【銀華基金】交易日報 2019-10-14

2021-01-17 銀華固收交易

資金日評                        (資金組)

今日資金面總體平衡。早盤開始,大行適量供給隔夜,但較上周有明顯縮量,短期限資金價格應聲上漲。午盤後,銀行融出未見放量,市場維持平衡略偏緊狀態,機構平盤無憂。
今日央行不開展逆回購操作。今日無逆回購到期。

 

一級市場(今日結果)                  一級組)

【10月14日利率債發行結果】
農發
3Y 190407   加權利率 3.0018%   全場倍數 3.43倍   邊際倍數 18.33倍   
5Y 190409   加權利率 3.3962%   全場倍數 3.5倍   邊際倍數 3.24倍
今日農發需求有所回落,利率跟隨二級市場上行,但考慮返費後3Y和5Y仍低於二級2-3BP。

 

地方債:

19內蒙古債29 1905374 一般債(九期)10Y 40.2435億,3.38%(+25bp),全場11.28,邊際1.22

 

一般債:

 

專項債:

 

【短融中票】

【2019-10-14短融一級結果】
19陸金開SCP002,270D,,8億,AAA,國企,【2.98】,光大銀行,2020-07-10,周五到期
19中電路橋SCP002,270D,,15億,AAA,央企,【3.2】,農業銀行,2020-07-10,周五到期 
19杭金投SCP008,270D,,10億,AAA,國企,【3.2】,中信銀行,2020-07-10,周五到期
19廣發證券CP006,90D,,30億,AAA,其他,【2.85】,,2020-01-13,周一到期 
19珠海港SCP008,15D,,3億,AA+,國企,【3.10】,光大銀行,2019-10-29,周二到期
【2019-10-14中票一級結果】
19閩高速MTN001,10Y,休1,20億,AAA,國企,【4.49】,國開行,2029-10-14,周日到期
19高科技投MTN002,3Y+2Y,,5億,AAA,國企,【3.95】,南京銀行,2024-10-14,周一到期

 

【公司債】

【企業債】

【ABS、非公開】


一級市場(10月15日發行)                      (一級組)

今日簿記利率債

國開
9:30-10:30
19國開11(增2)  50億元  1年  2.59%  荷蘭式 
19國開08(增15)  60億元  5年  3.42%  荷蘭式 
19國開15(增3)  110億元(上彈130億,下彈90億)  10年  3.45%  荷蘭式
農發
14:00-15:00
19農發清發01(增發16)  20億元  2年  3.11%  荷蘭式

 

今日簿記地方債

地方政府一般債  
09:30-10:10
19青島債28 18.1億元 10年 AAA 荷蘭式 上限基準上浮30%
地方政府專項債

 

今日簿記其他金融債

 

今日簿記ABS 

 

今日簿記企業債

 

今日簿記公司債

19國發01-小公募  國發集團  10月15日14:00-16:00  10+5億元  3+2年   AAA/AAA   中誠信  無擔保    東吳證券  3-4.5  上交所  2019/10/17
19東風03-小公募  東風集團股份  10月15日14:00-16:30  合計發行40億元(未設基礎規模,可回撥)  3年   AAA/AAA   中誠信  無擔保    中金/中銀國際證券  3-4  上交所  2019/10/17
19東風04-小公募  東風集團股份  10月15日14:00-16:30  合計發行40億元(未設基礎規模,可回撥)  5年   AAA/AAA   中誠信  無擔保    中金/中銀國際證券  3.3-4.3  上交所  2019/10/17
19杉杉01-小公募  杉杉集團  10月15日14:00-17:00  5+7億元  3+2年   AA+/AA+   上海新世紀  無擔保    中航證券  6.5-7.5  上交所  2019/10/16

 

