 北京中期時代基金銷售

有限公司

住所：北京市朝陽區建國門外光華路

14

號

1

幢

11

層

1103

號

辦公地址：北京市朝陽區建國門外光華路

16

號中期大廈

A

座

8

層

法定代表人：田宏莉

客服電話：

95162

、

400

-

8888

-

160

60) 諾亞正行基金銷售有限公司

住所：上海市虹口區飛虹路

360

弄

9

號

3724

室

辦公地址：上海市楊浦區昆明路

508

號北美廣場

B

座

12

樓

法定代表人：汪靜波

客服電話：

400

-

821

-

5399

61) 上海陸金所基金銷售有限公司

住所：上海市浦東新區

陸家嘴

環路

1333

號

14

樓

09

單元

辦公地址：上海市浦東新區

陸家嘴

環路

1333

號

法定代表人：王之光

電話：

021

-

20665952

聯繫人：寧博宇

客服電話：

4008219031

62) 北京虹點基金銷售有限公司

住所：北京市朝陽區工人體育場北路甲

2

號裙房

2

層

222

單元

辦公地址：北京市朝陽區東三環北路

17

號恆安大廈

10

層

法定代表人：鄭毓棟

客服電話：

400

-

618

-

0707

63) 大泰金石基金銷售有限公司

住所：南京市建鄴區江東中路

102

號

708

室

法定代表人：陳達偉

客服電話：

400

-

928

-

2266

64) 北京微動利基金銷售有限公司

住所：北京市石景山區古城西路

113

號

3

層

342

辦公地址：北

京市石景山區古城西路

113

號景山財富中心

341

、

342

室

法定代表人：季長軍

客服電話：

400

-

188

-

5687

65) 深圳市新蘭德證券投資諮詢有限公司

住所：深圳市福田區福田街道民田路

178

號華融大廈

27

層

2704

辦公地址：北京市西城區宣武門外大街

28

號富卓大廈

16

層

法定代表人：洪弘

電話：

010

-

83363101

聯繫人：文雯

客服電話：

400

-

166

-

1188

66) 上海長量基金銷售有限公司

住所：上海市浦東新區高翔路

526

號

2

幢

220

室

辦公地址：上海市浦東新區東方路

1267

號

11

層

法定代表人：張躍偉

客服電話：

400

-

820

-

2899

67) 上海凱石財富基金銷售有限公司

住所：上海市黃浦區西藏南路

765

號

602

-

115

室

辦公地址：上海市黃浦區延安東路

1

號凱石大廈

4

樓

法定代表人：陳繼武

客服電話：

400

-

643

-

3389

68) 奕豐基金銷售有限公司

住所：深圳市前海深港合作區前灣一路

1

號

A

棟

201

室（入住深圳市前海商務

秘書有限公司）

辦公地址：深圳市南山區海德三道

航天科技

廣場

A

座

17

樓

1704

室

法定代表人：

TEO WEE HOWE

電話：

0755

-

89460500

聯繫人：陳廣浩

客服電話：

400

-

684

-

0500

69) 北京新浪倉石基金銷售有限公司

住所：北京市海澱區東北旺西路

中關村

軟體園二期

(

西擴

)N

-

1

、

N

-

2

地塊新浪

總部科研樓

5

層

518

室

辦公地址：北京市海澱區西北旺東路

10

號院東區

3

號樓為明大廈

C

座

法定代表人：趙芯蕊

電話：

010

-

62675768

聯繫人：趙芯蕊

客服電話：

010

-

62675369

70) 北京展恒基金銷售股份有限公司

住所：北京市順義區後沙峪鎮安富街

6

號

辦公地址：北京市朝陽區安苑路

15

-

1

號郵電新聞大廈

2

層

法定代表人：閆振傑

電話：

010

-

59601366

-

7024

聯繫人：李露平

客服電話：

400

-

818

-

8000

71) 珠海盈米基金銷售有限公司

住所：珠海市橫琴新區寶華路

6

號

105

室

-

3491

辦公地址：廣州市海珠區琶洲大道東

1

號保利國際廣場南塔

12

樓

B1201

-

1203

法定代表人：肖雯

電話：

020

-

896290994

聯繫人：黃敏嫦

客服電話：

020

-

89629066

72) 北京懶貓金融信息服務有限公司

住所：北京市石景山區石景山路

31

號院盛景國際廣場

3

號樓

1119

辦公地址：北京市朝陽區四惠東通惠河畔產業園區

1111

號

法定代表人：許現良

客服電話：

4008109580

73) 一路財富（北京）基金銷售股份有限公司

住所：北京市西城區阜成門外大街

2

號

1

幢

A2208

室

辦公地址：北京市西城區阜成門外大街

2

號

1

幢

A2208

室

法定代表人：吳雪秀

電話：

010

-

88312877

-

8028

聯繫人：段京璐

客服電話：

400

-

001

-

1566

74) 上

海利得

基金銷售有限公司

住所：上海市寶山區蘊川路

5475

號

1033

室

辦公地址：上海浦東新區峨山路

91

弄

61

號

10

號樓

12

樓

法定代表人：李興春

客服電話：

400

-

921

-

7733

75) 北京廣源達信基金銷售有限公司

住所：北京市西城區新街口外大街

28

號

C

座六層

605

室

辦公地址：北京市朝陽區望京東園四區浦項中心

B

座

19

層

法定代表人：齊劍輝

客服電話：

400

-

623

-

6060

76) 上海雲灣基金銷售有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區新金橋路

27

號、明月路

1257

號

1

幢

1

層

103

-

1

、

103

-

2

辦公區

法定代表人：馮軼明

電話：

021

-

20530224

聯繫人：江輝

客服電話：

400

-

820

-

1515

77) 上海聯泰基金銷售有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區富特北路

277

號

3

層

310

室

辦公地址：上海市長寧區福泉北路

518

號

8

號樓

3

層

法定代表人：尹彬彬

電話：

021

-

52822063

聯繫人：蘭敏

客服電話：

400

-

118

-

1188

78) 北京電盈基金銷售有限公司

住所：北京市朝陽區呼家樓（京廣中心）

1

號樓

36

層

3603

室

辦公地址：北京市東城區朝陽門北大街

8

號富華大廈

F

座

12

層

B

室

法定代表人：曲馨月

電話：

010

-

56176118

聯繫人：張旭

客服電話：

400

-

100

-

3391

79) 深圳前海凱恩斯基金銷售有限公司

住所：深圳市前海深港合作區前灣一路

1

號

A

棟

201

室（入駐深圳市前海商務

秘書有限公司）

辦公地址：深圳市福田區福華路

355

號崗廈皇庭中心

8

樓

DE

法定代表人：高鋒

客服電話：

400

-

804

-

8688

80) 上海萬得基金銷售有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區福山路

33

號

11

樓

B

座

辦公地址：上海市浦東新區福山路

33

號

8

樓

法定代表人：黃禕

電話：

021

-

51327185

聯繫人：徐亞丹

客服電話：

400

-

799

-

1888

81) 北京匯成基金銷售有限公司

住所：北京市海澱區

中關村

大街

11

號

E

世界財富中心

A

座

11

層

11

08

號

辦公地址：北京市海澱區

中關村

大街

11

號

E

世界財富中心

A

座

11

層

法定代表人：王偉剛

客服電話：

400

-

619

-

9059

82) 深圳市金斧子基金銷售有限公司

住所：深圳市南山區粵海街道科技園中區科苑路

15

號科興科學園

B

棟

3

單元

11

層

1108

辦公地址：深圳市南山區粵海街道科技園中區科苑路

15

號科興科學園

B

棟

3

單元

11

層

1108

法定代表人：賴任軍

電話：

0755

-

29330513

聯繫人：劉昕霞

客服電話：

400

-

930

-

0660

83) 北京肯特瑞基金銷售有限公司

住所：北京市海澱區

中關村

東路

66

號

1

號樓

22

層

2603

-

06

辦公地址：北京市大興區亦莊經濟開發區科創十一街

18

號院京東集團總部

法定代表人：江卉

客服電話：

95118

84) 北京輝騰匯富基金銷售有限公司

住所：北京市東城區朝陽門北大街

8

號

2

-

2

-

1

法定代表人：許寧

電話：

010

-

51455516

聯繫人：周雯

客服電話：

400

-

829

-

1218

85) 萬家財富基金銷售（天津）有限公司

住所：天津自貿區（中心商務區）迎賓大道

1988

號濱海浙商大廈公寓

2

-

2413

室

辦公地址：北京市西城區豐盛胡同

28

號

太平洋

保險大

廈

5

層

法定代表人：張軍

電話：

010

-

5901384

聯繫人：王芳芳

客服電話：

010

-

59013842

86) 上海

大智慧

基金銷售有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路

428

號

1

號樓

1102

單元

辦公地址：上海市浦東新區楊高南路

428

號

1

號樓

1102

、

1103

單元

法定代表人：申健

電話：

021

-

20219988

聯繫人：張蜓

客服電話：

021

-

20292031

87) 上海基煜基金銷售有限公司

住所：上海市崇明縣長興鎮路潘園公路

1800

號

2

號樓

6153

室（上海泰和經濟

發展區）

辦公地址：上海市浦東新區銀城中路

488

號的太平金融大廈

1503

-

1504

室

法定代表人：王翔

電話：

021

-

65370077

-

209

聯繫人：俞申莉

客服電話：

400

-

820

-

5369

88) 鳳凰金信（銀川）基金銷售有限公司

住所：寧夏銀川市金鳳區閱海灣中央商務區萬壽路

142

號

14

層

1402

辦公用房

辦公地址：北京市朝陽區紫月路

18

號院朝來高科技產業園

18

號樓

法定代表人：張旭

客服電話：

400

-

810

-

5919

89) 南京蘇寧基金銷售有限公司

住所：南京市玄武區蘇寧大道

1

-

5

號

辦公地址：南京市玄武區蘇寧大道

1

-

5

號

法定代表人：王鋒

客服電話：

95177

90) 深圳盈信基金銷售有限公司

住所：深圳市福田區蓮花街道商報東路英龍商務大廈

8

樓

A

-

1

（

811

-

812

）

辦公地址：大連市中山區南山

1910

小區

A3

-

1

法定代表人：苗宏升

電話：

0411

-

66661322

聯繫人：王清臣

客服電話：

4007

-

903

-

688

91) 乾道盈泰基金銷售（北京）有限公司

住所：北京市西城區德勝門外大街

13

號院

1

號樓

1302

辦公地址：北京市西城區德勝門外大街合生財富廣場

1302

室

法定代表人：董雲巍

客服電話：

400

-

088

-

8080

92) 北京蛋卷基金銷售有限公司

住所：北京市朝陽區阜通東大街

1

號院

6

號樓

2

單元

21

層

222507

辦公地址：北京市朝陽區創遠路

34

號院融新科技中心

C

座

17

層

法定代表人：鍾斐斐

電話：

010

-

61840688

聯繫人：戚曉強

客服電話：

400

-

159

-

9288

93) 武漢市伯嘉基金銷售有限公司

住所：武漢市江漢區臺北一路

17

-

19

號環亞大廈

B

座

601

室

辦公地址：武漢市江漢區臺北一路

17

-

19

號環亞大廈

B

座

601

室

法定代表人：陶捷

客服電話：

400

-

027

-

9899

94) 天津國美基金銷售有限公司

住所：天津經

濟技術開發區第一大街

79

號

MSDC1

-

28

層

2801

辦公地址：北京市朝陽區霄雲路

26

號鵬潤大廈

B

座

9

層

法定代表人：丁東華

電話：

010

-

59287105

聯繫人：許豔

客服電話：

400

-

111

-

0889

95) 北京格上富信基金銷售有限公司

住所：北京市朝陽區東三環北路

19

號樓

701

內

09

室

辦公地址：北京市朝陽區東三環北路

19

號樓

701

內

09

室

法定代表人：葉精一

客服電話：

400

-

066

-

8586

96) 上海挖財基金銷售有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路

799

號

5

層

01

、

02

、

03

室

辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路

799

號

5

層

01

、

02

、

03

室

法定代表人：冷飛

客服電話：

021

-

50810673

97) 上海華夏財富投資管理有限公司

住所：上海市虹口區東大名路

687

號

1

幢

2

樓

268

室

辦公地址：北京市西城區金融大街

33

號通泰大廈

B

座

16

層

法定代表人：毛淮平

客服電話：

400

-

817

-

5666

98) 中民財富基金銷售（上海）有限公司

住所：上海市黃浦區中山南路

100

號

7

層

05

單元

辦公地址：上海市黃浦區中山南路

100

號金外灘國際廣場

17

層

法定代表人：弭洪軍

客服電話：

400

-

876

-

5716

99) 深圳信誠基金銷售有限公司

住所：深圳市前海深港合作區前灣一路

1

號

A

棟

201

室（入駐深圳市前海商務

秘書有限公司）

辦公地址：深圳市福田區時代財富大廈第

49A

單元

法定代表人：周文

客服電話：

0755

-

23946579

100) 喜鵲財富基金銷售有限公司

住所：西藏拉薩市柳梧新區柳梧大廈

1513

室

辦公地址：西藏拉薩市柳梧新區柳梧大廈

1513

室

法定代表人：陳皓

客服電話：

4006997719

101) 通華財富（上海）基金銷售有限公司

住所：上海市虹口區同豐路

667

弄

107

號

201

室

辦公地址：上海市浦東新區

陸家嘴

世紀金融廣場楊高南路

799

號

3

號樓

9

樓

法定代表人：沈丹義

客服電話：

4001019301 / 95193

102) 深圳市小牛基金銷售有限公司

住所：深圳市前海深港合作區前灣一路

1

號

A

棟

201

室（入駐深圳市前海商務

秘書有限公司）

辦公地址：深圳市福田區彩田路

2009

號瀚森大廈

17

樓

法定代表人：李俊

客服電話：

4006695666

103) 瀋陽麟龍投資顧問有限公司

住所：遼寧省瀋陽市東陵區白塔二南街

18

-

2

號

B

座

601

辦公地址：遼寧省瀋陽市東陵區白塔二南街

18

-

2

號

B

座

601

法

定代表人：朱榮暉

客服電話：

400

-

003

-

5811

104) 廈門市鑫鼎盛控股有限公司

住所：廈門市思明區鷺江道

2

號廈門第一廣場西座

1501

-

1504

室

法定代表人：陳洪生

客服電話：

400

-

918

-

0808

105) 中證金牛（北京）投資諮詢有限公司

住所：北京市豐臺區東管頭

1

號

2

號樓

2

-

45

室

辦公地址：北京市西城區宣武門外大街甲

1

號環球財訊中心

A

座

5

層

法定代表人：錢昊旻

客服電話：

4008

-

909

-

998

106) 貴州省貴文文化基金銷售有限公司

住所：貴州省貴陽市南明區龍洞堡電子商務港太升國際

A

棟

2

單元

5

層

17

號

辦公

地址：貴州省貴陽市南明區興業西路

CCDI

大樓一樓

法定代表人：陳成

客服電話：

0851

-

85407888

107) 濟安財富（北京）基金銷售有限公司

住所：北京市朝陽區太陽宮中路

16

號院

1

號樓

3

層

307

辦公地址：北京市朝陽區太陽宮中路

16

號院

1

號樓

3

層

307

法定代表人：楊健

電話：

010

-

65309516

聯繫人：李海燕

客服電話：

400

-

673

-

7010

108) 嘉實財富管理有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區世紀大道

8

號上海國金中心辦公樓二期

53

層

5312

-

15

單元

辦公地址：北京市朝陽區建國路

91

號金地中心

A

座

6

層

法定代表人：趙學軍

電話：

010

-

85097570

聯繫人：餘永鍵

客服電話：

400

-

021

-

8850

109) 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司

住所：北京市朝陽區建國路

88

號

9

號樓

15

層

1809

辦公地址：北京市朝陽區建國路

88

號

SOHO

現代城

C

座

1809

法定代表人：戎兵

電話：

010

-

52858244

聯繫人：魏晨

客服電話：

400

-

6099

-

200

110) 和耕傳承基金銷售有限公司

住所：河南自貿試驗區鄭州片區（鄭東）東風東路東、康寧街北

6

號樓

6

樓

602

、

603

房

間

辦公地址：北京市朝陽區酒仙橋路

6

號國際

電子城

360

大廈

A

座

法定代表人：王旋

客服電話：

4000

-

555

-

671

111) 民商基金銷售（上海）有限公司

辦公地址：上海市浦東新區張楊路

707

號生命人壽大廈

32

樓

法定代表人：賁惠琴

客服電話：

021

-

50206003

112) 大河財富基金銷售有限公司

住所：貴州省貴陽市南明區新華路

110

-

134

號富中國際廣場

1

棟

20

層

1.2

號

法定代表人：王荻

客服電話：

0851

-

88235678

113) 大連網金基金銷售有限公司

住所：遼寧省大連市沙河口區體壇路

22

號諾德大廈

2

層

202

室

法定代表人：樊懷東

客服電話：

4000899100

114) 江蘇匯林保大基金銷售有限公司

住所：南京市高淳區經濟開發區古檀大道

47

號

法定代表人：吳言林

客服電話：

025

-

56663409

115) 海銀基金銷售有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路

8

號

402

室

法定代表人：惠曉川

客服電話：

400

-

808

-

1016

116) 深圳新華信通基金銷售有限公司

住所：深圳市前海深港合作區前灣一路

1

號

A

棟

201

室（入駐深圳市前海商務

秘書有限公司）

法定代表人：韓森

客服電話：

400

-

000

-

5767

117) 中信期貨有限公司

住所：深圳市福田區中心三路

8

號卓越時代廣場（二期）北座

13

層

1301

-

1305

室、

14

層

辦公地址：深圳市福田區中心三路

8

號卓越時代廣場（二期）北座

13

層

1301

-

1305

室、

14

層

法定代表人：張皓

電話：

13718246886/010

-

60834022

聯繫人：劉宏瑩

客服電話：

400

-

990

-

8826

118) 東海期貨有限責任公司

住所：江蘇省常州市延陵西路

23

、

25

、

27

、

29

號

辦公地址：上海市浦東新區東方路

1928

號

東海證券

大廈

8

樓

法定代表人：陳太康

客服電話：

95531/4008888588

119) 華泰期貨有限公司

住所：廣州市越秀區東風東路

761

號麗豐大廈

20

層、

29

層

04

單元

辦公地址：廣州市越秀區東風東路

761

號麗豐大廈

20

層、

29

層

04

單元

法定代表人：吳祖芳

電話：

0755

-

23887950

聯繫人：黃韻鈺

客服電話：

400

-

628

-

0888

120) 陽光人壽保險股份有限公司

住所：海南省三亞市迎賓路

360

-

1

號三亞陽光金融廣場

16

層

法定代表人：李科

客服電話：

95510

121) 玄元保險代理有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區張楊路

707

號

1105

室

法定代表人：馬永諳

客服電話：

021

-

50701082

（

2

）僅代銷

A

類份額銷售機構

1)

中國

工商銀行

股份有限公司

住所：北京市西城區復興門內大街

55

號

辦公地址：北京市西城區復興門內大街

55

號

法定代表人：陳四清

客服電話：

95588

2)

中國銀行

股份有限公司

住所：北京市西城區復興門內大街

1

號

辦公地址：北京市西城區復興門內大街

1

號

法定代表人：劉連舸

客服電話：

95566

3)

中國中金

財富證券有限公司

住所：深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心

A

棟第

18

層

-

21

層及

第

04

層

01.02.03.05.11.12.1

3.15.16.18.19.20.21.22.23

單元

辦公地址：深圳市福田區益田路

6003

號榮超商務中心

A

棟第

04

、

18

層至

21

層

法定代表人：高濤

客服電話：

95532

、

400

-

600

-

8008

4)

中天證券股份有限公司

住所：遼寧省瀋陽市和平區光榮街

23

甲

辦公地址：遼寧省瀋陽市和平區光榮街

23

甲

法定代表人：馬功勳

電話：

024

-

23280810

聯繫人：王力華

客服電話：（

024

）

95346

5)