今日簿記非公開

海門市交通產業集團有限公司  10月15日  不超8億  3+2年  AA+/-- 4.3%-5.3% 上交所  中山證券/東吳證券
蘇州陽澄湖生態休閒旅遊有限公司 10月15日 3億 3+2年 AA/--  上限5.5% 上交所  東吳證券
重慶市長壽生態旅業開發集團有限公司2019年面向合格投資者非公開發行公司債券(第一期) 10月15日 不超過15億  3+2/2+2+1年  AA/-- 6.8%-7.2%  上交所 重慶長壽開發投資(集團)有限公司(AA+評級)擔保  國融證券 
福州交通建設投資集團有限公司 10月15日 不超5億 3+2年  AA+/AA+ 3.8-4.8% 上交所 國泰君安
成都鑄康實業有限公司   10月22日 5.2億 3+2年 AA/AAA 6.5-7% 上交所 開源證券
邯鄲市建設投資集團有限公司  10月15日 不超過15億 3+2年  AA+/--  4.8-5.8% 上交所 開源證券 
揚州化工產業投資發展有限公司   10月15日 不超過10億 3+2年 AA/--  上限6.5% 深交所 德邦證券

 

今日簿記PPN

 

【短融中票】

【2019-10-15超短融一級發行信息】
 19華電SCP032, 0.16年休1, 15億, 主體AAA, 央企, 【待定】, 電力, 北京, null, 10-17 
 19平安租賃SCP018, 0.36年休1, 10億, 主體AAA, 公眾, 【2-2.35】, 特殊金融服務, 上海, 10-16, 10-17 
 19紅獅SCP006, 0.44年, 3億, 主體AAA, 民企, 【3.4-4.4】, 建材, 浙江, 10-17, 10-18 
 19滬電力SCP015, 0.48年, 10億, 主體AAA, 央企, 【待定】, 電力, 上海, 10-17, 10-18 
 19中電投SCP030, 0.48年, 24億, 主體AAA, 央企, 【待定】, 電力, 北京, 10-16, 10-17 
 19深航空SCP020, 0.48年, 5億, 主體AAA, 央企, 【待定】, 航空, 廣東, 10-16, 10-17 
 19中金集SCP003, 0.49年, 20億, 主體AAA, 央企, 【待定】, 黃金, 北京, 10-16, 10-17 
 19寶鋼SCP015, 0.49年, 50億, 主體AAA, 央企, 【暫定2-3】, 鋼鐵, 上海, 10-17, 10-18 
 19江陰公SCP001, 0.49年, 7億, 主體AA+, 國企, 【3-3.6】, 複合型公用事業, 江蘇, 10-17, 10-18 
 19中建材SCP005, 0.67年, 15億, 主體AAA, 央企, 【2-3】, 建材, 北京, 10-16, 10-17 
 19大同煤礦SCP019, 0.74年, 20億, 主體AAA, 國企, 【3-4】, 煤炭與消費用燃料, 山西, 10-17, 10-18 
 19冀建投SCP002, 0.74年, 5億, 主體AAA, 國企, 【待定】, 綜合類行業, 河北, 10-17, 10-18 
 19中糧SCP009, 0.74年休2, 10億, 主體AAA, 央企, 【2-3】, 消費品經銷商, 北京, 10-16, 10-17 
 19甬開投SCP003, 0.74年, 5億, 主體AAA, 國企, 【待定】, 綜合類行業, 浙江, 10-17, 10-18 
 19魯商SCP012, 0.74年, 5億, 主體AA+, 國企, 【待定】, 綜合類行業, 山東, 10-17, 10-18 
 19新中泰SCP006, 0.74年, 5億, 主體AA+, 國企, 【待定】, 基礎化工, 新疆, 10-17, 10-18 
 19山西建投SCP004, 0.74年, 5億, 主體AA+, null, 【待定】,  , 山西, null, 10-18 
 19新疆能化SCP001, 0.74年, 5億, 主體AA, 央企, 【待定】, 電力, 新疆, 10-17, 10-18 
 19濰坊水務SCP003, 0.74年休1, 10億, 主體AA, 國企, 【待定】, 綜合類行業, 山東, 10-16, 10-17 
 19皖北煤電SCP006, 0.74年, 2.5億, 主體AA, 國企, 【6.5-6.8】, 煤炭與消費用燃料, 安徽, 10-17, 10-18 
 19農十二師SCP002, 0.74年, 5億, 主體AA, 國企, 【待定】, 綜合類行業, 新疆, 10-17, 10-18 
 19淮南城投SCP001, 0.74年, 3億, 主體AA, 國企, 【待定】, 建築與工程, 安徽, 10-17, 10-18 
【2019-10-15證券公司短期融資券一級發行信息】
 19浙商證券CP005, 0.25年, 15億, 主體AAA, 國企, 【2.5-3.5】, 投資銀行業與經紀業, 浙江, 10-17, 10-18 
 19長城證券CP003, 0.25年, 10億, 主體AAA, 央企, 【待定】, 投資銀行業與經紀業, 廣東, 10-16, 10-17 
 19中泰證券CP002, 0.25年, 30億, 主體AAA, 國企, 【待定】, 投資銀行業與經紀業, 山東, 10-17, 10-21 
【2019-10-15短融一級發行信息】
 19濱江房產CP003, 1.00年休2, 9億, 主體AA+, 民企, 【4.5-5.5】, 房地產開發, 浙江, 10-17, 10-18 
 19江津城建CP001, 1.00年, 5億, 主體AA, 國企, 【3.5-4.5】, 建築與工程, 重慶, 10-16, 10-17 
【2019-10-15中票一級發行信息】
 19雲能投MTN003, 3+N年, 6億, 主體AAA, 國企, 【待定】, 多領域控股, 雲南, 10-17, 10-18 
 19中化工MTN005A, 3.00年, 7.5億, 主體AAA, 央企, 【待定】, 基礎化工, 北京, 10-17, 10-18 
 19河南發電MTN001, 3.00年, 5億, 主體AAA, 央企, 【3.5-4.5】, 電力, 河南, 10-17, 10-18 
 19平頂發展MTN001, 3.00年, 10億, 主體AA+, 國企, 【4.5-5.5】, 建築與工程, 河南, 10-17, 10-18 
 19津海泰MTN001, 3.00年, 3億, 主體AA+, 國企, 【待定】, 綜合類行業, 天津, 10-17, 10-18 
 19金陽投MTN001, 3.00年, 3億, 主體AA, 國企, 【待定】, 建築與工程, 湖南, 10-17, 10-18 
 19中化工MTN005B, 5.00年, 7.5億, 主體AAA, 央企, 【待定】, 基礎化工, 北京, 10-17, 10-18 
 19富陽城投MTN004, 5.00年, 5億, 主體AA+, 國企, 【待定】, 建築與工程, 浙江, 10-17, 10-18 
 19富陽城投MTN005, 5.00年, 5億, 主體AA+, 國企, 【待定】, 建築與工程, 浙江, 10-17, 10-18 
 19蘇新國資MTN003, 5.00年, 3億, 主體AA+, 國企, 【3.5-4.5】, 建築與工程, 江蘇, 10-17, 10-18

 

二級市場                                         

【存款】(線下組)

今日線下存款價格有小幅上行,市場交易情緒十分清淡,主要為銀行和財務公司存出,基金存出有限。

 

【利率債】(二級組)

今天受到進出口數據弱於預期的影響,情緒略有好轉,但收益率沒有明顯下行,跌漲互現。具體參與機構來看,國債方面,期貨盤為主參與,大行買入7Y品種。金融債方面,基金買入3Y品種,其他品種交易盤為主參與。地方債方面,券商和城農商行買賣。


【信用債】(二級組)

短融、NCD

今天二級NCD交投清淡,資金面依然略有收緊,成交期限集中於3M內及1Y品種,資質以高等級好資質為主。國股收益方面, 2m 2.7,5m2.95,1Y3.04。機構方面,1M-3M賣盤主要是基金,買盤為銀行;3M-6M銀行和基金雙邊參與;6M以上主要是銀行、券商、基金參與。短融AAA交投為主,6M以上交投高度集中在個券,基金買盤積極參與,其他交投總體依然集中在6m內、尤其是3m內品種,收益中樞總體變化不大。


中票

中票二級交投一般,3Y內AAA估值附近成交為主,中低評級尤其短久期高收益個券ofr依然稍顯矜持,估值減點成交居多。


企業債、公司債

今日企業債公司債交投略回暖,需求還是主要集中在3y內AAA品種,估值附近成交居多,長久期個券交投有所回暖,擔保到AAA個券繼續受到關注。

 