興業證券

股份有限公司

住所：福州市湖東路

268

號

辦公地址：上海市浦東新區長柳路

36

號

法定代表人：楊華輝

電話：

021

-

38565547

聯繫人：喬琳雪

客服電話：

95562

6)

東興證券

股份有限公司

住所：北京市西城區

金融街

5

號新盛大廈

12

、

15

層

辦公地址：北京市西城區

金融街

5

號新盛大廈

B

座

12

、

15

層

法定代表人：魏慶華

客服電話：

95309

7)

網信證券有限責任公司

住所：瀋陽市瀋河區熱鬧路

49

號

辦公地址：瀋陽市瀋河區熱鬧路

49

號

法定代表人：王媖

客服電話：

400

-

618

-

3355

8)

上海匯付基金銷售有限公司

住所：上海市黃浦區中山南路

100

號

19

層

辦公地址：上海市宜山路

70

0

號普天

信息產業

園

2

期

C5

棟匯付天下總部大樓

2

樓

法定代表人：金佶

客服電話：

400

-

820

-

2819

9)

深圳富濟基金銷售有限公司

住所：深圳市福田區福田街道崗廈社區金田路

3088

號中洲大廈

3203A

單元

辦公地址：深圳市福田區福田街道崗廈社區金田路

3088

號中洲大廈

3203A

單

元

法定代表人：祝中村

客服電話：

0755

-

83999907

10)

深圳前海財厚基金銷售有限公司

住所：深圳市前海深港合作區前灣一路

1

號

A

棟

201

室（入駐深圳市前海商務

秘書有限公司）

辦公地址：深圳市南山區南山大道

1088

號南園楓葉大廈

15

層

15K

室

法定代表人：楊豔平

客服電話：

0755

-

86575665

11)

和訊信息科技有限公司

住所：北京市朝陽區朝外大街

22

號

1002

室

辦公地址：北京市朝陽區朝外大街

22

號泛利大廈

10

層

法定代表人：王莉

客服電話：

400

-

920

-

0022

12)

青島樂弘基金銷售有限公司

住所：山東省青島市嶗山區香港東路

195

號

9

號樓

1001

法定代表人：張巍

客服電話：

4009

-

995

-

157

13)

大有期貨有限公司

住所：湖南省長沙市天心區芙蓉南路二段

128

號現代廣場三、四樓

辦公地址：湖南省長沙市天心區芙蓉南路二段

128

號現代廣場三、四樓

法定代表人：顏如意

電話：

0731

-

84409106

、

0731

-

84409130

聯繫人：馬科、王霞

客服電話：

4006

-

365

-

058

基金管理人可以根據相關法律法規要求，選擇其他符合要求的其他機構銷售

本基金，並

在管理人公司官網上公示

。

二、

註冊

登記機構

名稱：中融基金管理有限公司

住所：深圳市福田區福田街道崗廈社區金田路

3088

號中洲大廈

3202

、

3203B

辦公地址：北京市朝陽區望京東園四區

2

號

中航資本

大廈

17

樓

法定代表人：王瑤

電話：

010

-

56517000

傳真：

010

-

56517001

聯繫人：李同慶

網址：

www.zrfunds.com.cn

三、出具法律意見書的律師事務所

名稱：上海市海華永泰律師事務所

住所：上海市華陽路

112

號

2

號樓東虹橋法律服務園區

302

室

辦公地址：上海市浦東新區東方路

69

號裕景國際商務廣場

A

座

15

層

負責人：張誠

電話：

021

-

58773177

傳真：

021

-

58773268

經辦律師：張蘭、梁麗金

聯繫人：張蘭

四、審計基金資產的會計師事務所

名稱：上會會計師事務所（特殊普通合夥）

住所：上海市靜安區威海路

755

號文新報業大廈

25

樓

辦公地址：上海市靜安區威海路

755

號文新報業大廈

25

樓

執行事務合伙人：張曉榮（首席合伙人）

電話：

021

-

52920000

傳真：

021

-

52921369

經辦註冊會計師：陳大愚、江嘉煒

聯繫人：楊偉平

第六部分

基金的募集

一

、基金類別及存續期限

基金類別：混合型證券投資基金

基金運作方式：契約型、開放式

基金存續期限：不定期

二、基金份額類別設置

三、募集期限

本基金

的

募集期限自

2017

年

2

月

14

日至

2017

年

3

月

17

日。

四、募集方式及場所

通過各銷售機構的基金銷售網點公開發售，各銷售機構的具體名單見基金份

額發售公告以及基金管理人屆時發布的調整銷售機構的相關公告。

五、募集對象

符合法律法規規定的可投資於證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合

格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投

資人。

六、認購時間

本基金髮售募集期間每天的具體業務辦理時間，由基金份額發售公告或各銷

售機構的相關公告或者通知規定。

各個銷售機構在本基金髮售募集期內對於個人投資者或機構投資者的具體

業務辦理時間可能不同，若本招募說明書或基金份額發售公告沒有明確規定，則

由各銷售機構自行決定每天的業務辦理時間。

七

、認購的數額限制

認購以金額申請。投資人認購基金份額時，需按銷售機構規定的方式全額交

付認購款項，投資人在基金募集期內可以多次認購本基金份額，認購費用按每筆

認購申請單獨計算，認購申請一經受理不得撤銷。基金管理人對募集期間單個投

資人

的累計認購金額不設限制。通過基金管理人直銷機構或網上交易平臺認購本

基金時，首次單筆最低認購金額為

100

元人民幣，單筆追加認購最低金額為

100

元人民幣。其他銷售機構每個基金帳戶每次認購金額不得低於

100

元人民幣，其

他銷售機構另有規定的，從其規定。

八

、認購費用

本基金的認購費率隨認購金額的增加而遞減（適用固定金額費率的認購除

外），具體費率結構如下表所示：

單筆認購金額（

M

）

認購費率

M<100

萬元

1.20%

100

萬元

≤M<300

萬元

0.80%

300

萬元

≤M<500

萬元

0.60%

M≥500

萬元

每筆

1000

元

本基金的認購費由投資人承擔。基金認購費用不列入基金財產，主要用於本

基金的市場推廣、銷售、註冊登記等募集期間發生的各項費用。募集期間發生的

信息披露費、會計師費和律師費等各項費用，不從基金財產中列支。若投資人重

復認購本基金時，需按單筆認購金額對應的費率分別計算認購費用。

九

、認購份額的計算

本基金的基金份額初始面值為每份基金份額

1.00

元。

認購份額計算方法：

1

、認購費用適用比例費率時，認購份額的計算方法如下：

淨認購金額＝認購金額

/

（

1

＋認購費率）

認購費用＝認購金額－淨認購金額

認購份額＝（淨認購金額＋募集期間利息）

/

基金份額初始面值

2

、認購費用適用固定金額時，認購份額的計算方法如下：

認購費用＝固定金額

淨認購金額＝認購金額－認購費用

認購份額＝（淨認購金額＋募集期間利息）

/

基金份額初始面值

認購費用、淨認購金額以人民幣元為單位，計算結果按照四捨五入方法，保

留到小數點後兩位；認購份額計算結果保留到小數點後兩位，小數點後兩位以後

的部分四捨五入，由此誤差產生的損失由基金財產承擔，產生的收益歸基金財產

所有。

例：某投資人投資

10,000

元認購本基金的

基金份額，則其所對應的認購費

率為

1.20%

。假定該筆認購金額募集期間產生利息

5

元，則其可得到的基金份額

計算如下：

淨認購金額

=10,000/

（

1+1.20%

）

=9,881.42

元

認購費用

=10,000

-

9,881.42=118.58

元

認購份額

=

（

9,881.42+5

）

/1.00=9,886.42

份

即：該投資人投資

10,000

元認購本基金的基金份額，假定該筆認購金額產

生募集期間產生利息

5

元，在基金髮售結束後，其所獲得的基金份額為

9,886.42

份。

十、認購的方法與確認

1

．認購方法

投資人認購時間安排、投資人認購應提交的文件和辦理的手續，由基金管理

人根據相關法律法規及基金合同，在基金份額發售公告中確定並披露。

2

．認購申請的確認

基金銷售機構對認購申請的受理並不代表該申請一定生效，而僅代表銷售機

構確實接收到認購申請。認購申請的確認以登記機構的確認結果為準。對於認購

申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢並妥善行使合法權利，否則，由

此產生的投資者任何損失由投資者自行承擔。

十一

、募集資金利息的處理方式

本基金的有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份

額持有人所有

，其中利息轉份額以登記機構的記錄為準。

十二

、募集期內募集資金的管理

基金募集期間募集的資金存入專門帳戶，在基金募集行為結束前，任何人不

得動用。

第七部分

基金合同的生效

本基金基金合同已於

201

7

年

3

月

22

日生效，自該日起本基金管理人正式開始

管理本基金。

基金合同生效後，連續

20

個工作日出現基金份額持有人數量不滿

200

人或者

基金資產淨值低於

5000

萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連

續

60

個工作日出現前述情形的，基金管理人應當向中國證監會報告並提出解決方

案，如轉換運作方式、與其他基金合併或者終止基金合同等，並召開基金份額持

有人大會進行表決。

法律法規或監管部門另有規定時，從其規定。

第八部分

基金份額的申購與贖回

一、申購和贖回場所

本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。具體的銷售網點將由基金管理人

在相關公告中列明。基金管理人可

根據情況變更或增減銷售機構，並

在基金管理

人網站公示

。基金投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售

機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。

若基金管理人或其指定的銷售機構開通電話、傳真或網上等交易方式，投資

人可以通過上述方式進行基金份額的申購與贖回。具體辦法由基金管理人或相關

銷售機構另行公告。

二、申購和贖回的開放日及時間

1

．開放日及開放時間

投資人辦理基金份額申購和贖回等業務的具體時間為上海證券交易所、深圳

證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會

的要

求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。開放日的具體業務辦理時

間在屆時相關公告中載明。

基金合同生效後，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其

他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但

應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

2

、申購、贖回開始日及業務辦理時間

本基金於

2017

年

4

月

24

日開始辦理日常申購、贖回業務。

三、申購與贖回的原則

1

、「未知價」原則，即申購、贖回價格以申請當日收市後計算的基金份額淨

值為基準進行計算；

2

、「金額申購、份額贖回」原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

3

、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；

4

、贖回遵循「先進先出」原則，即按照投資人認購、申購的先後次序進行

順序贖回。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人

必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

四、申購與贖回的程序

1

、申購和贖回的申請方式

投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出

申購或贖回的申請。

投資人在提交申購申請時須按銷售機構規定的方式備足申購資金，投資人在

提交贖回申請時須持有足夠的基金份額餘額，否則所提交的申購、贖回申請不成

立。

2

、申購和贖回的款項支付

投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資人交付申購款項，申

購成立；登記機構確認基金份額時，申購生效。若申購資金在規定時間內未全額

到帳則申購不成立。

基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；登記機構確認贖回時，贖回生效。

基金份額持有人贖回申請成功後，基

金管理人將在

T

＋

7

日

(

包括該日

)

內支

付贖回款項。遇證券期貨交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行

數據交換系統故障或其它非基金管理人及基金託管人所能控制的因素影響業務

處理流程時，贖回款項順延至下一個工作日劃出。在發生巨額贖回或基金合同載

明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同

有關條款處理。

3

、申購和贖回申請的確認

基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購

或贖回申請日

(T

日

)

，在正常情況下，本基金登記機構在

T+1

日內對該交易的有

效性進行確認。

T

日

提交的有效申請，投資人可在

T+2

日後

(

包括該日

)

及時到銷

售網點櫃檯或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購未生效，

則申購款項本金退還給投資人。

銷售機構對申購、贖回申請的受理並不代表申請一定生效，而僅代表銷售機

構確實接收到申購、贖回申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。

對於申購、贖回申請及申購、贖回份額的確認情況，投資人應及時查詢並妥善行

使合法權利。

在法律法規允許的範圍內，基金管理人可根據相關業務規則，對上述業務辦

理時間進行調整，本基金管理人將於調整實施前按照有關規定予以公告。

五、

申購和贖回的數量限制

1

．基金管理人直銷機構每個基金帳戶首次最低申購金額為

1

元人民幣，單

筆追加申購最低金額為

1

元人民幣；通過基金管理人網上交易平臺申購本基金時，

每次最低申購金額為

1

元人民幣。其他銷售機構每個基金帳戶單筆申購最低金額

為

1

元人民幣，其他銷售機構另有規定的，從其規定。

2

．基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次贖回申請不得低於

1

份基金份

額。基金份額持有人贖回時或贖回後在銷售機構（網點）保留的基金份額餘額不

足

1

份的，在贖回時需一次全部贖回。

3

、基金管理人可以規定單個投資人累計持有的基金份額上限，具體

規定請

參見更新的招募說明書或相關公告。

4

、

當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，

基金管理人應當採取設定單一投資者申購金額上限或基金單日淨申購比例上限、

拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益，

具體請參見相關公告。

5

、

基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額和贖回

份額的數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規

定在指定媒介上公告。

六、申購和贖回的價格、費用和用途

1

．申購費

本基金基金份額分為

A

類和

C

類兩類不同的

類別。投資人在申購本基金

A

類基金份額時，收取申購費用，申購費率隨申購金額增加而遞減（適用固定金額

費率的申購除外）；投資人多次申購本基金

A

類基金份額，申購費率按每日累計

申購金額確定，每筆申購費用以每筆申購申請單獨計算。投資者申購

C

類基金份

額不收取申購費用，而是從該類別基金資產中計提銷售服務費。

本基金的申購費率如下表所示：

單筆申購金額（

M

）

申購費率

A

類基金份額

M<100

萬元

1.50%

100

萬元

≤M<300

萬元

1.00%

300

萬元

≤M<500

萬元

0.80%

M≥500

萬元

每筆

1000

元

C

類基金份額

0

本基金

A

類基金份額的申購費用應在投資人申購基金份額時收取，不列入基

金財產，主要用於本基金的市場推廣、銷售、註冊登記等各項費用。

2

．贖回費

本基金的贖回費率按照持有時間遞減，即基金份額持有時間越長，所適用的

贖回費率越低，具體贖回費率如下表所示：

A

類基金份額

C

類基金份額

持有時間

贖回費率

持有時間

贖回費率

Y

＜

7

日

1.50%

Y

＜

7

日

1.50%

7

日

≤Y

＜

30

日

0.75%

7

日

≤Y

＜

30

日

0.50%

30

日

≤Y

＜

1

年

0.50%

Y≥30

日

0

1

年

≤Y

＜

2

年

0.25%

Y≥2

年

0

（註：

Y

：持有時間；

1

年

=365

日）

投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。贖回費用由贖回基金份額的

基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對於

A

類基金份

額持有期少於

30

日的基金份額所收取的贖回費，贖回費用全額歸入基金財產；

對於

A

類基金份額持有期不少於

30

日但少於

3

個月的基金份額所收取的贖回費，

贖回費用

75%

歸入基金財產；對於

A

類基金份額持有期不少於

3

個月但少於

6

個

月的基金份額所收取的贖回費，贖回費用

50%

歸入基金財產；對於

A

類基金份額

持有期不少於

6

個月的基金份額所收取的贖回費，贖回費用

25%

歸入基金財產。

未歸入基金財產的部

分用於支付登記費和其他必要的手續費。對於

C

類

基金

份額

持有期少於

30

日的基金份額所收取的贖回費，將全額計入基金資產。（註：

1

個

月

=30

日）

3

．基金管理人可以在基金合同約定的範圍內調整費率或收費方式，並最遲

應於新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介

上公告。

4

．基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市

場情況制定基金促銷計劃，定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動

期間，基金管理人可以按中國證監會要求履行必要手續後，對投資人適當調低基

金申購費率、贖回費率

和銷售服務費率。

七、申購份額與贖回金額的計算方式

1

．申購份額的計算

申購本基金的申購費用採用前端收費模式（即申購基金時繳納申購費），投

資人的申購金額包括申購費用和淨申購金額。

A

類基金份額申購份額的計算方式如下：

1

）當申購費用適用比例費率時，申購份額的計算方法如下：

淨申購金額

=

申購金額

/

（

1+

申購費率）

申購費用

=

申購金額

-

淨申購金額

申購份額

=

淨申購金額

/

申購當日該類別基金份額淨值

2

）當申購費用為固定金額時，申購份額的計算方法如下：

申購費用＝固定金額

淨申購金額

=

申購金額－申購費用

申購份額＝淨申購金額

/

申購當日該類別基金份額淨值

C

類基金份額申購份額的計算方式如下：

申購份額

=

申購金額

/

申購當日該類別基金份額淨值

上述計算結果均按照四捨五入方法，保留到小數點後兩位，由此產生的誤差

計入基金財產。

例

1

：某投資者投資

50,000

元申購本基金的

A

類基金份額，假設申購當日

A

類基金份額淨值為

1.1500

元，則可得到的申購份額為：

淨申購金額

=50,000/

（

1+1.50%

）

=49,261.08

元

申購費用

=50,000

-

49,261.08=738.92

元

申購份額

=49,261.08/1.15

00=42,835.72

份

即：投資者投資

50,000

元申購本基金的

A

類基金份額，假設申購當日

A

類

基金份額淨值為

1.1500

元，則其可得到

42,835.72

份

A

類基金份額。

例

2

：某投資人投資

50,000

元申購本基金的

C

類基金份額，假設申購當日

的

C

類基金份額淨值為

1.1500

元，則其可得到的申購份額為：

申購份額

=50,000/1.1500=43,478.26

份

即投資人投資

50,000

元申購本基金的

C

類基金份額，假設申購當日

C

類基

金份額淨值為

1.1500

元，則可得到

43,478.26

份

C

類基金份額。

2

．

贖回金額的計算

基金份額持有人在贖回本基金時繳納贖回費，基金份額持有人的贖回淨額為

贖回金額扣減贖回費用。其中：

贖回總金額

=

贖回份額

.

贖回當日基金份額淨值

贖回費用

=

贖回總金額

.

贖回費率

淨贖回金額

=

贖回總金額

.

贖回費用

贖回費用以人民幣元為單位，計算結果按照四捨五入方法，保留到小數點後

兩位；贖回淨額結果按照四捨五入方法，保留到小數點後兩位，由此產生的誤差

計入基金財產。

例

1

：某投資者贖回本基金

10,000

份

A

類基金份額，持有期

3

個月，贖回

適用費率為

0.50%

，假設贖回當日

A

類基金份額淨值為

1.1480

元，則其可得淨

贖回金額為：

贖回總金額＝

10,000

×

1.1480

＝

11480.00

元

贖回費用＝

11,480.00

×

0.50%

＝

57.40

元

淨贖回金額＝

11,480.00

－

57.40

＝

11,422.60

元

即：投資者贖回本基金

10,000

份

A

類基金份額，假設贖回當日

A

類基金份

額淨值為

1.1480

元，則可得到的淨贖回金額為

11,422.60

元。

例

2

：某投資者贖回本基金

10

,000

份

C

類基金份額，持有期

20

天，贖回適

用費率為

0.50%

，假設贖回當日

C

類基金份額淨值為

1.1480

元，則其可得淨贖

回金額為：

贖回總金額＝

10,000

×

1.1480

＝

11480.00

元

贖回費用＝

11,480.00

×

0.50%

＝

57.40

元

淨贖回金額＝

11,480.00

－

57.40

＝

11,422.60

元

即：投資者贖回本基金

10,000

份

C

類基金份額，假設贖回當日

C

類基金份

額淨值為

1.1480

元，則可得到的淨贖回金額為

11,422.60

元。

3

．基金份額淨值計算

本基金

A

類基金份額和

C

類基金份額的份額淨值的計算，均保留到小數點後

4

位，小數點後第

5

位四捨五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

T

日

的各類基金份額淨值在當天收市後計算，並在

T+1

日（包括該日）內公告。遇特

殊情況，經中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。

八、申購與贖回的登記

投資人

T

日申購基金生效後，登記機構在

T+1

日為投資人登記權益並辦理注

冊登記手續，投資人自

T+2

日（含該日）後有權贖回該部分基金份額。

投資人

T

日贖回基金生效後，登記機構在

T+1

日為投資人扣除權益並辦理相

應的註冊登記手續。

基金管理

人可以在法律法規允許的範圍內，對上述登記辦理時間進行調整，

但不得實質影響投資人的合法權益，並最遲於開始實施前

3

個工作日在指定媒介

公告。

九、巨額贖回的情形及處理方式

1

、巨額贖回的認定

若本基金單個開放日內的基金份額淨贖回申請

(

贖回申請份額總數加上基金

轉換中轉出申請份額總數後扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額

總數後的餘額

)

超過前一開放日的基金總份額的

10%

，即認為是發生了巨額贖回。

2

、巨額贖回的處理方式

當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定

全額贖回或部分延期贖回。

（

1

）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，

按正常贖回程序執行。

（

2

）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認

為因支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產淨值造成較大

波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低於上一開放日基金總份額的

10%

的

前提下，可對其餘贖回申請延期辦理。對於當日的贖回申請，應當按單個帳戶贖

回申請量佔贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額；對於未能贖回部分，

投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自

動轉入

下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲

受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一併處理，

無優先權並以下一開放日的基金份額淨值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到

全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分

作自動延期贖回處理。

（

3

）暫停贖回：連續

2

個開放日以上

(

含本數

)

發生巨額贖回，如基金管理

人認為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付

贖回款項，但不得超過

20

個工作日，並應當在指定媒介上進行公告。

（

4

）若本基

金髮生巨額贖回，在單個基金份額持有人超過前一開放日基金

總份額

20%

以上的贖回申請的情形下，基金管理人可以延期辦理贖回申請。具體

措施如下：

對於該單個基金份額持有人超出前一開放日基金總份額

20%

的贖回申請，基

金管理人可實施延期辦理。對於該單個基金份額持有人未超過前一開放日基金總

份額

20%

（含

20%

）的贖回申請與當日其他投資者的贖回申請一起，按上述（

1

）、

（

2

）方式處理。對於上述因延期辦理而未能贖回部分，投資人可在提交贖回申

請時選擇延期贖回或者取消贖回。選擇延期贖回的，延期的贖回申請將自動轉入

下一開放日，與下一

開放日贖回申請一併處理，無優先權並以下一開放日的該類

別基金份額淨值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。選擇取消

贖回的，當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。如投資人在提交贖回申請時未

作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。

3

、巨額贖回的公告

當發生上述

巨額

贖回並延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招

募說明書規定的其他方式在

3

個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方

法，

並在

2

日內

在指定媒介上刊登公告。

十、拒絕或暫停申購的情形

發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人

的申購申請：

1

、因不可抗力導致基金無法正常運作。

2

、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可拒絕或暫

停接受投資人的申購申請。

3

、證券、期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日

基金資產淨值或者無法辦理申購業務。

4

、

基金管理人認為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份

額持有人利益或對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時。

5

、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可

能對基金業績產生負面影響，或發生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。

6

、基金管理人、基金託管人、基金銷售機構、基金銷售支付結算機構或登

記機構的異常情況導致基金銷售系統、基金銷售支付結算系統、基金註冊登記系

統或基金會計系統無法正常運行。

7

、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金

份額的比例達到或者超過

50%

，或者變相規避

50%

集中度的情形時。

8

、申購申請超過基金管理人設定的基金總規模、單日淨申購比例上限、單

一投資者單日或單筆申購金額上限的情形；

9

、當前一估值日基金資產淨值

50%

以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重

大不確定性時，經與基金託管人協商確

認後，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。

10

、基金合同約定、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述第

1

、

2

、

3

、

5

、

6

、

8

、

9

、

10

項暫停申購情形之一且基金管理人決

定暫停接受投資人的申購申請時，基金管理人應當根據有關規定在指定媒介上刊

登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購款項本金將退還

給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業務的辦理並

依法公告。

十一、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形

發生下列情形時，基金管理人可暫停接受

投資人的贖回申請或延緩支付贖回

款項：

1

、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

2

、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受

投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項。

3

、證券期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基

金資產淨值。

4

、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。

5

、

當前一估值日基金資產淨值

50%

以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確

認後，基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。

6

、

發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金

管理人可暫停接受投資人的贖回申請。

7

、基金合同約定、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。

發生上述除第

4

項之外的情形之一且基金管理人決定暫停接受贖回申請或

延緩支付贖回款項時，基金管理人應在當日報中國證監會備案，已確認的贖回申

請，基金管理人應足額支付；如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個帳戶

申請量佔申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現上

述第

4

項所述情形，按基金合同的相關條款處理。基金份額持有人在申請贖回時

可事

先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金

管理人應及時恢復贖回業務的辦理並公告。

十二、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告

1

．發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人

應

在規定期限內在指定媒

介上刊登暫停公告。

2

．如發生暫停的時間為

1

日，基金管理人應於重新開放日，在指定媒介上

刊登基金重新開放申購或贖回公告，並公布最近

1

個開放日的基金份額淨值。

3

．如發生暫停的時間超過

1

日但少於

2

周，暫停結束，基金重新開放申購

或贖回時，基金管理人應

按照《信息披露辦法》及相關法律法規等

在指

定媒介上

刊登基金重新開放申購或贖回公告，並公告最近

1

個工作日的基金份額淨值。

4

．如發生暫停的時間超過

2

周，暫停期間，基金管理人應每

2

周至少重複

刊登暫停公告

1

次；當連續暫停時間超過兩個月時，可對重複刊登暫停公告的

頻率進行調整。暫停結束，基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應

按照《信

息披露辦法》及相關法律法規等

在指定媒介上連續刊登基金重新開放申購或贖回

公告，並公告最近

1

個工作日的基金份額淨值。

十三、基金轉換

基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與

基金管理人管理的其他基金之間的轉換業務，基金轉換可以收取一定的轉換費，

相關規則由基金管理人屆時根據相關法律法規及基金合同的規定製定並公告，並

提前告知基金託管人與相關機構。

十四、基金的非交易過戶

基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形

而產生的非交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其他非交易過戶，或者

按照相關法律法規或國家有權機關要求的方式進行處理的行為。無論在上述何種

情況下，接受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金

基金份額的投資人，或按法

律法規或國家有權機關要求的方式執行。

繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；

捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社

會團體；司法強制執行是指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的

基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基

金登記機構要求提供的相關資料，對於符合條件的非交易過戶申請按基金登記機

構的規定辦理，並按基金登記機構規定的標準收費。

十五、基金的轉託管

基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不

同銷售機構之間的轉託管，基金

銷售機構可以按照規定的標準收取轉託管費。

十六、定期定額投資計劃

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計劃，具體規則由基金管理人另

行規定。投資人在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款

金額必須不低於基金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規定的定期定

額投資計劃最低申購金額。

十七、基金份額的凍結與質押

基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及

登記機構認可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。基金份額被凍結的，

被凍結部分份額仍然參與收益分配，被凍結部分產生的權益一併凍結。法律法規

另有規定的除外。

在不違反法律法規及中國證監會規定的前提下，基金管理人可在對基金份額

持有人利益無實質性不利影響的情形下，辦理基金份額的質押業務或其他基金業

務，基金管理人可制定相應的業務規則，並依照《信息披露辦法》的有關規定進

行公告。

十八、基金份額的轉讓

在法律法規允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理

基金份額持有人通

過中國證監會認可的交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請並由登記機構

辦理基金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉讓業務的，將提前公告，

基金份額持有人應根據基金管理人公告的業務規則辦理基金份額轉讓業務。

十九、基金管理人可在不違反相關法律法規、不對基金份額持有人利益產生

不利影響的前提下，根據具體情況對上述申購和贖回的安排進行補充和調整並提

前公告。

第九部分

基金的投資

一、投資目標

本基金通過多因子量化選股模型，精選具有超額收益的股票組合進行投資，

在充分控制風險的前提下，力爭

長期穩定的獲取超越業績比較基準的投資回報。

二、投資範圍

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的

股票（包括中小板、創業板和其他經中國證監會核准發行上市的股票）、債券（包

括國債、金融債券、地方政府債、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期

票據、企業債券、

公司債

券、可轉換

公司債

券（含可分離交易

可轉債

）、可交換

公司債

券、

中小企業

私募債、次級債）、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款、

同業存單、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金

投資的其他金融工具（但需符合

中國證監會的相關規定）。

股票資產佔基金資產的比例為

60%

-

95%

。本基金每個交易日日終在扣除股指

期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於基金資產淨值

5%

的現金或者

到期日在一年以內的政府債券。

其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應

收申購款等。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當

程序後，可以將其納入投資範圍。

三、投資策略

本基金採用數量化選股模型驅動的選股策略進行個股選擇，並結合適當的資

產配置策略搭建基金投資組合。本基金所指的數量化選股模型是建立在已為國際

市場

上廣泛應用的多因子阿爾法模型（

Multiple Factors Alpha Model

）的基礎

上，根據中國資本市場的實際情況，由本基金管理人量化團隊開發的具有一定針

對性及實用性的動態多因子選股模型。在股票投資過程中，本基金將保持通過模

型選股，結合風險模型及優化，構建股票投資組合的策略，強調紀律、降低隨意

性投資帶來的風險，力爭獲取長期穩定的超額收益。

1.

資產配置策略

本基金在資產配置上採取「自上而下」和「自下而上」相結合的方式，以宏

觀經濟數據、上市公司相關數據、資本

/

資金市場相關數據為研究與分析對象，

運用多因素分析的決策支持，結合定性分析與定量分析，對股票資產和固定收益

類資產的風險收益特徵進行分析預測，確定中長期的資產配置方案，形成對大類

資產收益率在不同市場周期的預測和判斷，從而在一定範圍內確定組合中股票、

債券、貨幣市場工具和其他金融工具的投資比例，適度降低組合系統性風險。

2.

股票投資策略

本基金以多因子選股模型為基礎，結合強大的優化系統，同時注重量化及定

性相結合，

在堅持模型驅動的紀律性投資的基礎上，輔以定性分析，遵循精細化

的投資流程，嚴格控制組合的多維度的風險暴露，並不斷精進因子的選取和模型

的修正，每日進行詳細的組合風險分析、定期進行業績歸因分析。

（

1

）多因子選股模型

本基金股票部位的構建採用

Alpha

多因子選股模型。根據對中國證券市場運

行特徵的長期研究，通過大量實證，選取估值

(Valuation)

、成長

(Growth)

、質

量

(Quality)

、市場

(Market)

、和一致預期

(Forecast)

等幾大類對股票超額收益

具有較強解釋度的因子，建立

Alpha

多因子模型

，從全市場可投資股票中優選股

票組合進行投資。同時，量化投資經理和研究人員根據市場狀況的變化，定期或

不定期地對模型進行覆核和改進，發掘影響股票超額收益的有效因子信息，適時

調整多因子的具體組成及權重，以不斷改善模型的適用性。

（

2

）投資組合優化模型

本基金通過量化技術，對上述量化選股模型和定性因素篩選的結果進行優化，

以確定個股權重，構建風險收益最優的組合。具體的，本基金將綜合考慮預期回

報，風險及交易成本進行投資組合優化。運用最小化預期風險、最大化預期收益

的優化模型進行整體組合優化，使股票投資組合的風險調整後收益

最大化。通過

此穩健優化的模型，對組合進行優化的權重構建，可以獲取更加分散化，交易成

本和換手率更低的最優組合。

3

、債券投資策略

本基金在債券投資方面，通過深入分析宏觀經濟數據、貨幣政策和利率變化

趨勢以及不同類屬的收益率水平、流動性和信用風險等因素，以久期控制和結構

分析策略為主，以收益率曲線策略、利差策略等為輔，構造能夠提供穩定收益的

債券和貨幣市場工具組合。

4

、

中小企業

私募債券投資策略

本基金對

中小企業

私募債的投資綜合考慮安全性、收益性和流動性等方面特

徵進行全方位的研究和比較，對個券發行主體的性質、行業、經

營情況、以及債

券的增信措施等進行全面分析，選擇具有優勢的品種進行投資，並通過久期控制

和調整、適度分散投資來管理組合的風險。

5

、資產支持證券投資策略

資產支持證券主要包括資產抵押貸款支持證券（

ABS

）、住房抵押貸款支持證

券（

MBS

）等證券品種。本基金將重點對市場利率、發行條款、支持資產的構成

及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產支持證券價值的因

素進行分析，並輔助採用數量化定價模型，評估資產支持證券的相對投資價值並

做出相應的投資決策。

6

、股指期貨投資策略

本基金將本著謹慎原則，適度參與股指期

貨投資。通過對現貨市場和期貨市

場運行趨勢的研究，結合基金股票組合的實際情況及對股指期貨的估值水平、基

差水平、流動性等因素的分析，選擇合適的期貨合約構建相應的頭寸，以調整投

資組合的風險暴露，降低系統性風險。基金還將利用股指期貨作為組合流動性管

理工具，降低現貨市場流動性不足導致的衝擊成本過高的風險，提高基金的建倉

或變現效率。

7

、現金管理策略

本基金綜合股票組合及股指期貨套期保值對資金的需求，對閒置資金投資債

券等現金管理工具做出規劃。例如債券投資，包括對債券組合的規模、投資期限、

投資期間的流動性安排等；在這些約

束條件下，綜合運用估值策略、久期管理策

略、利率預期策略等多種方法，結合債券的流動性、信用風險分析等多種因素，

對個券進行積極的管理，以提高資金的利用效率。

8

、權證投資策略

本基金管理人將以價值分析為基礎，在採用權證定價模型分析其合理定價的

基礎上，充分考量可投權證品種的收益率、流動性及風險收益特徵，通過資產配

置、品種與類屬選擇，力求規避投資風險、追求穩定的風險調整後收益。

四、投資限制

1

、組合限制

本基金在投資策略上兼顧投資原則以及開放式基金的固有特點，通過分散投

資降低基金財產的非系統性風險，保持基金組合良好的流動性。基金的投資組合

將遵循以下限制：

（

1

）本基金股票資產佔基金資產的比例為

60%

-

95%

；

（

2

）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，

基金保留的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的

5%

，

其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等

；

（

3

）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產淨值的

10%

；

（

4

）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證

券的

10%

；

（

5

）本基金持有的全部權證，其市值不超過基金資產淨值的

3%

；

（

6

）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的

10%

；

（

7

）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資

產淨值的

0.5%

；

（

8

）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過

基金資產淨值的

10%

；

（

9

）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的

20%

；

（

10

）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產

支持證券的比例，不得超

過該資產支持證券規模的

10%

；

（

11

）本基金管理人管理的全部基金投資於同一原始權益人的各類資產支持

證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的

10%

；

（

12

）本基金應投資於信用級別評級為

BBB

以上

(

含

BBB)

的資產支持證券。

基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評

級報告發布之日起

3

個月內予以全部賣出；

（

13

）本基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的

總資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

（

14

）本基

金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基

金資產淨值的

40%

；本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為

1

年，

債券回購到期後不得展期；

（

15

）本基金持有單只

中小企業

私募債券，其市值不得超過基金資產淨值的

10%

；

（

16

）本基金參與股指期貨交易時，需遵守下列投資比例限制：

1

）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基

金資產淨值的

10%

；

2

）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和，

不得超過基金資產淨值的

95%

，其中，有價證券指股票、債券（

不含到期日在一

年以內的政府債券）、權證、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回

購）等；

3

）在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的

股票總市值的

20%

；

4

）在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超

過上一個交易日基金資產淨值的

20%

；

5

）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差

計算）應當符合《基金合同》關於股票投資比例的有關規定；

（

17

）本基金的基金資產總值不得超過基金資產淨值的

140%

；

（

18

）本基金管理人管理的全部開放式基金（

包括開放式基金以及處於開放

期的定期開放基金）持有一家上市公司發行的可流通股票，不超過該上市公司可

流通股票的

15%

；本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發行的可

流通股票，不超過該上市公司可流通股票的

30%

；

（

19

）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對

手開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍

保持一致；

（

20

）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值

的

15%

。因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等本基金管理人之

外的因

素致使本基金不符合前述比例限制的，本基金管理人不得主動新增流動性

受限資產的投資；

除上述第（

2

）、（

12

）、（

19

）、（

20

）項以外，因證券期貨市場波動、證券發

行人合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述

規定投資比例的，基金管理人應當在

10

個交易日內進行調整，但中國證監會規

定的特殊情形或基金合同另有約定的除外。

基金管理人應當自基金合同生效之日起

6

個月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍、投資策略應當符合

基金合同的約定。基金託管人對基金的投資

的監督與檢查自基金合同生效之日起

開始。

如果法律法規或監管部門對上述投資組合比例限制進行變更的，以變更後的

規定為準。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用於本基金，在履行適當程

序後本基金投資不再受相關限制，但須提前公告。如本基金增加投資品種，投資

限制以法律法規和中國證監會的規定為準。

2

、禁止行為

根據法律法規的規定及基金合同的約定，本基金禁止從事下列行為：

（

1

）承銷證券；

（

2

）違反規定向他人貸款或者提供擔保；

（

3

）從事承擔無限責任的投資；

（

4

）買賣其他基金份額，但法律法規或中國證監會另有規定的除外；

（

5

）向其基金管理人、基金託管人出資；

（

6

）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；

（

7

）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。

法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用於本基金，則本基金投資

不再受相關限制或按調整後的規定執行。

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、實際

控制人或者與其有其他重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證

券，或者從事其他重大關聯交易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循

基金份額持有人利益優先原則，防範利益衝突，建立健全內部審批機制和評估機

制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先得到基金託管人的同意，並

按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，並經過三分

之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行

審查。

五、業績比較

基準

中證

500

指數收益率×

80%+

中證綜合債指數收益率×

20%

中證

500

指數由中證指數有限公司編制並發布。該指數樣本選自滬深兩個證

券市場，其成份股包含了

500

只滬深

300

指數成份股之外的

A

股市場中流動性好、

代表性強的小市值股票，綜合反映了滬深證券市場內小市值公司的整體情況。中

證綜合債券指數由中證指數有限公司編制，是綜合反映銀行間和交易所市場國債、

金融債、企業債、央票及短融整體走勢的跨市場債券指數，較全面地反映我國債

券市場的整體價格變動趨勢，為債券投資者提供更切合的市場基準。

本基金是混合型基金，基金在運

作過程中股票資產佔基金資產的比例為

60%

-

95%

，其餘資產投資於債券、貨幣市場工具、股指期貨、債券回購、權證、

資產支持證券等金融工具。因此，「中證

500

指數收益率×

80%+

中證綜合債指數

收益率×

20%

」適合作為衡量本基金投資業績的比較基準。

如果上述基準指數停止計算編制或更改名稱，或者今後法律法規發生變化，

又或者市場推出更具權威、且更能夠表徵本基金風險收益特徵的指數，或者本基

金業績比較基準所參照的指數在未來不再發布時，則本基金管理人可與本基金託

管人協商一致後，按監管部門要求履行適當程序後可以調整或變更本基金

的業績

比較基準並及時公告，而無需召開基金份額持有人大會。

六、風險收益特徵

本基金為混合型基金，理論上長期來看，其預期風險和預期收益低於股票型

基金，高於債券型基金和貨幣市場基金。

七、基金管理人代表基金行使相關權利的處理原則及方法

1

、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使相關權利，保護基金份

額持有人的利益；

2

、不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經營管理；

3

、有利於基金財產的安全與增值；

4

、不通過關聯交易為自身、僱員、授權代理人或任何存在利害關係的第三

人牟取任何不當利

益。

八、基金的投資組合報告

本基金管理人董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳

述或重大遺漏，並對本報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金託管人中國

工商銀行

股份有限公司根據本基金基金合同規定，於

2020

年

4

月

23

日覆核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容，保

證覆核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本投資組合報告所載數據截至

20

20

年

3

月

31

日，本報告中所列財務數據未

經審計

。

1

、報告期末基金資產組合情況

序號

項目

金額(元)