 



銀華基金固收交易部:

資金組:郜子健、馮駿、倪逸芸、王昊、張鯤翼

一級組:王悅青、李愷天、高紅、

線下組:劉菲、王小素、於茜,高潔

二級組:郝斌、盛開、李依依、崔亞靜、凌存遠、楊旭

 


相關焦點

  • 【銀華基金】交易日報 2020-10-20
    90億元 10年 荷蘭式 追加不超過10億地方債一般政府債14:00-14:4020遼寧債31 77億元 5年 AAA 荷蘭式 上限基準上浮30%專項政府債無【短融中票】【2020-10-21超短融一級發行信息】10月21日, 20贛國資SCP002, 0.08年休2, 10
  • 【銀華基金】交易日報 2020-07-03
    :00-15:0020農發02(增14) 70億元 3年 2.20% 荷蘭式 追加不超過10億20農發05(增11) 70億元 5年 2.25% 荷蘭式 追加不超過10億 今日簿記地方債地方政府一般債10:30-11:1020天津債56 7億元 5年 AAA 荷蘭式 上限基準上浮30%
  • 銀華盛世精選靈活配置混合發起式 : 銀華盛世精選靈活配置混合型...
    《流動性風險管理規定》:指中國證監會 2017年 8月 31日頒布、同年 10月 1日實施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的修訂 5 銀華盛世精選靈活配置混合型發起式證券投資基金更新招募說明書 14.中國證監會:指中國證券監督管理委員會 15.銀行業監督管理機構:指中國人民銀行和
  • 能攻善守、攻守有道 銀華基金旗下多隻二級債基吸金效應明顯
    而銀華基金旗下二級債基上半年實現業績規模雙豐收,成為市場一道亮麗風景。  從今年上半年情況看,股市結構性機遇突出、債券市場波動起伏,一批二級債基玩轉「股債兩市」獲得領先業績。如銀華基金旗下的銀華信用雙利A、銀華遠景、銀華增強收益今年上半年淨值增長率高達5.98%、5.86%與4.49%,遠遠領先於同期中證全債2.52%。
  • 銀華基金鄒維娜:淡化排名 積小勝求大勝
    ,自成立以來每個完整年度收益均超過5.6%,是2016年以來唯一一隻每年收益均超過5.6%的主動管理型公募基金。同時,該基金自成立以來每個年度最大回撤均小於2.2%。   12月1日,由鄒維娜掌舵的銀華招利一年持有期混合型基金正式發行。
  • 農業50:招募說明書_基金頻道_證券之星
    :指《銀華中證農業主題交易型開放式指數證券投資基金基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充        5、託管協議:指基金管理人與基金託管人就本基金籤訂之《銀華中證農業主題交易型開放式指數證券投資基金託管協議》及對該託管協議的任何有效修訂和補充        6、招募說明書:指《銀華中證農業主題交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》及其更新
  • 銀華基金髮新混基李曉星「一拖八」 名下兩隻混基跑輸同類平均
    二、基金公司動態1、布局2021年潛在「新風口」,華夏磐益一年定開1月18日強勢掘金自去年2月14日開啟的再融資新政激活了沉寂多年的定增市場,無論對投資端還是融資端,都是歷史上最佳的定增政策,2021年定增市場也成為眾多機構布局方向。
  • 看看冠軍基金經理下階段如何硬核布局丨基金
    >  銀華基金投資管理一部產業價值投資部負責人、銀華內需精選基金經理劉輝  《投資時報》記者 鄧妍  還在猶豫當下跌宕起伏的市場中如何做投資?  不妨聽聽2019年的冠軍基金經理、銀華基金(博客,微博)投資管理一部產業價值投資部負責人、銀華內需精選基金經理劉輝的肺腑之言。  成立於2009年7月1日的銀華內需精選,截至2020年4月7日,成立以來累計收益率153.09%,同期滬深300指數漲幅為19.94%,超額收益高達130%。
  • 銀華心佳大賣130億提前結募,相比消費領域,掌舵人更看好科技