佔基金總資產的比例

（%）

1

權益投資

83,261,486.94

82.87

其中：股票

83,261,486.94

82.87

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-

其中：債券

-

-

資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-

其中：買斷式回購的買

入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金

合計

8,831,493.02

8.79

8

其他資產

8,381,694.93

8.34

9

合計

100,474,674.89

100.00

2

、報告期末按行業分類的股票投資組合

2.1

報告期末按行業分類的境內股票投資組合

代碼

行業類別

公允價值(元)

佔基金資產淨值比例

（%）

A

農、林、牧、漁業

629,850.00

0.63

B

採礦業

3,975,663.00

3.98

C

製造業

38,243,874.76

38.29

D

電力、熱力、燃氣及

水生產和供應業

1,771,297.60

1.77

E

建築業

3,184,733.00

3.19

F

批發和零售業

2,353,906.72

2.36

G

交通運輸、倉儲和郵

政業

2,547,719.56

2.55

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟體和信

息技術服務業

2,495,611.56

2.50

J

金融業

17,941,570.76

17.96

K

房地產業

7,861,018.00

7.87

L

租賃和商務服務業

2,238,689.00

2.24

M

科學研究和技術服務

業

17,552.98

0.02

N

水利、環境和公共設

施管理業

-

-

O

居民服務、修理和其

他服務業

-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

-

-

S

綜合

-

-

合計

83,261,486.94

83.36

3

、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名股票投資明

細

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值(元)

佔基金資產

淨值比例

(%)

1

601816

京滬高鐵

453,325

2,547,719.56

2.55

2

600183

生益科技

94,800

2,509,356.00

2.51

3

601318

中國平安

35,300

2,441,701.00

2.44

4

601166

興業銀行

142,200

2,262,402.00

2.26

5

601717

鄭煤機

379,200

2,093,184.00

2.10

6

601818

光大銀行

497,700

1,796,697.00

1.80

7

601998

中信銀行

343,600

1,779,848.00

1.78

8

600919

江蘇銀行

296,100

1,779,561.00

1.78

9

603025

大豪科技

225,000

1,737,000.00

1.74

10

601179

中國西電

340,500

1,736,550.00

1.74

4

、報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

5

、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明

細

本基金本報告期末未持有債券。

6

、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前十名資產支持證

券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

7

、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資

明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

8

、報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明

細

本基金本報告期末未持有權證。

9

、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

本基金本報告期末未持有股指期貨。

10

、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

本基金本報告期末未持有國債期貨。

11

、投資組合報告附註

11.1

報告期內基金投資的前十名證券除

中信銀行

(601998)

、

鄭煤機

(601717)

、

光大銀行

(601818)

外其他證券的發行主體本期未出現被監管部門立案

調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

北京銀保監局

2020

年

02

月

21

日發布對

中信銀行

股份有限公司的處罰（京銀保監罰決字〔

2020

〕

10

號）

,

銀保監會

2019

年

08

月

09

日發布對

中信銀行

股份有限公司的處罰（銀保監

罰決字〔

2019

〕

12

號）

,

首都機場海關

2019

年

09

月

24

日發布對鄭州煤礦機械

集團股份有限公司的處罰（首關緝違字【

2019

】

383

號

）

,

銀保監會

2020

年

01

月

08

日發布對中國

光大銀行

股份有限公司的處罰（銀保監罰決字〔

2019

〕

23

號）

,

央行

2020

年

02

月

14

日發布對中國

光大銀行

股份有限公司的處罰（銀罰字〔

2020

〕

14

號）。

前述發行主體受到的處罰未影響其正常業務運作，上述證券的投資決策程序

符合相關法律法規和公司制度的規定。

11.2

基金投資的前十名股票未超過基金合同規定的備選股票庫。

11.3

其他資產構成

序號

名稱

金額(元)

1

存出保證金

56,605.39

2

應收證券清算款

8,318,466.62

3

應收股利

-

4

應收利息

2,338.93

5

應收申購款

4,283.99

6

其他應收款

-

7

其他

-

8

合計

8,381,694.93

11.4

報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

11.5

報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

序

號

股票

代碼

股票名稱

流通受限部分的公允

價值（元）

佔基金資

產淨值比

例(%)

流通受限情

況說明

1

601816

京滬高鐵

2,547,366.16

2.55

新股未流通

11.6

投資組合報告附註的其他文字描述部分

由於四捨五入的原因，各比例的分項之和與合計項之間可能存在尾差。

第十部分

基金的

業績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，

但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表

現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。基

金業績數據截至

20

20

年

3

月

31

日。

本基金合同生效日為

2017

年

3

月

22

日，基金合同生效以來基金投資業績與同

期業績比較基準的比較如下表所示：

一、

基金份額淨值增長率及其與同期

業績比較基準收益率的比較

中融量化智選混合

A

階段

淨值增長率

①

淨值增長率

標準差②

業績比較基

準收益率③

業績比較基

準收益率標

準差④

①-③

②-④

2017年3月22日至

2017年6月30日

-1.43%

0.53%

-4.54%

0.79%

3.11%

-0.26%

2017年7月1日至

2017年12月31日

12.90%

0.68%

1.59%

0.77%

11.31%

-0.09%

2018年1月1日至

2018年6月30日

-12.91%

1.12%

-12.59%

1.15%

-0.32%

-0.03%

2018年7月1日至

2018年12月31日

-11.37%

1.38%

-15.58%

1.26%

4.21%

0.12%

2019年1月1日至

2019年6月30日

25.16%

1.49%

15.57%

1.43%

9.59%

0.06%

2019年7月1日至

2019年12月31日

12.31%

0.84%

5.76%

0.86%

6.55%

-0.02%

2020年1月1日至

2020年3月31日

-3.92%

1.87%

-2.71%

1.80%

-1.21%

0.07%

中融量化智選混合

C

階段

份額淨值增

長率①

份額淨值增

長率標準差

②

業績比較基

準收益率③

業績比較基

準收益率標

準差④

①－③

②－④

2017年3月22日至

-

-

-

-

-

-

2017年6月30日

2017年7月1日至

2017年12月31日

10.69%

0.68%

1.68%

0.78%

9.01%

-0.10%

2018年1月1日至

2018年6月30日

-13.31%

1.12%

-12.59%

1.15%

-0.72%

-0.03%

2018年7月1日至

2018年12月31日

-11.35%

1.38%

-15.58%

1.26%

4.23%

0.12%

2019年1月1日至

2019年6月30日

24.96%

1.49%

15.57%

1.43%

9.39%

0.06%

2019年7月1日至

2019年12月31日

12.06%

0.84%

5.76%

0.86%

6.30%

-0.02%

2020年1月1日至

2020年3月31日

-4.14%

1.87%

-2.71%

1.80%

-1.43%

0.07%

二、自基金合同生效以來基金份額累計淨值增長率變動及其與同期業績比較

基準收益率變動的比較

D:\zrfa9009\MOD\TMP\CN_50820000_004212_FB030010_20200003_2.jpg

D:\zrfa9009\MOD\TMP\CN_50820000_004212_FB030010_20200003_3.jpg

註：按照基金合同和招募說明書的約定，本基金自合同生效日起

6

個月內為

建倉期，建倉期結束時本基金的各項資產配置比例符合基金合同的有關約定。自

2017

年

6

月

26

日，本基金增加

C

類份額，自

7

月

12

日起

C

類存在有效基金份

額。

第十一部分

基金的財產

一、基金資產總值

基金資產總值是指購買的各類證券價值、銀行存款本息和基金應收的款項以

及其他投資所形成的價值總和。

二、基金資產淨值

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。

三、基金財產的帳戶

基金託管人根據相關法律法規、規範性文件為本基金開立託管資金專門帳戶、

證券帳戶以及投資所需的其他專用帳戶。開立的基金專用帳戶與基金管理人、基

金託管人、基金銷售機構和登記機構自有的財產帳戶以及其他基金財產帳戶相獨

立。

四、基金財產的保管和處分

本基金財產獨立於基金管理人、基金託管人和基金銷售機構的財產，並由基

金託管人保管。基金管理人、基金託管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自

有的財產承擔其自身的法律責任，其債權人不得對本基金財產行使請求凍

結、扣

押或其他權利。除依法律法規和《基金合同》的規定處分外，基金財產不得被處

分。

基金管理人、基金託管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原

因進行清算的，基金財產不屬於其清算財產。基金管理人管理運作基金財產所產

生的債權，不得與其固有資產產生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基

金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。

第十

二部分

基金資產的估值

一、估值日

本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規

規定需要對外披露基金淨值的非交易日

二、估值對象

基金所擁有的股票、權證、股指期貨合約、債券和銀行存款本息、應收款項、

其它投資等資產及負債。

三、估值方法

1

、證券交易所上市的有價證券的估值

（

1

）交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交易

所掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日後經濟環境未發

生重大變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的

市價（收盤價）估值；如最近交易日後經濟環境發生了重大變化或證券發行機構

發生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因

素，調整最近交易市價，

確定公允價格。

（

2

）交易所上市實行淨價交易的債券按估值日第三方估值機構提供的價格

估值，估值日沒有交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化，按最近交

易日的第三方估值機構提供的價格估值。如最近交易日後經濟環境發生了重大變

化的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確

定公允價格。

（

3

）交易所上市未實行淨價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中

所含的債券應收利息得到的淨價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日後

經濟環境未發生重大變化，按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債

券應收利息得到的淨價進行估值。如最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，

可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允

價格。

（

4

）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，採用估值技術確定公允價值。

交易所上市的資產支持證券，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠

計量公允價值的情況下，按成本估值。

2

、處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

（

1

）送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌

的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。

（

2

）首次公開發行未上市的股票、債券和權證，採用估值技術確定公允價

值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

（

3

）首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市後，按交

易所上市的同一股票的估值方法估值；非公開發行有明確鎖定期的股票，按監管

機構或行業協會有關規定確定公允價值。

3

、全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，採用

估值技術確定公允價值。

4

、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估

值。

5

、股指期貨合約一般以估值當日結算價進行估值，估值當

日無結算價的，

且最近交易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結算價估值。

6

、

中小企業

私募債券採用估值技術確定公允價值估值。如使用的估值技術

難以確定和計量其公允價值的，按成本估值。

7

、持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協議或合同利率逐日確

認利息收入。

8

、基金投資同業存單，按估值日第三方估值機構提供的估值淨價估值；選

定的第三方估值機構未提供估值價格的，按成本估值。

9

、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基

金管理人可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值

的價格估值。

10

、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。

如基金管理人或基金託管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程

序及相關法律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知

對方，共同查明原因，雙方協商解決。

根據有關法律法規，基金資產淨值計算和基金會計核算的義務由基金管理人

承擔。本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會

計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照

基金管理人對

基金淨值

信息

的計算

結果對外予以公布。

四、估值程序

1

、由於基金費用的不同，本基金各類基金份額將分別計算基金份額淨值。

各類基金份額淨值是按照每個工作日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份額的

餘額數量計算，精確到

0.0001

元，小數點後第

5

位四捨五入。國家另有規定的，

從其規定。

基金管理人於每個工作日計算基金資產淨值及各類基金份額淨值，並按規定

公告。如遇特殊情況，經中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。

2

、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規

或基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個工

作日對基金資產估值後，

將各類基金份額淨值結果發送基金託管人，經基金託管人覆核無誤後，由基金管

理人按約定對外公布。

五、估值錯誤的處理

基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值

的準確性、及時性。當任一類基金份額淨值小數點後

4

位以內（含第

4

位）發生

估值錯誤時，視為該類基金份額淨值錯誤。

基金合同的當事人應按照以下約定處理：

1

、估值錯誤類型

本基金運作過程中，如果由於基金管理人或基金託管人、或登記機構、或銷

售機構、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯

的責任人應當對由於該估值錯誤遭受損失當事人

(

「受損方」

)

的直接損失按下述

「估值錯誤處理原則」給予賠償，承擔賠償責任。

上述估值錯誤的主要類型包括但不限於：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數

據計算差錯、系統故障差錯、下達指令差錯等。

對於因技術原因引起的差錯，若系同行業現有技術水平無法預見、無法避免、

無法抗拒，則屬不可抗力，按照下述規定執行。

由於不可抗力原因造成投資人的交易資料

滅失或被錯誤處理或造成其他錯

誤等，因不可抗力原因出現估值錯誤的當事人不對其他當事人承擔賠償責任，但

因該估值錯誤取得不當得利的當事人仍應負有返還不當得利的義務。

2

、估值錯誤處理原則

（

1

）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及

時協調各方，及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；

由於估值錯誤責任方未及時更正已產生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估

值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已經積極協調，並且

有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其

應當承擔相應賠償責

任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得

到更正。

（

2

）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，

並且僅對估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。

（

3

）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。

但估值錯誤責任方仍應對估值錯誤負責。如果由於獲得不當得利的當事人不返還

或不全部返還不當得利造成其他當事人的利益損失

(

「受損方」

)

，則估值錯誤責

任方應賠償受損方的損失，並在其支付的賠償金額的範圍內對獲得不當得利的當

事人享有要求

交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不

當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當

得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。

（

4

）估值錯誤調整採用儘量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。

（

5

）按法律法規規定的其他原則處理估值錯誤。

3

、估值錯誤處理程序

估值錯誤被發現後，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：

（

1

）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，並根據估值錯誤發生

的原因確定估值錯誤的責任方；

（

2

）根據估值錯誤處理

原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失

進行評估；

（

3

）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行

更正和賠償損失；

（

4

）根據估值錯誤處理的方法，需要修改登記機構交易數據的，由登記機

構進行更正，並就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。

4

、基金份額淨值估值錯誤處理的方法如下：

（

1

）任一類基金份額淨值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，

通報基金託管人，並採取合理的措施防止損失進一步擴大。

（

2

）錯誤偏差達到任一類基金份額淨值的

0.25%

時，基金管理人應當通報

基金託管人並報中國

證監會備案；錯誤偏差達到任一類基金份額淨值的

0.5%

時，

基金管理人應當公告。

（

3

）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。

六、暫停估值的情形

1

、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停

營業時；

2

、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金

資產價值時；

3

、當前一估值日基金資產淨值

50%

以上的資產出現無可參考的活躍市場價

格且採用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金託管人協商確

認後，基金管理人應當暫停基金估值；

4

、中國證監會和基金合

同認定的其它情形。

七、基金淨值的確認

用於基金信息披露的基金資產淨值和各類基金份額淨值由基金管理人負責

計算，基金託管人負責進行覆核。基金管理人應於每個開放日交易結束後計算當

日的基金資產淨值和各類基金份額淨值並發送給基金託管人。基金託管人對淨值

計算結果覆核確認後發送給基金管理人，由基金管理人依據基金合同和相關法律

法規的規定對基金淨值按約定予以公布。

八、特殊情況的處理方法

1

、基金管理人或基金託管人按估值方法的第

9

項進行估值時，所造成的誤

差不作為基金資產估值錯誤處理。

2

、由於證券、期貨交易場所及其登記結算公司發送的數據錯誤，或由於其

他不可抗力原因，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措

施進行檢查，但是未能發現該錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理

人和基金託管人可以免除賠償責任。但基金管理人和基金託管人應當積極採取必

要的措施消除或減輕由此造成的影響。

第十三

部分

基金的收益與分配

一、基金利潤的構成

基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相

關費用後的餘額，基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益後的餘額。

二、基金可供分配利潤

基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中

已實現收益的孰低數。

三、基金收益分配原則

1

、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為

12

次，每次收益分配比例不得低於收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤

的

20%

，若基金合同生效不滿

3

個月可不進行收益分配；

2

、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，

投資者可選擇現

金紅利或將現金紅利自動轉為該類基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基

金默認的收益分配方式是現金分紅；

3

、基金收益分配後任一類基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基

準日的任一類基金份額淨值減去每單位該類基金份額收益分配金額後不能低於

面值；

4

、由於本基金

A

類基金份額不收取銷售服務費，而

C

類基金份額收取銷售

服務費，各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同，本基金同一類別的每

一基金份額享有同等分配權；

5

、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

在對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況

下，基金管理人可在法律法

規允許的前提下並按照監管部門要求履行適當程序後酌情調整以上基金收益分

配原則，此項調整不需要召開基金份額持有人大會，但應於變更實施日前在指定

媒介公告。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益

分配對象、分配時間、分配數額及比例、分配方式等內容。

五、收益分配方案的確定、公告與實施

1

、

本基金收益分配方案由基金管理人擬定，並由基金託管人覆核，在

2

日

內在指定媒介公告

。

2

、本基金收益分配的發放日距離收益分配基準日的時間不超過

15

個工作日。

3

、法

律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

六、基金收益分配中發生的費用

基金收益分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資者自行承擔。當投

資者的現金紅利小於一定金額，不足於支付銀行轉帳或其他手續費用時，登記機

構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為相應類別的基金份額。紅利再投資的

計算方法，依照《業務規則》執行。

第十四

部分

基金的費用與稅收

一、基金費用的種類

1

、基金管理人的管理費；

2

、基金託管人的託管費；

3

、

C

類基金份額的銷售服務費；

4

、基金合同生效後與基金相關的信息披露費用；

5

、基金合同生效後與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；

6

、基金份額持有人大會費用；

7

、基金的證券

/

期貨交易費用；

8

、基金的銀行匯劃費用；

9

、基金的開戶費用、帳戶維護費用；

10

、按照國家有關規定和基金合同約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1

、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產淨值的

1.50%

年費率計提。管理費的計算

方法如下：

H

＝

E

×

1.50%

÷當年天數

H

為每日應計提的基金管理費

E

為前一日的基金資產淨值

基金管理費每日計提，按月支付。由基金託管人根據與基金管理人核對一致

的財務數據，自動在月初

5

個工作日內、按照指定的帳戶路徑進行資金支付，基

金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、公休假等

,

支付日期順延。

費用自動扣劃後，基金管理人應進行核對，如發現數據不符，及時聯繫基金託管

人協商解決。

2

、基金託管人的託管費

本基金的託管費按前一日基金資產淨值的

0.25%

的年費率計提。託管費的計

算方法如下：

H

＝

E

×

0.25%

÷當年天數

H

為每日應計提的基金託管費

E

為前一日的基金資產淨值

基金託管費每日計提，按月支付。由基金託管人根據與基金管理人核對一致

的財務數據，自動在月初

5

個工作日內、按照指定的帳戶路徑進行資金支付，基

金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。

費用自動扣劃後，基金管理人應進行核對，如發現數據不符，及時聯繫基金託管

人協商解決。

3

、

C

類基金份額的銷售服務費

本基金

C

類基金份額的銷售服務費按前一日

C

類基金份額資產淨值的

0.

80

%

年費率計提。計算方法如下：

H

＝

E

×

0.

80

%

÷當年天數

H

為

C

類基金份額每日應計提的銷售服務費

E

為

C

類基金份額前

一日基金資產淨值

基金銷售服務費每日計提，按月支付。由基金託管人根據與基金管理人核對

一致的財務數據，自動在月初

5

個工作日內、按照指定的帳戶路徑進行資金支付，

基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順

延。費用自動扣劃後，基金管理人應進行核對，如發現數據不符，及時聯繫基金

託管人協商解決。

上述「一、基金費用的種類中第

4

－

10

項費用」，根據有關法規及相應協議

規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金託管人從基金財產中支付。

三、不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用：

1

、基金

管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或

基金財產的損失；

2

、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

3

、基金合同生效前的相關費用；

4

、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項

目。

四、基金稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執

行。

第十五

部分

基金的會計和審計

一、基金會計政策

1

、基金管理人為本基金的基金會計責任方；

2

、基金的會計年度為公曆年度的

1

月

1

日至

12

月

31

日；基金首次募集的

會計年度按如下原則：如果基金合同生效少於

2

個月，可以併入下一個會計年度

披露；

3

、基金核算以人民幣為記帳本位幣，以人民幣元為記帳單位；

4

、會計制度執行國家有關會計制度；

5

、本基金獨立建帳、獨立核算；

6

、基金管理人及基金託管人各自保留完整的會計帳目、憑證並進行日常的

會計核算，按照有關規定編制基金會計報表；

7

、基金託管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對

並以託管協議約定的方式確認。

二、基金的年度審計

1

、基金管理人聘請與基金管理人、基金託管人相互獨立的具有證券

、期貨

相關業務

資格的會計師事務所及其註冊會計師對本基金的年度財務報表進行審

計。

2

、會計師事務所更換經辦註冊會計師，應事先徵得基金管理人同意。

3

、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金託管人。更

換會計師事務所需在

2

日內在指定媒介公告。

第十六

部分

基金的信息披露

一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、

基金合同及其他有關規定。相關法律法規關於信息披露的規定發生變化時，本基

金從其最新規定。

二、信息披露義務人

本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人

大會的基金份額持有人等法律法規和中國證監會規定的自然人、法人和

非法人

組

織。

本基金信息披露義務人

以保護基金份額持有人利益為根本出發點，

按照法律

法規和中國證監會的規定披露基金信息，並保證所披露信息的真實性、準確性、

完整性

、及時性、簡明性和易得性

。

本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信

息通過中國證監會指定的

全國性報刊（以下簡稱「指定報刊」）和指定網際網路網

站（以下簡稱「指定網站」，包括基金管理人網

站、基金託管人網站、中國證監

會基金電子披露網站）

等媒介披露，並保證基金投資者能夠按照基金合同約定的

時間和方式查閱或者複製公開披露的信息資料。

三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：

1

、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；

2

、對證券投資業績進行預測；

3

、違規承諾收益或者承擔損失；

4

、詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金銷售機構；

5

、登載任何自然人、法人

和非法人

組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；

6

、中國證監會禁止的其他行為。

四、本基金公開披露的信息應採用中文文本。如同時採用外文文本的，基金

信息披露義務人應保證

不同

文本的內容一致。

不同

文本

之間

發生歧義的，以中文

文本為準。

本基金公開披露的信息採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣

元。

五、公開披露的基金信息

公開披露的基金信息包括：

（一）基金合同、招募說明書、託管協議

、基金產品資料概要

1

、基金合同是界定基金合同當事人的各項權利、義務關係，明確基金份額

持有人大會召開的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大

利益的事項的法律文件。

2

、招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明

基金認購、申購和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及

基金份額持有人服務等內容。基金合同生效後，

基金招募說明書的信息發生重大

變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書並登載在指定網

站上

；

基金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。

基

金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。

3

、託管協議是界定基金託管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監

督等活動中的權利、義務關係的法律文件。

4

、基金產

品資料概要是

基金招募說明書的摘要文件，用於向投資者提供簡

明的基金概要信息。基金合同

生效後，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，

基金管理人應當在三個工作日內，更新基金產品資料概要，並登載在指定網站及

基金銷售機構網站或營業網點；基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管

理人至少每年更新一次。基金終止

運作

的，基金管理人不再更新基金產品資料概

要。

5

、

基金募集申請經中國證監會註冊後，基金管理人

應當

在基金份額發售的

三日前，將基金份額發售公告、基金招募說明書提示性公告和

基金合同

提示性公

告登載在指定報刊上，將基金份額發

售公告、基金招募說明書、基金產品資料概

要、

基金合同

和基金託管協議登載在指定網站上，並將基金產品資料概要登載在

基金銷售機構網站或營業網點；基金託管人應當同時

將基金合同

、基金託管協議

登載在網站上。

（二）基金份額發售公告

基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，並在披

露招募說明書的當日登載於指定媒介上。

（三）基金合同生效公告

基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日（若遇法定節假日指定報

刊休刊，則順延至法定節假日後首個出報日。下同）在指定媒介上登載基金合同

生效公告。

（四）基金

淨值信息

基金合同生效後，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至

少每周

在指定網站披露

一次各類基金份額淨值和基金份額累計淨值

。

在開始辦理基金份額申購或者贖回後，基金管理人應當在不晚於每個開放日

的次日，通過

指定

網站、

基金銷售機構網站或者營業網點

分別披露開放日的

各類

基金份額的基金份額淨值和基金份額累計淨值。

基金管理人應當

在不晚於半年度和年度最後一日的次日，在指定網站披露半

年度和年度最後一日的

各類基金份額的

基金份額淨值和基金份額累計淨值

。

（五）基金份額申購、贖回價格

基金管理人應當在基金合同、招募說明書等

信息披露文件上載明基金份額申

購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，並保證投資者能夠在基金

銷售

機構網站或營業網點

查閱或者複製前述信息資料。

（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金

中期報告

和基金季度報告

基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，

將年

度報告登載在指定網站上，

並

將年度報告提示性公告登載在指定報刊上

。基金年

度報告中的財務會計報告應當經過

具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所

審計。

基金管理人應當在上半年結束之日起

兩個月

內，編制完成基金

中期報告

，

將

中期報告登載在指定網站

上，並將中期報告提示性公告登載在指定報刊上

。

基金管理人應當在季度結束之日起

15

個工作日內，編制完成基金季度報告，

將季度報告登載在指定網站上，

並將季度報告

提示性公告

登載在

指定報刊

上。

基金合同生效不足

2

個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報

告或者年度報告。

基金持續運作過程中，應當在基金年度報告和

中期報告

中披露基金組合資產

情況及其流動性風險分析等。

如報告期內出現單一投資者持有基金份額數的比例達到或超過基金份額總

數

20%

的情形，為保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在基金定期報告

「影響投資者決策的其他重要信息」項下披露該投資者的類別、報告期末持有份

額及佔比、報告期內持有份額變化情況及本基金的特有風險，中國證監會認定的

特殊情形除外。

（七）臨時報告

本基金髮生重大事件，有關信息披露義務人應當在

2

日內編制臨時報告書，

並登載在指定報刊和指定網站上

。

前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產

生重大影響的下列事件：

1

、基金份額持有

人大會的召開

及決定的事項

；

2

、基金合同

終止、基金清算

；

3

、轉換基金運作方式

、基金合併

；

4

、更換基金管理人、基金託管人

、基金份額登記機構，基金改聘會計師事

務所

；

5

、基金管理人委託基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等

事項，基金託管人委託基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、覆核等事項；

6

、基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；

7

、基金管理人

變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制

人變更

；

8

、基金募集期延長

或提前結束募集

；

9

、基金管理人的

高級管理人員、基金經理

和基

金託管人

專門基金託管部門

負責人

發生變動；

10

、基金管理人的董事在

最近

12

個月

內變更超過百分之五十，基金管理人、

基金託管人基金託管部門的主要業務人員在

最近

12

個月

內變動超過百分之三十；

11

、涉及基金

財產

、

基金管理業務

、基金託管業務的訴訟或仲裁；

12

、

基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到

重大行政處罰、刑事處罰，基金託管人或其專門基金託管部門負責人因基金託管

業務相關行為受到重大行政處罰、刑事處罰

；

13

、

基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金託管人及其控股股東、

實際控制人或者與其有重大利害關係的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證

券，或者從事其他

重大關聯交易事項

，但中國證監會另有規定的除外

14

、基金收益分配事項；

15

、管理費、託管費

、

申購費、贖回費

、

C

類基金份額的銷售服務費

等費用

計提標準、計提方式和費率發生變更；

16

、基金份額淨值計價錯誤達基金份額淨值百分之零點五；

17

、本基金開始辦理申購、贖回；

18

、本基金髮生巨額贖回並延期辦理；

19

、本基金連續發生巨額贖回並暫停接受贖回申請

或延緩支付贖回款

項

；

20

、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；

21

、

新增或調整本基金份額類別設置；

22

、

發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；

23

、基金管理人採用擺動定價機制進行估值；

24

、

基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價

格產生重大影響的其他事項或

中國證監會規定的其他事項。

（八）澄清公告

在基金合同存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可

能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動的

，以及可能損害基金份額

持有人權益

的

，相關信息披露義務人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，並

將有關情況立即報告中國證監會。

（九）清算報告

基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進

行清算並作出清算報告。基金財產清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，

並將清算報告提示性公告登載在指定報刊上。

（

十

）基金份額持有人大會決議

基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，並予以公告。

（十

一

）投資於

中小企業

私募債券的信息披露

1

．

基金管理人應當在基金投資

中小企業

私募債券按照《信息披露辦法》的

有關規定，在中國證監會指定媒介披露所投資

中小企業

私募債券的名稱、數量、

期限、收益率等信息。

2

．基金管理人應當在基金季度報告、

中期報告

、年度報告等定期報告和招

募說明書（更新）等文件中披露

中小企業

私募債券的投資情況。

（

十

二

）投資資產支持證券信息披露

基金管理人應在基金年報及

中期報告

中披露其持有的資產支持證券總額、資

產支持證券市值佔基金淨資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。

基金管理人應在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持

證券市值佔基金淨資產的比例和報告期末按市值佔基金淨資產比例大小排序的

前

10

名資產支持證券明細。

（

十

三

）基金投資股指期貨的信息披露

基金管理人在季度報告、

中期報告

、年度報告等定期報告和招募說明書（更

新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風

險指標等，並充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的

投資政策和投資目標等。

（

十

四

）中國證監會規定的其他信息

六、信息披露事務管理

基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定

專門部門及

高級管理人員

負責管理信息披露

事務。

基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息

披露內容與格式準則

等法規

的規定。

基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和基金合同的約定，

對基金管理人編制的基金資產淨值、各類基金份額淨值、基金份額申購贖回價格、

基金定期報告

、

更新的招募說明書

、基金產品資料概要、

基金清算報告

等公開披

露的相關基金信息進行覆核、審查，並向基金管理人

進行書面或電子確認

。

基金管理人、基金託管人應當在指定

報刊

中選擇一家報刊披露本基金信息。

基金管理人、基金託管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金

信息，並保證相關報送信息的真實、準確、完整、及時。

基金管理人、基金託管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早於指定媒介披露信息，並且

在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。

基金管理人、基金託管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼於為投資

者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基

金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中

國證監會及自律規則的相關規定。前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不

得從基金財產中列支。

為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專

業機構，應當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到基金合同終止後

10

年。

七、信息披露文件的存放與查閱

依法必須披露的信息發布後，基金管理人、基金託管

人應當按照相關法律法

規規定將信息置備於

公司

住所，供社會公眾查閱、複製。

八、暫停或延遲披露基金信息的情形

當出現下述情況時，基金管理人和基金託管人可暫停或延遲披露基金相關信

息：

1

、基金投資所涉及的證券期貨交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營業

時；

2

、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金託管人無法準確評估基金

資產價值時；

3

、法律法規規定、中國證監會或《基金合同》規定的其他情形。

第十

七部

分

風險揭示

證券投資基金（以下簡稱「基金」）是一種長期投資工具，其主要功能是分

散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同於銀行儲蓄和債券等能

夠提供固定收益預期的金融工具，投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基

金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。

基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自

身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖迴風險是開放式基金所特有的一

種風險，對於本基金來說，巨額贖回即當單個交易日基金份額的淨贖回申請超過

前一開放日的基金總份額的

10%

，投資人將可能無

法及時贖回持有的全部基金份

額。

基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金等不同類型，投資

人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般

來說，基金的收益預期越高，投資人承擔的風險也越大。

投資人應當認真閱讀基金合同、招募說明書

、基金產品資料概要

等基金法律

文件，了解基金的風險收益特徵，並根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、

資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期

定額投資是引導投資人進行長期投資、

平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。

但是定期定額投資並不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，

也不是替代儲蓄的等效理財方式。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保

證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績及其淨值高低並不預示

其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的

保證。基金管理人提醒投資人基金投資的「買者自負」原則，在做出投資決策後，

基金運營狀況與基金淨值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。

投資人應當通過基金管理人或具有

基金銷售業務資格的其他機構認

/

申購和

贖回基金，基金銷售機構名單詳見本基金基金份額發售公告及其他相關公告。

本基金在募集期內按

1.00

元面值發售並不改變基金的風險收益特徵。投資

人按

1.00

元面值購買基金份額以後，有可能面臨基金份額淨值跌破

1.00

元、從

而遭受損失的風險。

投資於本基金的主要風險包括：

一、市場風險

證券市場價格受到各種因素的影響，導致基金收益水平變化而產生風險，主

要包括：

1

．政策風險

因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業政策、地區發展政策等）發

生變化，導致市場價格波動而產生風險。

2

．經濟周期風險

隨著經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化。本基金

主要投資於債券，收益水平也會隨之變化，從而產生風險。

3

．利率風險

利率風險。金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。利率

直接影響著債券的價格和收益率，影響著企業的融資成本和利潤，並通過對股票

市場走勢變化等方面的影響，引起基金收益水平的變化。

4

、通貨膨脹風險

如果發生通貨膨脹，基金投資於證券所獲得的收益可能會被通貨膨脹抵消，

從而影響基金資產的保值增值。

5

、上市公司經營風險

上市公司的經營好壞受多種因素影響，如

管理能力、財務狀況、市場前景、

行業競爭、人員素質等，這些都會導致企業的盈利發生變化。如果基金所投資的

上市公司經營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用於分配的利潤減少，使基

金投資收益下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統風險，但不能

完全規避。

6

、再投資風險

再投資風險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投資收益的影響，這

與利率上升所帶來的價格風險（即利率風險）互為消長。

二、信用風險

信用風險主要指債券、資產支持證券等信用證券發行主體信用狀況惡化，導

致信用評級下降甚至到期不能履行合約進行兌付的風

險，另外，信用風險也包括

證券交易對手因違約而產生的證券交割風險。

三、流動性風險

流動性風險是指因證券市場交易量不足，導致證券不能迅速、低成本地變現

的風險。流動性風險還包括基金出現巨額贖回，致使沒有足夠的現金應付贖回支

付所引致的風險。

四、操作風險

操作風險是指基金運作過程中，因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作

失誤或違反操作規程等引致的風險，例如，越權違規交易、會計部門欺詐、交易

錯誤、

IT

系統故障等風險。

五、管理風險

在基金管理運作過程中，基金管理人的研究水平、投資管理水平直接影響基

金收益水平，如果基

金管理人對經濟形勢和證券市場判斷不準確、獲取的信息不

充分、投資操作出現失誤等，都會影響基金的收益水平。

六、合規風險

合規風險指基金管理或運作過程中，違反國家法律、法規的規定，或者違反

基金合同有關規定的風險。

七、本基金的特定風險

本基金作為混合型基金，具有對相關市場的系統性風險，不能完全規避市場

下跌的風險和個券風險，在市場大幅上漲時也不能保證基金淨值能夠完全跟隨或

超越市場上漲幅度。

本基金可投資

中小企業

私募債，

中小企業

私募債是根據相關法律法規由非上

市

中小企業

採用非公開方式發行的債券。由於不能公開交易，一

般情況下，交易

不活躍，潛在較大流動性風險。當發債主體信用質量惡化時，受市場流動性所限，

本基金可能無法賣出所持有的

中小企業

私募債，由此可能給基金淨值帶來更大的

負面影響和損失。

本基金投資資產支持證券，主要包括資產抵押貸款支持證券（

ABS

）、住房抵

押貸款支持證券（

MBS

）等證券品種，是一種債券性質的金融工具，其向投資者

支付的本息來自於基礎資產池產生的現金流或剩餘權益。與股票和一般債券不同，

資產支持證券不是對某一經營實體的利益要求權，而是對基礎資產池所產生的現

金流和剩餘權益的要求權，是一種以資產信用為支持的證券，所面臨的風險主要

包括交易結構風險、各種原因導致的基礎資產池現金流與對應證券現金流不匹配

產生的信用風險、市場交易不活躍導致的流動性風險等。

本基金可投資於股指期貨，股指期貨作為

一種金融衍生品，具備一些特有的

風險點。投資股指期貨所面臨的主要風險是市場風險、流動性風險、基差風險、

保證金風險、信用風險、和操作風險。

八、流動性風險管理

1

、基金申購、贖回安排。

本基金申購、贖回的具體安排請參見招募說明書第八部分的內容。

本基金的投資者分散度較高，單一投資者持有份額集中度不存在達到或超過

50%

的情形，機構投資者之間不存在一致行動人關係；基金管理人將審慎確認大

額申購和大額贖回，強化對本基金巨額贖回的事前監測、事中管控與事後評估，

保證不損害公眾投資者的合法權益。

2

、擬投資市場、行業及資產的流動性風險評估

本基金的投資對象為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的

股票（包括中小板、創業板和其他經中國證監會核准發行上市的股票）、債券（包

括國債、金融債券、地方政府債、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期

票據、企業債券、

公司債

券、可轉換

公司債

券（含可分離交易

可轉債

）、可交換

公司債

券、

中小企業

私募債、次級債）、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款、

同業存單、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金

投資的其他金融工具（但需符合中國證監會的相關規定）

。

本基金從宏觀面、政策面、基本面和資金面等多方面進行綜合分析，研判國

內外經濟發展趨勢，在嚴格控制風險的前提下，合理確定本基金在股票、債券及

貨幣市場工具等大類資產的投資比例，並根據宏觀經濟形勢和市場實際的變化適

時進行動態調整。審慎評估所投資資產的流動性，合理安排各資產到期時間分布，

保障基金流動性安全。

3

、巨額贖回情形下的流動性風險管理措施

根據《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》的相關要求，基

金管理人對本基金實施流動性風險管理，並針對性制定流動性風險管理措施，盡

量避免或減小因發生流動性風險而導

致的投資者損失，最大程度的降低巨額贖回

情形下的可能出現的流動性風險。

4

、實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響

本基金管理人在確保投資者得到公平對待的前提下，當難以應對巨額贖回時，

將在特定情形下運用流動性風險管理工具對贖回申請等進行適度調整，具體包括

但不限於：

（

1

）延期辦理巨額贖回申請；

（

2

）暫停接受贖回申請；

（

3

）延緩支付贖回款項；

（

4

）收取短期贖回費；

（

5

）暫停基金估值；

針對實施上述備用的流動性風險管理工具，基金管理人制定了相關業務程序，

確保流動性風險管理工具的實施。

同時，基金管理人將密切關注市場資金動向，提前調整投資和頭寸安排，盡

可能的避免出現不得不實施上述備用風險管理工具的流動性風險，將對投資者可

能出現的潛在影響降至最低。

第十八

部分

基金合同的變更、終止與基金財產的清算

一、基金合同的變更

1

、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大

會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於可不經基金份

額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，

並報中國證監會備案。

2

、關於基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，並自

決議生效後

2

日內在指定媒介公告。

二、基金合同的終止事由

有下列情形之一的，履行適當程序後，基金合同應當終止：

1

．基金份額持有人大會決定終止的；

2

．基金管理人、基金託管人職責終止，在

6

個月內沒有新基金管理人、新

基金託管人承接的；

3

．基金合同約定的其他情形；

4

．相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

三、基金財產的清算

1

、基金財產清算小組：自出現基金合同終止事由之日起

30

個工作日內成立

清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金

清算。

2

、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託

管人、具有

證券

、期貨相關業務

資格

的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的

人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3

、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4

、基金財產清算程序：

（

1

）基金合同終止情形

出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（

2

）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（

3

）對基金財產進行估值和變現；

（

4

）製作清算報告；

（

5

）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（

6

）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（

7

）對基金剩餘財產進行分配。

5

、基金財產清算的期限為不超過

6

個月，但因本基金所持證券的流動性受

到限制而不能及時變現的，清算期限相應順延。

四、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費

用，清算費用由基金財

產清算小組優先從基金財產中支付。

五、基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

六、基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經具有證券、期

貨相關業務資格的會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國

證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後

5

個工作日內由基金財產清算小組進行公告

，基金財產清算小組應當將

清算報告

登載在指定網站上，並將清算報告提示性公告登載在指定報刊上

。

七、基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存

15

年以上。

第十九

部分

基金合同的內容摘要

一、基金管理人、基金託管人、基金份額持有人的權利、義務

（一）

基金管理人的權利與義務

1

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括

但不限於：

（

1

）依法募集資金；

（

2

）自基金合同生效之日起，根據法律法規和基金合同獨立運用並管理基

金財產；

（

3

）依照基金合同收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批准的

其他費用；

（

4

）銷售基金份額；

（

5

）按照規定召集基金份額持有人大會；

（

6

）依據基金合同及有關法律規定監督基金託管人，如認為基金託管人違

反了基金合同及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，並採取

必要措施保護基金投資者的利益；

（

7

）在基金託管人更換時，提名新的基金託管人；

（

8

）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處

理；

（

9

）擔任或委託其他符合條件的機構擔任登記機構辦理基金登記業務並獲

得基金合同規定的

費用；

（

10

）依據基金合同及有關法律規定決定基金收益的分配方案；

（

11

）在基金合同約定的範圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；

（

12

）依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利

益行使因基金財產投資於證券所產生的權利；

（

13

）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；

（

14

）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者

實施其他法律行為；

（

15

）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提

供服務的外部機構；

（

16

）在符合

有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、

贖回、轉換和非交易過戶等業務規則；

（

17

）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。

2

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括

但不限於：

（

1

）依法募集資金，辦理或者委託經中國證監會認定的其他機構代為辦理

基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜；

（

2

）辦理基金備案手續；

（

3

）自基金合同生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基

金財產；

（

4

）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化

的經營方式管理和運作基金財產；

（

5

）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

保證所管理的基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別

管理，分別記帳，進行證券投資；

（

6

）除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得利用基金財產為

自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人運作基金財產；