    財聯社(深圳,記者 沈述紅)訊,繼2021年首個交易日出現4隻爆款基金後,首募逾百億的爆款基金再次出現。1月5日,知名基金經理李曉星掌舵的銀華心佳兩年持有期混合基金進入首發期。記者從多位渠道人士處獲悉,截至下午3點,據不完全統計,該基金首募規模已突破130億元。依據此前份額發售補充公告,該基金將於今日結束募集。
  • 從2007誕生到2015巔峰 詳解分級基金髮展歷程
    3、 分級基金的分類從分類上來看,分級基金可以有以下三種分類方式,其中,永續型指數型基金是主流的分級基金模式。14 年之後,行業分級和主題分級取代寬基分級,成為市場上的主流分級模式。(6) 整體折(溢)價凡是存在配對轉換的分級基金,其兩種子份額均可上市交易,但不能單獨申購贖回。交易價格除了受淨值的影響外,還受市場情緒,供求等多方面因素的影響,使得兩種份額出現折價或溢價交易,而兩種子份額價格按比例加權後,也不一定等於母基金的淨值。
  • 富達低價股基金::全景基金頻道
    來源: 上海證券報 發布時間: 2012年07月30日 08:14     ⊙銀華基金
  • 銀華基金鄒維娜的信用風險管理之道:宏觀周期判斷為綱 個券基本面...
    銀華基金鄒維娜的信用風險管理之道:宏觀周期判斷為綱 個券基本面分析為錨
  • 萬家基金多隻混基漲幅不足一成 不少迷你基面臨清盤風險
    而更多的混合型基金這種現象更為明顯:除去萬家精選和萬家品質生活規模在30億以上、萬家新興藍籌和萬家瑞和規模在14億以上外,其餘30隻混基的單只規模均不到10億,其中萬家雙引擎等多隻產品的季末規模甚至不足1億,二季報中也提示了清盤風險的存在。
  • [年報]嘉實快線貨幣A : 嘉實快線貨幣市場基金2019年年度報告
    2019年 2018年 2017年 68,907,309.14 --68,907,309.14 -合計 68,907,309.14 --68,907,309.14 -嘉實快線貨幣 C年度已按再投資形式轉實收基金直接通過應付
  • 國泰中證計算機主題交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告
    國泰中證計算機主題交易型開放式指數證券投資基金上市交易公告 2019-08-16 上證公告(基金)【2019】136號  國泰基金管理有限公司管理的國泰中證計算機主題交易型開放式指數證券投資基金
  • 公募密集布局 580億ETF及戰略配售基金躍躍欲試
    針對創業板市場的新環境,多家公募已經完成系統、淨值估算等方面調整,並與交易所開展了測試演練,公募基金已經準備就緒。 基金公司完成 系統調整和測試演練 按照創業板註冊制改革後的交易規則,股票、相關基金漲跌幅限制比例由10%增至20%。針對新的交易制度,基金公司已經完成了相關系統調整,淨值估算閾值設置,並與交易所進行了測試演練。
  • 益生股份:2019年度激勵基金第二次分配方案
    ;2019年03月02日,公司第四屆董事會第二十四次(臨時)會議審議通過《關於修改公司的議案》;2019年03月14日,公司2018年度股東大會審議通過了該議案。公司董事會按照2019年扣除非經常損益後合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤(為提取激勵基金前數據)的2%,提取2019年度激勵基金共計44,392,000元。
  • 中國工商銀行股份有限公司主頁_天天基金網
    0.97190.97190.97050.97050.00140.14%場內交易孫偉005337中加頤慧定開債券發起式C  基金吧  >檔案1.35481.35481.35341.35340.00140.10%場內交易陳龍320009諾安增利債券B  基金吧
  • 銀華基金髮新混基鄒維娜「一拖九」 債基跑輸滬深300漲幅
    2020年即將收官,私募正摩拳擦掌備戰年末行情,截至11月底,94.63%私募基金股票倉位過半,更有20.81%私募處於滿倉狀態。截至12月2日,今年以來新發基金1,326隻,新基金募資額2.76萬億元,而封閉型產品佔所有新發基金的36.2%。