（

7

）依法接受基金託管人的監督；

（

8

）採取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和註銷價格的

方法符合基金合同等法律

文件的規定，按有關規定計算並公告基金

淨值

信息

，確

定基金份額申購、贖回的價格；

（

9

）進行基金會計核算並編制基金財務會計報告；

（

10

）編制季度

報告

、

中期報告

和年度報告

；

（

11

）嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定，履行信息披露及報

告義務；

（

12

）保守基金商業秘密，不洩露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、

基金合同及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他

人洩露；

（

13

）按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分

配基金收益；

（

14

）按規定受理申購與贖回申

請，及時、足額支付贖回款項；

（

15

）依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會

或配合基金託管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（

16

）按規定保存基金財產管理業務活動的會計帳冊、報表、記錄和其他相

關資料

15

年以上；

（

17

）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，並且

保證投資者能夠按照基金合同規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開

資料，並在支付合理成本的條件下得到有關資料的複印件；

（

18

）組織並參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、

變現和分配；

（

19

）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

並通知基金託管人；

（

20

）因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益

時，應當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；

（

21

）監督基金託管人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務，基金託

管人違反基金合同造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向

基金託管人追償；

（

22

）當基金管理人將其義務委託第三方處理時，應當對第三方處理有關

基

金事務的行為承擔責任；

（

23

）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其

他法律行為；

（

24

）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，基金合同不能生效，

基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金並加計銀行同期活期存款利息在基

金募集期結束後

30

日內退還基金認購人；

（

25

）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（

26

）建立並保存基金份額持有人名冊；

（

27

）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

（二）

基金託管人的權利與義務

1

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的權利包括

但不限於：

（

1

）自基金合同生效之日起，依法律法規和基金合同的規定安全保管基金

財產；

（

2

）依基金合同約定獲得基金託管費以及法律法規規定或監管部門批准的

其他費用；

（

3

）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反基金

合同及國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，

應呈報中國證監會，並採取必要措施保護基金投資者的利益；

（

4

）根據相關市場規則，為基金開設證券帳戶、資金帳戶等投資所需帳戶，

為基金辦理證券交易

資金清算；

（

5

）提議召開或召集基金份額持有人大會；

（

6

）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；

（

7

）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。

2

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金託管人的義務包括

但不限於：

（

1

）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有並安全保管基金財產；

（

2

）設立專門的基金託管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、

合格的熟悉基金託管業務的專職人員，負責基金財產託管事宜；

（

3

）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，

確保基金財產的安全，保

證其託管的基金財產與基金託管人自有財產以及不同的

基金財產相互獨立；對所託管的不同的基金分別設置帳戶，獨立核算，分帳管理，

保證不同基金之間在帳戶設置、資金劃撥、帳冊記錄等方面相互獨立；

（

4

）除依據《基金法》、基金合同、託管協議及其他有關規定外，不得利用

基金財產為自己及任何第三人謀取利益，不得委託第三人託管基金財產；

（

5

）保管由基金管理人代表基金籤訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；

（

6

）按規定開設基金財產的託管資金專門帳戶、證券帳戶等投資所需其他

帳戶，按照基金合同、託管協議的約定，根據基金管理人的投資指

令，及時辦理

清算、交割事宜；

（

7

）保守基金商業秘密，除《基金法》、基金合同、託管協議及其他有關規

定另有規定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人洩露，審計、法律

等外部專業顧問提供的除外；

（

8

）覆核、審查基金管理人計算的基金資產淨值、

基金份額

淨值、

基金份

額申購、贖回價格；

（

9

）辦理與基金託管業務活動有關的信息披露事項；

（

10

）對基金財務會計報告、季度

報告

、

中期報告

和年度報告

出具意見，說

明基金管理人在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同、託管協議的規定進行；

如果基金管理人有未執行基金合同、託管協議

規定的行為，還應當說明基金託管

人是否採取了適當的措施；

（

11

）保存基金託管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他相關資料

15

年以

上；

（

12

）從基金管理人或其委託的登記機構處接收並保存基金份額持有人名冊；

（

13

）按規定製作相關帳冊並與基金管理人核對；

（

14

）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和

贖回款項；

（

15

）依據《基金法》、基金合同及其他有關規定，召集基金份額持有人大

會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；

（

16

）按照法律法規和基金合同、託管協議的規定監督基金管理人的投資運

作；

（

17

）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和

分配；

（

18

）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會

和銀行監管機構，並通知基金管理人；

（

19

）因違反基金合同導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任

不因其退任而免除；

（

20

）按規定監督基金管理人按法律法規和基金合同規定履行自己的義務，

基金管理人因違反基金合同造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基

金管理人追償；

（

21

）執行生效的基金份額持有人大會的決議；

（

22

）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

（三）基金份額持有人

基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對基金合同的承認和接受，基

金投資者自依據基金合同取得基金份額，即成為本基金份額持有人和基金合同的

當事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為基金合同當事

人並不以在基金合同上書面籤章或籤字為必要條件。

同一類別每份基金份額具有同等的合法權益。

1

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利

包括但不限於：

（

1

）分享基金財產收益；

（

2

）參與分配清算後的剩餘基金財產；

（

3

）根據基金合同的約定，依法轉讓或者申請贖回其持有的基金份額；

（

4

）按照規定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；

（

5

）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會

審議事項行使表決權；

（

6

）查閱或者複製公開披露的基金信息資料；

（

7

）監督基金管理人的投資運作；

（

8

）對基金管理人、基金託管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依

法提起訴訟或仲裁；

（

9

）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他權利。

2

、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務

包括但不限於：

（

1

）認真閱讀並遵守基金合同、招募說明書等信息披露文件；

（

2

）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資

價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險；

（

3

）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；

（

4

）繳納基金認購、申購款項及法律法規和基金合同所規定的費用；

（

5

）在其持有的基金份額範圍內，承擔基金虧損或者基金合同終止的有限

責任；

（

6

）不從事任何有損基金及其他基金合同當事人合法權益的活動；

（

7

）執行生

效的基金份額持有人大會的決議；

（

8

）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；

（

9

）遵守基金管理人、基金託管人、銷售機構和登記機構的相關交易及業

務規則；

（

10

）提供基金管理人、基金託管人和監管機構依法要求提供的信息，以及

不時的更新和補充，並保證其真實性；

（

11

）法律法規及中國證監會規定的和基金合同約定的其他義務。

二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則

基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代

表有權代表基金份額持有人出席會議並表決。基金份額持有人持有的同一類別每

一基金份額擁有平等的投票權。

本基金份額持有人大會未設日常機構。在本基金存續期內，根據本基金的運

作需要，基金份額持有人大會可以設立日常機構，日常機構的設立與運作應當根

據相關法律法規和中國證監會的規定進行。

（一）召開事由

1

、當出現或需要決定下列事由之一的，除法律法規、中國證監會另有規定

或基金合同另有約定外，應當召開基金份額持有人大會：

（

1

）修改基金合同的重要內容或者終止

基金合同；

（

2

）更換基金管理人；

（

3

）更換基金託管人；

（

4

）轉換基金運作方式；

（

5

）調整基金管理費率、基金託管費率等費率；

（

6

）變更基金類別；

（

7

）本基金與其他基金的合併；

（

8

）變更基金投資目標、範圍或策略；

（

9

）變更基金份額持有人大會程序；

（

10

）基金管理人或基金託管人要求召開基金份額持有人大會；

（

11

）單獨或合計持有本基金總份額

10%

以上（含

10%

）基金份額的基金份

額持有人（以基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面

要求召開基金份額持有人大會；

（

12

）對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；

（

13

）法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他應當召開基金份額持有

人大會的事項。

2

、在不違反法律法規和《基金合同》約定以及對基金份額持有人利益無實

質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金託管人協商後修改，不

需召開基金份額持有人大會：

（

1

）法律法規要求增加的基金費用的收取；

（

2

）在法律法規和基金合同規定的範圍內且在對現有基金份額持有人利益

無實質性不利影響的前提下調整本基金的申購費率、調低贖回費率或銷售服務費、

變更收費方式、調整本基金

的基金份額類別的設置；

（

3

）因相應的法律法規、登記機構的相關業務規則發生變動而應當對基金

合同進行修改；

（

4

）對基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不

涉及基金合同當事人權利義務關係發生重大變化；

（

5

）經中國證監會允許，基金管理人在法律法規規定的範圍內調整有關基

金認購、申購、贖回、轉換、非交易過戶、轉託管等業務的規則；

（

6

）推出新業務或服務；

（

7

）按照法律法規和基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的其他情

形。

（二）會議召集人及召集方式

1

、除法律法規規定或基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管

理人召集；

2

、基金管理人未按規定召集或不能召集時，由基金託管人召集；

3

、基金託管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人

提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起

10

日內決定是否召集，

並書面告知基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60

日內召開；基金管理人決定不召集，基金託管人仍認為有必要召開的，應當

由基金託管人自行召集，並自出具書面決定之日起

60

日內召開並告知基金管理

人，基金管理人應當配合；

4

、

代表基金份額

10%

以上（含

10%

）的基金份額持有人就同一事項書面要求

召開基金份額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自

收到書面提議之日起

10

日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金份額持

有人代表和基金託管人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起

60

日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額

10%

以上（含

10%

）的基金

份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金託管人提出書面提議。基金託管人

應當自收到書面提議之日起

10

日內決定是否召集，並書面告知提出提議的基金

份額持有人代表和基金

管理人；基金託管人決定召集的，應當自出具書面決定之

日起

60

日內召開並告知基金管理人，基金管理人應當配合；

5

、代表基金份額

10%

以上（含

10%

）的基金份額持有人就同一事項要求召開

基金份額持有人大會，而基金管理人、基金託管人都不召集的，單獨或合計代表

基金份額

10%

以上（含

10%

）的基金份額持有人有權自行召集，並至少提前

30

日報中國證監會備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基

金管理人、基金託管人應當配合，不得阻礙、幹擾；

6

、基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權

益登記

日。

（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式

1

、召開基金份額持有人大會，召集人應於會議召開前

30

日，在指定媒介公

告。基金份額持有人大會通知應至少載明以下內容：

（

1

）會議召開的時間、地點和會議形式；

（

2

）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；

（

3

）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；

（

4

）授權委託證明的內容要求（包括但不限於代理人身份，代理權限和代

理有效期限等）、送達時間和地點；

（

5

）會務常設聯繫人姓名及聯繫電話；

（

6

）出席會議者必須準備的文件和必須履行的

手續；

（

7

）召集人需要通知的其他事項。

2

、採取通訊開會方式並進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知

中說明本次基金份額持有人大會所採取的具體通訊方式、委託的公證機關及其聯

系方式和聯繫人、書面表決意見寄交的截止時間和收取方式。

3

、如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金託管人到指定地點對表

決意見的計票進行監督；如召集人為基金託管人，則應另行書面通知基金管理人

到指定地點對表決意見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行

書面通知基金管理人和基金託管人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金

管

理人或基金託管人拒不派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響表決意見

的計票效力。

（四）基金份額持有人出席會議的方式

基金份額持有人大會可通過現場開會方式、通訊開會方式等法律法規、監管

機關允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。基金管理人、基

金託管人須為基金份額持有人行使投票權提供便利。

1

、現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委託證明委派

代表出席，現場開會時基金管理人和基金託管人的授權代表應當列席基金份額持

有人大會，基金管理人或託管人不派代表列席的，不影響表決效力。現場開會同

時符

合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：

（

1

）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受託出席會議者出具的委託人

持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、基金合同

和會議通知的規定，並且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；

（

2

）經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，

有效的基金份額不少於本基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）；若到會者在權益登記日代表的有效的基金份額少於本基金在權益登記日基

金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持

有人大會召開時間的三

個月以後、六個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召

集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應不少於

本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。

2

、通訊開會。通訊開會係指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面

形式或大會公告載明的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通

訊開會應以書面方式或大會公告載明的其他方式進行表決。

在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：

（

1

）會議召集人按基金合同約定公布會議通知後，在

2

個工作日內

連續公

布相關提示性公告；

（

2

）召集人按基金合同約定通知基金託管人（如果基金託管人為召集人，

則為基金管理人）到指定地點對書面表決意見的計票進行監督。會議召集人在基

金託管人（如果基金託管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關的監督下按

照會議通知規定的方式收取基金份額持有人的書面表決意見；基金託管人或基金

管理人經通知不參加收取書面表決意見的，不影響表決效力；

（

3

）本人直接出具書面意見或授權他人代表出具書面意見的，基金份額持

有人所持有的基金份額不小於在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具

書面意見或授權他人代表出具書面意見基金份額持有人所

持有的基金份額小於在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份額持有人大會召開時間的三個月以後、六個月以內，就原定審議事項重

新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分之

一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意見或授權他人代表出具

書面意見；

（

4

）上述第（

3

）項中直接出具意見的基金份額持有人或受託代表他人出具

意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受託出具意見的代理人出具的

委託人持有基金份額的憑證及委託人的代理投票授權委託證明符合法律法規、基

金合同和會議通知的規定，並與登記機構記錄相符。

3

、在法律法規和監管機關允許的情況下，經會議通知載明，本基金的基金

份額持有人亦可採用其他非書面方式授權其代理人出席基金份額持有人大會。在

會議召開方式上，本基金亦可採用其他非現場方式或者以現場方式與非現場方式

相結合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現

場開會和通訊方式開會

的程序進行。基金份額持有人可以採用書面、網絡、電話或其他方式進行表決，

具體方式由會議召集人確定並在會議通知中列明。

（五）議事內容與程序

1

、議事內容及提案權

議事內容為關係基金份額持有人利益的重大事項，如基金合同的重大修改、

決定終止基金合同、更換基金管理人、更換基金託管人、與其他基金合併、法律

法規及基金合同規定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大

會討論的其他事項。

基金份額持有人大會的召集人發出召集會議的通知後，對原有提案的修改應

當在基金份額持有人大會召開前及時公告。

基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。

2

、議事程序

（

1

）現場開會

在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規定程序確定和公

布監票人，然後由大會主持人宣讀提案，經討論後進行表決，並形成大會決議。

大會主持人為基金管理人授權出席會議的代表，在基金管理人授權代表未能主持

大會的情況下，由基金託管人授權其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權

代表和基金託管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和

代理人所持表決權的二分之一以上（含二分之一）選舉產生一名基金份額持有人

作為該次基

金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金託管人拒不出席或主

持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。

會議召集人應當製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊載明參加會議人員姓名

（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委託人

姓名（或單位名稱）和聯繫方式等事項。

（

2

）通訊開會

在通訊開會的情況下，首先由召集人提前

30

日公布提案，在所通知的表決

截止日期後

2

個工作日內在公證機關監督下由召集人統計全部有效表決，在公證

機關監督下形成決議。

（六）表決

基金份額持有人所持每份基金

份額有一票表決權。

基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：

1

、一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表

決權的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第

2

項所規定的須以

特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。

2

、特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持

表決權的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，

轉換基金運作方式、更換基金管理人或者基金託管人、終止基金合同、本基金與

其他基金合併以特別決議通過方為有效。

基金份額

持有人大會採取記名方式進行投票表決。

採取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則提交

符合會議通知中規定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面

符合會議通知規定的書面表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾

的視為棄權表決，但應當計入出具書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額

總數。

基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內並列的各項議題應當分開

審議、逐項表決。

（七）計票

1

、現場開會

（

1

）如大會由基金管理人或基金託管人召集，基金份額持有人大會的主持

人應當在會議開始

後宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基

金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基

金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金託管人召集，但是基金管

理人或基金託管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始

後宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監票

人。基金管理人或基金託管人不出席大會的，不影響計票的效力。

（

2

）監票人應當在基金份額持有人表決後立即進行清點並由大會主持人當

場公布計票結果。

（

3

）如果會議主持人或基金份額持有人或

代理人對於提交的表決結果有懷

疑，可以在宣布表決結果後立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行

重新清點，重新清點以一次為限。重新清點後，大會主持人應噹噹場公布重新清

點結果。

（

4

）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金託管人拒不出席

大會的，不影響計票的效力。

2

、通訊開會

在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監督員在基金

託管人授權代表（若由基金託管人召集，則為基金管理人授權代表）的監督下進

行計票，並由公證機關對其計票過程予以公證。基金管理人或基金託管人拒派代

表對書面表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。

（八）生效與公告

基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起

5

日內報中國證監會

備案。

基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。

基金份額持有人大會決議自生效之日起

2

日內在指定媒介上公告。如果採用

通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會

決議時，必須將公證書全文、公

證機構、公證員姓名等一同公告。

基金管理人、基金託管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人

大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理

人、基金託管人均有約束力。

（九）本部分關於基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表

決條件等規定，凡是直接引用法律法規或監管規則的部分，如將來法律法規或監

管規則修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理人提前公告後，可直接對本

部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。

三、基金合同變更和終止的

事由和程序

（一）基金合同的變更

1

、變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人

大會決議通過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對於可不經基金

份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金託管人同意後變更並公告，

並報中國證監會備案。

2

、關於基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效後方可執行，並自

決議生效後

2

日內在指定媒介公告。

（二）基金合同的終止事由

有下列情形之一的，履行適當程序後，基金合同應當終止：

1

、基金份額持有人大會決定終止的；

2

、基金管理人、基金託管人職責終

止，在

6

個月內沒有新基金管理人、新

基金託管人承接的；

3

、基金合同約定的其他情形；

4

、相關法律法規和中國證監會規定的其他情況。

（三）基金財產的清算

1

、基金財產清算小組：自出現基金合同終止事由之日起

30

個工作日內成立

清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行基金

清算。

2

、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託

管人、具有

證券

、期貨相關業務

資格

的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的

人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

3

、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配。基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

4

、基金財產清算程序：

（

1

）基金合同終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（

2

）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（

3

）對基金財產進行估值和變現；

（

4

）製作清算報告；

（

5

）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（

6

）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（

7

）對基金剩餘財產進行分配。

5

、基金財產清算的期限為不超過

6

個月，但因本基金所持證券的流動性受

到限制而不能及時變現的，清算期限相應順延。

（四）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費

用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

（五）基金財產清算剩餘資產的分配

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

（六）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告

經

具有證券、期

貨相關業務資格的

會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國

證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財產清算報告報中國證監會備案後

5

個工作日內由基金財產清算小組進行公告

，基金財產清算小組應當將清算報告

登載在指定網站上，並將清算報告提示性公告登載在指定報刊上

。

（七）基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存

15

年以上。

四、

爭議的處理和適用的法律

各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，雙方

當事人應通過協商、調解解決，協商、調解不能解

決的，任何一方均有權將爭議

提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁

的地點在北京市，仲裁裁決是終局性的並對相關各方均有約束力。仲裁費用由敗

訴方承擔。

爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責

地履行基金合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。

基金合同適用於中華人民共和國法律（就本基金合同而言，不包括香港特別

行政區、澳門特別行政區和臺灣地區）並從其解釋。

五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式

基金合同可印製成冊，供投資者在基金管理人、基金託管

人、銷售機構的辦

公場所和營業場所查閱。

第二十

部分

託管協議的內容摘要

一、託管協議當事人

1.

基金管理人

名稱：中融基金管理有限公司

住所：深圳市福田區

福田街道崗廈社區金田路

3088

號中洲大廈

3202

、

3203B

法定代表人：王瑤

成立時間：

2013

年

5

月

31

日

批准設立機關及批准設立文號：中國證監會證監許可

〔

2013

〕

667

號

註冊資本：人民幣

壹

拾壹

億伍仟萬元

組織形式：有限責任公司

經營範圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理和中國證監

會許可的其他業務

。

（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活

動）

存續期間：持續經營

電話

：

010

-

56517000

傳真：

010

-

56517001

聯繫人：肖佳琦

2.

基

金託管人

名稱：中國

工商銀行

股份有限公司

住所：北京市西城區復興門內大街

55

號（

100032

）

法定代表人：

陳四清

電話：（

010

）

66105799

傳真：（

010

）

66105798

聯繫人：郭明

成立時間：

1984

年

1

月

1

日

組織形式：股份有限公司

註冊資本：人民幣

35,640,625.7

089

萬元

存續期間：持續經營

經營範圍：辦理人民幣存款、貸款、同業拆借業務；國內外結算；辦理票據

承兌、貼現、轉貼現、各類匯兌業務；代理資金清算；提供信用證服務及擔保；

代理銷售業務；代理發行、代理承銷、代理兌付政府債券；代收代付業務；代理

證券投資基金清算業務（銀證轉帳）；保險代理業務；代理政策性銀行、外國政

府和國際金融機構貸款業務；保管箱服務；發行金融債券；買賣政府債券、金融

債券；證券投資基金、企業年金託管業務；企業年金受託管理服務；年金帳戶管

理服務；開放式基金的註冊登記、認購、申購和贖回業務；資信調查、諮詢、見

證業務；貸款承諾；企業、個

人財務顧問服務；組織或參加銀團貸款；外匯存款；

外匯貸款；外幣兌換；出口託收及進口代收；外匯票據承兌和貼現；外匯借款；

外匯擔保；發行、代理發行、買賣或代理買賣股票以外的外幣有價證券；自營、

代客外匯買賣；外匯金融衍生業務；銀行卡業務；電話銀行、網上銀行、手機銀

行業務；辦理結匯、售匯業務；經國務院

銀行業

監督管理機構批准的其他業務。

二、基金託管人對基金管理人的業務監督和核查

（一）基金託管人對基金管理人的投資行為行使監督權

1

、基金託管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，對下述基

金投資範圍、投資對象進行監督。

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的

股票（包括中小板、創業板和其他經中國證監會核准發行上市的股票）、債券（包

括國債、金融債券、地方政府債、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期

票據、企業債券、

公司債

券、可轉換

公司債

券（含可分離交易

可轉債

）、可交換

公司債

券、

中小企業

私募債、次級債）、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款、

同業存單、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許

基金

投資的其他金融工具（但需符合中國證監會的相關規定）。如法律法規或監管機

構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投

資範圍。

本基金不得投資於相關法律、法規、部門規章及《基金合同》禁止投資的投

資工具。

2

、基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述基金

投融資比例進行監督：

（

1

）按法律法規的規定及《基金合同》的約定，本基金的投資資產配置比

例為：本基金股票資產佔基金資產的比例為

60%

-

95%

。本基金每個交易日日終在

扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不

低於基金資產淨值

5%

的

現金或者到期日在一年以內的政府債券。

其中，現金不包括結算備付金、存出保

證金、應收申購款等。

因基金規模或市場變化等因素導致投資組合不符合上述規定的，基金管理人

應在合理的期限內調整基金的投資組合，以符合上述比例限定。法律法規另有規

定時，從其規定。

如法律法規或監管機構以後允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適

當程序後，可以將其納入投資範圍，並可依據屆時有效的法律法規適時合理地調

整投資範圍。

（

2

）根據法律法規的規定及《基金合同》的約定，本基金投資組合遵循以

下投資限制：

1

）本基金投資於股票資產佔基金資產的比例為

60%

-

95%

；

2

）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，基

金保留的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的

5%

，其

中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

；

3

）本基金持有一家公司發行的證券，其市值不超過基金資產淨值的

10%

；

4

）本基金管理人管理的、且由本基金託管人託管的全部基金持有一家公司

發行的證券，不超過該證券的

10%

；

5

）本基金持有的全部權證，其市值不超過基金資產淨值的

3%

；

6

）本基金管理人管理的、且

由本基金託管人託管的全部基金持有的同一權

證，不得超過該權證的

10%

；

7

）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產

淨值的

0.5%

；

8

）本基金投資於同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基

金資產淨值的

10%

；

9

）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產淨值的

20%

；

10

）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過

該資產支持證券規模的

10%

；

11

）本基金管理人管理的、且由本基金託管人託管的全部基金投資於同一原

始權益人的各類資產支持證券，不得

超過其各類資產支持證券合計規模的

10%

；

12

）本基金應投資於信用級別評級為

BBB

以上

(

含

BBB)

的資產支持證券。基

金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級

報告發布之日起

3

個月內予以全部賣出；

13

）本基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總

資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

14

）本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金餘額不得超過基金

資產淨值的

40%

；本基金在全國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為

1

年，

債券回

購到期後不得展期；

15

）本基金持有單只

中小企業

私募債券，其市值不得超過基金資產淨值的

10%

；

16

）本基金參與股指期貨交易時，需遵守下列投資比例限制：

①本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金

資產淨值的

10%

；

②在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和，

不得超過基金資產淨值的

95%

，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一

年以內的政府債券）、權證、資產支持證券、買入返售金融資產（不含質押式回

購）等；

③在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超

過基金持有的股

票總市值的

20%

；

④在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過

上一個交易日基金資產淨值的

20%

；

⑤本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計

算）應當符合《基金合同》關於股票投資比例的有關規定；

17

）本基金管理人管理且由本基金託管人託管的全部開放式基金（包括開放

式基金以及處於開放期的定期開放基金）持有一家上市公司發行的可流通股票，

不超過該上市公司可流通股票的

15%

；本基金管理人管理且由本基金託管人託管

的全部投資組合持有一家上市公司發行的可流通股票，不超過該上市公司可流通

股票的

30%

；

18

）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手

開展逆回購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資範圍保

持一致；

19

）本基金主動投資於流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產淨值的

15%

。因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等本基金管理人之外

的因素致使本基金不符合前款所規定比例限制的，本基金管理人不得主動新增流

動性受限資產的投資；

20

）本基金的基金資產總值不得超過基金資產淨值的

140%

。

除上述第

2

）、

12

）、

18

）、

19

）項以外，因證券期貨市場波動、證券發行人

合併、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定

投資比例的，基金管理人應當在

10

個交易日內進行調整，但中國證監會規定的

特殊情形或基金合同另有約定的除外。

基金管理人應當自基金合同生效之日起

6

個

月內使基金的投資組合比例符

合基金合同的有關約定。在上述期間內，本基金的投資範圍應當符合基金合同的

約定。基金託管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。

如果法律法規或監管部門對上述投資組合比例限制進行變更的，以變更後的

規定為準。須經與託管人協商一致，方可納入監督範圍。法律法規或監管部門取

消上述限制，如適用於本基金，在履行適當程序後本基金投資不再受相關限制，

但須提前公告。如本基金增加投資品種，投資限制以法律法規和中國證監會的規

定為準。

3

、基金託管人根據有關法律法規的規定及《基金合同》的約定對下述

基金

投資禁止行為進行監督：

根據法律法規的規定及《基金合同》的約定，本基金禁止從事下列行為：

（

1

）承銷證券；

（

2

）違反規定向他人貸款或提供擔保；

（

3

）從事承擔無限責任的投資；

（

4

）買賣其他基金份額，但法律法規或中國證監會另有規定的除外；

（

5

）向基金管理人、基金託管人出資

法律法規或監管部門取消或調整上述限制，如適用於本基金，則本基金投資

不再受相關限制或按調整後的規定執行。上述調整與託管人協商一致後方可納入

投資監督範圍。

4

、基金託管人依據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定對基金管理

人參與銀行間債券市場進行監督。

（

1

）基金託管人按以下方式對基金管理人參與銀行間市場交易的交易對手

資信風險控制措施進行監督。

基金管理人向基金託管人提供符合法律法規及行業標準的銀行間市場交易

對手的名單，並按照審慎的風險控制原則在該名單中約定各交易對手所適用的交

易結算方式。基金託管人在收到名單後

2

個工作日內回函確認收到該名單。基金

管理人應定期或不定期對銀行間市場現券及回購交易對手的名單進行更新，名單

中增加或減少銀行間市場交易對手時須提前書面通知

基金託管人，基金託管人於

2

個工作日內回函確認收到後，對名單進行更新。基金管理人收到基金託管人書

面確認後，被確認調整的名單開始生效，新名單生效前已與本次剔除的交易對手

所進行但尚未結算的交易，仍應按照協議進行結算。

如果基金託管人發現基金管理人與不在名單內的銀行間市場交易對手進行

交易，應及時提醒基金管理人撤銷交易，經提醒後基金管理人仍執行交易並造成

基金資產損失的，基金託管人不承擔責任，發生此種情形時，託管人有權報告中

國證監會。

（

2

）基金託管人對於基金管理人參與銀行間市場交易的交易方式的控制

基金管理人在銀行

間市場進行現券買賣和回購交易時，需按交易對手名單

中約定的該交易對手所適用的交易結算方式進行交易。如果基金託管人發現基金

管理人沒有按照事先約定的交易方式進行交易時，基金託管人應及時提醒基金管

理人與交易對手重新確定交易方式，經提醒後仍未改正時造成基金資產損失的，

基金託管人不承擔責任。

（

3

）基金管理人參與銀行間市場交易的核心交易對手為中國

工商銀行

、中

國銀行、中國

建設銀行

、中國

農業銀行

和

交通銀行

，基金管理人在通知基金託管

人後，可以根據當時的市場情況調整核心交易對手名單。基金管理人有責任控制

交易對手的資信風險，在與

核心交易對手以外的交易對手進行交易時，由於交易

對手資信風險引起的損失先由基金管理人承擔，其後有權要求相關責任人進行賠

償。基金託管人的監督責任僅限於根據已提供的名單，審核交易對手是否在名單

內列明。

5

、基金託管人對基金管理人選擇存款銀行進行監督。

本基金投資銀行存款的信用風險主要包括存款銀行的信用等級、存款銀行的

支付能力等涉及到存款銀行選擇方面的風險。本基金核心存款銀行名單為中國工

商銀行、

中國銀行

、中國

建設銀行

、中國

農業銀行

和

交通銀行

，本基金投資除核

心存款銀行以外的銀行存款出現由於存款銀行信用風險而造成的損失時，先由基

金管理人負責賠償，之後有權要求相關責任人進行賠償。基金管理人在通知基金

託管人後，可以根據當時的市場情況對於核心存款銀行名單進行調整。基金託管

人的監督責任僅限於根據已提供的名單，審核核心存款銀行是否在名單內列明。

6

、基金託管人對基金投資

流通受限證券的監督

（

1

）基金投資流通受限證券，應遵守《關於基金投資非公開發行股票等流

通受限證券有關問題的通知》等有關法律法規規定。

（

2

）流通受限證券，包括由《上市公司證券發行管理辦法》規範的非公開

發行股票、公開發行股票網下配售部分等在發行時明確一定期限鎖定期的可交易

證券

,

不包括由於發布重大消息或其他原因而臨時停牌的證券、已發行未上市證

券、回購交易中的質押券等流通受限證券。

（

3

）基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前，向基金託管人提供經

基金管理人董事會批准的有關基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險

控制

制度。基金投資非公開發行股票，基金管理人還應提供基金管理人董事會批准的

流動性風險處置預案。上述資料應包括但不限於基金投資流通受限證券的投資額

度和投資比例控制情況。

基金管理人應至少於首次執行投資指令之前兩個工作日將上述資料書面發

至基金託管人，保證基金託管人有足夠的時間進行審核。基金託管人應在收到上

述資料後兩個工作日內，以書面或其他雙方認可的方式確認收到上述資料。

（

4

）基金投資流通受限證券前，基金管理人應向基金託管人提供符合法律

法規要求的有關書面信息，包括但不限於擬發行證券主體的中國證監會批准文件、

發行

證券數量、發行價格、鎖定期，基金擬認購的數量、價格、總成本、總成本

佔基金資產淨值的比例、已持有流通受限證券市值佔資產淨值的比例、資金劃付

時間等。基金管理人應保證上述信息的真實、完整，並應至少於擬執行投資指令

前兩個工作日將上述信息書面發至基金託管人，保證基金託管人有足夠的時間進

行審核。

（

5

）基金託管人應按照《關於基金投資非公開發行股票等流通受限證券有

關問題的通知》規定，對基金管理人是否遵守法律法規進行監督，並審核基金管

理人提供的有關書面信息。基金託管人認為上述資料可能導致基金出現風險的，

有權要求基金管理人在

投資流通受限證券前就該風險的消除或防範措施進行補

充書面說明，並保留查看基金管理人風險管理部門就基金投資流通受限證券出具

的風險評估報告等備查資料的權利。否則，基金託管人有權拒絕執行有關指令。

因拒絕執行該指令造成基金財產損失的，基金託管人不承擔任何責任，並有權報

告中國證監會。

如基金管理人和基金託管人無法達成一致，應及時上報中國證監會請求解決。

如果基金託管人切實履行監督職責，則不承擔任何責任。如果基金託管人沒有切

實履行監督職責，導致基金出現風險，基金託管人應承擔連帶責任。

（二）基金託管人應根據有關法律法規的規

定及《基金合同》的約定，對基

金資產淨值計算、基金份額淨值計算、應收資金到帳、基金費用開支及收入確定、

基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進

行監督和核查。

（三）基金託管人發現基金管理人的投資運作及其他運作違反《基金法》、

《基金合同》、基金託管協議有關規定時，應及時以書面形式通知基金管理人限

期糾正，基金管理人收到通知後應在下一個工作日及時核對，並以書面形式向基

金託管人發出回函，進行解釋或舉證。

在限期內，基金託管人有權隨時對通知事項進行複查，督促基金管理人改正。

基金管理人對基金

託管人通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金託管人應報

告中國證監會。基金託管人有義務要求基金管理人賠償因其違反《基金合同》而

致使投資者遭受的損失。

對於依據交易程序尚未成交的且基金託管人在交易前能夠監控的投資指令，

基金託管人發現該投資指令違反關法律法規規定或者違反《基金合同》約定的，

應當拒絕執行，立即通知基金管理人，並向中國證監會報告。

對於必須於估值完成後方可獲知的監控指標或依據交易程序已經成交的投

資指令，基金託管人發現該投資指令違反法律法規或者違反《基金合同》約定的，

應當立即通知基金管理人，並報告中國證

監會。

基金管理人應積極配合和協助基金託管人的監督和核查，必須在規定時間內

答覆基金託管人並改正，就基金託管人的疑義進行解釋或舉證，對基金託管人按

照法規要求需向中國證監會報送基金監督報告的，基金管理人應積極配合提供相

關數據資料和制度等。

基金託管人發現基金管理人有重大違規行為，應立即報告中國證監會，同時

通知基金管理人限期糾正。

基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓基金託管人根據本協議規定行使監督權，

或採取拖延、欺詐等手段妨礙基金託管人進行有效監督，情節嚴重或經基金託管

人提出警告仍不改正的，基金託管人應報告中國證監

會。

三、基金管理人對基金託管人的業務核查

基金管理人對基金託管人履行託管職責情況進行核查，核查事項包括但不限

於基金託管人安全保管基金財產、開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶等投資所

需帳戶、覆核基金管理人計算的基金資產淨值和各類基金份額淨值、根據管理人

指令辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。

基金管理人發現基金託管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分帳管理、

無故未執行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、洩露基金投資信息等違反

《基金法》、《基金合同》、本託管協議及其他有關規定時，基金管理人應

及時以

書面形式通知基金託管人限期糾正，基金託管人收到通知後應及時核對確認並以

書面形式向基金管理人發出回函。在限期內，基金管理人有權隨時對通知事項進

行複查，督促基金託管人改正，並予協助配合。基金託管人對基金管理人通知的

違規事項未能在限期內糾正的，基金管理人應報告中國證監會。基金管理人有義

務要求基金託管人賠償基金因此所遭受的損失。

基金管理人發現基金託管人有重大違規行為，應立即報告中國證監會和銀行

業監督管理機構，同時通知基金託管人限期糾正。

基金託管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限於：提交相關資

料以

供基金管理人核查託管財產的完整性和真實性，在規定時間內答覆基金管理

人並改正。

基金託管人無正當理由，拒絕、阻撓基金管理人根據本協議規定行使監督權，

或採取拖延、欺詐等手段妨礙基金管理人進行有效監督，情節嚴重或經基金管理

人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監會。

四、基金財產保管

（一）基金財產保管的原則

1

、基金財產應獨立於基金管理人、基金託管人的固有財產。

2

、基金託管人應安全保管基金財產。未經基金管理人的正當指令，不得自

行運用、處分、分配基金的任何財產。

3

、基金託管人按照規定開設基金財產的資金帳戶和證券帳戶等投資所需帳

戶。

4

、基金託管人對所託管的不同基金財產分別設置帳戶，與基金託管人的其

他業務和其他基金的託管業務實行嚴格的分帳管理，確保基金財產的完整與獨立。

5

、基金託管人根據基金管理人的指令，按照基金合同和本協議的約定保管

基金財產，如有特殊情況雙方可另行協商解決。

6

、對於因基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人確

定到帳日期並通知基金託管人，到帳日基金財產沒有到達基金帳戶的，基金託管

人應及時通知基金管理人採取措施進行催收。由此給基金財產

造成損失的，基金

託管人予以必要的協助配合，但對此不承擔責任。

7

、除依據法律法規和基金合同的規定外，基金託管人不得委託第三人託管

基金財產。

（二）募集資金的驗證

募集期內銷售機構按銷售與服務代理協議的約定，將認購資金劃入基金管理

人在具有託管資格的商業銀行開設的中融基金管理有限公司基金認購專戶。該帳

戶由基金管理人開立並管理。基金募集期滿，募集的基金份額總額、基金募集金

額、基金份額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定後，由基金管

理人聘請具有證券

、期貨相關

業務資格的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告，

出具的驗資報告應由參加驗資的

2

名以上（含

2

名）中國註冊會計師籤字有效。

驗資完成，基金管理人應將募集的屬於本基金財產的全部資金劃入基金託管人為

基金開立的資產託管專戶中，基金託管人在收到資金當日出具確認文件。

若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》生效的條件，由基金管理人按

規定辦理退款事宜。

（三）基金的銀行帳戶的開立和管理

基金託管人以基金託管人的名義在其營業機構開設資產託管專戶，保管基金

的銀行存款。該帳戶的開設和管理由基金託管人承擔。本基金的一切貨幣收支活

動，

均需通過基金託管人的資產託管專戶進行。

資產託管專戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人

和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行帳戶；亦不得使用基金的

任何銀行帳戶進行本基金業務以外的活動。

資產託管專戶的管理應符合《人民幣銀行結算帳戶管理辦法》、《現金管理暫

行條例》、《人民幣利率管理規定》、《利率管理暫行規定》、《支付結算辦法》以及

銀行業

監督管理機構的其他規定。

（四）基金證券帳戶與證券交易資金帳戶的開設和管理

基金託管人以基金託管人和本基金聯名的方式在中國證券登記結算有限公

司上海

分公司

/

深圳分公司開設證券帳戶。

基金託管人以基金託管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司上海分

公司

/

深圳分公司開立基金證券交易資金帳戶，用於證券清算。

基金證券帳戶的開立和使用，限於滿足開展本基金業務的需要。基金託管人

和基金管理人不得出借和未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券帳戶；亦不得使

用基金的任何帳戶進行本基金業務以外的活動。

（五）債券託管帳戶的開立和管理

1

、《基金合同》生效後，基金管理人負責以基金的名義申請並取得進入全國

銀行間同業拆借市場的交易資格，並代表基金進行交易；基金託管人負責以基金

的名義

在中央國債登記結算有限責任公司開設銀行間債券市場債券託管自營帳

戶，並由基金託管人負責基金的債券的後臺匹配及資金的清算。

2

、基金管理人和基金託管人應一起負責為基金對外籤訂全國銀行間債券市

場回購主協議，正本由基金託管人保管，基金管理人保存副本。

（六）其他帳戶的開設和管理

在本託管協議生效之後，本基金被允許從事符合法律法規規定和《基金合同》

約定的其他投資品種的投資業務時，如果涉及相關帳戶的開設和使用，由基金管

理人協助託管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，開立有關帳戶。

該帳戶按有關規則使用並管理。

（七）基金財產投資的有關實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證的保管

基金財產投資的有關實物證券由基金託管人存放於基金託管人的保管庫；其

中實物證券也可存入中央國債登記結算有限責任公司或中國證券登記結算有限

責任公司上海分公司

/

深圳分公司或票據營業中心的代保管庫。實物證券的購買

和轉讓，由基金託管人根據基金管理人的指令辦理。屬於基金託管人實際有效控

制下的實物證券在基金託管人保管期間的損壞、滅失，由此產生的責任應由基金

託管人承擔。基金託管人對基金託管人以外機構實際有效控制或保管的證券不承

擔保管責任。

（八）與基金財產

有關的重大合同的保管

由基金管理人代表基金籤署的與基金有關的重大合同的原件分別應由基金

託管人、基金管理人保管。除本協議另有規定外，基金管理人在代表基金籤署與

基金有關的重大合同時應保證基金一方持有兩份以上的正本，以便基金管理人和

基金託管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同籤署後

5

個工作日內

通過專人送達、掛號郵寄等安全方式將合同原件送達基金託管人處。合同原件應

存放於基金管理人和基金託管人各自文件保管部門

15

年以上。

對於無法取得二份以上正本的，基金管理人應向基金託管人提供加蓋授權業

務章的合同複印件或傳真

件，未經雙方協商或未在合同約定範圍內，合同原件不

得轉移。

五、基金資產淨值計算和會計核算

（一）基金資產淨值的計算、覆核時間和程序

由於基金費用的不同，本基金各類基金份額將分別計算基金份額淨值。各類

基金資產淨值是指基金資產總值減去基金負債後的價值。基金份額淨值是指計算

日基金資產淨值除以該計算日基金份額總份額後的數值。各類基金份額淨值的計

算均保留到小數點後

4

位，小數點後第

5

位四捨五入，由此產生的誤差計入基金

財產。

基金管理人應每工作日對基金資產估值。估值原則應符合《基金合同》、《證

券投資基金會計核算業務指引》及其他法律、法規的規定。基金資產淨值和各類

基金份額淨值由基金管理人負責計算，基金託管人覆核。基金管理人應於每個工

作日交易結束後計算當日的基金份額資產淨值並以雙方認可的方式發送給基金

託管人。基金託管人對淨值計算結果覆核後以雙方認可的方式發送給基金管理人，

由基金管理人對基金淨值予以公布。

根據《基金法》，基金管理人計算基金資產淨值，基金託管人覆核、審查基

金管理人計算的基金資產淨值。因此，本基金的會計責任方是基金管理人

，就與

本基金有關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一

致的意見，按照基金管理人對基金淨值

信息

的計算結果對外予以公布。法律法規

以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最新規定估值。

（二）基金資產估值方法

1.

估值對象

基金所擁有的股票、權證、股指期貨合約、債券和銀行存款本息、應收款項、

其它投資等資產及負債。

2.

估值方法

(1)

證券交易所上市的有價證券的估值

1

）交易所上市的有價證券（包括股票、權證等），以其估值日在證券交易所

掛牌的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且

最近交易日後經濟環境未發生

重大變化或證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市

價（收盤價）估值；如最近交易日後經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發

生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，

調整最近交易市價，確定公允價格。

2

）交易所上市實行淨價交易的債券按估值日第三方估值機構提供的價格估

值，估值日沒有交易的，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化，按最近交易

日的第三方估值機構提供的價格估值。如最近交易日後經濟環境發生了重大變化

的，可參考類似投資品種的現行市價及

重大變化因素，調整最近交易市價，確定

公允價格。

3

）交易所上市未實行淨價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所

含的債券應收利息得到的淨價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日後經

濟環境未發生重大變化，按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券

應收利息得到的淨價進行估值。如最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，可

參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價

格。

4)

交易所上市不存在活躍市場的有價證券，採用估值技術確定公允價值。

交易所上市的資產支持證券，採用估值技術確定公

允價值，在估值技術難以可靠

計量公允價值的情況下，按成本估值。

(2)

處於未上市期間的有價證券應區分如下情況處理：

1)

送股、轉增股、配股和公開增發的新股，按估值日在證券交易所掛牌的

同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值。

2)

首次公開發行未上市的股票、債券和權證，採用估值技術確定公允價值，

在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。

3)

首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市後，按交易

所上市的同一股票的估值方法估值；非公開發行有明確鎖定期的股票，按監

管機

構或行業協會有關規定確定公允價值。

(3)

全國銀行間債券市場交易的債券、資產支持證券等固定收益品種，採用

估值技術確定公允價值。

(4)

同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估

值。

(5)

股指期貨合約一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，

且最近交易日後經濟環境未發生重大變化的，採用最近交易日結算價估值。

(6)

中小企業

私募債券採用估值技術確定公允價值估值。如使用的估值技術

難以確定和計量其公允價值的，按成本估值。

(7)

持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協議

或合同利率逐日確

認利息收入。

(8)

基金投資同業存單，按估值日第三方估值機構提供的估值淨價估值；選

定的第三方估值機構未提供估值價格的，按成本估值。

(9)

如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基

金管理人可根據具體情況與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。

(10)

相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，

按國家最新規定估值。

（三）估值差錯處理

當基金管理人計算的基金資產淨值、各類基金份額淨值已由基金託管人覆核

確認後公告的，由此造成的投資者或基金的損失，應根據法律法規的規定對投資

者或基金支付賠償金，就實際向投資者或基金支付的賠償金額，由基金管理人與

基金託管人按照管理費率和託管費率的比例各自承擔相應的責任。

由於一方當事人提供的信息錯誤，另一方當事人在採取了必要合理的措施後

仍不能發現該錯誤，進而導致基金資產淨值、各類基金份額淨值計算錯誤造成投

資者或基金的損失，以及由此造成以後交易日基金資產淨值、各類基金份額淨值

計算順延錯誤而引起的投資者或基金的損失，

由提供錯誤信息的當事人一方負責

賠償。

基金管理人或基金託管人按估值方法的第（

9

）項進行估值時，所造成的誤

差不作為基金資產估值錯誤處理。

由於不可抗力原因，或由於證券、期貨交易所或登記結算公司發送的數據錯

誤等原因，基金管理人和基金託管人雖然已經採取必要、適當、合理的措施進行

檢查，但是未能發現該錯誤的，由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基

金託管人可以免除賠償責任。但基金管理人和基金託管人應當積極採取必要的措

施消除或減輕由此造成的影響。

當基金管理人計算的基金資產淨值與基金託管人的計算結果不一致時，相關

各方應本著勤勉盡責的態度重新計算核對，如果最後仍無法達成一致，應以基金

管理人的計算結果為準對外公布，由此造成的損失以及因該交易日基金資產淨值

計算順延錯誤而引起的損失由基金管理人承擔賠償責任，基金託管人不負賠償責

任。

（四）基金帳冊的建立

基金管理人和基金託管人在《基金合同》生效後，應按照相關各方約定的同

一記帳方法和會計處理原則，分別獨立地設置、登錄和保管本基金的全套帳冊，

對相關各方各自的帳冊定期進行核對，互相監督，以保證基金資產的安全。若雙

方

對會計處理方法存在分歧，應以基金管理人的處理方法為準。

經對帳發現相關各方的帳目存在不符的，基金管理人和基金託管人必須及時

查明原因並糾正，保證相關各方平行登錄的帳冊記錄完全相符。若當日核對不符，

暫時無法查找到錯帳的原因而影響到基金資產淨值的計算和公告的，以基金管理

人的帳冊為準。

（五）基金定期報告的編制和覆核

基金財務報表由基金管理人和基金託管人每月分別獨立編制。月度報表的編

制，應於每月終了後

5

個工作日內完成。

在《基金合同》生效後，基金招募說明書、基金產品資料概要的信息發生重

大變更的，基金管理人應當在三個

工作日內，更新基金招募說明書和基金產品資

料概要並登載在指定網站上；基金招募說明書、基金產品資料概要其他信息發生

變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新

招募說明書。基金管理人在每個季度結束之日起

15

個工作日內完成季度報告編

制並公告；在會計年度半年終了後兩個月內完成中期報告編制並公告；在會計年

度結束後三個月內完成年度報告編制並公告。

《基金合同》生效不足兩個月的，

可以不編制當期季度報告、

中期

報告或者年度報告。

基金管理人在

5

個工作日內完成月度報告，在月度報告完成當日，對報告加

蓋公章後

，以加密傳真方式將有關報告提供基金託管人覆核；基金託管人在

3

個工作日內進行覆核，並將覆核結果及時書面通知基金管理人。基金管理人在

7

個工作日內完成季度報告，在季度報告完成當日，將有關報告提供基金託管人復

核，基金託管人在收到後

7

個工作日內進行覆核，並將覆核結果書面通知基金管

理人。基金管理人在

30

日內完成

中期報告

，在

中期報告

完成當日，將有關報告

提供基金託管人覆核，基金託管人在收到後

30

日內進行覆核，並將覆核結果書

面通知基金管理人。基金管理人在

45

日內完成年度報告，在年度報告完成當日，

將有關報告提供基金託管人覆核，

基金託管人在收到後

45

日內覆核，並將覆核

結果書面通知基金管理人。

基金託管人在覆核過程中，發現相關各方的報表存在不符時，基金管理人和

基金託管人應共同查明原因，進行調整，調整以相關各方認可的帳務處理方式為

準。核對無誤後，基金託管人在基金管理人提供的報告上加蓋業務印鑑或者出具

加蓋託管業務部門公章的覆核意見書，相關各方各自留存一份。如果基金管理人

與基金託管人不能於應當發布公告之日之前就相關報表達成一致，基金管理人有

權按照其編制的報表對外發布公告，基金託管人有權就相關情況報證監會備案。

基金託管人在對財務會計報告、

季度報告、中期

報告

或年度報告覆核完畢後，

向基金管理人

進行書面或電子確認

，以備有權機構對相關文件審核時提示。

六、基金份額持有人名冊的保管

基金管理人和基金託管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊，包括《基

金合同》生效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權利權益登記日、

每年

6

月

30

日、

12

月

31

日的基金份額持有人名冊。基金份額持有人名冊的內

容必須包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。

基金份額持有人名冊由基金的基金註冊登記機構根據基金管理人的指令編

制和保管，基金管理人和基金託管人應按照目前相關規則分

別保管基金份額持有

人名冊。保管方式可以採用電子或文檔的形式。

基金管理人應當及時向基金託管人提交下列日期的基金份額持有人名冊：

《基金合同》生效日、《基金合同》終止日、基金份額持有人大會權利權益登記

日、每年

6

月

30

日、每年

12

月

31

日的基金份額持有人名冊。基金份額持有人

名冊的內容必須包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。其中每年

12

月

31

日的基金份額持有人名冊應於下月前十個工作日內提交；《基金合同》生效日、

《基金合同》終止日等涉及到基金重要事項日期的基金份額持有人名冊應於發生

日後十個工作日內提交。

基金託

管人以電子版形式妥善保管基金份額持有人名冊，並定期刻成光碟備

份，保存期限為

15

年。基金託管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用於基

金託管業務以外的其他用途，並應遵守保密義務。

若基金管理人或基金託管人由於自身原因無法妥善保管基金份額持有人名

冊，應按有關法規規定各自承擔相應的責任。

七、爭議解決方式

相關各方當事人同意，因本協議而產生的或與本協議有關的一切爭議，除經

友好協商可以解決的，應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會根據該會當時有效的

仲裁規則進行仲裁，仲裁的地點在北京市，仲裁裁決是終局性的並對相關各方均

有約束

力，仲裁費用由敗訴方承擔。

爭議處理期間，相關各方當事人應恪守基金管理人和基金託管人職責，繼續

忠實、勤勉、盡責地履行《基金合同》和託管協議規定的義務，維護基金份額持

有人的合法權益。

本協議受中國法律（就本託管協議而言，不包括香港特別行政區、澳門特別

行政區和臺灣地區）管轄。

八、基金託管協議的變更、終止與基金財產的清算

（一）託管協議的變更與終止

1

、託管協議的變更程序

本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議的內容進行變更。變更後的託管

協議，其內容不得與《基金合同》的規定有任何衝突。基金託管協議的變更報中

國證監會註冊或備案。

2

、基金託管協議終止的情形

發生以下情況，本託管協議終止：

（

1

）《基金合同》終止；

（

2

）基金託管人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金託管人接管基金資

產；

（

3

）基金管理人解散、依法被撤銷、破產或有其他基金管理人接管基金管

理權；

（

4

）發生法律法規或《基金合同》規定的終止事項。

（二）基金財產的清算

1

、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之

日起

30

個工作日內

成立清算小組，基金管理人組織基金財產清算小組並在中國證監會的監督下進行

基金清算。

2

、在基金財產清算小組接管基金財產之前，基金管理人和基金託管人應按

照《基金合同》和本託管協議的規定繼續履行保護基金財產安全的職責。

3

、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金託

管人、具有

證券

、期貨相關業務

資格

的註冊會計師、律師以及中國證監會指定的

人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

4

、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、

估價、變現和分配。基金財

產清算小組可以依法進行必要的民事活動。

5

、基金財產清算程序：

（

1

）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統一接管基金；

（

2

）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

（

3

）對基金財產進行估值和變現；

（

4

）製作清算報告；

（

5

）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算

報告出具法律意見書；

（

6

）將清算報告報中國證監會備案並公告；

（

7

）對基金剩餘財產進行分配。

基金財產清算的期限為不超過

6

個月，但因本基金所持證券的流動性受到限

制而不能及時變現的，清算期限相應順延。

6

、清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費

用，清算費用由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。

7

、基金財產清算剩餘資產的分配：

依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金

財產清算費用、交納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金

份額比例進行分配。

（三）基金財產清算的公告

清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經

具有證券、期

貨相關業務資格的

會計師事務所審計並由律師事務所出具法律意見書後報中國

證監會備案並公告。基金財產清算公告於基金財

產清算報告報中國證監會備案後

5

個工作日內由基金財產清算小組進行公告

，基金財產清算小組應當將清算報告

登載在指定網站上，並將清算報告提示性公告登載在指定報刊上

。

（四）基金財產清算帳冊及文件的保存

基金財產清算帳冊及有關文件由基金託管人保存

15

年以上。

第二十

一

部分

對基金份額持有人的服務

基金管理人為基金份額持有人提供以下一系列的服務。基金管理人有權根據

基金份額持有人的需要、市場狀況以及基金管理人服務能力的變化，增加、修改

以下服務項目或服務內容：

一、主動通知服務

基金管理人通過簡訊、電子郵件或主動致電等方式按基金份額持有人意願為

基金份額持有人提供各項主動通知服務。主動通知服務內容包括帳戶交易確認通

知、與基金份額持有人相關的基金管理人公告及重要信息通知等服務。請基金份

額持有人留意各聯繫方式的完整性和準確性。

二、查詢服務

基金管理人開通了

24

小時自助語音服務和網上查詢服務。基金份額持有人

可通過以上方式進行基金管理人信息查詢和持有人帳戶信息查詢。客服專員在工

作時間還可為基金份額持有人提供周到的人工查詢、答疑服務。

具體查詢內容：最新公告、各基金產品介紹、基金管理人介紹等

基金管理人

信息；基金交易信息、資產市值、基金份額淨值、基金收益分配等帳戶信息。

三、資料索取服務

為方便基金份額持有人辦理各種直銷交易手續，基金管理人網站上提供直銷

業務表單下載。基金份額持有人也可通過客戶服務熱線向客服專員索取業務表格。

另外，基金管理人還可提供對帳單、資產證明等資料。

四、資訊服務定製

為進一步提升服務品質，滿足基金份額持有人個性化需要，基金管理人推出

全方位資訊服務定製計劃。基金份額持有人可通過客戶服務熱線、客服郵箱定製

各類資訊服務。

基金管理人會按照基金份額持有人的要求通過電子郵件、簡訊等

方式提供交

易確認通知、持有基金周淨值、對帳單等資訊服務。

基金管理人可不定期發送其他資訊，以便基金份額持有人及時了解基金管理

人發布的公告信息、市場研判、最新動態等。

五、基金理財業務諮詢

為更好地與基金份額持有人溝通，客服專員可以在工作時間內為基金份額持

有人解答基金理財方面的疑問，提供關於基金理財的諮詢服務。

六、投訴建議受理

如果基金份額持有人對基金管理人提供的各項服務有疑問，可通過語音留言、

發送電子郵件、客服熱線等方式隨時向基金管理人提出。基金管理人將採用限期

處理、分級管理的原則，及時處理基金份額持有人

的投訴建議。

七、互動活動

基金管理人可以為基金份額持有人定期或不定期地舉辦各種互動活動，以加

強基金份額持有人與基金管理人之間的互動聯繫。

八、基金管理人客戶服務中心聯繫方式

客戶服務熱線：

400

-

160

-

6000

；

010

-

56517299

人工坐席服務時間：周一至周五（除節假日）

9

：

00

-

17

：

00

網址：

www.zrfunds.com.cn

客服郵箱：

[e-mail]

九、如本招募說明書存在任何您

/

貴機構無法理解的內容，請通過上述方式

聯繫基金管理人。請確保投資前，您

/

貴機構已經全面理解了本招募說明書。

第二十二部分

其他應披露事項

自

20

20

年

4

月

22

日至

20

20

年

5

月

2

8

日，本基金的臨時報告刊登於《

上海證券報

》。

序號

臨時報告名稱

披露日期

備註

1

中融基金管理有限公司關於旗下部分基金增加

東方財富

證券股份

有限公司為銷售機構並開展費率優惠活動的公告

2020

-

04

-

22

含本基金

2

中融基金管理有限公司關於中融基金直銷電子交易平臺等業務臨

時暫停服務的公告

2020

-

04

-

23

3

中融基金管理有限公司關於旗下部分基金增加

中信證券

華南股份

有限公司為銷售機構的公告

2020

-

05

-

06

含本基金

4

中融基金管理有限公司經變更公告

2020

-

05

-

28

第二十

三部分

招募說明書的存放及查閱方式

本招募說明書存放在基金管理人、基金託管人及基金銷售機構的住所，投資

者可免費查閱。在支付工本費後，可在合理時間內取得上述文件的複製件或複印

件。投資人也可在基金管理人指定的網站上進行查閱。

基金管理人和基金託管人保證文本的內容與所公告的內容完全一致。

第二十四

部分

備查文件

（一）中國證監會準予中融量化智選混合型證券投資基金註冊的批覆文件

（二）《中融量化智選混合型證券投資基金基金合同》

（三）《中融量化智選混合型證券投資基金託管協議》

（四）關於申請募集註冊中融量化智選混合型證券投資基金之法律

意見書

（五）基金管理人業務資格批件、營業執照

（六）基金託管人業務資格批件、營業執照

（七）中國證監會要求的其他文件

以上第（六）項備查文件存放在基金託管人的辦公場所，其他文件存放在基

金管理人的辦公場所，基金投資人可免費查閱。在支付工本費後，可在合理時間

內取得上述文件的複製件或複印件。

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2020

年

5

月

29

日

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